农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月30日
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至12月 31日止。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62
§1 2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
基金简称 农银大盘蓝筹混合
基金主代码 660006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 9月 1日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 287,270,301.61 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 精选具有良好经营业绩和基本面的大盘蓝筹股票，通
过扎实的基本面分析和积极的主动管理构建投资组
合，以期取得基金资产的长期理性增值。
投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结
合的方法构建投资组合。首先根据对宏观经济、政策
环境和资金供求等因素的深入分析，对未来股票市场
和债券市场的走势进行科学的分析，并以此为基础对
大类资产配置进行确定。在“自下而上”的层面，本
基金将严格执行备选股票库制度，在建立大盘蓝筹股
票库的基础上，综合运用定性和定量的手段，筛选出
具有良好基本面和发展前景的蓝筹股票进行投资。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75％×沪深 300指数＋25％
×中证全债指数。
风险收益特征 本基金为混合型基金， 属于中高风险收益的投资品种，
其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型
基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 翟爱东 田青
联系电话 021-61095588 010-67595096
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-61095599 010-67595096
传真 021-61095556 010-66275853 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道1600号陆家嘴
商务广场7层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海市浦东新区银城路 9
号农银大厦50层
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 于进 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路 9号农银大厦 50层。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公
司
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企
业天地2 号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路 9 号农银大
厦50层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -61,231,723.11 277,923,917.55 147,542,272.13
本期利润 -45,095,667.71 253,189,161.23 -7,517,324.07
加权平均基金份额本期利润 -0.1524 0.5479 -0.0055
本期加权平均净值利润率 -16.53% 46.36% -0.66%
本期基金份额净值增长率 -14.09% 16.57% 1.22%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 -12,768,886.20 32,767,233.88 -47,476,177.52
期末可供分配基金份额利润 -0.0444 0.1123 -0.0458
期末基金资产净值 274,501,415.41 324,424,021.92 989,359,660.42
期末基金份额净值 0.9556 1.1123 0.9542
3.1.3 累计期末指标 2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率 -4.44% 11.23% -4.58%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.01% 0.56% 0.88% 0.55% 1.13% 0.01%
过去六个月 4.22% 0.58% 3.85% 0.57% 0.37% 0.01%
过去一年 -14.09% 1.41% -7.71% 1.05% -6.38% 0.36%
过去三年 1.37% 1.75% 40.11% 1.34% -38.74% 0.41%
过去五年 23.22% 1.55% 41.39% 1.22% -18.17% 0.33%
自基金合同
生效起至今
-4.44% 1.46% 22.28% 1.18% -26.72% 0.28%
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95%，其中投资于大盘蓝筹股票的比例不少于股
票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%－40%，其中权证投资比例范
围为基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值
的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2010年 9月 1 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项
投资比例已达到基金合同规定的投资比例 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年
度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资
产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为上海
市浦东新区银城路9号农银大厦 50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
截止 2016 年 12 月 31日，公司共管理 37 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、
农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝
筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券
投资基金、农银汇理深证100 指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、
农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理
行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究
精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结
货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型
证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型
证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基
金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证
券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理纯债一年定期开放债券
型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放
债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券
型证券投资基金及农银汇理日日鑫交易型货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
宋永安
本基金基
金经理
2015年12月
2 日
- 9
硕士，具有证券从业资
格。历任长信基金管理
公司金融工程研究员、
农银汇理基金管理公司
研究员、农银汇理基金
管理公司基金经理助
理。现任农银汇理基金
管理公司基金经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照
诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农
银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》 ，明确
各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任
务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工
作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制
度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合
公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本年度内本基金操作主要从个股入手,配置业绩较好的股票,获得了一定效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为-14.09%，业绩比较基准收益率为-7.71%。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年我国经济继处于一个经济补库存周期的尾部,经济动力依然存在,因此前半年经济压
力不大,但后半年在房地产、汽车等行业下滑的背景下，压力会逐步显现。从整体格局来看，技术
上的经济增长动力是缺乏的，从而只能是周期上的波动。借助上半年的增长，政府会加大去产能、
去杠杆、去库存、降成本、补短板。如此一来，股市没有大的趋势性机会，只有结构性和局部性
机会，因此抓住时机，选准板块至关重要。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的
监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并
向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，
并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，
督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。
报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本
基金的合规运作。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投
资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资
决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。
（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程
根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项
合规提示，防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高
合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年 2月15日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于2007年 5月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基
金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》 （证监会计字[2007]15 号） 、 《关于证券投资基金
执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会计字[2007]21号）与《关农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订
了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》 、 《招募说
明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变
化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达
到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分配 6次，
