华 融 新 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华融证券股 份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华融新利 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。基金 托 管人中国农 业银行股
份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ，于 2017 年3 月20 日复 核了 本报 告中 的财 务指标 、净 值表 现、
利润分配情况 、财务 会 计 报告、投资组 合报告等 内 容，保证复核 内容不存 在 虚假记载、 误导性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，德勤会计 师事务所 为 本基金出具了 无保留意 见 的审计报告， 请
投资者 注意 阅读 。
本报告 期自 2016 年1 月1 日起 至12 月31 日止 。 华融新利 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42 华融新利 2016 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 44
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
华融新利 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华融新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华融新 利
基金主 代码 001797
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 2 日
基金管 理人 华融证 券股 份有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 78,880,896.64 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 灵活 运用 多种 投资 策略 ， 把握 市场 机会 ，分 享中
国 经 济转 型和 增长 的红 利， 在 有效 控 制 风险 的前 提下
力争获 取高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略 本 基 金将 采取 积极 主动 的资 产 配置 策略 ，注 重风 险与
收 益 的平 衡， 选择 适应 经济 转 型升 级、 能够 为股 东持
续 创 造价 值的 优质 标的 ，运 用 多样 化的 投资 策略 实行
组合管 理， 实现 基金 资产 的长期 增值 。
1、 资产 配置 策略 从全 球经 济格局 和中 国经 济发 展方 式
的 变 化， 分析 经济 的驱 动力 和 阶段 性特 征， 结合 宏观
政 策 、产 业政 策、 结构 变迁 、 市场 情绪 等对 比分 析大
类 资 产风 险收 益比 ，合 理分 配 各大 类资 产配 置比 例，
以实现 基金 资产 的稳 健增 值。
2、股 票投 资策 略
本 基 金的 股票 投资 秉承 价值 投 资理 念， 采取 定量 和定
性 相 结合 的方 法， 深挖 符合 经 济升 级转 型、 发展 潜力
巨 大 的行 业与 公司 ，通 过上 下 游产 业链 的实 地调 研对
研 究 逻辑 和结 论进 行验 证， 灵 活运 用多 种低 风险 投资
策略， 把握 市场 投资 机会 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金将 自上 而下 地在 利率 走 势分 析、 债券 供求 分析
基 础 上， 灵活 采用 类属 配置 、 个券 选择 、套 利等 投资
策略。
4、股 指期 货投 资策 略
本 基 金认 为在 符合 一定 条件 的 市场 环境 中， 有必 要审
慎 灵 活地 综合 运用 股指 期货 进 行套 期保 值交 易来 对冲
系 统 性风 险、 降低 投资 组合 波 动性 并提 高资 金管 理效
率 。 本基 金在 股指 期货 投资 中 将以 控制 风险 为原 则，
以 套 期保 值为 目的 ，本 着谨 慎 原则 ，参 与股 指期 货的华融新利 2016 年年度报告
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投 资 ，并 按照 中国 金融 期货 交 易所 套期 保值 管理 的有
关规定 执行 。
本基金 参与 股指 期货 套期 时将综 合考 虑：
5、套 利策 略
利 用 市场 的弱 有效 性， 以较 低 成本 、较 高效 率、 承担
较 低 风险 情况 下把 握市 场定 价 偏差 带来 的机 会， 主要
包括新 可转 换债 券套 利、 增发套 利、 转债 转股 套利 等。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 收益 率* 30%+1 年 期人 民币 定期 存款 基准
利率* 70%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ，但 低于 股票 型基 金，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华融证 券股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 肖琦 林葛
联系电 话 010-85556728 010-66060069
电子邮 箱 xiaoqio@hrsec.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-898-9999 95599
传真 010-85556592 010-68121816
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 8
号
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京市 朝 阳 区朝 阳门 北大
街 18 号
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 9 层
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 祝献忠 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fund.hrsec.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 黄浦 区延 安东 路222 号30 楼
注册登 记机 构 华融证 券股 份有 限公 司 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 18 号 华融新利 2016 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年9 月2 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
2014 年
本期已 实现 收益 9,079,254.57 1,396,429.18 -
本期利 润 5,563,926.01 4,810,250.19 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0567 0.0084 -
本期加 权平 均净 值利 润率 5.53% 0.84% -
本期 基 金份 额净 值增 长率 1.98% 0.90% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 2,299,762.13 6,363,085.91 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0292 0.0053 -
期末基 金资 产净 值 81,180,658.77 1,212,874,657.72 -
期末基 金份 额净 值 1.029 1.009 -
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 2.90% 0.90% -
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.39% 0.33% 0.82% 0.21% -1.21% 0.12%
过去六 个月 -0.39% 0.24% 2.08% 0.23% -2.47% 0.01%
过去一 年 1.98% 0.18% -1.99% 0.42% 3.97% -0.24%
自基金 合同
生效起 至今
2.90% 0.16% 1.78% 0.45% 1.12% -0.29%
注：本 基金 的基 金合 同 自 2015 年 9 月 2 日 起生 效。 根据基 金合 同的 规定,自 基 金合同 生效 之日 起
6 个月 内基 金各 项资 产配 置比例 需符 合基 金合 同要 求。 华融新利 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
华融新利 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 末无 其他 指标。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情 况
本基金 自成 立至 今未 进行 利润分 配活 动。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华融证券股份 有限公司 （ 以下简称"公司" ）是经中 国证监会批准 ，由中国 华 融资产管理股 份
有限公司（ 以下简称" 中国 华融"）作为 主发起人 ，联 合中国葛洲 坝集团有 限公 司共同发起 设立的
全国性 证券 公司 。2007 年9 月 ， 公 司在 北京 正式 挂 牌成立 。 目前 ， 公司 注册 资本 51.42 亿元 ， 其华融新利 2016 年年度报告
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中：中 国华 融出 资 42.04 亿元， 中国 葛洲 坝集 团有 限公司 、中 国葛 洲坝 集团 股份有 限公 司、 深 圳
市科铭 实业 有限 公司 、 北 京纽森 特投 资有 限公 司 、 九江和 汇进 出口 有限 公司 、 星 星集 团有 限公 司、
