北信 瑞丰 稳定 收益 债券 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 及董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。本 年度 报告已 经三 分之二 以 上 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司（简称：华夏银行）根据本基金合同规定，于 2017 年 03
月 23 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告财 务资 料 已经 审计 ， 普华 永道 中 天会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 为本 基金 出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 北信瑞丰稳定收益
基金主代码 000744
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 8 月27 日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 611,320,038.36 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 北信瑞丰稳定收益 A 北信瑞丰稳定收益 C
下属分级基金的交易代码 ： 000744 000745
报告期末 下属分级基金的份额总额 266,445,852.17 份 344,874,186.19 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 1 、信用债投 资策略
本基金将重点投资信用类债券， 以提高组合收益能力。 信用债券相对央票、 国
债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源， 本基金将在北信
瑞丰基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下， 积极投资信用
债券，获取信用利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响， 一是市 场信用利差曲线的走势； 二是
债券本身的信用变化。 本基金依靠对宏观经济走势、 行业信用状况、 信用债券
市场流动性风险、 信用债券供需情况等的分析， 判断市场 信用利差曲线整体及
分行业走势， 确定各期限、 各类属信用债券的投资比例。 依靠内部评级系统分
析各信用债券的相对信用水平、 违约风险及理论信用利差， 选择信用 利差被高
估、 未来信用利差可能下降的信用债券进行投资， 减持信用利差被低估、 未来
信用利差可能上升的信用债券。
2 、收益率曲 线策略
收益率曲线形状变化代表长、 中、 短期债券收益率差异变化， 相同久期债券组
合在收益率曲线发生变化时差异较大。 通过对同一类属下的收益率曲线形态和
期限结构变动进行分析， 首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采
取子弹型策略、 哑铃型策略或梯形策略； 其次， 通过不同期限间债券当前利差
与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
3 、杠杆放大 策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础， 利用买断式回购、 质押式回 购等方式
融入低成本资金， 并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券， 以期获取
超额收益的操作方式。
4 、资产支持 证券投资策略 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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当 前 国 内 资 产 支 持 证 券 市 场 以 信 贷 资 产 证 券 化 产 品 为 主 （ 包 括 以 银 行 贷 款 资
产、 住房 抵押贷款等作为基础资产） ， 仍处于 创新试点阶段。 产品投资关键在
于对基础资产质量及未来现金流的分析， 本基金将在国内资产证券化产品具体
政策框架下， 采用基本面分析和数量化模型相结合， 对个 券进行风险分析和价
值评估后进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分
散投资，以降低流动性风险。
业绩比较基准 中债信用债总指数（财富）
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、 混合
基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 北信瑞丰基金管理有限公
司
华夏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 郭亚 郑鹏
联系电话 010-68619390 010-85238667
电子邮箱 service@bxrfund.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服务电话
4000617297 95577
传真 010-68619300 010-85238419
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券 时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.bxrfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年
2014 年 8 月27 日( 基金合 同生效
日)-2014 年12 月 31 日
北信瑞丰稳定收
益 A
北信瑞丰稳定收
益 C
北信瑞丰稳定收
益 A
北信瑞丰稳定收
益 C
北信瑞丰稳定收
益 A
北信瑞丰稳定收
益 C
本期
已实
40,713,628.78 42,741,852.21 90,596,960.57 59,946,416.46 11,173,702.05 5,227,582.12 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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现收
益
本期
利润
21,182,107.00 30,648,825.50 89,288,717.98 71,485,170.34 18,569,084.64 7,436,971.19
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.0252 0.0382 0.1073 0.1142 0.0513 0.0307
本期
基金
份额
净值
增长
率
1.34% 1.25% 16.52% 16.39% 4.93% 4.73%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.0508 0.0490 0.0120 0.0120 0.0129 0.0126
期末
基金
资产
净值
281,246,420.15 363,391,190.79 935,597,951.90 590,791,235.11 485,325,438.48 189,719,779.60
期末
基金
份额
净值
1.056 1.054 1.042 1.041 1.034 1.033
注：1. 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
北信瑞丰稳定收益 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.31% 0.12% -1.38% 0.13% 0.07% -0.01%
过去六个月 0.38% 0.09% 0.45% 0.09% -0.07% 0.00%
过去一年 1.34% 0.08% 2.27% 0.08% -0.93% 0.00%
