万 家 双 引 擎灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年3 月29 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告财务资 料已经审 计, 安永华明会计 师事务所 为 本基金出具了 无保留意 见 的审计报告, 请
投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合
基金主 代码 519183
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 27 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 403,302,700.87 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 通 过股 票 、 债券 的有 效 配 置, 把握 价 值 、成 长风 格 特 征,精
选个股, 构 造风 格 类 资产 组合 。 在 有 效控 制 风 险的 前提 下, 谋 求基
金资产 的持 续稳 健增 值。
投资策 略 本 基 金 根 据 对宏 观 经 济环境 、 经 济 增 长前 景 及 证券市 场 发 展 状况
的 综 合 分 析 ，结 合 对 股票市 场 整 体 估 值水 平 、 上市公 司 利 润 增长
情 况 ， 债 券 市场 整 体 收益率 曲 线 变 化 等综 合 指 标的分 析 ， 形 成对
各 大 类 资 产 收益 风 险 水平的 前 瞻 性 预 测， 以 此 确定股 票 、 固 定收
益 证 券 和 现 金等 大 类 资产及 中 国 证 监 会允 许 基 金投资 的 其 他 金融
工具在 给定 区间 内的 动态 配置。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 收益 率 +40%× 上证 国债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金 是 混合 型 基 金, 风 险高 于 货 币 市场 基 金 和债 券型 基 金, 属于
中高风 险、 中高 预期 收益 的证券 投资 基金 。
2.3 基 金管 理 人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38909626 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95561
传真 021-38909627 021-62159217
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国 （上 海 ） 自 由贸 易实 验 区浦电 路 360 号8 楼 （ 名
义楼 层9 层 ）基 金管 理人 办公场 所 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 28,461,414.87 90,102,980.73 6,835,856.37
本期利 润 24,496,491.13 93,360,939.05 9,498,526.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0691 0.0459 0.1790
本期基 金份 额净 值增 长率 7.28% 30.53% 21.73%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4182 0.3220 0.2042
期末基 金资 产净 值 571,949,113.74 999,645,087.51 52,303,424.21
期末基 金份 额净 值 1.4182 1.3220 1.2042
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.12% 0.15% 1.09% 0.43% 1.03% -0.28%
过去六 个月 2.74% 0.15% 3.58% 0.46% -0.84% -0.31%
过去一 年 7.28% 0.17% -5.13% 0.84% 12.41% -0.67%
过去三 年 70.46% 0.83% 34.10% 1.07% 36.36% -0.24%
过去五 年 98.84% 1.00% 38.24% 0.97% 60.60% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
150.02% 1.07% 32.10% 1.06% 117.92% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基金 于 2008 年 6 月 27 日 成立,建 仓期 为六 个月, 建仓 期结 束时 和报 告 期末各 项资 产配 置比
例符合 基金 合同 要求 。 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：本 基金 于 2008 年 6 月 27 日 成立,合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算, 不 按 整个自 然年 度进 行折
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 2.0000 570,780,919.69 874,547.53 571,655,467.22
2014 - - - -
合计 2.0000 570,780,919.69 874,547.53 571,655,467.22
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国际实 业股 份有 限公 司和 山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司, 住所 ： 中 国万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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（上海 ） 自由 贸易 试验 区 浦电 路 360 号 8 楼 （名 义 楼层 9 层）, 办公 地点 ： 上 海市浦 东新 区浦 电路
360 号9 楼,注 册资 本1 亿 元人民 币。 目前 管理 四十 只开放 式基 金， 分别 万家180 指 数证 券投 资基
金、万家增强 收益债券 型 证券投资基金 、万家行 业 优选混合型证 券投资基 金 （LOF ） 、万 家货币市
场证券投资基 金、万家 和 谐增长混合型 证券投资 基 金、万家双引 擎灵活配 置 混合 型证券 基金、万
家精选混合型 证券投资 基 金、万家 稳健 增利债券 型 证券投资基金 、万家中 证 红利指数证 券投资基
金（LOF ） 、万 家添利债 券 型证券投资基 金（LOF） 、 万家中证创业 成长指数 分 级证券投资 基金、万
家信用恒利债 券型证券 投 资基金、万家 日日薪货 币 市场证券投资 基金、万 家 强化收益定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 万家 上证 50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 万家 新利 灵活配 置混 合型 证券
投资基金、万 家双利债 券 型证券投资基 金、万家 现 金宝货币市场 证券投资 基 金、万家瑞 丰灵活配
置混合型证券 投资基金 、 万家瑞兴灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家品 质 生活灵活配 置混合型
证券投资基金 、万家瑞 益 灵活配 置混合 型证券投 资 基金、万家新 兴蓝筹灵 活 配置混合型 证券投资
基金、万家瑞 和灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家颐达保本混 合型证券 投 资基金、万 家颐和保
本混合 型证 券投 资基 金、 万家恒 瑞 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 、 万 家年年 恒祥 定期 开放
债券型证券投 资基金、 万 家鑫安纯债债 券型证券 投 资基金、万家 鑫璟纯债 债 券型证券投 资基金、
万家瑞旭灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家家 享 纯债债券型证 券投资基 金 、万家瑞盈 灵活配置
混合型证券投 资基金、 万 家年年恒荣定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 瑞 祥灵 活配置 混合型证
券投资基金、 万家鑫通 纯 债债券型证券 投资基金 、 万家鑫稳纯债 债券型证 券 投资基金、 万家瑞富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 万家 瑞隆 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 万 家恒 景 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
高翰昆
本 基 金基 金经 理、 万家 新
利 灵 活配 置混 合型 证券 投
资 基 金、 万家 现金 宝货 币
型 证 券投 资基 金、 万家 双
利 债 券型 证券 投资 基金 、
万 家 增强 收益 债券 型证 券
