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泰达宏利成长混合(162201)

泰达宏利成长混合:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 价值 优 化 型 成长 类 行 业 混合 型 证
券 投 资 基金 2016 年年 度 报 告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月30 日 
 
 
 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提 示





基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年 度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意, 并由 董事 长签 发。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资 料已经审 计 ,普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 为 本基金出具了 无 保留意 见的 审计 报告 ,请 投资者 注意 阅读 。


本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月31 日 止。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 3 页 共 36 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情 况 基金简 称 泰达宏 利成 长混 合 基金主 代码 162201 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年4 月25 日 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 604,974,900.53 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 本 基 金主 要投 资于 成长 行业 类 别中 内在 价值 被相 对低 估 , 并与 同行 业类 别上 市公 司 相比 具有 更高 增长 潜力 的 上 市公 司。 在有 效控 制投 资 组合 风险 的前 提下 ,为 基金份 额持 有人 提供 长期 稳定的 投资 回报 。 投资策 略 采用 “自 上而 下” 的投 资 方法 , 具 体体 现在 资产 配 置、 行业配 置和 个股 选择 的全 过程中 。 业绩比 较基 准 65%× 富时 中国A600 成长 行业指 数+35% ×上 证国 债 指数 风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于较 高风 险的 基金 品种 。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈沛 陆志俊 联系电 话 010 -66577808 95559 电子邮 箱 irm@mfcteda.com luzj@bankcomm.com 客户服 务电 话


400-69-88888 95559 传真 010 -66577666 021-62701216


2.4 信 息披 露方 式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http:// www.mfcteda.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所


泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 4 页 共 36 页


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -144,540,737.27 757,660,604.82 418,435,116.99 本期利 润 -245,745,056.26 697,370,284.90 387,213,891.96 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4137 0.8503 0.2827 本期基 金份 额净 值增 长率 -22.96% 46.89% 15.98% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3065 0.6959 0.1545 期末基 金资 产净 值 790,420,183.19 1,052,744,719.31 1,548,841,792.25 期末基 金份 额净 值 1.3065 1.6959 1.1545 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;





2. 所 述基金业 绩指标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ,计入费用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字;





3. 期 末 可 供 分 配 利 润 等 于 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.72% 0.83% -1.78% 0.49% -0.94% 0.34% 过去六 个月 -7.66% 0.97% 0.82% 0.54% -8.48% 0.43% 过去一 年 -22.96% 1.99% -12.26% 1.08% -10.70% 0.91% 过去三 年 31.24% 2.22% 24.34% 1.29% 6.90% 0.93% 过去五 年 86.92% 1.93% 54.05% 1.16% 32.87% 0.77% 自基金 合同 生效起 至今 752.17% 1.56% 184.85% 1.21% 567.32% 0.35% 注: 本 基金 业绩 比较 基准 : 65%× 富时 中国A600 成长 行业指 数 +3 5%× 上证 国债 指数。 上证 国债 指数 选取的样本为 在上海证 券 交易所上市交 易的、 除 浮 息债外的国债 品种,样 本 国债的剩余 期限分布 均匀,收益率 曲线较为 完 整、合理,而 且参与主 体 丰富,竞价交 易连续性 更 强,能反映 出市场利 率的瞬 息变 化, 客观 、真 实地标 示出 利率 市场 整体 的收益 风险 度。 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 5 页 共 36 页


富时中 国 A600 成长 行业 指 数是从 富时 中国 A600 行 业 指数中 重新 归类 而成 ,成 份股按 照全 球公 认 并已广 泛采 用的 富时 指数 全球行 业分 类系 统进 行分 类,全 面体 现成 长行 业类 别的风 险收 益特 征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 本报告 期末 ,本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同规定 的比 例要 求。 3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 6 页 共 36 页





3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 单位: 人民 币元 年度 每10份 基金 份 额分红 数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注 2016 - - - -


2015 - - - -


2014 2.8000 854,415,432.83 146,981,811.61 1,001,397,244.44


合计 2.8000 854,415,432.83 146,981,811.61 1,001,397,244.44





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金的经验





泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、 泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年 6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告 期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 7 页 共 36 页


限公司 :49 %。





目 前公 司管 理着 包括 泰达宏 利价 值优 化型 系列 基金、 泰达 宏利 行业 精选 混 合型证 券投 资基 金、 泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达 宏 利 效率优选混 合型证券 投资基 金、 泰达 宏利 首选 企 业股票 型证 券投 资基 金、 泰 达宏利 市值 优选 混合 型证 券投资 基金(LOF) 、 泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利 红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘 混合型 证券 投资 基金 、泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金 (LOF ) 、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级 证 券投资基金、 泰达宏利 逆 向策略混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 信用合利 定 期开放债券 型证券投 资基金、泰达 宏利收益 增 强债券型证券 投资基金 、 泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基 金、泰达 宏利养老收益 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利淘 利 债 券型证券投 资基金、 泰 达宏利转型 机遇股票 型证券投资基 金、泰达 宏 利改革动力量 化策略灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 创盈灵活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利复 兴伟业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 新起点灵 活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 蓝筹价值 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利新思路 灵活配置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益灵 活配置混 合 型证券投资基 金、泰达 宏 利活期友货 币市场基 金、泰达宏利 绝对收益 策 略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、泰达宏 利 同顺大数据 量化优选 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利多元回 报 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利增利 灵活配置 定期开放混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利汇利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利量化增强 股票型证 券投资基金、 泰达宏利 启 智灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利定宏 混 合型证券投 资基金、 泰达宏利创金 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利亚洲债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿智 稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利纯 利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利京元 宝货币市 场基金 在内 的四 十多 只证 券投资 基金 。





