平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投
资基金 2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月 30 日
平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告
中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1月1 日起至 12月31 日止。 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 65
平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安大华智慧中国混合
基金主代码 001297
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年6 月9 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,332,198,302.29 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金致力于发掘中国经济转型和产业升级中新技术
或新模式带来的投资机会。通过重点投资与高端装备
制造、工业 4.0、互联网主题相关的优质证券，在合理
控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争
实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 从我国宏观层面（经济转型、区域经济增长、通货膨
胀和利率的预期）出发，依据工业增加值与 CPI 的变
动划分经济周期的不同阶段（复苏、扩张、滞涨、萧
条） ，依据产业的生命周期把产业分为概念、导入、萌
芽、成长、繁荣、衰退六个阶段。同时将行业非系统
风险均值与其分布的GINI系数结合运用， 全面准确地
判断大类资产风险程度和收益前景，统筹考量短、中、
长期资产配置比例。股票投资在投资时钟与产业生命
周期策略基础上秉持自上而下与自下而上相结合的选
股理念，精选有成长潜力的优质股票构建投资组合。
债券投资以目标久期管理和品种选择策略为主，以收
益率利差策略、债券置换策略为辅，构造能获取稳定
收益的固定收益类投资品种组合。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率
×20%。
风险收益特征 本基金是混合型， 属于中高风险收益水平的基金,其预
期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，
低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 方琦
联系电话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦酒店 01：419
深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦 5楼
深圳市罗湖区深南东路 5047号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 罗春风 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报、中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永
道中心 11 楼
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路星河发展中
心大厦 5 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016 年
2015年6月9日(基
金合同生效
日)-2015年12月31
日
2014 年
本期已实现收益 -427,903,071.82 -268,588,369.45 -
本期利润 -535,209,622.68 -161,714,276.85 -
加权平均基金份额本期利润 -0.3692 -0.0986 -
本期加权平均净值利润率 -60.32% -11.34% -
本期基金份额净值增长率 -40.24% -7.80% - 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014 年末
期末可供分配利润 -597,648,295.91 -211,979,044.90 -
期末可供分配基金份额利润 -0.4486 -0.1461 -
期末基金资产净值 734,550,006.38 1,337,365,535.52 -
期末基金份额净值 0.551 0.922 -
3.1.3 累计期末指标 2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率 -44.90% -7.80% -
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.55% 0.93% 1.13% 0.58% -8.68% 0.35%
过去六个月 -10.99% 1.01% 4.11% 0.61% -15.10% 0.40%
过去一年 -40.24% 2.08% -8.39% 1.12% -31.85% 0.96%
自基金合同
生效起至今
-44.90% 1.99% -30.07% 1.62% -14.83% 0.37%
注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。沪深 300 指数
的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代
表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证综合债券指
数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，
其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金
融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投
资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于 2015年6月9日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定． 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
1.本基金合同于 2015年6月9日正式生效, 截止报告期末已满一年.
2.2015 年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号
文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2016 年 12
月31 日，平安基金共管理 29只开放式基金，资产管理总规模超 836 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
神爱前
本基金的
基金经理
2016年8月2
日
- 8
厦门大学财政学硕士，8
年证券从业经验，曾任
第一创业证券研究所行
业研究员、民生证券研
究所高级研究员、第一
创业证券资产管理部高
级研究员， 2014年12月
加入平安大华基金管理
公司，任投资研究部高
级研究员，现任平安大
华策略先锋混合型证券
投资基金、平安大华智
慧中国灵活配置混合型
证券投资基金、平安大
华智能生活灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理。
史献涛
本基金的
基金经理
2015年11月
10 日
2016 年 8月31 日 8
史献涛先生曾任职于广
发证券资产管理（广东）
有限公司投资研究部，
于2015年2月加入平安
大华基金，曾任平安大
华智慧中国灵活配置混
合型证券投资基金、平
安大华新鑫先锋混合型
证券投资基金、平安大
华睿享文娱灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理。
孙健
本基金的
基金经理
2016年6月9
日
2016 年 8月17 日 16
自 2001 年起，先后在湘
财证券资产管理部、中平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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国太平人寿保险公司投
资部/太平资产管理公
司从事投资工作，2006
年起，分别在摩根士丹
利华鑫基金公司、银华
基金公司担任基金经
理。2011 年 9 月加入平
安基金，现担任平安大
华保本混合型证券投资
基金、平安大华添利债
券型证券投资基金、平
安大华日增利货币市场
基金、平安大华安心保
本混合型证券投资基
金、平安大华安享保本
混合型证券投资基金、
平安大华安盈保本混合
型证券投资基金、平安
大华惠盈纯债债券型证
券投资基金、平安大华
智能生活灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外告之日。证券从业的含义遵行协会《证券
业从人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、 《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有
人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定并下发了《平安大
华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 、 《平安大华基金管理有限责任公司异常交易监控及
报告制度》 ，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，
在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决
策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环
节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交
易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行
为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，
根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分
析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现
涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投
资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息
相互隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年A股市场大幅波动，上半年在人民币贬值和熔断的影响下出现了大幅下跌，下半年市
场逐渐平稳，但出现比较大的结构分化，低估值的蓝筹股获得市场的认可，不断上涨。但在 IPO
加速的压力下，高估值的中小创成长股出现了较大的下跌。
本基金在一季度“熔断”暴跌行情中,未能及时彻底减仓，净值下跌严重。虽然本基金竭力想
挽回损失，但下半年创业板市场明显“转熊”，参与一些高弹性品种反而适得其反。本基金2016平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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年业绩明显跑输基准，业绩表现不理想。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016年12月 31日，本基金份额净值为 0.5510元，份额累计净值为 0.5510 元。报告期
内，本基金份额净值增长率为-40.24%，同期业绩基准增长率为-8.39%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，本基金认为经过了 2016 年的调整后，A 股下跌空间有限，市场正处于箱体震
荡中。目前左右市场走势的几个关键问题在于流动性是否继续收紧、传统行业盈利能否继续改善。
这些问题在一季度都很难得以证实或证伪， 3-4月可能是比较关键的时间窗口。因此一季度基本
