平安大华行业先锋混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 30 日
平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告
中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1月1 日起至 12月31 日止。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 69
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 69
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 69
平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安大华行业先锋混合型证券投资基金
基金简称 平安大华行业先锋混合
基金主代码 700001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年9 月20 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 292,993,192.19 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构
性和趋势性规律，把握不同行业在此变化趋势中可行
的投资机会，以超越业绩比较基准表现为首要投资目
标，并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目
标。
投资策略 从全球、区域的宏观层面（经济增长、通货膨胀和利
息的预期）出发，依据工业增加值与 CPI 的变动划分
经济周期的不同阶段（复苏、扩张、滞涨、萧条） 。同
时， 将行业非系统风险均值与其分布的 GINI 系数结合
运用， 全面准确地判断大类资产风险程度和收益前景，
统筹考量短、中、长期资产配置比例。股票投资在投
资时钟策略基础上秉持自下而上选股理念，精选有成
长潜力的优质股票构建投资组合。债券投资以目标久
期管理和品种选择策略为主，以收益率利差策略、债
券置换策略为辅，构造能获取稳定收益的固定收益类
投资品种组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85% + 中证全债指数收益率
×15%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证
券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈特正 王永民 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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联系电话 0755-22626828 010-66594896
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
注册地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦酒店 01：419
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦 5 楼
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 罗春风 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永
道中心 11 楼
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路星河发展中
心大厦 5 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015年 2014 年
本期已实现收益 -126,503,097.78 256,066,180.96 259,943,068.02
本期利润 -179,286,907.85 281,685,588.66 188,713,265.86
加权平均基金份额本期利润 -0.5729 0.6926 0.2538
本期加权平均净值利润率 -45.54% 42.09% 22.16%
本期基金份额净值增长率 -33.86% 39.51% 23.65%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014 年末
期末可供分配利润 39,514,807.65 222,618,854.41 135,456,725.82
期末可供分配基金份额利润 0.1349 0.7159 0.2302
期末基金资产净值 332,507,999.84 533,584,697.98 723,903,167.09
期末基金份额净值 1.135 1.716 1.230 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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3.1.3 累计期末指标 2016年末
2015年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 45.31% 119.69% 57.47%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.12% 0.87% 1.23% 0.61% -12.35% 0.26%
过去六个月 -13.29% 0.89% 4.29% 0.65% -17.58% 0.24%
过去一年 -33.86% 1.89% -9.12% 1.19% -24.74% 0.70%
过去三年 14.10% 2.13% 41.15% 1.52% -27.05% 0.61%
过去五年 60.91% 1.84% 41.62% 1.38% 19.29% 0.46%
自基金合同
生效起至今
45.31% 1.79% 27.59% 1.37% 17.72% 0.42%
注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×85% + 中证全债指数收益率×15%。沪深 300 指数
的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代
表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证全债指数从
沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券，最大限度地涵盖了中国固定收
益市场可供投资的产品，已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为
混合型基金，通常状况下基金在运作过程中股票资产将在 80%-90%范围内调整，中长期可能的股
票仓位平均在 85%左右。权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准的权重分别是 85%和
15%。因此，该基准是衡量本基金投资业绩的理想基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于 2011年9月20日正式生效，截至报告期末已满五年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、本基金基金合同于 2011年9月20日正式生效，截至报告期末已满五年；
2、2011 年是合同生效当年，按实际续存期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - - -
2015 - - - - -
2014 1.000 59,567,767.39 10,925,780.23 70,493,547.62 -
合
计
1.000 59,567,767.39 10,925,780.23 70,493,547.62 -
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号
文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2016 年 12
月31 日，平安基金共管理 29只开放式基金，资产管理总规模超 836 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
傅浩
平安大华
行业先锋
混合证券
投资基金
的基金经
理
2016 年 8 月
16 日
- 8
中山大学金融学硕士，8
年证券从业经验，曾任
国都证券有限责任公司
行业研究员、广发证券
资产管理（广东）有限
公司投资经理，2016 年
5 月加入平安大华基金
管理公司，任投资研究
部投资经理，现任平安
大华行业先锋混合型证
券投资基金基金经理。
胡昆明 基金经理
2014 年 9 月
12日
2016 年 9月1日 13
北京大学光华管理学院
硕士。13 年证券基金从
业经验，曾先后任职于
巨田证券有限责任公
司、世纪证券有限责任
公司、平安资产管理有
限公司担任行业研究
员、行业研究经理、高
级行业研究经理，2009
年加入平安大华基金管
理有限公司，担任行业
研究员，曾任平安大华平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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行业先锋混合型证券投
资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、 《平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金
份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人严格遵守《平安大华基
金管理有限责任公司公平交易管理制度》 、 《平安大华基金管理有限责任公司异常交易监控及报告
制度》 ，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等
的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等
方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的
内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行
为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的
监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根
据法规及公司内部要求， 分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、
评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌
违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组
合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互
隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年A股市场经历了较大幅度的波动和板块轮换。年初在人民币大幅贬值、熔断等事件的
冲击下，市场指数出现系统性下跌。由于年初产品股票仓位保持在高位，上半年组合收益经历了
较大的损失，上半年产品组合整体收益率-23.7%，排名市场靠后。
上半年产品较差的收益率和排名使得后续投资操作处于相对被动的状态。整体上看，下半年
在投资操作上有得有失，业绩表现没有达到预期的效果。三季度我们基于对外部政治经济环境的
不确定性以及国内经济尚处在底部的大环境，集中配置了黄金、大消费、农业等避险和抗通胀的
品种，在三季度取得了较好的效果，三季度的产品业绩排名有所改善。在四季度，市场风格出现
了较大的变化：特朗普当选美国总统后，市场对基建投资和基本金属的需求变得乐观，乐观的预
期导致大宗商品的价格出现上涨，上游资源品行业和中游周期行业出现轮换的上涨行情。但由于
这波行情的启动更多基于逻辑的推理，在当时并没有得到基本面的有效支撑，所以，行情的波动、
轮换、调整变得特别迅速，在短时间内，大宗周期板块便出现了快速的调整。我们在四季度并没
有把握住板块的轮动节奏，在有色、煤炭等板块行情的判断上出现较大失误，导致四季度产品业
绩不达预期。全年来看，行业先锋产品净值全年下跌33.86%，排名市场靠后，没有达到管理人的
预期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016年12月 31日， 本基金份额净值为 1.135 元， 份额累计净值为 1.415 元。 报告期内，
本基金份额净值增长率为-33.86%，同期业绩基准增长率为-9.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，我们认为从去年四季度以来，PMI、工业增加值等经济指标已经出现明显的回
暖态势，国内经济环境企稳回升的趋势已经较为确定。另一方面，欧洲和日本经济也已经开始企平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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稳回升，特朗普上台后带来的基建投资加速以及减税的政策预期使得市场对全球经济复苏的信心
增强，这推升了基本金属为代表的大宗商品价格的震荡上行。国内政策方面，供给侧改革进一步
向钢铁、建材等中游行业演进，中游行业的盈利水平改善明显，但另一方面，货币政策方面利率
上升的趋势已经比较明显，货币政策中性偏紧的格局将会对市场估值造成一定压制。
我们认为，目前的市场处于基本面向上阶段和估值处于向下阶段的反复博弈过程，所以指数
本身可能维持震荡格局，但板块的分化依然会非常明显。一季度我们整体的板块配置思路是沿着
经济复苏的主线去配置，目前出现的变量是利率的上行趋势已经明朗，在行业选择上会尽量回避
受利率上行压制估值的板块，优选受益利率上行的行业。在 2017 年我们未来将重点布局和关注的
方向包括：
1） 、大石化板块：欧佩克限产执行的情况比较乐观，油价仍将维持温和上涨趋势，油价上涨
带来石化链条的盈利改善的投资机会。
2 ）、 “一带一路”板块。“一带一路”政策在十三五会是落地期。在目前的政策和外交环境
