天 治 财 富 增长 证 券 投 资基 金2016 年年度报
告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 天治基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年3 月30 日
天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利 润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 57
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 57 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 58
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 58
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 58
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 60
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 60
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 60
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61
11.8 其他 重 大 事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................... 错误！ 未定 义书 签。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 68
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68
天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 天治财 富增 长证 券投 资基 金
基金简 称 天治财 富增 长混 合
基金主 代码 350001
交易代 码 350001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 6 月 29 日
基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 85,875,894.71 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 确 保基 金份 额净 值不 低于 本 基金 建立 的动 态资 产保
障线的 基础 上， 谋求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金 建 立 随 时 间 推 移 呈 非 负 增 长 的 动 态 资 产 保 障
线,以 投资 组合 保险 机制 、VaR（Value at Risk ）技 术
为核心 工具 ， 对风 险性 资 产 （ 股票 ） 与低 风险 资产 （ 债
券 ） 的投 资比 例进 行动 态调 整 ，并 结合 下方 风险 来源
分析， 对基 金的 各类 资产 实施全 流程 的风 险预 算管 理,
力 争 使基 金份 额净 值高 于动 态 资产 保障 线水 平。 在风
险 可 控的 基础 上, 本基 金通 过 积极 投资 ，谋 求最 大限
度地实 现基 金资 产的 稳定 增值。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 4 0% ＋ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
×60% 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 风 险较 低、 收益 稳健 的基
金品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 天治基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 赵正中 朱萍
联系电 话 021-60371155 021-61618888
电子邮 箱 zhaozz@chinanature.com.cn Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-098-4800 （ 免长 途通 话 费
用） 、021-60374800
95528
传真 021-60374934 021-63602540 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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注册地 址 上海市 浦东 新区 莲振 路 298
号4 号楼 231 室
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址 上海市 复兴 西 路 159 号 上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 200031 200120
法定代 表人 赵玉彪 吉晓辉
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.chinanature.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中
心50 楼
注册登 记机 构 天治基 金管 理有 限公 司 上海市 复兴 西 路159 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配 情况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -23,363,985.53 91,542,481.79 25,509,409.78
本期利 润 -25,842,489.16 62,262,420.74 58,434,849.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2438 0.6138 0.2637
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.24% 45.99% 32.46%
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.90% 41.66% 37.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -6,793,738.89 43,394,910.25 -10,880,800.03
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0791 0.5479 -0.0589
期末基 金资 产净 值 79,082,155.82 122,594,952.51 201,711,382.36
期末基 金份 额净 值 0.9209 1.5479 1.0927
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 278.72% 391.22% 246.76%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.52% 0.69% -0.36% 0.32% -6.16% 0.37%
过去六 个月 -14.76% 0.76% 2.26% 0.33% -17.02% 0.43%
过去一 年 -22.90% 1.57% -2.98% 0.57% -19.92% 1.00%
过去三 年 49.83% 1.82% 41.11% 0.86% 8.72% 0.96%
过去五 年 88.06% 1.59% 46.23% 0.79% 41.83% 0.80%
自基金 合同
生效起 至今
278.72% 2.37% 145.16% 0.97% 133.56% 1.40%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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3.2.3 过 去五 年基金 每 年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金 形 式 发 放
总额
再投资 形式 发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 3.0000 96,273,642.42 122,547,749.04 218,821,391.46
2015 - - - -
2014 - - - -
合
计
3.0000 96,273,642.42 122,547,749.04 218,821,391.46
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人—— 天 治基 金管理 有限 公司 于 2003 年 5 月 成立 ， 注 册资 本1.6 亿元 ， 注 册地 为天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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上海。 公司 股权 结构 为： 吉林省 信托 有限 责任 公司 出资 9800 万 元， 占注 册 资本 的 61.25% ；中 国
吉林森 林工 业集 团有 限责 任公司 出 资6200 万 元， 占 注册资 本 的 38.75% 。 截至2016 年12 月31 日，
本基金管理人 旗下共有 十 一只开放式基 金，除本 基 金外，另外十 只基金 — 天 治稳健双盈 债券型证
券投资 基金 、天 治低 碳经 济灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （转 型 自 2005 年 1 月 12 日 生效 的天 治
品质优 选混 合型 证券 投资 基金） 、 天 治核 心成 长混 合 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 天治天 得利 货币 市场
基金、 天治 中国 制造2025 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（ 转型 自 2008 年 5 月 8 日生 效的 天治 创
新先锋 混合 型证 券投 资基 金） 、 天治 趋势 精选 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 天治新 消费 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 （转 型自 2011 年 8 月 4 日生 效 的天治 成长 精选 混合 型证 券投资 基金 ） 、 天治
可转债增强债 券型证券 投 资基金、天治 研究驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金（转型自 2011 年
12 月 28 日 生效 的天 治稳 定收益 债券 型证 券投 资基 金） 、 天治 鑫利 半年 定期 开 放债券 型证 券投 资基
金的基 金合 同分 别 于 2008 年 11 月 5 日、2016 年 4 月 18 日、2006 年 1 月 20 日、2006 年 7 月 5
日、2016 年 4 月 7 日、2009 年 7 月 15 日、2016 年 7 月 6 日、2013 年 6 月 4 日、2015 年 6 月 9
日、2016 年12 月7 日生 效。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴昊
本 基 金 的
基金经
理。
2015 年 2 月
17 日
- 6
2010 年 3 月-2012 年 7
月就职于国联证券股份
有 限 公 司 任 行 业 研 究
员，2012 年 7 月 至今 就
职于天治基金管理有限
公司曾任行业研究员、
基金经理助理，现任本
基金的 基金 经理 。
注：1 、表 内的 任职 日期 和 离任日 期为 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格按照《证 券投资基 金 法》和其他相 关法律法 规 的规定以及《 天
治财富增长 证券投资 基金 基金合同》 、 《 天治财富 增 长证券投资 基金招募 说明 书》的约定 ，本着 诚
实信用、勤勉 尽职的原 则 管理和运用基 金财产， 为 基金份额持有 人谋求利 益 。本基金管 理人通过
不断完善法人 治理结构 和 内部控制制度 ，加强内 部 管理，规范基 金运作。 本 报告期内， 基金运作
合法合 规， 没有 发生 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 依据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》的相 关 规定制定了公 司
《公平 交易 制度 》 。 公 司公 平交易 体系 涵盖 研究 分析 、 授权、 投资 决策 、 交 易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 相关 的各 个环 节，各 环节 公平 措施 简要 如下：
公司的内外部 报告均通 过 统一的研究管 理平台发 布 ，所有的研究 员和投资 组 合经理均有权 通
过该平 台查 看公 司所 有内 外部研 究报 告。
投资组合经理 在授权权 限 范围内做出投 资决策， 并 负责投资决策 的具体实 施 。投资决策委 员
会和投资总监 等管理机 构 和人员不得对 投资组合 经 理在授权范围 内的投资 活 动进行干预 。投资组
合经理在授权 范围内可 以 自主决策，超 过投资权 限 的操作需要经 过严格的 审 批程序。同 时，不同
投资组 合经 理 之 间的 持仓 和交易 等重 大非 公开 投资 信息相 互隔 离。
公司将投资管 理职能和 交 易执行职能相 隔离，实 行 集中交易制度 。并在交 易 系统中设置公 平
交易功能并严 格执行， 即 按照时间优先 、价格优 先 的原则执行所 有指令， 如 果多个投资 组合在同
一时点就同一 证券下达 了 相同方向的投 资指令， 并 且市价在指令 限价以内 ， 交易系统将 该证券的
每笔交 易报 单都 自动 按比 例分拆 到各 投资 组合 。
公司对银行间 市场交易 、 交易所大宗交 易等非集 中 竞价交易，保 证各投资 组 合获得公平的 交
易机会。对于 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易， 各投资组
合经理在 交易 前独立地 确 定各投资组合 的交易价 格 和数量，公司 按照价格 优 先、比例分 配的原则
对交易 结果 进行 分配 。
公司对银行间 市场交易 价 格异常的控制 采用事前 审 查的方法。回 购利率异 常 指回购利率偏 离
同期公 允回 购利 率30bp 以 上； 现 券交 易价 格异 常指 根 据交易 价格 推算 出的 收益 率偏离 同期 公允 收
益率30bp 以上 （一 年期 以 上债券 为 50bp ） ， 其 中， 货 币基金 的现 券交 易价 格异 常指根 据交 易价 格
推算出 的收 益率 偏离 同期 公允收 益 率30bp 以 上。
公司风控人员 定期对各 投 资组合进行业 绩归因分 析 ，并于每季度 和每年度 对 公司管理的不 同
投资组合的整 体收益率 差 异、 分投资类 别（股票 、 债券）的收益 率差异进 行 分析，对连 续四个季
度期间 内， 不同 时间 窗下 （如日 内、3 日内 、5 日 内 ） 公司 管理 的不 同投 资组 合同向 交易 的交 易价
差进行 分析 。
具体方 法如 下：
1 ）对 不同 投资 组合 ，根 据 不同时 间窗 下（ 如日 内、3 日内 、5 日内 ）的 每个 券 种，计 算其 交
易均价 ； 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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2 ）对 一段 时间 （季 度或 年 度）同 一时 间窗 口的 同个 券种进 行匹 配， 计算 出价 差率；
