中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
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中 欧 行 业 成长 混 合 型 证券 投 资 基 金(LOF)2016 年年度报告 摘要
2016年12月31日
基 金 管 理 人： 中 欧 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 邮 政储 蓄 银 行 股份 有 限 公 司
送出日期：2017年03月31日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月
29 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读 年度报告正
文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中欧行业成长混合（LOF ）
基金主代码 166006
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2015 年01月30日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,803,330,879.90 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-03-26
下属分级基金的基金简称
中欧行业成长混合 （LOF ）
A
中欧行业成长混合 （LOF ）
E
下属分级基金场内简称 中欧成长 -
下属分级基金的交易代码 166006 001886
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,802,430,805.27 份 900,074.63 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将通过分析宏观经济趋势，政府政策行为和资
金供需关系三个影响资本市场的主要因素，在股票、
债券和现金三大资产类别间实施策略性调控，确定相
应大类资产配置比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+ 中债 综合指数收益率×
25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益风险水平的投资品种。
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2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有
限公司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 田东辉
联系电话 021-68609600 010-68858113
电子邮箱 liyihai@zofund.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95580
传真 021-33830351 010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
中欧行业成长混合（LOF ）A
2016年
2015年01 月30日-2015年
12月31日
本期已实现收益 -150,465,045.11 1,384,307,633.89
本期利润 -231,174,342.61 1,323,735,852.87
加权平均基金份额本期利润 -0.1237 0.4387
本期基金份额净值增长率 -10.23% 34.43%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0146 0.2208
期末基金资产净值 1,776,161,328.96 2,422,880,047.47
期末基金份额净值 0.9854 1.2210
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3.1.4 期间数据和指标
中欧行业成长混合（LOF ）E
2016年
2015年10月08日-2015年
12月31日
本期已实现收益 1,136,038.19 88,834.76
本期利润 1,263,928.15 -2,233.44
加权平均基金份额本期利润 0.1396 -0.0039
本期基金份额净值增长率 -9.67% 14.78%
3.1.5 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0073 0.2221
期末基金资产净值 893,507.63 935,766.67
期末基金份额净值 0.9927 1.2223
注：1. 本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供分 配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期
末余额，不是当期发生数）。
3. 上述基金业 绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
4.本基金于2015 年1 月30 日 转型，上年比较财务报表实际编制期间为2015年1 月30 日至2015 年12月31
日，下同。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
( 中欧行业成长混合
（LOF ）A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -1.49% 0.65% 0.74% 0.54% -2.23% 0.11%
过去六个月 -1.13% 0.80% 3.39% 0.57% -4.52% 0.23%
过去一年 -10.23% 1.53% -8.55% 1.05% -1.68% 0.48%
自基金合同生效日起
至今
20.68% 2.36% -1.59% 1.50% 22.27% 0.86%
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注：本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收 益率*75%+ 中债综合指数收益率*25% 。比较基准每
个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平
衡，使大类资产比例保持恒定。
阶段
( 中欧行业成长混合
（LOF ）E)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.88% 0.65% 0.74% 0.54% -1.62% 0.11%
过去六个月 -0.49% 0.79% 3.39% 0.57% -3.88% 0.22%
过去一年 -9.67% 1.53% -8.55% 1.05% -1.12% 0.48%
自基金份额运作日起
至今
3.68% 1.66% -0.09% 1.09% 3.77% 0.57%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收 益率*75%+ 中债综合指数收益率*25% 。比较基准每
个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平
衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
中欧行业 成 长混合（LOF ）A
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
（2015年01 月30日-2016 年12月31 日）
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注：本基金转型日为2015年1 月30日。
中欧行业 成 长混合（LOF ）E
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
（2015年10 月12日-2016 年12月31 日）
注：本基金于2015 年10 月8 日新增E 份额，图示日期为2015年10月12日至2016 年12 月31日。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
中欧行业成长混合（LOF ）A 业绩比较基准
2015-01-30 2015-05-14 2015-08-18 2015-11-30 2016-03-10 2016-06-17 2016-09-22 2016-12-31
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
中欧行业成长混合（LOF ）E 业绩比较基准
2015-10-12 2015-12-10 2016-02-17 2016-04-19 2016-06-23 2016-08-23 2016-11-01 2016-12-31
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
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注：本基金转型日为2015年1 月30日，2015 年数 据为2015 年1 月30日至2015年12 月31 日 数据。
注：2015 年10 月8 日本基 金新增E 类份额，2015 年 数据为2015年10月8 日至2015 年12月31 日数据。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
单位：人民币元
年度
( 中欧行
业成长
混合
（LOF ）
A)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
中欧行业成长混合（LOF ）A 业绩比较基准
2015年 2016 年
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
中欧行业成长混合（LOF ）E 业绩比较基准
2015年 2016 年
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
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2016 年 1.140
187,795,878
.01
47,224,036.