浙江金财控股 集团有限 公 司、广州南雅 房地产开 发 有限公司、吉 林昊融集 团 股份有限公 司、北京
双融福 泰投 资有 限公 司、 张家港 市中 达针 织服 饰制 造有限 公司 、 北 京立 磐国 际贸易 有限 公司 等 12
家股东 共出 资9.38 亿元 。 公司的 注册 地址 ：北 京市 西城区 金融 大 街 8 号。
公司总部设在 北京，下 设 深圳总部、上 海总部， 北 京、上海、深 圳、湖南 、 新疆、湖北、 陕
西、贵 州、 四川 、江 西、 海南、 浙江 、山 东、 福建 、辽宁 、广 东 等 16 家 分 公司，66 家营 业部 ，
控股华融期货 有限责任 公 司与华融瑞泽 投资管理 有 限公司。公司 紧紧依托 中 国华融在资 产管理、
银行 、 信 托和 金融 租赁 等 方面的 综合 优势 ， 可为 客 户提供 证券 经纪 、 融资 融 券、 证券 承销 与保 荐、
与证券交易及 证券投资 活 动有关的财务 顾问、证 券 投资咨询、证 券自营、 证 券资产管理 、投资顾
问等综 合化 的财 富管 理服 务。公 司 2011-2016 年连 续六年 被中 国证 监会 评 为 A 类 A 级券 商，2015
年被中 国证 监会 评 为A 类AA 级 券商 。2009 年、2011 年两次 获评 为" 首都 文明 单 位"，2014 年获 评
“首都 精神 文明 建设 标兵 单位” ， 荣 获2014 年 最佳 资产管 理券 商，2015 年公 司荣获 中国 债券 市 场
优秀成 员及 债券 业务 进步 奖第一 名， “中 国新 三板 最 具投资 眼光 券商 ” ，2016 年 荣获中 国最 佳财 富
管理品 牌， 最具 创新 性的 证券资 产管 理公 司等 奖项 。
公司坚持以市 场为导向 ， 以客户为中心 ，以诚信 、 专业、稳健、 共赢为经 营 宗旨，在社会 各
界和投资者 的大力支 持下 ，努力打造 一家有尊 严、 有价值、有 内涵、有 实力 、 有责任的" 五有"现
代一流 投资 银行 ！
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
范贵龙
本 基 金 的
基金经 理
2015 年9 月2
日
- 10
范贵龙, 男, 汉族,1981
年生, 武 汉 大 学 金 融 学
硕士, 特 许 金 融 分 析 师
(CFA), 金 融 风 险 管 理 师
(FRM), 具备10 年 金融 行
业工作 经验 。2006 年就
职 于 中 国 建 设 银
行,2009 年6 月就 职于 华
融 证 券 市 场 研 究 部 ，
2013 年 8 月 就职 于华 融
证券资产管理二部、基
金业务 部。2015 年 4 月
起任华融新锐灵活配置华融新利 2016 年年度报告
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混合型证券投资基金基
金经理 。2015 年 9 月起
任华融新利灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理。
胡爽
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2016 年8 月1
日
- 2
胡爽，毕业于美国波士
顿大学。硕士研究生学
历。2013 年 9 月 任职 于
新华社下属中国证券 报
研 究 中 心 研 究 员 。2015
年 7 月加入 华融 证券 ，
担 任 基 金 业 务 部 研 究
员。2016 年 8 月 担任 华
融新利基金基金经理助
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，基金管 理 人不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。基金 管 理人勤勉尽责 地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 严格执行 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 和 公司内部公平 交
易制度 ，在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行 等 各个 环节， 公平 对待 旗下 所有 投资组 合。
公司建立投研 管理平台 并 定期举行投研 晨会、投 研 联席会等，建 立健全投 资 授权制度，确 保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公司旗下 所有投资 组 合的交易所公 开竞价交 易 ，通过交易系 统中的公 平 交易程序，对 于
不同投资组合 同日同向 买 卖同一证券的 指令自动 进 行比例分配。 针对场外 网 下交易业务 ，公司依
照《公平交易 制度指导 意 见》和公司内 部场外、 网 下交易业务的 相关规定 ， 确保各投资 组合享有
公平的交易执 行机会。 对 于以公司名义 进行的交 易 严格按照发行 分配的原 则 或价格优先 、比例分
配的原 则在 各投 资组 合间 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，系 统的公平 交 易程序运作良 好，未出 现 异常情况。场 外、网下 业 务公平交易制 度
执行情 况良 好， 未出 现异 常情况 。
公司对旗下各投资组合的 交易行为进行监控和分析 ，对各投资组合不同时间 窗口（1 日、3华融新利 2016 年年度报告
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日、5 日 ）内 的同 向交 易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验， 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内，未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ，公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
为规范 投资 行为 ， 公平 对 待投资 组合 ， 公司 制定 了 《异 常交 易管 理办 法》 ， 对 包括可 能显 著影
响市场 价格 、 可 能导 致不 公平交 易、 可能 涉嫌 利益 输送等 异常 交易 行为 做出 了界定 及相 应的 防范 、
控制措 施。
报告期内严格 执行公司 相 关制度，未发 现本基金 存 在异常交易行 为。公司 严 格控制旗下非 指
数型投资组合 参与交易 所 公开竞价同日 反向交易 ， 按照有关指数 的构成比 例 进行的投资 导致出现
的同日 反向 交易 中， 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 股票 市场 在经 历了 年初的 熔断 ，沪 深 300 跌 幅一度 超过 20% ， 随后 市 场维持 震荡 上行
态势， 临近 年末 市 场 再次 出现调 整， 全年 沪 深 300 下跌 12.1% 。
本基金 始终 坚持 持有 人利 益优先 的原 则， 坚持 价值 投资的 理念 ， 自2015 年4 月初成 立以 来，
经历了 股市 巨震 的考 验， 无论是 净值 回撤 还是 累计 回报均 好于 大市 。截 止 12 月 31 日， 单位 净值
0.893 ，累 计下 跌10.7% ， 同期沪 深 300 下跌 25.4% 。
报告期内，本 基金在控 制 总体风险的同 时，通过 优 化低估值价值 股和绩优 成 长股组合，积 极
参与新 股以 及可 转债 申购 ，提高 产品 收益 率。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.029 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为1.98% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年 ， 我 们认 为 ， 宏观经 济有 望企 稳 ， 但 是 上行动 力仍 然不 足 ； 流 动 性将继 续保 持宽
松，但放松政 策的边际 效 果递减；美联 储加息将 对 全球经济及金 融市场产 生 深远影响， 而人民币
在经济 增速 下滑 和中 美利 差收窄 的背 景下 ， 资 本外 流或成 为 2017 年市 场面 临 的重要 风险 之一 ， 也
对央行 的货 币政 策独 立性 产生牵 制， 鉴于 政策 将防 风险放 在比 较重 要的 位置 ， 预计2017 年 即使 出
现风险 点政 府也 会有 充分 的准备 。
国内货币政策 由稳健略 偏 宽松逐渐走向 稳健中性 ， 对市场整体估 值构成制 约 ，但是宏观经 济
以及微观企 业 业绩的好 转 也对市场构成 一定支撑 。 国内宏观经济 政策重点 仍 在防风险、 稳经济、
扩改革 等方 面， 供给 侧结 构性改 革以 及国 有企 业改 革将深 入推 进。 大股 东减 持以 及 IPO 的加 速 放华融新利 2016 年年度报告
第 13 页 共 48 页
行使股 票供 给增 加。 美国 进入加 息周 期以 及新 一届 总统上 台也 给全 球带 来了 诸多不 确定 因素 。
综合来 看，2017 年 的股票 市场可 能维 持震 荡行 情， 投资机 会依 然蕴 藏在 自下 而上的 个股 机 会
中。从风格上 看，低估 值 板块会好于高 估值板块 ， 估值剪刀差可 能继续收 敛 。随着小盘 股估值风
险的释 放， 部分 优质 成长 股票价 值也 将逐 渐显 现。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基 金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规。本基 金管理人 将 继续以风险控 制
为核心，坚持 基金份额 持 有人利益优先 的原则， 提 高监察稽核工 作的科学 性 和有效性， 切实保障
基金安 全、 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会，负责研 究、指导 基 金估值业务。 估值委员 会 委员和负责基 金
日常估 值业 务的 基金 会计 均具有 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内依 据基 金合同 的约 定和 基金 运作 情况， 未进 行利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有 限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —华融 证券股份
