泰 达 宏 利 增利 灵 活 配 置定 期 开 放 混合 型 证
券 投 资 基金 2016 年年 度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年6 月30 日（ 基金 合同 生效 日） 起至2016 年 12 月 31 日止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利增 利混 合
基金主 代码 001568
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年6 月30 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 364,476,184.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在 严 格控 制风 险及 保持 流动 性 基础 上 ， 力求 实现 基金
财产持 续稳 定增 值的 目标
投资策 略 本 基 金将 采取 主动 的资 产配 置 策略 ，注 重风 险与 收益
的 平 衡。 本基 金将 精选 具有 较 高投 资价 值的 股票 和债
券，力 求实 现基 金资 产的 长期稳 定增 长
业绩比 较基 准 50%*沪深300 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高预 期风 险、 较高 预期
收益的 特征 ， 其 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010 －66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010 －66577666 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润 分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 6 月 30 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -508,232.89
本期利 润 -6,462,724.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0177
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0177
期末基 金资 产净 值 358,013,459.43
期末基 金份 额净 值 0.982
注：1. 本期已 实现收 益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
3. 期末 可供 分配 利润 等 于期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.00% 0.24% 0.19% 0.38% -2.19% -0.14%
过去六 个月 -1.80% 0.17% 2.80% 0.39% -4.60% -0.22%
自基金 合同
生效起 至今
-1.80% 0.17% 2.85% 0.39% -4.65% -0.22%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：沪 深 300 指数 收益 率*50%+ 中证 综合 债指 数收 益率*50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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本 基金 成立 于 2016 年 6 月 30 日 ，截 止报 告期 末本基 金成 立不 满一 年。 按基金 合同 规定 ，自
基金合同生效 日起六个 月 内为建仓期。 本基金在 建 仓期结束时及 截止报告 期 末，由于证 券市场波
动、基 金规 模变 动等 原因 ，本基 金有 个别 投资 比例 未达标 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩 比较基准收益率的 比
较 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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本 基金 合同 生效 日 为 2016 年6 月30 日，2016 年度净 值增 长率 的计 算期 间为 2016 年 6 月 30
日至2016 年12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
基金合 同 于 2016 年 6 月 30 日 生效 。根 据本 基金 合 同及基 金实 际运 作的 情况 ，本基 金自 成立
以来至 本报 告期 末未 进行 利润分 配。 目前 无其 他收 益分配 安排 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年 6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金、 泰达 宏利 首选 企 业股票 型证 券投 资基 金、 泰 达宏利 市值 优选 混合 型证 券投资 基金(LOF) 、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级 证
券投资基金、 泰达宏利 逆 向策略混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 信用合利 定 期开放债券 型证券 投
资基金、泰达 宏利收益 增 强债券型证券 投资基金 、 泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基 金、泰达
宏利养老收益 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利淘 利 债 券型证券投 资基金、 泰 达宏利转型 机遇股票
型证券投资基 金、泰达 宏 利改革动力量 化策略灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 创盈灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利复 兴伟业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 新起点灵
活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 蓝筹价值 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利新思路 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益灵 活配置混 合 型证券投资基 金、泰达 宏 利活期友货 币市场基
金、泰 达宏利 绝对收益 策 略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、泰达宏 利 同顺大数据 量化优选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利多元回 报 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利增利 灵活配置
