农 银 汇 理 低估 值 高 增 长混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年年 度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年3 月30 日
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资 产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务 的 诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 59
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理低 估值 高增 长混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 农银高 增长 混合
基金主 代码 000039
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 26 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 275,171,254.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金将 通过 寻找 某种 程度 上 被市 场低 估的 ,同 时又
有 较 强的 持续 稳定 增长 潜力 股 票, 优化 投资 组合 ,在
严 格 控制 风险 的前 提下 ,力 争 为投 资者 创造 超越 业绩
比较基 准的 回报 。
投资策 略 本 基 金采 用传 统的 “自 上而 下 ”和 “自 下而 上” 相结
合的方 法构 建投 资组 合。 具体投 资策 略分 为两 个层 次:
首 先 是“ 自上 而下 ”的 大类 资 产配 置, 决定 权益 类证
券和固 定收 益类 证券 的投 资比例 ; 其 次是 “自 下而 上”
的 GARP 选 股策 略, 该 策略 是对资 产配 置策 略方 案的 具
体实现 ,是 本基 金的 核心 投资策 略。
业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 +25 %×中 证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种,
其 预 期风 险和 预期 收益 水平 高 于货 币型 基金 、债 券型
基金, 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 陆志俊
联系电 话 021-61095588 95559
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
注册地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道1600 号 陆家 嘴
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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商务广 场7 层
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 路 9
号农银 大 厦50 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 于进 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互 联 网 网
址
http://www.abc-ca.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企
业天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大
厦50 层。
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -74,638,798.93 -4,364,570.49 100,995,589.51
本期利 润 -130,269,261.51 24,932,594.86 85,163,225.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4501 0.0829 0.2313
本期加 权平 均净 值利 润率 -23.37% 4.05% 19.66%
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.53% 61.54% 30.32%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 110,171,591.55 185,781,199.70 111,236,099.26
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4004 0.6490 0.4122
期末基 金资 产净 值 498,885,721.58 653,091,275.30 381,103,193.84
期末基 金份 额净 值 1.8130 2.2813 1.4122
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 81.30% 128.13% 41.22%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期 利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -5.06% 0.88% 0.88% 0.55% -5.94% 0.33%
过去六 个月 -13.20% 0.89% 3.85% 0.57% -17.05% 0.32%
过去一 年 -20.53% 1.80% -7.71% 1.05% -12.82% 0.75%
过去三 年 67.31% 2.22% 40.11% 1.34% 27.20% 0.88%
自基金 合同
生效起 至今
81.30% 2.07% 28.23% 1.28% 53.07% 0.79%
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基金股票投 资比例范 围 为基金资产 的 60%-95% ;除股票以外 的其他资 产 投资比例范围 为基金
资产 的 5%-40% 。 权证 投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 0 %-3 %, 现金 或到 期日在 一年 以内 的政
府债券 投资 比例 不低 于 基 金资产 净值 的 5% 。本 基 金建仓 期为 2013 年 3 月 26 日起六 个月 ,建 仓
期满时 ,本 基金 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 规定 的投资 比例 。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:基金合同 生效当年 净 值增长率及业 绩比较基 准 收益率按照实 际存续期 计 算,未按整 个自然 年
度折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来无利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日,是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元,其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 %,东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 % ,中 铝资 本控 股有 限 公司出 资比 例 为 15 %。 公 司办公 地址 为上 海
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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截止 2016 年 12 月 31 日, 公司共 管理 37 只 开放 式基 金,分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证
券投资基金、 农银汇理 恒 久增利债券型 证券投资 基 金、农银汇理 平衡双利 混 合型证券投 资基金、
农银汇理 策略 价值混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 中小盘混合型 证券投资 基 金、农银汇 理大盘蓝
筹混合 型证 券投 资基 金、 农银汇 理货 币市 场证 券投 资基金 、 农 银汇 理沪 深300 指数 证券 投资 基金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深 证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投资基金 、农 银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基
金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金、 农银汇理 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、农银 汇 理金丰一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理金利一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 农 银汇理金穗纯 债债券型 证 券投资基金、 农银汇理 金 泰一年定期 开放债券
型证券 投资 基金 及农 银汇 理日日 鑫交 易型 货币 市场 基金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
凌晨
本 基 金 基
金 经 理 、
公 司 研 究
部 副 总 经
理
2013 年11 月
7 日
- 9
硕士。历任国信证券研
究员,农银汇理基金管
理有限公司研究员、高
级研究员。现任农银汇
理基金管理有限公司研
究部副总经理、基金经
理。
顾旭俊
本 基 金 基
金助理
2015 年4 月7
日
2016 年 3 月 28 日 7
复旦大学学士,具有基
金从业资格。历任申银
万国证券研究所有限公
司研究员、上海尚雅投
资 管 理 有 限 公 司 研 究
员。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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赵诣
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2016 年3 月2
日
- 4
硕士。历任申银万国证
券研究所机械行业分析
师、农银汇理基金管理
有限公司研究员。现任
农银汇理基金管理有限
公司基 金经 理助 理。
注:1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 , 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 , 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
3、 农 银汇 理基 金管 理有 限 公司 于2017 年3 月21 日 发布公 告, 张燕 女士 自 2017 年 3 月 21 日 起担
任本基 金基 金经 理, 凌晨 先生 自 2017 年3 月21 日 起不再 担任 本基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 , 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内, 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 等法 律 法规 , 制 定了 《 农
银汇理 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理 办 法》 、 《特 定客户 资产 管理 业务 公平 交易管 理办 法》 , 明 确
各部门 的职 责以 及公 平交 易控制 的内 容、 方法 。
本基金管理人 通过事前 识 别、事中控制 、事后检 查 三个步骤来保 证公平交 易 。事前识别的 任
务是制定制度 和业务流 程 、设置系统控 制项以强 制 执行公平交易 和防范反 向 交易;事中 控制的工
作是确保公司 授权、研 究 、投资、交易 等行为控 制 在事前设定的 范围之内 , 各项业务操 作根据制
度和业务流程 进行;事 后 检查公司投资 行为与事 前 设定的流程、 限额等有 无 偏差,编制 投资组合
公平交 易报 告, 分析 事中 控制的 效果 ,并 将评 价结 果报告 风险 管理 委员 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的 执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定,通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行,确农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 的业 绩 在2016 年 初 受到了 熔断 较大 的影 响之 后, 在 上半 年积 极把 握了 新 能源汽 车和 半
导体的结构性 机会,一 度 取得了较好的 业绩。但 下 半年没有把握 住地产、 白 酒、周期品 的蓝筹机