下，一带一路更可能上升为和美国贸易保护政策进行大国博弈的政策工具，后续的催化剂可能会
逐步增多，在一带一路沿线国家有业务积累和竞争力的上市公司将会实质受益。
3） 、同时受益利率上行和经济复苏的大金融板块。主要关注保险和银行，在经济复苏和利率
温和上行的大环境下，以银行为代表的大金融行业有望迎来盈利和估值双升的市场环境。
4） 、消费电子。虽然开年以来消费电子经历调整，但围绕苹果 8 手机的各个创新链条今年依
然有投资机会，我们看好其中的龙头公司的表现。
5） 、军工板块。军工板块叠加着双重逻辑催化： （1）全球范围内政治和外交环境的不确定性
带来的机会。 （2）国内混改政策在军工集团的落地带来的机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建
议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通
过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 14 页 共 69 页
基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有
效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组
负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的
科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人
产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、 基金资产净值低
于5000 万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对平安大华行业先锋混合型证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 22043 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 平安大华行业先锋混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的平安大华行业先锋混合型证券投资基金(以
下简称“平安大华行业先锋混合基金”)的财务报表， 包括 2016
年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是平安大华行业先锋混合基金的基金
管理人平安大华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包
括:(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映； （2)设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 16 页 共 69 页
审计意见段 我们认为，上述平安大华行业先锋混合基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制， 公允反映了平安大华行业先锋混合基金2016年 12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动
情况。
注册会计师的姓名 曹翠丽
边晓红
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地 2号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2017 年3 月29 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：平安大华行业先锋混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 63,667,328.12 37,857,990.59
结算备付金
7,689,165.58 5,954,155.68
存出保证金
349,882.09 592,586.36
交易性金融资产 7.4.7.2 254,004,613.94 504,925,146.21
其中：股票投资
254,004,613.94 504,925,146.21
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
12,840,990.26 5,614,259.60
应收利息 7.4.7.5 11,280.19 10,553.85
应收股利
- -
应收申购款
200,718.33 57,836.67
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
338,763,978.51 555,012,528.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,065,495.98 4,889,463.25
应付赎回款
123,303.26 754,038.28
应付管理人报酬
431,331.33 676,270.11
应付托管费
71,888.55 112,711.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 3,217,876.45 13,208,865.49
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,346,083.10 1,786,482.18
负债合计
6,255,978.67 21,427,830.98
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 292,993,192.19 310,965,843.57
未分配利润 7.4.7.10 39,514,807.65 222,618,854.41
所有者权益合计
332,507,999.84 533,584,697.98
负债和所有者权益总计
338,763,978.51 555,012,528.96
注：
1.报告截止日 2016年12月31日，基金份额净值 1.135 元，基金份额总额 292,993,192.19份。
7.2 利润表
会计主体：平安大华行业先锋混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年1月1 日至 2016年12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年 1 月1 日至
2015年 12 月 31日
一、收入
-159,567,350.92 310,786,131.55
1.利息收入
510,821.28 1,500,370.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11 487,212.05 684,744.08
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
23,609.23 815,625.95
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-107,360,710.77 283,255,198.36
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -108,921,951.79 282,148,428.49 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,561,241.02 1,106,769.87
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -52,783,810.07 25,619,407.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 66,348.64 411,155.46
减：二、费用
19,719,556.93 29,100,542.89
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,916,286.35 10,007,112.11
2．托管费 7.4.10.2.2 986,047.70 1,667,851.99
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 12,382,011.56 17,006,690.19
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 435,211.32 418,888.60
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-179,286,907.85 281,685,588.66
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-179,286,907.85 281,685,588.66
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华行业先锋混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1月1日至2016年 12 月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
310,965,843.57 222,618,854.41 533,584,697.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -179,286,907.85 -179,286,907.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-17,972,651.38 -3,817,138.91 -21,789,790.29 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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其中：1.基金申购款 63,115,263.94 16,947,776.18 80,063,040.12
2.基金赎回款 -81,087,915.32 -20,764,915.09 -101,852,830.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
292,993,192.19 39,514,807.65 332,507,999.84
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
588,446,441.27 135,456,725.82 723,903,167.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 281,685,588.66 281,685,588.66
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-277,480,597.70 -194,523,460.07 -472,004,057.77
其中：1.基金申购款 166,844,349.74 140,525,851.99 307,370,201.73
2.基金赎回款 -444,324,947.44 -335,049,312.06 -779,374,259.50
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
310,965,843.57 222,618,854.41 533,584,697.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____陈星____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安大华行业先锋混合型证券投资基金(原名为平安大华行业先锋股票型证券投资基金， 以下
简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1111
号《关于核准平安大华行业先锋股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由平安大华基金管理平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华行业先锋股票型证券投资基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 3,197,219,239.94 元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)
验字第 60937497_H01 号验资报告。经向中国证监会备案， 《平安大华行业先锋股票型证券投资基
金基金合同》 于2011年9月20日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为3,198,155,247.37
份基金份额，其中认购资金利息折合 936,007.43 份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基
金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，平安大华行业
先锋股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 5 日公告后更名为平安大华行业先锋混合型证券投资基
金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%，除股票外
的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-40%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×85% + 中证
全债指数收益率×15%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华行业先锋混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月31 日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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(3)该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有
