万 家 日 日 薪货 币 市 场 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。安永华明会 计师事务 所 为本基金出具 了无保留 意 见的审计报告 ，
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家日 日薪
基金主 代码 519511
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 15 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,013,213,542.81 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 万家日 日 薪 A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪 R
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519511 519512 519513
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 248,580,776.25
份
764,632,766.56
份
0.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 在 力保 本 金 安全 性和 基 金 资 产流 动 性 的基 础上, 追 求 超 过业 绩 比较
基准的 稳定 收益 。
投资策 略 本 基 金 主 要为 投 资 者提 供短 期 现 金 管理 工 具, 因此 本基 金 最 主 要的 投 资策
略是在 保持 安全 性和 流动 性的前 提下 尽可 能提 升组 合的收 益。 基金 管理 人
根据对 宏观 经济 走势 、 国 家货币 政策 、 资 金供 求、 利率期 限结 构变 动趋 势
等的研 究与 判断,预 测货 币 市场利 率水 平, 确定 投资 组 合的平 均剩 余期 限。
本基金 控制 整个 投资 组合 的平均 剩余 期限 不得 超 过120 天。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
万家日 日 薪A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪 R
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 兰剑 林葛
联系电 话 021-38909626 010-66060069
电子邮 箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
95538 转 6 、4008880800 95599
传真 021-38909627 010-68121816
万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.wjasset.com
基金年 度报 告 备 置地 点 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 浦 电 路
360 号8 层 （名 义楼 层 9 层） 基 金管 理
人办公 场所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2016 年 2015 年 2014 年
万家日 日 薪A 万家日 日 薪B 万
家
日
日
薪
R
万家日 日薪
A
万家日 日 薪B 万
家
日
日
薪
R
万家日 日 薪A 万家日 日薪
B
万
家
日
日
薪
R
本
期
已
实
现
收
益
1,685,328.3
5
6,119,297.3
7
- 3,220,683.
78
2,689,191.1
2
- 7,117,653.8
8
2,572,579.
52
-
本
期
利
润
1,685,328.3
5
6,119,297.3
7
- 3,220,683.
78
2,689,191.1
2
- 7,117,653.8
8
2,572,579.
52
-
本
期
净
值
收
2.5255% 2.7708% - 3.6038% 3.8533% - 3.0619% 2.3003% - 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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益
率
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期
末
基
金
资
产
净
值
248,580,776
.25
764,632,766
.56
- 57,137,757
.26
124,635,931
.22
- 243,514,702
.02
38,281,527
.27
-
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 - 1.0000 1.0000 - 1.0000 1.0000 -
注：1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
2、本 基金 无持 有人 申购 、 赎回的 交易 费用 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
4、本 基金 合同 生效 于2013 年1 月 15 日 ，无2012 年数据 。
5、2014 年5 月16 日， 本 基金转 型为 货币 市场 基金 ， 转型 后本 基金 设三 类基 金份额 ：A 类基 金 份
额、B 类基 金份 额 和R 类 基金份 额， 详情 请参 阅相 关公告 。
6、自2014 年5 月 16 日 转 型以来 ，万 家日 日 薪 R 类 基金份 额始 终 为 0 ， 因此 无累计 收益 数据 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家日 日 薪 A 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7011% 0.0046% 0.0882% 0.0000% 0.6129% 0.0046%
过去六 个月 1.2781% 0.0038% 0.1764% 0.0000% 1.1017% 0.0038%
过去一 年 2.5255% 0.0055% 0.3510% 0.0000% 2.1745% 0.0055%
过去三 年 9.4722% 0.0076% 1.4181% 0.0009% 8.0541% 0.0067%
过去五 年 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
自基金 合同
生效起 至今
13.3602% 0.0072% 2.7163% 0.0013% 10.6439% 0.0059%
万家日 日 薪 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7607% 0.0046% 0.0882% 0.0000% 0.6725% 0.0046%
过去六 个月 1.3992% 0.0038% 0.1764% 0.0000% 1.2228% 0.0038%
过去一 年 2.7708% 0.0055% 0.3510% 0.0000% 2.4198% 0.0055%
过去三 年 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
过去五 年 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000% 0.0000%
