中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
中 银盛 利 纯 债 一年 定期 开放 债 券型 证券 投 资基 金（ L O F ）
201 6 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基金 管理 人：中 银基 金管理 有限公 司
基金 托管 人：中 国工 商银行 股份有 限公 司
报告 送出 日期： 二〇 一七年 三月三 十一 日中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 页共 5 0 页
§1 重要 提示 及目录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独
立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 3 月 2 8 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 页共 5 0 页
1 . 2 目 录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 9 管 理 人 对 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 报 告 所 涉 相 关 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0
8 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1
8 . 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 页共 5 0 页
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2
8 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8
9 . 4 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 9
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3
§ 1 2 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3
§ 1 3 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
§ 1 4 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 4 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 4 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
1 4 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 页共 5 0 页
§2 基金 简介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（ L O F ）
基 金 简 称 中 银 盛 利 定 期 开 放 债 券 ( L O F )
场 内 简 称 中 银 盛 利
基 金 主 代 码 1 6 3 8 2 4
交 易 代 码 1 6 3 8 2 4
基 金 运 作 方 式 契 约 型 ， 上 市 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 8 月 8 日
基 金 管 理 人 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 6 , 6 2 7 , 1 4 9 , 8 4 4 . 7 4 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 3 年 1 1 月 4 日
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
在 严 格 控 制 投 资 风 险 并 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管
理 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 。
投 资 策 略
本 基 金 根 据 对 宏 观 经 济 趋 势 、 国 家 政 策 方 向 、 行 业 和 企 业 盈 利 、 信 用 状 况
及 其 变 化 趋 势 、 债 券 估 值 水 平 及 预 期 收 益 等 因 素 的 动 态 分 析 ， 在 限 定 投 资
范 围 内 ， 决 定 不 同 类 属 债 券 类 资 产 的 配 置 比 例 ， 并 进 行 定 期 或 不 定 期 调 整 。
在 充 分 论 证 债 券 市 场 宏 观 环 境 和 仔 细 分 析 利 率 走 势 基 础 上 ， 通 过 久 期 配 置
策 略 、 期 限 结 构 配 置 策 略 、 信 用 利 差 策 略 和 回 购 放 大 策 略 自 上 而 下 完 成 组
合 构 建 。 本 基 金 在 整 个 投 资 决 策 过 程 中 将 认 真 遵 守 投 资 纪 律 并 有 效 管 理 投
资 风 险 。
业 绩 比 较 基 准
1 年 期 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） + 0 . 6 % 。 每 个 封 闭 期 首 日 ， 1 年 期 定 期 存 款 利
率 根 据 当 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 利 率 水 平 调 整 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 ， 本 基 金 的 预
期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 薛 文 成 郭 明
联 系 电 话 0 2 1 - 3 8 8 3 4 9 9 9 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 c l i e n t s e r v i c e @ b o c i m . c o m c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 0 2 1 - 3 8 8 3 4 7 8 8 4 0 0 - 8 8 8 - 5 5 6 6 9 5 5 8 8
传 真 0 2 1 - 6 8 8 7 3 4 8 8 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址
上 海 市 银 城 中 路 2 0 0 号 中 银 大
厦 4 5 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 6 页共 5 0 页
办 公 地 址
上 海 市 银 城 中 路 2 0 0 号 中 银 大
厦 2 6 层 、 2 7 层 、 4 5 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 白 志 中 易 会 满
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网 网 址
h t t p : / / w w w . b o c i m . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 银 城 中 路 2 0 0 号 中 银 大 厦 2 6 层
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普
通 合 伙 ）
北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方
经 贸 城 安 永 大 楼 1 6 层
