泰 达 宏 利 行业 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经全体独立 董事签字
同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利行 业混 合
基金主 代码 162204
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年7 月9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 160,433,281.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 追 求 资本 的长 期持 续增 值， 为 投资 者寻 求高 于业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略 全面引 进荷 兰银 行的 投资 管理流 程， 采用 “自 上而 下”
资产配 置和 行业 类别 与行 业配置 ， “ 自下 而上” 精选 股
票的投 资策 略, 主要 投资 于 具有国 际、 国内 竞争 力比 较
优势和 长期 增值 潜力 的行 业和企 业的 股票 。
业绩比 较基 准 70％× 富时 中国A600 指数 收益率 +30% × 中 债国 债总 指
数（财 富）
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于风 险较 高的 基金 品种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010 －66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010 －66577666 010-66594942
泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -191,134,309.37 410,094,849.54 474,370,544.48
本期利 润 -220,204,766.22 294,280,326.73 162,834,461.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -1.3068 1.0593 0.2525
本期基 金份 额净 值增 长率 -30.12% 12.47% 9.76%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.7477 2.9318 2.0618
期末基 金资 产净 值 440,826,829.79 837,892,664.72 1,886,398,356.25
期末基 金份 额净 值 2.7477 3.9318 3.4959
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字；
3．期 末可 供分 配利 润等 于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.96% 0.75% 0.34% 0.50% -4.30% 0.25%
过去六 个月 -11.69% 0.90% 3.02% 0.53% -14.71% 0.37%
过去一 年 -30.12% 1.78% -9.44% 1.01% -20.68% 0.77%
过去三 年 -13.73% 1.98% 34.89% 1.24% -48.62% 0.74%
过去五 年 5.95% 1.74% 38.04% 1.12% -32.09% 0.62% 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
376.56% 1.66% 177.34% 1.26% 199.22% 0.40%
注：本基金业绩 比较基准 ： 70%× 富 时中国 A 600+ 30 %× 中债国债总 指数（财富 ） 。富 时中国 A600
指数是 富时 指数 公司 编制 的包含 上海 、深 圳两 个证 券交易 所总 市值 最大 的 600 只股 票并 以流 通股
本加权的股票 指数，具 有 良好的市场代 表性。中 债 国债总指数（ 财富）是 中 央国债登记 结算有限
责任公司推出 的中国国 债 总指数，该指 数基于全 市 场角度编制的 指数，价 格 选取上更侧 重于全国
银行间 债券 市场 ，选 样广 泛，全 面而 细致 反映 债券 市场变 动。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 在建 仓期 末及 报告 期末已 满足 基金 合同 规定 的投资 比例 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形式 发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
2014 7.2500 804,807,159.42 176,144,509.87 980,951,669.29
合计 7.2500 804,807,159.42 176,144,509.87 980,951,669.29
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财 荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年 6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金（LOF ） 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基
金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置混合 型 证券投资基 金、泰达
宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中
小盘混 合型 证券 投资 基金 、 泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金(LOF) 、 泰达 宏 利中 证500 指数 分级
证券投资基金 、泰达宏 利 逆向策略混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利信用合 利 定期开放债 券型证券
投资基金、泰 达宏利收 益 增强债券型证 券投资基 金 、泰达宏利瑞 利分级债 券 型证券投资 基金、泰
达宏利养老收 益混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 淘 利债券型证券 投资基金 、 泰达宏利转 型机遇股
票型证券投资 基金、泰 达 宏利改革动力 量化策略 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏 利创盈灵
活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 复兴伟业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏 利新起点
灵活配置混合 证券投资 基 金、泰达宏利 蓝筹价值 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利新思路 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益灵 活配置混 合 型证券投资基 金、泰达 宏 利活期友货 币市场基
金、泰达宏利 绝对收益 策 略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、泰达宏 利 同顺大数据 量化优选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利多元回 报 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利增利 灵活配置
定期开放混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利汇利债 券 型证券 投资基 金、泰达 宏 利量化增强 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 启 智灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利定宏 混 合型证券投 资基金、
泰达宏利创金 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利亚洲债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿智
