北信 瑞丰 现金 添利 货币 市场 基金2016 年年
度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 及董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。本 年度 报告已 经三 分之二 以 上 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现和投 资组 合报告 等内 容，保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、误导 性 陈 述 或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书。
本 报 告中 财务 资 料经 审计 ， 普华 永道 中 天会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 为本 基金 出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 北信瑞丰现金添利
基金主代码 000981
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月20 日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,332,628,971.59 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B
下属分级基金的交易代码： 000981 000982
报告期末下属分 级基金的份额总额 184,859,175.61 份 1,147,769,795.98 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在力求基金资产安全性、 流动性的基础上， 追求超过业绩比较基准的稳定
收益。
投资策略 本基金通过资产配置策略、 债券筛选策略、 现金流管理策略、 资产支持证
券投资策略、 其他金融工具的投资策略。 在有效风险管理的前提下， 通过
对标的品种的基本面研究， 结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风
险，谨慎投资。
业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混 合型
基金、债券型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 北信瑞丰基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 郭亚 郑鹏
联系电话 010-68619390 010-85238667
电子邮箱 service@bxrfund.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服务 电话
4000617297 95577
传真 010-68619300 010-85238419
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2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com
基金年度 报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关 费用 后的余 额， 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益。 由于货 币 市 场 基
金采用摊余成本法核算， 因此， 公允 价值变动收益为零， 本 期已实现收益和本期利润的金额相等。
2 、本基金的 利润分配按日结转基金份额。
3 、持有人认 购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.1.1 期
间数据和
指标
2016 年
2015 年1 月20 日( 基金合 同生效日)-2015
年 12 月 31 日
北信瑞丰现金添利
A
北信瑞丰现金添利
B
北信瑞丰现金添利
A
北信瑞丰现金添利
B
本期已实
现收益
282,499.10 11,624,585.15 703,398.77 10,284,073.40
-
-
本期利润 282,499.10 11,624,585.15 703,398.77 10,284,073.40
-
-
本期净值
收益率
2.0338% 2.2765% 2.3394% 2.5714%
-
-
3.1.2 期
末数据和
指标
2016 年末 2015 年末
期末基金
资产净值
184,859,175.61 1,147,769,795.98 4,499,909.59 170,228,551.78
-
-
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
-
- 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
北信瑞丰现金添利 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5669% 0.0064% 0.0880% 0.0000% 0.4789% 0.0064%
过去六个月 1.0304% 0.0061% 0.1760% 0.0000% 0.8544% 0.0061%
过去一年 2.0338% 0.0063% 0.3500% 0.0000% 1.6838% 0.0063%
自基金合同
生效起至今
4.4208% 0.0058% 0.6809% 0.0000% 3.7399% 0.0058%
北信瑞丰现金添利 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6257% 0.0064% 0.0880% 0.0000% 0.5377% 0.0064%
过去六个月 1.1510% 0.0061% 0.1760% 0.0000% 0.9750% 0.0061%
过去一年 2.2765% 0.0063% 0.3500% 0.0000% 1.9265% 0.0063%
自基金合同
生效起至今
4.9065% 0.0058% 0.6809% 0.0000% 4.2256% 0.0058%
注：本基金的业绩比较基准为：按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
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注：本基金合同于 2015 年 1 月20 日 生效，基金成立当年净值收益率以实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单 位：人民币元
北信瑞丰现金添利 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 282,185.78 313.32 - 282,499.10
2015 703,130.72 268.05 - 703,398.77
合计 985,316.50 581.37 - 985,897.87
单位：人民币元
北信瑞丰现金添利 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 11,490,026.21 134,558.94 - 11,624,585.15
