中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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中欧 行业成长混 合型证券投 资基金(LOF)2016 年年 度报告
2016年12 月31日
基金 管理人：中 欧基金管理 有限公司
基金 托管人：中 国邮政储蓄 银行股份有 限公司
送出 日期：2017年03 月31日
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§1
重要提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月
29 日复核了本报告中的财务指标、 净值 表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
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1.2
目录
§ 1
重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要 财务指 标、基金净 值表现及利 润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三年基金 的利润分配 情况 .................................................................................................... 11
§ 4
管理 人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 ........................................................................................................ 12
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 13
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说 明 ................................................................ 14
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 15
4.6 管 理人内部有 关本基金的 监察稽核工 作情况 ............................................................................ 15
4.7 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 16
4.8 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 17
4.9 报 告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说明 .................................... 17
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 17
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 17
5.3 托 管人对本年 度报告中财 务信息等内 容的真实、 准确和完整 发表意见 ................................ 18
§ 6 审计报告 ................................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报告基本 信息 ........................................................................................................................ 18
6.2 审 计报告的基 本内容 .................................................................................................................... 18
§ 7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 24
§ 8
投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 49
8.2 报 告期末按行 业分类的境 内股票投资 组合 ................................................................................ 50
8.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 .................................... 51
8.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 53
8.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 59
8.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 59
8.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 59
8.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 59
8.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 59
8.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 60
8.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 60
8.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 60
§ 9 基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 61
9.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 61
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9.2 期 末上市基金 前十名持有 人 ........................................................................................................ 62
9.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 62
9.4 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........................................ 62
§ 10 开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 63
§ 11 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 63
11.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 63
11.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 63
11.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 64
11.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 64
11.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................................................... 64
11.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ...................................................... 64
11.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................................................. 64
11.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 66
§ 12 备查 文件目 录 ....................................................................................................................................... 72
12.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 72
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 72
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 72
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 中欧行业成长混合（LOF ）
基金主代码 166006
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2015 年01月30日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄 银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,803,330,879.90 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-03-26
下属分级基金的基金简称
中欧行业成长混合 （LOF ）
A
中欧行业成长混合 （LOF ）
E
下属分级基金场内简称 中欧成长 -
下属分级基金的交易代码 166006 001886
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,802,430,805.27 份 900,074.63 份
2.2 基金 产品说 明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将通过分析宏观经济趋势，政府政策行为和资
金供需关系三个影响资本市场的主要因素，在股票、
债券和现金三大资产类别间实施策略性调控，确定相
应大类资产配置比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+ 中债 综合指数收益率×
25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益风险水平的投资 品种。
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2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有
限公司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 田东辉
联系电话 021-68609600 010-68858113
电子邮箱 liyihai@zofund.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95580
传真 021-33830351 010-68858120
注册地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
北京市西城区金融大街3
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
北京市西城区金融大街3
号A 楼
邮政编码 200120 100808
法定代表人 窦玉明 李国华
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市湖滨路202 号普华永道中
心11楼
注册登记机构
A 类份额：中国证券登记结算有
限责任公司；
A 类份额：北京市西城区太平桥
大街17号
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E 类份额：中欧基金管理有限公
司
E 类份额：中国（上海）自由贸
易试验区陆家嘴环路333号东方
汇经大厦五层
§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
中欧行业成长混合（LOF ）A
2016年
2015年01 月30日-2015年
12月31日
本期已实现收益 -150,465,045.11 1,384,307,633.89
本期利润 -231,174,342.61 1,323,735,852.87
加权平均基金份额本 期利润 -0.1237 0.4387
本期加权平均净值利润率 -11.64% 36.16%
本期基金份额净值增长率 -10.23% 34.43%
3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 -26,269,476.31 438,205,806.35
期末可供分配基金份额利润 -0.0146 0.2208
期末基金资产净值 1,776,161,328.96 2,422,880,047.47
期末基金份额净值 0.9854 1.2210
3.1.3 累计期末 指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 20.68% 34.43%
3.1.4 期间数据 和指标
中欧行业成长混合（LOF ）E
2016年
2015年10月08日-2015年
12月31日
本期已实现收益 1,136,038.19 88,834.76
本期利润 1,263,928.15 -2,233.44
加权平均基金份额本期利润 0.1396 -0.0039
本期加权平均净值利润率 12.83% -0.31%
本期基金份额净值增长率 -9.67% 14.78%
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3.1.5 期末数据 和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 -6,567.00 170,025.03
期末可供分配基金份额利润 -0.0073 0.2221
期末基金资产净值 893,507.63 935,766.67
期末基金份额净值 0.9927 1.2223
3.1.6 累计期末 指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 3.68% 14.78%
注：1. 本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供分 配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期
末余额，不是当期发生数）。
3. 上述基金业 绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
4.本基金于2015 年1 月30 日 转型，上年比较财务报表实际编制期间为2015年1 月30 日至2015 年12月31
日，下同。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比 较
阶段
( 中欧行业成长混合
（LOF ）A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -1.49% 0.65% 0.74% 0.54% -2.23% 0.11%
过去六个月 -1.13% 0.80% 3.39% 0.57% -4.52% 0.23%
过去一年 -10.23% 1.53% -8.55% 1.05% -1.68% 0.48%
自基金合同生效日起
至今
20.68% 2.36% -1.59% 1.50% 22.27% 0.86%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收 益率*75%+ 中债综合指数收益率*25% 。比较基准每
个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平
衡，使大类资产比例保持恒定。
阶段
( 中欧行业成长混合
份额净
值增长
份额净
值增长
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①- ③ ②- ④
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（LOF ）E) 率① 率标准
差②
收益率
③
收益率
标准差
④
过去三个月 -0.88% 0.65% 0.74% 0.54% -1.62% 0.11%
过去六个月 -0.49% 0.79% 3.39% 0.57% -3.88% 0.22%
过去一年 -9.67% 1.53% -8.55% 1.05% -1.12% 0.48%
自基金份额运作日起
至今
3.68% 1.66% -0.09% 1.09% 3.77% 0.57%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收 益率*75%+ 中债综合指数收益率*25% 。比较基准每
个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平
衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净 值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
中欧行业 成 长混合（LOF ）A
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
（2015年01 月30日-2016 年12月31 日）
中欧行业成长混合（LOF ）A 业绩比较基准
2015-01-30 2015-05-14 2015-08-18 2015-11-30 2016-03-10 2016-06-17 2016-09-22 2016-12-31
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注：本基金转型日为2015年1 月30日。
中欧行业 成 长混合（LOF ）E
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
（2015年10 月12日-2016 年12月31 日）
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中欧行业成长混合（LOF ）E 业绩比较基准
2015-10-12 2015-12-10 2016-02-17 2016-04-19 2016-06-23 2016-08-23 2016-11-01 2016-12-31
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注：本基金于2015 年10 月8 日新增E 份额，图示日期为2015年10月12日至2016 年12 月31日。
3.2.3 自基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
中欧行业成长混合（LOF ）A 业绩比较基准
2015年 2016 年
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注：本基金转型日为2015年1 月30日，2015 年数 据为2015 年1 月30日至2015年12 月31 日 数据。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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中欧行业成长混合（LOF ）E 业绩比较基准
2015年 2016 年
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
注：2015 年10 月8 日本基 金新增E 类份额，2015 年 数据为2015年10月8 日至2015 年12月31 日数据。
3.3 过去 三年基 金的利润分 配情况
单位：人民币元
年度
( 中欧行
业成长
混合
（LOF ）
A)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 1.140
187,795,878
.01
47,224,036.
23
235,019,914.24
合计 1.140
187,795,878
.01
47,224,036.
