申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
申 万 菱信 竞 争优 势 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 16
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 16
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 50 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 50
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 50
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 50
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 51
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 51
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 52
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 52
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 52
11.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 53
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 54
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 56
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 56
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 56
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 申万菱 信竞 争优 势混 合
基金主 代码 310368
交易代 码 310368
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 7 月 4 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 59,862,112.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金通 过系 统的宏 观分 析、行业 （板 块）比 较分 析和公司 的基 本面与 竞
争优势的 综合 比较分 析， 主要投资 具有 综合竞 争优 势的高成 长性 和合理 估
值的行业 板块 和上市 公司 股票，为 投资 者获得 短中 期局部最 优收 益和较 稳
定的丰厚 的中 长期投 资回 报。通过 采用 积极主 动的 分散化投 资策 略，在 严
格控制投 资风 险的前 提下 ，保持基 金资 产的持 续增 值，为投 资者 获取超 过
业绩基 准的 长期 投资 收益 。
投资策 略
本 基 金继 续禀 承基 金管 理人 擅 长的 双线 并行 的组 合投 资 策略 ，‘ 自 上而 下’
地进行 证券 品种 的一 级资 产配置 和行 业选 择及 行业 投资比 例配 置 ， ‘ 自 下而
上’ 地精 选个 股 。 基 于基 础 性宏观 研究 ， 根据 宏观 经 济运行 状况 、 国家 财政
和货币政 策、 国家产 业政 策以及资 本市 场资金 供给 条件等数 据信 息，由 投
资总监和 基金 经理首 先提 出初步的 一级 资产配 置， 即分配在 股票 、衍生 工
具、债券 及现 金类证 券的 投资比例 ；同 时，根 据自 主开发的 主动 式资产 配
置模型 －AAAM （Active Asset Allocation Model ） 提 示 的一级 资产 配置 建议
方案， 在进 行综 合的 对比 分析和 评估 后作 出一 级资 产配置 方案 。
业绩比 较基 准 沪深 300 股票 指数 收益 率× 80% ＋中 债总 指数 （全 价 ）收益 率× 20% 。 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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风险收 益特 征
本基金为 混合 型证券 投资 基金，其 预期 收益及 预期 风险水平 高于 债券型 基
金与货币 市场 基金， 低于 股票型基 金， 属于中 高预 期收益和 预期 风险水 平
的投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 林葛
联系电 话 021-23261188 010-66060069
电子邮 箱 service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008808588 95599
传真 021-23261199 010-68121816
注册地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 东城 区建 国门 内大 街69号
办公地 址 上海市 中山 南路100 号11 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28号凯
晨世贸 中心 东座F9
邮政编 码 200010 100031
法定代 表人 刘郎 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.swsmu.com
基金年 度报 告备 置地 点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦
6 层
注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 中山 南 路 100 号 11 层 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -6,170,712.47 28,405,899.83 13,085,559.17
本期利 润 -11,561,651.09 25,222,568.42 15,038,349.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3955 0.6673 0.2629
本期加 权平 均净 值利 润率 -27.85% 37.42% 23.14%
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.37% 26.17% 30.84%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 25,278,193.66 24,361,354.54 16,395,561.43
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4223 0.8089 0.3657
期末基 金资 产净 值 85,140,306.60 54,478,911.11 64,277,835.48
期末基 金份 额净 值 1.4223 1.8089 1.4337
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 104.45% 160.01% 106.08%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认/ 申
购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ： 申 购费 、 赎 回费 等） ， 计入 认/ 申购 或交 易 基金的 各项 费用 后 ， 实
际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 -0.58% 0.75% 0.89% 0.58% -1.47% 0.17%
过去六 个月 -1.78% 0.84% 3.71% 0.61% -5.49% 0.23%
过去一 年 -21.37% 1.77% -9.11% 1.12% -12.26% 0.65%
过去三 年 29.80% 2.12% 37.05% 1.43% -7.25% 0.69%
过去五 年 56.97% 1.96% 38.42% 1.30% 18.55% 0.66% 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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自基金 合同
生效起 至今
104.45% 1.80% 28.43% 1.40% 76.02% 0.40%
注： 本基 金的 业绩 基准 指 数= 沪深 300 股票 指数 收益 率× 80%+× 20% 中 债总 指数 （全 价 ） 收 益率 。
其中： 沪 深 300 股票 指数 作为衡 量股 票投 资部 分的 业绩基 准， 中债 总指 数（ 全价） 作为 衡量 基金 债
券投资 部分 的业 绩基 准。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)=80%*( 沪深 300 股票 指数(t)/ 沪深 300 股票指 数(t-1)-1)+20%*( 中债总指 数 （ 全价）
(t)/ 中债总指 数（ 全价 ）(t-1)-1) ；
benchmark =(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3,... 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2008 年 7 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司，是由国内大型 综合类券商申万宏
源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地 在中国 上海 ， 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中， 申万宏 源证 券有 限公
司持 有 67% 的股 份， 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速， 在 北京 、 广州 先后 建 立了分 公司 。 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 公 司
旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 27 只开 放式 基金 ， 形成了 完整 而丰 富的 产
品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 340 亿 元， 客户数 超 过 592 万户 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券 说明 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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（助理 ）期 限 从业
年限 任职日 期 离任日 期
孙琳
本基金
基金经
理
2014-01-28 - 10 年
孙琳女 士， 经济 学学 士。 曾任职 于中 信金 通证
券研究 所 （现 中信 证券 （ 浙江 ） 研 究所） ， 2009
年加入 申万 菱信 基金 管理 有限公 司 ， 历 任行 业
研究员 、 基 金经 理助 理， 申万菱 信新 动力 混合
型证券 投资 基金 、 申万 菱 信消费 增长 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ， 现 任申万 菱信 新经 济混
合型证 券投 资基 金 、 申 万 菱信竞 争优 势混 合型
证券投 资基 金 、 申 万菱 信 盛利精 选证 券投 资基
金基金 经理 。
薛蕴哲
本基金
原基金
经理助
理
2015-07-29 2016-08-30 7 年
薛蕴哲 女士， 硕士 研究 生。 2009 年起 从事 金融
相关工 作 ， 曾 任职于 国信 （香 港） 融资 有限 公
司、 深 圳鼎 诺投 资有 限公 司等， 2011 年 加入 申
万菱信 基金 管理 有限 公司 ， 曾 任申 万菱 信竞 争
优势混 合型 证券 投资 基金 基金经 理助 理 ， 现 任
行业研 究员 、 申万 菱信 新 经济混 合型 证券 投资
基金基 金经 理助 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日
起即任 职， 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.本报 告期 内， 薛蕴 哲不 再担任 本基 金基 金经 理助 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券法 》 、 《 证 券投资基金法》及其配套 法规的规定，严格
遵守基金合同约定，本着 诚实信用、勤勉尽责等原 则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上为持 有人 谋求 最大 利益 。
本基金投资运作符合法律 法规和基金合同的规定， 信息披露及时、准确、完 整；本基金资产与
本基金管理人与公司资产 之间严格分开；没有发生 内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规
行为。 在基 金资 产的 管理 运作中 ， 无 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为， 并通 过稳健 经营 、 规 范运 作、
