信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
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信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2016 年 年 度 报 告 摘 要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 31 日
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意, 并由 董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据 本基金合同规定, 于 2017 年 3 月 30 日复核了 本报告中的财
务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容, 保证复 核内容不存 在虚 假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金简称 信诚新旺混合(LOF)
场内简称 信诚新旺
基金主代码 165526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月19 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 501,999,235.02 份
基金合同存续期 不定期
下属 分级基金的基金简称 信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C
下属分级基金的场内简称 信诚新旺 -
下属 分级基金的交易代码 165526 165527
报告期末 下属 分级基金的份额总额 101,101,718.66 份 400,897,516.36 份
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下, 力争获得 超越业绩比较基准的绝对回报。
投资策略
本 基 金 主要通 过 对 宏观经 济 运 行状况 、 国 家财政 和 货 币政策 、 国 家
产业政策以及资本市场资金环境、 证券市场走势的分析, 在评 价未来
一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动 态 优 化 调 整 权 益
类、 固定收益类等大类资产的配置。 在严格控制风险的前提下, 力争
获 得 超 越业绩 比 较 基准的 绝 对 回报。 在 灵 活的类 别 资 产配置 的 基 础
上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市
公司, 严 选其中 安 全 边际较 高 的个 股构 建 投资 组合: 自 上 而下地 分 析信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
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行 业 的 增长前 景 、 行业结 构 、 商业模 式 、 竞争要 素 等 分析把 握 其 投
资机会; 自下 而上地评判企业的产品、 核心竞 争力、 管理层、 治理结
构等; 并 结合企 业 基 本面和 估 值水 平进 行 综合 的研 判, 严 选安全 边 际
较高的个股。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金
的投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套
期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货
的投资, 以管理 投 资 组合的 系 统性 风险, 改 善 组合的 风 险收 益特 性 。
此外, 本基金 还将运用股指期货 来对冲诸如预期大额申购赎回、 大量
分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 进 行 套 利 、 避 险 交 易,
控制 基 金组合 风 险, 获取超 额 收益 。本 基 金进 行权 证 投资 时,将在对
权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率 等
参数, 运用数 量化定价模型, 确定其合 理内在价值, 构建交易组合。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率( 税后)+3%
风险收益特征
本基金为混合型基金, 其 预期风险、 预期收益高于货币市场基金和债
券型基金, 低 于股票型基金。
下属分级基金的 风险收益特征 - -
注: 自 2015 年 12 月7 日 起本基金基金份额分为不同的类别, 基金份额类别包括 A 类和 C 类。 详见 本
基金管理人于 2015 年 12 月5 日发布 的公告。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 陆志俊
联系电话 021-68649788 95559
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 400-666-0066 95559
传真 021-50120888 021-62701216
2.4 信 息 披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主要会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
2016 年
2015 年06 月19 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C 信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C
本期已实现收益 7,013,274.77 14,610,945.38 -800,378.49 -117,269.14 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
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本期利润 4,781,788.35 6,369,048.16 515,890.77 496,836.22
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润
0.0377 0.0182 0.0013 0.0015
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率
2.89% 2.79% 0.50% 0.20%
3.1.2 期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润
0.0340 0.0295 0.0048 -0.0004
期末基金资产净值 104,536,761.98 412,734,175.48 493,903,480.49 329,496,836.22
期末基金份额净值 1.034 1.030 1.005 1.002
注:1 、上述基金业绩指 标不包括持 有人认购或 交易基金的 各项费用, 计 入费用后实 际收益水 平 要 低
于所列数字。
2 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益) 扣 除相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1
基金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
信诚新旺混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.67% 0.16% 1.13% 0.02% -1.80% 0.14%
过去六个月 1.08% 0.12% 2.27% 0.01% -1.19% 0.11%
过去一年 2.89% 0.10% 4.51% 0.01% -1.62% 0.09%
自基金合同
生效起至今
3.40% 0.09% 7.07% 0.01% -3.67% 0.08%
信诚新旺混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.68% 0.17% 1.13% 0.02% -1.81% 0.15%
过去六个月 1.08% 0.13% 2.27% 0.01% -1.19% 0.12%
过去一年 2.79% 0.11% 4.51% 0.01% -1.72% 0.10%
自基金合同
生效起至今
3.00% 0.10% 4.82% 0.01% -1.82% 0.09%
注: 业绩比较 基准为人民币一年期银行定期储蓄存款利率(税后)+3% 。
3.2.2
自基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
信诚新 旺混合 A 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
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信诚新旺混合 C
注: 1. 本基 金于 2015 年12 月 7 日起 新增 C 类份 额。
2. 本基 金建仓期自2015 年6 月19 日至2015 年12 月19 日, 建仓日结 束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
3.2.3
自基 金 合同生 效 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
信诚新旺 混合 A 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
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信诚新旺混合 C
注: 合同生效 当年按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
信诚新旺混合 A
单位：人民币元
年度 每 10 份基金 份 现金 形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
