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新 动 力(310328)

新 动 力:2016年年度报告查看PDF公告

申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 
 
 
 
 
申 万 菱信 新 动力 混 合型 证 券投 资 基金 
2016 年 年度 报告 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 申万 菱信基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月三十 日申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 
第 2 页共 61 页 
§ 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 3 页共 61 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9 § 4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 16 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16 § 6


审计报告 ............................................................................................................................................... 16 6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 17 6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 17 6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 17 § 7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18 7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 18 7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 21 7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22 § 8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 45 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 45 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 46 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 47 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 51 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 53 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 53 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 4 页共 61 页 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 53 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 53 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 53 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 54 8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 54 § 9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 55 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 55 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 55 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 55 § 10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55 § 11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 56 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 56 11.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 56 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 56 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 56 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 57 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 57 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 57 11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 58 § 12


影响投资者决策的其 他重 要信息 ..................................................................................................... 60 § 13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 60 13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 60 13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 61 13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 61


申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 5 页共 61 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金 基金简 称 申万菱 信新 动力 混合 基金主 代码 310328 交易代 码 310328 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 11 月 10 日 基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,472,395,525.42 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金通 过投 资受益 于促 进国民经 济持 续增长 的新 动力而具 有高 成长性 和 持续盈利 增长 潜力的 上市 公司,有 效分 享中国 经济 快速持续 增长 的成果 ; 通过采用 积极 主动的 分散 化投资策 略, 在严密 控制 投资风险 的前 提下, 保 持基金 资产 的持 续增 值, 为投资 者获 取超 过业 绩基 准的收 益。 投资策 略 本基金是 以股 票投资 为主 的平衡型 基金 ,采用 主动 投资管理 模式 。本基 金 采取“ 行业 配置” 与“ 个 股选择” 双线并 行的投资策 略。本基 金采用双 线并行 的组合 投资 策略 , ‘ 自上 而 下’ 地进 行证 券品 种的 一级 资产配 置, ‘ 自 下而 上’ 地精选个 股。 基于基 础性 宏观研究 ,由 投资总 监和 基金经理 首先 提出初 步 的一级资 产配 置比例 ;同 时,根据 本基 金管理 人自 主开发的 主动 式资产 配 置模型 -AAAM (Active Asset Allocation Model ) 提 示 的一级 资产 配置 建议 方案,在 进行 综合的 对比 分析和评 估后 作出一 级资 产配置方 案。 通过基 本 面分析、 综合 分析影 响企 业持续发 展的 动力因 素和 其自身发 展环 境因素 和 市场分析 ,组 合投资 有高 成长性和 具备 持续发 展能 力的上市 公司 股票, 经 严格的风 险管 理后, 争取 持续稳定 的经 风险调 整后 的优良回 报。 在本基 金 的投资管 理过 程中, 基金 管理人 将 跟随 中国经 济的 发展,分 析各 个阶段 中申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 6 页共 61 页 国经济的 发展 环境, 对持 续成长动 力评 估体系 中的 新动力指 标和 各指标 评 分权重进 行适 时地调 整, 以更适合 当时 的基金 投资 环境并挖 掘各 个阶段 的 最具持 续成 长性 的上 市公 司股票 进行 投资 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 80% +中 债 总指数 (全 价) 收益 率× 20% 。 风险收 益特 征 本基金是 一只 进行主 动投 资的混合 型证 券投资 基金 ,其风险 和预 期收益 均 高于平衡 型基 金,属 于证 券投资基 金中 的中高 风险 品种。本 基金 力争通 过 资产配置 、精 选个股 等投 资策略的 实施 和积极 的风 险管理而 谋求 中长期 的 较高收 益。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 王菲萍 郭明 联系电 话 021-23261188 010-66105799 电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号 办公地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号 邮政编 码 200010 100140 法定代 表人 刘郎 易会满 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.swsmu.com 基金年 度报 告备 置地 点 申万菱 信基 金管 理有 限公 司


中国工 商银 行股 份有 限公 司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 7 页共 61 页 会计师 事务 所 普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通合 伙) 上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 层 注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 中山 南 路 100 号 11 层 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -55,961,531.83 1,208,694,631.05 379,933,007.91 本期利 润 -181,636,122.77 721,203,488.81 907,004,712.81 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1209 0.3720 0.2277 本期加 权平 均净 值利 润率 -17.63% 36.78% 35.54% 本期基 金份 额净 值增 长率 -13.76% 26.18% 38.25% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配利 润 164,804,794.98 669,850,772.89 121,720,931.59 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1119 0.5319 0.0329 期末基 金资 产净 值 975,751,996.40 1,363,410,773.81 3,240,857,268.10 期末基 金份 额净 值 0.6627 1.0827 0.8750 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 277.14% 337.31% 246.58% 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用, 但不 包括持 有人 认/ 申 购或交 易基 金的 各项 费用 (例 如 : 申 购费 、 赎 回费 等) , 计入 认/ 申购 或交 易 基金的 各项 费用 后 , 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 份额净 值增 长 业绩比 较基 准收 业绩比 较基 准收 ①- ③ ②-④ 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 8 页共 61 页 长率① 率标准 差 ② 益率③ 益率标 准差 ④ 过去三 个月 -1.91% 0.94% 0.89% 0.58% -2.80% 0.36% 过去六 个月 -2.46% 0.88% 3.71% 0.61% -6.17% 0.27% 过去一 年 -13.76% 1.33% -9.11% 1.12% -4.65% 0.21% 过去三 年 50.44% 1.78% 37.05% 1.43% 13.39% 0.35% 过去五 年 82.30% 1.58% 44.22% 1.29% 38.08% 0.29% 自基金 合同 生效起 至今 277.14% 1.72% 250.21% 1.48% 26.93% 0.24% 注: 本 基金 的业 绩基 准指 数= 沪深 300 指数× 80% + 中债总 指数 (全 价) 收益 率× 20% 。 其中 : 沪 深 300 指数 作为 衡量 股票 投资部 分的 业绩 基准 ,中 债总指 数( 全价 )作 为衡 量基金 债券 投资 部分 的 业绩基 准。 本基 金的 业绩 基准指 数按 照构 建公 式每 日历日 进行 计算 ,计 算方 式如下 : benchmark(0) =1000 ; %benchmark(t)=80%*( 沪深 300 指数(t)/ 沪深 300 指数(t-1)-1)+20%*( 中债总指 数(全 价)(t)/ 中债 总指数 (全 价)(t-1)-1) ; benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ; 其中 t=1,2,3,... 。" 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2005 年 11 月 10 日至 2016 年 12 月 31 日) 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 9 页共 61 页 3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金 过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 10 页共 61 页 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2014 年 - - - - - 2015 年 0.165 29,213,816.51 27,677,642.31 56,891,458.82 - 2016 年 2.660 167,782,949.46 169,816,433.22 337,599,382.68 - 合计 2.825 196,996,765.97 197,494,075.53 394,490,841.50 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司,是由国内大型 综合类券商申万宏 源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于 2004 年 1 月 15 日, 注册 地 在中国 上海 , 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中, 申万宏 源证 券有 限公 司持 有 67% 的股 份, 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。


