平 安大华 深证 300 指数增 强型证 券投 资基
金 2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 平安 大 华基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 30 日
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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§1 重要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经全部独立 董
事签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2017 年 3 月 28 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
普华永道中天会计师事务 所为基金财务出具 了无保留 意见的审计报告，基金管 理人在本报告
中对相关事 项亦有详 细说明， 请投资者 注意阅读 。
本报告期自 2016 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 平安大华深 证 300 指 数增强
基金主代码 700002
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年 12 月 20 日
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 36,629,973.74 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标 采用 指数复制 结合相对 增强的投 资策略， 即 通过指 数
复制的方法 拟合、跟 踪深证 300 指数， 并在严格 控制
跟踪 偏离度和 跟踪误差 的前提下 进行相对 增强的组 合
管理 。力争控 制本基金 的净值增 长率与业 绩比较基 准
之间的日均 跟踪偏离 度的绝对 值不超过 0.5% ，年 跟踪
误差不超过 7.75% 。
投资策略 采用 指数复制 结合相对 增强的投 资策略， 即通过全 样
本复制的方 式拟合、 跟踪深证 300 指数 ，并在严 格控
制跟 踪偏离度 和跟踪误 差的前提 下进行相 对增强的 投
资管 理。以有 效降低基 金运作成 本并提高 本基金的 投
资收益率。
其中 指数复制 策略采用 全样本复 制的方式 ，即按照 标
的指 数的成份 股及其权 重构建跟 踪组合 以 拟合标的 指
数的 业绩表现 。股票增 强策略在 控制跟踪 偏离度和 跟
踪误 差的基础 上，辅以 有限度的 增强操作 及一级市 场
股票投资， 以求获取 超越标的 指数的收 益率表现 。
业绩比较基 准 深证 300 指 数收益率x95%+商 业银行活 期存款利 率 （税
后）X5%
风险收益特 征 本基 金属于股 票型基金 ，在证券 投资基金 中属于较 高
风险 、较高收 益的品种 ，其风险 收益水平 高于货币 市
场基 金、债券 型基金和 混合型基 金。同时 ，本基金 主
要采 用指数复 制法跟踪 标的指数 的表现， 具有与标 的
指数相似的 风险收益 特征。
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理 人 基金托管人
名称 平安大华基 金管理有 限公司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 陈特正 王永民
联系电话 0755-22626828 010-66594896
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人住所
§3 主要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利润 分 配情 况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现 收益 3,999,871.95 15,124,793.33 4,745,236.17
本期利润 -7,626,198.16 16,080,142.28 12,434,560.09
加权平均基 金份额本 期利润 -0.2089 0.5012 0.2345
本期基 金份 额净值增 长率 -15.01% 34.45% 30.12%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.4660 0.5515 0.1220
期末基金资 产净值 53,698,707.17 53,645,575.90 41,668,565.32
期末基金份 额净值 1.466 1.725 1.283
注：1 、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值 变动 收益；
2、期末可供 分配利润 是采用期 末资产负 债表未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数；
3、 上述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实 际收益水 平要低于
所列数字。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.62% 0.80% -3.29% 0.80% -0.33% 0.00%
过去六个月 1.31% 0.87% -2.21% 0.88% 3.52% -0.01%
过去一年 -15.01% 1.67% -18.35% 1.66% 3.34% 0.01%
过去三年 48.68% 1.92% 38.39% 1.85% 10.29% 0.07%
过去五年 57.88% 1.68% 48.17% 1.67% 9.71% 0.01%
自基金合同
生效起至今
58.04% 1.68% 43.32% 1.66% 14.72% 0.02%
注：1 、 业绩比 较基准： 深 证 300 指 数收益率 ×95%+商 业银行活期 存款利 率 （ 税后） ×5% 。 本基金
以深证300 指 数作为 跟踪标的， 但由于相 关法规的 要 求， 本基金股 票投资的 最高比例 被设定 为95% ，
因此在业绩 比较基准 中深证 300 指 数的比例 被设定为 95% ，剩余 5%的 业绩比 较基准则 采用商业 银
行活期存款 利率 （ 税后） ， 以反 映在扣除 股指期货 合约 需缴纳的交 易保证金 后不少于 基金资产 净值
5%的现金或 到期日在 一年以内 的政府债 券投资 。 因此 ， 该基准 是衡量本 基金投 资业绩的 理想基准 。
2、本基金对 业绩比较 基准采用 每日再平 衡的计 算方 法。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率 变动的比较 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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1、本基金基 金合同 于 2011 年12 月20 日正式生 效， 截至报告期 末已满五 年；
2、 按照 本基金的 基金合同 规定 ， 基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组
合比例符合 基金合同 的约定， 截至报告 期末本基 金已 完成建仓。
3.2.3 过去 五年基金每 年净值增长 率及其与同 期业 绩比较基准收 益率的比较 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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1、本基金基 金合同 于 2011 年12 月20 日正式生 效， 截至报告期 末已满五 年；
2、2011 年是 合同生 效当年， 按实际续 存期计算 ，不 按整个自然 年度进行 折算。
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配，符 合基金合 同的 约定。
§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验
平安大华基 金管理有 限公司 （以下 简称"平安 基金" ） 经中国证监 会证监许 可 【2010 】1917 号
文批准设立 。平安基 金总部位 于深圳， 注册资本 金为 3 亿元人民币，是 目前中 国内地基 金业注册
资本金最高的基金公司之 一。目前公司股东 为平安信 托有限责任公司，持有股 权 60.7% ；新 加坡
大华资产管 理有限公 司，持有 股权 25% ；三亚盈 湾旅 业有限公司 ，持有股 权 14.3% 。
平安基金秉 承 “规范、 诚 信、 专业、 创新” 企业 管理 理念， 致力于 通过持续 稳定的投 资业绩，平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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不断丰 富的客户服务手段 及服务内容，为 投资人提供 多样化的基金产品和高品 质的理财服务， 从
而实现“以 专业承载 信赖”的 品牌承诺 ，成为深 得投 资人信赖的 基金管理 公司。截至 2016 年 12
月31 日，平 安基金共 管理 29 只开放式 基金，资 产管 理总规模超 836 亿元 。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组 ）及基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
乔海英
本基金
的基金
经理
2014 年9 月12
日
- 5
南开大学金 融学硕士 ，
曾先后任职于博时基
金管理有限 公司、 民 生
加银基金管理有限公
司担任行业研究员，
2013 年 加 入 平 安 大 华
基金管理有 限公司， 现
任平安大华 深证300 指
数增强型证券投资基
金、 平安大 华策略先 锋
混合型证券投资基金
基金经理。
施旭
本基金
的基金
经理
2016 年5 月19
日
- 7