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额分红数 总额 放总额 合计
2016 - - - -
本基金本期未
分红。
2015 - - - -
本基金本期未
分红。
合计 - - - -
本基金最近三
年未进行利润
分配
信诚新旺混合 C
单位： 人民币元
年度
每 10 份基金 份
额分红数
现金 形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 - - - -
本基金本期未
分红。
2015 - - - -
本基金本期未
分红。
合计 - - - -
本基金最近三
年未进行利润
分配
本基金合同生效日为 2015 年6 月19 日, 本基金自 基金合同生效以来未进行过利润分配。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经 理情 况
4.1.1
基金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2% 。 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金管 理人
共管理 55 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚 优胜精选混合型证券投资基金、 信诚中小盘 混合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信 诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新 双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
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新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚 新鑫 回报灵
活配置混合 型证券投资 基金 、信诚 新旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF) 、信诚中证信 息安 全 指
数分级证券 投资基金、 信诚中证智 能家居指数 分级证券投 资基金、 、信 诚中证基建 工程指数型 证券 投 资
基金(LOF) 、信诚惠报债 券型证券投 资基金、信 诚鼎利定增 灵活配置混 合型证券投 资基金、信 诚稳 利 债
券型证券投资基金、 信诚惠盈债券型证券投资基金、 信诚稳健债券型证券投资基金、 信诚至利灵活配置
混合型证券投资基金、 信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、 信诚惠泽债券型证券投资基金、 信诚稳
瑞债券型证券投资基金、 信诚稳益债券型证券投资 基金、 信诚至优灵活配置混合型证券 投资基金、 信诚
至裕灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至 瑞灵活配置混合型
证券投资基金、 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、 信诚景瑞债券型证券投资基金、 信诚新悦回报
灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2
基金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
提云涛
本基金基金
经理, 信诚
沪深 300 指
数分级基
金、信诚至
利灵活配置
混合基金、
信诚至益灵
活配置混合
基金、信诚
至优灵活配
置混合基
金、信诚至
鑫灵活配置
混合基金、
信诚至瑞灵
活配置混合
基金、信诚
至选灵活配
置混合基
金、信诚新
选回报灵活
配置混合基
金的基金经
理, 信 诚 基
金管理有限
公司数量投
资总监
2016 年 11 月23
日
- 16
复 旦 大 学 经 济 学 博
士。18 年 证 券 、 基
金 从 业 经 验, 曾任
职 于 大 鹏 证 券 股 份
有 限 公 司 上 海 分 公
司, 担 任 研 究 部 分 析
师; 于 上 海 申 银 万 国
证券研究所, 历任宏
观策略部副总监、 金
融 工 程 部 总 监; 于平
安 资 产 管 理 有 限 责
任公司, 担 任 量 化 投
研部总经理; 于中信
证 券 股 份 有 限 公 司,
担 任 研 究 部 金 融 工
程 总 监 。2015 年 6
月 加 入 信 诚 基 金 管
理有限公司。 现任信
诚 基 金 管 理 有 限 公
司数量投资总监、 信
诚沪深 300 指数分
级基金、 信诚 至利灵
活配置混合基金、 信
诚 至 益 灵 活 配 置 混
合基金、 信诚 至优灵
活配置混合基金、 信
诚 至 鑫 灵 活 配 置 混
合基金、 信诚 至瑞灵
活配置混合基金、 信
诚至选 灵 活 配 置 混
合基金、 信诚 新选回信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
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报 灵 活 配 置 混 合 基
金、 信诚新旺 回报灵
活 配 置 混 合 基 金
(LOF) 的基金 经理。
杨旭
本基金基金
经理, 兼任
信诚沪深
300 指数分
级基金、信
诚中证 500
指数分级基
金、信诚中
证 800 医药
指数分级基
金、信诚中
证 800 有色
指数分级基
金、信诚中
证 800 金融
指数分级基
金、信诚中
证 TMT 产业
主题指数分
级基金、信
诚中证信息
安全指数分
级基金、信
诚中证智能
家居指数分
级基金、信
诚中证基建
工程指数型
基金(LOF) 、
信诚鼎利定
增灵活配置
混合型基
金、信诚至
益灵活配置
混合基金、
信诚至裕灵
活配置混合
基金、信诚
新悦回报灵
活配置混合
2015 年 6 月19 日
2016 年 11 月 23
日
4
理 学 硕 士 、 文 学 硕
士。 曾任职于 美国对
冲基金 Robust
methods 公司, 担任
数量分析师; 于华尔
街对冲基金 WSFA
Group 公司, 担任
Global Systematic
Alpha Fund 助理基
金 经 理 。2012 年 8
月 加 入 信 诚 基 金, 历
任助理投资经理、 专
户投资经理。 现任数
量 投 资 副 总 监, 信诚
中证 500 指 数 分 级
基金、 信诚沪深 300
指数分级基金、 信诚
中证 800 医 药 指 数
分级基金、 信 诚中证
800 有 色 指 数 分 级
基金、 信诚中证 800
金融指数分级基金、
信 诚 中 证 TMT 产业
主题指数分级基金、
信 诚 中 证 信 息 安 全
指数分级基金、 信诚
中 证 智 能 家 居 指 数
分级基金、 信 诚中证
基 建 工 程 指 数 型 基
金(LOF) 、信诚鼎利
定 增 灵 活 配 置 混 合
型基金、 信诚 至益灵
活配置混合基金、 信
诚 至 裕 灵 活 配 置 混
合基金、 信诚 新悦回
报 灵 活 配 置 混 合 基
金的基金经理。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
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基金的基金
经理
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理 人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
新旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF) 基金合同》 、 《 信诚新旺回 报灵活配置 混合型证券 投资基 金
(LOF) 招募说 明书》 的约定, 本着诚实 信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管理人通过不
断 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内 部 控 制 制 度, 加 强 内 部 管 理, 规 范 基 金 运 作 。 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 合 法 合 规,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1
公平 交 易制度 和 控 制方法
为使公司管 理的不同投 资组合得到 公平对待, 保 护投资者合 法权益, 根据 中国证监会 颁布的《 证 券 投
资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》, 公 司 已 制 订 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 及 异 常 交 易
管理制度》( “ 公 平 交 易 制 度 ”) 作 为 开 展 公 平 交 易 管 理 的 规 则 指 引, 制 度 适 用 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合( 包
括公募基金、 特定客户资产管理组合), 对应的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场
交易等投资管理活动。
在 实 际 的 公 平 交 易 管 理 贯 彻 落 实 中, 公 司 在 公 平 交 易 制 度 的 指 引 下 采 用 事 前 、 事 中 、 事 后 的 全 流
程控制方法 。事前管理 主要包括: 已 搭建了合理 的资产管理 业务之间及 资产管理业 务内的组织 架构, 健全
投资授权制度, 设立防火墙, 确保各块投资业务、 各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立; 同时让
各 业 务 组 合 共 享 必 要 的 研 究 、 投 资 信 息 等, 确 保 机 会 公 平 。 在 日 常 操 作 上 明 确 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市
场投资的要 求与审批流 程; 借助系统 建立投资备 选库、交易 对手库、基 金风格维度 库, 规范二级 市场、集
中竞价市场 的操作, 建立 公平交易的 制度流程文 化环境。事 中监控主要 包括: 公司管 理的不同投 资组合执
