申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
申 万 菱信 盛 利精 选 证券 投 资基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 16
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 49 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 49
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 49
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 50
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 51
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 51
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 51
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 52
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 54
§ 12
影响投资者决策的其 他重 要信息 ..................................................................................................... 55
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 56
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 56
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 56
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 56
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基金
基金简 称 申万菱 信盛 利精 选混 合
基金主 代码 310308
交易代 码 310308
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 4 月 9 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 827,598,121.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金的 投资 目标是 通过 采用积极 主动 的分散 化投 资策略， 依靠 先进成 熟
的风险管 理技 术，运 用领 先的动态 行业 配置模 型， 努力创造 长期 领先于 投
资组合 基准 的稳 定投 资业 绩， 追 求当 期收 益和 长期 增值的 平衡 ， 并 实现 中、
长期资 本增 值为 目标 的最 优化回 报。
投资策 略
本基金是 以股 票投资 为主 的平衡型 基金 ，采用 主动 投资管理 模式 。本基 金
采取“ 行业 配置” 与“ 个 股选择” 双线并 行的投资策 略。本基 金管理人 引进外
方股东的 投资 管理经 验及 技能，根 据国 内市场 的特 征，将外 方股 东行之 有
效的投资 管理 方法及 工具 加以吸收 和应 用。这 些投 资管理工 具包 括内部 开
发的专 用模 型 （ 包括 股票 估值模 型、 主动 行业 矩阵 、 债券 估值 模型 ） 、 以及
惯用的成 长价 值平衡 模型 （PEG ） 、 资产 回报率 模型 （ROE 、ROA ） 、 自由
现金流 折现 模型(DCF) 及经济价值 模型(EV/EBITDA) 等。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 75% ＋中 债 总指数 （全 价）× 20% ＋1 年定期 存款 利率× 5%
风险收 益特 征
本基金 是一 只偏 股型 的证 券投资 基金 ， 股票 资产 的 配置一 般情 况下 在 50 －
75 ％的 比例 （ 建仓 期以 后） 。 从 资产 配置 的特 性分 类 ， 本基金 属于 相对 收益
高、风 险偏 高的 证券 投资 基金。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 郭明
联系电 话 021-23261188 010-66105799
电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
办公地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
邮政编 码 200010 100140
法定代 表人 刘郎 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.swsmu.com
基金年 度报 告备 置地 点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦
6 层
注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 中山 南 路 100 号 11 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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本期已 实现 收益 -112,640,845.78 432,294,674.01 265,569,590.86
本期利 润 -175,365,486.99 357,686,470.04 298,958,768.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2073 0.4290 0.2640
本期加 权平 均净 值利 润率 -26.57% 33.75% 27.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.98% 29.00% 30.97%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -192,327,005.01 204,719,420.23 168,554,952.05
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2324 0.3067 0.1609
期末基 金资 产净 值 635,271,116.07 872,161,013.88 1,215,869,195.22
期末基 金份 额净 值 0.7676 1.3067 1.1609
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 326.01% 439.12% 317.92%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认/ 申
购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ： 申 购费 、 赎 回费 等） ， 计入 认/ 申购 或交 易 基金的 各项 费用 后 ， 实
际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.44% 0.59% 0.83% 0.55% -0.39% 0.04%
过去六 个月 0.71% 0.58% 3.51% 0.57% -2.80% 0.01%
过去一 年 -20.98% 1.27% -8.43% 1.05% -12.55% 0.22%
过去三 年 33.51% 1.52% 35.56% 1.34% -2.05% 0.18%
过去五 年 56.62% 1.41% 40.26% 1.22% 16.36% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
326.01% 1.34% 128.78% 1.36% 197.23% -0.02%
注： 本 基金 的业 绩基 准指 数= 沪深 300 指数× 75% ＋ 中债总 指数 （全 价）× 20% ＋1 年 定期 存款 利
率× 5% 。其 中： 沪 深 300 股票指 数作 为衡 量股 票投 资部分 的业 绩基 准， 中债 总指数 （全 价） 作为 衡
量基金 债券 投资 部分 的业 绩基准 。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每日 历日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
benchmark 0=1000 ；
%benchmark t = 20% * （中债总指 数 （全 价 ） t / 中债 总 指数 （全 价 ）t-1 -1 ）+ 75% * （沪深 300 指
数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1 ）+ 5% * 一年期银 行定 期 存款利 率 / 365
benchmark t =(1+ ％benchmark t )* benchmark t-1；
其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2004 年 4 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注
2014 年 - - - - -
2015 年 1.449 46,250,742.56 102,854,432.69 149,105,175.25 -
2016 年 2.770 25,990,604.03 158,631,829.80 184,622,433.83 -
合计 4.219 72,241,346.59 261,486,262.49 333,727,609.08 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司，是由国内大型 综合类券商申万宏
源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地 在中国 上海 ， 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中， 申万宏 源证 券有 限公
司持 有 67% 的股 份， 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速， 在 北京 、 广州 先后 建 立了分 公司 。 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 公 司
旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 27 只开 放式 基金 ， 形成了 完整 而丰 富的 产申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 340 亿 元， 客户数 超 过 592 万户 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
高源
本基
金基
金经
理
2015-07-01 - 11 年
高源女 士， 硕士 研究 生。 曾任职 于光 大证 券 ，
安信证 券 ， 2010 年 加入 申 万菱信 基金 管理 有限
公司 ， 历 任行 业研究 员 、 消费行 业组 组长 ， 现
任申万 菱信 盛利 精选 证券 投资基 金 、 申 万菱 信
消费增 长混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
赵世光
本基
金原
基金
经理
助理
2015-07-29 2016-02-19 8 年
赵世光 先生 ， 博 士研 究生 。 曾任 职于 朗讯 科技
（中国 ） 有 限公 司、 东 海证 券、 东 吴基 金公 司，
2011 年 7 月加 入申 万菱 信 基金管 理有 限公 司，
曾任申万菱信盛利精选证券投资基金基金 经
理助理 、行 业研 究员 ，现 任专户 投资 经理 。
孙琳
本基
金基
金经
理
2016-12-28 - 10 年
孙琳女 士， 经济 学学 士。 曾任职 于中 信金 通证
券研究 所 （现 中信 证券 （ 浙江 ） 研 究所） ， 2009
年加入 申万 菱信 基金 管理 有限公 司 ， 历 任行 业
研究员 、 基 金经 理助 理， 申万菱 信新 动力 股票
型证券 投资 基金 、 申万 菱 信消费 增长 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ， 现 任申万 菱信 新经 济混
合型证 券投 资基 金 、 申 万 菱信竞 争优 势混 合型
证券投 资基 金 、 申 万菱 信 盛利精 选证 券投 资基
金基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日
起即任 职， 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.本报 告期 内， 赵世 光不 再担任 本基 金基 金经 理助 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法》及其配 套法规的规定，严
格遵守基金合同约定，本 着诚实信用、勤勉尽责等 原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基
础上为 持有 人谋 求最 大利 益。
本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准 确、 完 整 ； 本基 金资 产与 本
基金管理人与公司资产之 间严格分开；没有发生内 幕交易、操纵市场和不当 关联交易及其他违规行
