农 银 汇 理 工业 4.0 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 年 度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理工 业 4.0 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 农银工 业4.0 混合
基金主 代码 001606
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 13 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 144,353,333.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 积极 把握 中国 经济转 型升 级及 工 业 4.0 战
略实施 所带 来的 投资 机会 ，精选 工 业 4.0 相关 行业 的
优 秀 上市 公司 ，在 严格 控制 风 险和 保持 良好 流动 性的
前提下 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金基 于对 宏观 经济 、政 策 面、 市场 面、 资金 面等
因 素 综合 分析 ，并 根据 股票 资 产、 债券 资产 、现 金类
资 产 等大 类资 产的 收益 特征 的 前瞻 性研 究， 形成 对各
类 别 资产 未来 表现 的 预 判， 在 严控 投资 组合 风险 的前
提 下 ，确 定并 适时 调整 基金 资 产中 股票 资产 、债 券资
产、现 金类 资产 等大 类资 产的配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
（1） 工业4.0 主题 的界 定
本基金 所称 的工 业 4.0 主 题相关 股票 是指 上市 公司 中
属 于 计算 机、 通信 、传 媒、 电 子、 机械 设备 、家 用电
器 、 电力 设备 、军 工、 汽车 和 轻工 制造 的股 票。 本基
金采用 申银 万国 行业 分类 标准。
（2） 个股 投资 策略
本 基 金将 主要 采用 “自 下而 上 ”的 个股 选择 方法 ，通
过定量 方法 与定 性方 法相 结合的 分析 方法 甄选 个股 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金债 券投 资以 分散 投资 风 险、 优化 组合 流动 性管
理 为 主要 目标 ，并 适当 择时 积 极操 作， 以提 高基 金收
益。
4、权 证投 资策 略
本 基 金将 从权 证标 的证 券基 本 面、 权证 定价 合理 性、
权 证 隐含 波动 率等 多个 维度 对 拟投 资权 证进 行研 究分
析， 结 合权 证定 价模 型寻 求合理 估值 水平 ， 谨 慎投 资，农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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在风险 可控 的基 础上 追求 稳健收 益。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金投 资资 产支 持证 券将 综 合运 用久 期管 理、 收益
率 曲 线、 个券 选择 和把 握市 场 交易 机会 等积 极策 略，
在 严 格遵 守法 律法 规和 基金 合 同基 础上 ，通 过信 用研
究 和 流动 性管 理， 选择 经风 险 调整 后相 对价 值较 高的
品种进 行投 资， 以期 获得 长期稳 定收 益。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×65 % + 中证 全债 指数 ×35%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 较 高预 期风 险、 较高 预期
收 益 的证 券投 资基 金品 种， 其 预期 风险 与收 益高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 、低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 郭明
联系电 话 021-61095588 010—66105799
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-61095599 95588
传真 021-61095556 010—66105798
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道1600 号 陆家 嘴
商务广 场7 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 路 9
号农银 大 厦50 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 于进 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企
业天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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厦50 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年8 月13 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
2014 年
本期已 实现 收益 -21,613,513.81 38,088,249.64 -
本期利 润 -35,488,643.83 51,666,397.88 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2423 0.2480 -
本期加 权平 均净 值利 润率 -23.78% 23.23% -
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.29% 28.76% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 92,958.79 33,820,594.96 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0006 0.2475 -
期末基 金资 产净 值 144,446,292.22 175,973,366.78 -
期末基 金份 额净 值 1.0006 1.2876 -
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 0.06% 28.76% -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.48% 0.99% 0.53% 0.48% -4.01% 0.51%
过去 六 个月 -6.16% 1.07% 3.40% 0.50% -9.56% 0.57%
过去一 年 -22.29% 1.87% -6.33% 0.91% -15.96% 0.96% 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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自基金 合同
生效起 至今
0.06% 1.87% -8.91% 1.12% 8.97% 0.75%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 的股 票资 产投 资比 例为基 金资 产 的 0%-95%， 其中投 资于 本基 金 界
定的工 业4.0 股 票的 比例 不低于 非现 金基 金资 产 的80%， 权 证投 资占 基金 资产 净值的 比例 为 0-3%，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 若 法律 法规 的相关 规定 发生 变 更
或监管机构允 许，本基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可对上述资 产配置比 例 进行调整。 本基金建
仓期满 时， 本基 金各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的投 资比 例。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
基金合同生效 当年净值 增 长率及业绩比 较基准收 益 率按照实际存 续期计算 ， 未按整个自 然年度折
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 铝资 本控 股有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为上 海
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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截止 2016 年 12 月 31 日， 公司共 管理 37 只 开放 式基 金，分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金、
农银汇理 策略 价值混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金 、 农银 汇 理
行业领先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基
金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配 置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、农银 汇 理金丰一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理金利一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 农 银汇理金穗纯 债债券型 证 券投资基金、 农银汇理 金 泰一年定期 开放债券
型证券 投资 基金 及农 银汇 理日日 鑫交 易型 货币 市场 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
颜伟鹏
本 基 金 基
金经理
2015 年 8 月
13 日
- 5
工 学硕士。历任交银施
罗德基金公司研究员、
农银汇理基金管理有限
公司基金经理助理。现
任农银汇理基金管理有
限公司 基金 经理 。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他 有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 律 法规 ， 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理办 法》 ， 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易；事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 ， 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行；事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差，编制 投资组合
公平交 易报 告， 分析 事中 控制的 效果 ，并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾本 基 金2016 年 操作 ， 本基金 全年 坚持 了自 下而 上的投 资风 格 ， 深 度研 究 基本面 ， 在分 化
的行情中，挖 掘个股， 业 绩逐渐好转； 未来的配 置 重点依然是优 质的成长 股 ，在深度研 究优秀上
市公司 的基 础上 进行 配置 。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 份 额 净值 增长率 为-22.29% ， 业绩 比 较基准 收益 率为-6.33% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
国内经 济来 看， 目前 国内 经济改 善明 显， 预 计 2017 年 经济 增长 目标 设定 在 6.5-7% 的区 间，
和去年 持平 。截 至目 前， 除海南 省外 的 30 个 省区 公 布了 2017 年地 区生 产总 值 增长目 标， 其中 6
个省上 调目 标增 速 ，11 个 省下调 目标 增速 ，13 个 省 目标不 变 。 今 年以 来经 济 活动继 续保 持较 强增
长势头 。
货币政 策仍 中性 略偏 紧， 并更注 重防 风险 。2 月 17 日，央 行公 布 2016 年第 四 季度中 国货 币
政策执行报告 ，指出下 一 阶段将实施好 稳健中 性 的 货币政策；平 衡稳增长 、 调结构、抑 泡沫和防
风险之间的 关系，防 止 “ 脱实向虚 ” ；调控框 架逐 步从货币转 向 “货币+ 宏观 审慎” ，引导 资金支
持实体 经济 。
国际经济来看 ，今年的 国 际政治方面不 确定性较 大 ，要时刻关注 可能的风 险 。相关的风险 可
能会随着退欧 进程的展 开 而释放，英、 欧仍可能 受 到冲击，但受 到的冲击 程 度可能不同 。意大利
因其脆 弱的 银行 系统 和修 宪公投 带来 的政 治不 确定 性， 自 退欧 以来 其10 年期 国债收 益率 相对 西 班
牙大幅上升。 而最需要 关 注的是意大利 带来的多 米 诺骨牌效应， 民粹政党 在 欧陆各国迅 速崛起，
部分国 家退 欧呼 声也 随之 高涨。 综合 来 看 ，欧 盟面 临的潜 在的 风险 可能 大于 英国。
在经济 企稳 的背 景下 ， 权 益市场 的信 心逐 渐的 修复 ， 随着 产业 演进 的加 速和 热点的 逐渐 出现 ，