有限公 司2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 华融新利 2016 年年度报告
第 14 页 共 48 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 华融证 券 股份有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金 份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，华融证 券 股份有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报( 审) 字(17) 第 P00377 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华融新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体持 有人 。
引言段 我们审计了后附的华融新 利灵活配置混合型证券投 资基金财务
报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的 资产负 债表 和 2016 年度的 利
润表和 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是贵基金管理人华融证券 股份有限公
司的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准 则 的规 定 编 制
财务报表，并使其实现公 允反映； （2 ）设 计 、 执 行和 维 护 必 要
的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误 导 致 的财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的评 估 。 在 进华融新利 2016 年年度报告
第 15 页 共 48 页
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了华 融新锐灵活配置混合型证 券投资基金
2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 赵耀 杨丽
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区延 安东 路 222 号 30 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华融 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 30,772,002.44 495,858,660.49
结算备 付金
2,871,032.97 2,033,030.93
存出保 证金
54,370.06 104,494.21
交易性 金融 资产 7.4.7.2 20,521,909.90 12,165,061.72
其中： 股票 投资
20,521,909.90 12,165,061.72
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 50,000,000.00 703,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 5,876.94 635,393.67
应收股 利
- -
应收申 购款
575,800.00 - 华融新利 2016 年年度报告
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
104,800,992.31 1,213,796,641.02
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
19,983,083.32 -
应付赎 回款
3,151,522.98 130,621.07
应付管 理人 报酬
45,394.00 618,522.90
应付托 管费
11,348.51 154,630.71
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 225,057.54 17,880.48
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 203,927.19 328.14
负债合 计
23,620,333.54 921,983.30
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 78,880,896.64 1,201,815,671.75
未分配 利润 7.4.7.10 2,299,762.13 11,058,985.97
所有者 权益 合计
81,180,658.77 1,212,874,657.72
负债和 所有 者权 益总 计
104,800,992.31 1,213,796,641.02
7.2 利 润表
会计主 体： 华融 新利 灵活 配置 混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 9 月 2 日( 基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
7,005,624.14 6,450,209.40
1.利息 收入
1,472,479.50 2,291,099.92
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 600,979.76 1,618,965.81
债券利 息收 入
300.47 -
资产支 持证 券利 息收 入
- - 华融新利 2016 年年度报告
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买入返 售金 融资 产收 入
871,199.27 672,134.11
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
4,399,603.43 111,341.13
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 4,315,620.22 111,341.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 39,023.33 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 44,959.88 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -3,515,328.56 3,413,821.01
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 4,648,869.77 633,947.34
减： 二、费用
1,441,698.13 1,639,959.21
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 621,564.58 1,092,638.79
2．托 管费 7.4.10.2.2 155,391.16 273,159.64
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 429,824.34 264,923.70
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 234,918.05 9,237.08
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
5,563,926.01 4,810,250.19
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
5,563,926.01 4,810,250.19
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华融 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,201,815,671.75 11,058,985.97 1,212,874,657.72
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- 5,563,926.01 5,563,926.01 华融新利 2016 年年度报告
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润）
三 、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,122,934,775.11 -14,323,149.85 -1,137,257,924.96
其中：1. 基 金申 购款 146,745,961.58 5,148,217.77 151,894,179.35
2. 基金 赎回 款 -1,269,680,736.69 -19,471,367.62 -1,289,152,104.31
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
78,880,896.64 2,299,762.13 81,180,658.77
项目
上年度可比期间
2015 年9 月2 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,810,250.19 4,810,250.19
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
1,201,815,671.75 6,248,735.78 1,208,064,407.53
其中：1. 基 金申 购款 1,406,915,112.30 6,957,891.23 1,413,873,003.53
