平 安大华 深证 300 指数增 强型证 券投 资基
金 2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 平安 大 华基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 30 日
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经全部独立 董
事签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
普华永道中天会计师事务 所为基金财务出具 了无保留 意见的审计报告，基金管 理人在本报告
中对相关事 项亦有详 细说明， 请投资者 注意阅读 。
本报告期自 2016 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基 金净值表现 及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年 基金的 利润分配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 14
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告 基本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告 的基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 44
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 47
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 52 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 52
8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 52
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 52
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 52
8.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 52
8.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 54
9.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 54
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 54
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金份额持 有人大 会决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金管理人 、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ...................................... 55
11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 .......................................................... 55
11.4 基金投资策 略的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 .................................................................................. 55
11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 .................................................. 55
11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .............................................................................. 56
11.8 其他重大事 件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 平安大华深 证 300 指 数增强型 证券投资 基金
基金简称 平安大华深 证 300 指 数增强
基金主代码 700002
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年 12 月 20 日
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 36,629,973.74 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 采用 指数复制 结合相对 增强的投 资策略， 即通过指 数
复制的方法 拟合、跟 踪深证 300 指数， 并在严格 控制
跟踪 偏离度和 跟踪误差 的前提下 进 行相对 增强的组 合
管理 。力争控 制本基金 的净值增 长率与业 绩比较基 准
之间的日均 跟踪偏离 度的绝对 值不超过 0.5% ，年 跟踪
误差不超过 7.75% 。
投资策略 采用 指数复制 结合相对 增强的投 资策略， 即通过全 样
本复制的方 式拟合、 跟踪深证 300 指数 ，并在严 格控
制跟 踪偏离度 和跟踪误 差的前提 下进行相 对增强的 投
资管 理。以有 效降低基 金运作成 本并提高 本基金的 投
资收益率。
其中 指数复制 策略采用 全样本复 制的方式 ，即按照 标
的指 数的成份 股及其权 重构建跟 踪组合以 拟合标的 指
数的 业绩表现 。股票增 强策略在 控制跟踪 偏离度和 跟
踪误 差的基础 上，辅以 有限度的 增强操作 及一级市 场
股票投资， 以求获取 超越标的 指数的收 益率表现 。
业绩比较基 准 深证 300 指 数收益率x95%+商 业银行活 期存款利 率 （税
后）X5%
风险收益特 征 本基 金属于股 票型基金 ，在证券 投资基金 中属于较 高
风险 、较高收 益的品种 ，其风险 收益水平 高于货币 市
场基 金、债券 型基金和 混合型基 金。同时 ，本基金 主
要采 用指数复 制法跟踪 标的指数 的表现， 具有与标 的
指数相似的 风险收益 特征。
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2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基 金管理有 限公司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 陈特正 王永民
联系电话 0755-22626828 010-66594896
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
注册地址 深圳市福田 区福华三 路星河
发展中心大 厦酒店 01 ：419
北京市西城 区复兴门 内大街 1
号
办公地址 深圳市福田 区福华三 路星河
发展中心大 厦 5 楼
北京市西城 区复兴门 内大街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 罗春风 田国立
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 证券时报、 上海证券 报
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人住所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所 普 华 永 道 中 天会 计 师 事务 所 （ 特殊
普通合伙）
上海市黄浦 区湖滨 路 202 号 普华永
道中心 11 楼
注册登记机 构 平安大华基 金管理有 限公司 深 圳 市 福 田区 福 华 三路 星 河发 展 中
心大厦 5 楼
§3 主要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现 收益 3,999,871.95 15,124,793.33 4,745,236.17
本期利润 -7,626,198.16 16,080,142.28 12,434,560.09
加权平均基 金份额本 期利润 -0.2089 0.5012 0.2345
本期加权平 均净值利 润率 -14.26% 29.55% 23.31%
本期基金份 额净值增 长率 -15.01% 34.45% 30.12%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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期末可供分 配利润 17,068,733.43 17,155,249.10 3,963,132.72
期末可供分 配基金份 额利润 0.4660 0.5515 0.1220
期末基金资 产净值 53,698,707.17 53,645,575.90 41,668,565.32
期末基金份 额净值 1.466 1.725 1.283
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累 计净值增 长率 58.04% 85.96% 38.31%
注：1 、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2、期末可供 分配利润 是采用期 末资产负 债表未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数；
3、 上述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实 际收益水 平要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净 值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.62% 0.80% -3.29% 0.80% -0.33% 0.00%
过去六个月 1.31% 0.87% -2.21% 0.88% 3.52% -0.01%
过去一年 -15.01% 1.67% -18.35% 1.66% 3.34% 0.01%
过去三年 48.68% 1.92% 38.39% 1.85% 10.29% 0.07%
过去五年 57.88% 1.68% 48.17% 1.67% 9.71% 0.01%
自基金合同
生效起至今
58.04% 1.68% 43.32% 1.66% 14.72% 0.02%
注：1 、 业绩比 较基准： 深 证 300 指 数收益率 ×95%+商 业银行活期 存款利率 （ 税后） ×5% 。 本基金
以深证300 指 数作为 跟踪标的， 但由于相 关法规的 要 求， 本基金股 票投资的 最高比例 被设定 为95% ，
因此在业绩 比较基准 中深证 300 指 数的比例 被设定为 95% ，剩余 5%的 业绩比 较基准则 采用商业 银
行活期存款 利率 （ 税后） ， 以反 映在扣除 股指期货 合约 需缴纳的交 易保证金 后不少于 基金资产 净值
5%的现金或 到期日在 一 年以内 的政府债 券投资 。 因此 ， 该基准 是衡量本 基金投 资业绩的 理想基准 。
2、本基金对 业绩比较 基准采用 每日再平 衡的计 算方 法。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
1、本基金基 金合同 于 2011 年12 月20 日正式生 效， 截至报告期 末已满五 年；
2、 按照 本基金的 基金合同 规定 ， 基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组
合比例符合 基金合同 的约定， 截至报告 期末本基 金已 完成建仓。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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3.2.3 过去 五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
1、本基金基 金合同 于 2011 年12 月20 日正式生 效， 截至报告期 末已满五 年；
2、2011 年是 合同生 效当年， 按实际续 存期计算 ，不 按整个自然 年度进行 折算。
3.3 其他 指标
本基金本报 告期内无 其他指标 。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配，符 合基金合 同的 约定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
平安大华基 金管理有 限公司 （以下 简称"平安 基金" ） 经中国证监 会证监许 可 【2010 】1917 号
文批准设立 。平安基 金总部位 于深圳， 注册资本 金为 3 亿元人民币，是 目前中 国内地基 金业注册
资本金最高的基金公司之 一。目前公司股东 为平安信 托有限责任公司，持有股 权 60.7%；新 加坡平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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大华资产管 理有限公 司，持有 股权 25% ；三亚盈 湾旅 业有限公司 ，持有股 权 14.3% 。
平安基金秉 承 “规范、 诚 信、 专业、 创新” 企业 管理 理念， 致力于 通过持续 稳定的投 资业绩，
不断丰富的客户服务手段 及服务内容，为 投资人提供 多样化的基金产品和高品 质的理财服务， 从
而实现“以 专业承载 信赖”的 品牌承诺 ，成为深 得投 资人信赖的 基金管理 公司。截至 2016 年 12
月31 日，平 安基金共 管理 29 只开放式 基金，资 产管 理总规模超 836 亿元 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
乔海英
本基金的
基金经理
2014 年 9 月
12 日
- 5
南开大学金融学硕士，
曾先后任职于博时基金
管理有限公司、民生加
银基金管理有限公司担
任行业研究 员，2013 年
加入平安大华基金管理
有限公司，现任平安大
华深证 300 指数增 强型
证券投资基金、平安大
华策略先锋混合型证券
投资基金基 金经理。
施旭
本基金的
基金经理
2016 年 5 月
19 日
- 7
哥伦比亚大学金融数学
硕士，曾任职于西部证
券、Mockingbird
Capital Management 、
EquaMetrics Inc 、 国信
证券， 于2015 年加 入平
安大华基金管理有限公
司，现任平安大华深证
300 指数增强型证券投
资基金基金经理、平安
大华量化成长多策略灵
活配置混合型证券投资
基金、平安大华鑫享混
合型证券投资基金、平
安大华鑫安混合型证券
投资基金。
注： 任职 日期和离 任日期均 指公司作 出决定后 正式对 外告之日； 证券从 业的含义 遵从行业 协会 《 证
券业从人员 资格管理 办法》的 相关规定 。
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中 华人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售 管理办法 》和《证券投资基金信 息披露管理办法》 等
有关法律法 规及各项 实施准则、 《平 安大华深 证 300 指 数增强型证 券投资基 金基金合 同》 和其他有
关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用基金资产，在 严格控制风险的 基
础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。 本报告期内 ，基金运作整体合法合规 ，没有损害基金 份
额持有人利 益。基金 的投资范 围、投资 比例及投 资组 合符合有关 法律法规 及基金合 同的规定 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导 意 见》 ， 本基金管理人 严格遵守 《 平安大华 基
金管理有限责任公司公 平交易管理制度》 、 《 平安大华 基金管理有限责任公司 异常交易监控及报 告
制度》 ， 严格执 行法律法 规及制度 要求， 从以 下五个方 面对交易行 为进行严 格控制： 一是 搭建平 等
的投资信息平台，合理设 置各类资产管理 业务之间以 及各类资产管理业务内部 的组织结构，在 保
证各投资组合投资决策相 对独立性的同时 ，确保其在 获得投资信息、投资建议 和实施投资决策 等
方面享有公平的机会。二 是制定公平交易 规则，建立 科学的投资决策体系，加 强交易执行环节 的
内部控制，并通过工作制 度、流程和技术 手段保证公 平 交易原则的实现。三是 加强对投资交易 行
为的监察稽核力度，建立 有效的异常交易 行为日常监 控和分析评估制度，通过 对投资交易行为 的
监控、分析评估和信息披 露来加强对公平 交易过程和 结果的监督。四是明确报 告制度和路线， 根
据法规及公 司内部要 求， 分别于 每季度和 每年度 对公 司管理的不 同投资组 合的投资 业绩进行 分析、
评估，形成分析报告，由 投资组合经理、 督察长、总 经理签署后，妥善保存备 查，如果发现涉 嫌
违背公平交易原则的行为 ，及时向公司管 理层汇报并 采取相关控制和改进措施 。五是建立投资 组
合 投资 信息的 管理 及保密 制度,不 同投资 组合 经理之间 的持 仓 和交 易等 重大非 公开 投资信 息相 互