本公 司采用团 队投资 方式,即通 过 整个投资 团 队全体人员的 共同努力 , 力求实现基金 财产的 持续增 值。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 周琦凯 本 基 金 基 金经理 2015 年 5 月 14 日 - 6 管理学 硕士 ,2010 年7 月加入泰达宏利基金 管理有 限公 司, 任职 于 研究部,负责建筑建 材、 传 媒互 联网 行业 研 究, 曾 先后 担任 助理 研泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 8 页 共 36 页


究员、 研究 员、 高级 研 究员等 职务 ; 具 备 6 年 证券从 业经 验,6 年证 券投资 管理 经验 。 具 有 基金从 业资 格。 邓艺颖 本 基 金 基 金经理; 投 资 副 总 监 兼 投 资 部总监 2015 年 8 月 11 日 - 11 金融学 硕士 ,2004 年5 月至 2005 年 4 月就 职 于中国工商银行广东 省分行公司业务部; 2005 年 4 月加 盟泰 达 宏利基金管理有限公 司, 先 后担 任交 易部 交 易员、 固定 收益 部研 究 员、 研 究部 副总 监、 投 资副总监兼研究部总 监, 现 任投 资副 总监 兼 基金投 资部 总监 ; 具 备 11 年 基金 从业 经验, 11 年证券 投资 管理 经验 , 具有基 金从 业资 格。 丁宇佳 本 基 金 基 金 经 理 助 理 2015 年 3 月 17 日 - 8 理学学士;2008 年 7 月加入泰达宏利基金 管理有 限公 司, 担任 交 易部交 易员 , 负 责债 券 交易工作;2013 年 9 月起先后担任固定收 益部研 究员 、 基 金经 理 助理、 基金 经理 ; 具 备 8 年 基 金 从 业 经 验 ,8 年证券 投资 管理 经验 , 具有基 金从 业资 格。 注: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日 期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 披露 的日 期。


4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易 制 度和控 制方 法 本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ,严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活 动中,公平对 待不同投 资 组合,确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 9 页 共 36 页


平等机会;在 交易环节 实 行集中交易制 度,交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优 先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ,确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续;对于 债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易, 交易部 按照 价格 优先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。 基金管理 人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析, 对 连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗口 下 ( 日内、3 日 内、5 日内) 基金 管理 人管 理的不 同投 资组 合 同向交易的交 易价差进 行 分析,并向管 理层报告 。 基金管理人的 监察稽核 部 定期对公平 交易制度 的执行 和控 制工 作进 行稽 核。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 时 间窗口下的同 向 交易溢价率和 风格相似 的 基金的业绩等 方面,对 报 告期内的公平 交易执行 情 况进行统计 分析。本 报告期内,交 易指令多 为 指令下达人管 理的多只 资 产组合同时下 发,无明 显 的非公平交 易指令; 基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易,严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输 送的同日反向 交易;场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致,场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差 异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后,处 于 正常范围之内 ;基金管 理 人管理的各 投资组合 的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。 本报告期内, 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的 情况。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金管理人 建立了异 常 交易的监 控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的 监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向风险控 制 委员会提交 公募基金 和特定客户资 产组合的 交 易行为分析报 告。监察 稽 核部定期对异 常交易制 度 的执行和控 制工作进 行稽核 。 本报告期内, 除指数基 金 以外的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 中 ,同日反向交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 共出 现 了 30 次。30 次涉及 的投 资组 合 一方均为按照 量化策略 进 行投资,虽然 买卖股票 量 少,但由于个 股流动性 较 差,交易量 小,致 使 成交较 少的 单边 交易 量仍 然超过 该 证 券当 日成 交量 的 5% , 未 发现 异常。 在本 报告期 内也 未发 生 因 异常交 易而 受到 监管 机构 处罚的 情况 。 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 10 页 共 36 页


4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析





2016 年, 整 体 A 股市 场的关 键词 是低 风险 偏好 。 一方面 全球 政治 经济 形势 面临诸 多不 确定 性, 期间经历了美 国加息、 英 国脱欧、中国 房地产调 控 等;另一方面 监管政策 逐 步趋严,如 限制跨界 并购、 债市 去杠 杆等 。市 场风格 来看 ,全 年以 中小 创为代 表的 成长 股整 体表 现不佳 。





从 本基 金操 作来 看,2016 年 表现 受整 体市 场风 格影响 较大 。 上 半年 开年 经历 “ 熔断 ” 表 现较 差,下 半年 通过 有效 把 握 PPP 等 结构 性行 情及 精选 优质个 股, 整体 业绩 有所 好转。 在整 个一 年的 经历中 ,成 长基 金逐 步适 应整体 市场 环境 的变 化, 以更加 开放 的态 度去 把握 不同类 型的 机会 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.3065 元 ,本 报 告期份 额净 值增 长率 为-22.96% , 同期 业 绩比较 基准 增长 率为-12.26% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望