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§3 主要 财务 指标、 基金 净值表 现及利 润分 配情况
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 2 0 1 5 年 2 0 1 4 年
本 期 已 实 现 收 益 2 0 5 , 4 5 3 , 9 9 3 . 5 5 2 8 7 , 5 8 2 , 4 2 9 . 9 1 2 0 9 , 1 3 2 , 5 3 7 . 3 7
本 期 利 润 1 5 , 9 1 4 , 1 4 9 . 0 8 3 3 2 , 6 6 2 , 6 0 8 . 1 7 3 7 5 , 5 7 2 , 2 6 7 . 2 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 0 4 0 0 . 1 3 4 7 0 . 1 3 0 4
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 0 . 3 6 % 1 2 . 1 2 % 1 2 . 5 5 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 2 . 8 0 % 1 2 . 9 6 % 1 3 . 8 2 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 2 8 , 7 7 9 , 7 2 5 . 7 8 6 9 , 4 1 6 , 3 5 2 . 5 3 1 1 7 , 3 5 9 , 0 7 2 . 3 5
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 0 4 3 0 . 0 2 6 4 0 . 0 4 9 2
期 末 基 金 资 产 净 值 6 , 8 7 2 , 9 2 7 , 1 5 0 . 7 9 2 , 8 5 5 , 4 3 8 , 8 4 2 . 7 4 2 , 6 0 3 , 1 2 6 , 8 7 2 . 3 0
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 3 7 1 . 0 8 7 1 . 0 9 2
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 3 1 . 7 7 % 2 8 . 1 8 % 1 3 . 4 7 %
注 ： 1 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数 字 。
2 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 期 末 可 供 分 配 收 益 ，
采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 （ 为 期 末 余 额 ） ， 即 如 果 期
末 未 分 配 利 润 （ 报 表 数 ， 下 同 ） 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润 的 已 实 现 部 分 ， 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 7 页共 5 0 页
分 配 利 润 （ 已 实 现 部 分 扣 除 未 实 现 部 分 ） 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 1 . 7 2 % 0 . 1 4 % 0 . 4 9 % 0 . 0 1 % - 2 . 2 1 % 0 . 1 3 %
过 去 六 个 月 0 . 8 5 % 0 . 1 1 % 0 . 9 9 % 0 . 0 1 % - 0 . 1 4 % 0 . 1 0 %
过 去 一 年 2 . 8 0 % 0 . 0 9 % 1 . 9 8 % 0 . 0 1 % 0 . 8 2 % 0 . 0 8 %
过 去 三 年 3 2 . 1 7 % 0 . 1 2 % 8 . 3 9 % 0 . 0 1 % 2 3 . 7 8 % 0 . 1 1 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
3 1 . 7 7 % 0 . 1 2 % 9 . 9 7 % 0 . 0 1 % 2 1 . 8 0 % 0 . 1 1 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
自 基 金 合 同 生 效 以 来 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 3 年 8 月 8 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 )
注 ： 按 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 ， 截 至 建 仓 结 束 时 本 基 金 的
各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 第 十 四 部 分 （ 二 ） 的 规 定 ， 即 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金
资 产 的 8 0 % 。
3 . 2 . 3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 8 页共 5 0 页
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 对 比 图
注 ： 本 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 8 月 8 日 生 效 ， 截 至 报 告 期 末 本 基 金 合 同 生 效 未 满 五 年 。 合 同 生 效 当
年 的 本 基 金 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
单 位 ： 人 民 币 元
年 度
每 1 0 份 基 金
份 额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总
额
再 投 资 形 式 发 放 总
额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 6 0 . 8 0 0 5 0 8 , 2 2 0 , 9 0 2 . 0 1 2 0 , 3 7 0 , 4 4 4 . 3 7 5 2 8 , 5 9 1 , 3 4 6 . 3 8 -
2 0 1 5 1 . 4 0 0 3 5 2 , 6 6 3 , 3 5 9 . 1 2 4 , 9 3 9 , 4 3 7 . 8 9 3 5 7 , 6 0 2 , 7 9 7 . 0 1 -
2 0 1 4 0 . 4 0 0 1 2 6 , 9 3 7 , 4 9 2 . 7 4 1 , 3 2 6 , 2 9 0 . 8 5 1 2 8 , 2 6 3 , 7 8 3 . 5 9 -
合 计 2 . 6 0 0 9 8 7 , 8 2 1 , 7 5 3 . 8 7 2 6 , 6 3 6 , 1 7 3 . 1 1 1 , 0 1 4 , 4 5 7 , 9 2 6 . 9 8 -
§4 管理 人报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 前 身 为 中 银 国 际 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 于 2 0 0 4 年 8 月 1 2 日 正 式 成 立 ， 由
中 银 国 际 和 美 林 投 资 管 理 合 资 组 建 （ 2 0 0 6 年 9 月 2 9 日 美 林 投 资 管 理 有 限 公 司 与 贝 莱 德 投 资 管 理 有
限 公 司 合 并 ， 合 并 后 新 公 司 名 称 为 “ 贝 莱 德 投 资 管 理 有 限 公 司 ” ） 。 2 0 0 7 年 1 2 月 2 5 日 ， 经 中 国 证 券 监