定期开放混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利汇利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利量化增强 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 启 智灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利定宏 混 合型证券投 资基金、
泰达宏利创金 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利亚洲债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿智
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利纯 利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利京元 宝货币市
场基金 在内 的四 十多 只证 券投资 基金 。
本公 司采用团 队投资 方式，即通过 整个投资 团 队全体人员的 共同努力 ， 力求实现基金 财产的
持续增 值。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
卓若伟
本 基 金 基
金经理
2016 年 6 月
30 日
2016 年 9 月 26 日 12
经济学 硕士 ；2004 年 7
月至2006 年9 月任 职于
厦门市商业银行资金营
运部，从事债券交易与
研究工 作； 2006 年 10 月
至2009 年5 月 就职 于建
信基金管理有限公司专
户投资 部， 任投 资经 理；
2009 年 5 月起 就职 于诺泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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安基金管理有限公司，
任 基 金 经 理 助 理 ，2009
年 9 月至 2011 年 12 月
任诺安增利债券型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2011 年12 月加 入泰 达宏
利基金管理有限公司，
曾担任固定收益部副总
经理、总经理、固定收
益部总 监； 具 备 12 年证
券从业 经验 ，10 年 基金
从业经验，具有基金从
业资格 。
张勋
本 基 金 基
金 经 理 ；
研 究 部 副
总监
2016 年 6 月
30 日
- 10
管理学 硕士 ，2006 年 7
月至2009 年6 月就 职于
天 相 投 资 顾 问 有 限 公
司， 担任 研究 组长 ； 2009
年7 月至 2010 年4 月就
职于东兴证券股份有 限
公司，担任研究组长；
2010 年 4 月加 入泰 达宏
利基金管理有限公司，
曾担任研究员、高级研
究员，现任研究部副总
监； 具 备 10 年 证券 从业
经验，10 年证 券投 资管
理经验，具有基金从业
资格。
庞宝臣
本 基 金 基
金经理
2016 年 9 月
26 日
- 10
2006 年7 月至2011 年8
月，任职于永安财产保
险股份有限公司，担任
投资经理，负责债券研
究与投 资工 作；2011 年
9 月至 2012 年 8 月 ，任
职于幸福人寿保险股份
有限公司，担任高级经
理、固定收益投资室负
责人，负责债券投资工
作；2012 年 9 月至2014
年9 月,任 职于 中华 联合
保险股份有 限 公 司 投 资
管理部, 担 任 高 级 主 管
一职；2014 年 9 月至
2016 年3 月7 日,任 职于
中华联合保险控股股份泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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有限公司, 担 任 投 资 经
理一职 ；2016 年3 月10
日加入泰达宏利基金管
理有限公司，担任固定
收益部基金经理一职；
具备 10 年 基 金 从 业 经
验，10 年 证券 投资 管理
经验，具有基金从业资
格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基 金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续；对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易， 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗口 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 基金 管理 人管 理的不 同投 资组 合
同向交易的交 易价差进 行 分析，并向管 理层报告 。 基金管理人的 监察稽核 部 定期对公平 交易制度
的执行 和控 制工 作进 行稽 核。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、 不同 时 间窗口下的同 向
交易溢价率和 风格相似 的 基金的业绩等 方面，对 报 告期内的公平 交易执行 情 况进行统计 分析。本
报告期内，交 易指令多 为 指令下达人管 理的多只 资 产组合同时下 发，无明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期 内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向风险控 制 委员会提交 公募基金
和特定客户资 产组合的 交 易行为分析报 告。监察 稽 核部定期对异 常交易制 度 的执行和控 制工作进
行稽核 。
本报告期内， 除指数基 金 以外的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 中 ，同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 共出 现了 30 次。30 次涉及 的投 资组 合
一方均为按照 量化策略 进 行投资，虽然 买卖股票 量 少，但由于个 股流动性 较 差，交易量 小，致 使
成交较 少的 单边 交易 量仍 然超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 未 发现 异常。 在本 报告期 内也 未发 生 因
异常交 易而 受到 监管 机构 处罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年海 外经 济整 体 弱复苏 ， 外 需情 况改 善有 限， 国 内民 间投 资下 滑带 来下行 压力 ， 货 币政
策在前三个季 度基调偏 向 宽松，刺激总 需求，受 益 于低廉的资金 成本，债 券 市场震荡上 涨， 交易
投资活跃，收 益率总体 下 滑，期限利差 、信用利 差 显著压缩；4 季度库去 存 周期开始启 动，同时
供给侧改革推 动工业品 价 格上涨，物价 整体温和 回 升，非金融企 业现金流 和 利润连续改 善，经济
运行出现向好 迹象。政 策 关注焦点从稳 增长过渡 至 控风险，央行 货币政策 开 始收紧，并 加强对非