会,尽 管也 抓住 了个 别的 战机, 但最 后全 年业 绩表 现一般 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 净值 增长 率为-20.53% , 业绩 比较 基 准收益 率为-7.71% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年是 中国 和全 球宏 观 经济见 底复 苏的 一年 , 从 年初到 年尾 , 我 们看 到了PPI 从 跌幅 收窄
到转正 ,黑 色系 价格 的暴 涨和不 少化 工品 翻倍 的涨 幅。也 正因 为此 ,进 入 2016 年 10 月货 币政 策
也逐渐 从宽 松开 始转 向 偏 紧的状 态。2017 年 我认为 是利率 上行 和经 济复 苏的 一个博 弈, 这里 会 出
现多个 象限 的组 合, 从大 概率上 经济 在 2017 年上 半 年就会 见到 小周 期的 顶部 , 之后 会迎 来配 置从
周期向 成长 的转 向, 因 此2017 年我 们应 该可 以看 到 阿尔法 的行 情。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司建立了比 较完善的 监 察稽核制度和 组织结构 。 公司督察长组 织指导对 基 金包括本基金 的
监察稽核工作 ,监察稽 核 部具体监督检 查基金运 作 的合法合规情 况及公司 内 部风险控制 情况,并
向公司总经理 报告。公 司 风险管理委员 会批准适 用 本基金的风险 管理措施 , 定期回顾执 行情况,
并由风险控制 部实施日 常 监控。督察长 及监察稽 核 部对其他部门 及人员执 行 业务进行稽 核审计,
督促其 合规 运作 、 加强 风 险控制 。 督察 长定 期编 制 监察稽 核报 告 , 提 交总 经 理和董 事会 成员 收阅 。
报告期内,公 司监察稽 核 体系运行顺利 ,本基金 没 有出现违反法 律规定的 事 项,有效的 保证了本
基金的 合规 运作 。
本报告 期内 ,本 基金 的监 察稽核 主要 工作 情况 如下 :
(1 ) 全 面开 展基 金运 作稽 核工作 , 防范 内幕 交易 , 确保基 金投 资的 独立 性 、 公平性 及合 规 性 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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主要措施有: 严格执行 集 中交易制度, 确保研究 、 投资决策和交 易隔离; 严 格检查基金的 投
资决策、研究 支持、交 易 过程是否符 合 规定的程 序 。通过以上措 施,保证 了 投资遵循既 定的投资
决策程 序与 业务 流程 ,保 证了基 金投 资组 合及 个股 投资符 合比 例控 制的 要求 。
(2) 修订 内部 管理 制度 , 完善投 资业 务流 程
根据监管机关 的规定, 更 新公司内部投 资管理制 度 ,不断加强内 部流程控 制 ,动态作出各 项
合规提 示, 防范 投资 风险 。
本基金管理人 将一如既 往 地遵循诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产,不断提 高
合规与 稽核 工作 的科 学性 和有效 性, 努力 防范 各种 风险, 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 ( 证 监会计字[2007]15 号 ) 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 (证 监会 计字[2007]21 号) 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 , 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ,并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责: 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释, 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 , 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时,估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性, 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化,书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部, 运 营部参 考测算 结果对估 值 调整进行试 算,并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督,
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员,均具 有 基金从业资格 ,具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力, 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员,可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 , 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 , 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度,如估值 委员会表
决时, 其仅 有一 票表 决权 ,遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 本基 金基 金合 同约 定 “ 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下, 本基 金收 益每 年 最多分 配 6 次,
每次基金收益 分配比例 不 低于收益分配 基准日可 供 分配利润的 20%。” 即本 基金每年无应 分配的
利润金 额。
2. 报告 期内 没有 实施 过利 润分配 。
3. 本报 告期 没有 应分 配但 尚未实 施的 利润 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年度 , 基 金托 管人在 农银汇 理低 估值 高增 长混 合型证 券投 资基 金的 托管 过程中 , 严 格 遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议,尽 职 尽责地履行 了托管人
应尽的 义务 ,不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年度, 农银 汇理 基金 管理有 限公 司在 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上,托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2016 年度, 由农 银汇 理基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关农 银汇理 低估 值 高
增长混合型证 券投资基 金 的年度报告中 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计 报告相关
内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20908 号 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 农银汇理低估值高增长混 合型证券投资基金全体基 金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的农银汇 理低估值高增长混合型证 券投资基金
( 以 下 简 称 “ 农 银 汇 理 低 估 值 高 增 长 混 合 型 基 金 ”) 的 财 务 报
表, 包 括2016 年12 月 31 日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表
和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是农银汇理低估值高增长 混合型基金
的基金管理人农银汇理基 金管理有限公司管理层的 责任。这种
责任包 括:
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ,并 使其 实现 公允反 映;
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为,上述农银汇理 低估值高 增 长 混 合 型 基 金的 财 务 报 表
在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表附 注中所列示
的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金
行业实务操作编制,公允 反映了农银汇理低估值高 增长混合型
基金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年 度 的经营 成果
和基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 陈玲
都晓燕
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业 天地 2 号楼 普 华永道 中心
11 楼 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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审计报 告日 期 2017 年3 月28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 农银 汇理 低估 值高增 长混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 923,262.77 72,846,018.20
结算备 付金
121,636,129.67 8,965,879.69
存出保 证金
789,477.46 1,366,913.02
交易性 金融 资产 7.4.7.2 383,967,963.08 563,109,851.36
其中: 股票 投资
383,967,963.08 563,109,851.36
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 15,958,138.33
应收利 息 7.4.7.5 26,763.11 25,520.62
应收股 利
- -
应收申 购款
65,576.98 642,139.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
507,409,173.07 662,914,460.68
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,996,555.05 -
应付赎 回款
1,040,073.61 4,715,442.94
应付管 理人 报酬
648,483.20 844,775.19
应付托 管费
108,080.52 140,795.89 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,667,802.41 4,034,976.22
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 62,456.70 87,195.14
负债合 计
8,523,451.49 9,823,185.38
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 275,171,254.18 286,278,598.39
未分配 利润 7.4.7.10 223,714,467.40 366,812,676.91
所有者 权益 合计
498,885,721.58 653,091,275.30
负债和 所有 者权 益总 计
507,409,173.07 662,914,460.68
注:报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 1.8130 元, 基金 份额 总 额 275,171,254.18
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 农银 汇理 低估 值高增 长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-104,953,615.02 56,583,440.85
1.利息 收入
961,056.36 941,978.41
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 958,023.28 941,978.41
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,033.08 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-50,668,561.50 23,768,136.48
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -52,734,142.64 22,963,008.21
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 2,065,581.14 805,128.27
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