哥伦比亚大学金融数
学硕士， 曾 任职于西 部
证 券 、 Mockingbird
Capital Management 、
EquaMetrics Inc 、国
信证券，于 2015 年加
入平安大华基金管理
有限公司， 现任平安 大
华深证300 指数增强 型
证券投资基金基金经
理、 平安大 华量化成 长
多策略灵活配置混合
型证券投资 基金、 平安
大华鑫享混合型证券
投资基金、 平安大华 鑫
安混合型证券投资基
金。
注： 任职日期 和离任日 期均指 公司作出 决定后正 式对 外告之日； 证 券从业的 含义遵 从行业协 会 《证
券业从人员 资格管理 办法》的 相关规定 。
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4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规守 信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中 华人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售 管理办法 》和《证券投资基金信 息披露管理办法》 等
有关法律法 规及各项 实施准则、 《平 安大华深 证 300 指 数增强型证 券投资基 金基金合 同》 和其他有
关法律法 规的规定，本着 诚实信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用基金资产，在 严格控制风险的 基
础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。 本报告期内 ，基金运作整体合法合规 ，没有损害基金 份
额持有人利 益。基金 的投资范 围、投资 比例及投 资组 合符合有关 法律法规 及基金合 同的规定 。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公平 交易制度和 控制方法
根据 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》 ， 本基金管理人 严格遵守 《 平安大华 基
金管理有限责任公司公 平交易管理制度》 、 《 平安大华 基金管理有限责任公司 异常交易监控及报 告
制度》 ， 严格执 行 法律法 规及制度 要求， 从以 下五个方 面对交易行 为进行严 格控制： 一是 搭建平 等
的投资信息平台，合理设 置各类资产管理 业务之间以 及各类资产管理业务内部 的组织结构，在 保
证各投资组合投资决策相 对独立性的同时 ，确保其在 获得投资信息、投资建议 和实施投资决策 等
方面享有公平的机会。二 是制定公平交易 规则，建立 科学的投资决策体系，加 强交易执行环节 的
内部控制，并通过工作制 度、流程和技术 手段保证公 平交易原则的实现。三是 加强对投资交易 行
为的监察稽核力度，建立 有效的异常交易 行为日常监 控和分析评估制度，通过 对投资交易行为 的
监控、分析评估和信息披 露来加强对公平 交易过程和 结果的监督。四是明确报 告制度和路线， 根
据法规及公 司内部要 求， 分别于 每季度和 每年度 对公 司管理的不 同投资组 合的投资 业绩进行 分析、
评估，形成分析报告，由 投资组合经理、 督察长、总 经理签署后，妥善保存备 查，如果发现涉 嫌
违背公平交易原则的行为 ，及时向公司管 理层汇报并 采取相关控制和改进措施 。五是建立投资 组
合 投资 信息的 管理 及保密 制度,不 同投资 组合 经理之间 的持 仓和交 易等 重大非 公开 投资信 息相 互
隔离。
4.3.2 公平 交易制度的 执行情况
本报告期内， 本 基金管理 人严格执 行 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指 导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系 统和人工等各种 方式在各业 务环节严格控制交易公平 执行，公平对待 旗
下管理的所 有基金和 投资组合 。
本基金管理 人按日内、3 日内、5 日内 三个不 同的时间 窗口， 对本基金 管理人管 理的全部 投资平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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组合在本报告期连续四个 季度期间内的交 易情况进行 了同向交易价差分析，各 投资组合交易过 程
中不存在显 著的交易 价差，不 存在不公 平交易的 情况 。
4.3.3 异常 交易行为的 专项说明
本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开 竞价同日 反向交易成交较少的单边 交易量未超过
该证券当日 成 交量的5%。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略和 业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运 作分析
报告期内，A 股经历了一 季度的大幅波动之 后有所企 稳，市场风险偏好逐渐上 升，投资者开
始主动买入一些超跌优质 个股，在全年缺 乏长期增量 资金的大环境下，整体市 场呈震荡的态势 。
但整体上，市场信心仍不 稳固，其间由于 全年的经济 数据，以及外围欧洲市场 英国脱欧公投、 美
国大选、及美联储加息等 事件的影响，市 场仍有所波 动，但市场参与者较为理 性，并未发生非 理
性的抛盘，市场开始自发 地追逐一些热点 ，对于新能 源汽车政策扶持，去产 能 供给侧改革，国 企
改革混改，保险举牌等事 件性因素，市场 都始终给与 关注，热点切换速度明显 加快。报告期内 ，
传统周期和 新兴行业有有 一定的表现，表 明市场的风 险偏好开始回归正常水平 。报告期内二季 度
开始，本基金采用量化多 因子选股管理组 合，通过成 长，估值，分析师等数据 对个股进行综合 打
分，同时利用优化器和风 险模型对组合的 跟踪误差和 投资限制进行控制，试图 在保持跟踪误差 的
前提下，超 越基准， 取得超额 收益。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
截至 2016 年12 月 31 日， 本基 金份额净 值为 1.466 元 ， 份额累计净 值为 1.546 元。 报 告期内，
本基金份额 净值增长 率为-15.01% ，同期 业绩基 准增 长率为-18.35% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行业 走 势的 简要 展望
2016 年12 月 16 日结 束的中央 经济工作 会议提出 ，将 坚持推进供 给侧改革 并防控金 融风险。
从2017 年1 月开始， 中 央银行的 一系列政 策操作和 对 外表态来看， 货 币政策正 在逐步收 紧， 引导
回购利率水平逐步上升， 体现了管理层坚 持稳增长、 防泡沫、去杠杆等重要目 标的决心，逐步 引
导资金 “脱 虚向实 ” 。
2017 年将迎来 “十九大 ” ，这也是 2017 年最重 要的 政治事件， 政治体制 的理顺和 改革落地平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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进程的 明确 有可能带 来 A 股的 上升行情 。2017 年 ， 仍 将对国企改 革、 农业 供给侧改 革和 PPP 等主
题方向进行深入研究，并 对基本面改善正 在发生的国 防军工和 石油石化进行持 续关注，挖掘相 关
投资机会。
综上所述， 2017 年的 股市行情，仍将存 在很大的不 确定性，将在已经积累的 基金收益的安
全垫基础上，紧跟政策步 伐，积极规避风 险，进行稳 健投资。本基金将继续采 用量化多因子模 型
管理指数增强组合，通过 成长，估值，分 析师等几个 角度对个股进行打分，同 时通过风险模型 控
制组合跟踪误差，利用优 化器，在满足成 交量，投资 比例限制，跟踪误差限制 等条件下，产 生超
额收益最佳 的组合。
4.6 管理 人对 报告 期 内基 金估 值程 序等事 项 的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值工 作组，由投研部、 运营部及 监察稽核部相关人员组成 。估值工作组
负责公司基金估值政策、 程序及方法的制 定和修订， 负责定期审议公司估值政 策、程序及方法 的
科学合理性，保证基金估 值的公平、合理 ，特别是应 当保证估值未被歪曲以免 对基金份额持有 人
产生不利影 响。
本报告期 内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议，由其按约定 提供银行间同
业市场交易 的债券品 种的估值 数据。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情况 的 说明
本报告期内 ，本基金 未进行利 润分配。
4.9 报 告期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基 金资 产净 值预 警 情形 的说 明
本基金从 2016 年1 月 7 日至 2016 年 2 年23 日期间 基金资产净 值出现连续 29 个 工作日 低于
5000 万的情 形，截至 本报告期 末，本基 金资产净 值已 高于 5000 万。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内 本基 金 托 管 人遵 规守 信情况 声 明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 对平安大 华深证 300 指数增 强
证券投资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托 管过程中， 严格遵守《证券投资基金 法》及其他有关 法
律法规、基金合同和托管 协议的有关规定 ，不存在损 害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职 尽