2015 10,157,694.76 126,378.64 - 10,284,073.40
合计 21,647,720.97 260,937.58 - 21,908,658.55
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日，是经中国证监会批准，由北京国际信
托有限 公司 与莱州 瑞海 投资有 限公 司两家 股东 共同发 起设 立。公 司结 合基金 行业 特点改 善 公 司 治
理结构 ，积 极推进 股权 激励， 并在 专户业 务及 子公司 各业 务条线 进行 事业部 制改 革。北 信 瑞 丰 基
金 着 力 打 造 具 有 高 水 准 的 投 研 团 队 ， 公 司 高 管 和 主 要 投 资 管 理 人 员 的 金 融 相 关 从 业 年 限 均 在 10
年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末，公司共成立 11 只公 募产品，保有 125 只专 户产品，资产管理规模超过 300
亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李富强 基金经理
2015 年 9 月
14 日
- 7
北 京 大 学 经 济 学 硕
士 毕 业 。 曾 任 职 于
银 行 间 市 场 交 易 商
协 会 及 中 国 人 民 银
行， 负责债券研究。
2014 年 1 月 加入北
信 瑞 丰 基 金 管 理 有
限 公 司 投 资 研 究
部 ， 负 责 固 定 收 益
产品的研究。
王靖
基金经
理，固定
收益部总
监
2015 年 1 月
20 日
2016 年 6 月16 日 8
王 靖 先 生 ， 澳 大 利
亚 国 立 大 学 财 务 管
理 硕 士 ， 对 外 经 济
贸 易 大 学 经 济 学 学
士 ， 注 册 金 融 分 析
师（CFA）。 7 年证券
基 金 从 业 资 历 。 曾
就 职 于 毕 马 威 华 振
会 计 事 务 所 、 华 夏
基 金 管 理 有 限 公
司 、 华 融 证 券 股 份
有 限 公 司 资 产 管 理
部 、 国 盛 证 券 有 限
责 任 公 司 资 产 管 理北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
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总 部 。 曾 任 华 融 稳
健成长 1 号基金精
选 集 合 资 产 管 理 计
划 、 国 盛 金 麒 麟 1
号 集 合 资 产 管 理 计
划投资主办人。
注：1 、 首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日， 非首任基金经理的 “任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 公开 募集证 券 投 资
基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《 基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、安
全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制投资 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋 求 最 大
利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 基 金管 理人 根 据《 证券 投 资基 金管 理 公司 公平 交 易制 度指 导 意见 》等 法 规制 定了 《北信瑞
丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 。公司 通过 IT 系统 和人工监控等方式保证公平交易原则
的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合 ， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》
的规定。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年全球 经济复苏缓慢且不平衡， 总需求增长乏力， 贸易、 投资和生产率进一步放缓。 我北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
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国经济运行总体平稳， 结构调整呈现积极变化。 消费平稳增长， 投资缓中趋稳 ， 进出口降幅收窄，
工业企 业效 率改善 。货 币政策 总体 保持稳 健， 债券市 场在 多重因 素影 响下出 现较 大波动 ， 收 益 率
曲线在年末出现较大幅度上行，
本基金在 2016 年坚持货币 基金作为流动性管理工具的定位， 密切关注市场流动性变化， 针对
货币市 场及 短期债 券市 场走势 ，保 持投资 组合 较好的 流动 性和合 适的 剩余期 限， 追求相 对 稳 定 的
投资收 益。 本基金 管理 人始终 将基 金资产 安全 和基金 收益 稳定的 重 要 性置于 高收 益的追 求 之 上 ，
坚持规范运作、审慎投资，实现了长期稳定的回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内本基金 A 净值 收益率为 2.0338% ， 波动 率 0.0063%； 本基金 B 净 值收益率为 2.2765% ，
波动率 0.0063% ；业绩比 较基准收益率 0.3500% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 世界经济金融运行中的不确定性和不稳定性因素依旧较多， 全球经济还将继续
处在调 整期 ；我国 经济 仍处在 新旧 动能转 换接 续、结 构调 整和转 型升 级的关 键时 期，经 济 对 房 地
产和基 建投 资的依 赖较 大，但 是地 产调控 政策 将会给 经济 增长带 来一 定压力 ；金 融等资 源 分 配 依
旧相对集中， 民间投资增速在 PPP 项目落地加速推动下， 有望改善； 经济内生增长动力仍待增强 。
综 合 来看 ，未 来 中国 央行 会 保持 稳健 中 性的 货币 政 策， 通过 积 极主 动的 多 重工 具来 对冲海内
外 因素 的影响 ，但 是货币 利率 中枢面 临上 行压力 ；MPA 等考 核新 规落地 也会 从需求 端影响 债 市 的
收益水平；预计今年债券市场整体收益率曲线波动性可能增大。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 相 关法 律法 规 ，坚 持一 切 从规 范运 作 、防 范风 险、保护
基金持 有人 利益出 发， 依照公 司内 部控制 的整 体要求 ，继 续致力 于内 控机制 的完 善，加 强 内 部 风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 开展 了基 金 管理 公司 内 控自 查、 基 金从 业人 员 证券 投资 行为自查
等多项 内控 自查工 作, 制定或 修订 了《北 信瑞 丰基金 管理 有限公 司基 金资产 关联 交易管 理办 法 》 、
《公司 从业 人员证 券投 资管理 制度 》等内 部制 度，进 一步 完善了 公司 的内控 体系 ；对公 司 投 研 交