公司成 立以 来业 务增 长迅 速, 在 北京 、 广州 先后 建 立了分 公司 。 截 至 2016 年 12 月 31 日 , 公 司 旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 27 只开 放式 基金 , 形成了 完整 而丰 富的 产 品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 340 亿 元, 客户数 超 过 592 万户 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李大刚 本基金 基金经 理 2015-09-18 - 12 年 李大刚先 生, 硕士研 究生 。2004 年开 始从事 证券 相关 工作 , 曾任 职于中 信建 投证券 研究 所 , 安 信证 券 研究所 , 2011 年 1 月 加入 申万菱 信基金 管理有 限公 司, 历任 行业研 究员 、 节能 环保研 究组 组长 , 现 任申 万菱 信新 能源 汽车主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 申万 菱信 新动力 混合 型证 券投 资基 金基金 经 理 。 季新星 本基金 基金经 理助理 2016-08-30 - 7 年 季新星先 生, 硕士研 究生 。2009 年 7 月加入 申万 菱信 基金 管理 有限公 司 , 曾 任 申 万 菱 信 消 费 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理助 理, 现任 行业研 究员 , 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理助 理。 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 11 页共 61 页 蒲延杰 本基金 原基金 经理助 理 2015-09-30 2016-08-30 6 年 蒲延杰先 生, 博士研 究生 。2009 年开 始从事 金融 相关 工作 , 历任 中国工 商银 行 组 合 经 理 , 瑞 银 证 券 策 略 研 究 员 。 2015 年 7 月 加入 申万 菱信 基金管 理有 限公司 , 历任高 级研 究员 , 申万菱 信新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理, 现任 申万 菱信 安鑫 优选 混合型 证券 投资基 金基 金经 理。 章锦涛 本基金 原基金 经理助 理 2011-06-01 2016-08-30 10 年 章锦涛先 生, 硕士研 究生 。2006 年开 始从事 金融 工作 , 历任 国泰 君安证 券研 究所研 究员 , 2009 年 3 月 加入本 公司 , 曾 任 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理助 理 , 现 任研 究总部 副总 监(主 持工 作) 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日 起即任 职, 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 3.本报 告期 内, 季新 星担 任本基 金基 金经 理助 理; 蒲延杰 、章 锦涛 不再 担任 本基金 基金 经理 助 理。 4.2017 年 1 月, 季新 星不 再担任 本基 金基 金经 理助 理。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法》及其配 套法规的规定,严 格遵守基金合同约定,本 着诚实信用、勤勉尽责等 原则管理和运用基金资产 ,在严格控制风险的基 础上为 持有 人谋 求最 大利 益。 本基金投资运作符合法律 法规和基金合同的规定, 信息披露及时、准确、完 整;本基金资产与 本基金管理人与公司资产 之间严格分开;没有发生 内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规 行为。 在基 金资 产的 管理 运作中 , 无 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为, 并通 过稳健 经营 、 规 范运 作、 规避风 险, 保护 了基 金持 有人的 合法 权益 。 4.3 管理人对报 告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ,本公司制定 了《公平 交易制度》 ,通 过 组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实公平交易原则在具体 业务(包括研究分析、 投资决策、交易执行等) 环节中的实现,在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时,确保各投 资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会;同 时,通过对投资交易行申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 12 页共 61 页 为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。 在研究分析方面,本公司 建立了规范、完善的研 究 管理平台,规范了研究人 员的投资建议、研 究报告的发布流程,使各 投资组合经理在获取投资 建议的及时性、准确性及 深度等方面得到公平对 待。 在投资决策方面,首先, 公司建立健全投资授权制 度,明确投资决策委员会 、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主 体的职责和权限。投资决 策委员会和投资总监等管 理机构和人员不得对投 资经理在授权范围内的投 资活动进行干预。投资经 理在授权范围内可以自主 决策,超过投资权限的 操作必须经过严格的审批 程序;其次,公司建立投 资组合投资信息的管理及 保密制度,除分管投资 副总及投资总监等因业务 管理的需要外,不同 投资 经理之间的持仓和交易等 重大非公开投资信息相 互隔离;另外,公司还建 立机制要求公募投资经理 与特定客户资产投资经理 互相隔离,且不能互相 授权投 资事 宜。 在交易执行方面,本公司 设立了独立于投资管理职 能的交易总部,通过实行 集中交易制度和公 平的交易分配制度,确保 各投资组合享有公平的交 易执行机会;此外,本公 司对于可能导致涉嫌不 公平交易和利益输送的反 向交易行为也制定并落实 了严格的管理: (1)对于 交易所公开竞价的同向 交 易,交 易总部 按照“ 时间优 先、价 格优先” 的 原则,采 取“ 未委托 数量比 例法” , 通过系 统的公 平交 易模块实现公平交易;( 2 )对于部分债券一级市场 申购、非公开发行股票申 购等以公司名义进行的 交易,各投资经理在交易 前独立地确定各投资组合 的交易价格和数量,集中 交易室按照价格优先、 比例分配的原则对交易结 果进行分配; (3 ) 对于银 行间市场的现券交易,交 易总部在银行间市场开 展独立 、 公 平的 询价, 并 由风险 管理 部对 交易 价格 的公允 性 ( 根据 市场 公认 的第三 方信 息) 、 交易 对 手和交易方式进行事前审 核,确保交易得到公平和 公允的执行。对于由于特 殊原因不能参与以上提 到的公平交易程序的交易 指令,投资经理须提出申 请并阐明具体原因,交由 交易总监及风险管理总 监进行严 格的公平性审核 ; (4)严格禁止同一投资组 合或不同投资组合之间在 同一交易日内进行反 向交易 (除 完全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 投资 的组合 外) 。 确因 投资 组合 的投资 策略 或流 动性 等 需要而发生的不同投资组 合之间的同日反向交易, 相关投资经理须向风险管 理委员会提供决策依据 并留存 记录 备查 。 在日常监控和事后分析评 估方面,本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行 情况作整体监控和效果评 估。其中日常监控包括了 日内不定点对交易系统的 抽查监控;对非公开发 行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 的申购方案和分配过程进 行审核 和监控;以及对 银行间交易过程中投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易方式和交易价格 的公允性进行审查。事 后分析评估上,风险管理 总部在每个季度和每年度 的《公平交易执行报告》 中,对不同组合间同一申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 13 页共 61 页 投资标 的、 临近 交易 日的 同向交 易和 反向 交易 的合 理性开 展分 析评 估。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 对于场 内同 向交 易 , 我 们采 集了本 报告 期内 本公 司旗 下两两 投资 组合 在相 同时 间窗口 下 (日 内 、 3 日内和 5 日 内) 同买 或 者同卖 场内 同一 证券 时两 者买卖 均价 存在 的差 异( 即价差 率) 序列 ,然 后 按两两组合归类计算平均 价差率。首先,假设两两 组合在本报 告期的价差率 呈正态分布且平均价差 率为 0 , 我 们进 行 了 95% 的置信 度 、 假 设平 均价 差 率为 0 的 T 检 验, 若通 过 该假设 检验 , 则我 们认 为该两两组合的交易得到 了公平的执行;对于未通 过假设检验的情况,我们 还计算了两两组合价差 占优次数比例、价差交易 模拟贡献、组合收益率差 异和模拟输送比例占收益 率差的比例等指标;若 综合以上各项指标,认为 仍存在一定的嫌疑,则我 们将进一步对该两两组合 同向买卖特定场内证券 的时点 、价 格、 数量 等作 分析, 来判 断是 否存 在重 大利益 输送 的可 能性 。 对于场 外同 向交 易 , 我 们 分析了 本报 告期 内不 同时 间窗口 内 (日 内 、3 日内 和 5 日内 ) 两 两组 合同向 交易 的价 差率 、对 比市场 公允 价格 和交 易对 手,未 发现 利益 输送 的情 况。 对于反 向交 易, 我们 根据 交易价 格、 交易 频率、 交易 数量等 进行 了综 合分 析, 未发现 异常 情 况 。 综合而言,本公司通过事 前的制度规范、事中的监 控和事后的分析评估,严 格执行了公平交易 制度, 公平 对待 了旗 下各 投资组 合。 本报 告期 内, 未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 , 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不 公平交易和利益输送的异 常交易类型,并规定且落 实了异常交 易的日常监控 、识别以及事后的分析 流程。 本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。本报告 期内,本公司所有投资组 合参与的交易所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况有六 次 。 投 资组 合 经 理因投 资组 合的 投资 策略 而发生 同日 反向 交易 ,未 导致不 公平 交易 和利 益输 送。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年 年初 受人 民币 贬值 预期、 市场 整体 估值 水平 过高的 影响 ,A 股出 现了 快速下 跌; 随后 , 在经济复苏、供给侧改革 、消费升级等因素的驱动 下,市场进入了修复过程 。从全年的风格来看, 大盘蓝筹股具有明显的相 对收益,成长股由于受制 于估值水平较高,表现较 弱。在实际的操作中, 本基金 主要 以银 行 、 贵 金 属、 食品 饮料 作为 核心 品 种; 对于 成长 股, 采取 波段 操作 , 获 取相 关收 益。 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 14 页共 61 页 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 报告 期内 表现 为-13.76% ; 同期 业绩 比较 基准 表现为-9.11% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2017 年, 从宏 观经 济 的层面 来看 , 在 经济 自身 规律及 国家 宏观 经济 政策 对冲的 作用 下, 预 计经济 总量 增速 将会 保持 稳定的 态势 ; 从增 长的 驱 动力来 看, 制造业 投资 增 速有可 能 在 2017 年 出现 加速向 上的 趋势 ;其 他增 长动力 可能 保持 平稳 。 具体到 证券 市场 ,2017 年 预计将 会呈 现出 窄幅 波动 的格局 ,在 经历 了 2015 、2016 年的 大幅 波 动以后,市场本身具有内 在的收敛趋势;同时,由 于宏观经济以及流动性本 身波动不大,对证券市 场的冲 击将 会变 弱。2017 年需要 注意 的风 险来 自于 外部, 美联 储加 息以 及美 国对外 政策 的变 动将 会 是 2017 年 最大 的不 确定 性 。 我们 将会 选择 估值 合理 、 增长 确定 的投 资标 的, 构建投 资组 合, 争取获 得超额 收益 。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 本报告期内,监察稽核工 作继续坚持以维护基金份 额持有人利益为出发点, 紧密围绕内控体系 建设和完善,重点在制度 建设、合规管理、法律事 务、内审稽核、信息披露 、员工行为规范以及反 洗钱工 作的 持续 落实 等工 作领域 开展 ,保 障基 金运 作和公 司经 营合 法合 规。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人的监 察稽 核工 作重 点包 括: 1、 夯实 制度 基础 , 全面 梳 理公司 制度 和业 务流 程 。 本报告 期内 , 全面 、 有序 地组织 实施 对公 司 各层级制度和业务流程进 行梳理和系统性修订,查 漏补缺,进一步完善了公 司现有的制 度流程,使 各项内 部制 度流 程符 合监 管要求 , 同时 在公 司上 下进 一步传 导了 制度 建设 文化 , 有效提 升合 规 效 能 。 2、 强化 从业 人员 职业 操守 管控, 深入 推进 合规 文化 建设。 本报 告期 内, 通 过 各种形 式向 各部 门 和员工宣讲和传达公司的 管理理念和合规要求,组 织员工进行三条底线、公 司六项禁令、员工行为 规范、投研合规性、销售 合规性、反洗钱、反商业 贿赂等方面的合规培训, 加强合规传导,不断提 高全员 守法 合规 意识 ,深 入推进 公司 合规 文化 建设 。 3、 构建 一线 合规 屏障, 推 动合规 管理 关口 前移 。 本 报 告期内 , 积 极推 进公 司合 规 管理关 口前 移, 组织落实公司对主要业务 部门以及重要后台部门内 部设立合规风控岗位,全 面落实一线的合规风控 责任, 进一 步落 实和 强化 各业务 部门 的合 规和 风险 管理意 识, 强化 公司 合规 管控力 度。 4、 严格 进行 法律 合规 审核 , 及 时准 确做 好信 息披 露 工作 。 本 报告 期内 , 不断 加强法 律审 查 、 合 规审核工作,完善法律审 查和合同签署管理,切实 防范各类合规风险和法律 风险;同时,继续为创 新业务、投资管理、营销 销售、后台运作等各条线 合规咨询提供合规意见, 保障业务合规开展。根申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 15 页共 61 页 据法律 法规 要求 ,真 实、 准确、 完整 、及 时做 好基 金信息 披露 工作 。 5、 强化 内部 审计 稽核 , 有 序进行 合规 检查 , 及时 优 化内控 流程 。 本报 告期 内 , 根 据年 度稽 核计 划有序进行部门业务稽核 ,开始增加重点部门重点 业务条线的稽核频率;通 过组织开展专项自查、 运营风险点检查以及事件 专项稽核等工作,多方着 手加强后续监督执行;稳 步开展定期合规检查, 及时优 化内 控流 程, 强化 公司制 度执 行和 落实 ,进 一步提 升了 公司 内控 管理 水平。 本报告期内,在监察稽核 工作的开展过程中本基金 管理人未发现本基金在投 资运作等方面存在 与法律法规或基金合同约 定相违背的情况。今后本 基金管理人将继续坚持确 保基金份额持有人的利 益不受 损害 的原 则, 以科 学的风 险管 理为 基础 ,积 极有效 地开 展监 察稽 核工 作。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程,上述各方 不存在 任何 重大 利益 冲突 。 本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 , 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的, 即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务所 的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人设立资产估 值委员会,负责根据法规 要求,尽可能科学、合理 地制定估值政策, 审议批准估值程序,并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认,以 保护基 金份 额持 有人 的利 益。 资产估值委员会由本基金 管理人的总经理,分管基 金投资的副总经理,分管 基金运营的副总经 理,投资总监,基金运营 总部、监察稽核总部、风 险管理总部等各总部负责 人组成。其中,总经理 来肖贤 先生 , 拥有 11 年基 金行业 高级 管理 人员 经验 ; 分管基 金投 资的 副总 经理 ( 代行投 资总 监职 责) 张少华 先生 , 拥 有 13 年 的 基金行 业研 究、 投资 和风 险管理 相关 经验 ; 分 管基 金运营 的副 总经 理张 丽 红女士 ,拥 有 13 年 的基 金行业 运营 、财 务管 理相 关经验 ; 基 金运 营总 部总 监李濮 君女 士, 拥 有 15 年的基 金会 计经 验; 监察 稽核总 部总 监牛 锐女 士, 拥有 12 年 的证 券基 金行 业 合规管 理经 验; 固定 收 益总部 总监 陈国 辉先 生, 拥有 9 年 固定 收益 研究 、 投资和 风险 管理 相关 经验 ;风险 管理 总部 总监 王 瑾怡女 士, 拥 有 11 年的 基 金行业 风险 管理 经验 。 基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 , 采用其提供的估值数据对 银行间债券进行估值;采 用中证指数有限公司提供 的估值数据对交易所债 券进行 估值 。 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 16 页共 61 页 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人 向截至 2016 年 1 月 21 日止 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持有 人, 按每 10 份 基金 份额 派发 红 利 2.660 元 。详 见本 基金 管理人 于 2016 年 1 月 18 日发布 的公 告。 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对申万菱信新动力混 合型证券投资基金的托管 过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定,不存在任何损 害基金份额持有人利益 的行为 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,申万菱信新 动力混合型证券投资基金 的管理人——申万菱信基 金管理有限公司在 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金 的投 资运 作 、 基 金资产 净值 计算 、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算 、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份 额 持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 本报告期内,申万菱信新 动力混合型证券投资基金 对基金份额持有人进行 了 1 次 利润 分配 ,分 配金 额为 337,599,382.68 元。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对申万菱信 基金管理有限公司编制和 披露的申万菱信新动力混 合型证券投资基金 2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行 了核查 ,以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 § 6


