泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投
资基金 2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月30日
泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 2 页 共 32 页
§1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年
度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016 年1月1日起至2016 年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 3 页 共 32 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰达宏利品质生活混合
基金主代码 162211
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月9日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 360,102,701.68份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 随着中国经济增长迈上新的台阶，广大人民群众必然
更加注重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高
的这一趋势，通过投资相关的受益行业和上市公司，
充分分享中国国民经济实力的全面提升，力争为投资
者带来长期稳定的投资回报。
投资策略 1.使用 MVPS 模型进行战略性资产配置策略， 确定股票
债券比例。主要考虑M（宏观经济环境） 、V（价值） 、P
（政策） 、S（市场气氛）四方面因素。
2.股票投资策略。本基金采用双主线策略，对横纵交
点进行重点的定性分析和定量分析，构建实际股票投
资组合。横向上，利用“行业文档”分析方法，确定
国内行业与提高生活品质有关行业中具有竞争优势和
比较优势的行业；纵向上，努力挖掘市场上与本基金
投资理念相一致的投资主题。
3.债券投资策略。本基金将结合宏观经济变化趋势、
货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信
用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲
线等投资管理策略。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×上证国债指数收益
率。
风险收益特征 本基金属于较高风险的混合型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈沛 田青 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 4 页 共 32 页
联系电话 010－66577808 010-67595096
电子邮箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -12,718,681.10 43,781,328.21 22,758,228.22
本期利润 -14,122,169.56 45,125,842.06 14,846,016.67
加权平均基金份额本期利润 -0.2623 0.6377 0.0234
本期基金份额净值增长率 -28.55% 12.28% 2.36%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1641 0.1700 0.0422
期末基金资产净值 301,014,422.12 53,562,222.42 243,560,023.99
期末基金份额净值 0.836 1.170 1.042
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.58% 0.79% 1.09% 0.43% -4.67% 0.36% 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 5 页 共 32 页
过去六个月 -12.28% 0.94% 3.58% 0.46% -15.86% 0.48%
过去一年 -28.55% 1.80% -5.13% 0.84% -23.42% 0.96%
过去三年 -17.88% 2.08% 34.10% 1.07% -51.98% 1.01%
过去五年 3.47% 1.76% 38.24% 0.97% -34.77% 0.79%
自基金合同
生效起至今
25.13% 1.59% 41.20% 0.97% -16.07% 0.62%
注： 本基金的业绩比较基准： 60%×沪深300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率。 沪深 300 指
数是由上海和深圳证券市场中选取300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数， 该指数的指数样
本覆盖了沪深两地市场七成左右的市值，具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证券交
易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 6 页 共 32 页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金近三年未进行利润分配。目前无其他收益分
配安排。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年 6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有
限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券
投资基金、 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(LOF)、
泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 7 页 共 32 页
红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘
混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF） 、泰达宏利中证 500 指数分级证
券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投
资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达
宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票
型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵
活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基
金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置
定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证
券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、
泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智
稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市