A 股有 望延 续结 构性 的牛 市的行 情。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司建立了比 较完善的 监 察稽核制度和 组织结构 。 公司督察长组 织指导对 基 金包括本基金 的
监察稽核工作 ，监察稽 核 部具体监督检 查基金运 作 的合法合规情 况及公司 内 部风险控制 情况，并
向公司总经理 报告。公 司 风险管理委员 会批准适 用 本基金的风险 管理措施 ， 定期回顾执 行情况，
并由风险控制 部实施日 常 监控。督察长 及监察稽 核 部对其他部门 及人员执 行 业务进行稽 核审计，
督促其 合规 运作 、 加强 风 险控制 。 督察 长定 期编 制 监察稽 核报 告 ， 提 交总 经 理和董 事会 成员 收阅 。
报告期内，公 司监察稽 核 体系运行顺利 ，本基金 没 有出现违反法 律规定的 事 项，有效的 保证了本
基金的 合规 运作 。
本报告 期内 ，本 基金 的监 察稽核 主要 工作 情况 如下 ：
（1 ） 全 面开 展基 金运 作稽 核工作 ， 防范 内幕 交易 ， 确保基 金投 资的 独立 性 、 公平性 及合 规 性 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 确保研究 、 投资决策和交 易隔离； 严 格检查基金的 投
资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 。通过以上措 施，保证 了 投资遵循既 定的投资
决策程 序与 业务 流程 ，保 证了基 金投 资组 合及 个股 投资符 合比 例控 制的 要求 。
（2） 修订 内部 管理 制度 ， 完善投 资业 务流 程
根据监管机关 的规定， 更 新公司内部投 资管理制 度 ，不断加强内 部流程控 制 ，动态作出各 项
合规提 示， 防范 投资 风险 。
本基金管理人 将一如既 往 地遵循诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，不断提 高
合规与 稽核 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券 投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和 程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 本基金基金 合同约定 “ 在符合有关基 金分红条 件 的前提下，本 基金每年 收 益分配次数最 多
为 6 次 ，每 次收 益分 配比 例不得 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的 20% ， 若《基 金合 同》 生效
不满3 个月 可不 进行 收益 分配 ” ，即 本基 金本 年无 应分配 利润 。
2. 报告 期内 没有 实施 过利 润分配 。
3. 本报 告期 没有 应分 配但 尚未实 施的 利润 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 农银 汇理 工 业 4.0 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 托管 过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，农 银汇 理工 业 4.0 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的管 理人 —— 农银汇 理基 金 管
理有限 公司 在农 银汇 理工 业 4.0 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的投 资运 作、 基金资 产净 值计 算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 本报 告期 内， 农银 汇理工 业 4.0 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 农银 汇理 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 农银 汇理 工 业 4.0 灵活配 置混 合 型
证券投 资基 金2016 年年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告 基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20966 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农银汇 理工 业 4.0 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金全 体基金 份额
持有人
引言段 我们审 计了 后附 的农 银汇 理工业 4.0 灵 活配 置混 合 型证券 投资
基金( 以下 简称 “农 银汇 理 工业4.0 混合 型基 金 ”) 的 财务报 表，
包括2016 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、 2016 年度 的 利润表 和所
有者权 益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是农银 汇理 工业4.0 混 合 型基金 的基
金管理人农银汇理基金管 理有限公司管理层的责任 。这种责任
包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中 国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计 估计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财务 报 表 的 总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 农银 汇理 工业 4.0 混合 型基 金的 财 务报表 在所
有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中 所列示的中
国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许 的基金行业
实务操 作编 制， 公允 反映 了农银 汇理 工 业 4.0 混 合 型基 金 2016
年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基金 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 陈玲
都晓燕 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计 师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心
11 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 工 业4.0 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 32,021,813.50 30,051,428.71
结算备 付金
694,937.99 2,038,787.56
存出保 证金
176,226.71 249,258.92
交易性 金融 资产 7.4.7.2 115,950,361.09 145,703,953.21
其中： 股票 投资
115,950,361.09 145,703,953.21
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 637,238.55
应收利 息 7.4.7.5 3,908.79 5,082.23
应收股 利
- -
应收申 购款
258,607.65 7,250,227.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
149,105,855.73 185,935,977.03
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,329,275.09 5,342,408.83
应付赎 回款
103,884.06 2,955,200.32
应付管 理人 报酬
164,295.44 225,615.99
应付托 管费
27,382.56 37,602.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 674,528.51 1,345,330.75
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 360,197.85 56,451.71
负债合 计
4,659,563.51 9,962,610.25
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 144,353,333.43 136,671,866.01
未分配 利润 7.4.7.10 92,958.79 39,301,500.77
所有者 权益 合计
144,446,292.22 175,973,366.78
负债和 所有 者权 益总 计
149,105,855.73 185,935,977.03
注：1 、 报 告截 止日2016 年 12 月31 日， 基金 份额 净值1.0006 元 ， 基 金份 额 总额144,353,333.43
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 工 业4.0 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年8 月13 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
-26,342,784.78 55,965,953.43
1.利息 收入
231,149.53 338,030.93
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 219,036.32 338,030.93
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,113.21 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-13,527,821.57 41,029,486.33
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -13,823,334.95 41,022,286.33
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 295,513.38 7,200.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -13,875,130.02 13,578,148.24
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 829,017.28 1,020,287.93
减： 二、费用
9,145,859.05 4,299,555.55
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,239,347.10 1,289,882.02
2．托 管费 7.4.10.2.2 373,224.58 214,980.34
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 6,168,804.12 2,619,866.08
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 364,483.25 174,827.11
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-35,488,643.83 51,666,397.88
减：所 得 税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-35,488,643.83 51,666,397.88
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 工 业4.0 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
136,671,866.01 39,301,500.77 175,973,366.78
二、本期经营 活 动 产 生 的
基金净值变动数（本期利
润）
- -35,488,643.83 -35,488,643.83
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
7,681,467.42 -3,719,898.15 3,961,569.27
其中：1. 基 金申 购款 172,740,403.09 2,023,687.65 174,764,090.74
2. 基金 赎回 款 -165,058,935.67 -5,743,585.80 -170,802,521.47
四、本期向基金份额持有 - - - 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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人分配利润产生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
144,353,333.43 92,958.79 144,446,292.22
项目
上年度可比期间
2015 年 8 月 13 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
