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北信互联(000886)

北信互联:2016年年度报告摘要

 
 
北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发
起式证券投资基金 2016 年年度报告摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2017 年 3 月 27 日 
 
 
 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 
第 2 页 共 45 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 03 月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标 准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 3 页 共 45 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 基金主代码 000886 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 24 日 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 67,967,220.48 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于有独特 商业模式、深刻影响人们生活方式的快速成长的互联 网公司,为互联网建设提供基础设施的软件、硬件设 备等行业的公司,以及使用互联网技术、互联网工具、 互联网思维带动传统产业升级改造的优质上市公司, 在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳 定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管 理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类 资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、 个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、 固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组 成。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益 率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收 益率低于股票基金,高于债券型基金和货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 北信瑞丰基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭亚 郭明 联系电话 010-68619390 010-66105799 电子邮箱 service@bxrfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4000617297 95588 传真 010-68619300 010-66105798 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 4 页 共 45 页





2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.bxrfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 12 月 24 日 (基金合同生效 日)-2014年12月31 日 本期已实现收益 -48,687,035.41 160,384,526.90 191,328.40 本期利润 -46,629,615.72 164,418,641.69 -6,458,658.66 加权平均基金份额本期利润 -0.6492 0.7660 -0.0098 本期基金份额净值增长率 -41.47% 49.66% -1.00% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.4447 0.2779 -0.0098 期末基金资产净值 50,845,241.94 141,867,202.33 653,106,854.53 期末基金份额净值 0.748 1.278 0.990 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分) ; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 5 页 共 45 页


过去三个月 -3.61% 1.06% 0.01% 0.44% -3.62% 0.62% 过去六个月 -10.20% 1.13% 2.77% 0.47% -12.97% 0.66% 过去一年 -41.47% 2.23% -6.77% 0.92% -34.70% 1.31% 自基金合同 生效起至今 -13.28% 2.25% 10.03% 1.24% -23.31% 1.01% 注:本基金的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×60% +中证综合债券指数收益率×40%。中证 800 指数是由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场统一指数,它的样本选自沪深两个证券市场。 中证 800 指数成分股覆盖了中证 500 和沪深 300 的所有成分股,综合反映沪深证券市场内大中小 市值公司的整体状况,具有一定权威性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券 指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市 场债券指数,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 6 页 共 45 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:本基金基金合同于 2014 年12月24 日起生效,基金成立当年净值收益率以实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年 度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2016 - - - -


2015 2.00 8,888,450.29 3,230,842.11 12,119,292.40


2014 - - - -


合 计 2.00 8,888,450.29 3,230,842.11 12,119,292.40





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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日,是经中国证监会批准,由北京国际信 托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治 理结构,积极推进股权激励,并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基 金着力打造具有高水准的投研团队,公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在 10 年以上,拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。 截至报告期末,公司共成立 11 只公募产品,保有 125 只专户产品,资产管理规模超过 300 亿元。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 高峰 副总经理 2014年12月 24 日 - 16 北京大学光华管理学院 国民经济管理硕士,20 年金融从业经验,16 年 证券投资研究经验。曾 任中国对外经济贸易信 托投资公司计划财务部 财务科经理,中化总公 司财务部综合部经理, 中国对外经济贸易信托 有限公司资产管理部副 总经理、证券业务部总 经理,宝盈基金管理有 限公司董事,宝盈基金 管理有限公司总经理助 理、投资部总监、基金 经理、公司投委会主席, 现任北信瑞丰基金管理 有限公司副总经理 王洋 基金经理 2016 年 1 月 15 日 - 5 巴黎高等经济学院硕士 毕业。原合众资产管理 股份有限公司行业分析 员,有丰富的市场研究 经验, 2014年 11 月加入 北信瑞丰基金管理有限北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 8 页 共 45 页


公司投资研究部。 陈乐华 基金经理 2016年12月 14 日 - 10 中央财经大学金融学硕 士, 10 年证券从业经历, 历任中信建投证券商贸 零售行业研究员、华宝 兴业基金高级研究员、 华宝兴业新兴产业基金 基金经理助理、华宝兴 业创新优选基金基金经 理助理、基金经理等职 务。 2016 年11 月加入北 信瑞丰基金管理有限公 司。 注:证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同》和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资 产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信瑞 丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 。公司通过 IT 系统和人工监控等方式保证公平交易原则 的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 9 页 共 45 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年的中国股市是一个黑天鹅频出的一年,先是经历了一月份的连续大暴跌,然后又经历 了英国脱欧、人民币汇率贬值、美国大选、美国加息等不利因素的干扰,年终以下跌收场。 报告期内, 各大指数均出现不同程度的下跌, 其中, 上证指数下跌 12.31%, 深成指下跌 19.64%, 沪深 300 下跌 11.28%,中小板指数下跌 22.89%,创业板下跌 27.71%。板块表现方面,食品饮料 上涨 7.43 %,是唯一一个上涨超过 1%的行业指数。建筑行业指数微涨 0.03%,传媒、计算机、交 通运输和休闲服务等行业指数跌幅靠前,跌幅均在 20%以上。 报告期间,本基金依然坚持自下而上的选股思路,在遵守本基金契约的前提下,主要投资于 代表中国经济未来发展方向,未来发展前景较好的成长股以及传统行业中盈利有所改善或者未来 通过改革能激发公司新的活力的优质公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-41.47%,波动率 2.23%,业绩比较基准收益率-6.77%,波动率 0.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年,我们认为中国经济依然处在底部运行区间,传统产业仍需要较长时间的去产能 化过程,但通过改革和创新的进一步推进,中国经济也将迎来新的发展机遇。我们对 2017 年的中 国股市表现持谨慎乐观的态度,我们认为市场在经历了一年半时间的下跌之后,大部分风险得到 有效释放,以创业板为代表的成长股估值泡沫有了很大程度的消化。我们看好估值已经与其本身 增速相对匹配的成长股以及通过混合所有制改革和供给侧改革而提高运营效率的传统行业中白马 股的市场表现。 从中长期看,我国经济正处在转型过程之中,一些新兴行业如新能源汽车、半导体制造、传 媒文化、互联网等行业发展空间巨大,结构性机会持续出现,我们坚信在改革和创新推动下的中 国经济转型必然会给 A股带来较多的投资机会。 未来,我们将依然严格恪守投资边界,采取自下而上为主,自上而下为辅的选股策略,长期 致力于寻找具有独特商业模式并深刻影响人们生活方式的优质互联网上市公司,为互联网建设提 供基础设施的软件、硬件设备等行业的优质上市公司,以及使用互联网技术、互联网工具、互联 网思维带动传统产业升级改造的优质上市公司。我们将在合适的时机对这些优质公司进行买入并 长期持有,以分享这些公司在未来的业绩快速增长过程中带来的丰厚回报。同时,我们将以勤勉北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 10 页 共 45 页


