中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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中欧 新趋势混合 型证券投资 基金（LOF ）2016 年年 度报告
2016年12 月31日
基金 管理人：中 欧基金管理 有限公司
基金 托管人：兴 业银行股份 有限公司
送出 日期：2017年03 月31日
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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§1
重要提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3月29日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
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1.2
目录
§ 1
重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要 财务指 标、基金净 值表现及利 润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 8
§ 4
管理 人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 ........................................................................................................ 12
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 14
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说 明 ................................................................ 14
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 15
4.6 管 理人内部有 关本基金的 监察稽核工 作情况 ............................................................................ 16
4.7 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 16
4.8 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 17
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 17
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 17
5.3 托 管人对本年 度报告中财 务信息等内 容的真实、 准确和完整 发表意见 ................................ 18
§ 6 审计报告 ................................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报告基本 信息 ........................................................................................................................ 18
6.2 审 计报告的基 本内容 .................................................................................................................... 18
§ 7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 24
§ 8
投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 52
8.2 报 告期末按行 业分类的 股 票投资组合 ........................................................................................ 53
8.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 .................................... 53
8.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 55
8.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 57
8.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 58
8.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 58
8.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 58
8.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 58
8.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 58
8.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 59
8.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 59
§ 9 基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 60
9.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 60
9.2 期 末上市基金 前十名持有 人 ........................................................................................................ 60
9.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 61
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9.4 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........................................ 61
§ 10 开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 62
§ 11 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 62
11.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 62
11.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 62
11.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 62
11.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 63
11.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................................................... 63
11.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ...................................................... 63
11.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................................................. 63
11.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 65
§ 12 备查 文件目 录 ....................................................................................................................................... 71
12.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 71
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 71
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 71
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 中欧新趋势混合（LOF ）
场内简称 中欧趋势
基金主代码 166001
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2007 年01月29日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,764,958,990.80 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007 年4月23日
下属分级基金的基金简称
中欧新趋势混合（LOF ）
A
中欧新趋势混合 （LOF ） E
下属分级基金场内简称 中欧趋势 -
下属分级基金的交易代码 166001 001881
报告期末下属分级基金的份
额总额
3,542,996,088.52 份 221,962,902.28 份
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋
势获益的公司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金
业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资策略
本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注
重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行业配
置层面，本基金在正常市 场条件下不做主动性资产配
置调整，并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革
新趋势的行业。股票选择层面，本基金通过客观化的
定量分析、主观化 的定性分析、证券估值等步骤选择
合适的、 物有所值的上市公司股票构建最优投资组合 。
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业绩比较基准
80% ×富时中国A600 指数+20% ×富时中国国债全价
指数
风险收益特征
本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基
金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的混合型证
券投资基金。在严格控制风险的前提下，本基金的投
资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期
趋势，努力挖掘个股与板块 、行业的投资机遇。
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 张志永
联系电话 021-68609600 021-62677777-212004
电子邮箱 liyihai@zofund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95561
传真 021-33830351 021-62159217
注册地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
福州市湖东路154号
办公地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
上海市江宁路168号兴业
大厦20楼
邮政编码 200120 200041
法定代表人 窦玉明 高建平
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》
登载基金年度报 告正文的管
理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
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2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市湖滨路202 号普华永道中
心11楼
注册登记机构
A 类份额：中国证券登记结算有
限责任公司；
E 类份额：中欧基金管理有限公
司
A 类份额：北京市西城区太平桥
大街17号
E 类份额：中国（上海）自由贸
易试验区陆家嘴环路333号东方
汇经大厦五层
§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
中欧新趋势混合（LOF ）A
2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 174,371,655.14
1,271,458,294.7
5
352,215,398.08
本期利润 -72,309,371.92
1,487,827,910.1
8
497,386,141.56
加权平均基金份额本期利润 -0.0229 0.6540 0.1960
本期加权平均净值利润率 -1.95% 49.12% 23.46%
本期基金份额净值增长率 -1.61% 61.64% 26.09%
3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 102,921,724.49
1,254,737,145.0
3
-157,318,916.7
6
期末可供分配基金份额利润 0.0290 0.4795 -0.0600
期末基金资产 净值 3,645,917,813.01
3,975,946,172.0
5
2,465,241,049.4
1
期末基金份额净值 1.0290 1.5194 0.9400
3.1.3 累计期末 指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 77.55% 80.45% 11.64%
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3.1.4 期间数据 和指标
中欧新趋势混合（LOF ）E
2016年
2015年10月8日
-2015年12月31
日
2014年
本期已实现收益 12,871,570.05 123,127.10 －
本期利润 24,756,469.86 -1,855,018.66 －
加权平均基金份额本期利润 0.1151 -0.1849 －
本期加权平均净值利润率 9.40% -11.96% －
本期基金份额净值增长率 -1.52% 18.13% －
3.1.5 期末数据 和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 12,079,153.37 24,769,016.87 －
期末可供分配基金份额利润 0.0544 0.3821 －
期末基金资产净值 240,205,534.01 98,531,253.42 －
期末基金份额净值 1.0822 1.5200 －
3.1.6 累计期末 指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 16.34% 18.13% －
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数( 为期
末余额，不是当期发生数) 。
3 、 上述基金业绩指标不 包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
( 中欧新趋势混合
（LOF ）A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.68% 0.66% 0.60% 0.56% 0.08% 0.10%
过去六个月 4.60% 0.73% 3.12% 0.60% 1.48% 0.13%
过去一年 -1.61% 1.42% -11.76% 1.17% 10.15% 0.25%
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过去三年
100.53
%
1.83% 34.46% 1.43% 66.07% 0.40%
过去五年
137.00
%
1.60% 38.04% 1.30% 98.96% 0.30%
自基金合同生效日起
至今
77.55% 1.67% 44.30% 1.52% 33.25% 0.15%
注： 本基金业绩比较基准为： 富时中国A600 指数*80%+ 富 时中国国债全价指数*20% 。 比较基准 每个
交易日进行一次再平衡， 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，
使大类资产比例保持恒定。
阶段
( 中欧新趋势混合
（LOF ）E)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.67% 0.66% 0.60% 0.56% 0.07% 0.10%
过去六个月 4.59% 0.73% 3.12% 0.60% 1.47% 0.13%
过去一年 -1.52% 1.42% -11.76% 1.17% 10.24% 0.25%
自基金合同生效日起
至今
16.34% 1.51% -2.58% 1.21% 18.92% 0.30%
注： 本基金业绩比较基准为： 富时中国A600 指数*80%+ 富 时中国国债全价指数*20% 。 比较基准每个
交易日进行一次再平衡， 每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，
使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
中欧新趋 势 混合（LOF ）A
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势 对比图
（2007年01 月29日-2016 年12月31 日）
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中欧新趋势混合（LOF ）A 业绩比较基准
2007-01-29 2008-06-25 2009-11-23 2011-04-29 2012-09-21 2014-03-05 2015-07-31 2016-12-31
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
中欧新趋 势 混合（LOF ）E
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
（2015年10 月12日-2016 年12月31 日）
中欧新趋势混合（LOF ）E 业绩比较基准
2015-10-12 2015-12-10 2016-02-17 2016-04-19 2016-06-23 2016-08-23 2016-11-01 2016-12-31
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注：本基金于2015 年10 月8 日新增E 类份额，图示日期为2015年10 月12 日至2016 年12 月31日。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
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中欧新趋势混合（LOF ）A 业绩比较基准
2012 年 2013年 2014年 2015 年 2016年
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
中欧新趋势混合（LOF ）E 业绩比较基准
2015年 2016 年
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注：2015 年10 月8 日本基 金新增E 类份额，2015 年 度数据为2015年10 月12 日至2015 年12 月31日。
3.3 过去 三年基 金的利润分 配情况
单位：人民币元
年度
( 中欧新
趋势混
合
（LOF ）
A)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 4.32
1,167,387,0
71.45
210,795,095
.72
1,378,182,167.1
7
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2015 年 － － － －
2014 年 － － － －
合计 4.32
1,167,387,0
71.45
210,795,095
.72
1,378,182,167.1
7
年度
( 中欧新
趋势混
合
（LOF ）
E)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 3.87
85,193,748.