2. 基金 赎回 款 -205,099,440.55 -709,155.45 -205,808,596.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,201,815,671.75 11,058,985.97 1,212,874,657.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 祝献 忠______
______ 杨 铭海______
____ 董维____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华融新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（ 以下 简称 “本基 金” ） 于 2015 年 8 月 5 日 经中 国证华融新利 2016 年年度报告
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监会 （ 证监 许可[2015]1907 号文 ） 核 准， 由华 融证 券 股份有 限公 司依 照 《 中华 人民共 和国 证券 投
资基金法》和 《华融新 利 灵活配置混合 型证券投 资 基 金基金合同 》负责公 开 募集。募集 期结束经
立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ） 验 证 ， 并 出具 信会师 报字[2015] 第725475 号 验资 报告 。 经向
中国证 监会 备案 ， 《 华融 新 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2015 年 9 月 2 日正 式生
效，本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定。截 止 2015 年 9 月 1 日，本基 金募集资金人 民币
263,756,837.54 元 ， 在 募 集期间 产生 的活 期存 款利 息为人 民 币 11,080.92 元 ， 以上 实收 基金 （本
息）合 计为 人民 币 263,756,837.54 元 ，折合 263,756,837.54 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人
为华融 证券 股份 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 农业 银行股 份有 限公 司。
本基金投资范 围包括国 内 依法发行上市 的股票（ 包 含中小板、创 业板及其 他 经中国证监会 核
准上市 的股 票） 、 股 指期 货 、 债 券、 货币 市场 工具 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金
融工具 ， 但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 。 如 法律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资的 其它 品种 ，
本基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可 以将 其纳 入投 资范围 。 本 基金 将基 金资 产的 0%-95% 投 资于 股
票， 本 基金 保持 不低 于基 金资产 净 值5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 本基 金的 业绩
比较基 准为 ：沪 深300 指 数收益 率* 30%+1 年 期人 民币定 期存 款基 准利 率* 70% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期间 颁布 的《 企业 会计 准则—— 基 本准
则》 、 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”) 并 参考 中国 证 券投资 基金 业协 会
颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》的 规定 而编制 。本 财务 报表 以持 续经营 为基 础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金于 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日止 期间 的经 营成 果 和净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本报 表的实 际编 制 期
间为2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 华融新利 2016 年年度报告
第 20 页 共 48 页
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
（1） 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、贷款 和
应收款项、可 供出售金 融 资产及持有至 到期投资 。 金融资产的分 类取决于 本 基金对金融 资产 的持
有意图和持有 能力。本 基 金持有的金融 资产分类 为 贷款和应收款 项，包括 银 行存款、买 入返售金
融资产 和其 他各 类应 收款 项等。
（2） 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债。本 基金持有
的金融 负债 分类 为其 他金 融负债 ，包 括各 类应 付款 项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
应收款项和其 他金融负 债 的相关交易费 用计入初 始 确认金额。本 基金对所 持 有的贷款及 应收款项
和其他 金融 负债 以摊 余成 本法进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
(3) 该金融 资产已转 移， 虽然本基金既 没有转移 也 没有保留金融 资产所有 权 上几乎所有的 风险和
报酬， 但是 放弃 了对 该金 融资产 控制 。
金融资产终止 确认时， 其 账面价值与收 到的对价 的 差额，计入当 期损益。 当 金融负债的现 时
义务全部或部 分已经解 除 时，终止 确认 该金融负 债 或义务已解除 的部分。 终 止确认部分 的账面价
值与支 付的 对价 之间 的差 额，计 入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
1 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估 值 日无交 易 ， 但 最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
2 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 或证华融新利 2016 年年度报告
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券发行机 构发 生了影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素，
调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
3 、 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金 融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未 分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。 损益 平准 金于 基金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列， 并于 期末 全额 转入未 分配 利润 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。 华融新利 2016 年年度报告
第 22 页 共 48 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的按直 线法 近似 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益 分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为4 次 ， 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个月 可 不进行 收益 分配 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利按除权日经 除权后的 该 基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资人不选择 ，本基金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分 配 金额后 不能 低于 面值 。
4 、投 资人 的现 金红 利保 留 到小数 点后 第 2 位 ，由 此 产生的 损益 由基 金资 产承 担；
5 、本 基金 每份 基金 份额 享 有同等 分配 权；
6 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
1 、对于特殊事项 停牌股票 ，根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资 基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 参考 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法 》对 重大 影响 基金 资产净 值的 特殊 事项 停牌 股票进 行估 值。 华融新利 2016 年年度报告
第 23 页 共 48 页
2 、对于在锁定期 内的非公 开发行股票， 根据中国证 监会证监会计 字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值 计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