是信息空白期，同时政策催化较多（如年初规划、两会等） ，一季度往往面临较好的市场环境。本
基金积极参与一季度的反弹行情，仍然回避中小创等高弹性品种，偏向于一些真正中期基本趋势
向好的行业与个股，同时或阶段性参与一些国企改革、供给侧改革、一带一路等主题性机会。中
期来看，中小创仍存在一跌的可能性较大，相应之后会迎来中小创的超跌反弹的机会，随着中小
创的不断调整，真正的成长股的投资价值在逐渐凸显，本基金会密切关注参与时机。本基金产品
着眼于深挖上述投资机会，并尽力规避风险，目标是实现产品净值的稳步上升，避免再出现较大
幅度的回撤。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建
议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通
过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了
基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有
效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组
负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的
科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人
产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、 基金资产净值低
于5000 万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对平安大华智慧中国灵活配置
混合型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围
内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 15 页 共 65 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 22036 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资
基金(以下简称“平安大华智慧中国混合基金”)的财务报表，
包括 2016 年12月 31日的资产负债表、 2016 年度的利润表和所
有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是平安大华智慧中国混合基金 的基
金管理人平安大华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述平安大华智慧中国混合基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 16 页 共 65 页
务操作编制， 公允反映了平安大华智慧中国混合基金2016年 12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动
情况。
注册会计师的姓名 曹翠丽
边晓红
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地 2号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2017 年3 月29 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 141,156,620.71 132,339,579.03
结算备付金
9,673,791.11 16,461,423.48
存出保证金
2,199,750.47 3,837,402.71
交易性金融资产 7.4.7.2 564,544,147.52 1,256,988,563.22
其中：股票投资
564,544,147.52 1,256,988,563.22
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
31,814,402.73 -
应收利息 7.4.7.5 20,083.52 32,783.46
应收股利
- -
应收申购款
21,818.67 59,079.47
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
749,430,614.73 1,409,718,831.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- - 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
8,615,001.53 61,503,529.92
应付赎回款
1,632,771.64 988,005.42
应付管理人报酬
974,553.77 1,732,808.27
应付托管费
162,425.60 288,801.39
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 3,293,247.49 7,436,746.07
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 202,608.32 403,404.78
负债合计
14,880,608.35 72,353,295.85
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,332,198,302.29 1,450,615,006.22
未分配利润 7.4.7.10 -597,648,295.91 -113,249,470.70
所有者权益合计
734,550,006.38 1,337,365,535.52
负债和所有者权益总计
749,430,614.73 1,409,718,831.37
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.551 元，基金份额总额 1,332,198,302.29
份。
7.2 利润表
会计主体：平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年1月1 日至 2016年12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年6 月 9 日(基
金合同生效日)至
2015年 12 月 31日
一、收入
-491,628,395.87 -132,692,624.04
1.利息收入
1,205,171.54 3,312,725.35
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,130,732.80 3,266,280.49
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
74,438.74 46,444.86
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-385,803,129.89 -244,141,156.49
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -388,069,036.99 -244,206,895.30
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - - 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,265,907.10 65,738.81
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -107,306,550.86 106,874,092.60
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 276,113.34 1,261,714.50
减：二、费用
43,581,226.81 29,021,652.81
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 13,351,575.35 11,926,709.77
2．托管费 7.4.10.2.2 2,225,262.60 1,987,785.07
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 27,573,388.86 14,703,757.97
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 431,000.00 403,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-535,209,622.68 -161,714,276.85
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-535,209,622.68 -161,714,276.85
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1月1日至2016年 12 月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,450,615,006.22 -113,249,470.70 1,337,365,535.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -535,209,622.68 -535,209,622.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-118,416,703.93 50,810,797.47 -67,605,906.46
其中：1.基金申购款 140,801,468.59 -51,759,013.84 89,042,454.75
2.基金赎回款 -259,218,172.52 102,569,811.31 -156,648,361.21 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 19 页 共 65 页
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,332,198,302.29 -597,648,295.91 734,550,006.38
项目
上年度可比期间
2015 年6 月9 日(基金合同生效日)至 2015年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,796,990,659.12 - 1,796,990,659.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -161,714,276.85 -161,714,276.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-346,375,652.90 48,464,806.15 -297,910,846.75
其中：1.基金申购款 93,690,856.66 -10,522,990.42 83,167,866.24
2.基金赎回款 -440,066,509.56 58,987,796.57 -381,078,712.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,450,615,006.22 -113,249,470.70 1,337,365,535.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____陈星____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 747 号《关于准予平安大华智慧中国灵活配
置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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1,796,797,496.18 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)
第649 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》 于2015年6月9日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为1,796,990,659.12
份基金份额，其中认购资金利息折合 193,162.94 份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基