04
272,807.93 85,466,555.97
2015 年 － － － －
2014 年 － － － －
合计 3.87
85,193,748.
04
272,807.93 85,466,555.97
§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于2006年7月19
日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京百骏
投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任公司，
注册资本 为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公
司、 钱滚滚财富投资管理 （上海） 有限公司。 截至2016年12月31日， 本基金管理人共管
理50 只开放式基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周蔚文
基金经
理， 投资
总监， 事
2011年08月
16日
－ 17年
历任光大证券研究所研究
员，富国基金管理有限公
司研究员、高级研究员、
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业部负
责人
富国天合稳健优选股票型
证券投资基金基 金经理。
2011年1 月加入中欧基金
管理有限公司，历任研究
部总监、中欧盛世成长分
级股票型证券投资基金基
金经理、副总经理，现任
投资总监、 事业部负责人、
中欧新蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理、中欧新趋势混合型证
券投资基金（LOF ）基 金
经理、中欧精选灵活配置
定期开放混合型发起式证
券投资基金基金经理。
林英睿
基金经
理
2015年05月
29日
2016年06月
17日
5年
历任瑞银证券有限责任公
司证券部助理投资研究分
析师。2012 年10月加入中
欧基金管理有限公司，历
任中欧新蓝筹灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理助理兼研究员、中欧新
趋势股票型证券投资基金
（LOF ）基 金经理助理兼
研究员、中欧盛世成长分
级股票型证券投资基金的
基金经理助理兼研究员、
中欧新蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理、中欧新趋势混合型证
券投资基金（LOF ）基 金
经理。
注：1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日； 若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
根据相关法律法规， 公司制订了 《公平交易管理办法》 以确保公司旗下管理的不同
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益。 在投资决策方面， 基金经理共享研究报
告、 投研体系职权划分明确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效隔离； 在交
易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，
中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控， 监察稽核部也会就投资交易行
为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公 平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
回顾2016年, 宏观经济的增长情况超越我们年初预期，地产销售火爆，销售面积增
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 15 页 共 72 页
长率是6年来最高；汽车销售量增长率是3年来最高；大宗商品价格屡创几年高点；PPP
项目推进明显。 资本市场方面， 除了年初人民币迅速贬值、A 股熔断跌停之外， 全年波
澜不惊， 由于以上宏观经济的诸多亮点， A 股市场机会不少。 遗憾的是我们在以上诸多
机会之中， 根据行业分析， 只较好地抓住了受益产品价格上涨的机会， 其中包括高端白
酒、 农业养殖、 维生素、 血制品、 其它品牌消费品、 化工等细分行业机会。2016年也是
低P/E 蓝筹股收益率大幅超越中高市盈率股的一年，我们根据行业趋势与企业长期价值
结合的方法， 规避了以一般创业板股票为代表的大幅下跌的风险， 使基金净值保持了平
稳，超越了指数与业绩 比较基准。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
本报告期内，A 类份额净值增长率为-1.61% ， 同期业绩比较基准增长率为-11.76% ；
E 类份额净值增长率为-1.52% ，同 期业绩比较基准率为-11.76% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望2017年，从宏观经济、股票估值、市场资金面三个角度综合来看，A 股市场未
来一年总体指数机会平平，存在部分机构性小机会。
宏观经济方面， 由于2016年地产、 汽车、 大宗商品等的超预期表现， 产业链传 导时
滞使得今年上半年传统经济还将维持一段平稳时期，甚至不少行业利润同比将大幅增
长， 但中国经济仍将处于转型的阵痛期， 在劳动力红利、 后发优势、 环保红利、 制度红
利主导了过去三十年高增长之后， 未来经济要维持中高速增长更需要新的制度红利， 需
要大的改革， 估计这些措施在2017年难以出现， 因此宏观经济在下半年可能会略微疲软。
股票估值方面， 以创业板为代表的涉及新兴产业的公司， 大多数是靠并购来的新兴
产业资产， 竞争力强的不多， 收购时利润承诺一般偏高， 尽管其股价离最高点已跌去大
半， 但未来大多数这类股票还将继续面临去伪存真的风险 ， 甚至面临业绩与估值继续双
杀的风险， 极少部分股票将持续成长， 存在长期投资机会。 传统产业大多数公司业绩在
2017 年上半年大幅增长， 估值不高， 但行业景气持续时间需要认真判断， 存在中短期投
资机会。 以医药、 食品饮料为代表的消费品行业方面， 市场空间巨大， 有不少优秀的公
司，其股票估值处于A 股历史平均估值附近，存在中长期投资机会。
市场资金方面，2017年稳健中性的货币政策、 防范资产泡沫的政策导向以及人民币
持续的贬值预期使得社会资金面不会进一步宽松，2015年股灾之后缺乏大的赚钱效应，
除了机构投资者之外， 社会一般资金不会 主动增加对A 股的投资， 资金流入不会很明显，
如果证监会大幅减少增发等再融资规模的话，场内资金可以处于平衡状态。
因此，2017年指数机会将不明显， 但存在部分机构性机会。 我们将发挥我们对宏观
经济以及政策的方向性判断优势、 发挥我们对各行业都做过多年研究的优势， 深入研究，
精选行业，寻找存在明显的行业投资逻辑的中长期机会。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 16 页 共 72 页
4.6 管理 人内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况
2016年， 在公司业务全面发展的背景下， 公司始终坚持保障基金份额持人利益的原
则，不断强化内部 控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：
（一）落实法律法规，培养合规文化
2016年， 监管机构相继颁布了一系列法律法规， 涵盖港股通、 FOF 基金、 债券交易、
融资融券、 基金公司子公司管理、 营改增、 反洗钱、 投资者适当性等多项内容， 公司在
收到以上文件后第一时间内通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。 监察稽核
部负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库，并以每周新规跟踪的形
式， 针对法律法规进行全员范围内的解读； 同时， 公司致力于积极推动公司合规文化建
设， 通过法规培训、 风险案例研讨、 员工合规 测试等多种形式， 提高员工合规及风控意
识，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
（二）完善制度体系，提高运作效率
2016年， 公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规， 对规章制度体系进行了
进一步完善， 在兼顾合规、 风险管理和效率的前提下， 对一系列规章制度进行了补充和
修订， 以使得各项业务运作更为规范、 顺畅和高效： 公司全年共制订或修订制度流程十
余项，内容涵盖信息披露、员工投资管理、信息管制、内部审计、母子公司风控合作、
估值委员会议事规则、 反洗钱、 客户风险等级管理、 文件报备、 市场中台工作规范等各
项内容。
（三）加强内部审计，强化风险管理
2016年， 公司按照年初制定的监察稽核年度计划， 进一步加强合规及内部稽核审计
力度， 全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外， 针对易发生风
险的各类业务循环开展多次专项稽核工作， 使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠
正。 通过内部稽核审计工作， 切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照
各项法律法规和公司内部制度有效落实。
4.7 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司 制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形 式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上 述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理 人 对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
根据本基金基金合同的相关约定， 本基金向本基金份额持有人进行利润分配， 第一
次分红权益登记日为2016年1月15日，A 类份额持有人按每10份基金份额派发红利2.40
元， 合计发放红利701,807,562.06 元， 其中现金分红596,948,526.51 元，E 类份额持有人
按每10份基金份额派发红利1.92元，合计发放红利42,246,816.71元，其中现金分红为
42,217,606.12 元。 第二次分红权益登记日为2016年12月16日，A 类 份额持 有人按每10份
基金份额派发红利1.92元，合计发放红利676,374,605.11 元，其中现金分红为
570,438,544.94 元，E 类份额持有人按每10份基金份额派发红利1.95元，合计发放红利
43,219,739.26 元，其中现金分红为42,976,141.92 元。
本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。
4.9 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本报告期内， 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财 务会
计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6 审 计报告
