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平安大华智能生活混合A(002598)

平安大华智能生活混合:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
平安大华智能生活灵活配置混合型证券投
资基金 2016 年年度报告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:平安大华基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2017 年 3 月 30 日 
 
 
 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 
第 2 页 共 44 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告 中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年6月8 日起至 12月31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 3 页 共 44 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 平安大华智能生活混合 基金主代码 002598 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月8 日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 57,404,674.00 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 平安大华智能生活混合 A 平安大华智能生活混合 C 下属分级基金的交易代码: 002598 002599 报告期末下属分级基金的份额总额 56,829,878.04 份 574,795.96份


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,重点投 资与智能生活主题相关的优质证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取“灵活资产配置、主动投管理”的投资策略,一方面通过大类 资 产配置, 降低系统性风险,把握市场波动中的投资机会;另一方面利用平安 大华研究平台优势, 重点研究、投资与智能生活主题相关的证券资产,构建 在中长期能够从经济转型 、产业升级中受益的投资组合。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益 产品。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 田青 联系电话 0755-22626828 010-67595096 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-800-4800 010-67595096 传真 0755-23997878 010-66275853


2.4信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 4 页 共 44 页


址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指 标 2016年6月8日(基金合同 生效日)-2016 年12月 31 日 2015 年 2014 年 平安大华智 能生活混合 A 平安大华 智能生活 混合C 平安大华 智能生活 混合 A 平安大 华智能 生活混 合 C 平安大 华智能 生活混 合 A 平安大 华智能 生活混 合C 本期已实现收益 -1,699,146.98 -40,699.54 - - - - 本期利润 -2,873,871.17 -51,626.90 - - - - 加权平均基金份额本 期利润 -0.0346 -0.0026 - - - - 本期基金份额净值增 长率 -5.40% -6.40% - - - - 3.1.2 期末数据和指 标 2016年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份 额利润 -0.0543 -0.0640 - - - - 期末基金资产净值 53,745,792.15 538,019.02 - - - - 期末基金份额净值 0.946 0.936 - - - - 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数);


3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








平安大华智能生活混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 5 页 共 44 页


过去三个月 -5.31% 0.77% 0.51% 0.44% -5.82% 0.33% 过去六个月 -5.40% 0.59% 3.24% 0.46% -8.64% 0.13% 自基金合同 生效起至今 -5.40% 0.55% 3.05% 0.49% -8.45% 0.06%








平安大华智能生活混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.55% 0.77% 0.51% 0.44% -6.06% 0.33% 过去六个月 -6.31% 0.59% 3.24% 0.46% -9.55% 0.13% 自基金合同 生效起至今 -6.40% 0.56% 3.05% 0.49% -9.45% 0.07% 注:1、业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%。沪深 300 指数 的成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场 60%左右的市值,是中国 A 股市场中代 表性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证综合债券指 数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数, 其选样是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金 融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投 资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 6 页 共 44 页


平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 7 页 共 44 页


1、本基金基金合同于 2016年6月8日正式生效,截至报告期末未满一年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓. 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 8 页 共 44 页


平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 9 页 共 44 页


1.本基金合同于 2016年6月8日正式生效, 截止报告期末未满一年. 2.2016 年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同于 2016 年6月 8日生效, 合同生效日至本报告期末, 本报告期内未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安大华基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号 文批准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 3 亿元人民币,是目前中国内地基金业注册 资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股权 60.7%;新加坡 大华资产管理有限公司,持有股权 25%;三亚盈湾旅业有限公司,持有股权 14.3%。 平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业绩, 不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 10 页 共 44 页