人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；(2)每一基金份额享有
同等分配权；(3)基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；(4)基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即
期末可供分配利润计算截止日；(5)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4
次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的 10%。基金的收益分配
比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分
配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；(6)基金红利发放
日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日；(7)投资者的现金红利和红利再投资形成的基
金份额均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的
收益归基金财产所有；(8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 24 页 共 69 页
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5 月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 25 页 共 69 页
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月31 日
上年度末
2015 年 12月 31日
活期存款 63,667,328.12 37,857,990.59
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 63,667,328.12 37,857,990.59
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 250,729,058.70 254,004,613.94 3,275,555.24
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - - 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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其他 - - -
合计 250,729,058.70 254,004,613.94 3,275,555.24
项目
上年度末
2015 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 448,865,780.90 504,925,146.21 56,059,365.31
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 448,865,780.90 504,925,146.21 56,059,365.31
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末及上年度均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
应收活期存款利息 7,662.49 7,607.95
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,460.20 2,679.30
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 157.50 266.60
合计 11,280.19 10,553.85 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 27 页 共 69 页
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 3,217,876.45 13,208,865.49
银行间市场应付交易费用 - -
合计 3,217,876.45 13,208,865.49
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,250,000.00
应付赎回费 193.87 592.95
其它 165,889.23 165,889.23
预提费用 180,000.00 370,000.00
合计 1,346,083.10 1,786,482.18
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1 日至2016 年12月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 310,965,843.57 310,965,843.57
本期申购 63,115,263.94 63,115,263.94
本期赎回（以“-”号填列） -81,087,915.32 -81,087,915.32
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 292,993,192.19 292,993,192.19
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 264,224,170.14 -41,605,315.73 222,618,854.41
本期利润 -126,503,097.78 -52,783,810.07 -179,286,907.85
本期基金份额交易
产生的变动数
-8,265,913.06 4,448,774.15 -3,817,138.91
其中：基金申购款 42,474,961.01 -25,527,184.83 16,947,776.18
基金赎回款 -50,740,874.07 29,975,958.98 -20,764,915.09
本期已分配利润 - - -
本期末 129,455,159.30 -89,940,351.65 39,514,807.65
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 420,332.85 541,791.86
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 58,846.77 132,047.01
其他 8,032.43 10,905.21
合计 487,212.05 684,744.08
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016
年 12 月31日
上年度可比期间
2015年1月 1 日至 2015
年12 月 31日
卖出股票成交总额 4,308,372,694.88 6,151,533,422.35
减：卖出股票成本总额 4,417,294,646.67 5,869,384,993.86
买卖股票差价收入 -108,921,951.79 282,148,428.49
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 29 页 共 69 页
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资收益产生的赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资收益产生的申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内未持有资产支持证券投资。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金于本报告期及上一年度可比期间均未发生衍生工具收益/损失。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间收益金额
2015 年1月 1 日至 2015年12月31
日
权证投资收益 - -
股指期货-投资收益 - -
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月
31 日
股票投资产生的股利收益 1,561,241.02 1,106,769.87
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,561,241.02 1,106,769.87
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1 月1日至 2016
年 12 月31日
上年度可比期间
2015 年 1月1日至 2015 年
12月 31日
1.交易性金融资产 -52,783,810.07 25,619,407.70
——股票投资 -52,783,810.07 25,619,407.70
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -52,783,810.07 25,619,407.70
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年 1月1 日至 2015 年 12 月31
日
基金赎回费收入 58,952.00 397,188.86
转换费收入 7,396.64 13,966.60
合计 66,348.64 411,155.46
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 31 页 共 69 页
项目
本期
2016 年1月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度可比期间
2015年1月1 日至 2015年 12 月
31 日
交易所市场交易费用 12,382,011.56 17,006,690.19
银行间市场交易费用 - -
合计
12,382,011.56 17,006,690.19
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至 2016 年
12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1日至 2015 年12
月 31日
审计费用 80,000.00 90,000.00
信息披露费 300,000.00 280,000.00
银行间账户维护费 36,000.00 27,200.00
银行费用 18,011.32 21,688.60
其他 1,200.00 -
银行间交易费用 - -
合计 435,211.32 418,888.60
7.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016 年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年 1 月 6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司(“平安大
华”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所资产管理有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至 2016 年 12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
平安证券 767,175,235.38 9.00% 567,768,624.42 4.75%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 33 页 共 69 页
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
平安证券 714,471.23 9.76% 118,189.80 3.67%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
平安证券 528,760.82 5.50% 528,760.82 4.00%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,916,286.35 10,007,112.11
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,523,219.19 2,545,923.55
注：支付基金管理人平安大华的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 34 页 共 69 页
当期发生的基金应支付
的托管费
986,047.70 1,667,851.99
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期内及上年度可比期间均无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于期及上年度可比间均未运用固有资投本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1月1日至 2016 年12月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 63,667,328.12 420,332.85 37,857,990.59 541,791.86
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 35 页 共 69 页
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016年
12月20
日
2017年
1月3
日
新股未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016年
12月29
日
2017年
1月9
日
新股未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016年
12月29
日
2017年
1月6
日
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
新股未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603228