金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司 (以下简称“平安银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央
行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银
行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 80% ＋中证综合债券指数收益率× 20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人平安大华基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华智慧中国灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月31 日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015
年6 月 9日(基金合同生效日)至 2015年 12 月 31 日止期间。 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 21 页 共 65 页
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 23 页 共 65 页
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3
个月可不进行收益分配；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收
市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资； (3)基金收益分配后基金份额净值不能
低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于
面值；(4)每一基金份额享有同等分配权；(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 24 页 共 65 页
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5 月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 25 页 共 65 页
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月31 日
上年度末
2015 年 12月 31日
活期存款 141,156,620.71 132,339,579.03
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 141,156,620.71 132,339,579.03
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 564,976,605.78 564,544,147.52 -432,458.26
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 564,976,605.78 564,544,147.52 -432,458.26 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 26 页 共 65 页
项目
上年度末
2015 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,150,114,470.62 1,256,988,563.22 106,874,092.60
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,150,114,470.62 1,256,988,563.22 106,874,092.60
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
应收活期存款利息 14,740.42 23,648.96
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,353.20 7,407.70
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 989.90 1,726.80
合计 20,083.52 32,783.46
平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 27 页 共 65 页
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 3,293,247.49 7,436,058.81
银行间市场应付交易费用 - 687.26
合计 3,293,247.49 7,436,746.07
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,608.32 3,404.78
预提费用 200,000.00 400,000.00
合计 202,608.32 403,404.78
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1 日至2016 年12月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,450,615,006.22 1,450,615,006.22
本期申购 140,801,468.59 140,801,468.59
本期赎回（以“-”号填列） -259,218,172.52 -259,218,172.52
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,332,198,302.29 1,332,198,302.29
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -211,979,044.90 98,729,574.20 -113,249,470.70 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 28 页 共 65 页
本期利润 -427,903,071.82 -107,306,550.86 -535,209,622.68
本期基金份额交易
产生的变动数
55,759,768.77 -4,948,971.30 50,810,797.47
其中：基金申购款 -45,305,085.22 -6,453,928.62 -51,759,013.84
基金赎回款 101,064,853.99 1,504,957.32 102,569,811.31
本期已分配利润 - - -
本期末 -584,122,347.95 -13,525,947.96 -597,648,295.91
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生效日)
至 2015年 12 月 31 日
活期存款利息收入 936,233.66 2,869,939.16
定期存款利息收入 - 304,243.07
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 149,019.99 68,163.18
其他 45,479.15 23,935.08
合计 1,130,732.80 3,266,280.49
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016
年 12 月31日
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合
同生效日)至2015 年12 月31
日
卖出股票成交总额 10,641,643,447.22 5,225,805,950.78
减：卖出股票成本总额 11,029,712,484.21 5,470,012,846.08
买卖股票差价收入 -388,069,036.99 -244,206,895.30
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 29 页 共 65 页
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生由于债券投资收益产生的赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生由于债券投资收益产生的申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间收益金额
2015 年 6月9日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月 31日
权证投资收益 - -
股指期货-投资收益 - -
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生效日)平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 30 页 共 65 页
月 31日 至 2015 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 2,265,907.10 65,738.81
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,265,907.10 65,738.81
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1 月1日至 2016
年 12 月31日
上年度可比期间
2015 年 6月9日(基金合同
生效日)至 2015 年 12月 31 日
1.交易性金融资产 -107,306,550.86 106,874,092.60
——股票投资 -107,306,550.86 106,874,092.60
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -107,306,550.86 106,874,092.60
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015 年6 月9 日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
基金赎回费收入 266,887.30 1,243,456.69
转换费收入 9,226.04 18,257.81
合计 276,113.34 1,261,714.50
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，对持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费全额计入
基金财产；对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财
产；对持续持有期大于等于 90天少于 180 天的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金财产；对
持续持有期大于等于180天少于 3年的投资人收取的赎回费总额的 25%计入基金财产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 31 页 共 65 页
项目
本期
2016 年1月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月9日(基金合同生效
日)至 2015年 12月 31 日
交易所市场交易费用 27,573,388.86 14,703,757.97
银行间市场交易费用 - -
合计
27,573,388.86 14,703,757.97
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至 2016 年
12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6月9日(基金合同生
效日)至2015 年12月 31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行间账户维护费 30,000.00 3,000.00
其他 1,000.00 -
银行费用 - 400.00
合计 431,000.00 403,400.00
