申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
申 万 菱信 沪深 300 指 数增 强 型证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一 定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强
基金主 代码 310318
交易代 码 310318
基金运 作方 式 契约开 放式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 7 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 193,269,440.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 为增 强型 指数 基金 ， 通过数 量化 的投 资方 法与 严格的 投资 纪律 约束 ，申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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力争控制 本基 金净值 增长 率与业绩 比较 基准之 间的 日均跟踪 偏离 度的绝 对
值不超 过 0.5% ， 年 化跟 踪 误差不 超 过 7.75% ， 同时 力求实 现超 越标 的指 数
的业绩 表现 ，谋 求基 金资 产的长 期增 值。
投资策 略
本基金在 指数 化投资 的基 础上通过 数量 化模型 进行 投资组合 优化 ，在控 制
与业绩 比较 基准 偏离 风险 的前提 下， 力争 获得 超越 标的指 数的 投资 收益 。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率+1.5% （指 年收 益率 ，评 价 时按期 间折 算）
风险收 益特 征
本基金为 增强 型指数 基金 ，具有较 高预 期风险 、较 高预期收 益的 特征， 其
预期风 险和 预期 收益 均高 于混合 型基 金、 债券 型基 金和货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 郭明
联系电 话 021-23261188 010-66105799
电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.swsmu.com
基金年 度报 告备 置地 点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现 及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 375,139.04 88,949,550.82 8,657,134.69
本期利 润 631,433.92 77,048,122.71 24,763,527.16 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0019 0.3877 0.6682
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.84% 19.24% 57.87%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6555 0.6193 0.2418
期末基 金资 产净 值 373,234,590.05 554,557,938.84 143,242,774.85
期末基 金份 额净 值 1.9312 1.9674 1.6499
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认/ 申
购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ： 申 购费 、 赎 回费 等） ， 计入 认/ 申购 或交 易 基金的 各项 费用 后 ， 实
际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.04% 0.74% 2.05% 0.67% 2.99% 0.07%
过去六 个月 13.19% 0.77% 5.51% 0.72% 7.68% 0.05%
过去一 年 -1.84% 1.38% -9.29% 1.33% 7.45% 0.05%
过去三 年 84.78% 1.76% 46.85% 1.70% 37.93% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
89.03% 1.69% 37.17% 1.65% 51.86% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 6 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日) 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司，是由国内大型 综合类券商申万宏
源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地 在中国 上海 ， 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中， 申万宏 源证 券有 限公
司持 有 67% 的股 份， 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速， 在 北京 、 广州 先后 建 立了分 公司 。 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 公 司
旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 27 只开 放式 基金 ， 形成了 完整 而丰 富的 产
品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 340 亿 元， 客户数 超 过 592 万户 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
金昉毅
本基金
基金经
理、 投 资
管理总
部总监
助理兼
量化投
资部总
经理
2014-10-17 - 5 年
金昉毅 先生 ， 博士 研究 生 。2008 年 起开 始工
作 ， 曾任 职于 中 央财 经大学 中 国金 融发 展 研
究院，2011 年 1 月加 入申 万菱信 基金 管理 有
限 公 司， 历任 高 级研 究员、 基 金经 理助 理 、
申万菱 信沪深 300 价 值指 数证券 投资 基金 基
金 经 理， 现任 投 资管 理总部 总 监助 理兼 量 化
投 资 部总 经理 ， 申万 菱信量 化 小盘 股票 型 证
券投资 基金(LOF) 、 申万菱 信沪 深 300 指数 增
强型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日
起即任 职， 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法》及其配 套法规的规定，严
格遵守基金合同约定，本 着诚实信用、勤勉尽责等 原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基
础上为 持有 人谋 求最 大利 益。
本基金投资运作符合法律 法规和基金合同的规定， 信息披露及时、准确、完 整；本基金资产与申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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本基金管理人与公司资产 之间严格分开；没有发生 内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规
行为。 在基 金资 产的 管理 运作中 ， 无 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为， 并通 过稳健 经营 、 规 范运 作、
规避风 险， 保护 了基 金持 有人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ，本公司制定 了《公平 交易制度》 ，通 过
组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实 公平交易原则在具体 业务（包括研究分析、
投资决策、交易执行等） 环节中的实现，在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会；同 时，通过对投资交易行
为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