规避风 险， 保护 了基 金持 有人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ，本公司制定 了《公平 交易制度》 ，通 过
组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实 公平交易原则在具体 业务（包括研究分析、申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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投资决策、交易执行等） 环节中的实现，在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会；同 时，通过对投资交易行
为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
在研究分析方面，本公司 建立了规范、完善的研究 管理平台，规范了研究人 员的投资建议、研
究报告的发布流程，使各 投资组合经理在获取投资 建议的及时性、准确性及 深度等方面得到公平对
待。
在投资决策方面，首先， 公司建立健全投资授权制 度，明确投资决策委员会 、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主 体的职责和权限。投资决 策委员会和投资总监等管 理机构和人员不得对投
资经理在授权范围内的投 资活动进行干预。投资经 理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的
操作必须经过严格的审批 程序；其次，公司建立投 资组合投资信息的管理及 保密制度，除分管投资
副总及投资总监等因业务 管理的需要外，不同投资 经理之间的持仓和交易等 重大非公开投资信息相
互隔离；另外，公司还建 立机制要求公募投资经理 与特定客户资产投资经理 互相隔离，且不能互相
授权投 资事 宜。
在交易执行方面，本公司 设立了独立于投资管理职 能的交 易总部，通过实行 集中交易制度和公
平的交易分配制度，确保 各投资组合享有公平的交 易执行机会；此外，本公 司对于可能导致涉嫌不
公平交易和利益输送的反 向交易行为也制定并落实 了严格的管理： （1）对于 交易所公开竞价的同向
交 易，交 易总部 按照“ 时间优 先、价 格优先” 的 原则，采 取“ 未委托 数量比 例法” ， 通过系 统的公 平交
易模块实现公平交易 ； （2 ）对于部分债券一级市场 申购、非公开发行股票申 购等以公司名义进行的
交易，各投资经理在交易 前独立地确定各投资组合 的交易价格和数量，集中 交易室按照价格优先、
比例分配的原则对交易结 果进行分配； （3）对 于银 行间市场的现券交易，交 易总部在银行间市场开
展独立 、 公 平的 询价， 并 由风险 管理 部对 交易 价格 的公允 性 （ 根据 市场 公认 的第三 方信 息） 、 交易 对
手和交易方式进行事前审 核，确保交易得到公平和 公允的执行。对于由于特 殊原因不能参与以上提
到的公平交易程序的交易 指令，投资经理须提出申 请并阐明具体原因，交由 交易总监及风险管理总
监进行严格的公平性审核 ； （4）严格禁止同一投资组 合或不同投资组合之间在 同一交易日内进行反
向交易 （除 完全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 投资 的组合 外） 。 确因 投资 组合 的投资 策略 或流 动性 等
需要而发生的不同投资组 合之间的 同日反向交易， 相关投资经理须向风险管 理委员会提供决策依据
并留存 记录 备查 。
在日常监控和事后分析评 估方面，本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评 估。其中日常监控包括了 日内不定点对交易系统的 抽查监控；对非公开发
行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 的申购方案和分配过程进 行审核和监控；以及对申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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银行间交易过程中投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易方式和交易价格 的公允性进行审查。事
后分析评估上，风险管理 总部在每个季度和每年度 的《公平交易执行报告》 中，对不同组合间同一
投资标 的、 临 近 交易 日的 同向交 易和 反向 交易 的合 理性开 展分 析评 估。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
对于场 内同 向交 易 ， 我 们采 集了本 报告 期内 本公 司旗 下两两 投资 组合 在相 同时 间窗口 下 （日 内 、
3 日内和 5 日 内） 同买 或 者同卖 场内 同一 证券 时两 者买卖 均价 存在 的差 异（ 即价差 率） 序列 ，然 后
按两两组合归类计算平均 价差率。首先，假设两两 组合在本报告期的价差率 呈正态分布且平均价差
率为 0 ， 我 们进 行 了 95% 的置信 度 、 假 设平 均价 差 率为 0 的 T 检 验， 若通 过 该假设 检验 ， 则我 们认
为该两两组合的交易得到 了公平的执行；对于未通 过假设检验的情况，我们 还计算了 两两组合价差
占优次数比例、价差交易 模拟贡献、组合收益率差 异和模拟输送比例占收益 率差的比例等指标；若
综合以上各项指标，认为 仍存在一定的嫌疑，则我 们将进一步对该两两组合 同向买卖特定场内证券
的时点 、价 格、 数量 等作 分析， 来判 断是 否存 在重 大利益 输送 的可 能性 。
对于场 外同 向交 易 ， 我 们 分析了 本报 告期 内不 同时 间窗口 内 （日 内 、3 日内 和 5 日内 ） 两 两组
合同向 交易 的价 差率 、对 比市场 公允 价格 和交 易对 手，未 发现 利益 输送 的情 况。
对于反 向交 易， 我们 根据 交易价 格、 交易 频率、 交易 数量等 进行 了综 合分 析， 未发现 异常 情 况 。
综合而言，本公司通 过事 前的制度规范、事中的监 控和事后的分析评估，严 格执行了公平交易
制度， 公平 对待 了旗 下各 投资组 合。 本报 告期 内， 未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 ， 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不
公平交易和利益输送的异 常交易类型，并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析
流程。
本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。本报告 期内，本公司所有投资组 合参与的交易所公
开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况有六 次 。 投 资组 合 经
理因投 资组 合的 投资 策略 而发生 同日 反向 交易 ，未 导致不 公平 交易 和利 益输 送。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
报告期内，基金由于配置 了较多轻资产经营模式行 业个股，在货币环境变化 导致的风格变化背
景下， 基金 业绩 表现 较差 。 管理 人对 传媒、 计算 机 等行业 个股 的集 中配 置 在 2016 年年 初的“ 熔断” 环申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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境中及后期表现相对落后 。后续管理人逐渐减持该 类资产，并积极配置了基 本面好转的价值风格、
周期类 行业 及个 股， 逐步 缩小了 同业 业绩 差距 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 报告 期内 表现 为-21.37% ， 同期 业绩 比较 基准 表现为-9.11% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年 ，管 理人 认为 货币流 动性 收紧 的环 境贯 穿整个 投资 周期 ；财 政开 支由于 在 2016 年
增长较 快， 因此 预计 2017 年财政 政策 发挥 效用 的边 际影响 减弱 ； 同 时由 于叠 加了“ 外部 通胀” 输入 的
不确定 性， 整个宏 观政 策 环境依 旧存 在不 确定 性， 因此管 理人 认为 稳健 投资 依旧 为 2017 年 投资 的核
心思路。结合企业盈利变 化及行业景气度变化，管 理人将继续坚持优选成长 股的投资思路，积极配
置受益于对冲通胀、低估 值成长、利好终端消费的 相关行业各股，在风险可 控背景下实现持有人收
益最大 化。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，监察稽核工 作继续坚持以维护基金份 额持有人利益为出发点， 紧密围绕内控体系
建设和完善，重点在制度 建设、合规管理、法律事 务、内审稽核、信息披露 、员工行为规范以及反
洗钱工 作的 持续 落实 等工 作领域 开展 ，保 障基 金运 作和公 司经 营合 法合 规。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人的监 察稽 核 工 作重 点包 括：
1、 夯实 制度 基础 ， 全面 梳 理公司 制度 和业 务流 程 。 本报告 期内 ， 全面 、 有序 地组织 实施 对公 司
各层级制度和业务流程进 行梳理和系统性修订，查 漏补缺，进一步完善了公 司现有的制度流程，使
各项内 部制 度流 程符 合监 管要求 ， 同时 在公 司上 下进 一步传 导了 制度 建设 文化 ， 有效提 升合 规 效 能 。
2、 强化 从业 人员 职业 操守 管控， 深入 推进 合规 文化 建设。 本报 告期 内， 通 过 各种形 式向 各部 门
和员工宣讲和传达公司的 管理理念和合规要求，组 织员工进行三条底线、公 司六项禁令、员工行为
规范、投研合规性、销售 合规性、反洗钱、反商业 贿赂等方面的合规培训， 加强合规传导，不断提
高全员 守法 合规 意识 ，深 入推进 公司 合规 文化 建设 。
3、 构建 一线 合规 屏障， 推 动合规 管理 关口 前移 。 本 报 告期内 ， 积 极推 进公 司合 规 管理关 口前 移，
组织落实公司对主要业务 部门以及重要后台部门内 部设立合规风控岗位，全 面落实一线的合规风控
责任， 进一 步落 实和 强化 各业务 部门 的合 规和 风险 管理意 识， 强化 公司 合规 管控力 度。
4、 严格 进行 法律 合规 审核 ， 及 时准 确做 好信 息披 露 工作 。 本 报告 期内 ， 不断 加强法 律审 查 、 合
规审核工作，完善法律审 查和合同签署管理，切实 防范各类合规风险和法律 风险；同时，继续为创申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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新业务、投资管理、营销 销 售、后台运作等各条线 合规咨询提供合规意见， 保障业务合规开展。根
据法律 法规 要求 ，真 实、 准确、 完整 、及 时做 好基 金信息 披露 工作 。
5、 强化 内部 审计 稽核 ， 有 序进行 合规 检查 ， 及时 优 化内控 流程 。 本报 告期 内 ， 根 据年 度稽 核计
划有序进行部门业务稽核 ，开始增加重点部门重点 业务条线的稽核频率；通 过组织开展专项自查、
运营风险点检查以及事件 专项稽核等工作，多方着 手加强后续监督执行；稳 步开展定期合规检查，
及时优 化内 控流 程， 强化 公司制 度执 行和 落实 ，进 一步提 升了 公司 内控 管理 水平。
本报告期内，在监察稽核 工作的开展过程中本基金 管理人未发现本 基金在投 资运作等方面存在
与法律法规或基金合同约 定相违背的情况。今后本 基金管理人将继续坚持确 保基金份额持有人的利
益不受 损害 的原 则， 以科 学的风 险管 理为 基础 ，积 极有效 地开 展监 察稽 核工 作。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程，上述各方
不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 ， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的，
即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务 所
的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人设立资产估 值委员会，负责根据法规 要求，尽可能科学、合理 地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认，以
保护基 金份 额持 有人 的利 益。
资产估值委员会由本基金 管理人的总经理，分管基 金投资的副总经理，分管 基金运营的副总经
理，投资总监，基金运营 总部、监察稽核总部、风 险管理总部等各总部负责 人组成。其中，总经理
来肖贤 先生 ， 拥有 11 年基 金行业 高级 管理 人员 经验 ； 分管基 金投 资的 副总 经理 （ 代行投 资总 监职 责）
张少华 先生 ， 拥 有 13 年 的 基金行 业研 究、 投资 和风 险管理 相关 经验 ； 分 管基 金运营 的副 总经 理张 丽
红女士 ，拥 有 13 年 的基 金行业 运营 、财 务管 理相 关经验 ；基 金运 营总 部总 监李濮 君女 士， 拥 有 15
年的基 金会 计经 验； 监察 稽核总 部总 监牛 锐女 士， 拥有 12 年 的证 券基 金行 业 合规管 理经 验； 固定 收