288,328,650.22 - 288,328,650.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 51,666,397.88 51,666,397.88
三 、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-151,656,784.21 -12,364,897.11 -164,021,681.32
其中：1. 基 金申 购款 80,684,168.89 15,253,086.95 95,937,255.84
2. 基金 赎回 款 -232,340,953.10 -27,617,984.06 -259,958,937.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
136,671,866.01 39,301,500.77 175,973,366.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 高利 民____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇 理工 业 4.0 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 经中 国 证券监 督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2015] 第 1305 号 《 关于 准予 农银 汇理主 题轮 动股 票型
证券投资基金 注册的批 复 》核准，由农 银汇理基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法 》和 《农 银汇 理工 业 4.0 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》负 责公开 募集 。本 基 金
为契约 型开 放式 基金 ， 存 续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集288,252,980.14农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)普华 永道 中天 验 字(2015) 第 299 号验 资报 告
予以验 证 。 经 向中 国证 监 会备案 ， 《 农银 汇理 工 业4.0 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 基金 合同 》 于
2015 年8 月13 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 288,328,650.22 份基 金份 额， 其
中认购 资金 利息 折 合75,670.08 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 农银 汇理 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 农银 汇理工 业 4.0 灵 活配 置混 合型证 券投 资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包 括国内 依法发行
或上市 的股 票( 包括 中小 板 、 创业 板及 其他 经中 国证 监 会核准 发行 并上 市的 股票) 、 债券( 包括 国债 、
金融债 、 公司 债、 企业 债 、 可 转债 、 可 分离 债 、 央 票、 中期 票据 、 资 产支 持 证券等)、 货币 市场 工
具( 包括短期 融资券、 正回 购、逆回购 、定期存 款、 协议存款等) 、权证以 及法 律法规或中 国证监
会允许基金投 资的其他 金 融工具，但须 符合中国 证 监会相关规定 。本基金 的 股票资产投 资比例为
基金资 产 的0%-95%， 其中 投资于 本基 金界 定的 工 业4.0 股 票的 比例 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ，
权证投 资占 基金 资产 净值 的比例 为 0-3%， 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产 净
值的 5% 。 本基 金的 业绩 比 较基准 为： 沪 深300 指数 ×65% ＋中 证全 债指 数 ×3 5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 农银汇
理区间 收益 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 21 页 共 62 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分 类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计 量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎 所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除 的部分 。农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 22 页 共 62 页
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行 的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 23 页 共 62 页
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 24 页 共 62 页
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 未发 生会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》及 其 他相关财税法 规和实务 操 作，主要税 项列示如
下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 25 页 共 62 页
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对 基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 32,021,813.50 30,051,428.71
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 32,021,813.50 30,051,428.71
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 116,247,342.87 115,950,361.09 -296,981.78
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 26 页 共 62 页
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 116,247,342.87 115,950,361.09 -296,981.78
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 132,125,804.97 145,703,953.21 13,578,148.24
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 132,125,804.97 145,703,953.21 13,578,148.24
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,516.79 4,052.63
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 312.70 917.40
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - - 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 27 页 共 62 页
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 79.30 112.20
合计 3,908.79 5,082.23
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 674,528.51 1,345,330.75
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 674,528.51 1,345,330.75
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 197.85 6,451.71
预提费 用 360,000.00 50,000.00
合计 360,197.85 56,451.71
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 136,671,866.01 136,671,866.01
本期申 购 172,740,403.09 172,740,403.09
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -165,058,935.67 -165,058,935.67
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 144,353,333.43 144,353,333.43
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 28 页 共 62 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 33,820,594.96 5,480,905.81 39,301,500.77
本期利 润 -21,613,513.81 -13,875,130.02 -35,488,643.83
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,713,707.87 -5,433,606.02 -3,719,898.15
其中： 基金 申购 款 18,909,640.51 -16,885,952.86 2,023,687.65
基金赎 回款 -17,195,932.64 11,452,346.84 -5,743,585.80
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13,920,789.02 -13,827,830.23 92,958.79
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月13 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 186,343.31 326,859.27
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 27,600.79 10,505.30
其他 5,092.22 666.36
合计 219,036.32 338,030.93
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月 13 日( 基金
合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 2,029,914,051.86 831,224,902.92
减：卖 出股 票成 本总 额 2,043,737,386.81 790,202,616.59
买卖股 票差 价收 入 -13,823,334.95 41,022,286.33
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 投资 收益 。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 买卖 债券 差价 收入。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 赎回 差价 收入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 申购 差价 收入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告 期 及上 年度 可比期 间无 资产 支持 证券 投资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 买卖 贵金 属差 价收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属赎 回差 价收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属申 购差 价收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月13 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 295,513.38 7,200.00 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 295,513.38 7,200.00
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月13 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -13,875,130.02 13,578,148.24
—— 股 票投 资 -13,875,130.02 13,578,148.24
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -13,875,130.02 13,578,148.24