尽责的态度,不断优化我们的投资组合,努力给持有人带来较好的中长期投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规,坚持一切从规范运作、防范风险、保护 基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风 险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。 本报告期内,本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查 等多项内控自查工作, 制定或修订了《北信瑞丰基金管理有限公司基金资产关联交易管理办法》 、 《公司从业人员证券投资管理制度》等内部制度,进一步完善了公司的内控体系;对公司投研交 易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核,检查业务开展的合规性和制度执行的有 效性;采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控, 督促投研交易业务的合规开展;针对新出台的法律法规和监管要求,积极组织了多项法律法规、 职业道德培训,不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养;全面参与新产品设计、新业务拓 展工作;严格审查基金宣传推介材料,及时检查基金销售业务的合法合规情况;完成各项信息披 露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性;监督客户投诉处理,重视媒体监督和投资 者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,顺应“放松管制、 加强监管”的监管形势,积极健全内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性, 努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金运营部总监、基 金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用 估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估 值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合, 减少或避免估值偏差的发生。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 11 页 共 45 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——北信 瑞丰基金管理有限公司在北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内, 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对北信瑞丰基金管理有限公司编制和披露的北信瑞丰无限互联主题灵活配置混 合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告





普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了后附的北信瑞丰无限互联主题灵活配置 混合型发起式证券投资基金(以下简称“北信瑞丰无限互联混合发起式基金”)的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和 2016 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务 报表附注,并出具了普华永道中天审字(2017)第 21131 号标准无保留意见的审计报告。投资者可 通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 12 页 共 45 页


资 产 附注号 本期末 2016 年12月 31 日 上年度末 2015 年12月 31 日 资 产:





银行存款


4,505,395.51 3,404,354.29 结算备付金


816,141.81 2,563,720.72 存出保证金


150,610.07 226,923.98 交易性金融资产


41,652,391.93 113,367,196.30 其中:股票投资


41,652,391.93 113,367,196.30 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- 15,000,000.00 应收证券清算款


5,775,193.10 9,762,327.43 应收利息


2,037.76 8,772.18 应收股利


- - 应收申购款


19,157.94 16,235.74 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


52,920,928.12 144,349,530.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年12月 31 日 上年度末 2015 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 742,452.67 应付赎回款


49,256.57 470,989.91 应付管理人报酬


66,936.99 147,404.48 应付托管费


11,156.17 24,567.44 应付销售服务费


- - 应付交易费用


1,698,242.10 876,430.95 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


250,094.35 220,482.86 负债合计


2,075,686.18 2,482,328.31 所有者权益:





实收基金


67,967,220.48 111,016,298.78 未分配利润


-17,121,978.54 30,850,903.55 所有者权益合计


50,845,241.94 141,867,202.33 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 13 页 共 45 页


负债和所有者权益总计


52,920,928.12 144,349,530.64 注:报告截止日 2016 年12月 31 日,基金份额净值 0.748 元,基金份额总额 67,967,220.48 份。


7.2 利润表 会计主体:北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期: 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12月 31 日 一、收入


-39,757,421.85 174,082,701.16 1.利息收入


130,154.75 3,504,506.59 其中:存款利息收入


95,954.85 323,091.21 债券利息收入


- 130.53 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


34,199.90 3,181,284.85 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-42,514,425.48 164,070,640.20 其中:股票投资收益


-42,579,800.71 163,151,686.27 基金投资收益


- - 债券投资收益


- 603,144.17 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


65,375.23 315,809.76 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 2,057,419.69 4,034,114.79 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列)


569,429.19 2,473,439.58 减:二、费用


6,872,193.87 9,664,059.47 1.管理人报酬


921,708.30 3,825,611.48 2.托管费


153,618.15 637,602.00 3.销售服务费


- - 4.交易费用


5,559,589.77 4,964,025.82 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用


237,277.65 236,820.17 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -46,629,615.72 164,418,641.69 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -46,629,615.72 164,418,641.69 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 14 页 共 45 页





7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 111,016,298.78 30,850,903.55 141,867,202.33 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -46,629,615.72 -46,629,615.72 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -43,049,078.30 -1,343,266.37 -44,392,344.67 其中:1.基金申购款 67,492,067.00 -10,647,329.85 56,844,737.15 2.基金赎回款 -110,541,145.30 9,304,063.48 -101,237,081.82 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 67,967,220.48 -17,121,978.54 50,845,241.94 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 659,565,513.19 -6,458,658.66 653,106,854.53 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 164,418,641.69 164,418,641.69 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -548,549,214.41 -114,989,787.08 -663,539,001.49 其中:1.基金申购款 105,485,954.44 29,112,682.46 134,598,636.90 2.基金赎回款 -654,035,168.85 -144,102,469.54 -798,137,638.39 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 15 页 共 45 页