自基金合同
生效起至今
23.91% 0.18% 14.78% 0.09% 9.13% 0.09%
北信瑞丰稳定收益 C
阶 段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.22% 0.12% -1.38% 0.13% 0.16% -0.01%
过去六个月 0.29% 0.10% 0.45% 0.09% -0.16% 0.01%
过去一年 1.25% 0.08% 2.27% 0.08% -1.02% 0.00%
自基金合同
生效起至今
23.42% 0.18% 14.78% 0.09% 8.64% 0.09%
注： 本基金的业绩比较基准是中债信 用债总指数。 中债信用债总指数是全面反映信用债的总指标，
样本范围包括： 信用债， 包括企业债、 公司债、 金融债 （ 不含政策性金融债） 、 短 期融资券和中期
票据等，适合作为本基金的业绩比较基准。 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
A 级基金份额累计净 值增 长 率 与 同期 业 绩 比较 基 准 收 益 率的 历 史 走 势 对比图
北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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C 级 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 与 同期 业 绩 比较 基 准 收 益 率的 历 史 走 势 对比图
注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
A 级基 金 合同生 效 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同期业绩比 较 基 准收益 率 的 对比图
北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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C 级基 金 合同生 效 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同期业绩比 较 基 准收益 率 的 对比图
注：本基金合同于 2014 年 8 月27 日 生效，基金成立当年净值收益率以实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
北信瑞丰 稳定收益 A
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放 总额
再投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 1.55 93,145,228.38 7,708,702.21 100,853,930.59
2014 0.15 7,019,364.94 24,467.76 7,043,832.70
合计 1.70 100,164,593.32 7,733,169.97 107,897,763.29
单位：人民币元
北信瑞丰 稳定收益 C
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放 总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 1.54 95,665,569.55 16,325,852.19 111,991,421.74
2014 0.14 2,599,155.53 15,088.93 2,614,244.46
合计 1.68 98,264,725.08 16,340,941.12 114,605,666.20
北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
北信瑞 丰基金管理有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日，是经中国证监会批准，由北京国际信
托有限 公司 与莱州 瑞海 投资有 限公 司两家 股东 共同发 起设 立。公 司结 合基金 行业 特点改 善 公 司 治
理结构 ，积 极推进 股权 激励， 并在 专户业 务及 子公司 各业 务条线 进行 事业部 制改 革。北 信 瑞 丰 基
金 着 力 打 造 具 有 高 水 准 的 投 研 团 队 ， 公 司 高 管 和 主 要 投 资 管 理 人 员 的 金 融 相 关 从 业 年 限 均 在 10
年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末，公司共成立 11 只公 募产品，保有 125 只专 户产品，资产管理规模超过 300
亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李富强 基金经理
2016 年5 月9
日
- 7
北京大学经济学硕士
毕业。曾任职于银行
间市场交易商协会及
中国人民银行，负责
债券研究。2014 年 1
月加入北信瑞丰基金
管理有限公司投资研
究部，负责固定收益
产品的研究。
郑猛 基金经理
2016 年10 月
14 日
- 7
CFA 、FRM 持 证人， 南
开大学理学学士，北
京 大 学 工 程 硕 士 。
2010 年 7 月至 2012
年 8 月在国家开发银
行天津市分行，任一
级业务员（副科级） ；
2012 年 9 月至 2014
年 10 月 在 国 网 英 大
保 险 资 产 管 理 公 司
（ 原 英 大 财 险 投 资
部） ， 担任固定收益投
资经理；2014 年 11
月至 2016 年8 月， 在
中国工商银行总行，北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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资产管理部固定收益
处，担任投资经理。
现任北信瑞丰基金管
理有限公司固定收益
部基金经理。
王靖
基金经
理，固定
收益部总
监
2014 年 8 月
27 日
2016 年 6 月16 日 8
王靖先生，澳大利亚
国立大学财务管理硕
士，对外经济贸易大
学经济学学士，注册
金融分析师 （CFA）。 7
年 证 券 基 金 从 业 资
历。曾就职于毕马威
华振会计事务所、华
夏 基 金 管 理 有 限 公
司、华融证券股份有
限公司资产管理部、
国盛证券有限责任公
司资产管理总部。曾
任华融稳健成长 1 号
基金精选集合资产管
理计划、国盛金麒麟
1 号 集 合 资 产 管 理 计
划投资主办人。
注：1 、 首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日， 非首任基金经理的 “任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《证 券投资基 金 运
作管理 办法》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》等有 关 法 律
法规及各项实施准则、 《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的
规定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ， 为 基 金
持有人 谋求 最大利 益。 本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有损 害基金 持有 人利益 。 基 金 的
投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
1 、公平交易 制度
本 基 金管 理人 根 据《 证券 投 资基 金管 理 公司 公平 交 易制 度指 导 意见 》等 法 规制 定了 《北信瑞北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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丰基金管理有限公司公平交易制度》 。 公司的公平 交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合
