泰 康 丰 盈 债券 型 证 券 投资 基 金2016 年年度
报告摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司( 以下简称 “ 中国工商银行 ”)根据 本基 金合同规定 ，
于 2017 年 3 月 29 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核 内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 （特殊普 通 合伙）为本基 金
出具了无保留 意见 的审 计 报告，基金管 理人在本 报 告中对相关事 项亦有详 细 说明，请投 资者注意
阅读。
本报告 期 为2016 年8 月24 日起 至2016 年 12 月 31 日止。 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰康丰 盈债 券
基金主 代码 002986
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 24 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 779,887,932.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 积极 主动 的资 产配 置和 精 选标 的， 在合 理控 制风
险的基 础上 ，追 求超 越业 绩比较 基准 的收 益水 平。
投资策 略 本 基 金综 合运 用定 量分 析与 定 性分 析手 段， 全面 评估
证 券 市场 当期 的投 资环 境， 并 对可 以预 见的 未来 时期
内 各 大类 资产 的风 险收 益状 况 进行 分析 与预 测。 在此
基 础 上， 制定 本基 金大 类资 产 的战 略配 置比 例， 并定
期或不 定期 进行 调整 。
债 券 投资 方面 ，本 基金 通过 分 析宏 观经 济运 行情 况、
判 断 经济 政策 取向 ，对 市场 利 率水 平和 收益 率曲 线未
来 的 变化 趋势 做出 预测 和判 断 ，结 合债 券市 场资 金供
求 结 构及 变化 趋势 ，动 态调 整 组合 久期 及期 限结 构配
置 。 另外 ，本 基金 将重 点分 析 发债 主体 的资 信状 况以
及 用 利差 曲线 变动 ，有 效利 用 内部 信评 体系 进行 信用
评 估 ，识 别投 资价 值， 确定 并 动态 地调 整信 用债 整体
和分行 业的 配置 。
权 益 类投 资方 面， 在严 格控 制 风险 、保 持资 产流 动性
的 前 提下 ，本 基金 将适 度参 与 权益 类资 产的 投资 ，以
增 加 基金 收益 。本 基金 在股 票 基本 面研 究的 基础 上，
同 时 考虑 投资 者情 绪、 认知 等 决策 因素 的影 响， 精选
具 有 持续 竞争 优势 和增 长潜 力 、估 值合 理的 上市 公司
股票进 行投 资。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：10%* 沪深 300 指数 收益 率
+85%* 中债 新综 合财 富 （ 总 值） 指 数收 益率+5%* 金融 机
构人民 币活 期存 款 利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属于 较 低风 险品 种， 预期 风险
与 预 期收 益高 于货 币市 场基 金 ，低 于混 合型 基金 和股泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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票型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 张叶 郭明
联系电 话 010-57697372 010-66105799
电子邮 箱 zhangye20@taikangamc.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4001895522 95588
传真 010-66429136 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.tkfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 办公 地、 基金 托管人 的住 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 8 月 24 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 6,092,220.94
本期利 润 -6,062,440.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0070
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.75%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0075
期末基 金资 产净 值 774,051,480.21
期末基 金份 额净 值 0.9925
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
（3 ） 本基 金所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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（4 ） 本基 金合 同生 效日 为2016 年8 月24 日 ，截 至报告 期末 不满 一年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.03% 0.11% -1.09% 0.16% 0.06% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-0.75% 0.10% -1.05% 0.14% 0.30% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016 年8 月24 日 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 尚未完 成建 仓。 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注： 本 基金 成立于2016 年8 月24 日， 2016 年度 净值 增长率 的计 算期 间为2016 年8 月24 日 至2016
年12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2016 年 8 月 24 日 ）至 报告 期 截止日 （2016 年 12 月 31 日）未 进行 利
润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或 “公司 ”) 成 立于2006 年 2 月 ， 前 身为
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司资产 管理 中心 。截 至 2015 年底 ，公 司注 册资 本为 10 亿元 ，净 资产 超
过56 亿元 。 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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截至2016 年底 ， 泰 康受 托 资产管 理规 模破 万亿 。 除 管理母 公司 泰康 保险 集团 股份有 限公 司委
托资产 外 ， 泰 康资 产第 三 方业务 规模 突 破5000 亿 元 。 其 中 ， 截 至 2016 年6 月30 日 ， 泰康 资产 企
业年金 投资 管理 规模 突 破1200 亿元 ，位 居企 业年 金 投资管 理人 规模 第二 名。
