平安大华策略先锋混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 30 日
平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告
中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1月1 日起至 12月31 日止。 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 72
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 72
平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安大华策略先锋混合型证券投资基金
基金简称 平安大华策略先锋混合
基金主代码 700003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年5 月29 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 83,497,160.72 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略，在
有效控制风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在
的投资机会，谋求基金资产的持续、稳健增值。
投资策略 基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、
政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期
理论，形成对不同市场周期的预测和判断，进行积极、
灵活的资产配置，确定组合中股票、债券、现金等资
产之间的投资比例。股票投资方面，采用积极主动的
投资管理策略，在构建股票投资组合时，灵活运用多
种投资策略， 积极挖掘和利用市场中可行的投资机会，
以实现基金的投资目标。债券投资方面，以利率预期
策略、类属资产配置和久期策略为主，以品种选择策
略、收益率利差策略和债券置换策略为辅，在控制利
率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，构建能
获取长期、稳定收益的固定收益类投资组合。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征 基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券
基金及货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 王永民
联系电话 0755-22626828 010-66594896
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-800-4800 95566 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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传真 0755-23997878 010-66594942
注册地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦酒店 01：419
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦 5 楼
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 罗春风 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永
道中心 11 楼
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路星河发展中
心大厦 5 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015年 2014 年
本期已实现收益 -70,850,812.00 45,823,535.33 5,977,176.76
本期利润 -75,978,660.05 45,467,212.22 11,153,160.48
加权平均基金份额本期利润 -0.8128 0.7528 0.4107
本期加权平均净值利润率 -45.79% 38.14% 37.18%
本期基金份额净值增长率 -30.13% 71.36% 33.88%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014 年末
期末可供分配利润 33,906,214.24 124,564,759.32 17,668,796.15
期末可供分配基金份额利润 0.4061 1.0883 0.3026
期末基金资产净值 137,815,310.10 270,502,150.69 80,506,416.81
期末基金份额净值 1.651 2.363 1.379
3.1.3 累计期末指标 2016年末
2015年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 80.52% 158.37% 50.78%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.56% 0.76% 0.35% 0.45% -6.91% 0.31%
过去六个月 -11.14% 0.93% 3.18% 0.47% -14.32% 0.46%
过去一年 -30.13% 1.95% -5.64% 0.84% -24.49% 1.11%
过去三年 60.29% 2.06% 37.96% 1.07% 22.33% 0.99%
自基金合同
生效起至今
80.52% 1.77% 29.68% 0.99% 50.84% 0.78%
注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。沪深 300 指数的
成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代表
性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证全债指数从沪
深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券，最大限度地涵盖了中国固定收益
市场可供投资的产品，已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为混
合型基金，通常状况下基金在运作过程中股票资产将在 30%-80%范围内调整，中长期可能的股票
仓位平均在60%左右。 权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准的权重分别是60%和40%。
因此，该基准是衡量本基金投资业绩的理想基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于 2012年5月29日正式生效，截至报告期末已满四年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
1.本基金合同于 2012年5月 29 日正式生效, 截止报告期末已满四年。
2.2012 年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号
文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2016 年 12
月31 日，平安基金共管理 29只开放式基金，资产管理总规模超 836 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
乔海英
本基金的
基金经理
2015年8月4
日
- 5
南开大学金融学硕士，
曾先后任职于博时基金
管理有限公司、民生加
银基金管理有限公司担
任行业研究员，2013 年
加入平安大华基金管理
有限公司，现任平安大
华深证 300 指数增强型
证券投资基金、平安大
华策略先锋混合型证券
投资基金基金经理。
神爱前
本基金的
基金经理
2016 年 7 月
19 日
- 8
厦门大学财政学硕士，8
年证券从业经验，曾任
第一创业证券研究所行
业研究员、民生证券研
究所高级研究员、第一
创业证券资产管理部高
级研究员， 2014年12月
加入平安大华基金管理
公司，任投资研究部高
级研究员，现任平安大
华策略先锋混合型证券
投资基金、平安大华智
慧中国灵活配置混合型
证券投资基金、平安大
华智能生活灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有
人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人严格遵守《平安大华基
金管理有限责任公司公平交易管理制度》 、 《平安大华基金管理有限责任公司异常交易监控及报告
制度》 ，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等
的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等
方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的
内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行
为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的
监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根
据法规及公司内部要求， 分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、
评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌
违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组
合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互
隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年A股市场大幅波动，上半年在人民币贬值和熔断的影响下出现了大幅下跌，下半年市
场逐渐平稳，但出现比较大的结构分化，低估值的蓝筹股获得市场的认可，不断上涨。但在 IPO
加速的压力下，高估值的中小创成长股出现了较大的下跌。
本基金在一季度“熔断”暴跌行情中,未能及时彻底减仓，净值下跌严重。虽然本基金竭力想
挽回损失，但下半年创业板市场明显“转熊”，参与一些高弹性品种反而适得其反。本基金2016
年业绩明显跑输基准，业绩表现不理想。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016年12月 31日， 本基金份额净值为 1.651 元， 份额累计净值为 1.751 元。 报告期内，
本基金份额净值增长率为-30.13%，同期业绩基准增长率为-5.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，本基金认为经过了 2016 年的调整后，A 股下跌空间有限，市场正处于箱体震
荡中。目前左右市场走势的几个关键问题在于流动性是否继续收紧、传统行业盈利能否继续改善。
这些问题在一季度都很难得以证实或证伪， 3-4月可能是比较关键的时间窗口。因此一季度基本
是信息空白期，同时政策催化较多（如年初规划、两会等） ，一季度往往面临较好的市场环境。本
基金积极参与一季度的反弹行情，仍然回避中小创等高弹性品种，偏向于一些真正中期基本趋势
向好的行业与个股，同时或阶段性参与一些国企改革、供给侧改革、一带一路等主题性机会。中
期来看，中小创仍存在一跌的可能性较大，相应之后会迎来中小创的超跌反弹的机会，随着中小
创的不断调整，真正的成长股的投资价值在逐渐凸显，本基金会密切关注参与时机。本基金产品
着眼于深挖上述投资机会，并尽力规避风险，目标是实现产品净值的稳步上升，避免再出现较大
幅度的回撤。 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建
议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通
过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了
基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有
效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持
有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行
间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、 基金资产净值低
于5000 万的情形。 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对平安大华策略先锋混合型证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 22052 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 平安大华策略先锋混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的平安大华策略先锋混合型证券投资基金(以
下简称“平安大华策略先锋混合基金”)的财务报表， 包括 2016
年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是平安大华策略先锋混合基金的基金
管理人平安大华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包
括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述平安大华策略先锋混合基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制， 公允反映了平安大华策略先锋混合基金2016年 12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动
情况。
注册会计师的姓名 曹翠丽
边晓红
