万 家 瑞 兴 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年3 月30 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计, 安永华明会计 师事务所 为 本基金出具了 无保留意 见 的审计报告, 请
投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家瑞 兴灵 活配 置
基金主 代码 001518
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 23 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 626,438,124.16 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金投 资于 具有 成长 潜力 的 上市 公司 ，以 获取 未来
资本增 值的 机会 ， 并 谋求 基金资 产的 中长 期稳 定增 值，
同时通 过分 散投 资提 交基 金资产 的流 动性 。
投资策 略 基 金 管理 人在 充分 研究 宏观 市 场形 势以 及微 观市 场主
体 的 基础 上， 采取 积极 主动 地 的投 资管 理策 略， 通过
定 性 与定 量分 析， 对利 率变 化 趋势 、债 券收 益率 曲线
移 动 方向 、信 用利 差等 影响 固 定收 益投 资品 价格 的因
素 进 行评 估， 对不 同投 资品 种 运用 不同 的投 资策 略，
并 充 分利 用市 场的 非有 效性 ， 把握 各类 套利 的机 会。
在 信 用风 险可 控的 前提 下， 寻 求组 合流 动性 与收 益的
最 佳 配比 ，力 求持 续取 得达 到 或超 过业 绩比 较基 准的
收益。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证全 债指 数收 益率*50%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 风险 高 于货 币市 场基 金和 债券
型 基 金但 低于 股票 型基 金， 属 于中 高风 险、 中高 预期
收益的 证券 投资 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 上海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 闻怡
联系电 话 021-38909626 021-68475888
电子邮 箱 lanj@wjasset.com wenyi@bankofshanghai.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95594
传真 021-38909627 021-68476936
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
基金管 理人 办公 场所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年 7 月 23 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 51,642,270.30 6,813,766.07
本期利 润 15,299,230.42 6,055,180.44
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0762 0.0534
本期基 金份 额净 值增 长率 6.09% 69.91%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0896 0.6368
期末基 金资 产净 值 753,225,555.54 71,688,172.52
期末基 金份 额净 值 1.2024 1.6991
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本 期利润 为 本 期 已 实 现 收 益 加上本 期 公 允 价 值 变 动 收益;(2) 所述基金业绩指
标不包括持有人认购或 交 易基金的各项费用, 计 入费用 后 实 际 收 益 水 平 要低 于所 列 数 字;(3) 期末
可供分 配利 润采 用期 末资 产负债 表中 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实现 部分 的孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.22% 0.96% 0.00% 0.39% 3.22% 0.57%
过去六 个月 14.43% 1.07% 2.72% 0.40% 11.71% 0.67%
过去一 年 6.09% 1.79% -4.29% 0.71% 10.38% 1.08%
自基金 合同
生效起 至今
80.26% 2.87% -6.46% 0.90% 86.72% 1.97% 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 于 2015 年 7 月 23 日 成立 ，根 据基 金合 同规定 ，基 金合 同生 效后 六个月 内为 建仓 期。
建仓期结束时 各项资产 配 置比例符合法 律法规和 基 金合同要求。 报告期末 各 项资产配置 比例符合
法律法 规和 基金 合同 要求 。 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本基金 合同 生效 于2015 年 7 月23 日， 合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算,不 按 整个自 然年 度进 行折
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 6.4000 685,696,375.52 86,727,354.99 772,423,730.51
2015 - - - -
合计 6.4000 685,696,376.52 86,727,354.99 772,423,730.51
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实业股 份有 限公 司和 山东 省国有 资产 投资 控股 有限 公司, 住所 ： 中 国 （ 上
海） 自 由贸 易试 验区 浦电 路 360 号 8 层 （ 名义 楼 层9 层） ； 办 公地 址： 上 海市 浦东新 区浦 电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦9 层， 注册资 本 1 亿元 人民 币。
目前管 理四 十只 开放 式基 金，分 别万 家 180 指 数证 券投资 基金 、万 家增 强收 益债券 型证 券 投
资基金、万家 行业优选 混 合型证券投资 基金（LOF ） 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家 和谐增长
混合型证券投 资基金、 万 家双引擎灵活 配置混合 型 证券基金、万 家精选混 合 型证券投资 基金、万
家稳健增利债 券型证券 投 资基金、万家 中证红利 指 数证券投资基 金（LOF） 、 万家添利债 券型证券
投资基 金 （LOF）、 万家 中 证创业 成长 指数 分级 证券 投资基 金 、 万 家信 用恒 利 债券型 证券 投资 基金 、
万家日日薪货币市场证 券 投资基金、万家强化收 益 定期开放债券型证券 投资 基金、万家上证 50
交易型开放式 指数证券 投 资基金、万家 新利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家双利债 券型证券
投资基金、万 家现金宝 货 币市场证券投 资基金、 万 家瑞丰灵活配 置混合型 证 券投资基金 、万家瑞
兴灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 品质生活 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家瑞 益灵活配
置混合型证券 投资基金 、 万家新兴蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞和灵活配 置混合型
证券投资基金 、万家颐 达 保本混合型证 券投资基 金 、万家颐和保 本混合型 证 券投资基金 、万家恒
瑞18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金、 万家 年年 恒祥定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫安