审计报告 普华永道 中天审 字(2017) 第21788 号 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 : 我们审 计了 后附 的申 万菱 信新动 力混 合型 证券 投资 基金( 以 下简 称“ 申 万菱 信 新动力 基金”) 的财 务报表 , 包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2016 年 度的 利润 表和 所有 者 权益( 基 金净 值) 变 动表 以及财 务报 表附 注。 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 17 页共 61 页 6.1 管理层对财务报表的责 任 编制和公允列报财务报表是申万菱信新动力基金 的基金管理人申万菱信基金管理有限公司 管 理层的 责任 。这 种责 任包 括: (1) 按 照企 业 会计 准则 和中 国 证券 监督 管理 委员 会( 以 下 简称“ 中国 证监 会”) 、 中 国证 券投 资基 金业协 会( 以 下简 称“ 中 国 基金业 协会”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 , 并 使其实 现公 允反 映; (2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ,以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 6.3 审计意见 我们认为,上述申万菱信 新动力基金的财 务报表在 所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报 表附注中所列示的中国证 监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制, 公允反 映了 申万 菱信 新动 力基 金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)


中国注 册会 计师








中国 注册 会计 师





玲 上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 层 2017 年 3 月 28 日 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 18 页共 61 页 § 7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 申万 菱信 新动 力混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 7.4.7.1 240,082,903.00 246,586,296.31 结算备 付金


2,439,376.16 2,607,722.67 存出保 证金


411,872.33 659,469.57 交易性 金融 资产 7.4.7.2 736,707,295.69 1,098,688,335.37 其中: 股票 投资


726,689,295.69 1,088,546,335.37 基金投 资


- - 债券投 资


10,018,000.00 10,142,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 18,462,588.16 应收利 息 7.4.7.5 215,701.61 2,496,686.00 应收股 利


- - 应收申 购款


13,002.18 30,611.49 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


979,870,150.97 1,369,531,709.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


- - 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 19 页共 61 页 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 675.00 应付赎 回款


832,227.42 1,728,206.34 应付管 理人 报酬


1,269,564.60 1,730,307.23 应付托 管费


211,594.10 288,384.55 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 1,087,439.95 1,635,441.10 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 717,328.50 737,921.54 负债合计


4,118,154.57 6,120,935.76 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 810,947,201.42 693,560,000.92 未分配 利润 7.4.7.10 164,804,794.98 669,850,772.89 所有者权益合计


975,751,996.40 1,363,410,773.81 负债和所有者权益总 计


979,870,150.97 1,369,531,709.57 注:报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 0.6627 元, 基金 份额 总 额 1,472,395,525.42 份。 7.2 利润表 会计主 体: 申万 菱信 新动 力混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 20 页共 61 页 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -154,502,767.90 775,503,648.47 1.利息 收入 2,836,437.34 6,961,369.31 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,965,141.75 1,853,896.96 债券利 息收 入


353,443.92 4,967,194.65 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


517,851.67 140,277.70 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-31,734,874.47 1,254,485,476.81 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -40,340,921.34 1,283,145,928.39 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 - -39,426,726.14 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 8,606,046.87 10,766,274.56 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 7.4.7.17 -125,674,590.94 -487,491,142.24 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.18 70,260.17 1,547,944.59 减:二、费用


27,133,354.87 54,300,159.66 1.管 理人 报酬


15,445,024.22 29,538,856.21 2.托 管费


2,574,170.69 4,923,142.72 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.19 8,677,487.96 19,153,033.86 5.利 息支 出


- 244,982.40 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 244,982.40 6.其 他费 用 7.4.7.20 436,672.00 440,144.47 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 -181,636,122.77 721,203,488.81 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 21 页共 61 页 列) 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-181,636,122.77 721,203,488.81 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 申万 菱信 新动 力混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 693,560,000.92 669,850,772.89 1,363,410,773.81 二 、 本期 经 营活 动产 生 的基 金 净值 变 动 数(本 期利 润) - -181,636,122.77 -181,636,122.77 三 、 本期 基 金份 额交 易 产生 的 基金 净 值 变动数 (净 值减 少以“-” 号填列) 117,387,200.50 14,189,527.54 131,576,728.04 其中:1.基 金申 购款 200,919,687.73 35,991,367.29 236,911,055.02 2.基金 赎回 款 -83,532,487.23 -21,801,839.75 -105,334,326.98 四 、 本期 向 基金 份额 持 有人 分 配利 润 产 生的基 金净 值变 动 ( 净值 减少以“-” 号填 列) - -337,599,382.68 -337,599,382.68 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 810,947,201.42 164,804,794.98 975,751,996.40 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,040,003,489.62 1,200,853,778.48 3,240,857,268.10 二 、 本期 经 营活 动产 生 的基 金 净值 变 动 数(本 期利 润) - 721,203,488.81 721,203,488.81 三 、 本期 基 金份 额交 易 产生 的 基金 净 值 变动数 (净 值减 少以“-” 号填列) -1,346,443,488.70 -1,195,315,035.58 -2,541,758,524.28 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 22 页共 61 页 其中:1.基 金申 购款 457,941,589.28 429,594,406.23 887,535,995.51 2.基金 赎回 款 -1,804,385,077.98 -1,624,909,441.81 -3,429,294,519.79 四 、 本期 向 基金 份额 持 有人 分 配利 润 产 生的基 金净 值变 动 ( 净值 减少以“-” 号填 列) - -56,891,458.82 -56,891,458.82 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 693,560,000.92 669,850,772.89 1,363,410,773.81 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 来肖 贤,主 管会 计工 作负 责人 :张丽 红, 会计 机构 负责 人:李 濮君 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 申 万 菱 信 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 , 以 下 简 称 “ 本基 金”) 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下 简称“ 中 国证监 会”) 证 监基 金字[2005]159 号 文核 准, 由申 万菱信 基金 管理 有限 公司( 原名为“ 申 万巴 黎基 金管 理 有限公 司”) 依 照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》和《申万巴黎新动力 股票型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 669,540,171.18 元, 业经 德勤 华 永 会计师 事务 所有 限公 司德 师报( 验) 字(05) 第 0043 号 验资报 告予 以验 证 。 经 向 中国证 监会 备案 , 《 申万 巴黎新 动力 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2005 年 11 月 10 日 正式 生效 , 基金合 同生 效日 的基 金 份额总 额 为 669,603,985.69 份基 金份 额, 其 中认 购 资金利 息折 合 63,814.51 份 基金份 额。 本基 金的 基 金管理 人为 申万 菱信 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。 经中国 证监 会证 监许 可[2011]106 号 《关 于核 准申 万 巴黎基 金管 理有 限公 司变 更股权 、 公司 名称 及修改 章程 的批 复》 批准 , 申万 巴黎 基金 管理 有限 公司已 于 2011 年 3 月 3 日 完成相 关工 商变 更登 记 手续, 并 于 2011 年 3 月 4 日变更 公司 名称 为“ 申万 菱 信基金 管理 有限 公司” 。 本 基金的 基金 管理 人报 请中国证监会备案,将申 万巴黎新动力股票型证券 投资基金更名为申万菱信 新动力股票型证券投资 基金, 并 于 2011 年 4 月 6 日公告 。 根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 申万菱 信新 动力 股票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 23 日 公告 后更 名为申 万菱 信新 动力 混合 型证券 投资 基金 。 根据《申万巴黎新动力股 票型证券投资基金招募说 明书》和《关于申万巴黎 新动力股票型证券 投资基 金基 金份 额拆 分比 例的公 告 》 的 有关 规定 , 本 基金 于 2007 年 4 月 18 日 进行了 基金 份额 拆分 ,申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 23 页共 61 页 拆分比 例 为 1:1.815664620( 保留到 小数 点 后 9 位) ,并 于 2007 年 4 月 19 日 进行 了变更 登记 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《申万 菱 信新动力混合型证券投资 基金基金合同》和 最新公布的 《申万菱信新 动力混合型证券投资基金 更新的招募说明书》的有 关规定,本基金的投资 范围为 : 具有 良好 流动 性的 金融工 具 , 包 括在 中华 人民 共和国 境内 依法 发行 和上 市交易 的各 类股 票 、 债券、货币市场工具以及 经中国证监会批准的允许 证券投资基金投资的其他 金融工具。资产配置比 例为: 股 票 60% 至 95% , 其中投 资于 受益 于促 进国 民经济 持续 增长 的新 动力 而具有 高成 长性 和持 续 盈利增 长潜 力的 上市 公司 股票的 比例 不低 于 80% ; 债券 5% 至 40% , 其中 现 金和到 期日 在一 年以 内 的政府 债券 为基 金净 资产 的 5% 以 上 。 自 基金 合同 生 效日 至 2015 年 9 月 29 日 , 本 基金 的 业 绩比 较基 准为: 沪 深 300 指数 X 80% +中 信标 普国 债指 数收 益率 X 20% 。 根据本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年 9 月 30 日发 布 的《申 万菱 信基 金管 理有 限公司 关于 修改 申 万菱信 新动 力混 合型 证券 投资基 金业 绩比 较基 准的 公告》 , 自 2015 年 9 月 30 日起, 本基 金的业 绩 比 较基准 变更 为: 沪 深 300 指数 X 80% + 中债 总指 数( 全价) 收 益率 X 20% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 28 日批 准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基 金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《申 万菱信 新动力 混合 型证券 投资基 金基 金 合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金 行业实 务操 作编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业 会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 24 页共 61 页 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1) 金融 资产 的分 类 金融资 产于 初始 确认 时分 类为 : 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、 可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金 融 资产的持有意图和持有 能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。 本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金 融资产 列示 。 本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项,包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应 收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。 (2) 金融 负债 的分 类 金融负债于初始确认时分 类为:以公允价值计量且 其变动计 入当期损益的金 融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金 持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,按公允价值在资 产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息,单独确 认为应收项目。应收款 项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。 对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产,按照公允价值进行 后续计量;对于应 收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法, 以摊 余成 本进行 后续 计量 。 金融资 产满 足下 列条件 之 一的, 予以 终止 确认:(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止; (2) 该金 融资 产已 转移 , 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ; 或 者(3) 该金融资产已转移,虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬, 但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时,终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额, 计入当 期损 益。 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 25 页共 61 页 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 : (1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近 交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易 日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。 (2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素, 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。 (3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价 格 验证 具有 可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模 型等。 采用 估值 技术 时, 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数, 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额 的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ; 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时, 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金 份额拆分引起的实收基金 份额变动于基金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分比例计 算认列。由于申购和赎回 引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列。上述 申购和 赎回 分别 包括 基金 转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按 累计未 分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列,并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 26 页共 61 页 投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债 券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。 以公允价 值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益,其中包括从公允价 值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。 应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算,实际利率法与直线 法差异较小的则按 直线法 计算 。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 则按直 线法 计算 。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配,但基金份额持 有人可选择现金红 利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中 的未实现部分为正数,包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金 等,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分;若期末 未分配利润的未实现部 分为负 数 , 则 期末 可供 分配 利润的 金额 为期 末未 分配 利润 , 即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的 余 额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部,以 经营分部为基础确 定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 : (1) 该 组成 部 分 能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用; (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成 果, 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ;(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现 金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征,并 且满足一定条件的,则 合并为 一个 经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 27 页共 61 页 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票 投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下: (1)