3 ） 利 用统 计方 法对 多个 价 差率进 行统 计分 析， 分析 价差率 是否 显著 大 于0。 如果某 一资 产类
别观测 期间 样本 数据 太少 ， 则不进 行统 计检 验， 仅 检 查对不 同时 间窗 口 （如 日 内、3 日 内、5 日内）
的价差 率是 否超 过阀 值；
4 ） 价差 率不 是显 著大 于 0 的， 则不 能说 明非 公平 交 易； 价差 率显 著大 于0 的 ， 则 需要 综合 其
他因素 做出 判断 ，比 如交 易占优 势的 投资 组合 是否 收益也 显著 大于 交易 占劣 势的投 资组 合。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本基金管理人 整体公平交易制度执行情 况良好, 未发现有违背公平 交易的相关情
况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，未 发生“所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边交 易
量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ” 的 情形 。
报告期 内， 本基 金管 理人 未发现 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投 资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年A 股延 续上 一年 大 幅波动 态势 。 英 国脱 欧、 美 国大选 等海 外超 预期 风险 事件频 频发 生。
A 股投资主线 亦发生 “ 脱 虚向实 ”转变 ，行业风 格 切换明显且剧 烈。年初 由 于人民币大 幅贬值和
熔断机 制， 再次 暴跌 。二 季度以 新能 源汽 车为 主的 成长股 强势 反弹 。三 季度 以 PPP 主导 的建 筑 、
环保表现突出 。随着供 给 侧改革深入推 进，煤炭 、 钢铁价格持续 走高，PPI 转正，上游行 业板块
也表现较好。 第四季度 债 券市场出现历 史罕见的 债 灾，国债期货 跌停，加 上 监管层加大 对保险投
资权益 类资 产的 管制 ，A 股市场 在 12 月 出现 较大 回 调。 从 下半 年整 体来 看， 以成长 股为 主的 创 业
板明显 跑输 主板 ，行 业风 格切换 显著 。
本基金在上半 年坚持持 有 成长股，表现 较为突出 。 但在下半年未 能及时调 整 行业配置，表 现
欠佳。我们将 继续加大 研 究，并坚定投 资优质的 、 可跨越周期的 成长股， 努 力实现基金 资产的稳
定增长 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 0.9209 元 ，报 告期 内 本基金 份额 净值 增长 率为-22.90% ，业 绩
比较基 准收 益率 为-2.98% ，低于 同期 业绩 比较 基准 收益 率19.92% 。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预 计 2017 年国 内总 体 需求仍 将维 持稳 定。 由于 基数效 应，PPI 将 前高 后 低，CPI 缓慢 上
行。供 给侧 改革 将继 续发 力。钢 铁、 煤炭 等上 游资 源将维 持高 位运 行。 相 比 2016 年，2017 年的
流动性 将逐 步收 紧， 加上 新股发 行仍 然将 维持 较高 频率， 这些 都会 对市 场的 流动性 有一 定的 冲击 。
外部因 素仍 将比 较复 杂 。 特朗普 上台 后的 政策 可预 见性较 差 ， 中 美贸 易摩 擦 概率加 大 。 另 一方 面，
经过2016 年一 年的 调整 ， 部分新 兴行 业的 估值 已经 回落到 一定 合理 区间 ，投 资价值 将逐 步显 现。
我们认 为2017 年股 指将 维 持窄幅 波动 。注 重结 构， 把握节 奏仍 将 是 2017 年 的 操作重 点。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2016 年， 本基 金管 理人 内 部监察 稽核 工作 继续 坚持 规范运 作、 防范 风险 、 维 护投资 人利 益的
原则，在进一 步完善、 优 化公司内控制 度的基础 上 ，严格依据法 律法规和 公 司内控制度 监督前后
台各部门日常 工作，切 实 防控公司运营 和投资组 合 运作的风险， 保障公司 稳 步发展。报 告期内，
本基金 管理 人内 部监 察稽 核工作 主要 包括 以下 几个 方面：
一、进 一步 完善 、优 化公 司内控 制度 ，加 强监 察稽 核力度 。
报告期内，公 司制定或 修 订了《交易部 业务手册》 、 《银行间债券 市场交易 管 理办法》 、 《专 户
投资部管理 制度》 、 《员 工 投资证券投 资基金管 理办 法》 、 《投资管 理人员利 益 冲突管理制 度》 、 《规
章制度管理 办法》 、 《风 险 准备金制度》 、 《天治基 金 管理有限公 司固有资 金运 作管理制度》 、 《风险
控制制 度》 、 《 股指 期货 风 险管理 制度 》 、 《股 指期 货 投资管 理制 度》 、 《 国债 期 货风险 管理 制度 》 、 《国
债期货投资 管理制度》 、 《 监察稽核制 度》 、 《融资 融 券及转融通 证券出借 业务 风险管理制 度》 、 《融
资融券及转 融通证券 出借 业务投资管 理制度》 、 《 特 定客户资产 投资管理 制度》 、 《特定客户 资产管
理业务风险 控制制度》 、 《 特定客户资 产管理业 务危 机处理制度》 、 《特定客 户 资产管理业 务记录及
档案管 理制 度》 ， 已 经修 改 待过会 的有 《 天治 基金 管 理有限 公司 公募 基金 压力 测试制 度》 、 《 计算 机
设备管理办 法》 、 《天治 基 金专户业务 第三方投 资顾 问机构管理 制度》等 管理 制度。同时 ，监察 稽
核部继续严格 依据法律 法 规和公司规章 制度独立 行 使职责，通过 定期或不 定 期检查、专 项检查等
方式 ， 监 督公 司各 项制 度 执行情 况 （监 督监 察内 容 包括但 不限 于投 资组 合的 投资研 究 、 投 资决 策、
交易执行和投 资风险、 绩 效评估等情况 、产品研 发 流程、基金销 售、宣传 推 介、客户服 务、信息
技术日 常处 理及 其安 全情 况、 基 金结 算各 项业 务以 及 公司财 务、 人事 状况 等业 务 环节的 合规 情况 ） ，
及时发 现情 况， 提出 改进 建议并 跟踪 改进 落实 情况 。
二、继 续加 强投 资监 控， 防范投 资运 作风 险。
报告期内，监 察稽核部 通 过现场检查、 电脑实时 监 控、人员询问 、重点抽 查 等方式，加强 事
前、事中、事 后的风险 管 理，同时产品 创新及量 化 投资部通过定 期对投资 组 合进行量化 风险分析天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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和绩效评估并 提供风险 分 析报告和绩效 评估报告 等 方式进行风险 控制，切 实 贯彻落实公 平交易，
防范异 常交 易， 确保 公司 旗下投 资组 合合 法合 规运 作，切 实维 护投 资人 的合 法利益 。
报告期内，本 基金管理 人 所管理基金的 运作合法 合 规，充分维护 和保障了 基 金份额持有人 的
利益。本基 金 管理人将 继 续加强内部控 制和风险 管 理，不断完善 和优化操 作 流程，充实 和改进内
控技术方法与 手段，进 一 步提高监察稽 核工作的 科 学性和有效性 ，防范和 控 制各种风险 ，合法合
规、诚 实信 用、 勤勉 尽责 地运作 基金 财产 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 的基金估 值 和会计核算由 基金结算 部 负责，根据相 关的法律 法 规规定、基金 合
同的约定，制 定了内部 控 制措施，对基 金估值和 会 计核算的各个 环节和整 个 流程进行风 险控制。
基金结算部人 员均具备 基 金从业资格和 会计专业 工 作经历。为确 保基金资 产 估值的公平 、合理、
合规，有效维 护投资人 的 利 益，本基金 管理人设 立 了天治基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称" 估 值委 员会" ） ， 制定 了 有关议 事规 则 。 估 值委 员 会成员 包括 公司 投资 决策 委员会 成员 、 负责 基
金结算的管理 层、监察 稽 核部总监、产 品创新及 量 化投资部总监 等，所有 相 关成员均具 有丰富的
证券基 金行业 从业经验 。 公司估值委员 会对于权 益 投资部、固定 收益部以 及 产品创新及 量化投资
部提交的估值 模型和估 值 结果进行论证 审核，并 签 署最终意见。 基金经理 会 参与估值， 与产品创
新及量 化投 资部 一同 根据 估值模 型、 估值 程序 计算 提 供相关 投资 品种 的公 允价 值以进 行估 值处 理，
将估值 结果 提交 公司 估值 委员会。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 管理 人于 2016 年 4 月 22 日发 布的 分红 公 告，本 基金 本报 告期 共实 施分红 1 次，
为2015 年 度第 一次 分红。 本基金 向 2016 年 4 月 27 日在本 基金 注册 登记 机构 登记在 册的 基金 份 额
持有人 按 每10 份基 金份 额 派发红 利 3.00 元， 利润 分 配合计 为人 民 币 218,821,391.46 元， 其中 现
金形式 发放 总额 为人 民 币96,273,642.42 元， 红利 再 投资形 式发 放总 额为 人民 币 122,547,749.04
元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期 内， 本基 金未 出现 基金资 产净 值低 于5000 万 元或份 额持 有人 人数 少 于200 人 的情 形。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 天治财 富增 长证
券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他有关法 律法规、
基金合同、托 管协议的 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了基
金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对天治财富增 长证券投 资 基金的投资运 作进行了 监 督，对基金 资产净值
的计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 以及基金 费 用开支等方面 进行 了认 真 的复核，未 发现基金
管理人存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为。该 基 金本报告期内 进行了一 次 利润分配， 分配金额
为218,821,391.46 元， 其 中现金 形式 发放 总额 为人 民币 96,273,642.42 元， 红利再 投资 形式 发放
总额为 人民 币122,547,749.04 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 期内 ， 由 天治 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组 合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第60467615_B01 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 天治财 富增 长证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人
引言段 我们审计了后附的天治财 富增长证券投资基金财务 报表，包括
2016 年12 月31 日的 资产 负债表 和2016 年度 的利 润 表和所 有者
权益（ 基金 净值 ）变 动表 以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务 报 表是 基 金 管 理 人 天 治 基 金 管理 有 限 公 司天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务 报 表金 额 和 披 露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了天 治财富 增长 证券 投资 基金 2016 年 12
月31 日 的财 务状 况以 及2016 年度 的经 营成 果和 净值 变动情 况 。
注册会 计师 的姓 名 朱宝钦
丁鹏飞
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中 心50 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 天治 财富 增长 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 6,593,115.13 22,168,486.50
结算备 付金
970,818.98 1,419,109.00 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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存出保 证金
170,759.67 246,026.92
交易性 金融 资产 7.4.7.2 74,201,418.32 114,008,281.45
其中： 股票 投资
54,471,208.32 82,298,081.45
基金投 资
- -
债券投 资
19,730,210.00 31,710,200.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,142,754.52 783,375.70
应收利 息 7.4.7.5 227,417.09 369,835.36
应收股 利
- -
应收申 购款
27,679.00 353,896.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
83,333,962.71 139,349,011.10
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 15,000,000.00
应付证 券清 算款
2,595,990.31 316,209.98
应付赎 回款
43,112.71 154,379.25
应付管 理人 报酬
102,283.40 138,692.45
应付托 管费
17,047.23 23,115.41
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,429,572.85 885,911.35
应交税 费
1,780.00 -
应付利 息
- 1,012.55
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 62,020.39 234,737.60
负债合 计
4,251,806.89 16,754,058.59
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 85,875,894.71 79,200,042.26
未分配 利润 7.4.7.10 -6,793,738.89 43,394,910.25
所有 者 权益 合计
79,082,155.82 122,594,952.51
负债和 所有 者权 益总 计
83,333,962.71 139,349,011.10
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.9209 元 ， 基 金份 额总 额85,875,894.71 份。
天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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7.2 利 润表