责地履行了 应尽的义 务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作遵 规 守信 、净 值计 算 、利 润分 配
等 情 况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基 金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等内 容 的真 实、 准确 和 完整 发表 意
见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。
§6 审计 报告
6.1 审计 报告 基本 信 息
财务报表是 否经过审 计 是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号 普华永道中 天审字(2017)第 22044 号
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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6.2 审计 报告 的基 本 内容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 平安大华深证 300 指数增 强型证 券投资基 金全体基 金份额持有
人
引言段 我们审计了 后附的平 安大华深证 300 指数 增强型证 券投资基金
(以下简称 “ 平安大华 深证 300 指 数增强基 金 ”) 的 财务报表，
包括 2016 年12 月 31 日的资产 负债表 、 2016 年度的 利润表和所
有者权益( 基 金净值) 变动表以 及财务报 表附注。
管理层对财 务报表的 责任段 编制和公允 列报财务 报表是平 安大华深 证 300 指数 基金的基金
管 理人 平安 大华 基金管 理有 限公 司管 理层 的责任 。这种 责任 包
括：(1) 按照 企业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会(以下简
称 “中 国证 监会 ”) 、中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下简 称 “ 中
国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财务报 表， 并使 其实现 公允反映 ；(2)设 计、 执 行和维护必
要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误导 致的 重
大错报。
注册会计师 的责任段 我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发表 审计 意
见。 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计工作。
中 国注 册会 计师 审计准 则要 求我 们遵 守中 国注册 会计师 职业 道
德 守则 ，计 划和 执行 审 计工 作以 对财 务报 表是否 不存在 重大 错
报获取合理 保证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金额 和披 露
的 审计 证据 。选 择的审 计程 序取 决于 注册 会计师 的判断 ，包 括
对 由于 舞弊 或错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 的评估 。在 进
行 风险 评估 时， 注册会 计师 考虑 与财 务报 表编制 和公允 列报 相
关 的内 部控 制， 以设计 恰当 的审 计程 序， 但目的 并非对 内部 控
制 的有 效性 发表 意见。 审计 工作 还包 括评 价管理 层选用 会计 政
策 的恰 当性 和作 出会计 估计 的合 理性 ，以 及评价 财务报 表的 总
体列报。
我 们相 信， 我们 获取的 审计 证据 是充 分、 适当的 ，为发 表审 计
意见提供了 基础。
审计意见段 我们认为， 上述平安 大华深证 300 指数增 强基金的 财务报表在
所 有重 大方 面按 照企业 会计 准则 和在 财务 报表附 注中所 列示 的
中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许的 基金 行
业实务操作 编制，公 允反映了 平安大华 深证 300 指 数增强基金
2016 年12 月31 日 的财务状 况以及2016 年 度的经营 成果和基金
净值变动情 况。
注册会计师 的姓名 曹翠丽
边晓红
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所(特 殊普通合 伙)
会计师事务 所的地址 上海市黄浦 区湖滨路202 号企 业天地 2 号普华永 道中 心 11 楼
审计报告日 期 2017 年3 月29 日
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§7 年度 财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基 金
报告截止日 ： 2016 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
2,942,613.22 4,783,155.55
结算备付金
499,649.39 88,006.20
存出保证金
6,526.75 17,895.86
交易性金融 资产
50,563,790.77 49,485,004.42
其中：股票 投资
50,563,790.77 49,485,004.42
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
913.98 829.37
应收股利
- -
应收申购款
63,249.24 23,698.44
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
54,076,743.35 54,398,589.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
34,116.99 93,807.25
应付管理人 报酬
39,671.46 37,961.35
应付托管费
7,000.84 6,699.05
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
144,480.26 261,425.77 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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应 交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
152,766.63 353,120.52
负债合计
378,036.18 753,013.94
所有者权益：
实收基金
36,629,973.74 31,105,677.43
未分配利润
17,068,733.43 22,539,898.47
所有者权益 合计
53,698,707.17 53,645,575.90
负债和所有 者权益总 计
54,076,743.35 54,398,589.84
注：报告截 止日 2016 年12 月31 日，基 金份额 净值 1.466 元，基 金份额总 额 36,629,973.74 份。
7.2 利润 表
会计主体： 平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基 金
本报告期：2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
一、收入
-5,925,547.81 17,318,162.20
1.利息收入
31,417.13 35,336.43
其中：存款 利息收入
31,259.46 35,336.43
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
157.67 -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
5,639,819.26 16,256,951.80
其中：股票 投资收益
5,028,442.85 15,790,612.67
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
- -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
611,376.41 466,339.13
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
-11,626,070.11 955,348.95
4. 汇兑收益 （损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
29,285.91 70,525.02 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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减： 二、费用
1,700,650.35 1,238,019.92
1．管理人报 酬 7.4.8.2.1 454,022.36 458,207.25
2．托管费 7.4.8.2.2 80,121.60 80,860.01
3．销售服务 费 7.4.8.2.3 - -
4．交易费用
800,371.58 341,417.65
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用
366,134.81 357,535.01
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ”
号填列）
-7,626,198.16 16,080,142.28
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-7,626,198.16 16,080,142.28