每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。”
即本基金每年无应分配
的利润金额。
2.报告期内没有实施过利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 20901号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金(以
下简称“农银汇理大盘蓝筹混合型基金”)的财务报表，包括
2016年12月 31 日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理大盘蓝筹混合型基金 的
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 管理层的责任。这种
责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述 农银汇理大盘蓝筹混合型基金 的财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了 农银汇理大盘蓝筹混合型基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度 的经营成果和基
金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈玲
都晓燕
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11楼
审计报告日期 2017年3月28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 37,064,087.43 52,714,310.73
结算备付金
225,288.75 6,032,114.03 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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存出保证金
64,011.74 755,663.65
交易性金融资产 7.4.7.2 237,918,218.54 266,657,249.89
其中：股票投资
218,104,857.84 266,657,249.89
基金投资
- -
债券投资
19,813,360.70 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
57,497.95 4,941,064.11
应收利息 7.4.7.5 451,268.80 11,202.42
应收股利
- -
应收申购款
130,270.86 387,512.07
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
275,910,644.07 331,499,116.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,288,725.64
应付赎回款
513,307.16 1,042,210.23
应付管理人报酬
354,450.79 418,994.00
应付托管费
59,075.12 69,832.33
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 170,697.50 1,924,143.17
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 311,698.09 331,189.61
负债合计
1,409,228.66 7,075,094.98
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 287,270,301.61 291,656,788.04
未分配利润 7.4.7.10 -12,768,886.20 32,767,233.88
所有者权益合计
274,501,415.41 324,424,021.92
负债和所有者权益总计
275,910,644.07 331,499,116.90
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9556 元，基金份额总额 287,270,301.61
份。
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1 日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-37,542,017.08 280,145,373.36
1.利息收入
956,532.69 742,805.80
其中：存款利息收入 7.4.7.11 364,227.36 742,662.45
债券利息收入
589,468.48 143.35
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,836.85 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-54,690,626.70 303,760,948.69
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -58,461,347.58 301,379,951.74
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -45,419.25 90,768.75
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 3,816,140.13 2,290,228.20
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 16,136,055.40 -24,734,756.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 56,021.53 376,375.19
减：二、费用
7,553,650.63 26,956,212.13
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,088,693.33 8,258,897.45
2．托管费 7.4.10.2.2 681,448.81 1,376,482.92
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 2,509,241.94 16,993,728.05
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 274,266.55 327,103.71
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-45,095,667.71 253,189,161.23
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-45,095,667.71 253,189,161.23
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
291,656,788.04 32,767,233.88 324,424,021.92
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -45,095,667.71 -45,095,667.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-4,386,486.43 -440,452.37 -4,826,938.80
其中：1.基金申购款 63,369,342.90 -5,826,427.62 57,542,915.28
2.基金赎回款 -67,755,829.33 5,385,975.25 -62,369,854.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
287,270,301.61 -12,768,886.20 274,501,415.41
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,036,835,837.94 -47,476,177.52 989,359,660.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 253,189,161.23 253,189,161.23
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填列）
-745,179,049.90 -172,945,749.83 -918,124,799.73
其中：1.基金申购款 246,702,018.94 58,671,883.20 305,373,902.14
2.基金赎回款 -991,881,068.84 -231,617,633.03 -1,223,498,701.87
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
291,656,788.04 32,767,233.88 324,424,021.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许金超______
______刘志勇______
____高利民____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金(原名为“农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金”，
以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第
807 号《关于同意农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集3,916,524,336.73 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2010)第230号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基
金基金合同》 于2010年9月 1 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为3,917,182,128.64
份基金份额，其中认购资金利息折合657,791.91份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基
金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，农银汇理大盘
蓝筹股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基
金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准
的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，其中投资于
大盘蓝筹股票的比例不低于股票资产的 80%，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的
5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券
投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 X 75%＋中证全债
指数 X 25%。
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 农银汇理大盘蓝筹混合型证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 25 页 共 66 页
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 37,064,087.43 52,714,310.73
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 37,064,087.43 52,714,310.73
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 204,946,788.21 218,104,857.84 13,158,069.63 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 20,094,798.15 19,813,360.70 -281,437.45
银行间市场 - - -
合计 20,094,798.15 19,813,360.70 -281,437.45
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 225,041,586.36 237,918,218.54 12,876,632.18
项目
上年度末
2015年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 269,916,673.11 266,657,249.89 -3,259,423.22
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 269,916,673.11 266,657,249.89 -3,259,423.22
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 7,013.37 8,147.74