会计主 体： 天治 财富 增长 证券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-18,883,007.23 69,494,631.59
1.利息 收入
1,351,887.38 1,994,544.18
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 572,400.29 161,168.92
债券利 息收 入
779,149.59 1,833,375.26
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
337.50 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-18,925,315.10 96,731,990.22
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -19,920,984.59 84,552,343.43
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 790,867.24 12,043,442.31
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 204,802.25 136,204.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -2,478,503.63 -29,280,061.05
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,168,924.12 48,158.24
减： 二、费用
6,959,481.93 7,232,210.85
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,734,875.03 2,037,073.66
2．托 管费 7.4.10.2.2 289,145.76 339,512.31
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 4,589,823.51 4,219,268.74
5．利 息支 出
103,021.48 392,355.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
103,021.48 392,355.51
6．其 他费 用 7.4.7.20 242,616.15 244,000.63
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-25,842,489.16 62,262,420.74
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-25,842,489.16 62,262,420.74
天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 天治 财富 增长 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
79,200,042.26 43,394,910.25 122,594,952.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -25,842,489.16 -25,842,489.16
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
6,675,852.45 194,475,231.48 201,151,083.93
其中：1. 基 金申 购款 778,716,619.68 206,578,784.52 985,295,404.20
2. 基金 赎回 款 -772,040,767.23 -12,103,553.04 -784,144,320.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -218,821,391.46 -218,821,391.46
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
85,875,894.71 -6,793,738.89 79,082,155.82
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
184,591,871.38 17,119,510.98 201,711,382.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 62,262,420.74 62,262,420.74
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-105,391,829.12 -35,987,021.47 -141,378,850.59
其中：1. 基 金申 购款 37,185,815.17 16,813,415.73 53,999,230.90
2. 基金 赎回 款 -142,577,644.29 -52,800,437.20 -195,378,081.49
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
79,200,042.26 43,394,910.25 122,594,952.51
注：报 告附 注为 财务 报 表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 常永 涛______
______ 闫 译文______
____ 黄宇 星____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
天治财 富增 长证 券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 基 金字[2004]70 号文 《 关于 同意天 治财 富增 长证 券投 资基金 设立 的 批 复》
的核准 ，由 基金 管理 人天 治基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ，基 金合 同于 2004 年 6 月 29
日正式 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为952,004,756.57 份基金 份额 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定。本基 金的基金 管 理人及注册登 记机构为 天 治基金管理有 限公司， 基 金托管人为 上海浦东
发展银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 公开发行 上 市的各类股票 、
债券以及中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金在资 产配置中 股 票投资比例 范围为基
金资产 净值 的 0-70% ，债 券投资 比例 范围 为基 金资 产净值 的 20%-100% 。今 后 在有关 法律 法规 许可
时，本 基金 将降 低债 券投 资比例 范围 的下 限， 相应 提高股 票投 资比 例范 围的 上限。
本基金 原业 绩比 较基 准为 ：中信 标 普300 指数 ×40 % + 中信 标普 全债 指数 ×60% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 21 页 共 69 页
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的 金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 22 页 共 69 页
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、 后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差 额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产 所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算； 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日 发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债直接或 间接可观 察 的输入值；第 三层次输 入 值，相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基
金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证
券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素，
调整最近交易 市价以确 定 公允价值。有 充足证据 表 明最近交易市 价不能真 实 反映公允价 值的，应
对最近 交易 的市 价进 行调 整，确 定公 允价 值。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性 的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信
息支持的估值 技术，优 先 使用相关可观 察输入值 ， 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可
行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益 平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债 券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(2) 基金当 年收益先 弥补 上一年 度亏损 后，方可 进 行当年收益分 配；每年 基 金收益的最低 分
配比例 为90% ；
(3) 如 果基 金投 资当 期出 现亏损 ，则 不进 行收 益分 配； 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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(4) 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值；
(5) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金收 益每年 至少 分配 一次 ， 每 年最多 分 配 4 次。
但若成 立不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配， 年度 分配 在基金 会计 年度 结束 后的 4 个月内 完成 。在 当
前的动态资产保障线相 对 于上一次分红除权日的 动 态资产保障线的增长 率超 过 2% 且 符 合 国 家有
关基金 分红 政策 时， 本基 金将进 行收 益分 配；
(6) 基金份 额持有人 可以 选择取得现金 或将 所获 红 利再投资于本 基金。选 择 采取红利再投 资
形式的 ，分 红资 金将 按分 红实施 日的 基金 份额 净值 转成相 应的 基金 份额 ；
(7) 本 基金 的默 认分 红方 式为现 金分 红；
(8) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》 的 规定，天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融 同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业 务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税 务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的 规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家 税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 6,593,115.13 22,168,486.50
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 6,593,115.13 22,168,486.50
天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 54,071,281.16 54,471,208.32 399,927.16
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 15,062,682.32 14,752,710.00 -309,972.32
银行间 市场 5,002,340.00 4,977,500.00 -24,840.00
合计 20,065,022.32 19,730,210.00 -334,812.32
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 74,136,303.48 74,201,418.32 65,114.84
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 80,382,004.60 82,298,081.45 1,916,076.85
贵 金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 31,082,658.38 31,710,200.00 627,541.62
银行间 市场 - - -
合计 31,082,658.38 31,710,200.00 627,541.62
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 111,464,662.98 114,008,281.45 2,543,618.47
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债金 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 30 页 共 69 页
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,831.21 5,519.21
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 436.90 638.60
应收债 券利 息 224,072.00 363,266.77
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.08 299.98
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 76.90 110.80
合计 227,417.09 369,835.36
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,429,572.85 885,911.35
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,429,572.85 885,911.35
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,575.89 4,293.10
其他 10,444.50 10,444.50
预提费 用 50,000.00 220,000.00
合计 62,020.39 234,737.60
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 31 页 共 69 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 79,200,042.26 79,200,042.26
