泰 达 宏 利 价值 优 化 型 周期 类 行 业 混合 型 证
券 投 资 基金 2016 年年 度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利周 期混 合
基金主 代码 162202
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年4 月25 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 180,552,169.67 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 周期 行业 类 别中 内在 价值 被相 对低
估 ， 并与 同行 业类 别上 市公 司 相比 具有 更高 增长 潜力
的 上 市公 司。 在有 效控 制投 资 组合 风险 的前 提下 ，为
基金份 额持 有人 提供 长期 稳定的 投资 回报 。
投资策 略 采用 “自 上而 下” 的投 资 方法 ， 具 体体 现在 资产 配 置、
行业配 置和 个股 选择 的全 过程中 。
业绩比 较基 准 65％× 富时 中国A600 周期 行业指 数＋35％ ×上 证国 债
指数
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于较 高风 险的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 陆志俊
联系电 话 010 －66577808 95559
电子邮 箱 irm@mfcteda.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95559
传真 010 －66577666 021-62701216
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要会 计 数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 3,149,916.32 124,841,464.67 51,559,976.86
本期利 润 -29,579,908.93 101,200,800.91 62,072,930.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1550 0.4141 0.1416
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.79% 28.87% 19.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年 末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2981 0.4551 0.1291
期末基 金资 产净 值 234,374,177.08 279,864,525.71 397,062,098.79
期末基 金份 额净 值 1.2981 1.4551 1.1291
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字；
3. 期末 可供 分配 利润 等 于期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.60% 0.76% 2.22% 0.56% -2.82% 0.20%
过去六 个月 -4.59% 0.86% 4.83% 0.60% -9.42% 0.26%
过去一 年 -10.79% 1.88% -9.61% 1.05% -1.18% 0.83%
过去三 年 37.12% 2.12% 31.35% 1.31% 5.77% 0.81%
过去五 年 66.25% 1.80% 26.55% 1.18% 39.70% 0.62%
自基金 合同
生效起 至今
587.52% 1.57% 138.75% 1.28% 448.77% 0.29%
注： 本 基金 业绩 比较 基准:65% 富 时中 国A600 周 期行 业指数+35% 上证 国债 指数 。 上证 国债 指数 选取
的样本 为在 上海 证券 交易 所上市 交易 的、 除浮 息债 外的国 债品 种， 样本 国债 的 剩余 期限 分布 均匀 ，
收益率曲线较 为完整、 合 理，而且参与 主体丰富 ， 竞价交易连续 性更强， 能 反映出市场 利率的瞬
息变化 ，客 观、 真实 地标 示出利 率市 场整 体的 收益 风险度 。
富时中 国 A600 周期 行业 指 数是从 新华 富时 中国 A600 行业指 数中 重新 归类 而成 ，成份 股按 照全 球泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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公认并已广泛 采用的富 时 指数全球行业 分类系统 进 行分类，全面 体现周期 行 业类别的风 险收益特
征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
本 报告 期末 ，本 基金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 规定 的比 例要 求。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
根据 本基金合 同及基 金实际运作的 情况，本 基 金近三年未进 行利润分 配 。目前无其他 收益分
配安排 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年 6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目 前公 司管 理着 包括 泰达宏 利价 值优 化型 系列 基金、 泰达 宏利 行业 精选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金、 泰达 宏利 首选 企 业股票 型证 券投 资基 金、 泰 达宏利 市值 优选 混合 型证 券投资 基金(LOF) 、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级 证
券投资基金、 泰达宏利 逆 向策略混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 信用合利 定 期开放债券 型证券投
资基金、泰达 宏利收益 增 强债券型证券 投资基金 、 泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基 金、泰达
宏利养老收益 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利淘 利 债 券型证券投 资基金、 泰 达宏利转型 机遇股票
型证券投资基 金、泰达 宏 利改革动力量 化策略灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 创盈灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利复 兴伟业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利 新起点灵
活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 蓝筹价值 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏 利新思路 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益灵 活配置混 合 型证券投资基 金、泰达 宏 利活期友货 币市场基
