信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 31 日
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意, 并由 董事长签发。
基金托管 人中国银行股份有限公司根据本基金合 同规定, 于 2017 年 3 月 30 日复核 了本报告中的
财务指标、 净值表现、 利润分配情 况、财务会 计报告、投 资组合报告 等内容, 保证 复核内容不 存在 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金 简称 信诚中证智能家居指数分级
场内简称 智能家居
基金主代码 165524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月26 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 112,890,199.89 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月15 日
下属 分级基金的基金简称
信诚中证智能家居
指数分级 A
信诚中证智能家居
指数分级 B
信诚中证智能家居
指数分级
下属 分级基金的场内 简称 智能 A 智能 B 智能家居
下属 分级基金的交易代码 150311 150312 165524
报告期末 下属 分级基金的份额总额 10,695,881.00 份 10,695,881.00 份 91,498,437.89 份
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约
束, 实 现 对中证 智 能 家居指 数 的 有效跟 踪, 为 投资者 提 供 一个有 效 的
投资工具。
投资策略
本 基 金 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数, 即 原 则 上 按 照 标 的 指 数 中
成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整, 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较
基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年跟踪误差不
超过 4%。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金
的投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套
期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货
的投资, 以管理 投 资 组合的 系 统 性风险, 改 善 组合的 风 险 收益特 性 。
此外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以
进 行 有 效的现 金 管 理, 如预 期 大 额申购 赎 回 、大量 分 红 等, 以及 对 冲
因其他原因导致无法有效跟 踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%× 中证智 能家居指数收益率 +5%× 金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金, 具 有较高预期风险、 较高预期收益
的特征, 其预 期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混
合型基金。
下属分级基金的风险收益特征
智能 A 份额 具有预期
风险、预 期 收益较低
的特征。
智能 B 份额 具有预期
风险、预 期 收益较高
的特征。
本 基 金为 跟踪 指 数 的
股 票 型 基 金, 具有较
高 预 期风 险、 较 高 预
期 收 益 的 特 征, 其预
期 风 险和 预期 收 益 高
于 货 币市 场基 金 、 债
券 型 基金 和混 合 型 基
金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩
王永民
联系电话 021-68649788
010-66594896
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066
95566
传真 021-50120888
010-66594942
2.4 信 息 披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基 金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主要会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2016 年 2015 年 06 月 26 日( 基 金合同生信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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效日) 至 2015 年12 月 31 日
本期已实现收益 -20,923,959.97 -118,753,551.12
本期利润 -40,643,264.95 -118,777,178.55
加权平均基金份额本期利润 -0.2834 -0.4833
本期基金份额净值增长率 -24.67% -22.19%
3.1.2 期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.6466 -0.4776
期末基金资产净值 103,408,387.18 176,763,279.50
期末基金份额净值 0.916 1.244
注:1 、上述基金业绩指 标不包括持 有人认购或 交易基金的 各项费用, 计 入费用后实 际收益水 平 要 低
于所列数字。
2 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益) 扣 除相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1
基金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.76% 0.92% -6.55% 0.95% -0.21% -0.03%
过去六个月 -9.46% 1.00% -9.32% 1.02% -0.14% -0.02%
过去一年 -24.67% 1.94% -24.92% 1.91% 0.25% 0.03%
自基金合同
生效起至今
-41.39% 2.19% -36.02% 2.52% -5.37% -0.33%
3.2.2
自基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
注: 1. 基金 合同生效起至本报告期末不满一年( 本基金合同生效日为 2015 年6 月26 日) 。
2. 本基金 建仓期自2015 年6 月26 日至2015 年12 月26 日, 建仓日结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.3
自基 金 合同生 效 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
注: 合同生 效当年按实际存续期计算, 不按整个 自然年度 进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
单位：人民币元
年度
每 10 份基金 份
额分红数
现金 形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 - - - -
本基金本期未
分红。
2015 - - - -
本基金本期未
分红。
合计 - - - -
本基金最近三
年未进行利润
分配
注：本基金合同生效日为 2015 年 6 月 26 日, 根 据基金合同约定, 本基金( 包括信诚智 能家居份额、
信诚智能家居 A 份额、 信诚智能家居 B 份额) 不 进行收益分配。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1