自基金 合同
生效起 至今
9.1853% 0.0081% 0.9225% 0.0000% 8.2628% 0.0081%
注： 本 基金 转型 为货 币市 场基金 前， 业绩 比较 基准 为 7 天 通知 存款 税后 利率 。2014 年5 月 16 日，
本基金转型为 货币市场 证 券投资基金， 转型后本 基 金设三类基金 份额：A 类 基金份额、B 类基金
份额 和R 类基 金份 额， 并 采用银 行活 期存 款利 率（ 税后） 为业 绩比 较基 准。
万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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注：1 、 本基 金成 立于2013 年1 月 15 日 ， 建 仓期 为 本 《 基金 合同 》 生 效之 日 （2013 年 1 月 15 日）
起两周，建仓 期结束时 各 项资产配置比 例符合基 金 合同要求。报 告期末各 项 资产配置比 例符合基
金合同 要求 。
2、2014 年5 月16 日， 本 基金转 型为 货币 市场 基金 ， 转型 后本 基金 设三 类基 金份额 ：A 类基 金 份
额、B 类基 金份 额 和 R 类 基金份 额， 其 中 B 类基 金 份额的 指标 计算 自分 类实 施日（2014 年 5 月
16 日 ）算 起， 报告 期内R 类基金 份额 为0 ，因 此无 收益数 据。 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益 率的
比较
万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
万家日 日 薪 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 4,202,582.65 2,468,712.91 446,358.32 7,117,653.88
2015 2,894,984.39 754,454.62 -428,755.23 3,220,683.78
2016 1,314,255.06 275,611.30 95,461.99 1,685,328.35
合计 8,411,822.10 3,498,778.83 113,065.08 12,023,666.01
单位： 人民 币元
万家日 日 薪 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 1,022,182.01 1,482,340.12 68,057.39 2,572,579.52
2015 2,283,394.79 354,961.48 50,834.85 2,689,191.12
万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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2016 4,817,066.93 994,682.72 307,547.72 6,119,297.37
合计 8,122,643.73 2,831,984.32 426,439.96 11,381,068.01
单位： 人民 币元
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层 9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目 前管理 四十 只开 放式
基金， 分别 万 家 180 指数 证券投 资基 金、 万家 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 、万家 行业 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF） 、 万家货币市场 证券投资 基 金、万家和谐 增长混合 型 证券投资基 金、万家
双引擎灵活配 置混合型 证 券基金、 万家 精选混合 型 证券投资基金 、万家稳 健 增利债券型 证券投资
基金、万家中 证红利指 数 证券投资基金 （LOF） 、 万 家添利债券型 证券投资 基 金（LOF） 、 万家中证
创业成长指数 分级证券 投 资基金、万家 信用恒利 债 券型证券投资 基金、万 家 日日薪货币 市场证券
投资基 金、 万家 强化 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 万家 上证50 交易 型 开放式 指数 证券 投资
基金、万家新 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家双利债券型 证券投资 基 金、万家现 金宝货币
市场证券投资 基金、万 家 瑞丰灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞兴灵 活 配置混合型 证券投资
基金、万家品 质生活灵 活 配置混 合型证 券投资基 金 、万家瑞益灵 活配置混 合 型证券投资 基金、万
家新兴蓝筹灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 瑞 和灵活配置混 合型证券 投 资基金、万 家颐达保
本混合 型证 券投 资基 金、 万家颐 和保 本混 合型 证券 投资基 金、 万家 恒瑞18 个 月定期 开放 债券 型证
券投资基金、 万家年年 恒 祥定期开放债 券型证券 投 资基金、万家 鑫安纯债 债 券型证券投 资基金、
万家鑫璟纯债 债券型证 券 投资基金、万 家瑞旭灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家享 纯债债券
型证券投资基 金、万家 瑞 盈灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 年年恒荣 定 期开放债券 型证券投
资基金、万家 瑞祥灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家鑫通纯债 债券型证 券 投资基金、 万家鑫稳
纯债债券型证 券投资基 金 、万家瑞富灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 瑞 隆灵活配置 混合型证
券投资 基金 、万 家恒 景 18 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金。 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
苏谋东
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 强 化
收 益 定 期
开 放 债 券
基 金 基 金
经 理 、 万
家 添 利 债
券 型 基 金
（LOF）基
金 经 理 、
万 家 信 用
恒 利 债 券
基 金 、 万
家 颐 和 保
本 混 合 型
基 金 、 万
家恒 瑞 18
个 月 定 期
开 放 债 券
型 基 金 、
万 家 年 年
恒 祥 定 期
开 放 债 券
型 基 金 、
万 家 年 年
恒 荣 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 鑫 通
纯 债 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 鑫 稳
纯 债 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 恒 景