23
235,019,914.24
合计 1.140
187,795,878
.01
47,224,036.
23
235,019,914.24
年度
( 中欧行
业成长
混合
（LOF ）
E)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 1.140
1,151,692.1
2
52,581.85 1,204,273.97
合计 1.140
1,151,692.1
2
52,581.85 1,204,273.97
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于2006年7月19
日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京百骏
投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任公司，
注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公
司、 钱滚滚财富投资管理 （上海） 有限公司。 截至2016年12月31日， 本基金管理人共管
理50 只开放式基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曹剑飞
基金经
理
2014年08月
18日
2016年04月
08日
13年
历任长江证券有限责任公
司投资总部分析师，泰信
基金管理有限公司研究
员、基金经理助理，华宝
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兴业基金管理有限公司研
究员、基金经理助理，农
银汇理基金管理有限公司
投资总监、农银汇理行业
成长股票型证券投资基金
基金经理、农银汇理大盘
蓝筹股票型证券投资基金
基金经理、农银汇理低估
值高增长股票型证券投资
基金基金经理、农银汇理
消费主题股票型证券投资
基金基金经理。2014年4
月加入中欧基金管理有限
公司，现任投资总监、事
业部负责人、中欧行业成
长混合型证券投资基金
（LOF ）基 金经理、中欧
精选灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金
基金经理。
李欣
曾任基
金经理
助理， 现
任基金
经理
2015年12月
21日
2016年01月
08日
7年
历任国海富兰克林基金管
理有限公司研究员，银河
基金管理有限公司研究
员。2015 年12月加入中欧
基金管理有限公司，曾任
基金经理助理，现任中欧
行业成长混合型证券投资
基金（LOF ）基金经理。
李欣
基金经
理
2016年01月
08日
－ 7年
历任国海富兰克林基金管
理有限公司研究员，银河
基金管理有限公司研究
员。2015 年12月加入中欧
基金管理有限公司，曾任
基金经理助理，现任中欧
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行业成长混合型证券投资
基金（LOF ）基金经理。
注：1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日； 若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
本基金基金合同和其他相关法律法规的规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 取 信 于 市 场 、
取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
根据相关法律法规， 公司制订了 《公平交易管理办法》 以确保公司旗下管理的不同
投资组合得到公平对待， 保 护投资者合法权益。 在投资决策方面， 基金经理共享研究报
告、 投研体系职权划分明确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效隔离； 在交
易执行方面，以系统控制和人工审阅相结 合 的 方 式 ， 严 控 反 向 交 易 和 同 向 交 易 ； 另 外 ，
中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控， 监察稽核部也会就投资交易行
为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等 环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与 的交易所公开竞价同日反
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向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016年A 股市场延续牛市后的调整。 纵观全年， 上证指数下跌12.31% 、 深成指数下
跌19.64% 、 创业板指下跌27.71% 、 沪深300下跌11.38% 。 年初连续熔断后市场分化明显，
主要表现为： 首先， 以 价值股为主的上证指数表现明显好于以成长股为主的中小板和创
业板指数； 其次， 过去三年较热的TMT 相关行业大幅调整， 中游制造和消费医药等传统
板块的优质公司则表现强劲； 再次， 市场主题概念相对较少， 且主题炒作的持久性更看
重业绩兑现度， 无论是上半年的新能源汽车主题和下半年的PPP主题 均如此。 整体来看，
2016 年A 股市场更为看重个股的业绩确定性和估值安全性，对于概念、重组和商业模式
的炒作趋于谨慎。
本基金在2016年操作策略上相对积极， 年初熔断后仓位基本保持在80% 附近。 行业
和股票选择上， 更加偏好于内生性相对较好、 业绩成长确定性高的成长类资产。 四个季
度的持仓主要分布在， 汽车、 家电、 食品饮料、 医药、 化工、 电子等相关行业， 对于高
估值TMT 行业和周期品保持相对谨慎。 在此策略下， 2016年全年本基金下跌10.23%，跑
赢各大指数。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
本报告期内，A 类份额净值增长率为-10.23% ，同期业绩比较基准增长率为-8.55% ；
E 类份额净值增长率为-9.67% ，同 期业绩比较基准率为-8.55% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
2017年， 在宏观经济层面有两大趋势需要重视。 其一， 全球可能进入流动性收紧周
期， 无论是债务危机遍布的欧洲、 逐步复苏的美国还是经济增速放缓的中国； 在过去三
年的连续的流动性宽松后， 中国和欧洲开始将货币政策逐步转向为财政政策， 而美国为
预防通胀也将进入加息周期。 其二， 在中国供给侧改革、 全球石油减产的背景下， 大宗
商品的价格需要重视； 中国因为环保和产能过剩问题针对煤炭、 化工等企业的供给侧改
革，原油长期低位带来的自主减产，这两 者 合 力 下 大 宗 商 品 价 格 今 年 可 能 还 有 所 表 现 。
除此外， 今年法国、 德国将进入大选年， 特朗普新政也将陆续在 美国实施， 这些是需要
重视的黑天鹅。
另外，A 股的估值体系已经明显的趋于国际化，尤其是在以机构为主的增量资金的
环境下，对估值的考量因素也更为全面，近一点的比较来看，AH股 的溢价在沪港通和
深港通陆续开通后出现了一定的收窄，而A 股一些大市值公司的定价已经明显能和海外
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接轨，这种变化非常有意义，注定会引导更多的长期投资者进行价值投资。
在具体操作上， 一方面， 在流动性收紧的背景下， 相对较低估值的行业略好于高估
值行业， 价值蓝筹股表现将好于成长股。 不过2017年的分化相较于2016 年， 业绩指标将
更为关键， 选股的效果会比较突 出。 因此， 本 基金的基础配置会保持一定的价值股仓位，
包括家电、 汽车、 食品饮料和大金融等板块。 另一方面， 在成长股的配置上更看重其稀
缺性和成长的可持续性， 仍将着重在环保、 医药、 电子、 化工等业绩增速和估值相对匹
配的行业中寻找机会。 此外， 在房地产持续被关注后， 基建在未来的一段时间将会成为
接力经济发展的重要力量， 因此和PPP 相关的 建筑行业会明显受益。 最后， 供给侧改革、
原油减产和事件性黑天鹅可能带来大宗商品的波动， 本基金相对看好铜以及原油相关的
产业链。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形 式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上 述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金基金合同的相关约定， 本基金 向本基金份额持有人进行利润分配， 本次
分红权益登记日为2016年11月7日， A 类份额持有人按每10份基金份额派发红利1.140元，
合计发放红利235,019,914.24 元， 其中现金分红为187,795,878.01 元， E 类份额持有人按
每10 份基金份额派发红利1.140元，合计发放红利1,204,273.97元，其中现金分红为