23
235,019,914.24
年度
( 中欧行
业成长
混合
（LOF ）
E)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分 配
合计
备注
2016 年 1.140
1,151,692.1
2
52,581.85 1,204,273.97
合计 1.140 1,151,692.1 52,581.85 1,204,273.97
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2
§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于2006年7月19
日正 式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京百骏
投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任公司，
注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公
司、 钱滚滚财富投资管理 （上海） 有限公司。 截至2016年12月31日， 本基金管理人共管
理50 只开放式基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曹剑飞
基金经
理
2014年08月
18日
2016年04月
08日
13年
历任长江证券有限责任公
司投资总部分析师，泰信
基金管理有限公司研究
员、基金经理助理，华宝
兴业基金管理有限公司研
究员、基金经理助理，农
银汇理基金管理有限公司
投资总监、农银汇理行业
成长股票型证券投资基金
基金经理、农银汇理大盘
蓝筹股票型证券投资基金
基金经理、农银汇理低估
值高增长股票型证券投资
基金基金经理、农银汇理
消费主题股票型证券投资
基金基金经理。2014年4
月加入中欧基金管理有限
公司，现任投资总监、事
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业部负责人、中欧行业成
长混合型证券投资基金
（LOF ）基 金经 理、中欧
精选灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金
基金经理。
李欣
曾任基
金经理
助理， 现
任基金
经理
2015年12月
21日
2016年01月
08日
7年
历任国海富兰克林基金管
理有限公司研究员，银河
基金管理有限公司研究
员。2015 年12月加入中欧
基金管理有限公司，曾任
基金经理助理，现任中欧
行业成长混合型证券投资
基金（LOF ）基金经理。
李欣
基金经
理
2016年01月
08日
－ 7年
历任国海富兰克林基金管
理有限公司研究员，银河
基金管理有限公司研究
员。2015 年12月加入中欧
基金管理有限公司，曾任
基金经理助理，现任中欧
行业成长混合型证券投资
基金（LOF ）基金经理。
注：1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日； 若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责、取信于市场、
取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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根据相关法律法规， 公司制订了 《公平交易管理办法》 以确保公司旗下管理的不同
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益。 在投资决策方面， 基金经理共享研究报
告、 投研体系职权划分明 确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效隔离； 在交
易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，
中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控， 监察稽核部也会就投资交易行
为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交 易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
2016年A 股市场延续牛市后的调整。 纵观全年， 上证指数下跌12.31% 、 深成指数下
跌19.64% 、 创业板指下跌27.71% 、 沪深300下跌11.38% 。 年初连续熔断后市场分化明显，
主要表现为： 首先， 以 价值股为主的上证指数表现明显好于以成长股为主的中小板和创
业板指数； 其次， 过去三年较热的TMT 相关行业大幅调整， 中游制造和消费医药等传统
板块的优质公司则表现强劲； 再次， 市场主题概念相对较少， 且主题炒作的持久性更看
重业绩兑现度， 无论是上半年的新能源汽车主题和下半年的PPP主题 均如此。 整体来看，
2016 年A 股市场更为看重个股的业绩确定性和估值安全性，对于概念、重组和商业模式
的炒作趋于谨慎。
本基金在2016年操作策略上相对积极， 年初熔断后仓位基本保持在80% 附近。 行业
和股票选择上， 更加偏好于内生性相对较好、 业绩成长确定性高的成长类资产。 四个季
度的持仓主要分布在， 汽车、 家电、 食品饮料、 医药、 化工、 电子等相关 行业， 对于高
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 15 页 共 73 页
估值TMT 行业和周期品保持相对谨慎。 在此策略下， 2016年全年本基金下跌10.23%，跑
赢各大指数。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
本报告期内，A 类份额净值增长率为-10.23% ，同期业绩比较基准增长率为-8.55% ；
E 类份额净值增长率为-9.67% ，同 期业绩比较基准率为-8.55% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
2017年， 在宏观经济层面有两大趋势需要重视。 其一， 全球可能进入流动性收紧周
期， 无论是债务危机遍 布的欧洲、 逐步复苏的美国还是经济增速放缓的中国； 在过去三
年的连续的流动性宽松后， 中国和欧洲开始将货币政策逐步转向为财政政策， 而美国为
预防通胀也将进入加息周期。 其二， 在中国供给侧改革、 全球石油减产的背景下， 大宗
商品的价格需要重视； 中国因为环保和产能过剩问题针对煤炭、 化工等企业的供给侧改
革，原油长期低位带来的自主减产，这两者合力下大宗商品价格今年可能还有所表现。
除此外， 今年法国、 德国将进入大选年， 特朗普新政也将陆续在美国实施， 这些是需要
重视的黑天鹅。
另外，A 股的估值体系已经明显的趋于国际化，尤其是在以机构为主 的增量资金的
环境下，对估值的考量因素也更为全面，近一点的比较来看，AH股 的溢价在沪港通和
深港通陆续开通后出现了一定的收窄，而A 股一些大市值公司的定价已经明显能和海外
接轨，这种变化非常有意义，注定会引导更多的长期投资者进行价值投资。
在具体操作上， 一方面， 在流动性收紧的背景下， 相对较低估值的行业略好于高估
值行业， 价值蓝筹股表现将好于成长股。 不过2017年的分化相较于2016 年， 业绩指标将
更为关键， 选股的效果会比较突出。 因此， 本基金的基础配置会保持一定的价值股仓位，
包括家电、 汽车、 食品饮料和大金融等板块。 另一方 面， 在成长股的配置上更看重其稀
缺性和成长的可持续性， 仍将着重在环保、 医药、 电子、 化工等业绩增速和估值相对匹
配的行业中寻找机会。 此外， 在房地产持续被关注后， 基建在未来的一段时间将会成为
接力经济发展的重要力量， 因此和PPP 相关的 建筑行业会明显受益。 最后， 供给侧改革、
原油减产和事件性黑天鹅可能带来大宗商品的波动， 本基金相对看好铜以及原油相关的
产业链。
4.6 管理 人内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况
2016年， 在公司业务全面发展的背景下， 公司始终坚持保障基金份 额持人利益的原
则，不断强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：
（一）落实法律法规，培养合规文化
2016年， 监管机构相继颁布了一系列法律法规， 涵盖港股通、 FOF 基金、 债券交易、
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 16 页 共 73 页
融资融券、 基金公司子公司管理、 营改增、 反洗钱、 投资者适当性等多项内容， 公司在
收到以上文件后第一时间内通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。 监察稽核
部负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库，并以每周新规跟踪的形
式， 针对法律法规进行全员范围内的解读； 同时， 公司致力于积极推动公司合规文化建
设， 通过法 规培训、 风险案例研讨、 员工合规测试等多种形式， 提高员工合规及风控意
识，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
（二）完善制度体系，提高运作效率
2016年， 公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规， 对规章制度体系进行了
进一步完善， 在兼顾合规、 风险管理和效率的前提下， 对一系列规章制度进行了补充和
修订， 以使得各项业务运作更为规范、 顺畅和高效： 公司全年共制订或修订制度流程十
余项，内容涵盖信息披露、员工投资管理、信息管制、内部审计、母子公司风控合作、
估值委员会议事规则、 反洗钱、 客户风险等级管理、 文件报备、 市场 中台工作规范等各
项内容。
（三）加强内部审计，强化风险管理
2016年， 公司按照年初制定的监察稽核年度计划， 进一步加强合规及内部稽核审计
力度， 全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外， 针对易发生风
险的各类业务循环开展多次专项稽核工作， 使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠
正。 通过内部稽核审计工作， 切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照
各项法律法规和公司内部制度有效落实。
4.7 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关 规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形 式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上 述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
根据本基金基金合同的相关约定， 本基金 向本基金份额持有人进行利润分配， 本次
分红权益登记日为2016年11月7日， A 类份额持有人按每10份基金份额派发红利1.140元，
合计发放红利235,019,914.24 元， 其中现金分红为187,795,878.01 元， E 类份额 持有人按
每10 份基金份额派发红利1.140元，合计发放红利1,204,273.97元，其中现金分红为
1,151,692.12 元。
本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。
4.9 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本报告期内， 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内， 中国邮政储蓄银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在中欧行业
成长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券
投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价 格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内， 本基金于 2016 年 11 月 7 日向本基金份额持有人进行利润分配，A 类
份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 1.140 元， 合计发放红利 235,019,914.24 元， 其
中现金分红为 187,795,878.01 元， E 类份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 1.140 元，
合计发放红利 1,204,273.97 元，其中现金分红为 1,151,692.12 元。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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5.3 托管 人对本 年度 报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6 审 计报告
6.1 审计 报告基 本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017) 第21393 号
6.2 审计 报告的 基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中 欧 行 业 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 全 体 基
金份额持有人：
引言段
我 们 审 计 了 后 附 的 中 欧 行 业 成 长 混 合 型 证 券 投 资
基金(LOF)( 以 下 简 称 “ 中 欧 行 业 成 长 基 金 ”) 的财
务报表 ，包 括2016 年12 月31 日 的资产 负债 表、
2016 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变动
表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 中 欧 行 业 成 长 基 金 的
基金管理人中欧基金管理有限公司管理层的责任。
这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会(以下简称 “中国证监会”)、 中国证券投资基金
业协会(以下简称 “中 国基金业协会”)发布 的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并
使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关
的内部控制， 以设计恰 当的审计程序， 但目的 并非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评
价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 上述中欧行业成长基金的财务报表在所
有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注
中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映
了中欧行业成长基金2016 年12 月31 日的财务状
况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情
况。
注册会计师的姓名 单峰、俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2017-03-28
§7 年度 财务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 403,228,302.72 824,364,262.72
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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结算备付金
12,286,963.63 11,041,333.91
存出保证金
3,599,426.11 8,509,722.70
交易性金融资产 7.4.7.2 1,378,356,741.22 1,591,471,438.26
其中：股票投资
1,378,356,741.22 1,591,471,438.26
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 97,936.68 181,281.37
应收股利
－ －
应收申购款
31,493.67 231,787.94
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
1,797,600,864.03 2,435,799,826.90
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
11,138,753.98 －
应付赎回款
2,055.70 923,636.02
应付管理人报酬
2,408,463.39 3,599,928.26
应付托管费
401,410.56 599,988.04
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 5,687,898.21 5,989,769.19
应交税费
－ －
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 907,445.60 870,691.25
负债合计
20,546,027.44 11,984,012.76
所有 者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,803,330,879.90 1,985,034,943.66
未分配利润 7.4.7.10 -26,276,043.31 438,780,870.48
所有者权益合计
1,777,054,836.59 2,423,815,814.14