7.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016 年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年 1 月 6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 32 页 共 65 页
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司(“平安大
华”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人，基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所资产管理有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 33 页 共 65 页
项目
本期
2016 年1月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生效日)
至 2015年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
13,351,575.35 11,926,709.77
其中： 支付销售机构的客
户维护费
6,461,995.09 7,072,499.83
注：支付基金管理人 平安大华基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度可比期间
2015年6月9日(基金合同生效日)
至 2015年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,225,262.60 1,987,785.07
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本报告期及上年度可比期间均无支付给关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 34 页 共 65 页
关联方
名称
本期
2016 年1月1日至 2016 年12月31
日
上年度可比期间
2015年 6 月9 日(基金合同生效日)至 2015 年
12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行-定期
存款
- - - 143,333.35
平安银行-活期
存款
141,156,620.71 936,233.66 132,339,579.03 2,869,939.16
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，活期存款按银行同业利率计息，定期存款按
协议利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016年
12月20
日
2017年
1月3
日
新股未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016年
12月28
日
2017年
1月6
日
新股未
上市
23.16 23.16 3,054 70,730.64 70,730.64 -
603877
太平
鸟
2016年
12月29
日
2017年
1月9
日
新股未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016年
12月29
日
2017年
1月6
日
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016年
12月30
2017年
1月10
新股未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 35 页 共 65 页
日 日
603035
常熟
汽饰
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
新股未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
新股未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016年
12月28
日
2017年
1月5
日
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016年
12月29
日
2017年
1月10
日
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月28
日
2017年
1月6
日
新股未
上市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016年
12月26
日
2017年
1月3
日
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
新股未
上市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300591
万里
马
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
新股未
上市
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000711 京蓝科
技
2016年
10月19
日
重大事
项
32.54 2017年3
月13日
29.29 985 27,958.27 32,051.90 - 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 36 页 共 65 页
注： 本基金截至 2016年12月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016年 12 月 31日，本基金未持有债券投资(2015年 12月 31日：同)。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有债券。 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 37 页 共 65 页
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证
券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016年 12 月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 38 页 共 65 页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12月31
日
1个月以内
1-3 个
月
3个月
-1 年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 141,156,620.71 - - - - - 141,156,620.71
结算备付金 9,673,791.11 - - - - - 9,673,791.11
存出保证金 2,199,750.47 - - - - - 2,199,750.47
交易性金融资产 - - - - - 564,544,147.52 564,544,147.52
应收证券清算款 - - - - - 31,814,402.73 31,814,402.73
应收利息 - - - - - 20,083.52 20,083.52
应收申购款 99.40 - - - - 21,719.27 21,818.67
其他资产 - - - - - - -
资产总计 153,030,261.69 - - - - 596,400,353.04 749,430,614.73
负债
应付证券清算款 - - - - - 8,615,001.53 8,615,001.53
应付赎回款 - - - - - 1,632,771.64 1,632,771.64
应付管理人报酬 - - - - - 974,553.77 974,553.77
应付托管费 - - - - - 162,425.60 162,425.60
应付交易费用 - - - - - 3,293,247.49 3,293,247.49
其他负债 - - - - - 202,608.32 202,608.32
负债总计 - - - - - 14,880,608.35 14,880,608.35
利率敏感度缺口 153,030,261.69 - - - - - -
上年度末
2015 年12月31
日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 132,339,579.03 - - - - - 132,339,579.03
结算备付金 16,461,423.48 - - - - - 16,461,423.48
存出保证金 3,837,402.71 - - - - - 3,837,402.71
交易性金融资产 - - - - - 1,256,988,563.22 1,256,988,563.22
应收利息 - - - - - 32,783.46 32,783.46
应收申购款 5,268.39 - - - - 53,811.08 59,079.47 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 39 页 共 65 页
其他资产 - - - - - - -
资产总计 152,643,673.61 - - - - 1,257,075,157.76 1,409,718,831.37
负债
应付证券清算款 - - - - - 61,503,529.92 61,503,529.92
应付赎回款 - - - - - 988,005.42 988,005.42
应付管理人报酬 - - - - - 1,732,808.27 1,732,808.27
应付托管费 - - - - - 288,801.39 288,801.39
应付交易费用 - - - - - 7,436,746.07 7,436,746.07
其他负债 - - - - - 403,404.78 403,404.78
负债总计 - - - - - 72,353,295.85 72,353,295.85
利率敏感度缺口 152,643,673.61 - - - - - -
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年12月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
比例范围为 0-95%，投资于高端装备制造、工业 4.0、互联网主题相关证券不低于非现金基金资产
的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 40 页 共 65 页
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 564,544,147.52 76.86 1,256,988,563.22 93.99
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 564,544,147.52 76.86 1,256,988,563.22 93.99
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其它市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12月
31 日 ）
上年度末（ 2015 年12月
31日 ）
基金业绩比较基准上升 5% 48,041,309.97 29,631,421.85
基金业绩比较基准下降 5% -48,041,309.97 29,631,421.85
本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 41 页 共 65 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016年 12 月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 564,041,890.90 元，属于第二层次的余额为 502,256.62 元，无属于第三层
次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 1,037,687,272.28 元，第二层次 219,301,290.94 元，
无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016年12 月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2015 年12 月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 564,544,147.52 75.33