品种， 即涵 盖封闭 式基 金、开 放式 基金、 特定 客户资 产管 理组合 等； 也规范 所有 一级市 场 申 购 、
二级市 场交 易等所 有投 资管理 活动 ，并且 包括 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业 绩 评 估
等投资管理活动相关的所有业务环节。
公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 在投资管 理活动中公平对待不同投资组合，
严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
公 司 按照 规定 严 格将 投资 管 理职 能 和 交 易执 行职 能 进行 隔离 ， 以时 间优 先 、价 格优 先、综合
平衡、 比例 实施、 保证 各基金 间的 利益公 平为 原则建 立和 完善集 中交 易制度 ，确 保各投 资 组 合 享
有公平的交易执行机会。
投 资 组合 经理 对 公平 交易 执 行过 程或 公 平交 易结 果 发生 争议 情 况下 ，相 关 交易 员应 该先暂停
执行交 易并 报告交 易部 总监， 由交 易部总 监与 相关投 资组 合经理 就争 议内容 进行 协调处 理 ， 经 协
调后方 可执 行；若 无法 达成一 致意 见，则 由交 易部总 监根 据公司 制度 报公司 总经 理和监 察 稽 核 部
门协调解决。
监 察 稽核 部每 季 度依 照相 关 法律 法规 及 本制 度的 规 定， 对公 司 所管 理的 各 投资 组合 公平交易
制度执 行情 况 进行 监督 检查， 并出 具检查 报告 ，经总 经理 、投资 总监 、投资 组合 经理确 认 并 签 署
后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。
2 、控制方法
监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度， 对不同投资 组合， 尤其是同一位投资组合经
理管理 的不 同投资 组合 同日同 向交 易和反 向交 易的交 易时 机和交 易价 差进行 监控 ，同时 对 不 同 投
资组合 临近 交易日 的同 向交易 和反 向交易 的交 易时机 和交 易价差 进行 分析。 如若 发现异 常 交 易 行
为，监 察稽 核部有 权要 求相关 投资 经理、 交易 部等相 关责 任部门 、责 任人做 出说 明。监 察 稽 核 部
要求相 关责 任部门 、 责 任人就 异常 交易行 为做 出说明 的， 相关责 任部 门、责 任人 须在三 个 工 作 日
内，提交异常交易行为情况说明，经督察长、总经理签字后，报监察稽核部备查。
公 司 目前 使用 的 公平 交易 模 型可 以通 过 设置 参数 出 具季 度和 连 续 12 个 月 公平 交易 价 差分析
报告， 相关 投资组 合经 理应对 异常 交易情 况进 行合理 性解 释，并 最终 形成有 关公 平交易 情 况 的 专
项说明报告发送至相关各部门。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本基金管理人 严格执行了 《证
券投资 基金 管理公 司公 平交易 制度 指导意 见》 和《北 信瑞 丰基金 管理 有限公 司公 平交易 制 度 》 的北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （1 日内、 3 日内、
5 日内）的本 年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
报 告 期内 ，所 有 投资 组合 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易 成交 较少 的 单边 交易 量未超过
该证券当日成交量的 5% 。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运作分析
2016 年，中 国债券市场跌宕起伏，至年底以债券收益率快速上行收官，几乎抹平全年收益。
2016 年二季 度， 中国房地产数据向好， 信用风险事件频发， 投资者风险偏好显著提升， 债券市场
收益率 快速 上行。 随后 ，中国 政府 出面表 态， 信用风 险事 件引发 的恐 慌情绪 有所 缓解， 同 时 英 国
脱欧致使避险情绪抬升， 市场重回看多逻辑， 收益率显著下行。 四季度， 美元加息、 特朗普 上 台 ，
央行去 杠杆 决心显 现， 及理财 相关 监管政 策传 出，市 场由 多转空 ，并 在券商 代持 事件爆 发 时 到 达
收益率高位。最终在 2016 年底，受美 元指数走强、外汇占款流失、央行去杠杆等多 重因素影响，
中国债券市场以暴跌的形式结束了 2016 年。
在 报 告期 内， 本 基金 审时 度 势， 采取 相 对灵 活的 操 作策 略。 本 基金 紧跟 市 场形 式变 动，在小
牛市阶段主动增加仓位、 配置有价值债券， 在市场调整阶段果断控制仓位， 为投 资者贡献了持续 、
稳定的收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期稳定收益 A 净 值增长率 1.34% ， 稳定收 益 C 净值增 长率 1.25% ， 业绩比较基准收益率
2.27% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 我们对于债券市场仍然保持谨慎的态度。 目前海外市场美元加息预期升温； 中
国各项 经济 指标转 暖， 短期内 经济 维持相 对稳 定已成 为业 内共识 ；央 行仍维 持货 币政策 的 稳 健 中
性，并多次重申去金融杠杆，预计 2017 年资金面 仍难言宽松；考虑到理财监管加强，打破刚兑，
债券信用利差将会在低位有所攀升。
我们认为在当前形势下，2017 年债 券市场主要是吃票息行情。 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利益出发，由
独 立 于各 业务 部 门的 监察 稽 核部 对公 司 经营 、受 托 资产 运作 及 员工 行为 的 合规 性进 行监督、
检查， 发现 问题及 时敦 促有关 部门 改进、 完善 ，并定 期制 作监察 报告 报公司 管理 层。工 作 内 容 具
体如下：
1 、 强调合规培训， 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内， 监察稽核部通过外请律师、 内部
自 学 、岗 前培 训 等多 种方 式 ，有 重点 、 有针 对性 地 展开 合规 培 训工 作， 强 化员 工合 规理念，
深化员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。
2 、强调制度/ 流程建设， 扎实公司内控制度 建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务
发 展 实际 ，及 时 推动 公司 各 部门 补充 、 修订 、完 善 、优 化各 项 业务 制度 与 流程 ，保 证公司制
度/ 流程的合 法合规、全面、适时、有效。
3 、 加强合规监督， 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投 资运作相关的法律、 法规、
受 托 资产 合同 及 公司 制度 等 的规 定， 全 面把 控受 托 资产 投资 运 作风 险点 ， 并以 前述 风险点为
依据， 检查 、监督 各受 托资产 投资 运作合 规情 况。根 据《 公司公 平交 易细则 》规 定，通 过 量 化 分
析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4 、加强专项 稽核与检查 ，确保制度/ 流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核部按照既定
工 作 计划 ，开 展 专项 稽核 工 作； 并根 据 业务 发展 需 要， 以及 日 常监 督中 发 现问 题， 临时增加