益总部 总监 陈国 辉先 生， 拥有 9 年 固定 收益 研究 、 投资和 风险 管理 相关 经验 ；风险 管理 总部 总监 王
瑾怡女 士， 拥 有 11 年的 基 金行业 风险 管理 经验 。
基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议，
采用其提供的估值数据对 银行间债券进行估值；采 用中证指数有限公司提供 的估值数据对交易所债申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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券进行 估值 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在本报告期内出现 超过连续二十个工作日基 金资产净值低于五千万元 的情形。截至本报
告期末 ，本 基金 的资 产净 值已恢 复至 五千 万元 以上 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人— 申万菱信基金管理有
限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基 金 的投资 运作 ， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必
要的投 资监 督， 认真 履行 了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 托管 人认 为, 申万 菱信基 金管 理有 限公 司在 本基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值的 计算 、基 金
份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投资基金法 》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认为，申万菱信 基金管理有限公司的信息 披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理
办法》及其他相关法律法 规的规定，基金管理人所 编制和披露的本基金年度 报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整，未发 现有损害基
金持有 人利 益的 行为 。
§ 6
审计报告
普华永道 中天审 字(2017) 第21807 号
申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 ： 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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我们审 计了 后附 的申 万菱 信竞争 优势 混合 型证 券投 资基金( 以下 简称“ 申万 菱 信竞争 优势 基金”)
的财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2016 年度 的利 润表 和 所有者 权益( 基金 净值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表是申万菱信竞争优势基金 的基金管理人申万菱信基金管理有限公 司
管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“ 中 国证 监会”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称“ 中国 基 金业协 会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述申万菱信 竞争优势基金的财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务
报表附 注中 所列 示的 中国 证监会 、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 ，
公允反 映了 申万 菱信 竞争 优势基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2016 年 度的经 营成 果和 基金
净值变 动情 况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普 通 合伙)
中国注 册会 计师
赵
钰
中国 注册 会计 师
陈
玲 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 层
2017 年 3 月 28 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 竞争 优势混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 8,742,560.70 6,014,392.66
结算备 付金
163,579.09 379,923.03
存出保 证金
47,226.28 176,719.79
交易性 金融 资产 7.4.7.2 77,124,564.19 48,415,085.00
其中： 股票 投资
77,124,564.19 48,415,085.00
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 5,430.58 1,482.16
应收股 利
- -
应收申 购款
119.82 106,063.70
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
86,083,480.66 55,093,666.34 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
472,400.07 -
应付赎 回款
2,909.21 119,069.62
应付管 理人 报酬
65,818.53 65,962.46
应付托 管费
10,969.74 10,993.72
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 173,715.52 171,141.81
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 217,360.99 247,587.62
负债合计
943,174.06 614,755.23
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 59,862,112.94 30,117,556.57
未分配 利润 7.4.7.10 25,278,193.66 24,361,354.54
所有者权益合计
85,140,306.60 54,478,911.11
负债和所有者权益总 计
86,083,480.66 55,093,666.34
注： 报 告截止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.4223 元， 基 金份 额总 额 59,862,112.94 份。
7.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 竞争 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-9,805,327.35 28,511,909.75
1.利息 收入
71,966.29 88,977.06
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 71,966.29 87,693.73
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,283.33
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-4,548,799.83 31,422,153.11
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -4,817,223.84 31,200,674.48
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 268,424.01 221,478.63
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 7.4.7.17 -5,390,938.62 -3,183,331.41
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 62,444.81 184,110.99
减：二、费用
1,756,323.74 3,289,341.33
1．管 理人 报酬
625,575.01 1,008,712.13
2．托 管费
104,262.54 168,118.58
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 797,704.85 1,860,156.44
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 228,781.34 252,354.18 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列）
-11,561,651.09 25,222,568.42
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-11,561,651.09 25,222,568.42
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 申万 菱信 竞争 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 30,117,556.57 24,361,354.54 54,478,911.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- -11,561,651.09 -11,561,651.09
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动
数（净 值减 少以“-” 号填列 ）
29,744,556.37 12,478,490.21 42,223,046.58
其中：1.基 金申 购款 68,256,766.44 29,149,185.24 97,405,951.68
2.基金 赎回 款 -38,512,210.07 -16,670,695.03 -55,182,905.10
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的
基金净 值变 动（ 净值 减少 以“-” 号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 59,862,112.94 25,278,193.66 85,140,306.60
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 44,833,162.34 19,444,673.14 64,277,835.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- 25,222,568.42 25,222,568.42
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动
数（净 值减 少以“-” 号填列 ）
-14,715,605.77 -20,305,887.02 -35,021,492.79
其中：1.基 金申 购款 84,450,939.58 64,115,543.61 148,566,483.19 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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2.基金 赎回 款 -99,166,545.35 -84,421,430.63 -183,587,975.98
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的
基金净 值变 动（ 净值 减少 以“-” 号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 30,117,556.57 24,361,354.54 54,478,911.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 来肖 贤，主 管会 计工 作负 责人 ：张丽 红， 会计 机构 负责 人：李 濮君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金( 原 名为 申万 菱信竞 争优 势股 票型 证券 投资基 金 ， 以 下 简
称“ 本 基金”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以 下简 称“ 中国证 监会”) 证监 许可[2008] 第 569 号 文核 准， 由
申万菱 信基 金管 理有 限公 司( 原名 为“ 申 万巴 黎基 金 管理有 限公 司”) 依 照 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基
金法》和《申万巴黎竞争 优势股票型证券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约 型开放
式，存 续期 限不 定， 首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币 383,215,813.90 元 ，业 经德 勤
