万 家 和 谐 增长 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 根据 本基金 合同 规定,于2017 年 3 月 29 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告财务资 料已经审 计, 安永华明会计 师事务所 为 本基金出具了 无保留意 见 的审计报告, 请
投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家和 谐增 长混 合
基金主 代码 519181
前端交 易代 码 519181
后端交 易代 码 519182
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 11 月 30 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,667,844,509.01 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基 金通过有 效配置股票、债 券投资比 例,平衡 长期买入 持有和
事件驱动投资的优化选择策略, 控制投资风险, 谋 取 基 金 资 产 的
长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 最大 特点 是突 出和 谐增长,主 要包 含二 层含 义:一、 资 产配万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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置的和 谐, 通过 有效 配置 股 票、 债 券资 产比 例,谋 求基 金资产 在股
票、 债券投资 中风险、收益的 和谐平衡;二、长 期买入持 有和事
件驱 动投资的 和谐,通 过对不同 行业、不 同股票内在价值 与市场
价格 的偏离程 度和其市场价格 向内在价 值的回归速度的 分析, 谋
求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动
投资的 和谐 平衡 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5%
风险收 益特 征 本基 金是混合 型基金, 其预期收 益及风险 水平介于股票型 基金与
债券型 基金 之间,属 于中 等 风险收 益水 平基 金。
2.3 基 金管 理人 和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38909626 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95561
传真 021-38909627 021-62159217
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国 （上 海 ） 自 由贸 易实 验区浦 电 路 360 号 8 层
（名义 楼 层 9 层 ）基 金管 理人办 公场 所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 6,323,768.05 686,759,282.34 160,867,594.71
本期利 润 -50,535,286.47 658,923,903.67 79,424,453.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0308 0.4609 0.0260
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.85% 62.52% 6.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2087 0.2063 -0.2218
期末基 金资 产净 值 1,558,552,711.84 1,190,682,464.22 1,417,360,585.72
期末基 金份 额净 值 0.9345 1.0141 0.6240
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
(2) 所 述 基金 业 绩 指 标不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用后 实 际 收 益 水 平 要
低于所 列数 字;
(3) 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.91% 1.12% 0.63% 0.48% 4.28% 0.64%
过去六 个月 10.24% 1.16% 3.40% 0.50% 6.84% 0.66%
过去一 年 -7.85% 1.80% -6.38% 0.91% -1.47% 0.89%
过去三 年 59.66% 1.90% 37.48% 1.16% 22.18% 0.74%
过去五 年 92.76% 1.67% 39.33% 1.05% 53.43% 0.62%
自基金 合同
生效起 至今
93.20% 1.71% 95.54% 1.24% -2.34% 0.47%
注：业 绩比 较基 准= 沪深 300 指数 × 65%+ 中证 全债 指数 × 30%+ 同业 存款 利率 ×5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 成立 于2006 年11 月 30 日,建 仓期 为六 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置比 例符 合法 律万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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法规和 基金 合同 要求 。报 告期末 各项 资产 配置 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 要求。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未分 配利 润。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国
（上海 ） 自由 贸易 实验 区 浦电 路 360 号 8 楼 （名 义 楼层 9 层）, 办公 地点 ： 上 海市浦 东新 区浦 电路
360 号9 楼,注 册资 本1 亿 元人民 币。 目前 管理 四十 只开放 式基 金， 分别 万家180 指 数证 券投 资基
金、万家增强 收益债券 型 证券投资基金 、万家行 业 优选混合型证 券投资基 金 （LOF ） 、万 家货币市
场证券投资基 金、万家 和 谐增长混合型 证券投资 基 金、万家双引 擎灵活配 置 混合 型证券 基金、万
家精选混合型 证券投资 基 金、万家稳健 增利债券 型 证券投资基金 、万家中 证 红利指数证 券投资基
金（LOF ） 、万 家添利债 券 型证券投资基 金（LOF） 、 万家中证创业 成长指数 分 级证券投资 基金、万万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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家信用恒利债 券型证券 投 资基金、万家 日日薪货 币 市场证券投资 基金、万 家 强化收益定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 万家 上证 50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 万家 新利 灵活配 置混 合型 证券
投资基金、万 家双利债 券 型证券投资基 金、万家 现 金宝货币市场 证券投资 基 金、万家瑞 丰灵活配
置混合型证券 投资基金 、 万家瑞兴灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家品 质 生活灵活配 置混合型
证券投资基金 、万家瑞 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家新 兴蓝筹灵 活 配置混合型 证券投资
基金、万家瑞 和灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家颐达保本混 合型证券 投 资基金、万 家颐和保
本混合 型证 券投 资基 金、 万家恒 瑞 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 、 万 家年年 恒祥 定期 开放
债券型证券投 资基金、 万 家鑫安纯债债 券型证券 投 资基金、万家 鑫璟纯债 债 券型证券投 资基金、
万家瑞旭灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家家 享 纯债债券型证 券投资基 金 、万家瑞盈 灵活配置
混合型证 券投 资基金、 万 家年年恒荣定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 瑞 祥灵 活配置 混合型证