易、市 场销 售、后 台运 营等业 务开 展了定 期或 专项稽 核， 检查业 务开 展的合 规性 和制度 执 行 的 有
效性； 采取 事前防 范、 事中控 制和 事后监 督等 三阶段 工作 ，加强 对日 常投资 运作 的管理 和 监 控 ，
督促投 研交 易业务 的合 规开展 ；针 对新出 台的 法律法 规和 监管要 求， 积极组 织了 多项法 律 法 规 、
职业道 德培 训，不 断提 高从业 人员 的合规 素质 和职业 道德 修养； 全面 参与新 产品 设计、 新 业 务 拓北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
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展工作 ；严 格审查 基金 宣传推 介材 料，及 时检 查基金 销售 业务的 合法 合规情 况； 完成各 项 信 息 披
露工作 ，保 证所披 露信 息的真 实性 、准确 性和 完整性 ；监 督客户 投诉 处理， 重视 媒体监 督 和 投 资
者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 顺应 “放松管制、
加强监管” 的监管形势， 积极健全内部管理制度， 不断提 高内部监察稽核工作的科学性和有效性 ，
努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根 据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总经 理、督 察长 、投资 总监 、研究 总 监 、 风
险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品 种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中 债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
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4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金收 益方 式 为红 利再 投 资， 每日 将 当日 收益 结 转为 基金 份 额， 当日 收 益结 转的 基金份额
参与下一日基金收益分配。 本年度基金应分配利润为 11,907,084.25 元， 已全部分配， 符合 法 律
法规和《基金合同》的相关规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
报告期内， 本基金托管人严格遵守 《中华人民 共和国证券投资基金法》 及其他有 关法律法规 、
基金合 同和 托管协 议的 规定， 尽职 尽责地 履行 了托管 人应 尽的义 务， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
报 告 期内 ，基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 计算 、利 润 分配 、基 金 费用 开支 等方面，
能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
托管人认为， 由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2016 年年度报告 中的财务指标、 净
值表现、 财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6
审 计 报 告
普 华 永道 中天 会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ）审 计 了后 附的 北 信瑞 丰现 金 添利 货币 市场基金
的财务报表， 包括 2016 年12 月 31 日的 资产负债表、 2016 年度的 利润表和所有者权益( 基 金净值)
变动表以及财务报表附注 ，并出具了普华永道中天审字(2017)第 21135 号标准无保留意见的审计
报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 北信瑞丰现金添利货币市场基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
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资 产：
银行存款
367,804,237.28 32,573,002.24
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
119,837,909.76 119,872,052.20
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
119,837,909.76 119,872,052.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
1,200,937,556.42 21,000,231.50
应收证券清算款
- -
应收利息
1,250,577.88 1,409,751.52
应收股利
- -
应收申购款
3,235,352.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,693,065,633.34 174,855,037.46
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
360,000,000.00 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
94,476.10 44,517.10
应付托管费
31,492.02 14,839.03
应付销售服务费
8,543.39 2,397.86
应付交易费用
28,150.24 7,488.92
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
274,000.00 57,333.18
负债合计
360,436,661.75 126,576.09
所 有 者 权益：
实收基金
1,332,628,971.59 174,728,461.37
未分配利润
- -
所有者权益合计
1,332,628,971.59 174,728,461.37
负债和所有者权益总计
1,693,065,633.34 174,855,037.46 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 35 页
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.000 元，基金份 额总额 1,332,628,971.59
份 。 其 中 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 1.000 元，基金份额总额
184,859,175.61 份； 北信 瑞丰现金添利货币市场基金 B 类基 金份额净值 1.000 元， 基 金份额总额
1,147,769,795.98 份。
7.2 利润表
会计主体： 北信瑞丰现金添利货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 20 日( 基