在研究分析方面，本公司 建立了规范、完善的研究 管理平台，规范了研究人 员的投资建议、研
究报告的发布流程，使各 投资组合经理在获取投资 建议的及时性、准确性及 深度等方面得到公平对
待。
在投资决策方面，首先， 公司建立健全投资授权制 度，明确投资决策委员会 、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主 体的职责和权限。投资决 策委员会和投资总监等管 理机构和人员不得对投
资经理在授权范围内的投 资活动进行干预。投资经 理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的
操作必须经过严格的审批 程序；其次，公司建立投 资组合投资信息的管理及 保密制度，除分管投资
副总及投资总监等因业务 管理的需要外，不同投资 经理之间的持仓和交易等 重大非公开投资信息相
互隔离；另外，公司还建 立机制要求公募投资经理 与特定客户资产投资经理 互相隔离，且不能互相
授权投 资事 宜。
在交易执行方面，本公司 设立了独立于投资管理职 能的交 易总部，通过实行 集中交易制度和公
平的交易分配制度，确保 各投资组合享有公平的交 易执行机会；此外，本公 司对于可能导致涉嫌不
公平交易和利益输送的反 向交易行为也制定并落实 了严格的管理： （1）对于 交易所公开竞价的同向
交 易，交 易总部 按照“ 时间优 先、价 格优先” 的 原则，采 取“ 未委托 数量比 例法” ， 通过系 统的公 平交
易模块实现公平交易 ； （2 ）对于部分债券一级市场 申购、非公开发行股票申 购等以公司名义进行的
交易，各投资经理在交易 前独立地确定各投资组合 的交易价格和数量，集中 交易室按照价格优先、
比例分配的原则对交易结 果进行分配； （3）对 于银 行间市场的现券交易，交 易总部在银行间市场开
展独立 、 公 平的 询价， 并 由风险 管理 部对 交易 价格 的公允 性 （ 根据 市场 公认 的第三 方信 息） 、 交易 对
手和交易方式进行事前审 核，确保交易得到公平和 公允的执行。对于由于特 殊原因不能参与以上提申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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到的公平交易程序的交易 指令，投资经理须提出申 请并阐明具体原因，交由 交易总监及风险管理总
监进行严格的公平性审核 ； （4）严格禁止同一投资组 合或不同投资组合之间在 同一交易日内进行反
向交易 （除 完全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 投资 的组合 外） 。 确因 投资 组合 的投资 策略 或流 动性 等
需要而发生的不同投资组 合之间的 同日反向交易， 相关投资经理须向风险管 理委员会提供决策依据
并留存 记录 备查 。
在日常监控和事后分析评 估方面，本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评 估。其中日常监控包括了 日内不定点对交易系统的 抽查监控；对非公开发
行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 的申购方案和分配过程进 行审核和监控；以及对
银行间交易过程中投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易方式和交易价格 的公允性进行审查。事
后分析评估上，风险管理 总部在每个季度和每年度 的《公平交易执行报告》 中，对不同组合间同一
投资标 的、 临 近 交易 日的 同向交 易和 反向 交易 的合 理性开 展分 析评 估。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
对于场 内同 向交 易 ， 我 们采 集了本 报告 期内 本公 司旗 下两两 投资 组合 在相 同时 间窗口 下 （日 内 、
3 日内和 5 日 内） 同买 或 者同卖 场内 同一 证券 时两 者买卖 均价 存在 的差 异（ 即价差 率） 序列 ，然 后
按两两组合归类计算平均 价差率。首先，假设两两 组合在本报告期的价差率 呈正态分布且平均价差
率为 0 ， 我 们进 行 了 95% 的置信 度 、 假 设平 均价 差 率为 0 的 T 检 验， 若通 过 该假设 检验 ， 则我 们认
为该两两组合的交易得到 了公平的执行；对于未通 过假设检验的情况，我们 还计算了两两组合价差
占优次数比例、价差交易 模拟贡献、组合收益率差 异和模拟输送比例占收益 率差的比例等指标；若
综合以上各项指标，认为 仍存在一定的嫌疑，则我 们将进一步对该两两组合 同向买卖特定场内证券
的时点 、价 格、 数量 等作 分析， 来判 断是 否存 在重 大利益 输送 的可 能性 。
对于场 外同 向交 易 ， 我 们 分析了 本报 告期 内不 同时 间窗口 内 （日 内 、3 日内 和 5 日内 ） 两 两组
合同向 交易 的价 差率 、对 比市场 公允 价格 和交 易对 手，未 发现 利益 输送 的情 况。
对于反 向交 易， 我们 根据 交易价 格、 交易 频率、 交易 数量等 进行 了综 合分 析， 未发现 异常 情 况 。
综合而言，本公司通过事 前的制度规范、事中的监 控和事后的分析评估，严 格执行了公平交易
制度， 公平 对待 了旗 下各 投资组 合。 本报 告期 内， 未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 ， 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不
公平交易和利益输送的异 常交易类型，并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析
流程。 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。本报告 期内，本 公司所有投资组 合参与的交易所公
开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况有六 次 。 投 资组 合 经
理因投 资组 合的 投资 策略 而发生 同日 反向 交易 ，未 导致不 公平 交易 和利 益输 送。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年，证券市场在经历 了开年大幅下跌后逐渐企稳，之后震荡上行，但还是未能收复 2016
年一月 的损 失， 最终 沪 深 300 指 数实 现 11.28% 的 跌 幅。从 市场 结构 来 看 2016 年中 证 500 指 数下 跌
达 17.78% ， 落后 于沪 深 300 指数 ， 中 小市 值的 股票 总体表 现弱 于大 盘蓝 筹股 。
本基金采用的量化模型仍 然秉持低估值加业绩预期 向上的主要选股逻辑，从 结果来看比较符合
2016 年 的行 情特 征。 本基 金以全 年-1.84% 的 收益 率 超越业 绩基 准。 同时 本基 金的跟 踪误 差和 偏离 度
控制在 基金 合同 的允 许范 围内， 最大 化的 提升 了风 险收益 比率 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
2016 年全 年沪 深 300 指 数 期间表 现为-11.28% ， 基 金 业绩基 准表 现为-9.29% ， 申万菱 信沪 深 300
指数增 强基 金净 值期 间表 现为-1.84% ， 领先 业绩 基 准 7.45% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 经 济在 2016 年四 季度 已经 企稳 并略 有反弹 ， 预 计上市 公司 的 盈利将 在 2017 年上
半年有 超预 期的 表现 。 然 而货币 政策 宽松 的空 间 较 2016 年明 显缩 小， 甚至 边 际上有 从紧 的态 势， 这
对于市 场整 体估 值有 压制 作用， 预计 估值 很难 再有 上行空 间。 财政 政策 以及 改革的 措施 依然 是 2017
年的最 大看 点。 本基 金特 别关注 两点 ， 首 先是“ 供给 侧改革” 已 经影 响到 2016 年市场 风格 的演 变， 传
统周期 行业 能否 在 2017 年 继续维 持强 势值 得关 注 ； 其 次是随 着新 股发 行的 加速 以及对 于再 融资 政策
的收紧，小 市值股票能否 维持过去三年的强势值得 关注。我们预计小市值股 票将会有分化，有业绩
支撑的小市值甚至中等市 值股票将会表现更好。本 基金将继续寻找估值合理 且预计业绩有成长的优
质公司 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程，上述各方