3 、在银行间同业 市场交易 的债券品种， 根据中国证 监会证监会计 字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根 据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]103 号《 关于 股权 分置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他 相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
2 、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
3 、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入、 债 券的 利 息收入 ， 由 上市 公司、 债 券发行 企业 在向
基金派 发股 息、 红 利收 入、 债券的 利息 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税。 自2013 年1 月1 日 起，
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，全 额计 入 应
纳税所 得额 ，持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ，持 股期华融新利 2016 年年度报告
第 24 页 共 48 页
限超 过1 年 的， 减 按25% 计入应 纳税 所得 额。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金 作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 30,772,002.44 115,858,660.49
定期存 款 - 380,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 30,772,002.44 495,858,660.49
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 20,623,417.45 20,521,909.90 -101,507.55
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,623,417.45 20,521,909.90 -101,507.55
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 8,751,240.71 12,165,061.72 3,413,821.01
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 华融新利 2016 年年度报告
第 25 页 共 48 页
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,751,240.71 12,165,061.72 3,413,821.01
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 无衍 生金 融资产/负 债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 50,000,000.00 -
合计 50,000,000.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券
703,000,000.00 -
合计 703,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,171.65 120,840.26
应收定 期存 款利 息 - 119,111.12
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,292.00 914.90
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 1,388.89 394,480.29
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 华融新利 2016 年年度报告
第 26 页 共 48 页
其他 24.40 47.10
合计 5,876.94 635,393.67
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 225,057.54 17,880.48
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 225,057.54 17,880.48
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 3,927.19 328.14
预提费 用 200,000.00 -
合计 203,927.19 328.14
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,201,815,671.75 1,201,815,671.75
本期申 购 146,745,961.58 146,745,961.58
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,269,680,736.69 -1,269,680,736.69
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 78,880,896.64 78,880,896.64
华融新利 2016 年年度报告
第 27 页 共 48 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,363,085.91 4,695,900.06 11,058,985.97
本期利 润 9,079,254.57 -3,515,328.56 5,563,926.01
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-12,293,831.83 -2,029,318.02 -14,323,149.85
其中： 基金 申购 款 6,534,887.69 -1,386,669.92 5,148,217.77
基金赎 回款 -18,828,719.52 -642,648.10 -19,471,367.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,148,508.65 -848,746.52 2,299,762.13
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年9 月2 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 464,926.10 889,077.90
定期存 款利 息收 入 103,500.00 725,886.12
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 31,455.92 3,862.10
其他 1,097.74 139.69
合计 600,979.76 1,618,965.81
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年9 月2 日( 基金 合
同生效 日) 至 2015 年 12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 159,514,312.54 97,244,986.83
减：卖 出股 票成 本总 额 155,198,692.32 97,133,645.70
买卖股 票差 价收 入 4,315,620.22 111,341.13
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元 华融新利 2016 年年度报告
第 28 页 共 48 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年9月2 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
39,023.33 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 39,023.33 -
7.4.7.13.2 债券 投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年9月2 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
329,323.80 -
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
290,000.00 -
减：应 收利 息总 额 300.47 -
买卖债 券差 价收 入 39,023.33 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益申 购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内未 产生 资产支 持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益项目 。 华融新利 2016 年年度报告
第 29 页 共 48 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年9 月2 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 44,959.88 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 44,959.88 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年9 月 2 日(基 金合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -3,515,328.56 3,413,821.01
—— 股 票投 资 -3,515,328.56 3,413,821.01