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利纯 利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利京元 宝货币市
场基金 在内 的四 十多 只证 券投资 基金 。
本公司采用团 队投资方 式 ，即通过整个 投资团队 全 体人员的共同 努力，力 求 实现基金财产 的
持续增 值。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈丹琳
本 基 金 基
金经理
2015 年4 月3
日
- 9
毕业于 中国 人民 大学 ，
经济学 硕士 ， CFA 、 CPA ；
2007 年 7 月加 入泰 达
宏利基金管理有限公泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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司， 曾 担任 研究 员、 研
究主管 、 研 究部 总经 理
助理等 职务 ； 具 备 9 年
证 券 投 资 管 理 经 验 ，9
年基金 从业 经验 ， 具 有
基金从 业资 格。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本 基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续；对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易， 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理 人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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的业绩 由于 投资 策略 、 管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
本报告期内， 除指数基 金 以外的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 中 ，同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 共出 现 了 30 次。30 次涉及 的投 资组 合
一方均为按照 量化策略 进 行投资，虽然 买卖股票 量 少，但由于个 股流动性 较 差，交易量 小，致使
成交较 少的 单边 交易 量仍 然超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 未 发现 异常。 在本 报告期 内也 未发 生 因
异常交 易而 受到 监管 机构 处罚的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年股 票市场在经 历了 年初的熔断式 大幅下跌后 窄幅震荡上行 ，沪深 300 指数全年下 跌
11.28% 。 从行业看 ，食品 饮料、建材、 建筑、家 电 、银行等偏稳 定价值类 的 行业表现靠前 ，而计
算机和 传媒 等成 长类 行业 由于 2015 年 积累 的泡 沫 较大，2016 年 表现 垫底 。 从大小 票风 格看 ，上
证50 指数 全年 仅下 跌 5.53% ，创 业板 指全 年大 幅下 跌 27.70% 。
从宏观 和行 业层 面看 ，上 中游周 期类 行业 盈利 明显 回升， 原因 是 2013-2015 年的盈 利压 缩 导
致的自 发去 产能 和库 存叠 加了2016 年的 供给 侧改 革 和环保 带来 的去 产能 。 中 高 端消费 景气 亦回 升
明显， 整体 经济 展现 了较 好的韧 性， 开始 有触 底回 升的迹 象。
本基金在年初 大幅下跌 以 及紧随其后展 开的风格 切 换行情中，反 应不够及 时 ，导致基金业 绩
不理想。下半 年我们开 始 有效修正在择 时和择股 上 的操作细节， 注重风险 和 收益的匹配 ，基金业
绩在收 益和 波动 性指 标上 有所好 转。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.7477 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-30.12% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-9.44% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来，虽 然以债券 收 益率为代表的 金融利率 的 上升幅度较大 ，但是代 表 企业融资成本 的
贷款利 率还 在较 低的 水平 ，如果 考 虑 PPI 的涨 幅， 企业融 资的 实际 利率 更低 ，这也 在一 定程 度 上
解释 了2017 年 开年 后高 涨 的信贷 需求 。 来 自微 观层 面的指 标在 不断 地反 馈经 济好转 的趋 势， 但市
场对其 持续 性还 在观 察。 在投资 策略 上， 我们 认为 2016 年 股票 市场 已经对 2015 年形 成的 成长 股
泡沫有 了明 显压 缩，2017 年的股 票市 场投 资应 该淡 化风格 的选 择， 在行 业配 置上趋 于均 衡， 多进
行自下 而上 的个 股研 究， 从行业 景气 、公 司业 绩趋 势双向 印证 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管基金 运 营的副总经 理担任，
成员包 括但 不限 于督 察长 、 主 管投 研的 副总 经理 或 投资总 监 、 基 金投 资部 、 研究部 、 金融 工程 部、
固定收益部、 合规风控 部 门、基金运营 部的主要 负 责人；委员会 秘书由基 金 运营部负责 人担任。
所有人 员均 具有 丰富 的专 业工作 经历 ，具 备 良 好的 专业经 验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ，本基金 报 告期内未进行 利润分配 。 目前无其他利 润
分配安 排。 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利行 业精选 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部 分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 21847 号 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 泰 达 宏 利 行 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以
下简称 “ 泰 达宏 利行 业精 选混合 基金 ”) 的财 务报 表 ， 包 括 2016
年 12 月 31 日 的资 产负 债 表、2016 年度 的利 润表 和 所有者 权益
(基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰达宏利行业精选混合 基金的基金
管理人泰达宏利基金管理 有限公司管理层的责任。 这种责任包
括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述泰达宏利 行业精选混合基金的财务 报表在所有
重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所 列示的中国
证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的 基金行业实
务操作编制，公允反映了泰达宏利行业精选混合基金 2016 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2016 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变
动情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
庞伊君
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 25,536,109.56 48,795,555.39
结算备 付金 2,610,961.77 7,928,499.82
存出保 证金 301,883.04 880,713.83
交易性 金融 资产 379,551,988.96 784,279,098.85
其中： 股票 投资 366,411,003.56 727,636,191.65
基金投 资 - -
