万 家 新 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
万家新利 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2017 年3 月30 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告财务资 料已经审 计, 安永华明会计 师事务所 为 本基金出具了 无保留意 见 的审计报告, 请
投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
万家新利 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 万家新 利
基金主 代码 519191
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 24 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 644,607,110.81 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金重 点关 注经 营状 况良 好 、财 务健 康、 具备 成长
性 的 上市 公司 ，通 过有 效配 置 股票 、债 券投 资比 例，
控制投 资风 险， 谋取 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 基 金 管理 人在 充分 研究 宏观 市 场形 势以 及微 观市 场主
体 的 基础 上， 采取 积极 主动 地 的投 资管 理策 略， 通过
定 性 与定 量分 析， 对利 率变 化 趋势 、债 券收 益率 曲线
移 动 方向 、信 用利 差等 影响 固 定收 益投 资品 价格 的因
素 进 行评 估， 对不 同投 资品 种 运用 不同 的投 资策 略，
并 充 分利 用市 场的 非有 效性 ， 把握 各类 套利 的机 会。
在 信 用风 险可 控的 前提 下， 寻 求组 合流 动性 与收 益的
最 佳 配比 ，力 求持 续取 得达 到 或超 过业 绩比 较基 准的
收益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深 300 指数 收益 率*50%
＋中证 全债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 风险 高 于货 币市 场基 金和 债券
型 基 金但 低于 股票 型基 金， 属 与中 高风 险、 中高 预期
收益的 证券 投资 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 田青
联系电 话 021-38909626 010-67595096
电子邮 箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 010-67595096
传真 021-38909627 010-66275853
万家新利 2016 年年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
基金管 理人 办公 场所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年1 月24 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 73,805,675.73 14,056,780.97 5,664,545.58
本期利 润 68,275,696.89 6,279,154.95 7,413,087.25
本期加 权平 均净 值利 润率 9.14% 0.55% 6.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.05% 5.66% 8.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1135 0.0211 0.0247
期末基 金资 产净 值 717,740,649.15 638,993,854.55 45,784,564.55
期末基 金份 额净 值 1.1135 1.0211 1.0622
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 基 金份 额持 有人 大会 于2015 年5 月19 日表 决通 过了 《 关于 修改 万家 城市 建设主 题纯 债 债 券型
证券投 资基 金基 金合 同有 关事项 的议 案》 ， 《万 家城 市 建设主 题纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》
修订为 《万 家新 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ， 详情 请参 阅相 关 公告。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.16% 1.05% 0.00% 0.39% 6.16% 0.66% 万家新利 2016 年年度报告摘要
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过去六 个月 19.96% 1.14% 2.72% 0.40% 17.24% 0.74%
过去一 年 9.05% 1.78% -4.29% 0.71% 13.34% 1.07%
自基金 合同
生效起 至今
25.02% 1.08% -2.51% 0.77% 27.53% 0.31%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪深 300 指 数收 益 率*50% ＋中 证全 债指 数收 益率*50%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 于 2015 年 5 月 19 日 修改 了基 金合 同， 根据基 金合 同规 定修 改基 金投资 目标 、投 资范
围、 投资 策略 、 收 益分 配 方式 ， 基 金合 同生 效后 各 项资产 配置 比例 符合 法律 法规和 基金 合同 要求 。
报告期 末各 项资 产配 置比 例符合 法律 法规 和基 金合 同要求 。 万家新利 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 合同 于2014 年 1 月24 日生 效， 按实 际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 1.0000 1,718,936.85 18,536.58 1,737,473.43
2014 0.2160 1,110,023.47 5,048.48 1,115,071.95
合计 1.2160 2,828,960.32 23,585.06 2,852,545.38
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰万家新利 2016 年年度报告摘要
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证券有 限公 司 、 新 疆国 际 实业股 份有 限公 司和 山东 省国有 资产 投资 控股 有限 公司, 住所 ： 中 国 （上
海） 自 由贸 易试 验区 浦电 路 360 号 8 层 （ 名义 楼层9 层） ； 办公 地址： 中国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区浦电 路360 号8 层 （ 名 义楼 层 9 层）,注 册资 本1 亿元人 民币 。 目前 管理 四 十只开 放式 基金 ， 分
别万 家 180 指数 证券 投资 基金、 万家 增强 收益 债券 型证券 投资 基金 、万 家行 业优选 混合 型证 券 投
资基金（LOF） 、万家货 币 市场证券投资 基金、万 家 和谐增长混合 型证券投 资 基金、万家 双引擎灵
活配置混合型 证券基金 、 万家精选 混合 型证券投 资 基金、万家稳 健增利债 券 型证券投资 基金、万
家中证红利指 数证券投 资 基金（LOF） 、 万家添利 债 券型证券投资 基金（LOF ） 、万家中证 创业成长
指数分 级证 券投 资基 金、 万家信 用恒 利债 券型 证券 投资基 金、 万家 日日 薪货 币市场 证券 投资 基金 、