金、泰达宏利 绝对收益 策 略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、泰达宏 利 同顺大数据 量化优选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利多元回 报 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利增利 灵活配置
定期开放混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利汇利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利量化增强 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 启 智灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利定宏 混 合型证券投 资基金、
泰达宏利创金 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利亚洲债券 型证券投 资 基金、泰达 宏利睿智
稳健灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利纯 利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利京元 宝货币市
场基金 在内 的四 十多 只证 券投资 基金 。
本公 司采用团 队投资 方式，即通过 整个投资 团 队全体人员的 共同努力 ， 力求实现基金 财产的
持续增 值。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吕越超
本 基 金 基
金经理
2014 年11 月
21 日
2016 年 7 月 4 日 6
金融学 硕士 ，2010 年7
月至2010 年12 月就 职
于长江证券股份有限
公司， 担任 机械 行业 分
析师；2010 年 12 月加
盟泰达宏利基金管理
有限公 司任 研究 员； 具
备 6 年 基金 从业 经验 ，
6 年证券投资管理经
验，具有基金从业资
格。
邓艺颖
本 基 金 基
金 经 理 ；
2016 年 6 月
29 日
- 11
金融学 硕士 ；2004 年5
月至 2005 年 4 月就 职泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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投 资 副 总
监 兼 研 究
部总监
于中国工商银行广东
省分行公司业务部；
2005 年 4 月加 盟泰 达
宏利基金管理有限公
司， 先 后担 任交 易部 交
易员、 固定 收益 部研 究
员、 研 究部 副总 监， 现
任投资副总监兼研究
部总监 ；具 备 11 年基
金从业 经验 ， 11 年证 券
投资管 理经 验， 具有 基
金从业 资格 。
丁宇佳
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2015 年 3 月
17 日
- 8
理学学士；2008 年 7
月加入泰达宏利基金
管理有 限公 司， 担任 交
易部交 易员 ， 负 责债 券
交易工作；2013 年 9
月起先后担任固定收
益部研 究员 、 基 金经 理
助理、 基金 经理 ； 具 备
8 年 基 金 从 业 经 验 ，8
年证券 投资 管理 经验 ，
具有基 金从 业资 格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 披露 的日 期。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续；对于
债券一 级市 场 申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易， 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的 公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
本报告期内， 除指数基 金 以外的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 中 ，同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 共出 现 了 30 次。30 次涉及 的投 资组 合
一方均为按照 量化策略 进 行投资，虽然 买卖股票 量 少，但由于个 股流动性 较 差，交易量 小，致使
成交较 少的 单边 交易 量仍 然超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 未 发现 异常。 在本 报告期 内也 未发 生 因
异常交 易而 受到 监管 机构 处罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年宏 观经 济整 体 以复苏 为主 线， 发电 量、 货运周 转量 等微 观数 据逐 渐回升 ； 货 币政 策稳
健；风险偏好在年初系统 性下降之后逐步抬升，英 国脱欧、美国大选是阶段 性扰动。回顾 2016泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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年，市 场经 过 1 月的 快速 下跌， 整体 以震 荡向 上为 主。二 季度 市场 有结 构性 机会， 新能 源汽 车 、
OLED 等产 业趋 势明 确的 板 块有明 显超 额收 益。 下半 年供给 侧改 革叠 加经 济复 苏超预 期， 以建 筑、
钢铁、 煤炭 、石 油石 化等 周期性 行业 表现 强势 。
本基金 2016 年 主要 采 用了自 上而 下风 格判 断结 合行业 轮动 投资 策略 。 上 半年精 选个 股， 主要
仓位配置于泛 娱乐、新 能 源汽 车等长期 行业趋势 向 好的板块。下 半年则坚 定 认可经济复 苏，以投
资时钟为基础 做行业轮 动 ，主要仓位配 置于建筑 、 重卡及工程机 械、钢铁 等 受益于经济 复苏的行
业。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.2981 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-10.79% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-9.61% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017 年， 经济 仍然 处 于复苏 趋势 中， 经济 增长 前高后 低， 全年 基本 平稳 。1 月 新增 人民
币贷款 2.03 万亿 元 ，其 中 企业中 长贷 款 1.52 万亿 创 下历史 新高 ，表 明经 济需 求动能 仍然 十分 强
劲。 虽然2016 年 “ 9.30 ” 地产调 控加 码 ， 地 产投 资 增速可 能下 降 ， 但PPP 和 基建的 增长 足以 抵消
地产的 负面 影响 ，预 计 GDP 增速与 2016 年 较为 接近 。货币 政策 方面 ，2016 年 末债市 去杠 杆， 十
年期国 债利 率重 新回 到 3.5% ，全 年受 制于 汇率 难以 宽松， 但边 际上 也不 会更 紧了。 大类 资产 中，
股票相 比之 下是 较优 选择 。
供 给侧 结构 性改 革 “ 三去一 降一 补” 仍然 是 2017 年影 响市 场的 重要 因素 。 随着国 家和 人民 对