四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -12,119,292.40 -12,119,292.40 五、期末所有者权益(基 金净值) 111,016,298.78 30,850,903.55 141,867,202.33


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______朱彦______














______朱彦______














____孟曦____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字 第 1173 号《关于准予北信瑞丰 无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由北信瑞丰基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式 证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式发起式,存续期限不定,首次设 立募集不包括认购资金利息共募集人民币 659,488,739.06 元,业经中喜会计师事务所(特殊普通 合伙)中喜验字(2014)第0284 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《北信瑞丰无限互联主 题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 24 日正式生效,基金合同生效 日的基金份额总额为659,565,513.19份基金份额, 其中认购资金利息折合76,774.13份基金份额。 本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式 证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票(包含中 小板、创业板、及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市的国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期 融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,80%以上的 非现金基金资产投资于无限互联主题的上市公司证券;现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为中 证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 16 页 共 45 页


本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于 2017 年 03 月 21 日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《北信瑞丰无限互联主题灵活配 置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基 金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年度的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本财务报表的实际编制期间为2016年度。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和权证投资分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 17 页 共 45 页


(2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和权证投资按如下原则确定公允价值 并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 18 页 共 45 页


定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 19 页 共 45 页


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 20 页 共 45 页


明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于 2016年 5 月1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 21 页 共 45 页


入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰 基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 北京国际信托有限公司 基金管理人的股东 莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 921,708.30 3,825,611.48 其中: 支付销售机构的客 435,441.87 2,383,169.51 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 22 页 共 45 页


户维护费 注:支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 153,618.15 637,602.00 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 注:本基金无销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金合同生效日( 2014年 12月 24 日 ) 持有的基金份 额 9,999,200.00 9,999,200.00 期初持有的基金份额 14,653,762.38 9,999,200.00 期间申购/买入总份额 - 4,654,562.38 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 14,653,762.38 14,653,762.38 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 21.56% 13.20%


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7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金报告期末除基金管理人之外无其他关联方投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,505,395.51 58,844.32 3,404,354.29 154,968.84 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末( 2016 年 12月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 002840 华统 股份 2016年 12月29 日 2017年 1月10 日 未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016年 12月28 日 2017年 1月6 日 未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 300586 美联 新材 2016年 12月26 日 2017年 1月4 日 未上市 9.30 9.30 810 7,533.00 7,533.00 - 300591 万里 马 2016年 12月30 日 2017年 1月10 日 未上市 3.07 3.07 1,358 4,169.06 4,169.06 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 复牌日 期 复牌 开盘单 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 24 页 共 45 页


价 价 002396 星网锐 捷 2016年9 月12日 重大事 项未公 告 19.70 2017年2 月21日 18.35 173,000 3,316,830.84 3,408,100.00 - 600406 国电南 瑞 2016年 12月28 日 重大事 项未公 告 16.63 未知 未知 46,500 772,595.00 773,295.00 - 603986 兆易创 新 2016年9 月19日 重大资 产重组 177.97 2017年3 月13日 195.77 204 4,745.04 36,305.88 - 注: 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:至本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注:本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 37,400,686.33 元,属于第二层次的余额为 4,251,705.60 元,无属于第三 层次的余额(2015年 12 月 31 日:第一层次 113,367,196.30 元,无属于第二或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 25 页 共 45 页


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃 期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 41,652,391.93 78.71 其中:股票 41,652,391.93 78.71 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,321,537.32 10.06 7 其他各项资产 5,946,998.87 11.24 8 合计 52,920,928.12 100.00 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 26 页 共 45 页





8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,004,959.00 1.98 B 采矿业 1,515,868.00 2.98 C 制造业 32,914,748.93 64.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 506,350.00 1.00 E 建筑业 497,660.00 0.98 F 批发和零售业 1,133,370.00 2.23 G 交通运输、仓储和邮政业 507,013.00 1.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,533,351.00 3.02 J 金融业 - - K 房地产业 987,531.00 1.94 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 511,341.00 1.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 540,200.00 1.06 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 41,652,391.93 81.92 注:以上行业分类以 2016 年12月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本报告期末本基金未持有按行业分类的沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 27 页 共 45 页


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002396 星网锐捷 173,000 3,408,100.00 6.70 2 002415 海康威视 61,000 1,452,410.00 2.86 3 300346 南大光电 44,700 1,360,668.00 2.68 4 002766 索菱股份 34,900 1,308,401.00 2.57 5 002028 思源电气 98,700 1,300,866.00 2.56 6 300316 晶盛机电 102,700 1,230,346.00 2.42 7 000927 一汽夏利 201,800 1,214,836.00 2.39 8 603678 火炬电子 15,900 1,202,835.00 2.37 9 300081 恒信移动 73,500 1,133,370.00 2.23 10 600686 金龙汽车 76,300 1,084,223.00 2.13 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于公司网站 www.bxrfund.com 的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002268 卫 士 通 53,100,023.79 37.43 2 000829 天音控股 33,342,877.87 23.50 3 002464 金利科技 30,734,970.22 21.66 4 300431 暴风集团 29,150,505.26 20.55 5 000810 创维数字 26,738,178.57 18.85 6 300059 东方财富 26,178,115.03 18.45 7 000733 振华科技 25,259,233.90 17.80 8 300031 宝通科技 23,055,321.62 16.25 9 002368 太极股份 22,997,813.06 16.21 10 002624 完美世界 22,359,422.90 15.76 11 600410 华胜天成 21,917,273.07 15.45 12 002727 一心堂 21,474,630.12 15.14 13 600570 恒生电子 18,674,466.74 13.16 14 300076 GQY 视讯 17,949,562.81 12.65 15 002587 奥拓电子 17,923,909.66 12.63 16 000938 紫光股份 17,878,993.25 12.60 17 300364 中文在线 17,502,870.98 12.34 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 28 页 共 45 页