对 于证 券交 易所 上 市的股 票, 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包 括涨 跌停时 的交 易不 活跃) 等 情况, 本基 金根 据 中国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券 投资基 金估 值业 务的 指 导意见 》 ,根 据具 体情 况采 用《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数 的通知 》提 供的 指数 收益法 等估 值技 术进 行估 值。 (2)





在 银行 间同 业市 场 交易的 债券 品种 ,根 据中 国证监 会证 监会 计字[2007]21 号《 关于 证券 投资基金 执行< 企业 会计 准 则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 采用 估值技术 确定 公允价 值。本基金持有的银行间 同业市场债券按现金流量 折现法估值,具体估值模 型、参数及结果由中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司独立 提供 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政 策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下: (1)





于 2016 年 5 月 1 日前, 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业 税。 对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起,申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 28 页共 61 页 金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对证券投资 基金管理人运用基金买卖 股票、债券的转让收入 免征增 值税 ,对 国债 、地 方政府 债以 及金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增 值税 。 (2)





对基 金从 证券 市场 中取得 的收 入 , 包 括买 卖 股票 、 债 券的 差价 收入 , 股票的 股息 、 红利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3)





对 基金 取 得的 企业 债 券 利息 收入 , 应由 发行 债 券 的企 业在 向 基金 支付 利 息 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的 ,暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股, 解 禁后取得的股息、红利收 入,按照上述规定计算纳 税,持股时间自解禁日起 计算;解禁前取得的股 息、红 利收 入继 续暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 (4)








基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印花税 , 买入 股票 不征 收股 票 交易 印花 税。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 240,082,903.00 246,586,296.31 定期存 款 - - 其他存 款 - - 合计 240,082,903.00 246,586,296.31 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 765,513,283.29 726,689,295.69 -38,823,987.60 贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 29 页共 61 页 银行间 市场 10,140,870.00 10,018,000.00 -122,870.00 合计 10,140,870.00 10,018,000.00 -122,870.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 775,654,153.29 736,707,295.69 -38,946,857.60 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,001,819,732.03 1,088,546,335.37 86,726,603.34 贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 10,140,870.00 10,142,000.00 1,130.00 合计 10,140,870.00 10,142,000.00 1,130.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,011,960,602.03 1,098,688,335.37 86,727,733.34 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额 。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 无余额 。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 无余额 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 30 页共 61 页 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 51,813.49 53,035.99 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 1,207.58 1,290.74 应收债 券利 息 162,476.71 2,442,032.79 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 203.83 326.48 合计 215,701.61 2,496,686.00 7.4.7.6 其他资产 无余额 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,084,255.98 1,631,536.25 银行间 市场 应付 交易 费用 3,183.97 3,904.85 合计 1,087,439.95 1,635,441.10 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00 应付赎 回费 876.83 1,469.87 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 31 页共 61 页 其他应 付款 - - 应付指 数使 用费 - - 预提费 用 400,000.00 420,000.00 其它应 付费 用 66,451.67 66,451.67 合计 717,328.50 737,921.54 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,259,247,185.90 693,560,000.92 本期申 购 364,814,448.02 200,919,687.73 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -151,666,108.50 -83,532,487.23 本期末 1,472,395,525.42 810,947,201.42 注:本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份 额, 本期 赎回含 转换 转出 份额 。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 698,345,509.33 -28,494,736.44 669,850,772.89 本期利 润 -55,961,531.83 -125,674,590.94 -181,636,122.77 本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 66,587,519.80 -52,397,992.26 14,189,527.54 其中: 基金 申购 款 106,949,283.26 -70,957,915.97 35,991,367.29 基金赎 回款 -40,361,763.46 18,559,923.71 -21,801,839.75 本期已 分配 利润 -337,599,382.68 - -337,599,382.68 本期末 371,372,114.62 -206,567,319.64 164,804,794.98 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 32 页共 61 页 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 1,915,261.32 1,762,045.38 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 40,525.95 72,141.82 其他 9,354.48 19,709.76 合计 1,965,141.75 1,853,896.96 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 2,940,554,273.31 7,110,261,228.48 减:卖 出股 票成 本总 额 2,980,895,194.65 5,827,115,300.09 买卖股 票差 价收 入 -40,340,921.34 1,283,145,928.39 7.4.7.13 债券投资收益











单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总额 - 733,763,117.39 减: 卖 出债 券 ( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本 总 额 - 745,043,217.13 减:应 收利 息总 额 - 28,146,626.40 买卖债 券差 价收 入 - -39,426,726.14 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 33 页共 61 页 无。 7.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 8,606,046.87 10,766,274.56 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 8,606,046.87 10,766,274.56 7.4.7.17 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -125,674,590.94 -487,491,142.24 —— 股 票投 资 -125,550,590.94 -487,862,649.37 —— 债 券投 资 -124,000.00 371,507.13 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 基 金投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -125,674,590.94 -487,491,142.24 7.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 34 页共 61 页 基金赎 回费 收入 60,538.98 1,513,013.67 转换费 9,721.19 34,930.92 其他 - - 基金转 换费 收入 - - 合计 70,260.17 1,547,944.59 注:1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2、本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成,其 中赎 回费 总额 的 25%归入 转出 基金 的基金 资产 。 7.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 8,677,487.96 19,148,683.86 银行间 市场 交易 费用 - 4,350.00 合计 8,677,487.96 19,153,033.86 7.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 审计费 用 100,000.00 100,000.00 信息披 露费 300,000.00 320,000.00 银行汇 划费 7,472.00 2,144.47 债券帐 户维 护费 28,500.00 18,000.00 其他 700.00 - 合计 436,672.00 440,144.47 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 35 页共 61 页 无。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 1、 财 政部 、国 家税 务总 局 于 2016 年 12 月 21 日 颁布 《关于 明确 金融 房地 产开 发教育 辅助 服务 等增值 税政 策的 通知 》(财税[2016]140 号) , 要求 资 管产品 运营 过程 中发 生的 增值税 应税 行为 ,以 资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人, 自 2016 年 5 月 1 日 起执行 。 根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产品 增值 税 政策有 关问 题的 补 充通知 》 ( 财税[2017]2 号) , 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后, 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人, 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对 资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的 ,不再缴纳;已缴纳增值 税的,已纳税额从资管 产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征 收管理办法,由国家税务 总局另行制定。上述税收 政策对本基金截至本财务 报表批准报出日止的财 务状况 和经 营成 果无 影响 。 2、 本 基金 的基 金管 理人 于 2017 年 1 月 16 日宣告 2016 年 度第 1 次分 红, 向 截至 2017 年 1 月 19 日 止在 本基 金注 册登 记 人申万 菱信 基金 管理 有限 公司登 记在 册的 基金 份额 持有人 ,按 每 10 份基 金份额 派发 红 利 0.560 元。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 基 金销 售机 构 基金 注册 登记机 构 申万宏 源证 券有 限公 司 ( 以下简 称“ 申万 宏源” ) 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东 中国工 商银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构 申万菱 信( 上海 )资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 36 页共 61 页 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 申万宏 源 345,311,808.83 6.08% 1,245,275,478.94 10.46% 注:由 于申 银万 国和 宏源 证券 于 2015 年 1 月 16 日 完成吸 收合 并。 上表 上年 度可比 区间 中申 万 宏源的 交易 情况 包含 申银 万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的 交易 量以 及申 万 宏源 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 12 月 31 日 的 交易量 。 7.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 申万宏 源 317,915.46 6.08% - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 申万宏 源 1,118,915.74 10.41% - - 注:(1) 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券风 险结 算基 金后的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。 (2) 该类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务等。 (3) 由于申 银万 国和 宏源 证 券于 2015 年 1 月 16 日完 成吸收 合并 。上 表上 年度 可比区 间中 申万 宏 源的佣 金包 含申 银万 国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的佣 金以 及申 万宏 源 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 12 月 31 日的 佣金 。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 37 页共 61 页 月31 日 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,445,024.22 29,538,856.21 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,882,954.86 5,127,463.91 注:支 付基 金管 理人 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.50% 的 年费 率计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 , 按月 支付 。 其 计算公 式为 : 日基 金管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值*1.50%/ 当年天 数 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,574,170.69 4,923,142.72 注:支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基 金托 管费 =前一 日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年 天数 。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 的银行 同业 间市 场进 行的 债券现 券交 易和 债 券回购 业务 。 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期和 上年 度可 比期 间内, 本基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本期末 和上 年度 末, 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方,未 发生 投资 本基 金的 情况。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 240,082,903.00 1,915,261.32 246,586,296.31 1,762,045.38 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 38 页共 61 页 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本报告 期和 上年 度可 比期 间内, 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销证 券买 卖。 7.4.11 利润分配情况 单位: 人民 币元 序号 权益登 记 日 除息日 每 10 份基 金 份额分 红数 现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放总 额 利润分 配合 计 备注 场内 场外 1 2016-01-21 - 2016-01-21 2.660 167,782,949.46 169,816,433.22 337,599,382.68 - 合计