7.4.7.17 -55,630,462.58 29,297,165.35
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- - 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 384,352.70 2,576,160.61
减: 二、费用
25,315,646.49 31,650,845.99
1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 8,363,574.55 9,153,163.24
2.托 管费 7.4.10.2.2 1,393,929.12 1,525,527.31
3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4.交 易费 用 7.4.7.19 15,161,067.82 20,568,267.36
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 7.4.7.20 397,075.00 403,888.08
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
-130,269,261.51 24,932,594.86
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
-130,269,261.51 24,932,594.86
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 农银 汇理 低估 值高增 长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
286,278,598.39 366,812,676.91 653,091,275.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -130,269,261.51 -130,269,261.51
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-”号 填列 )
-11,107,344.21 -12,828,948.00 -23,936,292.21
其中:1. 基 金申 购款 161,035,964.96 149,234,834.39 310,270,799.35
2. 基金 赎回 款 -172,143,309.17 -162,063,782.39 -334,207,091.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
275,171,254.18 223,714,467.40 498,885,721.58 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
269,867,094.58 111,236,099.26 381,103,193.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 24,932,594.86 24,932,594.86
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
16,411,503.81 230,643,982.79 247,055,486.60
其中:1. 基 金申 购款 1,034,888,726.20 1,363,222,201.09 2,398,110,927.29
2. 基金 赎回 款 -1,018,477,222.39 -1,132,578,218.30 -2,151,055,440.69
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
286,278,598.39 366,812,676.91 653,091,275.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 高利 民____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
农银汇理低估 值高增长 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2012] 第 1590 号 《 关于 核准 农银 汇理 低 估值高 增长 股票 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准,由农 银汇理基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 农银汇理 低 估值高增长股 票型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本 基金为契
约型开 放式 基金 ,存 续期 限不定 ,首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集971,232,843.53 元,
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2013) 第 165 号 验资报 告予 以验 证 。
经向中 国证 监会 备案 , 《 农 银汇理 低估 值高 增长 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2013 年 3 月 26
日正式 生效 , 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为971,415,105.20 份基 金份 额 , 其中 认购 资金 利息
折合182,261.67 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为农银 汇理 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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交通银 行股 份有 限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 农银汇 理低 估
值高增 长股 票型 证券 投资 基金于2015 年8 月7 日公 告后更 名为 农银 汇理 低估 值高增 长混 合型 证 券
投资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理低估值高 增长混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定, 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具, 包 括国内依法 上市的股
票( 包 括中 小板 、 创 业板 及 其他 经 中国 证监 会核 准发 行并上 市的 股票)、 权证 等 权益类 品种 , 国债、
金融债、央票 、公司债 、 企业债、可转 债、中期 票 据、短期融资 券、回购 、 存款、资产 支持证券
等固定收益类 品种,以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其它金融 工 具,但须符 合中国证
监会的相关规 定。本基 金 股票投资比例 范围为基 金 资产的 60%-95% ;除股票 以外的 其他资 产投资
比例范 围为 基金 资产 的 5%-40%。 权证 投资 比例 范围 为基金 资产 净值 的 0%-3% ,现金 或到 期日 在一
年以内 的政 府债 券投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的5%。 本 基金 的业 绩比 较基 准为: 75% ×沪深 300
指数+25% × 中 证全 债指 数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操 作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2016 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求, 真 实、 完整 地反 映了 本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有 至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确 认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金承 担的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益;
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的 金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 22 页 共 60 页
止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上 几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;
或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值:
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及 重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法 定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基 金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配 利
润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组
成部分能够 在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足
一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下:
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等情况 ,本基金根 据中国证监会 公告[2008]38 号《关于进 一步规范 证 券投资基金估 值业
务的指 导意 见》 , 根 据具 体 情况采 用 《关 于发 布中 基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的通 知 》 提 供
的指数 收益 法等 估值 技术 进行估 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 未发 生会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 须说 明的会 计差 错更 正 。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关 于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 的转 让收入 免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 的差价 收入 , 股权 的股 息 、 红 利收 入及 其
他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 从上 市公 司取 得 的股息 红利 所得 , 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的, 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额 ; 持 股期 限超 过1 年的 , 暂 免征 收个人 所 得税 。 对 基金 持有 的上 市 公司限 售股 , 解禁 后
取得的 股息 、 红利 收入 , 按照上 述规 定计 算纳 税 , 持股时 间自 解禁 日起 计算 ; 解 禁前 取得 的股 息、
红利收 入继 续暂 减 按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 923,262.77 72,846,018.20
定期存 款 - -
其中: 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计: 923,262.77 72,846,018.20
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 392,020,716.25 383,967,963.08 -8,052,753.17
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 392,020,716.25 383,967,963.08 -8,052,753.17
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 515,532,141.95 563,109,851.36 47,577,709.41
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 515,532,141.95 563,109,851.36 47,577,709.41
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 27 页 共 60 页
应收活 期存 款利 息 19,866.42 20,853.92
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 6,541.30 4,034.60
