北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 27 日
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017年 03 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 12 月31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 北信瑞丰健康生活主题灵活配置
基金主代码 001056
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3月27 日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 872,072,766.78 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代
表未来健康生活发展趋势的上市公司，从中挑选三个
方向即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业，文明生活
类的体育、传媒、公共园林行业，健康辅助类的医疗
环保行业，优中选优，在严格控制风险的前提下，谋
求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管
理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类
资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、
个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、
固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组
成。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60% +中证综合债券指数收益率
×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 北信瑞丰基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 郭亚 郭明
联系电话 010-68619390 010-66105799
电子邮箱 service@bxrfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4000617297 95588
传真 010-68619300 010-66105798 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.bxrfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年
2015 年 3月27 日(基金合同生效日)-2015
年 12 月 31 日
本期已实现收益 -51,490,934.29 137,620,691.67
本期利润 -38,465,499.53 66,764,569.50
加权平均基金份额本期利润 -0.0391 0.0436
本期基金份额净值增长率 -3.41% -0.30%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0740 -0.0245
期末基金资产净值 839,667,713.72 1,034,579,617.78
期末基金份额净值 0.963 0.997
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.80% 0.72% 0.01% 0.44% 1.79% 0.28%
过去六个月 7.96% 0.77% 2.77% 0.47% 5.19% 0.30% 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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过去一年 -3.41% 1.72% -6.77% 0.92% 3.36% 0.80%
自基金合同
生效起至今
-3.70% 2.29% -3.81% 1.27% 0.11% 1.02%
注：本基金的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。中证
800 指数是由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市场。
中证 800 指数成分股覆盖了中证 500 和沪深 300 的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小
市值公司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券
指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市
场债券指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：报告期内基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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注：本基金基金合同于 2015 年3 月27 日起生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金基金合同自 2015 年3 月27 日起生效，至 2016 年 12 月31 日止期间未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日，是经中国证监会批准，由北京国际信
托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治
理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基
金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在 10
年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末，公司共成立 11 只公募产品，保有 125 只专户产品，资产管理规模超过 300北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
高峰 副总经理
2015 年 3 月
27 日
- 16
北京大学光华管理学
院国民经济管理硕士，
20 年金融从业经验， 16
年证券投资研究经验。
曾任中国对外经济贸
易信托投资公司计划
财务部财务科经理，中
化总公司财务部综合
部经理，中国对外经济
贸易信托有限公司资
产管理部副总经理、证
券业务部总经理，宝盈
基金管理有限公司董
事，宝盈基金管理有限
公司总经理助理、投资
部总监、基金经理、公
司投委会主席，现任北
信瑞丰基金管理有限
公司副总经理。
吴洋 基金经理
2016年4月7
日
- 7
吴洋先生， 国籍： 中国，
学历：中国银行研究生
部金融学硕士，曾就职
于渤海证券研究所，宏
源证券研究所以及新
华基金,从事行业研究
工作；无 2015 年 8 月
加入北信瑞丰基金，任
基金经理。
于军华 基金经理
2015 年 3 月
27 日
2016 年 4月7 日 6
中国人民大学世界经
济学硕士毕业。原国家
信息中心经济咨询中
心汽车行业高级项目
分析师，宏源证券研究
所汽车行业分析师，擅
长公司基本面分析，
2014 年 4 月加入北信
瑞丰基金管理有限公
司投资研究部，负责权
益类产品的研究。 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》 、 《北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在
严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信瑞
丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 。公司通过 IT 系统和人工监控等方式保证公平交易原则