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 101.30 2,714.50 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应收债券利息 444,125.31 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.02 0.08
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 28.80 340.10
合计 451,268.80 11,202.42
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 170,697.50 1,924,143.17
银行间市场应付交易费用 - -
合计 170,697.50 1,924,143.17
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 1,698.09 1,189.61
预提费用 60,000.00 80,000.00
合计 311,698.09 331,189.61
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 291,656,788.04 291,656,788.04
本期申购 63,369,342.90 63,369,342.90
本期赎回（以“-”号填列） -67,755,829.33 -67,755,829.33
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 287,270,301.61 287,270,301.61
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 108,278,545.61 -75,511,311.73 32,767,233.88
本期利润 -61,231,723.11 16,136,055.40 -45,095,667.71
本期基金份额交易
产生的变动数
755,280.33 -1,195,732.70 -440,452.37
其中：基金申购款 11,889,331.73 -17,715,759.35 -5,826,427.62
基金赎回款 -11,134,051.40 16,520,026.65 5,385,975.25
本期已分配利润 - - -
本期末 47,802,102.83 -60,570,989.03 -12,768,886.20
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 344,270.43 652,792.48
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 15,459.77 74,717.70
其他 4,497.16 15,152.27
合计 364,227.36 742,662.45
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月31日
卖出股票成交总额 828,539,783.66 5,889,204,301.46
减：卖出股票成本总额 887,001,131.24 5,587,824,349.72
买卖股票差价收入 -58,461,347.58 301,379,951.74
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 29 页 共 66 页
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
-45,419.25 90,768.75
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -45,419.25 90,768.75
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
47,054,971.31 484,912.10
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
46,259,983.45 394,000.00
减：应收利息总额 840,407.11 143.35
买卖债券差价收入 -45,419.25 90,768.75
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 30 页 共 66 页
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 3,816,140.13 2,290,228.20
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,816,140.13 2,290,228.20
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 16,136,055.40 -24,734,756.32
——股票投资 16,417,492.85 -24,734,756.32
——债券投资 -281,437.45 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页 共 66 页
合计 16,136,055.40 -24,734,756.32
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
基金赎回费收入 51,934.93 298,119.44
转换费 4,086.60 78,255.75
合计 56,021.53 376,375.19
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回
基金份额时收取，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基
金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31 日
交易所市场交易费用
2,509,241.94 16,993,728.05
银行间市场交易费用 - -
合计
2,509,241.94 16,993,728.05
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
审计费用 60,000.00 80,000.00
信息披露费 200,000.00 200,000.00
账户服务费 6,000.00 18,000.00
银行汇划费 8,216.55 29,103.71
其他 50.00 -
合计 274,266.55 327,103.71
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页 共 66 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5 月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
中国建设银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东
中铝资本控股有限公司 本基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券
交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关
联方佣金余额。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页 共 66 页
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,088,693.33 8,258,897.45
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,054,573.60 2,093,427.54
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
681,448.81 1,376,482.92
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 66 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至 2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 37,064,087.43 344,270.43 52,714,310.73 652,792.48
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内无利润分配事项。
7.4.12 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 19,340 77,360.00 77,360.00 -
300583 赛托 2016 年 2017 年 新股流 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 66 页
生物 12 月29
日
1 月 6
日
通受限
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 2,035 43,345.50 43,345.50 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,453 21,257.39 21,257.39 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,395 19,683.45 19,683.45 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 1,445 15,085.80 15,085.80 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 613 14,197.08 14,197.08 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 66 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600173 卧龙地
产
2016 年
12 月22
日
公告重
大事项
11.48 - - 74,500 656,248.00 855,260.00 -
000166 申万宏
源
2016 年
12 月21
日
公告重
大事项
6.25 2017 年1
月26 日
6.29 116,595 659,111.85 728,718.75 -
300104 乐视网 2016 年
12月7日
公告重
大事项
35.80 2017 年1
月16 日
36.88 19,800 900,628.00 708,840.00 -
600400 红豆股
份
2016 年
12 月29
日
公告重
大事项
8.56 - - 72,100 604,585.00 617,176.00 -
600655 豫园商
城
2016 年
12 月20
日
公告重
大事项
11.42 - - 53,900 624,594.80 615,538.00 -
600649 城投控
股
2016 年
12月6日
公告重
大事项
20.34 - - 29,900 408,573.36 608,166.00 -
002491 通鼎互
联
2016 年
12 月22
日
公告重
大事项
15.54 2017 年1
月 3 日
15.89 36,500 589,797.00 567,210.00 -
600303 曙光股
份
2016 年
12 月15
日
公告重
大事项
9.02 2017 年1
月17 日
9.92 59,300 607,546.00 534,886.00 -
002400 省广股
份
2016 年
11 月28
日
公告重
大事项
13.79 - - 37,600 493,487.00 518,504.00 -
601727 上海电
气
2016年8
月31 日
公告重
大事项
8.42 - - 56,800 459,946.47 478,256.00 -
600406 国电南
瑞
2016 年
12 月29
日
公告重
大事项
16.63 - - 28,200 350,301.28 468,966.00 - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页 共 66 页
300150 世纪瑞
尔
2016 年
11月8日
公告重
大事项
9.97 2017 年3
月21 日
10.97 45,900 459,210.75 457,623.00 -
600485 信威集
团
2016 年
12 月26
日
公告重
大事项
14.60 - - 28,300 498,816.15 413,180.00 -
000750 国海证
券
2016 年
12 月15
日
公告重
大事项
6.97 2017 年1
月20 日
6.27 57,200 355,856.15 398,684.00 -
000540 中天城
投
2016 年
11 月28
日
公告重
大事项
6.93 2017 年1
月 3 日
7.00 56,200 353,125.00 389,466.00 -
000821 京山轻
机
2016 年
12月5日
公告重
大事项
16.24 - - 18,200 280,912.59 295,568.00 -
600654 中安消 2016 年
12 月14
日
公告重
大事项
17.43 - - 14,900 275,213.00 259,707.00 -
600875 东方电
气
2016 年
12月9日
公告重
大事项
10.79 2017 年3