不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 ， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的，申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务所
的意见。 本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人设立资产估 值委员会，负责根据法规 要求，尽可能科学、合理 地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认，以
保护基 金份 额持 有人 的利 益。
资产估值委员会由本基金 管理人的总经理，分管基 金投资的副总经理，分管 基金运营的副总经
理，投资总监，基金运营 总部、监察稽核总部、风 险管理总部等各总部负责 人组成。其中，总经理
来肖贤 先生 ， 拥有 11 年基 金行业 高级 管理 人员 经验 ； 分管基 金投 资的 副 总 经理 （ 代行投 资总 监职 责）
张少华 先生 ， 拥 有 13 年 的 基金行 业研 究、 投资 和风 险管理 相关 经验 ； 分 管基 金运营 的副 总经 理张 丽
红女士 ，拥 有 13 年 的基 金行业 运营 、财 务管 理相 关经验 ；基 金运 营总 部总 监李濮 君女 士， 拥 有 15
年的基 金会 计经 验； 监察 稽核总 部总 监牛 锐女 士， 拥有 12 年 的证 券基 金行 业 合规管 理经 验； 固定 收
益总部 总监 陈国 辉先 生， 拥有 9 年 固定 收益 研究 、 投资和 风险 管理 相关 经验 ；风险 管理 总部 总监 王
瑾怡女 士， 拥 有 11 年的 基 金行业 风险 管理 经验 。
基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 ，
采用其 提供的估值数据对 银行间债券进行估值；采 用中证指数有限公司提供 的估值数据对交易所债
券进行 估值 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 申万 菱信 沪深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 的托管 过程 中， 严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，申 万菱 信沪 深 300 指 数增 强型 证券 投 资基金 的管 理人—— 申万 菱信基 金管 理有 限
公司在 申万 菱信 沪深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在 各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，申 万菱 信沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金
未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 申万 菱信 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 申万 菱信 沪深 300 指数增 强型 证券 投
资基 金 2016 年 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 21801 号
申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金( 转 型前 为申万 菱信 盛利 强化 配置 混合型 证券 投资 基金)
全体基 金份 额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的申 万菱 信沪深 300 指 数增 强型 证 券投资 基金( 以下 简称“ 申 万菱信 沪深 300
增强基 金”) 的 财务 报表 ， 包 括 2016 年 12 月 31 日的 资 产负债 表 、 2016 年 度的 利 润表和 所有 者权 益( 基
金净值) 变动 表以 及财 务报 表附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是申万菱信沪深 300 增强 基金 的基金管理人申万菱 信基金管理有限
公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按 照企 业 会计 准则 和中 国 证券 监督 管理 委员 会( 以 下 简称“ 中国 证监 会”) 、 中 国证 券投 资基
金业协 会( 以 下简 称“ 中 国 基金业 协会”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ， 并
使其实 现公 允反 映；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计 程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为 ， 上 述申 万菱 信沪 深 300 增 强基 金的 财务 报 表在 所 有重 大方 面按 照企 业会计 准则 和在
财务报表附注中所列示的 中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作
编制 ， 公 允反 映了 申万 菱信 沪深 300 增强 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
赵
钰
中国 注册 会计 师
陈
玲
上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 层
2017 年 3 月 28 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 沪 深 300 指 数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 53,857,156.91 60,758,898.54
结算备 付金 10,035,873.76 20,110,692.41
存出保 证金 7,590,557.94 11,397,641.39 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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交易性 金融 资产 308,451,296.17 463,909,552.04
其中： 股票 投资 308,451,296.17 460,909,252.04
基金投 资 - -
债券投 资 - 3,000,300.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 8,995,671.89
应收利 息 16,123.84 187,327.35
应收股 利 - -
应收申 购款 776,053.10 377,407.54
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 380,727,061.72 565,737,191.16
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 4,885,752.38 8,455,919.10
应付赎 回款 956,415.23 1,125,614.04
应付管 理人 报酬 383,822.57 386,257.56
应付托 管费 69,088.05 69,526.36
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 683,657.65 632,107.90
应交税 费 - - 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 513,735.79 509,827.36
负债合计 7,492,471.67 11,179,252.32
所有者权益： - -
实收基 金 193,269,440.54 281,868,527.79
未分配 利润 179,965,149.51 272,689,411.05
所有者权益合计 373,234,590.05 554,557,938.84
负债和所有者权益总 计 380,727,061.72 565,737,191.16
注： 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.9312 元 ， 基金 份额 总额 193,269,440.54 份。
7.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 沪 深 300 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
一、收入 12,752,222.71 86,839,293.42
1.利息 收入 516,408.63 534,433.29