投 资 基金 、万 家瑞 丰灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 万家 瑞益 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 、万 家
瑞 和 灵活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 、万 家颐 达保 本
2015 年5 月5
日
- 8 年
英 国 诺 丁 汉 大 学 硕
士。2009 年7 月加 入
万 家 基金 管 理有 限公
司， 历 任研 究部 助理 、
交 易 员、 交 易部 总监
助理、 交易 部副 总监 。 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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混 合 型证 券投 资基 金、 万
家 颐 和保 本混 合型 证券 投
资 基 金、 万家 瑞旭 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 、
万 家 瑞盈 灵活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 、万 家瑞 祥
灵 活 配置 混合 型证 券投 资
基 金 、万 家瑞 富灵 活配 置
混 合 型证 券投 资基 金和 万
家 瑞 隆灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资 组合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均 通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交 易执 行上： （1 ）公 司 将投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离， 实行 集中 交易制 度； （2）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的 进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 未发 现违 反公平 交易 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年， 经济 基本 面经 历 了前低 后高 的走 势进 入四 季度则 趋于 稳定 ，ppi 同 比数据 年中 转正
后连续回升预 示企业盈 利 环境得到改善 。供给侧 改 革贯穿全年， 在上半年 托 底经济卓有 成效后三
去一降一补逐 渐成为政 治 经济生活的中 心，货币 政 策也渐次地由 松转紧配 合 去杠杆防风 险。此外
全年外部经济 体对我国 也 带来了多种冲 击，政治 上 英国脱欧、特 朗普当选 、 中东地缘冲 突升级难
民潮涌入欧洲 ，经济上 美 联储进入加息 周期而日 欧 维持量宽大国 货币政策 出 现背离、石 油等大宗
商品进入牛市 、贸易摩 擦 大幅增加。这 些冲击即 带 来了输入性通 胀的压力 又 带来了外汇 占款流失
的压力，总 体 上大大限 制 住了我国货币 财政等政 策 制定的灵活性 及空间。 反 应到市场上 ，股市在
年初发生股灾 后逐步企 稳 回升，投资者 开始更关 注 企业业绩的确 定性及内 生 增长性，这 种转变导
致低估值蓝筹 股成为全 年 的焦点。债市 方面整体 收 益曲线扁平期 限利差信 用 利差维持在 低位，投
资者对经济的 担忧情绪 及 对货币政策的 乐观预期 导 致债市收益率 全年大部 分 时间都在低 位徘徊，
但随着外汇占 款持续流 失 导致流动性压 力加大及 央 行明确表态货 币政策转 向 中性防风险 去杠杆为
主后， 才在 年底 出现 大幅 调整。 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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本基金全年灵 活配置各 大 类资产及各类 属资产并 积 极参与新股申 购与投资 ， 同时我 们通过 有
效的择 时策 略努 力提 高产 品风险 收益 比， 全年 本产 品为投 资者 获取 了较 为可 观的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 该基 金份 额 净值 为 1.4182 元,报 告期 基金份 额净 值增 长率 为 150.02%, 同期 业
绩比较 基准 增长 率 为32.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 经 济基 本面 受到内 生周 期性 及持 续一 年的供 给侧 结构 性三 去一 降一补 等改 革 影
响开始筑底企 稳，在外 部 冲击中性的前 提假设下 全 年大概率处在 窄幅震荡 区 间向下风险 较小。货
币政策 既要 服务 于防 风险 去杠杆 又要 对稳 定经 济增 长起支 持作 用 ， 同时 又受 到 资本外 流压 力约 束，
整体料将维持 中性相机 灵 活调整的状态 。全年来 看 会是一个监管 持续加强 的 阶段，从而 会深刻影
响市场投资者 的行为。 股 票市场我们预 计有真实 业 绩支撑估值合 理的个股 会 更受青睐， 债券市场
去杠杆 会延 续导 致收 益率 维持高 位宽 幅震 荡格 局。
本基金将延续 以往低风 险 的资产配置思 路，我们 亦 将根据以上判 断结合当 时 市场环境及时 做
好调整 与应 对， 努力 为投 资者创 造风 险调 整后 的良 好回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委 员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内, 本托 管人 严格 遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金
合同和托管 协议的规 定,诚 信、尽责地 履行了基 金托 管人义务,不 存在损害 本基 金份额持有 人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监
督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内,
严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进
行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
本基 金 2016 年 年度 财务 会计报 告已 经安 永华 明会 计师事 务所 审计,注 册会 计 师签字 出具 了安
永华明 （2017 ） 审 字 第60778298_B09 号标 准无 保留 意见的 审计 报告 。 投资 者 可通过 年度 报告 正文
查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 580,596.19 321,283,003.54
结算备 付金 208,582.61 83,634.71
存出保 证金 93,342.29 378,953.30
交易性 金融 资产 650,524,294.55 332,663,946.60
其中： 股票 投资 61,372,843.55 26,405,066.60
基金投 资 - -
债券投 资 589,151,451.00 306,258,880.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 339,398,029.10
应收证 券清 算款 399,703.34 384,108.35
应收利 息 5,380,054.10 7,668,053.60
应收股 利 - -
应收申 购款 179,271.11 67,160.32
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 657,365,844.19 1,001,926,889.52
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 83,726,500.06 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 608,714.70 966,407.45
应付管 理人 报酬 430,649.14 679,514.77
应付托 管费 134,577.85 212,348.36
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 108,481.91 62,302.21
应交税 费 - -
应付利 息 47,196.22 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 360,610.57 361,229.22
负债合 计 85,416,730.45 2,281,802.01
所有者权益：
实收基 金 403,302,700.87 756,177,165.99 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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未分配 利润 168,646,412.87 243,467,921.52
所有者 权益 合计 571,949,113.74 999,645,087.51
负债和 所有 者权 益总 计 657,365,844.19 1,001,926,889.52
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.4182 元， 基金 份额 总 额 403,302,700.87