6.1 审计 报告基 本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017) 第21363 号
6.2 审计 报告的 基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 全体基金份
额持有人
引言段
我们审计了后附的中欧新趋势混合型证券投资基
金(LOF)( 以下简称" 中欧新趋势基金") 的财务 报表，
包括2016年12月31日的资产负债表、 2016年度 的利
润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报
表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是中欧新趋势基金的基
金管理人中欧基金管理有限公司 管理层的责任。
这种责任包括：
(1) 按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员会
( 以下简称" 中国证监会")、中国证 券投资基金业协
会 （以下简称“ 中国基金业协会” ） 发布 的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并 使其
实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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表发表审计意见。 我们 按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注 册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获 取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审 计程序取决于注
册会计师的判断， 包括 对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审 计工作还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 上述中欧新趋势基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反 映了
中欧新趋势基金2016年12月31日的财务状况以及
2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰、 俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2017-03-28
§7 年 度财务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：中欧新趋势混 合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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资 产 附注 号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 66,380,911.37 877,239,671.65
结算备付金
49,230,109.13 4,712,937.55
存出保证金
1,616,647.48 1,997,977.63
交易性金融资产 7.4.7.2 3,520,536,992.89 3,128,812,908.88
其中 ：股票投资
3,319,396,992.89 3,000,872,116.08
基金投资
－ －
债券投资
201,140,000.00 127,940,792.80
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 303,500,305.25 －
应收证券清算款
18,197,483.81 7,354,389.33
应收利息 7.4.7.5 685,719.62 7,646,218.69
应收股利
－ －
应收申购款
146,012.08 90,078,657.42
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
3,960,294,181.63 4,117,842,761.15
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
7,902,214.15 32,725,239.33
应付赎回款
55,937,526.60 1,164,072.80
应付管理人报酬
5,358,524.28 4,496,716.79
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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应付托管费
893,087.38 749,452.81
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 2,439,515.25 2,673,663.42
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 1,639,966.95 1,556,190.53
负债合计
74,170,834.61 43,365,335.68
所有 者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,764,958,990.80 2,681,607,541.96
未分配利润 7.4.7.10 121,164,356.22 1,392,869,883.51
所有者权益合计
3,886,123,347.02 4,074,477,425.47
负债和所有者权益总计
3,960,294,181.63 4,117,842,761.15
注： 报告截止日2016 年12 月31 日， 中欧 趋势基金份额净值1.0322 元， 中欧趋势A 类基金份额净值1.0290
元, 中欧趋势E 类基金份额净值1.0822 元, 基金份额总额3,764,958,990.80 份, 其中 中欧趋势A 类基金份额
3,542,996,088.52 份, 中欧趋 势E 类基金份额221,962,902.28 份。
7.2 利润 表
会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2016年01月01日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015 年01月01日至
2015 年12月31日
一、 收入
36,946,537.80 1,569,153,298.85
1. 利息收入
18,098,481.37 12,689,705.90
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,180,299.75 5,525,928.75
债券利息收入
3,549,400.70 6,990,585.28
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收 7,368,780.92 173,191.87
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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入
其他利息收入
－ －
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填列）
252,305,950.17 1,340,255,902.87
其中：股票投资收益 7.4.7.12 233,266,200.75 1,325,506,162.08
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 -1,696,515.09 －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.14 － －
股利收益 7.4.7.15 20,736,264.51 14,749,740.79
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 -234,796,127.25 214,391,469.67
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17 1,338,233.51 1,816,220.41
减： 二、费用
84,499,439.86 83,180,407.33
1．管理人报酬
59,480,900.67 45,052,640.08
2．托管费
9,913,483.44 7,508,773.29
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.18 14,507,771.48 29,427,774.57
5．利息支出
－ 605,006.57
其中： 卖出回购金融资产支出
－ 605,006.57
6．其他费用 7.4.7.19 597,284.27 586,212.82
三、 利 润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填 列）
-47,552,902.06 1,485,972,891.52
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
-47,552,902.06 1,485,972,891.52
7.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日至2016年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
2,681,607,541.96
1,392,869,8
83.51
4,074,477,425.47
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
-47,552,902
.06
-47,552,902.06
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
1,083,351,448.84
239,496,097
.91
1,322,847,546.75
其中：1.基金申购款 2,565,111,712.86
526,102,834
.19
3,091,214,547.05
2.基金赎回款 -1,481,760,264.02
-286,606,73
6.28
-1,768,367,000.30
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-1,463,648,
723.14
-1,463,648,723.14
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
3,764,958,990.80
121,164,356
.22
3,886,123,347.02
项 目
上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
2,622,559,966.17
-157,318,91
6.76
2,465,241,049.41
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
1,485,972,8
91.52
1,485,972,891.52
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
59,047,575.79
64,215,908.