纯债债券型证 券投资基 金 、万家鑫璟纯 债债券型 证 券投资基金、 万家瑞旭 灵 活配置混合 型证券投
资基金、万家 家享纯债 债 券型证券投资 基金、万 家 瑞盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家年年
恒荣定期开放 债券型证 券 投资基金、万 家瑞祥灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家鑫通 纯债债券
型证券投资基 金、万家 鑫 稳纯债债券型 证券投资 基 金、万家瑞富 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
万家瑞 隆灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 万家 恒 景18 个 月定 期开 放债 券型 证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
莫海波
本 基 金 基
金经理 、
万 家 和 谐
增 长 混 合
2015 年12 月
5 日
- 5
投 资 研 究 部 总 监 ，
MBA ， 2010 年 进入 财富
证券责任有限公司，
任分析师、投资经理万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 精 选
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
品 质 生 活
混合型证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 万 家
新 利 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 和
万 家 新 兴
蓝 筹 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
助理；2011 年进 入中
银国际证券有限责任
公司基 金， 任分 析师、
环保行业研究员、策
略分析 师、 投资 经理。
2015 年 3 月 加入 本公
司，现任投资研究部
总监。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、
法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在
认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》, 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节, 严禁直接 或通 过第三方的 交易安排 在不 同投资组合 之间进行 利益 输送,确保公 平对待
不同投 资组 合。
在投资决策上:(1) 公 司 对不 同 类 别 的 投 资 组 合 分 别设 定 独 立 的 投 资 部 门, 公 募基 金 经 理 和 特
定客户资产管 理投资经 理 不得互相兼任 。(2)公 司投 资管理实行分 层次决策, 投 资决策委员 会下设
的公募基金投 资决策小 组 和专户投资决 策小组分 别 根据公募基金 和专户投 资 组 合的规模 、风格特
征等因素合 理确定各 投资 组合经理的 投资权限, 投资 组合经理在 授权范围 内自 主决策,超过 投资权万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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限的操 作需 经过 严格 的逐 级审批 程序 。(3) 公 司接 受 的外部 研究 报告 、 研 究员 撰写的 研究 报告 等均
通过统 一的 投研 管理 平台 发布, 确保 各投 资组 合经 理 在获得 投资 信息 、 投 资建 议 和实施 决策 方面 享
有公平 的 机 会。
在交易执行上:(1) 公 司 将投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离, 实行集中交易制度;(2) 对于
交易公开竞价 交易,所有 指 令必须通过系 统下达, 公 司 执行交易系统 中的公平 交 易程序;(3) 对于债
券一级 市场 申购 、 非 公开 发 行股票 申购 等非 集 中 竞价 交易, 各投 资组 合经 理在 交 易前独 立地 确定 各
投资组 合的 交易 价格 和数 量,公 司按 照价 格优 先、 比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配;(4)对于银
行间交 易, 交易 部按 照时 间 优先、 价格 优先 的原 则公 平公正 的进 行询 价并 完成 交易。
在行为监控上, 公司定期 对 不同投资组合 的同向交 易 价差、反向交 易,场外交 易 对手 议价的 价
格公允性及其他异 常交易 情况进行监控及分 析, 基 金经 理 对 异 常 交 易 情况 进 行合 理 性 解 释 并 留存
记录, 并定 期编 制公 平交 易 分析报 告, 由投 资组 合经 理 、督察 长、 总经 理审 核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行同向交易 价 差分析, 即 采 集 公 司 旗 下管理 的 所 有 组 合, 连 续 四 个季度 期 间 内, 不
同时间 窗下(日 内、3 日内、5 日内) 的同 向交 易样 本, 对两 两组 合之 间的 同向 交 易价差 均值 进行 原
假设 为0,95% 的置 信水 平 下的t 检验, 并对 结论 进行 跟踪分 析, 分析 结果 显示 在 样本数 量大 于30 的
前提下,组 合之 间在 同向 交 易方面 不存 在违 反公 平交 易行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年A 股市 场行 情整 体 偏向低 估值 蓝筹 ， 上 证综 指走势 要强 于中 小板 和创 业板指 数。 家用
电器 、 食 品饮 料和 银行 等 防御性 板块 受到 资金 的青 睐， 有较 为明 显的 绝对 收 益。 从 16 年年 底的 中
央经济 工作 会议 来看 ，强 调供给 侧改 革和 风险 ，货 币政策 基调 趋 紧 。纵 观 16 年 全年 ，28 个 申万
一级行 业指 数全 年多 数下 跌， 仅 有 4 个 行业 （食 品 饮料、 家电 、 采 掘和 银行 ） 出现 逆势 上涨 。 在
下跌行业中， 传媒、计 算 机和社会服务 处于领跌 位 置。截止四季 度末，产 品 配置中持仓 比例最大
的是银 行 、 房 地产 和PPP 等行业 。 另外 在操 作方 面 同三季 度相 比 ， 我 们逐 步 减少了 大建 筑的 仓位，
增加了 银行 在产 品中 的配 置。 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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自去年四季度 以来的市 场 走好的逻辑是 基于经济 企 稳下企业盈利 出现修复 改 善，而这一趋 势
在16 年四 季度 的数 据中 相 继得到 验证 。 目 前不 仅中 国的宏 观读 数继 续保 持在 企稳扩 张状 态， 其他
主要经 济体 的经 济也 处于 扩张 改 善状 态， 说明 国内 经济整 体没 有大 幅下 滑的 风险。 证 监会 去年 四
季度以来多次 在不同场 合 强调从严监管 的工作总 基 调。市场稳定 运行仍然 是 监管基础要 求，通过
监管沟 通加 强对 于市 场预 期的引 导。 从 17 年以 来对 于保险 资金 入市 规范 以及 再融资 规则 完善 等 措
施来看，证监 会一直致 力 于构建监管工 作立法、 执 行与监督 全程 ，深化依 法 全面从严监 管，维护
市场秩序， 提升监管 能力 。这也与中 央经济工 作会 议特别强调 “稳中求 进” 、 “防控资产 泡沫” 等
提法相一致。 另外股指 期 货松绑以及养 老金投资 运 营有助于提升 市场的风 险 偏好，整体 对市场影
响偏正 面。
2017 年我 们判 断市 场风 格 将大概 率不 会一 面倒 向价 值蓝筹 股， 待成 长股 估值 回到合 理区 间后
将会出现投资 机会，纵 观 全年采取价值 蓝筹和成 长 股之间均衡配 置的策略 将 会更佳。我 们预测，
上半年市场投 资主线会 围 绕两会政策重 点展开， 从 年前的政策密 集期转入 经 济确认期， 如国企混
改、一 带一 路、 农业 供给 侧改革 、区 域发 展等 。此 外 PPP 和基 建领 域等 依然 会是中 央重 点发 力 稳