华永会 计师 事务 所有 限公 司德师 报( 验) 字(08) 第 0014 号验资 报告 予以 验证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《申
万巴黎 竞争 优势 股票 型证 券投资 基金 基金 合同》 于 2008 年 7 月 4 日 正式 生效， 基金合 同生 效日 的 基
金份额 总额 为 383,255,607.62 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合 39,793.72 份 基金份 额。 本基 金的
基金管 理人 为申 万菱 信基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 农业 银行 。
经中国 证监 会证 监许 可[2011]106 号 《关 于核 准申 万 巴黎基 金管 理有 限公 司变 更股权 、 公司 名称
及修改 章程 的批 复》 批准 ， 申万 巴黎 基金 管理 有限 公司已 于 2011 年 3 月 3 日 完成相 关工 商变 更登 记
手续， 并 于 2011 年 3 月 4 日变更 公司 名称 为“ 申万 菱 信基金 管理 有限 公司” 。 本 基金的 基金 管理 人报
请中国证监会备案，将申 万巴黎竞争优势股票型证 券投资基金更名为申万菱 信竞争优势股票型证券
投资基 金， 并 于 2011 年 4 月 6 日 公告 。
根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 申万菱 信竞 争优
势股票 型证 券投 资基 金 于 2015 年 7 月 23 日公 告后 更名为 申万 菱信 竞 争 优势 混合型 证券 投资 基金 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《申 万菱 信竞争 优势 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为国内依法公开发 行、上市的股票、债券及 中国证监会批准的允许
基金投 资的 其他 金融 工具 。 本基 金资 产配 置比 例为 ： 股票 占基 金净 资产 的 60-95%( 含权 证 0-3%)，债
券 0-35% 。 现 金和 1 年 内 到期的 国债 、 中 央银 行票 据以及 政策 性金 融债 类资 产不低 于 5% 。 自 基金 合申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 22 页共 56 页
同生效 日 至 2015 年 9 月 29 日， 本基 金的 业绩 比较 基 准为： 沪深 300 股票 指数 收益 率 X 80%+ 中 信标
普国债 指数 收益 率 X 20% 。根据 本基 金的 基金 管理 人于 2015 年 9 月 30 日发 布的《 申万 菱信 基金 管
理有限 公司 关于 修改 申万 菱信竞 争优 势混 合型 证券 投资基 金业 绩比 较基 准的 公告》 ，自 2015 年 9 月
30 日起 ，本 基金 的业 绩比 较基准 变更 为： 沪深 300 股票指 数收 益率 X 80%+ 中债总 指数( 全价) 收益
率 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《申 万菱信 竞争优 势混 合型证 券投资 基金 基
金合同 》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 23 页共 56 页
产。 以公 允价 值计 量且 其公 允价值 变动 计入 损益 的金 融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列 示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的 金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 24 页共 56 页
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在 持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约 定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 25 页共 56 页
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分为负 数 ， 则 期末 可供 分配 利润的 金额 为期 末未 分配 利润 ， 即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的 余 额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
对 于 证 券交 易所 上 市的 股票 ， 若 出现 重大 事 项停 牌或 交 易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的 交 易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据中 国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证 券投 资 基金估 值业 务的 指导意
见》 ， 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数的 通 知》提 供的 指数 收益
法等估 值技 术进 行估 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 26 页共 56 页
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财 税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 27 页共 56 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 8,742,560.70 6,014,392.66
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 8,742,560.70 6,014,392.66
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 77,836,992.07 77,124,564.19 -712,427.88
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 77,836,992.07 77,124,564.19 -712,427.88
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 43,736,574.26 48,415,085.00 4,678,510.74
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - - 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 28 页共 56 页
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 43,736,574.26 48,415,085.00 4,678,510.74
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 5,326.30 1,206.72
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 80.96 187.99
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 23.32 87.45
合计 5,430.58 1,482.16
7.4.7.6 其他资产
无余额 。 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 29 页共 56 页
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 173,715.52 171,141.81
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 173,715.52 171,141.81
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 9.33 235.96
其他应 付款 - -
应付指 数使 用费 - -
预提费 用 200,000.00 230,000.00
其它应 付费 用 17,351.66 17,351.66
合计 217,360.99 247,587.62
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 30,117,556.57 30,117,556.57
本期申 购 68,256,766.44 68,256,766.44
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -38,512,210.07 -38,512,210.07
本期末 59,862,112.94 59,862,112.94
注：本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份 额， 本期 赎回含 转换 转出 份额 。 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 30 页共 56 页
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 25,545,552.18 -1,184,197.64 24,361,354.54
本期利 润 -6,170,712.47 -5,390,938.62 -11,561,651.09
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 20,816,664.13 -8,338,173.92 12,478,490.21
其中： 基金 申购 款 44,531,505.51 -15,382,320.27 29,149,185.24
基金赎 回款 -23,714,841.38 7,044,146.35 -16,670,695.03
本期已 分配 利润 - - -
本期末 40,191,503.84 -14,913,310.18 25,278,193.66
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 66,283.34 75,395.62
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 3,161.28 8,022.45
其他 2,521.67 4,275.66
合计 71,966.29 87,693.73
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 251,457,930.18 629,506,783.35
减：卖 出股 票成 本总 额 256,275,154.02 598,306,108.87
买卖股 票差 价收 入 -4,817,223.84 31,200,674.48 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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7.4.7.13 债券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 268,424.01 221,478.63
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 268,424.01 221,478.63
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -5,390,938.62 -3,183,331.41
—— 股 票投 资 -5,390,938.62 -3,183,331.41
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - - 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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合计 -5,390,938.62 -3,183,331.41
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 61,643.26 156,193.23
转换费 收入 - -
其他 - -
基金转 换费 收入 801.55 27,917.76
合计 62,444.81 184,110.99
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成，其 中赎 回费 总额 的 25％归入 转出 基金
的基金 资产 。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 797,704.85 1,860,156.44
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 797,704.85 1,860,156.44
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 140,000.00 170,000.00
银行汇 划费 4,421.34 8,494.18 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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债券帐 户维 护费 24,000.00 13,680.00