银金融机构的 监管，叠 加 年末商业银行 为提高备 付 金减少对非银 机构资金 供 给，个别机 构应对 不
足，出现流动 性危机， 导 致债券市场出 现了阶段 性 恐慌的局面， 各品种收 益 率快速大幅 上行，收
益率曲线倒挂 ，市场波 动 显著扩大；信 用债受流 动 性冲击更大， 上行幅度 明 显高于国债 ，各等级
信用利 差快 速回 升至 中位 数以上 水平 。
债券配置方面 ，报告期 内 ，我们认为经 济难有显 著 变化，债券估 值偏低， 但 供需关系良好 ，
总体仓 位和 久期 上维 持稳 健策略 ， 重点 关注 了产 业 债的信 用挖 掘 ， 此 外， 从 资产轮 动的 角度 考虑 ，
我们维持了适 度的可转 债 仓位，并积极 参与可转 债 的一级申购。 四季度的 突 发事件与市 场调整幅
度超出了我们 的预期， 但 综合基本面、 政策面以 及 估值水 平的判 断，我们 倾 向于认为市 场短期非泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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理性 ， 结 合本 基金 负债 端 相对稳 定的 特性 ， 我们 对 持仓债 券做 了一 定的 结构 性调整 ， 组合 的杠 杆、
久期水 平保 持平 稳。
股票配置方面 ，本基金 以 参与上市公司 定向增 发 为 主，并辅之以 投资二级 市 场定增破发股 票
和债券 。综 合考 量 IPO 节 奏、大 小非 减持 、估 值位 置、定 增折 溢价 率等 因素 ，我们 认为 市场 风 格
不利于 以中 小创 为代 表的 小市值 公司 表现 ，因 此对 参与定 增的 仓位 进行 了控 制。报 告期 中 标 6 只
个股， 并适 当参 与定 增破 发公司 的二 级市 场投 资， 权益类 仓 位50% 左右 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.982 元， 自成 立以来 的份 额净 值增 长率 为-1.80%，同期
业绩比 较基 准增 长率 为 2.85% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017 年， 我 们认 为经 济基本 面维 持平 稳， 上、 下行风 险均 不高 ， 通 胀有 所弹升 ， 但 很难
构成政 策的 掣肘 因素 。 有 利因素 源于 以下 几个 方面 ：1. 海 外经 济 （ 美国） 复 苏趋势 延续 ， 人 民币
汇率已 有一 定幅 度的 贬值 ， 以 及一 路一 带进 入逐 步 落地期 ， 净出 口改 善可 以 期待 ；2. 国内 投资 方
面，PPP 项 目有 望对 冲地 产投资 回落 ， 制 造业 投资 见底回 升；3. 居民 可支 配 收入平 稳增 长， 消费
信贷周 期仍 在。
政策方面，中 央经济工 作 会议显示，防 风险放在 更 重要的位置上 ，稳经济 相 对靠后；我们 更
倾向于 认为 这样 的表 述传 达出了 中央 对2017 年经 济 增长 的 信心 ， 而 非取 舍， 货 币政策 会有 所收 紧，
但力度 和节 奏不 会太 强， 毕竟高 利率 去杠 杆对 经济 的破坏 过大 ， 因 此总 体政 策中性 偏紧 是主 基调 ，
加强监 管仍 然是 政策 的主 要抓手 ；这 意味 着管 理层 对波动 的容 忍度 会有 所提 升。
债券市场在经 过快速下 跌 之后，从估值 角度来看 ， 高等级信用债 、利率债 收 益率水平经过 调
整之后基本回 到历史均 值 附近的水平， 结合当前 的 经济形势，利 率中枢水 平 继续上移的 空间并不
大；信用利差 方面，首 先 政府加杠杆、 实体去杠 杆 仍在继续，非 金融企业 盈 利改善、资 产负债表
改善的趋势也 未遭到破 坏 ，信用基本面 并未转向 ； 但监管趋严以 后，流 动 性 溢价上升的 可能性较
大，预计信用 利 差有望 走 扩，但金融机 构资本充 足 情况并未受到 影响，盈 利 仍然是核心 驱动，因
此投资 偏好 也难 发生 根本 性转变 ，意 味着 需求 仍在 ，信用 利差 总体 大幅 提升 的基础 也不 存在 。
基于我们对市 场的判断 并 结合本基金的 特征，本 基 金的基础配置 仍以短久 期 信用债为主， 加
强信用挖掘， 杠杆水平 将 趋于灵活，以 交易波动 为 主要目标，灵 活调整久 期 以增厚收益 ；转债方
面，关 注低 估值 个券 的投 资机会 。股 票方 面， 继续 寻找超 跌的 定增 类个 股。
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4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基 金管理人 按照相 关法律法规规 定，设有 估 值委员会，并 制定了相 关 制度 及流程。 估值委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管基金 运 营的副总经 理担任，
成员包 括但 不限 于督 察长 、 主 管投 研的 副总 经理 或 投资总 监 、 基 金投 资部 、 研究部 、 金融 工程 部、
固定收益部、 合规风控 部 门、基金运营 部的主要 负 责人；委员会 秘书由基 金 运营部负责 人担任。
所有人 员均 具有 丰富 的专 业工作 经历 ，具 备良 好的 专业经 验和 专业 胜任 能力 。
基金 经 理参与 估值委 员会对相关停 牌品种估 值 的讨论，发表 相关意见 和 建议，但涉及 停牌品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基 金管理人 已与中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供银 行间同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ，本基金 本 报告期内未进 行利润分 配 。目前无其他 利
润分配 安排 。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利增 利灵活 配置 定期
开放混 合型 证券 投资 基金 （以下 称 “本 基金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其
他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说
明
本报告期内， 本托管人 根 据 《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基金 2016 年 年度 报告 经普华 永道 中天 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）审 计，注 册会 计 师
签字出 具了 无保 留意 见的 审计报 告。 投资 者可 阅读 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 增利 灵活配 置定 期开 放混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,657,236.82
结算备 付金 1,665,924.46
存出保 证金 50,604.06
交易性 金融 资产 336,486,587.50
其中： 股票 投资 183,218,627.10
基金投 资 -
债券投 资 153,267,960.40
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 17,000,000.00
