平 安大华 日增 利货币 市场 基金2016 年年度
报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 平安 大 华基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 平安 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 30 日
平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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§1 重要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经全部独立 董
事签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 平安银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
普华永道中天会计师事务 所为基金财务出具 了无保留 意见的审计报告，基金管 理人在本报告
中对相关事 项亦有详 细说明， 请投资者 注意阅读 。
本报告期自 2016 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 平安大华日 增利货币
基金主代码 000379
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年12 月3 日
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金托管人 平安银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 49,997,751,000.87 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高 流
动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定 回
报。
投资策略 根据对未来 短期利率 变动的预 测， 确定和 调整基 金投 资
组合的平均 剩余期限。 对各类投 资品种进 行定性 分析 和
定量分析方 法， 确定和 调 整参与 的投资品 种和各 类投 资
品种的配置 比例。 在严 格控制投 资风险和 保持资 产流 动
性的基础上 ，力争获 得稳定的 当期收益 。
业绩比较基 准 同期七天通 知存款利 率（税后 ）
风险收益特 征 本基金为货 币市场基 金， 是证券 投资基金 中的低 风险 品
种。 本基 金的风险 和预期 收益低于 股票型基 金、 混合 型
基金、债券 型基金。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基 金管理有 限公司 平安银行股 份有限公 司
信息披露负 责
人
姓名 陈特正 方琦
联系电话 0755-22626828 0755-22168168
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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2.4 信息 披露 方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.fund.pingan.com
基金年度 报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
§3 主要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利润 分 配情 况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现 收益 960,775,958.68 587,645,988.15 221,946,586.89
本期利润 960,775,958.68 587,645,988.15 221,946,586.89
本期净值收 益率 2.5646% 3.8081% 4.9068%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分 配基金份 额利
润
- - -
期末基金资 产净值 49,997,751,000.87 29,947,660,176.13 9,981,075,007.97
期末基金份 额净值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、本基 金无持有 人认购或 交易基金 的各项 费用 。
2、本 期已实现 收益指基 金本期利 息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含公允 价值变动 损益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期 已实现收益 加上本期公允价值变动损 益，由于本基金 采
用摊余成本 法核算， 因此，公 允价值变 动收益为 零， 本期已实现 收益和本 期利润的 金额相等 。
3、本 基金按日 结转份额 。
3.2 基金 净值 表 现
3.2.1 基金 份额 净值收 益率 及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6300% 0.0008% 0.3450% 0.0000% 0.2850% 0.0008%
过去六个月 1.2323% 0.0007% 0.6900% 0.0000% 0.5423% 0.0007%
过去一年 2.5646% 0.0011% 1.3725% 0.0000% 1.1921% 0.0011%
过去三年 11.6946% 0.0045% 4.1100% 0.0000% 7.5846% 0.0045%
自基金合同
生效起至今
12.1482% 0.0045% 4.2187% 0.0000% 7.9295% 0.0045%
注： 业绩 比较基准 ： 同 期七天通 知存款利 率 （ 税后） 。 通知存款是 一种不约 定存期 ， 支取时 需提前
通知银行，约定支取日期 和金额方可支取 的存款，具 有存期灵活、存取方便的 特征，同时可获 得平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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高于活期存款利息的收益 。本基金为货币 市场基金， 具有低风险、高流动性的 特征。根据基金 的
投资范围、投资目标及流 动 性特征，选取 同期七天通 知存款利率（税后）作为 本基金的业绩比 较
基准。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金累 计 净 值收 益率 变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益率
变动 的比较
1、本基金基 金合同 于 2013 年12 月3 日 正式生 效， 截至报告期 已满三年 ；
2、 按照 本基金的 基金合同 规定 ， 基金管 理人应当 自基 金合 同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组
合比例符合 基金合同 的约定， 截至报告 期末本基 金已 完成建仓。
3.2.3 自基 金合 同生 效以 来基 金每 年净 值增 长率 及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的比
较 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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1.本基金合 同于 2013 年12 月3 日正式 生效, 截 止报 告期末已满 三年.
2.2013 年是 合同生效 当年, 按实 际续存 期计算, 不按 整个自然年 度进行折 算.
