农银汇理消费主题混合型证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月30日
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至12月 31日止。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理消费主题混合型证券投资基金
基金简称 农银消费主题混合
基金主代码 660012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 4月 24日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 535,163,249.91 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资与居民消费相关行业的上市公司，在
严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩
比较基准的回报。
投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结
合的方法构建投资组合。首先根据对宏观经济、政策
环境、资金供求和市场情绪等因素的深入分析，对未
来股票市场和债券市场的走势进行科学预判，并以此
为基础对基金组合在股票类资产、债券类资产和现金
类资产上的配置比例进行明确。在“自下而上”的层
面，本基金将严格执行备选股票库制度，在建立消费
相关行业股票库的基础上，综合运用定性和定量的手
段，筛选出具有良好基本面和发展前景的个股进行投
资。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75％×沪深 300指数＋25％
×中证全债指数。
风险收益特征 本基金为较高风险、 较高预期收益的混合型基金产品，
其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低
于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公
司
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 翟爱东 田东辉
联系电话 021-61095588 010-68858113
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tiandonghui@psbc.com 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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客户服务电话
021-61095599 95580
传真 021-61095556 010-68858120
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道1600号陆家嘴
商务广场7层
北京市西城区金融大街 3号
办公地址 上海市浦东新区银城路 9
号农银大厦50层
北京市西城区金融大街3号A座
邮政编码 200120 100808
法定代表人 于进 李国华
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路 9号农银大厦 50层。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公
司
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企
业天地2 号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路 9 号农银大
厦50层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -215,387,140.46 215,001,404.69 155,605,822.06
本期利润 -411,289,341.44 401,929,034.43 93,700,575.19
加权平均基金份额本期利润 -0.6154 0.7329 0.0847
本期加权平均净值利润率 -26.29% 28.46% 5.14%
本期基金份额净值增长率 -22.28% 75.24% 11.98%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 540,762,710.96 825,356,146.59 314,036,328.01
期末可供分配基金份额利润 1.0105 1.2947 0.6291
期末基金资产净值 1,251,193,571.90 1,917,550,546.54 856,821,559.47
期末基金份额净值 2.3380 3.0081 1.7166
3.1.3 累计期末指标 2016年末
2015年末
2014年末
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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基金份额累计净值增长率 151.76% 223.91% 84.84%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.71% 0.88% 0.88% 0.55% -1.59% 0.33%
过去六个月 -1.95% 0.92% 3.85% 0.57% -5.80% 0.35%
过去一年 -22.28% 1.86% -7.71% 1.05% -14.57% 0.81%
过去三年 52.51% 2.03% 40.11% 1.34% 12.40% 0.69%
自基金合同
生效起至今
151.76% 1.86% 30.25% 1.22% 121.51% 0.64%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95%，其中投资于消费相关行业股票的比例不低
于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%－40%。权证投资比例范
围为基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值
的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2012 年 4 月 24 日）起六个月，建仓期满时，本基金各
项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年
度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资
产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为上海
市浦东新区银城路9号农银大厦 50层。公司法定代表人为董事长于进先生。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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截止 2016 年 12 月 31日，公司共管理 37 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证
券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、
农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝
筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券
投资基金、农银汇理深证100 指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、
农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理
行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究
精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结
货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型
证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型
证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基
金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证
券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理纯债一年定期开放债券
型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放
债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券
型证券投资基金及农银汇理日日鑫交易型货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
付娟
本基金基
金经理、
公司投资
总监
2012 年 4 月
24 日
- 10
会计学博士，具有基金
从业资格。历任申银万
国证券研究所分析师、
农银汇理基金管理有限
公司基金经理助理、研
究部副总经理、投资部
总经理、投资副总监。
现任农银汇理基金管理
有限公司投资总监、基
金经理。
韩林
本基金基
金经理助
理
2015年4月7
日
2016年 5月 3日 6
硕士，具有基金从业资
格。历任兴业证券股份