18 个 月定
期 开 放 债
2013 年8 月8
日
- 5 年
复旦大 学经 济学 硕士 ，
CFA ，2008 年 7 月至
2013 年 2 月在 宝钢 集
团财务有限公司从事
固定收益投资研究工
作，担任投资经理职
务。 2013 年 加入 万家 基
金 管 理 有 限 公 司, 现任
固定收 益部 副总 监。 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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券 型 证 券
投 资 基 金
和 万 家 瑞
盈 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资组 合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交易执行上： （1）公司 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ，实行集 中 交易制度； （2 ）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集 中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 不存 在违 反公平 交易 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年国 内经 济总 体企 稳 复苏。 经济 企稳 复苏 的主 要动能 来自 于基 建和 房地 产投资 ， 以 及再
库存周 期的 叠加 拉动 。 当 年 GDP 增速 6.7% ， 基本 符 合预期 。 其 中消 费基 本保 持平稳 增长 ， 基 建投
资维持较高水 平，地产 开 放投资消费反 弹，进出 口 同比增速受益 于人民币 贬 值有所反弹 。海外方
面，美国经济 复苏相对 较 为强劲，日欧 复苏力度 仍 然较弱。由于 美日欧等 发 达国家停止 继 续加码
量化宽松政策 ，全球流 动 性拐点出现， 海外各国 国 债收益率出现 显著的反 弹 ，这对国内 的货币政
策和汇 率政 策形 成较 大的 影响。
报告期内，货 币政策由 中 性偏宽松转为 中性趋紧 ， 资金面大幅波 动。本基 金 根据资金面的 波
动特征 ，合 理安 排回 购和 存款资 产， 为投 资人 获取 了较好 的投 资回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期万 家日 日 薪 A 基 金净值 收益 率 为2.5255% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3510%；万
家日日 薪B 基金 净值 收益 率为 2.7708% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 0.3510% ； 万家日 日 薪 R 类基
金份额 本报 告期 份额 为0 ，因此 无 收 益数 据。 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年宏 观经 济、 库存、 周期品 价格 以及 行业 盈利 的波动 率会 大幅 降低 。 一 方面， 强监 管 抑
制了市场参与 主体的活 跃 度，另一方面 ，经过剧 烈 波动的一年后 ，供需和 预 期均达到一 个新的均
衡。从中央经 济工作会 议 的精神看，稳 增长的重 要 性相对下降， 供给侧改 革 和金融去杠 杆则相对
更加突 出 。 货 币政 策方 面 ， 配 合金 融去 杠杆 ， 央行 会保持 中性 偏紧 的格 局 。 经济短 期仍 然有 支撑 ，
但是往后，下 行的压力 会 逐步增大。经 济何时回 再 度改变国内的 政策组合 以 及货币政策 的取向则
仍需要 观察 等待 。2017 年 信用 环 境依 然较 为复 杂， 供给侧 改革 背景 下， 行业 整合是 大趋 势， 寻找
大而强的行业 和个券发 行 人将是较好的 选择。本 基 金将继续做好 信用债的 信 用风险管理 ，同时，
做好流 动性 管理 ，洞 悉市 场机会 ，为 持有 人获 取较 好的投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固 定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金每日计算 分配收益, 按月集中支付。 本报告期 内本基金应分配 利润 7,804,625.72 元,
本报告 期内 本基 金已 分配 利润 7,804,625.72 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 基金资 产净 值低
于5000 万 的情 况。 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管万家日 日薪货币 市 场证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人中国农 业 银行股份有限 公
司严格遵守《 证券投资 基 金法》相关法 律法规的 规 定以及《万家 日日薪货 币 市 场证券投 资基金基
金合同》 、 《万 家日日薪 货 币市场证券 投资基金 托管 协议》的约 定，对万 家日 日薪货币市 场证券 投
资基金 管理 人—— 万 家基 金管理 有限 公司2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日基金 的投 资运 作，
进行了认真、 独立的会 计 核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，万家基 金 管理有限公司 在万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，万家基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的万 家日日薪 货 币市场 证券 投资基金
半年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 收 益分 配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合报 告等 信息 真实 、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
本基金 2016 年 年 度 财 务会 计 报 告 已 经 安 永 华 明 会计 师 事 务 所 审 计, 注 册 会 计师 签 字 出 具 了 安 永
华明 （2017 ） 审字 第60778298_B16 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告 。 投 资者 可 通过年 度报 告正 文查
看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 日日 薪货 币市场 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 198,598,272.16 50,105,478.78
结算备 付金 48,501.44 -
存出保 证金 648.36 -
交易性 金融 资产 139,935,526.54 63,049,479.29
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 139,935,526.54 63,049,479.29