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
单位：人民 币元
年度
已按 再投资 形式
转实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配 合计
备注
2016 958,368,622.21 - 2,407,336.47 960,775,958.68 -
2015 586,701,266.65 - 944,721.50 587,645,988.15 -
2014 220,794,400.23 - 1,152,186.66 221,946,586.89 -
合计 1,765,864,289.09 - 4,504,244.63 1,770,368,533.72 -
§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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平安大华基 金管理有 限公司 （以下 简称"平安 基金" ） 经中国证监 会证监许 可 【2010 】1917 号
文批准设立 。平安基 金总部位 于深圳， 注册资本 金为 3 亿元人民币，是 目前中 国内地基 金业注册
资本金最高的基金公司之 一。目前公司股东 为平安信 托有限责任公司，持有股 权 60.7% ；新 加坡
大华资产管 理有限公 司，持有 股权 25% ；三亚盈 湾旅 业有限公司 ，持有股 权 14.3% 。
平安基金秉 承 “规范、 诚 信、 专业、 创新” 企业 管理 理念， 致力于 通过持续 稳定的投 资业绩，
不断丰富的客户服务手段 及服务内容，为 投资人提供 多样化的基金产品和高品 质的理财服务， 从
而实现“以 专业承载 信赖”的 品牌承诺 ，成为深 得投 资人信赖的 基金管理 公司。截至 2016 年 12
月31 日，平 安基金共 管理 29 只开放式 基金，资 产管 理总规模超 836 亿元 。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组 ）及基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
孙健
本基金的
基金经理
2013 年12 月
3 日
- 16
孙健先生，基金经理，
硕士，1975 年生 。曾任
湘财证券有限责任公司
资 产 管 理 总 部 投 资 经
理，中国太平人寿保险
有限公司投资部、太平
资产管理有限公司组合
投资经理，摩根士丹利
华鑫货币市场基金基金
经理，银华货币市场证
券投资基金、银华信用
债券型证券投资基金基
金经理。2011 年 9 月加
入平安大华基金公司，
任投资研究部固定收益
研究员，现担任 “ 平安
大华添利债券型证券投
资基金 ” 、 “ 平安大华
日增利货币市场基
金 ” 、 “ 平安大华保本
混合型证券投资基
金 ” 、 “ 平安大华安心
保本混合型证券投资基
金 ” 、 “ 平安大华安享
保本混合型证券投资基
金 ” 、 “ 平安大华安盈
保本混合型证券投资基
金 ” 、 “ 平 安 大 华 惠 盈 纯平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 ” 、 “ 平 安 大 华 智 能 生
活灵活配置混合型证券
投资基金” 基金经理 。
注：任职日期和离任日期 均指公司作出决 定后正式对 外告之日。证券从业的含 义遵行协会《证 券
业从人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规守 信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中 华人民共和 国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资 基金销售管理办法 》和《证 券 投资基金信息披露管 理办法》等有关法 律
法规及各项 实施准则、 《 平安大华 日增利货 币市场基 金 基金合同》 和其 他有关法 律法规的 规定， 本
着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用 基金资产， 在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持 有
人谋求最大利益。本报告 期内，基金运作 整体合法合 规，没有损害基金份额持 有人利益。基金 的
投资范围、 投资比例 及投资组 合符合有 关法律法 规及 基金合同的 规定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公平 交易制度和 控制方法
本报告期内， 根 据 《证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导意 见》 ， 本基金 管理人 制 定并下
发了《平安大华基金管 理有限责任公司公 平交易管理 制度》 、 《平安大华基金管 理有限责任公司 异
常交易监控 及报告制 度》 ， 严格执行 法律法规 及制度要 求， 从以 下五个方 面对交 易行为进 行严格控
制：一是搭建平等的投资 信息平台，合理 设置各类资 产管理业务之间以及各类 资产管理业务内 部
的组织结构，在保证各投 资组合投资决策 相对独立性 的同时，确保其在获得投 资信息、投资建 议
和实施投资决策等方面享 有公平的机会。 二是制定公 平交易规则，建立科学的 投资决策体系， 加
强交易执行环节的内部控 制，并通过工作 制度、流程 和技术手段保证公平交易 原则的实现。 三是
加强对投资交易行为的监 察稽核力度，建 立有效的异 常交易行为日常监控和分 析评估制度，通 过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息 披露来加强 对公平交易过程和结果的 监督。四是明确 报
告制度和路线，根据法规 及公司内部要求 ，分别于每 季度和每年度对公司管理 的不同投资组合 的
投资业绩进行分析、评估 ，形成分析报告 ，由投资组 合经理、督察长、总经理 签署后，妥善保 存
备查，如果发现涉嫌违背 公平交易原则的 行为，及时 向公司管理层汇报并采取 相关控制和改进 措
施。 五是建立 投资组合 投资信息 的管理及 保密制 度,不 同投资组合 经理之间 的持仓和 交易等重 大非
公开投资信 息相互隔 离。 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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4.3.2 公平 交易制度的 执行情况
本报告期内， 本 基金管理 人严格执 行 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系 统和人工等各种 方式在各业 务环节严格控制交易公平 执行，公平对待 旗
下管理的所 有基金和 投资组合 。
本基金管理 人按日内、3 日内、5 日内 三个不 同的时间 窗口， 对本基金 管理人管 理的全部 投资
组合在本报告期连续四个 季度期间内的交 易情况进行 了同向交易价差分析，各 投资组合交易过 程
中不存在显 著的交易 价差，不 存在不公 平交易的 情况 。
4.3.3 异常 交易行为的 专项说明
本基金 于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开 竞价同日 反向交易成交较少的单边 交易量未超过
该证券当日 成交量的5%。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略和 业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运 作分析
回顾 2016 年 ， 上半 年相对宽 松； 下 半年随管 理层加速 去杠杆、 外汇占款 持续外流 影响， 市场
流动性趋紧 ；接近年 底，利率 中枢不断 走高。货 币政 策方面，今 年主要组 合运用逆 回购和 MLF 两
大工具，后 者锁短放 长效果明 显，意在 控制金融 市场 风险。
本基金的投资操作以加强 流动性管理为主要 原则，增 加 类现金比例的投资、在 有效控制负偏
离度的前提下，增加不受 估值影响的协议 存款的投资 比例，适时增加久期、提 高货币基金长期 收
益。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
报告期内， 本基金份 额净值增 长率为 2.5646% ， 同期 业绩基准增 长率为 1.3725% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行业 走 势的 简要 展望
展望 2017 年 ， 外 围方面 ， 美元走 强、 人民币贬 值趋势 仍在， 资 本流出压 力不小 。 国内 宏观经
济是否能够企稳存在变数 ，通胀压力犹存 。货币政策 方面，此前中央经济工作 会议提出维护流 动
性基本稳定，注重抑制资 产泡沫和防范金 融风险， 稳 健中性释放的信号是 “偏紧 ”。央行将会 采
用更多的政 策工具对 货币市场 进行数量 和价格的 调控 ， 在震荡市中， 波动 会有所加 剧。 因此在 2017