隔离。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内， 本 基金管理 人严格执 行 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系 统和人工等各种 方式在各业 务环节严格控制交易公平 执行，公平对待 旗
下管理的所 有基金和 投资组合 。
本基金管理 人按日内、3 日内、5 日内 三个不 同的时间 窗口， 对本基金 管理人管 理的全部 投资
组合在本报告期连续四个 季度期间内的交 易情况进行 了同向交易价差分析，各 投资组合交易过 程平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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中不存在显 著的交易 价差，不 存在不公 平交易的 情况 。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本 报告 期内 不存在异 常交易行 为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开 竞价同日 反向交易成交较少的单边 交易量未超过
该证券当日 成交量的5%。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报告期内，A 股经历了一 季度的大幅波动之 后有所企 稳，市场风险偏好逐渐上 升，投资者开
始主动买入一些超跌优质 个股，在全年缺 乏长期增量 资金的大环境下，整体市 场呈震荡的态势 。
但整体上，市场信心仍不 稳固，其间由于 全年的经济 数据，以及外围欧洲市场 英国脱欧公投、 美
国大选、及美联储加息等 事件的影响，市 场仍有所波 动，但 市场参与者较为理 性，并未发生非 理
性的抛盘，市场开始自发 地追逐一些热点 ，对于新能 源汽车政策扶持，去产能 供给侧改革，国 企
改革混改，保险举牌等事 件性因素，市场 都始终给与 关注，热点切换速度明显 加快。报告期内 ，
传统周期和 新兴行业有有 一定的表现，表 明市场的风 险偏好开始回归正常水平 。报告期内二季 度
开始，本基金采用量化多 因子选股管理组 合，通过成 长，估值，分析师等数据 对个股进行综合 打
分，同时利用优化器和风 险模型对组合的 跟踪误差和 投资限制进行控制，试图 在保持跟踪误差 的
前提下，超 越基准， 取得超额 收益。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截 至2016 年12 月 31 日， 本基 金份额净 值为 1.466 元 ， 份额累计净 值为 1.546 元。 报 告期内，
本基金份额 净值增长 率为-15.01% ，同期 业绩基 准增 长率为-18.35% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
2016 年12 月 16 日结 束的中央 经济工作 会议提出 ，将 坚持推进供 给侧改革 并防控金 融风险。
从2017 年1 月开始， 中 央银行的 一系列政 策操作和 对 外表态来看， 货 币政策正 在逐步收 紧， 引导
回购利率水平逐步上升， 体现了管理层坚 持稳增长、 防泡沫、去杠杆等重要目 标的决心，逐步 引
导资金 “脱 虚向实 ” 。
2017 年将迎 来 “十九大 ” ，这也是 2017 年最重 要的 政治事件， 政治体制 的理顺和 改革落地
进程的明确 有可能带 来 A 股的 上升行情 。2017 年 ， 仍 将对国企改 革、 农业 供给侧改 革和 PPP 等主
题方向进行深入研究，并 对基本面改善正 在发生的国 防军工和 石油石化进行持 续关注，挖掘相 关
投资机会。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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综上所述， 2017 年的 股市行情，仍将存 在很大的不 确定性，将在已经积累的 基金收益的安
全垫基础上，紧跟政策步 伐，积极规避风 险，进行稳 健投资。本基金将继续采 用量化多因子模 型
管理指数增强组合，通过 成长，估值，分 析师等几个 角度对个股进行打分，同 时通过风险模型 控
制组合跟踪误差，利用优 化器，在满足成 交量，投资 比例限制，跟踪误差限制 等条件下，产生 超
额收益最佳 的组合。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内， 本 基金管理 人坚持一 切从规 范运作、 防 范风险、 保护基 金份额持 有人利益 出发，
严格遵守国 家有关法 律法规和 行业监管 规则， 在 进一 步梳理完善 内部控制 制度和业 务流程的 同时，
确保各项法 规和管理 制度的落 实。 公司法律 合规监察 部门按照规 定的权限 和程序 ， 通过 合规评审、
合规检视等各项合规管理 措施以及实时监 控、定期检 查、专项检查等方法，对 基金的投资运作 、
基金销售、基金运营、客 户服务和信 息披 露等进行了 重点监控与稽核，发现问 题及时提出改进 建
议，并督促相关部门进行 整改，同时定期 向董事会和 公司管理层出具监察稽核 报告。公司重视 对
员工的合规培训，开展了 多次培训活动， 加强对员工 行为的管理，增强员工合 规意识。公司还 通
过网站、邮 件等多种 形式进行 了投资者 教育工作 。
报告期内，本基金管理人 所管理的基金运作 合法合规 ，基金合同得到严格履行 ，有效保障了
基金份额持有人利益。本 基金管理人将继 续以风险控 制为核心，提高监察稽核 工作的科学性和 有
效性，切实 保障基金 安全、合 规运作。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基 金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值工 作组，由投研部、 运营部及 监察稽核部相关人员组成 。估值工作组
负责公司基金估值政策、 程序及方法的制 定和修订， 负责定期审议公司估值政 策、程序及方法 的
科学合理性，保证基金估 值的公平、合理 ，特别是应 当保证估值未被歪曲以免 对基金份额持有 人
产生不利影 响。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国 债登记 结算有限责 任公司签 署服务协议，由其按约定 提供银行间同
业市场交易 的债券品 种的估值 数据。
4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本报告期内 ，本基金 未进行利 润分配。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金从 2016 年1 月 7 日至 2016 年 2 年23 日期间 基金资产净 值出现连续 29 个 工作日 低于
5000 万的情 形，截至 本报告期 末，本基 金资产净 值已 高于 5000 万。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 对平安大 华深证 300 指数增 强
证券投资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托 管过程中， 严格遵守《证券投资基金 法》及其他有关 法
律法规、基金合同和托管 协议的有关规定 ，不存在损 害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职 尽
责地履行了 应尽的义 务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说
明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。
§6 审 计 报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计 是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号 普华永道中 天审字(2017) 第 22044 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 平安大华深证 300 指数增 强型证 券投资基 金全体基 金份额持有
人 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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引言段 我们审计了 后附的平 安大华深证 300 指数 增强型证 券投资基金
(以下简称 “ 平安大华 深证 300 指 数增强基 金 ”) 的 财务报表，
包括 2016 年12 月 31 日的资产 负债表 、 2016 年度的 利润表和所
有者权益( 基 金净值) 变动表以 及财务报 表附注。
管理层对财 务报表的 责任段 编制和公允 列报财务 报表是平 安大华深 证 300 指数 基金的基金
管 理人 平安 大华 基金管 理有 限公 司管 理层 的责任 。这种 责任 包
括：(1) 按照 企业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会(以下简
称 “中 国证 监会 ”) 、中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下简 称 “ 中
国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财务报 表， 并使 其实现 公允反映 ；(2)设 计、 执 行和维护必
要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误导 致的 重
大错报。
注册会计师 的责任段 我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发表 审计 意
见。 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计工作。
中 国注 册会 计师 审计准 则要 求我 们遵 守中 国注册 会计师 职业 道
德 守则 ，计 划和 执行审 计工 作以 对财 务报 表是否 不存在 重大 错
报获取合理 保证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金额 和披 露
的 审计 证据 。选 择的审 计程 序取 决于 注册 会计师 的判断 ，包 括
对 由于 舞弊 或错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 的评估 。在 进
行 风险 评估 时， 注册会 计师 考虑 与财 务报 表编制 和公允 列报 相
关 的内 部控 制， 以设计 恰当 的审 计程 序， 但目的 并非对 内部 控
制 的有 效性 发表 意见。 审计 工作 还包 括评 价管理 层选用 会计 政
策 的恰 当性 和作 出会计 估计 的合 理性 ，以 及评价 财务报 表的 总
体列报。
我 们相 信， 我们 获取的 审计 证据 是充 分、 适当的 ，为发 表审 计
意见提供了 基础。
审计意见段 我们认为， 上述平安 大华深证 300 指数增 强基金的 财务报表在
所 有重 大方 面按 照企业 会计 准则 和在 财务 报表附 注中所 列示 的
中 国证 监会 、中 国基 金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许的 基金 行
业实务操作 编制，公 允反映了 平安大华 深证 300 指 数增强基金
2016 年12 月31 日 的财务状 况以及2016 年 度的经营 成果和基金
净值变动情 况。
注册会计师 的姓名 曹翠丽
边晓红
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所(特 殊普通合 伙)
会计师事务 所的地址 上海市黄浦 区湖滨路202 号企 业天地 2 号普华永 道中 心 11 楼
审计报告日 期 2017 年3 月29 日
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基 金 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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报告截止日 ： 2016 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,942,613.22 4,783,155.55
结算备付金
499,649.39 88,006.20
存出保证金
6,526.75 17,895.86
交易性金融 资产 7.4.7.2 50,563,790.77 49,485,004.42
其中：股票 投资
50,563,790.77 49,485,004.42
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 7.4.7.5 913.98 829.37
应收股利
- -
应收申购款
63,249.24 23,698.44
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
54,076,743.35 54,398,589.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
34,116.99 93,807.25
应付管理人 报酬
39,671.46 37,961.35
应付托管费
7,000.84 6,699.05
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 144,480.26 261,425.77
应交税费
- -
应付利息
- -
应 付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 152,766.63 353,120.52
负债合计
378,036.18 753,013.94
所有者权益：
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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实收基金 7.4.7.9 36,629,973.74 31,105,677.43
未分配利润 7.4.7.10 17,068,733.43 22,539,898.47
所有者权益 合计
53,698,707.17 53,645,575.90
负债和所有 者权益总 计
54,076,743.35 54,398,589.84
注：报告截 止日 2016 年12 月31 日，基 金份额 净值 1.466 元，基 金份额总 额 36,629,973.74 份。
7.2 利润 表
会计主体： 平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基 金
本报告期：2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
一、收入
-5,925,547.81 17,318,162.20
1.利息收入
31,417.13 35,336.43
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 31,259.46 35,336.43
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
157.67 -
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
5,639,819.26 16,256,951.80
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 5,028,442.85 15,790,612.67
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 - -
资产支持证 券投资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收 益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 611,376.41 466,339.13
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
7.4.7.17 -11,626,070.11 955,348.95
4. 汇兑收益 （损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
7.4.7.18 29,285.91 70,525.02
减： 二、费用
1,700,650.35 1,238,019.92
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 454,022.36 458,207.25
2．托管费 7.4.10.2.2 80,121.60 80,860.01
3．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 800,371.58 341,417.65
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 366,134.81 357,535.01 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ”
号填列）
-7,626,198.16 16,080,142.28
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-7,626,198.16 16,080,142.28
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基 金