负债和所有者权益总计
1,797,600,864.03 2,435,799,826.90
注：1 、 报告 截止日2016年12月31日，A 类基金份额净值0.9854 元， 基金份额总额1,802,430,805.27 份；
E 类基金份额净值0.9927 元 ，基金份额总额900,074.63 份。
2 、 本基金于2015年1 月30 日转型， 上年比较财务报表实际编制期间为2015年1 月30 日至2015 年12月31
日，下同。
7.2 利润 表
会计主体：中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2016年01月01日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015 年01月30日至
2015 年12月31日
一、 收入
-155,629,429.97 1,440,098,997.28
1. 利息收入
3,438,163.99 4,020,474.33
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,174,254.82 4,020,474.33
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
263,909.17 －
其他利息收入
－ －
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-80,463,600.32 1,492,015,397.76
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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其中：股票投资收益 7.4.7.12 -91,673,918.74 1,478,871,600.80
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.14 － －
股利收益 7.4.7.15 11,210,318.42 13,143,796.96
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 -80,581,407.54 -60,662,849.22
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17 1,977,413.90 4,725,974.41
减： 二、费用
74,280,984.49 116,365,377.85
1．管理人报酬
29,885,330.27 50,314,733.74
2． 托管费
4,980,888.40 8,385,788.96
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.18 38,886,765.82 57,177,902.69
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.19 528,000.00 486,952.46
三、 利 润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填 列）
-229,910,414.46 1,323,733,619.43
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
-229,910,414.46 1,323,733,619.43
7.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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项 目
本期
2016年01月01日至2016年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
1,985,034,943.66
438,780,870
.48
2,423,815,814.14
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
-229,910,41
4.46
-229,910,414.46
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-181,704,063.76
1,077,688.8
8
-180,626,374.88
其中：1.基金申购款 1,858,933,888.07
85,803,863.
74
1,944,737,751.81
2.基金赎回款 -2,040,637,951.83
-84,726,174
.86
-2,125,364,126.69
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-236,224,18
8.21
-236,224,188.21
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,803,330,879.90
-26,276,043
.31
1,777,054,836.59
项 目
上年度可比期间2015年01月30日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
3,014,644,105.55
-276,453,74
5.13
2,738,190,360.42
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
1,323,733,6
19.43
1,323,733,619.43
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-1,029,609,161.89
-608,499,00
3.82
-1,638,108,165.71
其中：1.基金申购款 2,536,442,963.89
130,342,160
.31
2,666,785,124.20
2.基金赎回款 -3,566,052,125.78
-738,841,16
4.13
-4,304,893,289.91
四、 本期向基金份额持有人分 － － －
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,985,034,943.66
438,780,870
.48
2,423,815,814.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人 负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本 情况
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)( 以下简称" 本基金")是 由中欧中小盘股票
型证券投资基金(LOF)基金转型而来。2015年1月30日中欧中小盘股票型证券投资基金
(LOF) 以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于中欧中小盘股票型
证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》 ， 同意将中欧中小盘 股票型证券投资基金(LOF)
转型为中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)。根据《中欧基金管理有限公司关于中
欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 基金份额持有人大会决议生效公告》 ， 自2015年1
月30 日起， 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)于2015年1月30日正式转型并更名为中
欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 。自同日起，《中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF) 基金合同》生效，原《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》失效。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为中欧基 金管理有限公司，
基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司( 以下简称" 中国邮政储蓄银行")。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所")深证 上字[2010] 第95号文审核同意， 原中欧中小盘
股票型证券投资基金(LOF)39,505,449 份基金份额于2010年3月26日在深交所挂牌交易。
上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或
赎回； 未上市的基金份额登记在注册登记系统， 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系
统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
根据基金管理人中欧基金管理有限 公司2015年10月8日 《关于旗下部分开放式基金增加E
类份额并相应修改基金合同的公告》 的规定， 经与基金托管人协商一致并报中国证监会
备案， 自2015年10月8日起对本基金增加E 类份额并相应修改基金合同。 本基金原有的基
金份额类别更名为A 类基金份额， 新增的基金份额类别命名为E 类基金份额。 A 类基金份
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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额的业务规则与现行规则相同；新增E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限
公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票( 包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票) 、
固定收益类资产( 国债、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、
可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券( 含超短期融资券) 、
资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等) 、衍生工具( 权证、股指期
货等) 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具( 但需符合中国证监会的相关
规定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的比例为60%-95% ， 其中投资于成长性
行业股票的比例不低于非现金基金资产的80% ，权证投资占基金资产净值的比例为
0%-3% ， 每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日
在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5% 。本基金的业绩比较基
准为：沪深 300 指数收益率×75%+ 中债综 合指数收益率×25% 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年3月31日批准报出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准则")、中国 证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会")颁布的《 证券投资基金会计核算业务指
引》、《 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编
制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年12月31日的财务状况以及2016 年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计 政策和会计 估计
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本财务报表的实际编制期间为2016
年1 月1日至2016年12月31日。 比较财务报表的实际编制期间为2015年1月30日( 基金转型
日) 至2015年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应
收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期
投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变 动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和其他各类应收款项等。 应
收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取 该金融资产现金流量的合同权
利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交 易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的 净额在资产负债表中列示。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎 回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/ （损失）的 确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值 累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的 收益分配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值 自动转为基金份额进行再投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营 分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重 要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金 行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停
牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
无。
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
无。
7.4.5.3 差错更 正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《 关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收 营 业 税 。对 证 券 投 资基 金 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 的 差价 收 入 免 征营 业 税 。自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票的差价收入， 股票的股息、 红利
收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂
减按 50% 计入应纳税所得额； 持 股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有
的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利 收入， 按照 上述规定计算纳税， 持 股时 间
自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上
述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票交 易印 花税， 买入 股票不 征收 股票交 易印
花税。
7.4.7 重要财务 报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
活期存款 403,228,302.72 824,364,262.72
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 403,228,302.72 824,364,262.72
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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项目
本期末2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,386,640,076.07 1,378,356,741.22 -8,283,334.85
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,386,640,076.07 1,378,356,741.22 -8,283,334.85
项目
上年度末2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,519,173,365.57 1,591,471,438.26 72,298,072.69
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,519,173,365.57 1,591,471,438.26 72,298,072.69
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利 息
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