万家强 化收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 万家 上证 50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 万家
新利灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家双利债 券 型证券投资基 金、万家 现 金宝货币市 场证券投
资基金、万家 瑞丰灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家瑞兴灵活 配置混合 型 证券投资基 金、万家
品质生活灵活 配置混合 型 证券 投资基金 、万家瑞 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家 新兴蓝筹
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家瑞 和灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家颐达保本 混合型证
券投资 基金 、 万 家颐 和保 本 混合型 证券 投资 基金 、 万 家 恒瑞 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、
万家年年恒祥 定期开放 债 券型证券投资 基金、万 家 鑫安纯债债券 型证券投 资 基金、万家 鑫璟纯债
债券型证券投 资基金、 万 家瑞旭灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家家享 纯 债债券型证 券投资基
金、万家瑞盈 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 年年恒荣定期 开放债券 型 证券投资基 金、万家
瑞祥灵活配置 混合型证 券 投资基金 、万 家鑫通纯 债 债券型证券投 资基金、 万 家鑫稳纯债 债券型证
券投资基金、 万家瑞富 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、万家瑞隆 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
万家恒 景 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
高
翰
昆
本 基 金基 金经 理 ，万 家双引 擎 灵活 配置
混 合 型证 券投 资 基金 、万家 现 金宝 货币
型 证 券投 资基 金 、万 家双利 债 券型 证券
投 资 基金 、万 家 增强 收益债 券 型证 券投
资 基 金、 万家 瑞 丰灵 活配置 混 合型 证券
投 资 基金 、万 家 瑞益 灵活配 置 混合 型证
券 投 资基 金、 万 家瑞 和灵活 配 置混 合型
证 券 投资 基金 、 万家 颐达保 本 混合 型证
券 投 资基 金、 万 家颐 和保本 混 合型 证券
投 资 基金 、万 家 瑞旭 灵活配 置 混合 型证
2014 年 12 月 1
日
- 8 年
基金经 理 ， 英
国 诺 丁 汉 大
学硕士 。 2009
年 7 月 加 入
万 家 基 金 管
理有限 公司 ，
历 任 研 究 部
助 理 、 交 易
员、 交易 部总
监助理 、 交易万家新利 2016 年年度报告摘要
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券 投 资基 金、 万 家瑞 盈灵活 配 置混 合型
证 券 投资 基金 、 万家 瑞祥灵 活 配置 混合
型 证 券投 资基 金 、万 家瑞富 灵 活配 置混
合 型 证券 投资 基 金和 万家瑞 隆 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
部副总 监。
莫
海
波
本基金 基金 经理 ， 万 家和 谐增长 混合 型
证 券 投资 基金 、 万家 精选混 合 型证 券投
资 基 金、 万家 品 质生 活灵活 配 置混 合型
证 券 投资 基金 、 万家 瑞兴灵 活 配置 混合
型 证 券投 资基 金 、万 家新兴 蓝 筹灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
2015 年 12 月 24
日
- 6 年
投 资 研 究 部
总 监 ，MBA ，
2010 年 进 入
财 富 证 券 责
任有限 公司 ，
任分析 师 、 投
资经理 助理 ；
2011 年 进 入
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司 ， 任 分析
师、 环保 行业
研究员 、 策略
分析师 、 投资
经理。2015
年 3 月 加 入
本公司 ， 现任
投 资 研 究 部
总监。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的 相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。 万家新利 2016 年年度报告摘要
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在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资组 合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交易执行上： （1）公司 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ，实行集 中 交易制度； （2 ）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集 中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 不存 在违 反公平 交易 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年A 股市 场行 情整 体 偏向低 估值 蓝筹 ， 上 证综 指走势 要强 于中 小板 和创 业板指 数。 家用
电器 、 食 品饮 料和 银行 等 防御性 板块 受到 资金 的青 睐， 有较 为明 显的 绝对 收 益。 从 16 年年 底的 中
央经济 工作 会议 来看 ，强 调供给 侧改 革和 风险 ，货 币政策 基调 趋紧 。纵 观 16 年 全年 ，28 个 申万万家新利 2016 年年度报告摘要
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一级行 业指 数全 年多 数下 跌， 仅 有 4 个 行业 （食 品 饮料、 家电 、 采 掘和 银行 ） 出现 逆势 上涨 。 在
下跌行业中， 传媒、计 算 机和社会服务 处于领跌 位 置。截止四季 度末，产 品 配置中持仓 比例最大
的是银 行 、 房 地产 和PPP 等行业 。 另外 在操 作方 面 同三季 度相 比 ， 我 们逐 步 减少了 大建 筑的 仓位，
增加了 银行 在产 品中 的配 置。
自去 年四 季度 以来 的市 场 走好的 逻辑 是基 于经 济企 稳下企 业盈 利出 现修 复改 善， 而 这一 趋势
在16 年四 季度 的数 据中 相 继得到 验证 。 目 前不 仅中 国的宏 观读 数继 续保 持在 企稳扩 张状 态， 其他
主要经 济体 的经 济也 处于 扩张改 善 状 态， 说明 国内 经济整 体没 有大 幅下 滑的 风险。 证 监会 去年 四
季度以来多次 在不同场 合 强调从严监管 的工作总 基 调。市场稳定 运行仍然 是 监管基础要 求，通过
监管沟 通加 强对 于市 场预 期的引 导。 从 17 年以 来对 于保险 资金 入市 规范 以及 再融资 规则 完善 等 措
施来看，证监 会一直致 力 于构建监管工 作立法、 执 行与监 督全程 ，深化依 法 全面从严监 管，维护
市场秩序， 提升监管 能力 。这也与中 央经济工 作会 议特别强调 “稳中求 进” 、 “防控资产 泡沫” 等
提法相一致。 另外股指 期 货松绑以及养 老金投资 运 营有助于提升 市场的风 险 偏好，整体 对市场影
响偏正 面。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩 表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 1.1135 元,本 报告 期份额 净值 增长 率 为 9.05%, 业绩 比较 基
