天 治 财 富 增长 证 券 投 资基 金2016 年年度报
告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 天治基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年3 月30 日
天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 天治财 富增 长混 合
基金主 代码 350001
交易代 码 350001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 6 月 29 日
基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 85,875,894.71 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 确 保基 金份 额净 值不 低于 本 基金 建立 的动 态资 产保
障线的 基础 上， 谋求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金 建 立 随 时 间 推 移 呈 非 负 增 长 的 动 态 资 产 保 障
线,以 投资 组 合 保险 机制 、VaR（Value at Risk ）技 术
为核心 工具 ， 对风 险性 资 产 （ 股票 ） 与低 风险 资产 （ 债
券 ） 的投 资比 例进 行动 态调 整 ，并 结合 下方 风险 来源
分析， 对基 金的 各类 资产 实施全 流程 的风 险预 算管 理,
力 争 使基 金份 额净 值高 于动 态 资产 保障 线水 平。 在风
险 可 控的 基础 上, 本基 金通 过 积极 投资 ，谋 求最 大限
度地实 现基 金资 产的 稳定 增值。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 4 0% ＋ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
×60% 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 风 险较 低、 收益 稳健 的基
金品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 天治基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 赵正中 朱萍
联系电 话 021-60371155 021-61618888
电子邮 箱 zhaozz@chinanature.com.cn Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-098-4800 （ 免长 途通 话 费 95528 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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用） 、021-60374800
传真 021-60374934 021-63602540
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.chinanature.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -23,363,985.53 91,542,481.79 25,509,409.78
本期利 润 -25,842,489.16 62,262,420.74 58,434,849.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2438 0.6138 0.2637
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.90% 41.66% 37.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0791 0.5479 -0.0589
期末基 金资 产净 值 79,082,155.82 122,594,952.51 201,711,382.36
期末基 金份 额净 值 0.9209 1.5479 1.0927
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.52% 0.69% -0.36% 0.32% -6.16% 0.37% 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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过去六 个月 -14.76% 0.76% 2.26% 0.33% -17.02% 0.43%
过去一 年 -22.90% 1.57% -2.98% 0.57% -19.92% 1.00%
过去三 年 49.83% 1.82% 41.11% 0.86% 8.72% 0.96%
过去五 年 88.06% 1.59% 46.23% 0.79% 41.83% 0.80%
自基金 合同
生效起 至今
278.72% 2.37% 145.16% 0.97% 133.56% 1.40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 3.0000 96,273,642.42 122,547,749.04 218,821,391.46
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 3.0000 96,273,642.42 122,547,749.04 218,821,391.46
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人—— 天 治基 金管理 有限 公司 于 2003 年 5 月 成立 ， 注 册资 本1.6 亿元 ， 注 册地 为
上海。 公司 股权 结构 为： 吉林省 信托 有限 责任 公司 出资 9800 万 元， 占注 册 资本 的 61.25% ；中 国天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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吉林森 林工 业集 团有 限责 任公司 出 资6200 万 元， 占 注册资 本 的 38.75% 。 截至2016 年12 月31 日，
本基金管理人 旗下共有 十 一只开放式基 金，除本 基 金外，另外十 只基金 — 天 治稳健双盈 债券型证
券投资 基金 、天 治低 碳经 济灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （转 型 自 2005 年 1 月 12 日 生效 的天 治
品质优 选混 合型 证券 投资 基金） 、 天 治核 心成 长混 合 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 天治天 得利 货币 市场
基金、 天治 中国 制造2025 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（ 转型 自 2008 年 5 月 8 日生 效的 天治 创
新先锋 混合 型证 券投 资基 金） 、 天治 趋势 精选 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 天治新 消费 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 （转 型自 2011 年 8 月 4 日生 效 的天治 成长 精选 混合 型证 券投资 基金 ） 、 天治
可转债增强债 券型证券 投 资基金 、天治 研究驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金（转型自 2011 年
12 月 28 日 生效 的天 治稳 定收益 债券 型证 券投 资基 金） 、 天治 鑫利 半年 定期 开 放债券 型证 券投 资基
金的基 金合 同分 别 于 2008 年 11 月 5 日、2016 年 4 月 18 日、2006 年 1 月 20 日、2006 年 7 月 5
日、2016 年 4 月 7 日、2009 年 7 月 15 日、2016 年 7 月 6 日、2013 年 6 月 4 日、2015 年 6 月 9
日、2016 年12 月7 日生 效。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日期 离任日 期
吴昊
本 基 金 的
基金经
理。
2015 年 2 月
17 日
- 6
2010 年3 月-2012 年7
月就职于国联证券股
份有限公司任行业研
究员， 2012 年7 月至 今
就职于天治基金管理
有限公司曾任行业研
究员、 基金 经理 助理 ，
现任本基金的基金经
理。
注：1 、表 内的 任职 日期 和 离任日 期为 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格按照《证 券投资基 金 法》和其他相 关法律法 规 的规定以及《 天
治财富增长 证券投资 基金 基金合同》 、 《 天治财富 增 长证券投资 基金招募 说明 书》的约定 ，本着 诚
实信用、勤勉 尽职的原 则 管理和运用基 金财产， 为 基金份额持有 人谋求利 益 。本基金管 理人通过
不断完善法人 治理结构 和 内部控制制度 ，加强内 部 管理，规范基 金运作。 本 报告期内， 基金运作
合法合 规， 没有 发生 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 依据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》的相 关 规定制定了公 司
《公平 交易 制度 》 。 公 司公 平交易 体系 涵盖 研究 分析 、 授权、 投资 决策 、 交 易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 相关 的各 个环 节，各 环节 公平 措施 简要 如下：
公司的内外部 报告均通 过 统一的研究管 理平台发 布 ，所有的研究 员和投资 组 合经理均有权 通
过该平 台查 看公 司所 有内 外部研 究报 告。
投资组合经理 在授权权 限 范围内做出投 资决策， 并 负责投资决策 的具体实 施 。投资决策委 员
会和投资总监 等管理机 构 和人员不得对 投资组合 经 理在授权范围 内的投资 活 动进行干预 。投资组
合经理在授权 范围内可 以 自主决策，超 过投资权 限 的操作需要经 过严格的 审 批程序。同 时，不同
投资组 合经 理之 间的 持仓 和交易 等重 大非 公开 投资 信息相 互隔 离。