应收活期存款利息 90,747.86 172,483.25
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 5,529.20 4,968.60
应收债券利息 － －
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 39.82 0.12
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 1,619.80 3,829.40
合计 97,936.68 181,281.37
7.4.7.6 其他资 产
无余额。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 5,687,898.21 5,989,769.19
银行间市场应付交易费用 － －
合计 5,687,898.21 5,989,769.19
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 3.34 2,124.43
预提信息披露费 300,000.00 300,000.00
预提审计费 100,000.00 －
其他应付 7,442.26 7,442.26
预提上市费 － 60,000.00
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应付转换费 － 1,124.56
合计 907,445.60 870,691.25
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
( 中欧行业成长混合（LOF ）
A)
本期2016年01月01日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,984,269,374.30 1,984,269,374.30
本期申购 1,838,121,582.72 1,838,121,582.72
本期赎回（以“- ”号填列） -2,019,960,151.75 -2,019,960,151.75
本期末 1,802,430,805.27 1,802,430,805.27
项目
( 中欧行业成长混合（LOF ）
E)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 765,569.36 765,569.36
本期申购 20,812,305.35 20,812,305.35
本期赎回（以“- ”号填列） -20,677,800.08 -20,677,800.08
本期末 900,074.63 900,074.63
注：1. 申购 含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 截至2016年12月31日止 ，本基金于深交所上市的基金份额为8,690,383.00 份(2015 年12 月31日：
10,043,004.00) ，托管在场外未上市交易的基金份额为1,794,640,496.90 份(2015 年12月31 日：
1,974,226,370.30 份) 。 上市 的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净
值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统
转登记可实现本基金A 类基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目
( 中欧行业成长混
合（LOF ）A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 438,205,806.35 404,866.82 438,610,673.17
本期利润 -150,465,045.11 -80,709,297.50 -231,174,342.61
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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本期基金份额交易
产生的变动数
-31,690,466.34 33,004,573.71 1,314,107.37
其中：基金申购款 118,710,003.94 -34,404,428.79 84,305,575.15
基金赎回款 -150,400,470.28 67,409,002.50 -82,991,467.78
本期已分配利润 -235,019,914.24 － -235,019,914.24
本期末 21,030,380.66 -47,299,856.97 -26,269,476.31
单位：人民币元
项目
( 中欧行业成长混
合（LOF ）E)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 170,034.85 162.46 170,197.31
本期利润 1,136,038.19 127,889.96 1,263,928.15
本期基金份额交易
产生的变动数
-84,516.43 -151,902.06 -236,418.49
其中：基金申购款 1,215,028.53 283,260.06 1,498,288.59
基金赎回款 -1,299,544.96 -435,162.12 -1,734,707.08
本期已分配利润 -1,204,273.97 － -1,204,273.97
本期末 17,282.64 -23,849.64 -6,567.00
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月30日至2015年
12月31日
活期存款利息收入 2,878,232.49 3,621,210.13
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 175,691.22 249,155.01
其他 120,331.11 150,109.19
合计 3,174,254.82 4,020,474.33
7.4.7.12 股票投 资收益
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 35 页 共 73 页
7.4.7.12.1 股票 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月30日至2015年
12月31日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
-91,673,918.74 1,478,871,600.80
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－ －
股票投资收益 ——申购差价
收入
－ －
合计 -91,673,918.74 1,478,871,600.80
7.4.7.12.2 股票 投资收益 —— 买 卖股票 差价收入
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年01 月30日至2015年
12月31日
卖出股票成交总额 12,805,283,100.61 19,526,865,665.64
减：卖出股票成本总额 12,896,957,019.35 18,047,994,064.84
买卖股票差价收入 -91,673,918.74 1,478,871,600.80
7.4.7.13 债券投 资收益
无余额。
7.4.7.14 衍生工 具收益
无余额。
7.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月30日至2015年
12月31日
股票投资产生的股利收益 11,210,318.42 13,143,796.96
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 36 页 共 73 页
基金投资产生的股利收益 － －
合计 11,210,318.42 13,143,796.96
7.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月30日至2015年
12月31日
1. 交易性金融资产 -80,581,407.54 -60,662,849.22
—— 股票投资 -80,581,407.54 -60,662,849.22
—— 债券投资 － －
—— 资产支持证券投资 － －
—— 基金投资 － －
—— 贵金属投资 － －
—— 其他 － －
2. 衍生工具 － －
—— 权证投资 － －
3. 其他 － －
合计 -80,581,407.54 -60,662,849.22
7.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月30日至2015年
12月31日
基金赎回费收入 1,732,554.67 4,568,475.54
基金转换费收入 244,859.23 157,498.87
合计 1,977,413.90 4,725,974.41
7.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 37 页 共 73 页
2016 年01月01日至2016年
12月31日
2015年01 月30日至2015年
12月31日
交易所市场交易费用 38,886,765.82 57,177,902.69
银行间市场交易费用 － －
合计 38,886,765.82 57,177,902.69
7.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月30日至2015年
12月31日
审计费用 150,000.00 92,054.87
信息披露费 300,000.00 276,164.61
上市费 60,000.00 55,232.98
帐户维护费 18,000.00 13,500.00
持有人大会费
50,000.00
合计 528,000.00 486,952.46
7.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作 披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事 项
1、 根据基金管理人中欧基金管理有限公司2017年1月12日 《关于旗下部分开放式基
金增加C 类份额、提高净值精度并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人
协商一致并报中国证监会备案， 自2017 年1月12日起对本基金增加C 类份额、 提高净值精
度并相应修改基金合同。 原有A 、E 类基金份额的业务规则与现行规则相同； 新增C 类基
金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。
2、财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》( 财税[2016]140 号) ， 要求资管产品运营过程中发生的增值
税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
根据财政部、 国家税务总局于2017年1月6日颁布的 《关于资管产品增值税政策有关问题
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 38 页 共 73 页
的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年7月1日( 含) 以后 ，资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管
产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴 纳增值税的， 不再缴纳；
已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 资管
产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。
截至本财务报表批准报出日止， 上述税收政策对本基金截至2016年12 月31日止 年度/ 期
间的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(" 邮储
银行")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司("万盛 基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利
意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（" 上海睦亿合伙" ）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司（" 中
欧盛世资管" ）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（" 钱滚滚财富" ）
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
上年度可比期间
2015年01月30日至2015年12月31
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 39 页 共 73 页
日 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国都证券
1,543,405,088.7
8
6.04%
4,324,425,929.6
1
11.73%
7.4.10.1.2 权证 交易
无。
7.4.10.1.3 应支 付关联方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 1,437,376.98 6.04% 387,378.98 6.81%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年01月30日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 3,975,529.71 11.77% 1,383,641.86 23.10%
7.4.10.1.4 债券 交易
无。
7.4.10.1.5 债券 回购交易
无。
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 40 页 共 73 页
2016年01月01日至2016年12
月31日
2015年01月30日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
29,885,330.27 50,314,733.74
其中： 支 付销售机构的
客户维护费
1,488,230.73 3,295,456.30
注： 支付基金管理人 中欧 基金管理有限公司 的管 理人报酬按前一日基金资产净值1.50% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年01月30日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
4,980,888.40 8,385,788.96
注：支付基金托管人 中 国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年 费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当 年天数。
7.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
份额单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月30日至2015年
12 月31日
中欧行业成
长混合
（LOF ）A
中欧行业成
长混合
（LOF ）E
中欧行业成
长混合
（LOF ）A
中欧行业成
长混合
（LOF ）E
报告 期初持有的基金份额 － 128,619.02 3,524,551.25 －
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 41 页 共 73 页
报告 期间申购/ 买入总份额 － 14,493.00 － 128,619.02
报告 期间因拆分变动份额 － － － －
减： 报告期间赎回/ 卖出总
份额
－ － 3,524,551.25 －
报告 期末持有的基金份额 － 143,112.02 － 128,619.02
报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 15.90% － 16.80%
注：1 、申购 份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
2 、基金管理 人
中欧基 金管理有限公司
本年 度申购本基金E 份额14,493.00 份的份 额系红利转投资
份额，无交易费用。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期内未持有本基金。
7.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年01月30日至2015年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行活期存款
403,228,302.72 2,878,232.49 824,364,262.72 3,621,210.13
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国邮政 储蓄银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配 情况
7.4.11.1 利润分 配情况 ——非货 币市场 基金
单位：人民币元
序号 权益 除息日 每10 份基金 现金形式 再投资形式 利润分配
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 42 页 共 73 页
中欧
行业
成长
混合
（L
OF ）
A
登记日 份额分红数 发放 发放 合计
1
2016-11
-07
2016
-11-
08(
场
内)
2016
-11-
07(
场
外)
1.140
187,795,878
.01
47,224,036.
