平 安大华 交易 型货币 市场 基金2016 年年度
报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 平安 大 华基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 国泰 君 安证 券股 份有 限公司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 30 日
平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 2 页 共 38 页
§1 重要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 国泰君安 证券股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2017 年 3 月 28 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
普华永道中天会计师事务 所为基金财务出具 了无保留 意见的审计报告，基金管 理人在本报告
中对相关事 项亦有详 细说明， 请投资者 注意阅读 。
本报告期自 2016 年9 月23 日 起至 12 月 31 日止 。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 3 页 共 38 页
§2 基金 简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 平安大华交 易型货币
基金主代码 511700
场内简称 交易型货币
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2016 年9 月23 日
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金托管人 国泰君安证 券股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 3,025,622,021.45 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上市 的证券 交易所 上海证券交 易所
上 市 日期 2016 年10 月17 日
下属分级基 金的基金 简称： 平安日鑫 A 平安大华交 易型货币E
下属分级基 金的场内 简称： - 场内货币
下属分级基 金的交易 代码： 003034 511700
报告期末下 属 分级基 金 的份额 总额 3,006,892,914.78 份 18,729,106.67 份
1、本基金 A 类份额净 值为 1， 本基金 E 类份额交 易型 货币份额净 值为 100
2.2 基金 产品 说明
投资目标 在控制投资 组合风险 ， 保 持流动性 的前提下 ， 力 争实 现超越业绩 比较基准
的投资回报 。
投资策略 本基金将采 用积极管 理型的 投 资策略 ， 在控 制利率风 险、 尽量 降低基 金净
值波动风险 并满足流 动性的前 提下，提 高基金收 益。
业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为同期 中国人民 银行公布 的七 天通知存款 利率 （税
后）。
风险收益特 征 本基金为货 币市场基 金，其长 期平均风 险和预期 收益 率低于股票 型基金、
混合型基金 和债券型 基金。
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基 金管理有 限公司 国泰君安证 券股份有 限公司
信息披露负 责
人
姓名 陈特正 王健
联系电话 0755-22626828 021-38676252
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话
400-800-4800 95521 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 4 页 共 38 页
传真 0755-23997878 021-38677819
2.4 信息 披露 方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.fund.pingan.com
基金年度 报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
§3 主要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利润 分 配情 况
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位 ： 人民币元
金额单位： 人民币元
注：1. 本基 金基金合 同于 2016 年9 月 23 日正式 生效 ，截至报告 期末未满 一年；
2 、本基 金无持有 人认购或 交易基金 的各项 费用 。
3 、 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投 资收 益、 其他 收入 （不含公 允价值变 动损益 ） 扣
除相关费用后的余额，本 期利润为本期已 实现收益加 上本期公允价值变动损益 ，由于本基金采 用
摊余成本法 核算，因 此，公允 价值变动 收益为零 ，本 期已实现收 益和本期 利润的金 额相等。
3.1.1 期间数 据
和指标
2016 年 9 月23 日(基 金合同生 效
日)-2016 年12 月 31 日
2015 年 2014 年
平安日鑫 A 平安大华交 易型货
币 E
平安
日鑫
A
平安
大华
交易
型货
币 E
平安日
鑫 A
平安大
华交易
型货币
E
本期已实现 收益 14,667,994.95 10,921,531.09 - - - -
本期利润 14,667,994.95 10,921,531.09 - - - -
本期净值收 益率 0.76% 0.76% - - - -
3.1.2 期末数 据
和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基金资 产净
值
3,006,892,914.78 1,872,910,666.67 - - - -
期末基金份 额净
值
1.0000 100.00 - - - -
3.1.3 累计期 末
指标
2016 年末
2015 年末 2014 年末
累计净值收 益率 0.76% 0.76% - - - - 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 5 页 共 38 页
4 、本基 金按日结 转份额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值收 益率 及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
平安日鑫 A
阶段
份额 净值
收益率 ①
份额 净值
收益率 标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.70% 0.00% 0.34% 0.00% 0.36% 0.00%
自基金合同
生效起至今
0.76% 0.00% 0.38% 0.00% 0.38% 0.00%
平安大华交 易型货币E
阶段
份额 净值
收益率 ①
份额 净值
收益率 标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.70% 0.00% 0.34% 0.00% 0.36% 0.00%
自基金合同
生效起至今
0.76% 0.00% 0.38% 0.00% 0.38% 0.00%
注： 业绩 比较基准 ： 同 期七天通 知存款利 率 （ 税后） 。 通知存款 是 一种不约 定存期 ， 支取时 需提前
通知银行，约定支取日期 和金额方可支取 的存款，具 有存期灵活、存取方便的 特征，同时可获 得
高于活期存款利息的收益 。本基金为货币 市场基金， 具有低风险、高流动性的 特征。根据基金 的
投资范围、投资目标及流 动性特征，选取 同期七天通 知存款利率（税后）作为 本基金的业绩比 较
基准。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金累 计 净 值收 益率 变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益率
变动 的比较 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 6 页 共 38 页
平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 7 页 共 38 页
1、本基金基 金合同 于 2016 年9 月23 日 正式生 效， 截至报告期 末未满一 年；
2、 按照 本基金的 基金合同 规定 ， 基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组
合比例符合 基金合同 的约定， 截至报告 期末本基 金已 完成建仓．
3.2.3 自基 金合 同生 效以 来基 金每 年净 值增 长率 及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的比
较 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 8 页 共 38 页
平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 9 页 共 38 页
1.本基金合 同于 2016 年9 月 23 日正式 生效, 截 止报 告期末未满 一年.
2.2016 年是 合同生效 当年, 按 实际续存 期计算, 不按 整个自然年 度进行折 算.