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -3,515,328.56 3,413,821.01
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 9 月 2 日(基 金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 4,648,869.77 633,947.34
合计 4,648,869.77 633,947.34
华融新利 2016 年年度报告
第 30 页 共 48 页
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 9 月 2 日(基 金合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
429,824.34 264,923.70
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
429,824.34 264,923.70
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 9 月 2 日(基 金合 同生
效日) 至2015 年 12 月31 日
审计费 用 100,000.00 -
信息披 露费 100,000.00 -
银行费 用 19,918.05 9,237.08
帐户维 护费 15,000.00 -
合计 234,918.05 9,237.08
7.4.7.21 分 部报 告
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。 本基 金目 前 以一个 单一 的经 营分 部运 作，不 需要 披露 分部 信息 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项 的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华融证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记与 过户机 构、 销售 机构 华融新利 2016 年年度报告
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中国农 业银 行银 行股 份有 限公司 基金托 管人
中国华 融资 产管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东
华融 瑞 泽投 资有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
华融期 货有 限责 任公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年9月2 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华融证券 326,544,061.60 100.00% 201,954,441.14 100.00%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年9月2 日( 基金 合 同 生 效日) 至2015 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华融证券 329,323.80 100.00% - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年9月2 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
华融证券 2,866,400,000.00 100.00% 3,429,000,000.00 100.00%
华融新利 2016 年年度报告
第 32 页 共 48 页
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华融证券 241,335.87 100.00% 225,057.54 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年9月2 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华融证券 149,763.57 100.00% 149,763.57 100.00%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费 、 证 券
结算风 险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等) 。
关联方符合本 基金管理 人 选择证券经营 机构、使 用 其交易单元作 为基金专 用 交易单元的 标准，与
其签订的交易 单元租用 合 同 是在正常业 务中按照 一 般商业条款订 立的。其 为 本基金提供 证券投资
研究成 果和 市场 信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年9 月2 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
621,564.58 1,092,638.79
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年9 月2 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
155,391.16 273,159.64 华融新利 2016 年年度报告
第 33 页 共 48 页
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内未 产生 销售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 于本 报告 期内 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方未 持有 本基 金份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年9 月2 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
30,772,002.44 464,926.10 115,858,660.49 889,077.90
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内未 有其 他关联 交易 事项 的说 明。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 内未 持有 因认购 新发/增 发而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 华融新利 2016 年年度报告
第 34 页 共 48 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000903 云内动
力
2016 年
12 月22
日
临时停
牌
8.76 - - 304,000 2,625,727.61 2,663,040.00 -
600892 宝诚股
份
2016 年
11 月16
日
临时停
牌
78.31 - - 31,000 2,451,400.00 2,427,610.00 -
002652 扬子新
材
2016 年
12 月12
日
临时停
牌
18.11 - - 95,000 1,673,761.46 1,720,450.00 -
603010 万盛股
份
2016 年
12 月26
日
临时停
牌
40.59 - - 37,200 1,423,478.38 1,509,948.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有因 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有因 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金一贯的 风险管理 政 策是使基金投 资风险可 测 、可控、可承 担。本基 金 管理人建立了 由
基金业务部风 险管理委 员 会 和相关业务 部门构成 的 多层次 风险管 理架构体 系 。风险管理 团队在识
别、衡量投资 风险后， 通 过正式报告的 方式，将 分 析结果及时传 达给基金 经 理、投资总 监、投资
决策委员会和 风险管理 委 员会，协助制 定风险控 制 决策，实现风 险管理目 标 。本基金管 理人主要
通过定性分析 和定量分 析 的方法，估测 各种金融 工 具风险可能产 生的损失 。 本基金管理 人从定性
分析的角度出 发，判断 风 险损失的严重 性；从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资 目标，结
合基金资产所 运用的金 融 工具特征，通 过特定的 风 险量化指标、 模型和日 常 的量化报告 ，确定风
险损失的限度 和相应置 信 程度，及时对 各种风险 进 行监督、检查 和 评估， 并 制定相应决 策，将风华融新利 2016 年年度报告
第 35 页 共 48 页
险控制 在预 期可 承受 的范 围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 人中国农业银 行，与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均以中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约风
险可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险 管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 内未 持有 短期信 用评 级债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 内未 持有 长期信 用评 级债 券投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持的 全部证
券在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的华融新利 2016 年年度报告