有限公司研究员。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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张燕
本基金基
金经理助
理
2016年3月2
日
- 5
硕士。历任南京东大移
动互联有限公司程序
员、国金证券股份有限
公司传媒研究员、农银
汇理基金管理有限公司
研究员。现任农银汇理
基金管理有限公司基金
经理助理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照
诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农
银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》 ，明确
各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任
务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工
作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制
度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合
公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年1月在经济预期悲观，人民币持续贬值、板块估值较高的大背景下，证券市场再次出
现股灾，仅有供给侧改革相关的行业煤炭、钢铁、有色表现相对出色。2-3 月份宏观经济有结构
性亮点，再加上注册制推迟等政策暖风，市场出现弱反弹，因 alphaGo 系列赛 4:1 获胜，特斯拉
model3预定量超预期，反弹主要以新能源汽车，计算机、传媒板块为主。此阶段在市场整体风险
偏好下降背景下，我们始终保持在较低仓位运行，在反弹时适时加仓，关注新兴主题热点，比如
体育、人工智能。
二季度至三季度指数震荡整理，主题持续性弱，缺乏明显的投资主线。4 月信用债打破刚性
兑付，违约事件频出引发信用债危机，悲观情绪传导到股票市场导致指数下跌。5-6 月市场呈现
窄幅震荡，板块主题轮动活跃，以新能源车、半导体为代表的战略方向性板块引领了慢熊背景下
的结构性行情。7 月先扬后抑，8 月市场呈现震荡上行，随着央行 14 天逆回购重启，前期降准预
期落空，在货币政策调整空间被压缩后，财政政策成为当前重要抓手，而 PPP 模式有望成为撬动
宽财政的支点，PPP 模式相关的基建、环保、园林等板块表现突出。受到全球市场下跌和宏观流
动性收紧的影响，下跌成为 9月份的主旋律。此阶段我们控制仓位稳定，关注PPP模式。
四季度市场先涨后跌，蓝筹优于创业板。10-11 月市场风险偏好明显回升，主要受房产限购
挤出资金、国内宏观经济数据出现改善、险资举牌等因素影响。12 月在险资监管趋严、流动性拐
点预期升温等多因素影响下，市场步入调整。报告期内，我们根据市场情况在仓位和板块配置上
都进行了调整，10-11 月风险偏好提升的背景下提高仓位，加大蓝筹股配置，适当参与主题投资，
12月降低仓位。投资标的上，对盈利明显回升的基建、有色加大配置，虽降低成长板块配置，但
持续关注子行业景气度提升，业绩高增长，估值相对较低个股，主题投资上，主要关注中央经济
工作会议提到的农业、国企改革等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金净值增长率为-22.28%，业绩比较基准收益率为-7.71%。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，宏观经济方面，我们认为上半年经济弱复苏持续，企业盈利有望延续。“国内
1 月进出口、重卡销量等”均出现积极变化，给国内经济景气度向好提供了佐证，盈利驱动市场
的逻辑将持续，即使二季度经济复苏被证伪，价格有可能持续上涨，继续看好“涨价+改革”两条
主线，涨价板块主要关注有色、油气、化工。主题方面关注农业供给侧、一带一路，国企改革，
随着“两会”即将召开，国改、混改、“一带一路”以及环保、食品安全依然会是热门话题，预
期两会期间受关注度不会减弱。
2月央行上调公开市场操作利率，货币政策从“稳健偏宽松”转变为“稳健中性” 。但流动性
偏紧导致 16 年12月“股债”双杀，市场已有反应。此外，成长股经历16年的调整之后，部分股
票估值已回归至合理区间，在消费升级的大背景下，成长股有望迎来较好的低位布局机会。
综上，我们将积极调整持仓品种结构，综合考量增长、估值、筹码集中度、确定性等衡量因
素，着重在深度研究的基础上布局结构性行情和优质个股挖掘。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的
监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并
向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，
并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，
督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。
报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本
基金的合规运作。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投
资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资
决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。
（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程
根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项
合规提示，防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年 2月15日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于2007年 5月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基
金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》 （证监会计字[2007]15 号） 、 《关于证券投资基金
执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会计字[2007]21号）与《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订
了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》 、 《招募说
明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变
化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达
到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分配 6次，
每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。”
即本基金每年无应分配
的利润金额。
2.报告期内没有实施过利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管
协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人
在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要
的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本 2016年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20892号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 农银汇理消费主题混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的农银汇理消费主题混合型证券投资基金(以
下简称“农银汇理消费主题混合型基金”)的财务报表，包括
2016年12月 31 日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理消费主题混合型基金的基农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述农银汇理消费主题混合型基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了农银汇理消费主题混合型基金 2016
年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值
变动情况。
注册会计师的姓名 陈玲
都晓燕
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11楼
审计报告日期 2017年3月28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：农银汇理消费主题混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12月 31日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 83,842,824.50 125,721,735.68