本报告期：2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基
金净值）
31,105,677.43 22,539,898.47 53,645,575.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -7,626,198.16 -7,626,198.16
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
5,524,296.31 2,155,033.12 7,679,329.43
其中：1.基 金申购款 24,052,671.62 11,110,620.55 35,163,292.17
2. 基金赎回 款 -18,528,375.31 -8,955,587.43 -27,483,962.74
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金 净值变动（净值减少
以“-”号填 列）
- - -
五、 期末 所有者权 益 （基
金净值）
36,629,973.74 17,068,733.43 53,698,707.17
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基
金净值）
32,484,454.41 9,184,110.91 41,668,565.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 16,080,142.28 16,080,142.28
三、本期基金份额交易 -1,378,776.98 -2,724,354.72 -4,103,131.70 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
其中：1.基 金申购款 34,235,547.85 26,873,908.92 61,109,456.77
2. 基金赎回 款 -35,614,324.83 -29,598,263.64 -65,212,588.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填 列）
- - -
五、 期末 所有者权 益 （基
金净值）
31,105,677.43 22,539,898.47 53,645,575.90
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 - 至 - 财务 报表由下 列负责人 签署：
______ 罗春 风______
______ 林婉文______
____ 陈星____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
平安大华深证 300 指 数增强型 证券投资 基金(以 下简 称 “本基金 ”) 经中国 证券监督 管理委员
会( 以下简称 “中国证 监会 ”) 证监许可[2011] 第1689 号 《关于核 准平安大 华深证 300 指数增 强型
证券投资基金募集的批复 》核准，由平安 大华基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投 资
基金法》和 《平安大 华深证 300 指数增 强型证券 投资 基金基金合 同》负责 公开募集 。本基金 为契
约 型 开放 式， 存续 期限 不定 ，首 次 设立 募集 不包 括认 购 资金 利息 共募 集人 民币 417,679,038.56
元， 业经 安永华明 会计师 事务所安 永华明(2011) 验字 第 60937497_H02 号验 资报告予 以验证 。 经向
中国证监会 备案， 《平 安大华深 证 300 指 数增强型 证 券投资基金 基金合同 》于 2011 年 12 月 20 日
正式生效 ， 基金合 同生效 日的基金 份额总额 为 417,710,046.22 份 基金份额 ， 其 中认购资 金利息折
合 31,007.66 份基金 份额。本 基金的基 金管理人 为平 安大华基金 管理有限 公司，基 金托管人 为中
国银行股份 有限公司( 以下简称 “中国银 行 ”) 。
根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《平 安大 华深证 300 指数增强 型证券投 资基金基
金合同》的有关规定，本 基金的投资范围 为具有良好 流动性的金融工 具，包括 国内依法发行上 市
的股票(包含中小板、创 业板及其他经中国 证监会核 准上市的股票)、债券、 中期票据、货币市 场
工具、权证、资产支持证 券、股指期货以 及法律法规 允许基金投资的其他金融 工具，但须符合 中
国证监会的相关规定。本基 金的投资组合比例 为：股 票资产占基金资产的比例 范围为 90%-95%，
其中投资于标的指数成份 股的资产占基金 资产的比例 不低于 80%；除股票外 的其他资产占基 金资平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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产的比例范 围为 5%-10% ， 在扣 除股指期 货合约需 缴纳 的交易保证 金后， 基 金保留的 现金以及 到期
日 在一 年以内 的政 府债 券的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的 5%。本 基金 的业绩 比较 基准 为深 证
300 指数收益 率 ×95% + 商业银 行活期存 款利率(税后 ) ×5% 。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表 按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《平安 大华深 证 300 指 数增强型
证券投资基 金基金合 同》和在 财务报表 附注 7.4.4 所 列示的中国 证监会、 中国基金 业协会发 布的
有关规定及 允许的基 金行业实 务操作编 制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2016 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2016 年12
月31 日的财 务状况以 及 2016 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
本基金财务 报表所载 财务信息 根据下列 依照企业 会计 准则及应用 指南、 《证 券投资基 金会计核
算业务指引 》和其他 相关规定 所厘定的 主要会计 政策 和会计估计 编制。
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度采用 公历年度 ，即每年1 月1 日 起至12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资产 的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、 债券投资和 衍生工具(主要为权证投资) 分类为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融 资产。除衍 生工具所产生的金融资产 在资产负债表中 以
衍生金融资产列示外，以 公允价值计量且 其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中 以平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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交易性金融 资产列示 。
本基金持有的其他金融资 产分 类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类
应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 其他各类 应付款项 等。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
以公 允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期损益 ；
对于支付的价款中包含的 债券起息日或上 次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。 应
收款项和其 他金融负 债的相关 交易费用 计入初始 确认 金额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资 产，按照公允价值进行后 续计量；对于
应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成 本进行后续 计量。
金融资产满足下列条件之一 的，予以终止确认 ：(1) 收取该金融资 产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该金融资 产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的 风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该金融资产已 转移，虽然本基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时，终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。
7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生 工具(主要 为权证投资)按如下原则确 定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金 融工具 按 其估值日 的市场 交易 价格确定公 允价值 ； 估值 日无交易 ， 但最
近交易日后经济环境未发 生重大变化且证 券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最 近
交易日的市 场交易价 格确定公 允价值。
(2) 存在活跃 市场的金 融工具 ， 如估 值日无交 易且最近 交易日后经 济环境发 生了重大 变化 ， 参平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 等因素， 调整 最近交易市 价以确定 公允价值 。
(3) 当金融工 具不存在 活跃市场 ， 采用市 场参与者 普遍 认 同且被以 往市场实 际交易价 格验证具
有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值 技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的 市
场交易中 使用的价格、参 照实质上相同的 其他金融工 具的当前公允价值、现金 流量折现法和期 权
定价模型等。采用估值技 术时，尽可能最 大程度使用 市场参数，减少使用与本 基金特定相关的 参
数。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于申
购和赎回引起的 实收基金 变动分别于基金 申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回 分
别包括基金 转换所引 起的转入 基金的实 收基金增 加和 转出基金的 实收基金 减少。
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金
指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列，并于期末全额转 入未分配利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下
由债券发行 企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认 为利息收入 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值变动 确认为公允价
值变动损益；于处置时， 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从 公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线 法 差异较小的则平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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按直线法计 算。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合同约定的 费率和计 算方法逐 日确认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
本基金的收 益分配政 策为 ：(1)基金 收益分配 采用现金 方式或红利 再投资方 式， 基金份额 持有
人可自行选择收益分配方 式；基金份额持 有人事先未 做出选择的，默认的分红 方式为现金红利 ；
选择红利再 投资的 ， 分红 资金将按 除息日基 金份额净 值转成相应 基金份额 ；(2) 每一基金 份额享有
同等 分配权；(3) 基金当 期收益先弥补前期 亏损后， 方可进行当期收益分配；(4)基金收益分 配基
准日的基金份额净值减去 每单位基金份额 收益分配金 额后不能低于面值，基金 收益分配基准日 即
期末可供分 配利润计 算截止日 ；(5)在符 合有关基 金 分红条件的 前提下， 基金收益 分配每 年 至多 6
次；每次基金收益分配比 例不得低于收益 分配基准日 期末可供分配利润的 20% 。基金的收益 分配
比例以期末可供分配利润 为基准计算，期 末可供分配 利润以期末资产负债表中 未分配利润与未 分
配利润中已 实现收益 的孰低数 为准。 基金 合同生效 不 满三个月， 收益 可不分配；(6) 基金红 利 发放
日距离收益 分配基准 日的时间 不超过 15 个工作 日；(7) 投资者的 现金红利 和红利再 投资形成 的基
金份额均按照四舍五入方 法，保留小数点 后两位，由 此误差产生的损失由基金 财产承担，产生 的
收益归基金 财产所有 ；(8)法律 法规或监 管机构 另有 规定的，从 其规定。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分部并披露分部 信息。经营分部 是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中 产生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金管理人能够 定期评价该组成 部
分的经营成 果， 以决定向 其配置资 源、 评价其 业绩；(3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况、
经营成果和现金流量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征，并且满 足
一定条件的 ，则合并 为一个经 营分部。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金确 定以下类别股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
对于证券交 易所上市 的股票和 债券， 若出 现
重 大事 项停牌或交 易不活跃( 包括 涨跌 停时的交
易不活跃)等情况，本基金根 据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规 范证券投资基金估 值
业务的指导 意见》 ， 根据 具体情况 采用 《关于 发布中基 协(AMAC) 基 金行业股 票估值指 数的通知》 提
供的指数收 益法等估 值技术进 行估值。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机 构同业往来 等增值税政策的补充通知 》及其他相关财 税
法规和实务 操作，主 要税项列 示如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不 征收营业 税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括买卖股票 、债券的差价收入，股票 的股息、红利
收入，债 券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代缴平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 暂免征 收个人所得 税。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 2,942,613.22 4,783,155.55
定期存款 - -
其中：存款 期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 2,942,613.22 4,783,155.55
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 54,216,388.91 50,563,790.77 -3,652,598.14
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 54,216,388.91 50,563,790.77 -3,652,598.14
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 41,511,532.45 49,485,004.42 7,973,471.97 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 41,511,532.45 49,485,004.42 7,973,471.97