展望 2017 年 , 我 们对A 股的 基本 判断 是 :1 ) 整 体机会 好 于2016 年 , 核心 的变化 在于 随着 全 球利率逐步 回升投资 者信 心逐步恢复 ;2)全年 来看 大小票风格 整体趋于 均衡 ;3)市场整 体扩容 背景下 优质 龙头 企业 将获 取估值 溢价 。





成长 基金将在 做好风 险应对的前提 下,继续 发 挥方向专注和 自下而上 的 两大既有优势 ,重点 布局以下领 域的投资 机会 :1)景气度 向上的细 分行 业,如文化 传媒、光 通信 等;2)估值 合理且 具备长 期成 长潜 力的 优质 龙头企 业;3) 改革 方向 加 快推进 的领 域, 如国 企改 革等。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明





本基 金管理人 按照相 关法律法规规 定,设有 估 值委员会,并 制定了相 关 制度及流程。 估值委 员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告 期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管基金 运 营的副总经 理担任, 成员包 括但 不限 于督 察长 、 主 管投 研的 副总 经理 或 投资总 监 、 基 金投 资部 、 研究部 、 金融 工程 部、 固定收益部、 合规风控 部 门、基金运营 部的主要 负 责人;委员会 秘书由基 金 运营部负责 人担任。 所有人 员均 具有 丰富 的专 业工作 经历 ,具 备良 好的 专业经 验和 专业 胜任 能力 。 基金经理 参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品 种的基 金经 理不 参与 最终 的投 票 表决 。 本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者 利益最 大化 为最 高准 则。 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 11 页 共 36 页








本基 金管理人 已与中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议,由 其 按约定提供银 行间同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ,本基金 本 报告期内未进 行利润分 配 。目前无其他 利 润分配 安排 。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者 基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 2016 年度,基金托管人在 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议,尽职 尽责地履 行了托 管人 应尽 的义 务, 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 2016 年度, 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司在 泰达 宏利 价值优 化型 成长 类行 业混 合型证 券投 资 基 金投资运作、 基金资产 净 值 的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等问 题上,托 管人未 发现 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 2016 年度, 由泰 达宏 利基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关泰 达宏利 价值 优 化 型成长类行业 混合型证 券 投资基金的年 度报告中 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、 财务会计 报告相 关内 容、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确、 完整。 §6 审计报 告 本基 金2016 年 年度 报告 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所 ( 特 殊 普通 合伙 ) 审 计 , 注册会 计师 签 字出具 了无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 可阅 读年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 12 页 共 36 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业混 合型 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 9,730,978.98 7,830.17 结算备 付金 8,701,818.52 82,088,571.74 存出保 证金 752,611.79 2,286,724.31 交易性 金融 资产 885,944,138.29 1,017,619,128.24 其中: 股票 投资 713,249,913.29 799,654,928.24 基金投 资 - - 债券投 资 172,694,225.00 217,964,200.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 2,500,123.75 应收证 券清 算款 6,982,320.75 - 应收利 息 2,803,795.56 5,291,092.18 应收股 利 - - 应收申 购款 61,938.90 204,178.50 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 914,977,602.79 1,109,997,648.89 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 114,649,828.02 50,000,000.00 应付证 券清 算款 5,944,071.33 - 应付赎 回款 389,673.93 876,080.03 应付管 理人 报酬 1,018,828.75 1,333,115.20 应付托 管费 169,804.80 222,185.87 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 2,041,140.08 4,714,647.70 应交税 费 - - 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 13 页 共 36 页


应付利 息 143,788.41 4,277.11 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 200,284.28 102,623.67 负债合 计 124,557,419.60 57,252,929.58 所有 者权益:


实收基 金 604,974,900.53 620,761,463.04 未分配 利润 185,445,282.66 431,983,256.27 所有者 权益 合计 790,420,183.19 1,052,744,719.31 负债和 所有 者权 益总 计 914,977,602.79 1,109,997,648.89 注:报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 1.3065 元, 基金 份额 总 额 604,974,900.53 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业混 合型 证券投 资基 金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 一、收入 -214,560,070.63 756,756,282.25 1.利息 收入 6,046,710.14 12,885,583.01 其中: 存款 利息 收入 415,003.27 691,410.70 债券利 息收 入 5,594,955.69 11,529,728.55 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 36,751.18 664,443.76 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -119,772,568.50 801,808,958.63 其中: 股票 投资 收益 -121,257,658.21 797,798,077.63 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -184,598.42 1,057,176.70 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,669,688.13 2,953,704.30 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) -101,204,318.99 -60,290,319.92 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 370,106.72 2,352,060.53 减: 二、费用 31,184,985.63 59,385,997.35 1.管 理人 报酬 11,892,041.43 20,024,269.18 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 14 页 共 36 页


2.托 管费 1,982,006.91 3,337,378.23 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 14,269,719.40 33,297,468.14 5.利 息支 出 2,800,838.89 2,470,114.44 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,800,838.89 2,470,114.44 6.其 他费 用 240,379.00 256,767.36 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -245,745,056.26 697,370,284.90 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -245,745,056.26 697,370,284.90