3.3 过去 三年 基金 的 利润 分配 情况
单 位：人民 币元
平安日鑫 A
年度
已按再投资 形式
转实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 14,371,874.05 - 296,120.90 14,667,994.95 -
合计 14,371,874.05 - 296,120.90 14,667,994.95 -
平安大华交 易型货币E
年度
已按再投资 形式
转实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 10,737,085.54 - 184,445.55 10,921,531.09 -
合计 10,737,085.54 - 184,445.55 10,921,531.09 -
本基金基金 合同于 2016 年9 月 23 日正 式生效， 截至 报告期末未 满一年。 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 10 页 共 38 页
§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验
平安大华基 金管理有 限公司 （以下 简称"平安 基金" ） 经中国证监 会证监许 可 【2010 】1917 号
文批准设立 。平安基 金总部位 于深圳， 注册资本 金为 3 亿元人民币，是 目前中 国内地基 金业注册
资本金最高的基金公司之 一。目前公司股东 为平安信 托有限责任公司，持有股 权 60.7% ；新 加坡
大华资产管 理有限公 司，持有 股权 25% ；三亚盈 湾旅 业有限公司 ，持有股 权 14.3% 。
平安基金秉 承 “规范、 诚 信、 专业、 创新” 企业 管理 理念， 致力于 通过持续 稳定的投 资业绩，
不断丰富的客户服 务手段 及服务内容，为 投资人提供 多样化的基金产品和高品 质的理财服务， 从
而实现“以 专业承载 信赖”的 品牌承诺 ，成为深 得投 资人信赖的 基金管理 公司。截至 2016 年 12
月31 日，平 安基金共 管理 29 只开放式 基金，资 产管 理总规模超 836 亿元 。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组 ）及基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
申俊华
本基金的
基金经理
2016 年 9 月
23 日
- 8
申俊华女士，湖南大学
金融学博士 ， 8 年证 券基
金从业经验，曾在中国
中投证券有限责任公司
担任固定收益研究员。
2012 年加 入平安大 华基
金管理有限公司，曾担
任固定收益研究员。现
担任平安大华财富宝货
币市场基金、平安大华
交易型货币市场基金、
平安大华惠享纯债债券
型证券投资基金、平安
大华惠融纯债债券型证
券投资基金、平安大华
惠隆纯债债券型证券投
资基金、平安大华惠利
纯债债券型证券投资基
金、平安大华金管家货
币市场基金 基金经理 。
段玮婧
本基金的
基金经理
2017 年1 月5
日
- 10
段玮婧女士，中山大学
硕士，10 年证券基 金从平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 11 页 共 38 页
业经验，曾担任中国中
投证券有限责任公司投
资经理。2016 年 9 月加
入平安大华基金管理有
限公司，担任投资研究
部 固 定 收 益 组 投 资 经
理。2017 年 1 月起 担任
平安大华交易型货币市
场基金、平安大华金管
家货币市场基金基金经
理。
注：任职日期和离任日期 均指公司作出决 定后正式对 外告之日。证券从业的含 义遵行协会《证 券
业从人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规守 信 情况 的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中 华人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售 管理办法 》和《证券投资基金信 息披露管理办法》 等
有关法律法 规及各项 实施准则、 《平 安 大华交 易型货币 市场基金基 金合同 》 和其 他有关法 律法规的
规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管 理和运用基 金资产，在严格控制风险 的基础上，为基 金
份额持有人 谋求最大 利益。 本报告 期内， 基金 运作整 体合法合规， 没 有损害基 金份额持 有人利 益。
基金的投资 范围、投 资比例及 投资组合 符合有关 法律 法规及基金 合同的规 定。
4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公平 交易制度和 控制方法
本报告期内， 根 据 《证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导意 见》 ， 本基金 管理人制 定并下
发了《平安大华基金管 理有限责任公司公 平交易管理 制度》 、 《平安大华基金管 理有限责任公司 异
常交易监控 及报告制 度》 ， 严格执行 法律法规 及制度要 求， 从以 下五个方 面对交 易行为进 行严格控
制：一是搭建平等的投资 信息平台，合理 设置各类资 产管理业务之间以及各类 资产管理业务内 部
的组织结构，在保证各投 资组合投资决策 相对独立性 的同时，确保其在获得投 资信息、投资建 议
和实施投资决策等方面享 有公平的机会。 二是制定公 平交易规则，建立科学的 投资决策体系， 加
强交易执行环节的内部控 制，并通过工作 制度、流程 和技术手段保证公平交易 原则的实现。三 是
加强对投资交易行为的监 察稽核力度，建 立有效的异 常交易行为日 常监控和分 析评估制度，通 过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息 披露来加强 对公平交易过程和结果的 监督。四是明确 报
告制度和路线，根据法规 及公司内部要求 ，分别于每 季度和每年度对公司管理 的不同投资组合 的平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 12 页 共 38 页
投资业绩进行分析、评估 ，形成分析报告 ，由投资组 合经理、督察长、总经理 签署后，妥善保 存
备查，如果发现涉嫌违背 公平交易原则的 行为，及时 向公司管理层汇报并采取 相关控制和改进 措
施。 五是建立 投资组合 投资信息 的管理及 保密制 度,不 同投资组合 经理之间 的持仓和 交易等重 大非
公开投资信 息相互隔 离。
4.3.2 公平 交易制度的 执行情况
本报 告期内， 本 基金管理 人严格执 行 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系 统和人工等各种 方式在各业 务环节严格控制交易公平 执行，公平对待 旗
下管理的所 有基金和 投资组合 。
本基金管理 人按日内、3 日内、5 日内 三个不 同的时间 窗口， 对本基金 管理人管 理的全部 投资
组合在本报告期连续四个 季度期间内的交 易情况进行 了同向交易价差分析，各 投资组合交易过 程
中不存在显 著的交易 价差，不 存在不公 平交易的 情况 。
4.3.3 异常 交易行为的 专项说明
本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。
报告期内，所有投资组合 参与的 交易所公开 竞价同日 反向交易成交较少的单边 交易量未超过
该证券当日 成交量的5%。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略和 业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运 作分析
回顾 2016 年 ， 上半 年相对宽 松； 下 半年随管 理层加速 去杠杆、 外汇占款 持续外流 影响， 市场
流动性趋紧 ；接近年 底，利率 中枢不断 走高。货 币政 策方面，今 年主要组 合运用逆 回购和 MLF 两
大工具，后 者锁短放 长效果明 显，意在 控制金融 市场 风险。
本基金的投资操作以加强 流动性管理为主要 原则，增 加类现金比例的投资、在 有效控制负偏
离度的前提下，增加不受 估值影响 的协议 存款的投资 比例，适时增加久期、提 高货币基金长期 收
益。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
报告期内， 本基金 A 份额净值 增长率为0.7597% ， 同 期业绩基准 增长率为0.3750% 。 本基金E
份额净值增 长率为 0.7597% ， 同期业绩 基准增长 率为0.3750% 。 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 13 页 共 38 页
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行业 走 势的 简要 展望
展望 2017 年 ， 外 围方面 ， 美元走 强、 人民币贬 值趋势 仍在， 资 本流出压 力不小 。 国内 宏观经
济是否能够企稳存在变数 ，通胀压力犹存 。货币政策 方面，此前中央经济工作 会议提出维护流 动
性基本稳定，注重抑制资 产泡沫 和防范金 融风险，稳 健中性释放的信号是 “偏紧 ”。央行将会 采
用更多的政 策工具对 货币市场 进行数量 和价格的 调控 ， 在震荡市中， 波动 会有所加 剧。 因此在 2017
年的操作中 ，一方面 要继续做 好流动性 的管理， 另一 方面要抓住 市场机会 ，锁定收 益。
4.6 管 理人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项 的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值工 作组，由投研部、 运营部及 监察稽核部相关人员组成 。估值 工作组
负责公司基金估值政策、 程序及方法的制 定和修订， 负责定期审议公司估值政 策、程序及方法 的
科学合理性，保证基金估 值的公平、合理 ，特别是应 当保证估值未被歪曲以免 对基金份额持有 人
