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中欧盛世(166011)

中欧盛世:2016年年度报告摘要

 
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 
 
 
 
 
 
 
 
中欧 盛世成长混 合型证券投 资基金(LOF )2016 年 年度报告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:中 欧基金管理 有限公司 
 
基金 托管人:广 发银行股份 有限公司 
 
送出 日期:2017 年03 月31 日


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 §1


重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年3月29日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不 保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读 年度报告正 文。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 §2


基金简介 2.1 基金基本情 况 基金 简称 中欧盛世成长混合(LOF) 基金主代码 166011 基金运作方式 契约型上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2012 年03月29日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,909,484,920.99 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-04-21 下属分级基金的基金简称 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 下属分级基金场内简称 中欧盛世 - 下 属分级基金的交易代码 166011 001888 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,895,204,547.10 份 14,280,373.89 份 2.2 基金产品说 明 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资 于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司, 严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面,"自上而下" 地调整股票和债 券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面, 以" 自上而下"的行业配置策略为基础 ,精选优质行业 中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率× 25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金。


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 2.3 基金管理人 和基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 黎忆海 李春磊 联系电话 021-68609600 010-65169830 电子邮箱 liyihai@zofund.com lichunlei@cgbchina.com .cn 客户服务电话 021-68609700、 400-700-9700 95508 传真 021-33830351 010-65169555 2.4 信息披露方 式 登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 www.zofund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3


主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况 3.1 主要会计数 据和财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 中欧盛世成长混合(LOF)A 2016年 2015年03月31日-2015 年12月31日 本期已实现收益 -60,256,782.75 637,267,349.52 本期利润 -589,589,856.22 991,793,539.68 加权平均基金份额本期利润 -0.1688 0.3865 本期基金份额净值增长率 -11.16% 36.20% 3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.5000 0.5010 期末基金资产净值 3,502,035,356.89 5,225,667,421.72


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 期末基金份额净值 1.210 1.362 3.1.4 期间数据 和指标 中欧盛世成长混合(LOF)E 2016年 2015年10月08日-2015 年12月31日 本期已实现收益 -1,949,545.46 113,493.79 本期利润 -5,566,021.22 -1,636,286.90 加权平均基金份额本期利润 -0.1417 -0.2623 本期基金份额净值增长率 -10.94% 24.84% 3.1.5 期末数据 和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.0955 0.1020 期末基金资产净值 17,322,615.04 60,946,926.24 期末基金份额净值 1.213 1.362 注:1 、自2015 年3 月30 日 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金结束分 级运作且盛世A 和盛世B 份额 终止上市起,原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金名称变更为中欧盛世成长股票型证券投资基 金(LOF ), 上年可比区间为2015 年3 月31 日至2015年12 月31 日 ,下同。 2 、自2015年10月8 日增加E 类份额,上 年可比区间为2015 年10 月8 日至2015 年12 月31日 ,下同。 3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分 配利润中已实现部分的孰低数( 为期 末余额,不是当期发生数) 。 5 、 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较 阶段 ( 中欧盛世成长混合 (LOF)A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.31% 0.80% 0.88% 0.55% -2.19% 0.25% 过去六个月 1.60% 0.82% 3.85% 0.57% -2.25% 0.25%


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 过去一年 -11.16% 1.53% -7.71% 1.05% -3.45% 0.48% 过去三年 112.84 % 1.95% 40.11% 1.34% 72.73% 0.61% 自基金合同生效日起 至今 199.68 % 1.73% 35.47% 1.22% 164.21 % 0.51% 注:本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益 率×75%+ 中 证全债指数收益率×25% 。比较基准每个 交易日进行一次再平衡, 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡, 使大类资产比例保持恒定。 阶段 ( 中欧盛世成长混合 (LOF)E) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.30% 0.81% 0.88% 0.55% -2.18% 0.26% 过去六个月 1.85% 0.81% 3.85% 0.57% -2.00% 0.24% 过去一年 -10.94% 1.53% -7.71% 1.05% -3.23% 0.48% 自基金合同生效日起 至今 11.18% 1.64% -1.35% 1.08% 12.53% 0.56% 注:本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益 率×75%+ 中 证全债指数收益率×25% 。比较基准每个 交易日进行一次再平衡, 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡, 使大类资产比例保持恒定。 3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益 率变 动的比较 中欧盛世 成 长混合(LOF)A 累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图 (2012年03 月29 日-2016 年12月31 日)