多个检 查项 目。稽 核、 检查工 作中 ，监察 稽核 部重视 对发 现问题 改进 完成情 况的 跟踪， 强 调 问 题
改进效率与效果，以保障公司制度/ 流程的严肃性与执行力。
5 、 加强员工行为合规的检查监督。 报告期内， 监察稽核部借助信息技术系统， 通过完善员工
投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。
本 基 金管 理人 承 诺： 在今 后 的工 作中 ， 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本 基 金管 理公 司 设立 的估 值 小组 ，成 员 由总 经理 、 副总 经理 、 督察 长、 基 金运 营部 总监、基
金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理。
基 金 运营 部根 据 估值 小组 的 决定 进行 相 关具 体的 估 值调 整或 处 理， 并负 责 与托 管行 进行估值
结果的核对。 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 38 页
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或 影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
自 2015 年 3 月 30 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的
规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
报告期内， 本 基金托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关法律法规 、
基金合 同和 托管协 议的 规定， 尽职 尽责地 履行 了托管 人应 尽的义 务， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
报 告 期内 ，基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 计算 、利 润 分配 、基 金 费用 开支 等方面，
能够遵 守有 关法律 法规 ，未发 现有 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为。 本报告 期内 ，北信 瑞 丰 稳 定
收益债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
托 管人认为， 由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2016 年年度报告 中的财务指标、 净
值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普 华 永道 中天 会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 审 计 了后 附的 北 信瑞 丰稳 定 收益 债券 型证券投
资基金( 以下 简称 “北信瑞丰稳定收益债券基金”) 的财务报 表， 包括 2016 年12 月 31 日的资产负
债表、2016 年度的利润表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以 及财务报表附注 ， 并出具了普华永道北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
第 17 页 共 38 页
中天审字(2017)第 21132 号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报
告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
37,783,169.79 14,218,916.32
结算备付金
1,489,668.58 7,539,170.19
存出保证金
158,514.38 206,197.45
交易性金融资产
450,997,753.50 1,640,195,538.40
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
450,997,753.50 1,640,195,538.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
320,001,080.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息
15,071,221.59 46,113,904.05
应收股利
- -
应收申购款
299.76 7,557,312.27
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
825,501,707.60 1,715,831,038.68
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
160,383,397.42 179,999,805.00
应付证券清算款
18,814,466.40 -
应付赎回款
733,760.85 7,360,988.47
应付管理人报酬
370,508.50 1,228,688.76 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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应付托管费
105,859.57 351,053.93
应付销售服务费
31,825.53 182,861.52
应付交易费用
70,192.60 58,834.58
应交税费
- -
应付利息
63,927.05 38,355.74
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
290,158.74 221,263.67
负债合计
180,864,096.66 189,441,851.67
所 有 者 权益：
实收基金
611,320,038.36 1,465,514,929.40
未分配利润
33,317,572.58 60,874,257.61
所有者权益合计
644,637,610.94 1,526,389,187.01
负债和所有者权益总计
825,501,707.60 1,715,831,038.68
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额总额 611,320,038.36 份。其 中 A 类基金 份额净值
1.056 元 ， 基 金 份 额 总 额 266,445,852.17 份；C 类 基 金 份 额 净 值 1.054 元 ， 基 金 份 额 总 额
344,874,186.19 份。
7.2 利润表
会计主体： 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
74,159,841.41 184,447,448.56
1. 利息收入
82,564,894.68 95,479,874.36
其中：存款利息收入
544,998.54 278,005.51
债券利息收入
77,154,496.41 94,764,626.87
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,865,399.73 437,241.98
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
22,853,869.63 75,879,940.73
其中：股票投资收益
- 1,901,509.25
基金投资收益
- -
债券投资收益
22,853,869.63 73,875,779.02
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- 102,652.46