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基 金
本报告期：2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
31,105,677.43 22,539,898.47 53,645,575.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- -7,626,198.16 -7,626,198.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
5,524,296.31 2,155,033.12 7,679,329.43
其中：1.基 金申购款 24,052,671.62 11,110,620.55 35,163,292.17
2. 基金赎回 款 -18,528,375.31 -8,955,587.43 -27,483,962.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
36,629,973.74 17,068,733.43 53,698,707.17 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
32,484,454.41 9,184,110.91 41,668,565.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 16,080,142.28 16,080,142.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
-1,378,776.98 -2,724,354.72 -4,103,131.70
其中：1.基金 申购款 34,235,547.85 26,873,908.92 61,109,456.77
2. 基金赎回 款 -35,614,324.83 -29,598,263.64 -65,212,588.47
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
31,105,677.43 22,539,898.47 53,645,575.90
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 - 至 - 财务 报表由下 列负责人 签署：
______ 罗春 风______
______ 林婉文______
____ 陈星____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
平安大华深证 300 指 数增强型 证券投资 基金(以 下简 称 “本基金 ”) 经中国 证券监督 管理委员
会( 以下简称 “中国证 监会 ”) 证监许可[2011] 第1689 号 《关于核 准平安大 华深证 300 指数增 强型
证券投资基金募集的批复 》核准，由平安 大华基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投 资
基金法 》和 《平安大 华深证 300 指数增 强型证券 投资 基金基金合 同》负责 公开募集 。本基金 为契
约 型 开放 式， 存续 期限 不定 ，首 次 设立 募集 不包 括认 购 资金 利息 共募 集人 民币 417,679,038.56
元， 业经 安永华明 会计师 事务所安 永华明(2011) 验字 第 60937497_H02 号验 资报告予 以验证 。 经向
中国证监会 备案， 《平 安大华深 证 300 指 数增强型 证 券投资基金 基金合同 》于 2011 年 12 月 20 日
正式生效 ， 基金合 同生效 日的基金 份额总额 为 417,710,046.22 份 基金份额 ， 其 中认购资 金利息折平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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合 31,007.66 份基金 份额。本 基金的基 金 管理人 为平 安大华基金 管理有限 公司，基 金托管人 为中
国银行股份 有限公司( 以下简称 “中国银 行 ”) 。
根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《平 安大 华深证 300 指数增强 型证券投 资基金基
金合同》的有关规定，本 基金的投资范围 为具有良好 流动性的金融工 具，包括 国内依法发行上 市
的股票(包含中小板、创 业板及其他经中国 证监会核 准上市的股票)、债券、 中期票据、货币市 场
工具、权证、资产支持证 券、股指期货以 及法律法规 允许基金投资的其他金融 工具，但须符合 中
国证监会的相关规定。本基 金的投资组合比例 为：股 票资产占基金资产的比例 范围为 90%-95%，
其中投资于标的指数成份 股的资产占基金 资产的比例 不低于 80%；除股票外 的其他资产占基 金资
产的比例范 围为 5%-10% ， 在扣 除股指期 货合约需 缴纳 的交易保证 金后， 基 金保留的 现金以及 到期
日 在一 年以内 的政 府债 券的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的 5%。本 基金 的业绩 比较 基准 为深 证
300 指数收益 率 ×95% + 商业银 行活期存 款利率(税后 ) ×5% 。
7.4.2 会计 报表的编制 基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《平安 大华深 证 300 指 数增强型
证券投资基 金基金合 同》和在 财务报表 附注 7.4.4 所 列示的中国 证监会、 中国基金 业协会发 布的
有关规定及 允许的基 金行业实 务操作编 制。
7.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金 2016 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2016 年12
月31 日的财 务状况以 及 2016 年度的经 营 成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 本报告期采 用的会计政 策、会计估 计与最近一 期年度报告相 一致的说明
本基金 本报 告期采用 的会计政 策、会计 估计与最 近一 期年度报告 相一致 。
7.4.5 差错更正的 说明
本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机 构同业往来 等增值税政策的补充通知 》及其他相关财 税
法规和实务 操作，主 要税项列 示如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不 征收营业 税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括买卖股票 、债券的差价收入，股票 的股息、红利
收入，债 券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税 所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 暂免征 收个人所得 税。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
平安大华基 金管理有 限公司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国银行股 份有限公 司("中国 银行") 基金托管人 ，基金销 售机构
平安信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
大华资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东
三亚盈湾旅 业有限公 司 基金管理人 的股东
深圳平安大 华汇通财 富管理有 限公司 基金管理人 的子公司
平安证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东的 子公司、 基金销售 机构
中国平安保 险(集团) 股份有限 公司 基金管理人 的最终控 股母公司
平安银行股 份有限公 司 与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司、 基
金销售机构
平安人寿保 险股份有 限公司 与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司、 基
金销售机构
上海陆金所 资产管理 有限公司 与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司、 基平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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金销售机构
注：于本期 ，并无与 本基金存 在控制关 系或其他 重大 影响关系的 关联方发 生变化的 情况。
以下关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订 立。
7.4.8 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易
7.4.8.1 通过关联 方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
平安 证券 16,406,008.07 3.02% 95,506,207.54 39.66%
7.4.8.1.2 债券 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 进行 债券交易。
7.4.8.1.3 债券 回购交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 进行 债券回购交 易。
7.4.8.1.4 权证 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 进行 权证交易。