金 合 同 生效日) 至
2015 年12 月 31 日
一、收入
14,855,966.00 13,046,487.66
1. 利息收入
14,015,675.68 12,138,858.43
其中：存款利息收入
409,594.50 7,329,481.06
债券利息收入
7,020,945.38 1,017,099.42
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
6,585,135.80 3,792,277.95
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
834,290.32 907,629.23
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
834,290.32 907,629.23
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
- -
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6,000.00 -
减：二 、费用
2,948,881.75 2,059,015.49
1 ．管理人报 酬
1,544,805.11 1,401,823.98
2 ．托管费
514,934.94 467,274.60
3 ．销售服务 费
79,945.97 105,366.08
4 ．交易费用
- 170.00
5 ．利息支出
386,028.91 10,347.65
其中：卖出回购金融资产支出
386,028.91 10,347.65 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 17 页 共 35 页
6 ．其他费用
423,166.82 74,033.18
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
11,907,084.25 10,987,472.17
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
11,907,084.25 10,987,472.17
注：本财务报表的实际编制期间为 2016 年度和 2015 年 1 月 20 日（基金成立日）至 2015 年 12
月 31 日。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 北信瑞丰现金添利货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所 有者权益 （ 基
金净值）
174,728,461.37 - 174,728,461.37
二、 本期经营活动产生 的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 11,907,084.25 11,907,084.25
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
1,157,900,510.22 - 1,157,900,510.22
其中：1. 基 金申购款 4,989,453,662.71 - 4,989,453,662.71
2. 基金赎回 款 -3,831,553,152.49 - -3,831,553,152.49
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -11,907,084.25 -11,907,084.25
五、 期末所 有者权益 （ 基
金净值）
1,332,628,971.59 - 1,332,628,971.59
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 20 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所 有者权益 （ 基
金净值）
224,056,821.57 - 224,056,821.57
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
- 10,987,472.17 10,987,472.17 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 18 页 共 35 页
润）
三、 本期 基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-49,328,360.20 - -49,328,360.20
其中：1. 基 金申购款 7,719,402,585.85 - 7,719,402,585.85
2. 基金赎回 款 -7,768,730,946.05 - -7,768,730,946.05
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -10,987,472.17 -10,987,472.17
五、 期末所 有者权益 （ 基
金净值）
174,728,461.37 - 174,728,461.37
注：本财务报表的实际编制期间为 2016 年度和 2015 年 1 月 20 日（基金成立日）至 2015 年 12
月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 朱彦______
______朱彦______
____ 孟曦____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简
称“中国证监会 ”) 证监 许可[2014]第 1375 号《 关于准予北信瑞丰现金添利货币市场基金注册的
批复》 核准 ，由北 信瑞 丰基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《 北 信 瑞
丰现金 添利 货币市 场基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本基 金为契 约型 开放式 ，存 续期限 不 定 ， 首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 224,053,968.44 元， 业经中喜会计师事务所( 特殊普通合
伙) 中喜验字(2015) 第0014 号予以验证 。 经向中国证监会备案， 《 北信瑞丰现金添利货币市场基金
基金合同》于 2015 年 1 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 224,056,821.57
份基金份额， 其中认购资金利息折合 2,853.13 份基 金份额。 本基金的基金管理人为北信瑞丰基金
管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
本 基 金根 据投 资 者认 购、 申 购本 基金 的 金额 ，对 投 资者 持有 的 基金 份额 按 照不 同的 费率计提
销售服务费用， 因此形成不同的基金份额类别。 两类基金份额(A 类、B 类) 单独设 置基金代码， 并
分别公布每万份基金净收益和 7 日 年化收益率。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《北 信 瑞丰 现金 添 利货 币市 场 基金 基 金 合同》的