其中： 存款 利息 收入 509,961.45 367,236.64
债券利 息收 入 1,005.58 167,196.65
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,441.60 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 11,596,068.99 96,724,831.92
其中： 股票 投资 收益 -2,922,285.46 82,702,540.31
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -43,385.36 117,905.88 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 5,562,440.00 8,018,969.72
股利收 益 8,999,299.81 5,885,416.01
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 256,294.88 -11,901,428.11
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 383,450.21 1,481,456.32
减：二、费用 12,120,788.79 9,791,170.71
1．管 理人 报酬 5,767,869.17 3,950,695.50
2．托 管费 1,038,216.53 711,125.12
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,963,760.11 4,819,729.97
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 350,942.98 309,620.12
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 631,433.92 77,048,122.71
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 631,433.92 77,048,122.71
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 申万 菱信 沪 深 300 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 281,868,527.79 272,689,411.05 554,557,938.84
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数
（本期 利润 ）
- 631,433.92 631,433.92
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 -88,599,087.25 -93,355,695.46 -181,954,782.71 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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动数（ 净值 减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 206,243,484.98 154,622,418.57 360,865,903.55
2.基金 赎回 款 -294,842,572.23 -247,978,114.03 -542,820,686.26
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以“-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 193,269,440.54 179,965,149.51 373,234,590.05
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 86,818,821.18 56,423,953.67 143,242,774.85
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数
（本期 利润 ）
- 77,048,122.71 77,048,122.71
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变
动数（ 净值 减少 以“-” 号填 列）
195,049,706.61 139,217,334.67 334,267,041.28
其中：1.基 金申 购款 782,112,089.73 782,305,821.77 1,564,417,911.50
2.基金 赎回 款 -587,062,383.12 -643,088,487.10 -1,230,150,870.22
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以“-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 281,868,527.79 272,689,411.05 554,557,938.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 来肖 贤，主 管会 计工 作负 责人 ：张丽 红， 会计 机构 负责 人：李 濮君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
申万菱 信盛利强化配置 混合型证 券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理 委员会( 以
下简称“ 中 国证 监会”) 证监 基金字[2004]158 号文 核准 ， 由申万 菱信 基金 管理 有 限公司( 原名 为“ 申 万巴
黎 基金管 理有 限公司”) 依照 《中华 人民 共和国 证券投 资基金 法》 和《申 万巴黎 盛利强 化配 置混合 型
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。盛利强化 配置基金为契约型开放式 ，存续期限不定，首次申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币 690,340,263.28 元 ，业 经德 勤华 永会计 师事 务所 有限 公
司德师 报( 验) 字(04) 第 055 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《申 万 巴黎盛 利强 化配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2004 年 11 月 29 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
690,462,261.09 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金利 息折 合 121,997.81 份基 金份 额。 盛 利强化 配置 基金 的基
金管理 人为 申万 菱信 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
经中国 证监 会证 监许 可[2011]106 号 《关 于核 准申 万 巴黎基 金管 理有 限公 司变 更股权 、 公司 名称
及修改 章程 的批 复》 批准 ， 申万 巴黎 基金 管理 有限 公司已 于 2011 年 3 月 3 日 完成相 关工 商变 更登 记
手续， 并 于 2011 年 3 月 4 日变更 公司 名称 为“ 申万 菱 信基金 管理 有限 公司” 。 盛 利强化 配置 基金 的基
金管理人报请中国证监会 备案，将申万巴黎盛利强 化配置 混合型证券投资基 金更名为申万菱信盛利
强化配 置混 合型 证券 投资 基金， 并 于 2011 年 4 月 6 日公告 。
2013 年 5 月 2 日， 盛 利强 化配置 基金 基金 份额 持有 人大会 审议 并通 过了 《关 于申万 菱信 盛利 强
化配置 混合 型证 券投资 基 金转型 有关 事项 的议案 》 。 经中国 证监 会证 监许可[2013]748 号《 关于核 准
申万菱信盛利强化配置混 合型证券投资基金基金份 额持有人大会决议的批复 》核准，盛利强化配置
基金基金份额持有人大会 决议生效。根据基金份额 持有人大会表决情况及中 国证监会批复，基金管
理人对盛利强化配置基金 按照《申万菱信盛利强化 配置混合型证券投资基 金 转型方案说明书》实施
转型， 将《 申万 菱信 盛利 强化配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 修订 为《 申万菱 信沪 深 300 指数