其中：股票 564,544,147.52 75.33
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 42 页 共 65 页
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 150,830,411.82 20.13
7 其他各项资产 34,056,055.39 4.54
8 合计 749,430,614.73 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 40,800,199.20 5.55
B
采矿业 - -
C
制造业 457,058,559.37 62.22
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,917.66 0.01
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 32,634,949.76 4.44
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
18,035,775.48 2.46
J
金融业 1,118,039.92 0.15
K
房地产业 14,843,113.90 2.02
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 564,544,147.52 76.86 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 43 页 共 65 页
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期期末未投资沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600166 福田汽车 12,990,000 40,139,100.00 5.46
2 000488 晨鸣纸业 3,570,579 36,991,198.44 5.04
3 000333 美的集团 984,775 27,741,111.75 3.78
4 000725 京东方Ａ 9,572,600 27,377,636.00 3.73
5 600796 钱江生化 2,084,017 25,904,331.31 3.53
6 600877 中国嘉陵 2,628,783 24,605,408.88 3.35
7 600809 山西汾酒 839,010 20,992,030.20 2.86
8 000998 隆平高科 931,940 19,971,474.20 2.72
9 300136 信维通信 661,142 18,842,547.00 2.57
10 002281 光迅科技 231,660 18,185,310.00 2.48
11 600125 铁龙物流 2,047,307 16,542,240.56 2.25
12 600787 中储股份 1,773,236 16,083,250.52 2.19
13 600518 康美药业 860,594 15,361,602.90 2.09
14 000519 中兵红箭 1,011,300 15,068,370.00 2.05
15 600567 山鹰纸业 4,109,000 14,874,580.00 2.02
16 600565 迪马股份 1,996,100 14,811,062.00 2.02
17 000063 中兴通讯 915,800 14,607,010.00 1.99
18 002202 金风科技 832,767 14,248,643.37 1.94
19 600737 中粮糖业 1,117,400 13,922,804.00 1.90
20 600598 北大荒 1,096,100 13,372,420.00 1.82
21 000930 中粮生化 942,500 12,667,200.00 1.72
22 300319 麦捷科技 287,270 11,286,838.30 1.54
23 300322 硕贝德 583,500 10,783,080.00 1.47
24 000823 超声电子 791,000 9,832,130.00 1.34
25 600476 湘邮科技 303,416 9,581,877.28 1.30
26 002035 华帝股份 359,500 9,329,025.00 1.27
27 002066 瑞泰科技 457,500 8,674,200.00 1.18
28 000889 茂业通信 537,800 8,212,206.00 1.12 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 44 页 共 65 页
29 600519 贵州茅台 23,900 7,986,185.00 1.09
30 002304 洋河股份 107,400 7,582,440.00 1.03
31 603989 艾华集团 205,550 7,566,295.50 1.03
32 002078 太阳纸业 1,127,642 7,532,648.56 1.03
33 000798 中水渔业 659,850 7,456,305.00 1.02
34 000858 五 粮 液 214,300 7,389,064.00 1.01
35 600500 中化国际 610,000 7,112,600.00 0.97
36 600843 上工申贝 374,300 7,044,326.00 0.96
37 600793 宜宾纸业 147,898 4,620,333.52 0.63
38 000901 航天科技 120,900 3,972,774.00 0.54
39 002457 青龙管业 328,500 3,813,885.00 0.52
40 601229 上海银行 43,439 1,011,259.92 0.14
41 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.03
42 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02
43 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
44 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
45 603228 景旺电子 3,054 70,730.64 0.01
46 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01
47 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
48 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
49 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
50 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01
51 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
52 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01
53 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01
54 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01
55 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01
56 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
57 000711 京蓝科技 985 32,051.90 0.00
58 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
59 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
60 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
61 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
62 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
63 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
64 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
65 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
66 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
67 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 45 页 共 65 页
68 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
69 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
70 600104 上汽集团 56 1,313.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002466 天齐锂业 156,538,697.47 11.71
2 002450 康得新 131,977,102.66 9.87
3 300073 当升科技 121,389,821.82 9.08
4 300036 超图软件 119,377,428.18 8.93
5 300014 亿纬锂能 115,677,846.54 8.65
6 300324 旋极信息 113,413,047.81 8.48
7 300383 光环新网 110,076,833.24 8.23
8 002460 赣锋锂业 105,888,189.37 7.92
9 300133 华策影视 100,811,772.62 7.54
10 300322 硕贝德 96,479,122.36 7.21
11 002292 奥飞娱乐 93,548,214.56 6.99
12 300496 中科创达 83,786,999.40 6.27
13 300377 赢时胜 82,449,989.47 6.17
14 300199 翰宇药业 76,710,144.93 5.74
15 300017 网宿科技 75,149,485.93 5.62
16 002108 沧州明珠 73,885,555.58 5.52
17 300037 新宙邦 73,433,870.31 5.49
18 600570 恒生电子 72,203,328.03 5.40
19 300221 银禧科技 69,725,974.26 5.21
20 300459 金科娱乐 69,097,426.87 5.17
21 002281 光迅科技 69,049,524.13 5.16
22 002502 骅威文化 67,098,903.53 5.02
23 300053 欧比特 65,837,827.70 4.92
24 002537 海立美达 65,152,617.83 4.87
25 000762 西藏矿业 64,048,706.57 4.79
26 300059 东方财富 62,694,552.69 4.69 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 46 页 共 65 页
27 002224 三 力 士 59,785,955.90 4.47
28 002048 宁波华翔 59,659,125.03 4.46
29 002618 丹邦科技 57,138,840.83 4.27
30 002308 威创股份 56,960,057.98 4.26
31 002522 浙江众成 56,246,317.17 4.21
32 002245 澳洋顺昌 55,577,646.19 4.16
33 300097 智云股份 55,561,512.61 4.15
34 300367 东方网力 52,692,538.78 3.94
35 300088 长信科技 52,659,916.66 3.94
36 300329 海伦钢琴 51,905,268.72 3.88
37 300027 华谊兄弟 51,728,964.96 3.87
38 000768 中航飞机 50,272,342.81 3.76