基金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2% 。 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金管 理人信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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共管理 55 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合 型证券投资基金、 信诚中小盘 混合型证券投资基金、 信 诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇混合型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF) 、 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、 信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债 券型证券投资基金、 信诚新 双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
混合型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚中证 TMT 产业 主题指数分级证券投资基金、 信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新 锐回报灵活配置混合型证券投资基金、 信诚新鑫 回报灵
活 配置混合 型证券投资 基金 、信诚 新旺回报灵 活配置混合 型证券投资 基金(LOF) 、信诚中证信 息安 全 指
数分级证券 投资基金、 信诚中证智 能家居指数 分级证券投 资基金、 、信 诚中证基建 工程指数型 证券 投 资
基金(LOF) 、信诚惠报债 券型证券投 资基金、信 诚鼎利定增 灵活配置混 合型证券投 资基金、信 诚稳 利 债
券型证券投资基金、 信诚惠盈债券型证券投资基金、 信诚稳健债券型证券投资基金、 信诚至利灵活配置
混合型证券投资基金、 信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、 信诚惠泽债券型证券投资基金、 信诚稳
瑞债券型证券投资基金、 信诚稳益债券型证券投资基金、 信诚至 优灵活配置混合型证券 投资基金、 信诚
至裕灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至 瑞灵活配置混合型
证券投资基金、 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、 信诚景瑞债券型证券投资基金、 信诚新悦回报
灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2
基金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金
经理, 兼任
信诚沪深
300 指数分
级基金、信
诚中证 500
指数分级基
金、信诚中
证 800 医药
指数分级基
金、信诚中
证 800 有色
指数分级基
金、信诚中
证 800 金融
指数分级基
金、信诚中
证 TMT 产业
主题指数分
2015 年 6 月26 日 - 4
理 学 硕 士 、 文 学 硕
士。 曾任职于 美国对
冲基金 Robust
methods 公司, 担任
数量分析师; 于华尔
街对冲基金 WSFA
Group 公司, 担任
Global Systematic
Alpha Fund 助理基
金 经 理 。2012 年 8
月 加 入 信 诚 基 金, 历
任助理投资经理、 专
户投资经理。 现任数
量 投 资 副 总 监, 信诚
中证 500 指 数 分 级
基金、 信诚沪深 300
指数分级基金、 信诚
中证 800 医 药 指 数
分级基金、 信 诚中证信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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级基金、信
诚中证信息
安全指数分
级基金、信
诚中证基建
工程指数型
基金(LOF) 、
信诚鼎利定
增灵活配置
混合型证券
投资基金、
信诚至益灵
活配置混合
基金、信诚
至裕灵活配
置混合基
金、信诚新
悦回报灵活
配置混合基
金的基金经
理
800 有 色 指 数 分 级
基金、 信诚中证 800
金融指数分级基金、
信 诚 中 证 TMT 产业
主题指数分级基金、
信 诚 中 证 信 息 安 全
指数分级基金、 信诚
中 证 智 能 家 居 指 数
分级基金、 信 诚中证
基 建 工 程 指 数 型 基
金(LOF) 、信诚鼎利
定 增 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金、 信
诚 至 益 灵 活 配 置 混
合基金、 信诚 至裕灵
活配置混合基金、 信
诚 新 悦 回 报 灵 活 配
置 混 合 基 金 的 基 金
经理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书》的约定, 本着诚实信 用、勤勉尽 职的原则管 理和运用基 金财产。本 基金管理人 通过不断完 善法 人 治
理结构和内部控制制度, 加强内部管理, 规范基金 运作。 本报告期内, 基金运 作合法合规, 没有发生损害 基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1
公平 交 易制度 和 控 制方法
为使公司管 理的不同投 资组合得到 公平对待, 保 护投资者合 法权益, 根据 中国证监会 颁布的《 证 券 投
资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》, 公 司 已 制 订 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 及 异 常 交 易
管理制度》( “ 公 平 交 易 制 度 ”) 作 为 开 展 公 平 交 易 管 理 的 规 则 指 引, 制 度 适 用 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合( 包
括公募基金、 特定客户资产管理组合), 对应的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场
交易等 投资管理活动。
在 实 际 的 公 平 交 易 管 理 贯 彻 落 实 中, 公 司 在 公 平 交 易 制 度 的 指 引 下 采 用 事 前 、 事 中 、 事 后 的 全 流程
控制方法。 事前管理主 要包括: 已搭 建了合理的 资产管理业 务之间及资 产管理业务 内的组织架 构, 健全投
资授权制度, 设立防火墙, 确保各块投资业务、 各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立; 同时让各
业 务 组 合 共 享 必 要 的 研 究 、 投 资 信 息 等, 确 保 机 会 公 平 。 在 日 常 操 作 上 明 确 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场
投资的要求 与审批流程; 借助系统建 立投资备选 库、交易对 手库、基金 风格维度库, 规范二级市 场、集中
竞价市场的 操作, 建立公 平交易的制 度流程 文化 环境。事中 监控主要包 括: 公司管理 的不同投资 组合执行
集 中 交 易 制 度, 确 保 一 般 情 况 下 不 同 投 资 组 合 同 向 买 卖 同 一 证 券 时 需 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平
性进行自动 化处理, 按照 时间优先、 比例分配的 原则在各投 资组合间公 平分配交易 量; 同时原则 上禁止同信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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日反向交易, 如 因 流 动 性 等 问 题 需 要 反 向 交 易 须 经 过 严 格 审 批 和 留 档 。 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场 等 的
投 资 则 需 要 经 过 合 理 询 价 、 逐 笔 审 批 与 公 平 分 配 。 事 后 管 理 主 要 包 括: 定 期 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合
的整体收益率差异、 分投资类别( 股票、 债券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗 下( 日内、 3 日内、 5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差, 对反向交易等进行价差分析。