定经济的优先 手段。下 半 年，长期看以 成长股为 代 表的中小创会 迎来比较 好 的配置机会 ，国内经
济的企稳有利 于改革创 新 以及消费升级 。 “十三 五 ” 期间中央重 点扶持的 “ 新一代信息 技术、高
端制造、生物 、绿色低 碳 和数字创意” 等五大战 略 性新兴产业将 会逐步进 入 快速发展期 ，我们认
为这些领域中 待估值调 整 后将会出现投 资机会。 另 外中央可能会 寄希望于 多 种渠道，重 启内需和
消费， 相关 新消 费领 域， 例如： 教育 、医 疗及 服务 、泛娱 乐、 体育 等值 得重 视。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 1.2024 元,本 报告 期份额 净值 增长 率 为 6.09%, 同期 业绩 比
较基准 增长 率为-4.29% 。 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年我 们判 断市 场风 格 将大概 率不 会一 面倒 向价 值蓝筹 股， 待成 长股 估值 回到合 理区 间后
将会出现投资 机 会，纵 观 全年采取价值 蓝筹和成 长 股之间均衡配 置的策略 将 会更佳。我 们预测，
上半年市场投 资主线会 围 绕两会政策重 点展开， 从 年前的政策密 集期转入 经 济确认期， 如国企混
改、一 带一 路、 农业 供给 侧改革 、区 域发 展等 。此 外 PPP 和基 建领 域等 依然 会是中 央重 点发 力 稳
定经济的优先 手段。下 半 年，长期看以 成长股为 代 表的中小创会 迎来比较 好 的配置机会 ，国内经
济的企稳有利 于改革创 新 以及消费升级 。 “十三 五 ” 期间中央重 点扶持的 “ 新一代信息 技术、高
端制造、生物 、绿色低 碳 和数字创意 ” 等五大战 略 性新兴产业将 会逐步进 入 快速发展期 ，我们认
为这些领域中 待估值调 整 后将会出现投 资机会。 另 外中央可能会 寄希望于 多 种渠道，重 启内需和
消费， 相关 新消 费领 域， 例如： 教育 、医 疗及 服务 、泛娱 乐、 体育 等值 得重 视。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 管理 人已 于 2016 年 11 月26 日发 布公 告， 以 2016 年 11 月 21 日已 实 现的可 供 分 配利
润为基 准 ， 本 基金 每10 份 基金份 额发 放红 利 6.400 元人民 币 。 报 告期 内， 本 基金 共 进行 利润 分配
772,423,730.51 元 。
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或基金 净值低 于
5000 万元 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年度 ， 基 金托 管人在 万家瑞 兴灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 了
《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同、托管协议 ，尽职尽 责 地履行了托 管人应尽
的义务 ，不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年度 ， 万 家基 金管理 有限公 司在 万家 瑞兴 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 投资运 作、 基 金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 托管人未发 现损害基
金持有 人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金利 润分 配共 计 772,423,730.51 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2016 年度， 由万 家基 金管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关万 家瑞 兴灵活 配置 混 合
型证券投资基 金的年度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分配情 况、财务 会 计报告相关 内容、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 审计报 告
本基 金2016 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所审 计， 注册 会计 师 签字出 具了 安永 华
明（2017 ） 审 字 第60778298_B24 号标 准无 保留 意见 的审计 报告 。 投资 者可 通 过年度 报告 正文 查看
审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 瑞兴 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 41,316,708.87 35,944,436.32
结算备 付金 2,550,901.41 286,681.13
存出保 证金 564,302.94 100,581.48
交易性 金融 资产 712,227,175.99 34,125,275.05
其中： 股票 投资 712,227,175.99 34,125,275.05
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 6,770,619.74 -
应收利 息 16,026.69 7,583.34
应收股 利 - -
应收申 购款 652,230.96 2,405,397.84
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 764,097,966.60 72,869,955.16
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 6,692,536.49 718,605.73
应付赎 回款 2,625,656.86 75,591.84
应付管 理人 报酬 437,038.57 28,138.94
应付托 管费 109,259.64 7,034.76
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 703,759.04 152,410.95
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 304,160.46 200,000.42
负债合 计 10,872,411.06 1,181,782.64
所有者权益：
实收基 金 626,438,124.16 42,192,936.96
未分配 利润 126,787,431.38 29,495,235.56
所有者 权益 合计 753,225,555.54 71,688,172.52 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 764,097,966.60 72,869,955.16
注： 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日，基 金份 额净值 为人民 币 1.2024 元，基金份额总 额为
626,438,124.16 份
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 瑞兴 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 7 月 23 日(基金合
同生效日)至 2015 年12 月
31 日
一、收入 20,229,912.70 6,926,251.88
1.利息 收入 470,110.03 1,184,929.20
其中： 存款 利息 收入 410,872.98 846,355.18
债券利 息收 入 - 305,797.07
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 59,237.05 32,776.95
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 46,177,966.00 5,460,839.71
其中： 股票 投资 收益 45,131,594.51 5,522,410.59