泰康资产具有 丰富的多 领 域资产配置经 验，投资 范 围涵盖固定收 益 投资、 权 益投资、境外 投
资、基础设施 及不动产 投 资、股权投资 、金融产 品 投资等，所提 供的服务 和 产品包括保 险资金投
资管理 、 另 类项 目投 资管 理、 企 业年 金投 资管 理、 金融同 业业 务、 财富 管理 服务、 资产 管理 产品、
养老金 产品 、 境外 理财 产 品、QDII （ 合格境 内机 构 投资者 ） 专户 、 公 募基 金 产品等 。2015 年4 月，
泰康资产公募 基金管理 业 务资格正式获 得监管机 构 批准，成为首 家获得该 业 务资格的保 险资产管
理公司 。2016 年12 月， 泰康资 产入 选基 本养 老保 险基金 证券 投资 管理 机构 。
截至2016 年底 ， 公 司管 理 着泰康 薪意 保货 币市 场基 金、 泰 康新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资
基金、泰康新 机遇灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰康稳健增利 债券型证 券 投资基金、 泰康安泰
回报混合型证 券投资基 金 、泰康沪港深 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰康宏泰回 报混合型
证券投资基金 、泰康恒 泰 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 康丰盈债 券 型证券投资 基金、泰
康安益纯债债 券型证券 投 资基、泰康策 略优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、泰康安惠 纯债债券
型证券 投资 基金 、泰 康沪 港深价 值优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金共 十三 只证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
任慧娟
本 基 金 基
金经理
2016 年 8 月
24 日
- 9
任慧娟 于 2015 年 8 月
加入泰康资产管理有
限责任 公司 ， 现 担任 公
募事业部固定收益投
资经理 。 2007 年7 月至
2008 年 7 月在 阳光 财
产保险公司资金运 用
部统计分析岗工作，
2008 年 7 月至 2011 年
1 月在 阳光 保险 集团 资
产管理中心历任风险
管理岗 、债 券研 究岗 ，
2011 年 1 月起 任固 定
收益投 资经 理， 至 2015
年8 月 在阳 光资 产管 理
公司固定收益部投资
部任高级投资经理。
2015 年 12 月9 日至 今泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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担任泰康薪意保货币
市场基金基金经理。
2016 年5 月9 日 至今 担
任泰康新机遇灵活配
置混合型证券投资基
金基金 经理 。2016 年7
月 13 日至 今担 任泰 康
恒泰回报灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 。2016 年 8 月
24 至 今 担 任 泰 康 丰 盈
债券型证券投资基金
基金经 理。2016 年 12
月 21 日至 今担 任泰 康
策 略优选灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 。
彭一博
本 基 金 基
金经理
2016 年 8 月
24 日
- 7
彭一博 于 2015 年 7 月
加入泰康资产管理有
限责任 公司 ， 担 任公 募
事业部投资部股票投
资总监 。 曾 在华 夏基 金
管理有限公司担任行
业研究 员、 基金 经理 助
理，2012 年1 月12 日
至2014 年5 月29 日担
任兴和证券投资基金
基金经理，2014 年 5
月至 2015 年 6 月任 华
夏兴和混合型证券投
资基金 基金 经理 。2015
年 11 月 2 日至 今任 泰
康新回报灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 。2016 年 3 月
23 日 至 今 任 泰 康 安 泰
回报混合型证券投资
基 金 基 金 经理。2016
年6 月6 日 起至 今任 泰
康沪港深精选灵活配
置混合型证券投资基
金基金 经理 。2016 年8
月 24 日至 今担 任泰 康
丰盈债券型证券投资
基 金 基 金 经 理 。2016泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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年12 月21 日至 今担 任
泰康恒泰回报灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。2016 年
12 月 29 日 至今 担任 泰
康沪港深价值优选灵
活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中的 披露 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金 管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期 内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 制定了公 平 交易制度和流 程，并按 照 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法律 法 规的相关规定 ，从组织 架 构、岗位设置 和业务流 程 、系统和制 度建设、
内控措施和信 息披露等 多 方面，确保不 同投资组 合 在投资管理活 动中得到 公 平对待，杜 绝不同投
资组合 之间 进行 利益 输送 ，保护 投资 者合 法权 益。
公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 要 求 交 易 以 及 投 资 管 理 过 程 中 各 个 相 关 环 节 符 合 公 平 交 易 的 监 管 要
求。 投资 组合 能够 公平 地 获得投 资信 息 、 投 资建 议 ， 并 在投 资决 策委 员会 的 制度规 范下 独 立 决策 ，
实施投资决策 时享有公 平 的机会。所有 组合投资 决 策与交易执行 保持隔离 ， 任何组合必 须经过公
司交易部集中 交易。各 组 合享有平等的 交易权利 ， 共享交易资源 ，保证各 投 资组合获得 公平的交
易机会 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。报告期 内，没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年全 年， 宏 观经 济平 稳运行 ， 四 个季 度的GDP 增速分 别 是 6.7、6.7、6.7 、6.8 。 具 体来
看，基建投资 增速前高 后 低，制造业投 资企稳回 升 ，全年投资较 为平稳； 零 售增速保持 平稳，进
出口有 所改 善， 企业 进入 到补库 存阶 段。CPI 较为 温和， PPI 上 行较 快， 从0 以下 回升 到 5.5% 。
央行的货币政 策总体稳 健 中性，四季度 中性略偏 紧 ，流动性保持 在合理水 平 。汇率方面 ，受美联
储加息 、美 元指 数上 行等 因素的 影响 ，人 民币 有所 贬值。
债券市 场方 面， 收益 率前 期区间 震荡 ，10 月 底开 始 有较大 幅度 的上 行。 具体 来看， 年初 由于
天量社融 和稳 增长的预 期 ，收益率有所 下行；年 中 随着供给侧改 革、资金 面 较宽松、资 产荒 等因
素，收益率震 荡下行； 四 季度由于通胀 预期升温 、 资金面波动、 市场预期 美 联储未来加 快加息等
因素， 收益 率快 速上 行。 全年来 看，10Y 国债 上行 了20bp ，10Y 国 开上 行 了50bp。