75
123,263,484.54
其中：1.基金申购款 1,840,866,617.15
648,515,079
.03
2,489,381,696.18
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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2.基金赎回款 -1,781,819,041.36
-584,299,17
0.28
-2,366,118,211.64
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,681,607,541.96
1,392,869,8
83.51
4,074,477,425.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本 情况
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)( 原名为中欧新趋势股票型证券投资基金
(LOF) ， 以 下简称 “ 本基金”)经中 国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”)证监基金
字[2006] 第243号《关 于同意中欧新趋势股票型证券投资 基金(LOF) 募集的批复》核准，
由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧新趋势股票
型证券投资基金(LOF) 基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,871,163,845.62 元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007) 第008 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案， 《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》 于2007年1 月29日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,874,704,054.16 份基 金份额，其中认购
资金利息折合3,540,208.54 份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公
司，基金托管人为兴业银行股份有限公司( 以下简称“ 兴业银行”)。
经深圳证券交易所( 以下简称“ 深交所 ”)深证 上字[2007]第40号文审核同意，本基金
776,895,297 份基金份额于2007 年4 月23日 在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在
证券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份
额登记在注册登记系统， 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份
额在两个系统之间的转换。
根据2014 年中国证监会令第104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，中欧
新趋势股票型证券投资基金(LOF) 于2015年7 月17 日公告后更名为中欧新趋势混合型证
券投资基金(LOF) 。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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根据基金管理人中欧基金管理有限公司2015 年10月8 日 《关于旗下部分开放式基金
增加E 类份额并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国
证监会备案，自2015 年10 月8 日 起对本基金增加E 类份额并相应修改基金合同。本基金
原有的基金份额类别更名为A 类基金份额， 新增的基金份额类别命名为E 类基金份额。A
类基金份额的业务规则与现行规则相同；新增E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金
管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票、 债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基
金的投资比例范围为： 股票资产占基金资产的60%-95% ， 债券资产占基金资产的0-35% ，
现金及剩余期限在1 年以内的政府债券不少于基金资产净值的5% 。 本基金的业绩比较基
准为： 富时中国A600 指数 X 80%+富时中国国债全价指数 X 20%( 原名为 新华富时中国
A600 指数 及新华富时中国国债指数) 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司 于 2017 年 3 月 31 日批
准报出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2 月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”)、 中国证监会颁
布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券投
资基金业协会( 以下简称“ 中国基金业协会 ”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 基金 合同》 和在财务报表附注7.4.4 所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2016年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年12 月31日的财务状况以及2016 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计 政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应
收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期
投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值 计量且其变
动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产 和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付 款项等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊 余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取 该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金 融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金 融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差 额，计入当期损益。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资和债券投资 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活 跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活 跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价
值。
(3) 当金融 工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、
现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，
减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未 分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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7.4.4.9 收入/ （损失）的 确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐
日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则 按直线法计算。
7.4.4.11 基金的 收益分配政 策
同一类别的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资， 场内基金份额持有人只能选择现金分红。 若期末未分配利润中的
未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实
现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未
分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重 要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交
易不活跃) 等 情 况 ， 本基 金 根 据 中国 证 监 会 公告[2008]38 号 《 关 于进 一 步 规 范证 券 投 资
基金估值业 务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票
估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21 号 《 关 于
证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私
募债券除外) ， 按照中证 指数有限公司根据 《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公
允价值。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
无。.
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
无。
7.4.5.3 差错更 正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政 策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关 于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列
示如下：
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收
入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 ， 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 ， 股 票 的股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴
20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内( 含
1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1
年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 重要财务 报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
活期存款 66,380,911.37 877,239,671.65
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 66,380,911.37 877,239,671.65
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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股票 3,139,445,189.08 3,319,396,992.89 179,951,803.81
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 202,159,200.00 201,140,000.00 -1,019,200.00
合计 202,159,200.00 201,140,000.00 -1,019,200.00
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 3,341,604,389.08 3,520,536,992.89 178,932,603.81
项目
上年度末2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,583,440,285.22 3,000,872,116.08 417,431,830.86
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 131,643,892.60 127,940,792.80 -3,703,099.80
银行间市场 － － －
合计 131,643,892.60 127,940,792.80 -3,703,099.80
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 2,715,084,177.82 3,128,812,908.88 413,728,731.06
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
7.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2016年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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交易所市场 180,000,000.00 －
银行间市场 123,500,305.25 －
合计 303,500,305.25 －
合计 － －
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
注：无余额。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
应收活期存款利息 62,104.36 256,231.37
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 22,153.50 2,120.90
应收债券利息 569,863.01 7,379,167.43
应收买入返售证券利息 30,731.27 －
应收申购款利息 139.98 7,799.99
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 727.50 899.00
合计 685,719.62 7,646,218.69
7.4.7.6 其他资 产
无余额。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 2,438,035.00 2,673,663.42
银行间市场应付交易费用 1,480.25 －
合计 2,439,515.25 2,673,663.42
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7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 134,764.13 987.71
预提信息披露费 300,000.00 400,000.00
预提审计费 110,000.00 －
其他应付 95,202.82 95,202.82
预提上市费 － 60,000.00
合计 1,639,966.95 1,556,190.53
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
( 中欧新趋势混合（LOF ）A)
本期2016年01月01日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,616,785,010.78 2,616,785,010.78
本期申购 2,406,316,006.56 2,406,316,006.56
本期赎回（以“- ”号填列） -1,480,104,928.82 -1,480,104,928.82
本期末 3,542,996,088.52 3,542,996,088.52
项目
( 中欧新趋势混合（LOF ）E)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 64,822,531.18 64,822,531.18
本期申购 158,795,706.30 158,795,706.30
本期赎回（以“- ”号填列） -1,655,335.20 -1,655,335.20
本期末 221,962,902.28 221,962,902.28
注：1 、申购 含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2 、截至2016 年12月31日 止，本基金于深交所上市的基金份额为29,235,805.00 份，均 为中欧新趋势A
类基金份额(2015 年12 月31 日：深交所上市的基金份额为30,149,866.00 份， 均为中欧新趋势A 类基金
份额) ，托管在场外未上市交易的基金份额为3,735,723,185.80 份，其中中欧新趋势A 类基金份额
3,513,760,283.52 份， 中欧 新趋势E 类基金份额221,962,902.28 份(2015 年12月31 日： 2,651,457,675.96 份，
其中中欧新趋势A 类基金份额2,586,635,144.78 份， 中欧新趋势E 类基金份额64,822,531.18 份) 。 上市的
基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基
金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 34 页 共 72 页
个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目
( 中欧新趋势混合
（LOF ）A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,254,737,145.03 104,424,016.24 1,359,161,161.27
本期利润 174,371,655.14 -246,681,027.06 -72,309,371.92
本期基金份额交易
产生的变动数
319,927,011.06 -125,674,908.75 194,252,102.31
其中：基金申购款 710,743,263.23 -230,312,264.52 480,430,998.71
基金赎回款 -390,816,252.17 104,637,355.77 -286,178,896.40
本期已分配利润 -1,378,182,167.17 － -1,378,182,167.17
本期末 370,853,644.06 -267,931,919.57 102,921,724.49
单位：人民币元
项目
( 中欧新趋势混合
（LOF ）E)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 24,769,016.87 8,939,705.37 33,708,722.24
本期利润 12,871,570.05 11,884,899.81 24,756,469.86
本期基金份额交易
产生的变动数
59,905,122.42 -14,661,126.82 45,243,995.60
其中：基金申购款 60,296,284.76 -14,624,449.28 45,671,835.48
基金赎回款 -391,162.34 -36,677.54 -427,839.88
本期已分配利润 -85,466,555.97 － -85,466,555.97
本期末 12,079,153.37 6,163,478.36 18,242,631.73
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 35 页 共 72 页
12月31日 12月31日
活期存款利息收入 6,659,711.86 5,252,775.92
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 422,491.38 148,831.42
其他 98,096.51 124,321.41