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
一、收入 31,144,033.78 132,113,952.12
1.利息 收入 14,962,110.61 66,655,652.64
其中： 存款 利息 收入 586,895.64 32,748,798.00
债券利 息收 入 12,917,714.42 19,161,505.68
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,457,500.55 14,745,348.96
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 18,389,925.67 38,810,797.51
其中： 股票 投资 收益 18,197,961.43 34,477,788.36
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -144,025.44 2,401,781.75
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 335,989.68 1,931,227.40
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-3,964,923.74 3,257,958.32
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,756,921.24 23,389,543.65
减： 二、费用 6,647,542.65 38,753,013.07
1．管 理人 报酬 3,883,562.43 28,296,157.47
2．托 管费 1,213,613.21 6,488,031.76
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 508,305.95 1,890,695.68
5．利 息支 出 632,162.44 1,623,277.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 632,162.44 1,623,277.62
6．其 他费 用 409,898.62 454,850.54
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号 24,496,491.13 93,360,939.05 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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填列）
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 24,496,491.13 93,360,939.05
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
756,177,165.99 243,467,921.52 999,645,087.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 24,496,491.13 24,496,491.13
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-352,874,465.12 -99,317,999.78 -452,192,464.90
其中：1.基 金申 购款 539,908,481.75 214,153,316.00 754,061,797.75
2.基金 赎回 款 -892,782,946.87 -313,471,315.78 -1,206,254,262.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
403,302,700.87 168,646,412.87 571,949,113.74
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
43,433,809.20 8,869,615.01 52,303,424.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 93,360,939.05 93,360,939.05
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
712,743,356.79 712,892,834.68 1,425,636,191.47 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
其中：1.基 金申 购款 9,025,673,953.68 2,523,248,403.09 11,548,922,356.77
2.基金 赎回 款 -8,312,930,596.89 -1,810,355,568.41 -10,123,286,165.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -571,655,467.22 -571,655,467.22
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
756,177,165.99 243,467,921.52 999,645,087.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券投资基 金 (以下简 称 “本基金 ”),系经 中国 证券监督管理 委
员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2008]316 号文《关于核 准万家双引 擎灵活配置混 合型
证券投资基 金募集的 批复 》的核准,由 基金管理 人万 家基金管理 有限公司 向社 会公开发行 募集,基
金合同 于 2008 年 6 月 27 日正式 生效,首 次设 立募 集 规模为 353,835,521.84 份 基金份 额。 本基 金
为契约型开 放式,存续 期限 不定。本基 金的基金 管理 人为万家基 金管理有 限公 司, 注册登记 机构为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司,基 金托 管人 为兴 业 银行股 份有 限 公 司。
2015 年 5 月 25 日本 基金 份额 持 有人 大会 以通 讯方 式召开 ，大 会审 议并 通过 《关于 修改 万 家
双引擎 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 有关 事项的 议案 》 ， 内 容包 括本 基金修 改基 金投 资 范
围、 投资 比例 、 收益 分配 方式 、 及 基金 合同 其他 内 容修订 等事 项 。 自 持有 人 大会决 议生 效之 日起 ，
旧版《万家双 引擎灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》失效 且新版《 万 家双引擎灵 活配置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》同 时生 效。
本基金的投 资范围为 具有 良好流动性的 金融工具, 包 括国内依法发 行、上市 的 股票、债券 、
现金、短期金 融工具、 资 产支持证券、 权证及 法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融 工
具。本基金通过股 票、债 券的有效配置, 谋 求基 金 资产 的 持 续 稳 健 增 值。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准
为:60% ×沪深 300 指 数收 益率 +4 0%× 上证 国债 指数 收益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 除 有特 别说 明 外,均 以人 民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指形成本基 金 的金融资产( 或负债), 并形成 其 他 单 位 的 金 融 负债( 或资 产) 或权益
工具的 合同 。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类: 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入当 期 损 益 的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项;
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资和 债
券投资 。 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具 合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划 分为 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 的股 票、 债券 等,以及 不作 为有
效套期工具 的衍生工 具,按 照取得时的 公允价值 作为 初始确认金 额,相关的 交易 费用在发生 时计入
当期损 益;
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利, 应当