同时, 合 规 、 审 计 会 对 公 平 交 易 的 执 行 情 况 做 定 期 检 查 。 相 关 人 员 对 事 后 评 估 报 告 、 合 规 审 计 报 告 进 行
审阅, 签字确认, 如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2
公平 交 易制度 的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3
异常 交 易行为 的 专 项说明
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1
报告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
回顾2016 年, 年初A 股市场 经历了熔断后的快速下跌, 随着紧急 暂停 “ 熔断”, 之后开始 进入了修 复
行情, 二 季 度 投 资 者 信 心 逐 步 恢 复, 上 涨 的 板 块 比 较 分 散, 从券商, 计算机, 军工到白酒, 均 缺 乏 一 个 持 续
的领涨板块 。整体股票 市场整体的 情况是存量 资金博弈的 情况, 进入三 季度后市场 进入均衡市, 一方 面,
资产价格 不 断升高, 从 110 亿“地王”, 到 10 年期国债到 2.7,股市再次 成为估值 相 对低的资 产, 外加
“ 国家队” 维稳平抑波 动, 大幅下跌 的动力不足 。 另一方面, 政策以稳为 主, 缺乏新增 资金, 做空筹 码 依
然存在, 去年 入市亏损资金,IPO 加快, 要解 禁的限售股都使股票上涨动力缺乏。 四季度, 在政府出房 地产
政策后,A 股 相对于楼市, 大宗商品性价比高, 资金 回流 A 股的 资产再配置的逻辑扩散, 股市上涨。 之后进
入 12 月中 央经济会议 把政策基调 弱化增长目 标, 强调改革 与防风险, 货 币政策更加 强调不会宽 松, 市场
形成流动性的拐点的预期而回调。
在本报告期 内, 我们继续 采用完全复 制法跟踪指 数, 在震荡市 场环境中及 时处理每日 申购赎回现 金流, 有
效管理跟踪误差。
4.4.2
报告 期 内基金 业 绩 的表现
本报告期 内, 本基金份 额 净值增长 率 为-24.67%, 同期业绩 比 较基准收 益 率为-24.92%, 基金超越 业绩
比较基准 0.25% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望明年, 对 市场判断为 行情整体震 荡, 核心风险 因素从国内 转向国外, 流 动性风险预 期驱动全 年 走
势, 所以看好 两类股票:第一, 看好有抗 通胀、 有需求 增量、 符合中 长期需求趋势的板块, 例 如消费结 构 升
级, 二胎、养 老进程启动 相关的消费 、医疗行业 值得关注, 大 众消费品则 需要甄选提 价能力显著 的标 的,
特朗普的战略收缩可能为一路一带松绑, 建筑、 高铁乃至核电的出口局面都有望打开; 第二, 由 于绝对收
益账户增多, 账户的止损机制催生统计套利的交易机会
4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况
2016 年度内, 依据相关法 律法规的规 定及公司内 部监察稽核 制度, 公司督 察长和监察 稽核部门 充 分
发挥其职能作用, 开展了 一系列监察稽核工作, 取 得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下: 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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1 、对公司规 章制度体系不断补充和完善。
公司监察稽 核部组织各 业务部门对 公司相关规 章制度进行 梳理补充和 完善, 主要包 括投资、 财 务 、
风控、产品 、人力资源、监察稽核等业务范畴。推进了公司规章制度建设, 完善了 公司规章制度体系。
2 、开展各类 合规监察工作。
监察稽核部 严格遵照法 律法规和公 司制度, 对基 金运作的合 法合规情况 及公司内部 风险控制 情 况 进
行监督检查, 防范内幕交易, 防范不正 当关联交易和利益输送, 确保基金运作的独立性、 公平性及合规性,
维护基金份额持有人的合法权益。
3 、强化合规 培训教育, 提 高全员合规意识。
本 报 告 期 内, 监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 监 管 法 规 传 递 给 公 司 相 关 业 务 部 门, 并 对 具 体 的 执 行 和 合
规要求进行 提示。在日 常工作中通 过多种形式 加强对 员工 职业操守的 教育和监督, 并开展法规 培训 。 本
年度, 监察稽 核部根据监 管部门的要 求, 结合自身 实际情况, 主 要采取课堂 讲授的方式 为员工提供 多种 形
式的培训。
4 、开展各类 内外部审计工作, 包括 4 次常规审计、12 项专项 检查、协助外部审计师开展审计、配
合监管机构完成多项自查工作等。
5 、完成各只 基金及公司的各项信息披露工作, 保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信 息披露
编报规则》 、 《深圳证券 交易所证券 投资基金上 市规则》等 法规要求进 行信息披 露 和公告, 并按 法律法 规
规定报监管机构备案。
6 、牵头开展 反洗钱的各 项工作, 进一 步更新完善 了反洗钱制 度, 按照相关 规定将可疑 交易报告 及 时
上报中国反洗钱监测中心, 根据中国 人民银行通知要求组织开 展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理 人将一如既 往地本着诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运 用基金资产, 继续加强 内 部 控
制和风险管理, 进一步提 高监察稽核工作的科学性和有效性, 充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对 报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1. 基金估值 程序
为了向基金投资人 提供更好的 证券投资管 理服务, 本基 金管理 人对 估值和定价 过程进行了 最严 格 的
控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部
负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的 意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人 总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时, 应 评价现有估值政策和程序的适用性, 并在不适用的情况下, 及 时召开估值决策委员会。
在每个估值日, 本基金管 理人的运营部使用估值政策确定的估值方法, 确 定证券投资基金的份额净值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议 中
“ 基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复核无 误后, 由基金 管理人对外公布。
2. 基金管理 人估值业务的职 责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3. 基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格
4. 基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公 允 时,
将通过首席 投资官提请 召开估值决 策委员会会 议, 通过会议 讨论决定是 否调整基金 管理人所采 用的 估 值
政策。 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
10
5. 参与估值 流 程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6. 已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
根据基金合同的约定, 本 基金( 包括信 诚智能家居份额、 信诚智能家居 A 份 额、 信诚智能家居 B 份额)
不进行收益分配。本基金于本期间未进行过利润分配, 该处 理符合基金利润分配原则。
4.9 管 理 人 对会计 师 事 务所出 具 非 标准审 计 报 告所涉 相 关 事项的 说 明
4.10 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满