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月13 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 551,585.55 940,155.80
转换费 277,431.73 80,132.13
合计 829,017.28 1,020,287.93
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定， 于持 有人 赎回
基金份 额时 收取 ，赎 回费 总额归 入基 金资 产的 比例 随着持 有期 限而 变化 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月13 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 6,168,804.12 2,619,866.08
银行间 市场 交易 费用 - - 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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合计
6,168,804.12 2,619,866.08
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月13 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 50,000.00
信息披 露费 300,000.00 120,000.00
银行汇 划费 4,483.25 4,427.11
其他 - 400.00
合计 364,483.25 174,827.11
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 须作 披露 的或 有事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 并无 须作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 管 理 人的 股东
东方汇 理资 产管 理公 司 本基金 管理 人的 股东
中铝资 本控 股有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月13 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,239,347.10 1,289,882.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,215,105.08 697,133.61
注：支付基金 管理人 农 银 汇理基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50% 的
年费率 计 提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月13 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
373,224.58 214,980.34
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本期 无销 售服 务费 。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本期 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年8 月13 日(基 金合 同生效 日)至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 32,021,813.50 186,343.31 30,051,428.71 326,859.27
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,396 56,244.84 56,244.84 -
002840 华统 2016 年 2017 年 新股流 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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股份 12 月29
日
1 月 10
日
通受限
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 575 8,113.25 8,113.25 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 1,598 4,905.86 4,905.86 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300473 德尔股
份
2016 年
11 月1
日
公告重
大事项
77.06 2017 年2
月10 日
71.00 108,910 8,089,024.50 8,392,604.60 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 发行 并上 市的 股票） 、 债券 （ 包括 国债 、 金融债 、 公 司债、 企农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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业债 、 可 转债 、 可 分离 债 、 央 票、 中期 票据 等） 、 货 币市场 工具 （ 包括 短期 融 资券 、 正 回购 、 逆 回
购、 定期 存款 、 协议 存款 等） 、 权 证 、 资 产支 持证 券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其
他金融 工 具 。 本 基金 在投 资运作 活动 中涉 及到 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动性风 险及 市场 风险 。
本基金管理人 制定了专 门 的风险控制制 度和流程 来 识别、评估上 述风险， 并 通过设定相 应的风险
指标及 其限 额、 内部 控制 流程以 及管 理信 息系 统， 有效的 控制 和跟 踪上 述各 类风险 。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 稽核及风 险 控制委员会、 督察长、 公 司风险管理委 员
会、监 察稽 核部 、风 险控 制部以 及各 个业 务部 门组 成。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ，或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等， 导致基金 资 产损失和收 益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的托管 银行－工 商 银行，本基金 认为与工 商 银行相关的信 用
风险不重大。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结算 有限责任 公 司完成证券 交收和款
项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小。基金 在 进行银行间同 业市场债 券 交易前均对 交易对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 及上 年度 末本 基金未 持有 短期 信用 评级 债券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 及上 年度 末本 基金未 持有 长期 信用 评级 债券。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证 券均在证 券 交易所或银行 间同业市 场 交易，因此均 能及时变 现 。此外，本基 金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求。本 基金于资 产 负债表日所 持有的金
融负债 的合 约约 定剩 余到 期日均 为一 年以 内， 可赎 回基金 份额 净值(所 有者 权 益)无 固定 到期 日。
此外，针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ，本基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ，
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 管理人每
日预测本基金 的流动性 需 求，并同时通 过独立的 风 险管理部门设 定流动性 比 例要求，对 流动性指农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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标进行 持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由 于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金的基金管 理人日常
通过对 持仓 品种 组合 的久 期分析 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 32,021,813.50 - - - 32,021,813.50
清算备 付金 694,937.99 - - - 694,937.99
存出保 证金 176,226.71 - - - 176,226.71
交易性 金融 资产 - - - 115,950,361.09 115,950,361.09
应收利 息 - - - 3,908.79 3,908.79
应收申 购款 - - - 258,607.65 258,607.65
资产总 计 32,892,978.20 - - 116,212,877.53 149,105,855.73
负债
应付赎 回款 - - - 103,884.06 103,884.06
应付管 理人 报酬 - - - 164,295.44 164,295.44
应付托 管费 - - - 27,382.56 27,382.56
应付交 易费 用 - - - 674,528.51 674,528.51
应付证 券清 算款 - - - 3,329,275.09 3,329,275.09
其他负 债 - - - 360,197.85 360,197.85
负债总 计 - - - 4,659,563.51 4,659,563.51
利率敏 感度 缺口 32,892,978.20 - - 111,553,314.02 144,446,292.22
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 30,051,428.71 - - - 30,051,428.71
清算备 付金 2,038,787.56 - - - 2,038,787.56 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 37 页 共 62 页
存出保 证金 249,258.92 - - - 249,258.92
交易性 金融 资产 - - - 145,703,953.21 145,703,953.21
应收利 息 - - - 5,082.23 5,082.23
应收申 购款 29,688.27 - - 7,220,539.58 7,250,227.85
应收证 券清 算款 - - - 637,238.55 637,238.55
资产总 计 32,369,163.46 - - 153,566,813.57 185,935,977.03
负债
应付赎 回款 - - - 2,955,200.32 2,955,200.32
应付管 理人 报酬 - - - 225,615.99 225,615.99
应付托 管费 - - - 37,602.65 37,602.65
应付交 易费 用 - - - 1,345,330.75 1,345,330.75
应付证 券清 算款 - - - 5,342,408.83 5,342,408.83
其他负 债 - - - 56,451.71 56,451.71
负债总 计 - - - 9,962,610.25 9,962,610.25
利率敏 感度 缺口 32,369,163.46 - - 143,604,203.32 175,973,366.78
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本报告期末及 上年度末 本 基金未持有债 券投资， 因 此市场 利率的 变动对本 基 金资产净值无 重
大影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票， 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具
的公允 价值 决定 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 ， 本基金的股票 资产投资 比 例为基金资产 的
0%-95% ，其 中投 资于 本基 金界 定 的工 业 4.0 股 票的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ，权 证投 资
占基金 资产 净值 的比 例 为0-3%， 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府 债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期对基 金 所面临的潜 在价格风
险进行 度量 ，及 时对 风险 进行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
