申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
申 万 菱信 中证 500 指 数增 强 型证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2016 年 4 月 21 日起 至 12 月 31 日 止。 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 16
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 16
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 48 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 48
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 49
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 49
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 51
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 51
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 52
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 54
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 55
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 56
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 56
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金
基金简 称 申万菱 信中 证 500 指 数增 强
基金主 代码 002510
交易代 码 002510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 21 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 150,335,260.07 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 通 过数 量化 的投 资方 法与严 格的 投资 纪律 约束 ，
力争控制 本基金净 值增长 率与业绩 比较基准 之间的 日均跟踪 偏离度的 绝对 值 不
超过 0.5% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 7.75% ， 同时 力求 实现超 越标 的指 数的 业 绩 表
现，谋 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略
本基金在 指数化投 资 的基 础上通过 数量化模 型进行 投资组合 优化，在 控制 与 业
绩比较 基准 偏离 风险 的前 提下， 力争 获得 超越 标的 指数的 投资 收益 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率*95%+ 银 行活 期存 款利 率( 税后)*5%
风险收 益特 征
本基金为 增强型指 数基金 ，具有较 高预期风 险、较 高预期收 益的特征 ，其 预 期
风险和 预期 收益 均高 于混 合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 郭明
联系电 话 021-23261188 010-66105799 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
办公地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
邮政编 码 200010 100140
法定代 表人 刘郎 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.swsmu.com
基金年 度报 告备 置地 点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦
6 层
注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 中山 南 路 100 号 11 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 4 月 21 日（基金 合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 3,868,837.98
本期利 润 2,994,642.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0342
本期加 权平 均净 值利 润率 3.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.56% 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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3.1.2 期末数据和指标 2016 年末
期末可 供分 配利 润 8,362,079.10
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0556
期末基 金资 产净 值 158,697,339.17
期末基 金份 额净 值 1.0556
3.1.3 累计期末指标 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 5.56%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认/ 申
购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ： 申 购费 、 赎 回费 等） ， 计入 认/ 申购 或交 易 基金的 各项 费用 后 ， 实
际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3、自 基金 合同 生效 日至 本 报告期 末， 本基 金运 作时 间未满 一年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.26% 0.64% -0.95% 0.78% -2.31% -0.14%
过去六 个月 2.81% 0.75% 2.21% 0.88% 0.60% -0.13%
自基金 合同
生效起 至今
5.56% 0.66% 3.87% 1.09% 1.69% -0.43%
注：本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 计算 方式 如下 ：
benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)= 95%*( 中证 500 指数 (t)/ 中证 500 指数(t-1)-1)+5%* 银行活期 存款利 率 （ 税后） ；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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(2016 年 4 月 21 日至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：1 ）自 基金 合同 生效 以 来，本 基金 运作 未满 一年 。
2） 本 基金 的投 资范 围为 具 有良好 流动 性的 金融 工具 ， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括主 板、申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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中小板 、创 业板 及其 他依 法发行 、上 市的 股票 ）、 权证、 股指 期货 、债 券（ 含国债 、央 行票 据、 金
融债、 次级 债、 企业 债、 公司债 、短 期融 资券 、超 短期融 资券 、中 期票 据、 可转债 及分 离交 易可 转
债、 可交 换债 券、 地方 政 府债 、 证 券公 司短 期公 司 债券等 ） 、 资 产支 持证 券、 债券回 购 、 银 行存 款、
同业存 单等 固定 收益 类资 产及现 金， 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具（ 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。本 基金 可以 参与 融资和 转融 通证 券出 借业 务。如 法律 法规 或监管
机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ，基 金管 理人 在履 行适当 程序 后， 可以 将其 纳入投 资范 围。 本基 金
的投资 组合 比例 为 ： 本 基金 持有的 股票 资产 占基 金资 产净值 的比 例不 低 于 80% ， 其 中投 资于 中证 500
指数成 份股 及备 选成 份股 的资产 占股 票资 产的 比例 不低 于 80% ；每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当保 持现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 投资 股指 期货 、权 证及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执行 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 本年 度未 发生 收益 分配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司，是由国内大型 综合类券商申万宏
源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地 在中国 上海 ， 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中， 申万宏 源证 券有 限公
司持 有 67% 的股 份， 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速， 在 北京 、 广州 先后 建 立了分 公司 。 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 公 司
旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 27 只开 放式 基金 ， 形成了 完整 而丰 富的 产
品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 340 亿 元， 客户数 超 过 592 万户 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
俞诚
本基金
基金经
理
2016-04-21 - 7 年
俞诚先 生， 经济 学学 士， 金融风 险管 理师
（FRM）。2009 年开 始从 事 证券相 关工 作，
2009 年 8 月 加入 申万 菱 信基金 管理 有限
公司 ， 历 任产 品与 金融 工 程总部 金融 工程
师、数 量研 究员 ，现 任申 万菱信 沪 深 300申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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价值指 数证 券投 资基 金 、 申万菱 信深 证成
指分级 证券 投资 基金 、 申 万菱信 中小 板指
数分级 证券 投资 基金 、 申 万菱信 中证 申万
证券行 业指 数分 级证 券投 资基金 、 申万 菱
信中证 环保 产业 指数 分级 证券投 资基 金 、
申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金、 申万 菱信 中证 申万 电 子行业 投资 指数
分级证 券投 资基 金 、 申 万 菱信中 证申 万传
媒行业 投资 指数 分级 证券 投资基 金 、 申 万
菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投
资基金 、 申万 菱信 中证 500 指数 增强 型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日
起即任 职， 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法》及其配 套法规的规定，严
格遵守基金合同约定，本 着诚实信用、勤勉尽责等 原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基
础上为 持有 人谋 求最 大利 益。
本基金投资运作符合法律 法规和基金合同的规定， 信息披露及时、准确、完 整；本基金资产与
本基金管理人与公司资产 之间严格分开；没有发生 内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规