而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2016 年 12 月31 日,平安基金共管理 29只开放式基金,资产管理总规模超 836 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙健 本基金的 基金经理 2016年6月9 日 - 16 孙健先生,投资总监, 硕士,1975 年生。曾任 湘财证券有限责任公司 资产管理总部投资经 理,中国太平人寿保险 有限公司投资部、太平 资产管理有限公司组合 投资经理,摩根士丹利 华鑫货币市场基金基金 经理,银华货币市场证 券投资基金、银华信用 债券型证券投资基金基 金经理。2011 年 9 月加 入平安大华基金公司, 任投资研究部固定收益 研究员,现担任“平安 大华添利债券型证券投 资基金”、“平安大华 日增利货币市场基 金”、“平安大华保本 混合型证券投资基 金”、“ 平安大华安心 保本混合型证券投资基 金”、“平安大华安享 保本混合型证券投资基 金”、“平安大华安盈 保本混合型证券投资基 金” 、 “平安大华惠盈纯 债债券型证券投资基 金” 、 “平安大华智能生 活灵活配置混合型证券 投资基金”基金经理。 神爱前 本基金的 基金经理 2016 年 7 月 25 日 - 8 厦门大学财政学硕士,8 年证券从业经验,曾任 第一创业证券研究所行 业研究员、民生证券研 究所高级研究员、第一平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 11 页 共 44 页


创业证券资产管理部高 级研究员, 2014年 12月 加入平安大华基金管理 公司,任投资研究部高 级研究员,现任平安大 华策略先锋混合型证券 投资基金、平安大华智 慧中国灵活配置混合型 证券投资基金、平安大 华智能生活灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理。 注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外告之日。证券从业的含义遵行协会《证券 业从人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险 的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基 金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本基金管理人制定并下 发了《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 、 《平安大华基金管理有限责任公司异 常交易监控及报告制度》 ,严格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控 制:一是搭建平等的投资信息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部 的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议 和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加 强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是 加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过 对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报 告制度和路线,根据法规及公司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 12 页 共 44 页


投资业绩进行分析、评估,形成分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存 备查,如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措 施。 五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非 公开投资信息相互隔离。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程 中不存在显著的交易价差,不存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年A股市场大幅波动,上半年在人民币贬值和熔断的影响下出现了大幅下跌,下半年市 场逐渐平稳,但出现比较大的结构分化,低估值的蓝筹股获得市场的认可,不断上涨。但在 IPO 加速的压力下,高估值的中小创成长股出现了较大的下跌。本产品成立于 2016 年 6月8日,成立 日至报告期末,组合整体收益率是-5.4%,同期上证指数上涨 5.71%,创业板指下跌了 10.68%,本 产品大幅跑输上证指数,跑赢创业板指数。 本产品在成立伊始,保持着低仓位的运作,净值相对稳定。进入 12 月份之后,根据监管的需 要,开始对主题库进行建仓,并错误判断中小创可能会补涨,增加了智能生活主题相关的中小创 的配置,虽然进行了比较快的调整,但还是造成了比较大的损失,净值跌破 1,组合的净值回落 比较大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年12月 31日,本基金A份额净值为 0.946元,份额累计净值为 0.946 元。报告期 内, 本基金 A份额净值增长率为-5.40%, 同期业绩基准增长率为 3.05%。 本基金 C 份额净值为 0.936平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 13 页 共 44 页


元,份额累计净值为 0.936 元。报告期内,本基金 C 份额净值增长率为-6.40%,同期业绩基准增 长率为 3.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年,本基金认为经过了 2016 年的调整后,A 股下跌空间有限,市场正处于箱体震 荡的下沿,2017 年一季度甚至上半年都存在一定的反弹空间,主要是经济基本面在补库存周期中 应该会表现较好,同时通胀压力也比较小,美国在特朗普上任伊始也不会有马上加息的动作,汇 率会保持稳定。2017年的机会主要来自四个方面:首先是国企改革的机会。深改组再度讨论国企 改革,随着央企第一批改革试点的推动,未来国企改革必将会稳步推进。2017 年的重点关注第二 批央企改革试点以及地方的国企改革的推动;其次就是养老金入市的投资机会。预计养老金 17 年入市应该是大概率的事件,对市场风险偏好的提升无疑具有较大的意义,养老金配置的重点估 计还是稳健蓝筹类,这类股票在 16 年曾有很好的表现,17 年应该也还会有很好的机会。本产品 认为零售股可能会较好的投资价值,主要是线上线下开始融合,传统线下的关店损失也在过去几 年体现,业绩开始出现拐点,同时零售股的国企改革也值得期待;第三个投资机会来自于中小创 的超跌反弹的机会,随着中小创的不断调整,真正的成长股的投资价值开始凸显,春节之后可以 重点考虑中小创的超跌反弹的机会;最后的投资机会来自军工的投资机会,主要是政策性的投资 机会,军民融合已经专门成立了领导小组,未来军工院所的改制也将进入实际操作阶段,在外围 环境不稳定的背景下,军工股的主题投资机会明显。2017 年的主要风险还是外围的汇率风险,由 于中国正面临汇率、货币政策独立性以及外汇储备的不可能三角难题,汇率的波动会影响国内的 货币政策操作,并对股票投资产生流动性的冲击,产生一定的负面影响,这个风险还是必须防范。 本基金产品着眼于深挖上述投资机会,并尽力规避风险,目标是实现产品净值的稳步上升,避免 再出现较大幅度的回撤。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发, 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时, 确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部门按照规定的权限和程序,通过合规评审、 合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建 议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对 员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 14 页 共 44 页