产生不利影 响。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议，由其按约定 提供银行间同
业市场交易 的债券品 种的估值 数据。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情况 的 说明
根据本基金合同约定，本 基金场外份额根据 每日基金 收益情况，以每万份基金 已实现收益为
基准，为投资人每日计算 当日收益并分配 ，每月进行 支付；本基金场内份额根 据每日基金收益 情
况， 以每百份基 金已实现 收益为基 准， 为投资 人每日 计算当日收 益并分配， 计 入投资人 收益账 户，
投资人收益 账户里的 累计未付 收益和其 持有的基 金份 额一起参加 当日的收 益分配。
本报告期内 应分配收 益 25,678,058.96 元，实际 分配 收益 25,678,058.96 元。
4.8 报 告期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基 金资 产净 值预 警 情形 的说 明
本基金本报 告期内未 出现连续20 个工作 日基金 份额 持有人数量 不满 200 人、 基金资 产净值低
于5000 万的 情形。 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 14 页 共 38 页
§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情况 声 明
本报告期内 ， 国泰 君安证券 股份有限 公司 （ 以下称 “ 本托管人” ） 在对平 安大华交 易型货币 市
场基金 （以下 称 “本基金 ” ） 的托管 过程中， 严格遵守 《中华人民共 和国证券 投资基金 法》 及其 他
有关法律法规、基金合同 和托管协议的有 关规定，不 存在损害基金份额持有人 利益的行为，完 全
尽职尽责地 履行了应 尽的义务 。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作遵 规 守信 、净 值计 算 、利 润分 配
等 情 况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《中华人民共和 国证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基金
合同和托管协议的规定， 对本基金 的投资 运作进行了 必要的监督，对基金资产 净值的计算、基 金
份额申购赎回价格的计算 以及基金费用开 支等方面进 行了认真地复核，未发现 本基金管理人存 在
损害基金份 额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对 本年 度 报告 中财 务信 息等内 容 的真 实、 准确 和 完整 发表 意
见
本报告期内，由平安大华 基金管理有限公司 编制本托 管人复核的本报告中的财 务指标、净值
表现、收益分配情况、财 务会计报告（注 ：财务会计 报告中的“金融工具风险 及管理”部分未 在
托管人复核 范围内） 、 投资组合 报告等内 容真实 、准 确、完整。
§6 审计 报告
6.1 审计 报告 基本 信 息
财务报表 是 否经过审 计 是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号 普华永道中 天审字(2017) 第 22037 号
平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共 38 页
6.2 审计 报告 的基 本 内容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 平安大华交 易型货币 市场基金 全体基金 份额持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后附 的 平 安 大华 交 易 型货 币 市 场 基金( 以下 简 称
“平安大华 货币 ETF 基金”) 财务报 表，包括 2016 年 12 月
31 日的资产 负债表和2016 年9 月 23 日 （基金合 同生 效日）
至 2016 年 12 月31 日 止期间的 利润表及 所有者 权益 （ 基金净
值）变动表 以及财务 报表附注
管理层对财 务报 表的 责任段 编制和公允 列报财务 报表是平 安大华货 币 ETF 基 金的 基金管
理人平安大 华基金管 理有限公 司的责任 。 这种责 任包 括：(1)
按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国证监会 ”)、中国证券投 资基金业协会(以下简 称 “中
国基金业协会 ”)发 布 的 有 关 规定 及 允 许 的基 金 行 业实 务 操
作编制财务 报表， 并 使其实现 公允反映 ；(2)设计 、 执 行和维
护必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或 错误导
致的重大错 报。
注册会计师 的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基 础上对财务报表发 表审计
意见。我们按照中国注册会计师审 计准 则的规定执行 了审计
工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注 册会计
师职业道德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表 是否不
存在重大错 报获取合 理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获 取有关财务报表金 额和披
露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的 判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表 编制和
公允列报相关的内部控制，以设计 恰当的审计程序， 但目的
并非对内部控制的有效性发表意见 。审计工作还包括 评价基
金管理人选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的合 理性，
以及评价财 务报表的 总体列报 。
我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为 发表审
计意见提供 了基础。
审计意见段 我们认为， 上 述 平安 大华货币ETF 基金 的财务报 表在 所有重
大方面按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示 的中国
证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基 金行业
实务操作编 制，公允 反映了平 安大华货币 ETF 基金 2016 年
12 月31 日的财 务状况以 及 2016 年9 月23 日( 基 金合 同生效
日)至 2016 年 12 月 31 日止期 间的经营 成果和基 金净 值变动
情况。
注册会计师 的姓名 曹翠丽
边晓红
会计师事务 所 的名称 普华永道中 天会计师 事务所（ 特殊普通 合伙）
会计师事务 所的地址 上海市黄浦 区湖滨路 202 号 企业天地 2 号普 华永道 中心 11
楼 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 16 页 共 38 页
审计报告日 期 2017 年 3 月29 日
§7 年度 财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 平安大华 交易型货 币市场基 金
报告截止日 ： 2016 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
2,708,559,692.52 -
结算备付金
155,591,909.09 -
存出 保证金
- -
交易性金融 资产
1,308,235,866.40 -
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,308,235,866.40 -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
699,208,528.81 -
应收证券清 算款
- -
应收利息
10,355,158.95 -
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
4,881,951,155.77 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
1,208,808.22 - 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 17 页 共 38 页
应付托管费
293,044.44 -
应付销售服 务费
36,630.54 -
应付交易费 用
22,524.67 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
480,566.45 -
递延所得税 负债
- -
其他负债
106,000.00 -
负债合计
2,147,574.32 -
所有者权益：
实收基金
4,879,803,581.45 -
未分配利润
- -
所有者权益 合计
4,879,803,581.45 -
负债和所有 者权益总 计
4,881,951,155.77 -
注： （1）报 告截止日 2016 年 12 月 31 日，A 类基 金 份额净值 1.00 元，E 类 基金份额 净值 100.00
元。 基金 份额总 额 3,025,622,021.45 份 ， 其中 A 类基 金份额的份 额总额为3,006,892,914.78 份，
E 类基金份额 的份额 总额为 18,729,106.67 份。
（2 ） 本基金 合同于 2016 年9 月 23 日生 效， 实际 报告 期间为 2016 年 9 月 23 日 （基 金合同生 效日）
至2016 年 12 月31 日 ，因此无 需披露比 较数据 。
7.2 利润 表
会计主体： 平安大华 交易型货 币市场基 金
本报告期：2016 年 9 月23 日( 基金合同 生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年9 月 23 日(基金