结算备付金
2,538,155.00 9,769,649.77
存出保证金
2,412,567.54 4,641,138.11
交易性金融资产 7.4.7.2 1,008,840,244.89 1,808,648,525.90
其中：股票投资
1,008,840,244.89 1,808,648,525.90
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 100,000,270.00 -
应收证券清算款
59,096,679.45 -
应收利息 7.4.7.5 61,033.51 45,737.69
应收股利
- -
应收申购款
77,580.76 8,190,837.46
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,256,869,355.65 1,957,017,624.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 18,704,561.03
应付赎回款
1,425,581.98 12,453,258.68
应付管理人报酬
1,678,980.99 2,328,149.80
应付托管费
279,830.16 388,024.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,688,081.79 4,947,703.75
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 603,308.83 645,379.82
负债合计
5,675,783.75 39,467,078.07
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 535,163,249.91 637,464,559.20 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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未分配利润 7.4.7.10 716,030,321.99 1,280,085,987.34
所有者权益合计
1,251,193,571.90 1,917,550,546.54
负债和所有者权益总计
1,256,869,355.65 1,957,017,624.61
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.3380 元，基金份额总额 535,163,249.91
份。
7.2 利润表
会计主体：农银汇理消费主题混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1 日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-364,619,429.94 451,696,698.54
1.利息收入
2,171,884.31 2,416,347.68
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,125,811.60 2,416,095.32
债券利息收入
- 252.36
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
46,072.71 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-172,373,339.08 258,125,145.41
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -179,040,643.64 253,684,275.21
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 848,147.64
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 6,667,304.56 3,592,722.56
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -195,902,200.98 186,927,629.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,484,225.81 4,227,575.71
减：二、费用
46,669,911.50 49,767,664.11
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 23,518,611.65 20,887,850.14
2．托管费 7.4.10.2.2 3,919,768.56 3,481,308.45
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 18,813,531.29 24,980,505.52
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 418,000.00 418,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-” -411,289,341.44 401,929,034.43 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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号填列）
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-411,289,341.44 401,929,034.43
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理消费主题混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
637,464,559.20 1,280,085,987.34 1,917,550,546.54
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -411,289,341.44 -411,289,341.44
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-102,301,309.29 -152,766,323.91 -255,067,633.20
其中：1.基金申购款 471,889,511.90 622,843,327.82 1,094,732,839.72
2.基金赎回款 -574,190,821.19 -775,609,651.73 -1,349,800,472.92
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
535,163,249.91 716,030,321.99 1,251,193,571.90
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
499,148,386.10 357,673,173.37 856,821,559.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 401,929,034.43 401,929,034.43
三、本期基金份额交易产 138,316,173.10 520,483,779.54 658,799,952.64 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
其中：1.基金申购款 1,510,883,231.77 2,788,700,901.06 4,299,584,132.83
2.基金赎回款 -1,372,567,058.67 -2,268,217,121.52 -3,640,784,180.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
637,464,559.20 1,280,085,987.34 1,917,550,546.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许金超______
______刘志勇______
____高利民____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
农银汇理消费主题混合型证券投资基金(原名为“农银汇理消费主题股票型证券投资基金”，
以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第
102 号《关于核准农银汇理消费主题混合型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理消费主题混合型证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集1,629,917,809.49 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2012)第106号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《农银汇理消费主题混合型证券投
资基金基金合同》于 2012 年 4 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,630,484,406.34 份基金份额，其中认购资金利息折合 566,596.85 份基金份额。本基金的基金
管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，农银汇理消费