有关规定， 本基金的投资范围为现金； 通知存款； 短期融资券； 超短期融资券； 一年以内( 含 一年)北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 19 页 共 35 页
的银行 定期 存款、 大额 存单； 期限 在一年 以内( 含一年) 的债 券回购 ；期 限在一 年以 内( 含一 年) 的
中央银行票据；剩余期限在 397 天( 含 397 天) 以 内的债券、资产支持证券、中期票据以及法律法
规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。本基 金的 业绩比 较基 准为按 税后 计算的 中 国 人 民
银行公布的人民币活期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于2017 年3 月21 日 批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务 报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《北信瑞 丰现金添利货币市场基
金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止 。 比较期间财 务报表的实际编制期间为2015
年 1 月20 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 20 页 共 35 页
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指 在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
对于取 得债 券投资 支付 的价款 中包 含的债 券起 息日或 上次 除息日 至购 买日 止 的利 息，单 独 确 认 为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债 券 投资 按票 面 利率 或商 定 利率 每日 计 提应 收利 息 ，按 实际 利 率法 在其 剩 余期 限内 摊销其买
入时的 溢价 或折价 ；同 时于每 一计 价日计 算影 子价格 ，以 避免债 券投 资的账 面价 值与公 允 价 值 的
差异导 致基 金资产 净值 发生重 大偏 离。对 于应 收款项 和其 他金融 负债 采用实 际利 率法， 以 摊 余 成
本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
为 了 避免 债券 投 资的 账面 价 值与 公允 价 值的 差异 导 致基 金资 产 净值 发生 重 大偏 离， 从而对基
金持有 人的 利益产 生稀 释或不 公平 的结果 ，基 金管理 人于 每 一计 价日 采用债 券投 资的公 允 价 值 计
算 影 子价 格。 当 基金 资产 净 值与 影子 价 格的 偏离 达 到或 超过 基 金资 产净 值 的 0.25% 时，基金管理
人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 35 页
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未 发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济 环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金 融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为 1.00 元。 由于申 购和赎
回引起 的实 收基金 变动 分别于 基金 申购确 认日 及基金 赎回 确认日 认列 。上述 申购 和赎回 分 别 包 括
基金转 换所 引起的 转入 基金的 实收 基金增 加和 转出基 金的 实收基 金减 少，以 及因 类别调 整 而 引 起
的 A 、B 类基 金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
债 券 投资 在持 有 期间 按实 际 利率 计算 确 定的 金额 扣 除在 适用 情 况下 由债 券 发行 企业 代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债 券 投资 处置 时 其处 置价 格 扣除 相关 交 易费 用后 的 净额 与账 面 价值 之间 的 差额 确认 为投资收
益。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.9 费 用 的 确 认和 计 量
本 基 金的 管理 人 报酬 、托 管 费和 销售 服 务费 在费 用 涵盖 期间 按 基金 合同 约 定的 费率 和计算方
法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 35 页
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 当日 申 购的 基金 份 额自 下一 个 工作 日起 享 有基 金的 收益分配
权益； 当日赎回的基金份额自下一工作日起， 不享有基金的收益分配权益。 本基金以份额面值 1.00
元固定份额净值交易方式， 每日进行收益计算并分配时， 每日收益支付方式采用红利再投资( 即红
利转基金份额) 方式，投 资人可通过赎回基金份额获得现金收益。
7.4.4.11 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经 营 分部 是指 本 基金 内同 时 满足 下列 条 件的 组成 部 分：(1) 该组 成部 分能 够 在日 常活 动中产
生 收入 、发生 费用 ；(2) 本 基金 的基金 管理 人能够 定期 评价该 组成 部分的 经营 成果，以决 定 向 其
配 置资 源、评 价其 业绩；(3) 本 基金 能够 取得该 组成 部分的 财务 状况、 经营 成果和 现金流 量 等 有
关会计 信息 。如果 两个 或多个 经营 分部具 有相 似的经 济特 征，并 且满 足一定 条件 的，则 合 并 为 一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金计 算影 子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及 其关键假设如下：
(1) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估 值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 35 页
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金
税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关
于 全 面推 开营 业 税改 征增 值 税试 点的 通 知 》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确 全面 推开营改增