券投资基金、 万家鑫通 纯 债债券型证券 投资基金 、 万家鑫稳纯债 债券型证 券 投资基金、 万家瑞富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 万家 瑞隆 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 万 家恒 景 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
莫海
波
本 基 金 基 金 经 理 ，
万 家 精 选 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 万 家
品 质 生 活 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 万 家 瑞 兴 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 万 家 新 利
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 和 万 家
新 兴 蓝 筹 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 投 资
研究部 总监 。
2015 年5 月6
日
- 5
投 资 研 究 部 总 监 ，MBA ，
2010 年 进 入 财 富 证 券 责
任 有 限公 司 ，任 分析 师、
投资经 理助 理；2011 年进
入 中 银国 际 证券 有限 责任
公 司 基金 ， 任分 析师 、环
保 行 业研 究 员、 策略 分析
师、投 资经 理。2015 年 3
月 加 入本 公 司， 现任 投资
研究部 总监 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2 、证 券从 业含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在
认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资 组合的 规模、风
格特征等因 素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交 易执 行上： （1 ）公 司 将投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离， 实行 集中 交易制 度； （2）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集中竞价交易 ，各投资 组 合 经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 未发 现违 反公平 交易 的行 为。 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日 成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年A 股市 场行 情整 体 偏向低 估值 蓝筹 ， 上 证综 指走势 要强 于中 小板 和创 业板指 数。 家用
电器 、 食 品饮 料和 银行 等 防御性 板块 受到 资金 的青 睐， 有较 为明 显的 绝对 收 益。 从 16 年年 底的 中
央经济 工作 会议 来看 ，强 调供给 侧改 革和 风险 ，货 币政策 基调 趋紧 。纵 观 16 年 全年 ，28 个 申万
一级行 业指 数全 年多 数下 跌， 仅 有 4 个 行业 （食 品 饮料、 家电 、 采 掘和 银行 ） 出现 逆势 上涨 。 在
下跌行业中， 传媒、计 算 机和社会服务 处于领跌 位 置。截止四季 度末，产 品 配置中持 仓 比例最大
的是银 行 、 房 地产 和PPP 等行业 。 另外 在操 作方 面 同三季 度相 比 ， 我 们逐 步 减少了 大建 筑的 仓位，
增加了 银行 在产 品中 的配 置。
自去 年四 季度 以来 的市 场 走好的 逻辑 是基 于经 济企 稳下企 业盈 利出 现修 复改 善， 而 这一 趋势
在16 年四 季度 的数 据中 相 继得到 验证 。 目 前不 仅中 国的宏 观读 数继 续保 持在 企稳扩 张状 态， 其他
主要经 济体 的经 济也 处于 扩张改 善状 态， 说明 国内 经济整 体没 有大 幅下 滑的 风险。 证 监会 去年 四
季度以来多次 在不同场 合 强调从严监管 的工作总 基 调。市场稳定 运行仍然 是 监管基础要 求，通过
监管沟 通加 强对 于市 场预 期的引 导。 从 17 年以 来对 于 保险 资金 入市 规范 以及 再融资 规则 完善 等 措
施来看，证监 会一直致 力 于构建监管工 作立法、 执 行与监督全 程 ，深化依 法 全面从严监 管，维护
市场秩序， 提升监管 能力 。这也与中 央经济工 作会 议特别强调 “稳中求 进” 、 “防控资产 泡沫” 等
提法相一致。 另外股指 期 货松绑以及养 老金投资 运 营有助于提升 市场的风 险 偏好，整体 对市场影
响偏正 面。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 0.9345 元,本 报告 期份额 净值 增长 率为-7.85%, 同期 业绩 比
较基准 增长 率为-6.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年我 们判 断市 场风 格 将大概 率不 会一 面倒 向价 值蓝筹 股， 待成 长股 估值 回到合 理区 间后
将会出现投资 机会，纵 观 全年采取价值 蓝筹和成 长 股之间均衡配 置的策略 将 会更佳。我 们预测，
上半年市场投 资主线会 围 绕两会政策重 点展开， 从 年前的政策密 集期转入 经 济确认期， 如国企混万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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改、一 带一 路、 农业 供给 侧改革 、区 域发 展等 。此 外 PPP 和基 建领 域等 依然 会是中 央重 点发 力 稳
定经济的优先 手段。下 半 年，长期看以 成长股为 代 表的中小创会 迎来比较 好 的配置机会 ，国内经
济的企稳有利 于改革创 新 以及消费升级 。 “十三 五 ” 期间中央重 点扶持的 “ 新一代信息 技术、高
端制造、生物 、绿色 低 碳 和数字创意” 等五大战 略 性新兴产业将 会逐步进 入 快速发展期 ，我们认
为这些领域中 待估值调 整 后将会出现投 资机会。 另 外中央可能会 寄希望于 多 种渠道，重 启内需和
消费， 相关 新消 费领 域， 例如： 教育 、医 疗及 服务 、泛娱 乐、 体育 等值 得重 视。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内, 本托 管人 严格 遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金
合同和托管 协议的规 定,诚 信、尽责地 履行了基 金托 管人义务,不 存在损害 本基 金份额持有 人利益万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监
督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内,
严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进
行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
本基 金 2016 年 年度 财务 会计报 告已 经安 永华 明会 计师事 务所 审计,注 册会 计 师签字 出具 了安
永华明 （2017 ） 审 字 第60778298_B08 号标 准无 保留 意见的 审计 报告 。 投资 者 可通过 年度 报告 正 文
查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 139,641,065.55 322,688,844.01
结算备 付金 2,429,379.21 3,833,140.76
存出保 证金 501,708.96 1,718,186.68
交易性 金融 资产 1,464,841,231.82 880,593,886.72
其中： 股票 投资 1,464,841,231.82 880,593,886.72
基金投 资 - - 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 68,646.10 140,812.43
应收股 利 - -
应收申 购款 235,508.12 57,641.50
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,607,717,539.76 1,209,032,512.10
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 44,467,530.63 11,563,962.00
应付赎 回款 554,620.87 2,153,938.70
应付管 理人 报酬 2,033,438.24 1,508,937.83
应付托 管费 338,906.39 251,489.66