过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,基金合同得到严格履行,有效保障了 基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有 效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组 负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方法的 科学合理性,保证基金估值的公平、合理,特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人 产生不利影响。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照本基金基金合同的规定,本报告期内未进行利润分配。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、 基金资产净值低 于5000 万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责 地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 15 页 共 44 页


报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 22042 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额 持有人 引言段 我们审计了后附的平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资 基金(以下简称“平安大华智能生活混合基金”)的财务报表, 包括 2016 年12 月 31日的资产负债表、2016年 6 月 8 日(基金 合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是平安大华智能生活混合基金的基金 管理人平安大华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包 括:(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必 要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 16 页 共 44 页


行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述平安大华智能生活混合基金的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制, 公允反映了平安大华智能生活混合基金2016年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 6 月 8 日(基金合同生效日)至 2016 年12月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曹翠丽


边晓红 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地 2号普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2017 年3 月29 日


§7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016年12月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31日 上年度末 2015年 12 月 31日 资 产:





银行存款


3,751,187.49 - 结算备付金


1,763,267.68 - 存出保证金


60,887.14 - 交易性金融资产


49,276,240.80 - 其中:股票投资


49,276,240.80 - 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


- - 应收利息


1,831.59 - 应收股利


- - 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 17 页 共 44 页


应收申购款


200.00 - 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


54,853,614.70 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年12 月 31日 上年度末 2015年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


87,751.41 - 应付管理人报酬


70,997.19 - 应付托管费


11,832.90 - 应付销售服务费


284.81 - 应付交易费用


288,606.50 - 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


110,330.72 - 负债合计


569,803.53 - 所有者权益:





实收基金


57,404,674.00 - 未分配利润


-3,120,862.83 - 所有者权益合计


54,283,811.17 - 负债和所有者权益总计


54,853,614.70 - 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额总额为 57,404,674.00 份(其中 A 类基金份额为 56,829,878.04 份,C 类基金份额为 574,795.96 份) ,A 类基金份额净值为 0.946 元,C 类基金份 额净值为 0.936 元。


7.2 利润表 会计主体:平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 6月8日(基金合同生效日)至2016 年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 6 月 8日(基金 合同生效日)至 2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年 12 月 31 日 一、收入


-910,953.85 - 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 18 页 共 44 页


1.利息收入


757,806.66 - 其中:存款利息收入


200,128.32 - 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


557,678.34 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-847,865.48 - 其中:股票投资收益


-847,865.48 - 基金投资收益


- - 债券投资收益


- - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -1,185,651.55 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 364,756.52 - 减:二、费用


2,014,544.22 - 1.管理人报酬 7.4.8.2.1 867,103.53 - 2.托管费 7.4.8.2.2 144,517.20 - 3.销售服务费 7.4.8.2.3 66,927.44 - 4.交易费用


715,718.14 - 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用


220,277.91 - 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)


-2,925,498.07 - 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -2,925,498.07 - 注:本报告期的期间为 2016 年 6月 8日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31 日,因此无需披露 比较数据。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 6月8日(基金合同生效日)至2016 年 12月 31日 单位:人民币元 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 19 页 共 44 页