景旺
电子
2016年
12月28
日
2017年
1月6
日
新股未
上市
23.16 23.16 1,361 31,520.76 31,520.76 -
603035
常熟
汽饰
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
新股未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
新股未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016年
12月28
日
2017年
1月5
日
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016年
12月29
日
2017年
1月10
日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月28
日
2017年
1月6
日
新股未
上市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016年
12月26
日
2017年
1月3
日
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
新股未
上市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300591 万里 2016年 2017年 新股未 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 36 页 共 69 页
马 12月30
日
1月10
日
上市
300588
熙菱
信息
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 37 页 共 69 页
性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016年 12 月 31日，本基金未持有债券投资(2015年 12月 31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于 2016年 12 月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 38 页 共 69 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
1个月以内
1-3个
月
3 个月
-1 年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 63,667,328.12 - - - - - 63,667,328.12
结算备付金 7,689,165.58 - - - - - 7,689,165.58
存出保证金 349,882.09 - - - - - 349,882.09
交易性金融资产 - - - - - 254,004,613.94 254,004,613.94
应收证券清算款 - - - - - 12,840,990.26 12,840,990.26
应收利息 - - - - - 11,280.19 11,280.19
应收申购款 986.33 - - - - 199,732.00 200,718.33
资产总计 71,707,362.12 - - - - 267,056,616.39 338,763,978.51
负债
应付证券清算款 - - - - - 1,065,495.98 1,065,495.98
应付赎回款 - - - - - 123,303.26 123,303.26
应付管理人报酬 - - - - - 431,331.33 431,331.33
应付托管费 - - - - - 71,888.55 71,888.55
应付交易费用 - - - - - 3,217,876.45 3,217,876.45
其他负债 - - - - - 1,346,083.10 1,346,083.10
负债总计 - - - - - 6,255,978.67 6,255,978.67
利率敏感度缺口 71,707,362.12 - - - - - -
上年度末
2015年12月31日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 37,857,990.59 - - - - - 37,857,990.59
结算备付金 5,954,155.68 - - - - - 5,954,155.68 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 39 页 共 69 页
存出保证金 592,586.36 - - - - - 592,586.36
交易性金融资产 - - - - - 504,925,146.21 504,925,146.21
应收证券清算款 - - - - - 5,614,259.60 5,614,259.60
应收利息 - - - - - 10,553.85 10,553.85
应收申购款 4,373.76 - - - - 53,462.91 57,836.67
资产总计 44,409,106.39 - - - - 510,603,422.57 555,012,528.96
负债
应付证券清算款 - - - - - 4,889,463.25 4,889,463.25
应付赎回款 - - - - - 754,038.28 754,038.28
应付管理人报酬 - - - - - 676,270.11 676,270.11
应付托管费 - - - - - 112,711.67 112,711.67
应付交易费用 - - - - - 13,208,865.49 13,208,865.49
其他负债 - - - - - 1,786,482.18 1,786,482.18
负债总计 - - - - - 21,427,830.98 21,427,830.98
利率敏感度缺口 44,409,106.39 - - - - - -
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年12月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 40 页 共 69 页
比例范围为 60%-95%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-40%，其中权证投资比例
不高于基金资产净值的 3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 254,004,613.94 76.39 504,925,146.21 94.63
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 254,004,613.94 76.39 504,925,146.21 94.63
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12月
31 日 ）
上年度末（ 2015 年12月
31日 ）
业绩比较基准增加 5% 20,035,917.49 24,627,527.22
业绩比较基准减少 5% -20,035,917.49 -24,627,527.22
本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 41 页 共 69 页
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016年 12 月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 253,573,619.10 元，属于第二层次的余额为 430,994.84 元，无属于第三层
次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 345,409,243.11 元，第二层次 159,515,903.10 元，无
第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016年12 月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2015 年12 月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 42 页 共 69 页
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 254,004,613.94 74.98
其中：股票 254,004,613.94 74.98
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 71,356,493.70 21.06
7 其他各项资产 13,402,870.87 3.96
8 合计 338,763,978.51 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 1,873,873.20 0.56
C
制造业 149,731,895.94 45.03
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
6,740,117.66 2.03
E
建筑业 59,121,569.17 17.78
F
批发和零售业 3,376,834.62 1.02
G
交通运输、仓储和邮政业 6,419,227.68 1.93
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,498,359.25 2.56
J
金融业 3,661,929.20 1.10
K
房地产业 13,074,344.22 3.93
L
租赁和商务服务业 1,506,463.00 0.45
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - - 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
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P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 254,004,613.94 76.39
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期期末未投资沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000018 神州长城 2,265,835 24,244,434.50 7.29
2 000538 云南白药 180,168 13,719,793.20 4.13
3 600565 迪马股份 1,762,041 13,074,344.22 3.93
4 601233 桐昆股份 886,578 12,731,260.08 3.83
5 000065 北方国际 395,970 10,730,787.00 3.23
6 601800 中国交建 703,577 10,687,334.63 3.21
7 600141 兴发集团 606,940 9,231,557.40 2.78
8 000725 京东方Ａ 2,664,324 7,619,966.64 2.29
9 600110 诺德股份 713,566 7,606,613.56 2.29
10 000703 恒逸石化 484,087 7,275,827.61 2.19
11 002291 星期六 408,557 6,867,843.17 2.07
12 300410 正业科技 126,033 6,803,261.34 2.05
13 300332 天壕环境 713,000 6,702,200.00 2.02
14 600068 葛洲坝 727,095 6,682,003.05 2.01
15 002482 广田集团 719,793 6,658,085.25 2.00
16 002384 东山精密 339,400 6,655,634.00 2.00
17 002475 立讯精密 320,500 6,650,375.00 2.00
18 600476 湘邮科技 210,043 6,633,157.94 1.99
19 000423 东阿阿胶 122,807 6,615,613.09 1.99
20 601718 际华集团 708,800 6,528,048.00 1.96
21 002019 亿帆医药 426,659 6,523,616.11 1.96
22 000049 德赛电池 155,103 6,522,081.15 1.96
23 600150 中国船舶 234,300 6,469,023.00 1.95
24 601989 中国重工 911,062 6,459,429.58 1.94 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 44 页 共 69 页
25 600787 中储股份 706,700 6,409,769.00 1.93
26 000059 华锦股份 339,280 4,037,432.00 1.21
27 600096 云天化 194,100 1,842,009.00 0.55
28 002311 海大集团 122,000 1,836,100.00 0.55
29 600766 园城黄金 104,900 1,833,652.00 0.55
30 600030 中信证券 113,300 1,819,598.00 0.55
31 600166 福田汽车 572,100 1,767,789.00 0.53
32 600016 民生银行 191,140 1,735,551.20 0.52
33 002701 奥瑞金 196,500 1,697,760.00 0.51
34 300003 乐普医疗 94,400 1,692,592.00 0.51
35 601607 上海医药 85,500 1,672,380.00 0.50
36 600987 航民股份 135,000 1,665,900.00 0.50
37 002456 欧菲光 48,500 1,662,580.00 0.50
38 000066 长城电脑 130,600 1,624,664.00 0.49
39 000100 TCL 集团 489,600 1,615,680.00 0.49
40 300033 同花顺 22,900 1,575,062.00 0.47
41 300061 康耐特 67,859 1,562,792.77 0.47
42 002589 瑞康医药 46,800 1,518,660.00 0.46