公司将投资管 理职能和 交 易执行职能相 隔离，实 行 集中交易制度 。并在交 易 系统中设置公 平
交易功能并严 格执行， 即 按照时间优先 、价格优 先 的原则执行所 有指令， 如 果多个投资 组合在同
一时点就同一 证券下达 了 相同方向的投 资指令， 并 且市价在指令 限价以内 ， 交易系统将 该证券的
每笔交 易报 单都 自动 按比 例分拆 到各 投资 组合 。
公司对银行间 市场交易 、 交易所大宗交 易等非集 中 竞价交易，保 证各投资 组 合获得公平的 交
易机会。对于 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易， 各投资组
合经理在交易 前独立地 确 定各投资组合 的交易价 格 和数量 ，公司 按照价格 优 先、比例分 配的原则
对交易 结果 进行 分配 。
公司对银行间 市场交易 价 格异常的控制 采用事前 审 查的方法。回 购利率异 常 指回购利率偏 离
同期公 允回 购利 率30bp 以 上； 现 券交 易价 格异 常指 根 据交易 价格 推算 出的 收益 率偏离 同期 公允 收
益率30bp 以上 （一 年期 以 上债券 为 50bp ） ， 其 中， 货 币基金 的现 券交 易价 格异 常指根 据交 易价 格
推算出 的收 益率 偏离 同期 公允收 益 率30bp 以 上。
公司风控人员 定期对各 投 资组合进行业 绩归因分 析 ，并于每季度 和每年度 对 公司管理的不 同
投资组合的整 体收益率 差 异、分投资类 别（股票 、 债券）的收益 率差异进 行 分 析，对连 续四个季
度期间 内， 不同 时间 窗下 （如日 内、3 日内 、5 日 内 ） 公司 管理 的不 同投 资组 合同向 交易 的交 易价
差进行 分析 。
具体方 法如 下：
1 ）对 不同 投资 组合 ，根 据 不同时 间窗 下（ 如日 内、3 日内 、5 日内 ）的 每个 券 种，计 算其 交天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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易均价 ；
2 ）对 一段 时间 （季 度或 年 度）同 一时 间窗 口的 同个 券种进 行匹 配， 计算 出价 差率；
3 ） 利 用统 计方 法对 多个 价 差率进 行统 计分 析， 分析 价差率 是否 显著 大 于0。 如果某 一资 产类
别观测 期间 样本 数据 太少 ， 则不进 行统 计检 验， 仅 检 查对不 同时 间窗 口 （如 日 内、3 日 内、5 日内）
的价差 率是 否超 过阀 值；
4 ） 价差 率不 是显 著大于 0 的， 则不 能说 明非 公平 交 易； 价差 率显 著大 于0 的 ， 则 需要 综合 其
他因素 做出 判断 ，比 如交 易占优 势的 投资 组合 是否 收益也 显著 大于 交易 占劣 势的投 资组 合。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本基金管理人 整体公平交易制度执行情 况良好, 未发现有违背公平 交易的相关情
况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，未 发生“所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边交 易
量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ” 的 情形 。
报告期 内， 本基 金管 理人 未发现 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年A 股延 续上 一年 大 幅波动 态势 。 英 国脱 欧、 美 国大选 等海 外超 预期 风险 事件频 频发 生。
A 股投资主线 亦发生 “ 脱 虚向实 ”转变 ，行业风 格 切换明显且剧 烈。年初 由 于人民币大 幅贬值和
熔断机 制， 再次 暴跌 。二 季度以 新能 源汽 车为 主的 成长股 强势 反弹 。三 季度 以 PPP 主导 的建 筑 、
环保表现突出 。随着供 给 侧改革深入推 进，煤炭 、 钢铁价格持续 走高，PPI 转正，上游行 业板块
也表现较好。 第四季度 债 券市场出现历 史罕见的 债 灾，国债期货 跌停，加 上 监管层加大 对保险投
资权益 类资 产的 管制 ，A 股市场 在 12 月 出现 较大 回 调。 从 下半 年整 体来 看， 以成长 股为 主的 创 业
板明显 跑输 主板 ，行 业风 格切换 显著 。
本基金在上半 年坚持持 有 成长股，表现 较为突出 。 但在下半年未 能及时调 整 行业配置，表 现
欠佳。我们将 继续加大 研 究，并坚定投 资优质的 、 可跨越周期的 成长股， 努 力实现基金 资产的稳
定增长 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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报告期 末， 本基 金份 额净 值为 0.9209 元 ，报 告期 内 本基金 份额 净值 增长 率为-22.90% ，业 绩
比较基 准收 益率 为-2.98% ，低于 同期 业绩 比较 基准 收益 率19.92% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业 走 势的简要展望
我们预 计 2017 年国 内总 体 需求仍 将维 持稳 定。 由于 基数效 应，PPI 将 前高 后 低，CPI 缓慢 上
行。供 给侧 改革 将继 续发 力。钢 铁、 煤炭 等上 游资 源将维 持高 位运 行。 相 比 2016 年，2017 年的
流动性 将逐 步收 紧， 加上 新股发 行仍 然将 维持 较高 频率， 这些 都会 对市 场的 流动性 有一 定的 冲击 。
外部因 素仍 将比 较复 杂 。 特朗普 上台 后的 政策 可预 见性较 差 ， 中 美贸 易摩 擦 概率加 大 。 另 一方 面，
经过2016 年一 年的 调整 ， 部分新 兴行 业的 估值 已经 回落到 一定 合理 区间 ，投 资价值 将逐 步显 现。
我们认 为2017 年股 指将 维 持窄幅 波动 。注 重结 构， 把握节 奏仍 将是 2017 年 的 操作重 点。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2016 年， 本基 金管 理人 内 部监察 稽核 工作 继续 坚持 规范运 作、 防范 风险 、 维 护投资 人利 益的
原则，在进一 步完善、 优 化公司内控制 度的基础 上 ，严格依据法 律法规和 公 司内控制度 监督前后
台各部门日常 工作，切 实 防控公司运营 和投资组 合 运作的风险， 保障公司 稳 步发展。报 告期内，
本基金 管理 人内 部监 察稽 核工作 主要 包括 以下 几个 方面：
一、进 一步 完善 、优 化公 司内控 制度 ，加 强监 察稽 核力度 。
报告期内，公 司制定或 修 订了《交易部 业务手册》 、 《银行间债券 市场交易 管 理办法》 、 《专 户
投资部管理 制度》 、 《员 工 投资证券投 资基金管 理办 法》 、 《投资管 理人员利 益 冲突管理制 度》 、 《规
章制度管理 办法》 、 《风 险 准备金制度》 、 《天治基 金 管理有限公 司固有资 金运 作管理制度》 、 《风险
控制制 度》 、 《 股指 期货 风 险管理 制度 》 、 《股 指期 货 投资管 理制 度》 、 《 国债 期 货风险 管理 制度 》 、 《国
债期货投资 管理制度》 、 《 监察稽核制 度》 、 《融资 融 券及转融通 证券出借 业务 风险管理制 度》 、 《融
资融券及转 融通证券 出借 业务投资管 理制度》 、 《 特 定客户资产 投资管理 制度》 、 《特定客户 资产管
理业务风险 控制制度》 、 《 特定客户资 产管理业 务危 机处理制 度》 、 《特定客 户 资产管理业 务记录 及
档案管 理制 度》 ， 已 经修 改 待过会 的有 《 天治 基金 管 理有限 公司 公募 基金 压力 测试制 度》 、 《 计算 机
设备管理办 法》 、 《天治 基 金专户业务 第三方投 资顾 问机构管理 制度》等 管理 制度。同时 ，监察 稽
核部继续严格 依据法律 法 规和公司规章 制度独立 行 使职责，通过 定期或不 定 期检查、专 项检查等
方式 ， 监 督公 司各 项制 度 执行情 况 （监 督监 察内 容 包括但 不限 于投 资组 合的 投资研 究 、 投 资决 策、
交易执行和投 资风险、 绩 效评估等情况 、产品研 发 流程、基金销 售、宣传 推 介、客户服 务、信息
技术日 常处 理及 其安 全情 况、 基 金结 算各 项业 务以 及 公司 财 务、 人事 状况 等业 务 环节的 合规 情况 ） ，天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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及时发 现情 况， 提出 改进 建议并 跟踪 改进 落实 情况 。
二、继 续加 强投 资监 控， 防范投 资运 作风 险。
报告期内，监 察稽核部 通 过现场检查、 电脑实时 监 控、人员询问 、重点抽 查 等方式，加强 事
前、事中、事 后的风险 管 理，同时产品 创新及量 化 投资部通过定 期对投资 组 合进行量化 风险分析
和绩效评估并 提供风险 分 析报告和绩效 评估报告 等 方式进行风险 控制，切 实 贯彻落实公 平交易，
防范异 常交 易， 确保 公司 旗下投 资组 合合 法合 规运 作，切 实维 护投 资人 的合 法利益 。
报告期内，本 基金管理 人 所管理基金的 运作合法 合 规，充分维护 和保 障了 基 金份额持有人 的
利益。本基金 管理人将 继 续加强内部控 制和风险 管 理，不断完善 和优化操 作 流程，充实 和改进内
控技术方法与 手段，进 一 步提高监察稽 核工作的 科 学性和有效性 ，防范和 控 制各种风险 ，合法合
规、诚 实信 用、 勤勉 尽责 地运作 基金 财产 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 的基金估 值 和会计核算由 基金结算 部 负责，根据相 关的法律 法 规规定、基金 合
同的约定，制 定了内部 控 制措施，对基 金估值和 会 计核算的各个 环节和整 个 流程进行风 险控制。
基金结算部人 员均具备 基 金从业资格和 会计专业 工 作经历。为确 保基金资 产 估值 的公平 、合理、
合规，有效维 护投资人 的 利益，本基金 管理人设 立 了天治基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称" 估 值委 员会" ） ， 制定 了 有关议 事规 则 。 估 值委 员 会成员 包括 公司 投资 决策 委员会 成员 、 负责 基
金结算的管理 层、监察 稽 核部总监、产 品创新及 量 化投资部总监 等，所有 相 关成员均具 有丰富的
证券基 金行业 从业经验 。 公司估值委员 会对于权 益 投资部、固定 收益部以 及 产品创新及 量化投资