债券投 资 13,140,985.40 56,642,907.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 35,137,203.96 -
应收利 息 91,210.11 894,655.71
应收股 利 - -
应收申 购款 69,540.12 47,669.59
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 443,298,897.52 842,826,193.19
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 27,228.00
应付赎 回款 207,643.45 284,450.80
应付管 理人 报酬 569,410.16 1,055,789.65
应付托 管费 94,901.66 175,964.95 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,191,773.10 3,281,629.54
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 408,339.36 108,465.53
负债合 计 2,472,067.73 4,933,528.47
所有者权益：
实收基 金 160,433,281.47 213,107,315.33
未分配 利润 280,393,548.32 624,785,349.39
所有者 权益 合计 440,826,829.79 837,892,664.72
负债和 所有 者权 益总 计 443,298,897.52 842,826,193.19
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 2.7477 元， 基金 份额 总 额 160,433,281.47
份。
7.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
一、收入 -201,418,922.35 342,308,418.80
1.利息 收入 1,599,675.04 2,611,278.11
其中： 存款 利息 收入 452,065.56 903,303.64
债券利 息收 入 1,128,330.41 1,610,570.14
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 19,279.07 97,404.33
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -174,126,401.30 454,503,114.42
其中： 股票 投资 收益 -176,168,332.65 450,139,539.88
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 42,282.37 162,858.29
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,999,648.98 4,200,716.25
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-29,070,456.85 -115,814,522.81 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 178,260.76 1,008,549.08
减： 二、费用 18,785,843.87 48,028,092.07
1．管 理人 报酬 7,404,628.20 17,485,466.59
2．托 管费 1,234,104.73 2,914,244.49
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 9,686,062.81 27,143,098.58
5．利 息支 出 - 9,340.48
其中： 卖出 回 购 金融 资产 支出 - 9,340.48
6．其 他费 用 461,048.13 475,941.93
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-220,204,766.22 294,280,326.73
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-220,204,766.22 294,280,326.73
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
213,107,315.33 624,785,349.39 837,892,664.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -220,204,766.22 -220,204,766.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-52,674,033.86 -124,187,034.85 -176,861,068.71
其中：1. 基 金申 购款 12,691,073.60 24,668,939.01 37,360,012.61
2. 基金 赎回 款 -65,365,107.46 -148,855,973.86 -214,221,081.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 160,433,281.47 280,393,548.32 440,826,829.79 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
539,607,753.76 1,346,790,602.49 1,886,398,356.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 294,280,326.73 294,280,326.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-326,500,438.43 -1,016,285,579.83 -1,342,786,018.26
其中：1. 基 金申 购款 63,825,583.75 242,363,018.63 306,188,602.38
2. 基金 赎回 款 -390,326,022.18 -1,258,648,598.46 -1,648,974,620.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
213,107,315.33 624,785,349.39 837,892,664.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ” ， 原湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资
基金， 后更 名为 泰达 荷银 行业精 选证 券投 资基 金， 后更名 为泰 达宏 利行 业精 选证券 投资 基金)经中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2004] 第 58 号 《 关于同 意湘 财荷 银
行业精 选证 券投 资基 金设 立的批 复》 核准 ，由 基 金 发起人 湘财 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2006 年
4 月 27 日更名 为泰 达荷 银 基金管 理有 限公 司， 于 2010 年 3 月 9 日更名 为泰 达 宏利基 金管 理有 限
公司) 依照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法 》 和 《 湘财荷 银行 业精 选证 券投 资基 金 基金 合同 》 负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
2,016,372,878.75 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所普 华永 道中 天验 字(2004) 第108 号验 资报泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资基 金基 金合 同》于 2004 年 7 月
9 日正 式生 效 ， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为 2,017,034,173.30 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金
