华 融 新 锐 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华融证券股 份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华融新锐 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。基金 托 管人中国农 业银行股
份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于 2017 年 3 月 20 日 复核 了本 报告 中的 财 务指标 、净 值表 现、
利润分 配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容，保证复核 内容不存 在 虚假记载、 误导性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，德勤会计 师事务所 为 本基金出具了 无保留意 见 的审计报告， 请
投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华融新锐 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华融新 锐混 合
场内简 称 -
基金主 代码 001068
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 15 日
基金管 理人 华融证 券股 份有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 229,756,520.50 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 有 效控 制组 合风 险的 前提 下 获取 超越 业绩 比较 基准
的稳健 收益 。
投资策 略 本 基 金将 采取 积极 主动 的资 产 配置 策略 ，注 重风 险与
收 益 的平 衡， 选择 适应 经济 转 型升 级、 能够 为股 东持
续 创 造价 值的 优质 标的 ，运 用 多样 化的 投资 策略 实行
组合管 理， 实现 基金 资产 的长期 增值 。
1、资 产配 置策 略
从 全 球经 济格 局和 中国 经济 发 展方 式的 变化 ，分 析经
济的驱 动力 和阶 段性 特征 ， 结合 宏观 政策 、 产 业政 策、
结构变 迁、 市场 情绪 等对 比分析 大类 资产 风险 收益 比，
合 理 分配 各大 类资 产配 置比 例 ，以 实现 基金 资产 的稳
健增值 。
2、股 票投 资策 略
本 基 金的 股票 投资 秉承 价值 投 资理 念， 采取 定量 和定
性 相 结合 的方 法， 深挖 符合 经 济升 级转 型 、 发展 潜力
巨 大 的行 业与 公司 ，通 过上 下 游产 业链 的实 地调 研对
研 究 逻辑 和结 论进 行验 证， 灵 活运 用多 种低 风险 投资
策略， 把握 市场 投资 机会 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金将 自上 而下 地在 利率 走 势分 析、 债券 供求 分析
基 础 上， 灵活 采用 类属 配置 、 个券 选择 、套 利等 投资华融新锐 2016 年年度报告摘要
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策略。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×50% + 中证 全债 指数 收益 率 ×5 0 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ，但 低于 股票 型基 金，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华融证 券股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 肖琦 林葛
联系电 话 010-85556728 010-66060069
电子邮 箱 xiaoqio@hrsec.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-898-9999 95599
传真 010-85556592 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fund.hrsec.com.cn
基金年 度报 告备 置地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年
2015 年4 月15 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
2014 年
本期已 实现 收益 -29,770,975.78 18,552,596.49 -
本期利 润 -28,784,017.97 16,821,554.41 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1121 0.0292 -
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.25% -0.50% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1211 -0.0174 -
期末基 金资 产净 值 205,274,577.54 282,070,321.87 -
期末基 金份 额净 值 0.893 0.995 - 华融新锐 2016 年年度报告摘要
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注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.89% 0.25% 0.00% 0.39% -0.89% -0.14%
过去六 个月 0.11% 0.31% 2.72% 0.40% -2.61% -0.09%
过去一 年 -10.25% 0.72% 7.94% 0.53% -18.19% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
-10.70% 1.00% 11.76% 0.41% -22.46% 0.59%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
华融新锐 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
注：本 基金 自成 立至 今未 进行利 润分 配活 动。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华融证券股份 有限公司 （ 以下简称"公司" ）是经中 国证监会批准 ，由中国 华 融资产管理股 份华融新锐 2016 年年度报告摘要
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有限公 司（ 以下简称" 中国 华融"）作为 主发起人 ，联 合中国葛洲 坝集团有 限公 司共同发起 设立的
全国性 证券 公司 。2007 年9 月 ， 公 司在 北京 正式 挂 牌成立 。 目前 ， 公司 注册 资本 51.42 亿元 ， 其
中：中 国华 融出 资 42.04 亿元， 中国 葛洲 坝集 团有 限公司 、中 国葛 洲坝 集团 股份有 限公 司、 深 圳
市科铭 实业 有限 公司 、 北 京纽森 特投 资有 限公 司 、 九江和 汇进 出口 有限 公司 、 星 星集 团有 限公 司、
浙江金财控股 集团有限 公 司、广州南雅 房地产开 发 有限公司、吉 林昊融集 团 股份有限公 司、北京
双融福 泰投 资有 限公 司、 张家港 市中 达针 织服 饰制 造有限 公司 、 北 京立 磐国 际贸易 有限 公司 等 12