2.660 167,782,949.46 169,816,433.22 337,599,382.68 - 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 601375 中原证 券 2016-12-20 2017-01-03 新股 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00 - 603032 德新交 运 2016-12-27 2017-01-05 新股 5.81 5.81 1,628.00 9,458.68 9,458.68 - 603186 华正新 材 2016-12-26 2017-01-03 新股 5.37 5.37 1,874.00 10,063.38 10,063.38 - 603228 景旺电 子 2016-12-28 2017-01-06 新股 23.16 23.16 3,491.00 80,851.56 80,851.56 - 603266 天龙股 份 2016-12-30 2017-01-10 新股 14.63 14.63 1,562.00 22,852.06 22,852.06 - 603689 皖天然 气 2016-12-30 2017-01-10 新股 7.87 7.87 4,819.00 37,925.53 37,925.53 - 603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 新股 21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托生 物 2016-12-29 2017-01-06 新股 40.29 40.29 1,582.00 63,738.78 63,738.78 - 300586 美联新 材 2016-12-26 2017-01-04 新股 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80 - 300587 天铁股 份 2016-12-28 2017-01-05 新股 14.11 14.11 1,438.00 20,290.18 20,290.18 - 300588 熙菱信 息 2016-12-27 2017-01-05 新股 4.94 4.94 1,380.00 6,817.20 6,817.20 - 300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 新股 3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79 - 注:基 金可 使用 以基金 名义 开 设的 股票 账户 ,选 择网 上 或者 网下 一种 方式 进行 新 股/ 新 债申 购 。 其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股/ 新 债, 根 据基 金与 上市 公司 所签订 申购 协议 的规 定 , 在新股/ 新债 上市 后的 约定 期限内 不能 自由 转让 ; 基 金 作为个 人投 资者 参与 网上 认购获 配的 新股/ 新债 , 从新股/ 新债 获配 日至 新股/ 新债上 市日 之间 不能 自由 转让。 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 39 页共 61 页 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 600655 豫园商 城 2016-12-20 重大事 项 11.42 - - 2,398,880.00 27,347,969.10 27,395,209.60 - 600855 航天长 峰 2016-11-08 重大事 项 28.89 - - 80,000.00 2,413,113.64 2,311,200.00 - 603555 贵人鸟 2016-12-12 重大事 项 30.76 - - 90,000.00 2,318,106.05 2,768,400.00 - 002462 嘉事堂 2016-09-28 重大事 项 42.53 2017-01-12 38.98 100,000.00 4,387,000.00 4,253,000.00 - 002659 中泰桥 梁 2016-11-03 重大事 项 21.77 2017-01-06 19.60 50,000.00 1,105,987.00 1,088,500.00 - 002795 永和智 控 2016-12-02 重大事 项 91.60 2017-03-22 82.44 1,450.00 21,532.50 132,820.00 - 300518 盛讯达 2016-12-13 重大事 项 113.46 - - 1,306.00 29,019.32 148,178.76 - 300537 广信材 料 2016-10-12 重大事 项 48.79 2017-01-13 43.91 1,024.00 9,410.56 49,960.96 - 注: 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ,本 基金 无债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 , 无相关 抵押 债券 。 7.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金为混合型证券投资 基金。本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、 债券投资和权证投 资等。与这些金融工具有 关的风险,以及本基金管 理人管理这些风险所采取 的风险管理政策如下所 述。 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ,属于中高风险品种,本 基金管理人从事风 险管理的主要目标是争取 将风险控制在限定的范围 之内,使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平 衡以实 现“ 风险 和收 益的 相 匹配” 的风 险收 益目 标。 本基金管理人已制定针对 以上金融工具风险的管理 政策和控制制度,并且形 成了由本基金管理 人在公司层面建立的风险 管理委员会以及在董事会 层面建立的风险控制委员 会负责对与所投资金融 工具相关的风险类型、管 理政策和各种投资限制的 定期回顾、评估和修改, 本基金管理人的风险管 理部门 负责 具体 落实 和日 常跟踪 的工 作机 制。 本基金管理人对于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 40 页共 61 页 风险产生的可能损失。从 定性分析的角度出发,判 断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频 度。而从定量分析的角度 出发,根据本基金的投资 目标,结合基金资产所运 用金融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型 ,日常的量化报告,确定 风险损失的限度和相应置 信程度,及时可靠地对 各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ,并 通过 相应 决策 ,将风 险控 制在 可承 受的 范围内 。 本基金面临的主要风险包 括:信用风险、流动性风 险和市场风险。与本基金 相关的市场风险主 要是利 率风 险和 其他 价格 风险。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期无法履行约定义 务致使本基金遭受损失的 风险。本基金的信 用风险 主要 来源 于金 融工 具的发 行者 或是 交易 对手 不能履 行约 定义 务而 产生 。 对于发行者的信用风险控 制,本基金管理人主要通 过对投资品种的信用等级 评估来选择适当的 投资对 象来 管理 。 于资 产负 债表日,由 于本 基金 均投 资 于信用 等级 良好 的债 券, 所 以本基 金管 理人 认为 本基金 与债 券发 行者 有关 的信用 风险 不重 大。 本 基金的银 行存款存 放在本 基金的托 管行 - 中 国工商 银行,因 而本基金 管理人 认为与该 银行相 关的信 用风 险不 重大 。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成债券等 投资品种的交收和 款项清算,因此违约风险 发生的可能性很小,本基 金管理人认为在交易所进 行的交易涉及的信用风 险不重 大。 对于银行间债券等品种的 交易,本基金管理人主要 通过事前检查、控制交易 对手信用及交割方 式来管 理风 险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与 金融负债有关的义务时遇 到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险主 要来源于开放式基金每日 兑付赎回资金的流动性风 险,以及因部分投资品种 交易不活跃而出现的变 现风险 以及 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 价格 变现 投资的 风险 。 本基金管理人对于流动性 风险管理的目标是监控基 金组合流动性指标,确保 市场出现剧烈波动 时,基 金仍 能应 付大 量赎 回和其 他负 债, 灵活 调整 组合结 构, 而且 不影 响组 合估值 。 针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 , 本基 金管 理人 对基 金申购 赎回 状况 进行 严密 监控和 分析 预测 , 保持基 金投 资组 合中 的流 动性资 产与 之相 匹配 。 此外 , 本 基金 管理 人在 基金 合同 约定巨 额赎 回条 款 , 设计了非常情况下赎回资 金的处理模式,控制因开 放模式带来的流动性风险 ,有效保障基金持有人 利益。 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 41 页共 61 页 针对投 资交 易品 种变 现的 流动性 风险 , 本基 金 管 理人 每日监 控和 预测 本基 金的 各项流 动性 指标 , 包括组合持仓集中度指标 、基金组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合 持仓中变现能力较差的 品种的比例控制和受限制 流通股票的总量控制,通 过指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金投 资的流动性风险。同时, 本基金在需要时可通过卖 出回购金融资产方式融入 短期资金,以缓解流动 性风险 。 本基金所持大部分交易性 金融资产在证券交易所上 市,其余是流动性较好的 可在银行间同业市 场交易的金融资产工具、 银行存款和结算备付金, 因此比较容易变现来满足 投资者对于基金资产的 赎回。 除附 注 7.4.12 披 露 的流 通 受限 不能 自由 转让 的基金 资产 外, 本基 金未 持有其 他有 重大 流动 性 风险的投资品种。从本基 金资产和负债的情况来看 ,本基金管理人认为本基 金面临的流动性风险较 小。 本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净 值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ,因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险 。 于资产负债表日,本基金 持有及承担的大部分金融 资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利 率变化。本基金持有的利 率敏感性资产主要为银 行存款 、结 算备 付金 、存 出保证 金和 债券 投资 。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 240,082,903.00 - - - - 240,082,903.00 结算备 付金 2,439,376.16 - - - - 2,439,376.16 存出保 证金 411,872.33 - - - - 411,872.33 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 42 页共 61 页 交易性 金融 资产 - 10,018,000.00 - - 726,689,295.69 736,707,295.69 应收利 息


- - - - 215,701.61 215,701.61 应收申 购款 - - - - 13,002.18 13,002.18 资产总 计 242,934,151.49 10,018,000.00 - - 726,917,999.48 979,870,150.97 负债