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 中欧盛世成长混合(LOF)A 业绩比较基准 2012-03-29 2012-11-28 2013-08-07 2014-04-16 2014-12-17 2015-08-20 2016-04-28 2016-12-31 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 注:本基金转型日期为2015年3 月30 日。 中欧盛世 成 长混合(LOF)E 累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图 (2015年10 月13 日-2016 年12月31 日) 中欧盛世成长混合(LOF)E 业绩比较基准 2015-10-13 2015-12-11 2016-02-18 2016-04-20 2016-06-23 2016-08-23 2016-11-01 2016-12-31 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 注:本基金于2015 年10 月8 日新增E 份额,图示日期为2015年10月13日至2016 年12 月31日。 3.2.3 自 基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比较


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 中欧盛世成长混合(LOF)A 业绩比较基准 2012 年 2013年 2014年 2015 年 2016年 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 注:本基金于2015 年3 月31日进行了 转型,2012年度数据为2012年3 月29 日至2012 年12 月31 日数据 。 中欧盛世成长混合(LOF)E 业绩比较基准 2015年 2016 年 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 注:于2015年10月8 日本 基金增加E 类 份额,2015年数据为2015年10 月8日至2015 年12 月31日数据 。 3.3 过去 三年基 金的 利润分 配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4


管理人报 告 4.1 基金管理人 及基金经理 情况 4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会 (证监基字[2006]102号文) 批准, 于2006年7月19 日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京百骏 投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 (有 限合伙) 、 万盛基业投资有限责任公司, 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 注册资本为1.88亿元人民币, 旗下设有北京分公司、 中欧盛世资产管理 (上海) 有限公 司、 钱滚滚财富投资管理 (上海) 有限公司。 截至2016年12月31日, 本基金管理人共管 理50 只开放式基金。 4.1.2 基金经理 (或基金经 理小组)及 基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏博 基金经 理 2013年03月 29日 - 9年 历任中原证券股份有限公 司研究员,东方证券股份 有限公司研究员。2009年 11月加入中欧基 金管理有 限公司,曾任中欧新动力 股票型证券投资基金 (LOF) 基金经理助理兼研 究员、中欧新趋势股票型 证券投资基金 (LOF) 基金 经理、中欧行业成长混合 型证券投资基金 (LOF)基 金经理,现任中欧盛世成 长混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理、 中欧永 裕混合型证券投资基金基 金经理。 注:1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日; 若该基金经理自基金合同生效日起即 任职,则任职日期为基金合同生效日。