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -64,270.88
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,046,371.49 2,700.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-36,343,039.88 -758,585.63
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 9,924,876.55 1,039,068.60
减： 二、费用 4,930,682.28 871,071.44
1．管 理人 报酬 1,868,362.41 321,430.64
2．托 管费 467,090.68 80,357.65
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,256,914.49 264,670.10
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 338,314.70 204,613.05
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
15,299,230.42 6,055,180.44 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
15,299,230.42 6,055,180.44
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 瑞兴 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
42,192,936.96 29,495,235.56 71,688,172.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 15,299,230.42 15,299,230.42
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
584,245,187.20 854,416,695.91 1,438,661,883.11
其中：1. 基 金申 购款 1,664,935,609.92 1,272,744,898.75 2,937,680,508.67
2. 基金 赎回 款 -1,080,690,422.72 -418,328,202.84 -1,499,018,625.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -772,423,730.51 -772,423,730.51
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
626,438,124.16 126,787,431.38 753,225,555.54
项目
上年度可比期间
2015 年 7 月 23 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
268,905,352.87 - 268,905,352.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,055,180.44 6,055,180.44
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-226,712,415.91 23,440,055.12 -203,272,360.79 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 43,489,599.10 25,272,927.66 68,762,526.76
2. 基金 赎回 款 -270,202,015.01 -1,832,872.54 -272,034,887.55
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
42,192,936.96 29,495,235.56 71,688,172.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ __ 经晓 云____
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家瑞 兴灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 ( 以下 简称 “本 基金 ”) ， 系 经中 国证 券监督 管理 委 员
会证监 许可[2015]1147 号 文 《关 于准 予万 家瑞 兴灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金注册 的批 复》 的批
准，由 基金 管理 人万 家基 金管理 有限 公司 向社 会公 开募集 ，基 金合 同 于 2015 年 7 月 23 日 生效 ，
首次设 立募 集规 模 为268,905,352.87 份 基金 份额 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 。 本 基
金的基金管理 人为万家 基 金管理有限公 司，注册 登 记机构为中国 登记结算 有 限责任公司 ，基金托
管人为 上海 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票
（含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （ 中小企业私募债、
证券公司短期公司债券等） 、 货币市场工具、 股指期货、 权证、 资产支持证券以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于具有成长潜力的上市公司， 以获 取未来资本的增值机会， 并谋求基金资
产的中长期稳定增值， 同时通过分散投资提高基金资产的流动性。 本基金业绩比较基
准为 ：50%×沪深300 指数收益率+50%×中证全债指数收益率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》第2号 《年度报 告的 内容与格式》 、 《证券投 资 基金信息披 露编报规 则》 第3 号《会计 报表附
注的编制及 披露》 、 《证 券 投资基金信 息披露XBRL 模 板第3号<年度 报告和半 年 度报告>》 、其 他中国
证监会 及中 国证 券投 资基 金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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放式证券投资 基金）管 理 人 运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及 持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
3 、企业 所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定 ，股权分 置 改革中非流通 股股东通 过 对价方式向流 通股股东 支 付的股份、 现金等收
入，暂 免征 收流 通股 股东 应缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的 规定 ，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
4 、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定 ，股权分 置 改革中非流通 股股东通 过 对价方式向流 通股股东 支 付的股份、 现金等收
入，暂 免征 收流 通股 股东 应缴纳 的个 人所 得税 ； 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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根据财政部、国家税务总 局财税[2008]132 号 文《 财政部、国家税务总局关 于储蓄存款利息所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 ；
