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海富通瑞丰 一 年定 期 开 放 债 券 型 证券投资基金 更新 招募说
明书摘要
（2017 年第1 号）
基 金管 理人 ：海富 通基 金管 理有限 公司
基 金托 管人 ： 杭州 银行 股份 有限公 司
重 要提 示
本基金经2016 年7 月12 日中国证券监督管理委员会 证监许可 【2016】1580
号文 准予注册募集。 本基金的基金合同于2016 年8 月15 日正式生效。本基金类
型为契约型开放式。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同
取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》 、 《运作办
法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份
额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎 回 时 ， 所 得 或会
高于或低于 投资人先前所支付的金额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险， 投资人在认购 （或申购） 本
基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息披露文件， 自主判断基
金的投资价值，自主做出投资决策 。
本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 2 月15 日， 有关财务数据和净值表
现截止日为2016 年 12 月31 日。
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第 一 部分
基 金管 理 人
一 、基 金管理 人概 况
名称：海富通基金管理有限公司
注 册 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层
法定代表人：张文伟
成立时间：2003 年4 月18 日
电话：021-38650999
联系人：吴晨莺
注册资本：1.5 亿元人民币
股 权 结 构 ： 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 51% 、 法 国 巴 黎 投 资 管 理 BE 控 股 公 司
49% 。
二 、主 要人员 情况
张 文 伟 先 生 ， 董 事 长 ， 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 历任交通银行河南省分行铁道
支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证
券投资 银行 总部副 总经 理、海 富通 基金管 理有 限公司 董事 、副 总 经理 。2013 年
5 月起任 海富通基金管理有限公司董事长。2017 年2 月起代行总经理职责。
黄 正 红 先 生 ， 董 事 ， 国 民 经 济 学 硕 士 ， 历 任 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所
分析员、总经理办公室秘书、主任助理、战略发展部副总经理、总经理，现任
海通证券股份有限公司董事会秘书兼战略发展部总经理。
杨 明 先 生 ， 董 事 ， 管 理 学 学 士 。 历 任 中 国 人 民 银 行 新 余 支 行 科 员 ， 交 通 银
行新余支行办公室科员、证券 业 务 部 负 责 人 、 证 券 业 务 部 副 主 任 、 证 券 业 务 部
主任，海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公
司筹备负责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部
总经理、党委组织部部长。
陶 乐 斯 （Ligia Torres ） 女 士 ，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学
位，曾 任职 于东方 汇理 银行、 渣打 银行和 欧洲 联合银 行，1996 年加 入法国 巴黎3
银行集团工作，2010 年3 月至2013 年6 月 任法国巴黎银行财产管理部英国地区
首席执行官，2010 年10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013 年
7 月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。
黄 金源(Alex NG Kim Guan) 先生， 董事，马来 西亚国籍，文学学士，历任荷
兰通用投资银行新加坡代表处客服主任，荷兰通用资本市场远东区域香港公司
证券部经理，法国巴黎投资管理亚洲有限公司董事，现任法国巴黎投资管理亚
洲有限公司亚太区投资总监。
郑 国 汉 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 硕 士 及 博 士 学 位 。 历 任 美 国 佛 罗 里 达 州 大
学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授
及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授。现任香港岭南大学
校长。
巴 约特 （Marc Bayot ） 先 生 ，独立董事，比利 时籍，布鲁塞尔大学工商管理
硕士。 布 鲁 塞 尔 大 学 经 济 学 荣 誉 教 授 ， 先 锋 投 资 （ 米 兰 及 都 柏 林 ） 独 立 副 董 事
长， Fundconnect 独立董事长、Degroof 资产管理 （布鲁塞尔） 独 立董事和法国
巴黎银行B Control SICAV 独立董事。
杨 国 平 先 生 ， 独 立 董 事 ， 硕 士 ， 高 级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委
副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党
委书记，现任大众交通 （集团） 股份有限公司 董事长兼总经理、上海大众公用事
业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。
张 馨先 生， 独立董事， 博士，教授。1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济
学院，历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大
学经济学院教授、博士生导师。
李 础 前 先 生 ， 监 事 长 ， 经 济 学 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 安 徽 省 财 政 厅 中 企
处副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证 券 计 划 财 务 部 副 总 经 理 、
总经理和财务总监。
魏 海诺 （Bruno Weil ） 先 生， 监事，法国籍， 博士。历任巴黎 银行 东南亚负
责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲
金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴