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 577,709,892.58 68,000,557.85
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,073,151.02 1,489,716.60
应收股 利 - -
应收申 购款 423,234,223.46 15,695,004.94
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,340,600,215.56 198,340,237.46
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 30,399,754.40 -
应付证 券清 算款 296,000,000.00 16,100,000.00
应付赎 回款 36,073.89 5,004.29
应付管 理人 报酬 95,026.68 46,412.57
应付托 管费 28,795.99 14,064.39
应付销 售服 务费 24,391.42 13,813.73
应付交 易费 用 14,859.42 8,778.86
应交税 费 - -
应付利 息 6,286.10 -
应付利 润 572,484.85 169,475.14
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 209,000.00 209,000.00
负债合 计 327,386,672.75 16,566,548.98
所有者权益：
实收基 金 1,013,213,542.81 181,773,688.48
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 1,013,213,542.81 181,773,688.48 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 1,340,600,215.56 198,340,237.46
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额 1,013,213,542.81
份，其 中， 万家 日日 薪 A 基金份 额净 值 1.0000 元， 基金份 额总 额 248,580,776.25 份， 万家 日日
薪B 基 金份 额净 值1.0000 元，基 金份 额总 额764,632,766.56 份， 万家 日日 薪R 基金 份额 为0 。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 日日 薪货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入 9,711,756.25 7,258,439.79
1.利息 收入 9,312,644.50 6,495,724.77
其中： 存款 利息 收入 2,192,213.53 1,881,824.01
债券利 息收 入 3,927,833.44 2,315,538.62
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,192,597.53 2,298,362.14
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 399,111.75 762,715.02
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 399,111.75 762,715.02
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 1,907,130.53 1,348,564.89
1．管 理人 报酬 971,045.15 552,299.97
2．托 管费 294,256.17 167,363.52
3．销 售服 务费 193,048.37 230,546.63
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 177,018.06 126,627.17
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 177,018.06 126,627.17
6．其 他费 用 271,762.78 271,727.60 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
7,804,625.72 5,909,874.90
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
7,804,625.72 5,909,874.90
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 日日 薪货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
181,773,688.48 - 181,773,688.48
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 7,804,625.72 7,804,625.72
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
831,439,854.33 - 831,439,854.33
其中：1. 基 金申 购款 2,459,950,062.60 - 2,459,950,062.60
2. 基金 赎回 款 -1,628,510,208.27 - -1,628,510,208.27
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -7,804,625.72 -7,804,625.72
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,013,213,542.81 - 1,013,213,542.81
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
281,796,229.29 - 281,796,229.29
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 5,909,874.90 5,909,874.90
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-100,022,540.81 - -100,022,540.81 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1. 基 金申 购款 711,430,600.39 - 711,430,600.39
2. 基金 赎回 款 -811,453,141.20 - -811,453,141.20
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -5,909,874.90 -5,909,874.90
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
181,773,688.48 - 181,773,688.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系万 家 14 天 理财 债 券型证 券投 资
基金转型而来, 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简称 “ 中国证监会 ” ） 证 监许 可 ［2012 ］1441
