北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年年度报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 27 日
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年01月01 日起至 12 月 31 日止。
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 北信瑞丰平安中国主题灵活配置
基金主代码 001154
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5月5 日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 107,763,181.17 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代
表未来平安中国发展趋势的上市公司，包括国防安全
类的航天、航空、航海、核能、高端装备行业，信息
安全类的通信、软件、芯片电子等行业，社会安全的
安防监控类行业，以及其他涉及平安中国范畴的行业
如能源安全、粮食安全、生态安全等。优中选优，在
严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定
增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管
理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类
资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、
个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、
固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组
成。在严格控制投资组合风险的前提下，动态调整基
金资产在各大类资产间的分配比例，力图规避市场风
险，提高配置效率。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益
率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期
收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、
高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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名称 北信瑞丰基金管理有限公
司
北京银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 郭亚 刘晔
联系电话 010-68619390 010-66223586
电子邮箱 service@bxrfund.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
4000617297 95526
传真 010-68619300 010-66226045
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.bxrfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年
2015 年 5月5 日(基金合同生效
日)-2015 年12月 31 日
本期已实现收益 -9,909,446.20 39,663,944.75
本期利润 -16,017,343.19 34,831,809.82
加权平均基金份额本期利润 -0.1151 0.1357
本期基金份额净值增长率 -9.46% 18.40%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0720 0.1575
期末基金资产净值 115,517,671.11 179,565,108.49
期末基金份额净值 1.072 1.184
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.68% 0.94% 0.01% 0.44% 2.67% 0.50%
过去六个月 6.14% 1.00% 2.77% 0.47% 3.37% 0.53%
过去一年 -9.46% 2.08% -6.77% 0.92% -2.69% 1.16%
自基金合同
生效起至今
7.20% 2.53% -14.56% 1.28% 21.76% 1.25%
注：本基金的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。中证
800 指数是由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市场。
中证 800 指数成分股覆盖了中证 500 和沪深 300 的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小
市值公司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券
指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市
场债券指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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注：本基金基金合同于 2015 年05月05 日生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金 2015 年5 月5日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月31 日期间未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日，是经中国证监会批准，由北京国际信
托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治
理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基
金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在 10
年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末，公司共成立 11 只公募产品，保有 125 只专户产品，资产管理规模超过 300北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
于军华 基金经理
2015年5月5
日
- 6
中国人民大学世界经
济学硕士毕业。
原国
家信息中心经济咨询
中心汽车行业高级项
目分析师，宏源证券研
究所汽车行业分析师，
擅长公司基本面分析，
2014 年 4 月加入北信
瑞丰基金管理有限公
司投资研究部，负责权
益类产品的研究。
高峰 副总经理
2015年5月5
日
- 16
北京大学光华管理学
院国民经济管理硕士，
20 年金融从业经验， 16
年证券投资研究经验。
曾任中国对外经济贸
易信托投资公司计划
财务部财务科经理，中
化总公司财务部综合
部经理，中国对外经济
贸易信托有限公司资
产管理部副总经理、证
券业务部总经理，宝盈
基金管理有限公司董
事，宝盈基金管理有限
公司总经理助理、投资
部总监、基金经理、公
司投委会主席，现任北
信瑞丰基金管理有限
公司副总经理
注：证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》 、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信瑞
丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 。公司通过 IT 系统和人工监控等方式保证公平交易原则
的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》
的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年，市场经历了年初的熔断暴跌后，逐步企稳并呈现二八分化。在供给侧改革、股权转
让、保险举牌、国企改革等逻辑推动下，以蓝筹股为核心的上证指数走势较强，而以成长股为主
