万家180 指数 证 券 投 资基 金2016 年年度报
告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年3 月29 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为 本基金出具了标准无保留 意见的审计报
告, 请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家 180 指数
基金主 代码 519180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年3 月 17 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,974,588,225.99 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 通 过 运 用 指 数 化 投 资 方 法, 力 求 基 金 的 股 票 组
合收益 率拟 合上 证 180 指 数的增 长率 。伴 随中 国经 济
增 长 和 资 本 市 场 的 发 展, 实 现 利 用 指 数 化 投 资 方 法 谋
求基金 资产 长期 增值 的目 标。
投资策 略 本 基 金 以 跟 踪 目 标 指 数 为 原 则, 实 现 与 市 场 同 步 成 长
为 基 本理 念。 指数 化投 资是 一 种充 分考 虑投 资者 利益
的 投资 方法, 采取拟 合目 标指 数收 益率 的投 资策 略, 分
散 投 资 于 目 标 指 数 所 包 含 的 股 票 中, 力 求 股 票 组 合 的
收 益 率 拟 合 目 标 指 数 所 代 表 的 资 本 市 场 的 平 均 收 益
率。
业绩比 较基 准 95%× 上证180 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 追踪 上 证 180 指数, 是一种 风险 适中 、 长 期资 本
收益稳 健的 投资 产品,并 具 有长期 稳定 的投 资风 格。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 王永民
联系电 话 021-38909626 010-66594896
电子邮 箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95566
传真 021-38909627 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.wjasset.com 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号9 楼基 金管 理人 办公
场所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -7,231,632.62 1,201,813,769.90 32,108,749.15
本期利 润 -155,571,258.40 328,039,533.79 1,561,363,998.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0750 0.1043 0.2767
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.68% -0.29% 58.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2135 -0.1756 -0.5247
期末基 金资 产净 值 1,552,963,892.13 1,886,844,800.52 3,864,124,429.27
期末基 金份 额净 值 0.7865 0.8519 0.8544
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
(2) 所述基金 业绩指标 不包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用,计 入费用后 实 际收益水平 要低于
所列数 字;
(3) 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.30% 0.65% 3.65% 0.65% -0.35% 0.00%
过去六 个月 7.68% 0.68% 6.92% 0.69% 0.76% -0.01%
过去一 年 -7.68% 1.28% -9.05% 1.29% 1.37% -0.01%
过去三 年 46.16% 1.70% 41.74% 1.70% 4.42% 0.00%
过去五 年 50.67% 1.55% 42.98% 1.55% 7.69% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
214.80% 1.62% 180.76% 1.65% 34.04% -0.03%
注: 基 金业 绩比 较基 准增 长 率=95%*上证 180 指 数增 长 率+5%* 银行 同业 存款 利率 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 成立于2003 年3 月17 日, 建仓 期为 三个 月, 建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 法律 法
规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 在过 去三 年未 实施 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股份有限 公司、新 疆 国际实业股份 有限公司 和 山东省国有资 产投资控 股 有限公司, 住所：中
国 （上 海） 自由 贸易 试验 区浦电 路 360 号 8 层 （名 义楼 层 9 层 ） ； 办公 地址： 中国 （ 上海 ） 自 由贸
易试验 区浦 电 路360 号8 层 （ 名义 楼层9 层）, 注册 资本 1 亿元 人民 币 。 目 前 管理四 十只 开放 式基
金，分 别万 家 180 指 数证 券投资 基金 、万 家增 强收 益债券 型证 券投 资基 金、 万家行 业优 选混 合 型
证券投资基金 （LOF） 、 万 家货币市场证 券投资基 金 、万家和谐增 长混合型 证 券投 资基金 、万家双万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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引擎灵活配置 混合型证 券 基金、万家精 选混合型 证 券投资基金、 万家稳健 增 利债券型证 券投资基
金、万家中证 红利指数 证 券投资基金（LOF） 、万 家 添利债券型证 券投资基 金 （LOF ） 、万 家中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、万家信 用恒利债 券 型证券投资基 金、万家 日 日薪货币市 场证券投
资基金 、 万 家强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、 万 家上 证 50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基
金、万家新利 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 双利债券型证 券投资基 金 、万家现金 宝货币市
场证券投资基 金、万家 瑞 丰灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞兴灵活 配 置混合型证 券投资基
金、万家品质 生活灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家瑞益灵活 配置混合 型 证券投资基 金、万家
新兴蓝筹灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家瑞 和 灵活配置混合 型证券投 资 基 金、万家 颐达保本
混合型 证券 投资 基金 、 万 家颐和 保本 混合 型证 券投 资基金 、 万 家恒 瑞 18 个 月 定期开 放债 券型 证券