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,204,499.63 2,305,323.23
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 565,832.16 566,396.46
负债合 计 49,164,827.92 18,350,047.88
所有者权益：
实收基 金 954,152,650.08 671,688,142.75
未分配 利润 604,400,061.76 518,994,321.47
所有者 权益 合计 1,558,552,711.84 1,190,682,464.22
负债和 所有 者权 益总 计 1,607,717,539.76 1,209,032,512.10
注： 报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.9345 元 ， 基 金份 额总 额1,667,844,509.01
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
一、收入 -18,124,578.98 702,034,757.07
1.利息 收入 1,868,543.62 3,647,235.28
其中： 存款 利息 收入 1,844,335.88 3,251,500.81
债券利 息收 入 - 354,125.83
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 24,207.74 41,608.64
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 36,545,336.45 725,920,508.01
其中： 股票 投资 收益 21,572,750.14 714,049,007.32
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -70,000.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 14,972,586.31 11,941,500.69
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-56,859,054.52 -27,835,378.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 320,595.47 302,392.45
减： 二、费用 32,410,707.49 43,110,853.40
1．管 理人 报酬 21,886,602.93 17,995,831.87
2．托 管费 3,647,767.19 2,999,305.30
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6,435,075.69 21,676,874.46
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 441,261.68 438,841.77
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号
填列）
-50,535,286.47 658,923,903.67
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） -50,535,286.47 658,923,903.67
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
671,688,142.75 518,994,321.47 1,190,682,464.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -50,535,286.47 -50,535,286.47
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
282,464,507.33 135,941,026.76 418,405,534.09
其中：1. 基 金申 购款 556,488,866.81 308,028,278.77 864,517,145.58
2. 基金 赎回 款 -274,024,359.48 -172,087,252.01 -446,111,611.49
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
954,152,650.08 604,400,061.76 1,558,552,711.84
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,299,505,946.46 117,854,639.26 1,417,360,585.72
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 658,923,903.67 658,923,903.67
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-627,817,803.71 -257,784,221.46 -885,602,025.17
其中：1. 基 金申 购款 228,288,310.15 134,072,596.89 362,360,907.04
2. 基金 赎回 款 -856,106,113.86 -391,856,818.35 -1,247,962,932.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
671,688,142.75 518,994,321.47 1,190,682,464.22
万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以
下简称 “中国 证监会 ”） 证监基金字[2006]211 号 文《关于同意 万家和谐增 长混合型证券 投资基
金募集的批复 》的核准 ， 由基金管理人 万家基金 管 理有限公司向 社会公开 发 行募集，基 金合同于
2006 年 11 月 30 日 正式 生 效，首 次设 立募 集规 模为 491,748,090.03 基金份 额 。本基 金为 契约 型
开放式，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 万 家基金管理有 限公司， 注 册登记机构 为中国证
券登记 结算 有限 责任 公司 ，基金 托管 人为 兴业 银行 股份有 限公 司。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，主 要包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、债 券\ 现金 、
短期金融工具 、权证及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金通 过有效配
置股票、债券 投资比例 ， 平衡长期买入 持有和时 间 驱动投资的优 化选择策 略 ，控制投资 风险，谋
取基金 资产 的长 期稳 定增 值。
2007 年 7 月 19 日( 拆分 日)，本 基金 管理 人万 家基 金 管理有 限公 司对 本基 金进 行了基 金份 额
拆分 。 拆 分前 ， 本基 金的 基金份 额净 值为 人民 币1.7480 元 ， 根 据基 金份额 拆 分公式 ， 计算 精确 到
小 数 点 后 第 9 位( 第 9 位以后舍去) 为人民币 1.747971119 元。本基金管理人于拆分日，按 照
1:1.747971119 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。 拆 分后， 基金 份额 净值 为人 民币 1.0000 元 ， 基 金
份额面 值为 人民 币0.5721 元。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁布
及修订 的具 体会 计准 则 、 应用指 南 、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ” ） 编 制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投 资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报 告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 除 有特 别说 明 外,均 以人 民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指形成本基 金 的金融资产( 或负债), 并形成 其 他 单 位 的 金 融 负债( 或资 产) 或权益
工具的 合同 。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类: 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入当 期 损 益 的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项;