部提交的估值 模型和估 值 结果进行论证 审核，并 签 署最终意见。 基金经理 会 参与估值， 与产品创
新及量 化投 资部 一同 根据 估值模 型、 估值 程序 计算 提 供相关 投资 品种 的公 允价 值以进 行估 值处 理，
将估值 结果 提交 公司 估值 委员会 。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 管理 人于 2016 年 4 月 22 日发 布的 分红 公 告，本 基金 本报 告期 共实 施分红 1 次，
为2015 年 度第 一次 分红。 本基金 向 2016 年 4 月 27 日在本 基金 注册 登记 机构 登记在 册的 基金 份 额天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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持有人 按 每10 份基 金份 额 派发红 利 3.00 元， 利润 分 配合计 为人 民 币 218,821,391.46 元， 其中 现
金形式 发放 总额 为人 民 币96,273,642.42 元， 红利 再 投资形 式发 放总 额为 人民 币 122,547,749.04
元。
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期 内， 本基 金未 出现 基金资 产净 值低 于5000 万 元或份 额持 有人 人数 少 于200 人 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信 情况声 明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 天治财 富增 长证
券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他有关法 律法规、
基金合同、托 管协议的 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了基
金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对天治财富增 长证券投 资 基金的投资运 作进行了 监 督， 对基金 资产净值
的计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 以及基金 费 用开支等方面 进行了认 真 的复核，未 发现基金
管理人存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为。该 基 金本报告期内 进行了一 次 利润分配， 分配金额
为218,821,391.46 元， 其 中现金 形式 发放 总额 为人 民币 96,273,642.42 元， 红利再 投资 形式 发放
总额为 人民 币122,547,749.04 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本报告 期内 ， 由 天治 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 13 页 共 44 页
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第60467615_B01 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 天治财 富增 长证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人
引言段 我们审计了后附的天治财 富增长证券投资基金财务 报表，包括
2016 年12 月31 日的 资产 负债表 和2016 年度 的利 润 表和所 有者
权益（ 基金 净值 ）变 动表 以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人天治基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计 划 和 执 行 审 计工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不存 在 重 大 错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了天 治财富 增长 证券 投资 基金 2016 年 12
月31 日 的财 务状 况以 及2016 年度 的经 营成 果和 净值 变动情 况 。
天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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注册会 计师 的姓 名 朱宝钦
丁鹏飞
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中 心50 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 天治 财富 增长 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6,593,115.13 22,168,486.50
结算备 付金
970,818.98 1,419,109.00
存出保 证金
170,759.67 246,026.92
交易性 金融 资产
74,201,418.32 114,008,281.45
其中： 股票 投资
54,471,208.32 82,298,081.45
基金投 资
- -
债券投 资
19,730,210.00 31,710,200.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,142,754.52 783,375.70
应收利 息
227,417.09 369,835.36
应收股 利
- -
应收申 购款
27,679.00 353,896.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
83,333,962.71 139,349,011.10
负债和所有者权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 15,000,000.00 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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应付证 券清 算款
2,595,990.31 316,209.98
应付赎 回款
43,112.71 154,379.25
应付管 理人 报酬
102,283.40 138,692.45
应付托 管费
17,047.23 23,115.41
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费用
1,429,572.85 885,911.35
应交税 费
1,780.00 -
应付利 息
- 1,012.55
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
62,020.39 234,737.60
负债合 计
4,251,806.89 16,754,058.59
所有者权益：
实收基 金
85,875,894.71 79,200,042.26
未分配 利润
-6,793,738.89 43,394,910.25
所有者 权益 合计
79,082,155.82 122,594,952.51
负债和 所有 者权 益总 计
83,333,962.71 139,349,011.10
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.9209 元 ， 基 金份 额总 额85,875,894.71 份。
7.2 利润表
会计主 体： 天治 财富 增长 证券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-18,883,007.23 69,494,631.59
1.利息 收入
1,351,887.38 1,994,544.18
其中： 存款 利息 收入
572,400.29 161,168.92
债券利 息收 入
779,149.59 1,833,375.26
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
337.50 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-18,925,315.10 96,731,990.22
其中： 股票 投资 收益
-19,920,984.59 84,552,343.43
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
790,867.24 12,043,442.31
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
204,802.25 136,204.48 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-2,478,503.63 -29,280,061.05
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
1,168,924.12 48,158.24
减： 二、费用
6,959,481.93 7,232,210.85
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 1,734,875.03 2,037,073.66
2．托 管费 7.4.8.2.2 289,145.76 339,512.31
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
4,589,823.51 4,219,268.74
5．利 息支 出
103,021.48 392,355.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
103,021.48 392,355.51
6．其 他费 用
242,616.15 244,000.63
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-25,842,489.16 62,262,420.74
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-25,842,489.16 62,262,420.74
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 天治 财富 增长 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