注： 本 年度本基 金所投资 的股票中 ， 无因 股权分 置改 革而获得非 流通股股 东支付现 金对价的 情况。
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本报 告期末及 上年度末 无衍生金 融资产/ 负债 余额。
7.4.7.4 买入 返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
本基金本报 告期末及 上年度末 无买入返 售金融资 产。
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
本报告期末 无买断式 逆回购交 易中取得 的债券。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
应收活期存 款利息 686.28 781.67
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 224.80 39.60
应收债券利 息 - -
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 2.90 8.10
合计 913.98 829.37
7.4.7.6 其他 资产
本基金本报 告期末及 上年度末 无其他资 产余额。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 144,480.26 261,425.77
银行间市场 应付交易 费用 - -
合计 144,480.26 261,425.77
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证 金 - -
应付赎回费 88.94 442.83
其他 7,677.69 7,677.69
预提费用 145,000.00 345,000.00
合计 152,766.63 353,120.52
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 31,105,677.43 31,105,677.43
本期申购 24,052,671.62 24,052,671.62
本期赎回( 以"-" 号填列) -18,528,375.31 -18,528,375.31
- 基金拆分/ 份额折算 前 - -
基金拆分/份 额折算变 动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 36,629,973.74 36,629,973.74
注：本期申 购含转换 转入份（ 金）额， 本期赎回 含转 换转出份（ 金）额。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 17,155,249.10 5,384,649.37 22,539,898.47
本期利润 3,999,871.95 -11,626,070.11 -7,626,198.16
本 期 基 金 份 额 交 易 2,885,407.49 -730,374.37 2,155,033.12 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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产生的变动 数
其中：基金 申购款 13,533,759.86 -2,423,139.31 11,110,620.55
基金赎回款 -10,648,352.37 1,692,764.94 -8,955,587.43
本期已分配 利润 - - -
本期末 24,040,528.54 -6,971,795.11 17,068,733.43
注：本期申 购含转换 转入份（ 金）额， 本期赎回 含转 换转出份（ 金）额。
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利 息收入 26,828.26 33,338.32
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 3,892.16 1,454.36
其他 539.04 543.75
合计 31,259.46 35,336.43
7.4.7.12 股票 投资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
卖出股票成 交总额 268,042,055.80 124,557,734.62
减：卖出股 票成本总 额 263,013,612.95 108,767,121.95
买卖股票差 价收入 5,028,442.85 15,790,612.67
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
本基金于本 报告期及 上一年度 可比期间 均未发生 债券 投资收益。
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
本报告期内 及上 年度 可比期间 无买卖债 券差价收 入。
7.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
本报告期内 及上年度 可比期间 无债券赎 回差价收 入。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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7.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
本报告期内 及上年度 可比期间 无债券申 购差价收 入。
7.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
本报告期内 及上年度 可比期间 无资产支 持证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵金 属投资收益
7.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无贵金属 投资 收益。
7.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
本基金本报 告期无贵 金属投资 。
7.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无贵金属 投资 收益 。
7.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比均无贵 金属投资 。
7.4.7.15 衍生 工具收益
7.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
本基金于本 报告期及 上一年度 可比期间 均未发生 衍生 工具收益/损 失。
7.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资 收益
本基金于本 报告期及 上一年度 可比期间 均未发生 衍生 工具收益/损 失。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
股票投资产 生的股利 收益 611,376.41 466,339.13
基金投资 产 生的股利 收益 - -
合计 611,376.41 466,339.13
7.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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项目名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年 12 月31 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -11,626,070.11 955,348.95
—— 股票投 资 -11,626,070.11 955,348.95
—— 债券投 资 - -
—— 资产支 持证券投 资 - -
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -11,626,070.11 955,348.95
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
基金赎回费 收入 28,710.87 66,860.16
转换费收入 575.04 3,664.86
合计 29,285.91 70,525.02
注：
1. 本基金的 赎回费率 按持有期 间递减， 赎回费 总额 的 25% 归入基 金资产 。
2. 本基金的 转换费由 申购补差 费和转 出 基金的 赎回 费两部分构 成， 其中 转出基金 的赎回费 的 25%
归入转出基 金的基金 资产。
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
交易所市场 交易费用 800,371.58 341,417.65
银行间市场 交易费用 - -
合计
800,371.58 341,417.65
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
审计费用 45,000.00 45,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
银行汇划费 用 3,134.81 3,335.01
指数使用费 200,000.00 200,000.00
银行间帐户 维护费 18,000.00 9,200.00
合计 366,134.81 357,535.01
7.4.7.21 分部 报告
截至本期末，本基金仅在 中国大陆境内从事 证券投资 单一业务，因此，无需作 披露的分部报
告。
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的重大或 有事 项。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
财政部、 国家税务 总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布 《关 于明确金融 房地产开 发 教育 辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号) ，要求资 管产品运营过程中发生的 增值税应税行为 ，
以资管产品 管理人为 增值税纳 税人，自2016 年5 月1 日起执行。
根据财政部 、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布的 《关于资 管产品增 值税政 策有关问 题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日(含) 以后，资管 产品运营 过程中发 生的增值 税应
税行为， 以 资管产品 管理人为 增值税纳 税人 ， 按 照现 行规定缴纳 增值税。 对资管产 品在 2017 年7
月 1 日前运营过程中 发生的增 值税应税 行为，未 缴纳 增值税的， 不再缴纳 ；已缴纳 增值税的 ，已
纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值 税应纳税额 中抵减。资管产品运营过 程中发生增值税 应
税行为的具体征收管理办 法，由国家税务 总局另行制 定。上述税收政策对本基 金截至本财务报 表
批准报出日 止的财务 状况和经 营成果无 影响。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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平安大华基 金管理有 限公司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国银行股 份有限公 司("中国 银行") 基金托管人 ，基金销 售 机构
平安信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
大华资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东
三亚盈湾旅 业有限公 司 基金管理人 的股东
深圳平安大 华汇通财 富管理有 限公司 基金管理人 的子公司
平安证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东的 子公司、 基金销售 机构
中国平安保 险(集团) 股份有限 公司 基金管理人 的最终控 股母公司
平安银行股 份有限公 司 与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司、 基
金销售机构
平安人寿保 险股份有 限公司 与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司、 基
金销售机构
上海陆金所 资产管理 有限公司 与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司、 基
金销售机构
注：于本期 ，并无与 本基金存 在控制关 系或其他 重大 影响关系的 关联方发 生变化的 情况。
以下关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订 立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
平安 证券 16,406,008.07 3.02% 95,506,207.54 39.66%
7.4.10.1.2 债券 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 进行 债券交易。
7.4.10.1.3 债券 回购交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 进行 债券回购交 易。
7.4.10.1.4 权证 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 进行 权证交易。
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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关联方名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
平安 证券 15,278.87 3.16% - -
关联方名称
上年度可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
平安 证券 87,649.72 45.56% 87,649.72 33.53%
注： 1. 上述佣金参考市 场价格经本基金 的基金管理 人与对方协商确定，以扣 除由中国证券登 记
结算有限责 任公司收 取的证管 费和经手 费的净额 列示 。 权证交易 不计佣金 。
2. 该类佣金 协议的服 务范围还 包括收取 方为本 基提 供证券投资 研究成果 和市场信 息服务等 。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
454,022.36 458,207.25
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
93,191.29 86,950.02
注：支付基金管理人平安 大华的管理人报酬 按前一日 基金资产净值 0.85% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.85% / 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
80,121.60 80,860.01
注：支付基金托管人中国 银行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.15%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.15% / 当 年天 数。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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7.4.10.2.3 销售 服务费
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无销售服 务费 。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期及上 年 度可比 期间未与 关联方进 行银 行间同业市 场的债券 （含回购 ）交易。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金合同生 效日（ 2011 年
12 月 20 日 ） 持有的基 金份
额
9,999,000.00 9,999,000.00
期初持有的 基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期间申购/买 入总份额 0.00 0.00
期间因拆分 变 动份额 0.00 0.00
减：期间赎 回/卖出总 份额 0.00 0.00
期末持有的 基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
27.3000% 32.1453%
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
除基金管理 人之外的 其他关联 方于本期 末及上年 度末 均未持有本 基金。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国 银行 2,942,613.22 26,828.26 4,783,155.55 33,338.32