7.4.8.1.5 应支 付关联方的 佣金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
平安 证券 15,278.87 3.16% - -
关联方名称
上年度可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
平安 证券 87,649.72 45.56% 87,649.72 33.53%
注： 1. 上述佣金参考市 场价格经本基金 的基金管理 人与对方协商确定，以扣 除由中国证券登 记
结算有限责 任公司收 取的证管 费和经手 费的净额 列示 。 权证交易 不计佣金 。
2. 该类佣金 协议的服 务范围还 包括收取 方为本 基提 供证券投资 研究成果 和市场信 息服务等 。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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7.4.8.2 关联方报 酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
454,022.36 458,207.25
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
93,191.29 86,950.02
注：支付基金管理人平安 大华的管理人报酬 按前一日 基金资产净值 0.85% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.85% / 当 年天数。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
80,121.60 80,860.01
注：支付基金托管人中国 银行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.15%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.15% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售 服务费
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无销售服 务费 。
7.4.8.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债 券( 含回 购) 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未与 关联方进 行银 行间同业市 场的债券 （含回购 ）交易。
7.4.8.4 各关 联方 投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资本 基金的情况
份额单位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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月 31 日 31 日
基金合同生 效日（ 2011 年
12 月 20 日 ） 持有的基 金份
额
9,999,000.00 9,999,000.00
期初持有的 基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期间申购/买 入总份额 0.00 0.00
期间因拆分 变动份额 0.00 0.00
减：期间赎 回/卖 出总 份额 0.00 0.00
期末持有的 基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
27.3000% 32.1453%
7.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联方 投资本基金的 情况
除基金管理 人之外的 其他关联 方于本期 末及上年 度末 均未持有本 基金。
7.4.8.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当 期产生的 利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国 银行 2,942,613.22 26,828.26 4,783,155.55 33,338.32
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.8.6 本基金在 承销期内参与 关联方承销 证券的情 况
本基金在承 销期内无 参与关联 方承销证 券的情况 。
7.4.8.7 其他关联 交易事项的说 明
本基金于本 期及上年 度可比期 间无须作 说明的其 他关 联交易事项 。
7.4.9 期末 （2016 年 12 月 31 日）本基金持 有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新 发/ 增发证券而 于期末持有的流通 受限证券
金额单位： 人民币元
7.4.10.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300591
万里
马
2016 年12
月30 日
2017 年
1 月 10
日
新股未上
市
3.07 3.07 1,270 3,898.90 3,898.90 -
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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7.4.9.2 期末持有 的暂时停牌等 流通受限股 票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002491
通鼎
互联
2016 年
12 月
22 日
重大
事项
15.54
2017 年
1 月3
日
15.89 53,200 901,706.52 826,728.00 -
002396
星网
锐捷
2016 年
9 月12
日
重大
事项
19.70
2017 年
2 月21
日
18.35 31,300 615,967.00 616,610.00 -
000050
深天
马Ａ
2016 年
9 月12
日
重大
事项
18.82
2017 年
3 月23
日
20.70 30,000 576,150.00 564,600.00 -
300065
海兰
信
2016 年
12 月8
日
重大
事项
38.52 - - 14,600 543,049.04 562,392.00 -
000829
天音
控股
2016 年
9 月29
日
重大
事项
11.28 - - 31,800 382,554.00 358,704.00 -
002129
中环
股份
2016 年
4 月25
日
重大
事项
8.27 - - 28,945 321,940.56 239,375.15 -
000516
国际
医学
2016 年
12 月5
日
重大
事项
7.90 - - 15,900 114,668.09 125,610.00 -
注： 本基金截 至 2016 年12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
7.4.9.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的 债券
7.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购
截至本报告 期末止， 本基金未 从事银行 间市场债 券正 回购交易， 无质押债 券。
7.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回 购
截至本报告 期末止， 本基金未 从事证券 交易所债 券正 回购交易， 无质押债 券。
7.4.10 有助 于理解和分 析会计报表 需要说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为47,265,872.72 元 ， 属 于第二层 次的余额为 3,297,918.05 元 ， 无属 于第三层
次的余额(2015 年 12 月31 日 ： 第一层 次 46,064,248.24 元， 第二 层次 3,420,756.18 元， 无 第三
层次) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况， 本基金 不会于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间、 交易 不活跃 期
间及限售期间将相关股票 和债券的公允价 值列入第一 层次；并根据估值调整中 采用的不可观察 输
入值对于公 允价值的 影响程度 ，确定 相 关股票和 债券 公允价值应 属第二层 次还是第 三层次。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具
于 2016 年12 月31 日，本基金未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融工 具(2015 年12 月31
日：同)。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(2) 除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
§8 投资 组合 报告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位： 人民币元 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（%）
1 权益投资 50,563,790.77 93.50
其中：股票 50,563,790.77 93.50
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 3,442,262.61 6.37
7 其他各项资 产 70,689.97 0.13
8 合计 54,076,743.35 100.00
8.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