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.09 17.00
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 355.30 615.10
合计 26,763.11 25,520.62
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其 他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,667,802.41 4,034,976.22
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,667,802.41 4,034,976.22
7.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 2,456.70 17,195.14
预提费 用 60,000.00 70,000.00
合计 62,456.70 87,195.14
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 286,278,598.39 286,278,598.39
本期申 购 161,035,964.96 161,035,964.96 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -172,143,309.17 -172,143,309.17
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - -
本期末 275,171,254.18 275,171,254.18
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 185,781,199.70 181,031,477.21 366,812,676.91
本期利 润 -74,638,798.93 -55,630,462.58 -130,269,261.51
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-970,809.22 -11,858,138.78 -12,828,948.00
其中: 基金 申购 款 80,197,702.77 69,037,131.62 149,234,834.39
基金赎 回款 -81,168,511.99 -80,895,270.40 -162,063,782.39
本期已 分配 利润 - - -
本期末 110,171,591.55 113,542,875.85 223,714,467.40
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期 间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 712,618.83 816,846.69
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 229,793.89 103,143.52
其他 15,610.56 21,988.20
合计 958,023.28 941,978.41
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 5,010,889,776.54 6,687,827,311.56
减:卖 出股 票成 本总 额 5,063,623,919.18 6,664,864,303.35 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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买卖股 票差 价收 入 -52,734,142.64 22,963,008.21
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 投资 收益 。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 投资 收益 。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 投资 收益 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 投资 收益 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 资产 支持 证券 投资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 衍生 工具 收益 。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,065,581.14 805,128.27
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,065,581.14 805,128.27
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -55,630,462.58 29,297,165.35
—— 股 票投 资 -55,630,462.58 29,297,165.35
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -55,630,462.58 29,297,165.35
7.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 331,769.46 2,261,378.24
转换费 52,583.24 314,782.37
合计 384,352.70 2,576,160.61
注:1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 , 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分 组 成, 其 中赎 回费 总额 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页 共 60 页
7.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
15,161,067.82 20,568,267.36
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
15,161,067.82 20,568,267.36
7.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 70,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
账户服 务费 18,000.00 18,000.00
清算所 账户 服务 费 18,200.00 15,000.00
银行汇 划费 875.00 688.08
其他 - 200.00
合计 397,075.00 403,888.08
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等
增值税政策的 通知》(财税[2016]140 号) ,要求资 管 产品运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,以
资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 , 自2016 年5 月1 日起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以后 ,资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页 共 60 页
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增 值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法,由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
东方汇 理资 产管 理公 司 本基金 管理 人的 股东
中铝资 本控 股有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 8,363,574.55 9,153,163.24 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页 共 60 页
的管理 费
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,342,995.46 3,125,613.82
注: 支 付基 金管 理人 农银 汇理基 金的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,393,929.12 1,525,527.31
注:支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日 基金 托管 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 0.25 %/ 当 年天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 ( 2013 年
3 月 26 日 )持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 4,941,682.32 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 4,941,682.32
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 4,941,682.32 4,941,682.32
期末持 有的 基金 份额 1.8000% 1.7300% 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 60 页
占基金 总份 额比 例
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 923,262.77 712,618.83 72,846,018.20 816,846.69
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末( 2016 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 (股 )
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300223 北京君
正
2016 年
12 月19
日
公告重
大事项
48.40 - - 393,200 14,156,993.00 19,030,880.00 - 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 60 页
002335 科华恒
盛
2016 年
12 月16
日
公告重
大事项
42.90 2017 年3
月27 日
43.10 228,238 10,777,219.50 9,791,410.20 -
000711 京蓝科
技
2016 年
10 月20
日
公告重
大事项
30.86 2017 年3
月13 日
29.29 225,900 6,647,339.00 6,971,274.00 -
002462 嘉事堂 2016 年
9 月 28
日
公告重
大事项
42.53 2017 年1
月12 日
38.98 130,700 5,383,298.00 5,558,671.00 -
300184 力源信
息
2016 年
12 月28
日
公告重
大事项
14.42 2017 年1
月 5 日
15.22 2,461 43,412.72 35,487.62 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 上市的股 票 (包括中小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 并上 市的 股票 ) 、 债券 以及 法律 法规 或中 国 证监会 允许 基金 投
资的其它金融 工具。本 基 金在投资运作 活动中涉 及 到的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险。本基 金管理人 制 定了专门的风 险控制制 度 和流程来识别 、评估上 述 风险,并通 过设定相
应的风 险指 标及 其限 额、 内部控 制流 程以 及管 理信 息系统 ,有 效的 控制 和跟 踪上述 各类 风险 。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 稽核及风 险 控制委员会、 督察长、 公 司风险管理委 员
会、监 察稽 核部 、风 险控 制部以 及各 个业 务部 门组 成。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违 约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ,或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等, 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券, 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 60 页
本基金的银行 存款存放 于 本基金的托管 银行 —— 交 通银行,本基 金认为与 交 通银行相关的 信