23
235,019,914
.24
合计
1.140
187,795,878
.01
47,224,036.
23
235,019,914
.24
序号
中欧
行业
成长
混合
（L
OF ）
E
权益
登记日
除息日
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
1
2016-11
-07
2016
-11-
08(
场
内)
2016
-11-
07(
场
外)
1.140
1,151,692.1
2
52,581.85
1,204,273.9
7
合计
1.140
1,151,692.1
2
52,581.85
1,204,273.9
7
注：资产负债表日之后，年度报告批准报出日之前的 利润分配参见资产负债表日后事项( 附注 ：
7.4.8.2) 。
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
无。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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7.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股
）
期末
成本总额
期末
估值总额
0021
59
三特
索道
2016-
12-29
重大事项 32.00
2017-
01-06
31.60
1,800
,000
49,061,77
3.84
57,600,00
0.00
0026
35
安洁
科技
2016-
11-08
重大资产
重组
36.40
2017-
02-08
33.50
600,0
00
21,295,44
7.34
21,840,00
0.00
3004
50
先导
智能
2016-
11-15
重大资产
重组
33.99
2017-
02-08
33.00
900,0
00
30,924,86
3.83
30,591,00
0.00
6039
86
兆易
创新
2016-
09-19
重大资产
重组
177.97
2017-
03-13
195.77
14,80
0
2,689,831
.00
2,633,956
.00
7.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具 风险及管理
7.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金的投资目标、 投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、 追求长期稳
定资本增值的混合型证券投资基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市 的股票、 债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融
工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。 本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的
公司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立 了以风险控制委员会为核
心的、 由督察长、 风险控制委员会、 风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略， 并
就风险控 制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 44 页 共 73 页
察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部控制的要
求对基金投资进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告， 进而从合规层面对基金投资
进行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金 在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业 市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投 资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基 金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比 例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 45 页 共 73 页
不得超过该证券的10% 。 除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外 ，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。
于2016年12月31日， 本 基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约
约定 到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日
且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束 根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2016 年
12月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
403,228,302
.72
－ － －
403,228,302
.72
结算备付金
12,286,963.
63
－ － －
12,286,963.
63
存出保证金
3,599,426.1
1
－ － －
3,599,426.1
1
交易性金融资 － － － 1,378,356,7 1,378,356,7
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 46 页 共 73 页
产
41.22 41.22
应收利息 － － － 97,936.68 97,936.68
应收申购款 － － － 31,493.67 31,493.67
资产总计
419,114,692
.46
－ －
1,378,486,1
71.57
1,797,600,8
64.03
负债
应付证券清算
款
－ － －
11,138,753.
98
11,138,753.
98
应付赎回款 － － － 2,055.70 2,055.70
应付管理人报
酬
－ － －
2,408,463.3
9
2,408,463.3
9
应付托管费 － － － 401,410.56 401,410.56
应付交易费用 － － －
5,687,898.2
1
5,687,898.2
1
其他负债 － － － 907,445.60 907,445.60
负债总计 － － －
20,546,027.
44
20,546,027.
44
利率敏感度缺
口
419,114,692
.46
－ －
1,357,940,1
44.13
1,777,054,8
36.59
上年度末2015
年12月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
824,364,262
.72
－ － －
824,364,262
.72
结算备付金
11,041,333.
91
－ － －
11,041,333.
91
存出保证金
8,509,722.7
0
－ － －
8,509,722.7
0
交易性金融资
产
－ － －
1,591,471,4
38.26
1,591,471,4
38.26
应收利息 － － － 181,281.37 181,281.37
应收申购款 － － － 231,787.94 231,787.94
资产总计 843,915,319 － － 1,591,884,5 2,435,799,8
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 47 页 共 73 页
.33 07.57 26.90
负债
应付赎回款 － － － 923,636.02 923,636.02
应付管理人报
酬
－ － －
3,599,928.2
6
3,599,928.2
6
应付托管费 － － － 599,988.04 599,988.04
应付交易费用 － － －
5,989,769.1
9
5,989,769.1
9
其他负债 － － － 870,691.25 870,691.25
负债总计 － － －
11,984,012.
76
11,984,012.