应付赎 回款 - - - - 832,227.42 832,227.42 应付管 理人 报酬 - - - - 1,269,564.60 1,269,564.60 应付托 管费 - - - - 211,594.10 211,594.10 应付交 易费 用 - - - - 1,087,439.95 1,087,439.95 其他负 债 - - - - 717,328.50 717,328.50 负债总 计 - - - - 4,118,154.57 4,118,154.57 利率敏 感度 缺口 242,934,151.49 10,018,000.00 - - 722,799,844.91 975,751,996.40 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 246,586,296.31 - - - - 246,586,296.31 结算备 付金 2,607,722.67 - - - - 2,607,722.67 存出保 证金 659,469.57 - - - - 659,469.57 交易性 金融 资产 - - 10,142,000.00 - 1,088,546,335.37 1,098,688,335.37 应收证 券清 算款 - - - - 18,462,588.16 18,462,588.16 应收利 息


- - - - 2,496,686.00 2,496,686.00 应收申 购款 - - - - 30,611.49 30,611.49 资产总 计 249,853,488.55 - 10,142,000.00 - 1,109,536,221.02 1,369,531,709.57 负债








应付证 券清 算款 - - - - 675.00 675.00 应付赎 回款 - - - - 1,728,206.34 1,728,206.34 应付管 理人 报酬 - - - - 1,730,307.23 1,730,307.23 应付托 管费 - - - - 288,384.55 288,384.55 应付交 易费 用 - - - - 1,635,441.10 1,635,441.10 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 43 页共 61 页 其他负 债 - - - - 737,921.54 737,921.54 负债总 计 - - - - 6,120,935.76 6,120,935.76 利率敏 感度 缺口 249,853,488.55 - 10,142,000.00 - 1,103,415,285.26 1,363,410,773.81 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰 早者予 以分 类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为 1.03%(2015 年 12 月 31 日:0.74%) ,因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2015 年 12 月 31 日 :同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指 以交易性金融资产的公允 价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险 ,该风险可能与特定投资 品种相关,也有可能与整 体投资品种相关。本基 金的市场价格风险主要来 源于本基金投资的股权和 债权工具的未来价格可能 受到一般市场波动或是 其他影响个别股权工具价 值的特定风险影响。由于 本基金是一只中高风险的 混合型证券投资基金, 股票资 产的 配置 一般 情况 下在 60% 至 95% 的比 例, 所以存 在很 高的 其他 价格 风险。 本基金管理人通过采用双 线并行的投资组合策略, 自上而下地进行证券品种 的资产配置,自下 而上地精选股 票。结合宏 观及微观环境的变化,定 期或不定期对投资策略、 资产配置、基金资产投 资组合 进行 修正 ,来 主动 应对可 能发 生的 其他 价格 风险。 此外,本基金管理人在构 建基金资产配置和资产投 资组合的基础上,通过建 立事前和事后跟踪 误差以及运用多种定量的 方法对基金进行风险度量 ,来测试基金的潜在价格 风险,及时可靠地对风 险进行 跟踪 和控 制, 争取 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 上年度 末 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 44 页共 61 页 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 726,689,295.69 74.47 1,088,546,335.37 79.84 交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 10,018,000.00 1.03 10,142,000.00 0.74 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 合计 736,707,295.69 75.50 1,098,688,335.37 80.58 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 1. 以 沪深 300 指数 为基 准 衡量其 他价 格风 险 2. 其 他市 场变 量保 持不 变 分析