号文 《关 于核 准万 家14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 的核 准， 由 万家基 金管 理有 限公
司作为 基金 管理 人于2013 年1 月4 日至2013 年1 月10 日 向社 会公开 发行 募集 ， 基金 合同 于2013
年 1 月 15 日 正式 生效 ，首 次设立 的募 集规 模 为 7,535,700,214.64 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管
理人为万家基 金管理有 限 公司，注册登 记机构为 中 国证券登 记结 算有限责 任 公司，基金 托管人为
中国农 业银 行股 份有 限公 司。
2014 年4 月14 日 ， 万家14 天理财 债券 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会以 通讯方 式召 开，
大会讨论通过 了关于修 改 基金名称及投 资细节的 议 案。在基金管 理人向中 国 证监会履行 相应备案
手续， 并经 中国 证监 会书 面确认 后， 基金 份额 持有 人大会 决议 生效 。2014 年 5 月 15 日， 中国 证
监会基 金部 函[2014]203 号文 《 关于 万家14 天理 财 债券型 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 决议
备案的 回函 》书 面确 认后 ，原《 万 家 14 天理 财债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》失效 ， 《 万家 日日
薪货币 市场 证券 投资 基金 基金合 同》 生效， “万 家 14 天理财 债券 型证 券投 资基 金基金 ”更 名为 “ 万
家日日 薪货 币市 场证 券投 资基金 ”， 同时 基金 投资 目标、 投资 范围 等投 资细 节相应 调整 。
转型日 （2014 年5 月 16 日 ） 后 本基 金设 三类 基金 份 额：A 类 基金 份额 、B 类 基 金份额 和 R 类
基金份 额， 各类 基金 份额 单独公 布每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。其 中，本 基金 A 类基金
份额持 有人 是指 在任 何一 个开放 日， 在单 个基 金账 户保留 的基 金份 额低 于 500 万份 （不 含未 付收万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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益）的 普通 持有 人， 本基 金 B 类 基金 份额 持有 人是 指在任 何一 个开 放日 ，在 单个基 金帐 户保 留 的
基金份 额达 到或 超 过500 万份 （ 不含 未付 收益 ） 的 持有人 ， 本 基 金R 类 基金 份额目 前仅 限通 过直
销渠道的特定 投资群体 进 行申购。特定 投资群体 指 依法设立的基 本养老保 险 基金、依法 制定的企
业年金 计划 筹集 的资 金及 其投资 运营 收益 形成 的企 业补充 养老 保险 基金 （包 括 全国社 会保 障基 金、
企业年 金单 一计 划以 及集 合计划 ） ， 以及 可以 投资 基 金的其 他社 会保 险基 金。 如将来 出现 可以 投资
基金的住房公 积金、享 受 税收优惠的个 人养老账 户 、经养老基金 监管部门 认 可的新的养 老基金类
型，基金管理 人可在招 募 说明书更新时 或发布临 时 公告将其纳入 特定投资 群 体范围，并 按规定向
中国证 监会 备案 。
本基金 投资 于法 律法 规允 许的金 融工 具包 括： 现金 ； 通知 存款； 短期 融资 券 ；1 年 以内 （ 含1
年）的 银行 定期 存款 、大 额存单 ；剩 余期 限 在 397 天以内 （ 含 397 天） 的债 券；期 限 在 1 年 以内
（含1 年） 的债 券回 购； 期限 在 1 年 以内 （含1 年 ） 的中 央银 行票 据； 剩余 期限 在 397 天以 内 （ 含
397 天） 的资 产支 持证 券 ；剩余 期限 在 397 天以 内 （含 397 天） 的中 期票 据 ；以及 中国 证监 会认
可的其他具有 良好流动 性 的货币市场工 具。对于 法 律法规或监管 机构以后 允 许货币市场 基金投资
的其他品种， 基金管理 人 在履行适当程 序后，可 以 将其纳入投资 范围。本 基 金在力保本 金安 全性
和基金资产流 动性的基 础 上，追求超过 业绩比较 基 准的稳定收益 。 本基金 的 业绩比较基 准：银行
活期存 款利 率（ 税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别 规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及 中
国证券 投资 基金 业协 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日的 财万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政 策 的通知》的规 定，自
2004年1月1日 起，对证 券 投资基金（封 闭式证券 投 资基金，开放 式证券投 资 基金）管理 人运用基
金买卖 股票 、债 券的 差价 收入， 继续 免征 营业 税；
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2016]36 号文《关 于全面推开营 业税改增 值 税试点的通知 》的规
定，经国务院 批准，自2016 年5月1日起在 全国范围内 全面推开营业 税改征增 值 税试点，金 融业纳
入试点范围， 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金（ 封闭式证 券 投资基金， 开放式证
券投资基金） 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征增 值税；国 债 、地方政府 债利息收
入以及 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 ；存 款利 息收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有 关
政策的通知》 的规定， 金 融 机构开展的 质押式买 入 返售金融商品 业务及持 有 政策性金融 债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》
的规定，金融 机构开展 的 买断式买入返 售金融商 品 业务、同业 存 款、 同业 存 单以及持有 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2016]140 号 文 《关 于明确 金融 、 房地 产开 发 、 教 育辅 助服 务等 增
值税政策的通 知 》的规定， 资管产品运 营过程中 发 生的增值税应 税行为， 以 资管产品管 理 人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税 政策 有关 问题的 补充 通知 》 的
规定，2017 年7月1日（ 含 ）以后，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人，按 照 现行规定缴纳 增值税。 对 资管产品在2017 年7月1 日 前运营过程 中发生的