1,151,692.12 元。
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本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本报告期内， 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内， 中国邮政储蓄银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在中欧行业
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券
投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内， 本基金于 2016 年 11 月 7 日向本基金份额持有人进行利润分配，A 类
份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 1.140 元， 合计发放红利 235,019,914.24 元， 其
中现金分红为 187,795,878.01 元， E 类份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 1.140 元，
合计发放红利 1,204,273.97 元，其中现金分红为 1,151,692.12 元。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6 审 计 报告
本报告期基金年度财务会计报告经普华永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ，
注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过登载于本管理人网站的年
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
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度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体：中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12月31日
上年度末
2015年12月31 日
资 产：
银行存款 403,228,302.72 824,364,262.72
结算备付金 12,286,963.63 11,041,333.91
存出保证金 3,599,426.11 8,509,722.70
交易性金融资产 1,378,356,741.22 1,591,471,438.26
其中：股票投资 1,378,356,741.22 1,591,471,438.26
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 97,936.68 181,281.37
应收股利 － －
应收申购款 31,493.67 231,787.94
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 1,797,600,864.03 2,435,799,826.90
负 债 和 所 有者 权 益
本期末
2016 年12月31日
上年度末
2015年12月31 日
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
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负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 11,138,753.98 －
应付赎回款 2,055.70 923,636.02
应付管理人报酬 2,408,463.39 3,599,928.26
应付托管费 401,410.56 599,988.04
应付销售服务费 － －
应付交易费用 5,687,898.21 5,989,769.19
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 907,445.60 870,691.25
负债合计 20,546,027.44 11,984,012.76
所 有 者 权 益：
实收基金 1,803,330,879.90 1,985,034,943.66
未分配利润 -26,276,043.31 438,780,870.48
所有者权益合计 1,777,054,836.59 2,423,815,814.14
负债和所有者权益总计 1,797,600,864.03 2,435,799,826.90
注： 1 、 报告 截止日2016年12月31日， A 类基金份额净值0.9854 元 ， 基金份额总额1,802,430,805.27 份；
E 类基金份额净值0.9927 元 ，基金份额总额900,074.63 份。
2 、 本基金于2015年1 月30 日转型， 上年比较财务报表实际编制期间为2015年1 月30 日至2015 年12月31
日，下同。
7.2 利润表
会计主体：中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
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项 目
本期
2016 年01月01日至
2016 年12月31日
上年度可比期间
2015年01月30 日至
2015年12月31日
一、收入 -155,629,429.97 1,440,098,997.28
1. 利息收入 3,438,163.99 4,020,474.33
其中：存款利息收入 3,174,254.82 4,020,474.33
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
263,909.17 －
其他利息收入 － －
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填列） -80,463,600.32 1,492,015,397.76
其中：股票投资收益 -91,673,918.74 1,478,871,600.80
基金投资收益 － －
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 11,210,318.42 13,143,796.96
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
-80,581,407.54 -60,662,849.22
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
1,977,413.90 4,725,974.41
减 ： 二 、 费用 74,280,984.49 116,365,377.85
1．管理人报酬 29,885,330.27 50,314,733.74
2．托管费 4,980,888.40 8,385,788.96
3．销售服务费 － －
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
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4．交易费用 38,886,765.82 57,177,902.69
5．利息支出 － －
其中： 卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 528,000.00 486,952.46
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
-229,910,414.46 1,323,733,619.43
减：所得税费用 － －
四 、 净 利 润（ 净 亏 损 以“- ”
号填列）
-229,910,414.46 1,323,733,619.43
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体：中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日至2016年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
1,985,034,943.66
438,780,870
.48
2,423,815,814.14
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
-229,910,41
4.46
-229,910,414.46
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-181,704,063.76
1,077,688.8
8
-180,626,374.88
其中：1.基金申购款 1,858,933,888.07
85,803,863.