行为。 在基 金资 产的 管理 运作中 ， 无 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为， 并通 过稳健 经营 、 规 范运 作、
规避风 险， 保护 了基 金持 有人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ，本公司制定 了《公平 交易制度》 ，通 过
组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实公平交易原则在具体 业务（包括研究分析、
投资决策、交易执行等） 环节中的实现，在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会；同 时，通过对投资交易行
为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
在研究分析方面，本公司 建立了规范、完善的研究 管理平台，规范了研究人 员的投资建议、研
究报告的发布流程，使各 投资 组合经理在获取投资 建议的及时性、准确性及 深度等方面得到公平对
待。 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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在投资决策方面，首先， 公司建立健全投资授权制 度，明确投资决策委员会 、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主 体的职责和权限。投资决 策委员会和投资总监等管 理机构和人员不得对投
资经理在授权范围内的投 资活动进行干预。投资经 理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的
操作必须经过严格的审批 程序；其次，公司建立投 资组合投资信息的管理及 保密制度，除分管投资
副总及投资总监等因业务 管理的需要外，不同投资 经理之间的持仓和交易等 重大非公开投资信息相
互隔离；另外，公司还 建 立机制要求公募投资经理 与特定客户资产投资经理 互相隔离，且不能互相
授权投 资事 宜。
在交易执行方面，本公司 设立了独立于投资管理职 能的交易总部，通过实行 集中交易制度和公
平的交易分配制度，确保 各投资组合享有公平的交 易执行机会；此外，本公 司对于可能导致涉嫌不
公平交易和利益输送的反 向交易行为也制定并落实 了严格的管理： （1）对于 交易所公开竞价的同向
交 易，交 易总部 按照“ 时间优 先、价 格优先” 的 原则，采 取“ 未委托 数量比 例法” ， 通过系 统的公 平交
易模块实现公平交易 ； （2 ）对于部分债券一级市场 申购、非公开发行股票申 购等以公司名义进 行的
交易，各投资经理在交易 前独立地确定各投资组合 的交易价格和数量，集中 交易室按照价格优先、
比例分配的原则对交易结 果进行分配； （3 ） 对于银 行间市场的现券交易，交 易总部在银行间市场开
展独立 、 公 平的 询价， 并 由风险 管理 部对 交易 价格 的公允 性 （ 根据 市场 公认 的第三 方信 息） 、 交易 对
手和交易方式进行事前审 核，确保交易得到公平和 公允的执行。对于由于特 殊原因不能参与以上提
到的公平交易程序的交易 指令，投资经理须提出申 请并阐明具体原因，交由 交易总监及风险管理总
监进行严格的公平性审核 ； （4）严格禁止同一投资组 合或不同投资组合之间在 同一 交易日内进行反
向交易 （除 完全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 投资 的组合 外） 。 确因 投资 组合 的投资 策略 或流 动性 等
需要而发生的不同投资组 合之间的同日反向交易， 相关投资经理须向风险管 理委员会提供决策依据
并留存 记录 备查 。
在日常监控和事后分析评 估方面，本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评 估。其中日常监控包括了 日内不 定点对交易系统的 抽查监控；对非公开发
行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 的申购方案和分配过程进 行审核和监控；以及对
银行间交易过程中投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易方式和交易价格 的公允性进行审查。事
后分析评估上，风险管理 总部在每个季度和每年度 的《公平交易执行报告》 中，对不同组合间同一
投资标 的、 临近 交易 日的 同向交 易和 反向 交易 的合 理性开 展分 析评 估。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
对于场 内同 向交 易 ， 我 们采 集了本 报告 期内 本公 司旗 下两两 投资 组合 在相 同时 间窗口 下 （日 内 、申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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3 日内和 5 日 内） 同买 或 者同卖 场内 同一 证券 时两 者买卖 均价 存在 的差 异（ 即价差 率） 序列 ，然 后
按两两组合归类计算平均 价差率。首先，假设两两 组合在本报告期的价差率 呈正态分布且平均价差
率为 0 ， 我 们进 行 了 95% 的置信 度 、 假 设平 均价 差 率为 0 的 T 检 验， 若通 过 该假设 检验 ， 则我 们认
为该两两组合的交易得到 了公平的执行；对于未通 过假设检验的情况，我们 还计算了两两组合价差
占优次数比例、价差交易 模拟贡献、组合收益率差 异和模拟输送比例占收益 率差的比例等指标；若
综合以上各项指标，认为 仍存在一定的嫌疑，则我 们将进一步对该两两组合 同向买卖特定场内证券
的时点 、价 格、 数量 等作 分析， 来判 断是 否存 在重 大利益 输送 的可 能性 。
对于场 外同 向交 易 ， 我 们 分析了 本报 告期 内不 同时 间窗口 内 （日 内 、3 日内 和 5 日内 ） 两 两组
合同向 交易 的价 差率 、对 比市场 公允 价格 和交 易对 手，未 发现 利益 输送 的情 况。
对于反 向交 易， 我们 根据 交易价 格、 交易 频率、 交易 数量等 进行 了综 合分 析， 未发现 异常 情 况 。
综合而言，本公司通过事 前的制度规范、事中的监 控和事后的分析评估，严 格执行了公平交易
制度， 公平 对待 了旗 下各 投资组 合。 本报 告期 内， 未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告 制 度》 ， 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不
公平交易和利益输送的异 常交易类型，并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析
流程。
本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。本报告 期内，本公司所有投资组 合参与的交易所公
开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况有六 次 。 投 资组 合 经
理因投 资组 合的 投资 策略 而发生 同日 反向 交易 ，未 导致不 公平 交易 和利 益输 送。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年， 年初 熔断 机制 推 出后 ， 市 场经历 了快 速下 跌， 而后 市场企 稳反 弹 。 国内市 场上 ， 流 动
性整体 较为 宽松 ，10 年 期 国债利 率低 位震 荡， 经济 数据 2016 年 下半年 明显 好转。 国外 市场 上， 风
险事件 频发 ， 英国 退欧 及 美国大 选事 件增 加了 各类 资产的 波动 性 。 全 年上 证 综指下 跌 12.31% ， 深 证
成份指 数下 跌 19.64% ，沪 深 300 指 数下 跌 11.28% ， 而中 证 500 指 数下 跌 17.78% ，中 小板 指数 下跌
22.89% ，创 业板 指数 下跌 27.71% ，显 示大 盘风 格相 对占优 。.
本基金采用的量化模型仍 然秉持历史业绩稳定成长 叠加未来业绩预期向上的 主要选股逻辑，本
基金自 2016 年 4 月 21 日 成立以 来， 大部 分时 间处 于建仓 期。 本基 金自 成立 后于报 告期 内以 5.56%
的涨幅超越业绩基准。未 来，本基金将力争控制跟 踪误差和偏离度在基金合 同的允许范围内，最大申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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化的提 升基 金风 险收 益比 率。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
自基金 成立 日以 来中 证 500 指数 表现 为 4.01% ， 本基 金该报 告期 内表 现 为 5.56% ， 同期 基金 业绩
基准表 现 为 3.87% ， 领先 业绩基 准 1.69% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 受制 于资 产 价格泡 沫和 人民 币贬 值压 力， 货币政 策已 经定 调为 稳健中 性， 实际 将
边际收紧，市场利率有抬 升的趋势，受此影响人民 币贬值幅度将低于预期。 库存周期回升、制造业
投资反 弹、 房地产 投资 仅 小幅下 滑将 使 2017 年经 济 维持平 稳增 长。 全 球经 济 主导政 策由 货币 转向 财
政、 美国 重振 制造 业 、 国 内去产 能和 去库 存高 峰过 去， 新一 轮朱 格拉 周期 有 望开启 。2017 年受 基数
影响 A 股盈 利增 速将前 高 后低 ， 但 下半 年并 不悲 观 ， 而 且供 给侧 改革 和经 济 周期回 升将 使中 长期 的
盈利增速预期上升，尤其 是周期行业和集中度提高 的传统行业。中小创仍然 面临盈利增速下滑和并
购预期下降问题，存在估 值下降压力。在流动性偏 紧、经济平稳增长，风险 偏好下降、再融资和解
禁规模 较大 的情 况下 ，A 股难有 趋势 性机 会。 建议 关注受 益于 供给 侧改 革的 周期股 、受 益于 消费 升
级的白 马股 、受 益于 混改 的国企 股等 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，监察稽核工 作继续坚持以维护基金份 额持有人利益为出发点， 紧密围绕内控体系
建设和完善，重点在制度 建设、合规管理、法律事 务、内审稽核、信息披露 、员工行为规范以及反
洗钱工 作的 持续 落实 等工 作领域 开展 ，保 障基 金运 作和公 司经 营合 法合 规。
本报告 期内 ，本 基金 管 理 人的监 察稽 核工 作重 点包 括：
1、 夯实 制度 基础 ， 全面 梳 理公司 制度 和业 务流 程 。 本报告 期内 ， 全面 、 有序 地组织 实施 对公 司
各层级制度和业务流程进 行梳理和系统性修订，查 漏补缺，进一步完善了公 司现有的制度流程，使
各项内 部制 度流 程符 合监 管要求 ， 同时 在公 司上 下进 一步传 导了 制度 建设 文化 ， 有效提 升合 规 效 能 。
2、 强化 从业 人员 职业 操守 管控， 深入 推进 合规 文化 建设。 本报 告期 内， 通 过 各种形 式向 各部 门
和员工宣讲和传达公司的 管理理念和合规要求，组 织员工进行三条底线、公 司六项禁令、员工行为
规范、投研合规性、销售 合规性、反洗钱、反商业 贿赂等方 面的合规培训， 加强合规传导，不断提
高全员 守法 合规 意识 ，深 入推进 公司 合规 文化 建设 。
3、 构建 一线 合规 屏障， 推 动合规 管理 关口 前移 。 本 报 告期内 ， 积 极推 进公 司合 规 管理关 口前 移，
组织落实公司对主要业务 部门以及重要后台部门内 部设立合规风控岗位，全 面落实一线的合规风控申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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责任， 进一 步落 实和 强化 各业务 部门 的合 规和 风险 管理意 识， 强化 公司 合规 管控力 度。
4、 严格 进行 法律 合规 审核 ， 及 时准 确做 好信 息披 露 工作 。 本 报告 期内 ， 不断 加强法 律审 查 、 合
规审核工作，完善法律审 查和合同签署管理，切实 防范各类合规 风险和法律 风险；同时，继续为创
新业务、投资管理、营销 销售、后台运作等各条线 合规咨询提供合规意见， 保障业务合规开展。根
据法律 法规 要求 ，真 实、 准确、 完整 、及 时做 好基 金信息 披露 工作 。
5、 强化 内部 审计 稽核 ， 有 序进行 合规 检查 ， 及时 优 化内控 流程 。 本报 告期 内 ， 根 据年 度稽 核计
划有序进行部门业务稽核 ，开始增加重点部门重点 业务条线的稽核频率；通 过组织开展专项自查、
运营风险点检查以及事件 专项稽核等工作，多方着 手加强后续监督执行；稳 步开展定期合规检查，
及时优 化内 控流 程， 强化 公司制 度执 行和 落实 ，进 一步提 升了 公司 内控 管理 水平。
本报 告期内，在监察稽核 工作的开展过程中本基金 管理人未发现本基金在投 资运作等方面存在
与法律法规或基金合同约 定相违背的情况。今后本 基金管理人将继续坚持确 保基金份额持有人的利
益不受 损害 的原 则， 以科 学的风 险管 理为 基础 ，积 极有效 地开 展监 察稽 核工 作。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程，上述各方