增值税应税行 为，未缴 纳 增值税的，不 再缴纳； 已 缴纳增值税的 ，已纳税 额 从资管产品 管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》 的 规定 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税； 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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根据财政部、 国家税务 总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠 政 策的通知》的 规定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
中国农业银行股份有限公司（ “ 农业银
行” ）
基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ” ） 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
上海承 方股 权投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
深圳前 海万 家股 权投 资管 理有限 公司 基金管 理人 控制 的公 司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年可 比期间 均未 有通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 间及 上年 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 间及 上年 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 间及 上年 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 间及 上年 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 间及 上年 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
971,045.15 552,299.97
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
148,763.06 210,715.40
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
294,256.17 167,363.52
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家日 日
薪 A
万家日 日 薪 B
万家日 日
薪 R
合计
万家基 金管 理有 限公 司 28,662.58 18,570.19 - 47,232.77
中国农 业银 行股 份有 限公
司
63,457.46 2,382.17 - 65,839.63
合计 92,120.04 20,952.36 - 113,072.40
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家日 日
薪 A
万家日 日薪
B
万家日 日薪
R
合计
万家基 金管 理有 限公 司 9,397.11 5,045.98 - 14,443.09
中国农 业银 行股 份有 限公
司
169,662.08 2,552.86 - 172,214.94
合计 179,059.19 7,598.84 - 186,658.03
注：2014 年5 月16 日 （ 转型日 ） 前 ， 本 基金 的年 销售服 务费 率 为 0.30% 。2014 年5 月16 日 （ 转
型日）后，本 基金分为 不 同的类别，适 用不同的 销 售服务费率。 其中，A 类 基金份额的 年销售服
务费率 为 0.25% ，B 类基 金 份额的 年销 售服 务费 率为 0.01% ，R 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。 本
基金A 类与 B 类 基金 份额 销售服 务费 计提 的计 算方 法如下 ：
H=E ×P/ 当 年天 数
H 为 A 类与B 类 基金 份额 每日应 计提 的销 售服 务费
E 为 A 类与B 类 基金 份额 前一日 的基 金资 产净 值
P 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 率
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支 付
给注册 登记 机构 ， 由注 册 登记机 构代 付给 销售 机构 。 若 遇法 定节 假日 、 公休 日等 ， 支 付日 期顺 延 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
万家日 日 薪A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪 R
基 金合 同生效 日（ 2013
年1 月15 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买入 总份 额
24,141,788.30 -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
24,141,788.30 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.38% -
项目
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
万家日 日 薪A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪 R
基 金合 同生效 日（ 2013
年1 月15 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - -
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行 33,598,272.16 11,550.43 2,105,478.78 12,379.92
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ，2016 年 度 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 276.05 元（2015 年 度 ： 人 民 币万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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2,440.17 元） ，2016 年末 结算备 付金 余额 为人 民 币48,501.44 元（2015 年末 ：人民 币 0 元） 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 30,399,754.40 元,是 以如 下债 券作 为 质押:
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111681045 16 杭州银
行 CD192
2017 年1 月3 日 96.34 100,000 9,634,000.00