74
1,944,737,751.81
2.基金赎回款 -2,040,637,951.83
-84,726,174
.86
-2,125,364,126.69
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-236,224,18
8.21
-236,224,188.21
五、 期末所有者权益 （基金净 1,803,330,879.90 -26,276,043 1,777,054,836.59
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
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值） .31
项 目
上年度可比期间2015年01月30日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
3,014,644,105.55
-276,453,74
5.13
2,738,190,360.42
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
1,323,733,6
19.43
1,323,733,619.43
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-1,029,609,161.89
-608,499,00
3.82
-1,638,108,165.71
其中：1.基金申购款 2,536,442,963.89
130,342,160
.31
2,666,785,124.20
2.基金赎回款 -3,566,052,125.78
-738,841,16
4.13
-4,304,893,289.91
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,985,034,943.66
438,780,870
.48
2,423,815,814.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称" 本基金")是 由中欧中小盘股票
型证券投资基金(LOF)基金转型而来。2015年1月30日中欧中小盘股票型证券投资基金
(LOF) 以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于中欧中小盘股票型
证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》 ， 同意将中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)
转型为中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)。根据《中欧基金管理有限公司关于中
欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 基金份额持有人大会决议生效公告》 ， 自2015年1
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
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月30 日起， 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)于2015年1月30日正式转型并更名为中
欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 。自同日起，《中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF)基金合同》生效，原《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》失效。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，
基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司( 以下简称" 中国邮政储蓄银行")。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所")深证 上字[2010] 第95号文审核同意， 原中欧中小盘
股票型证券投资基金(LOF)39,505,449 份基金份额于2010年3月26日在深交所挂牌交易。
上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或
赎回； 未上市的基金份额登记在注册登记系统， 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系
统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
根据基金管理人中欧基金管理有限公司2015年10月8日 《关于旗下部分开放式基金增加E
类份额并相应修改基金合同的公告》 的规定， 经与基金托管人协商一致并报中国证监会
备案， 自2015年10月8日起对本基金增加E 类份额并相应修改基金合同。 本基金 原有的基
金份额类别更名为A 类基金份额， 新增的基金份额类别命名为E 类基金份额。 A 类基金份
额的业务规则与现行规则相同；新增E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限
公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票( 包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票) 、
固定收益类资产( 国债、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、
可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券( 含超短期融资券) 、
资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等) 、衍生工具( 权证、股指期
货等) 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具( 但需符合中国证监会的相关
规定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的比例为60%-95% ， 其中投资于成长性
行业股票的比例不低于非现 金基金资产的80% ，权证投资占基金资产净值的比例为
0%-3% ， 每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日
在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5% 。本基金的业绩比较基
准为：沪深 300 指数收益率×75%+ 中债综 合指数收益率×25% 。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
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本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年3月31日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准则")、中国 证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会")颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年12月31日的财务状况以及2016 年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致 。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
无。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
无。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《 关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 43 页
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收 营 业 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 的 差价 收 入 免 征营 业 税 。自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票的差价收入， 股票的股息、 红利
收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂
减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有
的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利 收入， 按照 上述规定计算纳税， 持 股时 间