79,200,042.26 43,394,910.25 122,594,952.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -25,842,489.16 -25,842,489.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
6,675,852.45 194,475,231.48 201,151,083.93
其中：1. 基 金申 购款 778,716,619.68 206,578,784.52 985,295,404.20
2. 基金 赎回 款 -772,040,767.23 -12,103,553.04 -784,144,320.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- -218,821,391.46 -218,821,391.46 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
85,875,894.71 -6,793,738.89 79,082,155.82
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
184,591,871.38 17,119,510.98 201,711,382.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 62,262,420.74 62,262,420.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-105,391,829.12 -35,987,021.47 -141,378,850.59
其中：1. 基 金申 购款 37,185,815.17 16,813,415.73 53,999,230.90
2. 基金 赎回 款 -142,577,644.29 -52,800,437.20 -195,378,081.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
79,200,042.26 43,394,910.25 122,594,952.51
注：报 告附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 常永 涛______
______ 闫 译文______
____ 黄宇 星____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
天治财 富增 长证 券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 基 金字[2004]70 号文 《 关于 同意天 治财 富增 长证 券投 资基金 设立 的批 复》
的核准 ，由 基金 管理 人天 治基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ，基 金合 同于 2004 年 6 月 29
日正式 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为952,004,756.57 份基金 份额 。 本基 金为 契 约型 开 放式 ， 存续 期
限不定。本基 金的基金 管 理人及注册登 记机构为 天 治基金管理有 限公司， 基 金托管人为 上海浦东
发展银 行股 份有 限公 司。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 18 页 共 44 页
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 公开发行 上 市的各类股票 、
债券以及中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金在资 产配置中 股 票投资比例 范围为基
金资产 净值 的 0-70% ，债 券投资 比例 范围 为基 金资 产净值 的 20%-100% 。今 后 在有关 法律 法规 许可
时，本 基金 将降 低债 券投 资比例 范围 的下 限， 相应 提高股 票投 资比 例范 围的 上限。
本基金 原业 绩比 较基 准为 ：中信 标 普300 指数 ×40 % + 中信 标普 全债 指数 ×60% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 19 页 共 44 页
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融 同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业 务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税 务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的 规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家 税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
吉林省 信托 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
中国吉 林森 林工 业集 团有 限责任 公司 基金管 理人 的股 东
天治北 部资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未 通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 22 页 共 44 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,734,875.03 2,037,073.66
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
153,935.02 236,687.30
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管
理费划付指令，托 管人复 核后于次月首日起 5 个 工作 日 内 从 基 金 财 产中 一 次性 支 付 给 基 金 管理
人。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
289,145.76 339,512.31
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管人的 托管费每 日 计算，每日计 提，按月 支 付，由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金托管
费划付 指令 ， 基 金托 管人 复 核后于 次月 首日 起 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托 管
人。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他 关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发展
银行股份有限
公司
6,593,115.13 514,566.42 22,168,486.50 135,676.84
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
认购新发
证券
15.28 15.28 455 6,952.40 6,952.40 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002239
奥特
佳
2016
年10
月18
日
重大
事项
停牌
15.69
2017
年2 月
7 日
14.12 110,000 1,781,977.00 1,725,900.00 -
600576
万家
文化
2016
年11
月28
重大
事项
停牌
16.61
2017
年1 月
12 日
20.22 100,000 1,908,378.00 1,661,000.00 - 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 24 页 共 44 页
日
300450
先导
智能
2016
年11
月15
日
重大
事项
停牌
33.99
2017
年2 月
8 日
33.00 15,000 523,685.00 509,850.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截 至本 报告 期 末2016 年12 月31 日止 ， 本 基金 无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易 形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具 公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 52,362,465.92 元 ， 属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币21,838,952.40 元，
属 于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币 0.00 元 （ 于 2015 年 12 月 31 日，第一层次的余额为人民币
72,492,279.65 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 41,516,001.80 元 ，属 于 第三层 次余 额为 人民
币0.00 元） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券， 若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 25 页 共 44 页
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 54,471,208.32 65.36
其中： 股票 54,471,208.32 65.36
2 固定收 益投 资 19,730,210.00 23.68
其中： 债券 19,730,210.00 23.68
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,563,934.11 9.08
7 其他各 项资 产 1,568,610.28 1.88
8 合计 83,333,962.71 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,932,400.00 2.44
B
采矿业 - -
C