确认为 当期 收益 。 每 日,本 基金将 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 或金 融负 债 的
公允价 值变 动计 入当 期损 益;
处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允价 值与初始 入 账金额之间的 差额应确 认 为 投资收益, 同
时调整 公允 价值 变动 收益;
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或该 金 融资产已转移, 且符合金 融 资产转移的 终
止确认 条件 的, 金融 资产 将 终止确 认;
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的,该 金 融负债 或其 一部 分将 终止 确认;
金融资产转移, 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方( 转入
方); 本基金 已将金融 资产 所有权上几 乎所有的 风险 和报酬转移 给转入方 的,终 止确认该金 融资产;
保留了金融 资产所有 权上 几乎所有的 风险和报 酬的, 不终止确认 该金融资 产;本 基金既没有 转移也
没有保留金 融资产所 有权 上 几乎所有 的风险和 报酬 的,分别下列 情况处理: 放 弃了对该金 融资产 控
制的, 终 止 确 认 该金 融 资 产并 确 认 产 生 的 资产 和 负 债; 未 放 弃 对 该 金 融资 产 控 制的, 按 照 其 继 续涉
入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产, 并相 应 确认有 关负 债;
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下:
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股票 投资成本, 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账;
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益,卖 出股 票的 成 本按移 动加 权平 均法 于成 交日结 转;
(2) 债 券投 资
买入债 券于 成交 日确 认为 债券投 资。 债券 投资 成本, 按成交 日 应 支付 的全 部价 款扣除 交易 费用
入账, 其中 所包 含的 债券 应 收利息 单独 核算,不 构成 债 券投资 成本; 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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买入零 息债 券视 同到 期一 次性还 本付 息的 附息 债券, 根据其 发行 价、 到期 价和 发 行期限 按直 线
法推算 内含 票面 利率 后, 按 上述会 计处 理方 法核 算;
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益,卖 出债 券的 成 本按移 动加 权平 均法 结转;
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账;
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益,卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转;
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日, 按 可 分 离 权证 公 允 价 值 占 分 离 交 易 可转 债 全 部 公 允
价值的比例将购买 分离交 易可转债实际支付 全部价 款的一部分确认为 权证投 资成本, 按 实 际 支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本;
上市后,上 市流 通的 债券 和 权证分 别按 上述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算;
(5) 回 购协 议
基金持有的回购协议( 封闭式 回 购), 以成本列示, 按实际 利 率( 当 实 际 利 率 与 合同利 率 差 异 较
小时, 也可 以用 合同 利率) 在实际 持有 期间 内逐 日计 提利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有 序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债直接或 间接可观 察 的输入值；第 三层次输 入 值，相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基
金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ：
(1)存 在活 跃市 场的 金融 工具
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交 易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证
券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素，
调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信
息支持的估值 技术，优 先 使用相关可观 察输入值 ， 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可
行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基 金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时, 申购或赎 回款 项中包含的 按累计未 分配 的已实现收 益/(损失) 占基 金净值比例 计算的
金额。 未实 现损 益平 准金 指 在申购 或赎 回基 金份 额时, 申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未实 现利 得
/(损失)占 基金 净值 比例 计 算的金 额。 损益 平准 金于 基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日确 认。
未实现损益 平准金与 已实 现损益平准金 均在 “损 益 平准金 ”科目 中核算,并 于 期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息 收入按存 款的 本金与适用的 利率逐日 计 提的金额入账 。若提前 支 取定期存款, 按
协议规定的利率及 持有期 重新计算存款利息 收入, 并根 据 提 前 支 取 所 实际 收 到的 利 息 收 入 与 账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收 入减项,存 款利 息收 入以 净 额列示;
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认,在 债券 实 际持有 期内 逐日 计提;
(3) 资产支持 证券利息 收入 按证券票面价 值与票面 利 率计算的金额, 扣除应由 资 产支持证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券 实际持 有期 内逐 日计 提;
(4) 买入返售金融资产收入, 按买入返售金融资产的摊 余成本及实际利率( 当 实 际利 率 与 合 同
利率差 异较 小时,也 可以 用 合同利 率), 在回 购期 内逐 日计提; 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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(5) 股票投资收益/( 损失)于卖出股票成交日确认, 并按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其成 本 的 差 额 入
账;
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账;
(7) 衍生工具收益/( 损失)于卖出权证成交日确认, 并按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其成 本 的 差 额 入
账;
(8) 股利收益 于除息日 确认,并按上市公司 宣告的分 红 派息比 例计算 的金额扣 除 应由上市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账;
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失;
(10) 其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方, 经济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额可 以 可 靠 计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.08% 的年 费率逐 日计 提;
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提;