自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上
述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票交 易印 花税， 买入 股票不 征收 股票 交 易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(" 邮储
银行")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司("万盛 基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利
意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（" 上海睦亿合伙" ）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司（" 中
欧盛世资管" ）
基金管理人的控股子公司
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
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钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（" 钱滚滚财富" ）
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年01月30日至2015年12月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国都证券
1,543,405,088.7
8
6.04%
4,324,425,929.6
1
11.73%
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应 支 付 关 联 方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 1,437,376.98 6.04% 387,378.98 6.81%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年01月30日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 3,975,529.71 11.77% 1,383,641.86 23.10%
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
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7.4.8.1.4 债券交易
无。
7.4.8.1.5 债券回购交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年01月30日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
29,885,330.27 50,314,733.74
其中： 支付销售机构的
客户维护费
1,488,230.73 3,295,456.30
注： 支付基金管理人 中欧 基金管理有限公司 的管 理人报酬按前一日基金资产净值1.50% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年01月30日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
4,980,888.40 8,385,788.96
注：支付基金托管人 中 国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年 费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当 年天数。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
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7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
份额单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月30日至2015年
12 月31日
中欧行业成
长混合
（LOF ）A
中欧行业成
长混合
（LOF ）E
中欧行业成
长混合
（LOF ）A
中欧行业成
长混合
（LOF ）E
报告 期初持有的基金份额 － 128,619.02 3,524,551.25 －
报告 期间申购/ 买入总份额 － 14,493.00 － 128,619.02
报告 期间因拆分变动份额 － － － －
减： 报告期间赎回/ 卖出总
份额
－ － 3,524,551.25 －
报告 期末持有的基金份额 － 143,112.02 － 128,619.02
报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 15.90% － 16.80%
注：1 、申购 份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
2 、基金管理 人
中欧基 金管理有限公司
本年 度申购本基金E 份额14,493.00 份的份 额系红利转投资
份额，无交易费用。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期内未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年01月30日至2015年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄 403,228,302.72 2,878,232.49 824,364,262.72 3,621,210.13
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 43 页
银行活期存款
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国邮政 储蓄银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
无。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
无。
7.4.9 期末（2016年12月31日 ） 本基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
无。
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股
）
期末
成本总额
期末
估值总额
0021
59
三特
索道
2016-
12-29
重大事项 32.00
2017-
01-06
31.60
1,800
,000
49,061,77
3.84
57,600,00
0.00
0026
35
安洁
科技
2016-
11-08
重大资产
重组
36.40
2017-
02-08
33.50
600,0
00
21,295,44
7.34
21,840,00
0.00
3004
50
先导
智能
2016-
11-15
重大资产
重组
33.99
2017-
02-08
33.00
900,0
00
30,924,86
3.83
30,591,00
0.00
6039
86
兆易
创新
2016-
09-19
重大资产
重组
177.97
2017-
03-13
195.77
14,80
0
2,689,831
.00
2,633,956
.00
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
无。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 43 页
无。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为1,265,691,785.22 元， 属于第二层次的余额为112,664,956.00 元， 无
属于第三层次的余额(2015 年12月31 日：属于第一层次的余额为1,441,814,844.84 元，属
于第二层次的余额为149,656,593.42元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 或属于非公开发行等情况， 本基金
不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价
值列入第一层次；并根据估值调整中采用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ，
确定相关股票公允价 值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
2016 年12月31日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年12月31日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 43 页