主题股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为农银汇理消费主题混合型证券投资基
金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中：股票投资比例范围为基农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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金资产的60%-95%，其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的 80%；除股票以外的其
他资产投资比例范围为基金资产的 5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金或
到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为： 75%
X 沪深 300指数收益率＋25% X 中证全债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《农银汇理消费主题混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金承担的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2016 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含1 个月)的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 83,842,824.50 125,721,735.68
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - - 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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合计： 83,842,824.50 125,721,735.68
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 982,686,832.06 1,008,840,244.89 26,153,412.83
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 982,686,832.06 1,008,840,244.89 26,153,412.83
项目
上年度末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,586,592,912.09 1,808,648,525.90 222,055,613.81
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,586,592,912.09 1,808,648,525.90 222,055,613.81
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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买入返售证券_银行间 100,000,270.00 -
合计 100,000,270.00 -
项目
上年度末
2015年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 35,907.62 39,251.61
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,142.20 4,396.30
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 22,897.98 -
应收申购款利息 0.11 1.28
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 1,085.60 2,088.50
合计 61,033.51 45,737.69
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,687,471.79 4,947,703.75
银行间市场应付交易费用 610.00 -
合计 1,688,081.79 4,947,703.75
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 3,308.83 45,379.82
预提费用 100,000.00 100,000.00
合计 603,308.83 645,379.82
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 637,464,559.20 637,464,559.20
本期申购 471,889,511.90 471,889,511.90
本期赎回（以“-”号填列） -574,190,821.19 -574,190,821.19
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 535,163,249.91 535,163,249.91
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 825,356,146.59 454,729,840.75 1,280,085,987.34
本期利润 -215,387,140.46 -195,902,200.98 -411,289,341.44
本期基金份额交易
产生的变动数
-69,206,295.17 -83,560,028.74 -152,766,323.91
其中：基金申购款 541,531,091.91 81,312,235.91 622,843,327.82
基金赎回款 -610,737,387.08 -164,872,264.65 -775,609,651.73
本期已分配利润 - - -
本期末 540,762,710.96 175,267,611.03 716,030,321.99
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 1,973,851.17 2,226,117.84
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - - 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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结算备付金利息收入 89,377.46 115,565.05
其他 62,582.97 74,412.43
合计 2,125,811.60 2,416,095.32
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月31日
卖出股票成交总额 6,331,254,993.85 8,002,316,124.33
减：卖出股票成本总额 6,510,295,637.49 7,748,631,849.12
买卖股票差价收入 -179,040,643.64 253,684,275.21
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
- 848,147.64
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 - 848,147.64
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
- 3,878,400.00
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 3,030,000.00
减：应收利息总额 - 252.36
买卖债券差价收入 - 848,147.64
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 6,667,304.56 3,592,722.56
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,667,304.56 3,592,722.56
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -195,902,200.98 186,927,629.74
——股票投资 -195,902,200.98 186,927,629.74
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -195,902,200.98 186,927,629.74
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
基金赎回费收入 1,385,317.01 3,980,508.82
转换费 98,908.80 247,066.89
合计 1,484,225.81 4,227,575.71
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回
基金份额时收取，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基
金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31 日
交易所市场交易费用
18,813,531.29 24,980,505.52
银行间市场交易费用
- -
合计
18,813,531.29 24,980,505.52
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