第 36 页 共 48 页
情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借 入短期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或 未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款及结算
备付金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 30,772,002.44 - - - - - 30,772,002.44
结算备 付金 2,871,032.97 - - - - - 2,871,032.97
存出保 证金 54,370.06 - - - - - 54,370.06
交易性 金融 资产 - - - - - 20,521,909.90 20,521,909.90
买入返 售金 融资
产
50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00
应收利 息 - - - - - 5,876.94 5,876.94
应收申 购款 - - - - - 575,800.00 575,800.00
资产总 计 83,697,405.47 - - - - 21,103,586.84 104,800,992.31
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 19,983,083.32 19,983,083.32
应付赎 回款 - - - - - 3,151,522.98 3,151,522.98
应付管 理人 报酬 - - - - - 45,394.00 45,394.00
应付托 管费 - - - - - 11,348.51 11,348.51 华融新利 2016 年年度报告
第 37 页 共 48 页
应付交 易费 用 - - - - - 225,057.54 225,057.54
其他负 债 - - - - - 203,927.19 203,927.19
负债总 计 - - - - - 23,620,333.54 23,620,333.54
利率敏 感度 缺口 83,697,405.47 - - - - -2,516,746.70 81,180,658.77
上年度 末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 495,858,660.49 - - - - - 495,858,660.49
结算备 付金 2,033,030.93 - - - - - 2,033,030.93
存出保 证金 104,494.21 - - - - - 104,494.21
交易性 金融 资产 - - - - - 12,165,061.72 12,165,061.72
买入返 售金 融资
产
703,000,000.00 - - - - - 703,000,000.00
应收利 息 - - - - - 635,393.67 635,393.67
资产总 计 1,200,996,185.63 - - - - 12,800,455.39 1,213,796,641.02
负债
应付赎 回款 - - - - - 130,621.07 130,621.07
应付管 理人 报酬 - - - - - 618,522.90 618,522.90
应付托 管费 - - - - - 154,630.71 154,630.71
应付交 易费 用 - - - - - 17,880.48 17,880.48
其他负 债 - - - - - 328.14 328.14
负债总 计 - - - - - 921,983.30 921,983.30
利率敏 感度 缺口 1,200,996,185.63 - - - - 11,878,472.09 1,212,874,657.72
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风险
状况测 算的 理论 变动 值对 基金资 产净 值的 影响 金额 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 - -
利率上 升 25 个 基点 - -
注： 本 报告 期末 ， 本 基金 未 持有交 易性 债券 投资,因 此 市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大
影响。 华融新利 2016 年年度报告
第 38 页 共 48 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 20,521,909.90 25.28 12,165,061.72 1.00
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 20,521,909.90 25.28 12,165,061.72 1.00
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
估测组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值对基 金资 产净 值的 影响 金额
假定沪深 300 指 数变 化 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化
Beta 系 数是 根据 组合 在报 表日股 票持 仓资 产在 过去 100 个交 易日 与其 对应 的 指数
数据回 归加 权得 出， 对于 交易少 于 100 个 交易 日的 资产默 认其 波动 与市 场同 步
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
5% 846,651.92 611,446.14
-5% -846,651.92 -611,446.14
7.4.13.4.4 采用 风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 管理风 险。 华融新利 2016 年年度报告
第 39 页 共 48 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 20,521,909.90 19.58
其中： 股票 20,521,909.90 19.58
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 47.71
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,643,035.41 32.10
7 其他各 项资 产 636,047.00 0.61
8 合计 104,800,992.31 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,048,800.00 1.29
C
制造业 16,896,660.00 20.81
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 2,427,610.00 2.99
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- - 华融新利 2016 年年度报告
第 40 页 共 48 页
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 148,839.90 0.18
合计 20,521,909.90 25.28
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002669 康达新 材 88,000 2,732,400.00 3.37
2 000903 云内动力 304,000 2,663,040.00 3.28
3 600892 宝诚股 份 31,000 2,427,610.00 2.99
4 300097 智云股 份 36,300 1,989,603.00 2.45
5 002652 扬子新 材 95,000 1,720,450.00 2.12
6 300282 汇冠股 份 55,000 1,619,750.00 2.00
7 603010 万盛股 份 37,200 1,509,948.00 1.86
8 603799 华友钴 业
41,600 1,463,072.00 1.80
9 300136 信维通 信 48,000 1,368,000.00 1.69
10 000636 风华高 科 134,000 1,307,840.00 1.61
11 600766 园城黄 金 60,000 1,048,800.00 1.29
12 300319 麦捷科 技 13,300 522,557.00 0.64
13 600455 博通股 份 2,530 148,839.90 0.18
华融新利 2016 年年度报告
第 41 页 共 48 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603799 华友钴 业
6,407,640.00 0.53
2 300033 同花顺 5,687,957.00 0.47
3 000903 云内动 力 4,926,451.72 0.41
4 603678 火炬电 子 4,617,508.00 0.38
5 600568 中珠控 股 4,250,189.00 0.35
6 300320 海达股 份 4,033,267.83 0.33
7 300230 永利带 业 4,010,925.39 0.33
8 000636 风华高 科 3,799,594.00 0.31
9 002652 扬子新 材 3,664,323.00 0.30
10 002530 丰东股 份 3,315,372.00 0.27
11 002669 康达新 材 3,234,902.00 0.27
12 300382 斯莱克 3,173,704.00 0.26
13 300174 元力股 份 2,973,275.46 0.25
14 002691 石中装 备 2,657,977.00 0.22
15 600592 龙溪股 份 2,624,983.59 0.22
16 000948 南天信 息 2,564,306.00 0.21
17 300235 方直科 技 2,562,358.00 0.21
18 000651 格力电 器 2,559,280.00 0.21