督 管 理 委 员 会 批 复 ， 同 意 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 直 接 控 股 中 银 基 金 。 公 司 注 册 地 为 中 国 上 海 市 ， 注
册 资 本 为 一 亿 元 人 民 币 ， 其 中 中 国 银 行 拥 有 8 3 . 5 ％ 的 股 权 ， 贝 莱 德 投 资 管 理 拥 有 1 6 . 5 ％ 的 股 权 。 截
至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 管 理 人 共 管 理 七 十 六 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ： 中 银 中 国 精 选 混 合 型 开 放 式中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 9 页共 5 0 页
证 券 投 资 基 金 、 中 银 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 中 银 持 续 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 收 益 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 中 银 动 态 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 行 业
优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 中 证 1 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 蓝 筹 精 选 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 稳 健 双 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 中 银 全 球 策 略 证 券 投 资 基 金 （ F O F ） 、 上 证 国 有 企 业 1 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、
中 银 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 信 用 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 中 银 沪 深 3 0 0 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 中 银 主 题 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中
银 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 理 财 1 4 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
中 银 理 财 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 理 财 3 0 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 稳 健 添 利 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 、 中 银 标 普 全 球 精 选 自 然 资 源 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金 、 中 银 消 费 主 题 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 中 银 美 丽 中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 、 中 银 新 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 互 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 惠 利 纯 债 半 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 中 高 等 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 优 秀 企 业 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 中 银 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 、 中 银 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 健 康 生 活 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 中 银 聚 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 薪 钱 包 货 币 市 场 基 金 、 中 银 产 业 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 安 心 回 报 半 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 研 究 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 恒 利 半 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 宏 观 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ，
中 银 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 智 能 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 互 联 网 + 股 票 型
证 券 投 资 基 金 、 中 银 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 中 银 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ，
中 银 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 中 银 战 略 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 中 银 机 构 现 金
管 理 货 币 市 场 基 金 ， 中 银 美 元 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ Q D I I ） 、 中 银 稳 进 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
中 银 宝 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 瑞 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 珍 利 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 益 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 中 银 裕 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 合 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 腾 利 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 永 利 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 季 季 红 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 中 银 宏 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 颐 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