应收证 券清 算款 3,612.50
应收利 息 1,956,012.80
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 - 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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其他资 产 -
资产总 计 358,819,978.14
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 457,579.14
应付托 管费 76,263.16
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 62,676.41
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 210,000.00
负债合 计 806,518.71
所有者权益：
实收基 金 364,476,184.13
未分配 利润 -6,462,724.70
所有者 权益 合计 358,013,459.43
负债和 所 有 者权 益总 计 358,819,978.14
注：1. 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 364,476,184.13 份 ， 基金份 额净 值 0.982
元。
2. 本 财务 报表 的实 际 编制期 间为2016 年6 月30 日(基 金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 增利 灵活配 置定 期开 放混 合型 证券投 资基 金
本报告 期： 2016 年6 月30 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年6 月30 日(基金合 同生效日)至2016 年12 月31 日
一、收入 -2,951,803.64
1.利息 收入 4,592,338.17
其中： 存款 利息 收入 272,131.42
债券利 息收 入 3,104,072.44
资产支 持证 券利 息收 入 - 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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买入返 售金 融资 产收 入 1,216,134.31
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -1,589,650.00
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -1,589,650.00
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-5,954,491.81
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） -
减： 二、费用 3,510,921.06
1．管 理人 报酬 2,746,408.88
2．托 管费 457,734.78
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 64,246.34
5．利 息支 出 18,778.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 18,778.87
6．其 他费 用 223,752.19
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-6,462,724.70
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-6,462,724.70
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 增利 灵活配 置定 期开 放混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年6 月 30 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年6 月 30 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
364,476,184.13 - 364,476,184.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
- -6,462,724.70 -6,462,724.70 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
364,476,184.13 -6,462,724.70 358,013,459.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利增利 灵活配置 定 期开放混合型 证券投资 基 金(以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监 督
管理委员会(以 下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2015]945 号 《关于核 准泰达 宏利增利灵活 配置
定期开放混合 型证券投 资 基金注 册的批 复》核准 ， 由泰达宏利基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国证券投 资基金法 》 和《泰达宏利 增利灵活 配 置定期开放混 合型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 以定期开 放 方式运作，即 采取在封 闭 期内封闭运 作、封闭
期与封闭期之 间开放运 作 的方式，存续 期限不定 ， 首次设立募集 不包括认 购 资金利息共 募集人 民
币364,377,131.31 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2016)
第658 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《泰达 宏利 增利 灵活 配置 定期开 放混 合型 证券
投资基金基 金 合 同 》 于 2016 年 06 月 30 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
364,476,184.13 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 99,052.82 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为泰 达宏 利基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人 为中 国 银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中 国银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利增利灵活 配置定期 开 放混合型证券 投