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产为 股票 投资、;
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、存出保证 金
和各类 应收 款项 等。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债， 主要 包括 各类应 付款 项。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划 分为 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 的股 票、 债券 等,以及 不作 为有万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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效套期工具 的衍生工 具,按 照取得时的 公允价值 作为 初始确认金 额,相关的 交易 费用在发生 时计入
当期损 益;
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利, 应当
确认为 当期 收益 。 每 日,本 基金将 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 或金 融负 债 的
公允价 值变 动 计 入当 期损 益;
处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允价 值与初始 入 账金额之间的 差额应确 认 为 投资收益, 同
时调整 公允 价值 变动 收益;
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或该 金 融资产已转移, 且符合金 融 资产转移的 终
止确认 条件 的, 金融 资产 将 终止确 认;
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的,该 金 融负债 或其 一部 分将 终止 确认;
金融资产转移, 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方( 转入
方); 本基金 已将金融 资产 所有权上几 乎所有的 风险 和报酬转移 给转入方 的,终 止确认该金 融资产;
保留了金融 资产所有 权上 几乎 所有的 风险和报 酬的, 不终止确认 该金融资 产;本 基金既没有 转移也
没有保留金 融资产所 有权 上 几乎所有 的风险和 报酬 的,分别下列 情况处理: 放 弃了对该金 融资产 控
制的, 终 止 确 认 该金 融 资 产并 确 认 产 生 的 资产 和 负 债; 未 放 弃 对 该 金 融资 产 控 制的, 按 照 其 继 续涉
入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产, 并相 应 确认有 关负 债;
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下:
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股票 投资成本, 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账;
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益,卖 出股 票的 成 本按移 动加 权平 均法 于成 交日结 转;
(2) 债 券投 资
买入债 券于 成交 日确 认为 债券投 资。 债券 投资 成本, 按成交 日 应 支付 的全 部价 款扣除 交易 费 用
入账, 其中 所包 含的 债券 应 收利息 单独 核算,不 构成 债 券投资 成本;
买入零 息债 券视 同到 期一 次性还 本付 息的 附息 债券, 根据其 发行 价、 到期 价和 发 行期限 按直 线
法推算 内含 票面 利率 后, 按 上述会 计处 理方 法核 算;
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益,卖 出债 券的 成 本按移 动加 权平 均法 结转;
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账; 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益,卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转;
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日, 按 可 分 离 权证 公 允 价 值 占 分 离 交 易 可转 债 全 部 公 允
价值的比例将购买 分离交 易可转债实际支付 全部价 款的一部分确认为 权证投 资成本, 按 实 际 支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本;
上市后,上 市流 通的 债券 和 权证分 别按 上述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算;
(5) 回 购协 议
基金持有的回购协议( 封闭式 回 购), 以成本列示, 按实际 利 率( 当 实 际 利 率 与 合同利 率 差 异 较
小时, 也可 以用 合同 利率) 在实际 持有 期间 内逐 日计 提利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资 产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本 基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作 为公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用 相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净 额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时, 申购或赎 回款 项中包含的 按累计未 分配 的已实现收 益/(损失) 占基 金净值比例 计算的
金额。 未实 现损 益平 准金 指 在申购 或赎 回基 金份 额时, 申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未实 现利 得
/(损失)占 基金 净值 比例 计 算的金 额。 损益 平准 金于 基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日确 认。
未实现损益平准金与已实 现损益平准金均在 “ 损 益平 准 金 ” 科目中核算, 并 于期 末 全 额 转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提； 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/（损失）于成 交日确认 ， 并按成本总额 与其成本 、 应收利息的 差
额入账 ；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按 卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一 日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(2) 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值；
(3) 基 金投 资当 期出 现净 亏损， 则不 进行 收益 分配 ；
(4) 基 金当 年收 益应 先 弥 补上一 年度 亏损 后， 才可 进行当 年收 益分 配；
(5) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ，本基金 每 年收益分配次 数最多为 六 次，分配比例 不
低于可 分配 收益 的50% ；
(6) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利按权益登 记日除权 后 的基金份额净 值自动转 为 基金份额进行 再投资； 若 投资者不选 择，本基万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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金默认 的收 益分 配方 式是 现 金分 红；
(7) 当日申 购的基金 份额 自下一个工作 日起享有 基 金的分配权益 ；当日赎 回 的基金份额自 下
一个工 作日 起不 享有 基金 的分配 权益 ；
(8)