准收益 率-4.29% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年我 们判 断市 场风 格 将大概 率不 会一 面倒 向价 值蓝筹 股， 待成 长股 估值 回到合 理区 间后
将会出现投资 机会，纵 观 全年采取价值 蓝筹和成 长 股之间均衡配 置的策略 将 会更佳。我 们预测，
上半年市场投 资主线会 围 绕两会政策重 点展开， 从 年前的政策密 集期转入 经 济确认期， 如国企混
改、一 带一 路、 农业 供给 侧改革 、区 域发 展等 。此 外 PPP 和基 建领 域等 依然 会是中 央重 点发 力 稳
定经济的优先 手段。下 半 年，长期看以 成长股为 代 表的中小创会 迎来比较 好 的配置机会 ，国内经
济的企稳有利 于改革创 新 以及消费升级 。 “十三 五 ” 期间中央重 点扶持的 “ 新一代信息 技术、高
端制造、生物 、绿色低 碳 和数字创意” 等五大战 略 性新兴产业将 会逐步进 入 快速发展期 ，我们认
为这些领域中 待估值调 整 后将会出现投 资机会。 另 外中央可能会 寄希望于 多 种渠道，重 启内需和
消费， 相关 新消 费领 域， 例如： 教育 、医 疗及 服务 、泛娱 乐、 体育 等值 得重 视。
万家新利 2016 年年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同规定 ： “在符 合有关基金分红条件的前 提下，本基金每年收益分 配次数最多为
12 次， 每次 收益 分配 比例 不得低 于该 次可 供分 配利 润的 90% ，若 《基 金合 同 》生效 不满 3 个 月可
不进行 收益 分配 ”。2015 年3 月25 日， 本基 金进 行 了利润 分配 ， 每 10 份基 金 份额分红 1.00 元，
共计分 配利 润1,737,473.43 元 。符 合基 金合 同的 规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 基金资 产净 值低
于5000 万 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本 基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本托 管人按照 国 家有关规定、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定, 对本基金的 基万家新利 2016 年年度报告摘要
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金资产净值 计算、基 金费 用开支等方 面进行了 认真 的复核,对本 基金的投 资运 作方面进行 了监督,
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 该基 金实 施利 润分配 的金 额 为1,115,071.95 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基金 2016 年 年 度 财 务会 计 报 告 已 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 审 计, 注册会计师签字出具了
安永华 明安 永华 明(2017) 审字 第60778298_B15 号 标 准无保 留意 见的 审计 报告 。 投资者 可通 过年 度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 40,106,322.72 405,197,172.99
结算备 付金
2,387,419.86 1,142,851.54
存出保 证金
204,986.17 160,572.23
交易性 金融 资产 7.4.7.2 678,989,580.92 259,046,900.87
其中： 股票 投资
678,989,580.92 259,046,900.87
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
189,287.25 -
应收利 息 7.4.7.5 10,933.13 90,733.91
应收股 利
- -
应收申 购款
687,371.12 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - - 万家新利 2016 年年度报告摘要
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资产总 计
722,575,901.17 665,638,231.54
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,515,032.49 25,402,201.07
应付赎 回款
977,565.59 -
应付管 理人 报酬
980,475.07 537,653.59
应付托 管费
163,412.52 89,608.94
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 968,212.39 384,913.39
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 230,553.96 230,000.00
负债合 计
4,835,252.02 26,644,376.99
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 644,607,110.81 625,815,007.56
未分配 利润 7.4.7.10 73,133,538.34 13,178,846.99
所有者 权益 合计
717,740,649.15 638,993,854.55
负债和 所有 者权 益总 计
722,575,901.17 665,638,231.54
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净1.1135 元， 基金 份额 总额644,607,110.81 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
86,767,756.58 27,867,020.43
1.利息 收入
462,580.62 21,728,527.56
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 462,580.62 13,039,612.06
债券利 息收 入
- 4,840,582.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 3,848,332.59
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
90,434,797.45 -1,678,590.68 万家新利 2016 年年度报告摘要
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其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 81,918,964.17 -5,088,740.21
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - 2,172,854.35
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 8,515,833.28 1,237,295.18
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -5,529,978.84 -7,777,626.02
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,400,357.35 15,594,709.57
减： 二、费用
18,492,059.69 21,587,865.48
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 11,204,797.94 16,602,804.15