资基金基金合 同》的有 关 规定，本基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括 国内依法
发行上市的 股票(包括 中小 板、创业板 及其他中 国证 监会允许基 金投资的 股票） 、一级市场 股票或
增发的 股票 、 权证 、 债 券 资产( 国债 、 金 融债 、 企业 债、 公司 债、 次级 债 、 可 转换债 券 、 分 离交 易
可转债 、 央 行票 据、 中 期 票据、 短期 融资 券等） 、 资 产支持 证券 、 债 券回 购、 银行存 款等 固定 收益泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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类资产 ， 以 及法 律法 规或 中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具( 但须 符合 中 国证监 会的 相关 规
定 ） 。 本 基 金 投 资 的股 票 资产 占 基 金 资 产 的比例为 0%–95% ，权证投资占基金 资 产净值的比例为
0%–3% ； 开 放期 内， 现金 或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5%( 在
封闭期 内 ， 本 基金 不受 此 限制） 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：50%X 沪深300 指 数收益 率+50%X 中证
综合债 指数 收益 率 。 本 基 金为定 期开 放式 基金 ， 每 十八个 月开 放一 次 ， 每 次 开放期 为 5 至 10 个工
作日， 每个 开放 期所 在月 份 为基金 合同 生效 日所 在月 份在后 续每 十八 个日 历月 中最后 一个 日历 月，
每个开 放期 为当 月最 后 5 至10 个工 作日 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月30 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国 证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 增利灵 活配 置定 期开
放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业 协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2016 年 06 月30 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了 本 基金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2016 年 06 月
30 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月31 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年6 月30 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公 允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、 回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用 计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金 融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既 没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
本基金 封闭 期内 ， 实 收基 金为对 外发 行基 金份 额所 募集的 总金 额。 每份 基金 份额面 值 为 1.00
元。本基金开 放期内， 实 收基金为对外 发行基金 份 额所募集的总 金 额在扣 除 损益平准金 分摊部分
后的余 额。 由于 申购 和赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及 基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的 基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、现 金流 量折 现法等 估值 技术 进行 估值 。 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量 折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估 计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点 金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值税 ，对金融 同 业往来利息收 入亦免征 增 值税，对国债 、地方政 府 债以及金融 同业往来
利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期内 无 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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项目
本期
2016 年 6 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,746,408.88
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
764,507.48
注: 支付基金管理人泰达 宏利基金管理有限公司的 管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为： 日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 6 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
457,734.78
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行银 行间 同业 市场债 券（ 含回 购） 的交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 未持 有本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年6 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 1,657,236.82 217,788.96
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 内无 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受 限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600416