本期申 购 778,716,619.68 778,716,619.68
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -772,040,767.23 -772,040,767.23
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 85,875,894.71 85,875,894.71
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部 分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 52,675,117.85 -9,280,207.60 43,394,910.25
本期利 润 -23,363,985.53 -2,478,503.63 -25,842,489.16
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
196,326,618.55 -1,851,387.07 194,475,231.48
其中： 基金 申购 款 321,873,864.15 -115,295,079.63 206,578,784.52
基金赎 回款 -125,547,245.60 113,443,692.56 -12,103,553.04
本期已 分配 利润 -218,821,391.46 - -218,821,391.46
本期末 6,816,359.41 -13,610,098.30 -6,793,738.89
注：本 报告 期内 未分 配利 润的变 动项 目中 ，如 为利 润减少 或亏 损， 以“ —” 号填列 。
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 514,566.42 135,676.84
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 23,552.50 21,378.12
其他 34,281.37 4,113.96
合计 572,400.29 161,168.92
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 32 页 共 69 页
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 1,560,296,190.37 1,437,658,027.22
减：卖 出股 票成 本总 额 1,580,217,174.96 1,353,105,683.79
买卖股 票差 价收 入 -19,920,984.59 84,552,343.43
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
790,867.24 12,043,442.31
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收 入 - -
合计 790,867.24 12,043,442.31
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
135,509,414.85 256,660,003.72
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
133,348,504.12 241,036,393.37
减：应 收利 息总 额 1,370,043.49 3,580,168.04
买卖债 券差 价收 入 790,867.24 12,043,442.31
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益--赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益--申 购差 价收 入。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 33 页 共 69 页
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 赎 回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 申 购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 204,802.25 136,204.48
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 204,802.25 136,204.48
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 34 页 共 69 页
年12 月31 日 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -2,478,503.63 -29,280,061.05
—— 股 票投 资 -1,516,149.69 -25,731,721.63
—— 债 券投 资 -962,353.94 -3,548,339.42
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -2,478,503.63 -29,280,061.05
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,168,561.73 43,130.77
转换费 362.39 5,027.47
合计 1,168,924.12 48,158.24
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
4,587,736.01 4,219,115.91
银行间 市场 交易 费用
2,087.50 152.83
合计
4,589,823.51 4,219,268.74
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 170,000.00 170,000.00
账户维 护费 用 18,000.00 18,000.00
银行汇 划费 用 4,616.15 6,000.63 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 35 页 共 69 页
合计 242,616.15 244,000.63
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表 批准日，除 （上述利润分 配事项及在 ）7.4.6.2 营业 税、增值 税中披露的事 项
外，本 基金 无其 他需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
吉林省 信托 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
中国吉 林森 林工 业集 团有 限责任 公司 基金管 理人 的股 东
天治北 部资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 36 页 共 69 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,734,875.03 2,037,073.66
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
153,935.02 236,687.30
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金 资 产净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管
理费划付指令，托 管人复 核后于次月首日起 5 个 工作 日 内 从 基 金 财 产中 一 次性 支 付 给 基 金 管理
人。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
289,145.76 339,512.31
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管人的 托管费每 日 计算，每日计 提，按月 支 付，由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金托管
费划付 指令 ， 基 金托 管人 复 核后于 次月 首日 起 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托 管
人。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 37 页 共 69 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发展
银行股份有限
公司
6,593,115.13 514,566.42 22,168,486.50 135,676.84
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年4
月27 日
2016 年4 月
27 日
2016 年
4 月 27
日
3.0000 96,273,642.42 122,547,749.04 218,821,391.46
合
计
- - 3.0000 96,273,642.42 122,547,749.04 218,821,391.46
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 38 页 共 69 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
认购新发
证券
15.28 15.28 455 6,952.40 6,952.40 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002239 奥特佳 2016 年
10 月18
日
重大事
项停牌
15.69 2017 年2
月 7 日
14.12 110,000 1,781,977.00 1,725,900.00 -
600576 万家 文
化
2016 年
11 月28
日
重大事
项停牌
16.61 2017 年1
月12 日
20.22 100,000 1,908,378.00 1,661,000.00 -
300450 先导智
能
2016 年
11 月15
日
重大事
项停牌
33.99 2017 年2
月 8 日
33.00 15,000 523,685.00 509,850.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场 债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 39 页 共 69 页
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以内 部控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 内 部控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
相关业 务部 门构 成的 四级 风险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 40 页 共 69 页
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 、存 出保 证金及 债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,593,115.13 - - - - - 6,593,115.13
结算备 付金 970,818.98 - - - - - 970,818.98
存出保 证金 170,759.67 - - - - - 170,759.67
交易性 金融
资产
948,240.00 - 10,817,720.00 3,894,250.00 4,070,000.00 54,471,208.32 74,201,418.32
应收证 券清
算款
- - - - - 1,142,754.52 1,142,754.52
应收利 息 - - - - - 227,417.09 227,417.09
应收申 购款 - - - - - 27,679.00 27,679.00
资产总 计 8,682,933.78 - 10,817,720.00 3,894,250.00 4,070,000.00 55,869,058.93 83,333,962.71
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 2,595,990.31 2,595,990.31
应付赎 回款 - - - - - 43,112.71 43,112.71
应付管 理人
报酬
- - - - - 102,283.40 102,283.40
应付托 管费 - - - - - 17,047.23 17,047.23
应付交 易费
用
- - - - - 1,429,572.85 1,429,572.85
应交税 费 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 63,800.39 63,800.39
负债总 计 - - - - - 4,251,806.89 4,251,806.89 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 41 页 共 69 页
利率敏 感度
缺口
8,682,933.78 - 10,817,720.00 3,894,250.00 4,070,000.00 51,617,252.04 79,082,155.82
上年度 末
2015 年12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 22,168,486.50 - - - - - 22,168,486.50
结算备 付金 1,419,109.00 - - - - - 1,419,109.00
存出保 证金 246,026.92 - - - - - 246,026.92
交易性 金融
资产
28,000.00 - 17,586,300.00 - 14,095,900.00 82,298,081.45 114,008,281.45
应收证 券清
算款
- - - - - 783,375.70 783,375.70
应收利 息 - - - - - 369,835.36 369,835.36
应收申 购款 - - - - - 353,896.17 353,896.17
资产总 计 23,861,622.42 - 17,586,300.00 - 14,095,900.00 83,805,188.68 139,349,011.10
负债
卖出回 购金
融资产 款
15,000,000.00 - - - - - 15,000,000.00
应付证 券清
算款
- - - - - 316,209.98 316,209.98
应付赎 回款 - - - - - 154,379.25 154,379.25
应付管 理人
报酬
- - - - - 138,692.45 138,692.45
应付托 管费 - - - - - 23,115.41 23,115.41
应付交 易费
用
- - - - - 885,911.35 885,911.35
应付利 息 - - - - - 1,012.55 1,012.55
其他负 债 - - - - - 234,737.60 234,737.60
负债总 计 15,000,000.00 - - - - 1,754,058.59 16,754,058.59
利 率 敏 感 度
缺口
8,861,622.42 - 17,586,300.00 - 14,095,900.00 82,051,130.09 122,594,952.51
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进
行了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 其他变 量不 变， 只有 利率 变动通 过债 券公 允价 值变 动对基 金资 产净 值产 生影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