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 1,378,356,741.22 76.68
其中：股票 1,378,356,741.22 76.68
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 415,515,266.35 23.11
7 其他各项资产 3,728,856.46 0.21
8 合计 1,797,600,864.03 100.00
8.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合
8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值( 元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 35,788,100.00 2.01
B 采矿业 － －
C 制造业 976,248,289.78 54.94
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 101,135,878.96 5.69
E 建筑业 117,223,018.00 6.60
F 批发和零售业 31,930.00 －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,370,530.48 0.98
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
第 29 页 共 43 页
J 金融业 19,111,400.00 1.08
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 44,772,000.00 2.52
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 66,561,794.00 3.75
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 113,800.00 0.01
S 综合 － －
合计 1,378,356,741.22 77.56
8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细
金额单位：
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600104 上汽集团 3,038,700 71,257,515.00 4.01
2 000333 美的集团 2,500,000 70,425,000.00 3.96
3 002564 天沃科技 7,000,000 70,000,000.00 3.94
4 600452 涪陵电力 1,649,797 68,763,538.96 3.87
5 002159 三特索道 1,800,000 57,600,000.00 3.24
6 600519 贵州茅台 169,910 56,775,426.50 3.19
7 002262 恩华药业 2,599,929 54,338,516.10 3.06
8 600502 安徽水利 5,399,100 53,883,018.00 3.03
9 000858 五 粮 液 1,550,000 53,444,000.00 3.01
10 002127 南极电商 3,900,000 44,772,000.00 2.52
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于www.zofund.com 网站的年度
报告正文。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
第 30 页 共 43 页
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 000858 五 粮 液 201,593,261.77 8.32
2 002108 沧州明珠 193,686,441.16 7.99
3 600519 贵州茅台 182,651,032.35 7.54
4 300431 暴风集团 162,757,360.88 6.71
5 600060 海信电器 156,098,300.71 6.44
6 002669 康达新材 148,831,595.85 6.14
7 600104 上汽集团 139,088,112.15 5.74
8 000426 兴业矿业 137,264,532.57 5.66
9 002466 天齐锂业 134,512,433.23 5.55
10 000333 美的集团 133,484,072.40 5.51
11 600547 山东黄金 126,175,835.53 5.21
12 002235 安妮股份 122,658,933.99 5.06
13 601607 上海医药 121,627,631.36 5.02
14 000983 西山煤电 118,119,805.21 4.87
15 300031 宝通科技 106,681,740.22 4.40
16 600079 人福医药 104,395,482.48 4.31
17 002127 南极电商 103,053,005.79 4.25
18 002494 华斯股份 101,193,921.38 4.17
19 300316 晶盛机电 96,280,439.19 3.97
20 601009 南京银行 95,269,754.90 3.93
21 600699 均胜电子 91,207,542.77 3.76
22 002456 欧菲光 89,382,947.39 3.69
23 300373 扬杰科技 89,223,740.58 3.68
24 600276 恒瑞医药 87,814,707.34 3.62
25 300059 东方财富 86,955,004.00 3.59
26 603818 曲美家居 86,213,369.36 3.56
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
第 31 页 共 43 页
27 600489 中金黄金 86,065,436.77 3.55
28 002464 金利科技 85,847,717.94 3.54
29 300113 顺网科技 82,514,947.67 3.40
30 002714 牧原股份 81,889,627.79 3.38
31 300033 同花顺 81,716,223.93 3.37
32 600309 万华化学 81,371,355.67 3.36
33 600048 保利地产 81,098,073.84 3.35
34 002564 天沃科技 79,517,561.71 3.28
35 002113 天润数娱 79,415,553.07 3.28
36 300054 鼎龙股份 78,040,404.07 3.22
37 002712 思美传媒 77,012,491.39 3.18
38 000998 隆平高科 76,087,983.82 3.14
39 002142 宁波银行 74,511,038.88 3.07
40 300101 振芯科技 74,259,466.85 3.06
41 000937 冀中能源 72,490,949.07 2.99
42 601225 陕西煤业 68,590,223.91 2.83
43 601211 国泰君安 68,356,687.54 2.82
44 603799 华友钴业 67,862,728.63 2.80
45 600054 黄山旅游 66,962,512.65 2.76
46 000411 英特集团 66,756,104.73 2.75
47 300498 温氏股份 64,822,929.71 2.67
48 600643 爱建集团 64,413,077.60 2.66
49 300078 思创医惠 64,021,906.97 2.64
50 600452 涪陵电力 63,330,065.95 2.61
51 002452 长高集团 63,318,102.28 2.61
52 300230 永利股份 62,862,254.63 2.59
53 001979 招商蛇口 62,544,993.46 2.58
54 300377 赢时胜 61,555,941.74 2.54
55 600155 宝硕股份 61,326,229.32 2.53
56 300363 博腾股份 61,163,607.54 2.52
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
第 32 页 共 43 页
57 600502 安徽水利 60,921,409.56 2.51
58 600036 招商银行 60,649,051.88 2.50
59 000963 华东医药 60,580,761.11 2.50
60 601636 旗滨集团 60,329,118.02 2.49
61 603658 安图生物 60,223,194.11 2.48
62 600418 江淮汽车 60,035,299.08 2.48
63 002123 梦网荣信 59,514,447.22 2.46
64 000418 小天鹅Ａ 59,117,840.87 2.44
65 002241 歌尔股份 58,897,478.06 2.43
66 603899 晨光文具 58,773,249.42 2.42