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地 2号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2017 年3 月29 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：平安大华策略先锋混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 25,082,686.99 72,599,170.04 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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结算备付金
2,548,621.81 2,525,335.98
存出保证金
150,850.01 199,546.75
交易性金融资产 7.4.7.2 100,102,696.18 215,822,497.14
其中：股票投资
100,102,696.18 215,822,497.14
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
11,209,491.41 -
应收利息 7.4.7.5 5,932.81 16,535.28
应收股利
- -
应收申购款
66,723.43 1,193,741.39
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
139,167,002.64 292,356,826.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 9,845,429.98
应付赎回款
138,427.07 8,291,681.62
应付管理人报酬
180,433.64 403,641.93
应付托管费
30,072.24 67,273.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 940,247.20 3,068,252.77
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 62,512.39 178,395.93
负债合计
1,351,692.54 21,854,675.89
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 83,497,160.72 114,457,336.08
未分配利润 7.4.7.10 54,318,149.38 156,044,814.61
所有者权益合计
137,815,310.10 270,502,150.69
负债和所有者权益总计
139,167,002.64 292,356,826.58
注：报告截止日 2016年12月31日，基金份额净值 1.651 元，基金份额总额 83,497,160.72份。
平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：平安大华策略先锋混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年1月1 日至 2016年12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年 1 月1 日至
2015年 12 月 31日
一、收入
-62,102,819.84 53,541,974.52
1.利息收入
316,189.18 267,891.39
其中：存款利息收入 7.4.7.11 275,393.48 234,842.21
债券利息收入
31,711.81 30,089.57
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
9,083.89 2,959.61
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-57,485,353.15 52,999,336.85
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -57,698,098.40 53,250,130.80
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -389,853.27 -394,487.55
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 602,598.52 143,693.60
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -5,127,848.05 -356,323.11
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 194,192.18 631,069.39
减：二、费用
13,875,840.21 8,074,762.30
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,498,584.38 1,750,657.06
2．托管费 7.4.10.2.2 416,430.68 291,776.20
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 10,693,841.62 5,853,769.41
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 266,983.53 178,559.63
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-75,978,660.05 45,467,212.22
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-75,978,660.05 45,467,212.22
平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华策略先锋混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1月1日至2016年 12 月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
114,457,336.08 156,044,814.61 270,502,150.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -75,978,660.05 -75,978,660.05
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-30,960,175.36 -25,748,005.18 -56,708,180.54
其中：1.基金申购款 56,912,887.07 46,545,085.10 103,457,972.17
2.基金赎回款 -87,873,062.43 -72,293,090.28 -160,166,152.71
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
83,497,160.72 54,318,149.38 137,815,310.10
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
58,393,544.90 22,112,871.91 80,506,416.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 45,467,212.22 45,467,212.22
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
56,063,791.18 88,464,730.48 144,528,521.66
其中：1.基金申购款 308,949,189.48 359,788,081.55 668,737,271.03
2.基金赎回款 -252,885,398.30 -271,323,351.07 -524,208,749.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
114,457,336.08 156,044,814.61 270,502,150.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____陈星____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安大华策略先锋混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经中国证券监督管理委员会 （以
下简称“中国证监会” ）证监许可[2012]248 号《关于核准平安大华策略先锋混合型证券投资基金
募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平
安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 459,395,438.15 元，业经安永华明会计师事务
所有限公司(2012)验字第 60937497_A02 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《平安大华
策略先锋混合型证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 29日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 459,456,398.33 份基金份额，其中认购资金利息折合 60,960.18 份基金份额。本基金
的基金管理人为平安大华基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中
国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、中期票据、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，除股票外
的其他资产占基金资产的比例范围为 20%-70%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×60% + 中证
全债指数收益率×40%。 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华策略先锋混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月31 日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有
人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；(2)每一基金份额享有
同等分配权；(3)基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；(4)基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即
期末可供分配利润计算截止日；(5)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6
次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的 30%。基金的收益分配
比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分
配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；(6)基金红利发放
日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日；(7)投资者的现金红利和红利再投资形成的基
金份额均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的
收益归基金财产所有；(8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持
证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5 月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 25 页 共 72 页
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月31 日
上年度末
2015 年 12月 31日
活期存款 25,082,686.99 72,599,170.04
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 25,082,686.99 72,599,170.04
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 99,584,187.79 100,102,696.18 518,508.39
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 99,584,187.79 100,102,696.18 518,508.39
项目
上年度末
2015 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 210,176,140.70 215,822,497.14 5,646,356.44
贵金属投资-金交所 - - - 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 26 页 共 72 页
黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 210,176,140.70 215,822,497.14 5,646,356.44
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
应收活期存款利息 4,718.01 15,309.08
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,146.90 1,136.40
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 67.90 89.80
合计 5,932.81 16,535.28