其他 360.00 180.00
合计 228,781.34 252,354.18
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等 增
值税政 策的 通知 》(财税[2016]140 号) ，要 求资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管产
品管理 人为 增值 税纳 税人 ，自 2016 年 5 月 1 日起 执 行。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产品 增值 税 政策有 关问 题的 补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日 前运
营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收管理办法，由国家税务 总局另行制定。上述税收 政策对本基金截至本财务 报表批准报出日止的财
务状况 和经 营成 果无 影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 基 金销 售机 构
基金 注册 登记 机构
申万宏 源证 券有 限公 司 （ 以下简 称“ 申万 宏源” ） 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构
三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东
中国农 业银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构
申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
申万宏 源 77,639,448.80 14.40% 372,803,595.33 30.48%
7.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 71,916.79 14.44% 17,568.92 10.11%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 333,571.67 30.34% 70,092.98 40.96%
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息
服务等 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 625,575.01 1,008,712.13 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 88,820.96 153,273.85
注：支 付基 金管 理人 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.50% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值*1.50%/ 当年天 数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 104,262.54 168,118.58
注：支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
期初持 有的 基金 份额 6,407,151.10 0.00
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 6,407,151.10
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 6,407,151.10 6,407,151.10
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 10.70% 21.27%
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方，未 发生 投资 本基 金的 情况。 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 8,742,560.70 66,283.34 6,014,392.66 75,395.62
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销证 券买 卖。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发 、增 发而 流通 受限的 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 ，
无相关 抵押 债券 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为混合型证券投资 基金。本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、 债券投资、权证投
资等。与这些金融工具有 关的风险，以及本基金管 理人管理这些风险所采取 的风险管理政策如下所
述。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ，属于中高风险品种，本 基金管理人从事风
险管理的主要目标是通过 采用积极主动的分散化投 资策略，在严格控制投资 风险的前提下，实现基申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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金资产 的保 值增 值 ， 力争 为投资 者获 取超 过业 绩基 准的长 期投 资收 益。
本基金管理人已制定针对 以上金融工具风险的管理 政策和控制制度，并且形 成了由本基金管理
人在公司层面建立的风险 管理委员会以及在董事会 层面建立的风险控制委员 会负责对与所投资金融
工具相关的风险类型、管 理政策和各种投资限制的 定期回顾、评估和修改， 本基金管理人的风险管
理部门 负责 具体 落实 和日 常跟踪 的工 作机 制。
本基金管理人对于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种
风险产生的可能损失。从 定性分析的角度出发，判 断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频
度。而从定量分析的角度 出发，根据本基金的投资 目标，结合基金资产所运 用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型 ，日常的量化报告，确定 风险损失的限度和相应置 信程度，及时可靠地对
各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ，并 通过 相应 决策 ，将风 险控 制在 可承 受的 范围内 。
本基金面临的主要风险包 括：信用风险、流动性风 险和市场风险。与本基金 相关的市场风险主
要是利 率风 险和 其他 价格 风险。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的 一方到期无法履行约定义 务致使本基金遭受损失的 风险。本基金的信
用风险 主要 来源 于金 融工 具的发 行者 或是 交易 对手 不能履 行约 定义 务而 产生 。
对于发行者的信用风险控 制，本基金管理人主要通 过对投资品种的信用等级 评估来选择适当的
投资对 象来 管理 。于 资产 负债表 日， 本基 金未 持有 信用类 债券(2015 年 12 月 31 日 ：同) ，所 以本 基
金管理 人认 为本 基金 与债 券发行 者有 关的 信用 风险 不重大 。
本 基金的银 行存款存 放在本 基金的托 管行 - 中 国农业 银行，因 而本基金 管理人 认为与该 银行相
关的信 用风 险不 重大 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成债券等 投资品种的交收和
款项清算，因此违约风险 发生的可能性很小，本基 金管理人认为在交易所进 行的交易涉及的信用风
险不重 大。
对于银行间债券等品种的 交易，本基金管理人主要 通过事前检查、控制交易 对手信用及交割方
式来管 理风 险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与 金融负债有关的义务时遇 到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险主
要来源于开放式基金每日 兑付赎回资金的流动性风 险，以及因部分投资品种 交易不活跃而出现的变
现风险 以及 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 价格 变现 投资的 风险 。 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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本基金管理人对于流动性 风险管理的目标是监控基 金组合流动性指标，确保 市场出现剧烈波动
时，基 金仍 能应 付大 量赎 回和其 他负 债， 灵活 调整 组合结 构， 而且 不影 响组 合估值 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本基 金管 理人 对基 金申购 赎回 状况 进行 严密 监控和 分析 预测 ，
保持基 金投 资组 合中 的流 动性资 产与 之相 匹配 。 此外 ， 本 基金 管理 人在 基金 合同 约定巨 额赎 回条 款 ，
设计了非常情况下赎回资 金的处理模式，控制因开 放模式带来的流动性风险 ，有效保障基金持有人
利益。
针对投 资交 易品 种变 现的 流动性 风险 ， 本基 金管 理 人 每日监 控和 预测 本基 金的 各项流 动性 指标 ，
包括组合持仓集中度指标 、基金组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合 持仓中变现能力较差的
品种的比例控制和受限制 流通股票的总量控制，通 过指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金投
资的流动性风险。同时， 本基金在需要时可通过卖 出回购金融资产方式融入 短期资金，以缓解流动
性风险 。
本基金所持大部分交易性 金融资产在证券交易所上 市，其余是流动性较好的 可在银行间同业市
场交易的金融资产工具、 银行存款和结算备付金， 因此比较容易变现来满足 投资者对于基金资产的
赎回。 除附 注 7.4.12 披 露 的流通 受 限 不能 自由 转让 的基金 资产 外， 本基 金未 持有其 他有 重大 流动 性
风险的投资品种。从本基 金资产和负债的情况来看 ，本基金管理人认为本基 金面临的流动性风险较
小。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险 。
于资产负债表日，本基金 持有及承担的大部分金融 资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入
及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利 率变化。本基金持有的利 率敏感性资产主要为银
行存款 、结 算备 付金 及存 出保证 金。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,742,560.70 - - - - 8,742,560.70
结算备 付金 163,579.09 - - - - 163,579.09
存出保 证金 47,226.28 - - - - 47,226.28
交易性 金融 资产 - - - - 77,124,564.19 77,124,564.19
应收利 息
- - - - 5,430.58 5,430.58
应收申 购款 - - - - 119.82 119.82
资产总 计 8,953,366.07 - - - 77,130,114.59 86,083,480.66
负债
应付证 券清 算款 - - - - 472,400.07 472,400.07
应付赎 回款 - - - - 2,909.21 2,909.21
应付管 理人 报酬 - - - - 65,818.53 65,818.53
应付托 管费 - - - - 10,969.74 10,969.74
应付交 易费 用 - - - - 173,715.52 173,715.52
其他负 债 - - - - 217,360.99 217,360.99
负债总 计 - - - - 943,174.06 943,174.06
利率敏 感度 缺口 8,953,366.07 - - - 76,186,940.53 85,140,306.60
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 个月 以内 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,014,392.66 - - - - 6,014,392.66
结算备 付金 379,923.03 - - - - 379,923.03
存出保 证金 176,719.79 - - - - 176,719.79
交易性 金融 资产 - - - - 48,415,085.00 48,415,085.00
应收利 息
- - - - 1,482.16 1,482.16
应收申 购款 - - - - 106,063.70 106,063.70 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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资产总 计 6,571,035.48 - - - 48,522,630.86 55,093,666.34