月28 日
10.90 24,000 256,785.00 258,960.00 -
002129 中环股
份
2016年4
月25 日
公告重
大事项
8.27 - - 25,400 192,990.93 210,058.00 -
002151 北斗星
通
2016 年
11 月16
日
公告重
大事项
31.90 2017 年1
月12 日
31.00 4,900 153,750.25 156,310.00 -
000531 穗恒运
A
2016年8
月29 日
公告重
大事项
11.47 2017 年1
月 9 日
11.80 5,000 65,172.76 57,350.00 -
300100 双林股
份
2016 年
11月7日
公告重
大事项
34.00 2017 年1
月25 日
30.60 1,000 36,074.16 34,000.00 -
注： 本基金截至2016年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页 共 66 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识
别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有
效的控制和跟踪上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员
会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易
过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具
有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。截至2012年 12 月 31 日，本基金未
持有债券投资及其他信用产品。
本基金的银行存款存放于本基金的托管银行– 中国建设银行， 本基金认为与中国建设银行相
关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券
交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。基金在进行银行间同业市场债券交易前均对
交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 66 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。
此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，
制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金管理人每
日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指
标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。由于本基金主
要投资于股票等权益类资产，生息资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 37,064,087.43 - - - 37,064,087.43
结算备付金 225,288.75 - - - 225,288.75
存出保证金 64,011.74 - - - 64,011.74
交易性金融资产 9,763,998.20 5,040,210.00 5,009,152.50 218,104,857.84 237,918,218.54
应收证券清算款 - - - 57,497.95 57,497.95
应收利息 - - - 451,268.80 451,268.80 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 40 页 共 66 页
应收申购款 - - - 130,270.86 130,270.86
资产总计 47,117,386.12 5,040,210.00 5,009,152.50 218,743,895.45 275,910,644.07
负债
应付赎回款 - - - 513,307.16 513,307.16
应付管理人报酬 - - - 354,450.79 354,450.79
应付托管费 - - - 59,075.12 59,075.12
应付交易费用 - - - 170,697.50 170,697.50
其他负债 - - - 311,698.09 311,698.09
负债总计 - - - 1,409,228.66 1,409,228.66
利率敏感度缺口 47,117,386.12 5,040,210.00 5,009,152.50 217,334,666.79 274,501,415.41
上年度末
2015年12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 52,714,310.73 - - - 52,714,310.73
结算备付金 6,032,114.03 - - - 6,032,114.03
存出保证金 755,663.65 - - - 755,663.65
交易性金融资产 - - - 266,657,249.89 266,657,249.89
应收证券清算款 - - - 4,941,064.11 4,941,064.11
应收利息 - - - 11,202.42 11,202.42
应收申购款 - - - 387,512.07 387,512.07
资产总计 59,502,088.41 - - 271,997,028.49 331,499,116.90
负债
应付证券清算款 - - - 3,288,725.64 3,288,725.64
应付赎回款 - - - 1,042,210.23 1,042,210.23
应付管理人报酬 - - - 418,994.00 418,994.00
应付托管费 - - - 69,832.33 69,832.33
应付交易费用 - - - 1,924,143.17 1,924,143.17
其他负债 - - - 331,189.61 331,189.61
负债总计 - - - 7,075,094.98 7,075,094.98
利率敏感度缺口 59,502,088.41 - - 264,921,933.51 324,424,021.92
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末和上年度末未持有债券资产，因此，市场利率的变动对本基金资产净值无
重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页 共 66 页
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具
的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金股票投资比例范围为基金资产的
60%-95%，其中投资于大盘蓝筹股票的比例不低于股票资产的 80%，除股票以外的其他资产投资比
例范围为基金资产的 5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金或到期日在
一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 218,104,857.84 79.45 266,657,249.89 82.19
其他 - - - -
合计 218,104,857.84 79.45 266,657,249.89 82.19
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 12月
31日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升５％ 17,692,737.91 17,304,449.68
业绩比较基准下降５％ -17,692,737.91 -17,304,449.68
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页 共 66 页
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
208,114,491.99 元，属于第二层次的余额为 29,803,726.55 元，无属于第三层次的余额(2015 年
12月 31 日：属于第一层次的余额为 239,551,266.91元，第二层次的余额为27,105,982.98元，
无属于三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 66 页
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 218,104,857.84 79.05
其中：股票 218,104,857.84 79.05
2 固定收益投资 19,813,360.70 7.18
其中：债券 19,813,360.70 7.18
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 37,289,376.18 13.52
7 其他各项资产 703,049.35 0.25
8 合计 275,910,644.07 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 3,335,437.00 1.22
B
采矿业 7,600,488.46 2.77
C
制造业 78,798,269.94 28.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,525,268.66 2.01
E
建筑业 9,066,615.04 3.30
F
批发和零售业 8,638,944.00 3.15
G
交通运输、仓储和邮政业 5,376,455.10 1.96
H
住宿和餐饮业 91,326.00 0.03
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
13,359,355.17 4.87 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 66 页
J
金融业 64,024,522.81 23.32
K
房地产业 12,048,940.01 4.39
L
租赁和商务服务业 4,266,105.83 1.55
M
科学研究和技术服务业 670,725.00 0.24
N
水利、环境和公共设施管理业 1,405,303.92 0.51
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 233,220.00 0.08
R
文化、体育和娱乐业 2,834,769.30 1.03
S
综合 829,111.60 0.30
合计 218,104,857.84 79.45
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 209,900 7,436,757.00 2.71
2 601166 兴业银行 258,500 4,172,190.00 1.52
3 600016 民生银行 458,200 4,160,456.00 1.52
4 601398 工商银行 892,100 3,934,161.00 1.43
5 600519 贵州茅台 10,700 3,575,405.00 1.30
6 600036 招商银行 199,900 3,518,240.00 1.28
7 601328 交通银行 532,500 3,072,525.00 1.12
8 601988 中国银行 849,600 2,922,624.00 1.06
9 600000 浦发银行 167,620 2,717,120.20 0.99
10 000002 万科 A 131,900 2,710,545.00 0.99
11 601668 中国建筑 290,700 2,575,602.00 0.94
12 600837 海通证券 156,800 2,469,600.00 0.90
13 000333 美的集团 87,200 2,456,424.00 0.89
14 600030 中信证券 152,500 2,449,150.00 0.89
15 601169 北京银行 235,800 2,301,408.00 0.84 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页 共 66 页
16 000651 格力电器 93,286 2,296,701.32 0.84
17 600887 伊利股份 117,479 2,067,630.40 0.75
18 000858 五粮液 56,846 1,960,050.08 0.71
19 601766 中国中车 177,700 1,736,129.00 0.63
20 600028 中国石化 320,900 1,736,069.00 0.63
21 601601 中国太保 60,900 1,691,193.00 0.62
22 601211 国泰君安 88,700 1,648,933.00 0.60
23 600900 长江电力 127,900 1,619,214.00 0.59
24 000001 平安银行 166,420 1,514,422.00 0.55
25 600104 上汽集团 64,100 1,503,145.00 0.55
26 000725 京东方 A 460,600 1,317,316.00 0.48
27 601390 中国中铁 144,500 1,280,270.00 0.47
28 601989 中国重工 177,900 1,261,311.00 0.46
29 600048 保利地产 137,900 1,259,027.00 0.46