合计 7,180,299.75 5,525,928.75
7.4.7.12 股票投 资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12月31日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
233,266,200.75 1,325,506,162.08
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－ －
股票投资收益 ——申购差价
收入
－ －
合计 233,266,200.75 1,325,506,162.08
7.4.7.12.2 股票 投资收益 —— 买 卖股票 差价收入
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12月31日
卖出股票成交总额 4,666,800,660.24 9,938,253,029.19
减：卖出股票成本总额 4,433,534,459.49 8,612,746,867.11
买卖股票差价收入 233,266,200.75 1,325,506,162.08
7.4.7.13 债券投 资收益
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 36 页 共 72 页
7.4.7.13.1 债券 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12月31日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-1,696,515.09 －
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－ －
债券投资收益 ——申购差价
收入
－ －
合计 -1,696,515.09 －
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买 卖债券 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12月31日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
298,553,974.20 －
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
289,094,292.60 －
减：应收利息总额 11,156,196.69 －
买卖债券差价收入 -1,696,515.09 －
7.4.7.14 衍生工 具收益
无余额。
7.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12月31日
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 37 页 共 72 页
股票投资产生的股利收益 20,736,264.51 14,749,740.79
基金投资产生的股利收益 － －
合计 20,736,264.51 14,749,740.79
7.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12月31日
1. 交易性金融资产 -234,796,127.25 214,391,469.67
—— 股票投资 -237,480,027.05 218,094,569.47
—— 债券投资 2,683,899.80 -3,703,099.80
—— 资产支持证券投资 － －
—— 基金投资 － －
—— 贵金属投资 － －
—— 其他 － －
2. 衍生工具 － －
—— 权证投资 － －
3. 其他 － －
合计 -234,796,127.25 214,391,469.67
7.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12月31日
基金赎回费收入 1,207,617.77 1,573,269.56
转换费收入 130,615.74 242,950.85
合计 1,338,233.51 1,816,220.41
注：1. 本基金的场内赎回费率为赎回金额的0.5% ， 场外赎回费率按持有期间递减， 赎回
费总额的25% 归入基金资产。
2. 基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25% 归入转
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 38 页 共 72 页
出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12月31日
交易所市 场交易费用 14,506,446.48 29,427,774.57
银行间市场交易费用 1,325.00 －
合计 14,507,771.48 29,427,774.57
7.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12月31日
审计费用 110,000.00 100,000.00
信息披露费 400,000.00 400,000.00
其他费用 200.00 －
上市费 60,000.00 60,000.00
帐户维护费 18,000.00 22,700.00
汇划手续费 9,084.27 3,512.82
合计 597,284.27 586,212.82
7.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事 项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》( 财税[2016]140 号) ， 要求资管产品运营过程中发生的增值
税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
根据财政部、 国家税务总局于2017 年1月6日颁布的 《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017年7月1日( 含) 以后，资管产品运营过程中发生
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 39 页 共 72 页
的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对
资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再
缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 。
资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税务总局另行制
定。 截至本财务报表批准报出日止， 上述税收政策对本基金截至2016 年12月31日止年度
/ 期间的财务状况和经营成果无影响 。
7.4.9 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司("万盛 基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利
意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（" 上海睦亿合伙" ）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司（" 中
欧盛世资管" ）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（" 钱滚滚财富" ）
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期 及上年度 可 比期间的关 联方交易
7.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
成交金额
占当期股票
成交总额的比
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 40 页 共 72 页
例 例
国都证券 73,457,932.06 0.76% 155,806,539.46 0.82%
7.4.10.1.2 权证 交易
无。
7.4.10.1.3 应支 付关联方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 68,411.84 0.76%
－
关联方名称
上年度可比期间
2015 年01月01日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 141,847.20 0.81%
－
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登 记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.1.4 债券 交易
无。
7.4.10.1.5 债券 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12月31
日
成交金额
占当期债券
回购成交总
成交金额
占当期债券
回购成交总
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 41 页 共 72 页
额的比例 额的比例
国都证券 920,000,000.00 1.48% － －
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
59,480,900.67 45,052,640.08
其中： 支付销售机构的
客户维护费
2,196,917.09 2,702,213.11
注： 支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
9,913,483.44 7,508,773.29
注： 支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年 费率计提， 逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝ 前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天 数。
7.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
份额单位：人民币元
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 42 页 共 72 页
项目
本期
2016年01月01日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年
12 月31日
中欧新趋势
混合 （LOF ）
A
中欧新趋势
混合 （LOF ）
E
中欧新趋势
混合 （LOF ）
A
中欧新趋势
混合 （LOF ）
E
报告 期初持有的基金份额 － 108,036.59 6,001,200.00 －
报告 期间申购/ 买入总份额 － 41,906.42 － 108,036.59
报告 期间因拆分变动份额 － － － －
减： 报告期间赎回/ 卖出总
份额
－ － 6,001,200.00 －
报告 期末持有的基金份额 － 149,943.01 － 108,036.59
报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 0.07% － 0.17%
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。其中本年度中欧新趋势混合
（LOF ） A 份 额增 加的份额为红利再投所得， 红利份额发放日为2016 年1 月18日以及2016年12 月16 日。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行活期
存款
66,380,911.37 6,659,711.86 877,239,671.65 5,252,775.92
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 43 页 共 72 页
7.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配 情况
7.4.11.1 利润分 配情况 ——非货 币市场 基金
单位：人民币元
序号
中欧
新趋
势混
合
（L
OF ）
A
权益
登记日
除息日
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
1
2016-01
-15
2016
-01-
18(
场
内)
2016
-01-
15(
场
外)
2.400
596,948,526
.51
104,859,035
.55
701,807,562
.06
2
2016-12
-16
2016
-12-
19(
场
内)
2016
-12-
16(
场
外)
1.920
570,438,544
.94
105,936,060
.17
676,374,605
.11
合计
4.320
1,167,387,0
71.45
210,795,095
.72
1,378,182,1
67.17
序号
中欧
新趋
势混
合
（L
OF ）
E
权益
登记日
除息日
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
1 2016-01 2016 2016 1.920 42,217,606. 29,210.59 42,246,816.
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 44 页 共 72 页
-15 -01-
18(
场
内)
-01-
15(
场
外)
12 71
2
2016-12
-16
2016
-12-
19(
场
内)
2016
-12-
16(
场
外)
1.950
42,976,141.
92
243,597.34
43,219,739.
26
合计
3.870
85,193,748.
04
272,807.93
85,466,555.
97
注： 资产负债表日之后 ， 年度报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事项( 附注： 7.4.8.2)
。
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末
估值总额
6013
75
中原
证券
2016-12-
20
2017-
01-03
未上市 4.00 4.00
26,69
5
106,780.0
0
106,780.0
0
6030
32
德新
交运
2016-12-
27
2017-
01-05
未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68
6030
35
常熟
汽饰
2016-12-
27
2017-
01-05
未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04
6032
28
景旺
电子
2016-12-
28
2017-
01-06
未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56
6032
66
天龙
股份
2016-12-
30
2017-
01-10
未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06
6036
89
皖天
然气
2016-12-
30
2017-
01-10
未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66
6038
77
太平
鸟
2016-12-
29
2017-
01-09
未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00
0028
38
道恩
2016-12-
28
2017-
01-06
未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 45 页 共 72 页
股份
0028
40
华统
股份
2016-12-
29
2017-
01-10
未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70
3005
83
赛托
生物
2016-12-
29
2017-
01-06
未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78
3005
87
天铁
股份
2016-12-
28
2017-
01-05
未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18
3005
88
熙菱
信息
2016-12-
27
2017-
01-05
未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20
3005
91
万里
马
2016-12-
30
2017-
01-10
未上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新
股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券
发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月 内不得转让。
7.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金截 至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具 风险及管理
7.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金的投资目标、 投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、 追求长期稳
定资本增值的混合型证券投资基金。本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、 债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融
工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 46 页 共 72 页
流动性风险及市场风险。 本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的
公司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立 了以风险控制委员会为核
心的、 由督察长、 风险控制委员会、 风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。 风险控制委员会负责协助确立 公司风险控制的原则、 目标和策略， 并
就风险控制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监
察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部控制的要
求对基金投资进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告， 进而从合规层面对基金投资
进行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资 产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金 在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款
项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投 资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基 金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 47 页 共 72 页
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能 力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外， 本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
于2016年12月31日， 本 基金所承担的除卖出 回购金融资产款以外的金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日
且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮 动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2016 年
12月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 48 页 共 72 页
银行存款
66,380,911.