环保的重视程度提高，不 仅仅因为行政化手段，环 保压力也迫使中小企业产 能退出。预计 2017
年钢铁、建材 、玻璃等 传 统行业去产能 力度加大 ， 行业龙头个股 受益于产 能 利用率提升 带来新的
投资机 会。
2017 年本 基金 将加 强 自上而 下的 宏观 研究 ， 围 绕经济 复苏 和供 给侧 改革 ， 关注 传统 行业 及行
业轮动的投资 机会。中 长 期看，新经济 和结构转 型 仍然具有投资 潜力，把 握 新兴行业爆 发时点和
精选个股的策 略仍然长 期 有效。新经济 方面，本 基 金将关注于新 能源汽车 、 高端制造、 泛娱乐、
科技创 新 等 方向 的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基 金管理人 按照相 关法律法规规 定， 设有 估 值委员会，并 制定了相 关 制度及流程。 估值委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管基金 运 营的副总经 理担任，泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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成员包 括但 不限 于督 察长 、 主 管投 研的 副总 经理 或 投资总 监 、 基 金投 资部 、 研究部 、 金融 工程 部、
固定收益部、 合规风控 部 门、基金运营 部的主要 负 责人；委员会 秘书由基 金 运营部负责 人担任。
所有人 员均 具有 丰富 的专 业工作 经历 ，具 备良 好的 专业经 验和 专业 胜任 能力 。
基金经理 参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意 见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ，本基金 报 告期内未进行 利润分配 。 目前无其他利 润
分配安 排。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个 工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2016 年度，基金托管人在 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议，尽职 尽责地履
行了托 管人 应尽 的义 务， 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说
明
2016 年度， 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司在 泰达 宏利 价值优 化型 周期 类行 业混 合型证 券投 资 基
金投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等问 题上，托
管人未 发现 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
2016 年度， 由泰 达宏 利基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关泰 达宏利 价值 优 化泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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型周期类行业 混合型证 券 投资基金的年 度报告中 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、 财务会计
报告相 关内 容、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确、 完整。
§6 审计报 告
本基 金2016 年 年度 报告 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审 计 ， 注册会 计师 签
字出具 了无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 可阅 读年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 价值 优化型 周期 类行 业混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6,293,376.44 4,197.86
结算备 付金 1,270,402.80 8,497,911.10
存出 保 证金 128,493.28 327,632.69
交易性 金融 资产 256,740,361.22 278,357,523.96
其中： 股票 投资 206,168,861.22 220,762,874.86
基金投 资 - -
债券投 资 50,571,500.00 57,594,649.10
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 2,539,978.69
应收利 息 572,279.54 1,593,380.84
应收股利 - -
应收申 购款 3,913.29 125,677.49
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 265,008,826.57 291,446,302.63
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - - 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 13 页 共 35 页
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 24,849,857.72 9,999,865.00
应付证 券清 算款 5,003,416.66 -
应付赎 回款 211.94 278,229.89
应付管 理人 报酬 301,163.58 347,142.65
应付托 管费 50,193.97 57,857.15
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 205,335.72 802,057.13
应交税 费 - -
应付利 息 54,469.11 26,200.44
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 170,000.79 70,424.66
负债合 计 30,634,649.49 11,581,776.92
所有者权益：
实收基 金 180,552,169.67 192,339,856.10
未分配 利润 53,822,007.41 87,524,669.61
所有者 权益 合计 234,374,177.08 279,864,525.71
负债和 所有 者权 益总 计 265,008,826.57 291,446,302.63
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.2981 元， 基金 份额 总 额 180,552,169.67
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 价值 优化型 周期 类行 业混 合型 证券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
一、收入 -21,015,930.55 114,647,560.07
1.利息 收入 1,985,484.02 2,961,554.11
其中： 存款 利息 收入 111,567.90 128,898.03