制造业 38,394,638.32 48.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 10,975,200.00 13.88
F
批发和 零售 业 1,507,970.00 1.91
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,661,000.00 2.10
S
综合 - -
合计 54,471,208.32 68.88
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：无
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资 产 净值
比例（%）
1 300136 信维通 信 240,000 6,840,000.00 8.65 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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2 002456 欧菲光 185,000 6,341,800.00 8.02
3 000018 神州长 城 580,000 6,206,000.00 7.85
4 002366 台海核 电 60,000 3,217,200.00 4.07
5 300410 正业科 技 35,000 1,889,300.00 2.39
6 000059 华锦股 份 150,000 1,785,000.00 2.26
7 002304 洋河股 份 25,000 1,765,000.00 2.23
8 002239 奥特佳 110,000 1,725,900.00 2.18
9 600576 万家文 化 100,000 1,661,000.00 2.10
10 002583 海能达 120,000 1,585,200.00 2.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净 值
比例（ ％）
1 300136 信维通 信 37,532,061.34 30.61
2 002407 多氟多 25,074,427.87 20.45
3 300207 欣旺达 24,094,087.67 19.65
4 002358 森源电 气 22,651,460.71 18.48
5 300033 同花顺 19,435,502.02 15.85
6 002245 澳洋顺 昌 18,799,094.06 15.33
7 300073 当升科 技 17,429,406.78 14.22
8 600869 智慧能 源 16,139,078.67 13.16
9 300100 双林股 份 14,181,243.36 11.57
10 300014 亿纬锂 能 13,804,154.53 11.26
11 002108 沧州明 珠 13,740,987.00 11.21
12 002456 欧菲光 12,945,080.17 10.56
13 300377 赢时胜 12,915,715.09 10.54
14 002517 恺英网 络 12,853,485.45 10.48
15 600136 当代明 诚 12,792,045.10 10.43
16 002475 立讯精 密 12,684,550.81 10.35
17 600576 万家文 化 12,490,477.60 10.19
18 300017 网宿科 技 12,159,653.64 9.92
19 300059 东方财 富 11,955,844.05 9.75
20 300078 思创医 惠 11,636,906.58 9.49 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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21 300096 易联众 11,583,845.61 9.45
22 300061 康耐特 11,212,142.32 9.15
23 002699 美盛文 化 11,046,398.70 9.01
24 600158 中体产 业 10,799,270.02 8.81
25 300097 智云股 份 10,740,677.65 8.76
26 002035 华帝股 份 10,089,486.46 8.23
27 603799 华友钴 业 10,076,569.10 8.22
28 300231 银信科 技 9,900,904.68 8.08
29 300113 顺网科 技 9,815,589.46 8.01
30 002280 联络互 动 9,604,035.95 7.83
31 002458 益生股 份 9,519,554.46 7.77
32 300031 宝通科 技 9,366,397.61 7.64
33 300356 光一科 技 9,342,735.12 7.62
34 002292 奥飞娱 乐 8,968,252.58 7.32
35 002311 海大集 团 8,793,162.46 7.17
36 600699 均胜电 子 8,720,879.28 7.11
37 002355 兴民智 通 8,533,758.97 6.96
38 300383 光环新 网 8,529,888.00 6.96
39 300153 科泰电 源 8,517,582.10 6.95
40 603609 禾丰牧 业 8,360,420.50 6.82
41 600594 益佰制 药 8,318,795.38 6.79
42 300160 秀强股 份 8,315,961.00 6.78
43 002502 骅威文 化 8,220,095.36 6.71
44 600570 恒生电 子 8,082,488.00 6.59
45 002051 中工国 际 8,054,416.00 6.57
46 300083 劲胜精 密 7,940,562.49 6.48
47 600988 赤峰黄 金 7,860,389.00 6.41
48 002340 格林美 7,605,091.80 6.20
49 300296 利亚德 7,447,517.00 6.07
50 000671 阳光城 7,431,738.23 6.06
51 002366 台海核 电 7,380,655.00 6.02
52 000018 神州长 城 7,331,878.30 5.98
53 600392 盛和资 源 7,303,008.56 5.96
54 300144 宋城演 艺 7,292,370.98 5.95
55 002643 万润股 份 7,263,290.34 5.92
56 300271 华宇软 件 6,935,498.66 5.66 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
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57 600068 葛洲坝 6,773,538.90 5.53
58 002384 东山精 密 6,682,573.42 5.45
59 002053 云南能 投 6,514,524.90 5.31
60 300310 宜通世 纪 6,411,185.66 5.23
61 002664 信质电 机 6,372,734.30 5.20
62 601668 中国建 筑 6,322,450.00 5.16
63 300159 新研股 份 6,310,627.00 5.15
64 300237 美晨科 技 6,249,507.50 5.10
65 002611 东方精 工 6,175,909.94 5.04
66 002730 电光科 技 6,081,993.38 4.96
67 000423 东阿阿 胶 6,046,175.00 4.93
68 300021 大禹节 水 6,014,991.76 4.91
69 300133 华策影 视 6,001,972.16 4.90
70 000333 美的集 团 5,933,618.80 4.84
71 300444 双杰电 气 5,907,257.76 4.82
72 002284 亚太股 份 5,839,069.34 4.76
73 002303 美盈森 5,743,254.10 4.68
74 601336 新华保 险 5,728,684.20 4.67
75 601198 东兴证 券 5,638,114.76 4.60
76 300365 恒华科 技 5,569,214.42 4.54
77 300410 正业科 技 5,561,524.70 4.54
78 002308 威创股 份 5,550,471.23 4.53
79 002587 奥拓电 子 5,516,556.74 4.50
80 300408 三环集 团 5,487,058.46 4.48
81 601099 太平洋 5,424,256.00 4.42
82 300224 正海磁 材 5,369,448.13 4.38
83 002165 红宝丽 5,316,556.90 4.34
84 600006 东风汽 车 5,283,752.00 4.31
85 600667 太极实 业 5,283,039.53 4.31
86 600820 隧道股 份 5,247,740.00 4.28
87 300302 同有科 技 5,196,508.20 4.24
88 601233 桐昆股 份 5,145,731.81 4.20
89 600348 阳泉煤 业 5,132,924.00 4.19
90 000630 铜陵有 色 5,025,500.00 4.10
91 603198 迎驾贡 酒 5,018,306.00 4.09
92 601688 华泰证 券 4,801,991.00 3.92 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 30 页 共 44 页
93 600340 华夏幸 福 4,735,688.75 3.86
94 600562 国睿科 技 4,703,736.00 3.84
95 600519 贵州茅 台 4,649,259.70 3.79
96 001979 招商蛇 口 4,636,970.70 3.78
97 600730 中国高 科 4,624,679.00 3.77
98 300324 旋极信 息 4,547,586.54 3.71
99 600885 宏发股 份 4,510,444.00 3.68
100 600525 长园集 团 4,502,899.60 3.67
101 000651 格力电 器 4,447,378.00 3.63
102 601555 东吴证 券 4,444,193.00 3.63
103 300367 东方网 力 4,442,589.50 3.62
104 300409 道氏技 术 4,364,709.16 3.56
105 000823 超声电 子 4,360,276.00 3.56
106 600651 飞乐音 响 4,336,468.00 3.54
107 600259 广晟有 色 4,332,246.00 3.53
108 000860 顺鑫农 业 4,311,350.30 3.52