18 002400 省广股份 16,601,896.16 11.70 19 300346 南大光电 16,541,889.24 11.66 20 300127 银河磁体 15,497,389.15 10.92 21 300051 三五互联 15,148,609.21 10.68 22 600804 鹏博士 14,870,654.40 10.48 23 300327 中颖电子 14,752,461.76 10.40 24 002443 金洲管道 14,566,166.35 10.27 25 002168 深圳惠程 13,888,351.37 9.79 26 300096 易联众 12,897,097.62 9.09 27 002285 世联行 12,758,482.99 8.99 28 600206 有研新材 12,441,621.35 8.77 29 300373 扬杰科技 12,402,267.58 8.74 30 002445 中南文化 12,381,735.79 8.73 31 002396 星网锐捷 12,308,556.76 8.68 32 300017 网宿科技 12,273,985.58 8.65 33 300352 北信源 12,179,215.84 8.58 34 600986 科达股份 11,795,099.99 8.31 35 601519 大智慧 11,782,235.11 8.31 36 300312 邦讯技术 11,704,430.73 8.25 37 000158 常山股份 11,691,590.03 8.24 38 300333 兆日科技 11,599,838.21 8.18 39 300113 顺网科技 11,438,408.12 8.06 40 300211 亿通科技 11,086,705.37 7.81 41 300295 三六五网 11,076,789.00 7.81 42 600715 文投控股 10,825,793.05 7.63 43 300296 利亚德 10,518,200.30 7.41 44 600536 中国软件 10,131,958.61 7.14 45 300496 中科创达 10,058,258.36 7.09 46 601198 东兴证券 9,997,859.28 7.05 47 300494 盛天网络 9,911,532.00 6.99 48 300033 同花顺 9,828,364.02 6.93 49 300088 长信科技 9,805,657.16 6.91 50 002766 索菱股份 9,783,109.50 6.90 51 300046 台基股份 9,703,862.89 6.84 52 002431 棕榈股份 9,657,165.48 6.81 53 600775 南京熊猫 9,609,051.53 6.77 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 29 页 共 45 页


54 300336 新文化 9,509,811.90 6.70 55 300097 智云股份 9,489,663.95 6.69 56 600885 宏发股份 9,470,406.65 6.68 57 002229 鸿博股份 9,359,805.49 6.60 58 600289 亿阳信通 9,348,516.00 6.59 59 600571 信雅达 9,327,651.00 6.57 60 600360 华微电子 9,310,778.40 6.56 61 002574 明牌珠宝 9,269,041.26 6.53 62 300093 金刚玻璃 9,064,654.58 6.39 63 002056 横店东磁 8,989,867.89 6.34 64 000779 三毛派神 8,952,972.87 6.31 65 300354 东华测试 8,921,261.78 6.29 66 000889 茂业通信 8,663,498.56 6.11 67 002517 恺英网络 8,659,705.11 6.10 68 002395 双象股份 8,626,019.30 6.08 69 002245 澳洋顺昌 8,590,934.00 6.06 70 002209 达 意 隆 8,491,075.46 5.99 71 300177 中海达 8,465,866.28 5.97 72 600257 大湖股份 8,338,853.86 5.88 73 600837 海通证券 8,219,933.00 5.79 74 300264 佳创视讯 8,147,603.80 5.74 75 002093 国脉科技 7,930,552.00 5.59 76 300081 恒信移动 7,910,177.50 5.58 77 000558 莱茵体育 7,772,217.12 5.48 78 600109 国金证券 7,771,214.52 5.48 79 000802 北京文化 7,628,280.62 5.38 80 600306 *ST 商城 7,618,565.10 5.37 81 600158 中体产业 7,497,840.84 5.29 82 300128 锦富新材 7,497,225.42 5.28 83 300410 正业科技 7,410,581.00 5.22 84 300275 梅安森 7,158,249.48 5.05 85 000712 锦龙股份 7,116,150.88 5.02 86 300183 东软载波 7,092,471.43 5.00 87 000971 高升控股 7,075,000.00 4.99 88 300198 纳川股份 7,015,439.88 4.95 89 002456 欧菲光 6,896,484.26 4.86 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 30 页 共 45 页


90 300340 科恒股份 6,893,437.78 4.86 91 600602 云赛智联 6,860,352.63 4.84 92 002335 科华恒盛 6,713,844.70 4.73 93 300202 聚龙股份 6,635,632.66 4.68 94 002316 键桥通讯 6,574,029.39 4.63 95 600622 嘉宝集团 6,457,526.65 4.55 96 000679 大连友谊 6,419,919.78 4.53 97 600884 杉杉股份 6,402,714.00 4.51 98 300263 隆华节能 6,353,808.69 4.48 99 300365 恒华科技 6,351,680.32 4.48 100 600705 中航资本 6,261,870.00 4.41 101 300213 佳讯飞鸿 6,257,360.23 4.41 102 002148 北纬通信 6,255,032.81 4.41 103 002537 海立美达 6,232,419.88 4.39 104 600203 福日电子 6,151,562.14 4.34 105 300101 振芯科技 6,107,430.21 4.31 106 000070 特发信息 6,028,286.00 4.25 107 300316 晶盛机电 5,818,987.80 4.10 108 600030 中信证券 5,798,574.00 4.09 109 300078 思创医惠 5,787,458.55 4.08 110 300114 中航电测 5,740,448.25 4.05 111 600198 大唐电信 5,734,457.00 4.04 112 600061 国投安信 5,723,638.20 4.03 113 300168 万达信息 5,682,247.39 4.01 114 002348 高乐股份 5,675,858.73 4.00 115 000892 星美联合 5,631,317.19 3.97 116 002520 日发精机 5,497,300.08 3.87 117 300049 福瑞股份 5,476,832.52 3.86 118 002777 久远银海 5,461,250.50 3.85 119 600552 凯盛科技 5,392,696.60 3.80 120 600498 烽火通信 5,319,249.64 3.75 121 002131 利欧股份 5,289,877.00 3.73 122 002411 必康股份 5,241,489.10 3.69 123 300025 华星创业 5,215,937.00 3.68 124 002103 广博股份 5,154,549.72 3.63 125 300474 景嘉微 5,148,350.54 3.63 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 31 页 共 45 页