家股东 共出 资9.38 亿元 。 公司的 注册 地址 ：北 京市 西城区 金融 大 街 8 号。
公司总部设在 北京，下 设 深圳总部、上 海总部， 北 京、上海、深 圳、湖南 、 新疆、湖北、 陕
西、贵 州、 四川 、江 西、 海南、 浙江 、山 东、 福建 、辽宁 、广 东 等 16 家 分 公司，66 家营 业部 ，
控股华融期货 有限责任 公 司与华融瑞泽 投资管理 有 限公司。公司 紧紧依托 中 国华融在资 产管理、
银行 、 信 托和 金融 租赁 等 方面的 综合 优势 ， 可为 客 户提供 证券 经纪 、 融资 融 券、 证券 承销 与保 荐、
与证券交易 及 证券投资 活 动有关的财务 顾问、证 券 投资咨询、证 券自营、 证 券资产管理 、投资顾
问等综 合化 的财 富管 理服 务。公 司 2011-2016 年连 续六年 被中 国证 监会 评 为 A 类 A 级券 商，2015
年被中 国证 监会 评 为A 类AA 级 券商 。2009 年、2011 年两次 获评 为" 首都 文明 单 位"，2014 年获 评
“首都 精神 文明 建设 标兵 单位 ” ，荣 获 2014 年 最 佳资产 管理 券商 ，2015 年 公司荣 获中 国债 券市
场优秀 成员 及债 券业 务进 步奖第 一名 ， “ 中国 新三 板最具 投资 眼光 券商 ”，2016 年 荣获 中国 最佳
财富管 理品 牌， 最具 创新 性的证 券资 产管 理公 司等 奖项。
公司坚持以市 场为导向 ， 以客户为中心 ，以诚信 、 专业、稳健、 共赢为经 营 宗旨，在社会 各
界和投资者 的大力 支 持下 ，努力打造 一家有尊 严、 有价值、有 内涵、有 实力 、有责任的" 五有"现
代一流 投资 银行 ！
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
范贵龙
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 4 月
15 日
- 10
范贵龙,男, 汉族,1981 年
生, 武 汉大 学金 融学 硕士,
特许金 融分 析师(CFA), 金
融风险 管理 师(FRM), 具备
10 年 金融 行业 工作 经验。
2006 年就职于中国建设
银行,2009 年 6 月就 职于
华 融 证 券 市 场 研 究 部 ，
2013 年8 月 就职 于华 融证华融新锐 2016 年年度报告摘要
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券资产 管理 二部 、基 金业
务部。 2015 年 4 月起 任华
融新锐 灵活 配置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年9 月 起任 华融 新利
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。
杜骐臻
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2016 年 6 月
2 日
- 3
杜骐臻 ，毕 业于 普渡 大学
Krannert 商学 院， 硕 士研
究生学 历。 先后 任职 北京
康拓红 外股 份有 限公 司、
美国
GraniteCreekPartners 。
2014 年 6 月加 入华 融证
券，担 任行 业研 究员 、交
易员。 2016 年 8 月担 任华
融 新 锐 基 金 基 金 经 理 助
理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说明
在本报告期内 ，基金管 理 人不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。基金 管 理人勤勉尽责 地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 严格执行 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 和 公司内部公平 交
易制度 ，在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 各个 环节， 公平 对待 旗下 所有 投资组 合。
公司建立投研 管理平台 并 定期举行投研 晨会、投 研 联席会等，建 立健全投 资 授权制度，确 保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公司旗下 所有投资 组 合的交易所公 开竞价交 易 ，通过交易系 统中的公 平 交易程序，对 于
不同投资组合 同日同向 买 卖同一证券的 指令自动 进 行比例分配。 针对场外 网 下交易业务 ，公司依
照 《 证券 投资 基金 管理 公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 和 公司 内部 场外 、 网 下 交易业 务的 相关 规定 ，
确保各投资组 合享有公 平 的交易执行机 会。对于 以 公司名义进行 的交易严 格 按照发行分 配的原则
或价格 优先 、比 例分 配的 原则在 各投 资组 合间 进行 分配。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 华融新锐 2016 年年度报告摘要
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报告期内，系 统的公平 交 易程序运作良 好，未出 现 异常情况。场 外、网下 业 务公平交易制 度
执行情 况良 好， 未出 现异 常情况 。
公司对旗下各投资组合的 交易行为进行监控和分析 ，对各投资组合不同时间 窗口（1 日、3
日、5 日 ）内 的同 向交 易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验， 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内，未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ，公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
为规范 投资 行为 ， 公平 对 待投资 组合 ， 公司 制定 了 《异 常交 易管 理办 法》 ， 对 包括可 能显 著影
响市场 价格 、 可 能导 致不 公平交 易、 可能 涉嫌 利益 输送等 异常 交易 行为 做出 了界定 及相 应的 防范 、
控制措 施。
报告期内严格 执行公司 相 关制度，未发 现本基金 存 在异常交易行 为。公司 严 格控制旗下非 指
数型投资组合 参与交易 所 公开竞价同日 反向交易 ， 按照有关指数 的构成比 例 进行的投资 导致出现
的同日 反向 交易 中， 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年 股票 市场 在经 历了 年初的 熔断 ，沪 深 300 跌 幅一度 超过 20% ， 随后 市 场维持 震荡 上行
态势， 临近 年末 市场 再次 出现调 整， 全年 沪 深300 下跌 12.1% 。
本基金 始终 坚持 持有 人利 益优先 的原 则， 坚持 价值 投资的 理念 ， 自 2015 年4 月初成 立以 来，
经历了 股市 巨震 的考 验， 无论是 净值 回撤 还是 累计 回报均 好于 大市 。截 止 12 月 31 日， 单位 净值
0.893 ，累 计下 跌10.7% ， 同期沪 深 300 下跌 25.4% 。
报告期内，本 基金在控 制 总体风险的同 时，通过 优 化低估值价值 股和绩优 成 长股组合，积 极
参与新 股以 及可 转债 申购 ，提高 产品 收益 率。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.893 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-10.70% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的 简要展望