行 集 中 交 易 制 度, 确 保 一 般 情 况 下 不 同 投 资 组 合 同 向 买 卖 同 一 证 券 时 需 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公
平性进行自 动化处理, 按 照时间优先 、比例分配 的原则在各 投资组合间 公平分配交 易量; 同时原 则上禁止
同 日 反 向 交 易, 如 因 流 动 性 等 问 题 需 要 反 向 交 易 须 经 过 严 格 审 批 和 留 档 。 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场 等
的 投 资 则 需 要 经 过 合 理 询 价 、 逐 笔 审 批 与 公 平 分 配 。 事 后 管 理 主 要 包 括: 定 期 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组
合的整体收益率差异、 分投资类别( 股票、 债券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时
间窗下( 日内、3 日内、5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差, 对反向交易等进行价差分
析。同时, 合 规 、 审 计 会 对 公 平 交 易 的 执 行 情 况 做 定 期 检 查 。 相 关 人 员 对 事 后 评 估 报 告 、 合 规 审 计 报 告
进行审阅, 签字确认, 如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2
公平 交 易制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3
异常 交 易行为 的 专 项说明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
11
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1
报告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2016 年, 宏 观经济在供 给侧改革、 去产能、积 极财政政策 等多项措施 下, 经济运行 逐步企稳 。 消 费
保持平稳较快增长, 在 GDP 增长中贡献 占比较 2015 年、2014 年 进一步提高; 投资增速虽然有所放缓, 但
结构呈优化趋势。同时, 企业盈利呈逐步改善趋势, 工业企业 的销售增长加快, 利润由 降转增, 增速 加快 。
在经济向好 的同时,CPI 、PPI 同比 增速也有负 转正。金融 市场, 虽然 M2 的同比 增速呈下降趋 势, 但 M1
的同比增速较 2015 年明 显提高, 货币 供应整体充裕。 在央行稳健货币政策下, 前3 季度 流动性整体充裕,
信托、 银行理财等金融产品的收益 率逐步下行。4 季度, 随 着人民银行是进一步完宏观审慎政策框架, 并
按照 “因城施策 ”原则对房地产信贷市场实施调控。市场流动性有所收紧, 但整体 充裕。
证券市场 跌宕起伏。 股 票市场, 年初 市场以熔断开启, 股票市 场短期快速下跌宣泄恐慌情绪。 尽管 很 快
熔断被紧急叫停, 但市场 继续下跌。1 月 28 日,沪深 300 指数 创下 2015 年 以来收盘最低点 2853 点 。 之
后, 市场逐步 企稳,“ 资产 荒 ”逐步为 投资者认知 。低估值蓝 筹, 特别是稳 定增长且分 红比较较高 的蓝 筹
股, 成为市场 追逐的对象。 尽管在年中、12 月月 份有所调整, 但是若从 3 月开始算起, 大盘蓝筹整体仍 呈
上涨趋势, 甚 至有相当一 部分低估值 蓝筹股票的 股价已经高 于熔断之前 的股价。从 市场结构看,2016 年
大盘蓝筹股的表现明显强于小盘股。
债券市场, 债 券收益率在 2016 年先降后 升、再降再升。5 年期国 债和 10 年期 国债收益率分别从年初 的
2.73% 上升到 年底的 2.88%,从 2.85% 上 升到年底的 3.05%,债券收 益率普遍上升。分阶段看,4 月份, 债券
市场信用风险事件频发, 市场出现一定程度的恐慌性下跌, 收 益率抬升。5 月, 市场信心 逐步恢复, 加 之 对
资金对资产的追逐, 债券 收益率大幅下降, 到 10 月中旬达到阶段性收益率低点 。 但随后, 在去杠杆 政策引
导下, 加之风 险预期加大, 债券收益率快速上升。
本基金 2016 年投资上有得有失。 股票 投资方面, 以 低估值蓝筹、 稳健成长出发, 同时考虑 行业平衡, 并控
制股票仓位, 分散持股以 规避非系统 风险。同时, 积极参与新 股网下收购, 以增强基金 收益。股票 选择 方
向总体与市 场趋势一致, 但对 12 月 流动性紧张 的影响估计 不足, 股票持 仓仍遭受损 失。债券投 资方 面,
虽然采用 “短久期、 高评级”策略, 但 是对 10 月份 开始的债券收益率快速上升的速度和调整幅度判断不
足,11 、12 月 债券投资仍遭受了较大损失。
4.4.2
报告 期 内基金 业 绩 的表现
本报告期内, 本基金 A 、C 份额净值增长率分别为 2.89%,2.79%, 同期业绩比较基准收益率为 4.51%,
基金 A 、C 份 额落后业绩比较基准分别为 1.62%,1.72% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望 2017 年, 从海外市场 看, 虽然美国 经济有望继续走强, 但是 美国的贸易保护将有所增强; 而欧 洲
经济则因为英国脱欧, 可 能会有所动荡。 中国的对外出口从 海外经济复苏中受益的程度可能较之前减小。
国内经济, 积 极的财政政 策将有助于 维持一定的 经济增速, 内 部需求将是 国内经济增 长的主要驱 动因 素,
国内经济长期趋势向好, 企业盈利也会进一步改善。但是,2016 年 2 季度以来低估值蓝筹估值提高让寻
找低估资产 的难度增加 。从金融市 场看, 美联储 加息将引导 全球资金成 本上升, 国内 通货膨胀压 力加 大,
金融去杠杆 的进程仍将 推进, 流动性 呈收紧趋势 。同时, 信用 风险仍不可 忽视, 但短期 仍可能有各 种不 确
定性事件发 生。债券收 益率上升可 能性大于下 降可能性, 信 用利差扩大 的可能性大 于缩小的可 能性 。 从
资产需求看, 随着对房地产市场的规范、理财产品的规范让资金需要寻找新的金融资产。
2017 年延 续稳健投资 思路, 控制股 票仓位。股 票投资上, 一 方面, 继续用 量化方法, 在 综合运营稳 健 公
司中选找被 市场低估、 可能反转的 股票, 并注意 行业均衡; 另 一方面, 从基 本面出发寻 找稳定增长 公司 股
票作为投资标的。 同时, 积极参与网下新股申购, 获取额外收益。 债券投资 上, 进一步缩 短组合久期,并继
续沿用高评级 策略。
4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况
2016 年度内, 依据相关法 律法规的规 定及公司内 部监察稽核 制度, 公司督 察长和监察 稽核部门 充 分
发挥其职能 作用, 开展了 一系列监察稽核工作, 取 得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下: 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
12
1 、对公司规 章制度体系不断补充和完善。
公司监察稽 核部组织各 业务部门对 公司相关规 章制度进行 梳理补充和 完善, 主要包 括投资、 财 务 、
风控、产品、人力资源、监察稽核等业务范畴。推进了公司规章制度建设, 完善了 公司规章制度体系。
2 、开展各类 合规监察工作。
监察稽核部 严格遵照法 律法规和公 司制度, 对基 金运作的合 法合规情况 及公司内部 风险控制 情 况 进
行监督检查, 防范内幕交易, 防范不正 当关联交易和利益输送, 确保基金运作的独立性、 公平性及合 规性,
维护基金份额持有人的合法权益。
3 、强化合规 培训教育, 提 高全员合规意识。
本 报 告 期 内, 监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 监 管 法 规 传 递 给 公 司 相 关 业 务 部 门, 并 对 具 体 的 执 行 和 合
规要求进行 提示。在日 常工作中通 过多种形式 加强对员工 职业操守的 教育和监督, 并开展法规 培训 。 本
年度, 监察稽 核部根据监 管部门的要 求, 结合自身 实际情况, 主 要采取课堂 讲授的方式 为员工提供 多种 形
式的培训。
4 、开展各类 内外部审计工作, 包括 4 次常规审计、12 项专项 检查、协助外部审计师开展审计、配
合监管机构完成多项自查工作等。
5 、完成各只 基金及公司的 各项信息披露工作, 保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信 息披露
编报规则》 、 《深圳证券 交易所证券 投资基金上 市规则》等 法规要求进 行信息披露 和公告, 并按 法律法 规
规定报监管机构备案。
6 、牵头开展 反洗钱的各 项工作, 进一 步更新完善 了反洗钱制 度, 按照相关 规定将可疑 交易报告 及 时
上报中国反洗钱监测中心, 根据中国 人民银行通知要求组织开 展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理 人将一如既 往地本着诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运 用基金资产, 继续加强 内 部 控
制和风险管理, 进一步提 高监察稽核工作的科学性和有效性, 充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对 报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1. 基金估值 程序
为了向基金投资人提 供更好的证 券投资管理 服务, 本基金 管理人对估 值和定价过 程进行了最 严格 的 控
制。 本基金管 理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值决 策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导( 委 员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易部负
责人、 运营部负责人、 基金会计主管( 委员会秘 书) 。 本基金 管理人在充分衡量市场风 险、 信用风险、 流
动性风险、 货币风险、 衍生工具和 结构性产品 等影响估值 和定价因素 的基础上, 综 合运营部、 稽核 部 、