39 002371 北方华创 50,248,286.64 3.76
40 300296 利亚德 50,051,964.65 3.74
41 600497 驰宏锌锗 49,268,667.70 3.68
42 002091 江苏国泰 49,235,104.60 3.68
43 300465 高伟达 49,078,332.10 3.67
44 600597 光明乳业 48,980,537.78 3.66
45 300061 康耐特 48,281,872.89 3.61
46 002456 欧菲光 47,874,714.50 3.58
47 600392 盛和资源 47,710,674.16 3.57
48 300160 秀强股份 47,208,161.99 3.53
49 002056 横店东磁 47,117,858.92 3.52
50 000937 冀中能源 46,860,723.85 3.50
51 300100 双林股份 46,496,038.82 3.48
52 000892 欢瑞世纪 45,707,910.75 3.42
53 002341 新纶科技 45,653,739.16 3.41
54 000889 茂业通信 45,217,631.23 3.38
55 002343 慈文传媒 44,828,173.64 3.35
56 000333 美的集团 44,080,189.13 3.30
57 300113 顺网科技 43,518,657.70 3.25
58 002421 达实智能 42,719,822.16 3.19
59 002657 中科金财 42,708,298.28 3.19
60 300148 天舟文化 42,443,525.10 3.17
61 600166 福田汽车 41,750,445.00 3.12
62 000625 长安汽车 41,516,683.53 3.10 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 47 页 共 65 页
63 300002 神州泰岳 40,584,157.49 3.03
64 601699 潞安环能 40,445,418.57 3.02
65 002304 洋河股份 40,339,904.80 3.02
66 002192 融捷股份 40,229,661.46 3.01
67 600446 金证股份 39,866,165.32 2.98
68 000488 晨鸣纸业 39,367,065.98 2.94
69 002007 华兰生物 38,958,423.71 2.91
70 002664 信质电机 38,886,161.50 2.91
71 000823 超声电子 38,033,688.30 2.84
72 300136 信维通信 37,946,955.26 2.84
73 300232 洲明科技 37,744,928.42 2.82
74 601799 星宇股份 37,620,948.11 2.81
75 300418 昆仑万维 37,574,355.56 2.81
76 600667 太极实业 35,821,985.69 2.68
77 300494 盛天网络 34,964,884.85 2.61
78 300130 新国都 34,399,389.10 2.57
79 002280 联络互动 34,329,278.98 2.57
80 300319 麦捷科技 33,620,050.14 2.51
81 601208 东材科技 33,613,485.44 2.51
82 600332 白云山 33,237,667.47 2.49
83 600877 中国嘉陵 33,087,867.44 2.47
84 000060 中金岭南 32,885,279.57 2.46
85 300294 博雅生物 32,786,051.00 2.45
86 002036 联创电子 32,609,237.43 2.44
87 002655 共达电声 32,560,628.10 2.43
88 002174 游族网络 32,424,100.31 2.42
89 002384 东山精密 32,313,615.52 2.42
90 002716 金贵银业 32,062,369.23 2.40
91 002368 太极股份 31,579,858.46 2.36
92 002180 艾派克 31,446,172.03 2.35
93 603989 艾华集团 31,191,913.63 2.33
94 001979 招商蛇口 30,888,720.50 2.31
95 300025 华星创业 30,363,121.17 2.27
96 002202 金风科技 30,287,298.28 2.26
97 601918 *ST 新集 30,275,371.00 2.26
98 300303 聚飞光电 30,161,213.47 2.26 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 48 页 共 65 页
99 600498 烽火通信 30,089,123.78 2.25
100 300065 海兰信 29,900,002.88 2.24
101 002313 日海通讯 29,722,563.67 2.22
102 601766 中国中车 29,320,559.71 2.19
103 600172 黄河旋风 28,463,174.72 2.13
104 000779 三毛派神 27,420,615.66 2.05
105 600085 同仁堂 26,852,574.47 2.01
106 600795 国电电力 26,834,338.98 2.01
107 300376 易事特 26,831,144.75 2.01
108 300033 同花顺 26,761,041.77 2.00
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002450 康得新 199,783,700.87 14.94
2 300324 旋极信息 167,648,189.88 12.54
3 002466 天齐锂业 154,278,347.47 11.54
4 300073 当升科技 148,247,742.07 11.09
5 002292 奥飞娱乐 146,644,909.26 10.97
6 300036 超图软件 142,351,080.39 10.64
7 300014 亿纬锂能 126,661,030.56 9.47
8 002460 赣锋锂业 113,033,755.21 8.45
9 300383 光环新网 107,678,097.53 8.05
10 300322 硕贝德 107,204,349.91 8.02
11 300133 华策影视 98,026,690.91 7.33
12 300377 赢时胜 97,140,142.95 7.26
13 002343 慈文传媒 86,190,809.39 6.44
14 300496 中科创达 86,046,591.82 6.43
15 002108 沧州明珠 79,100,102.70 5.91
16 300037 新宙邦 78,684,038.10 5.88
17 600570 恒生电子 75,759,999.59 5.66
18 300199 翰宇药业 75,242,486.58 5.63
19 300017 网宿科技 75,205,679.14 5.62
20 300459 金科娱乐 67,498,741.10 5.05
21 000762 西藏矿业 65,249,373.08 4.88 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 49 页 共 65 页
22 300221 银禧科技 63,922,728.22 4.78
23 002618 丹邦科技 63,382,024.41 4.74
24 300078 思创医惠 63,356,987.29 4.74
25 300053 欧比特 62,951,211.33 4.71
26 002281 光迅科技 62,487,688.26 4.67
27 300232 洲明科技 62,212,426.79 4.65
28 002048 宁波华翔 61,346,636.34 4.59
29 002522 浙江众成 60,732,880.86 4.54
30 300059 东方财富 60,042,387.43 4.49
31 300160 秀强股份 59,179,006.17 4.43
32 002537 海立美达 58,882,436.55 4.40
33 002502 骅威文化 58,632,918.90 4.38
34 600497 驰宏锌锗 57,995,980.35 4.34
35 002224 三 力 士 56,347,175.72 4.21
36 002371 北方华创 56,228,174.89 4.20
37 002308 威创股份 54,767,179.26 4.10
38 300088 长信科技 54,666,328.18 4.09
39 002245 澳洋顺昌 54,632,003.05 4.09
40 002456 欧菲光 54,555,836.78 4.08
41 300296 利亚德 54,047,917.46 4.04
42 300097 智云股份 51,800,863.98 3.87
43 300027 华谊兄弟 51,424,704.63 3.85
44 300367 东方网力 51,393,686.61 3.84
45 002426 胜利精密 50,792,744.18 3.80
46 002056 横店东磁 50,704,041.50 3.79
47 000768 中航飞机 50,121,766.23 3.75
48 600597 光明乳业 49,073,228.26 3.67
49 300329 海伦钢琴 47,049,092.86 3.52
50 002091 江苏国泰 47,045,204.05 3.52
51 000937 冀中能源 46,772,193.54 3.50
52 300336 新文化 46,264,493.16 3.46
53 600392 盛和资源 45,105,669.02 3.37
54 300061 康耐特 44,627,306.48 3.34
55 300104 乐视网 44,474,954.18 3.33
56 002716 金贵银业 43,939,443.70 3.29
57 300465 高伟达 43,758,046.00 3.27
58 600667 太极实业 43,296,263.96 3.24
59 300113 顺网科技 42,420,984.61 3.17 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 50 页 共 65 页
60 300100 双林股份 42,370,316.42 3.17
61 000892 欢瑞世纪 41,578,867.77 3.11
62 002341 新纶科技 41,423,725.41 3.10
63 600520 *ST 中发 41,302,387.59 3.09
64 600584 长电科技 41,034,794.79 3.07
65 002329 皇氏集团 40,325,138.54 3.02
66 002421 达实智能 39,742,726.65 2.97
67 300002 神州泰岳 39,721,884.98 2.97
68 601699 潞安环能 39,187,180.16 2.93
69 002657 中科金财 39,020,715.05 2.92
70 000889 茂业通信 39,019,301.31 2.92
71 000625 长安汽车 38,819,827.99 2.90
72 002192 融捷股份 38,739,011.23 2.90
73 600446 金证股份 38,254,551.16 2.86
74 002664 信质电机 38,158,882.20 2.85
75 300418 昆仑万维 37,627,939.84 2.81
76 002007 华兰生物 37,548,667.92 2.81
77 300148 天舟文化 36,908,815.94 2.76
78 601799 星宇股份 36,683,043.61 2.74
79 002587 奥拓电子 36,338,569.05 2.72
80 002280 联络互动 36,288,124.53 2.71
81 002717 岭南园林 34,908,162.89 2.61
82 300494 盛天网络 34,676,116.74 2.59
83 000060 中金岭南 33,045,510.66 2.47
84 002313 日海通讯 32,560,964.34 2.43
85 300294 博雅生物 32,401,327.85 2.42
86 600332 白云山 32,146,709.71 2.40
87 300352 北信源 32,061,264.98 2.40
88 601208 东材科技 31,985,009.85 2.39