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项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 115,950,361.09 80.27 145,703,953.21 82.80
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 115,950,361.09 80.27 145,703,953.21 82.80
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 本基金 业绩 比较 基准 变 化5% ，其 它变 量不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 11,964,500.01 -
业绩比 较基 准下 降 5% -11,964,500.01 -
注：本基金采 用历史数 据 拟合回归方法 来进行其 他 价格风险敏感 性分析。 为 保证该方法 所得结果
的参考 价值 ，一 般需 要至 少 1 年的基 金净 值数 据。 截至上 年度 末， 本基 金的 运营期 小于 1 年，无
足够的 经验 数据 进行 分析 ，因此 不披 露本 报告 期末 其他价 格风 险敏 感性 分析 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会 计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 39 页 共 62 页
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 107,459,372.68 元， 属于 第二 层次的 余额 为 8,490,988.41 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 136,897,614.21 元， 第二 层次 8,806,339.00 元 ，无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用 的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报 告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 40 页 共 62 页
（%）
1 权益投 资 115,950,361.09 77.76
其中： 股票 115,950,361.09 77.76
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,716,751.49 21.94
7 其 他各 项资 产 438,743.15 0.29
8 合计 149,105,855.73 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 120,832.00 0.08
B
采矿业 2,872,622.00 1.99
C
制造业 97,948,430.11 67.81
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,276,500.00 0.88
E
建筑业 11,691,076.78 8.09
F
批发和 零售 业 1,765,401.00 1.22
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,817.20 0.00
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 131,610.00 0.09
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 41 页 共 62 页
Q
卫生和 社会 工作 137,072.00 0.09
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 115,950,361.09 80.27
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002120 新海股 份 173,800 8,759,520.00 6.06
2 600233 圆通速 递 339,401 8,651,331.49 5.99
3 600409 三友化 工 918,950 8,628,940.50 5.97
4 300473 德尔股 份 108,910 8,392,604.60 5.81
5 000928 中钢国 际 453,026 7,941,545.78 5.50
6 300476 胜宏科 技 343,300 7,844,405.00 5.43
7 600104 上汽集 团 250,100 5,864,845.00 4.06
8 002258 利尔化 学 406,200 5,049,066.00 3.50
9 600309 万华化 学 223,000 4,801,190.00 3.32
10 000568 泸州老 窖 132,100 4,359,300.00 3.02
11 000596 古井贡 酒 93,800 4,267,900.00 2.95
12 601233 桐昆股 份 271,500 3,898,740.00 2.70
13 002051 中工国 际 152,300 3,490,716.00 2.42
14 600596 新安股 份 278,900 2,855,936.00 1.98
15 002101 广东鸿 图 121,900 2,834,175.00 1.96
16 300461 田中精 机 40,000 2,553,200.00 1.77
17 002311 海大集 团 152,200 2,290,610.00 1.59
18 000858 五粮液 63,800 2,199,824.00 1.52
19 002250 联化科 技 133,400 2,158,412.00 1.49
20 600028 中国石 化 397,700 2,151,557.00 1.49
21 000930 中粮生 化 157,300 2,114,112.00 1.46
22 300219 鸿利智 汇 175,000 1,898,750.00 1.31
23 603609 禾丰牧 业 137,000 1,771,410.00 1.23
24 601908 京运通 220,200 1,567,824.00 1.09
25 002221 东华能 源 120,700 1,495,473.00 1.04 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 42 页 共 62 页
26 600426 华鲁恒 升 110,900 1,469,425.00 1.02
27 002508 老板电 器 39,100 1,438,880.00 1.00
28 600856 中天能 源 92,500 1,276,500.00 0.88
29 002391 长青股 份 71,600 1,251,568.00 0.87
30 600519 贵州茅 台 2,600 868,790.00 0.60
31 601857 中国石 油 90,700 721,065.00 0.50
32 601607 上海医 药 13,800 269,928.00 0.19
33 002044 美年健 康 10,400 137,072.00 0.09
34 601117 中国化 学 19,500 132,015.00 0.09
35 600054 黄山旅 游 8,200 131,610.00 0.09
36 300197 铁汉生 态 10,000 126,800.00 0.09
37 002041 登海种 业 6,400 120,832.00 0.08
38 300373 扬杰科 技 3,200 62,976.00 0.04
39 300583 赛托生 物 1,396 56,244.84 0.04
40 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.01
41 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.01
42 300587 天铁股 份 575 8,113.25 0.01
43 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
44 300591 万里马 1,598 4,905.86 0.00
45 603160 汇顶科 技 19 1,952.06 0.00
46 002045 国光电 器 63 784.35 0.00
47 002281 光迅科 技 5 392.50 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002712 思美传 媒 35,062,777.46 19.93
2 600547 山东黄 金 28,124,783.72 15.98
3 002655 共达电 声 25,091,112.45 14.26
4 002120 新海股 份 23,252,636.29 13.21
5 002502 骅威文 化 23,171,555.23 13.17
6 300031 宝通科 技 22,469,391.73 12.77
7 600489 中金黄 金 22,272,538.57 12.66
8 000700 模塑科 技 21,344,651.25 12.13
9 002299 圣农发 展 21,228,894.82 12.06 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 43 页 共 62 页
10 600114 东睦股 份 20,775,300.52 11.81
11 002425 凯撒文 化 20,719,220.42 11.77
12 000928 中钢国 际 20,604,781.12 11.71
13 300133 华策影 视 20,176,526.79 11.47
14 300148 天舟文 化 19,790,254.00 11.25
15 002224 三力士 19,418,915.37 11.04
16 600233 圆通速 递 18,835,895.72 10.70
17 300467 迅游科 技 18,384,267.38 10.45
18 002174 游族网 络 18,273,448.38 10.38
19 002311 海大集 团 17,508,021.27 9.95
20 002714 牧原股 份 17,477,399.74 9.93
21 002458 益生股 份 17,421,871.45 9.90
22 002477 雏鹰农 牧 17,421,023.87 9.90
23 002281 光迅科 技 17,351,894.50 9.86
24 603598 引力传 媒 17,168,910.66 9.76
25 300059 东方财 富 16,992,571.33 9.66
26 002699 美盛文 化 16,360,305.35 9.30
27 600459 贵研铂 业 15,806,214.60 8.98
28 600285 羚锐制 药 15,678,499.11 8.91
29 300078 思创医 惠 15,378,391.60 8.74
30 600389 江山股 份 15,310,960.64 8.70
31 300364 中文在 线 14,421,190.50 8.20
32 000858 五粮液 14,390,075.29 8.18
33 300033 同花顺 14,105,544.81 8.02
34 300219 鸿利智 汇 14,084,045.96 8.00
35 002167 东方锆 业 13,876,233.41 7.89
36 300336 新文化 13,759,206.50 7.82
37 000603 盛达矿 业 13,635,616.97 7.75
38 002155 湖南黄 金 13,576,814.05 7.72
39 002733 雄韬股 份 13,520,326.00 7.68
40 000903 云内动 力 13,169,656.88 7.48
41 600458 时代新 材 12,754,604.96 7.25
42 300476 胜宏科 技 12,738,104.18 7.24
43 300278 华昌达 12,623,436.90 7.17
44 000333 美的集 团 12,496,507.11 7.10
45 300461 田中精 机 12,129,350.12 6.89 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 44 页 共 62 页
46 002045 国光电 器 12,102,250.19 6.88
47 300326 凯利泰 11,949,384.32 6.79
48 002137 麦达数 字 11,776,459.50 6.69
49 600054 黄山旅 游 11,598,722.52 6.59
50 601233 桐昆股 份 11,566,755.14 6.57
51 600338 西藏珠 峰 11,503,352.11 6.54
52 603799 华友钴 业 11,422,106.38 6.49
53 002624 完美世 界 11,196,681.14 6.36
54 000703 恒逸石 化 11,150,630.72 6.34
55 300083 劲胜精 密 10,857,860.59 6.17
56 300233 金城医 药 10,847,174.40 6.16
57 600409 三友化 工 10,830,909.28 6.15
58 601668 中国建 筑 10,653,254.00 6.05
59 002667 鞍重股 份 10,576,136.00 6.01
60 601198 东兴证 券 10,561,736.22 6.00
61 300280 南通锻 压 10,348,211.00 5.88
62 300291 华录百 纳 10,343,277.00 5.88
63 300503 昊志机 电 10,295,997.00 5.85
64 000851 高鸿股 份 10,182,141.43 5.79
65 600782 新钢股 份 10,041,294.00 5.71