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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项目
本期末
2016 年 12月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 940,247.20 3,068,252.77
银行间市场应付交易费用 - -
合计 940,247.20 3,068,252.77
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 243.16 31,126.70
其它 2,269.23 2,269.23
预提费用 60,000.00 145,000.00
合计 62,512.39 178,395.93
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1 日至2016 年12月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 114,457,336.08 114,457,336.08
本期申购 56,912,887.07 56,912,887.07
本期赎回（以“-”号填列） -87,873,062.43 -87,873,062.43
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 83,497,160.72 83,497,160.72
注：申购含转入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 124,564,759.32 31,480,055.29 156,044,814.61
本期利润 -70,850,812.00 -5,127,848.05 -75,978,660.05
本期基金份额交易
产生的变动数
-19,807,733.08 -5,940,272.10 -25,748,005.18
其中：基金申购款 32,947,720.10 13,597,365.00 46,545,085.10
基金赎回款 -52,755,453.18 -19,537,637.10 -72,293,090.28 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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本期已分配利润 - - -
本期末 33,906,214.24 20,411,935.14 54,318,149.38
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 214,452.13 210,254.62
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 54,855.31 21,904.95
其他 6,086.04 2,682.64
合计 275,393.48 234,842.21
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016
年 12 月31日
上年度可比期间
2015年1月 1 日至 2015
年12 月 31日
卖出股票成交总额 3,696,723,882.71 1,998,985,853.67
减：卖出股票成本总额 3,754,421,981.11 1,945,735,722.87
买卖股票差价收入 -57,698,098.40 53,250,130.80
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
-389,853.27 -394,487.55
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -389,853.27 -394,487.55
平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
72,557,329.39 191,602,372.10
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
72,825,389.82 191,523,979.55
减：应收利息总额 121,792.84 472,880.10
买卖债券差价收入 -389,853.27 -394,487.55
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期末及上年度末均无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期末及上年度末均无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间收益金额
2015 年1月 1 日至 2015年12月31
日
权证投资收益 - -
股指期货-投资收益 - -
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月
31 日
股票投资产生的股利收益 602,598.52 143,693.60
基金投资产生的股利收益 - -
合计 602,598.52 143,693.60
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1 月1日至 2016
年 12 月31日
上年度可比期间
2015 年 1月1日至 2015 年
12月 31日
1.交易性金融资产 -5,127,848.05 -356,323.11
——股票投资 -5,127,848.05 114,669.90
——债券投资 - -470,993.01
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -5,127,848.05 -356,323.11
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年 1月1 日至 2015 年 12 月31
日
基金赎回费收入 187,368.49 620,112.49 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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转换费收入 6,823.69 10,956.90
合计 194,192.18 631,069.39
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度可比期间
2015年1月1 日至 2015年 12 月
31 日
交易所市场交易费用 10,693,841.62 5,853,769.41
银行间市场交易费用
- -
合计
10,693,841.62 5,853,769.41
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至 2016 年
12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1日至 2015 年12
月 31日
审计费用 60,000.00 45,000.00
信息披露费 160,000.00 100,000.00
银行间账户维护费 18,000.00 9,200.00
银行费用 28,983.53 24,359.63
合计 266,983.53 178,559.63
7.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016 年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年 1 月 6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
上海陆金所资产管理有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至 2016 年 12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
平安证券 1,505,216,107.92 20.51% 131,554,012.85 3.20%
平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至 2016 年 12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
平安证券 30,514,992.64 20.99% 15,396,679.86 4.08%
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
平安证券 1,401,810.02 22.10% 21,984.97 2.34%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
平安证券 122,516.40 3.56% 122,516.40 3.99%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付 2,498,584.38 1,750,657.06 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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的管理费
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,026,152.54 652,563.14
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
416,430.68 291,776.20
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本报告期内无支付给关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期末未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1月1日至 2016 年12月31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 25,082,686.99 214,452.13 72,599,170.04 210,254.62
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
002840
华统
股份
2016年
12月29
日
2017年
1月10
日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月28
日
2017年
1月6
日
新股未
上市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016年
12月26
日
2017年
1月3
日
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
300591
万里
马
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
新股未
上市
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300323 华灿光
电
2016年4
月18日
重大事
项
8.77 2017年1
月9日
8.65 441,900 3,792,777.88 3,875,463.00 -
300223 北京君
正
2016年
12月19
日
重大事
项
48.40 - - 61,500 2,007,596.00 2,976,600.00 -
000711 京蓝科
技
2016年
10月20
日
重大事
项
32.54 2017年3
月13日
29.29 2,686 73,888.32 87,402.44 -
注：本基金截至 2016年12月31日止持有以上因重大事项可能产生重大影响被暂时停牌的股票，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金于本期末未持有银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金于本期末未持有交易所市场债券正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 37 页 共 72 页
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016年 12 月 31日，本基金未持有债券投资(2015年 12月 31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证
券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016年 12 月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 38 页 共 72 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金以及应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
1个月以内
1-3个
月
3 个月
-1 年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,082,686.99 - - - - - 25,082,686.99
结算备付金 2,548,621.81 - - - - - 2,548,621.81
存出保证金 150,850.01 - - - - - 150,850.01
交易性金融资产 - - - - - 100,102,696.18 100,102,696.18
应收证券清算款 - - - - - 11,209,491.41 11,209,491.41
应收利息 - - - - - 5,932.81 5,932.81
应收申购款 747.76 - - - - 65,975.67 66,723.43
其他资产 - - - - - - -
资产总计 27,782,906.57 - - - - 111,384,096.07 139,167,002.64
负债
应付赎回款 - - - - - 138,427.07 138,427.07
应付管理人报酬 - - - - - 180,433.64 180,433.64
应付托管费 - - - - - 30,072.24 30,072.24
应付交易费用 - - - - - 940,247.20 940,247.20