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,867,466.32 2,774,099.76
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 5,134,156.70 1,846,202.96
5．利 息支 出
- 42,981.41
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 42,981.41
6．其 他费 用 7.4.7.20 285,638.73 321,777.20
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
68,275,696.89 6,279,154.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
68,275,696.89 6,279,154.95
注：本 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
625,815,007.56 13,178,846.99 638,993,854.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 68,275,696.89 68,275,696.89
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
18,792,103.25 -8,321,005.54 10,471,097.71 万家新利 2016 年年度报告摘要
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（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 683,383,734.20 32,772,544.57 716,156,278.77
2. 基金 赎回 款 -664,591,630.95 -41,093,550.11 -705,685,181.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
644,607,110.81 73,133,538.34 717,740,649.15
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
43,102,533.10 2,682,031.45 45,784,564.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,279,154.95 6,279,154.95
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
582,712,474.46 5,955,134.02 588,667,608.48
其中：1. 基 金申 购款 5,281,824,122.34 88,225,141.44 5,370,049,263.78
2. 基金 赎回 款 -4,699,111,647.88 -82,270,007.42 -4,781,381,655.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -1,737,473.43 -1,737,473.43
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
625,815,007.56 13,178,846.99 638,993,854.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云_____
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家新利灵活 配置混合 型 证券投资基金 （以下简 称 “本基金” ） ，原 万家城市 建设主题纯债 债
券型证 券投 资基 金 ， 系 经中 国证券 监督 管理 委员 会 （以 下简称 “ 中国 证监 会” ） 证 监许可[2013]1110
号文关于《核 准万家城 市 建设主题纯债 债券型证 券 投资基金募集 的批复》 的 核准，由基 金管理人万家新利 2016 年年度报告摘要
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万家基 金管 理有 限公 司向 社会公 开发 行募 集， 基金 合同 于 2014 年 1 月 24 日 正式生 效， 首次 设 立
募集规 模 为434,903,358.43 基 金份 额。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期限 不 定。 本基 金的 基金 管
理人为万家基 金管理有 限 公司，注册登 记机构为 中 国登记结算股 份有 限公 司 ，基金托管 人为中国
建设银 行股 份有 限公 司。
2015 年 5 月 19 日， 万家 城市建 设主 题纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会以 通 讯
方式召开，大 会审议并 通 过了《关于修 改万家城 市 建设主题纯债 债券型证 券 投资基金基 金合同有
关事项 的议 案》 ， 内 容包 括 万家城 市建 设主 题纯 债债 券型证 券投 资基 金变 更名 称、 修 改基 金投 资目
标、 投资 范围 、 投资 策略 、 收 益分 配方 式和 修订 基 金合同 等事 项 。 自 持有 人 大会决 议生 效之 日起 ，
《万家城市建 设主题纯 债 债券型证券投 资基金基 金 合同》失效且 《万家新 利 灵活配置混 合型证券
投资基金基金 合同》同 时 生效。基金管 理人 已将 大 会表决通过的 事项报中 国 证券监督管 理委员会
备案。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创业 板及 其他 中国 证 监会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 含中 小企 业私 募债 、 证券公 司短 期公 司债
券） 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 股 指期 货 、 资 产支 持证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金融工具 。本基金 重 点关注经营状 况良好、 财 务健康、具备 成长性的 上 市公司，通 过有效配
置股票、债券 投资比例 ， 控制投资风险 ，谋取基 金 资产的长期稳 定增值。 本 基金的业绩 比较基准
为：沪 深 300 指数 收益 率 ×50% ＋中 证 全 债指 数收 益 率×50% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基 金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容 与
格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报 表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资 基
金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》 、其 他中 国证 监会 及中 国证券 投资 基金 业
协会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 万家新利 2016 年年度报告摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度 报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同 业往 来利 息收 入； 万家新利 2016 年年度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企业 所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差万家新利 2016 年年度报告摘要