债券利 息收 入 1,873,245.81 2,817,991.52
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 670.31 14,664.56
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 9,703,876.73 135,189,516.56
其中： 股票 投资 收益 8,961,106.88 134,337,736.12
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -166,542.88 231,874.98 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 14 页 共 35 页
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 909,312.73 619,905.46
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-32,729,825.25 -23,640,663.76
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 24,533.95 137,153.16
减： 二、费用 8,563,978.38 13,446,759.16
1．管 理人 报酬 3,624,667.31 4,855,384.89
2．托 管费 604,111.25 809,230.86
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,365,805.54 6,828,591.23
5．利 息支 出 759,904.28 739,307.55
其中： 卖出 回购 金融 资产 支 出 759,904.28 739,307.55
6．其 他费 用 209,490.00 214,244.63
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-29,579,908.93 101,200,800.91
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-29,579,908.93 101,200,800.91
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 价值 优化型 周期 类行 业混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
192,339,856.10 87,524,669.61 279,864,525.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -29,579,908.93 -29,579,908.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-11,787,686.43 -4,122,753.27 -15,910,439.70
其中：1. 基 金申 购 款 27,371,518.05 6,805,914.42 34,177,432.47
2. 基金 赎回 款 -39,159,204.48 -10,928,667.69 -50,087,872.17 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 15 页 共 35 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
180,552,169.67 53,822,007.41 234,374,177.08
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
351,658,574.05 45,403,524.74 397,062,098.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 101,200,800.91 101,200,800.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-159,318,717.95 -59,079,656.04 -218,398,373.99
其中：1. 基 金申 购款 111,238,876.72 24,480,415.56 135,719,292.28
2. 基金 赎回 款 -270,557,594.67 -83,560,071.60 -354,117,666.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
192,339,856.10 87,524,669.61 279,864,525.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利价 值优 化型 系列 行业类 别证 券投 资基 金( 以 下简称 “ 本 系列 基金 ”， 原 湘财合 丰价 值
优化型系列行 业类别开 放 式证券投资基 金，后更 名 为泰达荷银价 值优化型 系 列行业类别 证券投资
基金) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监基 金字[2003] 第 21 号《 关于 同
意湘财合丰价 值优化型 成 长类行业证券 投资基金 、 周期类行业证 券投资基 金 、稳定类行 业证券 投
资基金 设立 的批 复》 核准 ，由基 金发 起人 湘财 合丰 基金管 理有 限公 司( 于 2004 年 1 月 9 日更名 为
湘财荷 银基 金管 理有 限公 司， 于 2006 年 4 月 27 日更名 为泰 达荷 银基 金管 理有限 公司 ，于 2010泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 16 页 共 35 页
年3 月9 日 更名 为泰 达宏 利基金 管理 有限 公司)依 照 《证券 投资 基金 管理 暂行 办 法》 及 其实 施细 则、
《开放 式证 券投 资基 金试 点办法 》 等 有关 规定 和 《 湘 财合丰 价值 优化 型成 长类 行业证 券投 资基 金、
周期类 行业 证券 投资 基金 、稳定 类行 业证 券投 资基 金基金 契约 》发 起， 并 于 2003 年 4 月 25 日募
集成立 。
本系列 基金 的基 金名 称于2004 年10 月13 日改 为湘 财 合丰价 值 优 化型 成长 类行 业证券 投资 基
金、 周期 类行 业证 券投 资 基金 、 稳 定类 行业 证券 投 资基金 ， 于2006 年 6 月 6 日改为 泰达 荷银 价值
优化型成长类 行业证券 投 资基金、周期 类行业证 券 投资基 金、稳 定类行业 证 券投资基金 。根据本
系列基 金的 基金 管理 人 2010 年 3 月 17 日发 布的 《 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司关于 变更 公司 旗下
公募基 金名 称的 公告 》 ， 本 系列基 金自 公告 发布 之日 起更名 为泰 达宏 利价 值优 化型成 长类 行业 证 券
投资基金、周 期类行业 证 券投资基金、 稳定类行 业 证券投资基金 。根据 2014 年中国证监 会令第
104 号 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ， 本 系 列基金于 2015 年 7 月 22 日公告 后更 名为 泰
达宏利价值优 化型成长 类 行业混合型证 券投资基 金 、周期类行业 混合型证 券 投资基金、 稳定类行
业混合 型证 券投 资基 金。