其他负债 - - - - - 62,512.39 62,512.39
负债总计 - - - - - 1,351,692.54 1,351,692.54
利率敏感度缺口 27,782,906.57 - - - - - -
上年度末
1个月以内 1-3 个3 个月1-5 年 5年以上 不计息 合计 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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2015年12月31日 月 -1年
资产
银行存款 72,599,170.04 - - - - - 72,599,170.04
结算备付金 2,525,335.98 - - - - - 2,525,335.98
存出保证金 199,546.75 - - - - - 199,546.75
交易性金融资产 - - - - - 215,822,497.14 215,822,497.14
应收利息 - - - - - 16,535.28 16,535.28
应收申购款 49,304.17 - - - - 1,144,437.22 1,193,741.39
其他资产 - - - - - - -
资产总计 75,373,356.94 - - - - 216,983,469.64 292,356,826.58
负债
应付证券清算款 - - - - - 9,845,429.98 9,845,429.98
应付赎回款 - - - - - 8,291,681.62 8,291,681.62
应付管理人报酬 - - - - - 403,641.93 403,641.93
应付托管费 - - - - - 67,273.66 67,273.66
应付交易费用 - - - - - 3,068,252.77 3,068,252.77
其他负债 - - - - - 178,395.93 178,395.93
负债总计 - - - - - 21,854,675.89 21,854,675.89
利率敏感度缺口 75,373,356.94 - - - - - -
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年12月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为股票资产占基金
资产的比例范围为 30%-80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 20%-70%，其中权证投
资比例不高于基金资产净值的3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金
以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包
括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 100,102,696.18 72.64 215,822,497.14 79.79
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 100,102,696.18 72.64 215,822,497.14 79.79
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其它市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12月
31 日 ）
上年度末（ 2015 年12月
31日 ）
基金业绩比较基准增加 5% 8,478,303.22 18,097,736.84
基金业绩比较基准减少 5% -8,478,303.22 -18,097,736.84
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 41 页 共 72 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016年 12 月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为93,116,707.06 元，属于第二层次的余额为 6,985,989.12 元，无属于第三层
次的余额(2015 年 12月31日：第一层次 203,704,786.14 元，第二层次 10,226,161.00 元，第三
层次 1,891,550.00 元)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
权益工具投资
2016 年 1月 1日
1,891,550.00
购买
-
出售
1,891,550.00
转入第三层次
-
转出第三层次
-
当期利得或损失总额
-
计入损益的利得或损失
-
2016 年 12月 31 日
-
平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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2016 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2016 年度损益的未
实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
-
交易性金融资产
权益工具投资
2015 年 1月 1日
-
购买
-
出售
-
转入第三层次
1,891,550.00
转出第三层次
-
当期利得或损失总额
-
计入损益的利得或损失
-
2015 年 12月 31 日
1,891,550.00
-4,820,420.02
2015 年 12月 31 日仍持有的资产计入 2015 年度损益的未
实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
第三层次资产公允价值参考市场同期可比价格确定。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016年12 月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2015 年12 月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 100,102,696.18 71.93
其中：股票 100,102,696.18 71.93
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 27,631,308.80 19.85
7 其他各项资产 11,432,997.66 8.22
8 合计 139,167,002.64 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 8,428,833.88 6.12
B
采矿业 732,412.00 0.53
C
制造业 75,715,934.66 54.94
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 1,357,620.00 0.99
G
交通运输、仓储和邮政业 5,836,737.00 4.24
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,550,351.20 2.58
J
金融业 - -
K
房地产业 2,978,311.44 2.16 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 44 页 共 72 页
L
租赁和商务服务业 1,502,496.00 1.09
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 100,102,696.18 72.64
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期期末未投资沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600166 福田汽车 2,135,040 6,597,273.60 4.79
2 000488 晨鸣纸业 595,200 6,166,272.00 4.47
3 600796 钱江生化 391,200 4,862,616.00 3.53
4 000333 美的集团 162,800 4,586,076.00 3.33
5 600125 铁龙物流 555,000 4,484,400.00 3.25
6 300323 华灿光电 441,900 3,875,463.00 2.81
7 600809 山西汾酒 149,600 3,742,992.00 2.72
8 000998 隆平高科 155,716 3,336,993.88 2.42
9 600877 中国嘉陵 343,000 3,210,480.00 2.33
10 000823 超声电子 241,589 3,002,951.27 2.18
11 300223 北京君正 61,500 2,976,600.00 2.16
12 600598 北大荒 211,000 2,574,200.00 1.87
13 000519 江南红箭 171,500 2,555,350.00 1.85
14 000930 中粮生化 189,200 2,542,848.00 1.85
15 600567 山鹰纸业 696,700 2,522,054.00 1.83
16 000798 中水渔业 222,800 2,517,640.00 1.83
17 300322 硕贝德 135,800 2,509,584.00 1.82
18 600843 上工申贝 130,700 2,459,774.00 1.78
19 600565 迪马股份 314,800 2,335,816.00 1.69 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 45 页 共 72 页
20 002281 光迅科技 28,500 2,237,250.00 1.62
21 600476 湘邮科技 68,400 2,160,072.00 1.57
22 002066 瑞泰科技 113,000 2,142,480.00 1.55
23 000716 黑芝麻 259,200 2,089,152.00 1.52
24 002202 金风科技 105,464 1,804,489.04 1.31
25 300319 麦捷科技 39,600 1,555,884.00 1.13
26 000045 深纺织Ａ 110,800 1,551,200.00 1.13
27 600793 宜宾纸业 49,400 1,543,256.00 1.12
28 600731 湖南海利 144,200 1,522,752.00 1.10
29 600640 号百控股 75,200 1,502,496.00 1.09
30 600519 贵州茅台 4,400 1,470,260.00 1.07
31 000889 茂业通信 90,600 1,383,462.00 1.00
32 600608 上海科技 81,800 1,373,422.00 1.00
33 600822 上海物贸 72,600 1,357,620.00 0.99
34 600787 中储股份 149,100 1,352,337.00 0.98
35 002053 云南能投 46,100 884,659.00 0.64
36 300410 正业科技 15,800 852,884.00 0.62
37 300129 泰胜风能 89,100 779,625.00 0.57
38 002008 大族激光 32,500 734,500.00 0.53
39 600766 园城黄金 41,900 732,412.00 0.53
40 600987 航民股份 59,000 728,060.00 0.53
41 600498 烽火通信 27,500 693,275.00 0.50
42 300003 乐普医疗 38,600 692,098.00 0.50
43 000100 TCL 集团 200,700 662,310.00 0.48
44 000014 沙河股份 26,700 555,093.00 0.40
45 603355 莱克电气 9,200 424,764.00 0.31
46 600141 兴发集团 10,624 161,591.04 0.12
47 000711 京蓝科技 2,686 87,402.44 0.06
48 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.05
49 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.03
50 002833 弘亚数控 1,747 30,782.14 0.02
51 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.02
52 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01
53 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01
54 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.01
55 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.01
56 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
57 000423 东阿阿胶 28 1,508.36 0.00
58 600111 北方稀土 2 24.54 0.00 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 46 页 共 72 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300322 硕贝德 54,281,719.58 20.07
2 000060 中金岭南 50,960,340.23 18.84
3 000810 创维数字 45,923,529.17 16.98
4 002284 亚太股份 45,263,845.81 16.73
5 002464 金利科技 43,135,866.39 15.95
6 600547 山东黄金 36,015,132.67 13.31
7 000971 高升控股 30,072,913.18 11.12
8 300027 华谊兄弟 29,777,103.53 11.01
9 002308 威创股份 28,621,037.96 10.58
10 002618 丹邦科技 27,719,447.29 10.25