两百人) 的情 形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内, 中国银行股 份有限公司( 以下称“本 托管人 ”) 在 信诚中证智 能家居指数 分级证券 投 资
基金( 以下称 “本基金”) 的托管过程 中, 严格遵守 《证券投资 基金法》及 其他有关法 律法规、基 金合 同
和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽 职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明
本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定,
对本基金管 理人的投资 运作进行了 必要的监督, 对基金资产 净值的计算 、基金份额 申购赎回价 格的 计 算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托 管 人 对本 年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告( 注: 财务会计报告中的 “金融工具
风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见 类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017) 第 20089 号
6.2 审 计 报 告的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基
金份额持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
11
券投资基金( 以下简称 “ 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分
级基金”) 的 财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日
的 资 产 负 债 表 、2016 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益
( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 信 诚 中 证 智 能 家 居 指
数分级基金 的 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
管理层的责任。这种责任包括:
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会( 以下简称 “中国证监会 ”) 、 中国 证券投资基金
业协会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有
关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表,
并使其实现公允反映;
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制, 以 使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序, 以 获 取 有 关 财 务 报
表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于
注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括
评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估
计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。
我们相信, 我 们获取的审计证据是充分、 适当的, 为
发表审计意见提供了基础。
审 计意见段
我们认为, 上 述 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金 的
财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在
财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业
协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制, 公 允 反 映 了 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金
2016 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的
经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 赵钰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202 号企业天 地2 号楼普 华永
道中心 11 楼
审计报告日期 2017 年 3 月29 日
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
12
§7 年度财务 报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
8,805,409.99 14,699,561.61
结算备付金
5,587.36 -
存出保证金
19,840.07 284,973.14
交易性金融资产
97,188,289.47 162,914,881.44
其中：股票 投资
97,188,289.47 152,893,881.44
基金 投资
- -
债券投资
- 10,021,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
1,551.46 177,193.26
应收股利
- -
应收申购款
695.83 199.80
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
106,021,374.18 178,076,809.25
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,966,944.51 -
应付赎回款
27,349.90 701,283.17
应付管理人报酬
93,247.08 154,358.19
应付托管费
20,514.35 33,958.79
应付销售服务费
- -
应付交易费用
54,828.09 101,286.60
应交税费
- - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
450,103.07 322,643.00
负债合计
2,612,987.00 1,313,529.75
所有者权益：
实收基金
176,401,591.12 227,196,427.01
未分配利润
-72,993,203.94 -50,433,147.51
所有者权益合计
103,408,387.18 176,763,279.50
负 债和所有者权益总计
106,021,374.18 178,076,809.25
注:1 、截止 本报告期末, 基金份额总额 112,890,199.89 份。信 诚中证智能家居指数分级
基金份额净值 0.916 元, 基金份额总额 91,498,437.89 份。 其 中信诚中证智能家居指数分级
A 类基金份额的份额总额10,695,881.00 份, 份额净 值1.003 元; 信诚中证智能家居指数分级B
类基金份额的份额总额为 10,695,881.00 份, 份额 净值 0.829 元。
7.2 利润表
会计主体： 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 26 日( 基金 合同
生效日) 至 2015 年 12 月31
日
一、收入
-37,907,390.85 -115,513,529.58
1. 利息收入
166,690.08 460,485.66
其中：存款利息收入
71,950.35 325,663.75
债券利息收入
94,739.73 134,821.91
资产支持证券利息
收入
- -
买 入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”
填列）
-18,486,365.63 -116,305,838.79
其中：股票投资收益
-19,194,705.54 -116,609,393.22
基金 投资收益
- -
债券投资收益
-100,000.00 -
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
808,339.91 303,554.43