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管， 按银行同业 利率计息 。
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金在承 销期内无 参与关联 方承销证 券的情况 。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
本基金于本 期及上年 度可比期 间无须作 说明的其 他关 联交易事项 。
7.4.11 利润 分配情况
7.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币市场 基金
本基金本报 告期未进 行利润分 配
7.4.12 期末 （2016 年 12 月 31 日）本基金持 有的流通受限 证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300591
万里
马
2016 年12
月30 日
2017 年
1 月 10
日
新股未上
市
3.07 3.07 1,270 3,898.90 3,898.90 -
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002491 通鼎 互
联
2016 年
12 月22
日
重大 事
项
15.54 2017 年1
月3 日
15.89 53,200 901,706.52 826,728.00 -
002396 星网 锐
捷
2016 年9
月12 日
重大 事
项
19.70 2017 年2
月21 日
18.35 31,300 615,967.00 616,610.00 -
000050 深天 马
Ａ
2016 年9
月12 日
重大 事
项
18.82 2017 年3
月23 日
20.70 30,000 576,150.00 564,600.00 -
300065 海兰 信 2016 年
12 月8 日
重大 事
项
38.52 - - 14,600 543,049.04 562,392.00 -
000829 天音 控
股
2016 年9
月29 日
重大 事
项
11.28 - - 31,800 382,554.00 358,704.00 - 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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002129 中环 股
份
2016 年4
月25 日
重大 事
项
8.27 - - 28,945 321,940.56 239,375.15 -
000516 国际 医
学
2016 年
12 月5 日
重大 事
项
7.90 - - 15,900 114,668.09 125,610.00 -
注： 本基金截 至 2016 年12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本报告 期末止， 本基金未 从事银行 间市场债 券正 回购交易， 无质押债 券。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末止， 本基金未 从事证券 交易 所债 券正 回购交易， 无质押债 券。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
-
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基
金管理人制定了政策和程 序来识别及分析 这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程， 通
过可靠的管 理及信息 系统持续 监控上述 各类风险 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系 的建设， 建立了以风险控制委员会 为核心的、由
督察长、风 险管理委 员会、法 律合规监 察部和相 关业 务部门构成 的四级风 险管理架 构体系。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责 任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行中 国银行，因而与 银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进 行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公 司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可 能
性很小；在银行间同业市 场进行交易前均 对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制 以
控制相应的 信用风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信 用等级评估 来控制证券发平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金 未持有债 券投资(2015 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
7.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品 种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
针对兑付赎回资金 的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的 基金管理 人通过独立的风险管理部 门设定流动性
比例要求，对流动性指标 进行持续的监测 和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内 变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差 的投资品种 比例以及流通受限制 的投 资品种比例等。 本
基金投资于一家公司发行 的股票市值不超 过基金资产 净值的 10%，且本基金 与由本基金的基 金管
理人管理的其他基金共同 持有一家公司发 行的证券不 得超过该证券的 10%。 本基金所持证券 均在
证券交易所 上市， 因此 除附注 7.4.12 中 列示的部 分基 金资产流通 暂时受限 制不能自 由转让的 情况
外，其余均能以合理价格 适时变现。此外 ，本基金可 通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金 应
对流动性需 求，其上 限一般不 超过基金 持有的债 券投 资的公允价 值。
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金所承 担的全部 金融负债 的合约约定 到期日均 较短且不 计息 ， 可
赎回基金份额净值(所有 者权益)无固定到期 日且不计 息，因此账面余额即为 未折现的合约到期 现
金流量。
7.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流 影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融 负债不计 息，因此本基金的收入及 经营活动的现
金流量在很大程度上独立 于市场利率变化 。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结 算
备付金、存 出保证金 及应收申 购款等。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,942,613.22 - - - - - 2,942,613.22
结算备付金 499,649.39 - - - - - 499,649.39
存出保证金 6,526.75 - - - - - 6,526.75
交易性金融 资产 - - - - - 50,563,790.77 50,563,790.77
应收利息 - - - - - 913.98 913.98
应收申购款 1,432.44 - - - - 61,816.80 63,249.24
资产总计 3,450,221.80 - - - - 50,626,521.55 54,076,743.35
负债
应付赎回款 - - - - - 34,116.99 34,116.99
应付管理人 报酬 - - - - - 39,671.46 39,671.46
应付托管费 - - - - - 7,000.84 7,000.84
应付交易费 用 - - - - - 144,480.26 144,480.26
其他负债 - - - - - 152,766.63 152,766.63
负债总计 - - - - - 378,036.18 378,036.18
利率敏感度 缺口 3,450,221.80 - - - - - -
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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银行存款 4,783,155.55 - - - - - 4,783,155.55
结算备付金 88,006.20 - - - - - 88,006.20
存出保证金 17,895.86 - - - - - 17,895.86
交易性金融 资产 - - - - - 49,485,004.42 49,485,004.42
应收利息 - - - - - 829.37 829.37
应收申购款 596.42 - - - - 23,102.02 23,698.44
其他资产 - - - - - - -
资产总计 4,889,654.03 - - - - 49,508,935.81 54,398,589.84
负债
应付赎回款 - - - - - 93,807.25 93,807.25
应付管理人 报酬 - - - - - 37,961.35 37,961.35
应付托管费 - - - - - 6,699.05 6,699.05
应付交易费 用 - - - - - 261,425.77 261,425.77
其他负债 - - - - - 353,120.52 353,120.52
负债总计 - - - - - 753,013.94 753,013.94
利率敏感度 缺口 4,889,654.03 - - - - - -
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
者予以分类 。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持 有 交易性 债券投 资(2015 年 12 月 31 日：同)，因 此市场利 率
的变动对于 本基金资 产净值无 重大影响(2015 年12 月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身 经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合 的过程中 ，采用“自上而下”的策 略，通过对宏
观经济情况及政策的分析 ，结合证券市场 运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单
个证券的定性分析及定量 分析，选择符合 基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基 金
管理人定期结合宏观及微 观环境的变化， 对投资策略 、资产配置、投资组合进 行修正，来主动 应
对可能发生 的市场价 格风险。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。本 基金投资于股票组合的资 产占基金资产
的比例范围为 90%-95% ， 其 中投资于 深证 300 指数成 份股的资产 占基金资 产的比例 不低于 80%；除
股 票外 的其 他资 产占 基金资 产的 比例 范围为 5%-10% ， 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金
后， 基金保 留的现金 以及到期 日在一年 以内的政 府债 券的比例合 计不低于 基金资产 净值的 5%。此
外，本基金的基金管 理人 每日对本基金所 持有的证券 价格实施监控，定期运用 多种定量方法对 基
金进行风险 度量，包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试本基金 面临的潜 在价格风 险，及时 可靠
地对风险进 行跟踪和 控制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产- 股票 投资 50,563,790.77 94.16 49,485,004.42 92.24
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 50,563,790.77 94.16 49,485,004.42 92.24
7.4.13.4.3.2 其他 价 格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
基金业绩比 较基准增 加 5% 2,420,487.75 2,798,895.45
基金业绩比 较基准减 少 5% -2,420,487.75 -2,798,895.45
本基金的业 绩比较基 准为：深 证 300 指 数收益率 ×95 %+ 商业银行 活期存款 利率（税 后） ×5%
7.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变 动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为47,265,872.72 元 ， 属 于第二层 次的余额为 3,297,918.05 元 ， 无属 于第三层
次的余额(2015 年 12 月31 日 ： 第一层 次 46,064,248.24 元， 第二 层次 3,420,756.18 元， 无 第三
层次) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况， 本基金 不会于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间、 交易 不活跃 期
间及限售期间将相关股票 和债券的公允价 值列入第一 层次；并根据估值调整中 采用的不可观察 输
入值对于公 允价值的 影响程度 ，确定 相 关股票和 债券 公允价值应 属第二层 次还是第 三层次。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具
于 2016 年12 月31 日，本基金未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融工 具(2015 年12 月31
日：同)。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(2) 除公允价 值外，截 至资产负 债表日本 基金无 需要 说明的其他 重要事项 。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（%）
1 权益投资 50,563,790.77 93.50
其中：股票 50,563,790.77 93.50
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 3,442,262.61 6.37
7 其他各项资 产 70,689.97 0.13
8 合计 54,076,743.35 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A
农、林、牧 、渔业 1,462,226.06 2.72
B
采矿业 - -
C
制造业 25,431,129.28 47.36
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
1,310,771.00 2.44
E
建筑业 1,103,925.00 2.06
F
批发和零售 业 484,314.00 0.90
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
4,283,402.87 7.98
J
金融业 2,671,838.00 4.98
K
房地产业 3,894,028.00 7.25 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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L
租赁和商务 服务业 293,425.00 0.55
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 949,596.00 1.77
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 22,400.00 0.04
R
文化、体育 和娱乐业 2,174,043.00 4.05
S
综合 - -
合计 44,081,098.21 82.10
8.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A
农、林、牧 、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,332,071.06 4.34
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- -
E
建筑业 753,100.00 1.40
F
批发和零售 业 111,600.00 0.21
G
交通运输、 仓储和邮 政业 212,100.00 0.39