3. 公允价值变 动收益（损失以 -31,624,548.49 10,230,511.29 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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“- ”号填列）
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
365,625.59 2,857,122.18
减：二 、费用
22,328,908.91 23,673,560.24
1 ．管理人报 酬
12,280,883.25 10,886,482.68
2 ．托管费
3,508,823.75 3,110,423.60
3 ．销售服务 费
3,013,124.51 2,367,097.23
4 ．交易费用
36,661.39 117,304.52
5 ．利息支出
3,147,416.01 6,912,952.21
其中：卖出回购金融资产支出
3,147,416.01 6,779,187.24
6 ．其他费用
342,000.00 279,300.00
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
51,830,932.50 160,773,888.32
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
51,830,932.50 160,773,888.32
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,465,514,929.40 60,874,257.61 1,526,389,187.01
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 51,830,932.50 51,830,932.50
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-854,194,891.04 -79,387,617.53 -933,582,508.57
其中：1. 基 金申购款 1,501,932,219.02 72,176,410.28 1,574,108,629.30
2. 基金赎回 款 -2,356,127,110.06 -151,564,027.81 -2,507,691,137.87
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - - 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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净值变动（净值减少以
“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
611,320,038.36 33,317,572.58 644,637,610.94
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
653,225,217.57 21,820,000.51 675,045,218.08
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 160,773,888.32 160,773,888.32
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
812,289,711.83 91,125,721.11 903,415,432.94
其中：1. 基 金申购款 5,054,529,235.59 299,160,443.62 5,353,689,679.21
2. 基金赎回 款 -4,242,239,523.76 -208,034,722.51 -4,450,274,246.27
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -212,845,352.33 -212,845,352.33
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,465,514,929.40 60,874,257.61 1,526,389,187.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 朱彦______
______朱彦______
____ 孟曦____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
北 信 瑞 丰 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可 第 703 号 《关于核 准北信瑞丰稳定收益债券型证券投
资基金募集的批复》 核准， 由北信瑞丰基金管理有限公司依照 《中华 人民共和国证券投资基金法 》
和《北 信瑞 丰稳定 收益 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开 放 式 ，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 740,914,368.92 元， 业经毕马威北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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华振会计师事务所( 特殊 普通合伙) 毕 马威华振验字第 1400943 号验资报告 予以验证。经向中国证
监会备案， 《北信瑞 丰稳定收益债券型证券投资基金基金合同》 于 2014 年 8 月27 日 正式生效， 基
金合同生效日的基金份额总额为 740,955,196.61 份基金份额， 其中认购资金利息折合 40,827.69
份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为北信 瑞丰 基金管 理有 限公司 ，基 金托管 人为 华夏银 行 股 份 有
限公司。
根 据 《北 信瑞 丰 稳定 收益 债 券型 证券 投 资基 金基 金 合同 》和 《 北信 瑞丰 稳 定收 益债 券型证券
投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案， 本基金自募集期起根据认购/ 申购费 用、 销售服 务 费
用收取方式的不同， 将基金份额分 为不同的类别。 在投资者认购/ 申购时收 取前端认 购/ 申购费用 ，
称为 A 类基 金份额 ；不 收取认 购/ 申 购费用 ，而 是从本 类别 基金资 产中 计提销 售服 务费， 称 为 C
类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额
和 C 类基金 份额分别计算基金份额净值。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《北 信 瑞丰 稳定 收 益债 券型 证 券投 资基 金基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围限于国内依法发行和上市交易的国债、 央行票据、 金融债券、
企业债 券、 公司债 券、 中期票 据、 短期融 资券 、超短 期融 资券、 次级 债券、 政府 机构债 、 地 方 政
府债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债） 、 债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款） 、 货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基
金 债券 资产的 投资 比例不 低于 基金资 产 的 80% 。 本基 金不直 接从 二级市 场买 入股票 、权证 等 ， 不
参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金的业绩比较基准为中债信用债总指数。