(3) 卖出回购金融资产支出, 按卖出回购金融资产的摊 余成本及实际利率( 当 实 际利 率 与 合 同
利率差 异较 小时,也 可以 用 合同利 率) 在回 购期 内逐 日 计提;
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定, 按实 际 支出金 额, 列入 当期 基金 费 用。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的,则 采用 待摊 或预 提 的方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每 次分 配比
例不低 于可 分配 收益 的 90% ，若 《基 金合 同》 生效 不 满3 个月 可 不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利按权益登 记日除权 后 的基金份额净 值自动转 为 基金份额进行 再投资； 若 投资者不选 择，本基
金默认 的收 益分 配方 式是 现金分 红；
(3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ； 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
(4) 每 一基 金 份 额享 有同 等分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 ，从 其规 定。 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发 生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方 式 向流 通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东 应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个 月以 上至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ “兴业 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
上海承 方股 权投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 ，基 金代销 机构
深圳前 海万 家股 权投 资管 理有限 公司 基金管 理人 控制 的公 司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中泰证券 121,951,243.63 36.70% 0.00 0.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
中泰证券 1,716,717.45 2.91% 0.00 0.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
中泰证券 227,300,000.00 57.90% 0.00 0.00%
7.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证券 113,572.72 36.81% 37,895.19 39.40%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
注：上 年度 未在 关联 方席 位进行 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,883,562.43 28,296,157.47
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
220,476.29 863,040.58
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .80% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,213,613.21 6,488,031.76
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
6 月 27 日 ）持 有的 基金 份
额
0.00 0.00
期初持 有的 基金 份额 0.00 10,021,602.16
期间申 购/ 买入 总份 额 0.00 0.00
期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 0.00 10,021,602.16
期末持 有的 基金 份额 0.00 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.00%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 转 换出份 额。 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 580,596.19 248,421.59 21,283,003.54 4,935,568.98
注: 本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于中 国证券登 记 结算有限公司,2016
年度获 得的 利息 收入 人民 币4132.43 元(2015 年度: 人民币26,148.72 元),2016 年末结 算备 付金 余
额为208582.61 元(2015 年末: 人民 币83,634.71 元)。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股发
行
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股发
行
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股发
行
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股发
行
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股发
行
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股发
行
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000166 申万宏
源
2016 年
12 月21
日
重大事
项
6.25 2017 年1
月26 日
6.29 234,200 1,497,107.00 1,463,750.00 -
603986 兆易创
新
2016 年9
月 19 日
重大资
产重组
177.97 2017 年3
月14 日
195.77 1,118 26,004.68 198,970.46 -
002795 永和智
控
2016 年
12 月2
日
重大资
产重组
91.60 2017 年3
月22 日
82.44 1,450 21,532.50 132,820.00 -
300526 中潜股
份
2016 年
12 月7
日
重大资
产重组
107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 -
300537 广信材
料
2016 年
10 月12
日
重大资
产重组
48.79 2017 年1
月13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额66,626,500.06 元 ，是 以如 下债 券作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011698888 16 中航租
赁 SCP007
2017 年1 月4
日
99.75 100,000 9,975,000.00
011698673 16 青岛出
版 SCP001
2017 年1 月4
日
99.30 100,000 9,930,000.00
011698720 16 苏城投
SCP001
2017 年1 月4
日
99.50 200,000 19,900,000.00
011698755 16 鲁黄金
SCP014
2017 年1 月4
日
99.48 273,000 27,158,040.00
合计
673,000 66,963,040.00 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额17,100,000.00 元， 于 2017 年1 月3 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
7.4.9.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面，建立 了 三道防线：以 各岗位目 标 责任制为基础 ，
形成第一道防 线；通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡， 形成第二 道 防线；由监 察稽核部
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门 、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈， 形成 第三 道防线 。
7.4.9.5 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级的证 券,且通过 分散 化投资以分 散信用风 险。 本基金投资 于一家上 市公 司发行的股 票市值