展望2017 年 ， 我 们认 为 ， 宏观经 济有 望企 稳 ， 但 是 上行动 力仍 然不 足 ； 流 动 性将继 续保 持宽
松，但放松政 策的边际 效 果递减；美联 储加息将 对 全球经济及金 融市场产 生 深远影响， 而人民币华融新锐 2016 年年度报告摘要
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在经济 增速 下滑 和中 美利 差收窄 的背 景下 ， 资 本外 流或成 为 2017 年市 场面 临 的重要 风险 之一 ， 也
对央行 的货 币政 策独 立性 产生牵 制， 鉴于 政策 将防 风险放 在比 较重 要的 位置 ， 预计2017 年 即使 出
现风险 点政 府也 会有 充分 的准备 。
国内货币政策 由稳健略 偏 宽松逐渐走向 稳健中性 ， 对市场整体估 值构成制 约 ，但是宏观经 济
以及微观企业 业绩的好 转 也对市场构成 一定支撑 。 国 内宏观经济 政策重点 仍 在防风险、 稳经济、
扩改革 等方 面， 供给 侧结 构性改 革以 及国 有企 业改 革将深 入推 进。 大股 东减 持以 及 IPO 的加 速 放
行使股 票供 给增 加。 美国 进入加 息周 期以 及新 一届 总统上 台也 给全 球带 来了 诸多不 确定 因素 。
综合来 看，2017 年 的股票 市场可 能维 持震 荡行 情， 投资机 会依 然蕴 藏在 自下 而上的 个股 机 会
中。从风格上 看，低估 值 板块会好于高 估值板块 ， 估值剪刀差可 能继续收 敛 。随着小盘 股估值风
险的释 放， 部分 优质 成长 股票价 值也 将逐 渐显 现。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 整体运 作 合 法合规。本基 金管理人 将 继续以风险控 制
为核心，坚持 基金份额 持 有人利益优先 的原则， 提 高监察稽核工 作的科学 性 和有效性， 切实保障
基金安 全、 合规 运作 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估 值 委 员会，负责研 究、指导 基 金估值业务。 估值委员 会 委员和负责基 金
日常估 值业 务的 基金 会计 均具有 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 内依 据基 金合同 的约 定和 基金 运作 情况， 未进 行利 润分 配。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
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4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国农业银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本托管人认为, 华融证 券 股份有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投 资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，华融证 券 股份有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意 见 华融新锐 2016 年年度报告摘要
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审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00378 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华融新 锐灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体持 有人 。
引言段 我们审计了后附的华融新 锐灵活配置混合型证券投 资基金财务
报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的 资产负 债表 和 2016 年度的 利
润表和 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是贵基金管理人华融证券 股份有限公
司的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的 规定编制
财务报表，并 使 其 实 现 公允 反 映 ； （2 ）设 计 、 执 行和 维 护 必 要
的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报 风 险 的评 估 。 在 进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了华 融新锐灵活配置混合型证 券投资基金
2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 赵耀
杨丽
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区延 安东 路 222 号 30 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月28 日
华融新锐 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华融 新锐 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
45,129,870.99 45,748,850.01
结算 备 付金
4,016,479.66 -
存出保 证金
186,001.67 493,101.14
交易性 金融 资产
93,012,911.85 236,843,859.68
其中： 股票 投资
82,630,901.85 236,843,859.68
基金投 资
- -
债券投 资
10,382,010.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
93,000,000.00 -
应收证 券清 算款
863,858.46 -
应收利 息
215,058.97 7,795.61
应收股 利
- -
应收申 购款
99.05 4,061.36
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
236,424,280.65 283,097,667.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
29,977,147.77 -
应付赎 回款
17,893.80 502,816.18
应付管 理人 报酬
266,377.86 401,317.91
应付托 管费
44,396.33 66,886.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
643,853.78 54,437.12 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
200,033.57 1,888.41
负债合 计
31,149,703.11 1,027,345.93
所有者权益：
实收基 金
229,756,520.50 283,518,608.71
未分配 利润
-24,481,942.96 -1,448,286.84
所有者 权益 合计
205,274,577.54 282,070,321.87
负债和 所有 者权 益总 计
236,424,280.65 283,097,667.80
7.2 利润表