根据财政部、国家税务总 局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市 公司股息红利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2015]101 号文 《 关于上 市公 司 股息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 的规 定， 自2015 年 9 月 8 日 起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限超 过1 年的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
上海银 行股 份有 限公 司（ “上海 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 的股 东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海承 方股 权投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
深圳前 海万 家股 权投 资管 理有限 公司 基金管 理人 控制 的公 司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日(基 金合 同生效 日) 至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年7月23 日 （ 基金 合同 生效日 至2015年12
月31日 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中泰证券 1,623,042,549.18 91.96% 190,783,126.33 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年7月23 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
中泰证券 0 0.00% 54,631,937.52 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年7月23 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
中泰证券 0 0.00% 40,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
中泰证券
1,418,334.37
91.47%
625,907.07
89.26%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年7 月23 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 36 页
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
中泰证 券 166,874.75 100.00% 152,410.95 100%
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年7 月23 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,868,362.41 321,430.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
520,300.00 829.91
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.6% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0.6%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 逐日 累计至每个 月月末,按 月支 付。由基金 管理人向 基金 托管人发送 管理费
划付指令,基 金托管人 复核 后于次月前 两个工作 日内 从基金财产 中一次性 支付, 若遇法定节 假日、
休息日 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年7 月23 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
467,090.68 80,357.65
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .15%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 逐日 累计至每个 月月末,按 月支 付。由基金 管理人向 基金 托管人发送 基金托
管费划付指 令,基金托 管人 复核后于次 月前两个 工作 日内从基金 财产中一 次性 支付给基金 托管人,
若遇法 定节 假日 、休 息日 等,支 付日 期顺 延。 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 36 页
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 7 月 23 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
7 月 23 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 25,412,291.85 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 25,412,291.85
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 25,412,291.85 25,412,291.85
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 4.06
60.23%
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未 及 上年 度末 均未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年7 月23 日(基 金合 同生效 日)至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海银行 41,316,708.87 354,705.29 35,944,436.32 111,168.85
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，2016 年度 获得 的利 息 收入为 人民 币 17,541.04 元（2015 年 月 23 日
（基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日： 人民 币 2,120.14 元） ，2016 年 末结算 备付 金余 额为
人民 币2,550,901.41 元(2015 年 末： 人民 币286,681.13 元)。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
- 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 36 页
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
证券代码 证券名称
认购
成功日 可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量（单
位：份）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
603032 德新交运 2016/12/2
7
2017/1/5 新股未上市 5.81 5.81
1,628
9,458.68
9,458.68
-
603035 常熟汽饰 2016/12/2
7
2017/1/5 新股未上市 10.44 10.44
2,316
24,179.04
24,179.04
-
603186 华正新材 2016/12/2
6
2017/1/3 新股未上市 5.37 5.37
1,874
10,063.38
10,063.38
-
603228 景旺电子 2016/12/2
8
2017/1/6 新股未上市 23.16 23.16
3,491
80,851.56
80,851.56
-
603266 天龙股份 2016/12/3
0
2017/1/10 新股未上市 14.63 14.63
1,562
22,852.06
22,852.06
-
603689 皖天然气 2016/12/3