年的操作中 ，一方面 要继续做 好流动性 的管理， 另一 方面要抓住 市场机会 ，锁定收 益。 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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4.6 管理 人内 部有 关 本基 金的 监察 稽核工 作 情况
本报告期内， 本 基金管理 人坚持一 切从规 范运作、 防 范风险、 保护基 金份额持 有人利益 出发，
严格遵守国 家有关法 律法规和 行业监管 规则， 在 进一 步梳理完善 内部控制 制度和业 务流程的 同时，
确保各项法 规和管理 制度的落 实。 公司法律 合规监察 部门按照规 定的权限 和程序 ， 通过 合规评审、
合规检视等各项合规管理 措施以及实时监 控、定期检 查、专项检查等方法，对 基金的投资运作 、
基金销售、基金运营、客 户服务和信息披 露等进行了 重点监控与稽核，发现问 题及时提出改进 建
议，并督促相关部门进行 整改，同时定期 向董事会和 公司管理层出具监察稽核 报告。公司重视 对
员工的合规培训，开展了 多次培训活动， 加强对员工 行为的管理，增强员工合 规意识。公司还 通
过网站、邮 件等多种 形式进行 了投资者 教育工作 。
报告期内，本基金管理人 所管理的基金运作 合法合规 ，基金合同得到严格履行 ，有效保障了
基金份额持有人利益。本 基金管理人将继 续以风险控 制为核 心，提高监察稽核 工作的科学性和 有
效性，切实 保障基金 安全、合 规运作。
4.7 管 理人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项 的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值工 作组，由投研部、 运营部及 监察稽核部相关人员组成 。估值工作组
负责公司基金估值政策、 程序及方法的制 定和修订， 负责定期审议公司估值政 策、程序及方法 的
科学合理性，保证基金估 值的公平、合理 ，特别是应 当保证估值未被歪曲以 免 对基金份额持有 人
产生不利影 响。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议，由其按约定 提供银行间同
业市场交易 的债券品 种的估值 数据。
4.8 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情况 的 说明
遵照本基金基金合同的规 定，本基金每日将 基金净收 益分配给基金份额持有人 ，并按照自然
日结转至基 金份额持 有人的基 金账户 。 本报 告期内应 分配收益 960,775,958.68 元 ， 实际 分配收益
960,775,958.68 元。 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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4.9 报 告期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基 金资 产 净 值预 警 情形 的说 明
本基金本报 告期内未 出现连续20 个工作 日基金 份额 持有人数量 不满 200 人、 基金资 产净值低
于5000 万的 情形。
§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情况 声 明
本报告期内 ， 平安 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 对平安大 华日增利 货币市场 基
金 （以下 称 “ 本基金” ） 的托 管过程中 ， 严 格遵守 《证 券投资基金 法》 及 其他有关 法律法 规、 基 金
合同和托管协议的有关规 定，不存在损害 基金份额持 有人利益的行为，完全尽 职尽责地履行了 应
尽的义务。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作遵 规 守信 、净 值计 算 、 利 润分 配
等 情 况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金的投资 运作进行了必要 的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回 价
格的计算以及基金费用开 支等方面进行了 认真地复核 ，未发现本基金管理人存 在损害基金份额 持
有人利益的 行为。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等内 容 的真 实、 准确 和 完整 发表 意
见
本报告期内，由平安大华 基金管理有限公司 编制本托 管人复核的本报告中的财 务指标、净值
表现、财务会计报告（注 ：财务会计报告 中的“金融 工具风险及管理”部分未 在托管 人复核范 围
内） 、投资组 合报告等 内容真实 、准确、 完整。
§6 审计 报告
6.1 审计 报告 基本 信 息
财务报表是 否经过审 计 是
审计意见类 型 标准无保留 意见 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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审计报告编 号 普华永道中 天审字(2017) 第 22046 号
6.2 审计 报告 的基 本 内容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 平安大华日 增利货币 市场基金 全体基金 份额持有 人
引言段 我们审计了后附的平安大华日增利货币市场基金( 以下简称
“平安大华 日增利货 币基金 ”) 的财务报 表， 包括 2016 年 12 月
31 日的资 产负债表 、2016 年度的 利润表和 所有者权 益(基金净
值)变动表以 及财务报 表附注
管理层对财 务报表的 责任段 编 制和 公允列 报财 务报表 是平 安大 华日增 利货 币基金的 基金 管
理人平安大 华基金管 理有限公 司管理层 的责任。 这种 责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中国 证监会 ”)、 中国证 券投 资基金 业协 会( 以下简称 “中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务报表， 并 使其实现 公允反映；(2) 设计、 执行 和 维护必要
的 内部 控制， 以使 财务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误导致 的重 大
错报。
注册会计师 的责任段 我 们的 责任是 在执 行审计 工作 的基 础上对 财务 报表发表 审计 意
见。 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计工作。
中 国注 册会计 师审 计准则 要求 我们 遵守中 国注 册会计师 职业 道
德 守则 ，计划 和执 行审计 工作 以对 财务报 表是 否不存在 重大 错
报获取合理 保证。
审 计工 作涉及 实施 审计程 序， 以获 取有关 财务 报表金额 和披 露
的 审计 证据。 选择 的审计 程序 取决 于注册 会计 师的判断 ，包 括
对 由于 舞弊或 错误 导致的 财务 报表 重大错 报风 险的评估 。在 进
行 风险 评估时 ，注 册会计 师考 虑与 财务报 表编 制和公允 列报 相
关 的内 部控制 ，以 设计恰 当的 审计 程序， 但目 的并非对 内部 控
制 的有 效性发 表意 见。审 计工 作还 包括评 价管 理层选用 会计 政
策 的恰 当性和 作出 会计估 计的 合理 性，以 及评 价财务报 表的 总
体列报。
我 们相 信，我 们获 取的审 计证 据是 充分、 适当 的，为发 表审 计
意见提供了 基础。
审计意见段 我 们认 为，上 述平 安大华 日增 利货 币基金 的财 务报表在 所有 重
大 方面 按照企 业会 计准则 和在 财务 报表附 注中 所列示的 中国 证
监 会、 中国基 金业 协会发 布的 有关 规定及 允许 的基金行 业实 务
操作编制， 公允反映 了平安大 华日增利 货币基金 2016 年 12 月
31 日的财 务状况以 及 2016 年度 的经营成 果和基金 净 值变动情
况。
注册会计师 的姓名 曹翠丽
边晓红
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所（ 特殊普通 合伙）
会计师事务 所的地址 上海市黄浦 区湖滨路202 号企 业天地 2 号普华永 道中 心 11 楼 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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审计报告日 期 2017 年3 月29 日
§7 年度 财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 平安大华 日增利货 币市场基 金