66 002380 科远股 份 9,926,750.19 5.64
67 600519 贵州茅 台 9,902,446.32 5.63
68 000651 格力电 器 9,901,895.86 5.63
69 600104 上汽集 团 9,806,206.50 5.57
70 000959 首钢股 份 9,415,804.30 5.35
71 002340 格林美 9,268,165.66 5.27
72 002019 亿帆医 药 9,135,700.95 5.19
73 002271 东方雨 虹 9,055,401.93 5.15
74 002484 江海股 份 8,781,538.00 4.99
75 300384 三联虹 普 8,745,360.09 4.97
76 000402 金融街 8,717,740.00 4.95
77 002582 好想你 8,397,773.09 4.77
78 600711 盛屯矿 业 8,380,452.06 4.76
79 300014 亿纬锂 能 8,358,648.93 4.75
80 000725 京东 方 A 8,218,314.00 4.67
81 601699 潞安环 能 8,129,525.00 4.62 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 45 页 共 62 页
82 300473 德尔股 份 8,089,024.50 4.60
83 000802 北京文 化 7,928,284.05 4.51
84 601788 光大证 券 7,913,067.43 4.50
85 002364 中恒电 气 7,771,818.96 4.42
86 002427 尤夫股 份 7,705,276.36 4.38
87 300113 顺网科 技 7,453,532.33 4.24
88 600110 诺德股 份 7,359,510.00 4.18
89 000030 富奥股 份 7,234,198.96 4.11
90 002468 艾迪西 7,148,777.25 4.06
91 300408 三环集 团 6,990,116.27 3.97
92 601688 华泰证 券 6,876,523.58 3.91
93 300440 运达科 技 6,864,869.00 3.90
94 603729 龙韵股 份 6,785,089.00 3.86
95 000036 华联控 股 6,752,468.60 3.84
96 300037 新宙邦 6,743,758.36 3.83
97 002142 宁波银 行 6,692,889.49 3.80
98 600418 江淮汽 车 6,668,445.28 3.79
99 300251 光线传 媒 6,638,860.00 3.77
100 600884 杉杉股 份 6,631,626.08 3.77
101 000630 铜陵有 色 6,556,611.00 3.73
102 300071 华谊嘉 信 6,524,322.59 3.71
103 601199 江南水 务 6,472,954.00 3.68
104 601069 西部黄 金 6,331,982.07 3.60
105 600596 新安股 份 6,304,467.40 3.58
106 300137 先河环 保 6,276,877.00 3.57
107 002517 恺英网 络 6,194,630.66 3.52
108 002553 南方轴 承 6,117,704.31 3.48
109 000732 泰禾集 团 6,114,746.24 3.47
110 002044 美年健 康 6,085,133.37 3.46
111 002674 兴业科 技 6,078,529.35 3.45
112 002444 巨星科 技 6,049,515.47 3.44
113 300011 鼎汉技 术 5,996,660.62 3.41
114 000932 华菱钢 铁 5,885,486.00 3.34
115 603699 纽威股 份 5,802,878.27 3.30
116 600240 华业资 本 5,768,210.98 3.28
117 600978 宜华生 活 5,673,182.71 3.22 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 46 页 共 62 页
118 600988 赤峰黄 金 5,656,976.08 3.21
119 002048 宁波华 翔 5,617,759.26 3.19
120 000930 中粮生 化 5,608,628.79 3.19
121 600449 宁夏建 材 5,590,466.00 3.18
122 601225 陕西煤 业 5,568,809.23 3.16
123 000426 兴业矿 业 5,562,534.99 3.16
124 300494 盛天网 络 5,543,870.00 3.15
125 300008 天海防 务 5,535,591.92 3.15
126 600426 华鲁恒 升 5,526,143.07 3.14
127 600386 北巴传 媒 5,454,488.44 3.10
128 000983 西山煤 电 5,393,727.80 3.07
129 000568 泸州老 窖 5,379,394.00 3.06
130 300426 唐德影 视 5,363,559.55 3.05
131 000998 隆平高 科 5,187,779.39 2.95
132 600570 恒生电 子 5,171,729.76 2.94
133 002041 登海种 业 5,124,540.82 2.91
134 600598 北大荒 5,099,797.18 2.90
135 002234 民和股 份 5,087,920.95 2.89
136 600963 岳阳林 纸 5,077,385.26 2.89
137 002258 利尔化 学 5,056,914.49 2.87
138 000488 晨鸣纸 业 4,932,297.00 2.80
139 600309 万华化 学 4,829,482.00 2.74
140 002108 沧州明 珠 4,819,792.40 2.74
141 600376 首开股 份 4,808,169.00 2.73
142 002035 华帝股 份 4,710,414.98 2.68
143 000911 南宁糖 业 4,672,487.00 2.66
144 300299 富春通 信 4,654,792.28 2.65
145 300058 蓝色光 标 4,622,505.00 2.63
146 002501 利源精 制 4,616,129.00 2.62
147 601166 兴业银 行 4,608,851.00 2.62
148 002353 杰瑞股 份 4,558,517.50 2.59
149 603686 龙马环 卫 4,558,332.00 2.59
150 002171 楚江新 材 4,529,762.08 2.57
151 002639 雪人股 份 4,508,773.04 2.56
152 002739 万达院 线 4,482,135.64 2.55
153 601599 鹿港文 化 4,451,162.00 2.53 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 47 页 共 62 页
154 002094 青岛金 王 4,421,208.20 2.51
155 600655 豫园商 城 4,387,523.00 2.49
156 002117 东港股 份 4,385,970.00 2.49
157 002280 联络互 动 4,304,300.15 2.45
158 603160 汇顶科 技 4,296,047.19 2.44
159 600900 长江电 力 4,242,446.00 2.41
160 000596 古井贡 酒 4,203,307.00 2.39
161 000060 中金岭 南 4,185,641.00 2.38
162 300207 欣旺达 4,153,238.00 2.36
163 002308 威创股 份 4,139,844.58 2.35
164 002766 索菱股 份 4,082,793.00 2.32
165 600518 康美药 业 4,066,163.50 2.31
166 000695 滨海能 源 3,928,371.30 2.23
167 300196 长海股 份 3,911,390.80 2.22
168 300231 银信科 技 3,907,751.00 2.22
169 002188 巴士在 线 3,890,457.75 2.21
170 600958 东方证 券 3,867,186.00 2.20
171 300068 南都电 源 3,845,279.07 2.19
172 300232 洲明科 技 3,742,970.00 2.13
173 300141 和顺电 气 3,691,893.00 2.10
174 600720 祁连山 3,659,304.35 2.08
175 603788 宁波高 发 3,655,033.00 2.08
176 600521 华海药 业 3,597,758.00 2.04
177 600919 江苏银 行 3,569,698.92 2.03
178 002051 中工国 际 3,553,777.55 2.02
注：买 入金 额按 买入 的成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002712 思美传 媒 37,723,718.30 21.44
2 600547 山东黄 金 29,457,609.83 16.74
3 300031 宝通科 技 28,137,851.29 15.99
4 002655 共达电 声 24,236,998.64 13.77
5 600489 中金黄 金 22,853,011.67 12.99
6 000700 模塑科 技 22,845,049.75 12.98 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 48 页 共 62 页
7 002502 骅威文 化 22,681,807.30 12.89
8 002224 三力士 21,605,402.15 12.28
9 300133 华策影 视 21,123,418.13 12.00
10 603598 引力传 媒 20,785,792.34 11.81
11 002425 凯撒文 化 20,466,546.92 11.63
12 002299 圣农发 展 20,017,965.93 11.38
13 600114 东睦股 份 19,613,759.08 11.15
14 002477 雏鹰农 牧 19,267,210.65 10.95
15 600285 羚锐制 药 19,225,683.86 10.93
16 002174 游族网 络 18,947,596.48 10.77
17 300467 迅游科 技 18,620,941.22 10.58
18 300148 天舟文 化 18,518,111.73 10.52
19 002137 麦达数 字 18,219,455.57 10.35
20 002281 光迅科 技 17,994,977.10 10.23
21 002714 牧原股 份 17,821,351.41 10.13
22 002458 益生股 份 17,379,483.50 9.88
23 300059 东方财 富 16,950,355.56 9.63
24 600459 贵研铂 业 16,413,141.00 9.33
25 300078 思创医 惠 16,059,402.71 9.13
26 002120 新海股 份 16,024,092.06 9.11
27 600233 圆通速 递 15,759,934.89 8.96
28 600389 江山股 份 15,397,281.13 8.75
29 002699 美盛文 化 15,098,778.54 8.58
30 000928 中钢国 际 14,989,175.88 8.52
31 002311 海大集 团 14,861,545.30 8.45
32 300364 中文在 线 14,782,120.89 8.40
33 300326 凯利泰 13,952,545.48 7.93
34 300278 华昌达 13,931,218.54 7.92
35 300033 同花顺 13,925,974.00 7.91
36 600458 时代新 材 13,923,948.36 7.91
37 603799 华友钴 业 13,840,263.82 7.86
38 300219 鸿利智 汇 13,673,967.87 7.77
39 000603 盛达矿 业 13,458,908.00 7.65
40 002167 东方锆 业 13,105,482.75 7.45
41 300336 新文化 12,956,686.64 7.36
42 002155 湖南黄 金 12,772,591.15 7.26
43 000802 北京文 化 12,614,873.01 7.17
44 000333 美的集 团 12,608,172.82 7.16 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 49 页 共 62 页
45 300113 顺网科 技 12,455,737.65 7.08
46 002733 雄韬股 份 12,166,592.96 6.91
47 000858 五粮液 12,104,151.45 6.88
48 000903 云内动 力 12,051,280.02 6.85
49 300503 昊志机 电 11,665,197.83 6.63
50 002340 格林美 11,565,178.72 6.57
51 600054 黄山旅 游 11,461,436.79 6.51
52 002045 国光电 器 11,272,131.19 6.41
53 002624 完美世 界 11,186,723.40 6.36
54 600338 西藏珠 峰 10,940,928.98 6.22
55 601668 中国建 筑 10,615,423.04 6.03
56 300233 金城医 药 10,602,775.21 6.03