权益市 场方 面，A 股 开年 大跌 超 20% ，熔 断机 制暂 停。弱 势整 理后 ，受 到国 内外政 策面 呵护 ，
风险偏好提升 的影响，A 股总体呈现震 荡上行趋 势 。二、三季度 市场呈现 震 荡格局，部 分行业和
个股表现活跃 。四季度 市 场呈现冲高回 落、略有 涨 幅的格局，其 中建筑、 钢 铁、石化等 行业表现
较好。
基金成 立 于 2016 年 8 月 24 日 。报 告期 内， 债券 市 场大幅 下跌 ，资 金面 也较 为紧张 ， 本 基金
适时降低了杠 杆和久期 ， 并在资金紧张 时期增加 了 短久期同业存 单及短期 逆 回购的配置 ，达到适
中的杠杆水平 。权益投 资 方面，基金四 季度采取 了 谨慎的投资策 略，保持 偏 低仓位水平 ，重点配
置了农 业、 有色 、食 品饮 料等行 业和 个股 ，较 为有 效的规 避了 市场 波动 。
泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
泰康丰 盈债 券
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9925 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率为-0.75% ， 同 期业 绩比
较基准 增长 率为-1.05% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年， 经济 内生 增 长的动 能有 所回 升 ， 企业 利润随 着 PPI 回 升有 显著 改善。 政策 方面 ，
预计仍将维持 相对积极 的 财政政策和稳 健中性的 货 币政策。从外 部环境看 ， 须关注美联 储加息、
特朗普 政策 带来 的市 场影 响。
债券市场方面 ，经济基 本 面的走势及监 管层对于 控 杠杆的政策需 要密切关 注 ，利率水平可 能
会随之经历较 大的波动 ， 信用利差处于 较低的位 置 ，同时信用尾 部风险难 言 消除。基金 的固收投
资会坚持稳健 的投资策 略 ，精选中高等 级信用债 券 ，力争在低利 率风险暴 露 、低信用风 险暴露的
情况下 增加 持有 期间 的投 资收益 。
权益市 场方 面，2017 年 市 场将呈 现机 会与 风险 并存 的格局 。当 前经 济处 于增 速较 高 的状 态，
企业盈利能力 也明显得 到 了恢复，这些 有利因素 将 为股市上涨提 供动力。 同 时，通胀水 平和市场
利率水平正在 上升，部 分 股票的估值水 平仍然处 于 历史相对高位 ，这些因 素 对股市全年 的行情将
产生潜在不利 影响。我 们 将紧密跟踪经 济和市场 的 动态变化，力 争把握机 会 、规避风险 ，为基金
持有人 取得 较好 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 小 组，并制定了 相关制度 及 流程。公司估 值
小组设成员若 干名，成 员 由各相关部门 组成，包 括 风险控制部、 权益投资 部 、资产管理 部、固定
收益投资中心 、 金融产 品 投资小组、国 际投资部 、 股权投资部、 投后管理 部 、运营管理 部等。估
值小组 成员 均具 有相 关工 作经验 及专 业胜 任能 力。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内 基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结 合本 基金 实际 运作情 况， 本报 告期2016 年8 月 24 日 （ 基
金合同 生效 日） 至2016 年12 月31 日， 本基 金未 进行利 润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰康丰 盈债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规 和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 泰康丰盈 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——泰康资 产管理有 限 责任公司在泰 康
丰盈债券型证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本 托 管 人 依 法 对 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 和 披 露 的 泰 康 丰 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金2016 年 年度 报告 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 （ 特殊 普通 合 伙） 审计 ， 注 册
会计师 签字 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 。投 资者 可阅读 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 泰康 丰盈 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 2,323,648.03
结算备 付金 963,482.30
存出保 证金 64,043.17
交易性 金融 资产 872,146,519.29
其中： 股票 投资 61,730,782.09
基金投 资 -
债券投 资 810,415,737.20
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 49,000,193.50
应收证 券清 算款 47,171.62
应收利 息 5,251,029.13
应收股 利 -
应收申 购款 1,898.48
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 929,797,985.52
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 152,936,450.59
应付证 券清 算款 - 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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应付赎 回款 1,936,788.11
应付管 理人 报酬 474,952.62
应付托 管费 135,700.78
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 97,987.72
应交税 费 -
应付利 息 37,056.15
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 127,569.34
负债合 计 155,746,505.31
所有者权益：
实收基 金 779,887,932.23
未分配 利润 -5,836,452.02
所有者 权益 合计 774,051,480.21
负债和 所有 者权 益总 计 929,797,985.52
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年8 月24 日， 本报 告期自 基金 合同 生效 日 2016 年 8 月 24 日 起至
2016 年 12 月 31 日止 ，报 告截止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.9925 元 ，基 金份 额总
779,887,932.23 份。
7.2 利润表
会计主 体： 泰康 丰盈 债券 型证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年8 月24 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年8 月24 日(基金合 同生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