43 603729 龙韵股份 20,300 1,506,463.00 0.45
44 600498 烽火通信 54,900 1,384,029.00 0.42
45 600500 中化国际 53,800 627,308.00 0.19
46 000425 徐工机械 84,300 284,934.00 0.09
47 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.07
48 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.06
49 002831 裕同科技 1,975 136,670.00 0.04
50 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.04
51 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.03
52 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.03
53 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.03
54 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.03
55 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.03
56 603977 国泰集团 3,010 82,624.50 0.02
57 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.02
58 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.02
59 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.02
60 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02
61 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.02
62 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02
63 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 45 页 共 69 页
64 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.02
65 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.02
66 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.02
67 603585 苏利股份 847 59,052.84 0.02
68 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.02
69 603878 武进不锈 1,432 57,280.00 0.02
70 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.02
71 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.02
72 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.02
73 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.02
74 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.01
75 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01
76 603389 亚振家居 1,962 47,303.82 0.01
77 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01
78 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.01
79 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.01
80 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01
81 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
82 603886 元祖股份 1,898 33,594.60 0.01
83 603228 景旺电子 1,361 31,520.76 0.01
84 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01
85 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01
86 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01
87 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01
88 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01
89 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
90 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
91 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
92 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
93 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
94 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
95 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
96 002035 华帝股份 198 5,138.10 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 46 页 共 69 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000937 冀中能源 57,186,810.38 10.72
2 601688 华泰证券 54,577,328.67 10.23
3 002051 中工国际 49,027,599.66 9.19
4 601699 潞安环能 47,302,120.08 8.86
5 600030 中信证券 46,418,936.67 8.70
6 601186 中国铁建 46,313,994.87 8.68
7 601233 桐昆股份 46,065,131.47 8.63
8 300014 亿纬锂能 42,516,173.17 7.97
9 600259 广晟有色 38,871,681.60 7.29
10 002308 威创股份 38,144,996.70 7.15
11 000776 广发证券 36,088,344.48 6.76
12 300037 新宙邦 34,427,933.37 6.45
13 000969 安泰科技 34,179,294.25 6.41
14 601311 骆驼股份 33,574,231.83 6.29
15 600068 葛洲坝 33,482,062.66 6.27
16 600970 中材国际 33,372,137.51 6.25
17 000807 云铝股份 32,993,423.69 6.18
18 600528 中铁二局 32,835,958.08 6.15
19 000858 五 粮 液 32,055,469.34 6.01
20 600392 盛和资源 31,956,950.24 5.99
21 000983 西山煤电 31,534,841.18 5.91
22 600376 首开股份 31,442,209.78 5.89
23 601118 海南橡胶 31,313,127.16 5.87
24 001979 招商蛇口 31,003,749.36 5.81
25 300237 美晨科技 30,950,903.68 5.80
26 600584 长电科技 30,885,212.88 5.79
27 600887 伊利股份 30,798,353.31 5.77
28 600597 光明乳业 28,140,110.00 5.27
29 000895 双汇发展 27,820,401.21 5.21
30 600006 东风汽车 27,648,851.25 5.18
31 300319 麦捷科技 27,442,295.49 5.14
32 000423 东阿阿胶 27,270,527.02 5.11
33 600549 厦门钨业 27,059,599.04 5.07
34 601225 陕西煤业 26,654,882.99 5.00 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 47 页 共 69 页
35 002155 湖南黄金 25,868,013.73 4.85
36 603123 翠微股份 25,865,731.00 4.85
37 000401 冀东水泥 25,829,418.92 4.84
38 002353 杰瑞股份 25,308,901.40 4.74
39 600988 赤峰黄金 25,236,629.31 4.73
40 002589 瑞康医药 24,660,067.16 4.62
41 300199 翰宇药业 24,310,241.25 4.56
42 300073 当升科技 24,251,506.06 4.55
43 000018 神州长城 23,970,419.66 4.49
44 300157 恒泰艾普 23,873,421.00 4.47
45 600699 均胜电子 23,735,042.07 4.45
46 000065 北方国际 23,508,874.27 4.41
47 600395 盘江股份 23,395,130.26 4.38
48 002245 澳洋顺昌 23,301,922.00 4.37
49 002035 华帝股份 22,485,550.77 4.21
50 601689 拓普集团 22,443,764.27 4.21
51 600110 诺德股份 22,315,611.34 4.18
52 002456 欧菲光 21,547,668.99 4.04
53 002502 骅威文化 21,439,549.54 4.02
54 300408 三环集团 21,396,326.54 4.01
55 600369 西南证券 21,391,807.71 4.01
56 600559 老白干酒 21,168,310.11 3.97
57 002716 金贵银业 20,979,283.00 3.93
58 000783 长江证券 20,325,519.98 3.81
59 000425 徐工机械 20,200,581.40 3.79
60 002007 华兰生物 20,172,692.28 3.78
61 002372 伟星新材 20,037,012.82 3.76
62 000538 云南白药 19,855,654.76 3.72
63 601111 中国国航 19,772,313.00 3.71
64 300347 泰格医药 19,655,370.62 3.68
65 601088 中国神华 19,442,737.14 3.64
66 000823 超声电子 19,250,207.96 3.61
67 002169 智光电气 18,989,859.22 3.56
68 600499 科达洁能 18,844,933.00 3.53
69 600489 中金黄金 18,809,698.00 3.53
70 300294 博雅生物 18,755,613.90 3.52 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 48 页 共 69 页
71 300038 梅泰诺 18,638,104.40 3.49
72 600170 上海建工 18,385,052.03 3.45
73 000049 德赛电池 18,310,716.17 3.43
74 300310 宜通世纪 18,079,052.87 3.39
75 002311 海大集团 18,019,470.56 3.38
76 002299 圣农发展 17,911,399.60 3.36
77 002475 立讯精密 17,836,051.80 3.34
78 000725 京东方Ａ 17,739,551.00 3.32
79 603993 洛阳钼业 17,243,737.28 3.23
80 002777 久远银海 16,980,631.00 3.18
81 601899 紫金矿业 16,967,061.00 3.18
82 000703 恒逸石化 16,718,181.66 3.13
83 601799 星宇股份 16,615,353.06 3.11
84 002624 完美世界 16,606,176.61 3.11
85 300191 潜能恒信 16,581,963.50 3.11
86 600999 招商证券 15,942,849.00 2.99
87 600750 江中药业 15,884,104.00 2.98
88 601198 东兴证券 15,839,671.81 2.97
89 300326 凯利泰 15,601,976.61 2.92
90 002550 千红制药 15,584,802.44 2.92
91 600325 华发股份 15,548,854.34 2.91
92 300433 蓝思科技 15,460,252.04 2.90
93 300232 洲明科技 15,304,235.78 2.87
94 000402 金 融 街 15,177,119.72 2.84
95 600565 迪马股份 15,113,288.00 2.83
96 002519 银河电子 15,004,031.98 2.81
97 002195 二三四五 14,987,219.16 2.81
98 600833 第一医药 14,946,722.00 2.80
99 601901 方正证券 14,928,856.00 2.80