本系列基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定，目 前 下设三个子基 金，分别 为 泰达宏利价值 优
化型周期类行 业混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)、泰 达宏利价 值优 化型成长类 行业混
合型证券投资 基金和泰 达 宏利价值优化 型稳定类 行 业混合型证券 投资基金 。 本系列基金 首次设立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 2,630,119,050.77 元，其 中包 括本 基金 627,135,410.16 元、 泰
达宏利价值优化 型成长类 行业混合型证券 投资基金 1,021,628,749.98 元和泰 达宏利价值优化 型
稳定类 行业 混合 型证 券投 资基 金 981,354,890.63 元 ， 业经 普华 永道 中天 会计 师 事务所 有限 公司 普
华永道验字(2003) 第 50 号验资报告予 以验证。 本 基金的基金管 理人为泰 达 宏利基金管理 有限公
司，基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司( 以 下简 称 “交通 银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利价值优化 型成长类 行 业混合型证券 投
资基金、周期 类行业混 合 型证券投资基 金、稳定 类 行业混合型证 券投资基 金 基金合同》 的有关规
定，本系列基 金的投资 范 围为国内依法 公开发行 、 上市的股票、 债券及中 国 证监会批准 的允许基
金投资的其它 金融工具 。 其中股票投资 部分分别 主 要投资于成长 、稳定、 周 期三个行业 类别中依
据市净率和市 盈率与每 股 预期收益增长 率之比所 确 定的具有增长 潜力的价 值 优化型股票 。每只行
业类别基金投 资于股票 、 债券的比重不 低于该基 金 资产总值的 80% ，投 资于 国债的比重不 低于该
基金资 产净 值 的20% 。 本 基 金的业 绩比 较基 准为 ： 富 时中 国A600 周 期行 业指 数 ×65%+ 上证 国债 指
数×35 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月30 日批 准报 出 。 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 17 页 共 35 页
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 价值优 化型 成长 类行
业混合型证券 投资基金 、 周期类行业混 合型证券 投 资基金、稳定 类行业混 合 型证券投资 基金基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有 关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红 利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 政 策的通知》及 其他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下： 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴 纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公司 (“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 19 页 共 35 页
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期内 及 上年度 可比 期间 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,624,667.31 4,855,384.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
678,720.48 947,480.44
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
604,111.25 809,230.86
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券 （含 回购 ） 的 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当 期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 6,293,376.44 82,307.33 4,197.86 81,823.98
注:1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 约定 利率 计息 。
2. 本 基金用于 证券交 易结算的资金 通过 “交 通 银行基金托管 结算资金 专 用存款账户 ” 转存于
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ， 按 银行 同业 利率 计息。 于 2016 年 12 月 31 日的相 关余 额在 资产
负债表 中的 “结 算备 付金 ”科目 中单 独列 示(2015 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,148 67,052.40 67,052.40 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,239 23,375.16 23,375.16 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
603228 景旺 2016 年 2017 年 新股流 23.16 23.16 946 21,909.36 21,909.36 - 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 21 页 共 35 页
电子 12 月28
日
1 月 6
日
通受限
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成 本总 额
期末估 值总
额
备注
300420
五洋
科技
2016
年12
月13
日
重大
事项
24.98
2017
年3 月
23 日
27.48 152,379 3,922,312.30 3,806,427.42 -
603986
兆易
创新
2016
年9 月
19 日
重大
事项
177.97
2017
年3 月
13 日
195.77 725 16,863.50 129,028.25 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 22 页 共 35 页
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交 易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额14,849,857.72 元 。是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
110216 11 国开16 2017 年1 月5
日
101.20 150,000 15,180,000.00
合计