为。在基金资产的管理运 作中，无任何损害基金持 有人利益的行为，并通过 稳健经营、规范运作、申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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规避风 险， 保护 了基 金持 有人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ，本公司制定 了《公平 交易制度》 ，通 过
组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实公平交易原则在具体 业务（包括研究分析、
投资决策、交易执行等） 环节中的实现，在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会；同 时，通过对投资交易行
为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
在研究分析方面，本公司 建立了规范、完善的研究 管理平台，规范了研究人 员的投资建议、研
究报告的发布流程，使各 投资 组合经理在获取投资 建议的及时性、准确性及 深度等方面得到公平对
待。
在投资决策方面，首先， 公司建立健全投资授权制 度，明确投资决策委员会 、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主 体的职责和权限。投资决 策委员会和投资总监等管 理机构和人员不得对投
资经理在授权范围内的投 资活动进行干预。投资经 理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的
操作必须经过严格的审批 程序；其次，公司建立投 资组合投资信息的管理及 保密制度，除分管投资
副总及投资总监等因业务 管理的需要外，不同投资 经理之间的持仓和交易等 重大非公开投资信息相
互隔离；另外，公司还 建 立机制要求公募投资经理 与特定客户资产投资经理 互相隔离，且不能互相
授权投 资事 宜。
在交易执行方面，本公司 设立了独立于投资管理职 能的交易总部，通过实行 集中交易制度和公
平的交易分配制度，确保 各投资组合享有公平的交 易执行机会；此外，本公 司对于可能导致涉嫌不
公平交易和利益输送的反 向交易行为也制定并落实 了严格的管理： （1）对于 交易所公开竞价的同向
交 易，交 易总部 按照“ 时间优 先、价 格优先” 的 原则，采 取“ 未委托 数量比 例法” ， 通过系 统的公 平交
易模块实现公平交易 ； （2 ）对于部分债券一级市场 申购、非公开发行股票申 购等以公司名义进 行的
交易，各投资经理在交易 前独立地确定各投资组合 的交易价格和数量，集中 交易室按照价格优先、
比例分配的原则对交易结 果进行分配； （3 ） 对于银 行间市场的现券交易，交 易总部在银行间市场开
展独立 、 公 平的 询价， 并 由风险 管理 部对 交易 价格 的公允 性 （ 根据 市场 公认 的第三 方信 息） 、 交易 对
手和交易方式进行事前审 核，确保交易得到公平和 公允的执行。对于由于特 殊原因不能参与以上提
到的公平交易程序的交易 指令，投资经理须提出申 请并阐明具体原因，交由 交易总监及风险管理总
监进行严格的公平性审核 ； （4）严格禁止同一投资组 合或不同投资组合之间在 同一 交易日内进行反申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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向交易 （除 完全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 投资 的组合 外） 。 确因 投资 组合 的投资 策略 或流 动性 等
需要而发生的不同投资组 合之间的同日反向交易， 相关投资经理须向风险管 理委员会提供决策依据
并留存 记录 备查 。
在日常监控和事后分析评 估方面，本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评 估。其中日常监控包括了 日内不定点对交易系统的 抽查监控；对非公开发
行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 的申购方案和分配过程进 行审核和监控；以及对
银行间交易过程中投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易 方式和交易价格 的公允性进行审查。事
后分析评估上，风险管理 总部在每个季度和每年度 的《公平交易执行报告》 中，对不同组合间同一
投资标 的、 临近 交易 日的 同向交 易和 反向 交易 的合 理性开 展分 析评 估。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
对于场 内同 向交 易 ， 我 们采 集了本 报告 期内 本公 司旗 下两两 投资 组合 在相 同时 间窗口 下 （日 内 、
3 日内和 5 日 内） 同买 或 者同卖 场内 同一 证券 时两 者买卖 均价 存在 的差 异（ 即价差 率） 序列 ，然 后
按两两组合归类计算平均 价差率。首先，假设两两 组合在本报告期的价差率 呈正态分布且平均价差
率为 0 ， 我 们进 行 了 95% 的置信 度 、 假 设平 均价 差 率为 0 的 T 检 验， 若通 过 该假设 检验 ， 则我 们认
为该两两组合的交易得到 了公平的执行；对于未通 过假设检验的情况，我们 还计算了两两组合价差
占优次数比例、价差交易 模拟贡献、组合收益率差 异和模拟输送比例占收益 率差的比例等指标；若
综合以上各项指标，认为 仍存在一定的嫌疑，则我 们将进一步对该两两组合 同向买卖特定场内证券
的时点 、价 格、 数量 等作 分析， 来判 断是 否存 在重 大利益 输送 的可 能性 。
对于场 外同 向交 易 ， 我 们 分析了 本报 告期 内不 同时 间窗口 内 （日 内 、3 日内 和 5 日内 ） 两 两组
合同向 交易 的价 差率 、对 比市场 公允 价格 和交 易对 手，未 发现 利益 输送 的情 况。
对于反 向交 易， 我们 根据 交易价 格、 交易 频率、 交易 数量等 进行 了综 合分 析， 未发现 异常 情 况 。
综合而言，本公司通过事 前的制度规范、事中的监 控和事后的分析评估，严 格执行了公平交易
制度， 公平 对待 了旗 下各 投资组 合。 本报 告期 内， 未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 ， 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不
公平交易和利益输送的异 常交易类型，并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析
流程。
本基金本报告期内未出现 异常 交易的情况。本报告 期内，本公司所有投资组 合参与的交易所公
开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况有六 次 。 投 资组 合 经申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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理因投 资组 合的 投资 策略 而发生 同日 反向 交易 ，未 导致不 公平 交易 和利 益输 送。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年受 国内 宏观 经济 环 境以及 货币 流动 性环 境的 迅速变 化， 股票 市场 出现 了较大 波动 ， 其 中
由于行业竞争背景及企业 盈利的波动造成报告期内 成长风格与价值风格频繁 切换，市场整体估值中
枢重塑。从行业角度看， 较多轻资产经营模式行业 业绩出现大范围不达预期 或者迅速恶化，本基金
由于年初配置较多该类型 资产，基金业绩表现较差 。管理人在后续的管理中 ，逐渐减持该类资产，
并积极向稳定盈利增长行 业进行资产配置，进一步 降低了持仓组合整体估值 水平，下半年逐步缩小
了对比 同业 相对 落后 的业 绩差距 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 报告 期内 表现 为-20.98% ， 同期 业绩 比较 基准 表现为-8.43% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 管 理人 认为 虽然国 内外 宏观 经济 环境 不确定 性依 旧存 在， 但 由 于整体 货币 政策 和
财政政 策调 整的 不确 定性 边际收 敛， 股票 市场 相对 2016 年 区间 波动 收敛 。但 与 2016 年相 比不 同 的
是各类 资产 投资 收益 率预 期进一 步下 降， 因 此管 理 人认为 在 2017 年更 需要 审 慎投资 的管 理方 式。 影
响各类 政策 边际 变化 的核 心因素 是“ 外部 通胀” 的发 生与演 变 ， 这 一因 素有 可 能在 2017 年全 年波 段变
化； 除 此之 外， 由 于国 债 收益率 上行 ， 针 对上、 中 、 下游 行业 成本 端的 影响 将会出 现较 大分 化，“ 真
成长” 与“ 伪 成长” 的筛 选标 准将更 为审 慎和 严格 。 管 理人将 继续 坚持“ 优 选成 长 、 间 或价 值” 的 配置 思
路，力 求实 现在 风险 可控 背景下 的持 有人 收益 最大 化。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，监察稽核工 作继续坚持以维护基金份 额持有人利益为出发点， 紧密围绕内控体系
建设和完善，重点在制度 建设、合规管理、法律事 务、内审稽核、信息披露 、员工行为规范以及反
洗钱工 作的 持续 落实 等工 作领域 开展 ，保 障基 金运 作和公 司经 营合 法合 规。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人的监 察稽 核工 作重 点包 括：
1、 夯实 制度 基础 ， 全面 梳 理公司 制度 和业 务流 程 。 本报告 期内 ， 全面 、 有序 地组织 实施 对公 司
各层级制度和业务流程进 行梳理和系统性修订，查 漏补缺，进一步完善了公 司现有的制度流程，使
各项内 部制 度流 程符 合监 管要求 ， 同时 在公 司上 下进 一步传 导了 制度 建设 文化 ， 有效提 升合 规 效 能 。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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2、 强化 从业 人员 职业 操守 管控， 深入 推进 合规 文化 建设。 本报 告期 内， 通 过 各种形 式向 各部 门
和员工宣讲和传达公司的 管理理念和合规要求，组 织员工进行三条底线、公 司六项禁令、员工行为
规范、投研合规性、销售 合规性、反 洗钱、反商业 贿赂等方面的合规培训， 加强合规传导，不断提
高全员 守法 合规 意识 ，深 入推进 公司 合规 文化 建设 。
3、 构建 一线 合规 屏障， 推 动合规 管理 关口 前移 。 本 报 告期内 ， 积 极推 进公 司合 规 管理关 口前 移，
组织落实公司对主要业务 部门以及重要后台部门内 部设立合规风控岗位，全 面落实一线的合规风控
责任， 进一 步落 实和 强化 各业务 部门 的合 规和 风险 管理意 识， 强化 公司 合规 管控力 度。
4、 严格 进行 法律 合规 审核 ， 及 时准 确做 好信 息披 露 工作 。 本 报告 期内 ， 不断 加强法 律审 查 、 合
规审核工作，完善法律审 查和合同签署管理，切实 防范各类合规风险和法律 风险；同时 ，继续为创
新业务、投资管理、营销 销售、后台运作等各条线 合规咨询提供合规意见， 保障业务合规开展。根
据法律 法规 要求 ，真 实、 准确、 完整 、及 时做 好基 金信息 披露 工作 。
5、 强化 内部 审计 稽核 ， 有 序进行 合规 检查 ， 及时 优 化内控 流程 。 本报 告期 内 ， 根 据年 度稽 核计
划有序进行部门业务稽核 ，开始增加重点部门重点 业务条线的稽核频率；通 过组织开展专项自查、
运营风险点检查以及事件 专项稽核等工作，多方着 手加强后续监督执行；稳 步开展定期合规检查，
及时优 化内 控流 程， 强化 公司制 度执 行和 落实 ，进 一步提 升了 公司 内控 管理 水平。
本报告期内，在监察稽核 工 作的开展过程中本基金 管理人未发现本基金在投 资运作等方面存在
与法律法规或基金合同约 定相违背的情况。今后本 基金管理人将继续坚持确 保基金份额持有人的利
益不受 损害 的原 则， 以科 学的风 险管 理为 基础 ，积 极有效 地开 展监 察稽 核工 作。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程，上述各方
不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 ， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的，
即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本 基金托管人和本基 金聘请的会计师事务所
的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人设立资产估 值委员会，负责根据法规 要求，尽可能科学、合理 地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认，以
保护基 金份 额持 有人 的利 益。
资产估值委员会由本基金 管理人的总经理，分管基 金投资的副总经理，分管 基金运营的副总经申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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理，投资总监，基金运营 总部、监察稽核总部、风 险管理总部等各总部负责 人组成。其中，总经理
来肖贤 先生 ， 拥有 11 年基 金行业 高级 管理 人员 经验 ； 分管基 金投 资的 副总 经理 （ 代行投 资总 监职 责）