的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》
的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年，市场经历了年初的熔断暴跌后，逐步企稳并呈现二八分化。在供给侧改革、股权转
让、保险举牌、国企改革等逻辑推动下，以蓝筹股为核心的上证指数走势较强，而以成长股为主北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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的中小创更多受扩容、减持压力等因素影响表现弱势。年初暴跌之后，我们从价值投资的角度，
把股票投资比例始终维持在较高水平，并精选符合本基金投资目标的健康消费类个股进行投资，
得益于仓位控制和精选个股，本基金同期业绩优于比较基准的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率-3.41%，波动率 1.72%，业绩比较基准收益率-6.77%，波动率
0.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于经济形势，我们一贯对中国经济的长期增长持有的乐观判断，中国经济增长的内生动力
非常强，现有技术和人口约束下的空间仍很大，现在的问题是转型过程中必然会遇到的问题，GDP
增速的下降并不可怕，甚至不是坏事。但是这些都有一个前提，那就是坚持以经济发展和改善人
民生活水平为中心，坚持市场经济的基本制度和理念，由市场决定资源初次配置，政府从社会公
平的角度参与收入的再分配。在这些方面到目前还没看到改变我们乐观判断的理由，相反，随十
九大召开的逐步临近，在深化改革等方面的乐观因素会逐步增多。
展望后市，短期谨慎、中长期乐观是我们对 A股市场的基本判断。2017 年市场大概率仍维持
震荡走势，但底部会逐步抬升，逐渐走出慢牛行情。14 年开始，宽松流动性支撑下的牛市背景并
没有发生根本变化，居民财富配置逐渐转向资本市场，而且活跃的资本市场对解决企业高负债、
促进投资，促进经济转型等都有重要意义。但经济活动中的各种风险因素仍在积聚，经济再次探
底的风险仍在，通胀风险增加，金融风险逐渐暴露，地产调控政策加剧短期经济下行压力，美联
储加息和流动性拐点预期，以及人民币汇率贬值预期对市场影响加大，短期仍将维持震荡格局。
本基金是健康生活主题基金，主要投资对象是健康、娱乐、环保等方面公司，主要集中在医
疗健康、食品饮料、环保、传媒等行业，这几个行业受宏观经济周期的影响又比较小，有许多适
合长期价值投资的成长股品种。我们会保持积极进取的仓位，并严格坚持我们的选股理念，注重
自下而上选股，深度挖掘公司及行业基本面，选择战略明确、管理优良、外延预期确定、安全边
际高的上市公司进行投资。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护
基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查
等多项内控自查工作, 制定或修订了《北信瑞丰基金管理有限公司基金资产关联交易管理办法》 、
《公司从业人员证券投资管理制度》等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交
易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有
效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，
督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、
职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓
展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披
露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资
者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应“放松管制、
加强监管”的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，
努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金运营部总监、基
金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用
估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估
值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，
减少或避免估值偏差的发生。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人——北信瑞丰基
金管理有限公司在北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，北信瑞丰健康生
活主题灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人依法对北信瑞丰基金管理有限公司编制和披露的北信瑞丰健康生活主题灵活配置混
合型证券投资基金 2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了后附的北信瑞丰健康生活主题灵活配置混
合型证券投资基金(以下简称“北信瑞丰健康生活混合基金”)的财务报表，包括 2016 年12月 31
日的资产负债表、 2016年1月1日至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字（2017）第 21129 号标准无保留意见的审
计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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资 产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款
53,180,091.94 70,941,973.12
结算备付金
6,718,760.77 10,898,755.75
存出保证金
499,701.02 1,721,077.82
交易性金融资产
765,244,843.40 807,496,809.84
其中：股票投资
765,244,843.40 807,496,809.84
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 150,000,000.00
应收证券清算款
27,270,546.57 465,862.83
应收利息
14,074.52 36,005.71
应收股利
- -
应收申购款
10,431.69 1,997.00
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
852,938,449.91 1,041,562,482.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,198,986.28 -
应付赎回款
350,846.06 987,526.39
应付管理人报酬
1,086,917.68 1,307,463.16
应付托管费
181,152.94 217,910.54
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7,172,569.85 4,318,656.79
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
280,263.38 151,307.41
负债合计
13,270,736.19 6,982,864.29
所有者权益：
实收基金
872,072,766.78 1,037,250,892.30
未分配利润
-32,405,053.06 -2,671,274.52
所有者权益合计