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别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 40,106,322.72 405,197,172.99
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 40,106,322.72 405,197,172.99
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 690,548,644.11 678,989,580.92 -11,559,063.19
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 690,548,644.11 678,989,580.92 -11,559,063.19
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 265,075,985.22 259,046,900.87 -6,029,084.35 万家新利 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 38 页
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 265,075,985.22 259,046,900.87 -6,029,084.35
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/负 债 余额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 期末 及上 年度末 均未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 9,649.68 87,888.82
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,181.73 565.73
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.30 2,199.94
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 101.42 79.42
合计 10,933.13 90,733.91
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 968,212.39 373,374.89
银行间 市场 应付 交易 费用 - 11,538.50 万家新利 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
合计 968,212.39 384,913.39
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 553.96 -
预提费 用 230,000.00 230,000.00
合计 230,553.96 230,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 625,815,007.56 625,815,007.56
本期申 购 683,383,734.20 683,383,734.20
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -664,591,630.95 -664,591,630.95
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 644,607,110.81 644,607,110.81
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 45,106,840.02 -31,927,993.03 13,178,846.99
本期利 润 73,805,675.73 -5,529,978.84 68,275,696.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,751,691.93 -6,569,313.61 -8,321,005.54
其中： 基金 申购 款 67,380,222.13 -34,607,677.56 32,772,544.57
基金赎 回款 -69,131,914.06 28,038,363.95 -41,093,550.11
本期已 分配 利润 - - -
本期末 117,160,823.82 -44,027,285.48 73,133,538.34
万家新利 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 38 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 416,469.88 1,564,074.86
定期存 款利 息收 入 - 11,330,627.78
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 26,185.72 14,374.88
其他 19,925.02 130,534.54
合计 462,580.62 13,039,612.06
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,577,734,328.16 530,174,537.12
减：卖 出股 票成 本总 额 1,495,815,363.99 535,263,277.33
买卖股 票差 价收 入 81,918,964.17 -5,088,740.21
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
- 2,172,854.35
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 - 2,172,854.35
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年万家新利 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 38 页
年12 月31日 12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
- 519,664,545.61
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
- 507,816,871.68
减：应 收利 息总 额 - 9,674,819.58
买卖债 券差 价收 入 - 2,172,854.35
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 8,515,833.28 1,237,295.18
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 8,515,833.28 1,237,295.18
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -5,529,978.84 -7,777,626.02
—— 股 票投 资 -5,529,978.84 -6,029,084.35
—— 债 券投 资 - -1,748,541.67
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - - 万家新利 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
3.其他 - -
合计 -5,529,978.84 -7,777,626.02
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,356,572.86 15,360,812.91
转换费 收入 43,784.49 125,164.72
其他 - 108,731.94
合计 1,400,357.35 15,594,709.57
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 5,134,156.70 1,841,505.46
银行间 市场 交易 费用 - 4,697.50
合计
5,134,156.70 1,846,202.96