89 600498 烽火通信 31,573,534.76 2.36
90 601918 *ST 新集 31,485,710.92 2.35
91 300130 新国都 31,297,731.90 2.34
92 002304 洋河股份 31,269,839.16 2.34
93 002089 新 海 宜 31,228,878.74 2.34
94 002036 联创电子 30,447,626.84 2.28
95 001979 招商蛇口 30,213,210.28 2.26
96 300429 强力新材 30,061,166.50 2.25
97 600988 赤峰黄金 29,693,554.65 2.22 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 51 页 共 65 页
98 002384 东山精密 29,639,131.04 2.22
99 002180 艾派克 29,286,652.95 2.19
100 300303 聚飞光电 29,176,202.77 2.18
101 002174 游族网络 28,948,092.31 2.16
102 601766 中国中车 28,562,124.07 2.14
103 000823 超声电子 28,539,411.30 2.13
104 002368 太极股份 27,599,785.41 2.06
105 300025 华星创业 27,382,658.49 2.05
106 600172 黄河旋风 27,041,889.67 2.02
107 002138 顺络电子 26,822,305.11 2.01
108 300271 华宇软件 26,779,215.69 2.00
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 10,444,574,619.37
卖出股票收入（成交）总额 10,641,643,447.22
注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 52 页 共 65 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,199,750.47
2 应收证券清算款 31,814,402.73
3 应收股利 -
4 应收利息 20,083.52
5 应收申购款 21,818.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,056,055.39
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 53 页 共 65 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,107 66,255.45 0.00 0.00% 1,332,198,302.29 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
940,529.92 0.0706%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年6 月9 日 ）基金份额总额
1,796,990,659.12
本报告期期初基金份额总额 1,450,615,006.22 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 54 页 共 65 页
本报告期基金总申购份额 140,801,468.59
减:本报告期基金总赎回份额 259,218,172.52
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,332,198,302.29
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，由陈特正先生接
替肖宇鹏先生任职公司督察长职务，任职日期为 2016 年 1 月 21 日，该事项已于 2016 年 1 月 22
日公告。
2、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，由肖宇鹏先生接
替罗春风先生任职公司总经理职务，任职日期为 2016 年 1 月 22 日，该事项已于 2016 年 1 月 23
日公告。
3、经平安大华基金管理有限公司2016 年第三次股东大会审议通过《关于更换第二届董事会
会议的议案》 ，同意由叶杨诗明女士代替王世荣先生出任董事。
4、2016年 12 月，谢永林先生担任平安银行股份有限公司董事、董事长。上述人事变动已按
规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基
金提供审计服务 2年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 100,000.00 元。
平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 55 页 共 65 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 2,328,473,521.33 11.04% 1,656,244.34 11.00% -
兴业证券 1 2,111,196,209.05 10.01% 1,501,697.92 9.97% -
华创证券 2 1,855,076,396.89 8.80% 1,319,512.61 8.76% -
海通证券 2 1,497,120,027.94 7.10% 1,064,895.89 7.07% -
中泰证券 1 1,457,826,243.92 6.91% 1,036,951.53 6.88% 新增
国联证券 2 1,280,632,493.89 6.07% 910,914.00 6.05% -
银河证券 2 1,264,633,555.07 6.00% 899,533.14 5.97% -
民生证券 1 1,118,440,771.34 5.31% 795,549.48 5.28% 新增
东兴证券 2 979,145,422.76 4.64% 696,467.35 4.62% 新增
英大证券 1 914,955,424.36 4.34% 650,808.70 4.32% 新增
光大证券 2 825,643,000.31 3.92% 587,278.02 3.90% -
广发证券 2 746,978,612.67 3.54% 588,019.90 3.90% 新增
中银国际 1 602,109,853.24 2.86% 428,281.68 2.84% -
华泰证券 2 598,023,228.10 2.84% 425,373.35 2.82% 新增
万联证券 2 500,193,314.52 2.37% 355,787.10 2.36% 新增
开源证券 2 481,074,215.07 2.28% 342,183.55 2.27% -
中信建投 2 448,314,421.25 2.13% 318,882.80 2.12% 新增
恒泰证券 2 443,069,768.76 2.10% 324,016.57 2.15% -
申万宏源 2 376,560,321.51 1.79% 267,847.95 1.78% 新增
天风证券 2 374,501,977.53 1.78% 266,383.71 1.77% 新增
安信证券 2 318,881,591.78 1.51% 226,820.27 1.51% 新增
西南证券 1 140,639,122.19 0.67% 100,036.58 0.66% 新增
方正证券 2 112,963,699.77 0.54% 80,352.05 0.53% 新增
东方证券 1 111,323,610.72 0.53% 79,185.54 0.53% 新增
长江证券 1 106,641,120.32 0.51% 75,853.75 0.50% 新增
东北证券 5 88,010,281.76 0.42% 62,601.89 0.42% 新增 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 56 页 共 65 页
华林证券 2 - - - - 新增
渤海证券 1 - - - - 新增
大通证券 2 - - - - 新增
联讯证券 2 - - - - 新增
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - 85,100,000.00 58.81% - -
中泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
光大证券 - - 59,600,000.00 41.19% - -
广发证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - - 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 57 页 共 65 页
恒泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金在指数熔断期间调整开
放时间的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月4 日
2
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加平安银行申购
与定期定额申购费率优惠活动的
公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 1月5 日
3
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月5 日
4
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金在指数熔断期间调整开
放时间的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月7 日
5
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月8 日 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 58 页 共 65 页
6
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月12 日
7
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月14 日
8
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加平安证券费率
优惠调整的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月20 日
9
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月20 日
10
平安大华智慧中国灵活配置混合
型证券投资基金2015年第4季度
报告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月21 日
11
平安大华基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月22 日
12
平安大华基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 1月23 日
13
关于旗下部分基金新增北京唐鼎
耀华投资咨询有限公司为销售机
构并参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 3月4 日
14
关于旗下部分基金新增奕丰金融
为销售机构及开通转换和定投业
务并参与其费率优惠的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 3月11 日
15
关于旗下部分基金新增中经北证
（北京）资产管理有限公司为销
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本 2016 年 3月25 日 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 59 页 共 65 页
售机构及开通转换和定投业务并
参与其费率优惠活动的公告
基金管理人官网
16
平安大华智慧中国灵活配置混合
型证券投资基金 2015 年年度报
告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 3月30 日
17
平安大华智慧中国灵活配置混合
型证券投资基金 2015 年年度报
告 摘要
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 3月30 日