不超过基金资产净值的 10%, 且本基金与由本基金管 理人管理的其他基金共同 持有一家公司发行
的证券,不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金的银 行存款均 存放 于信用良好的 银行,申购 交 易均通过具有 基金销售 资 格的金融机 构
进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证 券交收和款 项清算,
因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估,
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.9.5.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
109,715,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
414,104,400.00 301,251,000.00
合计
523,819,400.00 301,251,000.00
注：未 评级 债券 包括 国债 、政策 性金 融债 和超 短期 融资券 。
7.4.9.5.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 45 页
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
32,578,531.00 670,680.00
AAA 以下
32,753,520.00 -
未评级
- 4,337,200.00
合计
65,332,051.00 5,007,880.00
7.4.9.6 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 大部 分在 银行间 同业 市场 交易 ， 其 余亦可 在证 券交 易所 上市 ； 因此,除 在附 注
7.4.12 中 列示 的本 基金 于 期末持 有的 流通 受限 证券 外,本 期末 本基 金的 资产 均 能及时 变现 。 此 外,
本基金可通过卖出 回购金 融资产方式借入短 期资金 应对流动性需求, 其上 限 一般 不 超 过 基 金 持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并同 时 通过风险管理 人员设定 流 动性比例要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
7.4.9.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 市场 价格风 险。
7.4.9.7.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资、买 入返售金 融 资产及部分 应收申购
款等。 本基 金的 生息 负债 主要为 卖出 回购 金融 资产 款。
7.4.9.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
6 年
12
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 45 页
月
31
日
资
产
银
行
存
款
580,596.19 - - - - - 580,596.19
结
算
备
付
金
208,582.61 - - - - - 208,582.61
存
出
保
证
金
93,342.29 - - - - - 93,342.29
交
易
性
金
融
资
产
40,092,000.00 73,859,000.0
0
432,226,931.0
0
42,776,015.0
0
197,505.00 61,372,843.5
5
650,524,294.55
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 399,703.34 399,703.34
应
收
利
息
- - - - - 5,380,054.10 5,380,054.10
应
收
申
购
款
12,313.70 - - - - 166,957.41 179,271.11
资
产
总
40,986,834.79 73,859,000.0
0
432,226,931.0
0
42,776,015.0
0
197,505.00 67,319,558.4
0
657,365,844.19 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 45 页
计
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
83,726,500.06 - - - - - 83,726,500.06
应
付
赎
回
款
- - - - - 608,714.70 608,714.70
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 430,649.14 430,649.14
应
付
托
管
费
- - - - - 134,577.85 134,577.85
应
付
交
易
费
用
- - - - - 108,481.91 108,481.91
应
付
利
息
- - - - - 47,196.22 47,196.22
其
他
负
债
- - - - - 360,610.57 360,610.57
负
债
83,726,500.06 - - - - 1,690,230.39 85,416,730.45 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 45 页
总
计
利
率
敏
感
度
缺
口
-42,739,665.2
7
73,859,000.0
0
432,226,931.0
0
42,776,015.0
0
197,505.00 65,629,328.0
1
571,949,113.74
上
年
度
末
201
5 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
321,283,003.5
4
- - - - - 321,283,003.54
结
算
备
付
金
83,634.71 - - - - - 83,634.71
存
出
保
证
金
378,953.30 - - - - - 378,953.30
交
易
性
金
融
资
产
40,260,000.00 50,256,000.0
0
210,735,000.0
0
670,680.00 4,337,200.0
0
26,405,066.6
0
332,663,946.60
买
入
返
339,397,000.0
0
- - - - - 339,397,000.00 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 45 页
售
金
融
资
产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 384,108.35 384,108.35
应
收
利
息
- - - - - 7,668,053.60 7,668,053.60
应
收
申
购
款
- - - - - 67,160.32 67,160.32
其
他
资
产
- - - - - 1,029.10 1,029.10
资
产
总
计
701,402,591.5
5
50,256,000.0
0
210,735,000.0
0
670,680.00 4,337,200.0
0
34,525,417.9
7
1,001,926,889.5
2
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 966,407.45 966,407.45
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 679,514.77 679,514.77
应
付
- - - - - 212,348.36 212,348.36 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 45 页
托
管
费
应
付
交
易
费
用
- - - - - 62,302.21 62,302.21
其
他
负
债
- - - - - 361,229.22 361,229.22
负
债
总
计
- - - - - 2,281,802.01 2,281,802.01
利
率
敏
感
度
缺
口
701,402,591.5
5
50,256,000.0
0
210,735,000.0
0
670,680.00 4,337,200.0
0
32,243,615.9
6
999,645,087.51
注： 该 表统 计了 本基 金的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为本基 金资 产及 负债 的公 允价值,并 按照 合约 规
定的重 新定 价日 或到 期日 孰早者 进行 了分 类。
7.4.9.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 和部 分应 收申 购款以 活期 存款 利率 计息 ， 假 定利 率
变动仅 影响 该类 资产 的未 来收益 ， 而对 其本 身的 公 允价值 无重 大影 响 ； 买 入 返售金 融资
产利息 收益/卖 出回 购金 融 资产利 息支 出在 交易 时已 确定， 不受 利率 变化 影响 ；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