黎银行集团（中国）副董事长。
俞涛先生，监事，博士，CFA。先 后就职 于上 投摩根基 金管理 有限公 司、摩4
根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总
监。2012 年 11 月至今 任海富通基金管理有限公司产品与创新总监，2015 年 12
月起兼任海富通基金管理有限公司总经理助理 。
陈 虹 女 士 ， 监 事 ， 法 学 士 。 历 任 香 港 的 近 律 师 事 务 所 上 海 代 表 处 律 师 ， 工
银安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。2014 年7 月至2016 年1 月 任海富通基
金管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部 总经理。
奚 万 荣 先 生 ， 督 察 长 ， 经 济 学 硕 士 ， 中 国 注 册 会 计 师 协 会 非 执 业 会 员 。 历
任海南 省建 行秀英 分行 会计主 管， 海通证 券股 份有限 公司 内部审 计，2003 年 4
月加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。
2015 年 7 月起，任海 富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理
有限公司监事。
章明女士， 副 总 经 理 ， 硕 士 。 历 任 加 拿 大 BBCC Tech & Trade Int ’l Inc
公司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务
经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年 4 月至
2015 年 7 月任海富通 基金管理有限公司督察长，2015 年 7 月起任 海富通基金管
理有限公司副总经理 。2016 年12 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执
行董事。
陶 网 雄 先 生 ， 副 总 经 理 ， 硕 士 。 历 任 中 国 电 子 器 材 华 东 公 司 会 计 科 长 、 上
海中土 实业 发展公 司主 管会计 、海 通证券 股份 有限公 司财 务副经 理。2003 年 4
月加入海富通基金管理有限公司，2003 年 4 至 2006 年 4 月任公司 财务部负责
人，2006 年 4 月起任 财务总监。2013 年 4 月起，任海富通基金管理有限公司副
总经理。
何 树 方 先 生 ， 副 总 经 理 ， 博 士 。 历 任 山 东 济 宁 市 财 政 贸 易 委 员 会 副 科 长 ，
魁北克 蒙 特 利 尔 大 学 研 究 助 理 （ 兼 职 ） ， 魁 北 克 公 共 退 休 金 管 理 投 资 公 司 分 析
师、基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011 年 6 月加入海富
通基金管理有限公司，任总经理助理。2014 年11 月起，任海富通基金管理有限
公司副总经理。
陈 轶平 先生， 博士，CFA。历任 Mariner Investment Group LLC 数量金融分
析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，
2011 年10 月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理，基金经理、现5
金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资 副 总 监 兼 债 券 基 金 部 总
监。2013 年 8 月起任 海富通货币基金经理。2014 年 8 月起兼任海 富通季季增利
理财债券基金经理。2014 年 11 月起兼任海 富通上证可质押城投债 ETF 基金经
理。2015 年 12 月起兼 任海富通稳固收益债券和海富通稳进增利债券（LOF）基
金经理。2016 年 4 月 起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016 年 7 月起兼任
海富通富祥混合基金经理。2016 年 8 月起兼 任海富通瑞益债券和海富通瑞丰一
年定开债券基金经理。2016 年11 月起兼任海富通美元债 （QDII） 基金经理。2017
年 1 月起兼任海富通上 证周期产业债 ETF 基金 经理。2017 年 2 月 起 兼任海富通
瑞利债券基金经理。2017 年 3 月起兼任海富 通富源债券 和海富通瑞合纯债 基金
经理。
刘田女士，管理学学士，曾任上海银行同业客户经理，2016 年4 月加 入海富
通基金管理有限公司，现任海富通瑞益债券、海富通瑞丰一年定开债券、海富
通聚利债券、海富通集利债券、海富通瑞利债券的基金经理助理。
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。 投资决策委员会
常设委员有： 张文伟， 董事长(代行总经理)； 胡光涛， 总经理助理； 王智慧， 总
经理助理； 杜晓海， 多 资产策略投资部总监； 黄东升， 机构权益投资部总监； 王
金祥,研究部副总监； 陈甄璞,量化投资部总监； 陈轶平， 固定收益投资部副总监。
投资决策委员会主席由董事长(代行总经理) 担任。 讨论内容涉及特定基金的， 则
该基金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
第 二 部分
基 金托 管 人
一 、 基 金 托 管 人 基 本 情 况
名称：杭州银行股份有限公司
住所：杭州市庆春路 46 号
法定代表人：陈震山
成立时间：1996 年9 月26 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 2,617,449,200 元 6
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]337 号
电话：0571-86475536
联系人：董婷婷
第 三 部分
相 关服 务 机 构
一 、基 金份额 发售 机构
1、 场外 销售机 构
（1 ）直 销机构
名称：海富通基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层
法定代表人：张文伟
全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）
联系人：康旭
电话：021-38650797、38650799
传真：021-33830160 、33830161
（2 ）其 他销售 机构
1） 上海汇付金融服务 有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
客服电话：400-820-2819
联系人：李栋
网址：www.chinapnr.com
2） 北京乐融多源投资 咨询有限公司
地址：北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼 16 层1603
法定代表人：董浩
客服电话：400-068-1176 7
联系人：陈铭洲
网址：www.jimubox.com
2、 场内 销售
本 基 金 可 通 过 上 海 证 券 交 易 所 开 放 式 基 金 销 售 系 统 办 理 基 金 销 售 业 务 的 上