张少华 先生 ， 拥 有 13 年 的 基金行 业研 究、 投资 和风 险管理 相关 经验 ； 分 管基 金运营 的副 总经 理张 丽
红女士 ，拥 有 13 年 的基 金行业 运营 、财 务管 理相 关经验 ；基 金运 营总 部总 监李濮 君女 士， 拥 有 15
年的基 金会 计经 验； 监察 稽核总 部总 监牛 锐女 士， 拥有 12 年 的证 券基 金行 业 合规管 理经 验； 固定 收
益总部 总监 陈国 辉先 生， 拥有 9 年 固定 收益 研究 、 投资和 风险 管理 相关 经验 ；风险 管理 总部 总监 王
瑾怡女 士， 拥 有 11 年的 基 金行业 风险 管理 经验 。
基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 ，
采用其提供的估值数据对 银行间债券进行估值；采 用中证指数有限公司提供 的估值数据对交易所债
券进行 估值 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 向截至 2016 年 1 月 21 日止 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持有 人，
按每 10 份 基金 份额 派发 红 利 2.770 元 。详 见本 基金 管理人 于 2016 年 1 月 18 日发布 的公 告。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对申万菱信盛利精选 证券投资基金的托管过程 中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，申万菱信盛 利精选证券投资基金的管 理人——申万菱信基金管 理有限公司在申万
菱信盛利精选证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 申万 菱信 盛利 精选 证券投 资基 金对 基金 份额 持有人 进行 了 1 次利润
分配， 分配 金额 为 184,622,433.83 元。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 申万 菱信 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 申万 菱信 盛利 精选 证券投 资基 金 2016
年年度报告中财务指 标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 21799 号
申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基金 ( 原 名为 申万 巴黎 盛利精 选证 券投 资基 金) 全 体基金 份额 持有 人 ：
我们审 计 了后 附的 申万 菱信 盛 利精 选证 券投 资基 金(原名为“ 申万 巴黎 盛利 精选证 券 投资 基金” ，
以下简 称“ 申万 菱信 盛利 精 选基金”) 的财 务报 表， 包 括 2016 年 12 月 31 日的 资 产负债 表、2016 年度
的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表以 及财 务报 表附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表是申万菱信盛利精选基金 的基金管理人申万菱信基金管理有限公 司
管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按 照企 业 会计 准则 和中 国 证券 监督 管理 委员 会( 以 下 简称“ 中国 证监 会”) 、 中 国证 券投 资基
金业协 会( 以 下简 称“ 中 国 基金业 协会”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ， 并
使其实 现公 允反 映；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。 我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性 和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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6.3 审计意见
我们认为，上述申万菱信 盛利精选基金的财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务
报表附 注中 所列 示的 中国 证监会 、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 ，
公允反 映了 申万 菱信 盛利 精选基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2016 年 度的经 营成 果和 基金
净值变 动情 况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
赵
钰
中国 注册 会计 师
陈
玲
上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 层
2017 年 3 月 28 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 盛利 精选证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 61,389,163.53 51,075,262.30
结算备 付金
1,312,082.47 2,076,721.09
存出保 证金
179,176.59 412,824.94
交易性 金融 资产 7.4.7.2 587,573,894.84 812,952,521.68
其中： 股票 投资
377,778,540.74 635,907,637.38
基金投 资
- -
债券投 资
209,795,354.10 177,044,884.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 3,346,690.79
应收利 息 7.4.7.5 4,071,569.32 5,875,163.62
应收股 利
- -
应收申 购款
878.98 494.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
654,526,765.73 875,739,678.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
16,852,176.84 317,748.23
应付赎 回款
73,467.04 552,536.29
应付管 理人 报酬
815,713.76 1,093,530.52
应付托 管费
135,952.29 182,255.10
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,042,705.37 1,062,721.05
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 335,634.36 369,873.42
负债合计
19,255,649.66 3,578,664.61
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 827,598,121.08 667,441,593.65 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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未分配 利润 7.4.7.10 -192,327,005.01 204,719,420.23
所有者权益合计
635,271,116.07 872,161,013.88
负债和所有者权益总 计
654,526,765.73 875,739,678.49
注：报 告截 止 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.7676 元， 基金 份额 总额 827,598,121.08 份。
7.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 盛利 精选证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-157,942,399.74 387,596,260.65
1.利息 收入
5,921,100.27 11,828,516.06
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 394,908.40 630,394.93
债券利 息收 入
5,526,191.87 11,194,787.78
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 3,333.35
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-101,158,712.15 450,066,181.42
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -110,874,956.22 442,735,272.59
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 5,124,722.56 4,572,795.64
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 4,591,521.51 2,758,113.19
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以“-” 号填列 ） 7.4.7.17 -62,724,641.21 -74,608,203.97
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 19,853.35 309,767.14 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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减：二、费用
17,423,087.25 29,909,790.61
1．管 理人 报酬
9,910,093.90 15,883,380.33
2．托 管费
1,651,682.27 2,647,230.04
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 5,586,698.08 11,069,233.21
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 274,613.00 309,947.03
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列）
-175,365,486.99 357,686,470.04
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-175,365,486.99 357,686,470.04
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 申万 菱信 盛利 精选证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 667,441,593.65 204,719,420.23 872,161,013.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- -175,365,486.99 -175,365,486.99
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动
数（净 值减 少以“-” 号填列 ）
160,156,527.43 -37,058,504.42 123,098,023.01
其中：1.基 金申 购款 221,627,926.07 -50,429,230.55 171,198,695.52
2.基金 赎回 款 -61,471,398.64 13,370,726.13 -48,100,672.51
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的
基金净 值变 动（ 净值 减少 以“-” 号填列 ）
- -184,622,433.83 -184,622,433.83
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 827,598,121.08 -192,327,005.01 635,271,116.07
项目 上年度可比期间 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,047,314,243.17 168,554,952.05 1,215,869,195.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- 357,686,470.04 357,686,470.04
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动
数（净 值减 少以“-” 号填列 ）
-379,872,649.52 -172,416,826.61 -552,289,476.13
其中：1.基 金申 购款 151,143,025.04 19,964,405.15 171,107,430.19
2.基金 赎回 款 -531,015,674.56 -192,381,231.76 -723,396,906.32
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的
基金净 值变 动（ 净值 减少 以“-” 号填列 ）