126 300130 新国都 5,143,912.00 3.63 127 300242 明家联合 5,141,879.44 3.62 128 600748 上实发展 5,123,107.76 3.61 129 002600 江粉磁材 5,069,309.44 3.57 130 600330 天通股份 4,982,572.75 3.51 131 603000 人民网 4,955,971.00 3.49 132 603598 引力传媒 4,949,398.40 3.49 133 000835 长城动漫 4,920,999.55 3.47 134 600105 永鼎股份 4,836,324.94 3.41 135 002533 金杯电工 4,808,770.25 3.39 136 300061 康耐特 4,801,643.14 3.38 137 300063 天龙集团 4,777,596.83 3.37 138 300379 东方通 4,695,842.63 3.31 139 002045 国光电器 4,662,254.81 3.29 140 600113 浙江东日 4,641,669.00 3.27 141 002484 江海股份 4,635,263.26 3.27 142 600826 兰生股份 4,624,683.00 3.26 143 000970 中科三环 4,583,660.00 3.23 144 002362 汉王科技 4,531,872.95 3.19 145 603528 多伦科技 4,485,123.31 3.16 146 603806 福斯特 4,453,479.00 3.14 147 300150 世纪瑞尔 4,430,683.04 3.12 148 002551 尚荣医疗 4,420,737.00 3.12 149 002364 中恒电气 4,416,445.30 3.11 150 300018 中元股份 4,413,576.36 3.11 151 002426 胜利精密 4,395,719.75 3.10 152 002454 松芝股份 4,301,671.00 3.03 153 600745 中茵股份 4,301,270.80 3.03 154 300098 高新兴 4,236,778.00 2.99 155 300315 掌趣科技 4,221,044.00 2.98 156 600612 老凤祥 4,189,498.91 2.95 157 000681 视觉中国 4,165,885.05 2.94 158 600637 东方明珠 4,154,143.21 2.93 159 300010 立思辰 4,148,342.00 2.92 160 300162 雷曼股份 4,139,632.00 2.92 161 600138 中青旅 4,136,219.75 2.92 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 32 页 共 45 页


162 002414 高德红外 4,135,843.97 2.92 163 002502 骅威文化 4,095,981.30 2.89 164 603012 创力集团 4,063,427.40 2.86 165 300236 上海新阳 4,032,914.08 2.84 166 300467 迅游科技 4,025,717.00 2.84 167 300253 卫宁健康 3,973,566.59 2.80 168 002165 红 宝 丽 3,964,441.01 2.79 169 300502 新易盛 3,957,904.40 2.79 170 300331 苏大维格 3,947,692.00 2.78 171 300224 正海磁材 3,915,554.10 2.76 172 300102 乾照光电 3,914,275.64 2.76 173 600699 均胜电子 3,854,516.94 2.72 174 600259 广晟有色 3,841,470.50 2.71 175 002292 奥飞娱乐 3,802,124.40 2.68 176 002319 乐通股份 3,764,796.25 2.65 177 300252 金信诺 3,643,994.00 2.57 178 002421 达实智能 3,619,226.00 2.55 179 600332 白云山 3,609,046.87 2.54 180 000909 数源科技 3,603,947.70 2.54 181 603883 老百姓 3,602,663.65 2.54 182 002089 新海宜 3,590,253.00 2.53 183 300459 金科娱乐 3,549,071.00 2.50 184 300395 菲利华 3,548,380.00 2.50 185 002425 凯撒文化 3,530,335.69 2.49 186 600358 国旅联合 3,498,170.50 2.47 187 002043 兔 宝 宝 3,465,310.95 2.44 188 002605 姚记扑克 3,438,993.30 2.42 189 600455 博通股份 3,438,000.00 2.42 190 601118 海南橡胶 3,423,638.36 2.41 191 300380 安硕信息 3,403,155.00 2.40 192 300077 国民技术 3,389,430.00 2.39 193 300175 朗源股份 3,379,697.60 2.38 194 300516 久之洋 3,366,743.07 2.37 195 601318 中国平安 3,350,154.73 2.36 196 002185 华天科技 3,341,706.07 2.36 197 600520 *ST 中发 3,310,721.86 2.33 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 33 页 共 45 页