场基金在内的四十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的
持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
庄腾飞
本基金基
金经理；
首席策略
分析师
2015 年 5 月
14日
2016年 12月 27 日 6
经济学硕士，2010年7
月加入泰达宏利基金
管理有限公司，任职于
研究部，负责宏观经
济、策略研究及金融、
地产行业研究，曾先后
担任助理研究员、研究
员、高级研究员等职
务，现任基金经理兼首
席策略分析师；具备 6
年基金从业经验，6 年
证券投资管理经验，具
有基金从业资格。 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 8 页 共 32 页
杨超
本基金基
金经理
2016年12月
27日
- 6
毕业于英国威尔士斯
旺西大学，数学与金融
计算硕士。2010 年 5
月加入建信基金管理
有限公司，从事金融工
程等工作，先后担任投
资管理部助理研究员、
初级研究员、基金经理
助理等职务。2014年6
月加入泰达宏利基金
管理有限公司。具备 6
年证券基金从业经验，
6 年证券投资管理经
验，具有基金从业资
格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活
动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有
平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优
先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。
基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对
连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）基金管理人管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定
期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 9 页 共 32 页
溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告
期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差
异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合
的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的
情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生
前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体
分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发
现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常
交易制度的执行和控制工作进行稽核。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 30次。30次涉及的投资组合
一方均为按照量化策略进行投资，虽然买卖股票量少，但由于个股流动性较差，交易量小，致使
成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%，未发现异常。在本报告期内也未发生因
异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年国内经济预期逐步恢复，传统工业生产回暖，包括钢铁、煤炭、水泥等行业也在供给
侧改革的推动下价格反弹、生产加速，出现了 PMI、CPI 和 PPI 等数据逐步恢复的状态。2016 年
上半年的股票市场可以主要分为两大阶段：第一阶段是，1 月份出现了大幅度快速下跌，主要因
为市场熔断和市场经过反弹后估值偏高有关。第二阶段是，3月 16 日后市场的持续反弹，更多源
于美联储 3 月议息会议鸽派表态和全球原油反弹推动了全球风险资产的反弹。从 5 月份开始，市
场的结构性行情在存量资金的推动下出现了比较强的赚钱效应，从而强化了这个结构性的趋势。
2016年下半年国内债券市场在国内经济预期回升、海外美元加息和国内货币政策偏紧的环境泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 10 页 共 32 页
下，利率中枢出现了一定的上移，并且在年底出现了资金面紧张导致了债券市场大幅度调整。而
股票市场则是走出了先扬后抑的走势，前期因为白马成长股的投资价值体现和保险资金和产业资
本对部分上市公司进行了增持和举牌，因而股票市场出现了明显反弹，但后期市场情绪也在美联
储议息会议前后和国内监管层提示个别激进险资相关政策风险之后回落，股票市场也相应出现调
整。与此同时，年底债券市场的快速调整和个别创业板权重公司风险事件也同时压制了四季度的
股票市场情绪。
在一季度的操作中，基金组合重点配置了新能源汽车、传媒文化、维生素、大金融和房地产
等板块，重点把握了经济转型趋势上的产业机会和结构性涨价的细分子行业的机会。在二季度的
操作中，基金组合维持了组合核心配置在新能源汽车、电子 TMT、化工新材料和金融等板块，重
点把握了经济转型趋势上的产业机会和结构性涨价的细分子行业的机会。下半年，新能源汽车板
块因为国内补贴政策出现了变化，使得相关板块出现了比较显著的调整，基金组合的回撤较大，
给组合表现带来了压力。考虑到目前的市场在各方面压力下，更多出现区间波动的形态，基金组
合在未来的投资中会加强在市场高位的盈利兑现， 更加注重投资过程中的价值安全边际和确定性，
着力降低组合的波动率和投资组合的整体估值水平，更加追求稳定和持续性的业绩增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.8360 元，本报告期份额净值增长率为-28.55%，同期业
绩比较基准增长率为-5.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年上半年经济总需求偏强，下半年受到地产调控和货币偏紧的影响，经济可能会有所回
落。与 2016 年整体相比，2017 年主要的变化来自于央行货币政策态度的转向，可能使得货币市
场的利率出现上行，这将对资本市场的估值水平带来压制。
与此同时，考虑到金融监管层今年的工作重点是控风险、去杠杆，因此，今年 A 股出现大幅
度的机会比较难，投资机构都在降低预期收益率。我们也会更多地寻找基本面的投资机会，通过
各种方法对业绩持续加速的板块进行挖掘，并且中长期持有，从而获得持续性的稳定收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任，
成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 11 页 共 32 页
固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。
所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金报告期内未进行利润分配。目前无其他利润
分配安排。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、 本基金自2016 年6月24 日起存在连续超过六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情
形，基金管理人已向中国证监会报告。本报告期末，本基金资产净值已超过五千万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 12 页 共 32 页