利息折 合661,294.55 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司， 基金 托管
人为中 国银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 银行 ”) 。
经中国 证监 会同 意， 本基 金于 2006 年 6 月 6 日更 名 为泰达 荷银 行业 精选 证券 投资基 金。 根据
本基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 旗下 公募 基
金名称 的公 告》 ，本 基金 自 公告发 布之 日起 更名 为泰 达宏利 行业 精选 证券 投资 基金。 根 据 2014 年
中国证 监会 令 第104 号 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 ， 泰达 宏利 行 业精选 股票 型证 券投
资基金 于2015 年7 月30 日公告 后更 名为 泰达 宏利 行业精 选混 合型 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利行业精选 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行上市的股票 、债券， 以 及法律法规 或中国证
监会允许基金 投资的其 他 金融工具。股 票投资比 例 为基金资产净 值的 60%-95% ，债券投资比 例为
基金资 产净 值 的0%-35%， 现金及 现金 等价 物投 资比 例为基 金资 产净 值 的 5%-30% 。 在 相关 法规 允许
的前提 下， 股票 投资 范围 最高可 以达 到基 金资 产净 值的 100% 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 富 时中
国A600 指 数收 益率 ×70% + 中债国 债总 指数(财富 )× 3 0% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月30 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 行业精 选混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公 司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,404,628.20 17,485,466.59
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,126,489.87 2,181,646.74
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 1.50% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,234,104.73 2,914,244.49
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）的 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 25,536,109.56 396,624.61 48,795,555.39 759,575.48
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 1,808 41,873.28 41,873.28 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
第 22 页 共 35 页
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金 与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300477
合纵
科技
2016
年9 月
14 日
重大
事项
24.84
2017
年1 月
11 日
23.52 96,900 2,364,377.00 2,406,996.00 -
300005
探路
者
2016
年11
月28
日
重大
事项
16.69
2017
年2 月
6 日
15.02 135,000 2,348,678.00 2,253,150.00 -
603986
兆易
创新
2016
年9 月
19 日
重大
事项
177.97
2017
年3 月
13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
300065
海兰
信
2016
年12
月8 日
重大
事项
38.52 - - 4,000 158,910.75 154,080.00 -
300518
盛讯
达
2016
年12
月13
日
重大
事项
113.46 - - 1,306 29,019.32 148,178.76 -
002795
永和
智控
2016
年12
月2 日
重大
事项
91.60
2017
年3 月
22 日
82.44 1,450 21,532.50 132,820.00 -
002798
帝王
洁具
2016
年11
月2 日
重大
事项
67.00
2017
年1 月
17 日
60.34 1,056 11,161.92 70,752.00 -
300537
广信
材料
2016
年10
月12
日
重大
事项
48.79
2017
年1 月
13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
600687
刚泰
控股
2016
年7 月
25 日
重大
事项
16.42
2017
年1 月
18 日
16.38 191 3,234.56 3,136.22 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
第 23 页 共 35 页
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末 无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 正回 购余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的 金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 363,273,757.57 元， 属于 第二 层次的 余额 为 16,278,231.39 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2015 年12 月31 日 ： 第 一层 次 711,327,146.57 元 ， 第 二层 次 72,951,952.28 元， 无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行 等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值 的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月31
日：同)。 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
第 24 页 共 35 页
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 366,411,003.56 82.66
其中： 股票 366,411,003.56 82.66
2 固定收 益投 资 13,140,985.40 2.96
其中： 债券 13,140,985.40 2.96
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,147,071.33 6.35
7 其他各 项资 产 35,599,837.23 8.03
8 合计 443,298,897.52 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 9,741,351.80 2.21
B
采矿业 15,562,615.57 3.53
C
制造业 242,427,191.10 54.99
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
129,819.66 0.03
E
建筑业 29,359,356.10 6.66 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
第 25 页 共 35 页
F
批发和 零售 业 2,288,413.50 0.52
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,065,255.52 1.83