18
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增英大证券为销
售机构的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 3月31 日
19
关于旗下部分基金新增北京钱景
财富投资管理有限公司为销售机
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 4月15 日
20
平安大华智慧中国灵活配置混合
型证券投资基金2016年第1季度
报告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 4月20 日
21
关于旗下部分基金新增深圳市华
融金融服务有限公司为销售机构
及开通转换和定投业务并参与其
费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 4月22 日
22
关于旗下部分基金新增华融湘江
银行为销售机构及开通定投业务
的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 4月27 日
23
关于旗下部分基金新增上海中正
达广投资管理有限公司为销售机
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 4月28 日 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 60 页 共 65 页
24
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 5月19 日
25
关于旗下部分基金新增北京微动
利投资管理有限公司为销售机构
及开通转换和定投业务并参与其
费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 5月27 日
26
关于旗下部分基金新增北京晟视
天下投资管理有限公司为销售机
构的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 6月6 日
27
关于旗下部分基金新增浙江同花
顺基金销售有限公司为销售机构
及开通转换和定投业务并参与其
费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 6月15 日
28
关于旗下部分基金新增东北证券
为销售机构及开通定投与转换业
务的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 6月17 日
29
关于旗下部分基金新增深圳市金
斧子投资咨询有限公司为销售机
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 6月22 日
30
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金在上海陆金所资产
管理有限公司开通定投业务的公
告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 6月24 日
31
平安大华基金管理有限公司2016
年6月 30日基金净值公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 6月30 日
32 关于旗下部分基金新增深圳前海 证券时报、 上海证券 2016 年 7月6 日 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 61 页 共 65 页
凯恩斯基金销售有限公司为销售
机构及开通转换和定投业务并参
与其费率优惠活动的公告
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
33
关于旗下部分基金新增泰诚财富
基金销售（大连）有限公司为销
售机构及开通转换和定投业务并
参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 7月12 日
34
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增万联证券为销
售机构及开通定投业务的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 7月12 日
35
关于旗下部分基金新增乾道金融
信息服务（北京）有限公司为销
售机构及开通转换和定投业务并
参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 7月15 日
36
平安大华基金管理有限公司关于
网上直销客户发起日增利货币基
金份额赎回转认/申购及定投基
金业务实行一折费率优惠活动的
公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 7月19 日
37
关于旗下部分基金新增西南证券
为销售机构及开通定投与转换业
务的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 7月20 日
38
平安大华智慧中国灵活配置混合
型证券投资基金2016年第2季度
报告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 7月21 日
39
平安大华智慧中国灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书更新
及更新摘要（2016 年第 1期）
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 7月23 日
40 关于旗下部分基金新增京西票号 证券时报、 上海证券 2016 年 8月1 日 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 62 页 共 65 页
为销售机构及开通定投与转换业
务的公告
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
41
平安大华智慧中国灵活配置混合
型证券投资基金基金经理变更公
告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 8月3 日
42
关于旗下部分基金新增首创证券
为销售机构及开通定投与转换业
务并参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 8月8 日
43
平安大华智慧中国灵活配置混合
型证券投资基金基金经理变更公
告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 8月19 日
44
关于旗下部分基金新增大同证券
为销售机构及开通转换和定投业
务的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 8月24 日
45
关于旗下部分基金新增德邦证券
为销售机构及开通转换和定投业
务并参与其费率优惠的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 8月26 日
46
关于旗下部分基金新增北京肯特
瑞财富投资管理有限公司有限公
司为销售机构及开通转换业务并
参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 8月29 日
47
关于旗下部分基金新增上海长量
基金销售投资顾问有限公司为销
售机构及开通转换和定投业务并
参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 8月29 日
48
平安大华智慧中国灵活配置混合
型证券投资基金 2016 年半年度
报告及报告摘要
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 8月29 日
49 关于旗下部分基金新增渤海证券 证券时报、 上海证券 2016 年 8月29 日 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 63 页 共 65 页
为销售机构及开通转换业务的公
告
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
50
关于旗下部分基金新增华泰证券
为销售机构及开通转换和定投业
务的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 8月31 日
51
平安大华智慧中国灵活配置混合
型证券投资基金基金经理变更公
告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 9月2 日
52
关于旗下部分基金新增北京恒天
明泽基金销售有限公司为销售机
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 9月5 日
53
关于旗下部分基金新增北京格上
富信投资顾问有限公司为销售机
构及开通转换和定投业务并参与
其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 9月7 日
54
关于旗下部分基金新增武汉市伯
嘉基金销售有限公司为销售机构
及开通转换业务的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 9月9 日
55
关于旗下部分基金新增和耕传承
基金销售有限公司为销售机构及
开通转换业务的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 9月21 日
56
关于旗下部分基金新增北京汇成
基金销售有限公司为销售机构及
开通转换业务的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 9月27 日
57
平安大华智慧中国灵活配置混合
型证券投资基金2016年第3季度
报告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 10月 25 日
58 关于旗下部分基金新增云湾投资 证券时报、 上海证券 2016 年 11月 11 日 平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 64 页 共 65 页
为销售机构的公告 报、 中国证券报及本
基金管理人官网
59
关于旗下部分基金新增北京肯特
瑞财富投资管理有限公司有限公
司开通定投业务的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 12月 1 日
60
关于旗下部分基金新增诺亚正行
（上海）基金销售投资顾问有限
公司为销售机构及开通定投业务
的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 12月 6 日
61
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 12月 13 日
62
关于旗下部分基金新增国美基金
为销售机构及开通定投、转换业
务并参与其费率优惠活动的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 12月 13 日
63
平安大华基金管理有限公司开通
快付通支付-快付通基金网上交
易业务的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 12月 14 日
64
关于旗下部分基金新增北京懒猫
金融信息服务有限公司为销售机
构的公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 12月 26 日
65
关于旗下部分基金新增鑫鼎盛控
股为销售机构及开通定投、转换
业务并参与其费率优惠活动的公
告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 12月 26 日
66
平安大华基金管理有限公司2016
年12月 31日基金净值公告
证券时报、 上海证券
报、 中国证券报及本
基金管理人官网 2016 年 12月 31 日
平安大华智慧中国混合 2016年年度报告
第 65 页 共 65 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
3、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
4、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5 楼
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com
平安大华基金管理有限公司
2016年3 月30日