报告截止日 ： 2016 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
22,233,533,148.83 10,819,814,238.94
结算备付金
- 8,460,476.19
存出保证金
- -
交易性金融 资产
17,298,960,304.36 14,548,069,075.97
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
16,709,960,304.36 13,997,719,765.63
资产支持证 券投资
589,000,000.00 550,349,310.34
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
10,316,194,874.30 4,322,750,330.45
应收证券清 算款
- -
应收利息
143,526,281.09 212,097,777.07
应收股利
- -
应收申购款
59,940,895.77 53,977,154.19
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
50,052,155,504.35 29,965,169,052.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购 金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- 148.73
应付管理人 报酬
11,225,834.22 7,442,924.33 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 14 页 共 33 页
应付托管费
2,721,414.37 1,804,345.30
应付销售服 务费
8,504,419.89 5,638,579.06
应付交易费 用
184,530.47 111,314.46
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
4,526,899.49 2,119,563.02
递延所得税 负债
- -
其他负债
27,241,405.04 392,001.78
负债合计
54,404,503.48 17,508,876.68
所有者权益：
实收基金
49,997,751,000.87 29,947,660,176.13
未分配利润
- -
所有者权益 合计
49,997,751,000.87 29,947,660,176.13
负债和所有 者权益总 计
50,052,155,504.35 29,965,169,052.81
注：报告截 止日 2016 年12 月31 日，基 金份额 1.000 元，基金份 额 总额 49,997,751,000.87 份。
7.2 利润 表
会计主体： 平安大华 日增利货 币市场基 金
本报告期： 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
一、收入
1,226,515,641.20 705,136,062.70
1.利息收入
1,220,795,921.99 696,364,041.64
其中：存款 利息收入
515,502,901.47 303,870,341.99
债券利息收 入
638,118,383.22 357,895,452.89
资产支持证 券利息收 入
11,215,020.79 9,573,449.38
买入返售金 融资产收 入
55,959,616.51 25,024,797.38
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列）
5,719,719.21 8,772,021.06
其中：股票 投资收益
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
5,700,119.21 8,772,021.06
资产支持证 券投资收 益
19,600.00 -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变 动收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
- -
4. 汇兑收益 （损 失以 “- ” 号填 列）
- - 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共 33 页
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填 列）
- -
减： 二、费用
265,739,682.52 117,490,074.55
1．管理人报 酬 7.4.8.2.1 125,239,491.88 54,070,755.80
2．托管费 7.4.8.2.2 30,361,089.02 13,108,062.01
3．销售服务 费 7.4.8.2.3 94,878,402.95 40,962,693.85
4．交易费用
891.72 -
5．利息支出
14,659,406.95 8,929,168.79
其中：卖出 回购金融 资产支出
14,659,406.95 8,929,168.79
6．其他费用
600,400.00 419,394.10
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
960,775,958.68 587,645,988.15
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
960,775,958.68 587,645,988.15
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 平安大华 日增利货 币市场基 金
本报告期：2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
29,947,660,176.13 - 29,947,660,176.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利润）
- 960,775,958.68 960,775,958.68
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
20,050,090,824.74 - 20,050,090,824.74
其中：1.基 金申购款 366,190,151,338.27 - 366,190,151,338.27
2.基金赎回 款 -346,140,060,513.53 - -346,140,060,513.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -960,775,958.68 -960,775,958.68
五、 期末所有 者权益 （ 基 49,997,751,000.87 - 49,997,751,000.87 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 16 页 共 33 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
9,981,075,007.97 - 9,981,075,007.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利润）
- 587,645,988.15 587,645,988.15
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
19,966,585,168.16 - 19,966,585,168.16
其中：1.基 金申购款 174,401,484,422.45 - 174,401,484,422.45
2.基金赎回 款 -154,434,899,254.29 - -154,434,899,254.29
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -587,645,988.15 -587,645,988.15
五、 期末所有 者 权益 （ 基
金净值）
29,947,660,176.13 0.00 29,947,660,176.13
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 罗春 风______
______ 林婉文______
____ 陈星____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
平 安大 华日 增利货 币市 场基 金( 以下简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证券 监 督管 理委 员会(以 下简 称
“中国证监会 ”) 证监许可[2013]1211 号文核准，由 平安大华基金管理有限公司 依照《中华人民
共和国证券投资基金法》 和《平安大华日 增利货币市 场基金基金合同》负责公 开募集。本基金 为