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,690,538.40 1.29
J
金融业 52,561,452.36 11.92
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 190,309.05 0.04
M
科学研 究和 技术 服务 业 346,729.50 0.08
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 47,971.00 0.01
合计 366,411,003.56 83.12
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 600285 羚锐制 药 1,420,718 18,128,361.68 4.11
2 601186 中国铁 建 1,450,800 17,351,568.00 3.94
3 600015 华夏银 行 1,410,200 15,300,670.00 3.47
4 000858 五 粮 液 438,400 15,116,032.00 3.43
5 000725 京东方 Ａ 5,096,071 14,574,763.06 3.31
6 601328 交通银 行 2,366,500 13,654,705.00 3.10
7 002120 新海股 份 246,200 12,408,480.00 2.81
8 000422 湖北宜 化 1,458,400 11,594,280.00 2.63
9 600737 中粮屯 河 891,200 11,104,352.00 2.52 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
第 26 页 共 35 页
10 600809 山西汾 酒 441,099 11,036,296.98 2.50
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601688 华泰证 券 28,533,841.02 3.41
2 600340 华夏幸 福 28,531,453.86 3.41
3 600395 盘江股 份 26,335,973.17 3.14
4 002626 金达威 26,176,261.19 3.12
5 002234 民和股 份 25,497,970.60 3.04
6 002468 申通快 递 25,493,815.97 3.04
7 002746 仙坛股 份 24,624,169.46 2.94
8 600884 杉杉股 份 22,793,705.50 2.72
9 300037 新宙邦 22,702,346.53 2.71
10 000625 长安汽 车 22,546,073.39 2.69
11 000779 三毛派 神 22,112,706.79 2.64
12 002714 牧原股 份 21,922,491.20 2.62
13 300495 美尚生 态 21,799,803.00 2.60
14 002458 益生股 份 21,686,190.92 2.59
15 600782 新钢股 份 20,362,481.00 2.43
16 601069 西部黄 金 20,292,840.60 2.42
17 300444 双杰电 气 20,284,576.00 2.42
18 600570 恒生电 子 20,119,829.00 2.40
19 600584 长电科 技 19,721,084.81 2.35
20 300409 道氏技 术 19,646,422.56 2.34
21 002108 沧州明 珠 19,506,944.66 2.33
22 002079 苏州固 锝 18,180,124.74 2.17
23 600285 羚锐制 药 18,085,054.25 2.16
24 000959 首钢股 份 17,621,259.99 2.10
25 603601 再升科 技 17,189,966.06 2.05
26 300017 网宿科 技 17,081,770.00 2.04
27 600718 东软集 团 17,017,824.40 2.03 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
第 27 页 共 35 页
28 600322 天房发 展 16,941,108.10 2.02
29 601198 东兴证 券 16,777,615.46 2.00
注：“买入金 额”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300310 宜通世 纪 43,056,662.18 5.14
2 000783 长江证 券 36,337,440.09 4.34
3 300144 宋城演 艺 32,924,378.29 3.93
4 002292 奥飞娱 乐 28,797,965.49 3.44
5 600340 华夏幸 福 28,469,983.55 3.40
6 002746 仙坛股 份 27,205,140.70 3.25
7 601688 华泰证 券 26,947,470.13 3.22
8 002626 金达威 26,916,560.70 3.21
9 300073 当升科 技 26,750,517.66 3.19
10 002468 申通快 递 25,827,068.90 3.08
11 002234 民和股 份 25,723,818.35 3.07
12 300495 美尚生 态 25,293,415.95 3.02
13 002407 多氟多 25,272,805.14 3.02
14 600701 *ST 工新 25,228,995.87 3.01
15 601799 星宇股 份 24,656,348.58 2.94
16 300188 美亚柏 科 24,599,059.85 2.94
17 002123 梦网荣 信 24,157,414.03 2.88
18 300037 新宙邦 23,582,945.53 2.81
19 300031 宝通科 技 23,564,546.79 2.81
20 600395 盘江股 份 23,503,475.57 2.81
21 002714 牧原股 份 23,078,194.44 2.75
22 600570 恒生电 子 22,104,732.72 2.64
23 000625 长安汽 车 22,043,921.90 2.63
24 000779 三毛派 神 21,714,986.49 2.59
25 002458 益生股 份 21,599,186.83 2.58
26 600782 新钢股 份 21,446,896.49 2.56
27 600584 长电科 技 20,868,770.86 2.49
28 600884 杉杉股 份 20,687,351.27 2.47
29 002108 沧州明 珠 20,440,557.16 2.44 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
第 28 页 共 35 页
30 603601 再升科 技 20,393,312.76 2.43
31 300232 洲明科 技 19,498,596.69 2.33
32 601069 西部黄 金 19,063,897.28 2.28
33 002079 苏州固 锝 19,049,138.75 2.27
34 300275 梅安森 19,035,352.39 2.27
35 300017 网宿科 技 18,721,392.58 2.23
36 300048 合康新 能 18,624,904.90 2.22
37 300409 道氏技 术 18,547,389.18 2.21
38 300444 双杰电 气 18,089,061.93 2.16
39 000959 首钢股 份 17,992,911.09 2.15
40 600303 曙光股 份 17,970,060.30 2.14
41 000596 古井贡 酒 17,957,991.81 2.14
42 000911 南宁糖 业 17,925,852.61 2.14
43 300128 锦富新 材 17,909,329.00 2.14
44 603799 华友钴 业 17,698,702.63 2.11
45 600015 华夏银 行 17,418,174.74 2.08
46 300089 文化长 城 17,367,408.51 2.07
47 300028 金亚科 技 17,241,794.36 2.06
48 600322 天房发 展 16,845,990.66 2.01
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,083,491,833.27
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,240,483,746.03