试 点 金融 业有 关 政策 的通 知 》 、财 税[2016]70 号《 关 于金 融机 构 同业 往来 等 增值 税政 策的补充通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营 业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起， 金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利 息收入及其他收入 ，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 北 信 瑞 丰
基金”)
基金管理人、注册登记机构和基金销售机构
华夏银行股份有限公司 (“ 华夏银行”) 基金托管人、基金销售机构
北京国际信托有限公司 基金管理人的股东
莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常 业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 35 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月20 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,544,805.11 1,401,823.98
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
13,999.36 34,057.24
注：1 、支付 基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30% 的 年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.30%/ 当 年天数。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 里 列 支
的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月20 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
514,934.94 467,274.60
注 ： 支付 基金 托 管人 华夏 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.10% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.10%/ 当 年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
北信瑞丰现金添
利 A
北信瑞丰现金添利
B
合计
北信瑞丰基金管理有限 公
司
7,045.24 49,841.90 56,887.14 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 35 页
华夏银行股份有限公司 276.15 - 276.15
合计 7,321.39 49,841.90 57,163.29
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月20 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
北信瑞丰现金添
利 A
北信瑞丰现金添利
B
合计
北信瑞丰基金管理有限公
司
21,981.13 40,824.00 62,805.13
华夏银行股份有限公司 605.98 76.72 682.70
合计 22,587.11 40,900.72 63,487.83
注：本基金 A 类基金份额 的年销售服务费率为 0.25% ，B 类基金 份额的年销售服务费率为 0.01% ，
两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H ＝E× 年销 售服务费率 ÷当年天数；
H 为每日该类 基金份额应计提的基金销售服务费；
E 为前一日该 类基金份额的基金资产净值。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期无通过关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B
期初持有的基金份额 - 22,255,799.58
期间申购/ 买 入总份额 - 45,195.73
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - 22,300,995.31
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月20 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B
期初持有的基金份额 - -
期间申购/ 买 入总份额 3,729,492.03 54,997,057.25 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 35 页
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 3,729,492.03 32,741,257.67
期末持有的基金份额 - 22,255,799.58
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 13.07%
注：期间申购/ 买入总份 额含红利再投份额、转换入份额，期间赎回/ 卖 出总份额含转换出份额。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：报告期末除管理人之外无其他关联方投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月20 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行股份有
限公司
367,804,237.28 330,727.24 2,573,002.24 336,691.24
注：本基金的活期存款由基金托管人华夏银行股份 有限公司保管，按适用利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联方交易。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本报告期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
注：本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
注：本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 35 页
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第 三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 119,837,909.76 元，无属 于第一层次或第三层次的余额(2015 年 12 月 31
日：属于第二层次的余额为 119,872,052.20 元， 无属于第一层次或第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生
重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 35 页
比例（% ）
1 固定收益投资 119,837,909.76 7.08