契约型开放 式， 存续 期限不定 ， 首次设 立募集不 包括 认购资金利 息共募集 人民币 525,508,703.96
元， 业经 安永华明 会计师 事务所安 永华明(2013) 验字 第 60937497_H01 号验 资报告予 以验证 。 经向
中国证监会 备案， 《平安 大华日增 利货币市 场基金基 金 合 同》 于 2013 年 12 月 3 日正式生 效， 基金平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 17 页 共 33 页
合同生效日的基金份额总额为 525,531,640.49 份基 金份额，其中认购资金利息折合 22,936.53
份基金份额。本基金的基 金管理人为平安 大华基金管 理有限公司，基金托管人 为平安银行股份 有
限公司(以下 简称 “平 安银行”) 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《平安大 华日增利货币市场基金基 金合同》的有
关规定，本基金的投资 范围为现金，期限 一年以内( 含一年)的银行存款、同 业存单，期限在一 年
以内( 含一年)的债券 回购 ， 期限在 一年以内( 含一年) 的中央银行 票据， 剩余期 限在 397 天以内(含
397 天)的债 券、 非金融企 业债务融 资工具 、 资产 支持 证券， 中国证监 会、 中国人民 银行认可 的其
他具有良好 流动性的 货币市场 工具。本 基金的业 绩比 较基准为： 税后同期 七天通知 存款利率 。
7.4.2 会计 报表的编制 基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金业协会 ”) 颁布的《证券投资 基金会 计核 算业务指引》 、 《 平安大华 日增利货币市场 基
金 基金合同 》 和 在财务报 表附注 7.4.4 所列 示的中国 证监会、 中国基金 业协会 发布的有 关规定及
允许的基金 行业实务 操作编制 。
7.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金 2016 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2016 年12
月31 日的财 务状况以 及 2016 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 本报告期采 用的会计政 策、会计估 计与最近一 期年度报告相 一致的说明
本基金 本报 告期采用 的会计政 策、会计 估计与最 近一 期年度报告 相 一致。
7.4.5 差错更正的 说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税 试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明 确全面推开营改增 试
点金融业有 关政策的 通知》 、 财 税[2016]70 号 《 关于 金融机构同 业往来等 增值税政 策的补充 通知》
及其他相关 财税法规 和实务操 作，主要 税项列示 如下 ： 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 18 页 共 33 页
(1) 于2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不征收营 业 税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖债 券的差价 收入 免征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳营业 税改为缴 纳增值税。 对证券投 资基金 管理 人运用基金 买卖债券 的转让收 入免征增 值税，
对国债、地 方政府债 以及金融 同业往来 利息收入 亦免 征增值税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入 ， 包括买 卖债券的 差价收入 ， 债券的 利息收入 及其他收 入，
暂不征收企 业所得税 。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代 扣 代缴 20%
的个人所得 税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
平安大华基金管理有限公司 (“ 平安大
华 ”)
基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
平安银行股 份有限公 司 (“平安 银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构
平安信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
大华资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东
三亚盈湾旅 业有限公 司 基金管理人 的股东
深 圳 平 安 大 华 汇 通 财 富 管 理 有 限 公 司
(“ 平安大华 汇通 ”)
基金管理人 的子公司
平安证券股 份有限公 司 (“平安 证券 ”) 基金管理人 的股东的 子公司、 基金销售 机构
中国平安保险( 集团) 股份有限公司 (“ 平
安集团 ”)
基金管理人 的最终控 股母公司
深圳平安综合金融服务有限公司 (“ 平安
综合金融 ”)
与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司
深圳平安金融科技咨询有限公司 (“ 平安
金融科技 ”)
与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司
平安国际融资租赁有限公司 (“ 平安国际
租赁 ”)
与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司
深圳万里通网络信息技术有限公司 (“ 万
里通 ”)
与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司
平安不动产 有限公司(“ 平安不 动产 ”) 与基金管理 人受同一 最终 控股 公司控制 的公司
中国平安人寿保险股份有限公司 (“ 中国
平安人寿 ”)
与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.8 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易
平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共 33 页
7.4.8.1 通过关联 方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票 交易
本基金于本 期及上年 度可比期 间均未通 过关联方 交易 单元进行股 票交易。
7.4.8.1.2 债券 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 债券交易 。
7.4.8.1.3 债券 回购交易
本基金本报 告期 及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 债券回购 交易。
7.4.8.1.4 权证 交易
本基金于本 期及上年 度可比期 间均未通 过关联方 交易 单元进行权 证交易。
7.4.8.1.5 应支 付关联方的 佣金
本基金于本 期末及上 年度末均 无应支付 关联方的 佣金 。
7.4.8.2 关联方报 酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
125,239,491.88 54,070,755.80
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,317,451.17 2,694,023.53
注：支付基金管理人平安 大华基金管理有限 公司的管 理人报酬按前一日基金资 产净值 0.33% 的年
费率计提， 逐日累计 至每月月 底，按月 支付。其 计算 公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×0.33% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
30,361,089.02 13,108,062.01
注：支付基金托管人平安 银行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.08%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为： 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 20 页 共 33 页
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.08% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售 服务费