1 利率 上 升25 个基 点 -126,837.73 -193,290.51 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 42 页 共 69 页
2 利率 下 降25 个基 点 126,837.73 193,290.51
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 的市场价
格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低市场价 格风险，
并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 54,471,208.32 68.88 82,298,081.45 67.13
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 19,730,210.00 24.95 31,710,200.00 25.87
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 74,201,418.32 93.83 114,008,281.45 93.00
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 其他变 量不 变 ， 只 有业 绩 比较基 准所 对应 的市 场组 合价格 发生 合理 、 可能 的 变动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1、业 绩比 较基 准变 动+5% 8,844,356.01 11,635,503.56
2、业 绩比 较基 准变 动-5% -8,844,356.01 -11,635,503.56
天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 43 页 共 69 页
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注：无
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资 产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 52,362,465.92 元 ， 属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币21,838,952.40 元，
属 于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币 0.00 元 （ 于 2015 年 12 月 31 日，第一层次的余额为人民币
72,492,279.65 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 41,516,001.80 元 ，属 于 第三层 次余 额为 人民
币0.00 元） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期 变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 44 页 共 69 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 54,471,208.32 65.36
其中： 股票 54,471,208.32 65.36
2 固定收 益投 资 19,730,210.00 23.68
其中： 债券 19,730,210.00 23.68
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,563,934.11 9.08
7 其他各 项资 产 1,568,610.28 1.88
8 合计 83,333,962.71 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,932,400.00 2.44
B
采矿业 - -
C
制造业 38,394,638.32 48.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 10,975,200.00 13.88
F
批发和 零售 业 1,507,970.00 1.91
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 45 页 共 69 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,661,000.00 2.10
S
综合 - -
合计 54,471,208.32 68.88
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：无
8.3 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300136 信维通 信 240,000 6,840,000.00 8.65
2 002456 欧菲光 185,000 6,341,800.00 8.02
3 000018 神州长 城 580,000 6,206,000.00 7.85
4 002366 台海核 电 60,000 3,217,200.00 4.07
5 300410 正业科 技 35,000 1,889,300.00 2.39
6 000059 华锦股 份 150,000 1,785,000.00 2.26
7 002304 洋河股 份 25,000 1,765,000.00 2.23
8 002239 奥特佳 110,000 1,725,900.00 2.18
9 600576 万家文 化 100,000 1,661,000.00 2.10
10 002583 海能达 120,000 1,585,200.00 2.00
11 000630 铜陵有 色 500,000 1,540,000.00 1.95
12 002051 中工国 际 65,000 1,489,800.00 1.88
13 600598 北大荒 120,000 1,464,000.00 1.85
14 601668 中国建 筑 160,000 1,417,600.00 1.79
15 002611 东方精 工 80,000 1,343,200.00 1.70
16 002358 森源电 气 70,000 1,342,600.00 1.70
17 600426 华鲁恒 升 100,000 1,325,000.00 1.68
18 000651 格力电 器 50,000 1,231,000.00 1.56
19 600143 金发科 技 150,000 1,167,000.00 1.48 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 46 页 共 69 页
20 600820 隧道股 份 100,000 1,101,000.00 1.39
21 002640 跨境通 60,000 1,098,000.00 1.39
22 000725 京东 方 A 350,000 1,001,000.00 1.27
23 002409 雅克科 技 40,000 992,000.00 1.25
24 002258 利尔化 学 69,971 869,739.53 1.10
25 300197 铁汉生 态 60,000 760,800.00 0.96
26 300568 星源材 质 7,010 573,978.80 0.73
27 300450 先导智 能 15,000 509,850.00 0.64
28 002200 云投生 态 20,000 468,400.00 0.59
29 600486 扬农化 工 12,000 454,440.00 0.57
30 002503 搜于特 30,000 431,700.00 0.55
31 600682 南京新 百 11,000 409,970.00 0.52
32 603026 石大胜 华 10,000 397,400.00 0.50
33 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.04
34 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.03
35 002838 道恩股 份 455 6,952.40 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300136 信维通 信 37,532,061.34 30.61
2 002407 多氟多 25,074,427.87 20.45
3 300207 欣旺达 24,094,087.67 19.65
4 002358 森源电 气 22,651,460.71 18.48
5 300033 同花顺 19,435,502.02 15.85
6 002245 澳洋顺 昌 18,799,094.06 15.33
7 300073 当升科 技 17,429,406.78 14.22
8 600869 智慧能 源 16,139,078.67 13.16
9 300100 双林股 份 14,181,243.36 11.57
10 300014 亿纬锂 能 13,804,154.53 11.26
11 002108 沧州明 珠 13,740,987.00 11.21
12 002456 欧菲光 12,945,080.17 10.56
13 300377 赢时胜 12,915,715.09 10.54
14 002517 恺英网 络 12,853,485.45 10.48 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 47 页 共 69 页
15 600136 当代明 诚 12,792,045.10 10.43
16 002475 立讯精 密 12,684,550.81 10.35
17 600576 万家文 化 12,490,477.60 10.19
18 300017 网宿科 技 12,159,653.64 9.92
19 300059 东方财 富 11,955,844.05 9.75
20 300078 思创医 惠 11,636,906.58 9.49
21 300096 易联众 11,583,845.61 9.45
22 300061 康耐特 11,212,142.32 9.15
23 002699 美盛文 化 11,046,398.70 9.01
24 600158 中体产 业 10,799,270.02 8.81
25 300097 智云股 份 10,740,677.65 8.76
26 002035 华帝股 份 10,089,486.46 8.23
27 603799 华友钴 业 10,076,569.10 8.22
28 300231 银信科 技 9,900,904.68 8.08
29 300113 顺网科 技 9,815,589.46 8.01
30 002280 联络互 动 9,604,035.95 7.83
31 002458 益生股 份 9,519,554.46 7.77
32 300031 宝通科 技 9,366,397.61 7.64
33 300356 光一科 技 9,342,735.12 7.62
34 002292 奥飞娱 乐 8,968,252.58 7.32
35 002311 海大集 团 8,793,162.46 7.17
36 600699 均胜电 子 8,720,879.28 7.11
37 002355 兴民智 通 8,533,758.97 6.96
38 300383 光环新 网 8,529,888.00 6.96
39 300153 科泰电 源 8,517,582.10 6.95
40 603609 禾丰牧 业 8,360,420.50 6.82
41 600594 益佰制 药 8,318,795.38 6.79
42 300160 秀强股 份 8,315,961.00 6.78
43 002502 骅威文 化 8,220,095.36 6.71
44 600570 恒生电 子 8,082,488.00 6.59
45 002051 中工国 际 8,054,416.00 6.57
46 300083 劲胜精 密 7,940,562.49 6.48
47 600988 赤峰黄 金 7,860,389.00 6.41
48 002340 格林美 7,605,091.80 6.20
49 300296 利亚德 7,447,517.00 6.07
50 000671 阳光城 7,431,738.23 6.06 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 48 页 共 69 页
51 002366 台海核 电 7,380,655.00 6.02
52 000018 神州长 城 7,331,878.30 5.98
53 600392 盛和资 源 7,303,008.56 5.96
54 300144 宋城演 艺 7,292,370.98 5.95
55 002643 万润股 份 7,263,290.34 5.92
56 300271 华宇软 件 6,935,498.66 5.66
57 600068 葛洲坝 6,773,538.90 5.53
58 002384 东山精 密 6,682,573.42 5.45
59 002053 云南能 投 6,514,524.90 5.31
60 300310 宜通世 纪 6,411,185.66 5.23
61 002664 信质电 机 6,372,734.30 5.20
62 601668 中国建 筑 6,322,450.00 5.16
63 300159 新研股 份 6,310,627.00 5.15
64 300237 美晨科 技 6,249,507.50 5.10
65 002611 东方精 工 6,175,909.94 5.04
66 002730 电光科 技 6,081,993.38 4.96
67 000423 东阿阿 胶 6,046,175.00 4.93
68 300021 大禹节 水 6,014,991.76 4.91
69 300133 华策影 视 6,001,972.16 4.90
70 000333 美的集 团 5,933,618.80 4.84
71 300444 双杰电 气 5,907,257.76 4.82
72 002284 亚太股 份 5,839,069.34 4.76
73 002303 美盈森 5,743,254.10 4.68
74 601336 新华保 险 5,728,684.20 4.67
75 601198 东兴证 券 5,638,114.76 4.60
76 300365 恒华科 技 5,569,214.42 4.54
77 300410 正业科 技 5,561,524.70 4.54
78 002308 威创股 份 5,550,471.23 4.53
79 002587 奥拓电 子 5,516,556.74 4.50
80 300408 三环集 团 5,487,058.46 4.48
81 601099 太平洋 5,424,256.00 4.42
82 300224 正海磁 材 5,369,448.13 4.38
83 002165 红宝丽 5,316,556.90 4.34
84 600006 东风汽 车 5,283,752.00 4.31
85 600667 太极实 业 5,283,039.53 4.31
86 600820 隧道股 份 5,247,740.00 4.28 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 49 页 共 69 页
87 300302 同有科 技 5,196,508.20 4.24
88 601233 桐昆股 份 5,145,731.81 4.20
89 600348 阳泉煤 业 5,132,924.00 4.19
90 000630 铜陵有 色 5,025,500.00 4.10
91 603198 迎驾贡 酒 5,018,306.00 4.09
92 601688 华泰证 券 4,801,991.00 3.92
93 600340 华夏幸 福 4,735,688.75 3.86
94 600562 国睿科 技 4,703,736.00 3.84
95 600519 贵州茅 台 4,649,259.70 3.79