本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于 2017 年 03 月 21 日批准报
出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《北信瑞 丰稳定收益债券型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反 映了本基金 2016 年12北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至12 月 31 日为一 个会计期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持 有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 、债 券投 资 和资 产支 持 证券 投资 分 类为 以公 允价值计
量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产。除 衍生 工具所 产生 的金融 资产 在资产 负债 表中以 衍 生 金 融
资产列 示外 ，以公 允价 值计量 且其 公允价 值变 动计入 损益 的金融 资产 在资产 负债 表中以 交 易 性 金
融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其 变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 或资 产支持 证券 起息日 或上 次除息 日至 购买日 止的 利息， 单 独 确 认
为应收项目。应收款项和其他 金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账 面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的 金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交 易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券 发行 企业代 扣代 缴的个 人所 得税后 的净 额确认 为利 息收入 。资 产支持 证券 在持有 期 间 收 到
的款项 ，根 据资产 支持 证券的 预计 收益率 区分 属于资 产支 持证券 投资 本金部 分和 投资收 益 部 分 ，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
本 基 金同 一基 金 份额 类别 内 的每 一基 金 份额 享有 同 等分 配权 。 本基 金收 益 以现 金形 式分配，
但基金 份额 持有人 可选 择现金 红利 或将现 金红 利按分 红除 权日的 基金 份额净 值自 动转为 基 金 份 额
进行再 投资 。若期 末未 分配利 润中 的未实 现部 分为正 数， 包括基 金经 营活动 产生 的未实 现 损 益 以
及基金 份额 交易产 生的 未实现 平准 金等， 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未分 配利润 中 的 已 实
现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，
即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票和 债券 ， 若出 现重 大 事项 停牌 或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌 停时的
交 易 不活 跃) 等 情 况， 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于 在锁定 期 内的 非公 开 发行 股票 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》之附 件《 非公开 发 行 有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘 价低于
非公开 发行 股票的 初始 投资成 本， 按估值 日证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价 估 值 ；
若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ， 按 锁 定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值 。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期内本基金无会计政策变更。 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本报告期内本基金无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期内本基金无差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税 务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 政 策的 补充 通 知》 及其 他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的 利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应 纳税所得额。 上述所得统一 适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 北 信 瑞 丰
基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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华夏银行股份有限公司 (“ 华夏银行”) 基金托管人、基金销售机构
北京国际信托有限公司 基金管理人的股东
莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
12,280,883.25 10,886,482.68
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,337,915.47 2,221,837.07
注： 支付基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司的基金管理费， 按前一日基金资产净值的 0.7%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理人报酬= 前一 日基金资产净值 ×0.7%／当年天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
3,508,823.75 3,110,423.60
注： 支付基金托管人华夏银行股份有限公司的基金托管费， 按前一日基金资产净值的 0.2% 的 年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净 值×0.2% ／ 当年天数
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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北信瑞丰稳定收益
A
北信瑞丰稳定收益C 合计
北信瑞丰基金管理有限
公司
- 2,409,778.54 2,409,778.54
华夏银行股份有限公司 - 29,725.52 29,725.52
合计 - 2,439,504.06 2,439,504.06
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
北信瑞丰稳定收益
A
北信瑞丰稳定收益C 合计
北信瑞丰基金管理有限
公司
- 865,831.10 865,831.10