合同生效日)至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
一、收入
29,499,157.09 -
1.利息收入
29,695,768.99 -
其中：存款 利息收入
17,432,846.60 -
债券利息收 入
4,879,229.55 -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
7,383,692.84 -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-196,611.90 -
其中：股票 投资收益
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
-196,611.90 - 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 18 页 共 38 页
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
- -
4. 汇兑收益 （损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
减： 二、费用
3,909,631.05 -
1．管理人报 酬 7.4.8.2.1 2,921,586.73 -
2．托管费 7.4.8.2.2 708,263.47 -
3．销售服务 费 7.4.8.2.3 88,532.92 -
4．交易费用
- -
5．利息支出
14,118.71 -
其中：卖出 回购金融 资产支出
14,118.71 -
6．其他费用
177,129.22 -
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ”
号填列）
25,589,526.04 -
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
25,589,526.04 -
7.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 平安大华 交易型货 币市场基 金
本报告期：2016 年 9 月23 日( 基金合同 生效 日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 9 月23 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基金
净值）
1,590,527,400.09 - 1,590,527,400.09
二、 本期 经营活动 产生的基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- 25,589,526.04 25,589,526.04
三、 本期 基金份额 交易产生
的基金净值 变动数
3,289,276,181.36 - 3,289,276,181.36 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共 38 页
（净值减少 以 “- ” 号填列）
其中：1.基 金申购款 4,439,168,254.20 - 4,439,168,254.20
2.基金赎回 款 -1,149,892,072.84 - -1,149,892,072.84
四、 本期 向基金份 额持有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动（净值 减少以“-”号
填列）
- -25,589,526.04 -25,589,526.04
五、 期末所 有者权益 （基金
净值）
4,879,803,581.45 0.00 4,879,803,581.45
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基金
净值）
- - -
二、 本期 经营活动 产生的基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- - -
三、 本期 基金份额 交易产生
的基金净值 变动数
（净值减少 以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1.基 金申购款 - - -
2.基金赎回 款 - - -
四、 本期 向基金份 额持有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动（净值 减少以“-”号
填列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基金
净值）
- - -
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 罗春 风______
______ 林婉文______
____ 陈星____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
平 安大 华交 易型货 币市 场基 金( 以下简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证券 监督管 理委 员会(以 下简 称
“中国证监会 ”) 证监许可[2016]1380 号《关于准予 平安大华交易型货币市场基 金注册的批复》平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 20 页 共 38 页
核准，由平安大华基金管 理有限公司依照 《 中华人民 共和国证券投资基金法》 和《平安大华交 易
型货币市场基金基金合同 》负责公开募集 。本基金为 契约型的交易型开放式， 存续期限不定， 首
次设立募集 不包括认 购资金利 息共募集 人民币 1,590,518,565.34 元， 业经 普华永道 中天会计 师事
务所( 特殊普通合伙)普华永道 中天验字(2016) 第 1210 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会 备
案， 《平安大华 交易型货 币市场基 金基金合 同》 于 2016 年 9 月 23 日正式生 效， 基金合 同生效日 的
基金份额总 额为 1,590,527,400.09 份 基金份额 ，其 中认购资金 利息折合8,834.75 份 基金份 额。
本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司 ，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司
(以下简称 “ 国泰君安 证券 ”) 。
根据《平安大华交易型货 币市场基金基金合 同》和《 平安大华交易型货币市场 基金招募说明
书》 的有关规定， 本 基金的基 金管理人 平安大 华基金管 理有限公司 在基金合 同生效日 当日， 即 2016
年 9 月 23 日 为 本 基 金 E 类 基 金 份 额 办 理 份 额 折 算 。 本 基 金 E 类 基 金 份 额 募 集 认 购 金 额 为
1,384,657,000.00 元 ， 折 算前基金 份额总额 为 1,384,657,000.00 份， 折 算前基 金份额净 值为 1.00
元；根据本 基金的基 金份额折 算方法， 折算后 E 类基 金份额总额为 13,846,570.00 份， 折算后基
金份额净值 为 100.00 元。 本基 金 E 类基 金份额的 注册 登记机构中 国证券登 记结算有 限责任公 司于
2016 年9 月26 日进 行了变更 登记。
经上海证券 交易所(以 下简称 “ 上交所”) 上证自 律监 管决定书 [2016]246 号文审核 同 意， 本
基金 E 类基 金份额于2016 年 10 月17 日 在上交 所上 市交易。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《平安大 华交易型货币市场基金基 金合同》的有
关规定， 本基金 投资于法 律法规及 监管机 构允许投 资 的金融工具， 包 括现金、 期 限在 一年 以内(含
一年) 的银行 存款、 债券回购 、 中央 银行票据 、 同业 存 单； 剩余 期限在 397 天以内( 含 397 天)的债
券、非金融企业债务融资 工具、资产支持 证券；以及 中国证监会、中国人民银 行认可的其他具 有
良好流动性的货币市场工 具。本基金的业 绩比较基准 为：同期中国人民银行公 布的七天通知存 款
利率( 税后) 。
7.4.2 会计 报表的编制 基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金业协会 ”) 颁布的《证券投资 基金会计核 算业务指引》 、 《 平安大华 交易型货币市场 基
金 基金合同 》 和 在财务报 表附注 7.4.4 所列 示的中国 证监会、 中国基金 业协会 发布的有 关规定及平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共 38 页
允许的基金 行业实务 操作编制 。
7.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金2016 年9 月23 日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日止 期间的财 务报表符 合企业
会计准则的 要求， 真实 、 完整地 反映了本 基金 2016 年 12 月31 日的财务 状况以及2016 年 9 月23
日( 基金合同 生效日) 至2016 年 12 月31 日止期 间的 经营成果和 基金净值 变动情况 等有关信 息。
7.4.4 重要 会计政策和 会计估计
7.4.4.1 会 计年度
本基金会计 年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期财务 报表的实 际编制期 间为 2016
年9 月 23 日(基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融资 产和金融负债 的分类
(1) 金融资产 的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