账户服务费 18,000.00 18,000.00
合计 418,000.00 418,000.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5 月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
中国邮政储蓄银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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中铝资本控股有限公司 本基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
23,518,611.65 20,887,850.14
其中： 支付销售机构的客
户维护费
7,498,011.09 5,968,360.49
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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当期发生的基金应支付
的托管费
3,919,768.56 3,481,308.45
注：支付基金托管人邮储银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
邮储银行 83,842,824.50 1,973,851.17 125,721,735.68 2,226,117.84
注：本基金的银行存款由基金托管人邮储银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 57 页
7.4.12 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000711 京蓝科
技
2016 年
10 月19
日
公告重
大事项
30.86 2017年 3
月13 日
29.29 2,292,835 68,199,808.37 70,756,888.10 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票） 、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其它金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相
应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员
会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易
过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具
有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页 共 57 页
本基金的银行存款存放于本基金的托管银行– 邮储银行， 本基金认为与邮储银行相关的信用
风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
项清算，因此违约风险发生的可能性很小。基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手
进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有短期信用评级债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有长期信用评级债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此，除在附注 7.4.12 中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债
的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日。
此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，
制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金管理人每
日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指
标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页 共 57 页
通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 83,842,824.50 - - - 83,842,824.50
结算备付金 2,538,155.00 - - - 2,538,155.00
存出保证金 2,412,567.54 - - - 2,412,567.54
交易性金融资产 - - - 1,008,840,244.89 1,008,840,244.89
买入返售金融资产 100,000,270.00 - - - 100,000,270.00
应收证券清算款 - - - 59,096,679.45 59,096,679.45
应收利息 - - - 61,033.51 61,033.51
应收申购款 - - - 77,580.76 77,580.76
其他资产 - - - - -
资产总计 188,793,817.04 - - 1,068,075,538.61 1,256,869,355.65
负债
应付赎回款 - - - 1,425,581.98 1,425,581.98
应付管理人报酬 - - - 1,678,980.99 1,678,980.99
应付托管费 - - - 279,830.16 279,830.16
应付交易费用 - - - 1,688,081.79 1,688,081.79
其他负债 - - - 603,308.83 603,308.83
负债总计 - - - 5,675,783.75 5,675,783.75
利率敏感度缺口 188,793,817.04 - - 1,062,399,754.86 1,251,193,571.90
上年度末
2015年12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 125,721,735.68 - - - 125,721,735.68
结算备付金 9,769,649.77 - - - 9,769,649.77
存出保证金 4,641,138.11 - - - 4,641,138.11
交易性金融资产 - - - 1,808,648,525.90 1,808,648,525.90
应收利息 - - - 45,737.69 45,737.69
应收申购款 1,000.00 - - 8,189,837.46 8,190,837.46
其他资产 - - - - -
资产总计 140,133,523.56 - - 1,816,884,101.05 1,957,017,624.61
负债
应付证券清算款 - - - 18,704,561.03 18,704,561.03
应付赎回款 - - - 12,453,258.68 12,453,258.68
应付管理人报酬 - - - 2,328,149.80 2,328,149.80
应付托管费 - - - 388,024.99 388,024.99 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应付交易费用 - - - 4,947,703.75 4,947,703.75
其他负债 - - - 645,379.82 645,379.82
负债总计 - - - 39,467,078.07 39,467,078.07
利率敏感度缺口 140,133,523.56 - - 1,777,417,022.98 1,917,550,546.54
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末无债券投资及资产支持证券投资，因此市场利率变动对基金资产净值的影
响不重大。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具
的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金股票投资比例范围为基金资产的
60%－95％，其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其他资产
投资比例范围为基金资产的 5％－40%。权证投资比例范围为基金资产净值的 0％-3％，现金或到
期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％。本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行
跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,008,840,244.89 80.63 1,808,648,525.90 94.32
其他 - - - -
合计 1,008,840,244.89 80.63 1,808,648,525.90 94.32
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金业绩比较基准变化5%,其他变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 12月
31日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 94,431,586.38 101,146,592.33
业绩比较基准下降 5% -94,431,586.38 -101,146,592.33