金额单位： 人民币元
获得销售服 务费
各关联方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
平安证券 24,743.50
平安银行 3,096,545.24
平安大华 87,462,201.01
合计 90,583,489.75
获得销售服 务费
各关联方名 称
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
平安证券 89,337.09
平安银行 3,540,527.53
平安大华 33,128,510.07
合计 36,758,374.69
注：支付基金销售机构的 销售服务费按前一 日基金资 产净值 0.25%的年费 率计提，逐日累计 至每
月月底，按 月支付给 平安大华 ，再由平 安大华计 算并 支付给各基 金销售机 构。其计 算公式为 ：
日销售服务 费＝前一 日基金资 产净值×0.25%/ 当年 天数。
7.4.8.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债 券( 含回 购) 交易
单位：人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
平安 证券 4,447,218,120.90 4,445,218,714.19 - - - -
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金 额 基金逆 回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
平安 证券 - - - - - -
7.4.8.4 各关联方 投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资 金投资 本基金的情况 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共 33 页
份额单位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金合同生 效日（ 2013 年
12 月 3 日 ） 持有的 基金份
额
0.00 -
期初持有的 基金份额 60,758,102.11 449,246.98
期间申购/买 入总份额 2,000,000.00 60,000,000.00
期间因拆分 变动份额 1,442,965.92 758,102.11
减：期间赎 回/卖出总 份额 64,201,068.03 449,246.98
期末持有的 基金份额 0.00 60,758,102.11
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
0.0000% 0.2029%
注：1. 期间 申购/ 买入 总份额含 红利再投 、转换 转入 份额，期间 赎回/卖出 总份额含 转出份额 。
2. 基 金管 理人 平安大 华基 金管 理有限 公司 在本 年度 申购/赎 回本 基金的 交易 委托 平安大 华 基
金管理有限 公司直销 柜台办理 ，适用费 率为 0%。
7.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联方 投资本基金的 情况
份额单位： 份
关联方名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的
比例
深 圳 平 安 金 融 科 技
咨询 有限 公司
1,874,192,776.17 3.7500% - -
平 安 国 际 融 资 租 赁
有限 公司
101,459,446.15 0.2000% - -
平 安 不 动 产 有 限 公
司
704,853,735.93 1.4100% - -
深 圳 平 安 综 合 金 融
服务 有限 公司
532,030,686.70 1.0600% - -
深 圳 平 安 大 华 汇 通
财富 管理 有限 公司
301,641,416.37 0.6000% - -
深 圳 万 里 通 网 络 信
息技 术有 限公 司
1,408,793,339.73 2.8200% - -
中 国 平 安 保 险 （ 集
团） 股份 有限 公司
- - 879,041,122.03 2.9400%
7.4.8.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当 期产生的 利息收入 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 22 页 共 33 页
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
期末余额 当期 利息收 入 期末余额 当期 利息收 入
平安 银行- 活期 503,533,148.83 2,083,608.86 104,814,238.94 2,453,320.56
平安 银行- 定期 920,000,000.00 29,479,902.79 450,000,000.00 32,907,318.15
合计 1,423,533,148.83 31,563,511.65 554,814,238.94 35,360,638.71
注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人平安 银行保 管， 按 银行同业利 率计息 ， 定期 存款按协 议利率计
息。
7.4.8.6 本基金在 承销期内参与 关联方承销 证券的情 况
金额单位： 人民币元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单位 ： 份） 总金额
平安证券 116323 万科 1A1 私募 1,300,000 130,000,000.00
平安证券 116384 万科 2A1 私募 1,200,000 120,000,000.00
平安证券 116418 万科 3A1 私募 1,000,000 100,000,000.00
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单 位： 份） 总金额
- - - - - -
7.4.8.7 其他关联 交易事项的说 明
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 须作说明 的其 他关联交易 事项。
7.4.9 期末 （ 2016 年 12 月 31 日 ）本基 金 持有的 流通受限证券
7.4.9.1 因认购新 发/ 增发证券而 于期末持有的流通 受限证券
本基金于本 期末未持 有因认购 新发/增 发证券而 流通 受限的证券 。
7.4.9.2 期末持有 的暂时停牌等 流通受限股 票
本基金于本 期末未持 有暂时停 牌等流通 受限股票 。
7.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购
本基金本报 告期末未 持有银行 间债券正 回购交易 中作 为抵押的债 券。
7.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共 33 页
本基金本报 告期末未 持有交易 所债券正 回购交易 中作 为抵押的债 券。
7.4.10 有助 于理解和分 析会计报表 需要说明的其他 事项
(1)公允价值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第二层次 的余额为 16,709,960,304.36 元，属于 第 三层次的余 额为 589,000,000.00 元 ，无属
于第一层次 的余额(2015 年12 月31 日： 第二 层次14,528,069,075.97 元， 第 三层次20,000,000.00
元，无属于 第一层次 的余额)。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允 价值计量 的金融工具的公允价值所 属层次未发生
重大变动。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
上述第三层 次资产变 动如下：
上述第三层 次资产变 动如下：
交易性金融 资产
——资产支 持 证券投资
2016 年1 月1 日
20,000,000.00
平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 24 页 共 33 页
购买
589,000,000.00
兑付
-20,000,000.00
转入第三层 级
-
转出第三层 级
-
当期利得或 损失总额
-
计入损益的 利得或损 失
-
2016 年12 月31 日
589,000,000.00
2016 年 12 月 31 日扔持有 的资产计 入 2016 年度损益 的未实
现利得或损 失的变动
—— 公允价 值变动损 益
-
计入损益的 利得或损 失分别计 入利润表 中的公允 价值 变动损益、 投资收益 等项目。
交易性 金融 资产
——资产支 持 证券投资
2015 年1 月1 日
-
购买
20,000,000.00
出售
-
转入第三层 级
-
转出第三层 级