11 002624 完美世界 25,481,412.98 9.42
12 600652 游久游戏 25,229,935.87 9.33
13 600489 中金黄金 25,036,351.78 9.26
14 002273 水晶光电 23,764,751.58 8.79
15 600568 中珠医疗 23,577,914.00 8.72
16 002191 劲嘉股份 23,120,054.96 8.55
17 600259 广晟有色 22,961,025.08 8.49
18 002175 东方网络 22,641,415.14 8.37
19 300073 当升科技 21,872,997.74 8.09
20 600497 驰宏锌锗 20,604,386.71 7.62
21 002655 共达电声 20,353,222.87 7.52
22 300493 润欣科技 19,327,701.80 7.15
23 300383 光环新网 19,285,392.36 7.13
24 002235 安妮股份 18,121,949.90 6.70
25 601799 星宇股份 18,031,883.53 6.67
26 600988 赤峰黄金 18,003,813.65 6.66
27 600699 均胜电子 17,762,157.15 6.57
28 300467 迅游科技 17,606,052.00 6.51
29 002247 帝龙文化 17,522,389.46 6.48 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 47 页 共 72 页
30 000606 *ST 易桥 17,168,923.50 6.35
31 000078 海王生物 16,989,343.41 6.28
32 300093 金刚玻璃 16,975,734.23 6.28
33 002368 太极股份 16,960,934.49 6.27
34 300299 富春通信 15,595,286.53 5.77
35 601069 西部黄金 15,436,682.57 5.71
36 002237 恒邦股份 15,413,610.16 5.70
37 002089 新 海 宜 15,371,727.48 5.68
38 002371 七星电子 15,036,869.16 5.56
39 002113 天润数娱 14,606,954.49 5.40
40 002340 格林美 14,583,172.67 5.39
41 002664 信质电机 14,200,978.96 5.25
42 002510 天汽模 14,048,991.08 5.19
43 002079 苏州固锝 13,920,766.66 5.15
44 000603 盛达矿业 13,860,087.90 5.12
45 300316 晶盛机电 13,688,696.02 5.06
46 300353 东土科技 13,655,652.86 5.05
47 600961 株冶集团 13,597,859.12 5.03
48 002281 光迅科技 13,475,317.25 4.98
49 603788 宁波高发 13,346,007.81 4.93
50 002168 深圳惠程 13,301,215.97 4.92
51 002450 康得新 13,216,175.12 4.89
52 600589 广东榕泰 13,083,630.68 4.84
53 002537 海立美达 13,048,593.06 4.82
54 600392 盛和资源 12,990,340.67 4.80
55 000878 云南铜业 12,863,818.00 4.76
56 600640 号百控股 12,765,608.46 4.72
57 000034 神州数码 12,654,954.76 4.68
58 000758 中色股份 12,407,127.21 4.59
59 002502 骅威文化 12,397,332.28 4.58
60 000881 大连国际 12,368,368.44 4.57
61 601211 国泰君安 12,269,778.46 4.54
62 002488 金固股份 12,256,968.81 4.53
63 603993 洛阳钼业 12,064,990.16 4.46
64 300148 天舟文化 12,019,630.80 4.44
65 000657 中钨高新 12,000,109.22 4.44 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 48 页 共 72 页
66 002066 瑞泰科技 11,984,774.05 4.43
67 300098 高新兴 11,694,741.54 4.32
68 603398 邦宝益智 11,534,945.60 4.26
69 002590 万安科技 11,458,429.40 4.24
70 300327 中颖电子 11,332,361.72 4.19
71 000625 长安汽车 11,118,751.00 4.11
72 600760 *ST 黑豹 11,069,547.13 4.09
73 300507 苏奥传感 10,843,236.90 4.01
74 600597 光明乳业 10,823,107.00 4.00
75 300303 聚飞光电 10,818,209.22 4.00
76 002048 宁波华翔 10,648,995.82 3.94
77 000831 *ST 五稀 10,569,337.03 3.91
78 600166 福田汽车 10,488,571.00 3.88
79 601168 西部矿业 10,253,083.00 3.79
80 002165 红 宝 丽 10,072,982.87 3.72
81 600645 中源协和 10,024,448.90 3.71
82 002635 安洁科技 9,868,496.31 3.65
83 600071 凤凰光学 9,826,751.87 3.63
84 000937 冀中能源 9,807,611.11 3.63
85 300209 天泽信息 9,804,410.95 3.62
86 600172 黄河旋风 9,712,679.17 3.59
87 601699 潞安环能 9,691,401.70 3.58
88 300313 天山生物 9,619,209.00 3.56
89 601088 中国神华 9,577,878.00 3.54
90 300033 同花顺 9,544,135.00 3.53
91 300410 正业科技 9,461,582.00 3.50
92 002249 大洋电机 9,454,437.00 3.50
93 600123 兰花科创 9,426,464.29 3.48
94 000711 京蓝科技 9,377,179.20 3.47
95 000960 锡业股份 9,374,480.81 3.47
96 600498 烽火通信 9,364,017.99 3.46
97 002341 新纶科技 9,145,131.48 3.38
98 300221 银禧科技 9,132,587.68 3.38
99 002006 精功科技 9,131,002.56 3.38
100 002684 猛狮科技 9,046,334.00 3.34
101 000823 超声电子 9,033,505.48 3.34 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 49 页 共 72 页
102 002145 中核钛白 8,956,653.19 3.31
103 002030 达安基因 8,893,790.79 3.29
104 300014 亿纬锂能 8,848,106.80 3.27
105 000426 兴业矿业 8,808,622.18 3.26
106 600898 三联商社 8,792,828.73 3.25
107 002699 美盛文化 8,774,352.50 3.24
108 000636 风华高科 8,637,495.34 3.19
109 002601 佰利联 8,558,232.52 3.16
110 000673 当代东方 8,553,617.21 3.16
111 002456 欧菲光 8,539,054.95 3.16
112 300088 长信科技 8,370,274.00 3.09
113 600026 中远海能 8,227,613.66 3.04
114 000796 凯撒旅游 8,177,509.96 3.02
115 000050 深天马Ａ 8,127,695.00 3.00
116 300310 宜通世纪 8,080,314.07 2.99
117 300346 南大光电 8,058,461.00 2.98
118 002138 顺络电子 8,039,516.40 2.97
119 002766 索菱股份 8,007,711.00 2.96
120 000975 银泰资源 7,971,310.60 2.95
121 000970 中科三环 7,903,502.50 2.92
122 300304 云意电气 7,879,177.00 2.91
123 601766 中国中车 7,870,992.00 2.91
124 002329 皇氏集团 7,854,174.00 2.90
125 300431 暴风集团 7,841,087.03 2.90
126 002534 杭锅股份 7,812,508.00 2.89
127 002232 启明信息 7,802,803.52 2.88
128 600195 中牧股份 7,801,946.00 2.88
129 600745 中茵股份 7,749,091.85 2.86
130 300319 麦捷科技 7,729,132.00 2.86
131 600395 盘江股份 7,692,824.80 2.84
132 300275 梅安森 7,678,542.00 2.84
133 300037 新宙邦 7,626,014.00 2.82
134 000889 茂业通信 7,605,611.20 2.81
135 000655 金岭矿业 7,505,071.68 2.77
136 300306 远方光电 7,419,748.76 2.74
137 600028 中国石化 7,278,601.50 2.69 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 50 页 共 72 页
138 603023 威帝股份 7,208,898.00 2.67
139 002123 梦网荣信 7,154,733.42 2.64
140 600576 万家文化 7,111,938.40 2.63
141 000969 安泰科技 7,100,937.24 2.63
142 600843 上工申贝 6,980,256.00 2.58
143 002632 道明光学 6,956,953.00 2.57
144 002501 利源精制 6,928,231.15 2.56
145 000688 建新矿业 6,858,665.00 2.54
146 600677 航天通信 6,858,606.85 2.54
147 300081 恒信移动 6,845,213.00 2.53
148 002158 汉钟精机 6,822,005.24 2.52
149 300025 华星创业 6,814,742.10 2.52
150 601599 鹿港文化 6,800,802.62 2.51
151 000333 美的集团 6,733,012.00 2.49
152 000933 *ST 神火 6,731,230.80 2.49
153 600880 博瑞传播 6,720,579.40 2.48
154 002243 通产丽星 6,681,224.53 2.47
155 002659 中泰桥梁 6,650,298.00 2.46
156 000488 晨鸣纸业 6,567,596.00 2.43
157 300228 富瑞特装 6,518,866.40 2.41
158 300256 星星科技 6,495,544.00 2.40
159 300007 汉威电子 6,368,759.00 2.35
160 300518 盛讯达 6,255,155.00 2.31
161 002521 齐峰新材 6,241,164.00 2.31
162 000629 *ST 钒钛 6,208,747.00 2.30
163 002402 和而泰 6,201,124.45 2.29
164 002577 雷柏科技 6,077,601.04 2.25
165 000423 东阿阿胶 6,077,097.62 2.25
166 300350 华鹏飞 6,062,278.75 2.24
167 002036 联创电子 6,021,463.00 2.23
168 603989 艾华集团 5,943,998.36 2.20
169 600886 国投电力 5,927,265.91 2.19
170 600438 通威股份 5,907,240.00 2.18
171 600232 金鹰股份 5,877,637.00 2.17
172 002453 天马精化 5,865,469.00 2.17
173 600705 中航资本 5,855,976.00 2.16 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 51 页 共 72 页
174 000567 海德股份 5,785,545.83 2.14
175 600139 西部资源 5,779,136.03 2.14
176 002446 盛路通信 5,714,543.29 2.11
177 601918 *ST 新集 5,714,195.00 2.11
178 002359 齐星铁塔 5,699,086.80 2.11
179 002529 海源机械 5,673,436.00 2.10
180 002639 雪人股份 5,672,553.00 2.10
181 002172 澳洋科技 5,623,952.54 2.08
182 002384 东山精密 5,618,385.03 2.08
183 601012 隆基股份 5,598,752.47 2.07
184 002425 凯撒文化 5,579,017.90 2.06
185 601689 拓普集团 5,563,714.59 2.06
186 300318 博晖创新 5,459,037.00 2.02
187 000762 西藏矿业 5,421,250.00 2.00
188 300459 金科娱乐 5,416,341.40 2.00
189 001979 招商蛇口 5,412,872.00 2.00
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300322 硕贝德 59,221,545.54 21.89
2 000810 创维数字 50,821,443.87 18.79
3 002464 金利科技 49,438,994.72 18.28