会计主 体： 华融 新锐 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年4 月15 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
-22,810,539.16 26,427,209.31
1.利息 收入
1,528,735.78 3,712,743.65
其中： 存款 利息 收入
850,716.57 3,216,785.26
债券利 息收 入
135,158.34 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
542,860.87 495,958.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-25,370,657.57 21,950,774.41
其中： 股票 投资 收益
-26,521,630.33 17,446,543.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
115,071.21 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,035,901.55 4,504,231.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
986,957.81 -1,731,042.08
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
44,424.82 2,494,733.33
减： 二、费用
5,973,478.81 9,605,654.90 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 3,440,341.72 6,098,779.76
2．托 管费 7.4.8.2.2 573,390.30 1,016,463.26
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
1,725,399.14 2,472,465.48
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
234,347.65 17,946.40
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-28,784,017.97 16,821,554.41
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-28,784,017.97 16,821,554.41
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华融 新锐 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
283,518,608.71 -1,448,286.84 282,070,321.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -28,784,017.97 -28,784,017.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-53,762,088.21 5,750,361.85 -48,011,726.36
其中：1. 基 金申 购款 2,406,984.52 -237,018.10 2,169,966.42
2. 基金 赎回 款 -56,169,072.73 5,987,379.95 -50,181,692.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
229,756,520.50 -24,481,942.96 205,274,577.54
项目
上年度可比期间
2015 年4 月15 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 16,821,554.41 16,821,554.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
283,518,608.71 -18,269,841.25 265,248,767.46
其中：1. 基 金申 购款 1,021,006,676.62 313,958.25 1,021,320,634.87
2. 基金 赎回 款 -737,488,067.91 -18,583,799.50 -756,071,867.41
四、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
283,518,608.71 -1,448,286.84 282,070,321.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 祝献 忠______
______ 杨 铭海______
____ 董维____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华融新 锐灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 于2015 年 1 月 28 日经 中国 证
监会（证监许 可[2015]132 号文）核准 ，由华融证 券股份有限公 司依照《中 华人民共和国 证券投
资基金法》和 《华融新 锐 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。募集 期结束经
立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ） 验 证 ， 并 出具 信会师 报字[2015] 第722880 号 验资 报告 。 经向
中国证 监会 备案 ， 《 华融 新 锐灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2015 年 4 月 15 日正 式生
效，本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 截止 2015 年 4 月 13 日， 本基 金募集 资金 人民 币
1,010,044,560.32 元， 在 募集期 间产 生的 活期 存款 利息为 人民 币 67,004.87 元， 以上 实收 基金 （本
息）合 计为 人民 币 1,010,044,560.32 元， 折合 1,010,044,560.32 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管
理人为 华融 证券 股份 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
本基金投资范 围包括国 内 依法发行上市 的股票（ 包 含中小板、创 业板及其 他 经中国证监会 核华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
准上市 的股 票） 、 债 券 、 货 币市场 工具 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工 具 ， 但
须符合中国证 监会的相 关 规定。如法律 法规或监 管 机构以后允许 基金投资 的 其它品种， 本基金管
理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 将基 金资 产 的 0%-95% 投资 于股 票， 本基
金保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。 本 基金的 业绩 比较 基准