项目 本期 2016年6 月 8日(基金合同生效日)至 2016 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 257,449,054.11 - 257,449,054.11 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - -2,925,498.07 -2,925,498.07 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -200,044,380.11 -195,364.76 -200,239,744.87 其中:1.基金申购款 1,771,121.92 2,809.79 1,773,931.71 2.基金赎回款 -201,815,502.03 -198,174.55 -202,013,676.58 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 57,404,674.00 -3,120,862.83 54,283,811.17 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至 2015年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - - - 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) - - - 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 20 页 共 44 页





报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署: ______罗春风______














______林婉文______














____陈星____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2015]2556 号《关于准予平安大华智能生活灵活配 置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《平安大华平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为 2016 年 4 月 25 日至 2016 年6 月 3日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 257,395,319.81 元,业经普华永道中天会 计师事务所有限公司(2016)验字第 608号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《平安大华鑫 安混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 06 月08日正式生效,基金合同生效日的基金份额总 额为 257,449,054.11份基金份额,其中认购资金利息折合 53,734.30份基金份额。本基金的基金 管理人为平安大华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华平安大华智能生活灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内 依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的的股票) 、权证、 股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的 国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转 债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债 券回购、银行存款、现金等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 21 页 共 44 页


资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华智能生活灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年6月8 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31日止期间财务报表符合企业会 计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年6月8日(基 金合同生效日)至 2016 年12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016 年6 月 8日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31 日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 22 页 共 44 页


7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 23 页 共 44 页


与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为:(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者 可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 24 页 共 44 页


益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日 当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资; (2)基金收益分配后基金份额净 值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值;(3)每一基金份额享有同等分配权;由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;(4)法律法规或监 管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业 务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供 的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 25 页 共 44 页


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5 月1日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银 行") 基金托管人,基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 26 页 共 44 页


平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一实际控制的公司、基金销售机 构 上海陆金所资产管理有限公司 与基金管理人受同一实际控制的公司、基金销售机 构 注:于本期,并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。


以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年6月8 日(基金合同生效日)至 2016 年12月31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 平安证券股份有限 公司 92,955,130.60 17.72% - -


7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期未通过关联方进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 平安证券股份有限 公司 86,568.88 20.01% 42,609.43 14.76% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 27 页 共 44 页


当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例


7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年6月8日(基金合同生效 日)至2016年 12月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 867,103.53 - 其中: 支付销售机构的客 户维护费 546,391.72 - 注:支付基金管理人平安大华的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年6月8日(基金合同生效 日)至2016年 12月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 144,517.20 - 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 6 月8 日(基金合同生效日)至 2016 年 12月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安大华智能生活 混合A 平安大华智能生活 混合 C 合计 平安银行 - 896.55 896.55 平安大华直销 - 3,807.07 3,807.07 平安证券 - 238.64 238.64 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 28 页 共 44 页


合计 - 4,942.26 4,942.26 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1日至 2015 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安大华智能生活 混合 A 平安大华智能生活 混合 C 合计 注:支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付给平安大华基金管理有限公司,再由平安大华基金管理有限公司 计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日 C类基金份额销售服务费=前一日 C 类基金份 额基金资产净值×0.60%/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人于本报告期内未投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本报告期内未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年6月8日(基金合同生效日)至2016 年12月 31日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 3,751,187.49 180,074.09 - - 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 29 页 共 44 页


本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600814 杭州解 百 2016年 12月26 日 重大 事项 11.37 2017年 1月9日 10.70 209,000 2,236,300.00 2,376,330.00 - 注: 本基金截至 2016年12月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年12月31日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016年12 月31日止,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债 券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016年 12 月 31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为46,899,910.80 元,属于第二层次的余额为 2,376,330.00 元,无属于第三层 次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 30 页 共 44 页


不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016年 12 月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 49,276,240.80 89.83 其中:股票 49,276,240.80 89.83 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,514,455.17 10.05 7 其他各项资产 62,918.73 0.11 8 合计 54,853,614.70 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 31 页 共 44 页