111693224 16 郑州银
行 CD052
2017 年1 月3 日 98.43 100,000 9,843,000.00
111697110 16 辽阳银
行 CD042
2017 年1 月3 日 99.16 100,000 9,916,000.00
111697189 16 齐鲁银
行 CD031
2017 年1 月3 日 99.17 20,000 1,983,400.00
合计
320,000 31,376,400.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.11.1 公 允 价值
7.4.11.1.1 不 以 公 允价值 计量 的金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、买 入 返售金融资产 、
应收款项、卖 出回购金 融 资产款以及其 他金融负 债 ，因其剩余期 限不长， 公 允价值与账 面价值相万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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若。
7.4.11.1.2 以 公 允 价值计 量的 金融工 具
7.4.11.1.2.1 各 层 次金融 工具 公允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第二层次的余 额为人民 币 139,935,526.54 元， 无属于第一层次 和第三层 次的余额 。 （于 2015
年 12 月 31 日 ，属 于第 二 层级的 余额 为人 民 币 63,049,479.29 元 ，无 属于 第 一层次 和第 三层 次的
余额。 ）
7.4.11.1.2.2 公 允 价值所 属层 次间的 重大 变动
本基金 以报 告期 初作 为确 认金融 工具 公允 价值 层次 之间转 换的 时点 。2016 年 度， 对 于以 公 允
价值计 量的 金融 工具 ，在 第一层 次和 第二 层次 之间 无重大 转换 。
7.4.11.1.2.3 第 三 层次公 允价 值期初 金额 和本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三
层次公 允价 值计 量。
7.4.11.2 承 诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 承诺 事项。
7.4.11.3 其 他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.11.4 财 务 报表 的批准
本财务 报表 已 于2017 年3 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 139,935,526.54 10.44
其中： 债券 139,935,526.54 10.44
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 577,709,892.58 43.09
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 198,646,773.60 14.82
4 其他各项 资产 424,308,022.84 31.65 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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5 合计 1,340,600,215.56 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.66
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 30,399,754.40 3.00
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告 期 内 债 券 回购 融 资余 额 占 基 金 资 产 净值 的 比例 为 报 告 期 内 每 日融 资 余额 占 资 产 净 值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金合同约定 :“本 基 金进 入 全 国 银 行 间 同 业 市场进 行 债 券 回 购 的 资 金余 额不 得 超 过 基 金 资产
净值 的 20% ”, 本报 告期 内,本基 金未 发生 超标 情况 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 56
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 合同 约定 :“ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”。 本报 告期
内，本 基金 未发 生超 标情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 64.29 32.21
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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2 30 天( 含) —60 天 2.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 13.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 8.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 90.43 32.21
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 合同 约定 :“ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”。 本报 告期
内，本 基金 未发 生超 标情 况。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 11,627,887.33 1.15
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,998,318.91 0.99
其中： 政策 性金 融债 9,998,318.91 0.99
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 9,999,344.64 0.99
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 108,309,975.66 10.69
8 其他 - -
9 合计 139,935,526.54 13.81
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111681045 16 杭 州银 200,000 19,325,867.37 1.91 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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行 CD192
2 011699725 16 深 圳特
发SCP002
100,000 9,999,344.64 0.99