为：1 年期 人民 币定 期存 款基准 利率+3.00% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期间 颁布 的《 企业 会计 准则—— 基 本准
则》 、 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”) 并 参考 中国 证 券投资 基金 业协 会
颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》的 规定 而编制 。本 财务 报表 以持 续经营 为基 础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金于 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 期间 的经 营成 果和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
-
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]103 号《 关于 股权 分置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他 相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
2 、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
3 、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入、 债 券的 利 息收入 ， 由 上市 公司、 债 券发行 企业 在向
基金派 发股 息、 红 利收 入、 债券的 利息 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税。 自2013 年1 月1 日 起，
基金从 上市 公司 分配 取得 的 股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，全 额计 入 应
纳税所 得额 ，持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ，持 股期
限超 过1 年 的， 减 按25% 计入应 纳税 所得 额。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金 作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华融证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记与 过户机 构、 销售 机 构
中国农 业银 行银 行股 份有 限公司 基金托 管人
中国华 融资 产管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东
华融瑞 泽投 资有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
华融期 货有 限责 任公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
-
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年4月15 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华融证券 1,250,504,292.12 100.00% 1,948,013,866.18 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年4月15 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华融证券 638,531.70 100.00% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月15 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
华融证券 3,419,700,000.00 100.00% 3,225,100,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年4月15 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比
例
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华融证券 924,440.03 100.00% 643,828.78 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年4月15 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%) 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
华融证券 1,395,722.65 100.00% 1,395,722.65 100.00%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费 、 证 券
结算风 险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等) 。
关联方符合本 基金管理 人 选择证券经营 机构、使 用 其交易单元作 为基金专 用 交易单元的 标准，与
其签订的交易 单元租用 合 同是在正常业 务中按照 一 般商业条款订 立的。其 为 本基金提供 证券投资
研究成 果和 市场 信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月15 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,440,341.72 6,098,779.76
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月15 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
573,390.30 1,016,463.26
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年4 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
注：本 基金 本报 告期 内未 产生销 售服 务费 。 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2015 年 4 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 15 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
4 月 15 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：本 基金 于本 报告 期内 基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 持有 本基金 份额 。 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年4 月15 日(基 金合 同生效 日)至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
45,129,870.99 828,413.99 45,748,850.01 3,176,975.49
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
上年度 可比 期间