2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明





本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 4.3.1 公平交易 制度和控制 方法 根据相关法律法规, 公司制订了 《公平交易管理办法》 以确保公司旗下管理的不同 投资组合得到公平对待, 保护投资者合法权益。 在投资决策方面, 基金经理共享研究报 告、 投研体系职权划分明确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效隔离; 在交 易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反向交易和同向交易;另外, 中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控, 监察稽核部也会就投资交易行 为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部审计工作。 4.3.2 公平交易 制度的执行 情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计 过程中, 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况, 我们分别从交易动机、 交易时 间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析, 并与基金经理进 行了沟通确认, 从最终结果看, 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、 股价波动等不可控因素, 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平, 未发现 不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易 行为的专项 说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析 敬畏市场; 研究分析, 屏蔽信息噪音; 重视行 业的变化、 不轻信偶然, 保持思 考体 系的开放性。 面对纷繁 复杂的市场, 投资是一种边修行边前行的过程, 我们仍在这个过 程中; 资本市场无法避免情绪的波动, 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择 标的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。 组合上以具有长期前景的行业为抓手, 在行业由概念转入成长期的阶段介入, 对已 进入成长后期的行业保持谨慎;对待市场短期热点不过多纠缠。 4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现 本报告期内,基金A类份额净值增长率为-11.16%,同期业绩比较基准增长率为 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 -7.71% ;E类份额净值增长率为-10.94% ,同期业绩比较基准率为-7.71% 。 4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。 宏观经济增速持续缓慢下 降, 出清过程预计较长; 政策取向是调结构, 但又兼顾社会承受能力。 未来一段时间内 全球范围的不确定性大概率增加, 相对确定性强的方向将是我们的优先选择。 对内改革 和对外拓展是政策和社会经济活动的两个维度,随着国家实力的变化,两者必将并行, 我们认为现阶段对内改革更为重要。 没有永远成功的投资策略, 市场的不同时期, 不同 投资风格的投资者 都可以取得优异的投资业绩, 但随着经济周期的波动, 以及市场风格 发挥到极致之后的均值回归, 过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间可能就会 失灵。 我们将把投资视野放得更长、 选股标准变得更严格, 选取我们认可的真成长, 通 过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。 经济总量的增长, 孕育和衍生了许多新的细 分行业, 同时结合人口的最新变化, 我们动态筛选并考虑标的价格对组合进行优化, 争 取取得满意的结果。此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶段性反转的行业。 基金持有人是盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢持有人的支持 。 4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 报告期内, 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关 法律法规的规定, 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总 经理, 成员包括总经理、 督察长、 投资总监, 基金运营部总监, 监察稽核部总监以及基 金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督, 确保基金估值的公允、 合理, 防止估值被歪曲进而对基金持有人产 生不利影响。 基金经理如认为 估值有被歪曲或有失公允的情况, 可向估值委员会报告并 提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为: 基金日常估值由基金管理人进行, 基金托 管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 基金份额净值由基金管理人完 成估值后, 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人, 基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人, 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上 述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 4.8 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明 本报告期内, 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管人报 告 5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 基金托管人依据 《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》 与 《中欧盛世 成长分级混合型证券投资基金托管协议》,自2012年3月29日起托管中欧盛世成长分级 股票型证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。 本报告期内, 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金 合 同和托管协议的规定, 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务, 不存在损害本基金份额持 有人利益的行为。 5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 本报告期内, 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定, 对基 金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支 等方面进行了必要的监督、 复核和审查, 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益 的行为。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会 计报告、 投资组合报告等内容, 认为其真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 注册 会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看 审计报告全文。 §7 年度财务报 表 7.1 资产负债表 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 报告截止日:2016年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12月31日 上年度末 2015年12月31 日 资 产:


银行存款 166,241,051.29 1,130,085,917.19 结算备付金 33,238,398.05 2,660,456.25 存出保证金 1,716,525.20 2,830,610.52 交易性金融资产 2,841,337,086.27 4,181,555,863.73 其中:股票投资 2,740,767,086.27 4,095,616,059.23








基金投资 - -








债券投资 100,570,000.00 85,939,804.50





资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 492,500,333.75 - 应收证券清算款 14,175,962.43 - 应收利息 372,777.63 5,100,473.47 应收股利 - - 应收申购款 264,587.44 8,058,935.01 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,549,846,722.06 5,330,292,256.17 负债 和所有者权 益 本期末 2016 年12月31日 上年度末 2015年12月31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 31,627,976.07


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 应付赎回款 23,438,938.01 2,816,236.51 应付管理人报酬 4,721,843.93 6,199,137.56 应付托管费 786,973.97 1,033,189.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,012,586.55 1,675,772.17 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 528,407.67 325,596.30 负债合计 30,488,750.13 43,677,908.21 所有 者权益:


实收基金 1,183,394,010.07 1,593,907,647.48 未分配利润 2,335,963,961.86 3,692,706,700.48 所有者权益合计 3,519,357,971.93 5,286,614,347.96 负债和所有者权益总计 3,549,846,722.06 5,330,292,256.17 注:1 、报告 截止日2016年12月31日,A 类基金份 额净值1.210 元,基金份额总额2,895,204,547.10 份;E 类基金 份额净值1.213 元,基金 份额总额14,280,373.89 份。 2 、本基金于2015 年3 月30日完成转型,上年比较区间为2015年3 月31 日至2015 年12月31 日,下同。 7.2 利润表 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016年01月01日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年01月01日至 2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年3 月31日 ( 转型后首日) 至 2015年12 月31日 一、 收入 -510,605,276.61 1,054,325,910.40 1. 利息收入 16,815,889.28 7,068,073.45 其中:存款利息收入 3,960,500.98 3,173,054.33








债券利息收入 3,741,777.73 3,811,508.36


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 9,113,610.57 83,510.76








其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“-”填 列) 3,925,207.11 692,041,262.71 其中:股票投资收益 -17,245,901.45 676,590,279.80








基金投资收益 - -








债券投资收益 -2,149,484.80 256,040.60








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 - -








股利收益 23,320,593.36 15,194,942.31 3. 公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) -532,949,549.23 352,776,409.47 4. 汇兑收益 (损失以 “-” 号 填 列) - - 5. 其他收入(损失以“-”号 填列) 1,603,176.23 2,440,164.77 减: 二、费用 84,550,600.83 64,168,657.62 1.管理人报酬 63,167,226.04 43,235,750.27 2.托管费 10,527,871.01 7,205,958.26 3.销售服务费 - - 4.交易费用 10,283,303.78 13,331,812.23 5.利息支出 - - 其中: 卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 572,200.00 395,136.86 三、 利润 总额 (亏损 总额以 “-” 号填 列) -595,155,877.44 990,157,252.78


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 减:所得税费用 - - 四、 净利润(净 亏损以“- ” 号填 列) -595,155,877.44 990,157,252.78 7.3 所有者权益 (基金净值 )变动表 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016年01月01日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年01月01日至2016年12 月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 1,593,907,647.48 3,692,706,7 00.48 5,286,614,347.96 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -595,155,87 7.44 -595,155,877.44 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -410,513,637.41 -761,586,86 1.18 -1,172,100,498.59 其中:1.基金申购款 479,845,622.30 951,558,412 .82 1,431,404,035.12








2.基金赎回款 -890,359,259.71 -1,713,145, 274.00 -2,603,504,533.71 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 1,183,394,010.07 2,335,963,9 61.86 3,519,357,971.93 项 目 上年度可比期间2015年3月31日( 转型后首日) 至2015 年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 1,126,122,279.91 1,662,605,0 05.76 2,788,727,285.67 二、 本期经营活动产生的基金 - 990,157,252 990,157,252.78


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 净值变动数(本期利润) .78 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 467,785,367.57 1,039,944,4 41.94 1,507,729,809.51 其中:1.基金申购款 1,149,318,013.34 2,400,059,4 09.59 3,549,377,422.93