投资基金、万 家年年恒 祥 定期开放债券 型证券投 资 基金、万家鑫 安纯债债 券 型证券投资 基金、万
家鑫璟纯债债 券型证券 投 资基金、万家 瑞旭灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家家享纯 债债券型
证券投资基金 、万家瑞 盈 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家年 年恒荣定 期 开放 债券型 证券投资
基金、万家瑞 祥灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家鑫通纯债债 券型证券 投 资基金、万 家鑫稳纯
债债券型证券 投资基金 、 万家瑞富灵活 配置混合 型 证券投资基金 、万家瑞 隆 灵活配置 混 合型证券
投资基 金、 万家 恒 景18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
卞勇
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 上 证
50 交 易型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 、
万 家 中 证
红 利 指 数
型 证 券 投
资基金
(LOF)、万
家 中 证 创
业 成 长 指
数 分 级 证
券 投 资 基
金 和 万 家
瑞 旭 灵 活
2015 年 8 月
18 日
- 8
硕士研 究生 。2008 年进
入上海双隆投资管理有
限公司 ， 任 金融 工程 师；
2010 年 进入 上海 尚雅 投
资管理有限公司，从事
高级量化分析师工作；
2010 年10 月 进入 在国 泰
基金管理有限公司，历
任产品开发、专户投资
经 理 助 理 等 职 务 ；2014
年 4 月进入 广发 证券 担
任 投 资 经 理 职 务 ；2014
年11 月 进入 中融 基金 管
理有限公司担任产品开
发部总 监职 务；2015 年
4 月加 入本 公司 ， 现任 量
化投资 部总 监。 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
量 化 投 资
部总监
注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资组 合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交易执行上： （1）公司 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ，实行集 中 交易制度； （2 ）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集 中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 不存 在违 反公平 交易 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年， 受经 济增 速 放缓、 出口 增长 疲软 、人 民币贬 值预 期等 多重 利空 因素叠 加影 响，
市场自 开年 伊始 便快 速下 跌， 成 交量 大幅 萎缩 。 后 随 着稳增 长政 策趋 于明 朗和 对利空 的逐 渐消 化，
市场在震荡筑 底中伴随 着 小幅反弹并逐 渐企稳。 进 入下半年，宏 观及其他 实 体经济数据 显示国内
经济环境有所 好转，市 场 情绪逐渐修复 且投资者 风 险偏好有所回 升，指数 震 荡上行。报 告期本基
金投资 标的 指数 —— 上证 180 指 数收 益率 为-9.64% 。
本基金 作为 被动 投资 的指 数基 金 ，其 投资 目标 是通 过跟踪 、复 制上 证 180 指 数，为 投资 者 获
取市场长期的 平均收益 。 报告期内我们 严格按照 基 金合同规定， 原则上采 取 完全复制的 方法进行
投资管理，努 力拟合标 的 指数, 减小跟 踪误差， 将 基金跟踪误差 控制在较 低 范围之内。 同时，本
基金采用有效 的量化跟 踪 技术，降低管 理成本。 导 致跟踪误差的 主要原因 是 基金申购赎 回、禁止
投资成 分股 替代 和标 的指 数成分 股调 整等 因素 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.7865 元 ， 报 告 期内基 金份 额净 值增 长率 为-7.68% ， 同 期
业绩比较基准 收益率为-9.05% ，基金日 跟 踪误差 为 0.0223% ， 符合基金 合同规 定的日拟合偏 离度
不超 过0.5% 的 规定 。 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 宏观 政策 的 主基调 逐步 从稳 增长 转向 防风险 和促 改革 ， 货币 政 策稳健 中性 ， 财
政政策积极有 效。在结 构 性改革逐步落 实及地产 调 控的背景下， 需继续关 注 财政发力方 向，对于
符合改 革目 标的 标的 ， 如 基建 、PPP 、 国 企改 革等 主 题仍有 望继 续获 得较 好的 市场表 现 。 但 与此 同
时，受到美联 储加息、 人 民币汇率波动 、信用风 险 加大等内外部 因素的影 响 ，市场仍存 在一定的
阶段性风险。 随着稳增 长 的压力有所缓 解和各项 改 革 的推进落实 ，受益于 企 业业绩改善 和改革提
升风险 偏好 ，部 分估 值合 理且具 有较 好基 本面 的企 业预计 将有 比较 好的 市场 表现。
本基金将继续贯彻被动投资理念, 恪守基金合同规定的投资目标和投资策略, 一如既往地规
范、 勤 勉运 作, 将本 基金 打 造为稳 定有 效的 指数 投资 工具, 为基 金份 额持 有人 谋 求长期 、 稳 定回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司 成立了估 值委员 会,定期评价现 行估值政 策 和程序,在发生 了影响估 值 政策和程序 有
效性及适用性 的情况后 及 时修 订估值方 法。估值 委 员会由督察长 、基金运 营 部负责人、 合规稽核
部负责人、权 益投资部 负 责人、固定收 益部负责 人 等组成。估值 委员会的 成 员均具备专 业胜任能
力和相 关从 业资 格, 精通 各 自领域 的理 论知 识, 熟悉 政 策法规,并 具有 丰富 的实 践 经验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基 金经 理可 参与 估值 原则和 方法 的讨 论, 但不 介 入基金 日常 估值 业务。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基 金管理人 与中央 国债登记结算 有限责任公 司签署了《中 债收益率曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在万 家 180 指 数证 券 投资基 金( 以
下称“ 本基金 ”)的托 管过 程中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金 合同和
托管协议的有关规定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证 券投 资基 金法 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金 合 同和托 管协 议的
规定, 对本基 金管理人 的投 资运作进行 了必要的 监督, 对基金资产 净值的计 算、 基金份额申 购赎回
价格的计算以及基 金费 用开 支 等 方 面 进 行 了认 真 地复 核, 未 发 现 本 基 金管 理 人存 在 损 害 基 金 份额
持有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告( 注:财务会 计报告中的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金 2016 年 年度 财务 会计报 告已 经安 永华 明会 计师事 务所 审计,注 册会 计 师签字 出具 了安 永华
明(2017) 审字 第 60778298_B04 号 标 准无 保留 意见 的 审计报 告 。 投 资者 可通 过 年度报 告正 文查 看 审