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
296,594.00 0.55
J
金融业 1,622,694.00 3.02
K
房地产业 1,154,533.50 2.15
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 - - 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 44 页 共 63 页
S
综合 - -
合计 6,482,692.56 12.07
8.2.3 报告 期末按行业分 类的沪港通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期期末 未投资沪 港通股票 。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
8.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 002142 宁波银行 96,700 1,609,088.00 3.00
2 000333 美的集团 56,200 1,583,154.00 2.95
3 000002 万
科Ａ 55,700 1,144,635.00 2.13
4 002456 欧菲光 31,800 1,090,104.00 2.03
5 000568 泸州老窖 31,900 1,052,700.00 1.96
6 000338 潍柴动力 102,900 1,024,884.00 1.91
7 000661 长春高新 9,100 1,017,835.00 1.90
8 300115 长盈精密 38,300 998,098.00 1.86
9 000400 许继电气 54,400 987,360.00 1.84
10 000157 中联重科 210,200 954,308.00 1.78
11 002310 东方园林 66,600 942,390.00 1.75
12 002092 中泰化学 74,500 901,450.00 1.68
13 000581 威孚高科 38,900 872,916.00 1.63
14 002460 赣锋锂业 32,600 864,226.00 1.61
15 002138 顺络电子 49,510 857,018.10 1.60
16 002410 广联达 58,200 849,720.00 1.58
17 002001 新 和 成 43,200 846,720.00 1.58
18 002422 科伦药业 51,700 833,404.00 1.55
19 002477 雏鹰农牧 164,953 828,064.06 1.54
20 002491 通鼎互联 53,200 826,728.00 1.54
21 000938 紫光股份 14,300 820,677.00 1.53
22 000898 鞍钢股份 162,400 818,496.00 1.52
23 300002 神州泰岳 88,500 817,740.00 1.52
24 002146 荣盛发展 103,800 814,830.00 1.52
25 000883 湖北能源 177,100 811,118.00 1.51
26 002285 世联行 105,600 802,560.00 1.49 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 45 页 共 63 页
27 300199 翰宇药业 44,500 800,110.00 1.49
28 000793 华闻传媒 70,800 799,332.00 1.49
29 300251 光线传媒 81,000 790,560.00 1.47
30 000656 金科股份 150,200 787,048.00 1.47
31 000021 深科技 80,900 762,887.00 1.42
32 300010 立思辰 45,000 747,900.00 1.39
33 000776 广发证券 43,900 740,154.00 1.38
34 000651 格力电器 30,000 738,600.00 1.38
35 300383 光环新网 28,900 721,344.00 1.34
36 300226 上海钢联 17,300 699,266.00 1.30
37 002466 天齐锂业 21,101 684,727.45 1.28
38 000786 北新建材 65,600 675,024.00 1.26
39 002396 星网锐捷 31,300 616,610.00 1.15
40 002573 清新环境 34,800 607,956.00 1.13
41 002563 森马服饰 58,700 602,849.00 1.12
42 000050 深天马Ａ 30,000 564,600.00 1.05
43 300202 聚龙股份 20,400 501,840.00 0.93
44 000690 宝新能源 53,900 499,653.00 0.93
45 000060 中金岭南 42,700 476,105.00 0.89
46 002176 江特电机 38,100 454,533.00 0.85
47 000998 隆平高科 20,800 445,744.00 0.83
48 000687 华讯方舟 28,600 439,296.00 0.82
49 300144 宋城演艺 19,600 410,424.00 0.76
50 000895 双汇发展 17,200 359,996.00 0.67
51 000829 天音控股 31,800 358,704.00 0.67
52 000732 泰禾集团 19,500 344,955.00 0.64
53 300070 碧水源 19,500 341,640.00 0.64
54 000686 东北证券 26,100 322,596.00 0.60
55 300072 三聚环保 6,902 319,493.58 0.59
56 000861 海印股份 60,500 293,425.00 0.55
57 002129 中环股份 28,945 239,375.15 0.45
58 002625 龙生股份 6,300 235,998.00 0.44
59 002095 生 意 宝 4,552 182,262.08 0.34
60 000156 华数传媒 9,700 173,727.00 0.32
61 000988 华工科技 10,900 170,585.00 0.32
62 002153 石基信息 6,700 163,279.00 0.30
63 002081 金 螳 螂 16,500 161,535.00 0.30
64 000709 河钢股份 38,700 129,258.00 0.24
65 000066 长城电脑 10,300 128,132.00 0.24 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 46 页 共 63 页
66 000516 国际医学 15,900 125,610.00 0.23
67 002424 贵州百灵 5,700 107,958.00 0.20
68 300498 温氏股份 3,000 105,660.00 0.20
69 300166 东方国信 4,901 101,891.79 0.19
70 002299 圣农发展 3,900 82,758.00 0.15
71 002385 大北农 6,100 43,310.00 0.08
72 000768 中航飞机 1,400 29,764.00 0.06
73 300244 迪安诊断 700 22,400.00 0.04
8.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的 所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 600816 安信信托 68,700 1,622,694.00 3.02
2 601668 中国建筑 85,000 753,100.00 1.40
3 600736 苏州高新 69,600 628,488.00 1.17
4 000980 金马股份 39,100 564,213.00 1.05
5 300065 海兰信 14,600 562,392.00 1.05
6 000036 华联控股 62,550 526,045.50 0.98
7 600050 中国联通 40,000 292,400.00 0.54
8 000936 华西股份 29,300 286,847.00 0.53
9 600309 万华化学 13,100 282,043.00 0.53
10 600115 东方航空 30,000 212,100.00 0.39
11 300121 阳谷华泰 7,700 140,371.00 0.26
12 600522 中天科技 10,800 113,724.00 0.21
13 000034 神州数码 5,000 111,600.00 0.21
14 600487 亨通光电 5,900 110,094.00 0.21
15 600761 安徽合力 6,800 86,496.00 0.16
16 000511 *ST 烯碳 9,632 61,452.16 0.11
17 600699 均胜电子 1,600 52,944.00 0.10
18 000910 大亚圣象 1,800 34,380.00 0.06
19 000521 美菱电器 4,800 33,216.00 0.06
20 000892 星美联合 300 4,194.00 0.01
21 300591 万里马 1,270 3,898.90 0.01
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 000776 广发证券 6,964,458.02 12.98
2 000333 美的集团 4,708,272.11 8.78
3 000002 万
科Ａ 3,926,980.00 7.32
4 600816 安信信托 3,623,704.26 6.75
5 000686 东北证券 3,408,322.00 6.35
6 002142 宁波银行 3,287,870.51 6.13
7 000021 深科技 2,786,529.80 5.19
8 300072 三聚环保 2,564,578.36 4.78
9 000661 长春高新 2,351,118.00 4.38
10 300002 神州泰岳 2,349,525.12 4.38
11 000166 申万宏源 2,206,480.00 4.11
12 002223 鱼跃医疗 2,180,876.99 4.07
13 002310 东方园林 2,172,386.00 4.05
14 300115 长盈精密 2,172,380.70 4.05
15 002422 科伦药业 2,111,894.00 3.94
16 002092 中泰化学 2,000,586.27 3.73
17 002456 欧菲光 1,998,802.00 3.73
18 000690 宝新能源 1,942,197.00 3.62
19 002573 清新环境 1,888,420.00 3.52
20 002385 大北农 1,879,486.50 3.50
21 300383 光环新网 1,843,142.45 3.44
22 002563 森马服饰 1,801,551.22 3.36
23 002665 首航节能 1,790,545.55 3.34
24 300017 网宿科技 1,786,440.96 3.33
25 002299 圣农发展 1,759,162.00 3.28
26 000656 金科股份 1,719,143.00 3.20
27 000400 许继电气 1,678,691.08 3.13
28 002138 顺络电子 1,666,405.20 3.11
29 300104 乐视网 1,628,379.00 3.04
30 300244 迪安诊断 1,596,607.68 2.98
31 002491 通鼎互联 1,592,258.00 2.97 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 48 页 共 63 页
32 002739 万达院线 1,566,577.00 2.92
33 002466 天齐锂业 1,553,109.00 2.90
34 002308 威创股份 1,549,145.00 2.89
35 000883 湖北能源 1,545,688.00 2.88
36 000732 泰禾集团 1,537,488.00 2.87
37 000012 南
玻Ａ 1,527,198.00 2.85
38 000338 潍柴动力 1,519,166.21 2.83
39 600079 人福医药 1,491,184.00 2.78
40 000750 国海证券 1,459,288.00 2.72
41 601012 隆基股份 1,451,620.00 2.71
42 002450 康得新 1,442,822.40 2.69
43 000078 海王生物 1,429,382.00 2.66
44 000059 华锦股份 1,416,618.00 2.64
45 002304 洋河股份 1,411,080.00 2.63
46 300015 爱尔眼科 1,405,745.82 2.62
47 000063 中兴通讯 1,377,714.00 2.57
48 300144 宋城演艺 1,370,801.00 2.56
49 002463 沪电股份 1,364,180.76 2.54
50 300226 上海钢联 1,359,416.00 2.53
51 000402 金 融 街 1,351,586.00 2.52
52 000906 浙商中拓 1,336,333.00 2.49
53 300315 掌趣科技 1,336,315.76 2.49
54 002426 胜利精密 1,307,487.14 2.44
55 002467 二六三 1,291,400.00 2.41
56 000963 华东医药 1,285,562.72 2.40
57 300010 立思辰 1,280,288.00 2.39
58 300070 碧水源 1,268,306.86 2.36
59 600736 苏州高新 1,264,733.00 2.36
60 002179 中航光电 1,264,390.00 2.36
61 002160 常铝股份 1,258,452.59 2.35
62 000036 华联控股 1,257,642.82 2.34
63 002470 金正大 1,256,343.14 2.34
64 002285 世联行 1,245,766.82 2.32
65 600757 长江传媒 1,230,924.00 2.29
66 300182 捷成股份 1,227,127.05 2.29
67 002027 分众传媒 1,226,686.80 2.29 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 49 页 共 63 页
68 300267 尔康制药 1,225,756.30 2.28
69 000980 金马股份 1,224,054.00 2.28
70 000601 韶能股份 1,218,473.00 2.27
71 000876 新 希 望 1,218,400.00 2.27
72 300199 翰宇药业 1,218,363.00 2.27
73 000895 双汇发展 1,188,437.72 2.22
74 000786 北新建材 1,183,632.00 2.21
75 002368 太极股份 1,179,448.50 2.20
76 000687 华讯方舟 1,179,021.00 2.20
77 600026 中远海能 1,177,060.00 2.19
78 000425 徐工机械 1,171,429.00 2.18
79 000568 泸州老窖 1,169,307.64 2.18
80 300085 银之杰 1,155,908.36 2.15
81 002460 赣锋锂业 1,134,768.20 2.12
82 000939 凯迪生态 1,127,679.00 2.10
83 000825 太钢不锈 1,118,270.00 2.08
84 000157 中联重科 1,104,516.00 2.06
85 600508 上海能源 1,099,457.00 2.05
86 000031 中粮地产 1,099,010.00 2.05
87 002074 国轩高科 1,081,268.00 2.02
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 000776
广发证券 6,261,531.87 11.67
2 000333
美的集团 4,293,180.50 8.00
3 000686
东北证券 3,517,935.96 6.56
4 000002
万
科Ａ 3,343,807.00 6.23
5 300072
三聚环保 2,526,649.90 4.71
6 002223
鱼跃医疗 2,335,342.12 4.35
7 600816
安信信托 2,243,680.75 4.18
8 000166
申万宏源 2,230,377.42 4.16
9 000021
深科技 2,163,252.19 4.03
10 002142
宁波银行 2,099,927.42 3.91
11 002467
二六三 2,032,642.15 3.79 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 50 页 共 63 页
12 000858
五 粮 液 2,017,653.52 3.76
13 002385
大北农 1,985,564.73 3.70
14 002665
首航节能 1,907,681.92 3.56
15 002299
圣农发展 1,865,759.79 3.48
16 000963
华东医药 1,856,558.40 3.46
17 300017
网宿科技 1,850,972.70 3.45
18 000402
金 融 街 1,840,971.92 3.43