8.2.1 期末 指数投资按 行业分类的 境内股票投资组 合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（% ）
A
农、林、牧 、渔业 1,462,226.06 2.72
B
采矿业 - -
C
制造业 25,431,129.28 47.36
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
1,310,771.00 2.44
E
建筑业 1,103,925.00 2.06
F
批发和零售 业 484,314.00 0.90
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
4,283,402.87 7.98
J
金融业 2,671,838.00 4.98
K
房地产业 3,894,028.00 7.25
L
租赁和商务 服务业 293,425.00 0.55
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 949,596.00 1.77 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 22,400.00 0.04
R
文化、体育 和娱乐业 2,174,043.00 4.05
S
综合 - -
合计 44,081,098.21 82.10
8.2.2 期末 积极投资按 行业分类的 境内股票投资组 合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（% ）
A
农、林、牧 、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,332,071.06 4.34
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- -
E
建筑业 753,100.00 1.40
F
批发和零售 业 111,600.00 0.21
G
交通运输、 仓储和邮 政业 212,100.00 0.39
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
296,594.00 0.55
J
金融业 1,622,694.00 3.02
K
房地产业 1,154,533.50 2.15
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 6,482,692.56 12.07
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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8.3 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例大 小 排序 的前 十名 股 票投 资明 细
8.3.1 指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比例大 小排序的前十 名股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 002142 宁波银行 96,700 1,609,088.00 3.00
2 000333 美的集团 56,200 1,583,154.00 2.95
3 000002 万
科Ａ 55,700 1,144,635.00 2.13
4 002456 欧菲光 31,800 1,090,104.00 2.03
5 000568 泸州老窖 31,900 1,052,700.00 1.96
6 000338 潍柴动力 102,900 1,024,884.00 1.91
7 000661 长春高新 9,100 1,017,835.00 1.90
8 300115 长盈精密 38,300 998,098.00 1.86
9 000400 许继电气 54,400 987,360.00 1.84
10 000157 中联重科 210,200 954,308.00 1.78
8.3.2 积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比例大 小排序的前十 名股票投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 600816 安信信托 68,700 1,622,694.00 3.02
2 601668 中国建筑 85,000 753,100.00 1.40
3 600736 苏州高新 69,600 628,488.00 1.17
4 000980 金马股份 39,100 564,213.00 1.05
5 300065 海兰信 14,600 562,392.00 1.05
8.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 000776 广发证券 6,964,458.02 12.98 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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2 000333 美的集团 4,708,272.11 8.78
3 000002 万
科Ａ 3,926,980.00 7.32
4 600816 安信信托 3,623,704.26 6.75
5 000686 东北证券 3,408,322.00 6.35
6 002142 宁波银行 3,287,870.51 6.13
7 000021 深科技 2,786,529.80 5.19
8 300072 三聚环保 2,564,578.36 4.78
9 000661 长春高新 2,351,118.00 4.38
10 300002 神州泰岳 2,349,525.12 4.38
11 000166 申万宏源 2,206,480.00 4.11
12 002223 鱼跃医疗 2,180,876.99 4.07
13 002310 东方园林 2,172,386.00 4.05
14 300115 长盈精密 2,172,380.70 4.05
15 002422 科伦药业 2,111,894.00 3.94
16 002092 中泰化学 2,000,586.27 3.73
17 002456 欧菲光 1,998,802.00 3.73
18 000690 宝新能源 1,942,197.00 3.62
19 002573 清新环境 1,888,420.00 3.52
20 002385 大北农 1,879,486.50 3.50
21 300383 光环新网 1,843,142.45 3.44
22 002563 森马服饰 1,801,551.22 3.36
23 002665 首航节能 1,790,545.55 3.34
24 300017 网宿 科技 1,786,440.96 3.33
25 002299 圣农发展 1,759,162.00 3.28
26 000656 金科股份 1,719,143.00 3.20
27 000400 许继电气 1,678,691.08 3.13
28 002138 顺络电子 1,666,405.20 3.11
29 300104 乐视网 1,628,379.00 3.04
30 300244 迪安诊断 1,596,607.68 2.98
31 002491 通鼎互联 1,592,258.00 2.97
32 002739 万达院线 1,566,577.00 2.92
33 002466 天齐锂业 1,553,109.00 2.90
34 002308 威创股份 1,549,145.00 2.89
35 000883 湖北能源 1,545,688.00 2.88
36 000732 泰禾集团 1,537,488.00 2.87
37 000012 南
玻Ａ 1,527,198.00 2.85 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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38 000338 潍柴动力 1,519,166.21 2.83
39 600079 人福医药 1,491,184.00 2.78
40 000750 国海证券 1,459,288.00 2.72
41 601012 隆基股份 1,451,620.00 2.71
42 002450 康得新 1,442,822.40 2.69
43 000078 海王生物 1,429,382.00 2.66
44 000059 华锦股份 1,416,618.00 2.64
45 002304 洋河股份 1,411,080.00 2.63
46 300015 爱尔眼科 1,405,745.82 2.62
47 000063 中兴通讯 1,377,714.00 2.57
48 300144 宋城演艺 1,370,801.00 2.56
49 002463 沪电股份 1,364,180.76 2.54
50 300226 上海钢联 1,359,416.00 2.53
51 000402 金 融 街 1,351,586.00 2.52
52 000906 浙商中拓 1,336,333.00 2.49
53 300315 掌趣科技 1,336,315.76 2.49
54 002426 胜利精密 1,307,487.14 2.44
55 002467 二六三 1,291,400.00 2.41
56 000963 华东医药 1,285,562.72 2.40
57 300010 立思辰 1,280,288.00 2.39
58 300070 碧水源 1,268,306.86 2.36
59 600736 苏州高新 1,264,733.00 2.36
60 002179 中航光电 1,264,390.00 2.36
61 002160 常铝股份 1,258,452.59 2.35
62 000036 华联控股 1,257,642.82 2.34
63 002470 金正大 1,256,343.14 2.34
64 002285 世联行 1,245,766.82 2.32