中 银 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 尊 享 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 睿 享 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 悦 享 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 丰 润 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 中 银 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 、 中 银 广 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 0 页共 5 0 页
银 润 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 银 锦 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 同 时 管 理 着 多 个 特
定 客 户 资 产 管 理 投 资 组 合 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助
理 ） 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
陈 玮
本 基 金 的 基 金
经 理 、 中 银 纯
债 基 金 基 金 经
理 、 中 银 添 利
基 金 基 金 经
理 、 中 银 新 趋
势 基 金 基 金 经
理 、 中 银 聚 利
基 金 基 金 经 理
2 0 1 4 - 1 2 - 3
1
- 7
应 用 数 学 硕 士 。 曾 任 上 海 浦 东 发
展 银 行 总 行 金 融 市 场 部 高 级 交 易
员 。 2 0 1 4 年 加 入 中 银 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 曾 担 任 固 定 收 益 基 金 经
理 助 理 。 2 0 1 4 年 1 2 月 至 今 任 中 银
纯 债 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 1 2 月
至 今 任 中 银 添 利 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 4 年 1 2 月 至 今 任 中 银 盛 利 纯 债
基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 5 月 至 今 任
中 银 新 趋 势 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5
年 6 月 至 今 任 中 银 聚 利 基 金 基 金
经 理 。 具 有 7 年 证 券 从 业 年 限 。
具 备 基 金 从 业 资 格 。
注 ： 1 、 首 任 基 金 经 理 的 “ 任 职 日 期 ” 为 基 金 合 同 生 效 日 ， 非 首 任 基 金 经 理 的 “ 任 职 日 期 ” 为 根 据 公
司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 ， 基 金 经 理 的 “ 离 任 日 期 ” 均 为 根 据 公 司 决 定 确 定 的 解 聘 日 期 ；
2 、 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 及 含 义 遵 从 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 则 和 其 他 有 关 法
律 法 规 的 规 定 ， 严 格 遵 循 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ，
在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 法 合 规 ，
无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 公 司 制 定 了 《 中 银 基
金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 ， 建 立 了 《 新 股 询 价 申 购 和 参 与 公 开 增 发 管 理 办 法 》 、 《 债 券 询 价
申 购 管 理 办 法 》 、 《 集 中 交 易 管 理 办 法 》 等 公 平 交 易 相 关 制 度 体 系 ， 通 过 制 度 确 保 不 同 投 资 组 合 在 投
资 管 理 活 动 中 得 到 公 平 对 待 ， 严 格 防 范 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 公 司 建 立 了 投 资 决 策 委 员
会 领 导 下 的 投 资 决 策 及 授 权 制 度 ， 以 科 学 规 范 的 投 资 决 策 体 系 ， 采 用 集 中 交 易 管 理 加 强 交 易 执 行 环
节 的 内 部 控 制 ， 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ； 通 过 建 立 层 级 完 备 的 公
司 证 券 池 及 组 合 风 格 库 ， 完 善 各 类 具 体 资 产 管 理 业 务 组 织 结 构 ， 规 范 各 项 业 务 之 间 的 关 系 ， 在 保 证中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 1 页共 5 0 页
各 投 资 组 合 既 具 有 相 对 独 立 性 的 同 时 ， 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有
公 平 的 机 会 ； 通 过 对 异 常 交 易 行 为 的 实 时 监 控 、 分 析 评 估 、 监 察 稽 核 和 信 息 披 露 确 保 公 平 交 易 过 程
和 结 果 的 有 效 监 督 。
4 . 3 . 2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本 报 告 期 内 ， 本 公 司 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 ， 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资
组 合 在 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待 。 各
投 资 组 合 均 严 格 按 照 法 律 、 法 规 和 公 司 制 度 执 行 投 资 交 易 ， 本 报 告 期 内 公 司 整 体 公 平 交 易 制 度 执 行
情 况 良 好 ， 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 。
本 报 告 期 内 ， 本 公 司 通 过 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 、 分 投 资 类 别 （ 股 票 、 债 券 ）