海证券交易所会员单位进行销售。
基金管理人可以根据有关法律法规的要求，增加其他符合要求的机构销售
本基金，并按照相关规定及时公告。
二、登 记机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话：010-50938782
传真：010-50938907
联系人：赵亦清
三、出 具法 律意见 书的律 师事 务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈颖华
经办律师：孙睿 、陈颖华
四、 审 计基金 财产 的会计 师事 务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 8
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：李丹
经办注册会计师：陈玲、 傅琛慧
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：傅琛慧
第 四 部分
基 金的 名称
本基金的名称： 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
第 五 部分
基金 的类型
基金类型：契约型、开放式
第 六 部分
基 金的 投 资 目标
本基金 在严 格控制 风险 和 追求 基金资 产长 期稳定 的基 础上， 通过 积极主 动的
管理，力争获取超越业绩比较基准的投资 收益。
第七部分
基 金的 投 资 方 向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、
同业存单、银行存款( 包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款) ， 以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他 金融工具 （但须符合中国证监会相
关规定）。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市
场新股申购和新股增发。同时 本基金也不投资于 可转换债券、可交换债券。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行9
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理
地调整投资范围。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
80% 。 但 应 开 放 期 流 动 性 需 要 ， 为 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 ， 在 每 次 开 放 期 前
一 个月、开放期及开放期结束后 一 个 月 的 期 间 内 ， 基 金 投 资 不 受 上 述 比 例 限
制。开放期内，本基金持有现金或者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计
不低于基金资产净值的 5% ，在封闭期内， 本基金不受上述 5% 的 限制 。如法律
法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基
金的投资比例会做相应调整。
第八部分
基 金的 投 资 策 略
一 、投 资策略
1、资产配置策略
本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80% 。在
此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因
素、 市场行为因素等进行评估分析， 对固定收益类资产和 货币资产等的预期收
益进行动态跟踪 ，从而决定其配置比例。
2、债券组合投资策略
在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线
策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
（1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组
合的整体久期，有效控制基金资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组
合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。
（2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特
征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限
品种的配置比例。通过合理期限安排，在长期、中期和短期 债券间进行动态调
整，在保持组合一定流动性的同时，可以从长、中、短期债券的价格变化中获
利。
（3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合10
久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等
确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比
例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定，增持相对低估、价格将上
升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属，借以取得较高的总回报。
3、信用类债券投资策略
为控制本基金风险， 本基金不投资于煤炭、钢铁、有色金属、化工等国家限
制的高耗能等过剩产业的信用债 。 信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限
的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受
两方面的影响：一是该债券对应的信用利差曲线；二是该信用债券本身的信用
变化的影响，因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用
变化的策略：
（1）基于信用利差曲线变化策略
信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大，因此
本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化，判断信用利差曲线的变
化，另一方面将分析债券市场的 市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信
用利差曲线的影响，综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比
例。
（2）基于信用债信用变化策略
本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险
及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合，着力分析
信用债券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿。另外，评级体现将从动态
的角度，分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键