7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变 动表 会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业混 合型 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 620,761,463.04 431,983,256.27 1,052,744,719.31 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - -245,745,056.26 -245,745,056.26 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -15,786,562.51 -792,917.35 -16,579,479.86 其中:1. 基 金申 购款 276,378,116.47 86,937,310.28 363,315,426.75 2. 基金 赎回 款 -292,164,678.98 -87,730,227.63 -379,894,906.61 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 604,974,900.53 185,445,282.66 790,420,183.19 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 15 页 共 36 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,341,558,347.42 207,283,444.83 1,548,841,792.25 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - 697,370,284.90 697,370,284.90 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -720,796,884.38 -472,670,473.46 -1,193,467,357.84 其中:1. 基 金申 购款 860,428,881.72 691,040,433.72 1,551,469,315.44 2. 基金 赎回 款 -1,581,225,766.10 -1,163,710,907.18 -2,744,936,673.28 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 620,761,463.04 431,983,256.27 1,052,744,719.31 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘建______














______ 傅国 庆______














____王泉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 泰达宏 利价 值优 化型 行业 类别系 列证 券投 资基 金( 以 下简称 “ 本 系列 基金 ”, 原 湘财合 丰价 值 优化型系列行 业类别开 放 式证券投资基 金,后更 名 为泰达荷银价 值 优化型 系 列行业类别 证券投资 基金) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监基 金字[2003] 第 21 号《 关于 同 意湘财合丰价 值优化型 成 长类行业证券 投资基金 、 周期类行业证 券投资基 金 、稳定类行 业证券投 资基金 设立 的批 复》 核准 ,由基 金发 起人 湘财 合丰 基金管 理有 限公 司( 于 2004 年 1 月 9 日更名 为 湘财荷 银基 金管 理有 限公 司, 于 2006 年 4 月 27 日更名 为泰 达荷 银基 金管 理有限 公司 ,于 2010 年3 月9 日 更名 为泰 达宏 利基金 管理 有限 公司)依 照 《证券 投资 基金 管理 暂行 办 法》 及 其实 施细 则、 《开放 式证 券投 资基 金试 点办法 》 等 有关 规定 和 《 湘 财合丰 价值 优化 型成 长类 行业证 券投 资基 金、 周期类 行业 证券 投资 基金 、稳定 类行 业证 券投 资基 金基金 契约 》发 起, 并 于 2003 年 4 月 25 日募 集成立 。 本系列 基金 的基 金名 称于2004 年10 月13 日改 为湘 财 合丰价 值优 化型 成长 类行 业证券 投资 基泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 16 页 共 36 页


金、 周期 类行 业证 券投 资 基金 、 稳 定类 行业 证券 投 资基金 。 于2006 年 6 月 6 日改为 泰达 荷银 价值 优化型成长类 行业证券 投 资基金、周期 类行业证 券 投资基 金、稳 定类行业 证 券投资基金 。根据本 系列基 金的 基金 管理 人 2010 年 3 月 17 日发 布的 《 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司关于 变更 公司 旗下 公募基 金名 称的 公告 》 , 本 系列基 金自 公告 发布 之日 起更名 为泰 达宏 利价 值优 化型成 长类 行业 证 券 投资基金、周 期类行业 证 券投资基金、 稳定类行 业 证券投资基金 。根据 2014 年中国证监 会令第 104 号 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 , 本 系 列基金 于 2015 年 7 月 22 日公告 后更 名为 泰 达宏利价值优 化型成长 类 行业混合型证 券投资基 金 、周期类行业 混合型证 券 投资基金、 稳定类行 业混合 型证 券投 资基 金。 本系列基金为 契约型开 放 式,存续期限 不定,目 前 下设三个子基 金,分别 为 泰达宏利价值 优 化型成长类行 业混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)、泰 达宏利价 值优 化型周期类 行业 混 合型证券投资 基金和泰 达 宏利价值优化 型稳定类 行 业混合型证券 投资基金 。 本系列基金 首次设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 2,630,119,050.77 元,其 中包 括本 基金 1,021,628,749.98 元、 泰达宏利价值优 化型周期 类行业混合型证 券投资基 金 627,135,410.16 元和 泰达宏利价值优 化型 稳定类 行业 混合 型证 券投 资基 金 981,354,890.63 元 , 业经 普华 永道 中天 会计 师 事务所 有限 公司 普 华永道验字(2003) 第 50 号验资报告予 以验证。 本 基金的基金管 理人为泰 达 宏利基金管理 有限公 司,基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司( 以 下简 称 “交通 银行 ”) 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利价值优化 型成长类 行 业混合型证券 投 资基金、周期 类行业混 合 型证券投资基 金、稳定 类 行业混合型证 券投资基 金 基金合同》 的有关规 定,本系列基 金的投资 范 围为国内依法 公开发行 、 上市的股票和 债券以及 中 国证监会允 许基金投 资的其它金融 工具。其 中 股票投资部分 分别主要 投 资于成长、稳 定、周期 三 个行业类别 中依据市 净率和市盈率 与每股预 期 收益增长率之 比所确定 的 具有增长潜力 的价值优 化 型股票。每 只行业类 别基金投资于 股票、债 券 的比重不低于 该基金资 产 总值的 80% ,投 资于 国债 的比重不低于 该基金 资产净值的 20% 。本基 金 的业绩比较基 准为:富时 中国 A600 成长行 业指数 ×65%+上 证国债指 数 ×35% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月30 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 价值优 化型 成长 类行泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 17 页 共 36 页


业混合型证券 投资基金 、 周期类行业混 合型证券 投 资基金、稳定 类行业混 合 型证券投资 基金基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有 关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 政 策的通知》及 其他相 关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 18 页 共 36 页