2015 年 4 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
注：本 基金 本 报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内未 有其 他关联 交易 事项 的说 明。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601375
中原证
券
-
2017 年
1 月 10
日
新股流通
受限
- 4.00 1,000 4,000.00 4,000.00 -
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
7.4.10.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券 证券 成功 可流通 流通受 限 认购 期末估 值 数量 期末 期末估 备注 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
代码 名称 认购日 日 类型 价格 单价 （单位 ：份 ） 成本总 额 值总额
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停 牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
注：本 期末 未持 有暂 时停 牌等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
-
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
合计
- -
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有因 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 ， 本 基金 没 有因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 82,630,901.85 34.95
其中： 股票 82,630,901.85 34.95
2 固定收 益投 资 10,382,010.00 4.39
其中： 债券 10,382,010.00 4.39
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 93,000,000.00 39.34 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,146,350.65 20.79
7 其他各 项资 产 1,265,018.15 0.54
8 合计 236,424,280.65 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,385,595.50 1.16
C
制造业 46,410,589.05 22.61
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,384,000.00 1.16
F
批发和 零售 业 4,044,159.30 1.97
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,362,000.00 0.66
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,145,600.00 1.53
J
金融业 19,863,758.00 9.68
K
房地产 业 2,080,000.00 1.01
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 955,200.00 0.47
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 82,630,901.85 40.25
华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
8.2.2 报告期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601398 工商银 行 2,690,000 11,862,900.00 5.78
2 000858 五 粮 液 112,300 3,872,104.00 1.89
3 000401 冀东水 泥 308,000 3,665,200.00 1.79
4 600276 恒瑞医 药 78,440 3,569,020.00 1.74
5 601311 骆驼股 份 215,100 3,512,583.00 1.71
6 002087 新野纺 织 500,000 3,500,000.00 1.71
7 002450 康得新 180,000 3,439,800.00 1.68
8 600030 中信证 券 209,100 3,358,146.00 1.64
9 600718 东软集 团 160,000 3,145,600.00 1.53
10 600016 民生银 行 331,400 3,009,112.00 1.47
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300017 网宿科 技 14,677,842.00 5.20
2 002007 华兰生 物 10,462,860.88 3.71
3 002450 康得新 10,238,300.00 3.63
4 002142 宁波银 行 9,407,415.41 3.34
5 002601 佰利联 9,060,551.00 3.21
6 600208 新湖中 宝 9,057,030.00 3.21
7 600026 中海发 展 8,928,851.52 3.17
8 601311 骆驼股 份 8,836,415.00 3.13 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
9 600138 中青旅 8,805,964.88 3.12
10 002146 荣盛发 展 8,399,237.47 2.98
11 600276 恒瑞医 药 8,398,626.00 2.98
12 000726 鲁
泰Ａ 7,986,361.03 2.83
13 002311 海大集 团 7,594,346.00 2.69
14 002501 利源精 制 7,467,200.00 2.65
15 601618 中国中 冶 7,368,165.00 2.61
16 600409 三友化 工 7,215,000.00 2.56
17 002087 新野纺 织 7,043,093.00 2.50
18 600741 华域汽 车 6,246,077.00 2.21
19 300084 海默科 技 6,107,562.00 2.17
20 000998 隆平高 科 5,962,650.00 2.11
21 601636 旗滨集 团 5,891,097.00 2.09
22 002364 中恒电 气 5,874,700.00 2.08
23 002068 黑猫股 份 5,786,671.00 2.05
24 002033 丽江旅 游 5,754,390.68 2.04
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 19,637,763.36 6.96
2 601939 建设银 行 16,863,100.00 5.98
3 600036 招商银 行 15,602,806.72 5.53
4 300017 网宿科 技 14,731,365.90 5.22
5 000858 五 粮 液 14,438,507.43 5.12
6 601006 大秦铁 路 14,039,129.26 4.98
7 601166 兴业银 行 11,628,083.00 4.12
8 000726 鲁
泰Ａ 11,256,966.20 3.99