其中：债券 119,837,909.76 7.08
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,200,937,556.42 70.93
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 367,804,237.28 21.72
4 其他各项资产 4,485,929.88 0.26
5 合计 1,693,065,633.34 100.00
8.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 1.76
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
序号 发生日期
融资余额
占基金资
产净值比
例（% ）
原因 调整期
1 2016 年 3 月21 日 22.45 被动超期，短时间内调整 2016 年 3 月 22 日至
2016 年 3 月23 日
2 2016 年 3 月22 日 20.48 被动超期，短时间内 调整 2016 年 3 月 22 日至
2016 年 3 月23 日
3 2016 年 12 月 15 日 25.07 被动超期，短时间内调整 2016 年 12 月 16 日
8.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
8.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 15 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 35 页
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 142
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
序号 发生日期
平均剩余
期限（天
数）
原因 调整期
1 2016 年 4 月20 日 130 被动超期，短时间内调整 2016 年 4 月21 日至
2016 年 4 月29 日
2 2016 年 4 月21 日 136 被动超期，短时间内调整 2016 年 4 月22 日至
2016 年 4 月29 日
3 2016 年 4 月22 日 137 被动超期，短时间内调整 2016 年 4 月23 日至
2016 年 4 月29 日
4 2016 年 4 月25 日 137 被动超期，短时间内调整 2016 年 4 月26 日至
2016 年 4 月29 日
5 2016 年 4 月26 日 142 被动超期，短时间内调整 2016 年 4 月27 日至
2016 年 4 月29 日
6 2016 年 4 月27 日 139 被动超期，短时间内调 整 2016 年 4 月28 日至
2016 年 4 月29 日
7 2016 年 4 月28 日 140 被动超期，短时间内调整 2016 年 4 月29 日
注： 本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天” ， 本 报
告期内，投资组合的平均剩余期限超过 120 天 的情况为被动超期，已在短时间内进行了调整，符
合相关法律法规的要求。
8.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 119.22 27.01
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 2.99 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 4.50 - 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 35 页
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 126.71 27.01
8.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天 情况说明
注：报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天 的情况。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,986,204.00 0.75
其中：政策性金融债 9,986,204.00 0.75
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 59,973,625.17 4.50
6 中期票据 - -
7 同业存单 49,878,080.59 3.74
8 其他 - -
9 合计 119,837,909.76 8.99
10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 - -
8.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（% ）
1 111696273 16 杭州银
行 CD116
200,000 19,931,072.57 1.50
2 011698660 16 鲁钢铁
SCP007
100,000 9,997,968.27 0.75
3 011698280 16 南航股
SCP006
100,000 9,997,588.89 0.75
4 011698259 16 鲁国资
SCP001
100,000 9,997,223.42 0.75
5 011698274 16 苏汇鸿
SCP001
100,000 9,997,187.42 0.75
6 011698842 16 铜陵有
色 SCP001
100,000 9,995,673.51 0.75
7 111619096 16 恒丰银 100,000 9,995,431.75 0.75 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 35 页
行 CD096
8 111698242 16 宁波银
行 CD202
100,000 9,991,415.65 0.75
9 041652028 16 南方水
泥 CP002
100,000 9,987,983.66 0.75
10 160311 16 进出 11 100,000 9,986,204.00 0.75
8.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 3
报告期内偏离度的最高值 0.2862%
报告期内偏离度的最低值 -0.2347%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0640%
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资 组 合 报告 附 注
8.9.1
本 基 金 计价 采 用 摊 余成 本 法 ， 即估 值 对 象 以买 入 成 本 列示 ， 按 票 面利 率 或 商
定 利 率 并 考虑 其 买 入 时的 溢 价 与 折价 ， 在 其 剩余 期 限 内 按照 实 际 利 率法 每 日 计
提 损 益 。 本基 金 通 过 每日 分 红 使 基金 份 额 净 值维 持 在 1.0000 元。
8.9.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 在 本 报 告期 内 没 有 出现 被 监 管 部门 立 案 调