- -149,105,175.25 -149,105,175.25
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 667,441,593.65 204,719,420.23 872,161,013.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 来肖 贤，主 管会 计工 作负 责人 ：张丽 红， 会计 机构 负责 人：李 濮君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
申万菱信盛利精选证券投 资基金( 原名为申万巴黎盛 利精选证券投资基金，以 下简称“ 本基金”)
经中国 证券 监督 管理 委员 会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证监基 金字[2004]22 号 文 核准 ， 由 申万 菱信 基金
管理有 限公 司( 原 名为“ 申 万巴黎 基金 管理 有限 公司”) 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 和 《申
万巴黎盛利精选证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 6,808,522,243.06 元 ， 业经 德勤 华永会 计师 事务 所有
限公司 德师 报( 验) 字(04) 第 015 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《申万 巴黎 盛利 精选 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2004 年 4 月 9 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
6,809,310,552.85 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 788,309.79 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人
为申万 菱信 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
经中国 证监 会证 监许 可[2011]106 号 《关 于核 准申 万 巴黎基 金管 理有 限公 司变 更股权 、 公司 名称
及修改 章程 的批 复》 批准 ， 申万 巴黎 基金 管理 有限 公司已 于 2011 年 3 月 3 日 完成相 关工 商变 更登 记申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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手续， 并 于 2011 年 3 月 4 日变更 公司 名称 为“ 申万 菱 信基金 管理 有限 公司” 。 本 基金的 基金 管理 人报
请中国证监会备案，将申 万巴黎盛利精选证券投资 基金更名为申万菱信盛利 精选证券投资基金，并
于 2011 年 4 月 6 日 公告 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《申万 菱 信盛利精选证券投资基金 基金合同》和最新
公布的《申万菱信盛利精 选证券投资基金更新的招 募说明书》的有关规定， 本基金的投资范围为：
在中华人民共和国境内依 法发行上市交易的股票和 债券、银行间债券以及国 务院证券监督管理机构
规定的 其他 证券 品种 。资 产配置 比例 为： 股 票 50% 至 75% ，债 券 20% 至 40% ，现 金 5% 至 10%。自
基金合 同生 效日 至 2015 年 9 月 29 日， 本基 金的 业 绩比较 基准 为： 沪深 300 指数× 75%+ 中 信标 普国
债指数× 20%+1 年 期定 期 存款利 率× 5% 。
根据本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年 9 月 30 日发 布 的《申 万菱 信基 金管 理有 限公司 关于 修改 申
万菱信 盛利 精选 证券 投资 基金业 绩比 较基 准的 公告 》 ， 自 2015 年 9 月 30 日 起， 本基金 的业 绩比 较基
准变更 为： 沪 深 300 指数× 75%+ 中债 总指 数(全价)× 20%+1 年期 定期 存款 利率× 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金业协 会”) 颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《申万 菱信 盛利 精选 证券 投资基 金基 金合 同》
和在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实
务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会 计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值 计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购 买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易 的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的 公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分为负 数 ， 则 期末 可供 分配 利润的 金额 为期 末未 分配 利润 ， 即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的 余 额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露 分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
(2) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(3) 对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私募 债券 除
外) ，按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下： 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人 运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 61,389,163.53 51,075,262.30
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 61,389,163.53 51,075,262.30
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 379,395,163.38 377,778,540.74 -1,616,622.64 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 189,725,528.44 189,613,354.10 -112,174.34
银行间 市场 20,324,020.00 20,182,000.00 -142,020.00
合计 210,049,548.44 209,795,354.10 -254,194.34
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 589,444,711.82 587,573,894.84 -1,870,816.98
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 581,639,954.17 635,907,637.38 54,267,683.21
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 6,285,552.28 6,506,884.30 221,332.02
银行间 市场 164,173,191.00 170,538,000.00 6,364,809.00
合计 170,458,743.28 177,044,884.30 6,586,141.02
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 752,098,697.45 812,952,521.68 60,853,824.23
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 10,831.22 11,159.51
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 649.44 1,027.95
应收债 券利 息 4,060,000.00 5,862,771.78
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 88.66 204.38
合计 4,071,569.32 5,875,163.62
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,042,705.37 1,061,821.05
银行间 市场 应付 交易 费用 - 900.00
合计 1,042,705.37 1,062,721.05
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 80.28 319.34
其他应 付款 - -
应付指 数使 用费 - -
预提费 用 256,000.00 290,000.00
其它应 付费 用 79,554.08 79,554.08
合计 335,634.36 369,873.42
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 667,441,593.65 667,441,593.65
本期申 购 221,627,926.07 221,627,926.07
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -61,471,398.64 -61,471,398.64
本期末 827,598,121.08 827,598,121.08
注：本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份 额， 本期 赎回含 转换 转出 份额 。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 388,367,985.44 -183,648,565.21 204,719,420.23
本期利 润 -112,640,845.78 -62,724,641.21 -175,365,486.99
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 43,994,689.69 -81,053,194.11 -37,058,504.42
其中： 基金 申购 款 55,124,906.43 -105,554,136.98 -50,429,230.55
基金赎 回款 -11,130,216.74 24,500,942.87 13,370,726.13
本期已 分配 利润 -184,622,433.83 - -184,622,433.83
本期末 135,099,395.52 -327,426,400.53 -192,327,005.01
7.4.7.11 存款利息收入 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 362,225.16 570,358.20
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 28,065.60 48,830.45
其他 4,617.64 11,206.28
合计 394,908.40 630,394.93
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,882,326,979.00 3,869,066,859.38
减：卖 出股 票成 本总 额 1,993,201,935.22 3,426,331,586.79
买卖股 票差 价收 入 -110,874,956.22 442,735,272.59
7.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 432,709,301.31 319,251,379.09
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 420,036,104.54 307,557,320.06
减：应 收利 息总 额 7,548,474.21 7,121,263.39
买卖债 券差 价收 入 5,124,722.56 4,572,795.64
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,591,521.51 2,758,113.19
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 4,591,521.51 2,758,113.19
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -62,724,641.21 -74,608,203.97
—— 股 票投 资 -55,884,305.85 -75,840,513.73
—— 债 券投 资 -6,840,335.36 1,232,309.76
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -62,724,641.21 -74,608,203.97