76
利率敏感度缺
口
843,915,319
.33
－ －
1,579,900,4
94.81
2,423,815,8
14.14
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
注：于2016年12月31日 ，本基金未持有交易性债券资产（2015年12 月31日：同），因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响（2015 年12 月31 日：同 ）。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金 流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观 环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 48 页 共 73 页
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12 月31日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
1,378,356,741.2
2
77.56
1,591,471,438.2
6
65.66
交易性金融资
产 —基金投资
－ － － －
交易性金融资
产- 贵金属投资
－ － － －
衍 生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计
1,378,356,741.2
2
77.56
1,591,471,438.2
6
65.66
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险 的敏感性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
1. 业绩比较基准( 附注7.4.1) 上升5% 11,351.47 14,367.75
2. 业绩比较基准( 附注7.4.1) 下降5% -11,351.47 -14,367.75
7.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 49 页 共 73 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为1,265,691,785.22 元， 属于第二层次的余额为112,664,956.00 元， 无
属于第三层次的余额(2015 年12月31 日：属于第一层次的余额为1,441,814,844.84 元，属
于第二层次的余额为149,656,593.42元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 或属 于非公开发行等情况， 本基金
不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价
值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
2016 年12月31日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年12月31日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其 他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 1,378,356,741.22 76.68
其中：股票 1,378,356,741.22 76.68
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 415,515,266.35 23.11
7 其他各项资产 3,728,856.46 0.21
8 合计 1,797,600,864.03 100.00
8.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值( 元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 35,788,100.00 2.01
B 采矿业 － －
C 制造业 976,248,289.78 54.94
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 101,135,878.96 5.69
E 建筑业 117,223,018.00 6.60
F 批发和零售业 31,930.00 －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,370,530.48 0.98
J 金融业 19,111,400.00 1.08
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 44,772,000.00 2.52
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 66,561,794.00 3.75
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 113,800.00 0.01
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S 综合 － －
合计 1,378,356,741.22 77.56
8.2.2 报告期末 按行业分类 的沪港通投 资股票投资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600104 上汽集团 3,038,700 71,257,515.00 4.01
2 000333 美的集团 2,500,000 70,425,000.00 3.96
3 002564 天沃科技 7,000,000 70,000,000.00 3.94
4 600452 涪陵电力 1,649,797 68,763,538.96 3.87
5 002159 三特索道 1,800,000 57,600,000.00 3.24
6 600519 贵州茅台 169,910 56,775,426.50 3.19
7 002262 恩华药业 2,599,929 54,338,516.10 3.06
8 600502 安徽水利 5,399,100 53,883,018.00 3.03
9 000858 五 粮 液 1,550,000 53,444,000.00 3.01
10 002127 南极电商 3,900,000 44,772,000.00 2.52
11 300203 聚光科技 1,260,000 38,493,000.00 2.17
12 000739 普洛药业 5,100,000 38,403,000.00 2.16
13 600068 葛洲坝 4,000,000 36,760,000.00 2.07
14 600885 宏发股份 1,128,000 36,039,600.00 2.03
15 600596 新安股份 3,505,430 35,895,603.20 2.02
16 002050 三花智控 3,250,000 35,880,000.00 2.02
17 000998 隆平高科 1,670,000 35,788,100.00 2.01
18 000049 德赛电池 850,831 35,777,443.55 2.01
19 300115 长盈精密 1,349,921 35,178,941.26 1.98
20 000063 中兴通讯 2,199,946 35,089,138.70 1.97
21 600362 江西铜业 2,000,919 33,475,374.87 1.88
22 000878 云南铜业 2,775,700 32,781,017.00 1.84
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23 600310 桂东电力 3,557,400 32,372,340.00 1.82
24 002507 涪陵榨菜 2,399,920 32,110,929.60 1.81
25 300450 先导智能 900,000 30,591,000.00 1.72
26 601668 中国建筑 3,000,000 26,580,000.00 1.50
27 002434 万里扬 1,600,000 25,600,000.00 1.44
28 600276 恒瑞医药 500,000 22,750,000.00 1.28
29 600351 亚宝药业 2,299,852 22,722,537.76 1.28
30 002635 安洁科技 600,000 21,840,000.00 1.23
31 000639 西王食品 800,000 19,416,000.00 1.09
32 002138 顺络电子 1,120,000 19,387,200.00 1.09
33 600643 爱建集团 1,540,000 19,111,400.00 1.08
34 300183 东软载波 699,909 17,301,750.48 0.97
35 002036 联创电子 850,400 16,293,664.00 0.92
36 601233 桐昆股份 1,099,976 15,795,655.36 0.89
37 300422 博世科 220,000 8,960,600.00 0.50
38 002371 七星电子 250,000 6,650,000.00 0.37
39 300346 南大光电 199,902 6,085,016.88 0.34
40 603986 兆易创新 14,800 2,633,956.00 0.15
41 300054 鼎龙股份 10,000 218,500.00 0.01
42 300373 扬杰科技 10,000 196,800.00 0.01
43 002384 东山精密 10,000 196,100.00 0.01
44 002235 安妮股份 10,000 159,200.00 0.01
45 300207 欣旺达 10,000 139,000.00 0.01
46 300316 晶盛机电 10,000 119,800.00 0.01
47 600229 城市传媒 10,000 113,800.00 0.01
48 300033 同花顺 1,000 68,780.00 －
49 002102 冠福股份 10,000 51,100.00 －
50 002456 欧菲光 1,000 34,280.00 －
51 600976 健民集团 1,000 31,930.00 －
52 603026 石大胜华 100 3,974.00 －
53 000888 峨眉山Ａ 100 1,194.00 －
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8.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 000858 五 粮 液 201,593,261.77 8.32
2 002108 沧州明珠 193,686,441.16 7.99
3 600519 贵州茅台 182,651,032.35 7.54
4 300431 暴风集团 162,757,360.88 6.71
5 600060 海信电器 156,098,300.71 6.44
6 002669 康达新材 148,831,595.85 6.14
7 600104 上汽集团 139,088,112.15 5.74
8 000426 兴业矿业 137,264,532.57 5.66
9 002466 天齐锂业 134,512,433.23 5.55
10 000333 美的集团 133,484,072.40 5.51
11 600547 山东黄金 126,175,835.53 5.21
12 002235 安妮股份 122,658,933.99 5.06
13 601607 上海医药 121,627,631.36 5.02
14 000983 西山煤电 118,119,805.21 4.87
15 300031 宝通科技 106,681,740.22 4.40
16 600079 人福医药 104,395,482.48 4.31
17 002127 南极电商 103,053,005.79 4.25
18 002494 华斯股份 101,193,921.38 4.17
19 300316 晶盛机电 96,280,439.19 3.97
20 601009 南京银行 95,269,754.90 3.93
21 600699 均胜电子 91,207,542.77 3.76
22 002456 欧菲光 89,382,947.39 3.69
23 300373 扬杰科技 89,223,740.58 3.68
24 600276 恒瑞医药 87,814,707.34 3.62
25 300059 东方财富 86,955,004.00 3.59
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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26 603818 曲美家居 86,213,369.36 3.56
27 600489 中金黄金 86,065,436.77 3.55
28 002464 金利科技 85,847,717.94 3.54
29 300113 顺网科技 82,514,947.67 3.40
30 002714 牧原股份 81,889,627.79 3.38
31 300033 同花顺 81,716,223.93 3.37
32 600309 万华化学 81,371,355.67 3.36
33 600048 保利地产 81,098,073.84 3.35
34 002564 天沃科技 79,517,561.71 3.28
35 002113 天润数娱 79,415,553.07 3.28
36 300054 鼎龙股份 78,040,404.07 3.22
37 002712 思美传媒 77,012,491.39 3.18
38 000998 隆平高科 76,087,983.82 3.14
39 002142 宁波银行 74,511,038.88 3.07
40 300101 振芯科技 74,259,466.85 3.06
41 000937 冀中能源 72,490,949.07 2.99
42 601225 陕西煤业 68,590,223.91 2.83
43 601211 国泰君安 68,356,687.54 2.82
44 603799 华友钴业 67,862,728.63 2.80
45 600054 黄山旅游 66,962,512.65 2.76
46 000411 英特集团 66,756,104.73 2.75
47 300498 温氏股份 64,822,929.71 2.67
48 600643 爱建集团 64,413,077.60 2.66
49 300078 思创医惠 64,021,906.97 2.64
50 600452 涪陵电力 63,330,065.95 2.61
51 002452 长高集团 63,318,102.28 2.61
52 300230 永利股份 62,862,254.63 2.59
53 001979 招商蛇口 62,544,993.46 2.58
54 300377 赢时胜 61,555,941.74 2.54
55 600155 宝硕股份 61,326,229.32 2.53
56 300363 博腾股份 61,163,607.54 2.52
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 55 页 共 73 页
57 600502 安徽水利 60,921,409.56 2.51
58 600036 招商银行 60,649,051.88 2.50
59 000963 华东医药 60,580,761.11 2.50
60 601636 旗滨集团 60,329,118.02 2.49
61 603658 安图生物 60,223,194.11 2.48
62 600418 江淮汽车 60,035,299.08 2.48
63 002123 梦网荣信 59,514,447.22 2.46
64 000418 小天鹅Ａ 59,117,840.87 2.44
65 002241 歌尔股份 58,897,478.06 2.43
66 603899 晨光文具 58,773,249.42 2.42
67 002434 万里扬 58,490,795.37 2.41