一、收入 -1,764,374.14
1.利息 收入 10,719,145.18
其中： 存款 利息 收入 575,918.79
债券利 息收 入 9,176,368.91
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 966,857.48
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -400,095.47
其中： 股票 投资 收益 550,794.52
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -950,889.99
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 - 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -12,154,661.59
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 71,237.74
减： 二、费用 4,298,066.51
1．管 理人 报酬 2,154,264.58
2．托 管费 615,504.22
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 191,354.91
5．利 息支 出 1,160,035.95
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,160,035.95
6．其 他费 用 176,906.85
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -6,062,440.65
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -6,062,440.65
注： 本 基金 合同 生效 日为2016 年8 月24 日， 本期 是 指自基 金合 同生 效日2016 年8 月24 日至 2016
年12 月31 日止 期间 ，无 上年度 可比 期间 数据 。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰康 丰盈 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年8 月 24 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月24 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
900,361,002.46 - 900,361,002.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -6,062,440.65 -6,062,440.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-120,473,070.23 225,988.63 -120,247,081.60
其中：1. 基 金申 购款 1,538,629.03 9,567.94 1,548,196.97
2. 基金 赎回 款 -122,011,699.26 216,420.69 -121,795,278.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
779,887,932.23 -5,836,452.02 774,051,480.21
注： 本 基金 合同 生效 日为2016 年8 月24 日， 本期 是 指自基 金合 同生 效日2016 年8 月24 日至 2016
年12 月31 日止 期间 ，无 上年度 可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 金志 刚______
______魏宇______
____魏宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
泰康丰盈债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监许 可[2016]1411 号《关于 准予 泰康丰盈债券 型证券投资 基金注册的批 复》
核准，由泰康 资产管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《泰康 丰盈债券
型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 899,972,225.68 元 ，业 经普 华永 道 中 天 会计师 事务 所( 特殊
普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2016) 第1087 号 验资 报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《泰 康丰
盈债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年 8 月 24 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 900,361,002.46 份 基 金份额 ，其 中认 购资 金利 息折合 388,776.78 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理 人为 泰康 资产 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “工
商银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 丰盈债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法公
开发行上市 交易的股 票(包 括中小板、 创业板及 其他 中国证监会 核准上市 的股 票)、权证、 债券等
固定收 益类 金融 工具(包 括 但不限 于国 债、 央行 票据 、 地方 政府 债、 金 融债、 企业债 、 公 司债、 次
级债、可转换 债券、可 交 换债券、分离 交易可转 债 、中期票据、 证券公司 短 期公司债券 、短期融
资券、超短 期融资券 、中 小企业私募 债券、资 产支 持证券、债 券回购等) 、银 行存款(包括 协议存
款、 定期 存款 、 通知 存款 和其他 银行 存款) 、 同 业存 单、 国债 期货 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许
基金投资的其 他金融工 具 。本基金的投 资组合比 例 为：投资于债 券资产的 比 例不低于基 金资产的
80% ； 投资 于权 益类 资 产( 包括股 票、 权证 等) 的比 例 不高于 基金 资产 的 20% ， 其中基 金持 有的 全部泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ； 每 个交 易日 日终在 扣除 国债 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证 金
后， 应 当保 持现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5% ； 国 债期 货及 其他
金融工具的投 资比例依 照 法律法规或监 管机构的 规 定执行。本基 金的业绩 比 较基准为： 本基金的
业绩比 较基 准为 ： 10 %× 沪深 300 指数 收益 率 +8 5%× 中债新 综合 财富(总值)指 数收益 率 +5 %× 金融
机构人 民币 活期 存款 利率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 康资 产管 理有 限责任 公司 公司 于 2017 年 3 月 27 日 批准