0
2017/1/10 新股未上市 7.87 7.87
4,819
37,925.53
37,925.53
-
603877 太平鸟 2016/12/2
9
2017/1/9 新股未上市 21.30 21.30
3,180
67,734.00
67,734.00
-
002838 道恩股份 2016/12/2
8
2017/1/6 新股未上市 15.28 15.28
682
10,420.96
10,420.96
-
002840 华统股份 2016/12/2
9
2017/1/10 新股未上市 6.55 6.55
1,814
11,881.70
11,881.70
-
300583 赛托生物 2016/12/2
9
2017/1/6 新股未上市 40.29 40.29
1,582
63,738.78
63,738.78
-
300586 美联新材 2016/12/2
6
2017/1/4 新股未上市 9.30 9.30
1,006
9,355.80
9,355.80
-
300587 天铁股份 2016/12/2
8
2017/1/5 新股未上市 14.11 14.11
1,438
20,290.18
20,290.18
-
300588 熙菱信息 2016/12/2
7
2017/1/5 新股未上市 4.94 4.94
1,380
6,817.20
6,817.20
-
300591 万里马 2016/12/3
0
2017/1/10 新股未上市 3.07 3.07
2,397
7,358.79
7,358.79
-
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 36 页
603986 兆易创
新
2016-09-19 重大事
项 停牌
177.97 2017-3-13 195.77 272 6,326.72 48,407.84 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期 末2016 年12 月31日止，本 基金无因 从 事银行间市场 债券正回 购 交易形成的卖 出回购
金融资 产款 余额 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末2016 年12 月31日止，本 基金无因 从 事交易所市场 债券正回 购 交易形成的卖 出回购
金融资 产款 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、买 入 返售金融资产 、
应收利 息以 及其 他金 融负 债，其 因剩 余期 限不 长， 公允价 值与 账面 价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中属 于 第
一层次 的余 额为 人民 币 711,795,840.49 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 431,335.50 元 ，无 属
于第三 层次 的余 额。 （ 于 2015 年 12 月 31 日 ，本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损
益的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为人 民 币 33,285,700.05 元， 属于 第二 层次的 余额 为人 民币
839,575.00 元 ，无 第三 层 次余额 。 ）
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票
和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响
程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 或第三 层次 。
万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 36 页
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末不 以 第三层次公允 价
值计量 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截止资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 712,227,175.99 93.21
其中： 股票 712,227,175.99 93.21
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,867,610.28 5.74
7 其他各 项资 产 8,003,180.33 1.05
8 合计 764,097,966.60 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 36 页
A
农、林 、牧 、渔 业 32,342,611.48 4.29
B
采矿业 - -
C
制造业 151,955,355.41 20.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,925.53 0.01
E
建筑业 183,970,344.02 24.42
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,021.98 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
241,692.20 0.03
J
金融业 88,574,161.12 11.76
K
房地产 业 230,313,717.71 30.58
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 10,820,016.00 1.44
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 13,960,330.54 1.85
S
综合 - -
合计 712,227,175.99 94.56
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601997 贵阳银 行 3,944,584 62,245,535.52 8.26
2 600068 葛洲坝 6,270,915 57,629,708.85 7.65
3 300197 铁汉生 态 4,409,931 55,917,925.08 7.42
4 600325 华发股 份 3,636,116 46,542,284.80 6.18
5 600048 保利地 产 4,437,013 40,509,928.69 5.38
6 001979 招商蛇 口 2,430,673 39,838,730.47 5.29
7 600006 东风汽 车 4,456,325 30,659,516.00 4.07
8 300351 永贵电 器 1,158,635 29,742,160.45 3.95 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 36 页
9 002089 新 海 宜 2,011,101 28,537,523.19 3.79
10 601009 南京银 行 2,428,840 26,328,625.60 3.50
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度
报告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601997 贵阳银 行 82,912,946.24 115.66
2 600068 葛洲坝 78,126,287.54 108.98
3 300197 铁汉生 态 70,459,449.40 98.29
4 600325 华发股 份 51,832,660.74 72.30
5 600048 保利地 产 45,744,912.38 63.81
6 001979 招商蛇 口 45,345,251.52 63.25
7 600006 东风汽 车 41,587,975.06 58.01
8 002089 新 海 宜 36,266,537.40 50.59
9 300351 永贵电 器 35,208,942.15 49.11
10 600491 龙元建 设 32,171,349.51 44.88
11 002458 益生股 份 29,844,580.63 41.63
12 601009 南京银 行 29,550,913.25 41.22
13 002047 宝鹰股 份 29,265,634.24 40.82