150,000 15,180,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额10,000,000.00 元 ， 于2017 年 1 月 4 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 201,918,287.51 元， 属于 第二 层次的 余额 为 54,822,073.71 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2015 年12 月31 日 ： 第 一层 次 211,359,538.68 元 ， 第 二层次 66,997,985.28 元， 无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 23 页 共 35 页
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 206,168,861.22 77.80
其中： 股票 206,168,861.22 77.80
2 固定收 益投 资 50,571,500.00 19.08
其中： 债券 50,571,500.00 19.08
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,563,779.24 2.85
7 其他各 项资 产 704,686.11 0.27
8 合计 265,008,826.57 100.00
泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 24 页 共 35 页
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 7,491,584.00 3.20
B
采矿业 5,622,270.76 2.40
C
制造业 137,338,867.37 58.60
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.02
E
建筑业 25,250,852.74 10.77
F
批发和 零售 业 2,210,612.25 0.94
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
8,357,242.49 3.57
J
金融业 6,963,641.29 2.97
K
房地产 业 12,672,407.42 5.41
L
租赁和 商务 服务 业 56,304.00 0.02
M
科学研 究和 技术 服务 业 52,630.56 0.02
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 105,072.00 0.04
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 206,168,861.22 87.97
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ） 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 25 页 共 35 页
1 601689 拓普集 团 310,190 9,125,789.80 3.89
2 000338 潍柴动 力 862,332 8,588,826.72 3.66
3 002041 登海种 业 396,800 7,491,584.00 3.20
4 601766 中国中 车 749,500 7,322,615.00 3.12
5 002425 凯撒文 化 315,610 7,180,127.50 3.06
6 300031 宝通科 技 325,933 6,870,667.64 2.93
7 000528 柳
工 925,700 6,766,867.00 2.89
8 600418 江淮汽 车 581,800 6,725,608.00 2.87
9 600155 宝硕股 份 439,800 6,583,806.00 2.81
10 000402 金 融 街 610,979 6,293,083.70 2.69
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的年 度报告正
文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300310 宜通世 纪 19,450,338.40 6.95
2 000807 云铝股 份 14,247,334.74 5.09
3 600303 曙光股 份 14,041,224.22 5.02
4 601599 鹿港文 化 13,945,871.83 4.98
5 002425 凯撒文 化 13,877,474.31 4.96
6 300073 当升科 技 13,676,366.94 4.89
7 002001 新 和 成 13,454,914.90 4.81
8 002655 共达电 声 13,395,578.00 4.79
9 600782 新钢股 份 13,310,518.00 4.76
10 601689 拓普集 团 12,870,264.40 4.60
11 300207 欣旺达 12,462,018.00 4.45
12 002580 圣阳股 份 12,418,056.60 4.44
13 300153 科泰电 源 12,190,019.75 4.36
14 002056 横店东 磁 11,495,557.79 4.11
15 600395 盘江股 份 11,341,757.14 4.05
16 300031 宝通科 技 11,253,969.79 4.02
17 002364 中恒电 气 11,125,466.72 3.98
18 600699 均胜电 子 10,898,995.00 3.89
19 000983 西山煤 电 10,857,038.00 3.88 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 26 页 共 35 页
20 300037 新宙邦 10,783,809.46 3.85
21 000709 河钢股 份 10,375,910.00 3.71
22 600019 宝钢股 份 10,151,112.00 3.63
23 002562 兄弟科 技 10,040,217.61 3.59
24 600340 华夏幸 福 9,718,759.04 3.47
25 002709 天赐材 料 9,606,395.80 3.43
26 300010 立思辰 9,536,029.47 3.41
27 600584 长电科 技 9,249,169.69 3.30
28 000795 英洛华 9,139,091.47 3.27
29 600155 宝硕股 份 9,043,603.99 3.23
30 000625 长安汽 车 9,008,665.16 3.22
31 002452 长高集 团 8,956,442.10 3.20
32 000402 金 融 街 8,900,819.00 3.18
33 300409 道氏技 术 8,627,660.36 3.08
34 002355 兴民智 通 8,587,860.00 3.07
35 600028 中国石 化 8,504,500.00 3.04
36 002019 亿帆医 药 8,452,838.00 3.02
37 603799 华友钴 业 8,397,262.00 3.00
38 002053 云南能 投 8,381,519.51 2.99
39 002643 万润股 份 8,211,850.00 2.93
40 002659 中泰桥 梁 8,104,494.38 2.90
41 300401 花园生 物 8,062,777.47 2.88
42 300061 康耐特 7,976,033.22 2.85
43 300068 南都电 源 7,648,645.00 2.73
44 000338 潍柴动 力 7,556,480.44 2.70