100 600096 云天化 14,864,784.32 2.79
101 002341 新纶科技 14,649,525.84 2.75
102 002281 光迅科技 14,570,667.64 2.73
103 600482 中国动力 14,434,798.00 2.71
104 000008 神州高铁 14,311,824.86 2.68
105 600436 片仔癀 13,799,679.12 2.59
106 000070 特发信息 13,792,733.12 2.58 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 49 页 共 69 页
107 600150 中国船舶 13,692,265.00 2.57
108 601800 中国交建 13,410,749.61 2.51
109 002482 广田集团 13,329,174.57 2.50
110 600498 烽火通信 13,323,367.41 2.50
111 600718 东软集团 13,300,078.10 2.49
112 002087 新野纺织 13,024,681.06 2.44
113 300465 高伟达 12,723,880.05 2.38
114 000607 华媒控股 12,395,823.38 2.32
115 600463 空港股份 12,369,462.28 2.32
116 600029 南方航空 12,337,142.17 2.31
117 600730 中国高科 12,311,094.00 2.31
118 300304 云意电气 12,293,808.71 2.30
119 300070 碧水源 12,247,485.75 2.30
120 002234 民和股份 12,228,595.60 2.29
121 601377 兴业证券 12,203,759.69 2.29
122 300021 大禹节水 12,164,065.93 2.28
123 300282 汇冠股份 12,158,468.69 2.28
124 600406 国电南瑞 11,994,994.36 2.25
125 002242 九阳股份 11,950,239.08 2.24
126 000059 华锦股份 11,943,300.45 2.24
127 600867 通化东宝 11,927,045.42 2.24
128 300463 迈克生物 11,890,634.80 2.23
129 603508 思维列控 11,770,470.30 2.21
130 600123 兰花科创 11,763,771.00 2.20
131 603398 邦宝益智 11,749,797.50 2.20
132 300340 科恒股份 11,743,685.72 2.20
133 300207 欣旺达 11,724,714.34 2.20
134 300101 振芯科技 11,593,924.00 2.17
135 300424 航新科技 11,579,363.30 2.17
136 300316 晶盛机电 11,547,575.02 2.16
137 000622 *ST 恒立 11,459,044.00 2.15
138 300383 光环新网 11,439,588.29 2.14
139 601636 旗滨集团 11,419,914.00 2.14
140 600057 象屿股份 11,388,768.50 2.13
141 002157 正邦科技 11,369,612.72 2.13
142 002438 江苏神通 11,365,593.46 2.13 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 50 页 共 69 页
143 000928 中钢国际 11,275,978.00 2.11
144 000970 中科三环 11,246,373.00 2.11
145 601336 新华保险 11,243,223.00 2.11
146 300521 爱司凯 11,047,318.00 2.07
147 600432 *ST 吉恩 11,028,046.35 2.07
148 000060 中金岭南 11,022,876.48 2.07
149 600748 上实发展 10,940,838.38 2.05
150 002202 金风科技 10,905,736.19 2.04
151 600386 北巴传媒 10,790,214.00 2.02
152 601919 中远海控 10,756,233.43 2.02
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000937 冀中能源 56,104,254.26 10.51
2 601688 华泰证券 53,881,087.44 10.10
3 002051 中工国际 48,846,119.74 9.15
4 601699 潞安环能 46,737,258.21 8.76
5 601186 中国铁建 45,974,620.45 8.62
6 300014 亿纬锂能 45,741,483.31 8.57
7 600030 中信证券 43,290,127.39 8.11
8 300310 宜通世纪 42,876,979.03 8.04
9 600682 南京新百 39,306,981.61 7.37
10 300038 梅泰诺 38,603,944.00 7.23
11 000776 广发证券 36,777,122.44 6.89
12 300037 新宙邦 36,730,823.06 6.88
13 600259 广晟有色 36,689,672.09 6.88
14 000969 安泰科技 35,150,529.12 6.59
15 601233 桐昆股份 34,176,410.85 6.41
16 002308 威创股份 34,079,003.99 6.39
17 300237 美晨科技 33,363,834.30 6.25
18 600528 中铁二局 33,246,548.91 6.23
19 601311 骆驼股份 33,016,522.05 6.19
20 600970 中材国际 33,015,971.54 6.19
21 000807 云铝股份 31,712,468.18 5.94 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 51 页 共 69 页
22 600392 盛和资源 31,608,788.52 5.92
23 000983 西山煤电 31,467,403.50 5.90
24 000687 华讯方舟 31,457,771.33 5.90
25 000858 五 粮 液 31,124,495.74 5.83
26 600887 伊利股份 30,991,959.88 5.81
27 601118 海南橡胶 30,825,310.91 5.78
28 600584 长电科技 30,207,631.10 5.66
29 001979 招商蛇口 30,027,634.53 5.63
30 600376 首开股份 29,790,490.96 5.58
31 002716 金贵银业 29,410,682.62 5.51
32 002155 湖南黄金 28,458,024.47 5.33
33 600597 光明乳业 28,333,215.96 5.31
34 600549 厦门钨业 28,157,149.65 5.28
35 600988 赤峰黄金 28,130,264.21 5.27
36 300319 麦捷科技 28,060,527.52 5.26
37 600068 葛洲坝 27,634,860.76 5.18
38 000895 双汇发展 27,519,667.73 5.16
39 601225 陕西煤业 27,113,310.25 5.08
40 600006 东风汽车 26,751,553.59 5.01
41 300073 当升科技 26,323,327.74 4.93
42 300327 中颖电子 26,068,906.95 4.89
43 002245 澳洋顺昌 25,656,775.81 4.81
44 603123 翠微股份 25,556,789.77 4.79
45 000401 冀东水泥 25,526,660.98 4.78
46 300199 翰宇药业 25,163,061.75 4.72
47 002353 杰瑞股份 24,726,463.06 4.63
48 600699 均胜电子 24,650,745.44 4.62
49 000008 神州高铁 24,229,916.66 4.54
50 300157 恒泰艾普 23,536,237.54 4.41
51 601689 拓普集团 23,115,356.13 4.33
52 000078 海王生物 23,012,985.14 4.31
53 002589 瑞康医药 22,445,342.32 4.21
54 600395 盘江股份 22,065,225.65 4.14
55 002035 华帝股份 21,685,148.16 4.06
56 300324 旋极信息 21,358,321.20 4.00
57 002456 欧菲光 21,291,766.34 3.99
58 000423 东阿阿胶 21,288,248.70 3.99
59 300408 三环集团 21,004,770.54 3.94 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 52 页 共 69 页
60 002007 华兰生物 20,978,433.58 3.93
61 300188 美亚柏科 20,674,905.22 3.87
62 002502 骅威文化 20,443,879.97 3.83
63 600369 西南证券 20,289,079.77 3.80
64 000425 徐工机械 19,964,377.82 3.74
65 002699 美盛文化 19,934,168.27 3.74
66 002372 伟星新材 19,644,428.18 3.68
67 000783 长江证券 19,521,352.80 3.66
68 000823 超声电子 19,325,231.99 3.62
69 300347 泰格医药 19,087,094.41 3.58
70 600559 老白干酒 19,019,077.44 3.56
71 002299 圣农发展 19,005,916.27 3.56
72 600489 中金黄金 18,907,480.32 3.54
73 600499 科达洁能 18,745,828.52 3.51
74 601088 中国神华 18,698,573.79 3.50
75 603993 洛阳钼业 18,683,915.00 3.50
76 601111 中国国航 18,638,730.38 3.49
77 300294 博雅生物 18,583,845.43 3.48
78 300047 天源迪科 18,403,373.70 3.45
79 600170 上海建工 18,234,222.06 3.42
80 002281 光迅科技 18,208,731.05 3.41
81 600654 中安消 17,422,842.60 3.27
82 002169 智光电气 16,924,932.00 3.17
83 002777 久远银海 16,830,593.90 3.15
84 601899 紫金矿业 16,822,091.27 3.15
85 600436 片仔癀 16,712,553.50 3.13
86 002624 完美世界 16,264,701.13 3.05
87 300326 凯利泰 16,201,163.63 3.04
88 002467 二六三 16,154,418.00 3.03
89 600999 招商证券 16,049,496.73 3.01
90 300433 蓝思科技 15,950,982.95 2.99
91 601198 东兴证券 15,902,761.63 2.98
92 601799 星宇股份 15,894,375.93 2.98
93 600750 江中药业 15,259,752.39 2.86
94 300232 洲明科技 15,252,300.21 2.86
95 603398 邦宝益智 15,249,588.41 2.86
96 002550 千红制药 15,122,322.10 2.83
97 600325 华发股份 15,097,873.87 2.83 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 53 页 共 69 页
98 002311 海大集团 15,045,644.09 2.82
99 000607 华媒控股 15,027,706.73 2.82
100 601901 方正证券 15,011,327.00 2.81
101 002519 银河电子 14,875,409.57 2.79
102 300340 科恒股份 14,854,882.79 2.78
103 002195 二三四五 14,718,233.44 2.76
104 002642 荣之联 14,669,361.01 2.75
105 300191 潜能恒信 14,522,224.84 2.72
106 002087 新野纺织 14,399,278.35 2.70
107 002341 新纶科技 14,288,137.54 2.68
108 600482 中国动力 13,911,664.10 2.61
109 000402 金 融 街 13,909,435.36 2.61
110 600833 第一医药 13,888,162.21 2.60
111 300299 富春通信 13,690,161.48 2.57
112 002157 正邦科技 13,490,054.20 2.53
113 002044 美年健康 13,465,429.77 2.52
114 600110 诺德股份 13,283,912.88 2.49
115 000070 特发信息 13,181,279.67 2.47
116 000622 *ST 恒立 13,054,862.54 2.45
117 000065 北方国际 12,935,999.52 2.42
118 300021 大禹节水 12,538,537.80 2.35
119 600096 云天化 12,517,729.28 2.35
120 000049 德赛电池 12,408,805.05 2.33
121 600730 中国高科 12,242,639.00 2.29
122 600463 空港股份 12,239,890.21 2.29
123 002242 九阳股份 12,112,930.87 2.27
124 300101 振芯科技 11,950,375.30 2.24
125 601377 兴业证券 11,926,474.20 2.24
126 300304 云意电气 11,894,726.34 2.23
127 002234 民和股份 11,860,277.55 2.22