839,667,713.72 1,034,579,617.78 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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负债和所有者权益总计
852,938,449.91 1,041,562,482.07
注：1.报告截止日 2016年 12 月 31 日，基金份额净值 0.963 元，基金份额总额 872072766.78 份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2016 年度。
7.2 利润表
会计主体：北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月 31 日
上年度可比期间
2015 年3月27 日(基
金合同生效日)至
2015 年12月 31 日
一、收入
-15,375,754.42 101,130,200.81
1.利息收入
1,939,505.32 9,104,827.20
其中：存款利息收入
649,982.07 1,549,304.33
债券利息收入
- 407.44
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,289,523.25 7,555,115.43
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-30,416,519.07 159,237,940.78
其中：股票投资收益
-34,033,101.99 150,715,923.62
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 361,741.28
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
3,616,582.92 8,160,275.88
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
13,025,434.76 -70,856,122.17
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
75,824.57 3,643,555.00
减：二、费用
23,089,745.11 34,365,631.31
1．管理人报酬
13,154,696.28 17,299,277.19
2．托管费
2,192,449.39 2,883,212.86
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7,387,604.09 14,018,380.21
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
354,995.35 164,761.05
三、利润总额（亏损总额以“-”
-38,465,499.53 66,764,569.50 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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号填列）
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-38,465,499.53 66,764,569.50
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,037,250,892.30 -2,671,274.52 1,034,579,617.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -38,465,499.53 -38,465,499.53
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-165,178,125.52 8,731,720.99 -156,446,404.53
其中：1.基金申购款 15,538,042.24 -2,289,186.74 13,248,855.50
2.基金赎回款 -180,716,167.76 11,020,907.73 -169,695,260.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
872,072,766.78 -32,405,053.06 839,667,713.72
项目
上年度可比期间
2015 年 3 月 27 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,327,526,690.74 - 2,327,526,690.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 66,764,569.50 66,764,569.50
三、本期基金份额交易产 -1,290,275,798.44 -69,435,844.02 -1,359,711,642.46 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 15 页 共 37 页
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
其中：1.基金申购款 54,704,298.37 -6,193,990.46 48,510,307.91
2.基金赎回款 -1,344,980,096.81 -63,241,853.56 -1,408,221,950.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,037,250,892.30 -2,671,274.52 1,034,579,617.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______朱彦______
______朱彦______
____孟曦____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 100 号《关于准予北信瑞丰健康生活主
题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币 2,327,331,239.57 元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2015)第 0114
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》 于2015年3月27日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为2,327,526,690.74
份基金份额，其中认购资金利息折合 195,451.17 份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基
金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发
行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金
的股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，其中 80%以上的非现金基金资产投资于健康生活主题的北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
上市公司证券；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例
不得超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债
券指数收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于 2017 年 03 月 21 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《北信瑞丰健康生活主题灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