2.基金赎回款 -681,532,645.77 -1,360,114, 967.65 -2,041,647,613.42 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 1,593,907,647.48 3,692,706,7 00.48 5,286,614,347.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本 情况 中 欧 盛 世 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 原 名 为 中 欧 盛 世 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) , 以下 简 称" 本基金") 是由中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型而来。 根 据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 原中欧盛世成长分级股票型证券投 资基金为契约型开放式基金, 基金分级运作期为 3 年。 根据深圳证券交易所 《终止上市 通知书》( 深证上[2015]114 号) ,原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金于 2015 年 3 月 27 日进 行基金份额权益登记,2015 年 3 月 30 日( 基 金转换日) ,无需召开基金份额 持有人大会,即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF) 。自 2015 年 3 月 31 日起, 本基金转型为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF) 。 本基金 为契约型开放 式基金, 存续期间不定。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司, 基金托管人为 广发银行股份有限公司( 以下简称"广发银行") 。 根据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 以及中欧基金管理有限公司披 露的 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》 , 中 欧 盛 世 成长 分 级 股 票型 证 券 投 资基 金 A( 以下 简 称" 原盛 世 A") 份额 和 中 欧 盛世 成 长 分 级股票型证券投资基金 B( 以下简称" 原盛世 B") 份额的基金份额到期折算日( 即 2015 年 3 月 30 日) 日终, 基金管理人将根据原盛世 A 和原盛世 B 基金份额折算比例将基金份额持 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 有 人 到 期 折 算 日 登 记 在 册 的 两 类 基 金 份 额 折 算 为 场 内 中 欧 盛 世 份 额 并 不 再 分 拆 。 折 算 后, 场内、 场外中盛世份额的份额净值均调整为 1.000 元, 基金份额数相应增加或减少, 其 后 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 为 中 欧 盛 世 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 。无 论基金份额持有人单独持有或同时持有原盛世 A 和原 盛世 B ,均 无需支付转 换基金份额的费用。 于 2015 年 3 月 30 日( 基金份额到期折算日) 日终, 原盛世 A 折算前 份 额 数 为 25,924,294.00 份 , 折 算 比 例 为 1.19535616 , 原 盛 世 B 折 算 前 份 额 数 为 25,924,295.00 份 , 折 算 比 例 为 2.1104178 , 中 欧 盛 世 场 内 份 额 折 算 前 份 额 数 为 25,099,360.00 份,折算比例为 1.65288698 , 折 算 后 中 欧 盛 世 场 内 份 额 数 为 127,186,262.00 份; 中欧盛世场外份额折算前份额数为 1,610,237,758.81 份,折算比 例为 1.65288698 ,折 算后中欧盛世场外份额数为 2,661,541,026.46 份。本基金管理人 已根据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 约定, 对 原盛世 A 、 原盛世 B 的份额持有人的基金份额进行了计算, 并由本基金管理人向 中国证券登记结算有限责 任公司提交份额变更登记申请。 经深圳证券交易所深证上字[2015]第 141 号 文审核同意,本基金 95,071,720.00 份基金 份额于 2015 年 4 月 21 日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系 统, 可选择按市价流通或在封闭期满按基金份额净值申购或赎回; 未上市的基金份额登 记在注册登记系统, 在封闭期满可按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实 现基金份额在两个系统之间的转换。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ,中欧盛 世成长股票型证券 投资基金(LOF) 于 2015 年 7 月 17 日公告后更名为中欧盛世成长混合 型证券投资基金(LOF) 。 根据本基金管理人中欧基金管理有限公司 2015 年 10 月 8 日《关于旗下部分开放式基 金增加 E 类份额并相应修改基金合同的公告》 的规定, 经与基金托管人协商一致并报中 国证监会备案,自 2015 年 10 月 8 日起对本基金增加 E 类份额并 相应修改基金合同。 本基金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额, 新增的基金份额类别命名为 E 类基金 份额。A 类基金份额的业务规则与现行规则相同; 新增 E 类基金份额的注册登记机构为 中欧基金管理有限公司,只接受场 外申赎,不参与上市交易。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 中 欧 盛 世 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依 法发行上市的股票( 包括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票)、债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具( 但须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。本 基 金 投 资 组 合 中 : 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产占基金资产的 60%-95% , 其中权证资产比例不超过基金资产净值的 3% ; 债券等固定 收益类资产以及 现金占基金资产的 5%-40% , 其中现金或者投资于到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×75% +中证全债指数收益率×25% 。 本财务报表由本基金的基金管理人 中欧基金管理有限公 司于 2017 年 3 月 31 日批准报 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 出。 7.4.2 会计报表 的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券投资基金业协会( 以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务 指 引 》 、 《 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制。 7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的 经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本报告期 所采用的会 计政策和会 计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明 7.4.5.1 会计政 策变更的说 明 无。 7.4.5.2 会计估 计变更的说 明 无。 7.4.5.3 差错更 正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金 税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关 于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列 示如下:


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 (1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不 征收 营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金 买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收 入亦免征增值税 。 (2) 对 基金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 , 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 , 股 权 的股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基金取 得 的 企 业债 券 利 息 收入 , 应 由 发行 债 券 的 企业 在 向 基 金支 付 利 息 时代 扣 代 缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前 暂减按 25% 计入应纳税所得额, 自 2015 年 9 月 8 日起, 暂免征收个人所得税。 对基金 持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股 时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。 7.4.7 关联方关 系 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构 广发银行股份有限公司("广发银行") 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 万盛基业投资有限责任公司("万盛基业 ") 基金管理人的股东 北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利意联银行") 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) ("上海睦亿合伙") 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理(上海)有限公司(" 中欧盛世资管") 基金管理人的控股子公司 钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 ("钱滚滚财富") 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易 7.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易 7.4.8.1.1 股票 交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日至2016年12月31 日 上年 度可比期间 2015 年 3 月 31 日 ( 转型后首日) 至 2015 年12月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 国都证券 1,689,548,986 .62 26.00% 1,238,777,875 .04 13.82% 7.4.8.1.2 权证 交易 无。 7.4.8.1.3 应支 付关联方的 佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年01月01日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券 1,573,465.06 26.00% 50,695.14 5.01% 关联方名称 上年度可比期间 2015年3月31日 (转型后首日)至 2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 国都证券















































1,133,077.60


13.79% 236,202.82 14.10% 注:1. 上述 佣金参考市场价格 经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 7.4.8.1.4 债券 交易 无。 7.4.8.1.5 债券 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日至2016年12月31 日 上年度可比期间 2015年3月31日 (转型后首日)至 2015年12月31日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 国都证券 55,590,000,000.0 0 58.65% 200,000,000.00 47.62% 7.4.8.2 关联方 报酬 7.4.8.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015 年3月31日 (转型后首日)至 2015年12月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 63,167,226.04 43,235,750.27 其中: 支付销售机构的 客户维护费 5,212,757.12 3,032,888.33 注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50% 的年费 率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015 年3月31日 (转型后首日)至 2015年12月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 10,527,871.01 7,205,958.26 注: 支付基金托管人广发银行的托 管费按前一日基金资产净值0.25% 的年 费率计提, 逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数。 7.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况 7.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况 份额单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015 年3月31日 (转型后首日)至 2015 年12月31日 中欧盛世成 长混 合 (LOF)A 中欧盛世成 长混合 (LOF)E 中欧盛世成 长混合 (LOF)A 中欧盛世成 长混合 (LOF)E 报告期初持有的基金份额 - 129,294.18 - 129,294.18 报告期间申购/买入总份额 - - - - 报告期间因拆分变动份额 - - - - 减:报告期间赎回/卖出总 份额 - 129,294.18 - 报告期末持有的基金份额 - - - 129,294.18 报告期末持有的基金份额 - - - 0.29%


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 占基金总份额比例 注:本基金的基金管理人于2016 年12 月6 日通过 中欧基金管理有限公司直销柜台赎回本基金 129,294.18 份,适用赎回费率为0.25% ,符合本 基金招募说明书规定的相关规定。 7.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况 本报告期内,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年01月01日至2016年12月31 日 上年度可比期间 2015年3月31日 (转型后首日)至 2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行活期 存款 166,241,051.2 9 3,276,395.54 1,130,085,917 .19 3,025,189.13 注:本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 无。 7.4.8.7 其他关 联交易事项 的说明 无。 7.4.9 期末(2016 年12 月31 日)本基金 持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券 无。 7.4.9.2 期末持 有 的暂时停 牌等流通受 限股票 无。 7.4.9.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券 无。 7.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 无。 7.4.10 有助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项





(1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察 输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016 年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为2,740,767,086.27 元,属于第二层次的余额为100,570,000.00 元, 无属于第三层次的余额 (2015年12 月31日: 属于第一层次的余额为4,017,198,201.81 元,属于第二层次的余额为164,357,661.92 元,无第三层余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016 年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价 值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合 报告 8.1 期末基金资 产组合情况


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 2,740,767,086.27 77.21 其中:股票 2,740,767,086.27 77.21 2 固定收益投资 100,570,000.00 2.83 其中:债券 100,570,000.00 2.83