投资部、风控部和其它相关部门的意 见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时, 应 评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及 时召开估值决策委员会。
在每个估值日, 本基金管 理人的运营部使用估值政策确定的估值方法, 确 定证券投资基金的份额净值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中
“ 基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复核无 误后, 由基金 管理人对外公布。
2. 基金管理 人估值业 务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3. 基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格
4. 基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公 允 时,
将通过首席 投资官提请 召开估值决 策委员会会 议, 通过会议 讨论决定是 否调整基金 管理人所采 用的 估 值
政策 。
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
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5. 参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6. 已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1 、 《基金 合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配;
2 、 本基金收 益分配方式分两种: 现金 分红与红利再投资。 登记 在登记结算系统基金份额持有人开放
式 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额, 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资; 若 投 资 者 不 选
择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红; 登 记 在 证 券 登 记 系 统 基 金 份 额 持 有 人 深 圳 证 券 账 户 下 的 基
金份额, 只能 选择现金分 红的方式。 具体权益分 配程序等有 关事项遵循 深圳证券交 易所及中国 证券 登 记
结算有限责任公司的相关规定;
3 、每一基金 份额享有同等分配权;
4 、法律法规 或监管机关另有规定的, 从其规定。
本基金于本报告期未进行过利润分配, 该处理符 合本基金利润分配原则。
4.9 管 理 人 对会计 师 事 务所出 具 非 标准审 计 报 告所涉 相 关 事项的 说 明
4.10 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满
两百人) 的情 形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
2016 年度, 基 金 托 管 人 在 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵
守了《证券 投资基金法 》及其他有 关法律法规 、基金合同 、托管协议, 尽职尽责地 履行了托管 人应 尽 的
义务, 不存在 任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
2016 年度, 信诚基金 管 理有限公 司 在信诚新 旺 回报灵活 配 置混合型 证 券投资基 金(LOF) 投资运作、
基金资产净 值的计算、 基金份额申 购赎回价格 的计算、基 金费用开支 等问题上, 托 管人未发现 损害 基 金
持有人利益的行为。
本报告期 内本基金未进行收益分配, 符合基金 合同的规定。
5.3 托 管 人 对本 年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
2016 年度, 由 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合
型证券投资 基金(LOF) 的年度报告中 财务指 标、 净值表现、 收益分配情 况、财务会 计报告相关 内容 、 投
资组合报告等内容真实、准确、完整。
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见 类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017) 第 20088 号
6.2 审 计 报 告的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
全体基金份额持有人
引言段
我 们 审 计 了 后 附 的 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称 “ 信 诚 新 旺 回 报 基
金”) 的财务 报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的 资
产负债表、2016 年度的利 润表和所有者权益( 基金
净值) 变动表 以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 信 诚 新 旺 回 报 基 金 的
基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的责任。
这种责任包括:
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员会( 以下简 称 “中国证监会 ”) 、 中 国证券投资基
金业协会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的
有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报
表, 并使其实 现公允反映;
(2) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务
报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。
注册会计师的责任段
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序, 以 获 取 有 关 财 务 报
表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于
注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括
评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估
计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。
我们相信, 我 们获取的审计证据是充分、 适当的, 为信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
15
发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为, 上 述 信 诚 新 旺 回 报 基 金 的 财 务 报 表 在 所
有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注
中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有
关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制, 公 允 反 映
了信诚新旺回报基金 2016 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情
况。
注册会计师的姓名 薛竞 赵钰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202 号企业天 地2 号楼普 华永
道中心 11 楼
审计报告日期 2017 年 3 月29 日
§7 年度财务 报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
10,754,492.00 285,965,268.00
结算备付金
3,046,645.46 121,500.64
存出保证金
18,906.74 18,921.02
交易性金融资产
622,144,167.10 218,063,692.43
其中：股票投资
60,099,126.70 4,220,327.73
基金 投资
- -
债券投资
562,045,040.40 213,843,364.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资 产
70,140,162.21 318,500,420.00
应收证券清算款
- -
应收利息
8,523,882.22 2,775,155.61
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
714,628,255.73 825,444,957.70 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
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负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
187,500,000.00 -
应付证券清算款
8,825,356.12 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
291,663.41 768,366.07
应付托管费
97,221.13 256,122.01
应付销售服务费
39,766.06 20,739.58
应付交易费用
60,362.47 729,413.33
应交税费
- -
应付利息
102,949.08 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