代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 1,344,308.00 2.48 B 采矿业 2,201,093.00 4.05 C 制造业 29,841,608.80 54.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 2,313,340.00 4.26 F 批发和零售业 4,619,302.00 8.51 G 交通运输、仓储和邮政业 2,246,639.00 4.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,281,082.00 4.20 J 金融业 - - K 房地产业 2,210,143.00 4.07 L 租赁和商务服务业 2,218,725.00 4.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 49,276,240.80 90.78


8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期期末未投资沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601718 际华集团 277,100 2,552,091.00 4.70 2 002345 潮宏基 211,100 2,550,088.00 4.70 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 32 页 共 44 页


3 002622 融钰集团 165,600 2,414,448.00 4.45 4 600814 杭州解百 209,000 2,376,330.00 4.38 5 000018 神州长城 216,200 2,313,340.00 4.26 6 000400 许继电气 127,000 2,305,050.00 4.25 7 000997 新 大 陆 117,400 2,281,082.00 4.20 8 002519 银河电子 100,300 2,246,720.00 4.14 9 600787 中储股份 247,700 2,246,639.00 4.14 10 600826 兰生股份 82,100 2,242,972.00 4.13


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 002281 光迅科技 4,368,515.00 8.05 2 300319 麦捷科技 4,254,668.00 7.84 3 300303 聚飞光电 3,943,769.07 7.27 4 000878 云南铜业 3,484,512.00 6.42 5 300221 银禧科技 3,471,392.00 6.39 6 000823 超声电子 3,389,199.00 6.24 7 000969 安泰科技 3,204,501.00 5.90 8 600640 号百控股 3,184,790.06 5.87 9 600000 浦发银行 3,042,445.00 5.60 10 000889 茂业通信 3,012,117.98 5.55 11 002288 超华科技 2,817,177.00 5.19 12 002036 联创电子 2,700,571.00 4.97 13 300103 达刚路机 2,573,515.00 4.74 14 600172 黄河旋风 2,512,626.00 4.63 15 002664 信质电机 2,510,474.00 4.62 16 600261 阳光照明 2,462,510.00 4.54 17 600378 天科股份 2,458,990.05 4.53 18 600826 兰生股份 2,440,918.00 4.50 19 000718 苏宁环球 2,432,233.00 4.48 20 601718 际华集团 2,430,167.00 4.48 21 002200 云投生态 2,372,005.58 4.37 22 600889 南京化纤 2,354,888.00 4.34 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 33 页 共 44 页


23 300053 欧比特 2,345,860.37 4.32 24 002345 潮宏基 2,344,621.00 4.32 25 600497 驰宏锌锗 2,337,977.00 4.31 26 000997 新 大 陆 2,334,495.55 4.30 27 002156 通富微电 2,334,120.00 4.30 28 000018 神州长城 2,332,798.00 4.30 29 300081 恒信移动 2,328,215.00 4.29 30 000936 华西股份 2,321,700.00 4.28 31 002622 融钰集团 2,318,400.00 4.27 32 000716 黑芝麻 2,316,331.42 4.27 33 601225 陕西煤业 2,313,456.00 4.26 34 002242 九阳股份 2,307,824.00 4.25 35 300019 硅宝科技 2,305,113.10 4.25 36 600498 烽火通信 2,301,878.00 4.24 37 000733 振华科技 2,296,034.25 4.23 38 300410 正业科技 2,288,572.00 4.22 39 300025 华星创业 2,268,360.00 4.18 40 002456 欧菲光 2,259,512.00 4.16 41 002519 银河电子 2,246,295.00 4.14 42 002452 长高集团 2,246,014.00 4.14 43 002100 天康生物 2,244,848.00 4.14 44 000400 许继电气 2,241,550.00 4.13 45 600814 杭州解百 2,236,300.00 4.12 46 300502 新易盛 2,229,275.00 4.11 47 300322 硕贝德 2,214,368.00 4.08 48 600841 上柴股份 2,209,873.00 4.07 49 000530 大冷股份 2,204,865.00 4.06 50 600787 中储股份 2,204,530.00 4.06 51 600415 小商品城 2,172,205.00 4.00 52 000066 长城电脑 2,121,625.00 3.91 53 000711 京蓝科技 2,098,034.00 3.86 54 000758 中色股份 2,093,460.00 3.86 55 300110 华仁药业 2,078,482.00 3.83 56 300262 巴安水务 2,070,723.68 3.81 57 601918 *ST 新集 1,979,964.00 3.65 58 601997 贵阳银行 1,964,487.00 3.62 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 34 页 共 44 页