负债
应付赎 回款 - - - - 119,069.62 119,069.62
应付管 理人 报酬 - - - - 65,962.46 65,962.46
应付托 管费 - - - - 10,993.72 10,993.72
应付交 易费 用 - - - - 171,141.81 171,141.81
其他负 债 - - - - 247,587.62 247,587.62
负债总 计 - - - - 614,755.23 614,755.23
利率敏 感度 缺口 6,571,035.48 - - - 47,907,875.63 54,478,911.11
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2015 年 12 月 31 日： 同) ， 因此市 场利 率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2015 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指 以交易性金融资产的公允 价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险 ，该风险可能与特定投资 品种相关，也有可能与整 体投资品种相关。本基
金的市场价格风险主要来 源于本基金投资的股权和 债权工具的未来价格可能 受到一般市场波动或是
其他影响个别股权工具价 值的特定风险影响。由于 本基金是一只中高风险的 混合型证券投资基金，
股票资 产的 配置 一般 情况 下在 60% 至 95% 的 比例 ， 所以存 在很 高的 其他 价格 风险。
本基金管理人通过采用双 线并行的投资组合策略， 自上而下地进行证券品种 的资产配置，自下
而上地精选股票。结合宏 观及微观环境的变化，定 期或不定期对投资策略、 资产配置、基金资产投
资组合 进行 修正 ，来 主动 应对可 能发 生的 其他 价格 风险。
此外，本基金管理人在构 建基金资产配置和资产投 资组合的基础上，通过建 立事前和事后跟踪
误差以及运用多种定量的 方法对基金进行风险度量 ，来测试基金的潜在价格 风险，及时可靠地对风申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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险进行 跟踪 和控 制， 争取 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 77,124,564.19 90.59 48,415,085.00 88.87
交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 77,124,564.19 90.59 48,415,085.00 88.87
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1.以沪 深 300 指 数为 基准 衡量其 他价 格风 险
2.其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
基准上 升 5% 增加 约 3,400,000.00 增加 约 2,060,000.00
基准下 降 5% 减少 约 3,400,000.00 减少 约 2,060,000.00
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 77,124,564.19 元，无 属于 第二 层 次以及 第三 层次 的余 额(2015 年 12 月 31 日 ：第
一层 次 39,349,581.00 元 ， 第二层 次 9,065,504.00 元 ，无属 于第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允 价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 77,124,564.19 89.59
其中： 股票 77,124,564.19 89.59
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - - 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,906,139.79 10.35
7 其他各 项资 产 52,776.68 0.06
8 合计 86,083,480.66 100.00
注：本 基金 未开 通沪 港通 交易机 制投 资于 港股 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 435,612.00 0.51
B 采矿业 3,506,893.00 4.12
C 制造业 39,988,497.61 46.97
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,240,365.00 1.46
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,255,576.00 1.47
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,101,636.22 2.47
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,014,099.36 3.54
J 金融业 23,919,405.00 28.09
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 1,662,480.00 1.95
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 77,124,564.19 90.59
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601939 建设银 行 794,600.00 4,322,624.00 5.08
2 601398 工商银 行 966,700.00 4,263,147.00 5.01
3 600519 贵州茅 台 11,000.00 3,675,650.00 4.32
4 600809 山西汾 酒 117,500.00 2,939,850.00 3.45
5 601988 中国银 行 853,400.00 2,935,696.00 3.45
6 600521 华海药 业 132,800.00 2,925,584.00 3.44
7 601318 中国平 安 73,200.00 2,593,476.00 3.05
8 600037 歌华有 线 168,748.00 2,585,219.36 3.04
9 600036 招商银 行 146,400.00 2,576,640.00 3.03
10 601166 兴业银 行 158,500.00 2,558,190.00 3.00
11 600699 均胜电 子 74,700.00 2,471,823.00 2.90
12 603019 中科曙 光 76,200.00 2,119,884.00 2.49
13 600104 上汽集 团 90,000.00 2,110,500.00 2.48
14 600004 白云机 场 149,158.00 2,101,636.22 2.47
15 601998 中信银 行 322,200.00 2,065,302.00 2.43
16 600019 宝钢股 份 310,000.00 1,968,500.00 2.31
17 002035 华帝股 份 73,900.00 1,917,705.00 2.25
18 600741 华域汽 车 115,481.00 1,841,921.95 2.16
19 601225 陕西煤 业 373,300.00 1,810,505.00 2.13
20 600030 中信证 券 105,500.00 1,694,330.00 1.99
21 600790 轻纺城 230,900.00 1,662,480.00 1.95
22 600529 山东药 玻 77,500.00 1,647,650.00 1.94
23 000418 小天鹅 Ａ 50,800.00 1,641,856.00 1.93
24 600233 圆通速 递 58,300.00 1,486,067.00 1.75
25 600688 上海石 化 228,900.00 1,474,116.00 1.73 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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26 600188 兖州煤 业 133,400.00 1,448,724.00 1.70
27 601233 桐昆股 份 96,926.00 1,391,857.36 1.63
28 000709 河钢股 份 399,945.00 1,335,816.30 1.57
29 600808 马钢股 份 450,000.00 1,273,500.00 1.50
30 600697 欧亚集 团 39,200.00 1,255,576.00 1.47
31 600482 中国动 力 40,700.00 1,242,978.00 1.46
32 600617 国新能 源 118,130.00 1,240,365.00 1.46
33 000820 神雾节 能 40,000.00 1,156,000.00 1.36
34 000568 泸州老 窖 33,000.00 1,089,000.00 1.28
35 002074 国轩高 科 31,600.00 979,284.00 1.15
36 000001 平安银 行 100,000.00 910,000.00 1.07
37 002426 胜利精 密 102,300.00 846,021.00 0.99
38 000333 美的集 团 30,000.00 845,100.00 0.99
39 600557 康缘药 业 48,800.00 826,184.00 0.97
40 603338 浙江鼎 力 15,000.00 781,650.00 0.92
41 002200 云投生 态 18,600.00 435,612.00 0.51
42 300017 网宿科 技 8,000.00 428,880.00 0.50
43 600348 阳泉煤 业 36,800.00 247,664.00 0.29
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 5,672,048.00 10.41
2 601939 建设银 行 4,243,164.00 7.79
3 601398 工商银 行 4,234,146.00 7.77
4 601225 陕西煤 业 3,905,824.00 7.17
5 600521 华海药 业 3,726,259.00 6.84
6 000333 美的集 团 3,366,199.00 6.18
7 000937 冀中能 源 3,283,012.00 6.03
8 002035 华帝股 份 3,260,400.32 5.98
9 300310 宜通世 纪 3,249,813.00 5.97
10 002074 国轩高 科 3,237,117.82 5.94
11 601689 拓普集 团 3,132,957.00 5.75
12 601988 中国银 行 2,927,162.00 5.37
13 002456 欧菲光 2,906,155.30 5.33
14 000858 五 粮 液 2,879,807.83 5.29
15 300017 网宿科 技 2,875,419.87 5.28
16 600988 赤峰黄 金 2,819,580.25 5.18
17 600809 山西汾 酒 2,819,577.00 5.18 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 46 页共 56 页
18 300144 宋城演 艺 2,767,506.00 5.08
19 603338 浙江鼎 力 2,757,159.00 5.06
20 600233 圆通速 递 2,669,920.00 4.90
21 002582 好想你 2,591,636.00 4.76
22 600036 招商银 行 2,578,643.00 4.73
23 601166 兴业银 行 2,556,605.00 4.69
24 601318 中国平 安 2,552,727.00 4.69
25 600699 均胜电 子 2,552,427.00 4.69
26 600104 上汽集 团 2,548,900.00 4.68
27 600037 歌华有 线 2,547,829.96 4.68
28 002299 圣农发 展 2,508,334.76 4.60
29 002355 兴民智 通 2,489,396.00 4.57
30 000568 泸州老 窖 2,380,177.00 4.37
31 000983 西山煤 电 2,307,515.39 4.24
32 600019 宝钢股 份 2,264,968.00 4.16
33 601998 中信银 行 2,187,273.45 4.01
34 600617 国新能 源 2,133,841.80 3.92
35 600759 洲际油 气 2,127,479.00 3.91
36 603019 中科曙 光 2,125,120.00 3.90
37 600004 白云机 场 2,108,325.38 3.87
38 600348 阳泉煤 业 2,072,128.00 3.80
39 002092 中泰化 学 2,048,018.43 3.76
40 300100 双林股 份 2,045,312.64 3.75
41 600688 上海石 化 2,004,035.00 3.68
42 600585 海螺水 泥 1,978,628.00 3.63
43 002712 思美传 媒 1,956,400.00 3.59