4 000060 中金岭南 48,173,500.73 17.81
5 002284 亚太股份 44,998,421.28 16.64
6 600547 山东黄金 35,052,845.27 12.96
7 002273 水晶光电 30,402,122.21 11.24
8 300027 华谊兄弟 29,748,751.36 11.00
9 002618 丹邦科技 28,650,264.02 10.59
10 002175 东方网络 28,612,563.69 10.58
11 000971 高升控股 28,024,895.94 10.36
12 002308 威创股份 27,636,713.64 10.22
13 000078 海王生物 27,269,257.75 10.08
14 600652 游久游戏 25,886,601.25 9.57
15 002624 完美世界 25,216,248.11 9.32 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 52 页 共 72 页
16 600489 中金黄金 23,686,205.82 8.76
17 002191 劲嘉股份 23,339,194.82 8.63
18 600568 中珠医疗 23,058,133.10 8.52
19 600259 广晟有色 22,751,662.98 8.41
20 300299 富春通信 22,719,357.75 8.40
21 300073 当升科技 21,360,381.68 7.90
22 601799 星宇股份 20,238,711.68 7.48
23 300327 中颖电子 20,227,586.60 7.48
24 002655 共达电声 20,215,079.80 7.47
25 600497 驰宏锌锗 19,579,473.11 7.24
26 600988 赤峰黄金 19,377,536.00 7.16
27 300383 光环新网 18,585,592.53 6.87
28 002113 天润数娱 18,173,049.39 6.72
29 300493 润欣科技 17,908,459.32 6.62
30 002235 安妮股份 17,817,349.63 6.59
31 600699 均胜电子 17,249,220.89 6.38
32 300467 迅游科技 17,100,686.00 6.32
33 300098 高新兴 16,954,738.20 6.27
34 300093 金刚玻璃 16,941,461.00 6.26
35 002368 太极股份 16,908,380.00 6.25
36 300310 宜通世纪 16,129,848.75 5.96
37 002237 恒邦股份 15,822,253.00 5.85
38 002371 七星电子 15,743,282.86 5.82
39 002247 帝龙文化 15,326,656.28 5.67
40 601069 西部黄金 15,221,377.60 5.63
41 002340 格林美 15,211,039.55 5.62
42 600589 广东榕泰 15,168,515.25 5.61
43 000603 盛达矿业 14,960,412.48 5.53
44 002089 新 海 宜 14,303,002.20 5.29
45 300316 晶盛机电 14,249,080.45 5.27
46 300353 东土科技 14,033,140.40 5.19
47 600576 万家文化 13,965,772.55 5.16
48 002510 天汽模 13,833,360.53 5.11
49 002664 信质电机 13,773,262.32 5.09
50 002079 苏州固锝 13,687,830.83 5.06
51 600961 株冶集团 13,675,526.10 5.06
52 002450 康得新 13,641,419.92 5.04
53 002281 光迅科技 13,435,578.35 4.97 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 53 页 共 72 页
54 603788 宁波高发 13,317,365.53 4.92
55 002168 深圳惠程 13,015,228.95 4.81
56 000606 *ST 易桥 12,964,131.92 4.79
57 002488 金固股份 12,918,457.30 4.78
58 000878 云南铜业 12,835,018.41 4.74
59 000758 中色股份 12,756,341.79 4.72
60 600392 盛和资源 12,519,883.16 4.63
61 603993 洛阳钼业 12,463,980.82 4.61
62 000657 中钨高新 12,333,500.49 4.56
63 601211 国泰君安 12,144,021.63 4.49
64 000050 深天马Ａ 12,083,533.20 4.47
65 002537 海立美达 12,072,720.79 4.46
66 002502 骅威文化 12,034,651.00 4.45
67 000881 大连国际 11,935,699.00 4.41
68 300113 顺网科技 11,856,655.00 4.38
69 002590 万安科技 11,837,615.12 4.38
70 000034 神州数码 11,761,067.02 4.35
71 002632 道明光学 11,567,349.60 4.28
72 000835 长城动漫 11,404,031.50 4.22
73 002048 宁波华翔 11,154,206.00 4.12
74 300148 天舟文化 11,130,527.22 4.11
75 000831 *ST 五稀 11,077,494.98 4.10
76 600597 光明乳业 11,074,792.80 4.09
77 300507 苏奥传感 11,057,763.00 4.09
78 603398 邦宝益智 11,056,279.00 4.09
79 600640 号百控股 10,809,608.64 4.00
80 000625 长安汽车 10,756,905.62 3.98
81 000426 兴业矿业 10,710,062.58 3.96
82 002635 安洁科技 10,637,734.56 3.93
83 300275 梅安森 10,523,158.00 3.89
84 300303 聚飞光电 10,435,141.76 3.86
85 600760 *ST 黑豹 10,261,564.17 3.79
86 600306 *ST 商城 10,258,039.95 3.79
87 600071 凤凰光学 10,179,483.00 3.76
88 002425 凯撒文化 10,072,514.30 3.72
89 601168 西部矿业 9,946,882.16 3.68
90 002165 红 宝 丽 9,902,661.55 3.66
91 000937 冀中能源 9,885,771.33 3.65 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 54 页 共 72 页
92 600645 中源协和 9,712,059.39 3.59
93 300209 天泽信息 9,642,815.84 3.56
94 600172 黄河旋风 9,627,500.46 3.56
95 601088 中国神华 9,626,316.58 3.56
96 300033 同花顺 9,556,261.50 3.53
97 601699 潞安环能 9,548,717.55 3.53
98 000960 锡业股份 9,540,559.00 3.53
99 002066 瑞泰科技 9,524,958.42 3.52
100 600123 兰花科创 9,466,375.80 3.50
101 002456 欧菲光 9,361,340.19 3.46
102 000711 京蓝科技 9,337,909.30 3.45
103 002006 精功科技 9,213,504.49 3.41
104 002249 大洋电机 9,136,885.73 3.38
105 002684 猛狮科技 8,992,857.60 3.32
106 002341 新纶科技 8,974,103.00 3.32
107 000975 银泰资源 8,879,670.15 3.28
108 600498 烽火通信 8,840,768.22 3.27
109 300313 天山生物 8,798,654.00 3.25
110 000636 风华高科 8,753,710.06 3.24
111 002601 佰利联 8,747,450.03 3.23
112 300346 南大光电 8,740,273.80 3.23
113 000673 当代东方 8,662,059.95 3.20
114 300088 长信科技 8,651,063.26 3.20
115 300014 亿纬锂能 8,619,152.56 3.19
116 300221 银禧科技 8,594,712.17 3.18
117 002030 达安基因 8,527,336.84 3.15
118 300410 正业科技 8,466,960.00 3.13
119 002138 顺络电子 8,360,048.76 3.09
120 600026 中远海能 8,345,358.00 3.09
121 002699 美盛文化 8,271,433.40 3.06
122 002145 中核钛白 8,244,919.00 3.05
123 600898 三联商社 8,076,892.31 2.99
124 300304 云意电气 8,026,187.00 2.97
125 601766 中国中车 7,993,464.69 2.96
126 000688 建新矿业 7,917,510.00 2.93
127 603003 龙宇燃油 7,893,935.12 2.92
128 000655 金岭矿业 7,786,855.37 2.88
129 300431 暴风集团 7,680,348.10 2.84 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 55 页 共 72 页
130 600195 中牧股份 7,677,207.36 2.84
131 002335 科华恒盛 7,659,765.00 2.83
132 002329 皇氏集团 7,658,685.90 2.83
133 600745 中茵股份 7,596,977.34 2.81
134 002104 恒宝股份 7,595,510.36 2.81
135 600395 盘江股份 7,590,660.62 2.81
136 300103 达刚路机 7,589,896.03 2.81
137 000970 中科三环 7,546,022.96 2.79
138 000796 凯撒旅游 7,515,046.16 2.78
139 600028 中国石化 7,458,951.00 2.76
140 002232 启明信息 7,444,508.74 2.75
141 300037 新宙邦 7,441,966.29 2.75
142 002766 索菱股份 7,346,732.00 2.72
143 002534 杭锅股份 7,109,876.64 2.63
144 300007 汉威电子 7,100,562.09 2.62
145 300081 恒信移动 7,071,705.00 2.61
146 603023 威帝股份 6,938,318.73 2.56
147 600677 航天通信 6,859,142.41 2.54
148 002123 梦网荣信 6,803,164.41 2.52
149 300306 远方光电 6,700,755.81 2.48
150 002256 兆新股份 6,641,261.80 2.46
151 600880 博瑞传播 6,640,317.00 2.45
152 000969 安泰科技 6,623,326.71 2.45
153 603989 艾华集团 6,610,761.59 2.44
154 000889 茂业通信 6,537,862.61 2.42
155 000933 *ST 神火 6,514,286.10 2.41
156 002158 汉钟精机 6,495,395.52 2.40
157 300319 麦捷科技 6,478,856.21 2.40
158 002501 利源精制 6,407,886.25 2.37
159 002402 和而泰 6,399,897.39 2.37
160 601599 鹿港文化 6,356,842.00 2.35
161 002243 通产丽星 6,341,110.00 2.34
162 000823 超声电子 6,270,650.52 2.32
163 300219 鸿利智汇 6,265,643.76 2.32
164 002446 盛路通信 6,244,994.00 2.31
165 300025 华星创业 6,154,375.08 2.28
166 002659 中泰桥梁 6,130,219.28 2.27
167 002529 海源机械 6,124,392.22 2.26 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 56 页 共 72 页
168 300256 星星科技 6,102,730.00 2.26
169 000670 *ST 盈方 6,046,402.08 2.24
170 002189 利达光电 6,022,459.00 2.23
171 300518 盛讯达 5,997,284.28 2.22
172 002577 雷柏科技 5,991,875.04 2.22
173 600705 中航资本 5,990,359.10 2.21
174 300350 华鹏飞 5,957,254.62 2.20
175 300228 富瑞特装 5,956,570.60 2.20
176 600139 西部资源 5,881,410.88 2.17
177 000629 *ST 钒钛 5,867,937.00 2.17
178 600438 通威股份 5,859,351.47 2.17
179 601689 拓普集团 5,830,624.96 2.16
180 002453 天马精化 5,820,077.75 2.15
181 002036 联创电子 5,791,916.59 2.14
182 002521 齐峰新材 5,774,674.01 2.13
183 600886 国投电力 5,768,728.30 2.13
184 000567 海德股份 5,763,932.60 2.13
185 600249 两面针 5,747,342.67 2.12
186 601012 隆基股份 5,739,812.00 2.12
187 601918 *ST 新集 5,738,592.18 2.12