的 收 益 率 差 异 进 行 分 析 ， 并 对 连 续 四 个 季 度 的 不 同 时 间 窗 下 （ 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ） 公 司 管 理 的 不
同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析 ， 对 其 进 行 了 9 5 % 置 信 区 间 ， 假 设 溢 价 率 为 0 的 T 分 布 检
验 ， 结 合 该 时 间 窗 下 组 合 互 相 之 间 的 模 拟 输 送 金 额 、 贡 献 度 、 交 易 占 优 比 等 指 标 综 合 判 断 是 否 存 在
不 公 平 交 易 或 利 益 输 送 的 可 能 。 结 果 表 明 ， 本 报 告 期 内 公 司 对 各 投 资 组 合 公 平 对 待 ， 不 存 在 利 益 输
送 的 行 为 。
4 . 3 . 3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 现 异 常 交 易 行 为 。
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的
单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
1 . 宏 观 经 济 分 析
刚 刚 过 去 的 2 0 1 6 年 ， 全 球 经 济 缓 慢 复 苏 ， 主 要 经 济 体 经 济 走 势 继 续 分 化 ， 自 金 融 危 机 以 来 的 全
球 货 币 宽 松 局 面 出 现 拐 点 。 具 体 情 况 来 看 ， 美 国 经 济 复 苏 整 体 势 头 较 为 明 显 。 经 济 景 气 不 断 提 升 ，
制 造 业 P M I 从 2 0 1 5 年 末 的 4 8 . 0 上 升 到 5 4 . 5 ， 消 费 者 信 心 指 数 从 9 2 . 6 上 升 到 9 8 . 2 。 通 胀 逐 步 接 近 2 %
的 长 期 均 衡 水 平 ， 就 业 市 场 接 近 充 分 就 业 ， 美 联 储 1 2 月 份 加 息 一 次 ， 货 币 政 策 不 断 趋 向 正 常 化 。 欧
元 区 经 济 在 Q E 规 模 扩 大 和 负 利 率 政 策 下 逐 步 企 稳 ， 德 国 引 领 经 济 增 长 。 2 0 1 6 年 初 的 通 缩 局 面 结 束 ，
年 底 制 造 业 P M I 创 下 近 6 年 来 新 高 ， 就 业 状 况 改 善 。 但 英 国 脱 欧 使 欧 洲 市 场 不 确 定 性 明 显 增 强 。 日
本 依 旧 深 陷 通 缩 困 局 ， 年 初 推 行 的 负 利 率 政 策 效 果 并 不 十 分 明 显 。 新 兴 市 场 国 家 经 济 复 苏 ， 其 中 印
度 以 7 . 3 % 左 右 的 G D P 增 速 引 领 经 济 增 长 ， 巴 西 结 束 高 通 胀 局 面 ， 俄 罗 斯 经 济 条 件 改 善 ， 卢 布 企 稳 。
从 国 内 情 况 来 看 ， 宏 观 经 济 逐 步 企 稳 ， 通 胀 改 善 ， 但 经 济 结 构 中 也 存 在 诸 多 矛 盾 和 问 题 ， 结 构中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 2 页共 5 0 页
性 失 衡 依 然 存 在 。 2 0 1 6 年 G D P 实 际 同 比 增 长 6 . 7 % 。 通 胀 显 著 改 善 ， C P I 同 比 增 长 2 % ， P P I 从 年 初
的 - 5 . 3 % 提 升 到 年 末 的 5 . 5 % 。 分 行 业 来 看 ， 基 础 设 施 投 资 建 设 和 房 地 产 对 经 济 增 长 贡 献 较 多 ， 基 建
投 资 同 比 增 长 约 1 8 % ， 房 地 产 销 售 额 同 比 增 长 超 过 4 0 % ， 房 地 产 价 格 （ 尤 其 是 一 二 线 城 市 房 价 ） 显
著 上 涨 。 政 策 方 面 ， 稳 增 长 成 为 全 年 、 尤 其 是 前 三 季 度 的 政 策 核 心 ， 继 续 保 持 积 极 的 财 政 政 策 与 稳
定 的 货 币 政 策 。 上 半 年 货 币 政 策 总 体 基 调 是 为 结 构 性 改 革 营 造 适 宜 的 货 币 金 融 环 境 ， 保 持 流 动 性 合
理 充 裕 和 社 会 融 资 总 量 适 度 增 长 。 全 年 M 2 同 比 增 长 1 1 . 3 % ， 新 增 人 民 币 贷 款 1 2 . 6 5 万 亿 。 进 入 第 四
季 度 ， 中 央 政 策 从 稳 增 长 向 防 风 险 转 变 ， 抑 制 资 产 泡 沫 ， 防 范 金 融 风 险 ， 推 进 金 融 去 杠 杆 。 通 过 运
用 公 开 市 场 逆 回 购 、 中 期 借 贷 便 利 操 作 （ M L F ） 等 工 具 ， 适 当 抬 升 资 金 成 本 。
2 . 市 场 回 顾
2 0 1 6 年 ， 债 券 收 益 率 前 三 季 度 整 体 低 位 小 幅 震 荡 、 四 季 度 出 现 剧 烈 调 整 。 年 末 债 券 市 场 调 整 导
致 全 年 来 看 的 债 券 指 数 普 遍 下 跌 ， 全 年 中 债 总 全 价 指 数 下 跌 1 . 6 2 % ， 中 债 国 债 总 全 价 指 数 下 跌 1 . 0 6 % ，
中 债 金 融 债 券 总 全 价 指 数 下 跌 2 . 7 7 % ， 中 债 企 业 债 总 全 价 指 数 下 跌 7 . 8 9 % 。
具 体 来 看 ， 1 至 5 月 份 ， 受 经 济 基 本 面 企 稳 、 信 用 违 约 风 险 上 升 导 致 基 金 赎 回 等 因 素 影 响 ， 基
准 1 0 年 期 国 债 收 益 率 在 2 . 8 % 到 3 % 的 区 间 内 小 幅 震 荡 ， 略 有 上 行 。 6 至 1 0 月 份 ， 债 市 进 入 脆 弱 牛 市
阶 段 ， 经 济 基 本 面 数 据 转 差 ， 银 行 资 金 面 较 为 宽 松 ， 1 0 年 期 国 债 收 益 率 最 低 下 行 到 2 . 6 % 附 近 。 进 入
1 1 月 份 后 ， 在 中 央 经 济 会 议 要 求 控 制 货 币 闸 门 、 美 联 储 加 息 预 期 上 升 等 国 内 国 外 因 素 共 同 作 用 下 ，
债 市 流 动 性 持 续 偏 紧 ， 两 个 月 内 1 0 年 期 国 债 收 益 率 快 速 上 行 ， 最 高 涨 幅 超 过 7 0 b p ， 年 末 维 持 在 3 . 0 %
以 上 。 货 币 市 场 方 面 ， 进 入 9 月 份 后 资 金 利 率 出 现 明 显 波 动 和 上 行 ， 全 年 银 行 间 7 天 回 购 加 权 平 均
利 率 均 值 在 2 . 5 5 % ， 1 天 回 购 加 权 平 均 利 率 均 值 在 2 . 1 1 % 。 信 用 债 市 场 方 面 ， 受 资 金 配 置 压 力 影 响 ，
各 等 级 信 用 利 差 不 断 缩 窄 ， 5 年 A A + 中 票 相 对 于 同 期 国 债 利 差 下 降 到 1 % 左 右 。
可 转 债 市 场 方 面 ， 由 于 股 市 缺 乏 趋 势 性 行 情 ， 波 动 较 小 ， 转 债 估 值 高 企 ， 对 正 股 涨 跌 的 敏 感 度
低 。 全 年 转 债 整 体 的 操 作 难 度 较 大 ， 总 回 报 为 - 1 5 . 5 % 。
3 . 运 行 分 析
2 0 1 6 年 上 半 年 债 券 市 场 小 幅 震 荡 ， 三 季 度 债 券 市 场 小 幅 上 涨 ， 四 季 度 债 券 市 场 较 明 显 下 跌 ， 本
基 金 业 绩 表 现 好 于 比 较 基 准 。 策 略 上 ， 我 们 前 三 季 度 适 当 提 升 组 合 的 久 期 和 杠 杆 比 例 ， 四 季 度 积 极
主 动 防 御 ， 适 时 优 化 配 置 结 构 ， 重 点 配 置 中 短 期 限 、 中 高 评 级 信 用 债 ， 积 极 参 与 利 率 债 波 段 投 资 机