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 19,050.54 300,213.05
转换费 802.81 9,554.09
其他 - -
基金转 换费 收入 - -
合计 19,853.35 309,767.14
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成，其 中赎 回费 总额 的 25％归入 转出 基金
的基金 资产 。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 5,584,323.08 11,067,883.21
银行间 市场 交易 费用 2,375.00 1,350.00
合计 5,586,698.08 11,069,233.21
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 66,000.00 100,000.00
信息披 露费 190,000.00 190,000.00
银行汇 划费 613.00 1,947.03
债券帐 户维 护费 18,000.00 18,000.00
其他 - -
合计 274,613.00 309,947.03
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务 等
增值税 政策 的通 知》( 财税[2016]140 号) ， 要求 资管 产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ，以 资管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 自 2016 年 5 月 1 日 起 执行。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产品 增值 税 政策有 关问 题的 补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日 前运
营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收管理办法，由国家税务 总局另行制 定。上述税收 政策对本基金截至本财务 报表批准报出日止的财
务状况 和经 营成 果无 影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 基 金销 售机 构
基金 注册 登记 机构
申万宏 源证 券有 限公 司 （ 以下简 称“ 申万 宏源” ） 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构
三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构
申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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申万宏 源 123,921,080.09 3.38% 535,277,557.98 7.50%
注：由 于申 银万 国和 宏源 证券 于 2015 年 1 月 16 日 完成吸 收合 并。 上表 中上 年度可 比区 间中 申
万宏源 的交 易情 况包 含申 银万 国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的 交易 量以 及 申万宏 源 2015 年 1 月
16 日至 2015 年 12 月 31 日的交 易量 。
7.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 114,149.81 3.38% 56,818.72 5.45%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 482,304.52 7.50% 261,129.14 24.59%
注：1 、上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。
2、 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服
务等。
3、 由于 申银 万国 和宏 源证 券于 2015 年 1 月 16 日完 成吸收 合并 。 上表 中上 年 度可比 区间 中申 万
宏源的 佣金 包含 申银 万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日 的佣金 以及 申万 宏源 2015 年 1 月 16 日至 2015
年 12 月 31 日的 佣金 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,910,093.90 15,883,380.33 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 46,277.91 67,222.15
注： 支付 基金 管理 人的 基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.50% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值*1.50%/ 当年天 数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,651,682.27 2,647,230.04
注：支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 的银行 同业 间市 场进 行的 债券现 券交 易和 债
券回购 业务 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方，未 发生 投资 本基 金的 情况。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 61,389,163.53 362,225.16 51,075,262.30 570,358.20
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销证 券买 卖。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号 权益登 记日
除息日 每 10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发
放总额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配合 计 备注
场内 场外
1 2016-01-21 - 2016-01-21 2.770 25,990,604.03 158,631,829.80 184,622,433.83 -
合计
2.770 25,990,604.03 158,631,829.80 184,622,433.83 -
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单 位：
股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601375 中原证 券 2016-12-20 2017-01-03 新股 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00 -
603032 德新交 运 2016-12-27 2017-01-05 新股 5.81 5.81 1,628.00 9,458.68 9,458.68 -
603035 常熟汽 饰 2016-12-27 2017-01-05 新股 10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04 -
603186 华正新 材 2016-12-26 2017-01-03 新股 5.37 5.37 1,874.00 10,063.38 10,063.38 -
603228 景旺电 子 2016-12-28 2017-01-06 新股 23.16 23.16 1,039.00 24,063.24 24,063.24 -
603266 天龙股 份 2016-12-30 2017-01-10 新股 14.63 14.63 1,562.00 22,852.06 22,852.06 -
603689 皖天然 气 2016-12-30 2017-01-10 新股 7.87 7.87 4,819.00 37,925.53 37,925.53 -
603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 新股 21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生 物 2016-12-29 2017-01-06 新股 40.29 40.29 1,582.00 63,738.78 63,738.78 -
300586 美联新 材 2016-12-26 2017-01-04 新股 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80 -
300587 天铁股 份 2016-12-28 2017-01-05 新股 14.11 14.11 1,438.00 20,290.18 20,290.18 -
300588 熙菱信 息 2016-12-27 2017-01-05 新股 4.94 4.94 1,380.00 6,817.20 6,817.20 -
300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 新股 3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79 -
注：基 金可 使用 以基金 名义 开 设的 股票 账户 ，选 择网 上 或者 网下 一种 方式 进行 新 股/ 新 债申 购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股/ 新 债， 根 据基 金与 上市 公司 所签订 申购 协议 的规 定 ，
在新股/ 新债 上市 后的 约定 期限内 不能 自由 转让 ； 基 金 作为个 人投 资者 参与 网上 认购获 配的 新股/ 新债 ，
从新股/ 新债 获配 日至 新股/ 新债上 市日 之间 不能 自由 转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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截止本 报告 期末 ，本 基金 无暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 ，
无相关 抵押 债券 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为混合型证券投资 基金。本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、 债券投资和权证投
资等。与这些金融工具有 关的风险，以及本基金管 理人管理这些风险所采取 的风险管理政策如下所
述。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只混合型的证 券投资基金，属于中高风 险品种。本基金管理人从 事风险管理的主要
目标是争取将相对风险控 制在限定的范围之 内，使 本基金在风险和收益之间 取得最佳的平衡以实现
“ 相对 收益 高、 风险 适中” 的风险 收益 目标 。
本基金管理人已制定针对 以上金融工具风险的管理 政策和控制制度，并且形 成了由本基金管理
人在公司层面建立的风险 管理委员会以及在董事会 层面建立的风险控制委员 会负责对与所投资金融
工具相关的风险类型、管 理政策和各种投资限制的 定期回顾、评估和修改， 本基金管理人的风险管
理部门 负责 具体 落实 和日 常跟踪 的工 作机 制。
本基金管理人对于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种
风险产生的可能损失。从 定性分析的角度出发，判 断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频
度。而从定量分析的角度 出发，根据本基金的投资 目标，结合基金资产所运 用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型 ，日常的量化报告，确定 风险损失的限度和相应置 信程度，及时可靠地对
各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ，并 通过 相应 决策 ，将风 险控 制在 可承 受的 范围内 。
本基金面临的主要风险包 括：信用风险、流动性风 险和市场风险。与本基金 相关的市场风险主
要是利 率风 险和 其他 价格 风险。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的 一方到期无法履行约定义 务致使本基金遭受损失的 风险。本基金的信
用风险 主要 来源 于金 融工 具的发 行者 或是 交易 对手 不能履 行约 定义 务而 产生 。
对于发行者的信用风险控 制，本基金管理人主要通 过对投资品种的信用等级 评估来选择适当的申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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投资对象来管理。于资产 负债表日，由于本基金均 投资于信用等级良好的债 券，所以本基金管理人
认为 本基金与 债券发行 者有关 的信用风 险不重大 。 本基 金的银行 存款存放 在本基 金的托管 行- 中国
工商银 行， 因而 本基 金管 理人认 为与 该银 行相 关的 信用风 险不 重大 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成债券等 投资品种的交收和