59 000831 *ST 五稀 1,952,546.00 3.60 60 000680 山推股份 1,903,341.00 3.51 61 601788 光大证券 1,875,139.00 3.45 62 000688 建新矿业 1,865,304.00 3.44 63 000971 高升控股 1,767,069.00 3.26 64 600517 置信电气 1,709,184.00 3.15 65 300106 西部牧业 1,704,558.00 3.14 66 300152 科融环境 1,644,538.00 3.03 67 000967 盈峰环境 1,629,394.50 3.00 68 002217 合力泰 1,582,936.00 2.92 69 002775 文科园林 1,580,045.86 2.91 70 002359 齐星铁塔 1,539,441.00 2.84 71 600110 诺德股份 1,517,274.72 2.80 72 300163 先锋新材 1,511,272.00 2.78 73 002705 新宝股份 1,494,425.65 2.75 74 000403 ST 生化 1,491,156.00 2.75 75 002636 金安国纪 1,477,282.00 2.72 76 600475 华光股份 1,461,872.00 2.69 77 000636 风华高科 1,376,060.40 2.53 78 300422 博世科 1,350,713.02 2.49 79 600898 三联商社 1,347,798.81 2.48 80 600259 广晟有色 1,343,221.90 2.47 81 300271 华宇软件 1,329,496.00 2.45 82 601100 恒立液压 1,329,264.00 2.45 83 600970 中材国际 1,328,698.00 2.45 84 002307 北新路桥 1,326,596.00 2.44 85 600717 天津港 1,323,056.00 2.44 86 002363 隆基机械 1,321,495.50 2.43 87 300282 汇冠股份 1,306,827.24 2.41 88 002066 瑞泰科技 1,305,660.00 2.41 89 002714 牧原股份 1,299,698.56 2.39 90 000928 中钢国际 1,296,938.00 2.39 91 300169 天晟新材 1,293,688.00 2.38 92 000060 中金岭南 1,291,459.70 2.38 93 000426 兴业矿业 1,290,723.00 2.38 94 002805 丰元股份 1,289,685.00 2.38 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 35 页 共 44 页


95 000751 锌业股份 1,285,819.00 2.37 96 002457 青龙管业 1,285,021.99 2.37 97 603131 上海沪工 1,281,441.00 2.36 98 002641 永高股份 1,269,537.92 2.34 99 600118 中国卫星 1,268,800.00 2.34 100 000877 天山股份 1,266,550.00 2.33 101 603789 星光农机 1,264,459.00 2.33 102 600295 鄂尔多斯 1,259,689.00 2.32 103 600888 新疆众和 1,256,222.00 2.31 104 600528 中铁二局 1,252,470.00 2.31 105 601699 潞安环能 1,249,934.44 2.30 106 600809 山西汾酒 1,246,438.00 2.30 107 300362 天翔环境 1,244,983.00 2.29 108 000768 中航飞机 1,244,544.00 2.29 109 000425 徐工机械 1,241,757.00 2.29 110 600495 晋西车轴 1,233,841.00 2.27 111 000937 冀中能源 1,233,584.00 2.27 112 002559 亚威股份 1,233,452.46 2.27 113 603355 莱克电气 1,232,806.00 2.27 114 600392 盛和资源 1,228,283.00 2.26 115 000632 三木集团 1,226,965.00 2.26 116 002243 通产丽星 1,218,967.00 2.25 117 601002 晋亿实业 1,210,170.00 2.23 118 600330 天通股份 1,206,158.00 2.22 119 600977 中国电影 1,190,621.00 2.19 120 600961 株冶集团 1,177,391.00 2.17 121 300057 万顺股份 1,175,460.00 2.17 122 600193 创兴资源 1,172,624.00 2.16 123 300394 天孚通信 1,102,746.00 2.03