65 600757 长江传媒 1,230,924.00 2.29
66 300182 捷成股份 1,227,127.05 2.29
67 002027 分众传媒 1,226,686.80 2.29
68 300267 尔康制药 1,225,756.30 2.28
69 000980 金马股份 1,224,054.00 2.28
70 000601 韶能股份 1,218,473.00 2.27
71 000876 新 希 望 1,218,400.00 2.27
72 300199 翰宇药业 1,218,363.00 2.27
73 000895 双汇发展 1,188,437.72 2.22 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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74 000786 北新建材 1,183,632.00 2.21
75 002368 太极股份 1,179,448.50 2.20
76 000687 华讯方舟 1,179,021.00 2.20
77 600026 中远海能 1,177,060.00 2.19
78 000425 徐工机械 1,171,429.00 2.18
79 000568 泸州老窖 1,169,307.64 2.18
80 300085 银之杰 1,155,908.36 2.15
81 002460 赣锋锂业 1,134,768.20 2.12
82 000939 凯迪生态 1,127,679.00 2.10
83 000825 太钢不锈 1,118,270.00 2.08
84 000157 中联重科 1,104,516.00 2.06
85 600508 上海能源 1,099,457.00 2.05
86 000031 中粮地产 1,099,010.00 2.05
87 002074 国轩高科 1,081,268.00 2.02
8.4.2 累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 000776
广发证券 6,261,531.87 11.67
2 000333
美的集团 4,293,180.50 8.00
3 000686
东北证券 3,517,935.96 6.56
4 000002
万
科Ａ 3,343,807.00 6.23
5 300072
三聚环保 2,526,649.90 4.71
6 002223
鱼跃医疗 2,335,342.12 4.35
7 600816
安信信托 2,243,680.75 4.18
8 000166
申万宏源 2,230,377.42 4.16
9 000021
深科技 2,163,252.19 4.03
10 002142
宁波银行 2,099,927.42 3.91
11 002467
二六三 2,032,642.15 3.79
12 000858
五 粮 液 2,017,653.52 3.76
13 002385
大北农 1,985,564.73 3.70
14 002665
首航节能 1,907,681.92 3.56
15 002299
圣农发展 1,865,759.79 3.48
16 000963
华东医药 1,856,558.40 3.46
17 300017
网宿科技 1,850,972.70 3.45 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
第 31 页 共 39 页
18 000402
金 融 街 1,840,971.92 3.43
19 002450
康得新 1,783,990.51 3.33
20 002304
洋河股份 1,776,502.70 3.31
21 000012
南
玻Ａ 1,745,748.00 3.25
22 000690
宝新能源 1,711,752.74 3.19
23 300244
迪安诊断 1,669,292.92 3.11
24 000063
中兴通讯 1,656,688.00 3.09
25 300104
乐视网 1,601,937.40 2.99
26 002308
威创股份 1,581,001.56 2.95
27 002310
东方园林 1,533,308.99 2.86
28 000078
海王生物 1,518,549.32 2.83
29 002739
万达院线 1,507,542.75 2.81
30 300002
神州泰岳 1,505,498.57 2.81
31 601012
隆基股份 1,498,594.00 2.79
32 300015
爱尔眼科 1,490,228.74 2.78
33 000651
格力电器 1,468,621.60 2.74
34 002038
双鹭药业 1,466,909.72 2.73
35 000059
华锦股份 1,454,960.00 2.71
36 000750
国海证券 1,434,318.80 2.67
37 000661
长春高新 1,406,403.22 2.62
38 000413
东旭光电 1,400,985.00 2.61
39 002463
沪电股份 1,376,210.00 2.57
40 002470
金正大 1,357,975.06 2.53
41 002474
榕基软件 1,348,149.00 2.51
42 002092
中泰化学 1,343,089.35 2.50
43 000876
新 希 望 1,339,985.04 2.50
44 002426
胜利精密 1,337,859.38 2.49
45 000906
浙商中拓 1,333,304.00 2.49
46 002573
清新环境 1,332,677.00 2.48
47 300115
长盈精密 1,331,644.46 2.48
48 002202
金风科技 1,327,972.81 2.48
49 000425
徐工机械 1,318,932.60 2.46
50 002179
中航光电 1,315,055.24 2.45
51 000825
太钢不锈 1,292,038.00 2.41
52 600079
人福医药 1,282,710.00 2.39
53 300315
掌趣科技 1,282,632.00 2.39
54 600757
长江传媒 1,279,279.00 2.38
55 000601
韶能股份 1,275,279.00 2.38 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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56 000939
凯迪生态 1,272,624.00 2.37
57 300267
尔康制药 1,261,284.60 2.35
58 002368
太极股份 1,255,135.00 2.34
59 600026
中远海能 1,247,100.00 2.32
60 002252
上海莱士 1,246,805.70 2.32
61 000732
泰禾集团 1,226,776.44 2.29
62 300182
捷成股份 1,222,533.43 2.28
63 002563
森马服饰 1,219,993.33 2.27
64 002074
国轩高科 1,208,951.37 2.25
65 002422
科伦药业 1,205,363.20 2.25
66 002027
分众传媒 1,190,201.00 2.22
67 002183
怡 亚 通 1,188,151.00 2.21
68 001979
招商蛇口 1,187,626.56 2.21
69 000069
华侨城Ａ 1,150,919.72 2.15
70 002594
比亚迪 1,148,505.60 2.14
71 000895
双汇发展 1,148,230.16 2.14
72 002160
常铝股份 1,147,136.32 2.14
73 300085
银之杰 1,141,076.20 2.13
74 300070
碧水源 1,137,128.96 2.12
75 000031
中粮地产 1,134,151.00 2.11
76 600508
上海能源 1,125,300.00 2.10
77 002465
海格通信 1,122,982.00 2.09
78 300124
汇川技 术 1,100,219.15 2.05
注：卖出金 额按买卖 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 275,718,469.41
卖出股票收 入（成交 ）总额 268,042,055.80
注： “买 入股票成 本” 或 “卖 出股票收 入” 均按买卖 成 交金额 （ 成交单价 乘以成交 数量 ） 填列 ， 不
考虑相关交 易费用。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值 比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
本报告期末 本基金未 持有债券 投资。
8.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小排 序的 前五 名 债券 投资 明
细
本报告期末 本基金未 持有债券 投资。
8.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证
券 投 资明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净值 比 例大 小排 序的 前 五名 贵金 属
投 资 明细
本基金本报 告期末无 贵金属投 资。
8.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小排 序的 前五 名 权证 投资 明
细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 交易 情 况说 明
8.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益 明细
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