报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 丰盈 债券型 证券 投资 基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2016 年8 月24 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2016 年 8 月 24
日( 基 金合 同生 效日) 至2016 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年8 月24 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融负 债的 分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有 的股 票投 资、 债券 投资 、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具( 主要 为期
货投资)等 分类 为以 公允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 。 除 衍生 工 具所产 生的 金融 资
产在资产负债 表中以衍 生 金融资产列示 外，以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益 的金融资
产在资 产负 债表 中以 交易 性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ， 其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融负 债的 估值原 则
股票投资、债 券投资、 资 产支持证券投 资和衍生 工 具(主要为期货 投资)等按 如下原则确定 公
允价值 并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特 定 相关的参
数。
7.4.4.1 金 融资 产和 金融负 债的 抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。
当本基 金1) 具 有抵 销已 确认金 额的 法定 权利 且该 种法定 权利 现在 是可 执行 的； 且2) 交易 双
方准备 按净 额结 算时 ，金 融资产 与金 融负 债按 抵销 后的净 额在 资产 负债 表中 列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投 资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益分配 方 式分两种：现 金分红与 红 利再投资，投 资
者可选 择现 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金红 利自 动转为 基金 份额 进行 再投 资； 若 投资 者不 选择 ，
本基金默认的 收益分配 方 式是现金分红 。基金收 益 分配后基金份 额净值不 能 低于面值， 即基金收
益分配基准日 的基金份 额 净值减去每单 位基金份 额 收益分配金额 后不能低 于 面值。若期 末未分配
利润中的未实 现部分为 正 数，包括基金 经营活动 产 生的未实现损 益以及基 金 份额交易产 生的未实
现平准金等， 则期末可 供 分 配利润的金 额为期末 未 分配利润中的 已实现部 分 ；若期末未 分配利润
的未实现部分 为负数， 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润，即 已 实现部分相 抵未实现
部分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易 收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券 品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参 数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全 面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场 中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持 股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 控股 股东
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 ；
2、 泰 康人 寿保 险股 份有 限 公司 于 2016 年8 月18 日 获得保 监许 可 （2016 ）816 号批复 ， 更 名为 泰
康保险 集团 股份 有限 公司 ；截 至 2016 年12 月31 日 投资账 户名 称的 变更 尚未 完成。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本报告 期2016 年8 月 24 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日， 本基 金无通 过关 联方
交易单 元进 行的 交易 。 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,154,264.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,604,171.88
注：支付基金 管理人泰 康 资产管理有限 责任公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.70%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 615,504.22
注：支付基金 托管人工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年 8 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
工商银行 - 19,968,601.54 - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期2016 年8 月24 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年 12 月31 日， 本 基金 管理人 未运 用固
有资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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本报告 期末 ，除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 8 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 2,323,648.03 51,179.32
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期2016 年8 月24 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2016 年12 月 31 日 ， 本 基金 未在承 销期 内
参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告 期2016 年8 月24 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年 12 月31 日， 本 基金 无须作 说明 的其
他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证
券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额152,936,450.59 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111608316 16 中信