的中小创更多受扩容、减持压力等因素影响表现弱势。年初暴跌之后，我们从价值投资的角度，
把股票投资比例始终维持在较高水平，并精选符合本基金投资目标的军工信息安全类个股进行投
资，得益于仓位控制和精选个股，本基金净值在熔断之后快速恢复，但受权益市场整体大环境影
响，本基金同期业绩略低于比较基准的表现。
我们对中国经济的长期增长持有乐观判断，中国经济增长的内生动力非常强，现有技术和人
口约束下的空间仍很大，现在的问题是转型过程中必然会遇到的问题，GDP 增速的下降并不可怕，
甚至不是坏事。但是这些都有一个前提，那就是坚持以经济发展和改善人民生活水平为中心，坚
持市场经济的基本制度和理念，由市场决定资源初次配置，政府从社会公平的角度参与收入的再
分配。在这些方面到目前还没看到改变我们乐观判断的理由，相反，随十九大召开的逐步临近，北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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在深化改革等方面的乐观因素会逐步增多。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率-9.46%，波动率 2.08%，业绩比较基准收益率-6.77%，波动率
0.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，短期谨慎、中长期乐观是我们对 A股市场的基本判断。2017 年市场大概率仍维持
震荡走势，但底部会逐步抬升，逐渐走出慢牛行情。2014年开始的宽松流动性支撑下的牛市背景
并没有发生根本变化，居民财富配置逐渐转向资本市场，而且活跃的资本市场对解决企业高负债、
促进投资，促进经济转型等都有重要意义。但经济活动中的各种风险因素仍在积聚，经济再次探
底的风险仍在，通胀风险增加，金融风险逐渐暴露，地产调控政策加剧短期经济下行压力，美联
储加息和流动性拐点预期，以及人民币汇率贬值预期对市场影响加大，短期仍将维持震荡格局。
北信瑞丰平安中国基金是国家安全主题基金，事关国家安全，只能靠独立自主，自力更生。
中国经济增长是否有一个安定的条件，很大程度上依赖于国家安全相关行业的基础保证。本基金
主要投资对象是有关国防安全、社会安全以及信息安全的公司，主要集中在计算机、电子、通信
和军工等行业，在国际政治出现更多不确定性的环境下，我们看好这几个行业的长期表现。我们
认为，从 2017 年开始，中国的股票市场将逐步进入价值投资的黄金时代，我们也将逐步淡化对市
场走势的判断以及时机选择的作用，将研究重心完全转移到挖掘有长期投资价值的个股方面。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护
基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查
等多项内控自查工作, 制定或修订了《北信瑞丰基金管理有限公司基金资产关联交易管理办法》 、
《公司从业人员证券投资管理制度》等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交
易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有
效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，
督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、
职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披
露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资
者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应“放松管制、
加强监管”的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，
努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金运营部总监、基
金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用
估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估
值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，
减少或避免估值偏差的发生。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，北京银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对北信瑞丰平安中国主题灵
活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行
利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本报告期内，由北信瑞丰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在
托管人复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了后附的北信瑞丰平安中国主题灵活配置
混合型证券投资基金(以下简称“北信瑞丰平安中国混合基金”)的财务报表，包括 2016 年 12 月
31 日的资产负债表、2015 年 5 月 5 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间的利润表和
所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字（2017）第21138
号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款
6,404,491.75 7,576,684.71
结算备付金
1,093,825.12 7,100,013.83
存出保证金
248,312.06 1,452,171.40
交易性金融资产
109,961,569.52 134,273,950.71
其中：股票投资
109,961,569.52 134,273,950.71
基金投资
- -
债券投资
- - 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 30,000,000.00
应收证券清算款
- 6,441,845.29
应收利息
2,168.07 11,070.80
应收股利
- -
应收申购款
7,206.72 112,409.56
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
117,717,573.24 186,968,146.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 5,309,565.49
应付赎回款
381,686.28 1,019,777.21
应付管理人报酬
151,318.95 236,091.63
应付托管费
25,219.83 39,348.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,391,326.79 606,133.38
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
250,350.28 192,121.51
负债合计
2,199,902.13 7,403,037.81
所有者权益：
实收基金
107,763,181.17 151,718,651.12
未分配利润
7,754,489.94 27,846,457.37
所有者权益合计
115,517,671.11 179,565,108.49
负债和所有者权益总计
117,717,573.24 186,968,146.30
注：1、报告截止日 2016年 12 月 31 日，基金份额净值 1.072 元，基金份额总额 107,763,181.17
份。
7.2 利润表
会计主体：北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 5 日(基
金合同生效日)至
2015 年12月 31 日
一、收入
-11,971,739.36 41,564,461.45
1.利息收入
299,359.60 1,062,640.16
其中：存款利息收入
110,597.45 396,476.53
债券利息收入