12月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。比较期财务报表的实际编制期间为 2015
年 3 月27 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31 日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 17 页 共 37 页
价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期内本基金无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰
基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
北京国际信托有限公司 基金管理人的股东
莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东
注：关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年3月27日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
13,154,696.28 17,299,277.19
其中： 支付销售机构的客
户维护费
7,894,629.25 10,407,566.43
注：1.支付基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5 % / 当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支
的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年3月27日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,192,449.39 2,883,212.86
注：支付基金托管行中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 3月27 日(基金合同生效
日)至 2015年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2015年
3 月27 日 ）持有的基金份
额
14,999,000.00 14,999,000.00
期初持有的基金份额 20,541,128.60 14,999,000.00
期间申购/买入总份额 - 5,542,128.60
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,541,128.60 20,541,128.60
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.36% 1.98%
注： 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
1. 期间申购总份额含红利再投份额，期间赎回总份额含转换出份额。
2. 基金管理人北信瑞丰基金在本年度申购/赎回本基金的交易委托北信瑞丰基金直销中心办理，
申购费为人民币 1,000元/笔。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015年3月27日(基金合同生效日)至2015年
12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
53,180,091.94 526,889.64 70,941,973.12 1,118,915.22
注：本基金的银行存款由基金托管行中国工商银行股份有限公司保管，按约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016年12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
603003
龙宇
燃油
2016年9
月28日
2017年
9月27
日
非公开
发行
14.66 16.08 68,213 1,000,002.58 1,096,865.04 -
002475
立讯
精密
2016年
10月26
日
2017年
10月
24日
非公开
发行
19.65 19.88 20,000 393,000.00 397,600.00 -
601375
中原
证券
2016年
12月20
日
2017年
1月3
日
未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228 景旺 2016年 2017年 未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
电子 12月28
日
1月6
日
603877
太平
鸟
2016年
12月29
日
2017年
1月9
日
未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016年
12月29
日
2017年
1月6
日
未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016年
12月28
日
2017年
1月5
日
未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016年
12月29
日
2017年
1月10
日
未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月28
日
2017年
1月6
日
未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016年
12月26
日
2017年
1月3
日
未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016年
12月26
日
2017年
1月4
日
未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
未上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月27
日
2017年
1月5
日
未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注： 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因非公开发行或新股流通受限而尚未上市流通的股
票，该类股票将在经交易所批准后上市流通。 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600763
通策
医疗
2016
年12
月19
日
筹划
非公
开发
行股
票
33.54
2017
年1月
3日
34.80 480,598 15,187,758.13 16,119,256.92 -
002727
一心
堂
2016
年12
月28
日
筹划
非公
开发
行股
票
21.20
2017
年1月
5日
21.66 670,000 15,384,225.23 14,204,000.00 -
300450
先导
智能
2016
年11
月15
日
重大
资产
重组
33.99
2017
年2月
8日
33.00 150,000 4,841,121.00 5,098,500.00 -
002316
键桥
通讯
2016
年11
月10
日
重大
资产
重组
13.65 未知 未知 210,000 2,636,217.14 2,866,500.00 -
注： 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(a)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 724,972,424.72 元，属于第二层次的余额为 40,272,418.68 元，无属于第
三层次的余额(2015年12月31日： 第一层次807,496,809.84元， 无属于第二或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(c)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 765,244,843.40 89.72