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2016年年度报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签
字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年 12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存款 51,924,739.40 3,474,341.80
结算备付金 181,531.83 237,643.12
存出保证金 15,683.58 57,937.45
交易性金融资产 248,235,177.20 50,776,562.68
其中：股票投资 93,811,177.20 42,157,642.68
基金投资 - -
债券投资 154,424,000.00 8,618,920.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 20,000,000.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,187,160.69 148,074.78
应收股利 - -
应收申购款 1,521.22 2,404.79
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 321,545,813.92 54,696,964.62
负债和所有者权益
本期末
2016年 12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - - 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
应付证券清算款 20,003,041.90 749,362.49
应付赎回款 913.06 29,808.03
应付管理人报酬 139,748.57 69,890.47
应付托管费 23,291.42 11,648.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 174,036.85 108,609.87
应交税费 81,360.00 81,360.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 109,000.00 84,062.95
负债合计 20,531,391.80 1,134,742.20
所有者权益：
实收基金 360,102,701.68 45,779,970.22
未分配利润 -59,088,279.56 7,782,252.20
所有者权益合计 301,014,422.12 53,562,222.42
负债和所有者权益总计 321,545,813.92 54,696,964.62
注：报告截止日2016年 12 月 31 日，基金份额净值0.836元，基金份额总额 360,102,701.68份。
7.2 利润表
会计主体：泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015年 12 月
31日
一、收入 -12,536,056.11 49,294,811.76
1.利息收入 320,857.35 845,835.47
其中：存款利息收入 54,241.96 57,823.69
债券利息收入 180,306.12 774,641.60
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 86,309.27 13,370.18
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -11,493,405.95 46,588,486.83
其中：股票投资收益 -11,614,866.15 46,357,603.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 -25,118.11 -45,502.46
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 146,578.31 276,385.87
3.公允价值变动收益 （损失以“-” -1,403,488.46 1,344,513.85 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 39,980.95 515,975.61
减：二、费用 1,586,113.45 4,168,969.70
1．管理人报酬 702,939.47 1,392,531.13
2．托管费 117,156.56 232,088.46
3．销售服务费 - -
4．交易费用 615,124.17 2,090,568.21
5．利息支出 855.07 23,289.63
其中：卖出回购金融资产支出 855.07 23,289.63
6．其他费用 150,038.18 430,492.27
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-14,122,169.56 45,125,842.06
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-14,122,169.56 45,125,842.06
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
45,779,970.22 7,782,252.20 53,562,222.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -14,122,169.56 -14,122,169.56
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
314,322,731.46 -52,748,362.20 261,574,369.26
其中：1.基金申购款 352,465,971.95 -56,251,362.27 296,214,609.68
2.基金赎回款 -38,143,240.49 3,503,000.07 -34,640,240.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 360,102,701.68 -59,088,279.56 301,014,422.12 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
233,707,381.15 9,852,642.84 243,560,023.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 45,125,842.06 45,125,842.06
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-187,927,410.93 -47,196,232.70 -235,123,643.63
其中：1.基金申购款 238,197,782.56 56,534,681.67 294,732,464.23
2.基金赎回款 -426,125,193.49 -103,730,914.37 -529,856,107.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
45,779,970.22 7,782,252.20 53,562,222.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘建______
______傅国庆______
____王泉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”， 原泰达荷银品质生活
灵活配置混合型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