CD316
2017 年 1 月 3
日
96.32 780,000 75,129,600.00
111610578 16 兴业
CD578
2017 年 1 月 5
日
96.28 26,000 2,503,280.00
111608342 16 中信 2017 年 1 月 5 96.28 340,000 32,735,200.00 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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CD342 日
111609501 16 浦发
CD501
2017 年 1 月 5
日
97.95 500,000 48,975,000.00
合计
1,646,000 159,343,080.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为质
押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整 体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为61,730,782.09 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 810,415,737.20 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。 。
(ii) 公 允价 值 所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 61,730,782.09 6.64
其中： 股票 61,730,782.09 6.64
2 固定收 益投 资 810,415,737.20 87.16
其中： 债券 810,415,737.20 87.16
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 49,000,193.50 5.27
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,287,130.33 0.35
7 其他各 项资 产 5,364,142.40 0.58
8 合计 929,797,985.52 100.00
注：本 基金 本报 告期 内未 通过沪 港通 交易 机制 投资 港股。
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 4,499,699.96 0.58
B
采矿业 17,340,607.05 2.24
C
制造业 28,916,903.08 3.74
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 5,112,760.00 0.66
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和 信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 1,586,687.00 0.20
K
房地产 业 180,125.00 0.02
L
租赁和 商务 服务 业 4,094,000.00 0.53
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 61,730,782.09 7.98
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资 组合
本基金 本报 告期 内未 通过 沪港通 交易 机制 投资 港股 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600547 山东黄 金 474,955 17,340,607.05 2.24
2 300138 晨光生 物 563,096 10,265,240.08 1.33
3 002716 金贵银 业 400,000 9,256,000.00 1.20
4 601933 永辉超 市 1,000,000 4,910,000.00 0.63
5 000998 隆平高 科 209,972 4,499,699.96 0.58
6 600737 中粮屯 河 350,000 4,361,000.00 0.56
7 600057 象屿股 份 356,000 4,094,000.00 0.53
8 601318 中国平 安 17,700 627,111.00 0.08
9 600519 贵州茅 台 1,500 501,225.00 0.06
10 601288 农业银 行 130,000 403,000.00 0.05
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 https://www.tkfunds.com.cn泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600547 山东黄 金 29,922,283.82 3.87
2 601118 海南橡 胶 14,821,732.00 1.91
3 300138 晨光生 物 13,578,400.44 1.75
4 600777 新潮实 业 9,365,463.00 1.21
5 002716 金贵银 业 9,198,546.00 1.19
6 600737 中粮屯 河 4,966,670.00 0.64
7 000998 隆平高 科 4,966,001.60 0.64
8 601336 新华保 险 4,934,095.06 0.64
9 002087 新野纺 织 4,866,660.06 0.63
10 600759 洲际油 气 4,781,479.00 0.62
11 601933 永辉超 市 4,590,000.00 0.59
12 600873 梅花生 物 4,582,348.00 0.59
13 600057 象屿股 份 4,495,834.00 0.58
14 002458 益生股 份 4,488,285.00 0.58
15 002648 卫星石 化 3,147,932.78 0.41
16 601088 中国神 华 2,593,790.00 0.34
17 002714 牧原股 份 2,513,043.00 0.32
18 000729 燕京啤 酒 2,509,682.66 0.32
19 600600 青岛啤 酒 2,276,061.00 0.29
20 600132 重庆啤 酒 2,206,770.00 0.29
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票 。
（2 ） “买 入金 额 ” 按买 卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601118 海南橡 胶 16,024,137.18 2.07 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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2 600547 山东黄 金 11,084,586.87 1.43
3 600777 新潮实 业 8,739,416.95 1.13
4 600759 洲际油 气 5,041,895.06 0.65
5 601336 新华保 险 4,920,014.00 0.64
6 002087 新野纺 织 4,548,654.89 0.59
7 002458 益生股 份 4,517,643.57 0.58
8 600873 梅花生 物 4,435,941.89 0.57
9 300138 晨光生 物 3,442,478.06 0.44
10 002648 卫星石 化 3,242,773.43 0.42
11 601088 中国神 华 2,708,843.76 0.35
12 000729 燕京啤 酒 2,500,826.18 0.32
13 002714 牧原股 份 2,461,447.00 0.32
14 600600 青岛啤 酒 2,247,175.05 0.29