44 600589 广东榕 泰 1,907,823.00 3.50
45 601169 北京银 行 1,881,171.00 3.45
46 600741 华域汽 车 1,868,588.85 3.43
47 300011 鼎汉技 术 1,811,471.95 3.33
48 002458 益生股 份 1,741,610.00 3.20
49 002045 国光电 器 1,720,275.00 3.16
50 600030 中信证 券 1,703,825.00 3.13
51 600529 山东药 玻 1,699,408.00 3.12
52 300115 长盈精 密 1,693,981.00 3.11
53 000820 神雾节 能 1,692,450.00 3.11
54 600790 轻纺城 1,685,570.00 3.09
55 000418 小天鹅 Ａ 1,636,854.41 3.00
56 000795 英洛华 1,623,910.00 2.98
57 600489 中金黄 金 1,602,898.50 2.94
58 600188 兖州煤 业 1,598,638.00 2.93
59 002234 民和股 份 1,538,606.00 2.82
60 601012 隆基股 份 1,488,178.00 2.73
61 300302 同有科 技 1,476,564.80 2.71 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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62 002425 凯撒文 化 1,466,490.00 2.69
63 300059 东方财 富 1,454,140.00 2.67
64 000519 中兵红 箭 1,454,000.00 2.67
65 002775 文科园 林 1,426,274.00 2.62
66 601233 桐昆股 份 1,422,706.06 2.61
67 300294 博雅生 物 1,373,470.00 2.52
68 600808 马钢股 份 1,372,469.00 2.52
69 600651 飞乐音 响 1,359,988.79 2.50
70 000732 泰禾集 团 1,358,168.00 2.49
71 000709 河钢股 份 1,355,233.75 2.49
72 000625 长安汽 车 1,349,705.00 2.48
73 601088 中国神 华 1,320,436.00 2.42
74 603589 口子窖 1,316,417.00 2.42
75 603885 吉祥航 空 1,315,127.00 2.41
76 002277 友阿股 份 1,314,146.00 2.41
77 000895 双汇发 展 1,313,965.00 2.41
78 002385 大北农 1,309,260.00 2.40
79 000596 古井贡 酒 1,285,387.09 2.36
80 600697 欧亚集 团 1,277,448.00 2.34
81 600482 中国动 力 1,276,872.00 2.34
82 002175 东方网 络 1,248,400.00 2.29
83 002671 龙泉股 份 1,232,624.00 2.26
84 300347 泰格医 药 1,215,257.00 2.23
85 002531 天顺风 能 1,202,550.00 2.21
86 002099 海翔药 业 1,199,574.00 2.20
87 002343 慈文传 媒 1,196,942.00 2.20
88 000963 华东医 药 1,194,971.12 2.19
89 002100 天康生 物 1,187,937.66 2.18
90 600216 浙江医 药 1,165,800.00 2.14
91 600566 济川药 业 1,164,248.00 2.14
92 002717 岭南园 林 1,157,334.00 2.12
93 002001 新 和 成 1,156,424.00 2.12
94 603993 洛阳钼 业 1,153,958.00 2.12
95 000426 兴业矿 业 1,148,138.00 2.11
96 300396 迪瑞医 疗 1,138,386.00 2.09
97 601699 潞安环 能 1,134,346.00 2.08
98 300410 正业科 技 1,108,234.05 2.03
99 601595 上海电 影 1,108,065.00 2.03
100 000661 长春高 新 1,099,731.00 2.02
101 600792 云煤能 源 1,099,628.00 2.02
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 300310 宜通世 纪 4,615,796.72 8.47
2 000937 冀中能 源 3,627,997.65 6.66
3 300230 永利股 份 3,463,203.07 6.36
4 601689 拓普集 团 3,233,491.00 5.94
5 002582 好想你 3,209,864.16 5.89
6 603338 浙江鼎 力 2,974,169.47 5.46
7 002456 欧菲光 2,922,229.17 5.36
8 300144 宋城演 艺 2,887,973.08 5.30
9 000333 美的集 团 2,883,318.91 5.29
10 000858 五 粮 液 2,869,952.13 5.27
11 002717 岭南园 林 2,782,863.01 5.11
12 300017 网宿科 技 2,630,992.71 4.83
13 002707 众信旅 游 2,620,929.77 4.81
14 600988 赤峰黄 金 2,592,779.50 4.76
15 600519 贵州茅 台 2,464,164.24 4.52
16 002343 慈文传 媒 2,449,544.76 4.50
17 002299 圣农发 展 2,434,684.92 4.47
18 000983 西山煤 电 2,403,944.69 4.41
19 300100 双林股 份 2,396,564.67 4.40
20 300299 富春通 信 2,383,418.00 4.37
21 002074 国轩高 科 2,316,195.12 4.25
22 002712 思美传 媒 2,303,915.00 4.23
23 002502 骅威文 化 2,266,559.00 4.16
24 600759 洲际油 气 2,217,512.40 4.07
25 300031 宝通科 技 2,175,833.87 3.99
26 603885 吉祥航 空 2,149,206.00 3.95
27 601225 陕西煤 业 2,102,087.57 3.86
28 002123 梦网荣 信 2,060,451.00 3.78
29 002234 民和股 份 2,039,969.52 3.74
30 601169 北京银 行 2,036,178.40 3.74
31 002355 兴民智 通 1,975,155.69 3.63
32 002092 中泰化 学 1,951,229.30 3.58
33 002467 二六三 1,946,079.80 3.57
34 002045 国光电 器 1,944,621.66 3.57
35 600585 海螺水 泥 1,892,502.46 3.47
36 002458 益生股 份 1,848,891.08 3.39
37 600348 阳泉煤 业 1,848,052.98 3.39
38 601012 隆基股 份 1,821,061.79 3.34
39 000673 当代东 方 1,818,605.00 3.34
40 600233 圆通速 递 1,755,285.16 3.22
41 300336 新文化 1,741,709.00 3.20 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 49 页共 56 页
42 300115 长盈精 密 1,716,750.00 3.15
43 300011 鼎汉技 术 1,702,114.55 3.12
44 300294 博雅生 物 1,673,644.71 3.07
45 600745 中茵股 份 1,553,148.00 2.85
46 002405 四维图 新 1,549,700.00 2.84
47 300059 东方财 富 1,538,085.22 2.82
48 000596 古井贡 酒 1,536,065.40 2.82
49 600489 中金黄 金 1,524,854.00 2.80
50 600589 广东榕 泰 1,515,658.00 2.78
51 000796 凯撒旅 游 1,509,806.34 2.77
52 601699 潞安环 能 1,455,954.38 2.67
53 002775 文科园 林 1,455,237.51 2.67
54 600756 浪潮软 件 1,435,715.00 2.64
55 000568 泸州老 窖 1,416,271.42 2.60
56 002035 华帝股 份 1,405,865.24 2.58
57 000793 华闻传 媒 1,404,571.00 2.58
58 600651 飞乐音 响 1,345,141.70 2.47
59 603589 口子窖 1,344,739.58 2.47
60 002175 东方网 络 1,342,950.00 2.47
61 000895 双汇发 展 1,339,080.47 2.46
62 000795 英洛华 1,338,760.00 2.46
63 002277 友阿股 份 1,326,462.25 2.43
64 002425 凯撒文 化 1,314,834.36 2.41
65 000587 金洲慈 航 1,304,424.00 2.39
66 000625 长安汽 车 1,304,177.52 2.39
67 601088 中国神 华 1,297,847.84 2.38
68 000732 泰禾集 团 1,282,328.00 2.35
69 000681 视觉中 国 1,278,362.00 2.35
70 002292 奥飞娱 乐 1,237,000.00 2.27
71 002280 联络互 动 1,231,331.00 2.26
72 002001 新 和 成 1,225,192.73 2.25
73 000963 华东医 药 1,215,407.94 2.23
74 000661 长春高 新 1,203,018.01 2.21
75 300302 同有科 技 1,201,360.67 2.21
76 002385 大北农 1,196,467.77 2.20
77 600566 济川药 业 1,176,060.00 2.16
78 600216 浙江医 药 1,155,852.00 2.12
79 000426 兴业矿 业 1,154,790.12 2.12
80 601595 上海电 影 1,150,283.63 2.11
81 300396 迪瑞医 疗 1,141,524.34 2.10
82 300347 泰格医 药 1,139,620.00 2.09
83 002531 天顺风 能 1,137,309.89 2.09
84 002099 海翔药 业 1,116,000.00 2.05
85 002100 天康生 物 1,107,660.23 2.03 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 290,375,571.83
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 251,457,930.18
注：“ 买入 金额” 、“ 卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额（ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 51 页共 56 页
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
47,226.28
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
5,430.58
5 应收申 购款
119.82
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
52,776.68
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 52 页共 56 页
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
2,538
23,586.33 41,727,413.67 69.71% 18,134,699.27 30.29%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 30,117,556.57
本报告 期基 金总 申购 份额 68,256,766.44
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 38,512,210.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,862,112.94
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 外方股 东提 名的 董事 由安 田敬之 先生 变更 为
川上丰 先生 。
2、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 免去过 振华 先生 董事 职务 。 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 53 页共 56 页
3、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 外方股 东提 名的 董事 由陈 志成先 生变 更为 增