法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入； 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部 、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发 生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证 券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方 式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入 ， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题 的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ “兴业 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司（" 中泰证 券") 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
上海承 方股 权投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
深圳前 海万 家股 权投 资管 理有限 公司 基金管 理人 控制 的公 司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中泰证券 351,516,021.07 7.76% 3,590,384,092.95 25.68%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证券 327,365.40 8.04% 89,865.14 7.46%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证券 3,320,295.29 26.12% 2,040,803.87 88.53%
注: 上述佣金 按市场佣 金率 计算,以扣除 由中国证 券登 记结算有限 责任公司 收取 证管费、经 手费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
21,886,602.93 17,995,831.87
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,026,082.43 3,982,558.25
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管
理费划付指令, 经基金托 管 人复核后于次 月首日 起 2 个工作日内从 基金财产 中 一次性支付 给基金
管理人 。若 遇不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,647,767.19 2,999,305.30
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托
管费划付指令, 基金托管 人 复核后于次月 首日起 2 个 工作日内从基 金财产中 一 次性支付给 基金托
管人。 若遇 不可 抗力 致使 无法按 时支 付的,顺 延至 最 近可支 付日 支付 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银行 - 9,881,076.92 - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
11 月 30 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 0.00 42,632,952.03
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 42,632,952.03
期末持 有的 基金 份额 0.00 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注: 基 金管 理人 认购 及申 购本基 金份 额时 所适 用的 费率与 本基 金公 告的 费率 一致。 期间 申购/ 买入万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额转 换出 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 报告 期末 及上年 度末 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 139,641,065.55 1,774,462.49 322,688,844.01 3,110,539.76
注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2016 年度 获得 的利 息 收入为 人民 币 35350.73 元(2015 年度: 人民币 103799.57 元),2016 年末
结算备 付金 余额 为人 民 币2429379.21 元(2012 年末: 人民 币 3833140.76 元)。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额 单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603032
德新交
运
2016 年12
月27 日
2017 年1 月
5 日
新股发行 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
603035
常熟汽
饰
2016 年12
月27 日
2017 年1 月
5 日
新股发行 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603186
华正新
材
2016 年12
月26 日
2017 年1 月
3 日
新股发行 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603228
景旺电
子
2016 年12
月28 日
2017 年1 月
6 日
新股发行 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877 太平鸟
2016 年12
月29 日
2017 年1 月
9 日
新股发行 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
002838
道恩股
份
2016 年12
月28 日
2017 年1 月
6 日
新股发行 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
002840
华统股
份
2016 年12
月29 日
2017 年1 月
10 日
新股发行 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
300583 赛托生 2016 年12 2017 年1 月 新股发行 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 26 页 共 40 页
物 月29 日 6 日
300586
美联新
材
2016 年12
月26 日
2017 年1 月
4 日
新股发行 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300587
天铁股
份
2016 年12
月28 日
2017 年1 月
5 日
新股发行 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
300588
熙菱信
息
2016 年12
月27 日
2017 年1 月
5 日
新股发行 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
300591 万里马
2016 年12
月30 日
2017 年1 月
10 日
新股发行 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
603266
天龙股
份
2016 年12
月30 日
2017 年1 月
10 日
新股发行 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
603689
皖天然
气
2016 年12
月30 日
2017 年1 月
10 日
新股发行 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002071 长城影
视
2016 年6
月 15 日
资产重
组
12.96 2017 年1
月 3 日
15.00 2,949,093 36,936,740.68 38,220,245.28 -
603986 兆易创
新
2016 年9
月 19 日
资产重
组
177.97 2017 年3
月13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本基 金无 银 行间市 场债 券正 回购 余额 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本基 金无 交 易所市 场债 券正 回购 余额 。
7.4.9.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。
7.4.9.5 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 上市 公司 发行的 股票 市值 不