19 002450
康得新 1,783,990.51 3.33
20 002304
洋河股份 1,776,502.70 3.31
21 000012
南
玻Ａ 1,745,748.00 3.25
22 000690
宝新能源 1,711,752.74 3.19
23 300244
迪安诊断 1,669,292.92 3.11
24 000063
中兴通讯 1,656,688.00 3.09
25 300104
乐视网 1,601,937.40 2.99
26 002308
威创股份 1,581,001.56 2.95
27 002310
东方园林 1,533,308.99 2.86
28 000078
海王生物 1,518,549.32 2.83
29 002739
万达院线 1,507,542.75 2.81
30 300002
神州泰岳 1,505,498.57 2.81
31 601012
隆基股份 1,498,594.00 2.79
32 300015
爱尔眼科 1,490,228.74 2.78
33 000651
格力电器 1,468,621.60 2.74
34 002038
双鹭药业 1,466,909.72 2.73
35 000059
华锦股份 1,454,960.00 2.71
36 000750
国海证券 1,434,318.80 2.67
37 000661
长春高新 1,406,403.22 2.62
38 000413
东旭光电 1,400,985.00 2.61
39 002463
沪电股份 1,376,210.00 2.57
40 002470
金正大 1,357,975.06 2.53
41 002474
榕基软件 1,348,149.00 2.51
42 002092
中泰化学 1,343,089.35 2.50
43 000876
新 希 望 1,339,985.04 2.50
44 002426
胜利精密 1,337,859.38 2.49
45 000906
浙商中拓 1,333,304.00 2.49
46 002573
清新环境 1,332,677.00 2.48
47 300115
长盈精密 1,331,644.46 2.48
48 002202
金风科技 1,327,972.81 2.48
49 000425
徐工机械 1,318,932.60 2.46 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 51 页 共 63 页
50 002179
中航光电 1,315,055.24 2.45
51 000825
太钢不锈 1,292,038.00 2.41
52 600079
人福医药 1,282,710.00 2.39
53 300315
掌趣科技 1,282,632.00 2.39
54 600757
长江传媒 1,279,279.00 2.38
55 000601
韶能股份 1,275,279.00 2.38
56 000939
凯迪生态 1,272,624.00 2.37
57 300267
尔康制药 1,261,284.60 2.35
58 002368
太极股份 1,255,135.00 2.34
59 600026
中远海能 1,247,100.00 2.32
60 002252
上海莱士 1,246,805.70 2.32
61 000732
泰禾集团 1,226,776.44 2.29
62 300182
捷成股份 1,222,533.43 2.28
63 002563
森马服饰 1,219,993.33 2.27
64 002074
国轩高科 1,208,951.37 2.25
65 002422
科伦 药业 1,205,363.20 2.25
66 002027
分众传媒 1,190,201.00 2.22
67 002183
怡 亚 通 1,188,151.00 2.21
68 001979
招商蛇口 1,187,626.56 2.21
69 000069
华侨城Ａ 1,150,919.72 2.15
70 002594
比亚迪 1,148,505.60 2.14
71 000895
双汇发展 1,148,230.16 2.14
72 002160
常铝股份 1,147,136.32 2.14
73 300085
银之杰 1,141,076.20 2.13
74 300070
碧水源 1,137,128.96 2.12
75 000031
中粮地产 1,134,151.00 2.11
76 600508
上海能源 1,125,300.00 2.10
77 002465
海格通信 1,122,982.00 2.09
78 300124
汇川技术 1,100,219.15 2.05
注：卖出金 额按买卖 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖 出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 275,718,469.41
卖出股票收 入（成交 ）总额 268,042,055.80
注： “买 入股票成 本” 或 “卖 出股票收 入” 均按买卖 成 交金额 （ 成交单价 乘以成交 数量 ） 填列 ， 不
考虑相关交 易费用。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 52 页 共 63 页
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本报告期末 本基金未 持有债券 投资。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名债券投资 明细
本报告期末 本基金未 持有债券 投资。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值 比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资 产 支持证券 。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末无 贵金属投 资。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资情况 。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的 国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末无 国债期货 投资情况 。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末无 国债期货 投资情况 。
8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未 出现被监 管部门立案调查，或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 53 页 共 63 页
8.12.2
本基金投资 前十名股 票中，没 有投资于 超出基金 合同 规定的备选 股票库之 外的股票 。
8.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,526.75
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 913.98
5 应收申 购款 63,249.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 70,689.97
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。
8.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说 明
1 300065 海兰信 562,392.00 1.05 重大事项
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
因四舍五入 原因，投 资组合报 告中分项 之和与合 计可 能存在尾差 。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 54 页 共 63 页
§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,512 10,429.95 10,003,112.96 27.31% 26,626,860.78 72.69%
9.2 期末 基 金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
130,089.37 0.3551%
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金
0
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2011 年12 月20 日 ） 基金份额 总额
417,710,046.22
本报告期期 初基金份 额 总额 31,105,677.43
本报告期基 金总申购 份额 24,052,671.62
减: 本报告期基 金总赎回 份额 18,528,375.31
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 36,629,973.74
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
1 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 二届董 事会第二十 三次会议 审议通过 ，由陈 特正先生 接
替肖宇鹏先 生任职公 司督察长 职务，任 职日期 为 2016 年 1 月 21 日， 该事项已 于 2016 年 1 月 22
日公告。
2 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 二届董 事会第二十 六次会议 审议通过 ，由肖 宇鹏先生 接
替罗春风先 生任职公 司总经理 职务，任 职日期 为 2016 年 1 月 22 日， 该事项已 于 2016 年 1 月 23
日公告。
3 、 经平安大华 基金管理 有限公司2016 年 第三次股 东 大会审议通 过 《关于更换 第二届董 事会
会议的议案》 ，同意由 叶杨诗明 女士代替 王世荣 先生 出任董事。
4 、2016 年 12 月， 郭德秋先 生担任中 国银行股 份有限 公司托管业 务部总经 理职务。 上述人事
变动已按相 关规定备 案、公告 。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内， 本基金无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基 金托管业务 的诉讼事 项。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 ，本基金 投资策略 未发生改 变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
报告期内基 金未更换 会计师事 务所 ，普华永 道中天会 计师事务所 （特殊 普通合伙 ）已 为本基
金提供审计 服务 3 年 。报告期 内应支付 给该事务 所的 报酬为 45,000.00 元。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
1 、本报告期 内，基金 管理人及 其高级管 理人员 未受 监管部门 稽 查或处罚 。
2 、本报告 期内， 本基金托 管人的托 管业务 部门及其相 关高级管 理人员无 受稽查 或处罚等 情
况。
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信 证券 2 417,002,282.16 76.69% 388,355.00 80.22% -
安信 证券 2 68,323,444.59 12.57% 49,965.00 10.32% -
民生 证券 2 28,750,416.35 5.29% 21,025.34 4.34% -
平安 证券 2 16,406,008.07 3.02% 15,278.87 3.16% -
华泰 证券 1 11,105,527.46 2.04% 7,899.34 1.63% 新增1 个
国信 证券 2 2,146,520.08 0.39% 1,569.74 0.32% -
中投 证券 1 - - - - -
申万 证券 2 - - - - -
国海 证券 2 - - - - -
湘财 证券 1 - - - - -
长城 证券 2 - - - - -
方正 证券 2 - - - - -
中航 证券 1 - - - - -
中泰 证券 1 - - - - 新增1 个
中金 公司 2 - - - - -
长江 证券 1 - - - - -
兴业 证券 1 - - - - -
1、基金交易 单元的选 择标准如 下：
（1 ）研究实 力
（2 ）业务服 务水平
（3 ）综合类 研究服务 对投资业 绩贡献度
（4 ）专题类 服务
2、 本基 金管理人 负责根据 上述选择 标准 ， 考察后 与确 定选用交易 单元的券 商签订交 易单元租 用协
议。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
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中信 证券 - - 800,000.00 100.00% - -
安信 证券 - - - - - -
民生 证券 - - - - - -
平安 证券 - - - - - -
华泰 证券 - - - - - -
国信 证券 - - - - - -
中投 证券 - - - - - -
申万 证券 - - - - - -
国海 证券 - - - - - -
湘财 证券 - - - - - -
长城 证券 - - - - - -
方正 证券 - - - - - -
中航 证券 - - - - - -
中泰 证券 - - - - - -
中金 公司 - - - - - -
长江 证券 - - - - - -
兴业 证券 - - - - - -
注：本基金 租用的证 券公司交 易单元本 期无权证 交易 。
11.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 平安大华基 金管理有 限公 司2016
年12 月 31 日基金净 值公告
证券时报、 上 海证券
报及本基金 管理人
官网
2016 年 12 月 31 日
2 关于旗下部 分基金新 增鑫鼎盛 控
股为销售机 构及开通 定投、 转 换业
务并参与其 费率优惠 活动的公 告
证券时报、 上 海证券
报及本基金 管理人
官网
2016 年 12 月 26 日
3 关于旗下部 分基金新 增北京懒 猫
金融信息服 务有限公 司为销售 机
构的公告
证券时报、 上 海证券
报及本基金 管理人
官网
2016 年 12 月 26 日
4 关于旗下部 分基金参 加交通银 行
申购及定投 费率优惠 活动的公 告
证券时报、 上 海证券
报及本基金 管理人
官网
2016 年 12 月 22 日
5 关于旗下部 分基金新 增国美基 金
为销售机构 及开通定 投、 转换 业务
并参与其费 率优惠活 动的公告
证券时报、 上 海证券
报及本基金 管理人
官网
2016 年 12 月 13 日
6 关于旗下部 分基金新 增诺亚正 行
（上海） 基 金销售投 资顾问有 限公
司为销售机 构及开通 定投业务 的
公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 12 月6 日 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 58 页 共 63 页
7 关于旗下部 分基金新 增北京肯 特
瑞财富投资 管理有限 公司有限 公
司开通定投 业务的公 告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 12 月1 日
8 关于旗下部 分基金新 增华信证 券
为销售机构 并参与其 费率优惠 活
动的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 11 月 30 日
9 平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金参加交 通银行申 购
及定投费率 优惠活动 的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 11 月 30 日
10 关于旗下部 分基金新 增云湾投 资
为销售机构 的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 11 月 13 日
11 关于旗下部 分基金新 增基煜基 金
为销售机构 及开通转 换业务的 公
告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 11 月9 日
12 关于旗下部 分基金增 加中国民 生
银行直销银 行为销售 机构并参 与
费率优惠活 动的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 11 月7 日
13 关于新增平 安大华深 证300 指 数增
强型证券投 资基金销 售机构的 公
告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 11 月1 日
14 平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金 2016 年第 3 季度报告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 10 月 25 日
15 平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金新增民 族证券为 销
售机构及开 通定投与 转换业务 的