30 600276 恒瑞医药 27,320 1,243,060.00 0.45
31 601818 光大银行 308,600 1,206,626.00 0.44
32 600050 中国联通 164,300 1,201,033.00 0.44
33 601688 华泰证券 63,300 1,130,538.00 0.41
34 600015 华夏银行 103,500 1,122,975.00 0.41
35 601186 中国铁建 89,200 1,066,832.00 0.39
36 600527 江南高纤 150,000 1,062,000.00 0.39
37 600518 康美药业 57,535 1,026,999.75 0.37
38 000776 广发证券 57,400 967,764.00 0.35
39 600958 东方证券 60,300 936,459.00 0.34
40 600256 广汇能源 196,800 919,056.00 0.33
41 000910 大亚圣象 47,900 914,890.00 0.33
42 002450 康得新 47,803 913,515.33 0.33
43 600297 广汇汽车 102,600 878,256.00 0.32
44 600173 卧龙地产 74,500 855,260.00 0.31
45 002415 海康威视 35,500 845,255.00 0.31
46 600685 中船防务 28,100 834,570.00 0.30
47 002304 洋河股份 11,733 828,349.80 0.30
48 002024 苏宁云商 72,200 826,690.00 0.30
49 601006 大秦铁路 115,200 815,616.00 0.30
50 601628 中国人寿 32,296 778,010.64 0.28
51 600691 阳煤化工 200,000 768,000.00 0.28
52 601009 南京银行 70,540 764,653.60 0.28
53 000538 云南白药 10,000 761,500.00 0.28
54 001979 招商蛇口 46,000 753,940.00 0.27 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页 共 66 页
55 000728 国元证券 37,792 752,060.80 0.27
56 601857 中国石油 94,100 748,095.00 0.27
57 002103 广博股份 43,000 745,190.00 0.27
58 002007 华兰生物 20,760 742,170.00 0.27
59 002736 国信证券 47,700 741,735.00 0.27
60 002299 圣农发展 34,900 740,578.00 0.27
61 000967 盈峰环境 52,900 739,542.00 0.27
62 000063 中兴通讯 46,100 735,295.00 0.27
63 000166 申万宏源 116,595 728,718.75 0.27
64 600795 国电电力 228,500 724,345.00 0.26
65 600999 招商证券 44,300 723,419.00 0.26
66 600648 外高桥 36,600 722,484.00 0.26
67 601899 紫金矿业 214,400 716,096.00 0.26
68 300104 乐视网 19,800 708,840.00 0.26
69 601336 新华保险 16,173 708,053.94 0.26
70 300059 东方财富 41,362 700,258.66 0.26
71 600409 三友化工 74,200 696,738.00 0.25
72 601377 兴业证券 90,800 694,620.00 0.25
73 601099 太平洋 132,050 680,057.50 0.25
74 300008 天海防务 27,500 670,725.00 0.24
75 000796 凯撒旅游 43,700 662,055.00 0.24
76 600549 厦门钨业 30,000 660,600.00 0.24
77 600585 海螺水泥 38,800 658,048.00 0.24
78 000783 长江证券 64,300 657,789.00 0.24
79 300144 宋城演艺 31,300 655,422.00 0.24
80 002188 巴士在线 22,100 648,635.00 0.24
81 601985 中国核电 90,500 638,930.00 0.23
82 600111 北方稀土 52,000 638,040.00 0.23
83 300070 碧水源 36,346 636,781.92 0.23
84 002142 宁波银行 37,800 628,992.00 0.23
85 000863 三湘印象 73,549 624,431.01 0.23
86 601088 中国神华 38,400 621,312.00 0.23
87 600400 红豆股份 72,100 617,176.00 0.22
88 002321 华英农业 57,500 615,825.00 0.22
89 600655 豫园商城 53,900 615,538.00 0.22
90 000043 中航地产 50,000 613,000.00 0.22
91 300198 纳川股份 91,700 610,722.00 0.22
92 600337 美克家居 43,100 610,296.00 0.22
93 600649 城投控股 29,900 608,166.00 0.22 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页 共 66 页
94 600019 宝钢股份 95,600 607,060.00 0.22
95 601901 方正证券 79,800 606,480.00 0.22
96 601788 光大证券 37,900 606,021.00 0.22
97 600057 象屿股份 52,300 601,450.00 0.22
98 002172 澳洋科技 58,500 598,455.00 0.22
99 600637 东方明珠 25,500 594,150.00 0.22
100 002091 江苏国泰 44,600 591,396.00 0.22
101 300040 九洲电气 51,600 591,336.00 0.22
102 000503 海虹控股 13,900 584,495.00 0.21
103 600690 青岛海尔 59,100 583,908.00 0.21
104 600094 大名城 65,600 583,840.00 0.21
105 601669 中国电建 80,000 580,800.00 0.21
106 600203 福日电子 49,300 578,782.00 0.21
107 600089 特变电工 62,900 574,277.00 0.21
108 600729 重庆百货 24,500 574,035.00 0.21
109 002182 云海金属 30,800 573,188.00 0.21
110 600022 山东钢铁 229,000 572,500.00 0.21
111 600891 秋林集团 61,400 572,248.00 0.21
112 600600 青岛啤酒 19,400 571,136.00 0.21
113 002477 雏鹰农牧 113,600 570,272.00 0.21
114 600461 洪城水业 74,900 569,989.00 0.21
115 000768 中航飞机 26,806 569,895.56 0.21
116 002491 通鼎互联 36,500 567,210.00 0.21
117 300054 鼎龙股份 25,900 565,915.00 0.21
118 600383 金地集团 43,600 565,056.00 0.21
119 000625 长安汽车 37,800 564,732.00 0.21
120 600846 同济科技 61,200 563,652.00 0.21
121 002673 西部证券 27,100 562,867.00 0.21
122 600479 千金药业 35,600 561,412.00 0.20
123 600960 渤海活塞 63,100 559,066.00 0.20
124 600597 光明乳业 42,700 557,662.00 0.20
125 600755 厦门国贸 67,800 555,960.00 0.20
126 600216 浙江医药 43,600 552,848.00 0.20
127 600602 云赛智联 57,700 549,881.00 0.20
128 002458 益生股份 15,900 546,960.00 0.20
129 600458 时代新材 38,600 546,190.00 0.20
130 000795 英洛华 86,000 544,380.00 0.20
131 000423 东阿阿胶 10,100 544,087.00 0.20
132 601555 东吴证券 40,700 540,089.00 0.20 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 66 页
133 600303 曙光股份 59,300 534,886.00 0.19
134 300048 合康新能 65,000 534,300.00 0.19
135 600109 国金证券 41,000 534,230.00 0.19
136 600705 中航资本 87,000 532,440.00 0.19
137 300072 三聚环保 11,500 532,335.00 0.19
138 002517 恺英网络 15,800 530,248.00 0.19
139 600703 三安光电 39,500 528,905.00 0.19
140 600010 包钢股份 189,300 528,147.00 0.19
141 600886 国投电力 78,900 526,263.00 0.19
142 600547 山东黄金 14,400 525,744.00 0.19
143 002594 比亚迪 10,550 524,124.00 0.19
144 600535 天士力 12,600 522,774.00 0.19
145 002400 省广股份 37,600 518,504.00 0.19
146 002202 金风科技 30,250 517,577.50 0.19
147 600660 福耀玻璃 27,200 506,736.00 0.18
148 000070 特发信息 20,000 505,800.00 0.18
149 002456 欧菲光 14,702 503,984.56 0.18
150 600066 宇通客车 25,700 503,463.00 0.18
151 002234 民和股份 23,200 500,656.00 0.18
152 600009 上海机场 18,700 495,924.00 0.18
153 002445 中南文化 33,000 495,330.00 0.18
154 300017 网宿科技 9,223 494,445.03 0.18
155 600893 中航动力 15,100 494,374.00 0.18
156 002739 万达院线 9,100 492,037.00 0.18
157 600068 葛洲坝 53,500 491,665.00 0.18
158 000839 中信国安 53,200 488,376.00 0.18
159 600804 鹏博士 21,857 479,324.01 0.17
160 002230 科大讯飞 17,669 478,653.21 0.17
161 601727 上海电气 56,800 478,256.00 0.17
162 600100 同方股份 34,500 477,825.00 0.17
163 600029 南方航空 68,000 477,360.00 0.17
164 002241 歌尔股份 17,806 472,215.12 0.17
165 600406 国电南瑞 28,200 468,966.00 0.17
166 000338 潍柴动力 46,900 467,124.00 0.17
167 000100 TCL 集团 140,900 464,970.00 0.17
168 300150 世纪瑞尔 45,900 457,623.00 0.17
169 600415 小商品城 52,700 455,855.00 0.17
170 600570 恒生电子 9,612 453,109.68 0.17
171 300024 机器人 21,175 452,721.50 0.16 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页 共 66 页
172 600309 万华化学 21,000 452,130.00 0.16
173 600196 复星医药 19,500 451,230.00 0.16
174 601800 中国交建 29,600 449,624.00 0.16
175 600031 三一重工 73,700 449,570.00 0.16
176 000568 泸州老窖 13,600 448,800.00 0.16
177 002252 上海莱士 19,240 444,251.60 0.16
178 000069 华侨城 A 63,600 442,020.00 0.16
179 000793 华闻传媒 39,100 441,439.00 0.16
180 601618 中国中冶 94,400 439,904.00 0.16
181 601607 上海医药 22,400 438,144.00 0.16
182 000009 中国宝安 41,710 432,115.60 0.16