第1248号《关于核准泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，
由泰达荷银基金管理有限公司(于2010年 3月 9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照 《中华
人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,294,571,230.82 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 063
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》于2009 年 4 月 9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,294,884,284.12 份泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
基金份额，其中认购资金利息折合 313,053.30 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金
管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据本基金的基金管理人 2010 年 3 月 17 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公
司旗下公募基金名称的公告》 ， 本基金自公告之日起更名为泰达宏利品质生活灵活配置混合型券投
资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、
权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产占
基金资产的30%-80%，债券资产占基金资产的15%-65%，权证占基金资产净值的 0%-3%，资产支持
证券占基金资产净值的 0%-20%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：上证综合指数收益率×60% + 上证国债指数收益
率 X 40%。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏利品质生活灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年12
月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
银行”)
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
702,939.47 1,392,531.13
其中： 支付销售机构的客
户维护费
95,428.82 240,654.54
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X
1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
月 31日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
117,156.56 232,088.46
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券 （含回购） 的交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至 2016年 12月31
日
上年度可比期间
2015年1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 51,924,739.40 45,419.26 3,474,341.80 40,714.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016 年12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
价
000547
航天
发展
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
15.36
2017
年 1 月
3 日
16.90 31,300 499,548.00 480,768.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为 93,330,409.20元，第二层次的余额为 154,904,768.00元，无属于第三层次
的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 37,472,725.68 元，第二层次的余额为
13,303,837.00元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12 月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 93,811,177.20 29.18
其中：股票 93,811,177.20 29.18
2 固定收益投资 154,424,000.00 48.03
其中：债券 154,424,000.00 48.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 20,000,000.00 6.22
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 52,106,271.23 16.20
7 其他各项资产 1,204,365.49 0.37
8 合计 321,545,813.92 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 3,886,448.00 1.29
B
采矿业 2,596,887.00 0.86 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
C
制造业 53,622,259.51 17.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
7,184,694.00 2.39
E
建筑业 1,627,093.00 0.54
F
批发和零售业 6,546,823.90 2.17
G
交通运输、仓储和邮政业 1,633,592.00 0.54
H
住宿和餐饮业 832,719.00 0.28
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,813,585.20 0.60
J
金融业 4,178,802.57 1.39
K
房地产业 4,900,418.75 1.63
L
租赁和商务服务业 1,664,314.09 0.55
M
科学研究和技术服务业 822,480.00 0.27
N
水利、环境和公共设施管理业 826,599.00 0.27
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 849,451.18 0.28
S
综合 825,010.00 0.27
合计 93,811,177.20 31.17
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 600015 华夏银行 81,900 888,615.00 0.30
2 000333 美的集团 30,700 864,819.00 0.29
3 601231 环旭电子 80,400 861,084.00 0.29
4 600889 南京化纤 64,800 852,120.00 0.28