计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 80,530,909.10 102,504,662.04 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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结算备 付金 33,337.86 -
存出保 证金 48,274.51 1,398,887.03
交易性 金融 资产 1,474,783,605.07 1,787,078,143.03
其中： 股票 投资 1,474,783,605.07 1,787,078,143.03
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 727,367.23 -
应收利 息 16,309.57 21,572.67
应收股 利 - -
应收申 购款 54,452.36 77,954.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,556,194,255.70 1,891,081,218.77
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 916,974.71 1,656,678.93
应付管 理人 报酬 1,349,642.44 1,613,630.88
应付托 管费 269,928.51 322,726.16
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 230,898.96 170,420.99
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 462,918.95 472,961.29
负债合 计 3,230,363.57 4,236,418.25
所有者权益：
实收基 金 1,974,588,225.99 2,214,963,014.47
未分配 利润 -421,624,333.86 -328,118,213.95
所有者 权益 合计 1,552,963,892.13 1,886,844,800.52
负债和 所有 者权 益总 计 1,556,194,255.70 1,891,081,218.77
注: 报 告截 止 日2016 年12 月31 日,基 金份 额净 值0.7865 元,基 金份 额总 额1,974,588,225.99 份。
万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
第 13 页 共 32 页
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入 -135,433,659.68 373,200,791.58
1.利息 收入 613,839.96 1,346,474.47
其中： 存款 利息 收入 613,839.96 1,344,684.08
债券利 息收 入 - 1,790.39
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 12,133,840.46 1,244,209,158.12
其中： 股票 投资 收益 -24,143,300.74 1,197,284,594.77
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 2,321,613.65
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 36,277,141.20 44,602,949.70
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-148,339,625.78 -873,774,236.11
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
158,285.68 1,419,395.10
减： 二、费用 20,137,598.72 45,161,257.79
1．管 理人 报酬 15,600,314.94 28,918,712.90
2．托 管费 3,120,062.99 5,783,742.43
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 995,642.59 10,006,891.44
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 421,578.20 451,911.02
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-155,571,258.40 328,039,533.79
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-155,571,258.40 328,039,533.79
万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,214,963,014.47 -328,118,213.95 1,886,844,800.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -155,571,258.40 -155,571,258.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-240,374,788.48 62,065,138.49 -178,309,649.99
其中：1. 基 金申 购款 65,210,401.37 -16,501,691.91 48,708,709.46
2. 基金 赎回 款 -305,585,189.85 78,566,830.40 -227,018,359.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,974,588,225.99 -421,624,333.86 1,552,963,892.13
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,522,505,120.65 -658,380,691.38 3,864,124,429.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 328,039,533.79 328,039,533.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-2,307,542,106.18 2,222,943.64 -2,305,319,162.54
其中：1. 基 金申 购款 1,257,221,608.03 -24,359,685.03 1,232,861,923.00
2. 基金 赎回 款 -3,564,763,714.21 26,582,628.67 -3,538,181,085.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,214,963,014.47 -328,118,213.95 1,886,844,800.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家 180 指 数证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) ，原天 同 180 指 数证 券投 资基金 ，系 经 中
国证券 监督 管理 委员 会 （ 以下简 称 “ 中国 证监 会 ” ） 证监 基金 字[2002]88 号 文 《关 于同 意天 同 180
指数证券投资 基金设立 的 批复》的核准 ，由基金 管 理人万家基金 管理有限 公 司向社会公 开发行募
集，基 金合 同 于2003 年3 月17 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为1,929,789,525.65 基 金份 额。
经中国 证监 会证 监基 金字[2006]13 号 文 《 关于 同意 天 同基金 管理 有限 公司 变更 名称及 修改 公司 章