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 180,000.00 180,000.00
其他 600.00 25,000.00
账户维 护费 41,300.00 32,050.00
银行汇 划费 用 13,738.73 34,727.20
合计 285,638.73 321,777.20
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的或 有事 项。 万家新利 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 中披露 的事 项外 ，本 基金 无其他 需要 披露
的资产 负债 表日 后事 项。 据《万 家新 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 》 ，本 基 金 3 月 28 日分 红，
每10 份分1.6 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 建 设 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 股东
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海承 方股 权投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
深圳前 海万 家股 权投 资管 理有限 公司 基金管 理人 控制 的公 司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中泰证券 562,205,717.71 16.10% 633,533,371.44 49.07%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
中泰证券 - - 59,140,650.06 81.09% 万家新利 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
注：本 基金 本年 度未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
中泰证券 - - 881,800,000.00 94.10%
注：本 基金 本年 度未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证券 523,583.39 16.13% 341,684.37 35.29%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证券 582,446.51 49.12% 191,345.86 51.25%
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,204,797.94 16,602,804.15
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
125,274.04 9,428.85
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 万家新利 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
H=E ×1.5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ， 自动 在 月
初5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付， 基 金管 理人 无需 再出 具资金 划拨 指令 。 若
遇不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，支 付日 期顺 延至 最近可 支付 日。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,867,466.32 2,774,099.76
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ，自动在
月初 5 个 工作 日内 、按 照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令。
若遇不 可抗 力致 使无 法按 时支付 的， 支付 日期 顺延 至最近 可支 付日 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期与 上年 度可 比期 间均 未运 用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 万家新利 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
40,106,322.72 416,469.88 405,197,172.99 1,564,074.86
注: 除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年度 获得 的利 息收 入 为人民 币 26,185.72 元（2015 年 度： 人民 币
1,142,851.54 元 ） ，2016 年末结算备付金余额为人 民币 2,387,419.86 元（2015 年末：人民 币
41,455.82 元） 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
7.4.11 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股发
行
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股发
行
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股发
行
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股发
行
23.16 23.16 3,428 79,392.48 79,392.48 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股发
行
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股发
行
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股发
行
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 万家新利 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股发
行
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股发
行
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股发
行
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股发
行
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股发
行
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股发
行
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股发
行
7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 -
7.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603986 兆易创
新
2016 年9
月19 日
重大资
产重组
177.97 2017 年3
月13 日
199.75 1,133 26,353.58 201,640.01 -
7.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事银 行间 正回 购交 易形成 的卖 出回 购金 融资 产款余 额。
7.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事交 易所 正回 购交 易形成 的卖 出回 购金 融资 产款余 额。