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
938,083,356.79 元，属于第二层次的余额为 70,756,888.10 元，无属于第三层次的余额(2015 年
12 月 31 日：第一层次的余额为 1,673,469,051.54 元，属于第二层次的余额为 135,179,474.36
元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票的公允价值列农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页 共 57 页
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票
公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,008,840,244.89 80.27
其中：股票 1,008,840,244.89 80.27
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 100,000,270.00 7.96
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 86,380,979.50 6.87
7 其他各项资产 61,647,861.26 4.90
8 合计 1,256,869,355.65 100.00 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 615,990,222.42 49.23
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 174,834,527.85 13.97
F
批发和零售业 20,580,035.00 1.64
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
13,195,905.00 1.05
J
金融业 - -
K
房地产业 70,756,888.10 5.66
L
租赁和商务服务业 24,599,060.20 1.97
M
科学研究和技术服务业 9,776,000.00 0.78
N
水利、环境和公共设施管理业 79,107,606.32 6.32
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,008,840,244.89 80.63
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002103 广博股份 5,727,940 99,265,200.20 7.93
2 300197 铁汉生态 6,366,900 80,732,292.00 6.45
3 600593 大连圣亚 1,993,549 79,104,024.32 6.32
4 600110 诺德股份 7,339,395 78,237,950.70 6.25
5 000711 京蓝科技 2,292,835 70,756,888.10 5.66
6 300456 耐威科技 1,301,306 66,275,514.58 5.30
7 000930 中粮生化 4,091,700 54,992,448.00 4.40
8 600056 中国医药 2,666,963 50,752,305.89 4.06
9 002694 顾地科技 1,190,334 50,172,578.10 4.01
10 000018 神州长城 4,125,700 44,144,990.00 3.53
11 002310 东方园林 2,603,759 36,843,189.85 2.94
12 603808 歌力思 1,036,150 33,250,053.50 2.66
13 002712 思美传媒 860,107 24,599,060.20 1.97
14 600879 航天电子 1,567,200 23,884,128.00 1.91
15 600160 巨化股份 1,947,900 20,608,782.00 1.65
16 600738 兰州民百 2,159,500 20,580,035.00 1.64
17 002019 亿帆医药 1,240,239 18,963,254.31 1.52
18 300115 长盈精密 570,158 14,858,317.48 1.19
19 300476 胜宏科技 594,100 13,575,185.00 1.08
20 002174 游族网络 498,900 13,195,905.00 1.05
21 600491 龙元建设 1,136,400 13,114,056.00 1.05
22 002120 新海股份 255,800 12,892,320.00 1.03
23 300083 劲胜精密 1,721,700 12,654,495.00 1.01
24 002582 好想你 339,631 11,958,407.51 0.96
25 300461 田中精机 176,700 11,278,761.00 0.90
26 300284 苏交科 470,000 9,776,000.00 0.78
27 002032 苏泊尔 238,460 8,327,023.20 0.67
28 002374 丽鹏股份 999,600 7,856,856.00 0.63
29 600963 岳阳林纸 848,200 6,929,794.00 0.55
30 002599 盛通股份 174,355 6,885,278.95 0.55
31 002529 海源机械 301,800 6,380,052.00 0.51
32 300437 清水源 252,700 5,991,517.00 0.48
33 000888 峨眉山 A 300 3,582.00 0.00
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 57 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000700 模塑科技 131,418,580.41 6.85
2 002103 广博股份 126,999,057.53 6.62
3 600110 诺德股份 103,763,088.81 5.41
4 600056 中国医药 98,206,813.20 5.12
5 300431 暴风集团 94,759,034.84 4.94
6 600519 贵州茅台 84,817,585.83 4.42
7 000903 云内动力 82,234,344.10 4.29
8 000488 晨鸣纸业 81,343,373.73 4.24
9 300197 铁汉生态 80,756,354.42 4.21
10 300456 耐威科技 80,403,463.00 4.19
11 300278 华昌达 78,300,374.53 4.08
12 002188 巴士在线 77,218,622.20 4.03
13 600547 山东黄金 75,119,498.92 3.92
14 002539 云图控股 71,023,704.74 3.70
15 300409 道氏技术 70,552,109.88 3.68
16 000711 京蓝科技 68,199,808.37 3.56
17 002310 东方园林 67,859,226.89 3.54
18 600489 中金黄金 66,590,831.55 3.47
19 600459 贵研铂业 63,993,127.56 3.34
20 000851 高鸿股份 63,888,556.98 3.33
21 600518 康美药业 63,871,639.89 3.33
22 600114 东睦股份 61,854,612.59 3.23
23 002428 云南锗业 60,965,722.98 3.18
24 000018 神州长城 60,498,200.48 3.15
25 002694 顾地科技 55,815,794.36 2.91
26 600158 中体产业 55,040,682.75 2.87
27 002484 江海股份 53,638,774.68 2.80
28 000768 中航飞机 53,475,067.20 2.79
29 000930 中粮生化 53,457,301.07 2.79
30 600831 广电网络 52,644,683.75 2.75
31 600219 南山铝业 50,569,077.89 2.64 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页 共 57 页
32 300144 宋城演艺 50,495,415.84 2.63
33 000748 长城信息 48,995,212.85 2.56
34 002766 索菱股份 44,439,857.96 2.32
35 603006 联明股份 43,784,013.58 2.28
36 600919 江苏银行 43,669,309.22 2.28
37 600395 盘江股份 41,866,366.17 2.18
38 002639 雪人股份 41,756,160.75 2.18
39 002746 仙坛股份 41,385,446.25 2.16
40 300219 鸿利智汇 39,741,154.77 2.07
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000700 模塑科技 125,692,496.75 6.55
2 002224 三力士 105,580,197.21 5.51
3 600519 贵州茅台 93,676,898.30 4.89
4 300278 华昌达 90,940,263.13 4.74
5 300431 暴风集团 88,357,659.13 4.61
6 000488 晨鸣纸业 78,298,132.25 4.08
7 600056 中国医药 77,278,301.12 4.03
8 000903 云内动力 73,986,401.45 3.86