不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 ， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的，
即就拟采用的相关估值模 型、假设 及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务所
的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人设立资产估 值委员会，负责根据法规 要求，尽可能科学、合理 地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认，以
保护基 金份 额持 有人 的利 益。
资产估值委员会由本基金 管理人的总经理，分管基 金投资的副总经理，分管 基金运营的副总经
理，投资总监，基金运营 总部、监察稽核总部、风 险管理总部等各总部负责 人组成。其中，总经理
来肖贤 先生 ， 拥有 11 年基 金行业 高级 管理 人员 经验 ； 分管基 金投 资的 副总 经理 （ 代行投 资总 监职 责）
张少华 先生 ， 拥 有 13 年 的 基金行 业研 究、 投资 和风 险管理 相关 经验 ； 分 管基 金运营 的副 总经 理张 丽
红女士 ，拥 有 13 年 的基 金行业 运营 、财 务管 理相 关经验 ；基 金运 营总 部总 监李濮 君女 士， 拥 有 15
年的基 金会 计经 验； 监察 稽核总 部总 监牛 锐女 士， 拥有 12 年 的证 券基 金行 业 合规管 理经 验； 固定 收
益总部 总监 陈国 辉先 生， 拥有 9 年 固定 收益 研究 、 投资和 风险 管理 相关 经验 ；风险 管理 总部 总监 王申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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瑾怡女 士， 拥 有 11 年的 基 金行业 风险 管理 经验 。
基金经 理不 参与 决定 本基 金估 值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 ，
采用其提供的估值数据对 银行间债券进行估值；采 用中证指数有限公司提供 的估值数据对交易所债
券进行 估值 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在本报告期内出现 超过连续二十个工作日基 金资产净值低于五千万元 的情形。截至本报
告期末 ，本 基金 的资 产净 值已恢 复至 五千 万元 以上 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 申万 菱信 中证 500 指数增 强型 证券 投资 基金 的托管 过程 中， 严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，申 万菱 信中 证 500 指 数增 强型 证券 投 资基金 的管 理人—— 申万 菱信基 金管 理有 限
公司在 申万 菱信 中证 500 指数增 强型 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，申 万菱 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金
未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 申万 菱信 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 申万 菱信 中证 500 指数增 强型 证券 投
资基 金 2016 年 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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§ 6
审计报告
普华永道 中天审 字(2017) 第21791 号
申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人：
我们审 计了 后附 的申 万菱 信中 证 500 指数 增强 型证 券投资 基金( 以下 简称“ 申 万菱信 中 证 500 指
数基金”) 的财 务报 表， 包 括 2016 年 12 月 31 日的 资 产负债 表、2016 年 4 月 21 日( 基 金合 同生 效日)
至 2016 年 12 月 31 日止 期 间的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变 动表 以及 财务 报表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是申万菱信中证 500 指数 基金 的基金管理人申万菱 信基金管理有限
公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“ 中 国证 监会”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称“ 中国 基 金业协 会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准 则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 申万 菱信 中证 500 指数 基金 的财 务 报表在 所有 重大 方面 按照 企业会 计准 则和 在
财务报表附注中所列示的 中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作
编制， 公允 反映 了申 万菱 信中 证 500 指数 基金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2016 年 4 月 21
日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 止期 间的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
赵
钰
中国 注册 会计 师
陈
玲
上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 层
2017 年 3 月 28 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 中 证 500 指 数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存 款 7.4.7.1 8,648,631.51
结算备 付金
432,486.21
存出保 证金
530,972.08
交易性 金融 资产 7.4.7.2 132,551,606.93
其中： 股票 投资
132,551,606.93
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 3,872.38
应收股 利
- 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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应收申 购款
17,156,248.88
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
159,323,817.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
117,109.55
应付管 理人 报酬
60,728.81
应付托 管费
12,145.73
应付销 售服 务费
6,072.91
应付交 易费 用 7.4.7.7 158,443.90
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 271,977.92
负债合计
626,478.82
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.9 150,335,260.07
未分配 利润 7.4.7.10 8,362,079.10
所有者权益合计
158,697,339.17
负债和所有者权益总 计
159,323,817.99
注： 1、 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日， 申万 菱信 中证 500 指 数增 强证 券投 资基 金 份额净 值 1.0556
元，基 金份 额总 额 150,335,260.07 份。 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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2、本 基金 为本 报告 期内 基 金合同 生效 的基 金， 无上 年度末 对比 数据 。
7.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 中 证 500 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 4 月 21 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 4 月 21 日（ 基金 合同生 效日 ）
至 2016 年 12 月 31 日
一、收入
4,322,085.55
1.利息 收入
918,574.82
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 878,412.31
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
40,162.51
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
1,428,574.48
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,349,022.28
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 60,360.00
股利收 益 7.4.7.16 19,192.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 7.4.7.17 -874,195.41
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 2,849,131.66
减：二、费用
1,327,442.98
1．管 理人 报酬
603,127.25
2．托 管费
120,625.46 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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3．销 售服 务费
60,312.71
4．交 易费 用 7.4.7.19 261,841.45
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 281,536.11
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列）
2,994,642.57
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
2,994,642.57
注： 本 基金 为本 报告 期内 基金合 同生 效的 基金 ， 无 上年度 可比 期间 数据 。 本 报告期 为 2016 年 4
月 21 日至 2016 年 12 月 31 日。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 申万 菱信 中 证 500 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 4 月 21 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 21 日（基金 合同生效日）至 2016 年 12
月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 546,955,898.05 - 546,955,898.05
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数
（本期 利润 ）
- 2,994,642.57 2,994,642.57
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变
动数（ 净值 减少 以“-” 号填 列）
-396,620,637.98 5,367,436.53 -391,253,201.45
其中：1.基 金申 购款 201,338,695.66 11,450,979.75 212,789,675.41
2.基金 赎回 款 -597,959,333.64 -6,083,543.22 -604,042,876.86
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以“-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 150,335,260.07 8,362,079.10 158,697,339.17