本基金目前以交易目的持 有的债券投资分类 为以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融
资产。以公允价值计量且 其公允价值变动 计入损益的 金融资产在资产负债表中 以交易性金融资 产
列示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类
应收款项等 。应收款 项是指 在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 款和 其他各类应 付款项等 。
7.4.4.4 金融资 产和金融负债 的初始确认 、后续计量 和终止确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
对于取得债券投资支付的 价款中包含的债 券起息日或 上次 除息日至购买日止的 利息，单独确认 为平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 22 页 共 38 页
应收项目。 应收款项 和其他金 融负债的 相关交易 费用 计入初始确 认金额。
债券投资按票面利率或商 定利率每日计提应 收利息， 按实际利率法在其剩余期 限内摊销其买
入时的溢价或折价；同时 于每一计价日计 算影子价格 ，以避免债券投资的账面 价值与公允价值 的
差异导致基金资产净值发 生重大偏离。对 于应收款项 和其他金融负债采用实际 利率法，以摊余 成
本进行后续 计量。
金融资产满足下列条件之一 的，予以终止确认 ：(1) 收取该金融资产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该金融资 产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所 有的风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该金融资产已 转移，虽然本基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时，终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。
7.4.4.5 金融资 产和金融负债 的估值原则
为了避免投资组合的账面 价值与公允价值的 差异导致 基金资产净值发生重大偏 离，从而对基
金持有人的利益产生稀释 或不公平的结果 ，基金管理 人于每一计价日采用投资 组合的公允价值 计
算影子价格。当影子价格 确定的基金资产 净值与摊余 成本法计算的基金资产净 值的偏离度绝对 值
达到或超过 0.25% 时 ，基金管理人应根 据相关法律法 规采取相应措施，使基金 资产净值更能公 允
地反映基金 投资组合 价值。
计算影子价 格时按如 下原则确 定债券投 资的公允 价值 ：
(1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值日 的市场 交易 价格确定公 允价值 ； 估值 日无交易 ， 但最
近交易日后经济 环境未发 生重大变化且证 券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最 近
交易日的市 场交易价 格确定公 允价值。
(2) 存在活跃 市场的金 融工具 ， 如估 值日无交 易且最近 交易日后经 济环境发 生了重大 变化 ， 参
考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 等因素， 调整 最近交易市 价以确定 公允价值 。
(3) 当金融工 具不存在 活跃市场 ， 采用市 场参与者 普遍 认同且被以 往市场实 际交易价 格验证具
有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值 技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的 市
场交易中使用的价格、参 照实质上相同的 其他金融工 具的当前公允价值、现金 流量折现 法和期 权
定价模型等。采用估值技 术时，尽可能最 大程度使用 市场参数，减少使用与本 基金特定相关的 参
数。 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共 38 页
7.4.4.6 金融资 产和金融负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定 权利且该 种法定权 利现在是 可执行的 ； 且2)交易双方 准备按净 额结算时 ， 金融资 产与
金融负债按 抵销后的 净额在资 产负债表 中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为 对外发行 基金份额 所募集的 总金额 。 每份A 类基金份额 面值为 人民币 1.00 元 ， 每
份E 类基金 份额面值 为人民币100.00 元 。 由于申 购和 赎回引起的 实收基金 变动分别 于基金申 购确
认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和 赎回分别包 括基金转换所引起的转入 基金的实收基金 增
加和转出基 金的实收 基金减少 。
7.4.4.8 损益平 准金
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和 计量
债券投资在持有期间按实 际利率计算确定的 金额扣除 在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴
的个人所得 税后的净 额确认为 利息收入 。
债券投资处置时其处置价 格扣除相关交易费 用后的净 额与账面价值之间的差额 确认为投资收
益。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线法计 算。
7.4.4.10 费用的确认 和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费 在费用涵 盖期间按基金合同约 定的 费率和计算方
法逐日确认 。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金的收益 分配政策
本基金的收益分配政策为：(1) 本基金同一 类别内的 每份基金份额享有同等分 配权；(2)本基
金收益分配 方式为红 利再投资 ， 免收再 投资的费 用； (3) 每日分配 收益： 本基 金根据 每日收益 情况，
将当日收益全部分配，若 当日已实现收益 大于零时， 为投资人记正收益；基金 管理人将采取必 要
措施尽量避免基金净收益 小于零，若当日 已实现收益 小于零时，为投资人记负 收益；若当日已 实平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 24 页 共 38 页
现收益等于 零时， 当日投 资人不记 收益；(4) 本基金A 类基金份额 采用 “ 每 日分配、 按月 支付 ” 原
则。本基金根据每日基金 收益情况，以每 万份基金已 实现收益为基准，为投资 人每日计算 当日 收
益并分配， 每月集中 支付。投 资人当日 收益分配 的计 算保留到小 数点后 2 位， 小数点后第 3 位按
去尾原则处 理， 因 去尾形成 的余额进 行再次分 配， 直 到 分完为止。 (5)本基 金 E 类基 金份额采 用 “每
日分配、利随本清 ”的原 则。根据每日基 金收益情况 ，以每百份基金已实现收 益为基准，为投 资
人每日计算 当日收益 并分配， 记入投资 人收益账 户。 投资人赎回 E 类基金 份额时， 其对应比 例的
累计收益将立即结清，以 现金支付给投资 人；若累计 收益为负值，则从投资人 赎回基金款中按 比
例扣除。 投资 人当日收 益分配 的计算保 留到小数 点后2 位， 小数点 后第 3 位按去尾 原 则处理 ； (6)
本基金根据每日收益情况 ，将当日收益全 部分配，若 当日已实现收益大于零时 ，为投资人记正 收
益；若当日已实现收益小 于零时，为投资 人记负收益 ；若当日已实现收益等于 零时，当日投资 人
不记收益；(7) 当日申购 的基金份 额自下一 个工作日 起 ， 享有基金的收 益分配权 益； 当日赎 回的基
金份额自下 一个工作 日起， 不享有 基金的 收益分配 权 益；(8) 投资人 卖出部分E 类基金 份 额时， 不
支付对应的 收益； 但投资 人全部卖 出 E 类基 金份额时 ， 以现金 方式将全 部累计 收益与投 资人结清；
(9) 当日买入 的基金份 额自买入 当日起享 有基金 的收 益分配权益； 当日卖 出 的基金份 额自卖出 当日
起，不享有基金的收益分 配权益；(10)在 不违反法律 法规、基金合同的约定以 及对基金份额持 有
人利益无实质性不利影响 的情况下，基金 管理人可调 整基金收益的分配原则和 支付方式，不需 召
开基金份额 持有人大 会；(11) 法律法规 或监管机 构另 有规定的从 其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部 ，以经 营分部为基础
确定报告分 部并披露 分部信息 。
经营分部是指本基金内同时 满足下列条件的组 成部分 ：(1) 该组成部分能够 在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管 理人能够定 期评价该组成部分的经营 成果，以决定向 其
配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够 取得该组成 部分的财务状况、经营成 果和现金流量等 有
关会计信息。如果两个或 多个经营分部具 有相似的经 济特征，并且满足一定条 件的，则合并为 一
个经营分部 。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他重要的 会计政策和会 计估计
重 要会计估 计及其关 键假设
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金计 算影子价格过平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 25 页 共 38 页
程中确定债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