超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持 有一家公司发行的
证券, 不得 超过 该证 券的10% 。
本基金的银行存款均存 放于信用良好的银行, 申 购交 易 均 通 过 具 有 基 金 销 售资 格 的 金 融 机
构进行 。 另 外,在 交易 所进 行的交 易均 与中 国证 券登 记结算 有限 责 任 公司 完成 证券交 收和 款项 清 算,
因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业 市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估,
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.9.5.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本年度 及上 年度 可比 期间 未持有 债券 。
7.4.9.6 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持证 券均在证券 交易所上市;因此, 除在附 注 7.4.12 中列 示的本基 金于年末持有 的
流通受限证 券外,本年 末本 基金的其他 资产均能 及时 变现。此外, 本基金可 通过 卖出回购金 融资产
方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求, 其上 限一 般不 超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 同 时通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门设 定 流 动性比
例要求,对 流动 性指 标进 行 持续的 监测 和分 析。
7.4.9.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.9.7.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金所面 临
的利率风险主 要来源于 本 基金所持有的 生息资产 。 本基金的生息 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金、存 出保 证金 等。
7.4.9.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
1 个月 以内 1-3 个 3 个月 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 28 页 共 40 页
2016 年 12 月31
日
月 -1 年
资产
银行存 款 139,641,065.55 - - - - - 139,641,065.55
结算备 付金 2,429,379.21 - - - - - 2,429,379.21
存出保 证金 501,708.96 - - - - - 501,708.96
交易性 金融 资产 - - - - - 1,464,841,231.82 1,464,841,231.82
应收利 息 - - - - - 68,646.10 68,646.10
应收申 购款 - - - - - 235,508.12 235,508.12
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 142,572,153.72 - - - - 1,465,145,386.04 1,607,717,539.76
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 44,467,530.63 44,467,530.63
应付赎 回款 - - - - - 554,620.87 554,620.87
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,033,438.24 2,033,438.24
应付托 管费 - - - - - 338,906.39 338,906.39
应付交 易费 用 - - - - - 1,204,499.63 1,204,499.63
其他负 债 - - - - - 565,832.16 565,832.16
负债总 计 - - - - - 49,164,827.92 49,164,827.92
利率敏 感度 缺口 142,572,153.72 - - - - 1,415,980,558.12 1,558,552,711.84
上年度 末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 322,688,844.01 - - - - - 322,688,844.01
结算备 付金 3,833,140.76 - - - - - 3,833,140.76
存出保 证金 1,718,186.68 - - - - - 1,718,186.68
交易性 金融 资产 - - - - - 880,593,886.72 880,593,886.72
应收利 息 - - - - - 140,812.43 140,812.43
应收申 购款 - - - - - 57,641.50 57,641.50
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 328,240,171.45 - - - - 880,792,340.65 1,209,032,512.10
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 11,563,962.00 11,563,962.00
应付赎 回款 - - - - - 2,153,938.70 2,153,938.70
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,508,937.83 1,508,937.83
应付托 管费 - - - - - 251,489.66 251,489.66
应付交 易费 用 - - - - - 2,305,323.23 2,305,323.23
其他负 债 - - - - - 566,396.46 566,396.46
负债总 计 - - - - - 18,350,047.88 18,350,047.88
利率敏 感度 缺口 328,240,171.45 - - - - 862,442,292.77 1,190,682,464.22
注: 该表统计 了本基金 的利 率风险敞口 。表中所 示为 本基金资产 及负债的 公允 价值,并按照 合约规万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 29 页 共 40 页
定的重 新定 价日 或到 期日 孰早者 进行 了分 类。
7.4.9.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2016 年12 月 31 日 ， 本 基金 未持 有交 易性 债 券投资 （2015 年 12 月 31 日： 同） ， 银行 存款 、
结算备付金以 及存出保 证 金均以活期存 款利率或 相 对固定的利率 计息，假 定 利率变动仅 影响该类
资产的未来收 益，而对 其 本身的公允价 值无重大 影 响，因此市场 利率的变 动 对于本基金 资产净值
无重大 影响(2015 年12 月31 日 ：同) 。
7.4.9.7.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。
7.4.9.7.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金均投资于证 券交易 所上市的股票, 所 面临 的 最大 市 场 价 格 风 险 由所 持 有的 金 融 工 具 的 公允
价值决 定。 本基 金通 过投 资 组合的 分散 化降 低市 场价 格风险,并 且本 基金 管理 人 每日对 本基 金所 持
有的证 券价 格实 施监 控。
7.4.9.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,464,841,231.82 93.99 880,593,886.72 73.96
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,464,841,231.82 93.99 880,593,886.72 73.96
注： 本 基金 股票 资产 占基 金资产 净值 的30%-95%; 权 证资产 占基 金资 产净 值 的0%-3%; 现金 、 短 期金
融工具 、 债 券等 资产 占基 金资产 净值 的 5%-70%,其中, 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 于 资产 负债 表日, 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如上 表 。 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 30 页 共 40 页
7.4.9.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 若股票 基准 指数 发生 变动 而其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