公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 10 月 10 日
16 关于旗下部 分基金新 增北京汇 成
基金销售有 限公司为 销售机构 及
开通转换业 务的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 9 月27 日
17 平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金参加交 通银行申 购
及定投费率 优惠活动 的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 9 月21 日
18 关于旗下部 分基金新 增和耕传 承
基金销售有 限公司为 销售机构 及
开通转换业 务的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 9 月21 日
19 关于旗下 部 分基金新 增武汉市 伯
嘉基金销售 有限公司 为销售机 构
及开通转换 业务的公 告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 9 月9 日
20 关于旗下部 分基金新 增北京格 上
富信投资顾 问有限公 司为销售 机
构及开通转 换和定投 业务并参 与
其费率优惠 活动的公 告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 9 月7 日 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 59 页 共 63 页
21 关于旗下部 分基金新 增北京恒 天
明泽基金销 售有限公 司为销售 机
构及开通转 换和定投 业务并参 与
其费率优惠 活动的公 告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 9 月5 日
22 关于旗下部 分基金新 增渤海证 券
为销售机构 及开通转 换业务的 公
告
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2016 年 8 月29 日
23 平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金 2016 年半年 度报告和 摘
要
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2016 年 8 月29 日
24 关于旗下部 分基金新 增上海长 量
基金销售投 资顾问有 限公司为 销
售机构及开 通转换和 定投业务 并
参与其费率 优惠活动 的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 8 月29 日
25 关于旗下部 分基金新 增北京肯 特
瑞财富投资 管理有限 公司有限 公
司为销售机 构及开通 转换业务 并
参与其 费率 优惠活动 的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 8 月29 日
26 关于旗下部 分基金新 增德邦证 券
为销售机构 及开通转 换和定投 业
务并参与其 费率优惠 的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 8 月26 日
27 关于旗下部 分基金新 增大同证 券
为销售机构 及开通转 换和定投 业
务的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 8 月24 日
28 关于旗下部 分基金新 增首创证 券
为销售机构 及开通定 投与转换 业
务并参与其 费率优惠 活动的公 告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 8 月8 日
29 关于旗下部 分基金新 增京西票 号
为销售机构 及开通定 投与转换 业
务的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 8 月1 日
30 平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金 2016 年第 2 季度报告
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2016 年 7 月21 日
31 关于旗下部 分基金新 增西南证 券
为销售机构 及开通定 投与转换 业
务的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 7 月20 日
32 平安大华基 金管理有 限公司关 于
网上直销客 户发起日 增利货币 基
金份额赎回 转认/申购 及定投基 金
业务实行一 折费率优 惠活动的 公
告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 7 月19 日
33 关于旗下部 分基金新 增乾道金 融
信息服务 （ 北京） 有 限公司为 销售
机构及开通 转换和定 投业务并 参
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2016 年 7 月15 日 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 60 页 共 63 页
与其费率优 惠活动的 公告
34 平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金新增万 联证券为 销
售机构及开 通定投业 务的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 7 月12 日
35 关于旗下部 分基金新 增泰诚财 富
基金销售 （ 大连） 有 限公司为 销售
机构及开通 转换和定 投 业务并 参
与其费率优 惠活动的 公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 7 月12 日
36 关于旗下部 分基金新 增深圳前 海
凯恩斯基金 销售有限 公司为销 售
机构及开通 转换和定 投业务并 参
与其费率优 惠活动的 公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 7 月6 日
37 平安大华基 金管理有 限公司 2016
年6 月 30 日 基金净值 公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 6 月30 日
38 平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金参加交 通银行申 购
费率优惠活 动的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 6 月30 日
39 平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下基金估 值调整的 公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 6 月28 日
40 平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金在上海 陆金所资 产
管理有限公 司开通定 投业务的 公
告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 6 月24 日
41 关于旗下部 分基金新 增深圳市 金
斧子投资咨 询有限公 司为销售 机
构及开通转 换和定投 业务并参 与
其费率优惠 活动的公 告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 6 月22 日
42 关于旗下部 分基金 新 增东北证 券
为销售机构 及开通定 投与转换 业
务的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 6 月17 日
43 关于旗下部 分基金新 增浙江同 花
顺基金销售 有限公司 为销售机 构
及开通转换 和定投业 务并参与 其
费率优惠活 动的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 6 月15 日
44 关于旗下部 分基金新 增北京晟 视
天下投资管 理有限公 司为销售 机
构的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 6 月6 日
45 关于旗下部 分基金新 增北京微 动
利投资管理 有限公司 为销售机 构
及开通转换 和定投业 务并参与 其
费率优惠活 动的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 5 月27 日
46 平安大华深 证300 指 数增强型 证券 证券时报、 上 海证券 2016 年 5 月21 日 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 61 页 共 63 页
投资基金基 金经理变 更公告 报及本基金 管理人
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47 关于旗下部 分基金新 增上海中 正
达广投资管 理有限公 司为销售 机
构及开通转 换和定投 业务并参 与
其费率优惠 活动的公 告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 4 月28 日
48 关于旗下部 分基金新 增华融湘 江
银行为销售 机构及开 通定投业 务
的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 4 月27 日
49 关于旗下部 分基金新 增深圳市 华
融金融服务 有限公司 为销售机 构
及开通转换 和定投业 务并参与 其
费率优惠活 动的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 4 月22 日
50 平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金 2016 年第 1 季度报告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 4 月20 日
51 关于旗下部 分基金新 增北京钱 景
财富投资管 理有限公 司为销售 机
构及开通转 换和定投 业务并参 与
其费率优惠 活动的公 告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 4 月15 日
52 平安大华基 金 管理有 限公司关 于
旗下部分基 金新增英 大证券为 销
售机构的公 告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 3 月31 日
53 平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金 2015 年年度 报告 摘要
证券时报、 上 海证券
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2016 年 3 月30 日
54 平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金 2015 年年度 报告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 3 月30 日
55 关于旗下部 分基金新 增中经北 证
（北京） 资 产管理有 限公司为 销售
机构及开通 转换和定 投业务并 参
与其费率优 惠活动的 公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 3 月25 日
56 关于旗下部 分基金新 增奕丰金 融
为销售机构 及开通转 换和定投 业
务并参与其 费率优惠 的公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 3 月11 日
57 关于旗下部 分基金新 增北京唐 鼎
耀华投资咨 询有限公 司为销售 机
构并参与其 费率优惠 活动的公 告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 3 月4 日
58 平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金新增中 信期货为 销
售机构及开 通转换和 定投业务 的
公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 2 月26 日
59 平安大华深 证300 指 数增强型 证券 证券时报、 上 海证券 2016 年 2 月2 日 平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 62 页 共 63 页
投资基金招 募说明书 （更新） 摘要
2015 年第2 期
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60 平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金招 募说明书 （更新）2015
年第2 期
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2016 年 2 月2 日
61 平安大华基 金管理有 限公司高 级
管理人员变 更公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 1 月23 日
62 平安大华基 金管理有 限公司高 级
管理人员变 更公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 1 月22 日
63 平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金 2015 年第 4 季度报告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 1 月21 日
64 平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下基金估 值调整的 公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 1 月20 日
65 平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金参加平 安证券费 率
优惠调整的 公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 1 月20 日
66 平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下基金估 值调整的 公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 1 月8 日
67 平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下基金在 指数熔断 期间调整 开
放时间的公 告
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2016 年 1 月7 日
68 平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金参加中 国农业银 行
定期定额申 购费率优 惠活动的 公
告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 1 月5 日
69 平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金参加平 安银行申 购
与定期定额 申购费率 优惠活动 的
公告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 1 月5 日
70 平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下基金在 指数熔断 期间调整 开
放时间的公 告
证券时报、 上 海证券
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2016 年 1 月4 日
平安 大华 深证 300 指数 增强 2016 年年 度报 告
第 63 页 共 63 页
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准设 立平安大 华深证 300 指数 增强 型证券投资 基金的文 件；
2 、平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基金 基金 合同；
3 、平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基金 托管 协议；
4 、平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基金 招募 说明书；
5 、中国证监 会批准设 立平安大 华基金管 理有限 公司 的文件；
6 、报告期内 平安大华 深证 300 指数增强 型证券 投资 基金公告的 各项 原稿 。
12.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路星河发 展中心大 厦 5 楼
12.3 查阅 方式
（1）书面查 询：查阅 时间为每 工作日 8 ：30-11 ：30 ，13：00-17 ：00。投 资者可免 费查阅，
也可按工本 费购买复 印件；
（2）网站查 询：基金 管理人网 址：http://www.fund.pingan.com
平安大华基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