- 846.92
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
188,762.15 665,316.71
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-6,316,945.71 44,023,757.32
其中：股票投资收益
-6,619,449.26 43,440,233.89
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 418,676.59
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
302,503.55 164,846.84
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
-6,107,896.99 -4,832,134.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
153,743.74 1,310,198.90
减：二、费用
4,045,603.83 6,732,651.63
1．管理人报酬
2,089,979.36 2,573,513.94
2．托管费
348,329.93 428,919.03
3．销售服务费
- -
4．交易费用
1,321,167.03 3,533,940.56
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
286,127.51 196,278.10
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-16,017,343.19 34,831,809.82
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-16,017,343.19 34,831,809.82
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
151,718,651.12 27,846,457.37 179,565,108.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -16,017,343.19 -16,017,343.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-43,955,469.95 -4,074,624.24 -48,030,094.19
其中：1.基金申购款 36,968,928.65 -1,067,082.00 35,901,846.65
2.基金赎回款 -80,924,398.60 -3,007,542.24 -83,931,940.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
107,763,181.17 7,754,489.94 115,517,671.11
项目
上年度可比期间
2015 年 5 月 5 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
368,382,707.92 - 368,382,707.92
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 34,831,809.82 34,831,809.82
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-216,664,056.80 -6,985,352.45 -223,649,409.25
其中：1.基金申购款 113,555,923.82 6,117,634.15 119,673,557.97
2.基金赎回款 -330,219,980.62 -13,102,986.60 -343,322,967.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 151,718,651.12 27,846,457.37 179,565,108.49 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______朱彦______
______朱彦______
____孟曦____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 343 号《关于准予北信瑞丰平安中国主
题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集 368,252,274.33 元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2015)第 0164 号验资报
告予以验证。经向中国证监会备案， 《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》于 2015 年 5 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 368,382,707.92 份基金份
额，其中认购资金利息折合 130,433.59 份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有
限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围限于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金持有的股票投资占基金资产的比
例为0%–95%，80%以上的非现金基金资产投资于平安中国主题的上市公司证券；现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。本
基金的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于2017年3月21日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《北信瑞丰平安中国主题灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较期间财务报表的实际编制期间为
2015 年 5月5 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融
资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
北京银行股份有限公司 基金代销机构、基金托管人
北京国际信托有限公司 基金管理人的股东
莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年5月5日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,089,979.36 2,573,513.94
其中： 支付销售机构的客
户维护费
911,848.24 1,088,653.29
注：1、支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50%/当年天数。
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支
的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年5月5日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
348,329.93 428,919.03
注：1、支付基金托管行北京银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未持有与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外无其他关联方投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 5月5 日(基金合同生效日)至2015 年
12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
北京银行股份
有限公司
6,404,491.75 84,025.94 7,576,684.71 321,326.22
注：本基金的银行存款由基金托管行北京银行保管，按约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016年12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016年