8.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政策 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况说明
8.11.1 本 期国债期货投 资政策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资情况 。
8.11.2 报 告期末本基金 投资的国债 期货持仓和损益 明细
本基金本报 告期末无 国债期货 投资情况 。
8.11.3 本 期国债期货投 资评价
本基金本报 告期末无 国债期货 投资情况 。
8.12 投资 组 合报 告附 注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的 发行主体本期未出现 被监管 部门立案调查，或在报告编 制日前一年内
受到公开 谴责、 处罚的 情形。
8.12.2
本基金投 资前十 名股票 中，没 有投资 于超出 基金合 同规 定的备选 股票库 之外的 股票。
8.12.3 期末 其他各项 资 产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,526.75
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 913.98
5 应收申购款 63,249.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 70,689.97
8.12.4 期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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8.12.5.1 期末 指数投资前 十名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金 本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
8.12.5.2 期末 积极投资前 五名股票中存 在流通受限 情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 300065 海兰信 562,392.00 1.05 重大事项
8.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
因四舍五入 原因，投 资组合报 告中分项 之和与合 计可 能存在尾差 。
§9 基金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人结 构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,512 10,429.95 10,003,112.96 27.31% 26,626,860.78 72.69%
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本基 金 的情 况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
130,089.37 0.3551%
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本开 放 式基 金份 额总 量 区间 的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金
0
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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§10 开放 式基 金份 额 变动
单位：份
基金合同生 效日（2011 年12 月20 日 ） 基金份额 总额
417,710,046.22
本报告期期 初基金份 额总额 31,105,677.43
本报告期基 金总申购 份额 24,052,671.62
减: 本报告期基 金总赎回 份额 18,528,375.31
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 36,629,973.74
§11 重大 事件 揭示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基金 托 管部 门的 重大 人 事变 动
1 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 二届董 事会第二十 三次会议 审议通过 ，由陈 特正先生 接
替肖宇鹏先 生任职公 司督察长 职务，任 职日期 为 2016 年 1 月 21 日， 该事项已 于 2016 年 1 月 22
日公告。
2 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 二届董 事会第二十 六次会议 审议通过 ，由肖 宇鹏先生 接
替罗春风先 生任职公 司总经理 职务，任 职日期 为 2016 年 1 月 22 日， 该事项已 于 2016 年 1 月 23
日公告。
3 、 经平安大华 基金管理 有限公司2016 年 第三次股 东 大会审议通 过 《关于更换 第二届董 事会
会议的议案》 ，同意由 叶杨诗明 女士代替 王世荣 先生 出任董事。
4 、2016 年 12 月， 郭德秋先 生担任中 国银行股 份有限 公司托管业 务部总经 理职务。 上述人事
变动已按相 关规定备 案、公告 。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金托 管 业务 的诉 讼
报告期内， 本基金无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基 金托管业务 的诉讼事 项。
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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11.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内 ，本基金 投资策略 未 发生改 变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情况
报告期内基 金未更换 会计师事 务所 ，普华永 道中天会 计师事务所 （特殊 普通合伙 ）已 为本基
金提供审计 服务 3 年 。报告期 内应支付 给该事务 所的 报酬为 45,000.00 元。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员受 稽 查或 处罚 等情 况
1 、本报告期 内，基金 管理人及 其高级管 理人员 未受 监管部门稽 查或处罚 。
2 、本报告 期内， 本基金托 管人的托 管业务 部门及其相 关高级管 理人员无 受稽查 或处罚等 情
况。
11.7 基 金租 用证 券公 司交 易 单元 的有 关情 况
11.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信 证券 2 417,002,282.16 76.69% 388,355.00 80.22% -
安信 证券 2 68,323,444.59 12.57% 49,965.00 10.32% -
民生 证券 2 28,750,416.35 5.29% 21,025.34 4.34% -
平安 证券 2 16,406,008.07 3.02% 15,278.87 3.16% -
华泰 证券 1 11,105,527.46 2.04% 7,899.34 1.63% 新增1 个
国信 证券 2 2,146,520.08 0.39% 1,569.74 0.32% -
中投 证券 1 - - - - -
申万 证券 2 - - - - -
国海 证券 2 - - - - -
湘财 证券 1 - - - - -
长城 证券 2 - - - - -
方正 证券 2 - - - - - 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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中航 证券 1 - - - - -
中泰 证券 1 - - - - 新增1 个
中金 公司 2 - - - - -
长江 证券 1 - - - - -
兴业 证券 1 - - - - -
1、基金交易 单元的选 择标准如 下：
（1 ）研究实 力
（2 ）业务服 务水平
（3 ）综合类 研究服务 对投资业 绩贡献度
（4 ）专题类 服务
2、 本基 金管理人 负责根据 上述选择 标准 ， 考察后 与确 定选用交易 单元的券 商签订交 易单元租 用协
议。
11.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他 证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信 证券 - - 800,000.00 100.00% - -
安信 证券 - - - - - -
民生 证券 - - - - - -
平安 证券 - - - - - -
华泰 证券 - - - - - -
国信 证券 - - - - - -
中投 证券 - - - - - -
申万 证券 - - - - - -
国海 证券 - - - - - -
湘财 证券 - - - - - -
长城 证券 - - - - - -
方正 证券 - - - - - -
中航 证券 - - - - - -
中泰 证券 - - - - - -
中金 公司 - - - - - -
长江 证券 - - - - - - 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告摘 要
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兴业 证券 - - - - - -
注：本基金 租用的证 券公司交 易单元本 期无权证 交易 。
平安大华基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