109 600547 山东黄 金 4,254,141.00 3.47
110 300450 先导智 能 4,223,618.00 3.45
111 002714 牧原股 份 4,196,672.90 3.42
112 000725 京东 方A 4,136,500.00 3.37
113 002157 正邦科 技 4,132,462.45 3.37
114 300115 长盈精 密 4,131,848.04 3.37
115 002583 海能达 4,119,171.00 3.36
116 002636 金安国 纪 4,093,100.00 3.34
117 600030 中信证 券 4,091,476.69 3.34
118 000050 深天 马A 4,058,559.41 3.31
119 002635 安洁科 技 3,974,560.25 3.24
120 000799 酒鬼酒 3,942,629.00 3.22
121 002460 赣锋锂 业 3,933,175.28 3.21
122 000937 冀中能 源 3,932,314.60 3.21
123 000983 西山煤 电 3,869,342.50 3.16
124 300284 苏交科 3,854,994.00 3.14
125 002445 中南文 化 3,831,439.33 3.13
126 300316 晶盛机 电 3,820,557.00 3.12
127 600489 中金黄 金 3,805,821.42 3.10
128 300088 长信科 技 3,732,051.70 3.04 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 31 页 共 44 页
129 603017 中衡设 计 3,724,375.40 3.04
130 600066 宇通客 车 3,720,733.00 3.03
131 300381 溢多利 3,654,749.59 2.98
132 002508 老板电 器 3,636,268.00 2.97
133 000049 德赛电 池 3,633,212.60 2.96
134 000892 星美联 合 3,598,436.09 2.94
135 600779 水井坊 3,590,990.00 2.93
136 300346 南大光 电 3,559,488.00 2.90
137 002371 七星电 子 3,520,788.00 2.87
138 000957 中通客 车 3,467,504.00 2.83
139 002466 天齐锂 业 3,462,978.00 2.82
140 002235 安妮股 份 3,437,725.19 2.80
141 000971 高升控 股 3,428,626.62 2.80
142 000426 兴业矿 业 3,375,891.00 2.75
143 300449 汉邦高 科 3,367,897.00 2.75
144 300499 高澜股 份 3,328,607.80 2.72
145 000060 中金岭 南 3,327,982.29 2.71
146 600754 锦江股 份 3,315,199.72 2.70
147 000158 常山股 份 3,312,322.00 2.70
148 300065 海兰信 3,274,494.92 2.67
149 002050 三花智 控 3,256,089.00 2.66
150 002640 跨境通 3,220,287.00 2.63
151 002425 凯撒文 化 3,219,242.93 2.63
152 002590 万安科 技 3,185,144.00 2.60
153 002244 滨江集 团 3,166,825.80 2.58
154 000960 锡业股 份 3,163,569.00 2.58
155 600172 黄河旋 风 3,158,466.00 2.58
156 600563 法拉电 子 3,139,519.00 2.56
157 600711 盛屯矿 业 3,121,980.00 2.55
158 601998 中信银 行 3,094,463.64 2.52
159 600804 鹏博士 3,064,352.74 2.50
160 600782 新钢股 份 3,002,316.00 2.45
161 000932 华菱钢 铁 2,982,358.74 2.43
162 002522 浙江众 成 2,979,948.53 2.43
163 000807 云铝股 份 2,977,191.70 2.43
164 000895 双汇发 展 2,955,843.57 2.41 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 32 页 共 44 页
165 002200 云投生 态 2,923,777.65 2.38
166 002007 华兰生 物 2,899,340.22 2.36
167 300008 天海防 务 2,853,045.80 2.33
168 600303 曙光股 份 2,798,988.00 2.28
169 300379 东方通 2,740,759.00 2.24
170 603026 石大胜 华 2,706,766.25 2.21
171 600395 盘江股 份 2,695,514.16 2.20
172 002709 天赐材 料 2,692,764.00 2.20
173 601069 西部黄 金 2,681,752.00 2.19
174 002310 东方园 林 2,675,852.97 2.18
175 603008 喜临门 2,674,244.00 2.18
176 601689 拓普集 团 2,661,182.00 2.17
177 300068 南都电 源 2,639,783.00 2.15
178 601800 中国交 建 2,597,270.76 2.12
179 600110 诺德股 份 2,572,365.00 2.10
180 002409 雅克科 技 2,558,351.00 2.09
181 600338 西藏珠 峰 2,544,175.96 2.08
182 600426 华鲁恒 升 2,537,990.21 2.07
183 300496 中科创 达 2,516,633.00 2.05
184 600977 中国电 影 2,507,830.00 2.05
185 600418 江淮汽 车 2,505,964.43 2.04
186 600963 岳阳林 纸 2,503,197.90 2.04
187 002074 国轩高 科 2,494,074.67 2.03
188 002026 山东威 达 2,487,125.77 2.03
189 600487 亨通光 电 2,479,805.00 2.02
190 300491 通合科 技 2,477,926.00 2.02
191 002329 皇氏集 团 2,476,025.67 2.02
192 300493 润欣科 技 2,471,959.50 2.02
193 300369 绿盟科 技 2,458,445.92 2.01
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300136 信维通 信 32,589,212.27 26.58 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 33 页 共 44 页
2 002407 多氟多 25,750,358.93 21.00
3 300207 欣旺达 24,509,218.64 19.99
4 002358 森源电 气 21,314,671.76 17.39
5 300033 同花顺 19,570,089.60 15.96
6 002245 澳洋顺 昌 18,047,517.67 14.72
7 300073 当升科 技 17,643,335.69 14.39
8 600869 智慧能 源 16,269,503.79 13.27
9 002517 恺英网 络 15,379,870.26 12.55
10 300100 双林股 份 14,748,906.46 12.03
11 002108 沧州明 珠 14,609,229.65 11.92
12 300078 思创医 惠 14,352,709.22 11.71
13 300096 易联众 13,921,947.72 11.36
14 002280 联络互 动 12,998,604.27 10.60
15 002475 立讯精 密 12,972,700.46 10.58
16 300377 赢时胜 12,902,964.40 10.52
17 600136 当代明 诚 12,728,515.98 10.38
18 300014 亿纬锂 能 12,645,209.52 10.31
19 002699 美盛文 化 12,610,237.17 10.29
20 300017 网宿科 技 12,426,710.70 10.14
21 300059 东方财 富 12,086,825.28 9.86
22 300113 顺网科 技 11,944,402.46 9.74
23 300231 银信科 技 11,594,020.36 9.46
24 300061 康耐特 11,236,430.50 9.17
25 600158 中体产 业 11,092,967.00 9.05
26 300097 智云股 份 11,042,371.02 9.01
27 600576 万家文 化 10,185,125.60 8.31
28 002458 益生股 份 9,827,473.70 8.02
29 603799 华友钴 业 9,727,666.88 7.93
30 002292 奥飞娱 乐 9,669,435.38 7.89
31 002035 华帝股 份 9,419,767.68 7.68
32 300356 光一科 技 9,107,495.10 7.43
33 600699 均胜电 子 8,957,752.05 7.31
34 600392 盛和资 源 8,786,590.62 7.17
35 300031 宝通科 技 8,781,162.40 7.16
36 300310 宜通世 纪 8,764,840.04 7.15
37 002311 海大集 团 8,740,430.88 7.13
38 002502 骅威文 化 8,561,315.76 6.98
39 600570 恒生电 子 8,540,366.00 6.97 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 34 页 共 44 页
40 300160 秀强股 份 8,356,723.60 6.82
41 002355 兴民智 通 8,346,829.28 6.81
42 600594 益佰制 药 8,302,827.45 6.77
43 300296 利亚德 8,218,634.62 6.70
44 603609 禾丰牧 业 8,115,484.73 6.62
45 300083 劲胜精 密 8,053,545.32 6.57
46 300383 光环新 网 8,007,133.82 6.53