湘电
股份
2016 年9
月 22 日
2017
年 9 月
20 日
非公开
发行流
通受限
12.35 13.01 2,834,008 34,999,998.80 36,870,444.08 -
600579
天华
院
2016 年9
月 12 日
2017
年 9 月
8 日
非公开
发行流
通受限
12.50 13.07 2,720,000 34,000,000.00 35,550,400.00 -
002298
中电
鑫龙
2016 年
10 月11
日
2017
年10
月13
日
非公开
发行流
通受限
14.78 13.81 2,029,769 29,999,985.82 28,031,109.89 -
600200
江苏
吴中
2016 年
10 月17
日
2017
年10
月13
日
非公开
发行流
通受限
17.49 17.91 786,163 13,749,990.87 14,080,179.33 -
002494
华斯
股份
2016 年
11 月9
日
2017
年11
月13
日
非公开
发行流
通受限
16.18 13.84 618,046 9,999,984.28 8,553,756.64 -
002303
美盈
森
2016 年
11 月11
日
2017
年11
月14
日
非公开
发行流
通受限
12.58 10.28 397,456 4,999,996.48 4,085,847.68 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战 略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。基 金可作为 特 定投资者，认 购由中国 证 监会《上市 公司证券
发行管 理办 法》 规范 的非 公开发 行股 票， 所认 购的 股票自 发行 结束 之日 起 12 个月内 不得 转让 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 183,218,627.10 元， 属于 第二 层次的 余额 为 153,267,960.40 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关 股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 183,218,627.10 51.06
其中： 股票 183,218,627.10 51.06
2 固定收 益投 资 153,267,960.40 42.71
其中： 债券 153,267,960.40 42.71
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 17,000,000.00 4.74
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,323,161.28 0.93
7 其他各 项资 产 2,010,229.36 0.56
8 合计 358,819,978.14 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 97,661,321.40 27.28
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 31,630.00 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,233,957.00 1.18
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
32,933,598.81 9.20 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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J
金融业 24,476,767.00 6.84
K
房地产 业 678,160.00 0.19
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 9,123,013.56 2.55
S
综合 14,080,179.33 3.93
合计 183,218,627.10 51.18
8.2.2 报 告 期末 按行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600416 湘电股 份 2,834,008 36,870,444.08 10.30
2 600579 天华院 2,720,000 35,550,400.00 9.93
3 002298 中电鑫 龙 2,029,769 28,031,109.89 7.83
4 601328 交通银 行 2,688,700 15,513,799.00 4.33
5 600200 江苏吴 中 786,163 14,080,179.33 3.93
6 300144 宋城演 艺 435,674 9,123,013.56 2.55
7 600015 华夏银 行 826,080 8,962,968.00 2.50
8 002494 华斯股 份 618,046 8,553,756.64 2.39
9 300043 星辉娱 乐 686,000 6,956,040.00 1.94
10 300351 永贵电 器 219,900 5,644,833.00 1.58
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细。应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600416 湘电股 份 34,999,998.80 9.78
2 600579 天华院 34,000,000.00 9.50
3 002298 中电鑫 龙 29,999,985.82 8.38
4 601328 交通银 行 15,950,419.90 4.46
5 600200 江苏吴 中 13,749,990.87 3.84
6 300144 宋城演 艺 10,864,893.29 3.03
7 002494 华斯股 份 9,999,984.28 2.79
8 600015 华夏银 行 9,338,813.96 2.61
9 300043 星辉娱 乐 8,278,724.58 2.31
10 300351 永贵电 器 6,118,647.98 1.71
11 600831 广电网 络 5,336,414.76 1.49
12 002303 美盈森 4,999,996.48 1.40
13 601333 广深铁 路 3,775,652.00 1.05
14 000631 顺发恒 业 747,360.00 0.21
15 603708 家家悦 13,640.00 0.00
注：“买入金 额”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本 基金 本报 告期 无累 计卖出 价值 超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 188,174,522.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 -
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 40,924,200.00 11.43