45 300266 兴源环 境 7,524,231.92 2.69
46 002734 利民股 份 7,477,221.00 2.67
47 000528 柳
工 7,398,006.22 2.64
48 600820 隧道股 份 7,382,449.00 2.64
49 600418 江淮汽 车 7,379,076.00 2.64
50 601766 中国中 车 7,370,118.00 2.63
51 300133 华策影 视 7,262,629.61 2.60
52 603866 桃李面 包 7,250,638.31 2.59
53 601777 力帆股 份 7,174,613.00 2.56
54 002050 三花智 控 7,165,498.16 2.56
55 300011 鼎汉技 术 6,931,413.90 2.48 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 27 页 共 35 页
56 000933 *ST 神火 6,850,013.00 2.45
57 300230 永利股 份 6,812,299.83 2.43
58 002285 世联行 6,749,589.00 2.41
59 002444 巨星科 技 6,645,792.50 2.37
60 002405 四维图 新 6,631,294.00 2.37
61 600715 文投控 股 6,426,575.37 2.30
62 002530 丰东股 份 6,298,400.76 2.25
63 002041 登海种 业 6,288,749.86 2.25
64 002339 积成电 子 6,271,131.90 2.24
65 002380 科远股 份 6,236,532.72 2.23
66 002152 广电运 通 6,182,915.24 2.21
67 600325 华发股 份 6,070,545.64 2.17
68 300088 长信科 技 5,985,658.00 2.14
69 002445 中南文 化 5,955,181.00 2.13
70 000567 海德股 份 5,947,229.00 2.13
71 600376 首开股 份 5,882,282.00 2.10
72 600889 南京化 纤 5,861,211.44 2.09
73 300499 高澜股 份 5,841,025.95 2.09
74 600987 航民股 份 5,617,203.00 2.01
注：“买入金 额”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300310 宜通世 纪 39,052,015.98 13.95
2 002425 凯撒文 化 26,448,177.94 9.45
3 300031 宝通科 技 21,042,758.65 7.52
4 601599 鹿港文 化 18,047,494.80 6.45
5 002407 多氟多 17,840,857.48 6.37
6 300037 新宙邦 17,601,532.13 6.29
7 300153 科泰电 源 17,406,265.14 6.22
8 603799 华友钴 业 16,386,245.81 5.86
9 002709 天赐材 料 16,277,479.42 5.82
10 600303 曙光股 份 15,646,893.77 5.59
11 000807 云铝股 份 14,066,954.97 5.03 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 28 页 共 35 页
12 002001 新 和 成 13,927,970.39 4.98
13 002445 中南文 化 13,158,340.05 4.70
14 002056 横店东 磁 12,468,280.02 4.46
15 600395 盘江股 份 11,997,146.21 4.29
16 002580 圣阳股 份 11,629,076.77 4.16
17 002123 梦网荣 信 11,574,629.52 4.14
18 002562 兄弟科 技 11,573,656.13 4.14
19 002655 共达电 声 11,107,004.32 3.97
20 002364 中恒电 气 11,026,166.99 3.94
21 600699 均胜电 子 10,864,276.63 3.88
22 002053 云南能 投 10,719,007.82 3.83
23 000795 英洛华 10,572,018.92 3.78
24 000709 河钢股 份 10,534,786.25 3.76
25 600584 长电科 技 10,430,671.00 3.73
26 300073 当升科 技 9,912,389.74 3.54
27 300010 立思辰 9,900,085.69 3.54
28 000402 金 融 街 9,864,564.90 3.52
29 300048 合康新 能 9,287,037.93 3.32
30 300061 康耐特 9,201,082.50 3.29
31 000625 长安汽 车 9,132,609.43 3.26
32 600028 中国石 化 9,042,831.25 3.23
33 002643 万润股 份 8,953,981.36 3.20
34 002452 长高集 团 8,898,691.65 3.18
35 300409 道氏技 术 8,835,942.05 3.16
36 600340 华夏幸 福 8,815,488.99 3.15
37 300401 花园生 物 8,436,648.80 3.01
38 600782 新钢股 份 8,383,923.14 3.00
39 300207 欣旺达 8,177,651.92 2.92
40 002355 兴民智 通 8,135,053.67 2.91
41 002019 亿帆医 药 8,037,584.83 2.87
42 601777 力帆股 份 8,011,510.66 2.86
43 002343 慈文传 媒 7,769,682.92 2.78
44 300113 顺网科 技 7,736,689.78 2.76
45 300133 华策影 视 7,525,405.36 2.69
46 300068 南都电 源 7,513,620.19 2.68
47 603866 桃李面 包 7,511,950.37 2.68
48 002050 三花智 控 7,440,539.82 2.66
49 002285 世联行 7,231,365.00 2.58 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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50 002659 中泰桥 梁 7,181,765.52 2.57
51 002131 利欧股 份 7,049,254.41 2.52
52 002530 丰东股 份 7,013,138.90 2.51
53 000933 *ST 神火 7,000,264.58 2.50
54 002380 科远股 份 6,875,516.11 2.46
55 300088 长信科 技 6,851,362.37 2.45
56 300011 鼎汉技 术 6,716,936.29 2.40
57 600715 文投控 股 6,519,638.42 2.33
58 600325 华发股 份 6,330,077.08 2.26
59 002339 积成电 子 6,311,524.80 2.26
60 002405 四维图 新 6,211,785.91 2.22
61 000971 高升控 股 6,155,636.08 2.20
62 300230 永利股 份 6,138,278.84 2.19