基 准 利 率 上 升 25 个
基点
-782,369.26 -238,205.81
基 准 利 率 下 降 25 个 785,587.67 239,646.33 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 45 页
基点
注：该表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
7.4.9.7.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
7.4.9.7.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投资于 证券交 易所上市交易的股 票和债 券, 所 面 临 的 最 大 市场 价 格风 险 由 所 持 有 的金
融工具 的公 允价 值决 定。 本 基金通 过投 资组 合的 分散 化降低 市场 价格 风险,并 且 本基金 管理 人每 日
对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 。
7.4.9.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 61,372,843.55 10.73 26,405,066.60 2.64
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 589,151,451.00 103.01 306,258,880.00 30.64
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 650,524,294.55 113.74 332,663,946.60 33.28
注： 股 票占 基金 资产 的 0%-95%； 其中 ， 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于
基金资 产净 值 的5% 、 权 证 占基金 资产 净值 的 0%-3% 、 资产 支持 证券 占基 金资 产净值 的 0%-20%。于
资产负 债表 日, 本基 金面 临 的整体 市场 价格 风险 列示 如下:
7.4.9.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 从长 期来 看， 本基 金
所 投 资的 证券 与业 绩比 较基 准 的变 动呈 线性 相关 ，且 报 告期 内的 相关 系数 在资 产
负债表 日后 短期 内保 持不 变； 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 45 页
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 涨 1% 651,963.79 181,102.93
沪深300 指 数下 跌 1% -651,963.79 -181,102.93
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变
动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、应收 款
项、卖 出回 购金 融资 产以 及其他 金融 负债 ，因 其剩 余期限 不长 ，公 允价 值与 账面价 值相 若。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一层次的余额为人民 币 61,938,857.32 元，属 于第二层次的余额为人 民 币 588,585,437.23
元，无 属于 第三 层次 的余 额。 （ 于 2015 年 12 月 31 日 ，第 一层 次的 余额为 人民 币 7,679,466.60
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 324,984,480.00 元，无 属于 第三 层次 余额 ） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票 和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票
和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响
程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 或第三 层次 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 本期末和 上 期末均不以第 三
层次公 允价 值计 量。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 45 页
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 61,372,843.55 9.34
其中： 股票 61,372,843.55 9.34
2 固定收 益投 资 589,151,451.00 89.62
其中： 债券 589,151,451.00 89.62
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 789,178.80 0.12
7 其他各 项资 产 6,052,370.84 0.92
8 合计 657,365,844.19 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 138,889.92 0.02
B
采矿业 9,043,849.92 1.58
C
制造业 27,762,918.22 4.85
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
3,255,264.40 0.57
E
建筑业 1,481,975.95 0.26
F
批发和 零售 业 567,708.63 0.10
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 408,000.00 0.07
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,075,550.79 0.54
J
金融业 14,477,354.33 2.53 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 45 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 65,218.20 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 218,619.35 0.04
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 877,493.84 0.15
S
综合 - -
合计 61,372,843.55 10.73
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 无 沪 港通 投资股 票投 资组 合 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002103 广博股 份 249,158 4,317,908.14 0.75
2 002643 万润股 份 111,073 4,031,949.90 0.70
3 002155 湖南黄 金 249,143 2,852,687.35 0.50
4 601857 中国石 油 335,065 2,663,766.75 0.47
5 601818 光大银 行 655,248 2,562,019.68 0.45
6 601318 中国平 安 69,428 2,459,834.04 0.43
7 600547 山东黄 金 66,066 2,412,069.66 0.42
8 002450 康得新 118,700 2,268,357.00 0.40
9 601985 中国核 电 315,440 2,227,006.40 0.39
10 601989 中国重 工 304,389 2,158,118.01 0.38
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 基 金管理人网 站的年度
报告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 45 页
比例（ ％）
1 601857 中国石 油 13,216,158.00 1.32
2 601985 中国核 电 12,808,958.00 1.28
3 002103 广博股 份 10,807,878.00 1.08
4 002070 众和股 份 10,350,236.00 1.04
5 601186 中国铁 建 8,509,287.49 0.85
6 600547 山东黄 金 8,035,502.98 0.80
7 002643 万润股 份 7,654,899.00 0.77
8 601766 中国中 车 7,082,537.00 0.71
9 601989 中国重 工 4,727,450.00 0.47
10 002481 双塔食 品 4,321,437.72 0.43
11 601669 中国电 建 4,303,472.00 0.43
12 601818 光大银 行 4,301,716.00 0.43
13 002155 湖南黄 金 4,075,558.00 0.41
14 601318 中国平 安 3,951,966.00 0.40