8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 002281 光迅科技 5,020,556.25 9.25 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 36 页 共 44 页


2 300319 麦捷科技 4,250,309.70 7.83 3 300303 聚飞光电 3,846,498.23 7.09 4 300103 达刚路机 3,681,979.41 6.78 5 000823 超声电子 3,503,332.08 6.45 6 300221 银禧科技 3,418,935.75 6.30 7 000969 安泰科技 3,401,122.10 6.27 8 000889 茂业通信 3,275,297.77 6.03 9 600000 浦发银行 3,107,145.00 5.72 10 600640 号百控股 3,005,395.47 5.54 11 002036 联创电子 2,712,394.91 5.00 12 002288 超华科技 2,680,860.86 4.94 13 002456 欧菲光 2,487,634.00 4.58 14 600841 上柴股份 2,462,299.00 4.54 15 002664 信质电机 2,459,584.00 4.53 16 000716 黑芝麻 2,458,755.88 4.53 17 600172 黄河旋风 2,411,284.20 4.44 18 600498 烽火通信 2,283,924.36 4.21 19 300410 正业科技 2,282,965.00 4.21 20 300502 新易盛 2,260,901.00 4.16 21 600889 南京化纤 2,233,526.00 4.11 22 601225 陕西煤业 2,220,225.00 4.09 23 600261 阳光照明 2,203,475.00 4.06 24 002156 通富微电 2,167,631.58 3.99 25 300322 硕贝德 2,156,606.17 3.97 26 000711 京蓝科技 2,143,306.70 3.95 27 300053 欧比特 2,106,401.66 3.88 28 300262 巴安水务 2,100,062.20 3.87 29 600378 天科股份 2,088,996.70 3.85 30 002100 天康生物 2,076,900.00 3.83 31 000831 *ST 五稀 2,049,190.00 3.77 32 000680 山推股份 2,044,966.00 3.77 33 000758 中色股份 2,027,960.00 3.74 34 300025 华星创业 2,022,537.92 3.73 35 300019 硅宝科技 1,955,063.60 3.60 36 300106 西部牧业 1,934,285.00 3.56 37 601997 贵阳银行 1,930,728.20 3.56 38 300081 恒信移动 1,906,274.00 3.51 39 000688 建新矿业 1,885,463.20 3.47 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 37 页 共 44 页


40 601918 *ST 新集 1,870,392.39 3.45 41 601788 光大证券 1,783,157.00 3.28 42 300152 科融环境 1,744,780.00 3.21 43 000967 盈峰环境 1,692,157.00 3.12 44 600110 诺德股份 1,665,824.91 3.07 45 000971 高升控股 1,629,033.00 3.00 46 600517 置信电气 1,615,004.31 2.98 47 002359 齐星铁塔 1,560,429.34 2.87 48 002705 新宝股份 1,538,155.70 2.83 49 002636 金安国纪 1,508,307.00 2.78 50 002217 合力泰 1,496,557.36 2.76 51 300163 先锋新材 1,494,347.62 2.75 52 002775 文科园林 1,481,146.98 2.73 53 000403 ST 生化 1,459,580.00 2.69 54 000426 兴业矿业 1,441,105.00 2.65 55 000636 风华高科 1,440,747.00 2.65 56 600475 华光股份 1,420,655.00 2.62 57 600898 三联商社 1,384,708.49 2.55 58 300422 博世科 1,382,842.00 2.55 59 600259 广晟有色 1,380,988.00 2.54 60 000928 中钢国际 1,370,317.00 2.52 61 000751 锌业股份 1,350,420.00 2.49 62 601100 恒立液压 1,322,207.48 2.44 63 600970 中材国际 1,317,999.04 2.43 64 000937 冀中能源 1,315,616.52 2.42 65 000877 天山股份 1,308,525.00 2.41 66 000878 云南铜业 1,302,732.86 2.40 67 002307 北新路桥 1,295,738.00 2.39 68 002363 隆基机械 1,295,716.00 2.39 69 002457 青龙管业 1,288,960.00 2.37 70 002805 丰元股份 1,286,567.00 2.37 71 603131 上海沪工 1,282,917.81 2.36 72 002714 牧原股份 1,280,618.00 2.36 73 600717 天津港 1,278,524.32 2.36 74 600118 中国卫星 1,278,001.00 2.35 75 300271 华宇软件 1,274,054.03 2.35 76 000425 徐工机械 1,267,860.00 2.34 77 603789 星光农机 1,249,264.00 2.30 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 38 页 共 44 页