田义之 先生 。
4、 本报 告期 内， 经本 基金 管理人 股东 会决 议， 根据 公司章 程相 关规 定， 同意 公司总 经理 来肖 贤
先生担 任公 司董 事。
5、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 监事 会主 席由徐 宜阳 先生 变
更为徐 志斌 先生 。
6、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 董事 长由 姜国芳 先生 变更 为
刘郎先 生。
7、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 免去过 振华 先生 公司 总经 理职务 。
8、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 聘任来 肖贤 先生 担任 公司 总经理 职务 。
9、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 聘任张 少华 先生 担任 公司 副总经 理职 务。
10 、本 报告 期内 ，经 本基 金管理 人董 事会 决议 ，同 意聘任 张丽 红女 士担 任公 司副总 经理 职务 。
11 、本报告期内，根据公司章程相关规定，经公司职工民主选举，同意监事会职工监事由赵鲜
女士变 更为 葛菲 斐女 士。
12 、报 告期 内本 基金 基金 托管人 无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、 基金财 产 、 基
金托管 业务 相关 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 ，
未发生 显著 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内，本基金 聘用普 华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）负责基 金审计事务，未发
生改聘会计师事务所事宜 。自本基金合同生效以来 ，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）
为本基 金提 供审 计服 务时 间为 9 年 。本 报告 期本 基 金应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特 殊普 通
合伙） 审计 费 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，上海证监局 对我司进行了常规全面现 场检查，就公司内部控制 提出了相应改进意
见并采 取责 令改 正的 行政 监管措 施， 要求 我司 于 2016 年 8 月 22 日 之前 予以 改正， 并对 相关 责任 人
采取出具警示 函措施的决 定。对此我司高度重视， 成立了整改工作小组，全 面梳理内控制度，针对申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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性的制定和实施了整改方 案，排除业务中存在的风 险隐患，进一步提升了公 司内部控制和风险管理
能力。 公司 现已 完成 相关 整改工 作， 并已 向上 海证 监局提 交了 整改 报告 。
除上述 情况 外， 本报 告期 内基金 管理 人、 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 稽查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
光大证 券 2 141,359,700.91 26.10% 129,425.29 25.98% -
东方证 券 2 138,602,055.20 25.59% 129,080.78 25.91% -
海通证 券 2 123,547,527.14 22.81% 112,589.10 22.60% -
申万宏 源 2 77,639,448.80 14.33% 71,916.79 14.44% -
川财证 券 1 60,552,175.96 11.18% 55,181.18 11.08% 新增
国泰君 安 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 ：1、 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；2 、公司 财务 状况
良好；3、 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；4、 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、全 面、 定期
提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门
的研究 报告 ；5 、建 立了 广 泛的信 息网 络， 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于旗 下开 放式 基 金 2015 年年度 最后 一个 交易 日基 金资
产净值 和基 金份 额净 值的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-01-04
2
关于 2016 年 1 月 4 日 指数 熔断触 发后 调整 旗下 部分 基金开
放时间 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-01-04
3
关于 2016 年 1 月 7 日 指数 熔断触 发后 调整 旗下 部分 基金开
放时间 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-01-07
4
关于新 增珠 海盈 米财 富管 理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代
销机构 并开 通定 期定 额投 资、转 换业 务及 参加 珠海 盈米财
富管理 有限 公司 开展 的申 购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-01-16 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
第 55 页共 56 页
5
关于调 整旗 下部 分开 放式 基金申 购金 额下 限及 最低 持有份
额下限 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-01-19
6
关于新 增国 金证 券股 份有 限公司 为旗 下开 放式 基金 代销机
构并开 通转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-01-21
7
关于新 增大 泰金 石投 资管 理有限 公司 为旗 下部 分开 放式基
金代销 机构 并开 通转 换业 务及参 加大 泰金 石投 资管 理有限
公司开 展的 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-03-15
8
关于新 增浙 商证 券股 份有 限公司 为旗 下开 放式 基金 代销机
构并开 通定 期定 额投 资、 转换业 务及 参加 浙商 证券 股份有
限公司 开展 的申 购费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-03-22
9
关于旗 下部 分开 放式 基金 继续参 加中 国工 商银 行股 份有限
公司开 展的 个人 电子 银行 基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-03-30
10
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加中 国民 生银 行股 份有 限公司
直销银 行费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-05-13
11
关于新 增华 泰证 券股 份有 限公司 为旗 下部 分开 放式 基金代
销机构 并开 通定 期定 额投 资、转 换业 务及 参加 华泰 证券股
份有限 公司 开展 的申 购费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-05-24
12 关于调 整直 销柜 台基 金申 购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-05-25
13
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加珠 海盈 米财 富管 理有 限公司
开展的 转换 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-06-01
14
关于旗 下部 分开 放式 基金 在上海 陆金 所资 产管 理有 限公司
开通定 期定 额投 资业 务及 参加上 海陆 金所 资产 管理 有限公
司开展 的定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-06-08
15
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交 通银 行股 份有 限公 司开展
的申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-06-27
16
关于旗 下开 放式 基 金 2016 年半年 度最 后一 个交 易日 基金
资产净 值和 基金 份额 净值 的公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-07-01
17 关于调 整旗 下部 分开 放式 基金申 购金 额下 限的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-08-03
18
关于旗 下基 金参 加上 海联 泰资产 管理 有限 公司 开展 的费率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-08-16
19
关于旗 下基 金参 加浙 江同 花顺基 金销 售有 限公 司开 展的费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-08-16
20
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交 通银 行股 份有 限公 司开展
的申购 及定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-09-20
21
关于新 增华 西证 券股 份有 限公司 为旗 下部 分开 放式 基金代
销机构 并开 通定 期定 额投 资、转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-10-22
22
关于新 增上 海华 信证 券有 限责任 公司 为旗 下部 分开 放式基
金代销 机构 及参 加上 海华 信证券 有限 责任 公司 开展 的申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-11-01
23
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交 通银 行股 份有 限公 司开展
的申购 及定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-11-28
24 关于旗 下部 分开 放式 基金 新增上 海华 信证 券有 限责 任公司 《中国 证券 报》 、 2016-12-13 申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告
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为代销 机构 并开 通定 期定 额投资 业务 及部 分基 金参 加上海
华信证 券有 限责 任公 司开 展的申 购及 定期 定额 申购 费率优
惠活动 的公 告
《证券 日报 》
25
申万菱 信竞 争优 势混 合型 证券投 资基 金暂 停大 额申 购、定
期定额 投资 及转 换转 入业 务的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-12-21
26
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加中 国农 业银 行股 份有 限公司
开展的 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-12-27
27
关于旗 下部 分基 金参 与中 国工商 银行 股份 有限 公 司 2017
倾心回 馈基 金定 投申 购费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-12-28
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
12.2 存放地点
上述备查文件中基金合同 、招募说明书及其定期更 新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于
本基金管理人及基金托管 人的住所；开放日常交易 业务公告、定期报告和其 他临时公告放置于本基
金管理 人的 住所 。本 基金 管理人 住所 地址 为： 中国 上海市 中山 南 路 100 号 11 层。
12.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管 理人的住所进行查阅，也 可在本基金管理人的网站 进行查阅，查询网
址：www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