收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 宏利资 产管 理( 香港 )有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 股票 交易 。 7.4.8.1.2 债 券交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 交易 。 7.4.8.1.3 债 券回 购交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 回购 交易。 7.4.8.1.4 权 证交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金





本基 金本 报告 期内 及 上年度 可比 期间 无应 支付 关联方 的佣 金。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 19 页 共 36 页


单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 11,892,041.43 20,024,269.18 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,443,412.66 3,658,384.95 注: 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 : 日管 理 人报 酬= 前 一日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,982,006.91 3,337,378.23 注:支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易


本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 债券 ( 含回购 ) 的 交易 。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况





本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况





本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管 的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银行 9,730,978.98 262,090.99 7,830.17 429,259.10 注:1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人交 通银 行保 管,按 约定 利率 计息 。 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 20 页 共 36 页








2. 本 基金用于 证券交 易结算的资金 通过 “交 通 银行基金托管 结算资金 专 用存款账户 ” 转存于 中国证 券登 记结 算有 限责 任 公司 ,按 银行 同业 利率 计息。 于 2016 年 12 月 31 日的相 关余 额在 资 产负债 表中 的 “ 结算 备付 金 ”科 目中 单独 列示(2015 年 12 月 31 日 :同)。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况





本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 7.4.9 期 末( 2016 年12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券





本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/ 增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300005 探路 者 2016 年 11 月 28 日 重大 事项 16.69 2017 年2 月 6 日 15.02 2,496,290 42,194,106.36 41,663,080.10 - 300065 海兰 信 2016 年 12 月8 日 重大 事项 38.52 - - 563,260 22,147,681.54 21,696,775.20 - 000547 航天 发展 2016 年4 月 19 日 重大 事项 15.36 2017 年1 月 3 日 16.90 905,200 13,701,649.86 13,903,872.00 - 注: 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末 2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额34,649,828.02 元 ,是 以如 下债 券作 为抵押 : 金额单 位: 人民 币元 债 券 代 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 21 页 共 36 页


码 140347 14 进出47 2017 年1 月5 日 100.84 350,000 35,294,000.00 合计





350,000 35,294,000.00 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末 2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额80,000,000.00 元 , 于2017 年 1 月 4 日前先 后到 期。 该类 交易 要求本 基金 转入 质押 库的债 券, 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后,不 低于 债券 回购 交易 的余额 。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债 直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2016 年12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 635,986,185.99 元, 属于 第二 层次的 余额 为 249,957,952.30 元 ,无 属于 第 三层次 的余 额(2015 年 12 月31 日: 第一 层次799,654,928.24 元, 第二层 次 217,964,200.00 元, 无第三 层次)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于 证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允 价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 22 页 共 36 页


于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 713,249,913.29 77.95 其中: 股票 713,249,913.29 77.95 2 固定收 益投 资 172,694,225.00 18.87 其中: 债券 172,694,225.00 18.87








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,432,797.50 2.01 7 其他各 项资 产 10,600,667.00 1.16 8 合计 914,977,602.79 100.00


8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 409,538,854.58 51.81 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 23 页 共 36 页


F 批发和 零售 业 15,761,765.55 1.99 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 160,477,254.91 20.30 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 15,609,403.12 1.97 R 文化、 体育 和娱 乐业 111,862,635.13 14.15 S 综合 - - 合计 713,249,913.29 90.24


8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合





本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(% ) 1 300005 探路者 2,496,290 41,663,080.10 5.27 2 002017 东信和 平 2,515,855 39,700,191.90 5.02 3 600977 中国电 影 1,694,747 39,131,708.23 4.95 4 002281 光迅科 技 419,300 32,915,050.00 4.16 5 300207 欣旺达 2,311,652 32,131,962.80 4.07 6 002421 达实智 能 4,180,142 27,505,334.36 3.48 7 002502 骅威文 化 2,021,950 26,123,594.00 3.31 8 002739 万达院 线 445,786 24,103,649.02 3.05 9 002609 捷顺科 技 1,495,848 23,933,568.00 3.03 10 002294 信立泰 816,498 23,874,401.52 3.02 注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 本公 司网站 的年 度报 告正泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 24 页 共 36 页


文。 8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002405 四维图 新 74,979,559.48 7.12 2 300207 欣旺达 63,015,268.64 5.99 3 002464 金利科 技 61,388,498.40 5.83 4 300114 中航电 测 59,621,175.08 5.66 5 000892 星美联 合 57,138,494.57 5.43 6 002017 东信和 平 54,732,000.43 5.20 7 000623 吉林敖 东 50,279,281.41 4.78 8 002655 共达电 声 49,824,774.94 4.73 9 600977 中国电 影 47,701,647.48 4.53 10 002055 得润电 子 47,226,872.11 4.49 11 002659 中泰桥 梁 46,709,903.77 4.44 12 000911 南宁糖 业 45,834,843.20 4.35 13 600661 新南洋 44,499,243.21 4.23 14 300133 华策影 视 44,476,185.16 4.22 15 300359 全通教 育 43,439,863.04 4.13 16 002502 骅威文 化 43,016,769.02 4.09 17 000977 浪潮信 息 42,783,454.09 4.06 18 600831 广电网 络 42,596,359.56 4.05 19 300005 探路者 42,194,106.36 4.01 20 002294 信立泰 41,449,844.48 3.94 21 600373 中文传 媒 41,439,589.88 3.94 22 002551 尚荣医 疗 40,973,887.92 3.89 23 002354 天神娱 乐 40,389,337.30 3.84 24 002670 国盛金 控 40,300,633.51 3.83 25 300251 光线传 媒 39,902,604.75 3.79 26 002079 苏州固 锝 39,594,128.81 3.76 27 300390 天华超 净 39,467,169.18 3.75 28 300365 恒华科 技 38,926,578.25 3.70 29 300231 银信科 技 38,285,394.45 3.64 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 25 页 共 36 页