5 600367 红星发展 62,700 841,434.00 0.28
6 000895 双汇发展 40,200 841,386.00 0.28
7 600887 伊利股份 47,800 841,280.00 0.28 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
8 600138 中青旅 40,097 840,834.09 0.28
9 300200 高盟新材 46,700 835,930.00 0.28
10 002001 新 和 成 42,500 833,000.00 0.28
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的年度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601998 中信银行 3,639,978.20 6.80
2 600030 中信证券 3,387,004.00 6.32
3 002709 天赐材料 3,152,671.82 5.89
4 300113 顺网科技 2,534,224.00 4.73
5 601601 中国太保 2,520,130.09 4.71
6 002340 格林美 2,488,964.00 4.65
7 601688 华泰证券 2,421,499.00 4.52
8 002108 沧州明珠 2,383,870.83 4.45
9 600570 恒生电子 2,379,747.00 4.44
10 300409 道氏技术 2,352,953.00 4.39
11 603799 华友钴业 2,352,313.00 4.39
12 002229 鸿博股份 2,341,049.00 4.37
13 300296 利亚德 2,294,287.85 4.28
14 601198 东兴证券 2,196,913.00 4.10
15 000983 西山煤电 2,185,172.00 4.08
16 300073 当升科技 2,177,908.00 4.07
17 300377 赢时胜 2,044,870.10 3.82
18 002001 新 和 成 1,962,467.00 3.66
19 002341 新纶科技 1,931,069.00 3.61
20 600036 招商银行 1,924,370.00 3.59
21 002070 众和股份 1,860,934.00 3.47
22 300080 易成新能 1,739,231.00 3.25
23 300329 海伦钢琴 1,719,746.00 3.21
24 002655 共达电声 1,642,424.00 3.07
25 002590 万安科技 1,613,861.00 3.01 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
26 000402 金 融 街 1,551,114.00 2.90
27 300031 宝通科技 1,492,037.00 2.79
28 002079 苏州固锝 1,488,553.00 2.78
29 300007 汉威电子 1,424,660.00 2.66
30 603898 好莱客 1,417,454.00 2.65
31 002355 兴民智通 1,414,313.00 2.64
32 300068 南都电源 1,325,538.00 2.47
33 603026 石大胜华 1,322,118.00 2.47
34 601166 兴业银行 1,297,724.00 2.42
35 300141 和顺电气 1,293,422.98 2.41
36 300386 飞天诚信 1,283,119.00 2.40
37 002284 亚太股份 1,281,808.00 2.39
38 000567 海德股份 1,280,933.00 2.39
39 002466 天齐锂业 1,264,741.00 2.36
40 000728 国元证券 1,251,578.00 2.34
41 601997 贵阳银行 1,235,173.00 2.31
42 601009 南京银行 1,187,669.00 2.22
43 300302 同有科技 1,179,522.06 2.20
44 000776 广发证券 1,164,130.00 2.17
45 002343 慈文传媒 1,155,396.00 2.16
46 000001 平安银行 1,121,819.00 2.09
47 601169 北京银行 1,115,474.00 2.08
48 600690 青岛海尔 1,099,808.00 2.05
49 000807 云铝股份 1,098,949.97 2.05
50 000686 东北证券 1,077,734.00 2.01
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002709 天赐材料 4,593,423.16 8.58
2 601998 中信银行 4,190,985.24 7.82
3 300073 当升科技 3,335,039.24 6.23
4 600030 中信证券 3,075,449.64 5.74 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
5 002108 沧州明珠 2,957,618.22 5.52
6 000402 金 融 街 2,826,510.66 5.28
7 601198 东兴证券 2,743,409.71 5.12
8 300296 利亚德 2,736,502.93 5.11
9 002340 格林美 2,647,554.25 4.94
10 601688 华泰证券 2,568,437.56 4.80
11 603799 华友钴业 2,524,162.44 4.71
12 600570 恒生电子 2,404,085.50 4.49
13 002229 鸿博股份 2,374,512.21 4.43
14 300409 道氏技术 2,359,095.52 4.40
15 002407 多氟多 2,346,400.49 4.38
16 601009 南京银行 2,324,613.89 4.34
17 300113 顺网科技 2,262,127.33 4.22
18 300377 赢时胜 2,211,923.02 4.13
19 600036 招商银行 1,985,357.02 3.71
20 002341 新纶科技 1,932,891.95 3.61
21 000563 陕国投Ａ 1,863,061.76 3.48
22 300031 宝通科技 1,833,885.58 3.42
23 000983 西山煤电 1,801,599.16 3.36
24 601601 中国太保 1,745,562.03 3.26
25 002343 慈文传媒 1,733,003.59 3.24
26 002590 万安科技 1,721,650.35 3.21
27 002070 众和股份 1,720,628.02 3.21
28 601336 新华保险 1,679,507.38 3.14
29 000728 国元证券 1,678,228.88 3.13
30 002079 苏州固锝 1,637,993.04 3.06
31 002142 宁波银行 1,514,955.16 2.83
32 002284 亚太股份 1,431,991.36 2.67
33 603898 好莱客 1,425,887.00 2.66
34 000638 万方发展 1,416,529.40 2.64
35 300329 海伦钢琴 1,394,618.27 2.60
36 300007 汉威电子 1,361,111.51 2.54
37 601997 贵阳银行 1,305,739.29 2.44
38 601166 兴业银行 1,291,754.28 2.41
39 002655 共达电声 1,257,448.06 2.35
40 000567 海德股份 1,237,909.38 2.31
41 002001 新 和 成 1,235,190.00 2.31