14 000732 泰禾集 团 27,278,511.87 38.05
15 600266 北京城 建 26,769,327.40 37.34
16 600169 太原重 工 26,351,110.20 36.76
17 601106 中国一 重 25,160,978.46 35.10
18 600376 首开股 份 25,091,306.99 35.00
19 600495 晋西车 轴 24,758,835.88 34.54
20 601155 新城控 股 24,757,853.30 34.54
21 002586 围海股 份 24,346,908.74 33.96
22 002146 荣盛发 展 22,859,998.60 31.89
23 601002 晋亿实 业 19,037,440.50 26.56
24 601800 中国交 建 18,606,587.48 25.95
25 002234 民和股 份 17,431,844.79 24.32
26 601766 中国中 车 16,542,416.00 23.08 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 36 页
27 601390 中国中 铁 16,349,129.79 22.81
28 300284 苏交科 15,697,736.58 21.90
29 002343 慈文传 媒 15,075,195.53 21.03
30 600240 华业资 本 14,881,662.31 20.76
31 000065 北方国 际 14,214,094.57 19.83
32 002712 思美传 媒 13,348,172.30 18.62
33 600497 驰宏锌 锗 12,934,797.12 18.04
34 600884 杉杉股 份 12,911,841.63 18.01
35 002124 天邦股 份 11,873,277.70 16.56
36 600629 华建集 团 11,190,908.94 15.61
37 600079 人福医 药 11,176,891.27 15.59
38 600318 新力金 融 11,152,524.70 15.56
39 000925 众合科 技 9,994,795.76 13.94
40 600820 隧道股 份 9,740,630.00 13.59
41 601669 中国电 建 9,615,161.38 13.41
42 300153 科泰电 源 9,344,680.12 13.04
43 600528 中铁二 局 7,788,037.96 10.86
44 601777 力帆股 份 7,412,561.00 10.34
45 002070 众和股 份 6,785,171.69 9.46
46 002612 朗姿股 份 6,697,254.00 9.34
47 600223 鲁商置 业 6,498,694.33 9.07
48 300278 华昌达 6,395,328.00 8.92
49 000060 中金岭 南 6,286,509.32 8.77
50 000608 阳光股 份 4,998,964.06 6.97
51 000800 一汽轿 车 4,736,570.88 6.61
52 002594 比亚迪 3,543,404.00 4.94
53 000488 晨鸣纸 业 3,375,221.62 4.71
54 000503 海虹控 股 3,245,816.20 4.53
55 002019 亿帆医 药 3,189,987.01 4.45
56 300073 当升科 技 2,657,340.00 3.71
57 002370 亚太药 业 2,472,175.00 3.45
58 000090 天健集 团 2,404,306.12 3.35
59 000998 隆平高 科 2,222,034.17 3.10
60 002481 双塔食 品 2,074,604.00 2.89
61 601789 宁波建 工 2,063,037.36 2.88
62 000923 河北宣 工 2,012,953.65 2.81 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 36 页
63 601618 中国中 冶 1,975,374.00 2.76
64 600322 天房发 展 1,952,976.18 2.72
65 600831 广电网 络 1,838,588.00 2.56
66 000928 中钢国 际 1,743,676.00 2.43
67 600373 中文传 媒 1,726,597.68 2.41
68 000831 *ST 五稀 1,689,019.56 2.36
69 002051 中工国 际 1,601,159.67 2.23
70 600017 日照港 1,541,090.00 2.15
71 300144 宋城演 艺 1,537,435.00 2.14
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600068 葛洲坝 30,396,353.73 42.40
2 002146 荣盛发 展 27,558,013.36 38.44
3 600169 太原重 工 25,962,403.23 36.22
4 601800 中国交 建 24,726,703.06 34.49
5 600491 龙元建 设 24,454,213.22 34.11
6 601390 中国中 铁 20,540,331.49 28.65
7 300284 苏交科 20,298,136.53 28.31
8 300197 铁汉生 态 19,762,502.07 27.57
9 601766 中国中 车 19,293,024.00 26.91
10 601997 贵阳银 行 14,836,461.41 20.70
11 601106 中国一 重 14,628,781.06 20.41
12 002124 天邦股 份 14,251,934.25 19.88
13 600497 驰宏锌 锗 13,791,964.22 19.24
14 600318 新力金 融 13,684,138.07 19.09
15 002712 思美传 媒 13,411,949.66 18.71
16 000925 众合科 技 11,846,906.00 16.53
17 600820 隧道股 份 10,121,712.10 14.12
18 300153 科泰电 源 9,941,634.58 13.87
19 601669 中国电 建 9,749,322.57 13.60
20 002070 众和股 份 8,236,897.23 11.49
21 600528 中铁二 局 7,787,912.80 10.86
22 001979 招商蛇 口 7,619,916.13 10.63
23 002612 朗姿股 份 7,226,433.45 10.08 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 36 页
24 000488 晨鸣纸 业 7,215,723.29 10.07
25 000732 泰禾集 团 7,162,845.27 9.99
26 300278 华昌达 7,134,376.60 9.95
27 601777 力帆股 份 7,065,192.08 9.86
28 600006 东风汽 车 6,671,670.38 9.31
29 600048 保利地 产 6,494,785.50 9.06
30 600223 鲁商置 业 6,244,743.80 8.71
31 601002 晋亿实 业 6,076,342.42 8.48
32 000060 中金岭 南 5,683,940.00 7.93
33 002586 围海股 份 5,624,147.57 7.85
34 600079 人福医 药 5,071,229.61 7.07
35 600240 华业资 本 4,744,629.62 6.62
36 002047 宝鹰股 份 4,579,951.10 6.39
37 000800 一汽轿 车 4,528,571.85 6.32
38 000402 金 融 街 4,064,121.53 5.67
39 002594 比亚迪 4,015,165.99 5.60
40 002019 亿帆医 药 3,892,311.35 5.43
41 000928 中钢国 际 3,140,302.19 4.38
42 600266 北京城 建 2,965,975.65 4.14
43 002234 民和股 份 2,964,496.53 4.14
44 601789 宁波建 工 2,799,414.00 3.90
45 000503 海虹控 股 2,709,863.00 3.78