68 600711 盛屯矿业 57,984,698.67 2.39
69 300144 宋城演艺 57,979,757.55 2.39
70 600197 伊力特 57,436,407.99 2.37
71 600310 桂东电力 57,050,041.80 2.35
72 601198 东兴证券 56,882,031.00 2.35
73 002159 三特索道 56,808,277.81 2.34
74 002405 四维图新 56,700,479.32 2.34
75 600960 渤海活塞 56,264,107.12 2.32
76 601689 拓普集团 55,079,943.45 2.27
77 002081 金 螳 螂 54,984,942.10 2.27
78 002458 益生股份 54,544,476.45 2.25
79 300203 聚光科技 54,361,784.14 2.24
80 601595 上海电影 54,180,329.36 2.24
81 002304 洋河股份 53,661,182.17 2.21
82 002041 登海种业 53,506,894.53 2.21
83 002716 金贵银业 53,366,304.99 2.20
84 600885 宏发股份 51,695,424.97 2.13
85 600136 当代明诚 51,670,821.00 2.13
86 000596 古井贡酒 51,472,382.86 2.12
87 000960 锡业股份 51,314,880.26 2.12
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 56 页 共 73 页
88 002262 恩华药业 50,885,925.24 2.10
89 002234 民和股份 50,086,574.55 2.07
90 002407 多氟多 49,748,797.94 2.05
91 002425 凯撒文化 49,428,705.82 2.04
92 002737 葵花药业 48,884,019.17 2.02
93 600782 新钢股份 48,714,858.69 2.01
8.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 002108 沧州明珠 221,245,948.36 9.13
2 000858 五 粮 液 187,262,184.54 7.73
3 600519 贵州茅台 183,167,828.68 7.56
4 600060 海信电器 160,082,583.56 6.60
5 002466 天齐锂业 155,372,102.76 6.41
6 000426 兴业矿业 155,253,589.74 6.41
7 600048 保利地产 153,756,833.52 6.34
8 002669 康达新材 144,523,706.91 5.96
9 300316 晶盛机电 138,002,927.84 5.69
10 600547 山东黄金 131,357,594.12 5.42
11 002462 嘉事堂 127,963,444.03 5.28
12 300431 暴风集团 118,967,393.71 4.91
13 601607 上海医药 118,287,540.60 4.88
14 000983 西山煤电 114,023,640.29 4.70
15 002456 欧菲光 112,562,817.05 4.64
16 002235 安妮股份 108,658,610.57 4.48
17 300324 旋极信息 106,679,948.07 4.40
18 600079 人福医药 103,224,953.26 4.26
19 600136 当代明诚 102,071,711.04 4.21
20 603818 曲美家居 101,672,514.75 4.19
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 57 页 共 73 页
21 300059 东方财富 101,392,616.90 4.18
22 002494 华斯股份 96,816,190.86 3.99
23 300113 顺网科技 96,227,214.69 3.97
24 300373 扬杰科技 94,972,155.52 3.92
25 002714 牧原股份 93,068,011.46 3.84
26 300031 宝通科技 92,441,775.81 3.81
27 603001 奥康国际 91,687,392.34 3.78
28 600699 均胜电子 89,825,757.13 3.71
29 601009 南京银行 88,325,215.94 3.64
30 002464 金利科技 86,759,526.57 3.58
31 300171 东富龙 85,749,546.13 3.54
32 600309 万华化学 85,469,537.91 3.53
33 600489 中金黄金 83,209,383.10 3.43
34 300033 同花顺 82,728,711.25 3.41
35 000937 冀中能源 81,670,966.07 3.37
36 601166 兴业银行 78,396,203.76 3.23
37 002407 多氟多 77,689,372.28 3.21
38 300159 新研股份 77,416,003.11 3.19
39 002712 思美传媒 77,395,215.27 3.19
40 300054 鼎龙股份 76,750,185.72 3.17
41 000802 北京文化 76,127,628.62 3.14
42 603658 安图生物 74,657,646.38 3.08
43 600054 黄山旅游 74,496,459.23 3.07
44 002142 宁波银行 72,508,826.44 2.99
45 601211 国泰君安 71,616,650.89 2.95
46 600587 新华医疗 70,110,852.35 2.89
47 300498 温氏股份 69,864,445.25 2.88
48 600276 恒瑞医药 68,230,332.75 2.81
49 601225 陕西煤业 67,389,617.07 2.78
50 300073 当升科技 66,994,218.67 2.76
51 002094 青岛金王 66,341,536.30 2.74
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 58 页 共 73 页
52 002127 南极电商 64,954,308.44 2.68
53 600104 上汽集团 64,902,709.86 2.68
54 600711 盛屯矿业 64,775,760.48 2.67
55 000333 美的集团 63,934,098.32 2.64
56 300363 博腾股份 63,458,935.60 2.62
57 000960 锡业股份 62,544,697.80 2.58
58 002716 金贵银业 62,439,683.75 2.58
59 000596 古井贡酒 62,423,477.69 2.58
60 002113 天润数娱 62,190,043.48 2.57
61 001979 招商蛇口 61,730,902.38 2.55
62 300377 赢时胜 61,226,998.85 2.53
63 603799 华友钴业 61,023,706.67 2.52
64 603899 晨光文具 60,516,409.95 2.50
65 300144 宋城演艺 60,454,179.32 2.49
66 601198 东兴证券 60,220,322.49 2.48
67 601595 上海电影 60,196,995.50 2.48
68 600036 招商银行 59,451,766.97 2.45
69 300078 思创医惠 59,324,905.34 2.45
70 002405 四维图新 58,971,371.47 2.43
71 000418 小天鹅Ａ 58,967,824.98 2.43
72 600305 恒顺醋业 58,540,892.28 2.42
73 002304 洋河股份 58,367,452.47 2.41
74 000963 华东医药 57,682,012.07 2.38
75 002241 歌尔股份 56,579,053.36 2.33
76 600418 江淮汽车 56,472,112.18 2.33
77 002458 益生股份 56,221,166.22 2.32
78 600155 宝硕股份 56,014,577.38 2.31
79 002081 金 螳 螂 55,910,022.60 2.31
80 002452 长高集团 55,795,212.14 2.30
81 300101 振芯科技 55,742,903.59 2.30
82 600197 伊力特 55,411,594.77 2.29
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 59 页 共 73 页
83 600960 渤海活塞 55,087,202.01 2.27
84 601336 新华保险 54,722,554.41 2.26
85 601636 旗滨集团 54,665,109.44 2.26
86 600419 天润乳业 54,085,852.53 2.23
87 002460 赣锋锂业 53,591,255.31 2.21
88 002041 登海种业 52,869,131.28 2.18
89 600146 商赢环球 52,379,848.97 2.16
90 000651 格力电器 50,748,926.54 2.09
91 002668 奥马电器 50,739,967.33 2.09
92 600782 新钢股份 50,397,929.75 2.08
93 601689 拓普集团 50,295,714.77 2.08
94 002234 民和股份 49,539,924.32 2.04
95 002624 完美世界 49,213,302.74 2.03
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 12,764,423,729.85
卖出股票收入（成交）总额 12,805,283,100.61
8.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所 有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 60 页 共 73 页
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
8.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
8.11.1 本期国债 期货投资政 策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报告期末 本基金投资 的国 债期货 持仓和损益 明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.3 本期国债 期货投资评 价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序 号 名称 金额
1 存出保证金 3,599,426.11
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 97,936.68
5 应收申购款 31,493.67
6 其他应收款 －
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 61 页 共 73 页
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,728,856.46
8.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002159 三特索道 57,600,000.00 3.24 停牌
8.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9 基 金份额持 有人信息
9.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧行
业成长
混合
（LOF ）
A
12,912 139,593.46
1,589,849,7
51.98
88.21%
212,581,053
.29
11.79%
中欧行
业成长
48 18,751.55 143,112.02 15.90% 756,962.61 84.10%
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
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混合
（LOF ）
E
合计 12,960 139,145.90
1,589,992,8
64.00
88.17%
213,338,015
.90
11.83%
9.2 期末 上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 孙晓东 847,859.00 9.76%
2 程佳 500,000.00 5.75%
3 华燕 494,746.00 5.69%
4 陈燕 399,900.00 4.60%
5 王惠川 392,200.00 4.51%
6 宋远松 356,961.00 4.11%
7 李海云 338,500.00 3.90%
8 司家民 300,015.00 3.45%
9 侯蓉 272,271.00 3.13%
10 张庆明 197,100.00 2.27%
注：以上 均 为 中欧行业成长混合（LOF ）A 的 场内持有人
9.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中欧行业成
长混合
（LOF ）A
0.00 0.00%
中欧行业成
长混合
（LOF ）E
55,704.96 6.19%
合计 55,704.96 0.00%
注： 截至本报告期末， 基金管理人的从业人员持有本基金份额实际比例为0.0031% 。 上表中的份额占
比是经过四舍五入的结果。
9.4 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 63 页 共 73 页
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中欧行业成长混合
（LOF ）A
0
中欧行业成长混合
（LOF ）E
0
合计 0
本基金基金 经理持有本开放
式基金
中欧行业成长混合
（LOF ）A
0
中欧行业成长混合
（LOF ）E
0
合计 0
§10 开 放式基 金份额变动
单位：份
中欧行业成长混合
（LOF ）A
中欧行业成长混合
（LOF ）E
基金合同生效日(2015 年01月30日)
基金份额总额
3,014,644,105.55 －
本报告期期初基金份额总额 1,984,269,374.30 765,569.36
本报告期基金总申购份额 1,838,121,582.72 20,812,305.35
减：本报告期基金总赎回份额 2,019,960,151.75 20,677,800.08
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 1,802,430,805.27 900,074.63
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决 议。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 64 页 共 73 页
本报告期内， 基金管理人于2016年5 月7日发布公告， 卞玺云女士自2016 年5月7日起担任
中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关
手续并向中国证监会和上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。 报告期内本基金未改聘会计 师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事务
所审计费用为100,000.00元人民币。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 1
5,430,432,
659.37
21.24%
5,057,376.