相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 : 人 民币 元 ) 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 基准上 升 5% 增加 约 19,510,000.00 增加 约 48,060,000.00 基准下 降 5% 减少 约 19,510,000.00 减少 约 48,060,000.00 7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 688,098,800.41 元, 属于 第二 层次 的余额 为 48,608,495.28 元 ,无属 于第 三层 次的申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 45 页共 61 页 余额(2015 年 12 月 31 日: 第一层 次 894,811,068.95 元,第 二层 次 203,877,266.42 元, 无属 于第 三层 次的余 额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允 价值 的影 响程 度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2016 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 § 8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 726,689,295.69 74.16 其中: 股票 726,689,295.69 74.16 2 固定收 益投 资 10,018,000.00 1.02 其中: 债券 10,018,000.00 1.02 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 46 页共 61 页 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 242,522,279.16 24.75 7 其他各 项资 产 640,576.12 0.07 8 合计 979,870,150.97 100.00 注:本 基金 未开 通沪 港通 交易机 制投 资于 港股 。 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 1,073,676.20 0.11 B 采矿业 339,249,210.61 34.77 C 制造业 148,226,250.49 15.19 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 170,001.53 0.02 E 建筑业 3,311,978.53 0.34 F 批发和 零售 业 32,133,383.93 3.29 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 73,119.20 0.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,673,639.85 0.38 J 金融业 195,769,937.43 20.06 K 房地产 业 2,228,000.00 0.23 L 租赁和 商务 服务 业 180,759.30 0.02 M 科学研 究和 技术 服务 业 212,981.57 0.02 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 47 页共 61 页 R 文化、 体育 和娱 乐业 386,357.05 0.04 S 综合 - - 合计 726,689,295.69 74.47 8.2.2 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合 本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600489 中金黄 金 4,004,360.00 48,412,712.40 4.96 2 600547 山东黄 金 1,309,937.00 47,825,799.87 4.90 3 002155 湖南黄 金 4,173,557.00 47,787,227.65 4.90 4 601069 西部黄 金 2,091,136.00 46,757,800.96 4.79 5 601328 交通银 行 7,898,639.00 45,575,147.03 4.67 6 601998 中信银 行 6,999,960.00 44,869,743.60 4.60 7 600988 赤峰黄 金 2,889,491.00 44,555,951.22 4.57 8 002716 金贵银 业 1,921,859.00 44,471,817.26 4.56 9 000426 兴业矿 业 4,910,000.00 42,815,200.00 4.39 10 000603 盛达矿 业 2,575,759.00 42,036,386.88 4.31 11 000001 平安银 行 4,140,000.00 37,674,000.00 3.86 12 600036 招商银 行 2,000,000.00 35,200,000.00 3.61 13 600891 秋林集 团 3,017,986.00 28,127,629.52 2.88 14 600655 豫园商 城 2,398,880.00 27,395,209.60 2.81 15 600612 老凤祥 733,626.00 27,312,895.98 2.80 16 600016 民生银 行 2,919,963.00 26,513,264.04 2.72 17 000983 西山煤 电 1,999,972.00 16,919,763.12 1.73 18 002462 嘉事堂 100,000.00 4,253,000.00 0.44 19 000625 长安汽 车 200,000.00 2,988,000.00 0.31 20 603555 贵人鸟 90,000.00 2,768,400.00 0.28 21 002677 浙江美 大 200,000.00 2,340,000.00 0.24 22 600637 东方明 珠 100,000.00 2,330,000.00 0.24 23 600855 航天长 峰 80,000.00 2,311,200.00 0.24 24 000671 阳 光 城 400,000.00 2,228,000.00 0.23 25 600422 昆药集 团 156,488.00 2,114,152.88 0.22 26 002035 华帝股 份 80,000.00 2,076,000.00 0.21 27 600741 华域汽 车 130,000.00 2,073,500.00 0.21 28 600079 人福医 药 100,000.00 1,995,000.00 0.20 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 48 页共 61 页 29 600273 嘉化能 源 200,000.00 1,922,000.00 0.20 30 002011 盾安环 境 200,000.00 1,904,000.00 0.20 31 000060 中金岭 南 150,000.00 1,672,500.00 0.17 32 002050 三花智 控 150,000.00 1,656,000.00 0.17 33 600820 隧道股 份 150,000.00 1,651,500.00 0.17 34 601009 南京银 行 150,000.00 1,626,000.00 0.17 35 600348 阳泉煤 业 240,107.00 1,615,920.11 0.17 36 601166 兴业银 行 100,000.00 1,614,000.00 0.17 37 601997 贵阳银 行 101,000.00 1,593,780.00 0.16 38 000333 美的集 团 50,000.00 1,408,500.00 0.14 39 600566 济川药 业 43,863.00 1,371,157.38 0.14 40 002157 正邦科 技 205,056.00 1,365,672.96 0.14 41 002454 松芝股 份 100,000.00 1,363,000.00 0.14 42 600398 海澜之 家 120,000.00 1,294,800.00 0.13 43 002094 青岛金 王 40,000.00 1,200,000.00 0.12 44 000895 双汇发 展 56,607.00 1,184,784.51 0.12 45 002659 中泰桥 梁 50,000.00 1,088,500.00 0.11 46 002084 海鸥卫 浴 100,000.00 1,075,000.00 0.11 47 000998 隆平高 科 50,000.00 1,071,500.00 0.11 48 000418 小天鹅 A 33,100.00 1,069,792.00 0.11 49 300230 永利股 份 32,900.00 1,002,792.00 0.10 50 002550 千红制 药 137,100.00 989,862.00 0.10 51 603366 日出东 方 100,000.00 951,000.00 0.10 52 002508 老板电 器 25,000.00 920,000.00 0.09 53 000938 紫光股 份 13,400.00 769,026.00 0.08 54 600507 方大特 钢 100,000.00 677,000.00 0.07 55 600909 华安证 券 39,964.00 501,548.20 0.05 56 603858 步长制 药 4,370.00 416,461.00 0.04 57 000937 冀中能 源 51,576.00 347,622.24 0.04 58 002821 凯莱英 2,293.00 329,022.57 0.03 59 603888 新华网 3,212.00 272,634.56 0.03 60 002594 比亚迪 5,400.00 268,272.00 0.03 61 601500 通用股 份 10,017.00 240,107.49 0.02 62 600996 贵广网 络 12,500.00 234,875.00 0.02 63 601127 小康股 份 8,662.00 231,621.88 0.02 64 603708 家家悦 5,874.00 185,794.62 0.02 65 002818 富森美 3,082.00 180,759.30 0.02 66 601595 上海电 影 4,500.00 178,290.00 0.02 67 300558 贝达药 业 2,172.00 160,293.60 0.02 68 300527 华舟应 急 5,601.00 155,539.77 0.02 69 002831 裕同科 技 2,219.00 153,554.80 0.02 70 300518 盛讯达 1,306.00 148,178.76 0.02 71 603777 来伊份 2,789.00 148,068.01 0.02 72 002807 江阴银 行 13,466.00 145,702.12 0.01 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 49 页共 61 页 73 601128 常熟银 行 13,784.00 142,940.08 0.01 74 603189 网达软 件 3,898.00 141,848.22 0.01 75 603727 博迈科 2,832.00 134,604.96 0.01 76 002795 永和智 控 1,450.00 132,820.00 0.01 77 300533 冰川网 络 1,111.00 132,764.50 0.01 78 603393 新天然 气 2,492.00 132,076.00 0.01 79 300569 天能重 工 1,314.00 131,452.56 0.01 80 603313 恒康家 居 3,371.00 129,412.69 0.01 81 603007 花王股 份 2,424.00 128,884.08 0.01 82 603823 百合花 3,762.00 123,167.88 0.01 83 603779 威龙股 份 2,809.00 121,348.80 0.01 84 002822 中装建 设 4,097.00 118,362.33 0.01 85 603159 上海亚 虹 1,438.00 115,730.24 0.01 86 603515 欧普照 明 2,845.00 109,560.95 0.01 87 300528 幸福蓝 海 3,314.00 106,942.78 0.01 88 601375 中原证 券 26,695.00 106,780.00 0.01 89 603658 安图生 物 1,911.00 106,232.49 0.01 90 603339 四方冷 链 2,793.00 104,123.04 0.01 91 603098 森特股 份 4,293.00 103,332.51 0.01 92 002815 崇达技 术 2,244.00 101,608.32 0.01 93 601811 新华文 轩 4,549.00 101,124.27 0.01 94 603323 吴江银 行 6,475.00 100,103.50 0.01 95 300570 太辰光 1,810.00 100,093.00 0.01 96 603421 鼎信通 讯 2,480.00 100,018.40 0.01 97 600908 无锡银 行 8,902.00 97,298.86 0.01 98 603887 城地股 份 1,751.00 95,079.30 0.01 99 300565 科信技 术 2,382.00 94,517.76 0.01 100 002802 洪汇新 材 1,629.00 93,602.34 0.01 101 603101 汇嘉时 代 3,563.00 89,751.97 0.01 102 002820 桂发祥 1,772.00 86,934.32 0.01 103 603977 国泰集 团 3,010.00 82,624.50 0.01 104 603959 百利科 技 2,815.00 80,874.95 0.01 105 603228 景旺电 子 3,491.00 80,851.56 0.01 106 603878 武进不 锈 2,000.00 80,000.00 0.01 107 603029 天鹅股 份 1,618.00 78,586.26 0.01 108 603060 国检集 团 2,201.00 77,849.37 0.01 109 300556 丝路视 觉 1,226.00 76,453.36 0.01 110 603660 苏州科 达 2,353.00 75,813.66 0.01 111 603928 兴业股 份 2,670.00 74,359.50 0.01 112 603067 振华股 份 2,616.00 74,215.92 0.01 113 603585 苏利股 份 1,041.00 72,578.52 0.01 114 300541 先进数 通 1,467.00 71,883.00 0.01 115 603958 哈森股 份 2,372.00 70,638.16 0.01 116 002832 比音勒 芬 1,158.00 70,290.60 0.01 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 50 页共 61 页 117 603577 汇金通 2,460.00 69,642.60 0.01 118 300517 海波重 科 1,446.00 69,494.76 0.01 119 300515 三德科 技 1,355.00 69,484.40 0.01 120 603016 新宏泰 1,602.00 68,902.02 0.01 121 603877 太平鸟 3,180.00 67,734.00 0.01 122 603819 神力股 份 1,698.00 67,580.40 0.01 123 603663 三祥新 材 1,826.00 66,685.52 0.01 124 603090 宏盛股 份 1,371.00 65,355.57 0.01 125 300583 赛托生 物 1,582.00 63,738.78 0.01 126 603069 海汽集 团 3,388.00 63,660.52 0.01 127 300534 陇神戎 发 996.00 63,544.80 0.01 128 002819 东方中 科 1,293.00 61,559.73 0.01 129 002827 高争民 爆 2,059.00 60,905.22 0.01 130 002803 吉宏股 份 1,165.00 60,323.70 0.01 131 603033 三维股 份 1,160.00 59,821.20 0.01 132 300532 今天国 际 838.00 58,936.54 0.01 133 002826 易明医 药 2,181.00 57,316.68 0.01 134 002799 环球印 务 1,080.00 54,291.60 0.01 135 603909 合诚股 份 1,095.00 54,257.25 0.01 136 601882 海天精 工 2,148.00 54,215.52 0.01 137 002825 纳尔股 份 1,139.00 53,521.61 0.01 138 603036 如通股 份 2,114.00 51,771.86 0.01 139 300539 横河模 具 1,153.00 51,642.87 0.01 140 603633 徕木股 份 1,258.00 51,590.58 0.01 141 300542 新晨科 技 988.00 50,783.20 0.01 142 300537 广信材 料 1,024.00 49,960.96 0.01 143 603559 中通国 脉 899.00 48,447.11 0.00 144 002833 弘亚数 控 2,743.00 48,331.66 0.00 145 603389 亚振家 居 1,963.00 47,327.93 0.00 146 002816 和科达 1,000.00 47,280.00 0.00 147 002810 山东赫 达 957.00 46,605.90 0.00 148 002808 苏州恒 久 1,128.00 46,101.36 0.00 149 603058 永吉股 份 3,869.00 42,675.07 0.00 150 300536 农尚环 境 876.00 41,233.32 0.00 151 002828 贝肯能 源 1,042.00 40,221.20 0.00 152 603689 皖天然 气 4,819.00 37,925.53 0.00 153 603239 浙江仙 通 924.00 29,059.80 0.00 154 603266 天龙股 份 1,562.00 22,852.06 0.00 155 300587 天铁股 份 1,438.00 20,290.18 0.00 156 603929 亚翔集 成 2,193.00 15,592.23 0.00 157 603186 华正新 材 1,874.00 10,063.38 0.00 158 600919 江苏银 行 1,000.00 9,630.00 0.00 159 603032 德新交 运 1,628.00 9,458.68 0.00 160 300586 美联新 材 1,006.00 9,355.80 0.00 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 51 页共 61 页 161 300591 万里马 2,397.00 7,358.79 0.00 162 300588 熙菱信 息 1,380.00 6,817.20 0.00 163 300511 雪榕生 物 45.00 2,176.20 0.00 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 601998 中信银 行 150,438,841.15 11.03 2 600519 贵州茅 台 99,872,115.46 7.33 3 002716 金贵银 业 99,734,877.53 7.32 4 601328 交通银 行 86,679,814.35 6.36 5 601166 兴业银 行 78,454,178.21 5.75 6 600489 中金黄 金 71,209,748.86 5.22 7 002155 湖南黄 金 62,196,471.31 4.56 8 601222 林洋能 源 60,181,800.00 4.41 9 000983 西山煤 电 59,251,211.52 4.35 10 000858 五 粮 液 58,704,720.32 4.31 11 600988 赤峰黄 金 56,862,653.06 4.17 12 601069 西部黄 金 55,942,915.40 4.10 13 000426 兴业矿 业 54,808,267.65 4.02 14 600015 华夏银 行 52,630,026.40 3.86 15 000603 盛达矿 业 52,255,480.35 3.83 16 600547 山东黄 金 49,465,321.95 3.63 17 600016 民生银 行 45,501,140.16 3.34 18 000001 平安银 行 41,961,943.00 3.08 19 000937 冀中能 源 41,126,302.94 3.02 20 600036 招商银 行 38,257,460.00 2.81 21 002590 万安科 技 36,918,804.77 2.71 22 600891 秋林集 团 35,789,721.70 2.63 23 600612 老凤祥 35,248,836.04 2.59 24 000895 双汇发 展 34,382,297.46 2.52 25 600161 天坛生 物 32,454,547.51 2.38 26 002142 宁波银 行 32,289,697.00 2.37 27 600158 中体产 业 31,270,954.09 2.29 28 002179 中航光 电 30,028,170.78 2.20 29 300390 天华超 净 28,026,492.58 2.06 30 002656 摩登大 道 27,762,323.43 2.04 31 600655 豫园商 城 27,347,969.10 2.01 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 52 页共 61 页 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 600519 贵州茅 台 160,505,152.55 11.77 2 601998 中信银 行 114,789,421.61 8.42 3 601166 兴业银 行 113,639,016.36 8.33 4 600729 重庆百 货 87,117,114.73 6.39 5 600015 华夏银 行 86,354,765.26 6.33 6 002716 金贵银 业 83,334,223.16 6.11 7 000858 五 粮 液 79,078,014.91 5.80 8 601328 交通银 行 77,465,000.00 5.68 9 600422 昆药集 团 63,016,855.98 4.62 10 601222 林洋能 源 56,133,360.67 4.12 11 000937 冀中能 源 55,504,768.69 4.07 12 600859 王府井 46,551,102.60 3.41 13 600566 济川药 业 44,630,217.29 3.27 14 000983 西山煤 电 44,109,073.94 3.24 15 000596 古井贡 酒 40,775,976.98 2.99 16 002590 万安科 技 39,830,433.68 2.92 17 002108 沧州明 珠 38,007,925.49 2.79 18 600219 南山铝 业 37,762,001.24 2.77 19 601169 北京银 行 37,013,545.01 2.71 20 000895 双汇发 展 36,162,991.60 2.65 21 002656 摩登大 道 35,958,548.39 2.64 22 002142 宁波银 行 32,985,918.32 2.42 23 002179 中航光 电 29,946,677.11 2.20 24 600158 中体产 业 28,942,525.32 2.12 25 600016 民生银 行 28,885,000.00 2.12 26 000001 平安银 行 28,040,000.00 2.06 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 2,744,588,745.91 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 2,940,554,273.31 注:“ 买入 金额” 、“ 卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易费 用。 