12月20
日
2017年
1月3
日
未上市 4.00 4.00 16,889 67,556.00 67,556.00 -
300583
赛托
生物
2016年
12月29
日
2017年
1月6
日
未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
300587
天铁
股份
2016年
12月28
日
2017年
1月5
日
未上市 14.11 14.11 1,007 14,208.77 14,208.77 -
002840
华统
股份
2016年
12月29
日
2017年
1月10
日
未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月28
日
2017年
1月6
日
未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
300586
美联
新材
2016年
12月26
日
2017年
1月4
日
未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
未上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002316
键桥
通讯
2016
年11
月10
日
重大
资产
重组
13.65 - - 520,000 7,318,523.64 7,098,000.00 -
000697
炼石
有色
2016
年11
月17
日
重大
资产
重组
23.51 - - 202,200 4,456,625.50 4,753,722.00 -
注： 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金期末未持有银行间市场债券正回购。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金期末未持有交易所市场债券正回购。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 97,918,512.59 元，属于第二层次的余额为 12,043,056.93 元，无属于第三
层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 125,397,950.71 元，属于第二层次的余额为
8,876,000.00 元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
于 2016 年 12 月31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2015年 12 月 31
日：同）
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 109,961,569.52 93.41
其中：股票 109,961,569.52 93.41
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,498,316.87 6.37
7 其他各项资产 257,686.85 0.22
8 合计 117,717,573.24 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 4,753,722.00 4.12
C
制造业 76,227,177.21 65.99
D
电力、热力、燃气及水生产和供 - - 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
应业
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 3,412,400.00 2.95
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
23,720,714.31 20.53
J
金融业 67,556.00 0.06
K
房地产业 1,780,000.00 1.54
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 109,961,569.52 95.19
注：以上行业分类以 2016 年12月 31 日的证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有按行业分类的沪港通投资股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 002316 键桥通讯 520,000 7,098,000.00 6.14
2 300017 网宿科技 105,000 5,629,050.00 4.87
3 600198 大唐电信 330,013 5,237,306.31 4.53
4 002023 海特高新 350,000 4,844,000.00 4.19
5 000697 炼石有色 202,200 4,753,722.00 4.12
6 000927 一汽夏利 780,000 4,695,600.00 4.06
7 002149 西部材料 163,200 4,577,760.00 3.96 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
8 603100 川仪股份 270,000 4,212,000.00 3.65
9 300159 新研股份 306,300 4,159,554.00 3.60
10 002230 科大讯飞 150,000 4,063,500.00 3.52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000697 炼石有色 33,002,665.00 18.38
2 000938 紫光股份 26,861,665.00 14.96
3 300212 易华录 17,073,699.34 9.51
4 002149 西部材料 14,680,988.00 8.18
5 002316 键桥通讯 13,434,713.25 7.48
6 002368 太极股份 13,173,694.00 7.34
7 002185 华天科技 11,286,118.55 6.29
8 300103 达刚路机 11,160,697.98 6.22
9 000748 长城信息 10,942,325.74 6.09
10 600667 太极实业 9,725,210.00 5.42
11 600372 中航电子 9,548,671.11 5.32
12 000708 大冶特钢 9,223,639.00 5.14
13 000063 中兴通讯 8,320,461.00 4.63
14 002364 中恒电气 8,045,754.00 4.48
15 000066 长城电脑 7,886,934.00 4.39
16 002230 科大讯飞 7,834,660.00 4.36
17 002023 海特高新 7,756,997.00 4.32
18 603019 中科曙光 7,410,909.00 4.13
19 300369 绿盟科技 7,215,557.00 4.02
20 300416 苏试试验 6,985,938.18 3.89
21 600116 三峡水利 6,926,368.00 3.86
22 600570 恒生电子 6,876,884.00 3.83
23 300353 东土科技 6,612,508.00 3.68
24 300017 网宿科技 6,512,080.20 3.63
25 600038 中直股份 5,964,000.00 3.32 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
26 000801 四川九洲 5,894,300.00 3.28
27 600399 抚顺特钢 5,525,913.00 3.08
28 600685 中船防务 5,399,704.00 3.01
29 300159 新研股份 5,251,458.00 2.92
30 601318 中国平安 5,238,938.00 2.92
31 002268 卫 士 通 4,886,697.00 2.72
32 600498 烽火通信 4,874,347.30 2.71
33 002454 松芝股份 4,763,300.00 2.65
34 000002 万
科Ａ 4,558,280.00 2.54
35 000800 一汽轿车 4,457,355.00 2.48
36 000927 一汽夏利 4,381,800.00 2.44
37 300365 恒华科技 4,360,524.00 2.43