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 492,500,333.75 13.87 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 199,479,449.34 5.62 7 其他各项资产 16,529,852.70 0.47 8 合计 3,549,846,722.06 100.00 8.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合 8.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,070,910,461.77 58.84 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 121,834,054.38 3.46 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - -


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 K 房地产业 548,022,570.12 15.57 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,740,767,086.27 77.88 8.2.2 报告期末 按行业分类 的沪港通投 资股票投资 组合 注:本基金 本报告期末未持有沪港通股票。 8.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名股 票投资明细 金额单位: 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 872,751 291,629,746.65 8.29 2 000915 山大华特 4,497,897 189,496,400.61 5.38 3 600246 万通地产 32,399,594 187,269,653.32 5.32 4 600641 万业企业 14,073,205 173,944,813.80 4.94 5 000911 南宁糖业 8,276,669 148,235,141.79 4.21 6 603008 喜临门 8,025,847 146,873,000.10 4.17 7 000567 海德股份 3,855,475 144,888,750.50 4.12 8 600737 中粮屯河 11,209,879 139,675,092.34 3.97 9 000910 大亚圣象 7,185,415 137,241,426.50 3.90 10 600238 海南椰岛 10,839,807 133,763,218.38 3.80 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于www.zofund.com 网站的 年度报告正文。 8.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 292,569,481.34 5.53 2 000915 山大华特 173,813,656.60 3.29 3 000869 张


裕A 151,324,386.27 2.86 4 603008 喜临门 147,557,600.89 2.79 5 000910 大亚圣象 146,102,582.16 2.76 6 002716 金贵银业 142,587,617.67 2.70 7 600737 中粮屯河 141,445,067.91 2.68 8 600993 马应龙 128,206,085.23 2.43 9 002563 森马服饰 123,109,860.86 2.33 10 000786 北新建材 118,121,843.52 2.23 11 600305 恒顺醋业 117,867,170.59 2.23 12 000567 海德股份 108,878,682.73 2.06 13 002433 太安堂 103,216,354.41 1.95 14 000568 泸州老窖 101,854,275.90 1.93 15 600436 片仔癀 86,830,328.08 1.64 16 600351 亚宝药业 86,730,378.62 1.64 17 000663 永安林业 81,967,504.20 1.55 18 600266 北京城建 72,379,870.73 1.37 19 600731 湖南海利 62,580,102.50 1.18 20 300408 三环集团 59,704,067.83 1.13 8.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002539 云图控股 290,521,868.78 5.50 2 002716 金贵银业 274,826,108.81 5.20 3 000722 湖南发展 158,589,955.85 3.00


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 4 600416 湘电股份 155,549,800.73 2.94 5 600965 福成股份 152,080,875.20 2.88 6 002381 双箭股份 133,573,674.33 2.53 7 600633 浙报传媒 128,654,021.39 2.43 8 002563 森马服饰 116,846,127.26 2.21 9 000786 北新建材 110,432,812.02 2.09 10 600519 贵州茅台 110,387,701.71 2.09 11 300408 三环集团 107,036,315.38 2.02 12 002042 华孚色纺 99,530,179.22 1.88 13 000615 京汉股份 98,123,160.36 1.86 14 601339 百隆东方 92,974,650.41 1.76 15 600831 广电网络 92,166,785.40 1.74 16 600861 北京城乡 91,643,413.42 1.73 17 002763 汇洁股份 90,197,072.25 1.71 18 000917 电广传媒 86,968,125.17 1.65 19 600463 空港股份 76,424,463.76 1.45 20 600266 北京城建 74,797,839.90 1.41 8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,850,990,580.00 卖出股票收入(成交)总额 3,654,070,821.98 8.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,570,000.00 2.86 其中:政策性金融债 100,570,000.00 2.86