增强型 证券 投资 基金 基金 合同》 。 《申 万菱信 沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金基金 合同 》 自 2013 年
6 月 7 日起 正式 生效 ， 原 《 申万菱 信盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 自同 一日 起 失 效 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《申 万菱 信沪深 300 指 数增 强型 证 券投资 基金 基金 合
同》和 最新 公布 的《 申万 菱信沪 深 300 指数 增强 型 证券投 资基 金更 新的 招募 说明书 》的 有关 规定 ，
申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金( 以 下简 称“ 本 基金”) 的投 资范 围为 ： 具有 良好 流动 性的 金
融工具，包括国内依法发 行上市的股票、债券、权 证、股指期货、资产支持 证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的 其他金融工具。本基金资 产配置比例为：股票资产 不低于基金资产净值的
80% ， 其中 投资 于沪 深 300 指数 成份 股、 备选 成份 股的资 产占 股票 资产 的比 例不低 于 80% 。 本基 金
的业绩 比较 基准 为：95%× 沪深 300 指 数收 益率+1.5%( 指年收 益率 ，评 价时 按期 间折算) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金业协 会”) 颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 申万 菱信 沪深 300 指数增 强型 证券 投资 基
金基金 合同 》 和在 财务 报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国 证监会 、 中 国基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财 税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 基 金销 售机 构
基金注 册登 记机 构
申万宏 源证 券有 限公 司 （ 以下简 称“ 申万 宏源” ） 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构
三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构
申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
申万宏 源 2,184,441,292.74 68.34% 2,445,969,429.51 76.05%
注：由 于申 银万 国和 宏源 证券 于 2015 年 1 月 16 日 完成吸 收合 并。 上表 上年 度可比 区间 中申 万
宏源的 交易 情况 包含 申银 万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的 交易 量以 及申 万 宏源 2015 年 1 月 16
日至 2015 年 12 月 31 日 的 交易量 。
7.4.8.1.2 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 2,031,286.78 68.77% 434,463.78 63.55%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 2,231,353.00 76.46% 479,828.13 75.91%
注：(1) 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。债 券交 易不计 佣金 。
(2) 该类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服
务等。
(3) 由于申 银万 国和 宏源 证 券于 2015 年 1 月 16 日完 成吸收 合并 。上 表上 年度 可比区 间中 申万 宏
源的佣 金包 含申 银万 国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的佣 金以 及申 万宏 源 2015 年 1 月 16 日至 2015
年 12 月 31 日的 佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,767,869.17 3,950,695.50
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 408,702.24 640,235.91
注：支 付基 金管 理人 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.00% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值*1.00%/ 当年天 数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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月31 日 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,038,216.53 711,125.12
注：支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.18% 的 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值*0.18%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （含 回购） 交 易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
期初持 有的 基金 份额 14,940,485.08 0.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - 14,940,485.08
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 14,940,485.08 14,940,485.08
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 7.73% 5.30%
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方，未 发生 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 53,857,156.91 482,746.73 60,758,898.54 340,884.56
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
第 22 页共 35 页
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期本 基金 在承 销期 内无参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601375 中原证 券 2016-12-20 2017-01-03 新股 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00 -
603032 德新交 运 2016-12-27 2017-01-05 新股 5.81 5.81 1,628.00 9,458.68 9,458.68 -
603186 华正新 材 2016-12-26 2017-01-03 新股 5.37 5.37 1,874.00 10,063.38 10,063.38 -
603228 景旺电 子 2016-12-28 2017-01-06 新股 23.16 23.16 1,974.00 45,717.84 45,717.84 -
603266 天龙股 份 2016-12-30 2017-01-10 新股 14.63 14.63 1,562.00 22,852.06 22,852.06 -
603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 新股 21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生 物 2016-12-29 2017-01-06 新股 40.29 40.29 1,582.00 63,738.78 63,738.78 -