华夏银行股份有限公司 - 43,385.82 43,385.82
合计 - 909,216.92 909,216.92
注：支 付基 金销售 机构 的销售 服务 费按前 一日 基金资 产净 值的约 定年 费率计 提， 逐日累 计 至 每 月
月底， 按月 支付给 北信 瑞丰基 金， 再由北 信瑞 丰基金 计算 并支付 给各 基金销 售机 构。A 类 基 金 份
额不收取销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.35% 。 销售服务 费的计算公
式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额 基金资产净值 X 0.35%/ 当年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方发生银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固定资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单 位：份
北信瑞丰稳定收益 A
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
北京国际信托有
限公司
- - 381,678,435.11 42.49%
华夏银行股份有 200,003,000.00 75.06% 200,003,000.00 22.27% 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 38 页
限公司
份额单位：份
北信瑞丰稳定收益 C
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
北京国际信托有
限公司
285,171,102.66 82.69% 188,857,412.65 33.29%
华夏银行股份有
限公司
- - - -
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行 37,783,169.79 497,735.81 14,218,916.32 210,317.79
注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，按约定利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与认购关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末未 持有因认购/ 增 发而持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 证券
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113008 电气转
债
2016 年8
月31 日
重大事
项
114.43 未知 未知 30,000 3,599,495.89 3,432,900.00 - 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的证券 ，该类证券将在所公布事项的重大影响消 除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 108,383,397.42 元， 是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
101459004 14 山煤
MTN001
2017 年1 月
3 日
99.25 500,000 49,625,000.00
1382189 13 辽方大
MTN1
2017 年1 月
3 日
99.01 108,000 10,693,080.00
101461002 14 神火
MTN001
2017 年1 月
3 日
94.52 500,000 47,260,000.00
101561001 15 神火
MTN001
2017 年1 月
3 日
97.93 40,000 3,917,200.00
合计
1,148,000 111,495,280.00
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 52,000,000.00 元，于 2017 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量 的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 450,997,753.50 元，无属 于第一层次或第三层次的余额(2015 年 12 月 31
日：第二层次的余额为 1,640,195,538.40 元，无 属于第一层次或第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于 非公 开发行 等情 况，本 基金 不会于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间及交 易 不 活 跃
期间将 相关 股票和 债券 的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入 值 对 于
公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层 次。
本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生
重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 450,997,753.50 54.63
其中：债券 450,997,753.50 54.63
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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5 买入返售金融资产 320,001,080.00 38.76
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 39,272,838.37 4.76
7 其他各项资产 15,230,035.73 1.84
8 合计 825,501,707.60 100.00
注： 由于四 舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与
合计可能有尾差。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
注：本基金本期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本期末未持有沪港通股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
注：本基金本期末未持有股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
注：本基金本期末未持有股票。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
注：本基金本期末未持有股票。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
注：本基金本期末未持有股票。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 10,000,000.00 1.55
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 114,087,853.50 17.70
5 企业短期融资券 20,028,000.00 3.11
6 中期票据 303,449,000.00 47.07 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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7 可转债（可交换债） 3,432,900.00 0.53