37
－ － －
66,380,911.
37
结算备付金
49,230,109.
13
－ － －
49,230,109.
13
存出保证金
1,616,647.4
8
－ － －
1,616,647.4
8
交易性金融资
产
201,140,000
.00
－ －
3,319,396,9
92.89
3,520,536,9
92.89
买入返售金融
资产
303,500,305
.25
－ － －
303,500,305
.25
应收证券清算
款
－ － －
18,197,483.
81
18,197,483.
81
应收利息 － － － 685,719.62 685,719.62
应收申购款 － － － 146,012.08 146,012.08
资产总计
621,867,973
.23
－ －
3,338,426,2
08.40
3,960,294,1
81.63
负债
应付证券清算
款
－ － －
7,902,214.1
5
7,902,214.1
5
应付赎回款 － － －
55,937,526.
60
55,937,526.
60
应付管理人报
酬
－ － －
5,358,524.2
8
5,358,524.2
8
应付托管费 － － － 893,087.38 893,087.38
应付交易费用 － － －
2,439,515.2
5
2,439,515.2
5
其他负债 － － －
1,639,966.9
5
1,639,966.9
5
负债总计 － － －
74,170,834.
61
74,170,834.
61
利率敏感度缺
口
621,867,973
.23
－ －
3,264,255,3
73.79
3,886,123,3
47.02
上年度末2015
年12月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 49 页 共 72 页
资产
银行存款
877,239,671
.65
－ － －
877,239,671
.65
结算备付金
4,712,937.5
5
－ － －
4,712,937.5
5
存出保证金
1,997,977.6
3
－ － －
1,997,977.6
3
交易性金融资
产
127,940,792
.80
－ －
3,000,872,1
16.08
3,128,812,9
08.88
应收证券清算
款
－ － －
7,354,389.3
3
7,354,389.3
3
应收利息 － － －
7,646,218.6
9
7,646,218.6
9
应收申购款
89,999,000.
00
－ － 79,657.42
90,078,657.
42
资产总计
1,101,890,3
79.63
－ －
3,015,952,3
81.52
4,117,842,7
61.15
负债
应付证券清算
款
－ － －
32,725,239.
33
32,725,239.
33
应付赎回款 － － －
1,164,072.8
0
1,164,072.8
0
应付管理人报
酬
－ － －
4,496,716.7
9
4,496,716.7
9
应付托管费 － － － 749,452.81 749,452.81
应付交易费用 － － －
2,673,663.4
2
2,673,663.4
2
其他负债 － － －
1,556,190.5
3
1,556,190.5
3
负债总计 － － －
43,365,335.
68
43,365,335.
68
利率敏感度缺
口
1,101,890,3
79.63
－ －
2,972,587,0
45.84
4,074,477,4
25.47
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 50 页 共 72 页
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
于2016年12月31日，本基金持有交易性债券资产占比为5.18%(2015 年12月31日：
3.14% ），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年12月31日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或 未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而下" 的策略， 通
过对宏 观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12 月31日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
3,319,396,992.8
9
85.42
3,000,872,116.0
8
73.65
交易性金融资
产 —基金投资
－ － － －
交易性金融资
产- 贵金属投资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 51 页 共 72 页
其他 － － － －
合计
3,319,396,992.8
9
85.42
3,000,872,116.0
8
73.65
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险 的敏感性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015 年12月31日
1. 业绩比较基准( 附注7.4.1) 上升5% 21,814.51 23,773.99
2. 业绩比较基准( 附注7.4.1) 下降5% -21,814.51 -23,773.99
7.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公 允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决 定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金 融工具公允价值
于2016 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为3,318,926,715.35 元， 属于第二层次的余额为201,610,277.54 元， 无
属于第三层次的余额(2015 年12月31 日：第一层次2,966,177,179.58元，第二层次
162,635,729.30 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 52 页 共 72 页
转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ， 本基金于2015年3月27日起改为采用中证指
数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收
益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值( 附注7.4.5.2) ，并将相关
债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于2016 年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年12月31
日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金 融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 3,319,396,992.89 83.82
其中：股票 3,319,396,992.89 83.82
2 固定收益投资 201,140,000.00 5.08
其中：债券 201,140,000.00 5.08
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 303,500,305.25 7.66
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 115,611,020.50 2.92
7 其他各项资产 20,645,862.99 0.52
8 合计 3,960,294,181.63 100.00
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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8.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值( 元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 389,134,827.52 10.01
B 采矿业 － －
C 制造业 2,205,124,833.95 56.74
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 37,917.66 －
E 建筑业 101,809,197.03 2.62
F 批发和零售业 144,331,000.00 3.71
G 交通运输、仓储和邮政业 72,702,522.88 1.87
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.01
J 金融业 228,445,001.65 5.88
K 房地产业 93,810,000.00 2.41
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 83,760,000.00 2.16
S 综合 － －
合计 3,319,396,992.89 85.42
8.2.2 报告期末 按行业分类 的沪港通投 资股票投资 组合
注：本报告本期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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1 600519 贵州茅台 899,951 300,718,626.65 7.74
2 600409 三友化工 22,000,000 206,580,000.00 5.32
3 300122 智飞生物 11,399,915 187,756,600.05 4.83
4 000858 五 粮 液 4,999,809 172,393,414.32 4.44
5 002041 登海种业 7,699,779 145,371,827.52 3.74
6 002672 东江环保 7,999,984 140,799,718.40 3.62
7 600970 中材国际 18,999,918 134,709,418.62 3.47
8 002223 鱼跃医疗 4,299,925 133,383,673.50 3.43
9 600643 爱建集团 9,999,863 124,098,299.83 3.19
10 002507 涪陵榨菜 9,099,875 121,756,327.50 3.13
11 000639 西王食品 5,000,000 121,350,000.00 3.12
12 300124 汇川技术 5,500,000 111,815,000.00 2.88
13 600109 国金证券 7,999,994 104,239,921.82 2.68
14 600502 安徽水利 10,199,760 101,793,604.80 2.62
15 002321 华英农业 9,300,000 99,603,000.00 2.56
16 600143 金发科技 12,799,764 99,582,163.92 2.56
17 300003 乐普医疗 5,500,000 98,615,000.00 2.54
18 600683 京投发展 10,600,000 93,810,000.00 2.41
19 603368 柳州医药 1,100,000 88,671,000.00 2.28
20 002299 圣农发展 4,000,000 84,880,000.00 2.18
21 300144 宋城演艺 4,000,000 83,760,000.00 2.16
22 600276 恒瑞医药 1,800,000 81,900,000.00 2.11
23 000661 长春高新 699,872 78,280,683.20 2.01
24 002682 龙洲股份 5,199,790 72,693,064.20 1.87
25 002172 澳洋科技 6,599,943 67,517,416.89 1.74
26 300041 回天新材 5,099,902 63,697,775.98 1.64
27 300257 开山股份 3,599,906 61,774,386.96 1.59
28 002447 壹桥股份 6,000,000 59,280,000.00 1.53
29 000996 中国中期 2,300,000 55,660,000.00 1.43
30 000911 南宁糖业 1,200,000 21,492,000.00 0.55
31 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 55 页 共 72 页
32 603823 百合花 3,762 123,167.88 －
33 601375 中原证券 26,695 106,780.00 －
34 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 －