会 和 可 转 债 交 易 机 会 ， 合 理 分 配 类 属 资 产 比 例 ， 使 得 组 合 全 年 取 得 了 较 好 的 业 绩 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
中 银 盛 利 定 期 开 放 债 券 型 基 金 2 0 1 6 年 收 益 率 为 2 . 8 0 % ， 高 于 业 绩 比 较 基 准 8 2 b p 。中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 3 页共 5 0 页
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 2 0 1 7 年 ， 全 球 经 济 预 计 将 维 持 弱 复 苏 的 势 头 ， 但 同 时 政 治 引 发 的 经 济 不 确 定 性 进 一 步 增 强 。
一 是 美 国 新 任 总 统 特 朗 普 的 “ 减 税 + 基 建 ” 财 政 政 策 有 望 刺 激 美 国 经 济 增 长 ， 但 贸 易 保 护 主 义 和 各 项 政
策 不 确 定 性 也 可 能 同 时 损 害 美 国 和 其 他 世 界 各 国 经 济 。 二 是 美 联 储 可 能 多 次 加 息 ， 引 发 全 球 流 动 性
收 缩 。 三 是 欧 洲 主 要 国 家 大 选 叠 加 英 国 脱 欧 ， 导 致 欧 洲 政 治 风 险 显 著 上 升 ， 欧 盟 稳 定 和 欧 元 价 值 承
受 较 大 压 力 ， 银 行 业 沉 陷 不 良 贷 款 问 题 中 。 四 是 日 本 宽 松 货 币 政 策 将 大 概 率 维 持 不 变 ， 但 人 口 老 龄
化 和 高 负 债 依 旧 是 制 约 日 本 经 济 增 长 的 主 要 因 素 。 五 是 国 际 大 宗 商 品 价 格 改 善 ， 带 动 新 兴 市 场 国 家
经 济 进 一 步 增 长 。 国 内 情 况 来 看 ， 宏 观 政 策 将 更 加 聚 焦 于 供 给 侧 改 革 ， 财 政 政 策 更 加 积 极 有 效 ， 货
币 政 策 保 持 稳 健 中 性 ， 汇 率 弹 性 增 强 ， 更 加 重 视 防 控 金 融 风 险 。 深 化 供 给 侧 结 构 改 革 ， 推 进 “ 三 去 一
降 一 补 ” 和 农 业 供 给 侧 改 革 ， 促 进 房 地 产 市 场 平 稳 健 康 发 展 。 基 建 发 力 、 财 税 和 户 籍 改 革 、 国 企 混 改 、
汇 率 贬 值 带 动 出 口 增 长 可 能 成 为 2 0 1 7 年 中 国 宏 观 经 济 新 的 增 长 点 。
综 合 上 述 分 析 ， 我 们 对 2 0 1 7 年 的 债 券 市 场 走 势 判 断 整 体 偏 谨 慎 ， 全 年 债 券 市 场 整 体 风 险 或 大 于
机 会 ， 综 合 上 述 分 析 ， 对 于 全 年 债 券 市 场 判 断 是 整 体 风 险 或 大 于 机 会 ， 可 能 存 在 阶 段 性 机 会 。 机 会
主 要 来 自 于 ： 1 、 经 济 基 本 面 可 能 再 度 下 行 ， 单 靠 基 建 无 法 弥 补 房 地 产 周 期 回 落 的 影 响 ； 2 、 机 构 配
置 需 求 依 旧 存 在 ， 房 贷 受 限 导 致 银 行 理 财 资 金 更 多 配 置 债 券 ， 债 券 收 益 率 可 能 有 所 下 行 ； 3 、 地 方 政
府 债 务 置 换 规 模 将 在 6 万 亿 左 右 ， 再 考 虑 到 仍 然 较 高 的 财 政 赤 字 规 模 ， 维 持 低 利 率 环 境 有 助 于 减 轻
政 府 债 务 压 力 。 风 险 主 要 来 自 于 ： 1 、 美 元 强 势 周 期 下 ， 人 民 币 汇 率 贬 值 压 力 上 升 ， 外 汇 占 款 减 少 ，
央 行 通 过 M L F 操 作 抬 高 资 金 成 本 ； 2 、 金 融 高 杠 杆 、 资 金 脱 实 向 虚 等 问 题 尚 未 完 全 解 决 ， 央 行 对 债
券 市 场 过 热 依 旧 保 持 警 惕 ； 3 、 M P A 考 核 下 ， 表 外 理 财 纳 入 广 义 信 贷 ， 理 财 资 金 增 速 将 下 降 ， 银 行
配 置 债 券 的 需 求 减 弱 ； 4 、 年 初 P P I 已 经 出 现 大 幅 上 升 ， C P I 也 可 能 相 比 于 去 年 显 著 上 升 ， 通 胀 上 行
将 导 致 对 央 行 宽 松 货 币 政 策 预 期 的 下 降 ； 5 、 美 联 储 加 息 叠 加 特 朗 普 财 政 政 策 ， 可 能 带 动 美 债 收 益 率
明 显 上 行 ， 国 内 债 券 市 场 跟 随 美 联 储 加 息 导 致 债 券 收 益 率 上 行 。
2 0 1 7 年 ， 我 们 仍 将 坚 持 从 自 上 而 下 的 角 度 预 判 市 场 走 势 ， 综 合 上 述 分 析 ， 我 们 对 2 0 1 7 年 的 债
券 市 场 走 势 判 断 整 体 偏 谨 慎 。 我 们 将 坚 持 从 自 上 而 下 的 角 度 预 判 市 场 走 势 ， 并 从 自 下 而 上 的 角 度 严
防 信 用 风 险 。 具 体 操 作 上 ， 在 做 好 组 合 流 动 性 管 理 的 基 础 上 ， 保 持 合 适 的 久 期 ， 控 制 杠 杆 ， 合 理 分
配 各 类 资 产 ， 审 慎 精 选 信 用 债 品 种 ， 积 极 把 握 利 率 债 和 可 转 债 的 投 资 交 易 机 会 。 作 为 基 金 管 理 者 ，
我 们 将 一 如 既 往 地 依 靠 团 队 的 努 力 和 智 慧 ， 为 投 资 人 创 造 应 有 的 回 报 。
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
2 0 1 6 年 度 ， 本 基 金 管 理 人 坚 持 一 切 从 防 范 风 险 、 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 出 发 ， 致 力 于 内 控 机中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 4 页共 5 0 页
制 的 完 善 ， 加 强 内 部 风 险 的 控 制 与 防 范 ， 确 保 各 项 法 规 和 制 度 的 落 实 ， 保 证 基 金 合 同 得 到 严 格 履 行 。
公 司 法 律 合 规 部 与 稽 核 部 按 照 制 度 ， 通 过 基 金 运 作 监 控 和 内 部 审 计 等 方 法 ， 独 立 地 开 展 工 作 ， 发 现
问 题 及 时 提 出 改 进 建 议 并 督 促 业 务 部 门 进 行 整 改 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 监 察 稽 核 主 要 工 作 情 况 如 下 ：
（ 1 ） 深 入 开 展 稽 核 检 查 ， 确 保 基 金 运 作 合 规 性
主 要 措 施 有 ： 对 基 金 运 作 涉 及 的 投 资 、 研 究 、 交 易 、 风 险 管 理 、 反 洗 钱 、 后 台 运 营 等 业 务 环 节
开 展 独 立 检 查 ， 及 时 发 现 业 务 流 程 中 存 在 的 风 险 并 督 促 整 改 ， 确 保 相 关 业 务 运 作 符 合 法 律 法 规 及 公
司 制 度 的 规 定 。
（ 2 ） 修 订 内 部 管 理 制 度 ， 完 善 投 资 业 务 流 程
根 据 监 管 机 关 的 规 定 ， 定 期 更 新 公 司 内 部 投 资 管 理 制 度 ， 不 断 加 强 内 部 流 程 控 制 ， 动 态 作 出 各
项 合 规 提 示 ， 防 范 投 资 风 险 。
通 过 以 上 工 作 的 开 展 ， 在 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 过 程 中 未 发 生 违 规 关 联 交 易 、 内 幕 交 易 ， 也
不 存 在 本 基 金 管 理 人 管 理 的 各 基 金 之 间 的 违 规 交 叉 交 易 ， 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 。 本 基 金 管 理 人 承
诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 不 断 提 高 合 规 与 稽 核 工 作 的
科 学 性 和 有 效 性 ， 努 力 防 范 各 种 风 险 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
4 . 7 . 1 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
根 据 证 监 会 的 相 关 规 定 ， 本 公 司 为 建 立 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序 ， 经 公 司 执 行 委 员 会 批 准 ，
公 司 成 立 估 值 委 员 会 ， 明 确 参 与 估 值 流 程 各 方 的 人 员 分 工 和 职 责 ， 由 研 究 部 、 风 险 管 理 部 、 基 金 运
营 部 相 关 人 员 担 任 委 员 会 委 员 。 估 值 委 员 会 委 员 具 备 应 有 的 经 验 、 专 业 胜 任 能 力 和 独 立 性 ， 分 工 明
确 ， 在 上 市 公 司 研 究 和 估 值 、 基 金 投 资 、 投 资 品 种 所 属 行 业 的 专 业 研 究 、 估 值 政 策 、 估 值 流 程 和 程
序 、 基 金 的 风 险 控 制 与 绩 效 评 估 、 会 计 政 策 与 基 金 核 算 以 及 相 关 事 项 的 合 法 合 规 性 审 核 和 监 督 等 各
个 方 面 具 备 专 业 能 力 和 丰 富 经 验 。 估 值 委 员 会 严 格 按 照 工 作 流 程 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 地 讨 论 和 决 策
估 值 事 项 。 日 常 估 值 项 目 由 基 金 运 营 部 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值
的 约 定 执 行 。 当 经 济 环 境 和 证 券 市 场 发 生 重 大 变 化 时 ， 针 对 特 殊 估 值 工 作 ， 按 照 以 下 工 作 流 程 进 行 ：
由 公 司 估 值 委 员 会 依 据 行 业 协 会 提 供 的 估 值 模 型 和 行 业 做 法 选 定 与 当 时 市 场 经 济 环 境 相 适 应 的 估 值
方 法 并 征 求 托 管 行 、 会 计 师 事 务 所 的 相 关 意 见 ， 由 基 金 运 营 部 做 出 提 示 ， 对 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一
估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 是 否 在 0 . 2 5 ％ 以 上 进 行 测 算 ， 并 对 确 认 产 生 影 响 的 品 种 根 据 前 述 估 值
模 型 、 估 值 流 程 计 算 提 供 相 关 投 资 品 种 的 公 允 价 值 以 进 行 估 值 处 理 ， 待 清 算 人 员 复 核 后 ， 将 估 值 结
果 反 馈 基 金 经 理 ， 并 提 交 公 司 估 值 委 员 会 。 其 他 特 殊 情 形 ， 可 由 基 金 经 理 主 动 做 出 提 示 ， 并 由 研 究中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 5 页共 5 0 页
员 提 供 研 究 报 告 ， 交 估 值 委 员 会 审 议 ， 同 时 按 流 程 对 外 公 布 。
4 . 7 . 2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 参 与 对 估 值 问 题 的 讨 论 ， 对 估 值 结 果 提 出 反 馈 意 见 ， 但 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 。
4 . 7 . 3 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 没 有 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 7 . 4 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服 务 。
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 基 金 合 同 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2 次 ； 基
金 合 同 生 效 满 3 个 月 后 ， 若 基 金 在 每 年 最 后 一 个 交 易 日 收 盘 后 每 1 0 份 基 金 份 额 可 分 配 利 润 金 额 高 于
0 . 3 元 （ 含 ） ， 则 基 金 须 进 行 收 益 分 配 ， 并 以 该 日 为 收 益 分 配 基 准 日 ， 每 次 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分
配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 8 0 % 。
2 0 1 6 年 1 2 月 1 6 日 本 基 金 进 行 了 第 一 次 利 润 分 配 ， 向 基 金 份 额 持 有 人 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 现
金 红 利 0 . 8 0 元 ， 分 红 总 金 额 为 5 2 8 , 5 9 1 , 3 4 6 . 3 8 元 ， 收 益 分 配 基 准 日 2 0 1 6 年 1 2 月 1 日 每 份 基 金 份 额
可 供 分 配 利 润 为 0 . 0 8 2 2 元 。 本 年 分 红 符 合 基 金 合 同 的 相 关 规 定 。
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 基 金 在 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值
低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§5 托管 人报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 的 托
管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任 何 损 害
基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 的 管 理 人 — — 中 银 基 金
管 理 有 限 公 司 在 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净
值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利
益 的 行 为 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 ， 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行 了 一 次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为
5 2 8 , 5 9 1 , 3 4 6 . 3 8 元 。
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 6 页共 5 0 页
资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合
报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 ， 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部