198 002339 积成电子 3,289,057.64 2.32 199 600460 士兰微 3,254,433.44 2.29 200 002354 天神娱乐 3,236,445.00 2.28 201 002232 启明信息 3,189,247.00 2.25 202 002072 凯瑞德 3,164,618.00 2.23 203 300226 上海钢联 3,119,933.75 2.20 204 600372 中航电子 3,057,699.62 2.16 205 300212 易华录 3,035,866.00 2.14 206 000969 安泰科技 3,029,037.39 2.14 207 002322 理工环科 3,009,917.60 2.12 208 000700 模塑科技 2,987,470.40 2.11 209 600703 三安光电 2,971,435.00 2.09 210 002410 广联达 2,935,929.00 2.07 211 002441 众业达 2,922,108.00 2.06 212 002649 博彦科技 2,918,768.00 2.06 213 300513 恒泰实达 2,898,007.00 2.04 214 000667 美好置业 2,889,262.00 2.04 215 600271 航天信息 2,875,700.00 2.03 216 002123 梦网荣信 2,867,212.00 2.02 217 002057 中钢天源 2,856,358.00 2.01 218 600392 盛和资源 2,849,083.50 2.01 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002268 卫 士 通 52,410,499.07 36.94 2 000829 天音控股 32,711,653.16 23.06 3 002464 金利科技 30,516,102.86 21.51 4 300431 暴风集团 28,228,101.21 19.90 5 000810 创维数字 26,955,823.72 19.00 6 300059 东方财富 25,984,044.23 18.32 7 000733 振华科技 25,125,977.08 17.71 8 002624 完美世界 23,416,685.65 16.51 9 300031 宝通科技 23,203,889.71 16.36 10 600570 恒生电子 21,853,854.03 15.40 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 34 页 共 45 页


11 600410 华胜天成 21,496,614.34 15.15 12 002368 太极股份 21,159,143.04 14.91 13 002727 一心堂 20,593,332.53 14.52 14 300364 中文在线 19,506,419.10 13.75 15 300076 GQY 视讯 18,817,782.30 13.26 16 002587 奥拓电子 18,545,838.98 13.07 17 002285 世联行 18,087,364.24 12.75 18 000938 紫光股份 17,804,575.14 12.55 19 600804 鹏博士 16,811,191.22 11.85 20 002400 省广股份 16,603,740.72 11.70 21 300127 银河磁体 16,311,191.71 11.50 22 300346 南大光电 15,449,646.42 10.89 23 300051 三五互联 15,318,285.08 10.80 24 300327 中颖电子 14,681,872.90 10.35 25 002443 金洲管道 14,662,549.60 10.34 26 002168 深圳惠程 14,344,498.78 10.11 27 300096 易联众 14,265,506.42 10.06 28 300373 扬杰科技 13,000,125.04 9.16 29 600206 有研新材 12,667,949.85 8.93 30 600536 中国软件 12,584,676.95 8.87 31 300017 网宿科技 12,395,558.84 8.74 32 300352 北信源 12,232,720.49 8.62 33 300312 邦讯技术 12,077,339.33 8.51 34 002445 中南文化 12,039,941.95 8.49 35 601519 大智慧 11,876,198.58 8.37 36 000158 常山股份 11,828,567.62 8.34 37 600986 科达股份 11,786,926.82 8.31 38 300295 三六五网 11,771,933.84 8.30 39 300113 顺网科技 11,376,574.52 8.02 40 300333 兆日科技 11,208,309.68 7.90 41 300211 亿通科技 11,120,016.13 7.84 42 600715 文投控股 10,801,056.61 7.61 43 300496 中科创达 10,636,501.28 7.50 44 600109 国金证券 10,572,277.09 7.45 45 300296 利亚德 10,294,237.09 7.26 46 300033 同花顺 10,061,960.26 7.09 47 002431 棕榈股份 9,962,916.35 7.02 48 601198 东兴证券 9,905,615.00 6.98 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 35 页 共 45 页


49 002229 鸿博股份 9,704,955.69 6.84 50 300097 智云股份 9,663,631.80 6.81 51 600289 亿阳信通 9,619,604.96 6.78 52 300494 盛天网络 9,510,983.10 6.70 53 300088 长信科技 9,490,606.72 6.69 54 300046 台基股份 9,480,173.88 6.68 55 600360 华微电子 9,477,587.76 6.68 56 300336 新文化 9,449,999.86 6.66 57 600775 南京熊猫 9,449,185.00 6.66 58 000779 三毛派神 9,301,894.50 6.56 59 002056 横店东磁 9,245,443.66 6.52 60 600571 信雅达 9,182,504.46 6.47 61 600885 宏发股份 9,169,072.00 6.46 62 002574 明牌珠宝 9,133,756.57 6.44 63 002396 星网锐捷 9,088,833.53 6.41 64 002395 双象股份 8,925,910.18 6.29 65 300354 东华测试 8,922,201.58 6.29 66 300093 金刚玻璃 8,869,423.52 6.25 67 002245 澳洋顺昌 8,741,393.20 6.16 68 002517 恺英网络 8,740,509.10 6.16 69 300177 中海达 8,691,828.31 6.13 70 002209 达 意 隆 8,314,376.00 5.86 71 600257 大湖股份 8,106,526.10 5.71 72 600837 海通证券 8,078,819.87 5.69 73 000889 茂业通信 8,017,674.83 5.65 74 300128 锦富新材 7,938,174.55 5.60 75 300264 佳创视讯 7,847,656.14 5.53 76 002766 索菱股份 7,839,981.60 5.53 77 002093 国脉科技 7,828,982.63 5.52 78 000558 莱茵体育 7,805,672.38 5.50 79 300168 万达信息 7,719,767.00 5.44 80 002316 键桥通讯 7,615,487.45 5.37 81 300183 东软载波 7,528,332.21 5.31 82 002373 千方科技 7,519,231.65 5.30 83 000802 北京文化 7,475,552.49 5.27 84 300410 正业科技 7,408,191.58 5.22 85 000971 高升控股 7,359,362.18 5.19 86 300340 科恒股份 7,181,599.12 5.06 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 36 页 共 45 页