-
当期利得或 损失总额
-
计入损益的 利得或损 失
-
2015 年12 月31 日
20,000,000.00
于2015 年 12 月31 日 仍持有的 第三层次 金融资 产中 无计入 2015 年度损益 的利得。
第三层次资产 为在 交 易所 挂牌 转让 的资 产支持证 券。 根据中国证券 投资 基 金业协会 发布的 《关
于发布<中国 证券 投资 基金业协会 估值核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度固 定 收益品 种的 估值 处理平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 25 页 共 33 页
标准> 的通知》 ， 本 基金管理 人 认为上述 资产 支持证券 的成本 能够 近似体现 公允价值， 因 此上述 资
产支持证券 公允价值 根据成本 确定。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具
于 2016 年12 月31 日，本基金未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2015 年12 月31
日：同)。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(2) 除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
§8 投资 组合 报告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位: 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 固定收益投 资 17,298,960,304.36 34.56
其中： 债券 16,709,960,304.36 33.39
资产 支持证券 589,000,000.00 1.18
2 买入返售金 融资产 10,316,194,874.30 20.61
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
3 银行存款和 结算备付 金合计 22,233,533,148.83 44.42
4 其他各项资产 203,467,176.86 0.41
5 合计 50,052,155,504.35 100.00
8.2 债券 回购 融资 情 况
金额单 位:人民币 元
序号 项目 占基金资产 净值的比 例（%）
1 报告期内债 券回购融 资余额 1.59
其中：买断 式回购融 资 -
序号 项目 金额 占基金资产 净值的比 例（%） 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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2 报告期末债 券回购融 资余额 - -
其中：买断 式回购融 资 - -
报告期内债券回购融资余 额占基金资产净 值的比例为 报告期内每日融资余额占 基金资产净值比 例
的简单平均 值。
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的说明
本基金本报 告期内无 债券正回 购的资金 余额超过 基金 资产净值 20% 。
8.3 基金 投资 组合 平 均剩 余期 限
8.3.1 投资 组合平均剩 余期限基本 情况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 73
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 104
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 42
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明
本报告期内 本基金投 资组合平 均剩余期 限未超过120 天。
8.3.2 期末 投资组合平 均剩余期限 分布比例
序号 平均剩余期 限
各期限资 产 占基金资 产净
值的比例（% ）
各期限负债 占基金资 产净
值的比例（% ）
1 30 天以内 32.42 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利 率债
1.91 -
2 30 天( 含)—60 天 19.42 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利 率债
0.40 -
3 60 天( 含)—90 天 21.06 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利 率债
0.84 -
4 90 天( 含)—120 天 3.80 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利 率债
- -
5 120 天(含)—397 天（ 含） 23.01 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利 率债
- -
合计 99.70 -
平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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8.4 报告期内投资 组合平均剩 余存续期超过 240 天 情况说明
本报告期内 本基金投 资组合平 均剩余存 续期未超 过 240 天。
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组合
金额单位 ：人民币 元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,061,916,375.46 4.12
其中：政策 性金融债 2,061,916,375.46 4.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 6,186,900,920.95 12.37
6 中期票据 - -
7 同业存单 8,461,143,007.95 16.92
8 其他 - -
9 合计 16,709,960,304.36 33.42
10 剩余存续期 超过397 天的浮 动利率债 券 1,572,295,599.46 3.14
8.6 期末 按摊 余成 本 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的 前十 名 债券 投资 明
细
金额单 位：人民 币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产 净值
比例 （%）
1 111694153 16 贵州银
行CD010
8,500,000 838,161,032.11 1.68
2 111694110 16 福建海
峡银行
CD025
8,000,000 789,012,260.14 1.58
3 111680301 16 广东南
粤银行
CD113
5,000,000 497,814,445.61 1.00
4 111693534 16 包商银
行CD025
5,000,000 493,976,728.00 0.99
5 111693605 16 西安银
行CD017
5,000,000 493,779,211.86 0.99
6 111619193 16 恒丰银
行CD193
5,000,000 493,463,697.88 0.99 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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7 111695017 16 广东顺
德农商行
CD051
4,500,000 449,847,357.08 0.90
8 111694205 16 中德住
房储蓄银行
CD010
4,500,000 447,410,451.19 0.89
9 111680922 16 西安银
行CD058
3,500,000 348,085,465.70 0.70
10 130234 13 国开34 3,300,000 329,218,931.68 0.66
8.7 “影 子定 价” 与 “摊 余成 本法 ”确定 的 基金 资产 净值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏 离度的最 高值 0.2247%
报告期内偏 离度的最 低值 -0.2490%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.0785%
报告 期内负偏离度 的绝对值达到 0.25% 情况说明
本基金本报 告期内负 偏离度的 绝对值未 达到 0.25% 。
报告 期内正偏 离度 的绝对值达到 0.5% 情况说明
本基金本报 告期内正 偏离度的 绝对值未 达到 0.5% 。
8.8 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证