30 600050 中国联 通 38,165,064.27 3.63 31 600351 亚宝药 业 37,863,097.86 3.60 32 002609 捷顺科 技 37,592,314.55 3.57 33 000915 山大华 特 35,914,359.20 3.41 34 300383 光环新 网 35,824,012.04 3.40 35 002718 友邦吊 顶 35,740,343.72 3.39 36 300007 汉威电 子 35,455,159.72 3.37 37 600060 海信电 器 35,239,313.60 3.35 38 600666 奥瑞德 35,007,281.90 3.33 39 300037 新宙邦 34,720,582.46 3.30 40 600392 盛和资 源 34,396,238.60 3.27 41 600584 长电科 技 34,136,148.15 3.24 42 000963 华东医 药 33,812,266.61 3.21 43 002421 达实智 能 33,648,969.99 3.20 44 300080 易成新 能 33,321,742.04 3.17 45 600366 宁波韵 升 33,029,948.30 3.14 46 300048 合康新 能 32,198,897.87 3.06 47 002343 慈文传 媒 32,041,149.92 3.04 48 002281 光迅科 技 31,814,185.50 3.02 49 002364 中恒电 气 30,817,084.51 2.93 50 300136 信维通 信 30,674,455.27 2.91 51 600718 东软集 团 30,509,401.38 2.90 52 300377 赢时胜 30,503,210.10 2.90 53 002229 鸿博股 份 30,484,540.10 2.90 54 002050 三花智 控 30,418,488.84 2.89 55 002165 红 宝 丽 29,940,610.56 2.84 56 002739 万达院 线 29,783,988.45 2.83 57 300314 戴维医 疗 29,507,077.02 2.80 58 002589 瑞康医 药 29,133,151.24 2.77 59 300332 天壕环 境 28,717,407.82 2.73 60 300127 银河磁 体 28,328,528.00 2.69 61 300356 光一科 技 28,263,792.80 2.68 62 300089 文化长 城 28,174,284.13 2.68 63 002111 威海广 泰 28,105,125.12 2.67 64 002089 新 海 宜 27,344,835.10 2.60 65 600259 广晟有 色 27,331,318.62 2.60 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 26 页 共 36 页


66 300113 顺网科 技 27,304,367.13 2.59 67 300465 高伟达 27,250,818.92 2.59 68 000928 中钢国 际 26,945,836.81 2.56 69 300284 苏交科 26,764,740.58 2.54 70 002446 盛路通 信 26,513,706.26 2.52 71 300031 宝通科 技 26,441,280.59 2.51 72 000401 冀东水 泥 26,293,064.33 2.50 73 000712 锦龙股 份 26,067,105.42 2.48 74 300446 乐凯新 材 25,761,852.14 2.45 75 300065 海兰信 25,693,449.62 2.44 76 000969 安泰科 技 25,606,084.37 2.43 77 300364 中文在 线 25,496,309.38 2.42 78 300342 天银机 电 25,300,215.57 2.40 79 002383 合众思 壮 25,245,979.68 2.40 80 002123 梦网荣 信 25,082,700.32 2.38 81 603588 高能环 境 24,782,230.50 2.35 82 600853 龙建股 份 24,699,176.33 2.35 83 002436 兴森科 技 24,327,116.32 2.31 84 000919 金陵药 业 24,286,490.72 2.31 85 600667 太极实 业 24,237,436.91 2.30 86 600801 华新水 泥 24,167,326.86 2.30 87 300259 新天科 技 23,853,793.32 2.27 88 000531 穗恒运 A 23,299,540.80 2.21 89 002339 积成电 子 23,082,113.04 2.19 90 002025 航天电 器 22,765,513.05 2.16 91 002074 国轩高 科 22,740,215.52 2.16 92 002230 科大讯 飞 22,708,374.90 2.16 93 300253 卫宁健 康 22,698,994.00 2.16 94 002076 雪 莱 特 22,687,259.31 2.16 95 601088 中国神 华 22,538,362.41 2.14 96 002008 大族激 光 22,466,383.34 2.13 97 000050 深天马 A 22,424,246.00 2.13 98 002189 利达光 电 22,391,106.88 2.13 99 600976 健民集 团 22,223,379.17 2.11 100 300373 扬杰科 技 21,680,166.54 2.06 101 300273 和佳股 份 21,652,146.50 2.06 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 27 页 共 36 页