300586 美联新 材 2016-12-26 2017-01-04 新股 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80 -
300588 熙菱信 息 2016-12-27 2017-01-05 新股 4.94 4.94 1,380.00 6,817.20 6,817.20 -
300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 新股 3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79 -
603823 百合花 2016-12-09 2017-12-20
新股
锁定期 一年
10.60 32.74 36,764.00 389,698.40 1,203,653.36 -
注：基 金可 使用 以基金 名义 开 设的 股票 账户 ，选 择网 上 或者 网下 一种 方式 进行 新 股/ 新 债申 购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股/ 新 债， 根 据基 金与 上市 公司 所签订 申购 协议 的规 定 ，
在新股/ 新债 上市 后的 约定 期限内 不能 自由 转让 ； 基 金 作为个 人投 资者 参与 网上 认购获 配的 新股/ 新债 ，
从新股/ 新债 获配 日至 新股/ 新债上 市日 之间 不能 自由 转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600090 同济堂 2016-12-26 重大事 项 11.75 2017-01-10 12.93 85,023.00 1,088,079.45 999,020.25 -
002226 江南化 工 2016-11-14 重大事 项 8.61 2017-03-01 9.20 211,400.00 1,841,192.00 1,820,154.00 -
002129 中环股 份 2016-04-25 重大事 项 8.27 - - 960,568.00 7,693,775.73 7,943,897.36 -
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
截止本 报告 期末 ，本 基金 无债券 正回 购交 易形 成的 卖出回 购证 券款 余额 ，无 相关抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 297,338,348.03 元， 属于 第二 层 次的余 额为 11,112,948.14 元，无 属于 第三 层次 的
余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 446,813,722.38 元 ， 第二 层 次 17,095,829.66 元 ， 无 属于 第三 层次
的余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以 公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 308,451,296.17 81.02
其中： 股票 308,451,296.17 81.02
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 63,893,030.67 16.78
7 其他各 项资 产 8,382,734.88 2.20
8 合计 380,727,061.72 100.00
注：本 基金 未开 通沪 港通 交易机 制投 资于 港股 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
12,361,359.39 3.31
C 制造业
104,031,936.78 27.87
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- - 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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E 建筑业
34,341,331.55 9.20
F 批发和 零售 业
12,559,971.66 3.37
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
12,992,545.66 3.48
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,881,659.32 1.04
J 金融业
71,509,097.22 19.16
K 房地产 业
4,063,306.50 1.09
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
4,124,310.70 1.11
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
259,865,518.78 69.63
8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
1,180,264.32 0.32
B 采矿业
97,484.03 0.03
C 制造业
29,884,800.88 8.01
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,146,731.81 1.11
E 建筑业
984,623.58 0.26
F 批发和 零售 业
4,655,055.35 1.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业
1,067,859.18 0.29 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,524,181.38 0.68
J 金融业
106,780.00 0.03
K 房地产 业
3,928,538.18 1.05
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
48,585,777.39 13.02
8.2.3 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002129 中环股 份 960,568.00 7,943,897.36 2.13
2 601800 中国交 建 293,900.00 4,464,341.00 1.20
3 600688 上海石 化 689,185.00 4,438,351.40 1.19
4 601333 广深铁 路 874,028.00 4,431,321.96 1.19
5 600737 中粮屯 河 351,539.00 4,380,175.94 1.17
6 601633 长城汽 车 395,000.00 4,368,700.00 1.17
7 600196 复星医 药 188,315.00 4,357,609.10 1.17
8 600170 上海建 工 920,582.00 4,354,352.86 1.17
9 600309 万华化 学 202,039.00 4,349,899.67 1.17
10 600068 葛洲坝 472,905.00 4,345,996.95 1.16
8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前五名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600393 粤泰股 份 116,185.00 1,824,104.50 0.49
2 002226 江南化 工 211,400.00 1,820,154.00 0.49
3 002338 奥普光 电 34,129.00 1,651,843.60 0.44
4 002419 天虹商 场 84,270.00 1,265,735.40 0.34
5 603823 百合花 36,764.00 1,203,653.36 0.32
注： 投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于 申万 菱信基金管理有限
公司网 站的 年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000425 徐工机 械 26,986,593.33 4.87
2 600089 特变电 工 18,903,289.62 3.41
3 000157 中联重 科 18,889,044.10 3.41
4 600688 上海石 化 18,747,728.87 3.38
5 600068 葛洲坝 18,458,856.39 3.33
6 600703 三安光 电 18,218,401.57 3.29
7 000999 华润三 九 17,882,517.84 3.22