35 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 －
36 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 －
37 603577 汇金通 2,460 69,642.60 －
38 603218 日月股份 1,652 68,805.80 －
39 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 －
40 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 －
41 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 －
42 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 －
43 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 －
44 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 －
45 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 －
46 300582 英飞特 1,359 35,157.33 －
47 603239 浙江仙通 924 29,059.80 －
48 002835 同为股份 1,126 24,220.26 －
49 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 －
50 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 －
51 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 －
52 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 －
53 002840 华统股份 1,814 11,881.70 －
54 002838 道恩股份 682 10,420.96 －
55 603032 德新交运 1,628 9,458.68 －
56 300591 万里马 2,396 7,355.72 －
57 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 －
8.4 报告 期内股 票投资组 合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 56 页 共 72 页
码
(%)
1 600519 贵州茅台 232,084,502.31 5.70
2 600409 三友化工 201,480,596.56 4.94
3 600109 国金证券 179,844,478.08 4.41
4 600428 中远航运 177,609,287.22 4.36
5 000858 五 粮 液 170,924,082.35 4.19
6 600970 中材国际 163,873,038.77 4.02
7 300122 智飞生物 148,190,344.67 3.64
8 002041 登海种业 142,557,618.57 3.50
9 000895 双汇发展 129,229,463.03 3.17
10 600643 爱建集团 129,190,055.44 3.17
11 000639 西王食品 128,378,994.05 3.15
12 000060 中金岭南 125,881,717.41 3.09
13 002507 涪陵榨菜 117,596,253.07 2.89
14 601899 紫金矿业 115,878,582.00 2.84
15 600426 华鲁恒升 111,389,713.87 2.73
16 300210 森远股份 100,588,081.72 2.47
17 600502 安徽水利 96,788,455.88 2.38
18 601788 光大证券 95,688,648.71 2.35
19 000688 建新矿业 91,081,738.83 2.24
20 600143 金发科技 90,931,363.67 2.23
21 300496 中科创达 90,534,848.06 2.22
22 002468 申通快递 87,173,797.69 2.14
23 002172 澳洋科技 85,532,283.49 2.10
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 002714 牧原股份 224,039,957.80 5.50
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 57 页 共 72 页
2 600428 中远航运 192,934,078.91 4.74
3 600276 恒瑞医药 132,972,970.49 3.26
4 600965 福成股份 130,033,101.14 3.19
5 000060 中金岭南 126,173,603.95 3.10
6 000895 双汇发展 123,278,849.87 3.03
7 600426 华鲁恒升 120,070,124.50 2.95
8 002588 史丹利 115,772,578.58 2.84
9 601899 紫金矿业 114,841,089.06 2.82
10 601199 江南水务 105,422,415.30 2.59
11 002042 华孚色纺 103,781,898.25 2.55
12 002447 壹桥股份 103,201,356.80 2.53
13 002007 华兰生物 103,006,868.32 2.53
14 002223 鱼跃医疗 102,519,901.20 2.52
15 002672 东江环保 98,819,737.47 2.43
16 002169 智光电气 96,064,807.44 2.36
17 601788 光大证券 94,251,841.14 2.31
18 002299 圣农发展 94,147,884.19 2.31
19 002407 多氟多 94,111,079.03 2.31
20 300210 森远股份 91,955,432.00 2.26
21 002562 兄弟科技 91,435,287.24 2.24
22 600900 长江电力 87,035,026.34 2.14
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,989,539,363.35
卖出股票收入（成交）总额 4,666,800,660.24
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 58 页 共 72 页
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 201,140,000.00 5.18
其中：政策性金融债 201,140,000.00 5.18
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 201,140,000.00 5.18
8.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 120418 12农发18 2,000,000 201,140,000.00 5.18
8.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产 支持证券。
8.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
8.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
股指期货不属于本基金 的投资范围，故此项不适用。
8.10.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 59 页 共 72 页
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
8.11.1 本期国债 期货投资政 策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.3 本期国债 期货投资评 价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,616,647.48
2 应收证券清算款 18,197,483.81
3 应收股利 －
4 应收利息 685,719.62
5 应收申购款 146,012.08
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 20,645,862.99
8.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 60 页 共 72 页
8.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在 尾差。
§9 基 金份额持 有人信息
9.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧新
趋势混
合
（LOF ）
A
47,169 75,112.81
2,832,353,4
01.47
79.94%
710,642,687
.05
20.06%
中欧新
趋势混
合
（LOF ）
E
117
1,897,118.8
2
219,872,433
.65
99.06%
2,090,468.6
3
0.94%
合计 47,286 79,621.01
3,052,225,8
35.12
81.07%
712,733,155
.68
18.93%
9.2 期末 上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 张艳 870,172.00
2.98%
2 方德春 606,565.00
2.07%
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 61 页 共 72 页
3 方敬安 500,227.00
1.71%
4 欧阳钢 495,198.00
1.69%
5 罗颖 351,270.00
1.20%
6
北京瑞和投资咨询有限责
任公司
288,507.00
0.99%
7 郭建华 271,783.00
0.93%
8 黄伟民 260,000.00
0.89%
9 牛旭风 255,900.00
0.88%
10 罗惠仪 201,957.00
0.69%
注：以上均为 中欧新趋势混合（LOF ）A 的场内 持有人。
9.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中欧新趋势
混合 （LOF ）
A
42,451.93 0.00%
中欧新趋势
混合 （LOF ）
E
786.90 0.00%
合计 43,238.83 0.00%
注：截止本报告期末，基金管理人的从业人员持有本基金A 份额的比例为0.0012% ， 持有本基金E 份
额的比例为0.0004% ，持有 本基金总份额的比例为0.0011% ，上表 展示的比例系四舍五入后的结果。
9.4 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中欧新趋势混合
（LOF ）A
0~10
中欧新趋势混合
（LOF ）E
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
中欧新趋势混合
（LOF ）A
0
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 62 页 共 72 页
中欧新趋势混合
（LOF ）E
0
合计 0
§10 开 放式基 金份额变动
单位：份
中欧新趋势混合
（LOF ）A
中欧新趋势混合
（LOF ）E
基金合同生效日(2007 年01月29日)
基金份额总额
6,874,704,054.16 －
本报告期期初基金份额总额 2,616,785,010.78 64,822,531.18
本报告期基金总申购份额 2,406,316,006.56 158,795,706.30
减：本报告期基金总赎回份额 1,480,104,928.82 1,655,335.20
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 3,542,996,088.52 221,962,902.28
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2016年5 月7日发布公告， 卞玺云女士自2016 年5月7日起担任
中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关
手续并向中国证监会和上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 63 页 共 72 页
11.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事务
所审计费用为110,000.00元人民币。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1
1,866,422,
939.58
19.35%
1,738,203.