用风险不重大 。本基金 在 证券交易所进 行的交易 均 与中国证券登 记结算有 限 责任公司完 成证券交
收和款项清算 ,因此违 约 风险发生的可 能性很小 。 本基金在进行 银行间同 业 市场债券交 易前均对
交易对 手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本 报 告期 末及 上年 度末未 持有 短期 信用 评级 债券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 长期 信用 评级 债券。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证 券均在证 券 交易所或银行 间同业市 场 交易,因此均 能及时变 现 。此外,本基 金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求。本 基金于资 产 负债表日所 持有的金
融负债 的合 约约 定剩 余到 期日均 为一 年以 内, 可 赎 回基金 份额 净值(所 有者 权 益)无 固定 到期 日。
此外,针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ,本基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ,
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ,控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 管理人每
日预测本基金 的流动性 需 求,并同时通 过独立的 风 险管理部门设 定流动性 比 例要求,对 流动性指
标进行 持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险,其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金的基金管 理人日常
通过对 持仓 品种 组合 的久 期分析 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页 共 60 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 923,262.77 - - - 923,262.77
结算备 付金 121,636,129.67 - - - 121,636,129.67
存出保 证金 789,477.46 - - - 789,477.46
交易性 金融 资产 - - - 383,967,963.08 383,967,963.08
应收利 息 - - - 26,763.11 26,763.11
应收申 购款 - - - 65,576.98 65,576.98
资产总 计 123,348,869.90 - - 384,060,303.17 507,409,173.07
负债
应付证 券 清 算款 - - - 4,996,555.05 4,996,555.05
应付赎 回款 - - - 1,040,073.61 1,040,073.61
应付管 理人 报酬 - - - 648,483.20 648,483.20
应付托 管费 - - - 108,080.52 108,080.52
应付交 易费 用 - - - 1,667,802.41 1,667,802.41
其他负 债 - - - 62,456.70 62,456.70
负债总 计 - - - 8,523,451.49 8,523,451.49
利率敏 感度 缺口 123,348,869.90 - - 375,536,851.68 498,885,721.58
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 72,846,018.20 - - - 72,846,018.20
结算备 付金 8,965,879.69 - - - 8,965,879.69
存出保 证金 1,366,913.02 - - - 1,366,913.02
交易性 金融 资产 - - - 563,109,851.36 563,109,851.36
应收证 券清 算款 - - - 15,958,138.33 15,958,138.33
应收利 息 - - - 25,520.62 25,520.62
应收申 购款 - - - 642,139.46 642,139.46
其他资 产 - - - - -
资产总 计 83,178,810.91 - - 579,735,649.77 662,914,460.68
负债
应付赎 回款 - - - 4,715,442.94 4,715,442.94
应付管 理人 报酬 - - - 844,775.19 844,775.19
应付托 管费 - - - 140,795.89 140,795.89
应付交 易费 用 - - - 4,034,976.22 4,034,976.22
其他负 债 - - - 87,195.14 87,195.14
负债总 计 - - - 9,823,185.38 9,823,185.38
利率敏 感度 缺口 83,178,810.91 - - 569,912,464.39 653,091,275.30
注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页 共 60 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末及上 年 度末未持有债 券投资, 因 此市场利率的 变动对本 基 金资产净值无 重
大影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票, 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具
的公允 价值 决定 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 , 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的
60%-95% ;除股票 以外的其 他资产投资比 例范围为基 金资产的 5%-40% ;权证投 资比例范围为 基金
资产净 值 的 0%-3%, 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控,定 期对基金 所 面临的潜在 价格风险
进行度 量, 及时 对风 险进 行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价 值
占基金 资
产 净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 383,967,963.08 76.97 563,109,851.36 86.22
其他 - - - -
合计 383,967,963.08 76.97 563,109,851.36 86.22
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 本基金 业绩 比较 基准 变 化5%, 其 他变 量不 变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
上年度 末 ( 2015 年 12 月
31 日 ) 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 60 页
业绩比 较基 准上 升 5% 36,631,773.07 37,907,307.05
业绩比 较基 准下 降 5% -36,631,773.07 -37,907,307.05
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值 计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 342,580,240.26 元 ,属 于第 二 层次的 余额 为 41,387,722.82 元, 无属 于第
三层次 的余 额(2015 年 12 月 31 日: 第一 层次508,388,173.03 元, 第二 层次54,721,678.33 元,
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况,本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间将 相 关股票的公 允价值列
入第一层次; 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度,确定 相关股票
公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 40 页 共 60 页
(c) 非 持续 的以 公 允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 383,967,963.08 75.67
其中: 股票 383,967,963.08 75.67
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 122,559,392.44 24.15
7 其他各 项资 产 881,817.55 0.17
8 合计 507,409,173.07 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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A
农、林 、牧 、渔 业 10,371,900.86 2.08
B
采矿业 2,171.33 0.00
C
制造业 253,157,587.44 50.74
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 9,360,590.00 1.88
F
批发和 零售 业 28,385,880.94 5.69
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
20,238,496.95 4.06
J
金融业 9,906,684.00 1.99
K
房地产 业 21,244,291.70 4.26
L
租赁和 商务 服务 业 4,838,492.00 0.97
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,212,027.22 3.85
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 7,249,840.64 1.45
S
综合 - -
合计 383,967,963.08 76.97
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600749 西藏旅 游 813,700 19,211,457.00 3.85
2 300223 北京君 正 393,200 19,030,880.00 3.81
3 000930 中粮生 化 1,266,300 17,019,072.00 3.41 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页 共 60 页
4 000651 格力电 器 615,500 15,153,610.00 3.04
5 600208 新湖中 宝 3,413,200 14,198,912.00 2.85
6 300461 田中精 机 204,426 13,048,511.58 2.62
7 300377 赢时胜 335,984 12,542,282.72 2.51
8 603006 联明股 份 377,500 11,430,700.00 2.29
9 000596 古井贡 酒 243,918 11,098,269.00 2.22
10 002013 中航机 电 570,688 10,437,883.52 2.09
11 300313 天山生 物 545,800 10,370,200.00 2.08
12 600150 中国船 舶 367,100 10,135,631.00 2.03
13 000848 承德露 露 903,700 10,112,403.00 2.03
14 000422 湖北宜 化 1,268,900 10,087,755.00 2.02
15 601997 贵阳银 行 627,800 9,906,684.00 1.99
16 002335 科华恒 盛 228,238 9,791,410.20 1.96
17 600779 水井坊 506,500 9,679,215.00 1.94
18 300568 星源材 质 117,194 9,595,844.72 1.92
19 601668 中国建 筑 1,056,500 9,360,590.00 1.88
20 002716 金贵银 业 376,600 8,714,524.00 1.75
21 300304 云意电 气 186,562 8,563,195.80 1.72
22 300534 陇神戎 发 126,094 8,044,797.20 1.61
23 300400 劲拓股 份 206,870 7,931,395.80 1.59
24 300097 智云股 份 144,400 7,914,564.00 1.59
25 600050 中国联 通 1,052,435 7,693,299.85 1.54
26 600809 山西汾 酒 302,600 7,571,052.00 1.52
27 600833 第一医 药 362,600 7,451,430.00 1.49
28 000711 京蓝科 技 225,900 6,971,274.00 1.40
29 000980 金马股 份 460,800 6,649,344.00 1.33
30 002098 浔兴股 份 338,598 6,531,555.42 1.31
31 000059 华锦股 份 473,397 5,633,424.30 1.13
32 002462 嘉事堂 130,700 5,558,671.00 1.11