程的批 复 》 的 核准 ， 天 同 基金管 理有 限公 司 于2006 年 2 月 更名 为万 家基 金管 理有限 公司 ； 另经 基
金管理 人董 事会 审议 通过 ， 基 金托 管人 同意 ， 中 国 证监会 基金 部核 准 ， 本 基 金于2006 年2 月更 名
为万 家 180 指数 证券 投资 基金。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。本 基金的 基金 管理 人 为
万家基金管理 有限公司 ， 注册登记机构 为中国证 券 登记结算有限 责任公司 ， 基金托管人 为中国银
行股份 有限 公司 。
本基金 资产 的股 票指 数化 投资部 分主 要投 资于 组成 上证 180 指 数的 成份 股票 ， 包括： 上证180
指数包 含的 180 只成 份股 、预期 将要 被选 入上 证 180 指数的 股票 、一 级市 场 申购的 新股 ；本 基金
资产的债券投 资部分投 资 于国债 、优质 企业债、 金 融债以及债券 回购；本 基 金亦可投资 于经中国
证监会批准允 许投资的 其 他金融工具。 本基金通 过 运用指数化投 资方法， 力 求基金的股 票组合收
益率拟 合上 证180 指 数增 长率。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：95 ％× 上证180 指数收 益率 ＋5 ％× 银
行同业 存款 利率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁布
及修订 的具 体会 计准 则 、 应用指 南 、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ” ） 编 制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资 基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流 通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴 纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用 基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持 有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳 税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价 方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 的股 东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海承 方股 权投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
深圳前 海万 家股 权投 资管 理有限 公司 基金管 理人 控制 的公 司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中泰证券 382,601,707.94 62.61% 2,307,965,022.63 40.72% 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
第 19 页 共 32 页
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
中泰证券 - - 618,272,763.40 82.50%
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未 通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证券 356,317.92 63.18% 175,783.73 76.13%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证券 2,108,545.72 41.66% 149,537.73 7.09%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
第 20 页 共 32 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,600,314.94 28,918,712.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,760,559.95 6,553,918.44
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基 金 管 理 费 每 日计 算, 逐 日累 计 至 每 个 月 月末, 按 月 支付, 由 基 金 托 管 人复 核 后 于次 月 的 前 两 个工
作日内,根据 基金管理 人向 基金托管人 发送的划 付指 令,从基金资 产中支付 给基 金管理人以 及服务
提供人;若 遇法 定节 假日 、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,120,062.99 5,783,742.43
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.2 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计算, 逐日 累计至每个 月月末,按 月支 付。由基金 管理人向 基金 托管人发送 基金托
管费划付指 令,基金托 管人 复核后于次 月的前两 个工 作日内从基 金资产中 支付 给基金托管 人,若遇
法定节 假日 、休 息日 等, 支 付日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期及上年 可 比期间均未通 过银行间 同 业市场与关联 方进行银 行 间债券(含回购)
交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份 额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
月 31 日 31 日
基金合 同生 效日 （ 2003 年
3 月 17 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,792,228.82 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 10,792,228.82
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,792,228.82 10,792,228.82
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.55% 0.49%
注： 基 金管 理人 申购 本基 金份额 时所 适用 的费 率与 本基金 公告 的费 率一 致。 期间申 购/ 买入 总份 额
含红利 再投 ，转 换入 份额 ；期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
80,530,909.10 607,535.45 102,504,662.04 1,227,794.54
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2016 年度 获得 的利 息 收入为 人民 币 2,517.58 元(2015 年度: 人民币 30,469.24 元),2016 年末
结算备 付金 余额 为人 民 币33,337.86 元(2015 年末: 人民 币 0 元)。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
复牌日
期
复牌
开盘单
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
价 价
600649 城投控
股
2016 年
12 月6
日
重大资
产重组