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 53 页共 61 页 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,018,000.00 1.03 其中: 政策 性金 融债 10,018,000.00 1.03 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,018,000.00 1.03 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 150417 15 农发 17 100,000.00 10,018,000.00 1.03 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 54 页共 61 页 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 411,872.33 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 215,701.61 5 应收申 购款 13,002.18 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 640,576.12 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 55 页共 61 页 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 § 9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 76,588 19,224.89 1,361,079.02 0.09% 1,471,034,446.40 99.91% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 3,667.37 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,259,247,185.90 本报告 期基 金总 申购 份额 364,814,448.02 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 151,666,108.50 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 56 页共 61 页 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,472,395,525.42 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、 本 报告 期内 , 经 本基 金 管理人 股东 会决 议, 同意 外方股 东提 名的 董事 由安 田敬之 先生 变更 为 川上丰 先生 。 2、本 报告 期内 ,经 本基 金 管理人 股东 会决 议, 同意 免去过 振华 先生 董事 职务 。 3、 本 报告 期内 , 经 本基 金 管理人 股东 会决 议, 同意 外方股 东提 名的 董事 由陈 志成先 生变 更为 增 田义之 先生 。 4、 本报 告期 内, 经本 基金 管理人 股东 会决 议, 根据 公司章 程相 关规 定, 同意 公司总 经理 来肖 贤 先生担 任公 司董 事。 5、 本 报告 期内 , 经 本基 金 管理人 股 东 会决 议, 同意 中方股 东提 名的 监事 会主 席由徐 宜阳 先生 变 更为徐 志斌 先生 。 6、 本 报告 期内 , 经 本基 金 管理人 董事 会决 议, 同意 中方股 东提 名的 董事 长由 姜国芳 先生 变更 为 刘郎先 生。 7、本 报告 期内 ,经 本基 金 管理人 董事 会决 议, 同意 免去过 振华 先生 公司 总经 理职务 。 8、本 报告 期内 ,经 本基 金 管理人 董事 会决 议, 同意 聘任来 肖贤 先生 担任 公司 总经理 职务 。 9、本 报告 期内 ,经 本基 金 管理人 董事 会决 议, 同意 聘任张 少华 先生 担任 公司 副总经 理职 务。 10 、本 报告 期内 ,经 本基 金管理 人董 事会 决议 ,同 意聘任 张丽 红女 士担 任公 司副总 经理 职务 。 11 、本报告期内,根据公司章程相关规定,经公司职工民主选举,同意监事会职工监事由赵鲜 女士变 更为 葛菲 斐女 士。 12 、报 告期 内本 基金 基金 托管人 无重 大人 事变 动。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、 基金财 产 、 基 金托管 业务 相关 的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 , 未发生 显著 的改 变。 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 57 页共 61 页 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期内,本基金聘用普 华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)负责基 金审计事务,未发 生改聘会计师事务所事宜 。自本基金合同生效以来 ,普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙) 为本基 金提 供审 计服 务时 间为 9 年 。本 报告 期本 基 金应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 (特 殊普 通 合伙) 审计 费 100,000 元。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内,上海证监局 对我司进行了常规全面现 场检查,就公司内部控制 提出了相应改进意 见并采 取责 令改 正的 行政 监管措 施, 要求 我司 于 2016 年 8 月 22 日 之前 予以 改正, 并对 相关 责任 人 采取出具警示函措施的决 定。对此我司高度重视, 成立了整改工作小组,全 面梳理内控制度,针对 性的制定和实施了整改方 案,排除业务中存在的风 险隐患,进一步提升了公 司内部控制和风险管理 能力。 公司 现已 完成 相关 整改工 作, 并已 向上 海证 监局提 交了 整改 报告 。 除上述 情况 外, 本报 告期 内基金 管理 人、 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 稽查或 处罚 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 安信证 券 1 1,048,890,335.18 18.46% 976,832.13 18.67% - 国信证 券 2 989,519,297.26 17.42% 921,538.54 17.61% - 光大证 券 2 557,606,384.07 9.82% 518,981.94 9.92% - 东兴证 券 1 409,324,851.76 7.21% 373,017.12 7.13% - 申万宏 源 3 345,311,808.83 6.08% 317,915.46 6.08% - 华泰证 券 1 288,946,568.97 5.09% 263,317.01 5.03% - 民生证 券 1 240,486,013.57 4.23% 219,154.79 4.19% - 东北证 券 1 239,244,376.97 4.21% 218,023.62 4.17% - 西部证 券 1 226,738,253.02 3.99% 206,626.64 3.95% - 国泰君 安 1 222,845,321.53 3.92% 203,078.87 3.88% - 兴业证 券 1 200,594,777.56 3.53% 182,802.12 3.49% - 海通证 券 1 176,483,995.96 3.11% 160,829.50 3.07% - 平安证 券 1 157,552,199.89 2.77% 143,577.46 2.74% - 华信证 券 1 141,408,357.47 2.49% 128,865.59 2.46% - 天风证 券 2 86,377,020.63 1.52% 78,715.19 1.50% - 广发证 券 1 83,693,321.38 1.47% 76,269.81 1.46% - 中信证 券 1 68,439,049.15 1.20% 62,368.47 1.19% - 中信建 投 1 66,773,164.30 1.18% 62,186.18 1.19% - 中金公 司 2 58,837,263.19 1.04% 53,618.40 1.02% - 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 58 页共 61 页 银河证 券 1 45,172,024.30 0.80% 41,165.24 0.79% - 国金证 券 1 17,478,314.90 0.31% 15,928.02 0.30% - 中泰证 券 1 9,000,357.80 0.16% 8,202.18 0.16% 新增 广州证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 华融证 券 3 - - - - - 中航证 券 1 - - - - - 红塔证 券 2 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 中银国 际 2 - - - - - 东方证 券 1 - - - - - 华鑫证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 西南证 券 2 - - - - - 第一创 业 1 - - - - - 东海证 券 2 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 注:交 易单 元选 择的 标准 :1、 经营 行为 规范 ,在 近 一年内 无重 大违 规行 为;2 、公司 财务 状况 良好;3、 有良 好的 内控 制 度,在 业内 有良 好的 声誉 ;4、 有较 强的 研究 能力 , 能及时 、全 面、 定期 提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门 的研究 报告 ;5 、建 立了 广 泛的信 息网 络, 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于旗 下开 放式 基 金 2015 年年度 最后 一个 交易 日基 金资 产净值 和基 金份 额净 值的 公告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-01-04 2 关于 2016 年 1 月 4 日 指数 熔断触 发后 调整 旗下 部分 基金开 放时间 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-01-04 3 关于新 增华 泰证 券股 份有 限公司 为旗 下部 分开 放式 基金代 销机构 并开 通定 期定 额投 资、转 换业 务及 参加 华泰 证券股 份有限 公司 开展 的申 购费 率优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-01-05 4 关于 2016 年 1 月 7 日 指数 熔断触 发后 调整 旗下 部分 基金开 放时间 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-01-07 5 关于新 增珠 海盈 米财 富管 理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代 销机构 并开 通定 期定 额投 资、转 换业 务及 参加 珠海 盈米财 富管理 有限 公司 开展 的申 购费率 优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-01-16 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 59 页共 61 页 6 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基金 基金 分红 公告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-01-18 7 关于调 整旗 下部 分开 放式 基金申 购金 额下 限及 最低 持有份 额下限 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-01-19 8 关于新 增国 金证 券股 份有 限公司 为旗 下开 放式 基金 代销机 构并开 通转 换业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-01-21 9 关于新 增大 泰金 石投 资管 理有限 公司 为旗 下部 分开 放式基 金代销 机构 并开 通转 换业 务及参 加大 泰金 石投 资管 理有限 公司开 展的 费率 优惠 活动 的公告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-03-15 10 关于新 增浙 商证 券股 份有 限公司 为旗 下开 放式 基金 代销机 构并开 通定 期定 额投 资、 转换业 务及 参加 浙商 证券 股份有 限公司 开展 的申 购费 率优 惠活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-03-22 11 关于旗 下部 分开 放式 基金 继续参 加中 国工 商银 行股 份有限 公司开 展的 个人 电子 银行 基金申 购费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-03-30 12 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加中 国民 生银 行股 份有 限公司 直销银 行费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-05-13 13 关于调 整直 销柜 台基 金申 购费率 优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-05-25 14 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加珠 海盈 米财 富管 理有 限公司 开展的 转换 费率 优惠 活动 的公告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-06-01 15 关于旗 下部 分开 放式 基金 在上海 陆金 所资 产管 理有 限公司 开通定 期定 额投 资业 务及 参加上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司开展 的定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-06-08 16 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交 通银 行股 份有 限公 司开展 的申购 费率 优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-06-27 17 关于旗 下开 放式 基 金 2016 年半年 度最 后一 个交 易日 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 的公告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-07-01 18 关于调 整旗 下部 分开 放式 基金申 购金 额下 限的 公告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-08-03 19 关于旗 下基 金参 加上 海联 泰资产 管理 有限 公司 开展 的费率 优惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-08-16 20 关于旗 下基 金参 加浙 江同 花顺基 金销 售有 限公 司开 展的费 率优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 2016-08-16 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 60 页共 61 页 《证券 时报 》 21 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交 通银 行股 份有 限公 司开展 的申购 及定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-09-20 22 关于新 增华 西证 券股 份有 限公司 为旗 下部 分开 放式 基金代 销机构 并开 通定 期定 额投 资、转 换业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-10-22 23 关于新 增上 海华 信证 券有 限责任 公司 为旗 下部 分开 放式基 金代销 机构 及参 加上 海华 信证券 有限 责任 公司 开展 的申购 费率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-11-01 24 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交 通银 行股 份有 限公 司开展 的申购 及定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-11-28 25 关于旗 下部 分开 放式 基金 新增上 海华 信证 券有 限责 任公司 为代销 机构 并开 通定 期定 额投资 业务 及部 分基 金参 加上海 华信证 券有 限责 任公 司开 展的申 购及 定期 定额 申购 费率优 惠活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-12-13 26 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加中 国农 业银 行股 份有 限公司 开展的 费率 优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-12-27 27 关于旗 下部 分基 金参 与中 国工商 银行 股份 有限 公 司 2017 倾心回 馈基 金定 投申 购费 率优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报 》 2016-12-28 § 12


影响投资者决策的其 他重要信息 本报告 期内 , 本 基金 管理 人 向截至 2016 年 1 月 21 日止 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持有 人, 按每 10 份 基金 份额 派发 红 利 2.660 元 。详 见本 基金 管理人 于 2016 年 1 月 18 日发布 的公 告。 § 13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 基金合 同; 招募说 明书 及其 定期 更新 ; 发售公 告; 成立公 告; 开放日 常交 易业 务公 告; 定期报 告; 其他临 时公 告。 申万菱 信新 动力 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 年度 报 告 第 61 页共 61 页 13.2 存放地点 上述备查文件中基金合同 、招募说明书及其定期更 新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于 本基金管理人及基金托管 人的住所;开放日常交易 业务公告、定期报告和其 他临时公告放置于本基 金管理 人的 住所 。本 基金 管理人 住所 地址 为: 中国 上海市 中山 南 路 100 号 11 层。 13.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管 理人的住所进行查阅,也 可在本基金管理人的网站 进行查阅,查询网 址:www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有 限公 司 二〇一七年三月三十 日