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 100,570,000.00 2.86 8.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 120418 12农发18 1,000,000 100,570,000.0 0 2.86 8.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名资 产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明 8.10.1 报告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.10.2 本基金 投资股指期 货的投资政 策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 8.11.1 本期国 债期货投资 政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 8.11.2 报告期 末本基金投 资的国债期 货持仓 和损 益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11.3 本期国 债期货投资 评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.12 投资组合 报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其 他各项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,716,525.20 2 应收证券清算款 14,175,962.43 3 应收股利 - 4 应收利息 372,777.63 5 应收申购款 264,587.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,529,852.70 8.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 8.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分





本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持 有人信息 9.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 中欧盛 世成长 混合 (LOF)A 38,104 75,981.64 2,381,822, 049.66 82.27% 513,382,49 7.44 17.73% 中欧盛 世成长 混合 (LOF)E 681 20,969.71 - - 14,280,373 .89 100.00% 合计 38,785 75,015.73 2,381,822, 049.66 81.86% 527,662,87 1.33 18.14% 9.2 期末上市基 金前十名持 有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 南方工业资产管理有限责 任公司 12,888,888.00 42.45% 2 上海源贝资产管理有限公 司-开源1号 895,100.00 2.95% 3 招商银行股份有限公司企 业年金计划-招商银行股 份有限公司 855,616.00 2.82%


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 4 伍玲斐 855,567.00 2.82% 5 吴平生 660,000.00 2.17% 6 李为民 447,298.00 1.47% 7 王波 357,000.00 1.18% 8 徐向明 256,000.00 0.84% 9 杨静洪 243,522.00 0.80% 10 莫恒娟 220,566.00 0.73% 注:以上 均 为 中欧盛世成长混合(LOF)A 的场内持有人。 9.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 中欧盛世成 长混合 (LOF)A 1,590,189.60 0.05% 中欧盛世成 长混合 (LOF)E 99,087.10 0.69% 合计 1,689,276.70 0.06% 9.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 (万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 中欧盛世成长混合 (LOF)A 10~50 中欧盛世成长混合 (LOF)E 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放 式基金 中欧盛世成长混合 (LOF)A >100 中欧盛世成长混合 (LOF)E 0 合计 >100


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 §10 开放式基 金份额变动 单位:份 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 基金合同生效日(2012年03月29日) 基金份额总额 520,524,217.77 - 本报告期期初基金份额总额 3,836,433,963.89 44,743,975.80 本报告期基金总申购份额 1,133,389,017.70 22,140,444.59 减:本报告期基金总赎回份额 2,074,618,434.49 52,604,046.50 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,895,204,547.10 14,280,373.89 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件 揭示 11.1 基金份额 持有人大会 决议





本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重 大人 事变动





11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内, 基金管理人于2016年5 月7日发布公告, 卞玺云女士自2016 年5月7日起担任 中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关 手续并向中国证监会和上海证监局报告。 11.2.2 基金托管人的重大人事变动 本报告期内, 寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务, 蒋柯先生临时主 持部门工作。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会报 告。 11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼





本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资 策略的改变


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要





本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况





本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金提供 审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事务 所审计费用为125,000.00元人民币。 11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况





本报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况 11.7.1 基金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国都证券 1 1,689,548, 986.62 26.00% 1,573,465. 06 26.00%


西南证券 1 1,668,094, 498.89 25.67% 1,553,501. 93 25.67%


华创证券 2 1,548,561, 841.52 23.83% 1,442,179. 23 23.83%


中投证券 1 785,154,15 5.01 12.08% 731,216.49 12.08%


方正证券 1 702,743,32 4.24 10.81% 654,467.02 10.81%


中邮证券 1 103,976,14 1.33 1.60% 96,832.74 1.60%


申万宏源 1


- - -


注:1 、 根据中国证监会的有关规定, 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究能 力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2 、本报告期 内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 11.7.2 基金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额比例 成交金额 占当期债券回 购 成交总额比例 成交金额 占当期权证 成交总额比例


中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )2016 年年度报告摘要 国都证券


- 55,590,000 ,000.00 58.65%


- 西南证券








- 华创证券


- 39,200,000 ,000.00 41.35%


- 中投证券








- 方正证券








- 中邮证券








- 申万宏源








- 中欧 基金管理有 限公司 二〇 一七年三月 三十一日