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 -19,719,304.98 -23,627.43 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
14
失以“- ”号 填 列）
4. 汇兑收益 （损失以“- ”
号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”
号填列）
131,589.68 355,450.98
减： 二 、费用
2,735,874.10 3,263,648.97
1 ．管理人报 酬
1,428,021.91 1,168,853.20
2 ．托管费
314,164.73 257,147.70
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
366,205.73 1,395,326.94
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用
627,481.73 442,321.13
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列）
-40,643,264.95 -118,777,178.55
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
-40,643,264.95 -118,777,178.55
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 （基
金净值）
227,196,427.01 -50,433,147.51 176,763,279.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -40,643,264.95 -40,643,264.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净值减少以 “- ” 号填
列）
-50,794,835.89 18,083,208.52 -32,711,627.37
其中：1. 基 金申购款 128,441,115.21 -48,499,208.05 79,941,907.16
2. 基金赎回 款 -179,235,951.10 66,582,416.57 -112,653,534.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
15
五、 期末所有 者权益 （基
金净值）
176,401,591.12 -72,993,203.94 103,408,387.18
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 26 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有 者权益 （基
金净值）
455,918,355.76 - 455,918,355.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -118,777,178.55 -118,777,178.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（减少以“- ”号填列）
-228,721,928.75 68,344,031.04 -160,377,897.71
其中：1. 基 金申购款 167,241,073.76 -43,262,377.18 123,978,696.58
2. 基金赎回 款 -395,963,002.51 111,606,408.22 -284,356,594.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （基
金净值）
227,196,427.01 -50,433,147.51 176,763,279.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理 人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金 基 本情况
信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 《关于准予信诚中证智能家居指数分级证券投资基金注册的批复》( 证
监许可[2015]891 号文) 和 《 关 于 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 备 案 确 认 的 函 》( 机构
部函[2015]1969 号文)批准, 由信诚基 金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套规则和《信诚中证智能家居指数分级证券投资基 金基金合同》发售, 基金合 同于 2015 年 6
月 26 日生效 。本基金为契约型开放式, 存续期限 不定。本基金的基 金管理人为信诚基金管理有限
公司, 基金托 管人为中国银行股份有限公司。
本基金于 2015 年 6 月 8 日至 2015 年 6 月 19 日 募集, 首次 向社会公开发售募集且扣除认
购 费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 455,804,284.80 元, 利 息 人 民 币 114,070.96 元, 共 计 人 民 币
455,918,355.76 元。 上述认购资金折合 455,918,355.76 份基金 份额。 上述募集资金已由普华永道
中天会计师事务所( 特殊 普通合伙)验证, 并出具了 普华永道中天验字(2015) 第 770 号验 资报告。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定, 本
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证智能家居指数的成份股、 备选成份股、 债
券 、 债 券 回 购 、 中 期 票 据 、 银 行 存 款 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投
资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
16
其他品种, 基 金管理人在履行适 当程序后, 可以将 其纳入投资范围。 基金的 投资组合比例为: 本基 金
所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货 合约价值, 合计( 轧 差计算) 占基 金资产的比例为 85%-100%,
其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证智能家居指数成份股和备选成份股的资
产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 每个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应
当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规对该比例要
求有变更的, 以变更后的比例为准, 本 基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较标准为: 9 5%× 中 证智能家居指数收益率 +5%× 金融同 业存款利率。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》, 本基金定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2
会计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日及以后期间颁布的 《企 业会计准则- 基本准
则》 、 各项具 体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国 证监会颁布的 《证券投 资
基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会( 以下简称
“ 中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《信 诚中证智能家居指数分级证
券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所 列示的基金行业实务操作的
规定编制年度财务报表。
7.4.3
遵循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金的财务状况、 经营成果和基