在银行间同 业市场交 易的债券 品种， 根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资
基金执行<企 业会计准 则>估值 业务及份 额净值计 价有 关事项的通 知》 采用估 值技术确 定公允价 值。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金 流量折现法 估值，具体估值模型、参 数及结果由中央 国
债登记结算 有限责任 公司独立 提供。
7.4.5 会计 政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明
7.4.5.1 会计政策 变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计 变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正 的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 会计差错 更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税 试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明 确全面推开营 改增 试
点金融业有 关政策的 通知》 、 财 税[2016]70 号 《 关于 金融机构同 业往来等 增值税政 策的补充 通知》
及其他相关 财税法规 和实务操 作，主要 税项列示 如下 ：
(1) 于2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不征收营 业税 。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖债 券的差价 收入 免征营业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳营业 税改为缴 纳增值税。 对证券投 资基金 管理 人运用基金 买卖债券 的转让收 入免征增 值税，
对国债、地 方政府债 以及金融 同业往来 利息收入 亦免 征增值税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入 ， 包括买 卖债券的 差价收入 ， 债券的 利息收入 及其他收 入，
暂不征收企 业所得税 。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
平安大华基 金管理有 限公司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共 38 页
国泰君安证 券股份有 限公司 基金托管人 、基金销 售机构
平安信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
大华资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东
三亚盈湾旅 业有限公 司 基金管理人 的股东
深圳平安大 华汇通财 富管理有 限公司 基金管理 人 的子公司
平安证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东的 子公司、 基金销售 机构
中国平安保 险（集团 ）股份有 限公司 基金管理人 的最终控 股母公司
中 国 平安 人 寿保 险股 份有 限 公司 (“中国
平安人寿 ”)
与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.8 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易
7.4.8.1 通过关联 方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 均无通过 关联方交 易单 元进行的股 票交易。
7.4.8.1.2 债券 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 均无通过 关联方交 易单 元进行的债 券交易。
7.4.8.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2016 年9 月23 日(基 金合同生 效日)至
2016 年12 月 31 日
上年度可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年12月31 日
回购 成交金 额
占当期债券
回购
成交 总额的
比例
回购成交金 额
占当期债券
回购
成交总额 的
比例
国泰 君安 3,090,415,000.00 100.00% - -
7.4.8.1.4 权证 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 均无通过 关联方交 易单 元进行的权 证交易。
7.4.8.1.5 应支 付关联方的 佣金
本基金本报 告期及上 年度可比 均无应支 付给关联 方 的佣金。
7.4.8.2 关联方报 酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人 民币元
项目 本期 上年度可比 期间 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共 38 页
2016 年9 月23 日(基金 合同生效
日)至2016 年 12 月 31 日
2015 年 1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,921,586.73 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
11.18 -
注：支付基金管理人平安 大华基金管理有限 公司的管 理人报酬按前一日基 金资 产净值 0.33% 的年
费率计提， 逐日累计 至每月月 底，按月 支付。其 计算 公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×0.33% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年9 月23 日(基金 合同生效
日)至2016 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
708,263.47 -
注：支付基金托管人国泰 君安的托管费按前 一日基金 资产净值 0.08%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式 为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.08% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2016 年 9 月23 日(基 金合同生 效日)至2016 年 12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
平安日鑫 A
平安大华交 易型货
币 E
合计
平安大华基 金管理有 限公
司
49,656.33 - 49,656.33
国泰君安证 券股份有 限公
司
0.01 15,664.27 15,664.28
平安证券股 份有限公 司 - 524.30 524.30
合计 49,656.34 16,188.57 65,844.91
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
平安日鑫 A
平安大华交 易型货
币 E
合计
注：支付基金销售机构的 销售服务费按前一 日基金资 产净值 0.01%的年费 率计提，逐日累计 至每平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 28 页 共 38 页
月月底，按月支付给平安 大华基金管理有 限公司，再 由平安大华基金管理有限 公司计算并支付 给
各基金销售 机构。其 计算公式 为：
日销售服务 费＝前一 日基金资 产净值×0.01%/ 当年 天数。
7.4.8.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债 券( 含回 购) 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 与关联方 进行 银行间同业 市场的债 券（含回 购）交易 。
7.4.8.4 各关联方 投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资本 基金的情况
本报告期内 基金管理 人未运用 固有资金 投资本基 金。
7.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联方 投资本基金的 情况
平安日 鑫 A
份额单位： 份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的
比例
平安 大华 交易型货币 E
份额单位 ：份
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的
比例
中国 平安 人寿 4,029,594.00 21.5200% - -
7.4.8.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当 期产生的 利息收入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2016 年9 月23 日(基 金合同生 效日)至
2016 年12 月 31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期 利息收 入
国泰 君安-- 活期 108,559,692.52 975,865.15 - -
注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人国泰 君安保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.8.6 本基金在 承销期内参 与 关联方承销 证券的情 况