19 300103 达刚路 机 2,556,018.00 0.21
20 002693 双成药 业 2,550,952.76 0.21
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300033 同花顺 5,638,188.83 0.46
2 603799 华友钴 业
4,847,290.00 0.40
3 603678 火炬电 子 4,425,800.00 0.36
4 300320 海达股 份 4,245,427.00 0.35
5 600568 中珠控 股 3,866,524.00 0.32 华融新利 2016 年年度报告
第 42 页 共 48 页
6 300304 云意电 气 3,790,020.00 0.31
7 300230 永利带 业 3,687,085.91 0.30
8 000651 格力电 器 3,424,144.74 0.28
9 002620 瑞和股 份 3,228,750.00 0.27
10 002530 丰东股 份 3,176,923.00 0.26
11 300174 元力股 份 3,074,407.00 0.25
12 300382 斯莱克 3,018,417.00 0.25
13 002691 石中装 备 2,837,144.00 0.23
14 002718 友邦吊 顶 2,731,361.00 0.23
15 300235 方直科 技 2,570,411.00 0.21
16 002693 双成药 业 2,556,050.23 0.21
17 600592 龙溪股 份 2,550,824.00 0.21
18 600332 白云山 2,523,430.00 0.21
19 000948 南天信 息 2,519,275.00 0.21
20 002537 海立美 达 2,442,868.00 0.20
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 167,070,869.06
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 159,514,312.54
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 华融新利 2016 年年度报告
第 43 页 共 48 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债 期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金本报告 期内，本 基 金投资决策程 序符合相 关 法律法规的要 求，未发 现 基金投资前十 名
证券的发行主 体本期出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前一年内 受 到公开谴责 、处罚的
情形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 54,370.06
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,876.94
5 应收申 购款 575,800.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 636,047.00 华融新利 2016 年年度报告
第 44 页 共 48 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000903 云内动 力 2,663,040.00 3.28 停牌
2 600892 宝诚股 份 2,427,610.00 2.99 停牌
3 002652 扬子新 材 1,720,450.00 2.12 停牌
4 603010 万盛股 份 1,509,948.00 1.86 停牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,123 6,919.77 40,948,917.39 53.26% 37,931,979.25 46.74%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
本基金 属于 未上 市基 金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
490,507.53 0.6200%
华融新利 2016 年年度报告
第 45 页 共 48 页
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基 金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 9 月 2 日 ） 基金 份额 总 额
263,756,837.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,201,815,671.75
本报告 期基 金总 申购 份额 146,745,961.58
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,269,680,736.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 78,880,896.64
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 重大 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期无 基金 投资 策略 的改变 。
华融新利 2016 年年度报告
第 46 页 共 48 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 的审 计机 构是 德勤 华永会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华融证券 2 326,544,061.60 100.00% 241,335.87 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华融证券 329,023.33 100.00% 2,866,400,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 融证 券股份 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在指 数熔 断期间调 整开
放时间 的公 告
中国证券报及本基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 5 日
2
华 融证 券股份 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示
中国证券报及本基
金管理 人网 站
2016 年 1 月 5 日
3 华 融证 券股份 有限 公司关于 旗下 中国证券报及本基 2016 年 1 月 8 日 华融新利 2016 年年度报告
第 47 页 共 48 页
部 分基 金在指 数熔 断期间调 整开
放时间 的公 告
金管理 人网 站
4
关 于华 融新利 灵活 配置混合 型证
券 投资 基金开 展申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证券报及本基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 1 日
5
华 融新 利灵活 配置 混合型证 券投
资 基金 恢复大 额申 购、转换 转入
和定期 定额 投资 的公 告
中国证券报及本基
金管理 人网 站
2016 年 2 月 29 日
6
华 融证 券股份 有限 公司关于 旗下
基金改 聘会 计师 事务 所的 公告
中国证券报及本基
金管理 人网 站 2016 年 3 月 17 日
7
华 融证 券参加 好买 基金销售 有限
公司基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证券报及本基
金管理 人网 站 2016 年 4 月 29 日
8
华 融证 券股份 有限 公司关于 新增
金 斧子 投资有 限公 司为销售 机构
的公告
中国证券报及本基
金管理 人网 站
2016 年 6 月 3 日
9
华 融证 券股份 有限 公司关于 旗下
基 金参 加好买 基金 网费率优 惠活
动的公 告
中国证券报及本基
金管理 人网 站
2016 年 7 月 29 日
10
关 于华 融新利 灵活 配置混合 型证
券 投资 基金开 展申 购费费率 优惠
活动的 公告
中国证券报及本基
金管理 人网 站
2016 年 11 月 1 日
§12 影响投 资者决策的其 他重 要信息
无。
华融新利 2016 年年度报告
第 48 页 共 48 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
13.1.1 中 国证 监会 核准 华 融新锐 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件
13.1.2 《 华融 新利 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
13.1.3 《 华融 新利 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
13.1.4 《华 融新 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
13.1.5 《 华融 证券 股份 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
13.1.6 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照
13.1.7 本 基金 托管 人业 务 资格批 件和 营业 执照
13.1.8 报 告期 内本 基金 管 理 人在 指定 媒体 上披 露的 各项公 告
13.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
13.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.hrsec.com.cn ）查 阅。
华融证券股份有限公司
2017 年3 月29 日