金净值变动情况。
此外, 本 财务报表同时符合如会计报表附注 7.4.2 所列示 的其他有关规定的要求。
7.4.4
本报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
7.4.5
差错 更 正的说 明
本基金本报告 期无差错事项。
7.4.6
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财 政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及
其他相关财税法规和实务操作, 主要 税项列示如下:
(1) 于2016 年5 月1 日前, 以发行基 金方式募集资金不属于 营业税征收范围, 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收 入, 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入,
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行 债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7
关联 方 关系
关联方名称 与本基金的 关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司
7.4.8
本报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金在本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1.2 权证交易
7.4.8.1.3 债券交易
7.4.8.1.4 债 券 回 购交易
7.4.8.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金
7.4.8.2 关 联 方 报酬
7.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月26 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,428,021.91 1,168,853.20
其中：支付销售机构的客户维护费 401,307.30 308,018.18
注: 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.00% 的年费 率计提, 逐日 累计至每月月底, 按月支 付。 计算公式 为: 日基金管 理费= 前一日基 金
资产净值 ×1.00%/ 当年天 数。
7.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月26 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 314,164.73 257,147.70
注: 支付基金 托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计 提,
逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为: 日 基 金 托 管 费= 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×0 .22%/
当年天数。
7.4.8.2.3 销 售 服 务费
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
18
7.4.8.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交
易。
7.4.8.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本年度及上年度可比期间未投资过本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
本基金其它关联方在本报告期末及上一报告期末未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月26 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 8,805,409.99 69,181.22 14,699,561.61 316,696.60
注：本基金通过“中国银行基金托管结算资金转用存款账户”转存于中国证券登记结算
有限责任公司的结算备付金, 于本报 告期末的相关余额为人民币 5,587.36 元。 ( 上年度 末余额
0 元)
7.4.8.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金在本年度与上年度可比期间, 在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
7.4.9
期末 （2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.9.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发证 券流通受 限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
19
300098 高新兴 2016-11-17
重大资
产重组
15.84 2017-01-23 14.26 85,000 1,263,099.17 1,346,400.00 -
300212 易华录 2016-11-30
重大资
产重组
34.00 - - 38,200 1,448,027.30 1,298,800.00 -
000829 天音控股 2016-09-29
重大事
项
11.28 - - 91,800 1,200,516.12 1,035,504.00 -
002491 通鼎互联 2016-12-22
重大事
项
15.54 2017-01-03 15.89 64,400 1,170,182.97 1,000,776.00 -
002681 奋达科技 2016-12-19
重大资
产重组
12.93 - - 76,260 1,254,726.37 986,041.80 -
600654 中安消 2016-12-14
重大资
产重组
17.43 - - 55,800 1,020,357.00 972,594.00 -
300367 东方网力 2016-12-15
重大资
产重组
20.04 - - 45,950 1,307,667.38 920,838.00 -
300104 乐视网 2016-12-07
重大资
产重组
35.80 2017-01-16 36.88 19,500 965,697.75 698,100.00 -
注：截至本报告批准报出日,“ 易华 录 ”、“天音控股”、“奋达科技 ”、“中安消”、“东方网
力 ”仍未发布复牌公告。
7.4.9.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
7.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无需要说明的此类事项。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 97,188,289.47 91.67
其中：股票 97,188,289.47 91.67
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
20
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 8,810,997.35 8.31
7 其他各项资产 22,087.36 0.02
8 合计 106,021,374.18 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
8.2.1
指数 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 55,960,500.91 54.12
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,054,554.00 1.99
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
38,179,229.56 36.92
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 994,005.00 0.96
S 综合 - -
合计 97,188,289.47 93.98
8.2.2