注： 本 基金 为本 报告 期内 基金合 同生 效的 基金 ， 无 上年度 可比 期间 数据 。 本 报告期 为 2016 年 4申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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月 21 日至 2016 年 12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 来肖 贤，主 管会 计工 作负 责人 ：张丽 红， 会计 机构 负责 人：李 濮君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 （ 以下 简 称“ 本 基金”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以
下简称“ 中 国证 监会”) 证监 许可[2015] 第 3120 号 《关 于准予 申万 菱信 中 证 500 指数增 强型 证券 投资 基
金注册 的批 复 》 核 准， 由申 万菱信 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《申
万菱信 中证 500 指 数增 强 型证券 投资 基金 基金 合同 》负责 公开 募集 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续
期限不 定， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 546,833,443.54 元，业 经普 华永 道中 天
会计师 事务 所（ 特殊普 通 合伙） 普华 永道 中天验 字(2016) 第 438 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国证
监会备 案， 《申 万菱 信中 证 500 指 数增 强型 证券 投 资基金 基金 合同 》于 2016 年 4 月 21 日 正式 生
效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 546,955,898.05 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
122,454.51 份基金份额。 本基金的基金管 理人为申 万菱信基金管理有限公司 ，基金托管人为中国工
商银行 股份 有限 公司 （以 下简称“ 工 商银 行”）。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《申 万菱 信中证 500 指 数增 强型 证 券投资 基金 基金 合
同》和 《申 万菱 信中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基 金招募 说明 书》 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围
为：具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法发 行上市的股票（包括主板 、中小板、创业板及其
他依法 发行 、 上 市的 股票） 、 权证、 股指 期货 、 债 券 （ 含国债 、 央 行票 据、 金 融 债、 次 级债、 企业 债、
公司债、短期融资券、超 短期融资券、中期票据、 可转债及分离交易可转债 、可交换债券、地方政
府债 、 证 券公 司短 期公 司 债券等 ） 、 资 产支 持证 券 、 债券回 购 、 银 行存 款 、 同 业存单 等固 定收 益类 资
产及现金，以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关
规定） 。 本基 金 可 以参 与融 资和转 融通 证券 出借 业务 。 如法 律法 规或监 管机 构 以后允 许基 金投 资其 他
品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳 入投资范围。本基金资产 配置比例为：本基金持
有的股 票资 产占 基金 资产 净值的 比例 不低 于 80% ， 其中投 资于 中证 500 指数 成份股 及备 选成 份股 的
资产占 股票 资产 的比 例不 低于 80% ；每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，
应当保 持现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金投 资股 指期 货 、 权
证及其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管 机构的规定执行。本基金 的业绩比较基准为：中申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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证 500 指数 收益 率*95%+ 银行活 期存 款利 率(税后)*5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金业协 会”) 颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 申万 菱信 中证 500 指数增 强型 证券 投资 基
金 基 金合 同》 和在 财务 报 表附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2016 年 4 月 21 日( 基金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会 计
准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2016 年 4 月 21 日( 基
金合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估 计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2016 年 4
月 21 日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融 资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债券投资 和衍生工具（主要为股指 期货投资）分类为
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 。以公允价值计量且其公 允价值变动计入损益的
金融资 产在 资产 负债 表中 以交易 性金 融资 产列 示。 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 23 页共 56 页
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金持有的股票投资和 衍生工具（主要为股指期 货投资）按如下原则确定 公允价值并进行估
值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在 持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间 按基金合同约定 的费率和计算方法申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的 未实现部
分为负 数 ， 则 期末 可供 分配 利润的 金额 为期 末未 分配 利润 ， 即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的 余 额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部 分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
对 于 证 券交 易所 上 市的 股票 ， 若 出现 重大 事 项停 牌或 交 易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的 交 易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据中 国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券投 资 基金估 值业 务的 指导意
见》 ， 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数的 通 知》提 供的 指数 收益
法等估 值技 术进 行估 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 26 页共 56 页
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 事项 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得 的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 27 页共 56 页
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 8,648,631.51
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 8,648,631.51
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 133,461,482.34 132,551,606.93 -909,875.41
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 133,461,482.34 132,551,606.93 -909,875.41
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 2,451,200.00 2,486,880.00 - IC1701
其他衍 生工 具 - - - -
合计 2,451,200.00 2,486,880.00 - IC1701
注：衍 生金 融资 产项 下的 股指期 货投 资净 额 为 0 。 在当日 无负 债结 算制 度下 ，结算 准备 金已 包
括所持 股指 期货 投资 产生 的持仓 损益 ， 则衍 生金 融 资产项 下的 股指 期货 投资 与相关 的期 货暂 收款( 结
算所得 的持 仓损 益) 之 间按 抵销后 的净 额 为 0。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,789.00
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 79.09
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.29
合计 3,872.38 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 29 页共 56 页
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 158,443.90
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 158,443.90
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 129.01
其他应 付款 -
应付指 数使 用费 1,848.91
预提费 用 270,000.00
合计 271,977.92
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 21 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 546,955,898.05 546,955,898.05
本期申 购 201,338,695.66 201,338,695.66
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -597,959,333.64 -597,959,333.64 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 30 页共 56 页
本期末 150,335,260.07 150,335,260.07
注：1. 申购 含转 换入 份额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2.本基 金自 2016 年 3 月 28 日至 2016 年 4 月 25 日止期 间公 开发 售， 共募 集有效 净认 购资
金 546,833,443.54 元 。根 据《申 万菱 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 的规 定， 本
基金设 立募 集期 内认 购资 金产生 的利 息收 入 122,454.51 元 在本 基金 成立 后 ， 折 算为 122,454.51 份基
金份额 ，划 入基 金份 额持 有人账 户。
3.根据 《申 万菱 信中 证 500 指数 增强 型证 券投 资基 金基金 合同 》及 《申 万菱 信中 证 500 指数 增
强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 的相 关规 定， 本 基金 于 2016 年 4 月 21 日( 基 金合同 生效 日) 至 2016
年 5 月 16 日 止期 间暂 不 向投资 人开 放基 金交 易。 日常申 购业 务、 赎回 业务 、 转换 业务 以及 定期 定
额投资 业务 自 2016 年 5 月 17 日起 开始 办理 。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 3,868,837.98 -874,195.41 2,994,642.57