33 002035 华帝股 份 209,660 5,440,677.00 1.09
34 600233 圆通速 递 205,300 5,233,097.00 1.05
35 002758 华通医 药 175,296 5,195,773.44 1.04
36 600827 百联股 份 359,700 5,165,292.00 1.04
37 603611 诺力股 份 135,101 5,158,156.18 1.03
38 000639 西王食 品 209,000 5,072,430.00 1.02
39 300426 唐德影 视 175,400 4,998,900.00 1.00
40 002589 瑞康医 药 153,422 4,978,543.90 1.00
41 603729 龙韵股 份 65,200 4,838,492.00 0.97
42 000581 威孚高 科 197,886 4,440,561.84 0.89 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 60 页
43 300545 联得装 备 39,800 3,414,840.00 0.68
44 002699 美盛文 化 66,500 2,247,700.00 0.45
45 603012 创力集 团 10,000 103,700.00 0.02
46 000615 京汉股 份 6,000 62,340.00 0.01
47 600213 亚星客 车 2,500 38,950.00 0.01
48 300184 力源信 息 2,461 35,487.62 0.01
49 002281 光迅科 技 424 33,284.00 0.01
50 600419 天润乳 业 331 18,870.31 0.00
51 002475 立讯精 密 700 14,525.00 0.00
52 002133 广宇集 团 1,530 11,765.70 0.00
53 300069 金利华 电 82 3,874.50 0.00
54 300364 中文在 线 82 3,240.64 0.00
55 002766 索菱股 份 84 3,149.16 0.00
56 300379 东方通 42 2,914.38 0.00
57 603808 歌力思 85 2,727.65 0.00
58 300294 博雅生 物 30 1,690.50 0.00
59 600338 西藏珠 峰 50 1,449.00 0.00
60 002041 登海种 业 69 1,302.72 0.00
61 600183 生益科 技 100 1,100.00 0.00
62 600110 诺德股 份 86 916.76 0.00
63 600259 广晟有 色 17 722.33 0.00
64 300422 博世科 14 570.22 0.00
65 000034 神州数 码 23 513.36 0.00
66 002200 云投生 态 17 398.14 0.00
67 300081 恒信移 动 11 169.62 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600259 广晟有 色 106,169,518.37 16.26
2 600158 中体产 业 44,324,531.23 6.79
3 002371 北方华 创 42,952,934.88 6.58
4 300097 智云股 份 42,843,239.04 6.56
5 600549 厦门钨 业 37,823,825.53 5.79
6 002234 民和股 份 37,333,594.22 5.72 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7 300458 全志科 技 35,188,449.77 5.39
8 000930 中粮生 化 34,600,537.03 5.30
9 300481 濮阳惠 成 33,859,606.46 5.18
10 000700 模塑科 技 33,656,185.01 5.15
11 000581 威孚高 科 31,846,228.44 4.88
12 000960 锡业股 份 30,656,886.00 4.69
13 600303 曙光股 份 29,389,171.77 4.50
14 002428 云南锗 业 29,296,926.74 4.49
15 600110 诺德股 份 28,539,116.67 4.37
16 300014 亿纬锂 能 28,504,517.84 4.36
17 000426 兴业矿 业 27,658,321.38 4.23
18 000818 方大化 工 27,622,223.00 4.23
19 300113 顺网科 技 27,410,749.66 4.20
20 600096 云天化 26,948,563.48 4.13
21 300081 恒信移 动 25,652,025.32 3.93
22 300237 美晨科 技 25,231,027.72 3.86
23 002640 跨境通 24,998,008.14 3.83
24 002133 广宇集 团 24,948,007.10 3.82
25 300197 铁汉生 态 24,722,903.76 3.79
26 002041 登海种 业 24,500,325.30 3.75
27 600688 上海石 化 24,449,206.57 3.74
28 600547 山东黄 金 23,279,755.02 3.56
29 600639 浦东金桥 23,062,325.39 3.53
30 002766 索菱股 份 22,923,150.96 3.51
31 002292 奥飞娱 乐 22,902,120.00 3.51
32 300364 中文在 线 22,879,319.29 3.50
33 000768 中航飞 机 22,676,294.29 3.47
34 000034 神州数 码 22,349,261.44 3.42
35 300461 田中精 机 22,077,012.36 3.38
36 603017 中衡设 计 21,888,866.13 3.35
37 600208 新湖中 宝 21,851,734.00 3.35
38 002335 科华恒 盛 21,845,488.78 3.34
39 002668 奥马电 器 21,837,953.64 3.34
40 002797 第一创 业 21,784,079.60 3.34
41 300100 双林股 份 21,751,677.21 3.33
42 300327 中颖电 子 21,636,706.37 3.31 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页 共 60 页
43 000878 云南铜 业 21,595,349.32 3.31
44 600459 贵研铂 业 21,489,601.19 3.29
45 601595 上海电 影 21,163,026.17 3.24
46 300236 上海新 阳 21,127,518.00 3.24
47 300221 银禧科 技 20,778,118.48 3.18
48 600338 西藏珠 峰 20,704,333.00 3.17
49 300316 晶盛机 电 20,525,795.82 3.14
50 002699 美盛文 化 20,484,809.36 3.14
51 600006 东风汽 车 20,405,591.47 3.12
52 002217 合力泰 20,310,718.28 3.11
53 300046 台基股 份 20,201,261.65 3.09
54 002229 鸿博股 份 20,200,707.92 3.09
55 000596 古井贡 酒 20,061,359.97 3.07
56 600749 西藏旅 游 19,633,276.55 3.01
57 002502 骅威文 化 19,561,067.00 3.00
58 002245 澳洋顺 昌 19,251,723.00 2.95
59 000603 盛达矿 业 19,214,710.77 2.94
60 300377 赢时胜 18,249,052.43 2.79
61 300143 星河生 物 18,225,204.00 2.79
62 600029 南方航 空 18,104,046.00 2.77
63 002468 申通快 递 18,025,957.19 2.76
64 002484 江海股 份 17,958,677.65 2.75
65 300078 思创医 惠 17,947,175.26 2.75
66 002673 西部证 券 17,882,909.00 2.74
67 002188 巴士在 线 17,786,475.00 2.72
68 600386 北巴传 媒 17,360,245.98 2.66
69 300284 苏交科 17,225,624.59 2.64
70 601688 华泰证 券 17,201,864.23 2.63
71 603026 石大胜 华 17,080,958.56 2.62
72 600325 华发股 份 16,787,116.71 2.57
73 000911 南 宁糖 业 16,732,960.78 2.56
74 600079 人福医 药 16,653,652.73 2.55
75 300355 蒙草生 态 16,522,762.00 2.53
76 600036 招商银 行 16,370,266.00 2.51
77 603729 龙韵股 份 16,361,037.04 2.51
78 000758 中色股 份 16,356,178.00 2.50 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页 共 60 页
79 300248 新开普 16,334,586.00 2.50
80 600376 首开股 份 16,328,827.41 2.50
81 300534 陇神戎 发 16,254,795.25 2.49
82 300294 博雅生 物 16,201,329.50 2.48
83 600285 羚锐制 药 16,158,577.87 2.47
84 601088 中国神 华 16,093,835.41 2.46
85 300474 景嘉微 16,078,303.60 2.46
86 601668 中国建 筑 15,992,720.00 2.45
87 603006 联明股 份 15,939,851.34 2.44
88 600833 第一医 药 15,877,594.22 2.43
89 300496 中科创 达 15,866,115.20 2.43
90 002643 万润股 份 15,807,506.83 2.42
91 300065 海兰信 15,656,799.78 2.40
92 002321 华英农 业 15,521,842.85 2.38
93 000630 铜陵有 色 15,474,507.00 2.37
94 002035 华帝股 份 15,397,469.20 2.36
95 002001 新和成 15,177,570.96 2.32
96 000421 南京公 用 14,947,396.50 2.29
97 300400 劲拓股 份 14,853,154.44 2.27
98 300160 秀强股 份 14,844,443.25 2.27
99 002286 保龄宝 14,695,537.17 2.25
100 002746 仙坛股 份 14,681,524.92 2.25
101 300018 中元股 份 14,551,972.00 2.23
102 002664 信质电 机 14,261,560.60 2.18
103 002055 得润电 子 14,211,004.00 2.18
104 300223 北京君 正 14,156,993.00 2.17
105 603023 威帝股 份 14,102,733.60 2.16
106 600419 天润乳 业 14,063,093.09 2.15
107 000651 格力电 器 14,046,707.99 2.15
108 002553 南方轴 承 14,029,468.13 2.15
109 000889 茂业通 信 13,750,072.98 2.11
110 300114 中航电 测 13,700,000.86 2.10
111 000795 英洛华 13,662,634.00 2.09
112 002587 奥拓电 子 13,659,947.72 2.09
113 300379 东方通 13,590,276.87 2.08
114 002036 联创电 子 13,527,724.44 2.07 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页 共 60 页
115 000631 顺发恒 业 13,455,040.98 2.06
116 600738 兰州民 百 13,418,970.75 2.05
117 300127 银河磁 体 13,381,236.00 2.05
118 000059 华锦股 份 13,106,259.96 2.01
119 600198 大唐电 信 13,084,210.00 2.00
注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600259 广晟有 色 108,942,228.90 16.68
2 300097 智云股 份 47,025,657.83 7.20
3 002371 北方华 创 45,713,527.42 7.00
4 300481 濮阳惠 成 43,974,717.32 6.73
5 600158 中体产 业 39,762,620.56 6.09
6 600549 厦门钨 业 35,024,911.18 5.36
7 300458 全志科 技 34,900,544.52 5.34
8 300014 亿纬锂 能 33,562,931.11 5.14
9 002234 民 和股 份 32,796,505.04 5.02
10 600110 诺德股 份 31,443,521.51 4.81
11 600547 山东黄 金 31,351,233.89 4.80