积极 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
8.3.1
期末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位： 人民币元 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
21
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 300273 和佳股份 80,200 1,368,212.00 1.32
2 300098 高新兴 85,000 1,346,400.00 1.30
3 300212 易华录 38,200 1,298,800.00 1.26
4 600718 东软集团 56,700 1,114,722.00 1.08
5 002217 合力泰 61,373 1,098,576.70 1.06
6 000997 新 大 陆 56,000 1,088,080.00 1.05
7 002475 立讯精密 50,211 1,041,878.25 1.01
8 000829 天音控股 91,800 1,035,504.00 1.00
9 600584 长电科技 58,371 1,030,248.15 1.00
10 000333 美的集团 36,479 1,027,613.43 0.99
8.3.2
期末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期 初基金资产净值比例（% ）
1 002368 太极股份 2,079,424.70 1.18
2 002678 珠江钢琴 2,050,285.57 1.16
3 000066 长城电脑 1,988,538.55 1.12
4 002467 二六三 1,941,979.00 1.10
5 002421 达实智能 1,641,331.00 0.93
6 002121 科陆电子 1,619,430.26 0.92
7 600699 均胜电子 1,602,125.26 0.91
8 002284 亚太股份 1,583,925.00 0.90
9 300098 高新兴 1,526,121.00 0.86
10 300297 蓝盾股份 1,519,490.00 0.86
11 300168 万达信息 1,499,310.00 0.85
12 000810 创维数字 1,483,016.86 0.84
13 002273 水晶光电 1,477,083.50 0.84
14 300188 美亚柏科 1,410,304.80 0.80
15 600261 阳光照明 1,393,092.38 0.79
16 300078 思创医惠 1,386,022.83 0.78
17 300369 绿盟科技 1,381,559.98 0.78
18 002156 通富微电 1,369,069.80 0.77
19 002280 联络互动 1,348,306.00 0.76
20 300352 北信源 1,310,113.62 0.74
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
8.4.2
累计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
22
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期 初基金资产净值比例（% ）
1 600392 盛和资源 3,174,004.91 1.80
2 300352 北信源 2,461,463.10 1.39
3 002467 二六三 2,264,175.00 1.28
4 002508 老板电器 2,228,025.70 1.26
5 002678 珠江钢琴 2,080,480.68 1.18
6 000851 高鸿股份 2,067,250.00 1.17
7 000333 美的集团 2,014,806.37 1.14
8 300183 东软载波 2,004,497.14 1.13
9 002093 国脉科技 1,998,067.72 1.13
10 000503 海虹控股 1,989,118.00 1.13
11 600601 方正科技 1,972,652.00 1.12
12 300077 国民技术 1,908,452.10 1.08
13 002501 利源精制 1,908,327.50 1.08
14 002421 达实智能 1,890,925.29 1.07
15 600855 航天长峰 1,879,662.00 1.06
16 002063 远光软件 1,846,167.76 1.04
17 300020 银江股份 1,837,877.84 1.04
18 002396 星网锐捷 1,778,532.31 1.01
19 600699 均胜电子 1,751,183.64 0.99
20 600171 上海贝岭 1,732,363.84 0.98
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
8.4.3
买入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 110,543,581.66
卖出股票收入（成交）总额 127,256,163.11
注： 买入股票 成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关
交易费用。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
23
8.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序 的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企
业会计准则- 金融工具列报》 的相关规定 ,“ 其他衍 生工具- 股指 期货投资 ” 与“证券清算款- 股指期 货 每
日 无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金 融资产与金融负债相抵销的条件,故将 “其他衍生工具- 股指 期货投
资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额 为零。
本基金本 报告期初及报告期内均未持有股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期
货的投资, 以 管理投资组合的系统性风险, 改善组 合的风险收益特性。此外, 本基金还 将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动 性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。
本基金本 报告期内, 股 指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1
本 期 国债 期货 投 资 政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2
报 告 期末 本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3
本 期 国债 期货 投 资 评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.12.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受到公开谴责 、处罚。
8.12.2
本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3
期末 其他 各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 19,840.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,551.46
5 应收申购款 695.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
24
9 合计 22,087.36
8.12.4
期末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5
期末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说
明
1 300098 高新兴 1,346,400.00 1.30 筹划重大事项
2 300212 易华录 1,298,800.00 1.26
筹 划 重 大 资 产 重
组事项
3 000829 天音控股 1,035,504.00 1.00 筹划重大事项