本基金本报 告期未发 生在承销 期内参与 关联方承 销证 券的情况。 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 29 页 共 38 页
7.4.8.7 其他关联 交易事项的说 明
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 须作说明 的其 他关联交易 事项。
7.4.9 期末 （ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金 持有的 流通受限证券
7.4.9.1 因认购新 发/ 增发证券而 于期末持有的流通 受限证券
本基金于本 期末未持 有因认购 新发/增发 证券而 流通 受限的证券
7.4.9.2 期末持有 的暂时停牌等 流通受限股 票
本基金于本 期末未持 有暂时停 牌等流通 受限股票 。
7.4.9.3.1 银行 间市场债券 正 回购
截至本报告 期末 2016 年12 月31 日止， 本基金 未从 事银行间市 场债券正 回购交易 ，无质押 债券。
7.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购
截至本报告 期末 2016 年12 月31 日止， 本基金 未从 事证券交易 所债券正 回购交易 ，无质押 债券。
7.4.10 有助 于理解和分 析会计报表 需要说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入 值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第二层次 的余额为1,308,235,866.40 元，无 属于 第一或第三 层次的余 额。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
本基金本期 持有的以 公允价值 计量的金 融工具的 公允 价值所属层 次未发生 重大变动 。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以 公允价 值计量的 金融工具 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 30 页 共 38 页
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金 未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融工 具。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(2) 除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。
§8 投资 组合 报告
8.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位:人 民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（%）
1 固定收益投 资 1,308,235,866.40 26.80
其中： 债券 1,308,235,866.40 26.80
资产 支持证券 - -
2 买入返售金 融资产 699,208,528.81 14.32
其中： 买 断式回购 的买入返 售 金融 资
产
- -
3 银行存款和 结算备付 金合计 2,864,151,601.61 58.67
4 其他各项资产 10,355,158.95 0.21
5 合计 4,881,951,155.77 100.00
8.2 债券 回购 融资 情 况
金额单位:人 民币元
序号 项目 占基金资产 净值的比 例（%）
1 报告期内债 券回购融 资余额 0.05
其中：买断 式回购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债 券回购融 资余额 - -
其中：买断 式回购融 资 - -
报告期内债券回购融资余 额占基金资产净 值的比例为 报告期内每日融资余额占 基金资产净值比 例
的简单平均 值。
平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 31 页 共 38 页
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的说明
本基金本报 告期内无 债券正回 购的资金 余额超过 基金 资产净值 20% 。
8.3 基金 投资 组合 平 均剩 余期 限
8.3.1 投资 组合平均剩 余期限基本 情况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 65
报告期内投 资组 合平 均剩余期 限最高值 84
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 21
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明
本报告期内 本基金投 资组合平 均剩余期 限未超过120 天。
8.3.2 期末 投资组合平 均剩余期限 分布比例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产
净值的比例 （%）
各期限负债 占基金资
产净值的比 例（%）
1 30 天以内 37.37 -
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
2.05 -
2 30 天(含)—60 天 33.37 -
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天(含)—90 天 12.09 -
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天(含)—120 天 - -
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天( 含)—397 天（ 含） 17.01 -
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.83 -
8.4 报告期内投资 组合平均剩 余存续期超过 240 天 情况说明
本基金本报 告期内投 资组合平 均剩余期 限未超过240 天。 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 32 页 共 38 页
8.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组合
金额单位 ：人民币 元
序 号 债券品种 摊余成本
占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 150,099,623.64 3.08
其中：政策 性金融债 150,099,623.64 3.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 495,790,698.59 10.16
6 中期票据 - -
7 同业存单 662,345,544.17 13.57
8 其他 - -
9 合计 1,308,235,866.40 26.81
10 剩余存续期 超过397 天的浮 动利率债 券 100,115,089.81 2.05
8.6 期末 按摊 余成 本 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的 前十 名 债券 投资 明
细
金额单 位：人民 币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产 净值
比例（%）
1 130234 13 国开34 1,000,000 100,115,089.81 2.05
2 111611447 16 平安
CD447
1,000,000 99,479,158.66 2.04
3 111619193 16 恒丰银
行CD193
1,000,000 98,689,366.40 2.02
4 111680763 16 厦门银
行CD159
600,000 59,189,841.16 1.21
5 011698872 16 国际港
务SCP003
500,000 49,984,957.33 1.02
6 100202 10 国开02 500,000 49,984,533.83 1.02
7 011698827 16TCL 集
SCP003
500,000 49,968,404.10 1.02
8 011698853 16 同方
SCP007
500,000 49,954,872.92 1.02
9 011698824 16 联通
SCP005
500,000 49,926,567.80 1.02
10 111680301 16 广东南 500,000 49,779,323.36 1.02 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 33 页 共 38 页
粤银行
CD113
8.7 “影 子定 价” 与 “摊 余成 本法 ”确定 的 基金 资产 净值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏 离度的最 高值 0.00%
报告期内偏 离度的最 低值 -0.23%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.07%
报告 期内负偏离度 的绝对值达到 0.25% 情况说明
本基金本报 告期内负 偏离度的 绝对值未 达到 0.25% 。
报告 期内正偏离度 的绝对值达到 0.5% 情况说明
本基金本报 告期内正 偏离度的 绝对值未 达到 0.5% 。
8.8 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证
券 投 资明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.9 投资 组合 报告 附 注
8.9.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未 出现被监 管部门立案调查，或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