款项清算，因此违约风险 发生的可能性很小，本 基 金管理人认为在交易所进 行的交易涉及的信用风
险不重 大。
对于银行间债券等品种的 交易，本基金管理人主要 通过事前检查和控制交易 对手信用及交割方
式来管 理风 险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与 金融负债有关的义务时遇 到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险主
要来源于开放式基金每日 兑付赎回资金的流动性风 险，以及因部分投资品种 交易不活跃而出现的变
现风险 以及 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 价格 变现 投资的 风险 。
本基金管理人对于流动性 风险管理的目标是监控基 金组合流动性指标，确保 市场出现剧烈波动
时，基 金仍 能应 付大 量赎 回和其 他负 债， 灵活 调整 组合结 构， 而且 不影 响组 合估值 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本基 金管 理人 对基 金申购 赎回 状况 进行 严密 监控和 分析 预测 ，
保持基 金投 资组 合中 的流 动性资 产与 之相 匹配 。 此外 ， 本 基金 管理 人在 基金 合同 约定巨 额赎 回条 款 ，
设计了非常情况下赎回资 金的处理模式，控制因开 放模式带来的流动性风险 ，有效保障基金持有人
利益。
针对投 资交 易品 种变 现的 流动性 风险 ， 本基 金管 理人 每日监 控和 预测 本基 金的 各项流 动性 指标 ，
包括组合持仓集中度指标 、基金组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合 持仓中变现能力较差的
品种的比例控制和受限制 流通股票的总量控制，通 过指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金投
资的流动性风险。同时， 本基金在需要时可通过卖 出回购金融资产方式融入 短期资金，以缓解流动
性风险 。
本基金所持大部分交易性 金融资产在证券交易所上 市，其余是流动性较好的 可在银行间同业市
场交易的金融资产工具、 银行存款和结算备付金， 因此比较容易变现来满足 投资者对于基金资产的
赎回。 除附 注 7.4.12 披 露 的流通 受限 不能 自由 转让 的基金 资产 外， 本基 金未 持有其 他 有 重大 流动 性
风险的投资品种。从本基 金资产和负债的情况来看 ，本基金管理人认为本基 金面临的流动性风险较
小。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
于资产负债表日，本基金 持有的利率敏感性资产主 要是银行存款、结算备付 金、存出保证金和债券
投资。 根据 本基 金产 品性 质， 生 息资 产占 基金 资产 一定比 重(债券 20% 至 40% ， 现金 5% 至 10%)，因
此本基 金存 在相 应的 利率 风险。
对于固定利率类金融工具 ，面临由于市场利率走高 而导致的债券资产的市场 价格低于购买成本
的风险 。
对于浮动利率类金融工具 ，主要面临两方面利率风 险：第一，每个付息期间 内面临由于市场利
率走高而导致的债券资产 的市场价格低于购买成 本 的风险；第二，每个付息 期间结束根据市场利率
重新定 价时 对于 未来 现金 流的影 响的 风险 。
本基金管理人主要通过定 期对利率水平的预测调整 投资组合的久期等方法对 上述利率风险进行
管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 61,389,163.53 - - - - - 61,389,163.53
结算备付金 1,312,082.47 - - - - - 1,312,082.47
存出保证金 179,176.59 - - - - - 179,176.59
交易性金融资产 - 135,341,000.00 54,272,354.10 20,182,000.00 - 377,778,540.74 587,573,894.84
应收利息
- - - - - 4,071,569.32 4,071,569.32
应收申购款 - - - - - 878.98 878.98
资产总计 62,880,422.59 135,341,000.00 54,272,354.10 20,182,000.00 - 381,850,989.04 654,526,765.73
负债
应付证券清算款 - - - - - 16,852,176.84 16,852,176.84 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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应付赎回款 - - - - - 73,467.04 73,467.04
应付管理人报酬 - - - - - 815,713.76 815,713.76
应付托管费 - - - - - 135,952.29 135,952.29
应付交易费用 - - - - - 1,042,705.37 1,042,705.37
其他负债 - - - - - 335,634.36 335,634.36
负债总计 - - - - - 19,255,649.66 19,255,649.66
利率敏感度缺口 62,880,422.59 135,341,000.00 54,272,354.10 20,182,000.00 - 362,595,339.38 635,271,116.07
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 51,075,262.30 - - - - - 51,075,262.30
结算备付金 2,076,721.09 - - - - - 2,076,721.09
存出保证金 412,824.94 - - - - - 412,824.94
交易性金融资产 - - 60,120,000.00 20,678,000.00 96,246,884.30 635,907,637.38 812,952,521.68
应收证券清算款 - - - - - 3,346,690.79 3,346,690.79
应收利息
- - - - - 5,875,163.62 5,875,163.62
应收申购款 - - - - - 494.07 494.07
资产总计 53,564,808.33 - 60,120,000.00 20,678,000.00 96,246,884.30 645,129,985.86 875,739,678.49
负债
应付证券清算款 - - - - - 317,748.23 317,748.23
应付赎回款 - - - - - 552,536.29 552,536.29
应付管理人报酬 - - - - - 1,093,530.52 1,093,530.52
应付托管费 - - - - - 182,255.10 182,255.10
应付交易费用 - - - - - 1,062,721.05 1,062,721.05
其他负债 - - - - - 369,873.42 369,873.42
负债总计 - - - - - 3,578,664.61 3,578,664.61
利率敏感度缺口 53,564,808.33 - 60,120,000.00 20,678,000.00 96,246,884.30 641,551,321.25 872,161,013.88
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
1.市场 利率 曲线 向上 、向 下平行 移 动 50 个基 点
2.其他 市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 上年度 末 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 42 页共 56 页
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
1.市场 利率 平行 下降 50 个 基点 增加 约 310,000.00 增加 约 2,720,000.00
2.市场 利率 平行 上升 50 个 基点 减少 约 310,000.00 减少 约 2,640,000.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指 以交易性金融资产的公允 价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险 ，该风险可能与特定投资 品种相关，也有可能与整 体投资品种相关。本基
金的市场价格风险主要来 源于本基金投资的股权或 债权工具的价值可能受到 一般市场波动或是其他
影响个别股权工具价值的 特定风险影响。由于本基 金是一只混合型证券投资 基金，股票资产的配置
一般情 况下 在 50% 至 75% 的比例 ，所 以存 在较 高的 其他价 格风 险。
本 基金管 理人 通过采 用积极 主动的 分散 化以及“ 行 业配 置” 与“ 个股 选择” 双线 并行 的投资 策略 ，
结合宏观及微观环境的变 化，定期或不定期对投资 策略、资产配置、基金资 产投资组合进行修正，
来主动 应对 可能 发生 的其 他价格 风险 。
此外，本基金管理人在构 建基金资产配置和资产投 资组合的基础上，通过建 立事前和事后跟踪
误差以及运用多种定量的 方法对基金进行风险度量 ，来测试基金的潜在价格 风险，及时可靠地对风
险进行 跟踪 和控 制， 争取 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 377,778,540.74 59.47 635,907,637.38 72.91
交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 209,795,354.10 33.02 177,044,884.30 20.30
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - - 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 587,573,894.84 92.49 812,952,521.68 93.21
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1.以沪 深 300 指 数为 基准 衡量其 他价 格风 险
2.其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1. 基 准上 升 5% 增加 约 19,230,000.00 增加 约 33,400,000.00
2．基 准下 降 5% 减少 约 19,230,000.00 减少 约 33,400,000.00
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 377,367,924.06 元， 属于 第二 层次 的余额 为 210,205,970.78 元， 无 属于 第三层 次的
余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 560,895,205.54 元， 第二 层次 252,057,316.14 元 ， 无 第三 层次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的 不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8
投资组合 报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 377,778,540.74 57.72
其中： 股票 377,778,540.74 57.72
2 固定收 益投 资 209,795,354.10 32.05
其中： 债券 209,795,354.10 32.05
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 62,701,246.00 9.58
7 其他各 项资 产 4,251,624.89 0.65
8 合计 654,526,765.73 100.00
注：本 基金 未开 通沪 港通 交易机 制投 资于 港股 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 25,774,091.80 4.06
C 制造业 238,707,823.83 37.58
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,925.53 0.01
E 建筑业 19,827,898.26 3.12
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,462,136.10 3.22
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,444,407.21 0.54
J 金融业 56,062,732.00 8.83
K 房地产 业 13,461,526.01 2.12
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 377,778,540.74 59.47
8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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比例( ％)
1 000423 东阿阿 胶 583,950.00 31,457,386.50 4.95
2 600519 贵州茅 台 87,474.00 29,229,437.10 4.60
3 600809 山西汾 酒 1,077,323.00 26,954,621.46 4.24
4 601988 中国银 行 6,639,000.00 22,838,160.00 3.60
5 000858 五 粮 液 595,925.00 20,547,494.00 3.23