183 000623 吉林敖东 13,900 430,761.00 0.16
184 600023 浙能电力 79,100 429,513.00 0.16
185 601198 东兴证券 21,400 429,284.00 0.16
186 600271 航天信息 21,500 428,925.00 0.16
187 002065 东华软件 18,300 426,390.00 0.16
188 600739 辽宁成大 23,700 425,652.00 0.16
189 600867 通化东宝 19,260 422,371.80 0.15
190 600221 海南航空 127,400 415,324.00 0.15
191 600177 雅戈尔 29,700 415,206.00 0.15
192 600485 信威集团 28,300 413,180.00 0.15
193 601888 中国国旅 9,500 412,300.00 0.15
194 600606 绿地控股 47,200 411,112.00 0.15
195 600340 华夏幸福 17,200 411,080.00 0.15
196 000413 东旭光电 36,400 409,864.00 0.15
197 600362 江西铜业 24,400 408,212.00 0.15
198 600816 安信信托 17,200 406,264.00 0.15
199 600352 浙江龙盛 44,100 406,161.00 0.15
200 600489 中金黄金 33,394 403,733.46 0.15
201 600115 东方航空 57,000 402,990.00 0.15
202 600820 隧道股份 36,600 402,966.00 0.15
203 000895 双汇发展 19,200 401,856.00 0.15
204 000630 铜陵有色 129,700 399,476.00 0.15
205 000750 国海证券 57,200 398,684.00 0.15
206 600426 华鲁恒升 30,000 397,500.00 0.14
207 601021 春秋航空 10,683 392,493.42 0.14
208 600369 西南证券 54,746 390,338.98 0.14
209 000540 中天城投 56,200 389,466.00 0.14
210 600741 华域汽车 24,400 389,180.00 0.14 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 66 页
211 601018 宁波港 76,800 388,608.00 0.14
212 002465 海格通信 33,300 387,945.00 0.14
213 601919 中远海控 74,000 387,760.00 0.14
214 000157 中联重科 85,100 386,354.00 0.14
215 600157 永泰能源 96,300 386,163.00 0.14
216 002236 大华股份 28,100 384,408.00 0.14
217 601998 中信银行 59,400 380,754.00 0.14
218 300124 汇川技术 18,697 380,110.01 0.14
219 600718 东软集团 19,300 379,438.00 0.14
220 002466 天齐锂业 11,600 376,420.00 0.14
221 002008 大族激光 16,467 372,154.20 0.14
222 600674 川投能源 42,700 371,490.00 0.14
223 600150 中国船舶 13,400 369,974.00 0.13
224 601933 永辉超市 74,200 364,322.00 0.13
225 600118 中国卫星 11,500 359,260.00 0.13
226 601111 中国国航 49,500 356,400.00 0.13
227 300027 华谊兄弟 32,373 356,103.00 0.13
228 600153 建发股份 33,000 353,100.00 0.13
229 002085 万丰奥威 17,700 349,752.00 0.13
230 300315 掌趣科技 37,600 347,424.00 0.13
231 600959 江苏有线 30,150 340,695.00 0.12
232 002475 立讯精密 16,400 340,300.00 0.12
233 000963 华东医药 4,700 338,729.00 0.12
234 000686 东北证券 27,220 336,439.20 0.12
235 600061 国投安信 21,500 335,615.00 0.12
236 000060 中金岭南 30,000 334,500.00 0.12
237 600005 武钢股份 97,800 333,498.00 0.12
238 601333 广深铁路 65,700 333,099.00 0.12
239 600085 同仁堂 10,565 331,529.70 0.12
240 600170 上海建工 69,060 326,653.80 0.12
241 000826 启迪桑德 9,900 326,502.00 0.12
242 000876 新希望 40,400 325,220.00 0.12
243 600018 上港集团 62,900 322,048.00 0.12
244 000917 电广传媒 22,000 316,580.00 0.12
245 600583 海油工程 42,800 315,864.00 0.12
246 600663 陆家嘴 14,200 314,246.00 0.11
247 002183 怡亚通 28,700 311,682.00 0.11
248 002081 金螳螂 30,650 300,063.50 0.11
249 600839 四川长虹 71,600 299,288.00 0.11 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页 共 66 页
250 600588 用友网络 14,199 295,623.18 0.11
251 000821 京山轻机 18,200 295,568.00 0.11
252 000559 万向钱潮 22,200 294,372.00 0.11
253 002310 东方园林 20,800 294,320.00 0.11
254 300168 万达信息 14,300 289,146.00 0.11
255 300033 同花顺 4,200 288,876.00 0.11
256 002385 大北农 39,650 281,515.00 0.10
257 603993 洛阳钼业 75,300 280,116.00 0.10
258 600208 新湖中宝 66,700 277,472.00 0.10
259 000425 徐工机械 81,500 275,470.00 0.10
260 601718 际华集团 29,900 275,379.00 0.10
261 300058 蓝色光标 27,059 275,190.03 0.10
262 000709 河钢股份 82,300 274,882.00 0.10
263 000792 盐湖股份 14,400 274,608.00 0.10
264 002426 胜利精密 33,200 274,564.00 0.10
265 600688 上海石化 42,500 273,700.00 0.10
266 601958 金钼股份 34,800 266,220.00 0.10
267 600895 张江高科 15,000 265,800.00 0.10
268 002074 国轩高科 8,500 263,415.00 0.10
269 002500 山西证券 21,860 262,757.20 0.10
270 600332 白云山 10,900 261,382.00 0.10
271 600446 金证股份 10,350 260,095.50 0.09
272 600060 海信电器 15,178 259,847.36 0.09
273 600654 中安消 14,900 259,707.00 0.09
274 600875 东方电气 24,000 258,960.00 0.09
275 601633 长城汽车 23,400 258,804.00 0.09
276 000983 西山煤电 30,500 258,030.00 0.09
277 600233 圆通速递 10,000 254,900.00 0.09
278 600498 烽火通信 10,100 254,621.00 0.09
279 601258 庞大集团 90,700 251,239.00 0.09
280 601866 中远海发 61,500 250,920.00 0.09
281 600074 保千里 18,900 250,236.00 0.09
282 600737 中粮屯河 19,900 247,954.00 0.09
283 600252 中恒集团 53,900 246,862.00 0.09
284 000977 浪潮信息 11,600 245,920.00 0.09
285 300002 神州泰岳 26,600 245,784.00 0.09
286 002470 金正大 30,400 240,160.00 0.09
287 600666 奥瑞德 8,900 239,855.00 0.09
288 000402 金融街 23,200 238,960.00 0.09 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页 共 66 页
289 600376 首开股份 20,000 236,200.00 0.09
290 600873 梅花生物 36,100 235,372.00 0.09
291 002049 紫光国芯 7,100 233,874.00 0.09
292 300015 爱尔眼科 7,800 233,220.00 0.08
293 600704 物产中大 22,300 230,359.00 0.08
294 002292 奥飞娱乐 10,100 229,270.00 0.08
295 601216 君正集团 49,100 228,315.00 0.08
296 600038 中直股份 4,600 222,732.00 0.08
297 600827 百联股份 15,400 221,144.00 0.08
298 000738 中航动控 8,932 220,977.68 0.08
299 000778 新兴铸管 42,400 219,208.00 0.08
300 000039 中集集团 14,800 216,376.00 0.08
301 600373 中文传媒 10,700 216,140.00 0.08
302 002195 二三四五 18,704 211,729.28 0.08
303 002129 中环股份 25,400 210,058.00 0.08
304 002152 广电运通 15,700 208,496.00 0.08
305 600037 歌华有线 13,500 206,820.00 0.08
306 601155 新城控股 17,500 205,625.00 0.07
307 300182 捷成股份 19,900 205,169.00 0.07
308 000712 锦龙股份 8,700 203,928.00 0.07
309 601872 招商轮船 41,100 203,034.00 0.07
310 000718 苏宁环球 23,500 202,805.00 0.07
311 600021 上海电力 16,500 200,310.00 0.07
312 002131 利欧股份 12,500 199,375.00 0.07
313 000156 华数传媒 11,100 198,801.00 0.07
314 002146 荣盛发展 25,300 198,605.00 0.07
315 600008 首创股份 46,700 191,937.00 0.07
316 000627 天茂集团 24,800 189,720.00 0.07
317 600372 中航电子 10,200 189,312.00 0.07
318 603000 人民网 10,700 188,962.00 0.07
319 601225 陕西煤业 38,800 188,180.00 0.07
320 002714 牧原股份 8,000 186,240.00 0.07
321 002174 游族网络 7,000 185,150.00 0.07
322 601611 中国核建 10,200 175,338.00 0.06
323 000671 阳光城 31,400 174,898.00 0.06
324 000800 一汽轿车 15,800 171,746.00 0.06
325 002027 分众传媒 12,000 171,240.00 0.06
326 300146 汤臣倍健 14,100 168,354.00 0.06
327 300251 光线传媒 17,100 166,896.00 0.06 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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328 601118 海南橡胶 23,600 164,256.00 0.06
329 000061 农产品 13,200 163,284.00 0.06
330 000938 紫光股份 2,800 160,692.00 0.06
331 600582 天地科技 32,100 159,537.00 0.06
332 000027 深圳能源 23,000 158,010.00 0.06
333 002151 北斗星通 4,900 156,310.00 0.06