128 601336 新华保险 11,760,918.85 2.20
129 600718 东软集团 11,695,409.91 2.19
130 300463 迈克生物 11,656,750.73 2.18
131 300070 碧水源 11,643,028.76 2.18
132 601636 旗滨集团 11,605,194.61 2.17
133 300282 汇冠股份 11,600,136.07 2.17
134 600867 通化东宝 11,553,597.40 2.17
135 300424 航新科技 11,544,492.92 2.16 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 54 页 共 69 页
136 600563 法拉电子 11,489,355.18 2.15
137 000975 银泰资源 11,453,755.95 2.15
138 300429 强力新材 11,432,690.50 2.14
139 600667 太极实业 11,415,833.58 2.14
140 600123 兰花科创 11,381,423.42 2.13
141 300207 欣旺达 11,345,950.19 2.13
142 600498 烽火通信 11,310,936.11 2.12
143 300409 道氏技术 11,296,477.30 2.12
144 002438 江苏神通 11,241,018.92 2.11
145 300383 光环新网 11,230,773.10 2.10
146 600406 国电南瑞 11,207,087.86 2.10
147 600029 南方航空 11,186,078.30 2.10
148 600057 象屿股份 11,101,024.12 2.08
149 002475 立讯精密 11,028,284.84 2.07
150 000970 中科三环 10,957,596.33 2.05
151 002632 道明光学 10,926,394.54 2.05
152 300106 西部牧业 10,919,775.11 2.05
153 300090 盛运环保 10,837,677.61 2.03
154 600386 北巴传媒 10,822,290.68 2.03
155 600748 上实发展 10,733,047.10 2.01
156 000998 隆平高科 10,717,172.10 2.01
157 000928 中钢国际 10,683,597.92 2.00
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,219,157,924.47
卖出股票收入（成交）总额 4,308,372,694.88
注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 55 页 共 69 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未持仓投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 56 页 共 69 页
1 存出保证金 349,882.09
2 应收证券清算款 12,840,990.26
3 应收股利 -
4 应收利息 11,280.19
5 应收申购款 200,718.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,402,870.87
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
13,499 21,704.81 10,481,428.92 3.58% 282,511,763.27 96.42%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
146,460.67 0.0500%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 57 页 共 69 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年9 月20 日 ）基金份额总额
3,198,155,247.37
本报告期期初基金份额总额 310,965,843.57
本报告期基金总申购份额 63,115,263.94
减:本报告期基金总赎回份额 81,087,915.32
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 292,993,192.19
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，由陈特正先生接
替肖宇鹏先生任职公司督察长职务，任职日期为 2016 年 1 月 21 日，该事项已于 2016 年 1 月 22
日公告。
2、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，由肖宇鹏先生接
替罗春风先生任职公司总经理职务，任职日期为 2016 年 1 月 22 日，该事项已于 2016 年 1 月 23
日公告。
3、经平安大华基金管理有限公司2016 年第三次股东大会审议通过《关于更换第二届董事会
会议的议案》 ，同意由叶杨诗明女士代替王世荣先生出任董事。
4、2016年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 58 页 共 69 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基
金提供审计服务 3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 80,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 943,366,722.26 11.07% 878,555.00 12.01% -
平安证券 2 767,175,235.38 9.00% 714,471.23 9.76% -
广发证券 1 730,806,096.00 8.57% 680,601.18 9.30% -
华泰证券 1 726,156,533.64 8.52% 516,517.10 7.06% -
中金公司 2 671,672,053.70 7.88% 625,527.37 8.55% -
方正证券 2 612,848,210.04 7.19% 570,746.81 7.80% -
国金证券 1 594,551,270.91 6.97% 553,704.58 7.57% -
民生证券 2 534,066,213.14 6.26% 390,563.95 5.34% -
中信证券 2 491,759,781.47 5.77% 457,975.51 6.26% -
安信证券 2 385,135,319.22 4.52% 281,646.77 3.85% -
中信建投 1 369,300,830.66 4.33% 270,069.98 3.69% -
西南证券 1 364,593,593.10 4.28% 259,335.84 3.54% -
长江证券 1 359,338,293.02 4.22% 334,652.94 4.57% - 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 59 页 共 69 页
申万证券 2 357,054,246.84 4.19% 332,524.97 4.54% -
国信证券 2 274,442,518.86 3.22% 200,698.97 2.74% -
中银证券 1 136,769,094.35 1.60% 97,284.20 1.33% -
中投证券 1 86,544,462.69 1.02% 61,559.14 0.84% -
长城证券 2 51,678,448.66 0.61% 36,759.03 0.50% -
兴业证券 2 40,001,457.99 0.47% 28,680.66 0.39% -
银河证券 2 27,427,754.76 0.32% 25,543.61 0.35% -
湘财证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - 新增1个
东方证券 2 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元变更情况
报告期内停止租用交易单元：民生证券（深圳 1个）
2、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - 100,000,000.00 45.25% - -
平安证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - - 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 60 页 共 69 页
民生证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
长江证券 - - 110,000,000.00 49.77% - -
申万证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中银证券 - - 11,000,000.00 4.98% - -
中投证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金在指数熔断期间调整开
放时间的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月4 日
2
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加平安银行申购
与定期定额申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 1月5 日
3
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国农业银行
定期定额申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 1月5 日
4 平安大华基金管理有限公司关于 中国证券报、 证券时 2016 年 1月5 日 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 61 页 共 69 页
旗下基金估值调整的公告 报、 上海证券报及本
基金管理人官网
5
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金在指数熔断期间调整开
放时间的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月7 日
6
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加平安证券费率
优惠调整的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月20 日
7
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金 2015年第4季度报告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月21 日
8
平安大华基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月22 日
9
平安大华基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月23 日
10
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增中信期货为销
售机构及开通转换和定投业务的
公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 2月26 日
11
关于旗下部分基金新增北京唐鼎
耀华投资咨询有限公司为销售机
构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 3月4 日
12
关于旗下部分基金新增奕丰金融
为销售机构及开通转换和定投业
务并参与其费率优惠的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 3月11 日
13
关于旗下部分基金新增中经北证
（北京）资产管理有限公司为销
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本 2016 年 3月25 日 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 62 页 共 69 页
售机构及开通转换和定投业务并
参与其费率优惠活动的公告
基金管理人官网
14
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金 2015年年度报告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 3月30 日
15
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金 2015年年度报告摘要
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 3月30 日
16
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增英大证券为销
售机构的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 3月31 日
17
关于旗下部分基金新增南粤银行
为销售机构及开通转换和定投业
务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 4月6 日
18
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 4月7 日
19
关于旗下部分基金新增北京钱景
财富投资管理有限公司为销售机
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 4月15 日
20
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金 2016年第1季度报告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 4月20 日
21
关于旗下部分基金新增深圳市华