股票基 准指 数下降 100 个基
点
-20,353,131.41 -10,678,032.40
股票基 准指 数上升 100 个基
点
20,353,131.41 10,678,032.40
注: 本基金管 理人运用 资本-资产定价模 型方法对 本基 金的市场价 格风险进 行分 析。上表为 市场价
格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变
动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、应收 款
项目以 及其 他金 融负 债， 其因剩 余期 限不 长， 公允 价值与 账面 价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,426,036,418.87 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 38,804,812.95
元，无 第三 层次 余额 。( 于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期
损益的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额为 人民 币801,680,345.64 元， 属 于第 二层次 的余 额为 人民
币78,913,541.08 元 ，无 第三层 次余 额。)
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 不 将相关股票 的公允价
值列入第一层 次；并根 据 估值调整中采 用的不可 观 察输入值对于 公允价值 的 影响程度， 确定相关
股票公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均未以第 三万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 31 页 共 40 页
层次公 允价 值计 量。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,464,841,231.82 91.11
其中： 股票 1,464,841,231.82 91.11
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 142,070,444.76 8.84
7 其他各 项资 产 805,863.18 0.05
8 合计 1,607,717,539.76 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 116,620,528.90 7.48
B
采矿业 77,235,629.13 4.96
C
制造业 210,066,301.90 13.48
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,925.53 0.00
E
建筑业 460,875,438.88 29.57
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 32 页 共 40 页
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
241,692.20 0.02
J
金融业 181,116,400.66 11.62
K
房地产 业 331,697,574.06 21.28
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 86,940,281.88 5.58
S
综合 - -
合计 1,464,841,231.82 93.99
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基 金本 报告 期无 沪港 通 投资股 票投 资组 合 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600068 葛洲坝 12,901,939 118,568,819.41 7.61
2 300197 铁汉生 态 8,053,180 102,114,322.40 6.55
3 600048 保利地 产 9,732,691 88,859,468.83 5.70
4 601997 贵阳银 行 5,506,743 86,896,404.54 5.58
5 300351 永贵电 器 2,846,345 73,065,676.15 4.69
6 600820 隧道股 份 6,550,227 72,117,999.27 4.63
7 600528 中铁二 局 4,936,823 67,930,684.48 4.36
8 002458 益生股 份 1,950,660 67,102,704.00 4.31
9 000402 金 融 街 6,475,771 66,700,441.30 4.28
10 001979 招商蛇 口 3,840,300 62,942,517.00 4.04
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 基 金管理人网 站的年度
报告正 文。
万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 33 页 共 40 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601186 中国铁 建 134,961,238.97 11.33
2 600048 保利地 产 105,856,987.96 8.89
3 600528 中铁二 局 103,800,717.32 8.72
4 601997 贵阳银 行 86,998,008.09 7.31
5 300197 铁汉生 态 81,855,724.88 6.87
6 300351 永贵电 器 77,341,361.60 6.50
7 600068 葛洲坝 77,308,480.94 6.49
8 002458 益生股 份 72,086,292.19 6.05
9 601800 中国交 建 68,930,721.39 5.79
10 600820 隧道股 份 68,841,569.34 5.78
11 000402 金 融 街 68,084,351.99 5.72
12 600338 西藏珠 峰 66,064,179.59 5.55
13 600919 江苏银 行 65,030,178.99 5.46
14 601106 中国一 重 63,539,671.42 5.34
15 600325 华发股 份 61,483,500.17 5.16
16 600497 驰宏锌 锗 59,582,161.45 5.00
17 001979 招商蛇 口 58,298,350.13 4.90
18 002299 圣农发 展 56,823,921.10 4.77
19 600348 阳泉煤 业 55,013,795.66 4.62
20 002481 双塔食 品 53,057,511.17 4.46
21 600029 南方航 空 52,031,928.82 4.37
22 600150 中国船 舶 51,929,487.91 4.36
23 000060 中金岭 南 50,997,041.78 4.28
24 300011 鼎汉技 术 50,954,346.95 4.28
25 600266 北京城 建 49,674,847.38 4.17
26 601390 中国中 铁 48,605,792.05 4.08
27 000928 中钢国 际 47,847,143.62 4.02
28 000925 众合科 技 43,847,709.33 3.68
29 002019 亿帆医 药 41,978,179.68 3.53
30 601669 中国电 建 39,579,882.30 3.32
31 002444 巨星科 技 38,460,266.32 3.23 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 34 页 共 40 页
32 002070 众和股 份 37,755,223.00 3.17
33 002047 宝鹰股 份 34,424,703.53 2.89
34 600015 华夏银 行 32,549,988.40 2.73
35 601618 中国中 冶 32,512,596.73 2.73
36 300073 当升科 技 28,126,458.25 2.36
37 000793 华闻传 媒 26,010,661.18 2.18
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601186 中国铁 建 158,064,617.69 13.28
2 601800 中国交 建 126,495,378.55 10.62
3 601669 中国电 建 74,995,677.35 6.30
4 002174 游族网 络 71,425,411.71 6.00
5 600348 阳泉煤 业 62,818,615.83 5.28
6 000530 大冷股 份 60,771,949.33 5.10
7 600497 驰宏锌 锗 60,728,814.73 5.10