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 69,844,000.00 19.51
6 中期票 据 41,305,000.00 11.54
7 可转债 （可 交换 债） 1,194,760.40 0.33
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 153,267,960.40 42.81
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019540 16 国债 12 400,000 39,924,000.00 11.15
2 101453021 14 粤 城建
MTN001
300,000 31,263,000.00 8.73
3 041656019 16 海正
CP001
300,000 30,048,000.00 8.39
4 011698674 16 首钢
SCP004
300,000 29,859,000.00 8.34
5 1282221 12 三一 MTN1 100,000 10,042,000.00 2.80
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 50,604.06
2 应收证 券清 算款 3,612.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,956,012.80
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,010,229.36
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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1 600416 湘电股 份 36,870,444.08 10.30 非公开 发行
2 600579 天华院 35,550,400.00 9.93 非公开 发行
3 002298 中电鑫 龙 28,031,109.89 7.83 非公开 发行
4 600200 江苏吴 中 14,080,179.33 3.93 非公开 发行
5 002494 华斯股 份 8,553,756.64 2.39 非公开 发行
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,527 103,338.87 91,997,976.22 25.24% 272,478,207.91 74.76%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总 份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
62,408.76 0.0171%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 6 月 30 日 ） 基金 份额 总额
364,476,184.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 364,476,184.13
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、2016 年12 月， 基金 管 理人职 工代 表大 会决 议公 布： 廖仁 勇、 葛文 娜担 任 公司新 一届 监事
会职工 监事 ，王 泉、 邓艺 颖不再 担任 职工 监事 。监 事会其 余成 员保 持不 变。
2 、2016 年12 月， 基金 管 理人股 东会 决议 ： 刁锋 担 任公司 新一 届董 事会 董事 ， 孙 泉不 再担 任
董 事 ；张 建强 、查 卡拉 ?西索 瓦 、樸 睿波 担任 新一 届董 事 会独 立董 事， 汪丁 丁、 周 小明 、杜 英华
不再担 任独 立董 事。 董事 会其余 成员 保持 不变 。
3 、2016 年12 月， 郭德 秋 先生担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ，本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为 人民 币 60,000 元 ，该 审计 机构 对本 基金提 供审 计服 务的 连续 年限 为 1 年。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 稽查 或处
罚等情 况。
泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 27,229,359.86 45.07% 25,358.64 45.07% -
方正证券 1 24,913,846.27 41.24% 23,202.25 41.24% -
渤海证券 1 4,608,485.18 7.63% 4,291.90 7.63% -
光大证券 1 2,563,455.58 4.24% 2,387.39 4.24% -
财富证券 2 1,095,779.58 1.81% 1,020.49 1.81% -
东北证券 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - - 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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湘财证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东方财富 1 - - - - -
注：( 一)2016 年本 基金 交 易单元 均为 新增 。
(二) 交易 单元 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易单 元，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 30,019,000.00 29.71% 379,500,000.00 4.78% - -
方正证券 - - 80,000,000.00 1.01% - -
渤海证券 - - 291,000,000.00 3.66% - -
光大证券 - - 175,000,000.00 2.20% - -
财富证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
新时代证券 - - - - - - 泰达宏利增利混合 2016 年年度 报告摘要
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国联证券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
湘财证券 - - 100,000,000.00 1.26% - -
中银国际 71,024,500.00 70.29% 5,611,000,000.00 70.63% - -
华林证券 - - 60,000,000.00 0.76% - -
招商证券 - - 1,247,500,000.00 15.70% - -
东方财富 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年3 月 30 日