融金融服务有限公司为销售机构
及开通转换和定投业务并参与其
费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、上海证券报
2016 年 4月22 日
22 关于旗下部分基金新增华融湘江 中国证券报、 证券时 2016 年 4月27 日 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 63 页 共 69 页
银行为销售机构及开通定投业务
的公告
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
23
关于旗下部分基金新增上海中正
达广投资管理有限公司为销售机
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 4月28 日
24
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金招募说明书（更新）2016
年第1期
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 4月30 日
25
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
2016年第 1期
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 4月30 日
26
关于旗下部分基金新增北京微动
利投资管理有限公司为销售机构
及开通转换和定投业务并参与其
费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 5月27 日
27
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 6月1 日
28
关于旗下部分基金新增北京晟视
天下投资管理有限公司为销售机
构的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 6月6 日
29
关于旗下部分基金新增浙江同花
顺基金销售有限公司为销售机构
及开通转换和定投业务并参与其
费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 6月15 日
30
关于旗下部分基金新增东北证券
为销售机构及开通定投与转换业
务的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 6月17 日 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 64 页 共 69 页
31
关于旗下部分基金新增深圳市金
斧子投资咨询有限公司为销售机
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 6月22 日
32
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金在上海陆金所资产
管理有限公司开通定投业务的公
告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 6月24 日
33
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 6月30 日
34
平安大华基金管理有限公司2016
年6月 30日基金净值公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 6月30 日
35
关于旗下部分基金新增深圳前海
凯恩斯销售有限公司为销售机构
及开通转换和定投业务并参与其
费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 7月6 日
36
平安大华基金管理有限公司关于
旗下估值调整 平安大华基金管
理有限公司关于旗下估值调整的
公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 7月12 日
37
关于旗下部分基金新增泰诚财富
销售（大连）有限公司为销售机
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 7月12 日
38
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增万联证券为销
售机构及开通定投业务的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 7月12 日 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 65 页 共 69 页
39
关于旗下部分基金新增乾道融信
息服务（北京）有限公司为销售
机构及开通转换和定投业务并参
与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 7月15 日
40
关于旗下部分基金新增西南证券
为销售机构及开通定投与转换业
务的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 7月20 日
41
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金 2016 年第2季度报告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 7月21 日
42
关于旗下部分基金新增首创证券
为销售机构及开通定投与转换业
务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 8月8 日
43
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金基金经理变更公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 8月18 日
44
关于旗下部分基金新增大同证券
为销售机构及开通转换和定投业
务的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 8月24 日
45
关于旗下部分基金新增德邦证券
为销售机构及开通转换和定投业
务并参与其费率优惠的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 8月26 日
46
关于旗下部分基金新增北京肯特
瑞财富投资管理有限公司为销售
机构及开通转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 8月29 日
47
关于旗下部分基金新增上海长量
基金销售投资顾问有限公司为销
售机构及开通转换和定投业务并
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 8月29 日 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 66 页 共 69 页
参与其费率优惠活动的公告
48
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金 2016 年半年度报告和半
年度报告摘要
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 8月29 日
49
关于旗下部分基金新增渤海证券
为销售机构及开通转换业务的公
告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 8月29 日
50
关于旗下部分基金新增北京恒天
明泽基金销售有限公司为销售机
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 9月5 日
51
关于旗下部分基金新增北京格上
富信投资顾问有限公司为销售机
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 9月7 日
52
关于旗下部分基金新增武汉市伯
嘉基金销售有限公司为销售机构
及开通转换业务的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 9月9 日
53
关于旗下部分基金新增和耕传承
基金销售有限公司为销售机构及
开通转换业务的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 9月21 日
54
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行申购
及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 9月21 日
55
关于旗下部分基金新增北京汇成
基金销售有限公司为销售机构及
开通转换业务的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 9月27 日
56
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增民族证券为销
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本 2016 年 10月 10 日 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 67 页 共 69 页
售机构及开通定投与转换业务的
公告
基金管理人官网
57
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金 2016年第3季度报告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 10月 25 日
58
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金招募说明书（更新）2016
年第2期及其摘要
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 11月 2 日
59
关于旗下部分基金增加中国民生
银行直销银行为销售机构并参与
费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 11月 7 日
60
关于开展通联支付费率优惠基金
理财平台交易公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 11月 8 日
61
关于旗下部分基金新增基煜基金
为销售机构及开通转换业务的公
告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 11月 9 日
62
关于旗下部分基金新增云湾投资
为销售机构的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 11月 11 日
63
关于旗下部分基金新增天津滨海
农商行为销售机构及开通定投、
转换业务并参与其费率优惠的公
告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 11月 24 日
64
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行申购
及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 11月 30 日
65
关于旗下部分基金新增华信证券
为销售机构并参与其费率优惠活
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本 2016 年 11月 30 日 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 68 页 共 69 页
动的公告 基金管理人官网
66
关于旗下部分基金新增北京肯特
瑞财富投资管理有限公司有限公
司开通定投业务的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 12月 1 日
67
关于旗下部分基金新增诺亚正行
（上海）基金销售投资顾问有限
公司为销售机构及开通定投业务
的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 12月 6 日
68
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 12月 13 日
69
关于旗下部分基金新增国美基金
为销售机构及开通定投、转换业
务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 12月 13 日
70
平安大华基金管理有限公司开通
快付通支付-快付通基金网上交
易业务的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 12月 14 日
71
关于旗下部分基金参加交通银行
申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 12月 22 日
72
关于旗下部分基金新增北京懒猫
金融信息服务有限公司为销售机
构的公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网 2016 年 12月 26 日
73
关于旗下部分基金新增鑫鼎盛控
股为销售机构及开通定投、转换
业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本
基金管理人官网
2016 年 12月 26 日
74
平安大华基金管理有限公司2016
年12月 31日基金净值公告
中国证券报、 证券时
报、 上海证券报及本 2016 年 12月 31 日 平安大华行业先锋混合 2016年年度报告
第 69 页 共 69 页
基金管理人官网
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安大华行业先锋混合型证券投资基金的文件；
2、平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合同；
3、平安大华行业先锋混合型证券投资基金托管协议；
4、平安大华行业先锋混合型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华行业先锋混合型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5 楼
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com
平安大华基金管理有限公司
2017年3 月30日