57 300279 和晶科 技 10,580,516.30 6.01
58 000851 高鸿股 份 10,511,593.27 5.97
59 600782 新钢股 份 10,387,879.02 5.90
60 300280 南通锻 压 10,303,923.88 5.86
61 601198 东兴证 券 10,063,599.00 5.72
62 300083 劲胜精 密 10,007,536.75 5.69
63 300291 华录百 纳 9,773,336.31 5.55
64 002667 鞍重股 份 9,729,907.50 5.53
65 000959 首钢股 份 9,721,223.97 5.52
66 000703 恒逸石 化 9,666,755.95 5.49
67 000651 格力电 器 9,412,911.00 5.35
68 600519 贵州茅 台 9,281,309.00 5.27
69 002380 科远股 份 9,194,968.61 5.23
70 002271 东方雨 虹 9,190,232.00 5.22
71 002019 亿帆医 药 9,129,536.16 5.19
72 002582 好想你 8,865,813.98 5.04
73 002484 江海股 份 8,744,287.00 4.97
74 300014 亿纬锂 能 8,665,078.00 4.92
75 601699 潞安环 能 8,279,227.79 4.70
76 000402 金融街 8,195,523.91 4.66
77 600711 盛屯矿 业 8,042,299.00 4.57
78 000725 京东 方 A 7,989,821.40 4.54
79 600110 诺德股 份 7,915,964.00 4.50
80 600449 宁夏建 材 7,886,694.86 4.48
81 300011 鼎汉技 术 7,870,006.36 4.47
82 002364 中恒电 气 7,841,608.62 4.46 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 50 页 共 62 页
83 300384 三联虹 普 7,736,078.07 4.40
84 300461 田中精 机 7,708,756.67 4.38
85 002468 艾迪西 7,622,594.00 4.33
86 601788 光大证 券 7,476,283.55 4.25
87 002427 尤夫股 份 7,280,749.60 4.14
88 000030 富奥股 份 7,200,702.86 4.09
89 300071 华谊嘉 信 7,055,100.54 4.01
90 603729 龙韵股 份 7,048,332.00 4.01
91 600593 大连圣 亚 7,038,599.34 4.00
92 000036 华联控 股 6,941,286.19 3.94
93 601233 桐昆股 份 6,849,953.06 3.89
94 600884 杉杉股 份 6,821,431.22 3.88
95 002048 宁波华 翔 6,808,768.63 3.87
96 300408 三环集 团 6,784,696.35 3.86
97 000835 长城动漫 6,748,250.00 3.83
98 002553 南方轴 承 6,744,898.93 3.83
99 000630 铜陵有 色 6,699,081.74 3.81
100 300037 新宙邦 6,688,152.70 3.80
101 601688 华泰证 券 6,672,441.43 3.79
102 600083 博信股 份 6,642,180.80 3.77
103 002517 恺英网 络 6,639,314.79 3.77
104 002444 巨星科 技 6,583,751.04 3.74
105 601069 西部黄 金 6,471,605.00 3.68
106 300440 运达科 技 6,435,365.00 3.66
107 002142 宁波银 行 6,428,849.21 3.65
108 601199 江南水 务 6,426,648.92 3.65
109 300137 先河环 保 6,395,577.00 3.63
110 600418 江淮汽 车 6,390,564.40 3.63
111 002474 榕基软 件 6,361,856.00 3.62
112 002674 兴业科 技 6,335,384.05 3.60
113 000932 华菱钢 铁 6,274,652.15 3.57
114 000732 泰禾集 团 6,245,450.38 3.55
115 300251 光线传 媒 6,225,219.04 3.54
116 300232 洲明科 技 6,204,824.00 3.53
117 600570 恒生电 子 6,081,761.52 3.46
118 300241 瑞丰光 电 6,070,149.12 3.45
119 600720 祁连山 5,897,340.40 3.35
120 300008 天海防 务 5,868,303.81 3.33 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 51 页 共 62 页
121 002044 美年健 康 5,778,545.00 3.28
122 601225 陕西煤 业 5,765,166.24 3.28
123 600240 华业资 本 5,648,059.96 3.21
124 600386 北巴传 媒 5,559,832.51 3.16
125 600978 宜华生 活 5,501,419.00 3.13
126 000695 滨海能 源 5,489,623.00 3.12
127 600988 赤峰黄 金 5,432,626.84 3.09
128 603699 纽威股 份 5,393,761.48 3.07
129 300494 盛天网 络 5,311,540.00 3.02
130 000983 西山煤 电 5,298,057.72 3.01
131 600376 首开股 份 5,199,620.00 2.95
132 000426 兴业矿 业 5,196,968.00 2.95
133 002035 华帝股 份 5,111,831.94 2.90
134 600963 岳阳林 纸 5,062,876.47 2.88
135 002639 雪人股 份 5,037,352.00 2.86
136 600598 北大荒 4,969,106.00 2.82
137 000998 隆平高 科 4,947,823.00 2.81
138 002234 民和股 份 4,933,773.17 2.80
139 002041 登海种 业 4,901,189.86 2.79
140 000911 南宁糖 业 4,885,625.22 2.78
141 002108 沧州明 珠 4,866,726.00 2.77
142 002171 楚江新 材 4,853,072.61 2.76
143 002308 威创股 份 4,796,608.26 2.73
144 002739 万达院 线 4,676,931.17 2.66
145 002501 利源精 制 4,630,500.00 2.63
146 002280 联络互 动 4,572,310.68 2.60
147 601166 兴业银 行 4,523,926.00 2.57
148 300426 唐德影 视 4,486,455.84 2.55
149 601599 鹿港文 化 4,484,549.00 2.55
150 002353 杰瑞股 份 4,455,149.60 2.53
151 000488 晨鸣纸 业 4,378,658.00 2.49
152 300058 蓝色光 标 4,359,307.54 2.48
153 002117 东港股 份 4,298,542.26 2.44
154 600518 康美药 业 4,263,413.38 2.42
155 600655 豫园商 城 4,237,025.00 2.41
156 002766 索菱股 份 4,123,978.00 2.34
157 600426 华鲁恒 升 4,109,582.13 2.34
158 300207 欣旺达 4,053,710.00 2.30 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 52 页 共 62 页
159 000060 中金岭 南 4,052,285.00 2.30
160 002094 青岛金 王 4,038,405.38 2.29
161 600900 长江电 力 4,035,342.16 2.29
162 600104 上汽集 团 3,981,615.00 2.26
163 300068 南都电源 3,957,186.09 2.25
164 300476 胜宏科 技 3,936,129.36 2.24
165 300299 富春通 信 3,929,081.50 2.23
166 603686 龙马环 卫 3,799,531.44 2.16
167 300196 长海股 份 3,789,259.38 2.15
168 000930 中粮生 化 3,744,536.58 2.13
169 300231 银信科 技 3,729,982.00 2.12
170 002188 巴士在 线 3,722,494.92 2.12
171 600521 华海药 业 3,711,988.00 2.11
172 603160 汇顶科 技 3,711,195.00 2.11
173 002098 浔兴股 份 3,700,865.00 2.10
174 002428 云南锗 业 3,641,310.62 2.07
175 603788 宁波高 发 3,627,490.00 2.06
176 600919 江苏银 行 3,625,074.00 2.06
177 300424 航新科 技 3,576,706.00 2.03
178 300101 振芯科 技 3,523,119.00 2.00
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,027,858,924.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,029,914,051.86
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 53 页 共 62 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货 的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
2016 年 4 月 14 日， 唐山 三友化 工股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 三友 化工 ”） 收到上 海证 券 交
易所口 头警 示通 报。 警示 事项为 ： 三 友化 工的 股东 大会决 议中 与非 公开 发行 有关 的12 项议 案前 后
信息披 露不 一致 ， 对相 关 规则理 解不 准确 ， 信息 披 露操作 不审 慎 ， 经 部门 纪 律处分 小组 讨论 决定 ，
对三友 化工 及董 事会 秘书 刘印江 予以 口头 警告 。三 友化工 目前 已整 改完 毕。
其余九名证券 的发行主 体 本期没有被监 管部门立 案 调查或在本报 告编制日 前 一年内受到公 开
谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 54 页 共 62 页
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 176,226.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,908.79
5 应收申 购款 258,607.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 438,743.15
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300473 德尔股 份 8,392,604.60 5.81 公告重 大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持 有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,649 25,553.79 59,311.94 0.04% 144,294,021.49 99.96%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000% 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 55 页 共 62 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 8 月 13 日 ） 基金 份额 总额
288,328,650.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 136,671,866.01
本报告 期基 金总 申购 份额 172,740,403.09
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 165,058,935.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 144,353,333.43
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 本 报告 期 内托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人 事
变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼 事
项。
农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 56 页 共 62 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 ， 报告 期内 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬 为6 万元 ， 该会 计