8.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末, 持有 的积极投资股票不 存在流通受限情况。
8.12.6
投资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚
中证
智能
家居
指数
分级 A
263 40,668.75 515,932.00 4.82% 10,179,949.00 95.18%
信诚
中证
智能
家居
指数
779 13,730.27 664,214.00 6.21% 10,031,667.00 93.79% 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
25
分级 B
信诚
中证
智能
家居
指数
分级
2,233 40,975.57 1,634,239.36 1.79% 89,864,198.53 98.21%
合计 3,275 34,470.29 2,814,385.36 2.49% 110,075,814.53 97.51%
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
信诚中证智能家居指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 丁碧霞 4,126,047.00 38.58%
2 黄文利 2,557,710.00 23.91%
3 黄松友 617,562.00 5.77%
4 刘晨露 500,000.00 4.67%
5 梁明宇 230,090.00 2.15%
6
上海明汯投资管理有限公
司－明汯稳健增长1 期 私募
证券投资基
226,600.00 2.12%
7 李媛 155,469.00 1.45%
8 中信证券股份有限公司 135,482.00 1.27%
9 李莉 101,796.00 0.95%
10 范燕明 92,188.00 0.86%
信诚中证智能家居指数分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 邹璞如 508,541.00 4.75%
2
银河期货有限公司－银河
期货瑞安华丰1 号资产 管理
计划
275,000.00 2.57%
3 黄芳 228,800.00 2.14%
4 刘军 215,346.00 2.01%
5
上海明汯投资管理有限公
司－明汯 CTA 二号基金
200,000.00 1.87%
6 方茂祥 193,400.00 1.81%
7
上海明汯投资管理有限公
司－明汯多策略对冲1 号基
金
183,348.00 1.71%
8 董玮文 182,815.00 1.71%
9 李媛 155,469.00 1.45%
10 张佩秀 150,000.00 1.40% 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
26
10 刘晨露 150,000.00 1.40%
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
注: 期末本基 金管理人的从业人员未持有本基金的基金份额。
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
1 、期末本基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2 、期末本 基金的基金经理未持 有本基金的基金份额。
9.5 发 起 式 基金发 起 资 金持有 份 额 情况
§10
开放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目
信诚中证智能家居指
数分级 A
信诚中证智能家居指
数分级 B
信诚中证智能家居指
数分级
基金合同生效日(2015 年 6 月 26
日) 基金份额 总额
113,116,599.00 113,116,600.00 229,685,156.76
本 报告期期初基金份额总额 10,758,754.00 10,758,754.00 120,604,246.78
本 报告期基金总申购份额 - - 80,367,571.65
减：本 报告期 基金总赎回份额 - - 112,249,165.81
本 报告期基金拆分变动份额 -62,873.00 -62,873.00 2,775,785.27
本 报告期期末基金份额总额 10,695,881.00 10,695,881.00 91,498,437.89
注:1. 拆分变 动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。
2. 根据 《信 诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信信诚 中证智能家居指数分级证
券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司的相
关业务规定, 基金管理人信诚基金管理有限公司于 2016 年 12 月 5 日( 折 算基准日) 对 本基金进行了基金
份额折算。
§11
重大 事 件揭示
11.1
基金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2
基金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金管理有限公司董事会审议通过, 隋 晓 炜 先 生 专 职 担 任 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 总 经 理,
不再兼任信诚基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人已于 2017 年1 月14 日在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》 及公司网站上刊登了 《信诚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 。信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
27
上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会上海证监局报备。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016 年 12 月, 郭德秋先 生担任中国银行股份有限公司托 管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关
规定备案、公告。
11.3
涉及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5
为基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币 60,000 元。该 会计师事务所
自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6
管理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
报告期内 管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7
基金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
招商证券 2 72,448,891.47 30.47% 66,023.07 30.31% -
浙商证券 1 56,089,319.25 23.59% 51,114.04 23.47% -
国信证券 1 50,632,389.89 21.29% 46,142.24 21.18% -
中信证券 1 31,888,733.22 13.41% 29,696.10 13.63% -
海通证券 2 15,921,662.87 6.70% 14,832.00 6.81% -
中信建投 2 7,194,644.39 3.03% 6,698.86 3.08% -
安信证券 1 3,624,103.68 1.52% 3,302.82 1.52% -
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位: 人 民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要
28
券成交总
额的比例
购成交总
额的比例
证成交总
额的比例
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由研究总监和投资总监审核批准。
§12
影响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无
信诚基金管理有限公司
2017 年 3 月31 日