8 000729 燕京啤 酒 17,251,558.42 3.11
9 600518 康美药 业 17,242,781.74 3.11
10 002142 宁波银 行 17,195,644.16 3.10
11 601898 中煤能 源 16,756,388.35 3.02
12 600060 海信电 器 16,524,070.07 2.98
13 600050 中国联 通 16,483,437.80 2.97
14 600718 东软集 团 16,464,755.02 2.97
15 600839 四川长 虹 16,054,586.99 2.90
16 600170 上海建 工 15,419,625.46 2.78
17 601633 长城汽 车 15,392,219.33 2.78
18 601006 大秦铁 路 15,094,246.00 2.72
19 600309 万华化 学 15,028,229.62 2.71
20 600690 青岛海 尔 14,855,543.24 2.68
21 601600 中国铝 业 14,693,451.00 2.65
22 000338 潍柴动 力 14,321,716.26 2.58
23 000039 中集集 团 14,257,848.68 2.57
24 601117 中国化 学 14,241,462.47 2.57
25 601111 中国国 航 14,036,453.90 2.53 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
第 28 页共 35 页
26 600015 华夏银 行 13,854,431.46 2.50
27 600827 百联股 份 13,807,409.15 2.49
28 600027 华电国 际 13,740,065.00 2.48
29 600717 天津港 13,561,946.07 2.45
30 601169 北京银 行 13,401,469.19 2.42
31 601992 金隅股 份 13,312,051.38 2.40
32 000625 长安汽 车 13,038,201.41 2.35
33 000001 平安银 行 12,875,710.08 2.32
34 601390 中国中 铁 12,461,791.49 2.25
35 600352 浙江龙 盛 12,054,691.48 2.17
36 002202 金风科 技 11,875,298.38 2.14
37 600000 浦发银 行 11,784,683.10 2.13
38 000876 新 希 望 11,581,819.80 2.09
39 601618 中国中 冶 11,465,493.85 2.07
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000425 徐工机 械 28,212,436.55 5.09
2 002142 宁波银 行 21,312,894.01 3.84
3 601117 中国化 学 21,294,444.48 3.84
4 000157 中联重 科 20,652,768.43 3.72
5 600518 康美药 业 20,088,813.31 3.62
6 600027 华电国 际 19,671,964.02 3.55
7 601992 金隅股 份 19,488,490.51 3.51
8 600827 百联股 份 19,356,194.43 3.49
9 600717 天津港 19,128,651.65 3.45
10 000999 华润三 九 18,971,589.10 3.42
11 600089 特变电 工 18,881,358.38 3.40
12 600068 葛洲坝 18,415,968.70 3.32
13 000338 潍柴动 力 18,365,895.52 3.31
14 601169 北京银 行 18,302,976.82 3.30
15 601898 中煤能 源 18,263,757.41 3.29
16 600703 三安光 电 18,090,971.07 3.26
17 600718 东软集 团 17,967,115.48 3.24
18 000729 燕京啤 酒 17,573,093.00 3.17
19 600015 华夏银 行 17,118,967.70 3.09
20 002202 金风科 技 17,108,057.56 3.08
21 000413 东旭光 电 16,919,651.05 3.05
22 600066 宇通客 车 16,845,251.99 3.04
23 600050 中国联 通 16,798,253.52 3.03 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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24 000423 东阿阿 胶 16,739,678.24 3.02
25 600839 四川长 虹 16,718,147.03 3.01
26 000625 长安汽 车 15,782,194.12 2.85
27 601111 中国国 航 15,767,487.38 2.84
28 600690 青岛海 尔 15,445,196.83 2.79
29 600000 浦发银 行 14,820,342.56 2.67
30 600060 海信电 器 14,139,046.80 2.55
31 600177 雅戈尔 13,836,346.44 2.50
32 601009 南京银 行 13,806,604.71 2.49
33 601618 中国中 冶 13,621,642.41 2.46
34 002422 科伦药 业 13,390,615.27 2.41
35 600688 上海石 化 12,786,942.37 2.31
36 600170 上海建 工 12,643,870.60 2.28
37 600332 白云山 12,497,773.15 2.25
38 601668 中国建 筑 12,490,912.44 2.25
39 600309 万华化 学 12,287,993.99 2.22
40 601958 金钼股 份 12,273,246.92 2.21
41 600166 福田汽 车 12,121,341.42 2.19
42 000858 五 粮 液 11,891,137.35 2.14
43 601633 长城汽 车 11,852,533.64 2.14
44 000876 新 希 望 11,710,883.24 2.11
45 600048 保利地 产 11,504,762.24 2.07
46 601238 广汽集 团 11,400,010.72 2.06
47 600350 山东高 速 11,377,032.09 2.05
48 600352 浙江龙 盛 11,355,873.68 2.05
49 601006 大秦铁 路 11,250,677.28 2.03
50 600642 申能股 份 11,186,484.63 2.02
51 600795 国电电 力 11,148,992.73 2.01
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,526,308,940.88
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,675,422,430.37
注：“ 买入 金额” 、“ 卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额（ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IF1701 IF1701 36.00 35,553,600.00 77,760.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 77,760.00
股指期 货投 资本 期收 益 5,562,440.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 595,000.00
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将运用股指期货进 行套期保值以及流动性管 理。在市场具有较为明显 下跌风险时，基于
风险管理的角度，在基金 合同的限定内进行适度的 套期保值，控制基金的下 跌风险；由于基金的申
购日及其资金到账日不具 有同步性，基金的赎回也 会被动提高基金股票资产 的比例，本基金将运作
股指期 货对 基金 资产 进行 流动性 管理 ，以 减少 大额 申购赎 回对 基金 运作 带来 的影响 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
7,590,557.94
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