38 002766 索菱股份 4,353,265.30 2.42
39 300351 永贵电器 4,341,900.00 2.42
40 000815 美利云 4,270,885.00 2.38
41 603100 川仪股份 4,258,599.91 2.37
42 600501 航天晨光 4,187,258.57 2.33
43 601600 中国铝业 4,177,400.00 2.33
44 000638 万方发展 4,146,825.42 2.31
45 002413 雷科防务 3,825,595.00 2.13
46 600094 大名城 3,823,000.00 2.13
47 600739 辽宁成大 3,637,400.00 2.03
48 600894 广日股份 3,610,000.00 2.01
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000697 炼石有色 39,623,178.67 22.07
2 000938 紫光股份 22,439,276.75 12.50
3 300212 易华录 16,878,780.00 9.40
4 600399 抚顺特钢 16,381,904.30 9.12
5 600372 中航电子 16,090,588.80 8.96
6 002185 华天科技 15,203,197.00 8.47
7 300353 东土科技 12,713,289.40 7.08
8 600685 中船防务 11,705,700.00 6.52 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
9 000748 长城信息 11,546,471.00 6.43
10 300103 达刚路机 10,596,959.00 5.90
11 000922 佳电股份 10,583,828.48 5.89
12 002149 西部材料 10,567,944.78 5.89
13 002368 太极股份 10,261,826.00 5.71
14 600118 中国卫星 9,887,266.00 5.51
15 000063 中兴通讯 9,408,549.00 5.24
16 000066 长城电脑 8,412,320.33 4.68
17 002230 科大讯飞 7,793,720.00 4.34
18 600282 南钢股份 7,763,252.00 4.32
19 600501 航天晨光 7,750,114.80 4.32
20 600116 三峡水利 7,554,105.00 4.21
21 000801 四川九洲 7,510,521.00 4.18
22 000708 大冶特钢 7,126,332.00 3.97
23 600343 航天动力 7,004,751.00 3.90
24 600667 太极实业 6,769,297.90 3.77
25 600038 中直股份 6,575,000.00 3.66
26 603019 中科曙光 6,391,163.00 3.56
27 600893 中航动力 6,378,432.00 3.55
28 600570 恒生电子 6,312,927.00 3.52
29 002316 键桥通讯 6,224,203.00 3.47
30 300168 万达信息 6,171,516.00 3.44
31 600562 国睿科技 5,400,010.00 3.01
32 300045 华力创通 5,319,775.00 2.96
33 000638 万方发展 4,916,100.00 2.74
34 601318 中国平安 4,763,800.00 2.65
35 300369 绿盟科技 4,745,582.00 2.64
36 601600 中国铝业 4,678,000.00 2.61
37 600198 大唐电信 4,622,802.00 2.57
38 300365 恒华科技 4,586,600.00 2.55
39 002364 中恒电气 4,532,106.21 2.52
40 000815 美利云 4,466,000.00 2.49
41 300351 永贵电器 4,403,000.00 2.45
42 002766 索菱股份 4,304,095.00 2.40
43 000002 万
科Ａ 4,290,400.00 2.39
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 440,002,827.72
卖出股票收入（成交）总额 451,587,862.66
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不
包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金报告期内未参与股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注： （1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 248,312.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,168.07
5 应收申购款 7,206.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 257,686.85
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
价值 例（%）
1 002316 键桥通讯 7,098,000.00 6.14 重大资产重组
2 000697 炼石有色 4,753,722.00 4.12 重大资产重组
注： 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,397 44,957.52 1,000.00 0.00% 107,762,181.17 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
201,769.54 0.19%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 5 月5 日 ）基金份额总额
368,382,707.92
本报告期期初基金份额总额 151,718,651.12 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
本报告期基金总申购份额 36,968,928.65
减:本报告期基金总赎回份额 80,924,398.60
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 107,763,181.17
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：张洪水先生因个人原因自 2016 年 6 月 2 日起不再担任公司督察长职务，张洪
水先生离任后，暂由总经理朱彦先生代为履行督察长职务直至新聘任督察长入职，2016 年 7 月
14 日起，郭亚女士担任公司督察长职务。基金托管人：本报告期基金托管人的专门基金托管部门
无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币
70,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 2 702,768,133.76 79.05% 654,488.53 82.77% -
东吴证券 1 27,518,589.53 3.10% 20,124.13 2.55% 新增
国联证券 2 158,763,656.68 17.86% 116,104.27 14.68% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，本基金新增东吴证券 1 个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金
共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 - - 1,234,000,000.00 80.87% - -
东吴证券 - - 97,000,000.00 6.36% - -
国联证券 - - 195,000,000.00 12.78% - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，本基金新增东吴证券 1 个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金
共用交易单元。
北信瑞丰基金管理有限公司
2017年3月27日