440,000.00 270,000.00
负债合计
197,357,318.27 2,044,640.99
所有者权益：
实收基金
501,999,235.02 820,537,325.01
未分配利润
15,271,702.44 2,862,991.70
所有者权益合计
517,270,937.46 823,400,316.71
负债和所有者权益总计
714,628,255.73 825,444,957.70
注：截止本报告期末, 基 金份额净值 1.03 元, 基金 份额总额 501,999,235.02 份。其中 A
类基金份额的份额总额为101,101,718.66 份, 份 额净值1.034 元;C 类基 金份额的份额总额为
400,897,516.36 份, 份额 净值 1.03 元。
7.2 利润表
会计主体： 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 19 日( 基金 合同
生效日) 至 2015 年 12 月31
日
一、收入
17,721,244.66 4,379,363.11
1. 利息收入
14,519,085.82 5,521,996.51
其中：存款利息收入
462,134.02 776,170.00
债券利息收入
13,358,939.30 4,354,365.80
资产支持证券利息
收入
- - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
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买入返售金融资产
收入
698,012.50 391,460.71
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”
填列）
13,182,730.69 -4,443,697.78
其中：股票投资收益
13,226,030.53 -3,128,836.12
基金 投资收益
- -
债券投资收益
-710,903.57 -1,315,278.66
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
667,603.73 417.00
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列）
-10,473,383.64 1,930,374.62
4. 汇兑收益 （损失以“- ”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”
号填列）
492,811.79 1,370,689.76
减： 二 、费用
6,570,408.15 3,366,636.12
1 ．管理人报 酬
2,930,071.77 1,368,423.25
2 ．托管费
976,690.53 456,141.03
3 ．销售服务 费
358,648.20 20,739.58
4 ．交易费用
222,500.99 1,191,969.47
5 ．利息支出
1,672,001.66 52,467.79
其中：卖出回购金融资产
支出
1,672,001.66 52,467.79
6 ．其他费用
410,495.00 276,895.00
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
11,150,836.51 1,012,726.99
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
11,150,836.51 1,012,726.99
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 （基 820,537,325.01 2,862,991.70 823,400,316.71 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
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金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 11,150,836.51 11,150,836.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净值减少以 “- ” 号填
列）
-318,538,089.99 1,257,874.23 -317,280,215.76
其中：1. 基 金申购款 624,464,220.33 10,894,513.44 635,358,733.77
2. 基金赎回 款 -943,002,310.32 -9,636,639.21 -952,638,949.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基
金净值）
501,999,235.02 15,271,702.44 517,270,937.46
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 19 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 （基
金净值）
204,824,716.99 - 204,824,716.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 1,012,726.99 1,012,726.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（减少以“- ”号填列）
615,712,608.02 1,850,264.71 617,562,872.73
其中：1. 基 金申购款 1,709,729,946.34 4,384,029.56 1,714,113,975.90
2. 基金赎回 款 -1,094,017,338.32 -2,533,764.85 -1,096,551,103.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基
金净值）
820,537,325.01 2,862,991.70 823,400,316.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理 人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金 基 本情况
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管
理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 《关于准予信 诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
19
注 册 的 批 复 》( 证监许可[2015]987 号文) 和 《 关 于 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 备
案确认的函》( 机构部函[2015]1903 号文) 批准, 由 信诚基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证
券投资基金法》 及其配 套规则和 《 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金合同 》 发
售, 基金合同 于 2015 年 6 月 19 日生效 。本基金为 契约型开放式, 存续期限 不定。本基金的基金管
理人为信诚基金管理有限公司, 基金 托管人为交通银行股份有限公司。
本基金于2015 年6 月15 日至2015 年6 月16 日 募集, 首次 向社会公开发售募集且扣除认
购 费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 204,815,464.79 元, 利 息 人 民 币 9,252.20 元, 共 计 人 民 币
204,824,716.99 元。 上述认购资金折合 204,824,716.99 份基金 份额。 上述募集资金已由普华永道
中天会计师事务所( 特殊 普通合伙)验证, 并出具了 普华永道中天验字(2015) 第 788 号验 资报告。
根据《关于信诚新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 增加 C 类 份 额 并 修 改 基 金 合
同的公告》, 自 2015 年 12 月 7 日起, 本基金根据 认购费、 申购费与销售服务费收取方式的不同,
将基金份额分为不同的类别。 在投 资人认购、 申购时收取认购、 申购 费用而不计提销售服务费的,
称为 A 类基 金份额; 在投 资人认购、 申购时不收取认购、 申购费用而是从本类别基金资产中计提销
售服务费的, 称为 C 类基 金份额。本基金通过场内、场外两种方式公开发售。投资人可通过场内、
场 外 两 种 渠 道 申 购 与 赎 回 A 类份额; 可通过场外渠道申购与 赎回 C 类 份额 。 本 基 金 A 类基金份
额参与上市交易,C 类基 金份额不参与上市交易。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合型
证券投资基金(LOF) 基金 合同》 和 《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书 》
的有关规定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 包
含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 债 券( 含 国 债 、 金 融 债 、 地 方 政 府 债 、
企 业 债 、 公 司 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 、 资 产
支持证券、 证券公司 短期债及其他中国证监会允许投资的债券) 、 债券回 购、 货币市场工具、 权证、
股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规
定) 。 如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基 金管理人在履行适当程序后, 可以将 其