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 10,520,950.00 2.39
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,620,035.40 0.59
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,140,985.40 2.98
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 010303 03 国债 ⑶ 103,400 10,520,950.00 2.39
2 110031 航信转 债 24,130 2,620,035.40 0.59
注：上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股 指 期货持 仓和 损益 明细 。 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名 证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 301,883.04
2 应收证 券清 算款 35,137,203.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 91,210.11
5 应收申 购款 69,540.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,599,837.23
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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比例（%）
1 110031 航信转 债 2,620,035.40 0.59
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
23,098 6,945.77 4,734,788.24 2.95% 155,698,493.23 97.05%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
6,990.63 0.0044%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额 总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 7 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
2,017,034,173.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 213,107,315.33
本报告 期基 金总 申购 份额 12,691,073.60
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 65,365,107.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 160,433,281.47
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、2016 年12 月， 基金 管 理人职 工代 表大 会决 议公 布： 廖仁 勇、 葛文 娜担 任 公司新 一届 监事
会职工 监事 ，王 泉、 邓艺 颖不再 担任 职工 监事 。监 事会其 余成 员保 持不 变。
2 、2016 年12 月， 基金 管 理人股 东会 决议 ： 刁锋 担 任公司 新一 届董 事会 董事 ， 孙 泉不 再担 任
董 事 ；张 建强 、查 卡拉 ?西索 瓦 、樸 睿波 担任 新一 届董 事 会独 立董 事， 汪丁 丁、 周 小明 、杜 英华
不再担 任独 立董 事。 董事 会其余 成员 保持 不变 。
3 、2016 年12 月， 郭德 秋 先生担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 本基 金托 管人、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ，本 年 度支 付给普 华 永 道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为10.8 万元 ，该审 计机 构对 本基 金已 提供审 计服 务的 年限 为 13 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内 ， 基 金管 理人 、 本基金 托管 人托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受监 管部 门 稽
查或处 罚的 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成 交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 2,546,064,686.47 40.29% 2,371,151.98 40.29% -
兴业证券 1 1,215,236,918.32 19.23% 1,131,750.24 19.23% -
银河证券 2 569,038,022.45 9.01% 529,943.84 9.01% -
渤海证券 1 474,683,198.76 7.51% 442,072.31 7.51% -
中山证券 1 414,797,711.69 6.56% 386,299.79 6.56% -
财富证券 2 314,688,088.66 4.98% 293,069.32 4.98% -
招商证券 1 216,177,748.83 3.42% 201,325.90 3.42% -
长城证券 2 167,089,563.49 2.64% 155,610.90 2.64% -
华林证券 2 86,033,833.94 1.36% 80,123.83 1.36% -
东方证券 2 74,401,161.83 1.18% 69,290.11 1.18% -
西南证券 2 64,476,943.37 1.02% 60,048.18 1.02% -
国泰君安 1 56,516,261.05 0.89% 52,633.18 0.89% -
中信建投 2 46,610,185.79 0.74% 43,408.22 0.74% -
申万宏源 2 40,491,180.77 0.64% 37,709.19 0.64% -
天风证券 1 32,810,174.50 0.52% 30,555.81 0.52% -
国联证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - - 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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光大证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东方财富 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
注：( 一)2016 年本 基金 新 增华林 证券 、 东北 证券 、 西南证 券 、 东 方财 富、 天 风证券 、 新时 代证 券、
长城证 券交 易单 元， 退租 东海证 券、 南京 证券 交易 单元。
(二) 交易 单元 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易单 元，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
渤海证券 12,668,353.63 100.00% - - - -
中山证券 - - - - - - 泰达宏利行业混合 2016 年年度 报告摘要
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财富证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申万宏源 - - 33,000,000.00 100.00% - -
天风证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发 证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
泰达 宏利基金管理有限公司
2017 年3 月 30 日