47 600988 赤峰黄 金 7,972,229.34 6.50
48 300153 科泰电 源 7,871,173.34 6.42
49 002340 格林美 7,765,125.32 6.33
50 300144 宋城演 艺 7,536,895.25 6.15
51 300271 华宇软 件 7,479,871.43 6.10
52 002643 万润股 份 7,309,046.61 5.96
53 000671 阳光城 7,197,641.60 5.87
54 600068 葛洲坝 6,792,330.82 5.54
55 002051 中工国 际 6,704,017.69 5.47
56 002456 欧菲光 6,627,408.15 5.41
57 002053 云南能 投 6,438,206.40 5.25
58 002664 信质电 机 6,398,684.50 5.22
59 002384 东山精 密 6,227,462.74 5.08
60 300159 新研股 份 6,206,952.32 5.06
61 000423 东阿阿 胶 6,141,063.76 5.01
62 300237 美晨科 技 6,118,336.74 4.99
63 300021 大禹节 水 5,918,872.04 4.83
64 002303 美盈森 5,886,284.17 4.80
65 300444 双杰电 气 5,874,234.00 4.79
66 002730 电光科 技 5,809,271.79 4.74
67 000333 美的集 团 5,781,838.00 4.72
68 002308 威创股 份 5,763,393.00 4.70
69 601198 东兴证 券 5,762,119.00 4.70
70 002284 亚太股 份 5,739,279.32 4.68
71 002587 奥拓电 子 5,615,593.60 4.58
72 002165 红宝丽 5,547,145.60 4.52
73 300133 华策影 视 5,506,553.02 4.49
74 300408 三环集 团 5,490,353.00 4.48
75 300450 先导智 能 5,484,692.00 4.47
76 601099 太平洋 5,461,892.00 4.46
77 300365 恒华科 技 5,327,944.45 4.35 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 35 页 共 44 页
78 300224 正海磁 材 5,285,733.00 4.31
79 300302 同有科 技 5,269,196.72 4.30
80 601233 桐昆股 份 5,248,151.85 4.28
81 300324 旋极信 息 5,214,943.46 4.25
82 600667 太极实 业 5,209,048.25 4.25
83 600006 东风汽 车 5,137,922.44 4.19
84 601336 新华保 险 5,103,304.17 4.16
85 600348 阳泉煤 业 5,094,893.08 4.16
86 601688 华泰证 券 5,082,929.10 4.15
87 001979 招商蛇 口 5,047,890.00 4.12
88 603198 迎驾贡 酒 4,987,609.66 4.07
89 601668 中国建 筑 4,950,855.00 4.04
90 300367 东方网 力 4,903,678.00 4.00
91 000892 星美联 合 4,852,339.46 3.96
92 000823 超声电 子 4,824,611.64 3.94
93 600885 宏发股 份 4,810,257.00 3.92
94 002611 东方精 工 4,786,253.69 3.90
95 600519 贵州茅 台 4,695,205.40 3.83
96 603008 喜临门 4,604,726.02 3.76
97 600562 国睿科 技 4,593,617.53 3.75
98 600340 华夏幸 福 4,545,497.70 3.71
99 601628 中国人 寿 4,423,642.00 3.61
100 601555 东吴证 券 4,382,044.00 3.57
101 000860 顺鑫农 业 4,355,429.00 3.55
102 300115 长盈精 密 4,328,341.00 3.53
103 002635 安洁科 技 4,328,061.27 3.53
104 600259 广晟有 色 4,319,374.06 3.52
105 000050 深天 马A 4,259,044.01 3.47
106 600525 长园集 团 4,248,402.00 3.47
107 600547 山东黄 金 4,247,037.50 3.46
108 002329 皇氏集 团 4,242,679.68 3.46
109 002279 久其软 件 4,198,103.00 3.42
110 300409 道氏技 术 4,192,704.20 3.42
111 600820 隧道股 份 4,187,069.44 3.42
112 002636 金安国 纪 4,182,882.00 3.41
113 600730 中国高 科 4,162,179.00 3.40
114 000937 冀中能 源 4,127,613.42 3.37
115 002445 中南文 化 4,087,328.00 3.33 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 36 页 共 44 页
116 600651 飞乐音 响 4,049,821.63 3.30
117 600030 中信证 券 4,048,563.00 3.30
118 300284 苏交科 4,038,137.92 3.29
119 000799 酒鬼酒 3,932,370.60 3.21
120 300088 长信科 技 3,881,709.00 3.17
121 002717 岭南园 林 3,861,533.62 3.15
122 000983 西山煤 电 3,851,291.80 3.14
123 600589 广东榕 泰 3,849,634.00 3.14
124 600066 宇通客 车 3,831,598.14 3.13
125 002714 牧原股 份 3,802,088.00 3.10
126 002366 台海核 电 3,797,358.00 3.10
127 300316 晶盛机 电 3,791,569.00 3.09
128 002172 澳洋科 技 3,781,145.88 3.08
129 300048 合康新 能 3,773,560.00 3.08
130 600489 中金黄 金 3,759,374.00 3.07
131 603017 中衡设 计 3,753,113.44 3.06
132 002157 正邦科 技 3,730,676.00 3.04
133 300346 南大光 电 3,692,376.82 3.01
134 300410 正业科 技 3,692,353.00 3.01
135 002460 赣锋锂 业 3,662,187.00 2.99
136 002508 老板电 器 3,638,686.00 2.97
137 002371 七星电 子 3,620,743.54 2.95
138 300499 高澜股 份 3,595,311.00 2.93
139 600779 水井坊 3,581,548.00 2.92
140 002466 天齐锂 业 3,569,134.48 2.91
141 300458 全志科 技 3,516,257.62 2.87
142 000158 常山股 份 3,507,863.20 2.86
143 300299 富春通 信 3,478,666.00 2.84
144 000049 德赛电 池 3,472,414.73 2.83
145 000426 兴业矿 业 3,398,752.00 2.77
146 300008 天海防 务 3,380,505.00 2.76
147 600754 锦江股 份 3,362,910.00 2.74
148 600563 法拉电 子 3,355,088.00 2.74
149 300381 溢多利 3,345,888.71 2.73
150 000060 中金岭 南 3,331,722.75 2.72
151 002235 安妮股 份 3,301,810.00 2.69
152 000630 铜陵有 色 3,268,000.00 2.67
153 000957 中通客 车 3,267,785.82 2.67 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 37 页 共 44 页
154 002590 万安科 技 3,267,282.54 2.67
155 000971 高升控 股 3,258,344.34 2.66
156 300449 汉邦高 科 3,199,296.00 2.61
157 000960 锡业股 份 3,192,306.78 2.60
158 002050 三花智 控 3,185,297.50 2.60
159 002739 万达院 线 3,164,818.92 2.58
160 000807 云铝股 份 3,153,987.77 2.57
161 000725 京东 方A 3,149,500.00 2.57
162 600711 盛屯矿 业 3,135,149.00 2.56
163 600804 鹏博士 3,117,660.00 2.54
164 002425 凯撒文 化 3,110,072.00 2.54
165 000651 格力电 器 3,095,538.00 2.53
166 000932 华菱钢 铁 3,055,184.00 2.49
167 600782 新钢股 份 3,044,589.60 2.48
168 601998 中信银 行 3,043,502.58 2.48
169 600172 黄河旋 风 3,028,791.00 2.47
170 000895 双汇发 展 3,007,960.78 2.45
171 002007 华兰生 物 3,002,348.48 2.45
172 002310 东方园 林 2,934,002.95 2.39
173 002244 滨江集 团 2,883,841.20 2.35
174 601689 拓普集 团 2,866,062.00 2.34
175 002522 浙江众 成 2,855,608.00 2.33
176 600303 曙光股 份 2,781,318.00 2.27
177 601069 西部黄 金 2,779,330.65 2.27
178 300491 通合科 技 2,725,049.00 2.22
179 300379 东方通 2,697,590.00 2.20
180 300065 海兰信 2,693,229.50 2.20
181 300068 南都电 源 2,676,792.82 2.18