16,123.84
5 应收申 购款
776,053.10
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
8,382,734.88
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说
明
1 002129 中环股 份 7,943,897.36 2.13 重大事 项
8.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 占基金 资产 净 流通受 限情 况申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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价值 值比例(%) 说明
1 002226 江南化 工 1,820,154.00 0.49 重大事 项
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
13,898 13,906.28 88,934,769.40 46.02% 104,334,671.14 53.98%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 112,699.54 0.06%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 281,868,527.79
本报告 期基 金总 申购 份额 206,243,484.98
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 294,842,572.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 193,269,440.54 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 外方股 东提 名的 董事 由安 田敬之 先生 变更 为
川上丰 先生 。
2、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 免去过 振华 先生 董事 职务 。
3、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 外方股 东提 名的 董事 由陈 志成先 生变 更为 增
田义之 先生 。
4、 本报 告期 内， 经本 基金 管理人 股东 会决 议， 根据 公司章 程相 关规 定， 同意 公司总 经理 来肖 贤
先生担 任公 司董 事。
5、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 监事 会主 席由徐 宜阳 先生 变
更为徐 志斌 先生 。
6、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 董事 长由 姜国芳 先生 变更 为
刘郎先 生。
7、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 免去过 振华 先生 公司 总经 理职务 。
8、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 聘任来 肖贤 先生 担任 公司 总经理 职务 。
9、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 聘任张 少华 先生 担任 公司 副总经 理职 务。
10 、本 报告 期内 ，经 本基 金管理 人董 事会 决议 ，同 意聘任 张丽 红女 士担 任公 司副总 经理 职务 。
11 、本报告期内，根据公司章程相关规定，经公司职工民主选举，同意监事会职工监事由赵鲜
女士变 更为 葛菲 斐女 士。
12 、报 告期 内本 基金 基金 托管人 无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、 基金财 产 、 基
金托管 业务 相关 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 ，
未发生 显著 的改 变。 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内，本基金聘用普 华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）负责基 金审计事务，未发
生改聘会计师事务所事宜 。自本基金合同生效以来 ，普华永道 中天会计师事 务所（特殊普通合伙）
为本基 金提 供审 计服 务时 间为 9 年 。本 报告 期本 基 金应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特 殊普 通
合伙） 审计 费 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，上海证监局 对我司进行了常规全面现 场检查，就公司内部控制 提出了相应改进意
见并采 取责 令改 正的 行政 监管措 施， 要求 我司 于 2016 年 8 月 22 日 之前 予以 改正， 并对 相关 责任 人
采取出具警示函措施的决 定。对此我司高度重视， 成立了整改工作小组，全 面梳理内控制度，针对
性的制定和实施了整改方 案，排除业务中存在的风 险 隐患，进一步提升了公 司内部控制和风险管理
能力。 公司 现已 完成 相关 整改工 作， 并已 向上 海证 监局提 交了 整改 报告 。
除上述 情况 外， 本报 告期 内基金 管理 人、 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 稽查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
申万宏 源 3 2,184,441,292.74 68.34% 2,031,286.78 68.77% -
国泰君 安 1 225,193,921.11 7.04% 205,219.91 6.95% -
东兴证 券 1 197,384,778.48 6.17% 179,877.58 6.09% -
广发证 券 1 157,322,381.07 4.92% 143,368.46 4.85% -
广州证 券 1 114,403,053.56 3.58% 104,255.48 3.53% 新增
中金公 司 1 101,133,546.17 3.16% 92,163.04 3.12% -
华泰证 券 1 80,664,331.21 2.52% 73,509.45 2.49% -
华信证 券 1 44,694,073.27 1.40% 40,729.81 1.38% -
光大证 券 1 32,643,457.14 1.02% 29,748.20 1.01% -
兴业证 券 1 25,268,924.22 0.79% 23,027.77 0.78% -
国金证 券 1 16,019,271.48 0.50% 14,598.42 0.49% -
中泰证 券 1 6,795,163.41 0.21% 6,192.39 0.21% -
西部证 券 1 5,139,875.60 0.16% 4,684.09 0.16% 新增
民生证 券 1 4,263,272.54 0.13% 3,885.08 0.13% 新增
海通证 券 1 1,170,680.08 0.04% 1,066.82 0.04% -
华融证 券 2 - - - - 新增
平安证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - - 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告(摘要)
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银河证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - 新增
中银国 际 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 ：1、 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；2 、公司 财务 状况
良好；3、 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；4、 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、全 面、 定期
提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门
的研究 报告 ；5 、建 立了 广 泛的信 息网 络， 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