12 000700 模塑科 技 31,309,687.51 4.79
13 300237 美晨科 技 29,712,689.43 4.55
14 600303 曙光股 份 28,745,851.81 4.40
15 002428 云南锗 业 28,543,864.81 4.37
16 000818 方大化 工 27,708,232.37 4.24
17 300113 顺网科 技 27,611,565.76 4.23
18 300031 宝通科 技 27,447,621.16 4.20
19 600029 南方航 空 27,113,069.58 4.15
20 000960 锡业股 份 26,562,152.58 4.07
21 600688 上海石 化 26,555,041.07 4.07
22 600079 人福医 药 26,497,081.61 4.06
23 600096 云天化 26,261,367.98 4.02
24 000426 兴业矿 业 26,139,571.80 4.00
25 300197 铁汉生 态 26,110,361.29 4.00
26 000581 威孚高 科 25,752,749.03 3.94
27 300046 台基股 份 25,725,932.56 3.94 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页 共 60 页
28 300364 中文在 线 25,647,357.91 3.93
29 002640 跨境通 25,336,904.24 3.88
30 600459 贵研铂 业 25,321,693.67 3.88
31 603023 威 帝股 份 24,803,008.94 3.80
32 002133 广宇集 团 24,772,481.25 3.79
33 600738 兰州民 百 24,717,332.95 3.78
34 300038 梅泰诺 24,370,210.30 3.73
35 300081 恒信移 动 24,322,978.40 3.72
36 002041 登海种 业 24,163,065.81 3.70
37 600639 浦东金 桥 23,665,222.42 3.62
38 300100 双林股 份 23,414,246.64 3.59
39 300327 中颖电 子 23,015,524.67 3.52
40 002123 梦网荣 信 22,531,098.89 3.45
41 002668 奥马电 器 22,434,192.73 3.44
42 002292 奥飞娱 乐 22,364,395.25 3.42
43 000878 云南铜 业 22,354,274.00 3.42
44 000034 神州数 码 22,306,764.26 3.42
45 300230 永利股 份 22,138,247.90 3.39
46 002127 南极电 商 22,015,558.99 3.37
47 600338 西藏珠 峰 21,868,621.04 3.35
48 000768 中航飞 机 21,495,999.18 3.29
49 603017 中衡设 计 21,254,562.59 3.25
50 600006 东风汽 车 20,964,499.00 3.21
51 002766 索菱股 份 20,930,468.49 3.20
52 300236 上海新 阳 20,921,893.02 3.20
53 002229 鸿博股 份 20,822,597.80 3.19
54 002667 鞍重股 份 20,757,270.71 3.18
55 002502 骅威文 化 20,686,061.26 3.17
56 002217 合力泰 20,466,437.36 3.13
57 002245 澳洋顺 昌 20,235,490.06 3.10
58 300474 景嘉微 20,024,765.20 3.07
59 601595 上海电 影 19,996,537.31 3.06
60 002797 第一创 业 19,897,978.28 3.05
61 002643 万润股 份 19,582,599.13 3.00
62 002188 巴士在 线 19,200,140.19 2.94
63 300221 银禧科 技 19,093,529.73 2.92
64 000603 盛达矿 业 19,019,309.55 2.91
65 603006 联明股 份 18,882,273.79 2.89 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页 共 60 页
66 000930 中粮生 化 18,867,102.70 2.89
67 300316 晶盛机 电 18,670,215.05 2.86
68 002425 凯撒文 化 18,301,653.41 2.80
69 300160 秀强股 份 18,220,146.05 2.79
70 300355 蒙草生 态 18,180,947.43 2.78
71 002484 江海股 份 17,755,335.41 2.72
72 002699 美盛文 化 17,647,715.20 2.70
73 300294 博雅生 物 17,534,257.56 2.68
74 300284 苏交科 17,238,510.94 2.64
75 002468 申 通快 递 17,133,369.80 2.62
76 002458 益生股 份 17,103,408.17 2.62
77 300078 思创医 惠 17,070,985.24 2.61
78 600325 华发股 份 17,069,630.48 2.61
79 600386 北巴传 媒 16,933,716.01 2.59
80 600036 招商银 行 16,702,963.21 2.56
81 600376 首开股 份 16,607,521.86 2.54
82 000911 南宁糖 业 16,545,384.15 2.53
83 002587 奥拓电 子 16,508,744.60 2.53
84 000807 云铝股 份 16,394,307.33 2.51
85 002286 保龄宝 16,149,618.08 2.47
86 601088 中国神 华 16,094,520.00 2.46
87 601688 华泰证 券 16,040,927.00 2.46
88 002673 西部证 券 15,875,672.00 2.43
89 002108 沧州明 珠 15,865,930.24 2.43
90 300127 银河磁 体 15,754,785.13 2.41
91 600198 大唐电 信 15,752,435.28 2.41
92 000421 南京公 用 15,674,194.29 2.40
93 603026 石大胜 华 15,648,029.00 2.40
94 002553 南方轴 承 15,636,479.71 2.39
95 000630 铜陵有 色 15,465,080.00 2.37
96 300065 海兰信 15,413,461.30 2.36
97 300496 中 科创 达 15,374,521.80 2.35
98 000758 中色股 份 15,283,829.58 2.34
99 300143 星河生 物 15,262,027.32 2.34
100 000795 英洛华 15,176,124.50 2.32
101 600770 综艺股 份 14,924,825.00 2.29
102 300248 新开普 14,844,595.00 2.27
103 600419 天润乳 业 14,643,303.96 2.24 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 60 页
104 000655 金岭矿 业 14,620,462.96 2.24
105 600285 羚锐制 药 14,598,615.00 2.24
106 002746 仙坛股 份 14,545,499.46 2.23
107 002001 新和成 14,344,081.29 2.20
108 002477 雏鹰农 牧 14,032,497.28 2.15
109 300340 科恒股 份 14,001,905.00 2.14
110 300114 中航电 测 13,982,310.69 2.14
111 000889 茂业通 信 13,850,224.00 2.12
112 002664 信质电 机 13,779,467.58 2.11
113 300322 硕贝德 13,672,531.63 2.09
114 002321 华英农 业 13,433,328.42 2.06
115 600782 新钢股 份 13,315,781.59 2.04
116 000969 安泰科 技 13,290,145.43 2.03
117 601799 星宇股 份 13,161,509.12 2.02
注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考 虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,940,112,493.48
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,010,889,776.54
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投 资 明细
本本基 金本 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页 共 60 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 789,477.46
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 26,763.11
5 应收申 购款 65,576.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 881,817.55
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 300223 北京君 正 19,030,880.00 3.81 公告重 大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
31,422 8,757.28 5,542,185.25 2.01% 269,629,068.93 97.99%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
5,026.34 0.0018%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2013 年 3 月 26 日 ) 基金 份额 总额
971,415,105.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 286,278,598.39
本报告 期基 金总 申购 份额 161,035,964.96
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 172,143,309.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末 基 金份 额总 额 275,171,254.18
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 本 报告 期 内托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人 事
变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人 、 基 金财 产的 诉讼 。 本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼 事
项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内没 有改 聘会 计师 事务所 , 报告 期内 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬 为6 万元 , 该会 计
师事务 所自 基金 合同 生效 日起向 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员没 有受 稽查 或处罚 情况。 本报 告期 内 托管人 的托 管 业
务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 1,807,371,625.15 18.16% 1,683,208.23 18.16% -
方正证券 2 1,263,431,480.07 12.70% 1,176,635.75 12.70% -
银河证券 1 993,259,366.34 9.98% 925,023.37 9.98% -
中信证券 2 892,173,982.99 8.97% 830,873.69 8.97% -
广发证券 1 830,302,689.32 8.34% 773,269.11 8.34% -
华泰证券 2 664,719,916.07 6.68% 619,054.69 6.68% -
平安证券 1 485,412,909.33 4.88% 452,065.49 4.88% -
长江证券 2 410,366,047.78 4.12% 382,174.69 4.12% -
招商证券 2 393,104,745.20 3.95% 366,093.23 3.95% -
国金证券 1 390,318,375.71 3.92% 363,500.76 3.92% -
中金公司 1 330,388,585.93 3.32% 307,694.16 3.32% -
东方证券 1 316,986,808.08 3.19% 295,206.86 3.19% -
安信证券 2 276,921,666.15 2.78% 257,898.70 2.78% -