纳入投资范围。基金的投资组合比例为: 股票资 产占基金资产的比例为 0%-95%; 基金 持有全部权证
的市值不得超过基金资产净值的 3%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5% 。如
果法 律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本 基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较标准为: 一年期 银行定期存款利率( 税后)+3% 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》, 本基金定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2
会计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日及以后期间颁布的 《企 业会计准则- 基本准
则》 、 各项具 体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国 证监会颁布的 《证券投 资
基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会( 以下简称
“ 中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《信 诚新旺回报灵活配置混合型
证券投资基金(LOF) 基金 合同》 和中国 证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基 金行业实务
操作的规定编制年度财务报表。
7.4.3
遵循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
金净值变动情况。
此外, 本 财务报表同时符合如会计报表附注 7.4.2 所列示 的其他有关规定的要求。
7.4.4
本报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
7.4.5
差错 更 正 的说 明 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
20
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财 政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及
其他相关财税法规和实务操作, 主要 税项列示如下:
(1) 于2016 年5 月1 日前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收 入, 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入,
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行 债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7
关联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司
7.4.8
本报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1.2 权证交易
7.4.8.1.3 债券交易
7.4.8.1.4 债 券 回 购交易
金额单位：人民币元
7.4.8.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金
7.4.8.2 关 联 方 报酬 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
21
7.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月19 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,930,071.77 1,368,423.25
其中：支付销售机构的客户维护费 3,789.91 5,535.21
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.60% 的年费 率每日计提, 逐日累计至每月月底, 按 月支付。计算公式为:
日基金管 理费= 前一日 基金资产净值 ×0.60%/当年天数
7.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月19 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 976,690.53 456,141.03
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率 每日
计提, 逐日累 计至每月月底, 按月支付 。计算公式为:
日基金托 管费= 前一日 基金资产净值 ×0.20%/当年天数
7.4.8.2.3 销 售 服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C 合计
信 诚 基 金 管 理 有 限
公司
- 358,645.37 358,645.37
合计 - 358,645.37 358,645.37
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 6 月19 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C 合计
信 诚 基 金 管 理 有 限
公司
- 20,739.58 20,739.58
合计 - 20,739.58 20,739.58
注：本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费,C 类 基金份额的年销售服务费率为 0.1%。
C 类基金份 额销售服务费按前一日 C 类基金份额 资产净值的 0.1%年费率每 日计提, 逐
日累计至每月月末, 按月 支付。计算公式为:
C 类基金日销 售服务费=C 类基金份额前一日资产净值 ×0.1%/ 当年天数
7.4.8.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金在本年度未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
22
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本年度未投资过本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
1 、本基金其 它关联方在本年末未持有本基金。
2 、除基金 管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布 的费率执行。
7.4.8.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月19 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 10,754,492.00 339,871.15 285,965,268.00 663,763.12
注：本基金通过“中国交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记
结算有限责任公司的结算备付金, 于 本报告期末的 相关余额为人民币 3,046,645.46 元。 ( 上年
度末余额: 人 民币 121,500.64 元)
7.4.8.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金在本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
7.4.9
期末 （2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.9.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券
名称
成功认购日 可流通日
流通
受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （单
位：股 ）
期末成本总
额
期末估值总
额
备注
300586
美联
新材
2016-12-26 2017-01-04
网下
新股
申购
未上
市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
002838
道恩
股份
2016-12-28 2017-01-06
网下
新股
申购
未上
市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
002840
华统
股份
2016-12-29 2017-01-10
网下
新股
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
23
申购
未上
市
603035
常熟
汽饰
2016-12-27 2017-01-05
网下
新股
申购
未上
市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603877
太平
鸟
2016-12-29 2017-01-09
网下
新股
申购
未上
市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
601375
中原
证券
2016-12-20 2017-01-03
网下
新股
申购
未上
市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （单
位： 张）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.9.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600655 豫园商城 2016-12-20
重大事项
停牌
11.42 - - 34,900 419,126.00 398,558.00 -
002400 省广股份 2016-11-28
重大事项
停牌
13.79 - - 19,300 255,968.00 266,147.00 -
300005 探路者 2016-11-28
重大资产
重组