6 601288 农业银 行 6,600,000.00 20,460,000.00 3.22
7 000568 泸州老 窖 610,795.00 20,156,235.00 3.17
8 600498 烽火通 信 657,448.00 16,574,264.08 2.61
9 600004 白云机 场 1,045,938.00 14,737,266.42 2.32
10 000063 中兴通 讯 847,000.00 13,509,650.00 2.13
11 600039 四川路 桥 2,799,898.00 13,271,516.52 2.09
12 601939 建设银 行 2,326,800.00 12,657,792.00 1.99
13 600348 阳泉煤 业 1,813,700.00 12,206,201.00 1.92
14 300436 广生堂 204,903.00 11,072,958.12 1.74
15 600584 长电科 技 600,000.00 10,590,000.00 1.67
16 600104 上汽集 团 412,000.00 9,661,400.00 1.52
17 001979 招商蛇 口 578,943.00 9,488,875.77 1.49
18 600233 圆通速 递 363,400.00 9,263,066.00 1.46
19 601088 中国神 华 494,000.00 7,992,920.00 1.26
20 600409 三友化 工 834,000.00 7,831,260.00 1.23
21 600068 葛洲坝 711,729.00 6,540,789.51 1.03
22 002172 澳洋科 技 624,880.00 6,392,522.40 1.01
23 000528 柳
工 866,559.00 6,334,546.29 1.00
24 002078 太阳纸 业 946,800.00 6,324,624.00 1.00
25 600699 均胜电 子 188,400.00 6,234,156.00 0.98
26 600031 三一重 工 974,000.00 5,941,400.00 0.94
27 601333 广深铁 路 1,127,300.00 5,715,411.00 0.90
28 000983 西山煤 电 658,980.00 5,574,970.80 0.88
29 600208 新湖中 宝 954,964.00 3,972,650.24 0.63
30 300017 网宿科 技 59,741.00 3,202,715.01 0.50
31 600996 贵广网 络 12,500.00 234,875.00 0.04
32 603823 百合花 3,762.00 123,167.88 0.02
33 601375 中原证 券 26,695.00 106,780.00 0.02
34 002832 比音勒 芬 1,158.00 70,290.60 0.01
35 603577 汇金通 2,460.00 69,642.60 0.01
36 603877 太平鸟 3,180.00 67,734.00 0.01
37 300583 赛托生 物 1,582.00 63,738.78 0.01
38 002833 弘亚数 控 2,743.00 48,331.66 0.01
39 603058 永吉股 份 3,869.00 42,675.07 0.01
40 603689 皖天然 气 4,819.00 37,925.53 0.01
41 603239 浙江仙 通 924.00 29,059.80 0.00
42 603035 常熟汽 饰 2,316.00 24,179.04 0.00 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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43 603228 景旺电 子 1,039.00 24,063.24 0.00
44 603266 天龙股 份 1,562.00 22,852.06 0.00
45 300587 天铁股 份 1,438.00 20,290.18 0.00
46 603929 亚翔集 成 2,193.00 15,592.23 0.00
47 603186 华正新 材 1,874.00 10,063.38 0.00
48 603032 德新交 运 1,628.00 9,458.68 0.00
49 300586 美联新 材 1,006.00 9,355.80 0.00
50 300591 万里马 2,397.00 7,358.79 0.00
51 300588 熙菱信 息 1,380.00 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601988 中国银 行 56,299,570.00 6.46
2 000423 东阿阿 胶 35,148,309.21 4.03
3 601288 农业银 行 34,465,531.00 3.95
4 600584 长电科 技 32,188,216.20 3.69
5 600519 贵州茅 台 30,074,409.90 3.45
6 002458 益生股 份 26,483,258.07 3.04
7 600809 山西汾 酒 25,054,379.22 2.87
8 000858 五 粮 液 24,782,450.75 2.84
9 002131 利欧股 份 22,341,597.10 2.56
10 000425 徐工机 械 22,063,576.00 2.53
11 600161 天坛生 物 21,154,942.94 2.43
12 000568 泸州老 窖 20,179,475.55 2.31
13 002234 民和股 份 20,012,200.30 2.29
14 600030 中信证 券 19,072,486.00 2.19
15 601939 建设银 行 19,031,256.00 2.18
16 002707 众信旅 游 18,529,522.50 2.12
17 600233 圆通速 递 18,448,661.48 2.12
18 600406 国电南 瑞 18,047,126.05 2.07
19 600000 浦发银 行 17,829,362.00 2.04
20 600498 烽火通 信 17,471,818.96 2.00
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 48 页共 56 页
净值比 例（ ％）
1 600172 黄河旋 风 39,073,382.95 4.48
2 601988 中国银 行 33,543,950.00 3.85
3 002458 益生股 份 28,149,927.88 3.23
4 002131 利欧股 份 24,244,288.86 2.78
5 300113 顺网科 技 23,764,540.23 2.72
6 000425 徐工机 械 22,038,573.52 2.53
7 300078 思创医 惠 21,887,911.73 2.51
8 600584 长电科 技 20,554,326.37 2.36
9 002174 游族网 络 20,497,666.59 2.35
10 600030 中信证 券 18,483,998.57 2.12
11 600000 浦发银 行 17,956,731.48 2.06
12 002234 民和股 份 17,935,171.05 2.06
13 002055 得润电 子 17,770,650.88 2.04
14 600036 招商银 行 17,588,823.08 2.02
15 600667 太极实 业 16,692,000.40 1.91
16 600161 天坛生 物 16,605,613.11 1.90
17 600216 浙江医 药 16,514,646.16 1.89
18 002707 众信旅 游 16,174,514.64 1.85
19 002508 老板电 器 16,037,631.74 1.84
20 600958 东方证 券 15,933,825.56 1.83
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,790,957,144.43
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,882,326,979.00
注：“ 买 入金 额 、“ 卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考 虑相 关交
易费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产
净值比 例( ％)
1 国家债 券 189,613,354.10 29.85
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,182,000.00 3.18 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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其中： 政策 性金 融债 20,182,000.00 3.18
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 209,795,354.10 33.02
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019533 16 国债 05 1,353,410.00 135,341,000.00 21.30
2 019539 16 国债 11 543,430.00 54,272,354.10 8.54
3 150207 15 国开 07 200,000.00 20,182,000.00 3.18
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
179,176.59
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
4,071,569.32
5 应收申 购款
878.98
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,251,624.89
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
15,420 53,670.44 15,917,948.09 1.92% 811,680,172.99 98.08%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 88,853.92 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 667,441,593.65
本报告 期基 金总 申购 份额 221,627,926.07
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 61,471,398.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 827,598,121.08
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
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11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 外方股 东提 名的 董事 由安 田敬之 先生 变更 为
川上丰 先生 。
2、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 免去过 振华 先生 董事 职务 。
3、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 外方股 东提 名的 董事 由陈 志成先 生变 更为 增
田义之 先生 。
4、 本报 告期 内， 经本 基金 管理人 股东 会决 议， 根据 公司章 程相 关规 定， 同意 公司总 经理 来肖 贤
先生担 任公 司董 事。
5、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 监事 会主 席由徐 宜阳 先生 变
更为徐 志斌 先生 。
6、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 董事 长由 姜国芳 先生 变更 为
刘郎先 生。
7、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 免去过 振华 先生 公司 总经 理职务 。
8、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 聘任来 肖贤 先生 担任 公司 总经理 职务 。
9、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 聘任张 少华 先生 担任 公司 副总经 理职 务。
10 、本 报告 期内 ，经 本基 金管理 人董 事会 决议 ，同 意聘任 张丽 红女 士担 任公 司副总 经理 职务 。
11 、本报告期内，根据公司章程相关规定，经公司职工民主选举 ，同意监事会职工监事由赵鲜
女士变 更为 葛菲 斐女 士。
12 、报 告期 内本 基金 基金 托管人 无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、 基金财 产 、 基
金托管 业务 相关 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 ，
未发生 显著 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内，本基金聘用普 华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）负责基 金审计事务，未发