334 002424 贵州百灵 8,200 155,308.00 0.06
335 601928 凤凰传媒 14,800 154,956.00 0.06
336 601877 正泰电器 7,700 154,000.00 0.06
337 300133 华策影视 13,478 152,975.30 0.06
338 002153 石基信息 6,200 151,094.00 0.06
339 000008 神州高铁 16,000 149,120.00 0.05
340 600871 石化油服 35,000 143,500.00 0.05
341 601608 中信重工 25,200 141,372.00 0.05
342 600783 鲁信创投 5,800 131,196.00 0.05
343 600996 贵广网络 6,666 125,254.14 0.05
344 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.04
345 603885 吉祥航空 5,000 116,500.00 0.04
346 000555 神州信息 5,300 112,519.00 0.04
347 300085 银之杰 5,300 110,770.00 0.04
348 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.04
349 600188 兖州煤业 8,500 92,310.00 0.03
350 600754 锦江股份 3,100 91,326.00 0.03
351 603298 杭叉集团 3,283 79,711.24 0.03
352 601375 中原证券 19,340 77,360.00 0.03
353 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.03
354 002568 百润股份 3,600 72,864.00 0.03
355 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.03
356 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.03
357 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.03
358 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.02
359 002831 裕同科技 843 58,335.60 0.02
360 000531 穗恒运 A 5,000 57,350.00 0.02
361 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.02
362 002452 长高集团 5,000 47,000.00 0.02
363 603877 太平鸟 2,035 43,345.50 0.02
364 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.02
365 000878 云南铜业 3,600 42,516.00 0.02
366 603598 引力传媒 1,800 40,248.00 0.01 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页 共 66 页
367 601799 星宇股份 1,000 38,500.00 0.01
368 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01
369 603799 华友钴业 1,000 35,170.00 0.01
370 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
371 002032 苏泊尔 1,000 34,920.00 0.01
372 300100 双林股份 1,000 34,000.00 0.01
373 002833 弘亚数控 1,910 33,654.20 0.01
374 600976 健民集团 1,000 31,930.00 0.01
375 600858 银座股份 3,300 30,888.00 0.01
376 603389 亚振家居 1,073 25,870.03 0.01
377 603585 苏利股份 361 25,168.92 0.01
378 603878 武进不锈 627 25,080.00 0.01
379 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01
380 603266 天龙股份 1,453 21,257.39 0.01
381 600195 中牧股份 1,000 21,250.00 0.01
382 300587 天铁股份 1,395 19,683.45 0.01
383 300409 道氏技术 500 17,200.00 0.01
384 603929 N亚翔 2,193 15,592.23 0.01
385 603886 元祖股份 872 15,434.40 0.01
386 603035 常熟汽饰 1,445 15,085.80 0.01
387 603228 景旺电子 613 14,197.08 0.01
388 603239 N仙通 428 13,460.60 0.00
389 600285 羚锐制药 1,000 12,760.00 0.00
390 300113 顺网科技 452 12,154.28 0.00
391 000890 法尔胜 1,000 12,030.00 0.00
392 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
393 600257 大湖股份 1,000 10,650.00 0.00
394 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00
395 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
396 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
397 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
398 002245 澳洋顺昌 1,000 8,920.00 0.00
399 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
400 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
401 300457 赢合科技 100 6,258.00 0.00
402 002712 思美传媒 198 5,662.80 0.00
403 300467 迅游科技 100 4,380.00 0.00
404 000733 振华科技 100 1,785.00 0.00
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页 共 66 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600485 信威集团 18,927,382.03 5.83
2 600519 贵州茅台 13,195,773.55 4.07
3 600016 民生银行 11,690,776.76 3.60
4 601398 工商银行 11,261,056.92 3.47
5 300058 蓝色光标 10,875,383.42 3.35
6 601166 兴业银行 10,179,565.00 3.14
7 601328 交通银行 10,055,185.00 3.10
8 300496 中科创达 8,926,455.28 2.75
9 300144 宋城演艺 8,639,611.20 2.66
10 601988 中国银行 8,100,801.28 2.50
11 600115 东方航空 7,267,235.00 2.24
12 002548 金新农 7,187,422.57 2.22
13 601318 中国平安 6,634,578.00 2.05
14 300100 双林股份 6,500,604.10 2.00
15 000860 顺鑫农业 6,020,871.00 1.86
16 300310 宜通世纪 5,907,053.44 1.82
17 300327 中颖电子 5,739,976.50 1.77
18 600056 中国医药 5,643,795.00 1.74
19 002224 三力士 5,575,112.44 1.72
20 600000 浦发银行 5,544,530.00 1.71
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300104 乐视网 18,386,642.02 5.67
2 300058 蓝色光标 15,907,874.96 4.90
3 600485 信威集团 14,013,259.68 4.32
4 002292 奥飞娱乐 13,395,185.24 4.13
5 002230 科大讯飞 12,985,315.90 4.00 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页 共 66 页
6 300017 网宿科技 12,505,376.78 3.85
7 600519 贵州茅台 11,468,445.60 3.54
8 002224 三力士 10,879,130.24 3.35
9 600518 康美药业 9,899,291.75 3.05
10 002123 梦网荣信 9,719,406.53 3.00
11 300496 中科创达 8,642,433.86 2.66
12 002410 广联达 8,335,299.19 2.57
13 300133 华策影视 8,290,088.16 2.56
14 300144 宋城演艺 8,203,705.56 2.53
15 600804 鹏博士 8,073,672.97 2.49
16 600016 民生银行 7,801,965.00 2.40
17 601021 春秋航空 7,784,552.85 2.40
18 601398 工商银行 7,772,565.00 2.40
19 600298 安琪酵母 7,576,975.39 2.34
20 601328 交通银行 7,367,708.09 2.27
21 300100 双林股份 7,354,596.56 2.27
22 002548 金新农 7,064,369.78 2.18
23 002241 歌尔股份 6,948,647.92 2.14
24 300031 宝通科技 6,757,599.68 2.08
25 002456 欧菲光 6,628,063.31 2.04
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 822,031,246.34
卖出股票收入（成交）总额 828,539,783.66
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 17,198,110.70 6.27
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,615,250.00 0.95
其中：政策性金融债 2,615,250.00 0.95
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 66 页
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,813,360.70 7.22
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019529 16 国债 01 97,550 9,755,000.00 3.55
2 010303 03 国债⑶ 49,230 5,009,152.50 1.82
3 018002 国开 1302 25,000 2,615,250.00 0.95
4 010107 21 国债⑺ 23,040 2,424,960.00 0.88
5 010213 02 国债⒀ 90 8,998.20 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页 共 66 页
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）于 2016 年 1 月 28 日受到中国银行间市场
交易商协会自律处分。处分称因招商银行自身工作操作疏忽导致深圳市中小企业信用融资担保集
团有限公司的2015年上半年度财务报表未能按期披露， 银行间市场交易商协会给予招商银行通报
批评处分，并处责令改正。
其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 64,011.74
2 应收证券清算款 57,497.95
3 应收股利 -
4 应收利息 451,268.80
5 应收申购款 130,270.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 703,049.35
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页 共 66 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
17,125 16,774.91 7,441,748.79 2.59% 279,828,552.82 97.41%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 9 月 1 日 ）基金份额总额