87 600158 中体产业 7,156,528.64 5.04 88 300198 纳川股份 7,058,760.00 4.98 89 300275 梅安森 7,045,907.40 4.97 90 000712 锦龙股份 7,009,067.78 4.94 91 600602 云赛智联 6,962,744.79 4.91 92 002335 科华恒盛 6,924,746.22 4.88 93 002456 欧菲光 6,901,273.74 4.86 94 300202 聚龙股份 6,873,447.52 4.84 95 000063 中兴通讯 6,573,213.13 4.63 96 300365 恒华科技 6,565,135.93 4.63 97 600622 嘉宝集团 6,560,449.84 4.62 98 002148 北纬通信 6,431,604.90 4.53 99 300101 振芯科技 6,408,036.64 4.52 100 000679 大连友谊 6,349,938.00 4.48 101 600203 福日电子 6,297,382.98 4.44 102 300263 隆华节能 6,249,353.63 4.41 103 600884 杉杉股份 6,207,340.18 4.38 104 002348 高乐股份 6,162,877.36 4.34 105 002024 苏宁云商 6,157,583.06 4.34 106 000070 特发信息 6,157,066.00 4.34 107 600705 中航资本 6,155,746.00 4.34 108 600306 *ST 商城 6,093,459.88 4.30 109 300213 佳讯飞鸿 5,971,910.13 4.21 110 300081 恒信移动 5,933,993.36 4.18 111 002230 科大讯飞 5,905,917.00 4.16 112 600881 亚泰集团 5,857,036.26 4.13 113 300078 思创医惠 5,797,432.69 4.09 114 002131 利欧股份 5,764,320.70 4.06 115 600030 中信证券 5,707,264.10 4.02 116 000892 星美联合 5,637,590.96 3.97 117 600061 国投安信 5,630,310.66 3.97 118 300114 中航电测 5,581,864.34 3.93 119 002520 日发精机 5,530,532.41 3.90 120 600552 凯盛科技 5,462,738.62 3.85 121 300049 福瑞股份 5,406,677.08 3.81 122 300155 安居宝 5,363,190.42 3.78 123 600198 大唐电信 5,329,685.34 3.76 124 002537 海立美达 5,319,630.00 3.75 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 37 页 共 45 页


125 002600 江粉磁材 5,264,636.38 3.71 126 300130 新国都 5,255,330.32 3.70 127 300212 易华录 5,237,540.36 3.69 128 002411 必康股份 5,225,904.00 3.68 129 600498 烽火通信 5,219,179.00 3.68 130 600037 歌华有线 5,216,456.25 3.68 131 600105 永鼎股份 5,170,781.00 3.64 132 002103 广博股份 5,165,158.40 3.64 133 603000 人民网 5,155,671.91 3.63 134 300474 景嘉微 5,144,505.06 3.63 135 300242 明家联合 5,124,798.70 3.61 136 600016 民生银行 5,108,000.00 3.60 137 300025 华星创业 5,081,150.30 3.58 138 002777 久远银海 5,036,713.52 3.55 139 600748 上实发展 4,964,858.69 3.50 140 300061 康耐特 4,940,793.72 3.48 141 603598 引力传媒 4,893,143.93 3.45 142 000835 长城动漫 4,876,458.50 3.44 143 002655 共达电声 4,864,552.00 3.43 144 300316 晶盛机电 4,725,348.00 3.33 145 300379 东方通 4,716,886.15 3.32 146 300063 天龙集团 4,701,891.12 3.31 147 000970 中科三环 4,695,056.99 3.31 148 002045 国光电器 4,666,417.40 3.29 149 002185 华天科技 4,614,430.00 3.25 150 600826 兰生股份 4,609,085.00 3.25 151 002484 江海股份 4,576,388.20 3.23 152 002533 金杯电工 4,568,346.00 3.22 153 600330 天通股份 4,557,339.88 3.21 154 002362 汉王科技 4,552,132.20 3.21 155 600637 东方明珠 4,547,708.00 3.21 156 600113 浙江东日 4,519,387.00 3.19 157 603806 福斯特 4,492,433.10 3.17 158 603528 多伦科技 4,461,713.16 3.14 159 002364 中恒电气 4,442,492.00 3.13 160 002426 胜利精密 4,390,698.00 3.09 161 300018 中元股份 4,340,247.32 3.06 162 600612 老凤祥 4,332,049.00 3.05 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 38 页 共 45 页


163 600745 中茵股份 4,326,204.00 3.05 164 300150 世纪瑞尔 4,315,485.00 3.04 165 002502 骅威文化 4,264,925.54 3.01 166 300315 掌趣科技 4,238,262.00 2.99 167 300098 高新兴 4,236,818.70 2.99 168 000681 视觉中国 4,195,735.00 2.96 169 300010 立思辰 4,164,365.00 2.94 170 002551 尚荣医疗 4,148,187.44 2.92 171 300253 卫宁健康 4,116,442.90 2.90 172 603012 创力集团 4,115,288.00 2.90 173 002454 松芝股份 4,110,033.44 2.90 174 002414 高德红外 4,090,107.03 2.88 175 600138 中青旅 4,074,338.20 2.87 176 002165 红 宝 丽 4,026,818.00 2.84 177 300224 正海磁材 3,992,983.07 2.81 178 300045 华力创通 3,989,261.00 2.81 179 300102 乾照光电 3,972,700.13 2.80 180 300162 雷曼股份 3,929,981.00 2.77 181 300502 新易盛 3,908,203.75 2.75 182 002043 兔 宝 宝 3,907,045.25 2.75 183 600699 均胜电子 3,906,077.60 2.75 184 002319 乐通股份 3,877,848.00 2.73 185 300236 上海新阳 3,792,662.00 2.67 186 600259 广晟有色 3,743,814.20 2.64 187 002421 达实智能 3,742,135.00 2.64 188 600332 白云山 3,719,244.89 2.62 189 300395 菲利华 3,704,912.30 2.61 190 300459 金科娱乐 3,682,824.28 2.60 191 300331 苏大维格 3,680,297.00 2.59 192 600358 国旅联合 3,627,095.88 2.56 193 002605 姚记扑克 3,562,044.00 2.51 194 000909 数源科技 3,554,724.04 2.51 195 603883 老百姓 3,541,408.20 2.50 196 300252 金信诺 3,520,173.12 2.48 197 002425 凯撒文化 3,457,241.00 2.44 198 300467 迅游科技 3,437,647.23 2.42 199 300077 国民技术 3,424,066.00 2.41 200 600460 士兰微 3,405,320.52 2.40 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 39 页 共 45 页