其中：股票 765,244,843.40 89.72
2 固定收益投资 - - 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 59,898,852.71 7.02
7 其他各项资产 27,794,753.80 3.26
8 合计 852,938,449.91 100.00
注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与
合计可能有尾差。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 8,529,474.00 1.02
B
采矿业 - -
C
制造业 408,649,544.68 48.67
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
34,434,426.06 4.10
E
建筑业 4,663,601.06 0.56
F
批发和零售业 98,045,265.00 11.68
G
交通运输、仓储和邮政业 10,157,282.68 1.21
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
79,553,736.57 9.47
J
金融业 22,399,619.81 2.67
K
房地产业 37,004,884.62 4.41
L
租赁和商务服务业 9,231,000.00 1.10
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 10,482,370.00 1.25
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 16,119,256.92 1.92 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
R
文化、体育和娱乐业 25,974,382.00 3.09
S
综合 - -
合计 765,244,843.40 91.14
注：以上行业分类以 2016 年12月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本报告期末本基金未持有按行业分类的沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 300017 网宿科技 497,966 26,695,957.26 3.18
2 000971 高升控股 1,043,600 24,681,140.00 2.94
3 002250 联化科技 1,210,000 19,577,800.00 2.33
4 002480 新筑股份 1,546,922 17,557,564.70 2.09
5 002285 世联行 2,300,515 17,483,914.00 2.08
6 600674 川投能源 2,000,048 17,400,417.60 2.07
7 600513 联环药业 977,600 17,068,896.00 2.03
8 002039 黔源电力 1,036,347 16,996,090.80 2.02
9 600739 辽宁成大 900,000 16,164,000.00 1.93
10 600763 通策医疗 480,598 16,119,256.92 1.92
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于公司网站 www.bxrfund.com
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002285 世联行 152,507,555.30 14.74
2 600016 民生银行 146,380,656.50 14.15
3 600030 中信证券 75,686,298.87 7.32
4 300017 网宿科技 59,735,255.59 5.77 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
5 002321 华英农业 54,040,238.21 5.22
6 600715 文投控股 53,410,559.47 5.16
7 600198 大唐电信 53,122,649.04 5.13
8 600158 中体产业 52,130,928.00 5.04
9 000638 万方发展 48,570,379.79 4.69
10 000971 高升控股 44,854,535.24 4.34
11 600750 江中药业 44,664,167.17 4.32
12 601318 中国平安 41,931,308.00 4.05
13 600739 辽宁成大 40,005,656.26 3.87
14 600674 川投能源 38,893,386.04 3.76
15 600115 东方航空 34,391,011.80 3.32
16 000566 海南海药 33,917,547.00 3.28
17 300078 思创医惠 33,765,258.10 3.26
18 002727 一心堂 32,910,983.48 3.18
19 600887 伊利股份 31,328,823.25 3.03
20 300238 冠昊生物 29,970,823.00 2.90
21 000848 承德露露 29,810,846.94 2.88
22 300463 迈克生物 29,355,493.77 2.84
23 002039 黔源电力 27,686,121.40 2.68
24 000429 粤高速Ａ 27,065,189.00 2.62
25 002183 怡 亚 通 25,095,249.22 2.43
26 000826 启迪桑德 23,834,068.05 2.30
27 002534 杭锅股份 23,120,016.72 2.23
28 002551 尚荣医疗 22,838,046.97 2.21
29 002411 必康股份 22,578,521.38 2.18
30 002250 联化科技 22,475,435.00 2.17
31 600429 三元股份 22,457,643.20 2.17
32 000860 顺鑫农业 21,890,975.28 2.12
33 002343 慈文传媒 21,748,845.50 2.10
34 002603 以岭药业 21,645,764.08 2.09
35 600073 上海梅林 21,122,880.76 2.04
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
比例（％）
1 600016 民生银行 140,171,579.77 13.55
2 002285 世联行 139,234,484.39 13.46
3 600030 中信证券 76,239,088.00 7.37
4 002321 华英农业 67,418,008.40 6.52
5 600715 文投控股 63,703,420.24 6.16
6 600158 中体产业 55,028,702.14 5.32
7 000915 山大华特 50,471,219.79 4.88
8 300006 莱美药业 47,023,733.15 4.55
9 600750 江中药业 46,930,023.85 4.54
10 600521 华海药业 43,140,852.44 4.17
11 000503 海虹控股 42,915,670.77 4.15
12 601318 中国平安 42,544,108.00 4.11
13 600881 亚泰集团 39,603,661.73 3.83
14 600115 东方航空 37,600,952.00 3.63
15 600073 上海梅林 36,446,749.45 3.52
16 600198 大唐电信 36,437,269.00 3.52
17 300078 思创医惠 36,188,026.22 3.50
18 002653 海思科 36,024,808.49 3.48
19 600467 好当家 35,169,196.01 3.40
20 601607 上海医药 34,490,218.17 3.33
21 600166 福田汽车 34,113,878.05 3.30
22 002038 双鹭药业 33,675,378.59 3.25