188 000423 东阿阿胶 5,736,726.40 2.12
189 000622 *ST 恒立 5,734,401.85 2.12
190 002292 奥飞娱乐 5,684,584.85 2.10
191 002172 澳洋科技 5,650,404.43 2.09
192 600711 盛屯矿业 5,608,413.14 2.07
193 300318 博晖创新 5,576,938.36 2.06
194 002359 齐星铁塔 5,574,703.13 2.06
195 600232 金鹰股份 5,568,111.00 2.06
196 300207 欣旺达 5,510,397.00 2.04
197 002643 万润股份 5,506,020.96 2.04
198 000409 山东地矿 5,503,384.02 2.03
199 002639 雪人股份 5,443,353.62 2.01
200 300340 科恒股份 5,435,044.00 2.01
201 300076 GQY 视讯 5,426,890.00 2.01
202 000792 盐湖股份 5,418,857.23 2.00
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 57 页 共 72 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,643,830,028.20
卖出股票收入（成交）总额 3,696,723,882.71
注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券资产。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
基金本报告期末未持有债券资产。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期无贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 58 页 共 72 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 150,850.01
2 应收证券清算款 11,209,491.41
3 应收股利 -
4 应收利息 5,932.81
5 应收申购款 66,723.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,432,997.66
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300323 华灿光电 3,875,463.00 2.81 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 59 页 共 72 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,994 10,444.98 0.00 0.00% 83,497,160.72 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
129,869.76 0.1555%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年5 月29 日 ）基金份额总额
459,456,398.33
本报告期期初基金份额总额 114,457,336.08
本报告期基金总申购份额 56,912,887.07
减:本报告期基金总赎回份额 87,873,062.43
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 83,497,160.72
平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 60 页 共 72 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，由陈特正先生接
替肖宇鹏先生任职公司督察长职务，任职日期为 2016 年 1 月 21 日，该事项已于 2016 年 1 月 22
日公告。
2、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，由肖宇鹏先生接
替罗春风先生任职公司总经理职务，任职日期为 2016 年 1 月 22 日，该事项已于 2016 年 1 月 23
日公告。
3、经平安大华基金管理有限公司2016 年第三次股东大会审议通过《关于更换第二届董事会
会议的议案》 ，同意由叶杨诗明女士代替王世荣先生出任董事。
4、2016年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基
金提供审计服务 3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 60,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 61 页 共 72 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
平安证券 2 1,505,216,107.92 20.51% 1,401,810.02 22.10% -
民生证券 2 888,047,136.17 12.10% 649,429.09 10.24% -
招商证券 2 685,583,764.61 9.34% 638,485.41 10.07% -
广发证券 1 536,978,595.57 7.32% 500,088.19 7.88% -
西南证券 1 517,501,298.30 7.05% 368,098.79 5.80% -
方正证券 2 480,237,216.74 6.54% 447,243.91 7.05% -
中金公司 2 445,707,809.12 6.07% 415,087.44 6.54% -
国金证券 1 418,185,899.31 5.70% 389,455.46 6.14% -
中信证券 2 413,280,260.36 5.63% 384,888.78 6.07% -
申万证券 2 298,535,305.16 4.07% 278,026.88 4.38% -
安信证券 2 248,867,414.26 3.39% 181,996.56 2.87% -
华泰证券 1 243,226,840.64 3.31% 173,008.05 2.73% -
长江证券 1 187,974,458.91 2.56% 175,059.65 2.76% -
中银证券 1 168,908,148.58 2.30% 120,143.55 1.89% -
中信建投 1 100,182,474.50 1.36% 73,263.32 1.16% -
国信证券 2 89,190,436.30 1.22% 65,225.03 1.03% -
长城证券 2 56,097,729.62 0.76% 39,902.44 0.63% -
中投证券 1 31,860,151.49 0.43% 22,661.85 0.36% -
兴业证券 2 20,129,851.40 0.27% 14,651.89 0.23% -
银河证券 2 4,268,449.22 0.06% 3,975.24 0.06% -
湘财证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - 新增1个
东方证券 2 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元变更情况
报告期内停止租用交易单元：民生证券（深圳 1个）
2、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 62 页 共 72 页
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
平安证券 30,514,992.64 20.99% - - - -
民生证券 13,818,283.20 9.51% 16,600,000.00 100.00% - -
招商证券 29,886,798.25 20.56% - - - -
广发证券 19,692,860.13 13.55% - - - -
西南证券 5,687,744.04 3.91% - - - -
方正证券 35,343.80 0.02% - - - -
中金公司 1,417,319.00 0.98% - - - -
国金证券 4,164,580.20 2.87% - - - -
中信证券 14,198,002.90 9.77% - - - -
申万证券 - - - - - -
安信证券 23,151,327.01 15.93% - - - -
华泰证券 2,780,124.01 1.91% - - - -
长江证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - - 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 63 页 共 72 页
国海证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金在指数熔断期间调整开
放时间的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016年 1月4 日
2
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金在指数熔断期间调整开
放时间的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 1月5 日
3
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国农业银行
定期定额申购费率优惠活动的公
告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 1月5 日
4
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 1月5 日
5
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金在指数熔断期间调整开
放时间的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 1月7 日
6
平安大华策略先锋混合型证券投
资基金招募说明书（更新）2015
年第2期
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 1月12 日
7
平安大华策略先锋混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
2015年第 2期
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2017 年 1月12 日
8
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加平安证券费率
优惠调整的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 1月20 日 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 64 页 共 72 页
9
平安大华策略先锋混合型证券投
资基金 2015年第4季度报告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 1月21 日
10
平安大华基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 1月22 日
11
平安大华基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 1月23 日
12
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 2月5 日
13
平安大华基金管理有限公司关于
降低旗下开放式基金申购最低金
额限制的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 2月26 日
14
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增中信期货为销
售机构及开通转换和定投业务的
公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 2月26 日
15
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值变更的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 2月26 日
16
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 3月1 日
17
关于旗下部分基金新增北京唐鼎
耀华投资咨询有限公司为销售机
构并参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 3月4 日
18 关于旗下部分基金新增奕丰金融 证券时报、 中国证券 2016 年 3月11 日 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 65 页 共 72 页
为销售机构及开通转换和定投业
务并参与其费率优惠的公告
报和本基金管理人
官网
19
关于旗下部分基金新增中经北证
（北京）资产管理有限公司为销
售机构及开通转换和定投业务并
参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 3月25 日
20
平安大华策略先锋混合型证券投
资基金 2015年年度报告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 3月30 日
21
平安大华策略先锋混合型证券投
资基金 2015年年度报告 摘要
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 3月30 日
22
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增英大证券为销
售机构的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 3月31 日
23
关于旗下部分基金新增南粤银行
为销售机构及开通转换和定投业
务并参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 4月6 日