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 11,296,046.75 -5,928,610.22 5,367,436.53
其中： 基金 申购 款 16,770,652.42 -5,319,672.67 11,450,979.75
基金赎 回款 -5,474,605.67 -608,937.55 -6,083,543.22
本期已 分配 利润 - - -
本期末 15,164,884.73 -6,802,805.63 8,362,079.10
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 21 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 182,294.62
定期存 款利 息收 入 695,166.66
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 909.26
其他 41.77
合计 878,412.31 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 21 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 42,439,635.51
减：卖 出股 票成 本总 额 41,090,613.23
买卖股 票差 价收 入 1,349,022.28
7.4.7.13 债券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
股指期 货投 资收 益 60,360.00
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 19,192.20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 19,192.20
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年4 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -909,875.41 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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—— 股 票投 资 -909,875.41
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 35,680.00
合计 -874,195.41
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 2,849,041.77
转换费 89.89
合计 2,849,131.66
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 不低 于赎 回费 部 分的 25% 归 入转 出
基金的 基金 资产 。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 261,841.45
银行间 市场 交易 费用 -
合计 261,841.45
7.4.7.20 其他费用 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00
信息披 露费 210,000.00
银行汇 划费 1,886.00
指数使 用费 9,650.11
合计 281,536.11
注：本 基金 的指 数使 用费 从基金 财产 中列 支。 在通 常情况 下， 指数 许可 使用 费按前 一日 的基 金
资产净 值 的 0.016% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计， 每 季支 付一次 。 若 季度 指数 使用 费下限( 人民 币 5 万元)
大于按 基金 资产 净值 提取 的季度 指数 使用 费， 超过 部分由 基金 管理 人自 行承 担。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等 增
值税政 策的 通知 》(财税[2016]140 号) ，要 求资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管产
品管理 人为 增值 税纳 税人 ，自 2016 年 5 月 1 日起 执 行。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产品 增值 税 政策有 关问 题的 补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日 前运
营过程中发生的 增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收管理办法，由国家税务 总局另行制定。上述税收 政策对本基金截至本财务 报表批准报出日止的财
务状况 和经 营成 果无 影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 基 金销 售机 构
申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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基金注 册登 记机 构
申万宏 源证 券有 限公 司 （ 以下简 称“ 申万 宏源” ） 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构
三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构
申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年4 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
申万宏 源 85,248,186.71 39.30%
7.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年4 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 79,174.35 39.75% 55,418.26 34.98%
注：1 、上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。
2、 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 603,127.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 36,074.97
注： 支付 基金 管理 人的 管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.0% 计提 ， 逐 日累 计至每 月月 底 ， 按
月支付 。其 计算 公式 为： 日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值*1.0%/ 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 120,625.46
注：支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.20% 的 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值*0.20%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2016 年 4 月 21 日 （基金 合 同生效 日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国工 商银 行 2,961.85
申万菱 信基 金管 理公 司 15,952.14
申万宏 源 17,064.42
合计 35,978.41
注： 本基 金的 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值 的 0.10% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至每 月月 底，
按月支 付给 申万 菱信 基金 管理有 限公 司， 再由 申万 菱信基 金管 理有 限公 司计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。 日销 售服 务费 ＝中 证 500 指数 增强 前一 日基 金资产 净值*0.10 %/ 当年 天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 ，除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 ，未 发生 投资本 基金 的情 况。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年4 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 8,648,631.51 182,294.62
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 本基 金在 承销 期内无 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.11 利润分配情况
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期末 止， 本基 金未持 有因 认购 新发 、增 发而流 通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002681 奋达科 技 2016-12-19 重大事 项 12.93 - - 119,487.00 1,561,315.75 1,544,966.91 -
000887 中鼎股 份 2016-11-18 重大事 项 25.94 2017-02-15 23.99 20,300.00 476,966.30 526,582.00 -
300276 三丰智 能 2016-09-12 重大事 项 18.15 2017-03-27 19.97 3,200.00 59,067.00 58,080.00 -
002462 嘉事堂 2016-09-28 重大事 项 42.53 2017-01-12 38.98 1,300.00 50,035.00 55,289.00 -
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 ，申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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无相关 抵押 债券 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为指数增强型基金 。本基金投资的金融工具 主要包括股票投资、债券 投资等。与这些金
融工具 有关 的风 险， 以及 本基金 管理 人管 理这 些风 险所采 取的 风险 管理 政策 如下所 述。
7.4.13.1 风险管理政策和 组 织架构
本基金 为指 数增 强型 基金 ，属于 中高 风险 品种 ，在 跟踪中 证 500 指数 的基 础 上，采 用了 量化 增
强的策略。本基金管理人 从事风险管理的主要目标 是争取将以上风险控制在 限定的范围之内，使本
基金在 风险 和收 益之 间取 得最佳 的平 衡以 实现 与跟 踪指数 相同 的风 险收 益目 标。
本基金管理人已制定针对 以上金融工具风险的管理 政策和控制制度，并且形 成了由本基金管理
人在公司层面建立的风险 管理委员会以及在董事会 层面建立的风险控制委员 会负责对与所投资金融
工具相关的风险类型、管 理政策和各种投资限制的 定期回顾、评估和修改， 本基金管理人的风险管
理部门 负 责 具体 落实 和日 常跟踪 的工 作机 制。
本基金管理人对于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种
风险产生的可能损失。从 定性分析的角度出发，判 断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频
度。而从定量分析的角度 出发，根据本基金的投资 目标，结合基金资产所运 用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型 ，日常的量化报告，确定 风险损失的限度和相应置 信程度，及时可靠地对
各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ，并 通过 相应 决策 ，将风 险控 制在 可承 受的 范围内 。
本基金面临的主要风险包 括：信用风险、流动性风 险和市场风险。与本 基金 相关的市场风险主
要是利 率风 险和 其他 价格 风险。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的 一方到期无法履行约定义 务致使本基金遭受损失的 风险。本基金的信
用风险 主要 来源 于金 融工 具的发 行者 或是 交易 对手 不能履 行约 定义 务而 产生 。
对于发行者的信用风险控 制，本基金管理人主要通 过对投资品种的信用等级 评估来选择适当的
投资对象来管理。于资产 负债表日，本基金未持有 信用类债券，所以本基金 管理人认为本基金与债