券 投 资明 细
金额单位： 人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产 净值
比例(%)
1 116323 万科1A1 1,300,000 130,000,000.00 0.26
2 116384 万科2A1 1,200,000 120,000,000.00 0.24
3 142274 花呗10A1 1,100,000 110,000,000.00 0.22
4 116418 万科3A1 1,000,000 100,000,000.00 0.20
5 131801 花呗01A1 500,000 50,000,000.00 0.10
6 142047 花呗04A1 400,000 40,000,000.00 0.08
7 142007 花呗03A1 390,000 39,000,000.00 0.08
平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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8.9 投资 组合 报告 附 注
8.9.1
本基金目前 投资工具 的估值方 法如下：
（1） 基金持有 的债券 （包 括票据） 购 买时采 用实际支 付价款 （包含 交易费用） 确定初始 成本，
按实际利率 计算其摊 余成本及 各期利息 收入，每 日计 提收益；
（2） 基金持有 的回购以 成本列示， 按 实际利 率在实际 持有期间内 逐日计提 利息； 合同利 率与
实际利率差 异较小的 ，也可采 用合同利 率计算确 定利 息收入；
（3）基金持 有的银行 存款以成 本列示， 按实际 协议 利率逐日计 提利息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能 客观反映 其公允价值的，基金管理 人可根据具体
情况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允价值 的方 法估值。
如有新增事 项，按国 家最新规 定估值。
8.9.2
本基金投资的前十名证券 的发行主 体本期未 出现被监 管部门立案调查，或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
8.9.3 期末 其他各项资 产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收利息 143,526,281.09
4 应收申购款 59,940,895.77
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 203,467,176.86
8.9.4 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§9 基金 份额 持有 人信息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人结 构
份额单 位：份 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比 例
8,591,346 5,819.55 19,755,495,215.35 39.51% 30,242,255,785.52 60.49%
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本基 金 的情 况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持
有本基金
5,173,888.19 0.0103%
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本开 放 式基 金份 额总 量 区间 的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
10~50
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金
0~10
§10 开放 式基 金份 额 变动
单位：份
基金合同生 效日 （2013 年 12 月 3 日 ） 基金 份额总
额
525,531,640.49
本报告期期 初基金份 额总额 29,947,660,176.13
本报告期基 金总申购 份额 366,190,151,338.27
减: 本 报告期基 金总赎回 份额 346,140,060,513.53
本报告期基 金拆分变 动份额 （ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 49,997,751,000.87
平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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§11 重大 事件 揭示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基金 托 管部 门的 重大 人 事变 动
1 、 经平安大 华基金管 理有限公 司第二届 董事会第 二十 三次会议审 议通过， 由 陈特正先 生接替
肖宇鹏先生 任职公司 督察长职 务，任职 日期为 2016 年 1 月 21 日，该事项已于 2016 年 1 月 22 日
公告。
2 、 经平安大 华基金管 理有限公 司第二届 董事会第 二十 六次会议审 议通过， 由 肖宇鹏先 生接替
罗春风先生 任职公司 总经理职 务，任职 日期为 2016 年 1 月 22 日，该事项已于 2016 年 1 月 23 日
公告。
3 、经平安大 华基金管 理有限公 司 2016 年 第三次股 东 大会审议通 过《关于 更换第二 届董事会
会议的议案》 ，同意由 叶杨诗明 女士代替 王世荣 先生 出任董事。
4 、2016 年12 月， 谢永林 先生担任 平安银行 股份有限 公司董事、 董事 长。 上述人 事变动已 按
规定备案、 公告。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金托 管 业务 的诉 讼
报告期内， 本基金无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基 金托管业务 的诉讼事 项。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内 ，本基金 投资策略 未发生改 变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情况
报告期内基金未更换会 计师事务所， 普华永道中天会 计师事务所（特殊普 通合伙）已为本 基
金提供审计 服务 3 年 。报告期 内应支付 给该事务 所的 报酬为 153,000.00 元。 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员受 稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人 及其高级 管理 人员未受监 管部门稽 查或处罚 。
11.7 基 金租 用证 券公 司交 易 单元 的 有 关情 况
11.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信 证券 2 - - - - -
1、本报告期 内本基金 租用证券 公司交易 单元无 变更 情况
2、基金交易 单元的选 择标准如 下：
（1 ）研究实 力
（2 ）业务服 务水平
（3 ）综合类 研究服务 对投资业 绩贡献度
（4 ）专题类 服务
3、 本基 金管理人 负责根据 上述选择 标准 ， 考察后 与确 定选用交易 单 元的券 商签订交 易单元租 用协
议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交 金额
占当期债券
成交 总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期权证
成交 总额的
比例
国信 证券 10,098,000.00 100.00% 1,200,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况
项目 发生日期 偏离度 法定披露报 刊 法定披露日 期
本基金本报 告期内 未 出现偏离 度绝对值 超过 0.5% 的情 况。 平安 大华 日增 利货币 2016 年 年度 报告 摘要
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§12 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
2016 年 8 月，管理人根据 《货币市 场基金监 督管理办 法》的要求 ，依法对 本基金的 《基金
合同》和《 托管协议 》进行了 相应更新 ，并已公 告， 自公告之日 起正式生 效。
平安大华基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