102 600919 江苏银 行 21,209,377.00 2.01 103 002351 漫步者 21,163,554.00 2.01 104 601997 贵阳银 行 21,143,841.00 2.01 注:“买入金 额”(或 “ 买入股票成本 ”)、“ 卖 出金额”(或 “卖出股 票 收入”)均 按买卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002464 金利科 技 75,420,734.28 7.16 2 300048 合康新 能 73,167,329.88 6.95 3 002405 四维图 新 68,032,341.45 6.46 4 300284 苏交科 66,966,236.32 6.36 5 002670 国盛金 控 62,191,580.95 5.91 6 300114 中航电 测 62,181,638.15 5.91 7 000892 星美联 合 53,814,569.88 5.11 8 002055 得润电 子 51,953,647.72 4.94 9 000623 吉林敖 东 49,544,763.19 4.71 10 002462 嘉事堂 48,064,130.17 4.57 11 002655 共达电 声 47,531,912.42 4.52 12 600050 中国联 通 46,513,090.46 4.42 13 002659 中泰桥 梁 46,064,754.72 4.38 14 000802 北京文 化 45,802,616.34 4.35 15 300133 华策影 视 44,995,970.38 4.27 16 300359 全通教 育 44,363,537.81 4.21 17 000911 南宁糖 业 43,897,355.86 4.17 18 002079 苏州固 锝 43,709,752.77 4.15 19 300377 赢时胜 43,283,667.73 4.11 20 300365 恒华科 技 43,028,975.30 4.09 21 300383 光环新 网 42,482,175.84 4.04 22 002354 天神娱 乐 42,335,128.61 4.02 23 300037 新宙邦 42,094,865.89 4.00 24 000638 万方发 展 41,274,652.39 3.92 25 300171 东富龙 40,632,272.46 3.86 26 300231 银信科 技 40,566,691.14 3.85 27 600584 长电科 技 39,743,558.21 3.78 28 000977 浪潮信 息 39,545,990.85 3.76 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 28 页 共 36 页


29 600666 奥瑞德 39,409,850.46 3.74 30 002718 友邦吊 顶 39,045,789.21 3.71 31 600661 新南洋 38,856,331.62 3.69 32 300390 天华超 净 37,502,168.20 3.56 33 000915 山大华 特 36,964,999.45 3.51 34 002433 太安堂 35,617,279.87 3.38 35 000963 华东医 药 35,259,563.27 3.35 36 600351 亚宝药 业 35,115,942.74 3.34 37 002343 慈文传 媒 35,059,715.67 3.33 38 600060 海信电 器 34,089,797.86 3.24 39 300007 汉威电 子 33,805,629.40 3.21 40 600373 中文传 媒 32,954,242.25 3.13 41 002699 美盛文 化 32,695,702.33 3.11 42 600366 宁波韵 升 32,597,896.02 3.10 43 002050 三 花智 控 32,587,303.77 3.10 44 002589 瑞康医 药 32,357,254.43 3.07 45 300332 天壕环 境 32,022,792.60 3.04 46 600392 盛和资 源 32,022,507.06 3.04 47 300356 光一科 技 31,837,453.82 3.02 48 002364 中恒电 气 31,456,792.11 2.99 49 300080 易成新 能 31,284,216.98 2.97 50 002165 红 宝 丽 31,093,988.03 2.95 51 300136 信维通 信 30,080,955.00 2.86 52 300089 文化长 城 29,974,333.86 2.85 53 002383 合众思 壮 29,718,580.50 2.82 54 600667 太极实 业 28,502,675.97 2.71 55 000401 冀东水 泥 28,429,633.76 2.70 56 002074 国轩高 科 28,275,826.51 2.69 57 600853 龙建股 份 28,139,482.17 2.67 58 000733 振华科 技 27,984,865.68 2.66 59 002436 兴森科 技 27,978,735.89 2.66 60 300364 中文在 线 27,919,970.81 2.65 61 600718 东软集 团 27,912,211.29 2.65 62 002446 盛路通 信 27,526,531.47 2.61 63 300207 欣旺达 27,387,012.93 2.60 64 002229 鸿博股 份 27,123,467.61 2.58 65 300314 戴维医 疗 26,976,355.91 2.56 66 002076 雪 莱 特 26,889,547.00 2.55 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 29 页 共 36 页


67 300127 银河磁 体 26,843,415.58 2.55 68 002308 威创股 份 26,321,091.46 2.50 69 603588 高能环 境 26,288,776.83 2.50 70 300031 宝通科 技 26,222,596.92 2.49 71 000928 中钢国 际 25,977,139.53 2.47 72 002111 威海广 泰 25,911,154.85 2.46 73 300373 扬杰科 技 25,514,677.52 2.42 74 002339 积成电 子 25,488,241.18 2.42 75 600259 广晟有 色 25,347,249.64 2.41 76 300310 宜通世 纪 25,250,392.61 2.40 77 002530 丰东股 份 24,954,045.62 2.37 78 002713 东易日 盛 24,916,686.09 2.37 79 002123 梦网荣 信 24,798,009.28 2.36 80 002089 新 海 宜 24,632,352.87 2.34 81 002675 东诚药 业 24,437,287.04 2.32 82 000969 安泰科 技 23,714,805.98 2.25 83 600801 华新水 泥 23,442,470.01 2.23 84 000411 英特集 团 23,429,920.95 2.23 85 603678 火炬电 子 23,245,871.51 2.21 86 600919 江苏银 行 23,229,085.12 2.21 87 300465 高伟达 22,729,855.00 2.16 88 000712 锦龙股 份 22,704,240.10 2.16 89 601088 中国神 华 22,531,230.48 2.14 90 601997 贵阳银 行 22,503,444.97 2.14 91 600595 中孚实 业 22,440,454.98 2.13 92 600158 中体产 业 22,340,792.75 2.12 93 300367 东方网 力 22,252,029.08 2.11 94 603598 引力传 媒 22,080,210.89 2.10 95 002008 大族激 光 22,042,822.39 2.09 96 000807 云铝股 份 21,983,075.25 2.09 97 000917 电广传 媒 21,909,250.35 2.08 98 300253 卫宁健 康 21,715,685.09 2.06 99 000531 穗恒运 A 21,653,897.16 2.06 100 300259 新天科 技 21,610,475.15 2.05 101 002230 科大讯 飞 21,599,393.73 2.05 102 002189 利达光 电 21,362,698.06 2.03 103 300251 光线传 媒 21,305,300.63 2.02 注: “ 买入 金额 ” ( 或 “ 买入 股票成 本” ) 、 “ 卖出 金额 ” ( 或 “ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 (成泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 30 页 共 36 页