8 000060 中金岭 南 60,564,402.79 5.09
9 002273 水晶光 电 57,976,574.41 4.87
10 002019 亿帆医 药 57,122,468.52 4.80
11 600150 中国船 舶 55,645,991.64 4.67
12 002070 众和股 份 54,827,166.83 4.60
13 002481 双塔食 品 52,137,720.22 4.38
14 600029 南方航 空 52,131,786.50 4.38
15 000925 众合科 技 50,451,698.75 4.24
16 600418 江淮汽 车 47,810,682.93 4.02
17 600048 保利地 产 45,976,012.24 3.86
18 601390 中国中 铁 44,405,304.68 3.73
19 002146 荣盛发 展 43,069,492.04 3.62
20 300073 当升科 技 41,381,533.35 3.48
21 000503 海虹控 股 41,128,031.58 3.45
22 002241 歌尔股 份 41,062,106.73 3.45
23 600528 中铁二 局 38,826,669.11 3.26
24 300291 华录百 纳 38,140,018.48 3.20
25 000793 华闻传 媒 34,064,221.42 2.86
26 601766 中国中 车 33,665,420.08 2.83 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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27 601618 中国中 冶 32,123,998.52 2.70
28 000800 一汽轿 车 28,852,576.51 2.42
29 000513 丽珠集 团 26,816,422.55 2.25
注: 卖出主要指 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,579,191,453.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,959,657,804.34
注: 买入包括基 金二级市 场 上主动的买入 、新股、 配 股、债转股、 换股及行 权 等获得的股 票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.7 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。
8.8 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于国 债期 货。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体不存在被监管 部门立案调查的, 在 报 告 编制 日 前 一 年 内
也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 501,708.96
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 68,646.10
5 应收申 购款 235,508.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 805,863.18
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 股票 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
54,878 30,391.86 823,321,907.94 49.36% 844,522,601.07 50.64%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末,本 公司 高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研 究部门 负责 人持 有本 基金 份额总 量的 数量
区间 为0, 本基 金的 基金 经 理持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 11 月30 日 ）基 金份 额 总额
491,748,090.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,174,107,153.11
本报告 期基 金总 申购 份额 972,726,059.48 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 478,988,703.58
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,667,844,509.01
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
总经理 变更 ：2016 年 7 月 29 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任经 晓云 为万 家基 金管 理有限 公司 总
经理， 同时 方一 天不 再兼 任本公 司总 经理 ，继 续担 任本公 司董 事长 。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自2009 年4 月起,本 基金 聘请安 永华 明会 计师 事务 所为本 基金 提供 审计 服务 。
本基金 2016 年 度需 向 安永华 明会 计师 事务 所支 付审计 费 100,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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成交总 额的 比例 总量的 比例
川财证券 1 1,502,139,040.45 33.16% 1,320,232.76 32.41% -
上海证券 1 392,980,292.59 8.67% 334,033.27 8.20% -
东兴证券 1 375,328,414.14 8.28% 349,540.93 8.58% -
齐鲁证券 2 351,516,021.07 7.76% 327,365.40 8.04% -
联合证券 1 338,139,320.18 7.46% 314,909.53 7.73% -
东北证券 2 322,113,932.83 7.11% 292,373.38 7.18% -
安信证券 1 273,802,961.15 6.04% 248,695.97 6.11% -
信达证券 2 240,745,919.67 5.31% 210,670.06 5.17% -
国泰君安 1 217,294,204.10 4.80% 202,366.49 4.97% -
长城证券 1 211,426,959.69 4.67% 196,902.62 4.83% -
华创证券 1 154,614,586.81 3.41% 137,746.78 3.38% -
招商证券 2 98,359,597.50 2.17% 91,602.25 2.25% -
国信证券 1 27,569,686.04 0.61% 25,675.00 0.63% -
浙商证券 1 14,961,121.51 0.33% 13,328.96 0.33% -
华鑫证券 1 9,310,098.11 0.21% 8,108.00 0.20% -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中邮证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - - 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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财富证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注: 本 基金 根据 中国 证券 监 督管理 委员 会《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选择标 准如 下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
2016 年 席位 增加:
上海证 券一 个， 信达 证券 ：深圳 上海 各一 个；
退租申 万席 位一 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
川财证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - - 万家和谐增长混合 2016 年年度 报告摘要
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东北证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
万家基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