96 001979 招商蛇 口 4,636,970.70 3.78
97 600730 中国高 科 4,624,679.00 3.77
98 300324 旋极信 息 4,547,586.54 3.71
99 600885 宏发股 份 4,510,444.00 3.68
100 600525 长园集 团 4,502,899.60 3.67
101 000651 格力电 器 4,447,378.00 3.63
102 601555 东吴证 券 4,444,193.00 3.63
103 300367 东方网 力 4,442,589.50 3.62
104 300409 道氏技 术 4,364,709.16 3.56
105 000823 超声电 子 4,360,276.00 3.56
106 600651 飞乐音 响 4,336,468.00 3.54
107 600259 广晟有 色 4,332,246.00 3.53
108 000860 顺鑫农 业 4,311,350.30 3.52
109 600547 山东黄 金 4,254,141.00 3.47
110 300450 先导智 能 4,223,618.00 3.45
111 002714 牧原股 份 4,196,672.90 3.42
112 000725 京东 方A 4,136,500.00 3.37
113 002157 正邦科 技 4,132,462.45 3.37
114 300115 长盈精 密 4,131,848.04 3.37
115 002583 海能达 4,119,171.00 3.36
116 002636 金安国 纪 4,093,100.00 3.34
117 600030 中信证 券 4,091,476.69 3.34
118 000050 深天 马A 4,058,559.41 3.31
119 002635 安洁科 技 3,974,560.25 3.24
120 000799 酒鬼酒 3,942,629.00 3.22
121 002460 赣锋锂 业 3,933,175.28 3.21
122 000937 冀中能 源 3,932,314.60 3.21 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 50 页 共 69 页
123 000983 西山煤 电 3,869,342.50 3.16
124 300284 苏交科 3,854,994.00 3.14
125 002445 中南文 化 3,831,439.33 3.13
126 300316 晶盛机 电 3,820,557.00 3.12
127 600489 中金黄 金 3,805,821.42 3.10
128 300088 长信科 技 3,732,051.70 3.04
129 603017 中衡设 计 3,724,375.40 3.04
130 600066 宇通客 车 3,720,733.00 3.03
131 300381 溢多利 3,654,749.59 2.98
132 002508 老板电 器 3,636,268.00 2.97
133 000049 德赛电 池 3,633,212.60 2.96
134 000892 星美联 合 3,598,436.09 2.94
135 600779 水井坊 3,590,990.00 2.93
136 300346 南大光 电 3,559,488.00 2.90
137 002371 七星电 子 3,520,788.00 2.87
138 000957 中通客 车 3,467,504.00 2.83
139 002466 天齐锂 业 3,462,978.00 2.82
140 002235 安妮股 份 3,437,725.19 2.80
141 000971 高升控 股 3,428,626.62 2.80
142 000426 兴业矿 业 3,375,891.00 2.75
143 300449 汉邦高 科 3,367,897.00 2.75
144 300499 高澜股 份 3,328,607.80 2.72
145 000060 中金岭 南 3,327,982.29 2.71
146 600754 锦江股 份 3,315,199.72 2.70
147 000158 常山股 份 3,312,322.00 2.70
148 300065 海兰信 3,274,494.92 2.67
149 002050 三花智 控 3,256,089.00 2.66
150 002640 跨境通 3,220,287.00 2.63
151 002425 凯撒文 化 3,219,242.93 2.63
152 002590 万安科 技 3,185,144.00 2.60
153 002244 滨江集 团 3,166,825.80 2.58
154 000960 锡业股 份 3,163,569.00 2.58
155 600172 黄河旋 风 3,158,466.00 2.58
156 600563 法拉电 子 3,139,519.00 2.56
157 600711 盛屯矿 业 3,121,980.00 2.55
158 601998 中信银 行 3,094,463.64 2.52 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 51 页 共 69 页
159 600804 鹏博士 3,064,352.74 2.50
160 600782 新钢股 份 3,002,316.00 2.45
161 000932 华菱钢 铁 2,982,358.74 2.43
162 002522 浙江众 成 2,979,948.53 2.43
163 000807 云铝股 份 2,977,191.70 2.43
164 000895 双汇发 展 2,955,843.57 2.41
165 002200 云投生 态 2,923,777.65 2.38
166 002007 华兰生 物 2,899,340.22 2.36
167 300008 天海防 务 2,853,045.80 2.33
168 600303 曙光股 份 2,798,988.00 2.28
169 300379 东方通 2,740,759.00 2.24
170 603026 石大胜 华 2,706,766.25 2.21
171 600395 盘江股 份 2,695,514.16 2.20
172 002709 天赐材 料 2,692,764.00 2.20
173 601069 西部黄 金 2,681,752.00 2.19
174 002310 东方园 林 2,675,852.97 2.18
175 603008 喜临门 2,674,244.00 2.18
176 601689 拓普集 团 2,661,182.00 2.17
177 300068 南都电 源 2,639,783.00 2.15
178 601800 中国交 建 2,597,270.76 2.12
179 600110 诺德股 份 2,572,365.00 2.10
180 002409 雅克科 技 2,558,351.00 2.09
181 600338 西藏珠 峰 2,544,175.96 2.08
182 600426 华鲁恒 升 2,537,990.21 2.07
183 300496 中科创 达 2,516,633.00 2.05
184 600977 中国电 影 2,507,830.00 2.05
185 600418 江淮汽 车 2,505,964.43 2.04
186 600963 岳阳林 纸 2,503,197.90 2.04
187 002074 国轩高 科 2,494,074.67 2.03
188 002026 山东威 达 2,487,125.77 2.03
189 600487 亨通光 电 2,479,805.00 2.02
190 300491 通合科 技 2,477,926.00 2.02
191 002329 皇氏集 团 2,476,025.67 2.02
192 300493 润欣科 技 2,471,959.50 2.02
193 300369 绿盟科 技 2,458,445.92 2.01
天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 52 页 共 69 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300136 信维通 信 32,589,212.27 26.58
2 002407 多氟多 25,750,358.93 21.00
3 300207 欣旺达 24,509,218.64 19.99
4 002358 森源电 气 21,314,671.76 17.39
5 300033 同花顺 19,570,089.60 15.96
6 002245 澳洋顺 昌 18,047,517.67 14.72
7 300073 当升科 技 17,643,335.69 14.39
8 600869 智慧能 源 16,269,503.79 13.27
9 002517 恺英网 络 15,379,870.26 12.55
10 300100 双林股 份 14,748,906.46 12.03
11 002108 沧州明 珠 14,609,229.65 11.92
12 300078 思 创医 惠 14,352,709.22 11.71
13 300096 易联众 13,921,947.72 11.36
14 002280 联络互 动 12,998,604.27 10.60
15 002475 立讯精 密 12,972,700.46 10.58
16 300377 赢时胜 12,902,964.40 10.52
17 600136 当代明 诚 12,728,515.98 10.38
18 300014 亿纬锂 能 12,645,209.52 10.31
19 002699 美盛文 化 12,610,237.17 10.29
20 300017 网宿科 技 12,426,710.70 10.14
21 300059 东方财 富 12,086,825.28 9.86
22 300113 顺网科 技 11,944,402.46 9.74
23 300231 银信科 技 11,594,020.36 9.46
24 300061 康耐特 11,236,430.50 9.17
25 600158 中体产 业 11,092,967.00 9.05
26 300097 智云股 份 11,042,371.02 9.01
27 600576 万家文 化 10,185,125.60 8.31
28 002458 益生股 份 9,827,473.70 8.02
29 603799 华友钴 业 9,727,666.88 7.93
30 002292 奥飞娱 乐 9,669,435.38 7.89
31 002035 华帝股 份 9,419,767.68 7.68
32 300356 光一科 技 9,107,495.10 7.43
33 600699 均胜电 子 8,957,752.05 7.31
34 600392 盛和资 源 8,786,590.62 7.17 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 53 页 共 69 页
35 300031 宝通科 技 8,781,162.40 7.16
36 300310 宜通世 纪 8,764,840.04 7.15
37 002311 海大集 团 8,740,430.88 7.13
38 002502 骅威文 化 8,561,315.76 6.98
39 600570 恒生电 子 8,540,366.00 6.97
40 300160 秀强股 份 8,356,723.60 6.82
41 002355 兴民智 通 8,346,829.28 6.81
42 600594 益佰制 药 8,302,827.45 6.77
43 300296 利亚德 8,218,634.62 6.70
44 603609 禾丰牧 业 8,115,484.73 6.62
45 300083 劲胜精 密 8,053,545.32 6.57
46 300383 光环新 网 8,007,133.82 6.53
47 600988 赤峰黄 金 7,972,229.34 6.50
48 300153 科泰电 源 7,871,173.34 6.42
49 002340 格林 美 7,765,125.32 6.33
50 300144 宋城演 艺 7,536,895.25 6.15
51 300271 华宇软 件 7,479,871.43 6.10
52 002643 万润股 份 7,309,046.61 5.96
53 000671 阳光城 7,197,641.60 5.87
54 600068 葛洲坝 6,792,330.82 5.54
55 002051 中工国 际 6,704,017.69 5.47
56 002456 欧菲光 6,627,408.15 5.41
57 002053 云南能 投 6,438,206.40 5.25
58 002664 信质电 机 6,398,684.50 5.22
59 002384 东山精 密 6,227,462.74 5.08
60 300159 新研股 份 6,206,952.32 5.06
61 000423 东阿阿 胶 6,141,063.76 5.01
62 300237 美晨科 技 6,118,336.74 4.99
63 300021 大禹节 水 5,918,872.04 4.83
64 002303 美盈森 5,886,284.17 4.80
65 300444 双杰电 气 5,874,234.00 4.79
66 002730 电光科 技 5,809,271.79 4.74
67 000333 美的集 团 5,781,838.00 4.72
68 002308 威创股 份 5,763,393.00 4.70
69 601198 东兴证 券 5,762,119.00 4.70
70 002284 亚太股 份 5,739,279.32 4.68
71 002587 奥拓电 子 5,615,593.60 4.58
72 002165 红宝丽 5,547,145.60 4.52 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 54 页 共 69 页
73 300133 华策影 视 5,506,553.02 4.49
74 300408 三环集 团 5,490,353.00 4.48
75 300450 先导智 能 5,484,692.00 4.47
76 601099 太平洋 5,461,892.00 4.46
77 300365 恒华科 技 5,327,944.45 4.35
78 300224 正海磁 材 5,285,733.00 4.31
79 300302 同有科 技 5,269,196.72 4.30
80 601233 桐昆股 份 5,248,151.85 4.28
81 300324 旋极信 息 5,214,943.46 4.25
82 600667 太极实 业 5,209,048.25 4.25
83 600006 东风汽 车 5,137,922.44 4.19
84 601336 新华保 险 5,103,304.17 4.16
85 600348 阳泉煤 业 5,094,893.08 4.16
86 601688 华泰证 券 5,082,929.10 4.15
87 001979 招商蛇 口 5,047,890.00 4.12
88 603198 迎驾贡 酒 4,987,609.66 4.07
89 601668 中国建 筑 4,950,855.00 4.04
90 300367 东方网 力 4,903,678.00 4.00
91 000892 星美联 合 4,852,339.46 3.96
92 000823 超声电 子 4,824,611.64 3.94
93 600885 宏发股 份 4,810,257.00 3.92
94 002611 东方精 工 4,786,253.69 3.90
95 600519 贵州茅 台 4,695,205.40 3.83
96 603008 喜临门 4,604,726.02 3.76
97 600562 国睿科 技 4,593,617.53 3.75
98 600340 华夏幸 福 4,545,497.70 3.71
99 601628 中国人 寿 4,423,642.00 3.61
100 601555 东吴证 券 4,382,044.00 3.57
101 000860 顺鑫农 业 4,355,429.00 3.55
102 300115 长盈精 密 4,328,341.00 3.53