信
万家新利 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
7.4.12 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.12.1 公 允价 值
7.4.12.1.1 不 以公 允价值 计量 的金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、应收 款
项以及 其他 金融 负债 ，其 因剩余 期限 不长 ，公 允价 值与账 面价 值相 若。
7.4.12.1.2 以 公允 价值计 量的 金融工 具
7.4.12.1.2.1 各 层次 金融工 具公 允价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 678,406,472.33 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 583,108.59 元，
无第三 层次 余额 。 （ 于 2015 年 12 月 31 日， 本基 金 持有的 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益
的金融资产中属 于第一层 次的余额为人民 币 246,513,938.87 元， 属于第二层 次的余额为人民 币
12,532,962.00 元， 无属 于第三 层次 的余 额。 ）
7.4.12.1.2.2 公 允价 值所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 不 将相关股票 的公允价
值列入第一层 次；并根 据 估值调整中采 用的不可 观 察输入值对于 公允价值 的 影响程度， 确定相关
股票公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。
7.4.12.1.2.3 第 三层 次公允 价值 余额和 本期 变动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三
层次公 允价 值计 量。
7.4.12.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 承诺 事项。
7.4.12.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 万家新利 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
7.4.12.4 财务 报 表的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月30 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 678,989,580.92 93.97
其中： 股票 678,989,580.92 93.97
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,493,742.58 5.88
7 其他各 项资 产 1,092,577.67 0.15
8 合计 722,575,901.17 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 16,756,240.00 2.33
B
采矿业 - -
C
制造业 88,858,425.02 12.38
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,925.53 0.01
E
建筑业 202,661,508.03 28.24
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - - 万家新利 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
241,692.20 0.03
J
金融业 93,246,482.52 12.99
K
房地产 业 252,724,172.15 35.21
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 11,257,396.80 1.57
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 13,196,279.99 1.84
S
综合 - -
合计 678,989,580.92 94.60
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本报告 期末 未持 有沪 港通 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601997 贵阳银 行 4,359,644 68,795,182.32 9.58
2 600048 保利地 产 4,896,379 44,703,940.27 6.23
3 001979 招商蛇 口 2,698,257 44,224,432.23 6.16
4 600068 葛洲坝 4,615,274 42,414,368.06 5.91
5 300197 铁汉生 态 3,321,681 42,118,915.08 5.87
6 300351 永贵电 器 1,523,877 39,117,922.59 5.45
7 600325 华发股 份 3,005,220 38,466,816.00 5.36
8 601155 新城控 股 2,828,968 33,240,374.00 4.63
9 600491 龙元建 设 2,774,247 32,014,810.38 4.46
10 600376 首开股 份 2,361,900 27,894,039.00 3.89
万家新利 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 38 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601997 贵阳银 行 84,257,579.35 13.19
2 600068 葛洲坝 83,860,814.39 13.12
3 600491 龙元建 设 65,729,234.52 10.29
4 601800 中国交 建 60,745,905.59 9.51
5 002146 荣盛发 展 60,006,327.01 9.39
6 600048 保利地 产 57,343,451.99 8.97
7 001979 招商蛇 口 54,752,327.89 8.57
8 002458 益生股 份 54,343,482.25 8.50
9 300351 永贵电 器 53,303,685.97 8.34
10 300197 铁汉生 态 53,217,408.39 8.33
11 002586 围海股 份 49,076,914.81 7.68
12 600325 华发股 份 48,748,952.87 7.63
13 600820 隧道股 份 46,195,812.23 7.23
14 000503 海虹控 股 45,910,586.22 7.18
15 601669 中国电 建 45,204,793.71 7.07
16 000402 金 融 街 42,403,608.74 6.64
17 601009 南京银 行 42,142,999.34 6.60
18 002047 宝鹰股 份 42,113,784.33 6.59
19 600266 北京城 建 40,814,014.28 6.39
20 601766 中国中 车 40,424,197.31 6.33
21 600169 太原重 工 38,584,913.43 6.04
22 600418 江淮汽 车 37,853,214.83 5.92
23 601155 新城控 股 36,853,281.36 5.77
24 002070 众和股 份 35,154,833.32 5.50
25 002594 比亚迪 33,328,957.27 5.22
26 600376 首开股 份 32,233,792.97 5.04
27 000157 中联重 科 28,884,039.60 4.52
28 000800 一汽轿 车 28,441,078.40 4.45
29 000060 中金岭 南 26,140,707.53 4.09