3 160211 16 国开 11 100,000 9,998,318.91 0.99
4 111697022 16 郑 州市
市郊农 联社
CD009
100,000 9,947,173.84 0.98
5 111696997 16 珠 海农
商行 CD030
100,000 9,947,059.08 0.98
6 111697110 16 辽 阳银
行 CD042
100,000 9,946,649.69 0.98
7 111697209 16 湖 北银
行 CD050
100,000 9,946,385.25 0.98
8 111697189 16 齐 鲁银
行 CD031
100,000 9,946,022.87 0.98
9 111698906 16 江 苏紫
金农村 商业
银行 CD058
100,000 9,902,855.77 0.98
10 111693224 16 郑 州银
行 CD052
100,000 9,888,439.00 0.98
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 6
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3040%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2207%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0671%
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金估值采用摊余成本 法计价, 即估值对象以买入 成本列示, 按 票 面 利 率 或 商定 利 率 每 日
计提利 息, 并考 虑其 买入 时 的溢价 与折 价在 其剩 余期 限内平 均摊 销, 每日 计提 损 益。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
8.9.2
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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编制日 前一 年内 业不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 648.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,073,151.02
4 应收申 购款 423,234,223.46
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 424,308,022.84
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
万家
日日
薪A
16,399 15,158.29 7,822,799.86 3.15% 240,757,976.39 96.85%
万家
日日
薪B
41 18,679,579.67 552,855,346.62 72.30% 211,777,419.94 27.70%
万家
日日
薪R
- - - - - -
合计 16,440 61,630.99 560,678,146.48 55.34% 452,535,396.33 44.66%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
万家日 日 薪A 621,440.03 0.25%
万家日 日 薪B - -
万家日 日 薪R - - 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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合计
621,440.03 0.06%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
万家日 日 薪A 10~50
万家日 日 薪B -
万家日 日 薪R -
合计
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
万家日 日 薪A
0~10
万家日 日 薪B
-
万家日 日 薪R
-
合计
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
万家日 日 薪A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪 R
基金合 同生 效日 （2013 年1
月15 日） 基金 份额 总额
7,535,700,214.64 - -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总
额
57,137,757.26 124,635,931.22 -
本报告 期基 金总 申购 份额 755,606,541.81 1,704,343,520.79 -
减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
564,163,522.82 1,064,346,685.45 -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份
额（份 额减 少以"-" 填列）
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总
额
248,580,776.25 764,632,766.56 -
万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
总经理 变更 ：2016 年 7 月 29 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任经 晓云 为万 家基 金管 理有限 公司 总
经理， 同时 方一 天不 再兼 任本公 司总 经理 ，继 续担 任本公 司董 事长 。
基金托 管人 的基 金托 管部 门的重 大人 事变 动：
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同成 立即 2013 年 1 月 15 日起 聘请 安永华 明会 计师 事务 所为 本基金 提供 审 计
服务。
本基 金2016 年 度需 向安 永 华明会 计师 事务 所支 付审 计费 50,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 未受 到任 何稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 - - - - - 万家日日薪 2016 年年度报告摘要
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注: 1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务 的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
无
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
银河证券 11,628,034.80 100.00% 381,200,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5%( 含) 的 情况。
万家基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