16.69 2017-02-06 15.02 9,700 163,347.00 161,893.00 -
600537 亿晶光电 2016-12-27
重大事项
停牌
7.43 2017-01-13 8.17 18,500 138,042.00 137,455.00 -
002567 唐人神 2016-12-22 并购重组 12.64 2017-01-03 12.75 6,100 80,888.01 77,104.00 -
注：截至本报告批准报出日,“ 豫园 商城 ”、“省广股份”仍未发布复牌公告。
7.4.9.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间正回购交易而作为抵押的债券。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
24
7.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止, 基金从事证 券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 187,500,000.00 元, 于 2017 年1 月 3 日、5 日、12 日( 先后) 到期。 该类 交易
要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和/ 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的
债券, 按证券 交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无需要说明的此类事项。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 60,099,126.70 8.41
其中：股票 60,099,126.70 8.41
2 固定收益投资 562,045,040.40 78.65
其中：债券 562,045,040.40 78.65
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 70,140,162.21 9.81
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 13,801,137.46 1.93
7 其他各项资产 8,542,788.96 1.20
8 合计 714,628,255.73 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 100,400.00 0.02
B 采矿业 550,419.20 0.11
C 制造业 18,912,732.19 3.66
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
1,853,777.00 0.36
E 建筑业 15,592.23 -
F 批发和零售业 2,937,671.00 0.57
G 交通运输、仓储和邮政业 6,123,972.90 1.18 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
25
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
1,807,404.88 0.35
J 金融业 24,420,065.30 4.72
K 房地产业 934,389.00 0.18
L 租赁和商务服务业 1,005,846.00 0.19
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,436,857.00 0.28
S 综合 - -
合计 60,099,126.70 11.62
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 601398 工商银行 664,300 2,929,563.00 0.57
2 601939 建设银行 458,000 2,491,520.00 0.48
3 601318 中国平安 64,200 2,274,606.00 0.44
4 601988 中国银行 627,900 2,159,976.00 0.42
5 601788 光大证券 117,400 1,877,226.00 0.36
6 601288 农业银行 601,900 1,865,890.00 0.36
7 000858 五 粮 液 50,200 1,730,896.00 0.33
8 600377 宁沪高速 193,900 1,657,845.00 0.32
9 601009 南京银行 144,680 1,568,331.20 0.30
10 601688 华泰证券 81,000 1,446,660.00 0.28
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期 初基金资产净值比例（% ）
1 601688 华泰证券 5,803,781.00 0.70
2 601398 工商银行 3,254,442.55 0.40
3 000858 五 粮 液 2,834,316.00 0.34
4 601939 建设银行 2,716,333.00 0.33
5 601988 中国银行 2,462,733.00 0.30
6 601318 中国平安 2,260,241.00 0.27
7 601288 农业银行 2,234,636.00 0.27 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
26
8 000568 泸州老窖 2,073,803.46 0.25
9 601788 光大证券 1,880,192.86 0.23
10 600377 宁沪高速 1,785,753.00 0.22
11 000423 东阿阿胶 1,781,410.00 0.22
12 000513 丽珠集团 1,641,604.86 0.20
13 601009 南京银行 1,628,359.00 0.20
14 300144 宋城演艺 1,445,601.18 0.18
15 600060 海信电器 1,351,898.00 0.16
16 600061 国投安信 1,327,832.00 0.16
17 600018 上港集团 1,327,783.00 0.16
18 002508 老板电器 1,304,607.93 0.16
19 600004 白云机场 1,280,527.20 0.16
20 000333 美的集团 1,247,441.00 0.15
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
8.4.2
累计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期 初基金资产净值比例（% ）
1 601688 华泰证券 4,337,411.00 0.53
2 000513 丽珠集团 1,849,753.39 0.22
3 000423 东阿阿胶 1,699,888.00 0.21
4 000333 美的集团 1,452,941.37 0.18
5 002142 宁波银行 1,365,275.00 0.17
6 000568 泸州老窖 1,350,241.00 0.16
7 000858 五 粮 液 1,326,945.00 0.16
8 002781 奇信股份 1,206,387.70 0.15
9 002242 九阳股份 1,141,806.29 0.14
10 000400 许继电气 1,018,085.00 0.12
11 000888 峨眉山Ａ 967,538.18 0.12
12 002202 金风科技 966,075.00 0.12
13 603996 中新科技 801,783.80 0.10
14 002056 横店东磁 730,321.00 0.09
15 002508 老板电器 663,641.00 0.08
16 300144 宋城演艺 635,959.00 0.08
17 000001 平安银行 626,169.00 0.08
18 300494 盛天网络 612,598.00 0.07
19 600909 华安证券 594,264.68 0.07
20 000876 新 希 望 579,233.00 0.07
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
8.4.3
买入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
27
买入股票成本（成交）总额 101,286,842.75
卖出股票收入（成交）总额 57,952,499.84
注： 买入股票 成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关
交易费用。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 88,792,000.00 17.17
其中：政策性金融债 88,792,000.00 17.17
4 企业债券 302,566,316.40 58.49
5 企业短期融资券 169,940,000.00 32.85
6 中期票据 - -
7 可转债 746,724.00 0.14
8 其他 - -
9 合计 562,045,040.40 108.66
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序 的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 160402 16 农发 02 400,000 39,388,000.00 7.61
2 041664002
16 武清国资
CP001
300,000 30,186,000.00 5.84
3 041660025
16 宁河西
CP001
300,000 30,027,000.00 5.80
4 160401 16 农发 01 300,000 30,000,000.00 5.80
5 011698084
16 厦翔业
SCP008
300,000 29,979,000.00 5.80
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
28
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则, 以套 期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期