8.9.2 期末 其他各项资 产构成
单位 ：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收利息 10,355,158.95
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 10,355,158.95 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 34 页 共 38 页
8.9.3 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
因四舍五入 原因，投 资组合报 告中分项 之和与合 计可 能存在尾差 。
§9 基金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人结 构
份额单位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构 投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
平安
日鑫
A
48 62,643,602.39 3,002,085,211.79 99.84% 4,807,702.99 0.16%
平安
大华
交易
型货
币 E
437 42,858.37 18,125,894.00 96.78% 603,212.67 3.22%
合计 485 6,238,395.21 3,020,211,105.79 99.82% 5,410,915.66 0.18%
9.2 期末 上市 基金 前 十名 持有 人
平安 日鑫 A
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 平安汇通添 盈专享 165 期专项 资
产管理计划
16,178,472.59 0.54%
2 平安汇通安 鑫 20 号专 项资产管
理计划
44,156,817.10 1.47%
3 平安大华平 安金橙财 富稳盈 273
号资产管理 计划
115,500,000.00 3.84%
4 平安汇通智 能宝专项 资产管理 计
划
200,000,000.00 6.65%
5 平安汇通锦 富 3 号专 项资产管 理
计划
52,217,297.68 1.74%
6 平安汇通安 鑫 24 号专 项资产管
理计划
297,563,179.36 9.90%
7 平安汇通恒 赢 1 号专 项资产管 理 30,021,308.97 1.10% 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 35 页 共 38 页
计划
8 上海灿烜企 业管理有 限公司 2,002,017,677.01 66.60%
9 平安大华平 安金橙财 富稳盈 294
号一期资产 管理计划
33,182,027.31 1.10%
10 平安大华平 安金橙财 富稳盈 294
号资产管理 计划
58,990,284.18 2.00%
平安大华交 易型货币E
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 中国平安人 寿保险股 份有 限公 司
－自有资金
4,029,594.00 21.52%
2 深圳平安大 华汇通财 富－平安 银
行－渤海国 际信托－ 渤海创盈2
期单一资金 信托
3,022,196.00 16.14%
3 深圳市思道 科投资有 限公司－ 深
圳市思道科 投资有限 公司现金2
号私募投资 基金
2,000,490.00 10.68%
4 天津天保财 务有限公 司 1,003,219.00 5.36%
5 国泰君安证 券股份有 限公司 1,000,347.00 5.34%
6 中国民生信 托有限公 司－中国 民
生信托－至 诚 189 号 集合资金 信
托计划
1,000,297.00 5.34%
7 方正证券股 份有限公 司 509,720.00 2.72%
8 平安纯债增 强固定收 益型养老 金
产品－中国 建设银行 股份有限 公
司
503,699.00 2.69%
9 沈阳铁路局 企业年金 计划－中 国
建设银行股 份有限公 司
503,699.00 2.69%
10 平安养颐人 生企业年 金集合计 划
－中国建设 银行股份 有限公司
503,699.00 2.69%
本基金 A 类 份额净值 为 1，本 基金（B 级）E 类份 额净 值为 100.
9.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本基 金 的情 况
项目 份额级别 持有 份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
平安日鑫 A 2,010.16 0.0000%
平安大华交
易型货币 E
0.00 0.0000%
合计
2,010.16 0.0000%
平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 36 页 共 38 页
9.4 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本开 放 式基 金份 额总 量 区间 的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员 、 基金
投资和研究 部门负责 人 持
有本开放式 基金
平安日鑫 A 0
平安大华交 易型货币
E
0
合计
0
本基金基金 经理 持有 本开
放式基金
平安日鑫 A
0
平安大华交 易型货币
E
0
合计
0
§10 开放 式基 金份 额 变动
单位：份
平安日鑫 A
平安大华交 易型
货币 E
基金合同生 效日（2016 年 9 月 23 日）基金
份额总额
205,870,400.09 13,846,570.00
本报告期期 初基金份 额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期 末基金总申购
份额
3,240,609,168.66 11,985,590.86
减: 基金合同生效日起至报告期 期末基金总
赎回份额
439,586,653.97 7,103,054.19
基金合同生效日 起至报告期期 末基金拆分变
动份额（份 额减少以"-" 填 列）
- -
本报告期期 末基金份 额总额 3,006,892,914.78 18,729,106.67
本基金 A 类 份额净值 为 1，本 基金 E 类 份额（B 级） 份额净值为 100.
§11 重大 事件 揭示
11.1 基金 份额 持有 人 大会 决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 37 页 共 38 页
11.2 基金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基金 托 管部 门的 重大 人 事变 动
1 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 二届董 事会第二十 三次会议 审议通过 ，由陈 特正先生 接
替肖宇鹏先 生任职公 司督察长 职务，任 职日期 为 2016 年 1 月 21 日， 该事项已 于 2016 年 1 月 22
日公告。
2 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 二届董 事会第二十 六次会议 审议通过 ，由肖 宇鹏先生 接
替罗春风先 生任职公 司总经理 职务，任 职日期 为 2016 年 1 月 22 日， 该事项已 于 2016 年 1 月 23
日公告。
11.3 涉及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金托 管 业务 的诉 讼
报告期内， 本基金无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基 金托管业务 的诉讼事 项。
11.4 基金 投资 策略 的 改变
本报告期内 ，本基金 投资策略 未发生改 变。
11.5 为基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情况
报告期内基金未更换会 计师事务所， 初次聘请 普华永 道中天会计师事务所 （特殊普通合伙 ）
为本基金提 供审计服 务 。报告 期内应支 付给该事 务所 的报酬为 81,000.00 元。
11.6 管理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员受 稽 查或 处罚 等情 况
本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人 及其高级 管理 人员未受监 管部门稽 查或处罚 。
11.7 基 金租 用证 券公 司交 易 单元 的有 关情 况
11.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰 君安 2 - - - - - 平安 交易 型货币 2016 年 年度 报告 摘要
第 38 页 共 38 页
1、基金交易 单元的选 择标准如 下：
（1 ）研究实 力
（2 ）业务服 务水平
（3 ）综合类 研究服务 对投资业 绩贡献度
（4 ）专题类 服务
2、 本基 金管理人 负责根据 上述选择 标准 ， 考察后 与确 定选用交易 单元的券 商签订交 易单元租 用协
议。
3、本基金报 告期合同 生效，上 述租用交 易单元 均为 本期新增所 用。
11.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他 证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交 金额
占当期债券
成交 总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰 君安 - - 3,090,415,000.00 100.00% - -
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况
本基金本报 告期内无 偏离度绝 对值超过0.5% 的情 况。
平安大华基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