9 600028 中国石 化 10,993,834.40 3.90
10 002007 华兰生 物 10,916,776.39 3.87
11 601988 中国银 行 10,641,638.00 3.77
12 002601 佰利联 9,573,306.66 3.39
13 002142 宁波银 行 9,302,714.91 3.30
14 600000 浦发银 行 8,748,438.40 3.10
15 600138 中青旅 8,711,777.81 3.09 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
16 601601 中国太 保 8,638,658.40 3.06
17 002146 荣盛发 展 8,634,672.34 3.06
18 002501 利源精 制 8,109,450.00 2.87
19 600026 中海发 展 7,654,280.43 2.71
20 601328 交通银 行 7,554,041.00 2.68
21 600409 三友化 工 7,223,768.62 2.56
22 002450 康得新 7,206,582.30 2.55
23 601398 工商银 行 7,067,285.00 2.51
24 601618 中国中 冶 6,770,516.00 2.40
25 600208 新湖中 宝 6,755,374.00 2.39
26 000568 泸州老 窖 6,739,864.00 2.39
27 600660 福耀玻 璃 6,539,902.20 2.32
28 000998 隆平高 科 5,930,932.00 2.10
29 600267 海正药 业 5,892,024.00 2.09
30 002364 中恒电 气 5,734,187.41 2.03
31 002033 丽江旅 游 5,658,782.87 2.01
32 002311 海大集 团 5,656,615.91 2.01
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 561,205,107.74
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 689,850,113.05
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基 金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 9,987,000.00 4.87
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 395,010.00 0.19
8 同业存 单 - - 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
9 其他 - -
10 合计 10,382,010.00 5.06
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160011 16 附 息国 债
11
100,000 9,987,000.00 4.87
2 128013 洪涛转 债 3,500 395,010.00 0.19
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
金额 单位 ：人民 币元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：根 据本 基金 的基 金合 同约定 ，本 基金 的投 资范 围不包 括股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基 金 的投 资范 围不 包括股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
注：根 据本 基金 的基 金合 同约定 ，本 基金 的投 资范 围不包 括国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金本报告 期内，本 基 金投资决策程 序符合相 关 法律法规的要 求，未发 现 基金投资前十 名
证券的发行主 体本期出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前一年内 受 到公开谴责 、处罚的
情形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 186,001.67
2 应收证 券清 算款 863,858.46
3 应收股 利 - 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
4 应收利 息 215,058.97
5 应收申 购款 99.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,265,018.15
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
-
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,513 41,675.41 5,114,571.12 2.23% 224,641,949.38 97.77%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
注：本 基金 属于 未上 市基 金。 华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
6,353,941.35 2.7655%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 15 日 ） 基金 份额 总额
1,010,044,560.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 283,518,608.71
本报告 期基 金总 申购 份额 2,406,984.52
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 56,169,072.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 229,756,520.50
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门 的重大人事 变动
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
华融新锐 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 重大 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 的审 计机 构是 德勤 华永会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部 门 稽查 或处 罚的 情形。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华融证券 2 1,250,504,292.12 100.00% 924,440.03 100.00% -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债 券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华融证券 638,531.70 100.00% 3,419,700,000.00 100.00% - -
华融新锐 2016 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华融证券股份有限公司
2017 年3 月29 日