生改聘会计师事务所事宜 。自本基金合同生效以来 ，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）
为本基 金提 供审 计服 务时 间为 9 年 。本 报告 期本 基 金应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特 殊普 通
合伙） 审计 费 66,000 元。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 53 页共 56 页
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，上海证监局 对我司进行了常规全面现 场检查，就公司内部控制 提出了相应改进意
见并采 取责 令改 正的 行政 监管措 施， 要求 我司 于 2016 年 8 月 22 日 之前 予以 改正， 并对 相关 责任人
采取出具警示函措施的决 定。对此我司高度重视， 成立了整改工作小组，全 面梳理内控制度，针对
性的制定和实施了整改方 案，排除业务中存在的风 险隐患，进一步提升了公 司内部控制和风险管理
能力。 公司 现已 完成 相关 整改工 作， 并已 向上 海证 监局提 交了 整改 报告 。
除上述 情况 外， 本报 告期 内基金 管理 人、 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 稽查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
银河证 券 2 1,496,917,537.54 40.79% 1,394,076.26 41.30% -
华信证 券 1 447,405,238.49 12.19% 407,720.88 12.08% -
天风证 券 2 398,683,277.73 10.86% 363,321.06 10.76% -
东北证 券 1 278,855,093.73 7.60% 254,121.00 7.53% -
国泰君 安 2 248,507,956.87 6.77% 226,862.50 6.72% -
中金公 司 1 125,409,550.24 3.42% 114,285.81 3.39% -
申万宏 源 3 123,921,080.09 3.38% 114,149.81 3.38% -
华泰证 券 1 114,966,030.62 3.13% 104,768.28 3.10% -
民生证 券 1 90,667,998.20 2.47% 82,626.07 2.45% -
兴业证 券 1 86,541,028.38 2.36% 78,864.79 2.34% -
广发证 券 1 74,050,261.75 2.02% 67,482.20 2.00% -
东兴证 券 1 68,259,427.38 1.86% 62,205.14 1.84% -
西部证 券 1 54,976,915.57 1.50% 50,100.60 1.48% -
光大证 券 2 30,973,851.24 0.84% 28,226.46 0.84% -
广州证 券 1 20,577,065.72 0.56% 18,751.72 0.56% -
海通证 券 2 8,055,785.25 0.22% 7,341.14 0.22% -
中泰证 券 1 1,073,183.80 0.03% 978.00 0.03% -
华融证 券 2 - - - - 新增
中银国 际 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - - 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 54 页共 56 页
中航证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 ：1、 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；2 、公司 财务 状况
良好；3、 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；4、 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、全 面、 定期
提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门
的研究 报告 ；5 、建 立了 广 泛的信 息网 络， 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于旗 下开 放式 基 金 2015 年年度 最后 一个 交易 日基 金资
产净值 和基 金份 额净 值的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-01-04
2
关于 2016 年 1 月 4 日 指数 熔断触 发后 调整 旗下 部分 基金开
放时间 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-01-04
3
关于 2016 年 1 月 7 日 指数 熔断触 发后 调整 旗下 部分 基金开
放时间 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-01-07
4
关于新 增珠 海盈 米财 富管 理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代
销机构 并开 通定 期定 额投 资、转 换业 务及 参加 珠海 盈米财
富管理 有限 公司 开展 的申 购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-01-16
5 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基金 基金 分红 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-01-18
6
关于调 整旗 下部 分开 放式 基金申 购金 额下 限及 最低 持有份
额下限 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-01-19
7
关于新 增国 金证 券股 份有 限公司 为旗 下开 放式 基金 代销机
构并开 通转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-01-21
8
关于新 增大 泰金 石投 资管 理有限 公司 为旗 下部 分开 放式基
金代销 机构 并开 通转 换业 务及参 加大 泰金 石投 资管 理有限
公司开 展的 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-03-15
9
关于新 增浙 商证 券股 份有 限公司 为旗 下开 放式 基金 代销机
构并开 通定 期定 额投 资、 转换业 务及 参加 浙商 证券 股份有
限公司 开展 的申 购费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-03-22
10
关于旗 下部 分开 放式 基金 继续参 加中 国工 商银 行股 份有限
公司开 展的 个人 电子 银行 基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-03-30
11
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加中 国民 生银 行股 份有 限公司
直销银 行费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-05-13
12
关于新 增华 泰证 券股 份有 限公司 为旗 下部 分开 放式 基金代
销机构 并开 通定 期定 额投 资、转 换业 务及 参加 华泰 证券股
份有限 公司 开展 的申 购费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-05-24 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 55 页共 56 页
13 关于调 整直 销柜 台基 金申 购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-05-25
14
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加珠 海盈 米财 富管 理有 限公司
开展的 转换 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-06-01
15
关于旗 下部 分开 放式 基金 在上海 陆金 所资 产管 理有 限公司
开通定 期定 额投 资业 务及 参加上 海陆 金所 资产 管理 有限公
司开展 的定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-06-08
16
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交 通银 行股 份有 限公 司开展
的申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-06-27
17
关于旗 下开 放式 基 金 2016 年半年 度最 后一 个交 易日 基金
资产净 值和 基金 份额 净值 的公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-07-01
18 关于调 整旗 下部 分开 放式 基金申 购金 额下 限的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-08-03
19
关于旗 下基 金参 加上 海联 泰资产 管理 有限 公司 开展 的费率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-08-16
20
关于旗 下基 金参 加浙 江同 花顺基 金销 售有 限公 司开 展的费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-08-16
21
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交 通银 行股 份有 限公 司开展
的申购 及定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-09-20
22
关于新 增华 西证 券股 份有 限公司 为旗 下部 分开 放式 基金代
销机构 并开 通定 期定 额投 资、转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-10-22
23
关于新 增上 海华 信证 券有 限责任 公司 为旗 下部 分开 放式基
金代销 机构 及参 加上 海华 信证券 有限 责任 公司 开展 的申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-11-01
24
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交 通银 行股 份有 限公 司开展
的申购 及定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-11-28
25
关于旗 下部 分开 放式 基金 新增上 海华 信证 券有 限责 任公司
为代销 机构 并开 通定 期定 额投资 业务 及部 分基 金参 加上海
华信证 券有 限责 任公 司开 展的申 购及 定期 定额 申购 费率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-12-13
26
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加中 国农 业银 行股 份有 限公司
开展的 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-12-27
27 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基金 基金 经理 变更 公告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-12-28
28
关于旗 下部 分基 金参 与中 国工商 银行 股份 有限 公 司 2017
倾心回 馈基 金定 投申 购费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《证券 日报 》
2016-12-28
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 向截至 2016 年 1 月 21 日止 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持有 人，
按每 10 份 基金 份额 派发 红 利 2.770 元 。详 见本 基金 管理人 于 2016 年 1 月 18 日发布 的公 告。 申万菱 信盛 利精 选证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第 56 页共 56 页
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
13.2 存放地点
上述备查文件中基金合同 、招募说明书及其定期更 新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于
本基金管理人及基金托管 人的住所；开放日常交易 业务公告、定期报告和其 他临时公告放置于本基
金管理 人的 住所 。本 基金 管理人 住所 地址 为： 中国 上海市 中山 南 路 100 号 11 层。
13.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管 理人的住所进行查阅，也 可在本基金管理人的网站 进行查阅，查询网
址：www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