182 600395 盘江股 份 2,667,754.57 2.18
183 300242 明家联 合 2,644,518.85 2.16
184 300496 中科创 达 2,572,383.20 2.10
185 600831 广电网 络 2,562,272.00 2.09
186 002583 海能达 2,543,013.00 2.07
187 601800 中国交 建 2,520,440.51 2.06
188 002200 云投生 态 2,517,934.55 2.05
189 002026 山东威 达 2,493,661.00 2.03
190 300493 润欣科 技 2,473,082.68 2.02
191 600110 诺德股 份 2,470,902.94 2.02 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 38 页 共 44 页
注：表 中“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,553,906,451.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,560,296,190.37
注：表中“ 买入股票 成本” 、 “卖出股 票收入 ” 均按 买卖成交金 额（成交 单价 乘以成交数 量）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分 类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 12,957,750.00 16.39
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,977,500.00 6.29
其中： 政策 性金 融债 4,977,500.00 6.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,794,960.00 2.27
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,730,210.00 24.95
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019539 16 国债 11 50,000 4,993,500.00 6.31
2 160419 16 农发 19 50,000 4,977,500.00 6.29
3 010303 03 国债 ⑶ 40,000 4,070,000.00 5.15
4 010107 21 国债 ⑺ 37,000 3,894,250.00 4.92
5 128010 顺昌转 债 8,000 948,240.00 1.20
天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 39 页 共 44 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和 损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 40 页 共 44 页
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
台海核 电（002366 ） 因未 及时披 露公 司重 大事 项， 深 圳证 券交 易所 于 2016 年 8 月 18 日 依据
相关法 规给 予公 开批 评处 分决定 。
万家文化（600576 ）因信 息披露虚假或 严重误导性 陈述，未及时 披露公司重 大事项，未依 法
履行其 他职 责， 上海 证券 交易所 于 2016 年11 月9 日依据 相关 法规 给予 公开 批评处 分决 定。
相关投 资决 策程 序符 合法 律法规 及公 司相 关制 度规 定。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 170,759.67
2 应收证 券清 算款 1,142,754.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 227,417.09
5 应收申 购款 27,679.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,568,610.28
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 128010 顺昌转 债 948,240.00 1.20
2 128009 歌尔转 债 846,720.00 1.07
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 占基金 资产 净值 比 流通受 限情 况说 明 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 41 页 共 44 页
价值 例（% ）
1 002239 奥特佳 1,725,900.00 2.18 重大事 项
2 600576 万家文 化 1,661,000.00 2.10 重大事 项
3 002838 道恩股 份 6,952.40 0.01 认购新 发行 证券
4 300450 先导智 能 509,850.00 0.64 重大事 项
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五 入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,971 21,625.76 12,418,064.63 14.46% 73,457,830.08 85.54%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
41,232.51 0.05%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 42 页 共 44 页
基金合 同生 效日 （ 2004 年 6 月 29 日 ） 基金 份额 总额
952,004,756.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 79,200,042.26
本报告 期基 金总 申购 份额 778,716,619.68
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 772,040,767.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 85,875,894.71
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内， 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
报告期 内 ， 经 天治 基金 管 理有限 公司 董事 会审 议通 过， 聘任 吕文 龙先 生担 任 公司董 事长 职务 。
上述事 项已 按有 关规 定报 中国基 金业 协会 、 中国 证 券监督 管理 委员 会上 海监 管局 备 案 ， 本 基金 管
理人2016 年6 月21 日在 指定媒 体及 公司 网站 上刊 登了 《天 治基 金管 理有 限 公司关 于董 事长 变 更
的公告 》 。
自2016 年1 月 起， 上 海浦 东发展 银行 股份 有限 公司 进行组 织结 构优 化调 整并 变更部 门名 称 ，
聘任刘 长江 同志 为资 产托 管部总 经理 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来，未 变更 过会 计师 事务 所。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 43 页 共 44 页
本报告 年度 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬 为4 万 元整。 目 前的 审计 机构 — 安永华 明会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 已提供 审计 服务 的连 续年 限为 自 2004 年6 月29 日 至今。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商 的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 1,011,402,127.20 32.55% 921,691.32 33.57% -
海通证券 1 554,961,959.83 17.86% 516,834.11 18.82% -
东北证券 1 523,088,230.99 16.80% 372,073.24 13.53% -
国泰君安 1 308,300,047.96 9.92% 287,119.01 10.46% -
光大证券 1 289,333,033.09 9.31% 263,669.62 9.60% -
国海证券 1 197,225,328.83 6.35% 179,731.59 6.55% -
广发证券 1 168,033,872.54 5.41% 153,128.92 5.58% -
兴业证券 1 61,503,726.88 1.98% 56,048.38 2.04% -
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 经营 行为 规范 ，近 一 年内无 重大 违规 行为 ；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告摘要
第 44 页 共 44 页
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 公 司的交易单元 作为本基 金 专用交易单 元，并签
订交易 单元 租用 协议 。
3、本 基金 本报 告期 内退 租 万联证 券有 限责 任公 司一 个交易 单元 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 10,005,992.36 7.03% - - - -
海通证券 88,867,940.86 62.45% 66,100,000.00 65.58% - -
东北证券 4,051,272.60 2.85% - - - -
国泰君安 33,749,153.14 23.72% 34,700,000.00 34.42% - -
光大证券 2,874,030.45 2.02% - - - -
国海证券 - - - - - -
广发证券 1,669,973.91 1.17% - - - -
兴业证券 1,075,974.87 0.76% - - - -
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
天治基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