券发行 者关 的信 用风 险不 重大。
本 基金的银 行存款存 放在本 基金的托 管行 - 中 国工商 银行，因 而本基金 管理人 认为与该 银行相
关的信 用风 险不 重大 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成债券等 投资品种的交收和申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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款项清算，因此违约风险 发生的可能性很小，本基 金管理人认为在交易所进 行的交易涉及的信用风
险不重 大。
对于银行间债券等品种的 交易，本基金管理人主要 通过事前检查、控制交易 对手信用及交割方
式来管 理风 险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与 金融负债有关的义务时遇 到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险主
要来源于开放式基金每日 兑付赎回资金的流动性风 险，以及因部分投资品种 交易不活跃而出现的变
现风险 以及 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 价格 变现 投资的 风险 。
本基金管理人对于流动性 风险管理的目标是监控基 金组合流动性指标，确保 市场出现剧烈波动
时，基 金仍 能应 付大 量赎 回和其 他负 债， 灵活 调整 组合结 构， 而且 不影 响组 合估值 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本基 金管 理人 对基 金申购 赎回 状况 进行 严密 监控和 分析 预测 ，
保持基 金投 资组 合中 的流 动性资 产与 之相 匹配 。 此外 ， 本 基金 管理 人在 基金 合同 约定巨 额赎 回条 款 ，
设计了非常情况下赎回资 金的处理模式，控制因开 放模式带来的流动性风险 ，有效保障基金持有人
利益。
对于交易所交易品种变现 的流动性风险，本基金管 理人每日监控和预测本基 金投资品种的流动
性指标，主要包括基金投 资品种在短时间内变现能 力的指标、组合持仓中变 现能力较差的品种的比
例控制和受限制流通股票 的总量控制，通过指标来 持续地评估、选择、跟踪 和控制基金投资的流动
性风险。对于银行间债券 投资，本基金管理人通过 跟踪和控制投资品种与市 价的偏离度来实现。此
外，本 基金 在 需 要时 可通 过卖出 回购 金融 资产 方式 融入短 期资 金， 以缓 解流 动性风 险。
本基金所持大部分交易性 金融资产在证券交易所上 市，其余是流动性较好的 可在银行间同业市
场交易的金融资产工具、 银行存款和结算备付金， 因此比较容易变现来满足 投资者对于基金资产的
赎回。 除附 注 7.4.12 披 露 的流通 受限 不能 自由 转让 的基金 资产 外， 本基 金未 持有其 他有 重大 流动 性
风险的投资品种。从本基 金资产和负债的情况来看 ，本基金管理人认为本基 金面临的流动性风险较
小。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险 。
于资产负债表日，本基金 持有的大部分金融资产和 金融负债不计息，因此本 基金的收入及经营
活动的 现金 流量 在很 大程 度上独 立于 市场 利率 变化 。 本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要为 银行 存款 、
结算备 付金 和存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 个月 以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,648,631.51 - - - - 8,648,631.51
结算备 付金 432,486.21 - - - - 432,486.21
存出保 证金 530,972.08 - - - - 530,972.08
交易性 金融 资产 - - - - 132,551,606.93 132,551,606.93
应收利 息
- - - - 3,872.38 3,872.38
应收申 购款 - - - - 17,156,248.88 17,156,248.88
资产总 计 9,612,089.80 - - - 149,711,728.19 159,323,817.99
负债
应付赎 回款 - - - - 117,109.55 117,109.55
应付管 理人 报酬 - - - - 60,728.81 60,728.81
应付托 管费 - - - - 12,145.73 12,145.73
应付交 易费 用 - - - - 158,443.90 158,443.90
应付销 售服 务费 - - - - 6,072.91 6,072.91
其他负 债 - - - - 271,977.92 271,977.92
负债总 计 - - - - 626,478.82 626,478.82
利率敏 感度 缺口 9,612,089.80 - - - 149,085,249.37 158,697,339.17
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资， 因 此市 场利率 的变 动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指 以交易性金融资产的公允 价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险 ，该风险可能与特定投资 品种相关，也有可能与整 体投资品种相关。本基
金的市场价格风险主要来 源于本基金投资的股权和 债权工具的未来价格可能 受到一般市场波动或是
其他影响个别股权工具价 值的特定风险影响。由于 本基金是一只中高风险的 指数增强型基金，投资
于股票 资产 不低 于基 金资 产净值 的 80% ， 其中 ， 投 资于中 证 500 指 数成 份股 、 备 选成 份股 的资 产占
股票资 产的 比例 不低 于 80% ，所 以存 在很 高的 其他 价格风 险。
本基金在指数化投资的基 础上通过数量化模型进行 投资组合优化，在控制与 业绩比较基准偏离
风险的 前提 下， 力争 获得 超越标 的指 数的 投资 收益 。
本基金 管理 人日 常主 要运 用跟踪 误差 、标 准差 、beta 值、V AR 等指 标对 基金 进行风 险度 量， 有
效监控 基金 的投 资组 合面 临的市 场价 格风 险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 132,551,606.93 83.52
交易性 金融 资产— 基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 132,551,606.93 83.52 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 41 页共 56 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1. 以 中证 500 指数 为基 准 衡量其 他价 格风 险
2．其 他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
基准上 升 5% 增加 约 5,920,000.00
基准下 降 5% 减少 约 5,920,000.00
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 130,366,689.02 元， 属于 第二 层次 的余额 为 2,184,917.91 元， 无属于 第三 层次 的余
额。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债 ，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 132,551,606.93 83.20
其中： 股票 132,551,606.93 83.20
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,081,117.72 5.70
7 其他各 项资 产 17,691,093.34 11.10
8 合计 159,323,817.99 100.00
注：本 基金 未开 通沪 港通 交易机 制投 资于 港股 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
2,187,059.20 1.38
B 采矿业
- -
C 制造业
72,744,776.06 45.84
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
471,750.00 0.30
F 批发和 零售 业
7,472,674.12 4.71
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,326,044.61 1.47
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,398,890.04 5.92
J 金融业
2,407,540.00 1.52
K 房地产 业
14,077,408.86 8.87
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,321,308.78 1.46
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
1,858,528.00 1.17
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
115,265,979.67 72.63
8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
12,087,442.50 7.62 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
447,351.44 0.28
E 建筑业
953,579.25 0.60
F 批发和 零售 业
977,701.90 0.62
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
468,162.66 0.30
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
971,945.50 0.61
J 金融业
- -
K 房地产 业
1,379,444.01 0.87
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
17,285,627.26 10.89
8.2.3 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600614 鹏起科 技 211,500.00 2,474,550.00 1.56
2 600643 爱建集 团 194,000.00 2,407,540.00 1.52
3 300166 东方国 信 114,916.00 2,389,103.64 1.51
4 2410 广联达 163,159.00 2,382,121.40 1.50
5 2285 世联行 313,400.00 2,381,840.00 1.50 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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6 2221 东华能 源 192,200.00 2,381,358.00 1.50
7 600487 亨通光 电 127,500.00 2,379,150.00 1.50
8 600436 片仔癀 51,956.00 2,379,065.24 1.50
9 600094 大名城 266,618.00 2,372,900.20 1.50
10 2581 未名医 药 97,436.00 2,364,771.72 1.49
11 2572 索菲亚 43,609.00 2,361,863.44 1.49
12 600053 九鼎投 资 51,200.00 2,358,272.00 1.49
13 300202 聚龙股 份 95,749.00 2,355,425.40 1.48
14 300266 兴源环 境 42,860.00 2,352,156.80 1.48
15 600056 中国医 药 123,595.00 2,352,012.85 1.48
16 300297 蓝盾股 份 189,000.00 2,351,160.00 1.48
17 2244 滨江集 团 336,725.00 2,350,340.50 1.48
18 603077 和邦生 物 458,866.00 2,349,393.92 1.48
19 2050 三花智 控 212,800.00 2,349,312.00 1.48
20 2390 信邦制 药 237,197.00 2,345,878.33 1.48
21 300199 翰宇药 业 130,400.00 2,344,592.00 1.48
22 300043 星辉娱 乐 231,057.00 2,342,917.98 1.48
23 2665 首航节 能 267,260.00 2,341,197.60 1.48
24 2271 东方雨 虹 107,900.00 2,340,351.00 1.47
25 600521 华海药 业 106,160.00 2,338,704.80 1.47
26 601012 隆基股 份 174,500.00 2,336,555.00 1.47
27 600201 生物股 份 73,800.00 2,331,342.00 1.47