国泰君安 2 223,664,309.50 2.25% 208,298.62 2.25% -
华创证券 2 211,417,958.03 2.12% 196,893.64 2.12% -
东兴证券 2 128,738,346.17 1.29% 119,894.67 1.29% -
中泰证券 1 111,095,779.56 1.12% 103,464.05 1.12% -
中信建投 2 107,523,231.52 1.08% 100,136.38 1.08% -
申万宏源 1 60,101,710.10 0.60% 55,975.59 0.60% -
光大证券 1 41,125,640.57 0.41% 38,300.42 0.41% -
川财证券 2 12,577,096.45 0.13% 11,713.18 0.13% -
民生证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注:1 、公 司租 用交 易席 位 的证券 公司 应同 时满 足以 下基本 条件 :
(1 ) 实力 雄厚,注 册资 本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2 ) 市场 形象 及财 务状 况良好 。
(3 ) 经营行 为规范, 内 控制度健全 ,最近一 年未 因发生重大 违规行为 而受 到国家监管 部门的 处农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页 共 60 页
罚。
(4 ) 内部 管理 规范 、严 格,具 备能 够满 足基 金高 效、安 全运 作的 通讯 条件 。
(5 ) 研究实 力较强,具 有 专门的研究 机构和专 职研 究人员,能及 时、定期 、全 面地为基金 提供宏
观经济 、行 业情 况、 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告及周 到的 信息 服务 。
2、本 基金 本报 告期 新增 川 财证券 交易 单元 ,无 剔除 交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - - 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页 共 60 页
瑞银证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农 银汇 理基金 管理 有限公司 管理
的 基金 2015 年年 度 资产净 值公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 1 日
2
关 于指 数熔断 机制 实施期间 旗下
部分基 金调 整开 放时 间的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 4 日
3
关 于指 数熔断 机制 实施期间 旗下
部分基 金调 整开 放时 间的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 7 日
4
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 与深 圳众禄 金融 控股股份 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 19 日
5
农 银汇 理低估 值高 增长混合 型证
券投资 基 金2015 年第4 季 度报告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 1 月 21 日
6
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
公 司董 监高及 其他 从业人员 在子
公司兼 职及 领薪 情况 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 12 日
7
农 银汇 理低估 值高 增长混合 型证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 29 日
8
关 于工 商银行 开展 个人电子 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证 券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 31 日
9 农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于 上海证 券报 、 中国 证 2016 年 4 月 16 日 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 60 页
参 加上 海天天 基金 销售有限 公司
费率优 惠的 公告
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
10
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加杭 州数米 基金 销售有限 公司
费率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 16 日
11
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加陆 金所认 (申 )购费率 优惠
活动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 16 日
12
农 银汇 理 低估 值高 增长混合 型证
券投资 基 金2016 年第1 季 度报告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 20 日
13
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加深 圳市新 兰德 证券投资 咨询
有限公 司费 率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 22 日
14
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
继 续参 加国泰 君安 证券股份 有限
公 司基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2016 年 5 月 6 日
15
农 银高 增长混 合基 金-招募 说明
书更新 -2016 年第1 号
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 5 月 7 日
16
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 上海基煜 基金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 6 月 1 日
17
关 于中 国交通 银行 股份有限 公司
开 展网 上银行 、手 机银行基 金申
购手续 费费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 6 月 29 日
18
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下开 放式基 金在 上海陆金 所资
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基 2016 年 7 月 1 日 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页 共 60 页
产 管理 有限公 司开 通定期定 额投
资 业务 并参加 定期 定额 投资 费率
优惠活 动的 公告
金管理 人网 站
19
农 银汇 理基金 管理 有限公司 管理
的 基金 2016 年半 年 度资产 净 值
公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 1 日
20
农 银汇 理低估 值高 增长混合 型证
券投资 基 金2016 年第2 季 度报告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 7 月 20 日
21
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
股东变 更的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 8 月 6 日
22
农银 汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 中证金牛 (北
京 )投 资咨询 有限 公司为代 销机
构并参 加其 费率 优惠 活动 的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2016 年 8 月 15 日
23
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加上 海联泰 资产 管理有限 公司
费率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 8 月 22 日
24
农 银汇 理低估 值高 增长混合 型证
券投资 基 金2016 年 半年 度 报告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 8 月 26 日
25
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
取消纸 质对 账单 寄送 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 9 月 20 日
26
关 于交 通银行 开展 手机银行 渠道
基 金申 购及定 期定 额投资手 续费
率优惠 活动 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2017 年 9 月 20 日
27 农 银汇 理低估 值高 增长混合 型证 上海证 券报 、 中国 证 2016 年 10 月 25 日 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页 共 60 页
券投资 基 金2016 年第3 季 度报告 券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
28
农 银高 增长混 合基 金-招募 说明
书更新 -2016 年第2 号
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 11 月 7 日
29
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 四家机构 为代
销 机构 并参加 其费 率优惠活 动的
公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站
2016 年 12 月 13 日
30
关 于交 通银行 开展 网上银行 、手
机 银行 基金申 购费 率优惠活 动的
公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 12 月 22 日
31
关 于 农业 银行 开展 2017 年基金
交易费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 12 月 30 日
32
关于配 合工 商银 行展 开 “ 2 017 倾
心回 馈 ”基金 定投 优惠活动 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2016 年 12 月 30 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
经农银 汇理 基金 管理 有限 公司 (以 下简 称 “ 本公 司” ) 股 东会 决议 通过 , 并 经 中国证 券监 督
管理委 员会 (证 监许 可[2016]1197 号 )批 准, 中铝 资本控 股有 限公 司受 让中 国铝业 股份 有限 公
司持有 的本 公 司15% 的股 权。 本次 股权 转让 完成 后, 本公司 注册 资本 及其 余股 东的出 资比 例不 变 ,
且本公 司的 《公 司章 程》 已进行 了相 应修 改。
上述股 东变 更及 修改 《 公 司章程 》 的工 商变 更手 续 于 2016 年8 月1 日 在上 海 市 工商 行政 管
理局办 理完 毕。 本公 司于2016 年8 月6 日 在公 司网 站及有 关媒 体发 布了 关于 上述股 东变 更的 公
告。
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页 共 60 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ;
2 、 《农 银汇 理低 估值 高增 长混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ;
3 、 《农 银汇 理低 估值 高增 长混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ;
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ;
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
13.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网 站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 , 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农银汇理基金管理有限公司
2017 年 3 月30 日