30 002343 慈文传 媒 25,545,040.50 4.00
31 600318 新力金 融 24,615,344.37 3.85 万家新利 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 38 页
32 300284 苏交科 24,405,307.36 3.82
33 601186 中国铁 建 22,821,365.32 3.57
34 601390 中国中 铁 22,659,829.90 3.55
35 600392 盛和资 源 22,533,668.35 3.53
36 300450 先导智 能 21,915,116.13 3.43
37 601618 中国中 冶 21,124,431.00 3.31
38 000488 晨鸣纸 业 20,610,666.73 3.23
39 601989 中国重 工 20,609,203.79 3.23
40 600340 华夏幸 福 20,376,586.61 3.19
41 000065 北方国 际 19,384,220.50 3.03
42 002612 朗姿股 份 18,933,570.02 2.96
43 600240 华业资 本 18,205,735.20 2.85
44 600373 中文传 媒 18,060,594.01 2.83
45 300278 华昌达 18,031,527.70 2.82
46 600497 驰宏锌 锗 16,005,606.54 2.50
47 601106 中国一 重 15,178,115.00 2.38
48 000928 中钢国 际 13,813,213.03 2.16
49 000998 隆平高 科 13,439,734.00 2.10
50 600884 杉杉股 份 13,276,282.56 2.08
51 002655 共达电 声 13,028,422.40 2.04
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601800 中国交 建 84,261,307.09 13.19
2 600068 葛洲坝 67,457,177.75 10.56
3 002146 荣盛发 展 66,487,174.91 10.40
4 600491 龙元建 设 60,637,503.34 9.49
5 601669 中国电 建 54,825,431.80 8.58
6 601766 中国中 车 51,405,968.63 8.04
7 000503 海虹控 股 48,361,281.50 7.57
8 002070 众和股 份 46,252,532.64 7.24
9 002594 比亚迪 46,214,615.13 7.23
10 002458 益生股 份 40,589,426.41 6.35
11 600048 保利地 产 39,343,716.86 6.16 万家新利 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 38 页
12 000402 金 融 街 39,079,318.36 6.12
13 000488 晨鸣纸 业 38,688,236.83 6.05
14 600169 太原重 工 36,809,862.86 5.76
15 600318 新力金 融 32,127,609.00 5.03
16 600820 隧道股 份 30,618,047.94 4.79
17 601186 中国铁 建 29,955,367.09 4.69
18 600418 江淮汽 车 29,852,577.44 4.67
19 601390 中国中 铁 29,018,622.82 4.54
20 300284 苏交科 28,518,388.78 4.46
21 002047 宝鹰股 份 26,286,325.30 4.11
22 000060 中金岭 南 25,795,348.56 4.04
23 000157 中联重 科 25,313,114.15 3.96
24 600392 盛和资 源 24,955,080.38 3.91
25 300450 先导智 能 24,819,162.10 3.88
26 000928 中钢国 际 23,129,999.58 3.62
27 600497 驰宏锌 锗 23,098,818.28 3.61
28 300278 华昌达 21,871,979.73 3.42
29 002103 广博股 份 21,310,142.75 3.33
30 600340 华夏幸 福 21,305,320.79 3.33
31 002586 围海股 份 21,176,644.49 3.31
32 601618 中国中 冶 21,046,046.85 3.29
33 601989 中国重 工 19,572,225.80 3.06
34 001979 招商蛇 口 19,285,151.18 3.02
35 600373 中文传 媒 18,452,015.50 2.89
36 000910 大亚圣 象 18,361,434.84 2.87
37 300197 铁汉生 态 17,919,719.90 2.80
38 002612 朗姿股 份 17,467,665.81 2.73
39 000568 泸州老 窖 16,395,818.59 2.57
40 000800 一汽轿 车 15,105,490.35 2.36
41 601009 南京银 行 14,979,571.69 2.34
42 600266 北京城 建 14,705,439.82 2.30
43 000530 大冷股 份 14,598,419.90 2.28
44 002343 慈文传 媒 13,684,537.66 2.14
45 002655 共达电 声 13,648,370.98 2.14
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 万家新利 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 38 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,921,288,022.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,577,734,328.16
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，不存 在投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 204,986.17
2 应收证 券清 算款 189,287.25
3 应收股 利 - 万家新利 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 38 页
4 应收利 息 10,933.13
5 应收申 购款 687,371.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,092,577.67
8.11.4 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,413 68,480.52 494,470,710.54 76.71% 150,136,400.27 23.29%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
203,392.87 0.0316%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
万家新利 2016 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 1 月 24 日 ） 基金 份额 总额
434,903,358.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 625,815,007.56
本报告 期基 金总 申购 份额 683,383,734.20
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 664,591,630.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 644,607,110.81
万家基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