23 000566 海南海药 33,524,720.00 3.24
24 600332 白云山 33,367,389.48 3.23
25 600276 恒瑞医药 31,787,817.02 3.07
26 300017 网宿科技 31,057,826.45 3.00
27 300463 迈克生物 29,977,579.00 2.90
28 000826 启迪桑德 29,018,256.30 2.80
29 000638 万方发展 28,542,396.00 2.76
30 002411 必康股份 25,346,777.23 2.45
31 002534 杭锅股份 25,252,066.62 2.44
32 600976 健民集团 24,261,638.80 2.35
33 300273 和佳股份 24,235,424.22 2.34
34 600739 辽宁成大 24,043,725.04 2.32
35 600887 伊利股份 24,016,571.00 2.32
36 002479 富春环保 23,403,986.79 2.26
37 000078 海王生物 23,132,022.48 2.24 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
38 600674 川投能源 23,093,574.91 2.23
39 600809 山西汾酒 22,325,992.44 2.16
40 600116 三峡水利 22,309,157.00 2.16
41 600195 中牧股份 21,658,333.00 2.09
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,781,745,633.61
卖出股票收入（成交）总额 2,802,989,932.82
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不
包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注： （1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注： （1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 499,701.02
2 应收证券清算款 27,270,546.57
3 应收股利 -
4 应收利息 14,074.52
5 应收申购款 10,431.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,794,753.80 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600763 通策医疗 16,119,256.92 1.92 筹划非公开发行股票
注： 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,437 92,409.96 23,207,192.16 2.66% 848,865,574.62 97.34%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
974,141.32 0.11%
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
0 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 3 月27 日 ）基金份额总额
2,327,526,690.74
本报告期期初基金份额总额 1,037,250,892.30
本报告期基金总申购份额 15,538,042.24
减:本报告期基金总赎回份额 180,716,167.76
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 872,072,766.78
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：张洪水先生因个人原因自 2016 年 6 月 2 日起不再担任公司督察长职务，张洪
水先生离任后，暂由总经理朱彦先生代为履行督察长职务直至新聘任督察长入职，2016 年 7 月
14 日起，郭亚女士担任公司督察长职务。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币
80,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期管理人、托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
川财证券 2 117,081,484.71 2.10% 85,622.28 2.09% 新增
中信建投 2 1,389,780,888.30 24.93% 1,294,304.11 31.65% -
东吴证券 1 224,030,871.57 4.02% 163,834.21 4.01% 新增
东兴证券 1 197,413,999.64 3.54% 183,851.41 4.50% -
山西证券 2 489,415,468.61 8.78% 357,908.76 8.75% -
华泰证券 1 59,931,405.98 1.07% 55,814.58 1.36% 新增
国金证券 1 89,022,667.95 1.60% 65,102.49 1.59% -
联讯证券 2 1,196,299,897.45 21.46% 515,963.58 12.62% -
东北证券 2 739,073,793.56 13.26% 540,484.61 13.21% 新增
西南证券 2 465,332,894.38 8.35% 382,529.13 9.35% 新增
方正证券 2 264,423,761.01 4.74% 193,373.32 4.73% 新增
国联证券 2 343,573,499.26 6.16% 251,255.78 6.14% -
中信证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
国都证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
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ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，本基金新增东北证券、方正证券各 2 个交易单元，川财证券、东吴证券、华泰证
券、西南证券各 1 个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
川财证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - 710,000,000.00 6.18% - -
山西证券 - - 3,029,000,000.00 26.36% - -
华泰证券 - - 480,000,000.00 4.18% - -
国金证券 - - 160,000,000.00 1.39% - -
联讯证券 - - 4,601,000,000.00 40.04% - -
东北证券 - - 1,448,000,000.00 12.60% - -
西南证券 - - 692,000,000.00 6.02% - -
方正证券 - - 371,000,000.00 3.23% - -
国联证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - - 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2016年年度报告摘要
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招商证券 - - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，本基金新增东北证券、方正证券各 2 个交易单元，川财证券、东吴证券、华泰证
券、西南证券各 1 个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
北信瑞丰基金管理有限公司
2017年3月27日