83
19.35%
中银国际 1
1,461,049,
883.14
15.15%
1,360,677.
97
15.15%
西部证券 1
1,244,947,
583.54
12.91%
1,159,417.
32
12.91%
齐鲁证券 1
1,008,603,
019.32
10.46% 939,311.74 10.46%
东方证券 1
960,801,21
6.98
9.96% 894,796.04 9.96%
海通证券 1
893,307,35
2.29
9.26% 831,939.86 9.26%
华泰证券 2
590,415,44
9.52
6.12% 549,851.04 6.12%
国信证券 1
502,809,51
4.62
5.21% 468,263.29 5.21%
长城证券 1
313,791,29
7.24
3.25% 292,230.11 3.25%
瑞银证券 1
309,451,86
9.69
3.21% 288,192.69 3.21%
中信证券 1
237,439,34
1.70
2.46% 221,127.92 2.46%
招商证券 1
121,417,54
0.40
1.26% 113,076.34 1.26%
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
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国都证券 2
73,457,932
.06
0.76% 68,411.84 0.76%
中金公司 1
44,024,840
.82
0.46% 41,000.42 0.46%
国金证券 1
18,585,651
.58
0.19% 17,308.27 0.19%
银河证券 1
－ － －
广发证券 2
－ － －
申银万国 1
－ － －
中信建投 2
－ － －
光大证券 1
－ － －
国海证券 1
－ － －
注：1 、 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究能
力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2 、本报告期 内，本基金减少华泰证券上海交易单元。
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额比
例
成交金额
占当期权证
成交总额比例
长江证券
－
－
－
中银国际
－
－
－
西部证券
－
15,600,000
,000.00
25.07%
－
齐鲁证券
9,471,150.
20
100.00%
26,580,000
,000.00
42.72%
－
东方证券
－
－
－
海通证券
－
－
－
华泰证券
－
4,080,000,
000.00
6.56%
－
国信证券
－
4,670,000,
000.00
7.51%
－
长城证券
－
8,160,000,
000.00
13.11%
－
瑞银证券
－
－
－
中信证券
－
－
－
招商证券
－
－
－
国都证券
－
920,000,00
0.00
1.48%
－
中金公司
－ 1,610,000, 2.59%
－
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 65 页 共 72 页
000.00
国金证券
－
600,000,00
0.00
0.96%
－
银河证券
－
－
－
广发证券
－
－
－
申银万国
－
－
－
中信建投
－
－
－
光大证券
－
－
－
国海证券
－
－
－
11.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2015年12月31日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-01
2
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-05
3
中欧基金管理有限公司督察长离
任公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-05
4
中欧基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-06
5
中欧基金管理有限公司关于指数
发生不可恢复交易熔断后旗下基
金开放时间调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-07
6
中欧新趋势混合型证券投资基金
(LOF)分红公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-12
7
中欧基金管理有限公司住所变更
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-20
8
中欧新趋势混合型证券投资基金
2015年第4季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-22
9
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台开通部
中国证监会指定报刊及网
站
2016-01-22
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 66 页 共 72 页
分基金定投业务的公告
10
中欧基金管理有限公司关于在旗
下理财交易及客户服务平台开展
定期定额投资费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-03
11
中欧基金管理有限公司代行督察
长公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-19
12
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金实施特定申购费
率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-25
13
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增陆金所资管为代销
机构并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-02-26
14
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）更 新招募说明书（2016
年第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-12
15
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）更 新招募说明书摘要
（2016年第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-12
16
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“壹桥海参”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-26
17
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）2015 年年度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-29
18
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）2015 年年度报告摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-29
19
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的申
购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-30
20
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增盈米财富为代销机
构并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-03-30
21 中欧基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及网 2016-04-08
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 67 页 共 72 页
理财交易及客户服务平台开通部
分基金转换业务的公告
站
22
中欧基金管理有限公司关于新增
好买基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-12
23
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台开展转
换交易费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-12
24
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金互相转换范围的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-15
25
中欧基金管理有限公司关于新增
南海农商银行为旗下部分基金代
销机构同步开通转换和定投业务
并参与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-19
26
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）2016 年第1季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-21
27
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行开展的网
上银行、手机银行申购费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-04-28
28
中欧基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-07
29
中欧基金管理有限公司关于新增
微众银行为旗下部分基金代销机
构的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-12
30
中欧基金管理有限公司关于新增
金牛理财为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-16
31
中欧基金管理有限公司关于新增
浦发银行为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务的公
中国证监会指定报刊及网
站
2016-05-25
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 68 页 共 72 页
告
32
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“东江环保”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-04
33
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在陆金所资管开通基金
定投业务并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-17
34
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）基 金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-18
35
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过广发证券代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-27
36
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行开展的网
上银行、手机银行申购费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-06-28
37
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2016年6月30日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-01
38
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）2016 年第2季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-19
39
中欧基金管理有限公司关于新增
盈米财富为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-10
40
中欧基金管理有限公司关于新增
利得基金为旗下部分基金代销机
构并参与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-17
41
中欧基金管理有限公司关于新增
联泰资产为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-23
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 69 页 共 72 页
42
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）2016 年半年度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-24
43
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）2016 年半年度报告摘要
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-24
44
中欧基金管理有限公司关于新增
蛋卷基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-25
45
中欧基金管理有限公司关于对通
过旗下理财交易及客户服务平台
申购旗下基金开展费率优惠活动
的补充公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-26
46
中欧基金管理有限公司关于提醒
投资者及时更新已过期身份证件
或身份证明文件的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-07
47
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）更 新招募说明书（2016
年第2号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-10
48
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）更 新招募说明书摘要
（2016年第2号）
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-10
49
中欧基金管理有限公司部分部门
办公地址变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-14
50
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过工商银行代销基金定 投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-19
51
中欧基金管理有限公司关于子公
司办公地址变更的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-20
52
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-20
53
中欧基金管理有限公司关于新增
平安证券为旗下部分基金代销机
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-23
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 70 页 共 72 页
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
54
中欧基金管理有限公司关于 新增
国美基金为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-29
55
中欧基金管理有限公司关于新增
广源达信为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-10
56
中欧基金管理有限公司关于新增
万得投顾为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-25
57
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF ）2016 年第3季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-26
58
中欧基金管理有限公司关于新增
新浪仓石基金为旗下部分基金代
销机构同步开通转换和定投业务
并参与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-14
59
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在国都证券开通定期定
额投资业务并参加定期定额投资
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-21
60
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过国美基金代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-25
61
中欧基金管理有限公司关于新增
云湾投资为旗下部分基金代销机
构同步开通转换和定投业务并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-25
62
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-29
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 71 页 共 72 页
申购和定投费率优惠活动的公告
63
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金交易限额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-30
64
中欧新趋势混合型证券投资基金
(LOF)分红公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-13
65
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下通过蛋卷基金代销基金定投
最低申购金额的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-15
66
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行手机银行
申购和定投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-22
67
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的定
期定额投资申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-29
68
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与邮储银行申购 费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-29
§12 备 查文件 目录
12.1 备查文件 目录
1、中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ） 相关批准文件
2、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）基金合同》
3、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）托管协议》
4、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会 指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或 在营业时间内至基金管理
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2016 年 年度报告
第 72 页 共 72 页
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700 ，400-700-9700
中欧 基金管理有 限公司
二〇 一七年三月 三 十一日