因素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。
4、资产支持证券投资策略
对 于 资 产 支 持 证 券 ， 本 基 金 将 综 合 考 虑 市 场 利 率 、 发 行 条 款 、 支 持 资 产 的
构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风
险的基础上选择投资对象，追求稳定收益 。
5、杠杆投资策略
杠 杆 放 大 操 作 即 以 组 合 现 有 债 券 为 基 础 ， 利 用 回 购 等 方 式 融 入 低 成 本 资
金，并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对11
回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，
从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信
用风险及流动性风险。
二 、投 资决策 依据 和程序
1、决策依据
（1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；
（2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；
（3） 投资 部策略 分析 师、股 票分 析师、 固定 收益分 析师 、定量 分析 师各自
独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。
2、决策程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员
会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在
投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工
作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下：
（1） 投资 决策委 员会 依据国 家有 关基金 投资 方面的 法律 和行业 管理 法规，
决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制
系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。
（2 ） 投 资 总 监 在 公 司 有 关 规 章 制 度 授 权 范 围 内 ， 对 重 大 投 资 进 行 审 查 批
准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各组
合资产和行业配置的偏差度指标。
（3） 分析 师根据 宏观 经济、 货币 财政政 策、 行业发 展动 向和上 市公 司基本
面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。
（4） 定期 不定期 召开 基金经 理例 会 ，基 金经 理们在 充分 听取各 分析 师意见
的基础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基
金进行资产和行业配置的依据。
（5） 基金经理在投资总监授权下，根据基金经理例会所确定的资产/ 行业配
置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行
业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见，进行投资组合的资产及行业配
置；之后，在债券分析师设定的债券池内，根据所管理组合的风险收益特征和
流动性特征，构建基金组合。 12
（6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
（7 ） 定 量 分 析 师 负 责 对 投 资 组 合 进 行 事 前 、 事 中 、 事 后 的 风 险 评 估 与 控
制。
（8）定量分析师负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程
序做出调整。
第九部分
基 金的 业 绩 比 较 标 准
本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深
交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所
市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全
债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩
评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型
价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。根据本基金的投资范围
和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益
特征。
如果今后法律法规发生变化，或者有更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业
绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基
金管理人可以与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并
及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。
第十部分
基 金的 风 险 收 益 特 征
本基金为债券型基金，其预期 风险及预期收益 水平低于股票型基金、 混合型
基金，高于 货币市场基金，属于 较低风险水平的投资品种。 13
第十一部分
基金 的 投 资 组 合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 15
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至 2016 年 12 月 31 日（ “报告期末” ） 。
1 报告 期末 基金资 产组合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,795,295,200.00 70.37
其中：债券 1,795,295,200.00 70.37
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 300,000,000.00 11.76
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 416,077,293.58 16.31
7 其他资产 39,685,192.14 1.56
8 合计 2,551,057,685.72 100.00
2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合
2.1 报告期 末按 行业分类 的境 内股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期 末按 行业分类 的沪 港通投 资股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