9 000851 高鸿股份 72,714,249.06 3.79
10 600547 山东黄金 72,686,666.66 3.79
11 002539 云图控股 67,929,602.45 3.54
12 600459 贵研铂业 67,827,646.14 3.54
13 600518 康美药业 67,506,941.64 3.52
14 002188 巴士在线 67,428,405.44 3.52
15 002032 苏泊尔 65,847,842.78 3.43
16 600489 中金黄金 64,898,334.97 3.38
17 300409 道氏技术 64,675,560.06 3.37
18 002717 岭南园林 63,081,939.62 3.29
19 000018 神州长城 62,191,418.62 3.24
20 600114 东睦股份 61,862,910.94 3.23
21 002182 云海金属 61,452,857.72 3.20
22 002428 云南锗业 60,661,949.49 3.16
23 000768 中航飞机 59,072,351.35 3.08 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页 共 57 页
24 600271 航天信息 57,990,507.69 3.02
25 000748 长城信息 56,573,325.82 2.95
26 600158 中体产业 55,422,679.84 2.89
27 600219 南山铝业 55,143,448.99 2.88
28 002694 顾地科技 51,028,582.89 2.66
29 002484 江海股份 50,569,972.86 2.64
30 603006 联明股份 46,230,354.77 2.41
31 600395 盘江股份 45,783,039.18 2.39
32 600919 江苏银行 45,483,959.79 2.37
33 300219 鸿利智汇 44,864,647.49 2.34
34 002137 麦达数字 44,826,794.29 2.34
35 600325 华发股份 44,325,589.46 2.31
36 002639 雪人股份 43,698,431.72 2.28
37 600831 广电网络 43,166,189.34 2.25
38 002502 骅威文化 42,911,172.11 2.24
39 002477 雏鹰农牧 42,064,274.30 2.19
40 300144 宋城演艺 42,024,935.77 2.19
41 002474 榕基软件 41,558,147.54 2.17
42 002123 梦网荣信 40,259,670.98 2.10
43 600303 曙光股份 39,113,452.95 2.04
44 600110 诺德股份 38,567,150.33 2.01
45 300299 富春通信 38,554,871.20 2.01
46 300339 润和软件 38,545,477.42 2.01
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,906,389,557.46
卖出股票收入（成交）总额 6,331,254,993.85
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页 共 57 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”）于2016年6 月3 日收到中国证券监督管理
委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）的《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字【2016】1
号），于2016年9月9日收到湖北证监局的《行政处罚决定书》（【2016】1 号）。
决定书提出顾地科技在权益变动信息披露中存在重大遗漏，其知悉其控股股东广东顾地塑胶
有限公司将持有顾地科技1 亿股（占总股本28.93%）的股份进行转让，并于2015年3 月13日与
股权受让方签订了涉及公司股权变动的《股份转让协议》、《股份转让补充协议》等相关法律文
件，但未及时采取措施督促相关方提供《股份转让补充协议》进行披露。直到2015年12月4 日，
顾地科技才披露了《股份转让补充协议》。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 57 页
条、第三十条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，湖北证监局决定
对顾地科技信息披露违法行为给予警告，并处以三十万元的罚款。根据上述决定书的内容，顾低
科技的股票不会因处罚决定而被暂停上市或终止上市。
其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,412,567.54
2 应收证券清算款 59,096,679.45
3 应收股利 -
4 应收利息 61,033.51
5 应收申购款 77,580.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 61,647,861.26
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000711 京蓝科技 70,756,888.10 5.66 公告重大事项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页 共 57 页
(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
66,573 8,038.74 27,100,445.31 5.06% 508,062,804.60 94.94%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 4 月 24 日 ）基金份额总额
1,630,484,406.34
本报告期期初基金份额总额 637,464,559.20
本报告期基金总申购份额 471,889,511.90
减:本报告期基金总赎回份额 574,190,821.19
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 535,163,249.91
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 57 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事
变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 10 万元，该会
计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业
务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 1 3,103,474,562.59 25.36% 2,890,269.87 25.36% -
海通证券 1 3,098,227,200.41 25.32% 2,885,384.07 25.32% -
申万宏源 1 1,923,623,964.60 15.72% 1,791,471.04 15.72% -
川财证券 2 1,426,530,502.31 11.66% 1,328,551.40 11.66% -
安信证券 1 1,155,133,363.61 9.44% 1,075,778.32 9.44% -
中信证券 1 810,743,288.46 6.63% 755,040.22 6.63% -
国泰君安 1 719,685,359.87 5.88% 670,243.86 5.88% -
瑞银证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - - 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页 共 57 页
第一创业 2 - - - - -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、 经营行为规范， 内控制度健全， 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理
办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行
综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期新增川财证券交易单元，无剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 农银汇理基金管理有限公司管理 上海证券报、 中国证 2016年 1月 1日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页 共 57 页
的基金 2015 年年度资产净值公
告
券报、证券时报、基
金管理人网站
2
关于东亚银行（中国）国内基金
代销业务申购费率优惠活动的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 1月 5日
3
关于指数熔断机制实施期间旗下
部分基金调整开放时间的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 1月 4日
4
关于指数熔断机制实施期间旗下
部分基金调整开放时间的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 1月 7日
5
农银汇理基金管理有限公司关于
参与深圳众禄金融控股股份有限
公司费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 1月 19日