24
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 4月7 日
25
关于旗下部分基金新增北京钱景
财富投资管理有限公司为销售机
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 4月15 日
26
平安大华策略先锋混合型证券投
资基金 2016年第1季度报告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 4月20 日
27 关于旗下部分基金新增深圳市华 证券时报、 中国证券 2016 年 4月22 日 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 66 页 共 72 页
融金融服务有限公司为销售机构
及开通转换和定投业务并参与其
费率优惠活动的公告
报和本基金管理人
官网
28
关于旗下部分基金新增华融湘江
银行为销售机构及开通定投业务
的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 4月27 日
29
关于旗下部分基金新增上海中正
达广投资管理有限公司为销售机
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 4月28 日
30
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 5月12 日
31
关于旗下部分基金新增北京微动
利投资管理有限公司为销售机构
及开通转换和定投业务并参与其
费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 5月27 日
32
关于旗下部分基金新增北京晟视
天下投资管理有限公司为销售机
构的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 6月6 日
33
关于旗下部分基金新增浙江同花
顺基金销售有限公司为销售机构
及开通转换和定投业务并参与其
费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 6月15 日
34
关于旗下部分基金新增东北证券
为销售机构及开通定投与转换业
务的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 6月17 日
35
关于旗下部分基金新增深圳市金
斧子投资咨询有限公司为销售机
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人 2016 年 6月22 日 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 67 页 共 72 页
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
官网
36
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金在上海陆金所资产
管理有限公司开通定投业务的公
告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 6月24 日
37
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016年 6月28 日
38
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行申购
费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 6月30 日
39
平安大华基金管理有限公司2016
年6月 30日基金净值公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 6月30 日
40
关于旗下部分基金新增深圳前海
凯恩斯基金销售有限公司为销售
机构及开通转换和定投业务并参
与其费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 7月6 日
41
关于旗下部分基金新增泰诚财富
基金销售（大连）有限公司为销
售机构及开通转换和定投业务并
参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 7月12 日
42
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增万联证券为销
售机构及开通定投业务的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 7月12 日
43
关于旗下部分基金新增乾道金融
信息服务（北京）有限公司为销
售机构及开通转换和定投业务并
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 7月15 日 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 68 页 共 72 页
参与其费率优惠活动的公告
44
平安大华基金管理有限公司关于
网上直销客户发起日增利货币基
金份额赎回转认/申购及定投基
金业务实行一折费率优惠活动的
公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 7月19 日
45
关于旗下部分基金新增西南证券
为销售机构及开通定投与转换业
务的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 7月20 日
46
平安大华策略先锋混合型证券投
资基金 2016年第2季度报告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 7月21 日
47
关于平安大华策略先锋混合型证
券投资基金基金经理变更公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 7月21 日
48
关于旗下部分基金新增京西票号
为销售机构及开通定投与转换业
务的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 8月1 日
49
关于旗下部分基金新增首创证券
为销售机构及开通定投与转换业
务并参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 8月8 日
50
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 8月16 日
51
关于旗下部分基金新增大同证券
为销售机构及开通转换和定投业
务的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 8月24 日
52
关于旗下部分基金新增德邦证券
为销售机构及开通转换和定投业
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人 2016 年 8月26 日 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 69 页 共 72 页
务并参与其费率优惠的公告 官网
53
关于旗下部分基金新增北京肯特
瑞财富投资管理有限公司有限公
司为销售机构及开通转换业务并
参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 8月29 日
54
关于旗下部分基金新增上海长量
基金销售投资顾问有限公司为销
售机构及开通转换和定投业务并
参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 8月29 日
55
平安大华策略先锋混合型证券投
资基金 2016年半年度报告 摘要
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 8月29 日
56
平安大华策略先锋混合型证券投
资基金 2016年半年度报告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 8月29 日
57
关于旗下部分基金新增渤海证券
为销售机构及开通转换业务的公
告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 8月29 日
58
关于旗下部分基金新增北京恒天
明泽基金销售有限公司为销售机
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 9月5 日
59
关于旗下部分基金新增北京格上
富信投资顾问有限公司为销售机
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 9月7 日
60
关于旗下部分基金新增武汉市伯
嘉基金销售有限公司为销售机构
及开通转换业务的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 9月9 日 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 70 页 共 72 页
61
关于旗下部分基金新增和耕传承
基金销售有限公司为销售机构及
开通转换业务的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 9月21 日
62
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行申购
及定投费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 9月21 日
63
关于旗下部分基金新增北京汇成
基金销售有限公司为销售机构及
开通转换业务的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 9月27 日
64
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增民族证券为销
售机构及开通定投与转换业务的
公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 10月 10 日
65
平安大华策略先锋混合型证券投
资基金 2016年第3季度报告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 10月 25 日
66
关于旗下部分基金增加中国民生
银行直销银行为销售机构并参与
费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 11月 7 日
67
关于开展通联支付费率优惠基金
理财平台交易公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 11月 8 日
68
关于旗下部分基金新增基煜基金
为销售机构及开通转换业务的公
告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016年 11月 9 日
69
关于旗下部分基金新增云湾投资
为销售机构的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 11月 11 日
70 关于旗下部分基金新增天津滨海 证券时报、 中国证券 2016 年 11月 24 日 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 71 页 共 72 页
农商行为销售机构及开通定投、
转换业务并参与其费率优惠的公
告
报和本基金管理人
官网
71
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行申购
及定投费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 11月 30 日
72
关于旗下部分基金新增华信证券
为销售机构并参与其费率优惠活
动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 11月 30 日
73
关于旗下部分基金新增北京肯特
瑞财富投资管理有限公司有限公
司开通定投业务的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 12月 1 日
74
关于旗下部分基金新增诺亚正行
（上海）基金销售投资顾问有限
公司为销售机构及开通定投业务
的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网
2016 年 12月 6 日
75
关于旗下部分基金新增国美基金
为销售机构及开通定投、转换业
务并参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 12月 13 日
76
平安大华基金管理有限公司开通
快付通支付-快付通基金网上交
易业务的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 12月 14 日
77
关于旗下部分基金参加交通银行
申购及定投费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 12月 22 日
78
关于旗下部分基金新增北京懒猫
金融信息服务有限公司为销售机
构的公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 12月 26 日
79 关于旗下部分基金新增鑫鼎盛控 证券时报、 中国证券 2016 年 12月 26 日 平安大华策略先锋混合 2016年年度报告
第 72 页 共 72 页
股为销售机构及开通定投、转换
业务并参与其费率优惠活动的公
告
报和本基金管理人
官网
80
平安大华基金管理有限公司2016
年12月 31日基金净值公告
证券时报、 中国证券
报和本基金管理人
官网 2016 年 12月 31 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安大华策略先锋混合型证券投资基金的文件；
2、平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同；
3、平安大华策略先锋混合型证券投资基金托管协议；
4、平安大华策略先锋混合型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华策略先锋混合型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5 楼
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com
平安大华基金管理有限公司
2017年3 月30日