师事务 所自 基金 合同 生效 日起向 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员没 有受 稽查 或处罚 情况。 本报 告期 内 托管人 及其 高 级
管理人 员无 受稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 2 915,023,631.01 22.55% 852,177.00 22.55% -
国泰君安 2 589,796,735.56 14.54% 549,274.21 14.54% -
华泰证券 2 536,729,058.55 13.23% 499,850.01 13.23% -
东方证券 2 391,801,203.61 9.66% 364,882.61 9.66% -
兴业证券 2 389,985,247.65 9.61% 363,192.18 9.61% -
长江证券 2 245,438,921.14 6.05% 228,586.87 6.05% -
西南证券 2 232,487,326.29 5.73% 216,517.80 5.73% -
银河证券 2 221,611,393.67 5.46% 206,391.76 5.46% -
中信证券 2 219,879,131.50 5.42% 204,776.61 5.42% -
申万宏源 2 189,212,005.39 4.66% 176,213.44 4.66% -
东北证券 2 125,709,938.39 3.10% 117,050.72 3.10% -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 57 页 共 62 页
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - 14,600,000.00 26.31% - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 - - 14,500,000.00 26.13% - -
西南证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东北证券 - - 26,400,000.00 47.57% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农 银汇 理基金 管理 有限公司 管理
的 基金 2015 年年 度 资产净 值 公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 1 日
2
关 于指 数熔断 机制 实施期间 旗下
部分基 金调 整开 放时 间的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 4 日
3
关 于指 数熔断 机制 实施期间 旗下
部分基 金调 整开 放时 间的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 7 日
4 农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于 上海证 券报 、 中国 证 2016 年 1 月 19 日 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 58 页 共 62 页
参 与深 圳众禄 金融 控股股份 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
5
农银汇 理工 业 4.0 灵活 配 置混合
型证券 投资 基 金2015 年第4 季度
报告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 21 日
6
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
公 司董 监高 及 其他 从业人员 在子
公司兼 职及 领薪 情况 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 12 日
7
农 银工 业 4.0 混 合基 金- 招 募说
明书更 新-2016 年第1 次
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 25 日
8
农银汇 理工 业 4.0 灵活 配 置混合
型 证 券投 资基 金 2015 年年 度 报
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日
9
关 于工 商银行 开展 个人电子 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 31 日
10
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加上 海天天 基金 销售有限 公司
费率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 16 日
11
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加杭 州数米 基金 销售有限 公司
费率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 16 日
12
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加陆 金所认 （申 ）购费率 优惠
活动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 16 日
13
农银汇 理工 业 4.0 灵活 配 置混合
型证券 投资 基 金2016 年第1 季度
报告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 20 日 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 59 页 共 62 页
14
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加深 圳市新 兰德 证券投资 咨询
有限公 司费 率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 22 日
15
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
继 续参 加国泰 君安 证券股份 有限
公 司基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 6 日
16
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 上海基煜 基金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 6 月 1 日
17
关 于中 国交通 银行 股份有限 公司
开 展网 上银行 、手 机银行基 金申
购手续 费费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 6 月 29 日
18
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下开 放式基 金在 上海陆金 所资
产 管理 有限公 司开 通定期定 额投
资 业务 并参加 定期 定额投资 费率
优惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 1 日
19
农 银汇 理基金 管理 有限公司 管理
的 基金 2016 年半 年 度资产净值
公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 1 日
20
农银汇 理工 业 4.0 灵活 配 置混合
型证券 投资 基 金2016 年第2 季度
报告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 20 日
21
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
股东变 更的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 8 月 6 日
22
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 中证金牛 （北
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基 2016 年 8 月 15 日 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 60 页 共 62 页
京 ）投 资咨询 有限 公司为代 销机
构并参 加其 费率 优惠 活动 的公告
金管理 人网 站
23
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加上 海联泰 资产 管理有限 公司
费率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 8 月 22 日
24
农银汇 理工 业 4.0 灵活 配 置混合
型 证 券投 资基 金 2016 年半 年 度
报告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 8 月 26 日
25
农 银汇 理基金 管理 有限公司 旗下
部 分基 金关于 增加 杭州数米 基金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 9 月 7 日
26
农 银汇 理 基金 管理 有限公司 关于
取消纸 质对 账单 寄送 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 9 月 20 日
27
关 于交 通银行 开展 手机银行 渠道
基 金申 购及定 期定 额投资手 续费
率优惠 活动 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 9 月 20 日
28
农 银工 业 4.0 混 合基 金- 招 募说
明书更 新-2016 年第2 次
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 9 月 22 日
29
农银汇 理工 业 4.0 灵活 配 置混合
型证券 投资 基 金2016 年第3 季度
报告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证 券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 10 月 25 日
30
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 四家机构 为代
销 机构 并参加 其费 率优惠活 动的
公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 13 日
31
关 于交 通银行 开展 网上银行 、手
机 银行 基金申 购费 率优惠活 动的
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基 2016 年 12 月 22 日 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 61 页 共 62 页
公告 金管理 人网 站
32
关 于 农业 银行 开展 2017 年基金
交易费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 12 月 30 日
33
关于配 合工 商银 行展 开 “ 2 017 倾
心 回馈 ”基金 定投 优惠活动 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 12 月 30 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
经农银 汇理 基金 管理 有限 公司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 股 东会 决议 通过 ， 并 经 中国证 券监 督
管理委 员会 （证 监许 可[2016]1197 号 ）批 准， 中铝 资本控 股有 限公 司受 让中 国铝业 股份 有限 公
司持有 的本 公 司15% 的股 权。 本次 股权 转让 完成 后， 本公司 注册 资本 及其 余股 东的出 资比 例不 变 ，
且本公 司的 《公 司章 程》 已进行 了相 应修 改。
上述股 东变 更及 修改 《 公 司章程 》 的工 商变 更手续于 2016 年8 月1 日 在上 海 市工商 行政 管
理局办 理完 毕。 本公 司于2016 年8 月6 日 在公 司网 站及有 关媒 体发 布了 关于 上述股 东变 更的 公
告。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理工 业4.0 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《农 银汇 理工 业4.0 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
13.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层。 农银汇理工业 4.0 灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年度 报告
第 62 页 共 62 页
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农银汇理基金管理有限公司
2017 年 3 月30 日