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 450,997,753.50 69.96
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1382189 13 辽方大MTN1 1,000,000 99,010,000.00 15.36
2 101459004 14 山煤MTN001 500,000 49,625,000.00 7.70
3 112452 16 阳城 02 500,000 48,255,000.00 7.49
4 1382184 13 义马 MTN1 500,000 47,965,000.00 7.44
5 101461002 14 神火MTN001 500,000 47,260,000.00 7.33
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本期末未持有国债期货。 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 报 告 期内 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 无 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 无 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 。
8.12.2
本 基 金 本报 告 期 未 进行 股 票 投 资。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 158,514.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,071,221.59
5 应收申购款 299.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,230,035.73
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 3,432,900.00 0.53
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本期末未持有股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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( 户)
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
北信
瑞丰
稳定
收益 A
959 277,837.18 247,891,364.97 93.04% 18,554,487.20 6.96%
北信
瑞丰
稳定
收益 C
1,687 204,430.46 285,471,144.66 82.78% 59,403,041.53 17.22%
合计 2,646 231,035.54 533,362,509.63 87.25% 77,957,528.73 12.75%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
北信瑞丰
稳定收益
A
63,991.82 0.02%
北信瑞丰
稳定收益
C
23,225.29 0.01%
合计
87,217.11 0.01%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
北信瑞丰稳定收益 A 0~10
北信瑞丰稳定收益 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理 持有本开
放式基金
北信瑞丰稳定收益 A 0
北信瑞丰稳定收益 C 0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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项目
北信瑞丰稳定收
益 A
北信瑞丰稳定收
益 C
基金合同生效日 （2014 年 8 月27 日 ） 基金份
额总额
268,133,183.73 472,822,012.88
本报告期期初基金份额总额 898,260,447.15 567,254,482.25
本报告期基金总申购份额 345,127,522.91 1,156,804,696.11
减: 本报告期基金总赎回份额 976,942,117.89 1,379,184,992.17
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 266,445,852.17 344,874,186.19
注：总申购份额 含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
基金管理人：张洪水先生因个人原因自 2016 年 6 月 2 日起不再担任公司督察长职务，张洪
水先生离任后，暂由总经理朱彦先生代为履行督察长职务直至新聘任督察长入职，2016 年 7 月
14 日起，郭 亚女士担任公司督察长职务。
基金托管人：托管人华夏银行股份有限公司于 2016 年 4 月 14 日在网站 披露了《华夏银行
股份有限公司关于资产托管部高级管 理人员变更的公告》 。 经中国证券投资基金业协会批准备案，
聘任陈秀良先生和徐昊光先生为资产托管部副总经理， 毛剑鸣先生不再担任资产托管部总经理职
务。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 报告期内应支付给会计师事务所的审
计费用为人民币壹拾壹万元整。目前该会计师事务所为本基金提供 首个会计年度的审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
信达证券 2 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即 ：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较 强的 研究能 力， 能及时 、全 面、定 期提 供质量 较高 的宏观 、行 业、公 司和 证券市 场 研 究 报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金 管理 人组织 相关 人员依 据交 易单元 选择 标准对 交易 单元候 选券 商的服 务质 量和研 究 实 力 进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报 告期 内，本 基金 租用证 券公 司交易 单元 未变更 。本 基金与 托管 在同一 托管 行的公 司 其 他 基
金共用交易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 北信瑞丰稳定收益 2016 年年 度报告 摘要
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
信达证券 1,005,509,547.67 100.00% 4,658,200,000.00 100.00% - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较 强的 研究能 力， 能及时 、全 面、定 期提 供质量 较高 的宏观 、行 业、公 司和 证券市 场 研 究 报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金 管 理 人组织 相关 人员依 据交 易单元 选择 标准对 交易 单元候 选券 商的服 务质 量和研 究 实 力 进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报 告期 内，本 基金 租用证 券公 司交易 单元 未变更 。本 基金与 托管 在同一 托管 行的公 司 其 他 基
金共用交易单元。
北信瑞丰基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