交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,781,392,924.70 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 4,648,806,474.49 注: “ 买入 金额 ” ( 或 “ 买入 股票成 本” ) 、 “ 卖出 金额 ” ( 或 “ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 102,602,225.00 12.98 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 70,092,000.00 8.87 其中: 政策 性金 融债 70,092,000.00 8.87 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 172,694,225.00 21.85


8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量 ( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(% ) 1 010107 21 国债 ⑺ 598,900 63,034,225.00 7.97 2 140347 14 进出 47 500,000 50,420,000.00 6.38 3 020135 16 贴债 37 400,000 39,568,000.00 5.01 4 160208 16 国开 08 200,000 19,672,000.00 2.49 注:以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债权 投资 。 8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 31 页 共 36 页


8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策 在报告 期内 ,本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细





本 基金 本报 告 期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。 8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价 本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 8.12 投 资组 合报 告附注 8.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 8.12.2


基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 752,611.79 2 应收证 券清 算款 6,982,320.75 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,803,795.56 5 应收申 购款 61,938.90 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 32 页 共 36 页


6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,600,667.00


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300005 探路者 41,663,080.10 5.27 重大事 项


8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分


由于 四舍 五入 的原 因, 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 45,650 13,252.46 74,453,582.79 12.31% 530,521,317.74 87.69%


9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员 持有 本基 金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 277,161.10 0.0458%


9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 33 页 共 36 页


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2003 年 4 月 25 日 ) 基金 份额 总额 1,021,690,071.80 本报告 期期 初基 金份 额总 额 620,761,463.04 本报告 期基 金总 申购 份额 276,378,116.47 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 292,164,678.98 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 604,974,900.53


§11 重大事件揭示 11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议 报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。








11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动 1 、2016 年12 月, 基金 管 理人职 工代 表大 会决 议公 布 : 廖仁 勇、 葛文 娜担 任 公司新 一届 监事 会职工 监事 ,王 泉、 邓艺 颖不再 担任 职工 监事 。监 事会其 余成 员保 持不 变。 2 、2016 年12 月, 基金 管 理人股 东会 决议 : 刁锋 担 任公司 新一 届董 事会 董事 , 孙 泉不 再担 任 董 事 ;张 建强 、查 卡拉 ?西索 瓦 、樸 睿波 担任 新一 届董 事 会独 立董 事, 汪丁 丁、 周 小明 、杜 英华 不再担 任独 立董 事。 董事 会其余 成员 保持 不变 。 3 、本 报告 期本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。











11.4 基 金 投资 策略的 改变 本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。











泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 34 页 共 36 页


11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况 本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ,本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合 伙)审 计费 用为10 万 元, 该审计 机构 对本 基金 提供 的审计 服务 的连 续年 限 为14 年。





11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 未受 到任何 稽查 或 处 罚。





11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申万宏源 2 1,492,343,760.29 15.83% 1,389,820.71 15.83% - 中金公司 3 1,368,084,195.66 14.51% 1,274,099.11 14.51% - 国泰君安 1 1,230,226,873.84 13.05% 1,145,711.91 13.05% - 兴业证券 2 1,055,058,935.51 11.19% 982,578.28 11.19% - 华信证券 1 1,042,144,277.70 11.05% 970,550.11 11.05% - 招商证券 1 899,723,716.17 9.54% 837,914.32 9.54% - 中投证券 1 720,532,222.77 7.64% 671,031.75 7.64% - 银河证券 1 657,886,669.86 6.98% 612,690.00 6.98% - 东兴证券 1 555,584,470.84 5.89% 517,415.95 5.89% - 国金证券 1 408,614,276.55 4.33% 380,540.57 4.33% - 海通证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 35 页 共 36 页


华鑫证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 注:( 一)2016 年本 基金 新 增华信 证券 、信 达证 券交 易单元 。 (二) 交易 单元 选择 的标 准 和程序 基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 , 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易单 元, 选择的 标准 是: (1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要; (3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 11.7.2 基 金 租用 证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 申万宏源 53,029,324.54 15.82% 2,068,200,000.00 27.66% - - 中金公司 - - - - - - 国泰君安 199,865,112.12 59.61% 4,283,000,000.00 57.29% - - 兴业证券 - - 20,000,000.00 0.27% - - 华信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国金证券 82,406,799.48 24.58% 1,105,000,000.00 14.78% - - 海通证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 泰达宏利成长混合 2016 年年度 报告摘要 第 36 页 共 36 页


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泰达宏利基金管理有限公司 2017 年3 月 30 日