103 002635 安洁科 技 4,328,061.27 3.53
104 600259 广晟有 色 4,319,374.06 3.52
105 000050 深天 马A 4,259,044.01 3.47
106 600525 长园集 团 4,248,402.00 3.47
107 600547 山东黄 金 4,247,037.50 3.46
108 002329 皇氏集 团 4,242,679.68 3.46
109 002279 久其软 件 4,198,103.00 3.42
110 300409 道氏技 术 4,192,704.20 3.42 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 55 页 共 69 页
111 600820 隧道股 份 4,187,069.44 3.42
112 002636 金安国 纪 4,182,882.00 3.41
113 600730 中国高 科 4,162,179.00 3.40
114 000937 冀中能 源 4,127,613.42 3.37
115 002445 中南文 化 4,087,328.00 3.33
116 600651 飞乐音 响 4,049,821.63 3.30
117 600030 中信证 券 4,048,563.00 3.30
118 300284 苏交科 4,038,137.92 3.29
119 000799 酒鬼酒 3,932,370.60 3.21
120 300088 长信科 技 3,881,709.00 3.17
121 002717 岭南园 林 3,861,533.62 3.15
122 000983 西山煤 电 3,851,291.80 3.14
123 600589 广东榕 泰 3,849,634.00 3.14
124 600066 宇通客 车 3,831,598.14 3.13
125 002714 牧原股 份 3,802,088.00 3.10
126 002366 台海核 电 3,797,358.00 3.10
127 300316 晶盛机 电 3,791,569.00 3.09
128 002172 澳洋科 技 3,781,145.88 3.08
129 300048 合康新 能 3,773,560.00 3.08
130 600489 中金黄 金 3,759,374.00 3.07
131 603017 中衡设 计 3,753,113.44 3.06
132 002157 正邦科 技 3,730,676.00 3.04
133 300346 南大光 电 3,692,376.82 3.01
134 300410 正业科 技 3,692,353.00 3.01
135 002460 赣锋锂 业 3,662,187.00 2.99
136 002508 老板电 器 3,638,686.00 2.97
137 002371 七星电 子 3,620,743.54 2.95
138 300499 高澜股 份 3,595,311.00 2.93
139 600779 水井坊 3,581,548.00 2.92
140 002466 天齐锂 业 3,569,134.48 2.91
141 300458 全志科 技 3,516,257.62 2.87
142 000158 常山股 份 3,507,863.20 2.86
143 300299 富春通 信 3,478,666.00 2.84
144 000049 德赛电 池 3,472,414.73 2.83
145 000426 兴业矿 业 3,398,752.00 2.77
146 300008 天海防 务 3,380,505.00 2.76
147 600754 锦江股 份 3,362,910.00 2.74
148 600563 法拉电 子 3,355,088.00 2.74 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 56 页 共 69 页
149 300381 溢多利 3,345,888.71 2.73
150 000060 中金岭 南 3,331,722.75 2.72
151 002235 安妮股 份 3,301,810.00 2.69
152 000630 铜陵有 色 3,268,000.00 2.67
153 000957 中通客 车 3,267,785.82 2.67
154 002590 万安科 技 3,267,282.54 2.67
155 000971 高升控 股 3,258,344.34 2.66
156 300449 汉邦高 科 3,199,296.00 2.61
157 000960 锡业股 份 3,192,306.78 2.60
158 002050 三花智 控 3,185,297.50 2.60
159 002739 万达院 线 3,164,818.92 2.58
160 000807 云铝股 份 3,153,987.77 2.57
161 000725 京东 方A 3,149,500.00 2.57
162 600711 盛屯矿 业 3,135,149.00 2.56
163 600804 鹏博士 3,117,660.00 2.54
164 002425 凯撒文 化 3,110,072.00 2.54
165 000651 格力电 器 3,095,538.00 2.53
166 000932 华菱钢 铁 3,055,184.00 2.49
167 600782 新钢股 份 3,044,589.60 2.48
168 601998 中信银 行 3,043,502.58 2.48
169 600172 黄河旋 风 3,028,791.00 2.47
170 000895 双汇发 展 3,007,960.78 2.45
171 002007 华兰生 物 3,002,348.48 2.45
172 002310 东方园 林 2,934,002.95 2.39
173 002244 滨江集 团 2,883,841.20 2.35
174 601689 拓普集 团 2,866,062.00 2.34
175 002522 浙江众 成 2,855,608.00 2.33
176 600303 曙光股 份 2,781,318.00 2.27
177 601069 西部黄 金 2,779,330.65 2.27
178 300491 通合科 技 2,725,049.00 2.22
179 300379 东方通 2,697,590.00 2.20
180 300065 海兰信 2,693,229.50 2.20
181 300068 南都电 源 2,676,792.82 2.18
182 600395 盘江股 份 2,667,754.57 2.18
183 300242 明家联 合 2,644,518.85 2.16
184 300496 中科创 达 2,572,383.20 2.10
185 600831 广电网 络 2,562,272.00 2.09
186 002583 海能达 2,543,013.00 2.07 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 57 页 共 69 页
187 601800 中国交 建 2,520,440.51 2.06
188 002200 云投生 态 2,517,934.55 2.05
189 002026 山东威 达 2,493,661.00 2.03
190 300493 润欣科 技 2,473,082.68 2.02
191 600110 诺德股 份 2,470,902.94 2.02
注：表 中“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,553,906,451.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,560,296,190.37
注：表中“ 买入股票 成本” 、 “卖出股 票收入 ” 均按 买卖成交金 额（成交 单价 乘以成交数 量）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券 品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 12,957,750.00 16.39
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,977,500.00 6.29
其中： 政策 性金 融债 4,977,500.00 6.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,794,960.00 2.27
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,730,210.00 24.95
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019539 16 国债 11 50,000 4,993,500.00 6.31
2 160419 16 农发 19 50,000 4,977,500.00 6.29
3 010303 03 国债 ⑶ 40,000 4,070,000.00 5.15
4 010107 21 国债 ⑺ 37,000 3,894,250.00 4.92
5 128010 顺昌转 债 8,000 948,240.00 1.20 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 58 页 共 69 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
台海核 电（002366 ） 因未 及时披 露公 司重 大事 项， 深圳证 券交 易所 于 2016 年 8 月 18 日 依据
相关法 规给 予公 开批 评处 分决定 。
万家文化（600576 ）因信 息披露虚假或 严重误导性 陈述，未 及时 披露公司重 大事项，未依 法
履行其 他职 责， 上海 证券 交易所 于 2016 年11 月9 日依据 相关 法规 给予 公开 批评处 分决 定。
相关投 资决 策程 序符 合法 律法规 及公 司相 关制 度规 定。
天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 59 页 共 69 页
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 170,759.67
2 应收证 券清 算款 1,142,754.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 227,417.09
5 应收申 购款 27,679.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,568,610.28
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128010 顺昌转 债 948,240.00 1.20
2 128009 歌尔转 债 846,720.00 1.07
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002239 奥特佳 1,725,900.00 2.18 重大事 项
2 600576 万家文 化 1,661,000.00 2.10 重大事 项
3 002838 道恩股 份 6,952.40 0.01 认购新 发行 证券
4 300450 先导智 能 509,850.00 0.64 重大事 项
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,971 21,625.76 12,418,064.63 14.46% 73,457,830.08 85.54%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
41,232.51 0.05%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经 理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 6 月 29 日 ） 基金 份额 总额
952,004,756.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 79,200,042.26
本报告 期基 金总 申购 份额 778,716,619.68
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 772,040,767.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 85,875,894.71
天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 61 页 共 69 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内， 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内 ， 经 天治 基金 管 理有限 公司 董事 会审 议通 过， 聘任 吕文 龙先 生担 任 公司董 事长 职务 。
上述事 项已 按有 关规 定报 中国基 金业 协会 、 中国 证 券监督 管理 委员 会上 海监 管局 备 案 ， 本 基金 管
理人2016 年6 月21 日在 指定媒 体及 公司 网站 上刊 登了 《天 治基 金管 理有 限 公司关 于董 事长 变 更
的公告 》 。
自2016 年1 月 起， 上 海浦 东发展 银行 股份 有限 公司 进行组 织结 构优 化调 整并 变更部 门名 称 ，
聘任刘 长江 同志 为资 产托 管部总 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务 的诉 讼
报告期 内， 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内， 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来，未 变更 过会 计师 事务 所。
本报告 年度 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬 为4 万 元整。 目 前的 审计 机构 — 安永华 明会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 已提供 审计 服务 的连 续年 限为 自 2004 年6 月29 日 至今。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管 部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 62 页 共 69 页
东吴证券 2 1,011,402,127.20 32.55% 921,691.32 33.57% -
海通证券 1 554,961,959.83 17.86% 516,834.11 18.82% -
东北证券 1 523,088,230.99 16.80% 372,073.24 13.53% -
国泰君安 1 308,300,047.96 9.92% 287,119.01 10.46% -
光大证券 1 289,333,033.09 9.31% 263,669.62 9.60% -
国海证券 1 197,225,328.83 6.35% 179,731.59 6.55% -
广发证券 1 168,033,872.54 5.41% 153,128.92 5.58% -
兴业证券 1 61,503,726.88 1.98% 56,048.38 2.04% -
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 经营 行为 规范 ，近 一 年内无 重大 违规 行为 ；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 公 司的交易单元 作为本基 金 专用交易单 元，并签
订交易 单元 租用 协议 。
3、本 基金 本报 告期 内退 租 万联证 券有 限责 任公 司一 个交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 10,005,992.36 7.03% - - - -