15 300059 东方财 富 3,944,360.00 0.39
16 601866 中远海 发 3,872,994.00 0.39
17 600089 特变电 工 3,836,800.00 0.38
18 600048 保利地 产 2,619,867.00 0.26
19 300197 铁汉生 态 2,204,270.00 0.22
20 002450 康得新 2,149,691.00 0.22
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002103 广博股 份 26,767,518.55 2.68
2 601985 中国核 电 10,928,550.34 1.09
3 601857 中国石 油 10,876,362.38 1.09
4 002070 众和股 份 10,873,617.84 1.09
5 601186 中国铁 建 10,715,270.83 1.07
6 601766 中国中 车 7,839,513.47 0.78
7 601669 中国电 建 5,041,005.10 0.50
8 600547 山东黄 金 4,957,484.97 0.50
9 002481 双塔食 品 4,813,626.04 0.48
10 601866 中远海 发 3,794,756.77 0.38 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 40 页 共 45 页
11 600089 特变电 工 3,773,051.04 0.38
12 601989 中国重 工 3,036,719.40 0.30
13 300197 铁汉生 态 2,571,046.00 0.26
14 601800 中国交 建 2,497,815.98 0.25
15 600048 保利地 产 2,444,844.00 0.24
16 002643 万润股 份 2,399,819.28 0.24
17 002051 中工国 际 2,146,659.52 0.21
18 000910 大亚圣 象 2,078,621.59 0.21
19 601818 光大银 行 1,900,958.75 0.19
20 000786 北新建 材 1,870,065.00 0.19
注： 卖出 主要 指二 级市 场 上主动 的卖 出 、 换 股 、 要 约收购 、 发行 人回 购及 行 权等减 少的 股票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 177,119,519.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 159,747,189.21
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 15,729,400.00 2.75
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,994,000.00 3.50
其中： 政策 性金 融债 19,994,000.00 3.50
4 企业债 券 3,298,919.00 0.58
5 企业短 期融 资券 488,096,000.00 85.34
6 中期票 据 60,642,000.00 10.60
7 可转债 （可 交换 债） 1,391,132.00 0.24
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 589,151,451.00 103.01 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 41 页 共 45 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011698701 16 物 产中 大
SCP006
400,000 39,844,000.00 6.97
2 011698714 16 粤 珠江
SCP004
400,000 39,804,000.00 6.96
3 011698719 16 振华
SCP001
400,000 39,800,000.00 6.96
3 011698720 16 苏 城投
SCP001
400,000 39,800,000.00 6.96
4 011698765 16 建发
SCP006
400,000 39,792,000.00 6.96
5 1382177 13 沙钢 MTN1 300,000 30,324,000.00 5.30
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告未 持有 资产 支持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告未 持有 贵金 属投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 93,342.29
2 应收证 券清 算款 399,703.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,380,054.10
5 应收申 购款 179,271.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,052,370.84
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,766 84,620.79 379,489,381.90 94.10% 23,813,318.97 5.90%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.00%
注： 截 至本 报告 期末,本 公 司高级 管理 人员 、 基 金投 资和研 究部 门负 责人 持有 本基金 份额 总量 的数万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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量区间 为 0, 本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 27 日 ） 基金 份额 总额
353,835,521.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 756,177,165.99
本报告 期基 金总 申购 份额 539,908,481.75
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 892,782,946.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 403,302,700.87
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
总经理 变更 ：2016 年 7 月 29 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任经 晓云 为万 家基 金管 理有限 公司 总
经理， 同时 方一 天不 再兼 任本公 司总 经理 ，继 续担 任本公 司董 事长 。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自2009 年4 月起 聘 请安永 华明 会计 师事 务所 为本基 金提 供审 计服 务。
本基 金2016 年 度需 向安 永 华明会 计师 事务 所支 付审 计费 50000 元。
万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 2 121,951,243.63 36.70% 113,572.72 36.81% -
国泰君安 1 76,170,942.48 22.92% 70,723.91 22.93% -
招商证券 2 61,914,356.89 18.63% 57,661.29 18.69% -
川财证券 1 45,931,253.90 13.82% 42,009.59 13.62% -
联合证券 1 22,328,252.20 6.72% 20,793.94 6.74% -
海通证券 1 4,014,710.89 1.21% 3,738.77 1.21% -
光大证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支万家双引擎灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 新增川 财证 券席 位：1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 1,716,717.45 2.91% 227,300,000.00 57.90% - -
国泰君安 11,652,211.30 19.75% 3,000,000.00 0.76% - -
招商证券 17,016,418.84 28.84% 119,900,000.00 30.54% - -
川财证券 709,758.00 1.20% 16,300,000.00 4.15% - -
联合证券 25,361,244.89 42.98% 26,100,000.00 6.65% - -
海通证券 2,548,814.12 4.32% - - - -
光大证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
万家基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