货的投资, 以 管理投资组合的系统性风险, 改善组 合的风险收益特性。此外, 本基金还 将运用股指期
货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金本 报告期内未进行股指期货投资。
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1
本 期 国债 期货 投 资 政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2
报 告 期末 本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3
本 期 国债 期货 投 资 评价
本基金投资范围不包括国债 期货投资。
8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.12.1
农业银行于 2016 年 1 月 23 日发布公 告, 农业银行 北京分行票据买入返售业务发生重大风险事
件, 经核查, 涉及风险金额为 39.15 亿元。公安机关已立案调查。
8.12.2
对 农 业 银 行 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该处罚事
项未对农业银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决
策流程, 符合 法律法规和公司制度的规定。
8.12.3 工商银行于2016 年2 月23 日发布公告, 工银欧洲马 德里分行正在配合西班牙有关机构对一起洗
钱案件进行调查。西班牙有关 机构已立案调查。
8.12.4 对工商银行的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该 处 罚 事 项
未对工商银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决策
流程, 符合法 律法规和公司制度的规定。
8.12.5 华泰证券未按照《证券登记结算管理办法》第 24 条, 《关于 加强证券期货经营机构客户交易终
端信息等客户信息管理的规定》 第 6 条、 第8 条 、 第 13 条, 《 中国证监会关于加强证券经纪业务管理的
规定》第 3 条第(4) 项, 《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第 50 条的规定对 客户的
身份信息进行 审查和了解, 违反了《 证券公司 监督管理条例》第 28 条第 1 款规定, 于 2016 年 11 月 25
日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》 。
8.12.6 对华泰证券的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该 处 罚 事 项
未对华泰证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决策
流程, 符合法 律法规和公司制度的规定。
8.12.7 除此之外, 其余 本 基 金 投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 均 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查, 或在 报 告 编 制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.8
本基金本报 告期末未持有股票投资, 没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.9
期末 其他 各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,906.74
2 应收证券清算款 - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
29
3 应收股利 -
4 应收利息 8,523,882.22
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,542,788.96
8.12.10
期末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.11
期末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.12
投资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚
新旺
混合A
248 407,668.22 100,000,000.00 98.91% 1,101,718.66 1.09%
信诚
新旺
混合C
10 40,089,751.64 400,829,422.97 99.98% 68,093.39 0.02%
合计 258 1,945,733.47 500,829,422.97 99.77% 1,169,812.05 0.23%
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人 所有从业人 信诚新旺混合 A - - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
30
员持有本基金 信诚新旺混合 C 68,093.39 0.02%
合计 68,093.39 0.01%
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
信诚新旺混合 A 0
信诚新旺混合 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
信诚新旺混合 A 0
信诚新旺混合 C 0
合计 0
注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
9.5 发 起 式 基金发 起 资 金持有 份 额 情况
§10
开放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目 信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C
基金合同生效日(2015 年6 月19 日) 基金份
额总额
204,824,716.99 -
本 报告期期初基金份额总额 491,537,325.01 329,000,000.00
本 报告期基金总申购份额 234,328.77 624,229,891.56
减： 本报告期 基金总赎回份额 390,669,935.12 552,332,375.20
本 报告期基金拆分变动份额 - -
本 报告期期末基金份额总额 101,101,718.66 400,897,516.36
§11
重大 事 件揭示
11.1
基金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2
基金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金管理有限公司董事会审议通过, 隋 晓 炜 先 生 专 职 担 任 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 总 经 理,
不再兼任信诚基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人已于 2017 年1 月14 日在 《中国证券报》 、 《上信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
31
海证券报》 、 《证券时报》 及公司网站上刊登了 《信诚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 。
上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会上海证监局报备。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事 变动:
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3
涉及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5
为基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币 70,000 元。该 会计师事务所
自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6
管理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
报告期内 管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级 管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7
基金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国金证券 2 99,120,218.70 63.40% 91,547.22 63.50% -
招商证券 2 57,229,933.44 36.60% 52,616.60 36.50% -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选 择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位: 人 民币元
券商名
称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
国金证
券
72,654,214.41 32.54% 2,575,200,000.00 58.67% - -
招商证
券
150,625,171.09 67.46% 1,814,100,000.00 41.33% - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由研究总监和投资总监审核批准。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告摘要
32
§12
影响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
信诚基金管理有限公司
2017 年 3 月31 日