海通证券 88,867,940.86 62.45% 66,100,000.00 65.58% - -
东北证券 4,051,272.60 2.85% - - - -
国泰君安 33,749,153.14 23.72% 34,700,000.00 34.42% - -
光大证券 2,874,030.45 2.02% - - - - 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 63 页 共 69 页
国海证券 - - - - - -
广发证券 1,669,973.91 1.17% - - - -
兴业证券 1,075,974.87 0.76% - - - -
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
天治基 金管 理有 限公 司关 于2016
年 1 月 4 日指 数熔 断调 整 旗下基
金相关 业务 办理 时间 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 1 月 4 日
2
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗下基 金所 持万 科 A 股 票 估值方
法的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 1 月 6 日
3
天 治基 金关于 指数 熔断期间 暂停
申购赎 回业 务的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网 2016 年 1 月 6 日
4
天 治基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参加 同花顺 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 1 月 6 日
5
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗下基 金所 持文 化长 城 、 梅 泰诺、
朗姿股 份股 票估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 1 月 7 日
6
天治基 金管 理有 限公 司关 于2016
年 1 月 7 日指 数熔 断调 整 旗下基
金相关 业务 办理 时间 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 1 月 7 日
7
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 明家 科技、光 环新
网股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 1 月 9 日
8 天 治基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 证券 时 2016 年 1 月 12 日 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 64 页 共 69 页
旗 下基 金所持 凯撒 旅游股票 估值
方法的 公告
报及公 司官 网
9
天治财 富增 长证 券投 资基 金2015
年第4 季度 报告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网 2016 年 1 月 22 日
10
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 吴通 控股、陆 家嘴
股票估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 1 月 30 日
11
天 治基 金管理 有限 公司关于 基金
经 理投 资旗下 基金 相关事宜 的公
告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 2 月 3 日
12
天 治财 富增长 证券 投资基金 更新
的 招募 说明 书（ 摘要 ） （2016 年
第1 次 更新 ）
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 2 月 5 日
13
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 金叶 珠宝股票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 2 月 6 日
14
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 中茵 股份股票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 2 月 24 日
15
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 通源 石油股票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 2 月 25 日
16
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 中南 重工股票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 3 月 2 日
17
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 姚记 扑克股票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 3 月 25 日
18 天治财 富增 长证 券投 资基 金2015 中国证 券报 、 证券 时 2016 年 3 月 30 日 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 65 页 共 69 页
年年度 报告 摘要 报及公 司官 网
19
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 电光 科技股票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 4 月 1 日
20
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 广生 堂股票估 值方
法的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 4 月 8 日
21
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 万家 文化股票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 4 月 16 日
22
天治财 富增 长证 券投 资基 金2016
年第1 季度 报告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网 2016 年 4 月 21 日
23
天 治财 富增长 证券 投资基金 分红
公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网 2016 年 4 月 22 日
24
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 华灿 光电股票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 4 月 22 日
25
关 于天 治基金 公司 淘宝店关 闭申
购服务 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网 2016 年 5 月 5 日
26
关 于天 治基金 公司 网上交易 支付
宝渠道 关闭 基金 支付 服务 的公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网 2016 年 5 月 5 日
27
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 恒锋 工具股票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 5 月 6 日
28
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 康耐 特股票估 值方
法的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 5 月 12 日
29
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 光一 科技股票 估值
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网 2016 年 6 月 3 日 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 66 页 共 69 页
方法的 公告
30
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 兴民 钢圈股票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 6 月 4 日
31
天 治基 金管理 有限 公司关于 在陆
金 所资 管开通 基金 定期定额 投资
业务的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 6 月 8 日
32
天 治基 金管理 有限 公司关于 董事
长变更 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网 2016 年 6 月 21 日
33
天 治基 金管理 有限 公司旗下 部分
开 放式 基金继 续参 加交通银 行网
上 银行 、手机 银行 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 6 月 24 日
34
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 苏交 科股票估 值方
法的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 6 月 29 日
35
天治财 富增 长证 券投 资基 金2016
年第2 季度 报告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网 2016 年 7 月 19 日
36
天 治财 富 增长 证券 投资基金 更新
的招募 说明 书摘 要（2016 年第 2
次）
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 8 月 12 日
37
天 治基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金增 加大泰 金石 为代销机 构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 8 月 17 日
38
天 治基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金增 加金观 诚为 代销机构 、开
通 定期 定额投 资业 务和基金 转换
业务并 参加 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 8 月 24 日
39 天治财 富增 长证 券投 资基 金2016 中国证 券报 、 证券 时 2016 年 8 月 29 日 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 67 页 共 69 页
年半年 度报 告摘 要 报及公 司官 网
40
天 治基 金管理 有限 公司旗下 开放
式 基金 参加交 通银 行手机银 行基
金 申购 及定期 定额 投资手续 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 9 月 20 日
41
天 治基 金管理 有限 公司旗下 部分
基 金增 加钱景 财富 为代销机 构、
开 通定 期定额 投资 业务和基 金转
换 业务 并参加 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 9 月 28 日
42
天治财 富增 长证 券投 资基 金2016
年第3 季度 报告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网 2016 年 10 月 26 日
43
天 治基 金管理 有限 公司旗 下 开放
式 基金 参加交 通银 行手机银 行基
金 申购 及定期 定额 投资手续 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 11 月 29 日
44
天 治基 金管理 有限 公司关于 旗下
开 放式 基金参 加北 京钱景财 富投
资 管理 有限公 司费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 12 月 8 日
45
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 长信 科技、万 家文
化股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 12 月 14 日
46
天 治基 金管理 有限 公司旗下 开放
式 基金 参加交 通银 行手机银 行基
金 申购 及定期 定额 投资 手续 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 12 月 22 日
47
天 治基 金管理 有限 公司旗下 部分
开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网 2016 年 12 月 29 日 天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 68 页 共 69 页
“201 7 倾 心回 馈 ” 基金 定 投优惠
活动的 公告
48
天 治基 金管理 有限 公司旗下 部分
开 放式 基金参 加中 国农业银 行基
金 申购 及定期 定额 投资手续 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 12 月 29 日
49
天 治基 金管理 有限 公司旗下 部分
基 金增 加深圳 前海 微众银行 股份
有 限公 司为代 销机 构并参加 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报及公 司官 网
2016 年 12 月 30 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准天 治财 富增长 证券 投资 基金 设立 的文件
2. 《天 治财 富增 长证 券投 资基金 基金 合同 》
3. 《天 治财 富增 长证 券投 资基金 招募 说明 书》
4. 《天 治财 富增 长证 券投 资基金 托管 协议 》
5. 上海 浦东 发展 银行 证券 交易资 金结 算协 议
6. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程
7. 报告 期内 天治 财富 增长 证券投 资基 金公 告的 各项 原稿
12.2 存 放地 点
上海市 复兴 西 路159 号
12.3 查 阅方 式
1. 书面 查询 ： 查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30,13:00-17:00 。 投 资者 可在 营业 时 间免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 。
2. 网站 查询 ：www.chinanature.com.cn
天治财富增长混合 2016 年年度 报告
第 69 页 共 69 页
天治基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