20.34 - - 352,836 2,843,656.45 7,176,684.24 -
601727 上海电
气
2016 年
8 月 31
日
重大事
项
8.42 - - 732,400 14,994,507.92 6,166,808.00 -
600406 国电南
瑞
2016 年
12 月29
日
重大事
项
16.63 - - 339,897 5,602,891.97 5,652,487.11 -
600485 信威集
团
2016 年
12 月26
日
重大事
项
14.60 - - 340,900 9,068,735.94 4,977,140.00 -
600654 中安消 2016 年
12 月14
日
重大资
产重组
17.43 - - 179,600 3,294,756.07 3,130,428.00 -
600875 东方电
气
2016 年
12 月9
日
重大事
项
10.79 2017 年3
月 28 日
10.90 285,012 5,837,253.38 3,075,279.48 -
600645 中源协
和
2016 年
12 月13
日
重大资
产重组
26.80 - - 72,106 3,070,632.34 1,932,440.80 -
600807 天业股
份
2016 年
11 月21
日
重大资
产重组
13.73 - - 102,400 1,167,665.74 1,405,952.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、应收 款
项以及 其他 金融 负债 ，因 其剩余 期限 不长 ，公 允价 值与账 面价 值相 若。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,441,266,385.44 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 33,517,219.63
元，无 第三 层次 余额 。( 于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期
损益的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额为 人民 币1,714,432,825.79 元， 属于 第二层 次的 余额 为人
民币72,645,317.24 元， 无第三 层次 余额 。)7.4.14.1.2.2 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 不 将相关股票 的公允价
值列入第一层 次；并根 据 估值调整中采 用的不可 观 察输入 值对于 公允价值 的 影响程度， 确定相关
股票公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期及上年 度
可比期 间未 发生 第三 层次 公允价 值转 入转 出情 况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,474,783,605.07 94.77
其中： 股票 1,474,783,605.07 94.77
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - - 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 80,564,246.96 5.18
7 其他各 项资 产 846,403.67 0.05
8 合计 1,556,194,255.70 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,910,575.68 0.12
B
采矿业 59,801,176.32 3.85
C
制造业 358,205,510.39 23.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
54,270,425.17 3.49
E
建筑业 92,104,725.73 5.93
F
批发和 零售 业 29,786,452.74 1.92
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 51,292,469.53 3.30
H
住宿和 餐饮 业 1,104,750.00 0.07
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
54,653,903.56 3.52
J
金融业 670,507,827.14 43.18
K
房地产 业 85,217,547.62 5.49
L
租赁和 商务 服务 业 5,486,547.95 0.35
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,932,440.80 0.12
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,859,807.04 0.12
S
综合 6,649,445.40 0.43
合计 1,474,783,605.07 94.97 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本报告 期内,本 基金 的股 票 投资全 部为 指数 化投 资, 无 积极投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 2,526,734 89,522,185.62 5.76
2 601166 兴业银 行 3,111,197 50,214,719.58 3.23
3 600016 民生银 行 5,514,825 50,074,611.00 3.22
4 600036 招商银 行 2,405,625 42,339,000.00 2.73
5 600519 贵州茅 台 117,221 39,169,397.15 2.52
6 601398 工商银 行 8,868,423 39,109,745.43 2.52
7 601328 交通银 行 6,408,462 36,976,825.74 2.38
8 600000 浦发银 行 2,016,777 32,691,955.17 2.11
9 601668 中国建 筑 3,497,799 30,990,499.14 2.00
10 600837 海通证 券 1,887,215 29,723,636.25 1.91
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 基 金管理人网 站的年度
报告正 文
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本报告 期内,本 基金 的股 票 投资全 部为 指数 化投 资, 无 积极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601211 国泰君 安 15,865,741.07 0.84
2 600958 东方证 券 8,231,752.35 0.44
3 601328 交通银 行 7,882,995.90 0.42
4 600485 信威集 团 7,213,460.11 0.38
5 601288 农业银 行 6,838,824.00 0.36
6 600009 上海机 场 6,450,698.27 0.34 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
7 600606 绿地控 股 5,432,122.82 0.29
8 601888 中国国 旅 5,359,496.65 0.28
9 600061 国投安 信 4,682,671.26 0.25
10 600522 中天科 技 4,593,823.38 0.24
11 600900 长江电 力 4,462,820.00 0.24
12 601198 东兴证 券 4,332,991.59 0.23
13 600446 金证股 份 4,168,524.20 0.22
14 601390 中国中 铁 4,045,116.00 0.21
15 600079 人福医 药 3,620,251.80 0.19
16 600074 保千里 3,547,494.90 0.19
17 600699 均胜电 子 3,335,860.30 0.18