78 300282 汇冠股份 1,244,500.00 2.29 79 000060 中金岭南 1,243,149.00 2.29 80 600495 晋西车轴 1,240,399.49 2.29 81 601699 潞安环能 1,239,638.20 2.28 82 300362 天翔环境 1,233,767.00 2.27 83 600888 新疆众和 1,230,060.00 2.27 84 002641 永高股份 1,228,220.96 2.26 85 300169 天晟新材 1,228,081.00 2.26 86 300394 天孚通信 1,227,175.00 2.26 87 600977 中国电影 1,224,891.00 2.26 88 601002 晋亿实业 1,219,218.00 2.25 89 002066 瑞泰科技 1,217,564.00 2.24 90 600809 山西汾酒 1,216,854.00 2.24 91 000768 中航飞机 1,213,728.00 2.24 92 002243 通产丽星 1,207,114.00 2.22 93 603355 莱克电气 1,205,103.00 2.22 94 002559 亚威股份 1,201,562.00 2.21 95 600392 盛和资源 1,201,115.00 2.21 96 600330 天通股份 1,190,032.00 2.19 97 000632 三木集团 1,185,962.64 2.18 98 600528 中铁二局 1,184,143.00 2.18 99 600193 创兴资源 1,184,092.00 2.18 100 600961 株冶集团 1,141,985.00 2.10


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 287,932,696.83 卖出股票收入(成交)总额 236,622,939.00


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 39 页 共 44 页


其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 40 页 共 44 页


8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 60,887.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,831.59 5 应收申购款 200.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,918.73


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 600814 杭州解百 2,376,330.00 4.38 重大事项


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 41 页 共 44 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 平安 大华 智能 生活 混合 A 620 91,661.09 796,731.08 1.40% 56,033,146.96 98.60% 平安 大华 智能 生活 混合 C 61 9,422.88 0.00 0.00% 574,795.96 100.00% 合计 672 85,423.62 796,731.08 1.39% 56,607,942.92 98.61%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 平安大华 智能生活 混合 A 0.00 0.0000% 平安大华 智能生活 混合 C 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 平安大华智能生活混 合 A 0 平安大华智能生活混 合 C 0 合计 0 平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 42 页 共 44 页


本基金基金经理持有本开 放式基金 平安大华智能生活混 合 A 0 平安大华智能生活混 合 C 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 平安大华智能生 活混合 A 平安大华智能生 活混合 C 基金合同生效日(2016 年 6 月 8 日)基金份 额总额 136,340,552.09 121,108,502.02 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 1,534,073.42 237,048.50 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 81,044,747.47 120,770,754.56 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额(份额减少以"-"填列) 0.00 0.00 本报告期期末基金份额总额 56,829,878.04 574,795.96


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,由陈特正先生接 替肖宇鹏先生任职公司督察长职务,任职日期为 2016 年 1 月 21 日,该事项已于 2016 年 1 月 22 日公告。 2、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,由肖宇鹏先生接 替罗春风先生任职公司总经理职务,任职日期为 2016 年 1 月 22 日,该事项已于 2016 年 1 月 23 日公告。





平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 43 页 共 44 页


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金合同生效,初次聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 提供审计服务。报告期内应支付给该事务所的报酬为60,000.00 元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中投证券 1 177,254,440.48 33.79% 165,077.35 38.16% - 平安证券 1 92,955,130.60 17.72% 86,568.88 20.01% - 国信证券 1 77,040,833.38 14.69% 54,799.15 12.67% - 信达证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 华创证券 2 177,305,231.37 33.80% 126,117.50 29.16% - 1、基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协平安大华智能生活混合 2016年年度报告摘要 第 44 页 共 44 页


议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中投证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - -


平安大华基金管理有限公司 2017年3 月30日