46 000923 河北宣 工 2,668,900.20 3.72
47 002370 亚太药 业 2,635,101.00 3.68
48 300073 当升科 技 2,510,110.70 3.50
49 600325 华发股 份 2,467,258.00 3.44
50 000910 大亚圣 象 2,424,164.52 3.38
51 000090 天健集 团 2,297,878.48 3.21
52 300351 永贵电 器 2,291,068.08 3.20
53 000065 北方国 际 2,285,612.81 3.19
54 601880 大连港 2,237,902.52 3.12
55 600322 天房发 展 2,149,243.00 3.00
56 600017 日照港 2,123,412.80 2.96
57 002481 双塔食 品 2,036,173.98 2.84
58 002458 益生股 份 1,977,200.00 2.76
59 002475 立讯精 密 1,929,735.00 2.69
60 000998 隆平高 科 1,895,376.00 2.64
61 600831 广电网 络 1,874,558.74 2.61 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 36 页
62 000831 *ST 五稀 1,731,809.92 2.42
63 002089 新 海 宜 1,716,111.63 2.39
64 601618 中国中 冶 1,684,535.58 2.35
65 300144 宋城演 艺 1,681,815.00 2.35
66 600373 中文传 媒 1,666,735.00 2.32
67 002343 慈文传 媒 1,608,224.66 2.24
68 600884 杉杉股 份 1,591,429.52 2.22
69 002051 中工国 际 1,586,828.00 2.21
70 002675 东诚药 业 1,579,113.00 2.20
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,219,106,642.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 549,793,296.20
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基 金本 报告 期末 未持 有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基 金本 报告 期末 无股 指 期货持 仓。 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 36 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在股指期货投 资上，本 基 金以避险保值 和有效管 理 为目标，在控 制风险的 前 提下，谨慎适 当
参与股指期货 的投资。 本 基金在进行股 指期货投 资 中，将分析股 指期货的 收 益性、流动 性及风险
特征，主要选 择流动性 好 、交易活跃的 期货合约 ， 通过研究现货 和期货市 场 的发展趋势 ，运用定
价模型对其进 行合理估 值 ，谨慎利用股 指期货， 调 整投资组合的 风险暴露 ， 及时调整投 资组合仓
位，以 降低 组合 风险 、提 高组合 的运 作效 率。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于国 债期 货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期是 否出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形
本基金本报告 期末 前十 名 证券的发行主 体未出现 被 监管部门立案 调查，也 未 在在报告编 制日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库
本基金 本报 告期 末前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末 其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 564,302.94
2 应收证 券清 算款 6,770,619.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,026.69
5 应收申 购款 652,230.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,003,180.33
8.12.4 期 末 持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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8.12.5 期 末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
21,492 29,147.50 332,408,912.03 53.06% 294,029,212.13 46.94%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
257,469.91 0.0411 %
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
万家瑞 兴 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
万家瑞 兴 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月 23 日 ） 基金 份额 总额
268,905,352.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 42,192,936.96
本报告 期基 金总 申购 份额 1,664,935,609.92
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,080,690,422.72 万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 36 页
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 626,438,124.16
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
总经理 变更 ：2016 年 7 月 29 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任经 晓云 为万 家基 金管 理有限 公司 总
经理， 同时 方一 天不 再兼 任本公 司总 经理 ，继 续担 任本公 司董 事长 。
基金托 管人 ：
2016 年 10 月 ，许 卿斌 先 生担任 上海 银行 股份 有限 公司资 产托 管部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同成 立时 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务。 本报 告 期 未
改聘会 计师 事务 所。 本基 金本报 告期 需向 安永 华明 会计师 事务 所支 付审 计 费90,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报 告 期内, 本基 金管 理人 、托 管 人 涉 及托 管 业务 的部门 及 其高 级管 理 人员 无受稽 查 或处 罚的
情况。
万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 2 1,623,042,549.18 91.96% 1,418,334.37 91.47% -
华泰证券 1 141,975,690.14 8.04% 132,221.61 8.53% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
新增华 泰证 券交 易单 元1 个。
万家瑞兴灵活配置 2016 年年度 报告 摘要
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万家基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