201 600520 *ST 中发 3,402,855.92 2.40 202 601118 海南橡胶 3,396,226.27 2.39 203 002354 天神娱乐 3,385,465.00 2.39 204 002232 启明信息 3,357,430.01 2.37 205 300175 朗源股份 3,342,909.00 2.36 206 300380 安硕信息 3,332,312.00 2.35 207 300516 久之洋 3,307,827.00 2.33 208 002089 新 海 宜 3,263,492.00 2.30 209 601318 中国平安 3,261,225.00 2.30 210 002339 积成电子 3,187,730.00 2.25 211 002072 凯瑞德 3,153,030.00 2.22 212 600455 博通股份 3,129,550.25 2.21 213 300020 银江股份 3,121,227.76 2.20 214 000969 安泰科技 3,086,515.76 2.18 215 600392 盛和资源 3,078,244.00 2.17 216 002649 博彦科技 3,069,421.07 2.16 217 000673 当代东方 3,008,712.00 2.12 218 600588 用友网络 2,988,973.70 2.11 219 300226 上海钢联 2,963,170.00 2.09 220 600703 三安光电 2,955,863.00 2.08 221 000700 模塑科技 2,955,635.28 2.08 222 002410 广联达 2,946,065.00 2.08 223 600372 中航电子 2,941,144.33 2.07 224 002123 梦网荣信 2,924,172.00 2.06 225 002322 理工环科 2,910,690.28 2.05 226 002057 中钢天源 2,893,494.20 2.04 227 600271 航天信息 2,893,487.48 2.04 228 000667 美好置业 2,876,600.00 2.03 229 300513 恒泰实达 2,875,939.72 2.03 230 002292 奥飞娱乐 2,875,169.85 2.03 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,140,471,286.01 卖出股票收入(成交)总额 2,171,663,709.36 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不 包括相关交易费用。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 40 页 共 45 页


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注: (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注: (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 41 页 共 45 页


8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 150,610.07 2 应收证券清算款 5,775,193.10 3 应收股利 - 4 应收利息 2,037.76 5 应收申购款 19,157.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,946,998.87


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002396 星网锐捷 3,408,100.00 6.70 重大事项未公告 注: 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,328 29,195.54 14,653,762.38 21.56% 53,313,458.10 78.44% 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 42 页 共 45 页





9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,548,003.84 2.28%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10


9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 14,653,762.38 21.56 9,999,200.00 14.71 3 年 基金管理人高级 管理人员 1,293,552.19 1.90 1,293,552.19 1.90 3 年 基金经理等人员 254,451.65 0.37 254,451.65 0.37 3 年 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 16,201,766.22 23.84 11,547,203.84 16.99 -


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2014年 12 月 24 日 )基金份额总额 659,565,513.19 本报告期期初基金份额总额 111,016,298.78 本报告期基金总申购份额 67,492,067.00 减:本报告期基金总赎回份额 110,541,145.30 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 67,967,220.48 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 43 页 共 45 页


注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人:张洪水先生因个人原因自 2016 年 6 月 2 日起不再担任公司督察长职务,张洪 水先生离任后,暂由总经理朱彦先生代为履行督察长职务直至新聘任督察长入职,2016 年 7 月 14 日起,郭亚女士担任公司督察长职务。 基金托管人:本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币 30,000.00 元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 川财证券 2 1,228,079,623.18 28.48% 898,096.21 29.88% - 联讯证券 2 988,444,358.95 22.93% 426,318.42 14.18% - 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 44 页 共 45 页


信达证券 2 773,995,795.10 17.95% 566,023.69 18.83% 新增 中信建投证券 2 608,705,379.03 14.12% 566,889.31 18.86% 新增 国金证券 2 306,723,096.22 7.11% 224,306.83 7.46% - 方正证券 2 243,040,573.43 5.64% 177,736.00 5.91% 新增 招商证券 2 136,479,238.44 3.17% 127,103.11 4.23% 新增 国都证券 2 6,043,661.00 0.14% 4,419.68 0.15% 新增 山西证券 2 19,917,913.17 0.46% 14,565.97 0.48% - 中信证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:


ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。


ⅱ公司财务状况良好。


ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。


ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。


ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。


②券商专用交易单元选择程序:


ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估


本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估,确定选用交易单元的券商。


ⅱ协议签署及通知托管人


本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。


③本报告期内,本基金新增招商证券、中信建投证券、国都证券各 1 个交易单元,信达证券、方 正证券各 2个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 川财证券 - - 35,000,000.00 11.95% - - 联讯证券 - - - - - - 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年年度报告摘要 第 45 页 共 45 页


信达证券 - - 257,900,000.00 88.05% - - 中信建投证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:


ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。


ⅱ公司财务状况良好。


ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。


ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。


ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。


②券商专用交易单元选择程序:


ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估


本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估,确定选用交易单元的券商。


ⅱ协议签署及通知托管人


本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。


③本报告期内,本基金新增招商证券、中信建投证券、国都证券各 1 个交易单元,信达证券、方 正证券各 2个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 北信瑞丰基金管理有限公司 2017年3月27日