42 300068 南都电源 1,209,264.01 2.26 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
43 000802 北京文化 1,204,339.73 2.25
44 603026 石大胜华 1,190,773.27 2.22
45 300078 思创医惠 1,154,500.70 2.16
46 600763 通策医疗 1,133,002.18 2.12
47 000001 平安银行 1,129,486.08 2.11
48 600683 京投发展 1,121,921.12 2.09
49 300310 宜通世纪 1,121,211.47 2.09
50 600816 安信信托 1,097,371.10 2.05
51 600136 当代明诚 1,093,564.84 2.04
52 300386 飞天诚信 1,092,012.44 2.04
53 601169 北京银行 1,087,416.76 2.03
54 000686 东北证券 1,082,650.41 2.02
55 002355 兴民智通 1,073,606.33 2.00
注： “买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 245,007,321.86
卖出股票收入（成交）总额 180,235,640.65
注： “买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 5,080,000.00 1.69
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,832,000.00 9.91
其中：政策性金融债 29,832,000.00 9.91
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 119,512,000.00 39.70
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 154,424,000.00 51.30
泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 160308 16 进出 08 300,000 29,832,000.00 9.91
2 011698206 16南航集
SCP002
200,000 19,948,000.00 6.63
3 011698370 16 紫金矿业
SCP005
200,000 19,940,000.00 6.62
4 011698841 16 川投能源
SCP001
200,000 19,924,000.00 6.62
5 011698487 16 厦门航空
SCP010
200,000 19,920,000.00 6.62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
8.11.3本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,683.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,187,160.69
5 应收申购款 1,521.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,204,365.49
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 32 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,553 101,351.73 322,965,311.00 89.69% 37,137,390.68 10.31%
注：截止本报告期末，本基金机构投资者占比较高，请投资者关注相关风险。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
21,557.22 0.0060%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 4 月 9 日 ）基金份额总额
1,294,884,284.12
本报告期期初基金份额总额 45,779,970.22
本报告期基金总申购份额 352,465,971.95
减:本报告期基金总赎回份额 38,143,240.49
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 360,102,701.68
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2016年12月，基金管理人职工代表大会决议公布：廖仁勇、葛文娜担任公司新一届监事
会职工监事，王泉、邓艺颖不再担任职工监事。监事会其余成员保持不变。 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
2、2016年12月，基金管理人股东会决议：刁锋担任公司新一届董事会董事，孙泉不再担任
董事；张建强、查卡拉?西索瓦、樸睿波担任新一届董事会独立董事，汪丁丁、周小明、杜英华
不再担任独立董事。董事会其余成员保持不变。
3、本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)审计费用为人民币 8.4万元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为8年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 2 131,427,997.88 30.93% 122,400.60 30.93% -
长江证券 2 77,063,712.77 18.14% 71,769.88 18.14% -
中泰证券 2 68,061,789.06 16.02% 63,386.15 16.02% -
万联证券 1 50,217,193.37 11.82% 46,767.40 11.82% -
海通证券 1 39,920,533.10 9.39% 37,177.86 9.39% -
中银国际 3 33,380,454.97 7.86% 31,087.51 7.86% -
广州证券 1 21,061,295.40 4.96% 19,614.51 4.96% -
高华证券 2 1,560,019.27 0.37% 1,452.85 0.37% - 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 32 页
华泰证券 1 1,193,227.92 0.28% 1,111.24 0.28% -
光大证券 1 1,043,908.32 0.25% 972.20 0.25% -
银河证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
(一)2016年本基金新增财富证券交易单元。
(二) 交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其席位作为基金的专用交易单元，
选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 21,611,622.45 80.05% 301,300,000.00 100.00% - -
长江证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - - 泰达宏利品质生活混合 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 32 页
海通证券 - - - - - -
中银国际 5,384,703.50 19.95% - - - -
广州证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2017年3月 30日