18 600654 中安消 3,294,756.07 0.17
19 600297 广汇汽 车 3,256,883.86 0.17
20 600978 宜华生 活 3,234,623.00 0.17
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036
招商银 行 23,802,926.92 1.26
2 600016
民生银 行 22,420,169.80 1.19
3 600000
浦发银 行 21,909,673.16 1.16
4 601398
工商银 行 13,548,718.00 0.72
5 601318
中国平 安 12,101,860.03 0.64
6 600900
长江电 力 8,552,010.90 0.45
7 600011
华能国 际 8,100,894.54 0.43
8 601939
建设银 行 5,902,757.04 0.31
9 600660
福耀玻 璃 5,245,647.00 0.28
10 601888
中国国 旅 5,071,370.20 0.27
11 600030
中信证 券 5,061,376.00 0.27
12 601818
光大银 行 4,926,452.00 0.26
13 600867
通化东 宝 4,918,795.90 0.26
14 600309
万华化 学 4,902,578.34 0.26
15 601169
北京银 行 4,880,790.69 0.26
16 600519
贵州茅 台 4,737,444.08 0.25
17 600887
伊利股 份 4,677,319.00 0.25 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
18 600583
海油工 程 4,339,051.46 0.23
19 600718
东软集 团 3,940,773.52 0.21
20 601106
中国一 重 3,936,424.60 0.21
注:“ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 233,627,337.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 377,445,788.40
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 32 页
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 48,274.51
2 应收证 券清 算款 727,367.23
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,309.57
5 应收申 购款 54,452.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 846,403.67
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
135,931 14,526.40 15,089,696.89 0.76% 1,959,498,529.10 99.24%
万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
第 29 页 共 32 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
71,972.32 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：1 、 截 止本 报告 期末 ， 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量
的数量 区间 均 为0；
2、截 止本 报告 期末 ，本 基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2003 年3 月 17 日 ）基 金份 额总 额
1,929,789,525.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,214,963,014.47
本报告 期基 金总 申购 份额 65,210,401.37
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 305,585,189.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,974,588,225.99
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
总 经理 变更 ：2016 年 7 月 29 日 ，本 公司 发布 公 告，聘 任经 晓云 为万 家基 金管理 有限 公
司总经 理， 同时 方一 天不 再兼任 本公 司总 经理 ，继 续担任 本公 司董 事长 。 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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基金托 管人 ：
2016 年 12 月 ，郭 德 秋先生 担任 中国 银行 股份 有限公 司托 管业 务部 总经 理职务 。上 述 人
事变动 已按 相关 规定 备案 、公告 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自2009 年4 月起,本 基金 聘请安 永华 明会 计师 事务 所为本 基金 提供 审计 服务 。 本报告 期 未 改
聘会计 师事 务所 。
本基 金2016 年 度需 向安 永 华明会 计师 事务 所支 付审 计费 100,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 到稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 3 382,601,707.94 62.61% 356,317.92 63.18% -
广发证券 1 136,527,505.89 22.34% 124,008.10 21.99% -
上海证券 1 55,675,734.61 9.11% 51,851.63 9.19% -
兴业证券 1 32,515,699.54 5.32% 28,317.79 5.02% -
信达证券 1 3,168,600.44 0.52% 2,950.92 0.52% -
中金公司 1 583,877.00 0.10% 543.74 0.10% -
湘财证券 1 - - - - -
江南证券 1 - - - - - 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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东方证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
远东证券 1 - - - - -
华夏证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务 的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
增加兴 业证 券一 个席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - - 万家 180 指数 2016 年年度报告 摘要
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中金公司 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
江南证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
远东证券 - - - - - -
华夏证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
万家基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