63 000983 西山煤 电 6,111,642.53 2.18
64 002152 广电运 通 6,095,083.00 2.18
65 600987 航民股 份 6,063,800.47 2.17
66 600376 首开股 份 5,996,384.99 2.14
67 300377 赢时胜 5,609,771.50 2.00
68 000567 海德股 份 5,606,744.61 2.00
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,113,584,601.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,105,263,715.23
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ”（或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 20,211,500.00 8.62
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,360,000.00 12.95
其中： 政策 性金 融债 30,360,000.00 12.95
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 50,571,500.00 21.58
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 110216 11 国开 16 300,000 30,360,000.00 12.95
2 019546 16 国债 18 150,000 14,949,000.00 6.38
3 010107 21 国债 ⑺ 50,000 5,262,500.00 2.25
注：上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 128,493.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 572,279.54
5 应收申 购款 3,913.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 704,686.11
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,782 16,745.70 1,093,527.46 0.61% 179,458,642.21 99.39%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
16,443.41 0.0091%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 4 月 25 日 ） 基金 份额 总额
627,160,140.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 192,339,856.10
本报告 期基 金总 申购 份额 27,371,518.05
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 39,159,204.48
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 180,552,169.67
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、2016 年12 月， 基金 管 理人职 工代 表大 会决 议公 布： 廖仁 勇、 葛文 娜担 任 公司新 一届 监事
会职工 监事 ，王 泉、 邓艺 颖不再 担任 职工 监事 。监 事会其 余成 员保 持不 变。 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 33 页 共 35 页
2 、2016 年12 月， 基金 管 理人股 东会 决议 ： 刁锋 担 任公司 新一 届董 事会 董事 ， 孙 泉不 再担 任
董 事 ；张 建强 、查 卡拉 ?西索 瓦 、樸 睿波 担任 新一 届董 事 会独 立董 事， 汪丁 丁、 周 小明 、杜 英华
不再担 任独 立董 事。 董事 会其余 成员 保持 不变 。
3 、本 报告 期本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本年度 本基 金未 更换 会计 师事务 所 ， 本 年度 支付 给 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 （ 特
殊普通 合伙 ）审 计费 用 为7 万元 ，该 审计 机构 对本 基金提 供的 审计 服务 的连 续年限 为 14 年。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 未受 到任何 稽查 或 处
罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中山证券 1 464,356,638.34 20.96% 432,456.31 20.96% -
兴业证券 1 370,763,662.40 16.73% 345,292.86 16.73% -
银河证券 1 315,137,755.22 14.22% 293,488.16 14.22% -
中金公司 3 286,360,364.23 12.92% 266,687.88 12.92% -
招商证券 1 234,717,217.49 10.59% 218,592.90 10.59% -
华信证券 1 139,176,281.56 6.28% 129,614.97 6.28% -
中信证券 3 133,659,571.96 6.03% 124,476.09 6.03% -
申万宏源 2 124,865,173.55 5.64% 116,287.43 5.64% - 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
第 34 页 共 35 页
东兴证券 1 81,339,529.09 3.67% 75,751.52 3.67% -
湘财证券 3 65,208,230.85 2.94% 60,727.88 2.94% -
平安证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：( 一)2016 年本 基金 新 增华信 证券 、信 达证 券交 易单元 。
(二) 交易 单元 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易单 元，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中山证券 35,423,624.89 43.81% 692,300,000.00 53.84% - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
中信证券 5,469,600.00 6.76% 539,600,000.00 41.96% - -
申万宏源 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
湘财证券 39,970,613.01 49.43% 54,000,000.00 4.20% - - 泰达宏利周期混合 2016 年年度 报告摘要
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平安证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年3 月 30 日