67 002434 万里扬 58,490,795.37 2.41
68 600711 盛屯矿业 57,984,698.67 2.39
69 300144 宋城演艺 57,979,757.55 2.39
70 600197 伊力特 57,436,407.99 2.37
71 600310 桂东电力 57,050,041.80 2.35
72 601198 东兴证券 56,882,031.00 2.35
73 002159 三特索道 56,808,277.81 2.34
74 002405 四维图新 56,700,479.32 2.34
75 600960 渤海活塞 56,264,107.12 2.32
76 601689 拓普集团 55,079,943.45 2.27
77 002081 金 螳 螂 54,984,942.10 2.27
78 002458 益生股份 54,544,476.45 2.25
79 300203 聚光科技 54,361,784.14 2.24
80 601595 上海电影 54,180,329.36 2.24
81 002304 洋河股份 53,661,182.17 2.21
82 002041 登海种业 53,506,894.53 2.21
83 002716 金贵银业 53,366,304.99 2.20
84 600885 宏发股份 51,695,424.97 2.13
85 600136 当代明诚 51,670,821.00 2.13
86 000596 古井贡酒 51,472,382.86 2.12
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
第 33 页 共 43 页
87 000960 锡业股份 51,314,880.26 2.12
88 002262 恩华药业 50,885,925.24 2.10
89 002234 民和股份 50,086,574.55 2.07
90 002407 多氟多 49,748,797.94 2.05
91 002425 凯撒文化 49,428,705.82 2.04
92 002737 葵花药业 48,884,019.17 2.02
93 600782 新钢股份 48,714,858.69 2.01
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 002108 沧州明珠 221,245,948.36 9.13
2 000858 五 粮 液 187,262,184.54 7.73
3 600519 贵州茅台 183,167,828.68 7.56
4 600060 海信电器 160,082,583.56 6.60
5 002466 天齐锂业 155,372,102.76 6.41
6 000426 兴业矿业 155,253,589.74 6.41
7 600048 保利地产 153,756,833.52 6.34
8 002669 康达新材 144,523,706.91 5.96
9 300316 晶盛机电 138,002,927.84 5.69
10 600547 山东黄金 131,357,594.12 5.42
11 002462 嘉事堂 127,963,444.03 5.28
12 300431 暴风集团 118,967,393.71 4.91
13 601607 上海医药 118,287,540.60 4.88
14 000983 西山煤电 114,023,640.29 4.70
15 002456 欧菲光 112,562,817.05 4.64
16 002235 安妮股份 108,658,610.57 4.48
17 300324 旋极信息 106,679,948.07 4.40
18 600079 人福医药 103,224,953.26 4.26
19 600136 当代明诚 102,071,711.04 4.21
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
第 34 页 共 43 页
20 603818 曲美家居 101,672,514.75 4.19
21 300059 东方财富 101,392,616.90 4.18
22 002494 华斯股份 96,816,190.86 3.99
23 300113 顺网科技 96,227,214.69 3.97
24 300373 扬杰科技 94,972,155.52 3.92
25 002714 牧原股份 93,068,011.46 3.84
26 300031 宝通科技 92,441,775.81 3.81
27 603001 奥康国际 91,687,392.34 3.78
28 600699 均胜电子 89,825,757.13 3.71
29 601009 南京银行 88,325,215.94 3.64
30 002464 金利科技 86,759,526.57 3.58
31 300171 东富龙 85,749,546.13 3.54
32 600309 万华化学 85,469,537.91 3.53
33 600489 中金黄金 83,209,383.10 3.43
34 300033 同花顺 82,728,711.25 3.41
35 000937 冀中能源 81,670,966.07 3.37
36 601166 兴业银行 78,396,203.76 3.23
37 002407 多氟多 77,689,372.28 3.21
38 300159 新研股份 77,416,003.11 3.19
39 002712 思美传媒 77,395,215.27 3.19
40 300054 鼎龙股份 76,750,185.72 3.17
41 000802 北京文化 76,127,628.62 3.14
42 603658 安图生物 74,657,646.38 3.08
43 600054 黄山旅游 74,496,459.23 3.07
44 002142 宁波银行 72,508,826.44 2.99
45 601211 国泰君安 71,616,650.89 2.95
46 600587 新华医疗 70,110,852.35 2.89
47 300498 温氏股份 69,864,445.25 2.88
48 600276 恒瑞医药 68,230,332.75 2.81
49 601225 陕西煤业 67,389,617.07 2.78
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
第 35 页 共 43 页
50 300073 当升科技 66,994,218.67 2.76
51 002094 青岛金王 66,341,536.30 2.74
52 002127 南极电商 64,954,308.44 2.68
53 600104 上汽集团 64,902,709.86 2.68
54 600711 盛屯矿业 64,775,760.48 2.67
55 000333 美的集团 63,934,098.32 2.64
56 300363 博腾股份 63,458,935.60 2.62
57 000960 锡业股份 62,544,697.80 2.58
58 002716 金贵银业 62,439,683.75 2.58
59 000596 古井贡酒 62,423,477.69 2.58
60 002113 天润数娱 62,190,043.48 2.57
61 001979 招商蛇口 61,730,902.38 2.55
62 300377 赢时胜 61,226,998.85 2.53
63 603799 华友钴业 61,023,706.67 2.52
64 603899 晨光文具 60,516,409.95 2.50
65 300144 宋城演艺 60,454,179.32 2.49
66 601198 东兴证券 60,220,322.49 2.48
67 601595 上海电影 60,196,995.50 2.48
68 600036 招商银行 59,451,766.97 2.45
69 300078 思创医惠 59,324,905.34 2.45
70 002405 四维图新 58,971,371.47 2.43
71 000418 小天鹅Ａ 58,967,824.98 2.43
72 600305 恒顺醋业 58,540,892.28 2.42
73 002304 洋河股份 58,367,452.47 2.41
74 000963 华东医药 57,682,012.07 2.38
75 002241 歌尔股份 56,579,053.36 2.33
76 600418 江淮汽车 56,472,112.18 2.33
77 002458 益生股份 56,221,166.22 2.32
78 600155 宝硕股份 56,014,577.38 2.31
79 002081 金 螳 螂 55,910,022.60 2.31
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
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80 002452 长高集团 55,795,212.14 2.30
81 300101 振芯科技 55,742,903.59 2.30
82 600197 伊力特 55,411,594.77 2.29
83 600960 渤海活塞 55,087,202.01 2.27
84 601336 新华保险 54,722,554.41 2.26