3,917,182,128.64
本报告期期初基金份额总额 291,656,788.04
本报告期基金总申购份额 63,369,342.90
减:本报告期基金总赎回份额 67,755,829.33
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 287,270,301.61
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页 共 66 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事
变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为6 万元，该会计
师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业
务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 445,632,700.87 27.05% 415,022.08 27.05% -
海通证券 2 238,548,013.91 14.48% 222,160.28 14.48% -
国信证券 2 238,253,266.02 14.46% 221,886.84 14.46% -
中信证券 2 234,563,089.61 14.24% 218,448.75 14.24% - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 61 页 共 66 页
广发证券 2 179,412,315.63 10.89% 167,088.50 10.89% -
国金证券 2 116,415,890.77 7.07% 108,418.56 7.07% -
申万宏源 2 81,620,799.63 4.95% 76,013.87 4.95% -
国泰君安 2 67,865,019.21 4.12% 63,202.66 4.12% -
中金公司 2 32,453,657.91 1.97% 30,220.06 1.97% -
安信证券 2 12,836,437.83 0.78% 11,954.79 0.78% -
东方证券 2 - - - - -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、 经营行为规范， 内控制度健全， 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理
办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行
综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 57,314,415.80 50.91% - - - -
海通证券 - - - - - -
国信证券 21,514,538.50 19.11% - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 6,409,348.80 5.69% - - - -
国金证券 13,477,990.80 11.97% - - - -
申万宏源 7,307,764.70 6.49% - - - -
国泰君安 5,008,757.50 4.45% 24,600,000.00 100.00% - -
中金公司 1,536,529.70 1.36% - - - - 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 62 页 共 66 页
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
农银汇理基金管理有限公司管理
的基金 2015 年年度资产净值公
告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站
2016年 1月 1日
2
关于指数熔断机制实施期间旗下
部分基金调整开放时间的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站 2016年 1月 4日
3
关于指数熔断机制实施期间旗下
部分基金调整开放时间的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站 2016年 1月 7日
4
农银汇理基金管理有限公司关于
参与深圳众禄金融控股股份有限
公司费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站
2016年 1月 19日
5
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投
资基金2015 年第 4季度报告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站 2016年 1月 21日
6
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投
资基金基金经理变更公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站 2016年 3月 8日
7
农银汇理基金管理有限公司关于
公司董监高及其他从业人员在子
公司兼职及领薪情况的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站
2016年 3月 12日
8
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投
资基金2015年年度报告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站 2016年 3月 29日
9
关于工商银行开展个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站 2016年 3月 31日
10
农银大盘蓝筹混合－招募说明书
更新－2016 年第 1号
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站 2016年 4月 13日
11 农银汇理基金管理有限公司关于 中国证券报、 证券时 2016年 4月 16日 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 63 页 共 66 页
参加上海天天基金销售有限公司
费率优惠的公告
报、 基金管理人网站
12
农银汇理基金管理有限公司关于
参加杭州数米基金销售有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站
2016年 4月 16日
13
农银汇理基金管理有限公司关于
参加陆金所认（申）购费率优惠
活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站
2016年 4月 16日
14
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投
资基金2016 年第 1季度报告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站 2016年 4月 20日
15
农银汇理基金管理有限公司关于
参加深圳市新兰德证券投资咨询
有限公司费率优惠的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站
2016年 4月 22日
16
农银汇理基金管理有限公司关于
继续参加国泰君安证券股份有限
公司基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站
2016年 5月 6日
17
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加上海基煜基金
销售有限公司为代销机构的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站
2016年 6月 1日
18
关于中国交通银行股份有限公司
开展网上银行、手机银行基金申
购手续费费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站
2016年 6月 29日
19
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下开放式基金在上海陆金所资
产管理有限公司开通定期定额投
资业务并参加定期定额投资费率
优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站
2016年 7月 1日
20 农银汇理基金管理有限公司管理 中国证券报、 证券时 2016年 7月 1日 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 64 页 共 66 页
的基金 2016 年半年度资产净值
公告
报、 基金管理人网站
21
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投
资基金2016 年第 2季度报告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站 2016年 7月 20日
22
农银汇理基金管理有限公司关于
股东变更的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站 2016年 8月 6日
23
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加中证金牛（北
京）投资咨询有限公司为代销机
构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站
2016年 8月 15日
24
农银汇理基金管理有限公司关于
参加上海联泰资产管理有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站
2016年 8月 22日
25
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投
资基金2016年半年度报告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站 2016年 8月 26日
26
农银汇理基金管理有限公司关于
取消纸质对账单寄送的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站 2016年 9月 20日
27
关于交通银行开展手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站
2016年 9月 20日
28
农银大盘蓝筹混合－招募说明书
更新－2016 年第 2号
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站 2016年 10月 13 日
29
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投
资基金2016 年第 3季度报告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站 2016年 10月 25 日
30
农银汇理基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加四家机构为代
销机构并参加其费率优惠活动的
公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站
2016年 11月 29 日
31 关于交通银行开展网上银行、手 中国证券报、 证券时 2016年 12月 13 日 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 65 页 共 66 页
机银行基金申购费率优惠活动的
公告
报、 基金管理人网站
32
关于农业银行开展 2017 年基金
交易费率优惠活动的公告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站 2016年 12月 30 日
33
关于配合工商银行展开“2017倾
心回馈”基金定投优惠活动的公
告
中国证券报、 证券时
报、 基金管理人网站
2016年 12月 30 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）股东会决议通过，并经中国证券监督
管理委员会（证监许可[2016]1197 号）批准，中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限公
司持有的本公司15%的股权。 本次股权转让完成后， 本公司注册资本及其余股东的出资比例不变，
且本公司的《公司章程》已进行了相应修改。
上述股东变更及修改《公司章程》的工商变更手续于 2016年8月1日在上海市工商行政管
理局办理完毕。本公司于2016 年8月6 日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更的公
告。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、 《农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。
13.2 存放地点
上海市浦东新区银城路 9号农银大厦50层。 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 66 页 共 66 页
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2017年 3月30日