6
农银汇理消费主题混合型证券投
资基金2015 年第 4季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 1月 21日
7
农银汇理基金管理有限公司关于
公司董监高及其他从业人员在子
公司兼职及领薪情况的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 3月 12日
8
农银汇理消费主题混合型证券投
资基金2015年年度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 3月 29日
9
关于东亚银行（中国）国内基金
代销业务定期定额申购费率优惠
活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 3月 31日
10
关于工商银行开展个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 3月 31日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 53 页 共 57 页
11
农银汇理基金管理有限公司关于
参加上海天天基金销售有限公司
费率优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 4月 16日
12
农银汇理基金管理有限公司关于
参加杭州数米基金销售有限公司
费率优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 4月 16日
13
农银汇理基金管理有限公司关于
参加陆金所认（申）购费率优惠
活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 4月 16日
14
农银汇理消费主题混合型证券投
资基金2016 年第 1季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 4月 20日
15
农银汇理基金管理有限公司关于
参加深圳市新兰德证券投资咨询
有限公司费率优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 4月 22日
16
农银汇理基金管理有限公司关于
继续参加国泰君安证券股份有限
公司基金申购费率优惠活动的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2016年 5月 6日
17
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加上海基煜基金
销售有限公司为代销机构的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 6月 1日
18
农银消费主题混合基金－招募说
明书更新－2016 年第 1号
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 6月 6日
19
关于中国交通银行股份有限公司
开展网上银行、手机银行基金申
购手续费费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 6月 29日
20 农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、 中国证 2016年 7月 1日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页 共 57 页
旗下开放式基金在上海陆金所资
产管理有限公司开通定期定额投
资业务并参加定期定额投资费率
优惠活动的公告
券报、证券时报、基
金管理人网站
21
关于东亚银行（中国）国内基金
代销业务定期定额申购费率优惠
活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 7月 1日
22
农银汇理基金管理有限公司管理
的基金 2016 年半年度资产净值
公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 7月 1日
23
关于农银消费主题基金增设 H 类
基金份额的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 7月 8日
24
农银消费主题混合型证券投资基
金基金合同
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 7月 8日
25
农银消费主题混合型证券投资基
金托管协议
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 7月 8日
26
农银消费主题混合型证券投资基
金-招募说明书更新-2016 年第 2
号
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 7月 8日
27
农银汇理消费主题混合型证券投
资基金2016 年第 2季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 7月 20日
28
农银汇理基金管理有限公司关于
股东变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 8月 6日
29 农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、 中国证 2016年 8月 15日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页 共 57 页
旗下部分基金增加中证金牛（北
京）投资咨询有限公司为代销机
构并参加其费率优惠活动的公告
券报、证券时报、基
金管理人网站
30
农银汇理基金管理有限公司关于
参加上海联泰资产管理有限公司
费率优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 8月 22日
31
农银汇理消费主题混合型证券投
资基金2016年半年度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 8月 26日
32
农银汇理基金管理有限公司关于
取消纸质对账单寄送的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 9月 20日
33
关于交通银行开展手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 9月 20日
34
关于东亚银行（中国）国内基金
代销业务定期定额申购费率优惠
活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 9月 30日
35
农银汇理消费主题混合型证券投
资基金2016 年第 3季度报告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 10月 25 日
36
农银消费主题混合基金 - 招募
说明书更新-2016 年第 3号
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 12月 5日
37
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加四家机构为代
销机构并参加其费率优惠活动的
公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2016年 12月 13 日
38 关于交通银行开展网上银行、手 上海证券报、 中国证 2016年 12月 22 日 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页 共 57 页
机银行基金申购费率优惠活动的
公告
券报、证券时报、基
金管理人网站
39
关于农业银行开展 2017 年基金
交易费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 12月 30 日
40
关于配合工商银行展开“2017倾
心回馈”基金定投优惠活动的公
告
上海证券报、 中国证
券报、证券时报、基
金管理人网站 2016年 12月 30 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）股东会决议通过，并经中国证券监督
管理委员会（证监许可[2016]1197 号）批准，中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限公
司持有的本公司15%的股权。 本次股权转让完成后， 本公司注册资本及其余股东的出资比例不变，
且本公司的《公司章程》已进行了相应修改。
上述股东变更及修改《公司章程》的工商变更手续于 2016年8月1 日在上海市工商行政管
理局办理完毕。本公司于2016 年8月6 日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更的公
告。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、 《农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《农银汇理消费主题混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。
13.2 存放地点
上海市浦东新区银城路 9号农银大厦50层。 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 57 页
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时
间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2017年 3月30日