85 601636 旗滨集团 54,665,109.44 2.26
86 600419 天润乳业 54,085,852.53 2.23
87 002460 赣锋锂业 53,591,255.31 2.21
88 002041 登海种业 52,869,131.28 2.18
89 600146 商赢环球 52,379,848.97 2.16
90 000651 格力电器 50,748,926.54 2.09
91 002668 奥马电器 50,739,967.33 2.09
92 600782 新钢股份 50,397,929.75 2.08
93 601689 拓普集团 50,295,714.77 2.08
94 002234 民和股份 49,539,924.32 2.04
95 002624 完美世界 49,213,302.74 2.03
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 12,764,423,729.85
卖出股票收入（成交）总额 12,805,283,100.61
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
第 37 页 共 43 页
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
8.11 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,599,426.11
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
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2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 97,936.68
5 应收申购款 31,493.67
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,728,856.46
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002159 三特索道 57,600,000.00 3.24 停牌
8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9 基 金 份额 持 有 人 信息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧行 12,912 139,593.46 1,589,849,7 88.21% 212,581,053 11.79%
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业成长
混合
（LOF ）
A
51.98 .29
中欧行
业成长
混合
（LOF ）
E
48 18,751.55 143,112.02 15.90% 756,962.61 84.10%
合计 12,960 139,145.90
1,589,992,8
64.00
88.17%
213,338,015
.90
11.83%
9.2 期末上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 孙晓东 847,859.00 9.76%
2 程佳 500,000.00 5.75%
3 华燕 494,746.00 5.69%
4 陈燕 399,900.00 4.60%
5 王惠川 392,200.00 4.51%
6 宋远松 356,961.00 4.11%
7 李海云 338,500.00 3.90%
8 司家民 300,015.00 3.45%
9 侯蓉 272,271.00 3.13%
10 张庆明 197,100.00 2.27%
注：以上 均 为 中欧行业成长混合（LOF ）A 的 场内持有人
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中欧行业成
长混合
（LOF ）A
0.00 0.00%
中欧行业成 55,704.96 6.19%
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告 摘要
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长混合
（LOF ）E
合计 55,704.96 0.00%
注： 截至本报告期末， 基金管理人的从业人员持有本基金份额实际比例为0.0031% 。 上表中的份额占
比是经过四舍五入的结果。
9.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中欧行业成长混合
（LOF ）A
0
中欧行业成长混合
（LOF ）E
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
中欧行业成长混合
（LOF ）A
0
中欧行业成长混合
（LOF ）E
0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
中欧行业成长混合
（LOF ）A
中欧行业成长混合
（LOF ）E
基金合同生效日(2015 年01月30日)
基金份额总额
3,014,644,105.55 －
本报告期期初基金份额总额 1,984,269,374.30 765,569.36
本报告期基金总申购份额 1,838,121,582.72 20,812,305.35
减：本报告期基金总赎回份额 2,019,960,151.75 20,677,800.08
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 1,802,430,805.27 900,074.63
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2016年5 月7日发布公告， 卞玺云女士自2016 年5月7日起担任
中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关
手续并向中国证监会和上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事务
所审计费用为100,000.00元人民币。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
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成交总额比例 总量的比例
中金公司 1
5,430,432,
659.37
21.24%
5,057,376.
30
21.24%
长江证券 1
4,194,364,
386.34
16.40%
3,906,224.
53
16.40%
招商证券 1
2,700,102,
797.82
10.56%
2,514,607.
89
10.56%
方正证券 1
2,441,166,
593.25
9.55%
2,273,463.
85
9.55%
长城证券 1
2,148,182,
818.61
8.40%
2,000,600.
68
8.40%
安信证券 1
1,963,105,
401.98
7.68%
1,828,240.
36
7.68%
国都证券 1
1,543,405,
088.78
6.04%
1,437,376.
98
6.04%
国泰君安 1
1,375,662,
260.60
5.38%
1,281,165.
57
5.38%
东方证券 1
1,257,204,
471.42
4.92%
1,170,832.
52
4.92%
华泰证券 1
1,043,880,
753.00
4.08% 972,166.94 4.08%
中信证券 2
668,210,67
7.99
2.61% 622,303.21 2.61%
民生证券 1
454,350,07
7.33
1.78% 423,137.00 1.78%
国金证券 1
349,638,84
3.97
1.37% 325,619.59 1.37%
申银万国 1
－ － －
申万宏源西部
证券
1
－ － －
注：1 、 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究能
力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
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2 、本报告期 内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额比例
成交金额
占当期权证
成交总额比例
中金公司
－
－
－
长江证券
－
－
－
招商证券
－
278,400,00
0.00
32.66%
－
方正证券
－
－
－
长城证券
－
311,000,00
0.00
36.49%
－
安信证券
－
－
－
国都证券
－
－
－
国泰君安
－
－
－
东方证券
－
－
－
华泰证券
－
263,000,00
0.00
30.85%
－
中信证券
－
－
－
民生证券
－
－
－
国金证券
－
－
－
申银万国
－
－
－
申万宏源西部
证券
－
－
－
中 欧 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 三 十 一日