30
21.24%
长江证券 1
4,194,364,
386.34
16.40%
3,906,224.
53
16.40%
招商证券 1
2,700,102,
797.82
10.56%
2,514,607.
89
10.56%
方正证券 1
2,441,166,
593.25
9.55%
2,273,463.
85
9.55%
长城证券 1
2,148,182,
818.61
8.40%
2,000,600.
68
8.40%
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 65 页 共 73 页
安信证券 1
1,963,105,
401.98
7.68%
1,828,240.
36
7.68%
国都证券 1
1,543,405,
088.78
6.04%
1,437,376.
98
6.04%
国泰君安 1
1,375,662,
260.60
5.38%
1,281,165.
57
5.38%
东方证券 1
1,257,204,
471.42
4.92%
1,170,832.
52
4.92%
华泰证券 1
1,043,880,
753.00
4.08% 972,166.94 4.08%
中信证券 2
668,210,67
7.99
2.61% 622,303.21 2.61%
民生证券 1
454,350,07
7.33
1.78% 423,137.00 1.78%
国金证券 1
349,638,84
3.97
1.37% 325,619.59 1.37%
申银万国 1
－ － －
申万宏源西部
证券
1
－ － －
注：1 、 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构 的财务状况、 经营状况、 研究能
力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2 、本报告期 内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额比例
成交金额
占当期权证
成交总额比例
中金公司
－
－
－
长江证券
－
－
－
招商证券
－
278,400,00
0.00
32.66%
－
方正证券
－
－
－
长城证券
－
311,000,00
0.00
36.49%
－
安信证券
－
－
－
国都证券
－
－
－
国泰君安
－
－
－
东方证券
－
－
－
华泰证券
－
263,000,00
0.00
30.85%
－
中信证券
－
－
－
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 66 页 共 73 页
民生证券
－
－
－
国金证券
－
－
－
申银万国
－
－
－
申万宏源西部
证券
－
－
－
11.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2015年12月31日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-01
2
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-04
3
中欧基金管理有限公司督察长离
任公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-05
4
中欧基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-06
5
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-07
6
中欧行业成长混合型证券投资基
金（LOF ） 基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-09
7
中欧基金管理有限公司住所变更
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-20
8
中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF)2015年第4季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-22
9
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台开通部
分基金定投业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-22
10
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“宝通科技”
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-27
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 67 页 共 73 页
股票估值方法的公告
11
中欧基金管理有限公司关于在旗
下理财交易及客户服务平台开展
定期定额投资费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-03
12
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“众和股份”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-17
13
中欧基金管理有限公司代行督察
长公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-19
14
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金实施特定申购费
率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-25
15
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增陆金所资管为代销
机构并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-26
16
中欧行业成长混合型证券投资基
金更新招募说明书（2016年第1
号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-14
17
中欧行业成长混合型证券投资基
金更新招募说明书摘要（2016 年
第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-14
18
中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF)2015年年度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-29
19
中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF)2015年年度报告摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-29
20
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的申
购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-30
21
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增盈米财富为代销机
构并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-30
22 中欧基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及网 2016-04-08
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 68 页 共 73 页
理财交易及客户服务平台开通部
分基金转换业务的公告
站
23
中欧行业成长混合型证券投资基
金（LOF ） 基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-09
24
中欧基金管理有限公司关于新增
好买基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-12
25
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台开展转
换交易费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-12
26
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金互相转换范围的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-15
27
中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF)2016年第1季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-21
28
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行开展的网
上银行、手机银行申购费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-28
29
中欧基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-07
30
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“启明星辰”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-10
31
中欧基金管理有限公司关于新增
金牛理财为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-16
32
中欧基金管理有限公司关于新增
浦发银行为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务的公
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-25
33 中欧基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及网 2016-06-02
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 69 页 共 73 页
旗下部分基金持有“暴风科技”
股票估值方法的公告
站
34
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在陆金所资管开通基金
定投业务并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-17
35
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过广发证券代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-27
36
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行开展的网
上银行、手机银行申购费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-28
37
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2016年6月30日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-01
38
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“南极电商”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-13
39
中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF)2016年第2季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-19
40
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“安妮股份”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-02
41
中欧基金管理有限公司关于新增
利得基金为旗下部分基金代销机
构并参与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-17
42
中欧基金管理有限公司关于新增
联泰资产为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-23
43
中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF)2016 年半年度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-24
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 70 页 共 73 页
44
中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF)2016年半年度报告摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-24
45
中欧基金管理有限公司关于新增
蛋卷基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-25
46
中欧基金管理有限公司关于对通
过旗下理财交易及客户服务平台
申购旗下基金开展费率优惠活动
的补充公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-26
47
中欧基金管理有限公司关于提醒
投资者及时更新已过期身份证件
或身份证明文件的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-07
48
中欧行业成长混合型证券投资基
金（ LOF ） 更新招募说明书 （2016
年第2号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-12
49
中欧行业成长混合型证券投资基
金（LOF ） 更新招募说明书摘要
（2016年第2号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-12
50
中欧基金管理有限公司部分部门
办公地址变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-14
51
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过工商银行代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-19
52
中欧基金管理有限公司关于子公
司办公地址变更的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-20
53
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-20
54
中欧基金管理有限公司关于新增
平安证券为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-23
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 71 页 共 73 页
55
中欧基金管理有限公司关于新增
国美基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-29
56
中欧基金管理有限公司关于新增
广源达信为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-10
57
中欧基金管理有限公司关于新增
万得投顾为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-25
58
中欧行业成长混合型证券投资基
金(LOF)2016年第3季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-26
59
中欧行业成长混合型证券投资基
金（LOF ） 分红公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-02
60
中欧基金管理有限公司关于新增
新浪仓石基金为旗下部分基金代
销机构同步开通转换和定投业务
并参与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-14
61
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在国都证券开通定期定
额投资业务并参加定期定额投资
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-21
62
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过国美基金代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-25
63
中欧基金管理有限公司关于新增
云湾投资为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-25
64
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-29
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 72 页 共 73 页
申购和定投费率优惠活动的公告
65
中欧基金管理有限公司关于调 整
旗下通过蛋卷基金代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-15
66
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-22
67
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与农业银行申购和定
投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-28
68
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的定
期定额投资申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-29
69
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与邮储银行申购费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-29
§12 备 查文件 目录
12.1 备查文件 目录
1、中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF ）相关批准文件
2、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》
3、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 托管协议》
4、《中欧行业成长混合型证 券投资基金(LOF)招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或 在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2016 年 年度报告
第 73 页 共 73 页
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700 ，400-700-9700
中欧 基金管理有 限公司
二〇 一七年三月 三十一日