15 600132 重庆啤 酒 2,193,874.13 0.28
16 000998 隆平高 科 893,987.00 0.12
17 600737 中粮屯 河 656,000.00 0.08
18 601009 南京银 行 524,425.00 0.07
19 601169 北京银 行 513,945.00 0.07
20 601166 兴业银 行 496,314.00 0.06
注： （1） 卖出 主要 指二 级 市场上 主动 的卖 出、 换股 、 要约 收购、 发行 人回 购 及行权 等减 少的 股票 。
（2 ） “卖 出金 额 ” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 148,257,888.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 85,785,350.65
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配 股、 债 转股、 换股 及行权 等获 得的 股票 ，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 。
（2 ） “买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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3 金融债 券 40,308,000.00 5.21
其中： 政策 性金 融债 40,308,000.00 5.21
4 企业债 券 9,614,000.00 1.24
5 企业短 期融 资券 49,775,000.00 6.43
6 中期票 据 225,341,000.00 29.11
7 可转债 （可 交换 债） 3,142,737.20 0.41
8 同业存 单 482,235,000.00 62.30
9 其他 - -
10 合计 810,415,737.20 104.70
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111608316 16 中信
CD316
1,000,000 96,320,000.00 12.44
2 111615297 16 民生
CD297
1,000,000 96,300,000.00 12.44
3 111609501 16 浦发
CD501
500,000 48,975,000.00 6.33
4 101664062 16 中 铝业
MTN003
500,000 48,415,000.00 6.25
5 111617239 16 光大
CD239
500,000 48,160,000.00 6.22
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券发 行主体未 出 现被监管部门 立案调查 的 情况，在报告 编
制日前 一年 内未 受到 公开 谴责、 处罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 64,043.17
2 应收证 券清 算款 47,171.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,251,029.13
5 应收申 购款 1,898.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,364,142.40
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110035 白云转 债 622,800.00 0.08
2 113009 广汽转 债 580,600.00 0.08 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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3 110033 国贸转 债 573,000.00 0.07
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,373 145,149.44 19,881.62 0.00% 779,868,050.61 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
37,792.40 0.0048%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 8 月 24 日 ） 基金 份额 总额
900,361,002.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,538,629.03
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 122,011,699.26
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 779,887,932.23
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期本 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未出 现重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 任普 华永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为本 基金 提供审 计服 务 ，
本年度 应支 付给 普华 永道 中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 报酬 为 60,000.00 元 ；截 至 2016
年12 月31 日， 该审 计机 构向本 基金 提供 审计 服务 不满1 年。
泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券股份
有限公司
2 206,264,306.33 88.13% 56,826.22 88.27% -
兴业证券股份
有限公司
2 27,778,932.76 11.87% 7,551.78 11.73% -
方正证券股份
有限公司
2 - - - - -
注： （1）此处 的佣金指 本 基金通过券 商的交易 单元 进行股票、 权证等交 易而 合计支付该 券商的 佣
金合计,不 单指 股票 交易 佣 金。
（2）交 易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④ 内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全 面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市 场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用6 个 交易 单元 ， 分 别为华 创证 券股 份有 限公 司上海 、 深圳 证券 交
易所交 易单 元各 1 个 ，方 正证券 股份 有限 公司 上海 、深圳 证券 交易 所交 易单 元各 1 个， 兴业 证 券
股份有 限公 司上 海、 深圳 证券交 易所 交易 单元 各1 个。 泰康丰盈债券 2016 年年度报告摘要
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11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证券股份
有限公司
278,584,793.11 100.00% 3,176,410,000.00 97.66% - -
兴业证券股份
有限公司
- - 76,000,000.00 2.34% - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
泰康资产管理有限责任公司
2017 年3 月30 日