28 600699 均胜电 子 70,393.00 2,329,304.37 1.47
29 600978 宜华生 活 218,439.00 2,326,375.35 1.47
30 601000 唐山港 580,061.00 2,326,044.61 1.47
31 418 小天鹅 Ａ 71,950.00 2,325,424.00 1.47
32 2573 清新环 境 132,874.00 2,321,308.78 1.46
33 2589 瑞康医 药 71,524.00 2,320,953.80 1.46
34 600657 信达地 产 379,500.00 2,314,950.00 1.46
35 2503 搜于特 160,429.00 2,308,573.31 1.45
36 2698 博实股 份 148,093.00 2,305,808.01 1.45
37 2249 大洋电 机 266,993.00 2,304,149.59 1.45
38 600312 平高电 气 147,360.00 2,301,763.20 1.45
39 600823 世茂股 份 327,508.00 2,299,106.16 1.45
40 600826 兰生股 份 84,121.00 2,298,185.72 1.45
41 2439 启明星 辰 109,500.00 2,276,505.00 1.43
42 300159 新研股 份 167,000.00 2,267,860.00 1.43
43 2701 奥瑞金 260,146.00 2,247,661.44 1.42
44 400 许继电 气 120,500.00 2,187,075.00 1.38
45 2041 登海种 业 115,840.00 2,187,059.20 1.38
46 600079 人福医 药 104,446.00 2,083,697.70 1.31
47 2508 老板电 器 53,385.00 1,964,568.00 1.24
48 300244 迪安诊 断 58,079.00 1,858,528.00 1.17
49 2190 成飞集 成 56,545.00 1,808,309.10 1.14 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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50 2681 奋达科 技 119,487.00 1,544,966.91 0.97
51 2640 跨境通 25,802.00 472,176.60 0.30
52 2482 广田集 团 51,000.00 471,750.00 0.30
8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000887 中鼎股 份 20,300.00 526,582.00 0.33
2 603006 联明股 份 17,300.00 523,844.00 0.33
3 300342 天银机 电 21,926.00 504,298.00 0.32
4 600605 汇通能 源 20,998.00 496,182.74 0.31
5 300067 安诺其 57,624.00 495,566.40 0.31
6 002542 中化岩 土 60,900.00 493,290.00 0.31
7 002688 金河生 物 48,600.00 490,860.00 0.31
8 002356 赫美集 团 20,210.00 489,082.00 0.31
9 000040 东旭蓝 天 39,779.00 488,883.91 0.31
10 300365 恒华科 技 11,777.00 488,745.50 0.31
11 300258 精锻科 技 33,282.00 487,914.12 0.31
12 002666 德联集 团 57,953.00 483,328.02 0.30
13 002609 捷顺科 技 30,200.00 483,200.00 0.30
14 002519 银河电 子 21,400.00 479,360.00 0.30
15 300370 安控科 技 51,554.00 476,358.96 0.30
16 600479 千金药 业 30,057.00 473,998.89 0.30
17 300204 舒泰神 26,653.00 472,557.69 0.30
18 002592 八菱科 技 15,504.00 470,856.48 0.30
19 300444 双杰电 气 19,600.00 470,400.00 0.30
20 600897 厦门空 港 20,706.00 468,162.66 0.30
21 002677 浙江美 大 39,938.00 467,274.60 0.29
22 002372 伟星新 材 30,200.00 465,986.00 0.29
23 002350 北京科 锐 22,361.00 465,779.63 0.29
24 002713 东易日 盛 17,945.00 460,289.25 0.29
25 300054 鼎龙股 份 21,044.00 459,811.40 0.29
26 300119 瑞普生 物 26,643.00 457,993.17 0.29
27 002090 金智科 技 19,248.00 457,332.48 0.29
28 002563 森马服 饰 44,505.00 457,066.35 0.29
29 300373 扬杰科 技 23,100.00 454,608.00 0.29
30 000046 泛海控 股 48,897.00 454,253.13 0.29
31 600452 涪陵电 力 10,733.00 447,351.44 0.28
32 601567 三星医 疗 38,857.00 446,078.36 0.28
33 601579 会稽山 31,015.00 442,894.20 0.28
34 600162 香江控 股 109,901.00 436,306.97 0.27
35 002035 华帝股 份 16,500.00 428,175.00 0.27 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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36 600337 美克家 居 30,101.00 426,230.16 0.27
37 600990 四创电 子 1,284.00 93,346.80 0.06
38 300349 金卡股 份 2,765.00 88,009.95 0.06
39 300276 三丰智 能 3,200.00 58,080.00 0.04
40 002462 嘉事堂 1,300.00 55,289.00 0.03
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002285 世联行 2,952,565.00 1.86
2 600053 九鼎投 资 2,934,624.00 1.85
3 002221 东华能 源 2,929,401.00 1.85
4 300199 翰宇药 业 2,926,954.40 1.84
5 600201 生物股 份 2,868,952.00 1.81
6 002439 启明星 辰 2,824,007.00 1.78
7 600521 华海药 业 2,798,449.50 1.76
8 600978 宜华生 活 2,796,181.65 1.76
9 002573 清新环 境 2,777,811.40 1.75
10 300202 聚龙股 份 2,757,504.42 1.74
11 600056 中国医 药 2,743,269.00 1.73
12 002271 东方雨 虹 2,726,758.80 1.72
13 603077 和邦生 物 2,715,309.78 1.71
14 600826 兰生股 份 2,711,116.86 1.71
15 600312 平高电 气 2,706,348.82 1.71
16 002589 瑞康医 药 2,690,999.25 1.70
17 002244 滨江集 团 2,688,574.00 1.69
18 002390 信邦制 药 2,670,529.00 1.68
19 600094 大名城 2,666,967.00 1.68
20 600487 亨通光 电 2,645,172.00 1.67
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002358 森源电 气 889,351.86 0.56
2 300115 长盈精 密 829,089.56 0.52
3 002131 利欧股 份 783,589.98 0.49 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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4 600053 九鼎投 资 615,807.80 0.39
5 600572 康恩贝 612,928.05 0.39
6 601801 皖新传 媒 607,683.00 0.38
7 002317 众生药 业 582,793.45 0.37
8 002285 世联行 571,904.78 0.36
9 300182 捷成股 份 565,992.25 0.36
10 000049 德赛电 池 558,791.40 0.35
11 000062 深圳华 强 555,738.80 0.35
12 600201 生物股 份 549,781.99 0.35
13 000661 长春高 新 547,612.40 0.35
14 002268 卫 士 通 547,366.06 0.34
15 002551 尚荣医 疗 542,734.69 0.34
16 300199 翰宇药 业 542,168.50 0.34
17 002221 东华能 源 528,958.38 0.33
18 002345 潮宏基 525,477.86 0.33
19 300010 立思辰 525,460.50 0.33
20 600086 东方金 钰 519,145.22 0.33
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 174,552,095.57
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 42,439,635.51
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IC1701 IC1701 2.00 2,486,880.00 35,680.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 35,680.00
股指期 货投 资本 期收 益 60,360.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 35,680.00
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金在股指期货投资中 将根据风险管理的原则， 在风险可控的前提下，本 着谨慎原则，参与
股指期货的投资，以管理 投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性 。此外，本基金还将运
用股指期货来对冲特殊情 况下的流动性风险以进行 有效的现金管理，如预期 大额申购赎回、大量分
红等， 以及 对冲 因其 他原 因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
530,972.08
2 应收证 券清 算款
- 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 50 页共 56 页
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,872.38
5 应收申 购款
17,156,248.88
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
17,691,093.34
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 000887 中鼎股 份 526,582.00 0.33 重大事 项
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
473
317,833.53 142,842,001.85 95.02% 7,493,258.22 4.98% 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
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9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 7,010.36 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2016 年 4 月 21 日) 基 金份 额总 额 546,955,898.05
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 201,338,695.66
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 597,959,333.64
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 150,335,260.07
注：本 基金 基金 合同 于2016 年4月21日 生效 。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 外方股 东提 名的 董事 由安 田敬之 先生 变更 为