3 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
本基金本报告期末未持有股票。 14
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 281,740,000.00 18.80
2 央行票据 - -
3 金融债券 98,840,000.00 6.59
其中：政策性金融债 98,840,000.00 6.59
4 企业债券 1,414,715,200.00 94.38
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,795,295,200.00 119.77
5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 150005 15 附息国债05 1,900,000 198,740,000.00 13.26
2 139099 16 金专债 1,000,000 102,530,000.00 6.84
3 139098 16 舒城债 1,000,000 102,490,000.00 6.84
4 127436 16 惠棚改 1,000,000 100,680,000.00 6.72
5 160409 16 农发09 1,000,000 98,840,000.00 6.59
6 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细 15
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明
9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本 期国债 期货 投资 政策
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本 期国债 期货 投资 评价
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
11 投 资组 合报告 附注
11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 161,642.72
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 39,523,549.42
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 16
11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
第十 二 部分
基金 的 业 绩
基金业绩截止日为 2016 年 12 月 31 日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
2016 年8 月15
日（基金合同
生效日） -2016
年12 月 31 日
-0.08% 0.17% -1.25% 0.12% 1.17% 0.05%
二、本基金累计净值增 长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年8 月15 日至2016 年12 月31 日)
8 其他 -
9 合计 39,685,192.14 17
注：1、本基金合同于 2016 年 8 月 15 日生效 ，截至报告期末本基金合同生效未
满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。 截止本报告
期末，本基金尚处于建仓期。
第十 三 部分
基金 的 费 用 和 税 收
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、《基金合同》生效后的 基金的银行汇划费用；
8、按 照国 家有关 规定 和《基 金合 同》约 定， 可以在 基金 财产中 列支 的其他
费用。
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 18
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按 前一 日基金资产净值的 0.4% 年费率计提 。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 0.4%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，在 每 月初 5 个工作日内、由 基金管理人出具资金划拨指令 ， 基金
托管人复核无误后划付 。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按 前一 日基金资产净值的 0.1% 的年费率计 提。托管 费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财 务数据 ，在 每月初 5 个 工作日 内、 由 基金管 理人无 需再 出具 资金划 拨指
令 ， 基金托管人复核无误后划付。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
上述 “ 一、基金费用的种类 ” 中第 3－8 项费用 ，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三 、不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目。
四 、基 金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规19
执行。
第十四部分
对招 募 说 明 书 更 新部 分 的 说 明
海富通 瑞丰 一年定 期开 放债券 型证 券投资 基金 更新招 募说 明书依 据《 中华人
民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理 办法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律
法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招
募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
一、“第三部分 基金管理人”部分：
1.更新了张文伟先生、 陈虹女士、章明女士 、陈轶平先生的简历 。
2.删除了刘颂先生、阎小庆先生 的简历 。
3.增加了杨明先生的简历。
4.更新了投资决策委员会 的相关信息。
二、 “第四部分 基金托管人” 更新了基金托管人的 相关信息。
三、“第五部分 相关服务机构” 部分：
1.更新了销售机构的信息。
2.更新了登记机构的信息。
3.更新了审计基金财产的会计师事务所的信息。
四、“第六部分 基金的募集”部分， 更新了认购结束后募集的信息 。
五 、 “ 第 七 部 分 基 金 合 同 的 生 效 ” 部 分 ， 对 基 金 合 同 的 生 效 日 进 行 了 更
新。
六、“第九部分 基金的投资”和 “第十 部分 基金的业绩”部分 ：根据
2016年第四季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据
截止期为2016年12月31日。
七、 “第十三部分 基金的收益与分配” ， 更新了基金收益分配原则 的内容。
八、 “第二十部分 基金托管协议的内容摘要” 部分： 更新了基金托管人的信
息。
20
海富通基金管理有限公司
2017 年 3 月31 日