查 ， 或 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形 。
8.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,250,577.88
4 应收申购款 3,235,352.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,485,929.88
北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 35 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
北信
瑞丰
现金
添利
A
4,250 43,496.28 19,169,896.51 10.37% 165,689,279.10 89.63%
北信
瑞丰
现金
添利
B
37 31,020,805.30 993,968,643.32 86.60% 153,801,152.66 13.40%
合计 4,287 310,853.50 1,013,138,539.83 76.03% 319,490,431.76 23.97%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
北信瑞丰现
金添利 A
1,359.03 0.00%
北信瑞丰现
金添利 B
0.00 0.00%
合计
1,359.03 0.00%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
北信瑞丰现金添利 A 0~10
北信瑞丰现金添利 B 0
合计
0~10
本基金基金经理 持有本开
放式基金
北信瑞丰现金添利 A
0
北信瑞丰现金添利 B
0 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
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合计
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
北信瑞丰现金添
利 A
北信瑞丰现金添
利 B
基金合同生效日（2015 年 1 月 20 日 ）基金
份额总额
8,704,167.65 215,357,135.06
本报告期期初基金份额总额 4,499,909.59 170,228,551.78
本报告期基金总申购份额 315,894,697.38 4,673,558,965.33
减: 本报告期基金总赎回份额 135,535,431.36 3,696,017,721.13
本报告期基金拆分变动份 额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 184,859,175.61 1,147,769,795.98
注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
基金管理人：张洪水先生因个人原因自 2016 年 6 月 2 日起不再担任公司督察长职务，张洪
水先生离任后，暂由总经理朱彦先生代为履行督察长职务直至新聘任督察长入职，2016 年 7 月
14 日起，郭 亚女士担任公司督察长职务。
基金托管人：托管人华夏银行股份有限公司于 2016 年 4 月 14 日在网站 披露了《华夏银行
股份有限公司关于资产托管部高级管理人员变更的公告》 。 经中国证券投资基金业协会批准备案，
聘任陈秀良先生和徐昊光先生为资产托管部副总经理， 毛剑鸣先生不再担任资产托管部总经理职
务。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
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11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金 将延 续以往 的投 资策略 ，在 综合考 虑基 本面、 货币 政策和 资 金 面变化 的具 体情况 下，
并结合 考虑 流动性 需求 ，抓住 重要 时点进 行配 置相对 低风 险和高 收益 的产品 ，并 根据债 市市 场的
波动合 理地 进行交 易操 作，合 理利 用逆回 购等 工具， 力求 在保障 流动 性稳定 的前 提下实 现长 期稳
定的回报。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金 本报 告期应 支付 给普华 永道 中天会 计师 事务所 （特 殊普通 合伙 ）的报 酬为 人民币 壹拾
万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告 期未 发生公 司和 董事、 监事 和高级 管理 人员被 中国 证监会 、证 券业协 会、 证券交 易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大 处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
信达证券 1 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状 况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较 强的 研究能 力， 能及时 、全 面、定 期提 供质量 较高 的宏观 、行 业、公 司和 证券市 场 研 究 报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金 管理 人组织 相关 人员依 据交 易单元 选择 标准对 交易 单元候 选券 商的服 务质 量和研 究 实 力 进
行评估，确定选用交易单元的券商。
北信瑞丰现金添利 2016 年年 度报告 摘要
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ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单 元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金本报告期内无基金租用证券公司交易席位进行股票投资及租金支付情况。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
信达证券 - - 1,370,000,000.00 100.00% - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在 近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较 强的 研究能 力， 能及时 、全 面、定 期提 供质量 较高 的宏观 、行 业、公 司和 证券市 场 研 究 报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金 管理 人组织 相关 人员依 据交 易单元 选择 标准对 交易 单元候 选券 商的服 务质 量和研 究 实 力 进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5%。
北信瑞丰基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