川上丰 先生 。
2、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 免去过 振华 先生 董事 职务 。
3、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 外方股 东提 名的 董事 由陈 志成先 生变 更为 增
田义之 先生 。
4、 本报 告期 内， 经本 基金 管理人 股东 会决 议， 根据 公司章 程相 关规 定， 同意 公司总 经理 来肖 贤
先生担 任公 司董 事。
6、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 董事 长由 姜国芳 先生 变更 为申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 52 页共 56 页
刘郎先 生。
7、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 免去过 振华 先生 公司 总经 理职务 。
8、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 聘任来 肖贤 先生 担任 公司 总经理 职务 。
9、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 聘任张 少华 先生 担任 公司 副总经 理职 务。
10 、本 报告 期内 ，经 本基 金管理 人董 事会 决议 ，同 意聘任 张丽 红女 士担 任公 司副总 经理 职务 。
11 、本报告期内，根据公司章程相关规定，经公司职工民主选举，同意监事会职工监事由赵鲜
女士变 更为 葛菲 斐女 士。
12 、报 告期 内本 基金 基金 托管人 无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、 基金财 产 、 基
金托管 业务 相关 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 ，
未发生 显著 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内，本基金聘用普 华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）负责基 金审计事务，未发
生改聘会计师事务所 事宜 。自本基金合同生效以来 ，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）
为本基 金提 供审 计服 务时 间为 1 年 。本 报告 期本 基 金应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特 殊普 通
合伙） 审计 费 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，上海证监局 对我司进行了常规全面现 场检查，就公司内部控制 提出了相应改进意
见并采 取责 令改 正的 行政 监管措 施， 要求 我司 于 2016 年 8 月 22 日 之前 予以 改正， 并对 相关 责任 人
采取出具警示函措施的决 定。对此我司高度重视， 成立了整改工作小组，全 面梳理内控制度，针对
性的制定和 实施了整改方 案，排除业务中存在的风 险隐患，进一步提升了公 司内部控制和风险管理
能力。 公司 现已 完成 相关 整改工 作， 并已 向上 海证 监局提 交了 整改 报告 。
除上述 情况 外， 本报 告期 内基金 管理 人、 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 稽查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 成 佣金 占当期 佣金申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 53 页共 56 页
数量 交总额 的比 例 总量的 比例
申万宏 源 2 85,248,186.71 39.30% 79,174.35 39.75% 本期新 增
广发证 券 1 71,246,614.80 32.84% 64,927.08 32.60% 本期新 增
东兴证 券 1 41,807,010.64 19.27% 38,098.56 19.13% 本期新 增
银河证 券 1 18,622,181.33 8.58% 16,970.45 8.52% 本期新 增
华创证 券 1 - - - - 本期新 增
中航证 券 2 - - - - 本期新 增
北京高 华 1 - - - - 本期新 增
中信建 投 1 - - - - 本期新 增
中金公 司 1 - - - - 本期新 增
国信证 券 1 - - - - 本期新 增
华融证 券 2 - - - - 本期新 增
长城证 券 1 - - - - 本期新 增
国金证 券 2 - - - - 本期新 增
东北证 券 1 - - - - 本期新 增
东方证 券 1 - - - - 本期新 增
西南证 券 2 - - - - 本期新 增
海通证 券 2 - - - - 本期新 增
中泰证 券 3 - - - - 本期新 增
渤海证 券 1 - - - - 本期新 增
第一创 业 1 - - - - 本期新 增
红塔证 券 2 - - - - 本期新 增
广州证 券 1 - - - - 本期新 增
东海证 券 1 - - - - 本期新 增
五矿证 券 1 - - - - 本期新 增
天风证 券 2 - - - - 本期新 增
平安证 券 1 - - - - 本期新 增
中信证 券 3 - - - - 本期新 增
西部证 券 2 - - - - 本期新 增
中银国 际 1 - - - - 本期新 增
中投证 券 1 - - - - 本期新 增
民生证 券 1 - - - - 本期新 增
国泰君 安 2 - - - - 本期新 增
招商证 券 2 - - - - 本期新 增
长江证 券 1 - - - - 本期新 增
瑞银证 券 1 - - - - 本期新 增
光大证 券 1 - - - - 本期新 增
华泰证 券 1 - - - - 本期新 增
兴业证 券 1 - - - - 本期新 增
华信证 券 2 - - - - 本期新 增
国元证 券 1 - - - - 本期新 增
注：交 易单 元选 择的 标准 ：1、 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；2 、公司 财务 状况申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 54 页共 56 页
良好；3、 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；4、 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、全 面、 定期
提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门
的研究 报告 ；5 、建 立了 广 泛的信 息网 络， 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金发 售公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-03-23
2
申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同（摘
要）
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-03-23
3 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-03-23
4 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金托 管协 议
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-03-23
5 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-03-23
6
申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同生效
公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-04-22
7
关于旗 下申 万菱 信中 证 500 指数 增强 型证 券投 资基 金参加
部分代 销机 构申 购费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-05-14
8
申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金开 放日 常申
购、赎 回、 转换 及定 期定 额投资 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-05-14
9 关于调 整直 销柜 台基 金申 购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-05-25
10
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加珠 海盈 米财 富管 理有 限公司
开展的 转换 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-06-01
11
关于旗 下部 分开 放式 基金 在上海 陆金 所资 产管 理有 限公司
开通定 期定 额投 资业 务及 参加上 海陆 金所 资产 管理 有限公
司开展 的定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-06-08
12 关于调 整开 立基 金账 户证 件类型 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-06-22 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 55 页共 56 页
13
关于旗 下开 放式 基 金 2016 年半年 度最 后一 个交 易日 基金
资产净 值和 基金 份额 净值 的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-07-01
14
关于新 增上 海浦 东发 展银 行股份 有限 公司 为旗 下申 万菱信
中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金代 销机 构并 开通 定期定
额投资 、转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-07-04
15 关于调 整旗 下部 分开 放式 基金申 购金 额下 限的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-08-03
16
关于旗 下基 金参 加上 海联 泰资产 管理 有限 公司 开展 的费率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-08-16
17
关于旗 下基 金参 加浙 江同 花顺基 金销 售有 限公 司开 展的费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-08-16
18
关于新 增上 海华 信证 券有 限责任 公司 为旗 下部 分开 放式基
金代销 机构 及参 加上 海华 信证券 有限 责任 公司 开展 的申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-11-01
19
关于新 增湘 财证 券股 份有 限公司 为旗 下部 分开 放式 基金代
销机构 并开 通定 期定 额投 资业务 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-11-08
20
关于旗 下部 分开 放式 基金 新增上 海华 信证 券有 限责 任公司
为代销 机构 并开 通定 期定 额投资 业务 及部 分基 金参 加上海
华信证 券有 限责 任公 司开 展的申 购及 定期 定额 申购 费率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-12-13
21
关于旗 下部 分基 金参 与中 国工商 银行 股份 有限 公 司 2017
倾心回 馈基 金定 投申 购费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2016-12-28
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。 申万菱 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金 2016 年 年度报 告
第 56 页共 56 页
12.2 存放地点
上述备查文件中基金合同 、招募说明书及其定期更 新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于
本基金管理人及基金托管 人的住所；开放日常交易 业务公告、定期报告和其 他临时公告放置于本基
金管理 人的 住所 。本 基金 管理人 住所 地址 为： 中国 上海市 中山 南 路 100 号 11 层。
12.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管 理人的住所进行查阅，也 可在本基金管理人的网站 进行查阅，查询网
址：www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