2 0 1 7 年 3 月 2 8 日
§6 审计 报告
安 永 华 明 （ 2 0 1 7 ） 审 字 第 6 1 0 6 2 1 0 0 _ B 2 8 号
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ：
我 们 审 计 了 后 附 的 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 6 年
1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 、 2 0 1 6 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
6 . 1 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （ 1 ） 按
照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （ 2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控
制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 。
6 . 2 注 册 会 计 师 的 责 任
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审
计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守
则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取
决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险
评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但
目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和
作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
6 . 3 审 计 意 见
我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 中 银 盛 利
纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营
成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 中 国 注 册 会 计 师
汤 骏 印 艳 萍中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 7 页共 5 0 页
北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼 1 6 层
2 0 1 7 年 3 月 3 0 日
§7 年度 财务 报表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ： - -
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 8 0 8 , 2 2 9 , 4 9 1 . 3 2 2 9 , 7 8 1 , 1 5 7 . 0 2
结 算 备 付 金 1 3 0 , 9 2 6 , 0 3 3 . 2 3 1 0 4 , 0 3 6 , 1 5 0 . 8 5
存 出 保 证 金 6 2 , 8 3 1 . 0 6 1 6 5 , 2 7 6 . 5 2
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 8 , 2 0 5 , 0 5 4 , 9 6 2 . 0 4 3 , 9 8 5 , 6 1 1 , 8 7 1 . 3 1
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 8 , 2 0 5 , 0 5 4 , 9 6 2 . 0 4 3 , 9 8 5 , 6 1 1 , 8 7 1 . 3 1
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 1 9 , 4 1 2 , 8 0 5 . 6 2 2 7 0 , 3 3 9 , 6 9 5 . 0 0
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 1 2 5 , 1 0 5 , 5 6 2 . 2 9 7 4 , 3 8 2 , 0 7 2 . 0 6
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 9 , 2 8 8 , 7 9 1 , 6 8 5 . 5 6 4 , 4 6 4 , 3 1 6 , 2 2 2 . 7 6
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ： - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 2 , 4 0 8 , 9 4 8 , 1 7 3 . 0 7 1 , 6 0 6 , 5 6 8 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 4 , 2 3 4 , 7 8 8 . 0 4 1 , 6 8 4 , 3 7 8 . 7 0
应 付 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 1 , 2 0 9 , 9 3 9 . 4 4 4 8 1 , 2 5 1 . 0 8
应 付 销 售 服 务 费 - -中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 8 页共 5 0 页
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 3 1 , 9 3 0 . 7 3 7 , 7 6 8 . 3 3
应 交 税 费 1 3 , 1 9 1 . 0 0 1 3 , 1 9 1 . 0 0
应 付 利 息 1 , 3 3 7 , 5 1 2 . 4 9 3 3 , 7 9 0 . 9 1
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 8 9 , 0 0 0 . 0 0 8 9 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 2 , 4 1 5 , 8 6 4 , 5 3 4 . 7 7 1 , 6 0 8 , 8 7 7 , 3 8 0 . 0 2
所 有 者 权 益 ： - -
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 6 , 6 2 7 , 1 4 9 , 8 4 4 . 7 4 2 , 6 2 6 , 2 3 1 , 5 6 3 . 6 3
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 2 4 5 , 7 7 7 , 3 0 6 . 0 5 2 2 9 , 2 0 7 , 2 7 9 . 1 1
所 有 者 权 益 合 计 6 , 8 7 2 , 9 2 7 , 1 5 0 . 7 9 2 , 8 5 5 , 4 3 8 , 8 4 2 . 7 4
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 9 , 2 8 8 , 7 9 1 , 6 8 5 . 5 6 4 , 4 6 4 , 3 1 6 , 2 2 2 . 7 6
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 3 7 元 ， 基 金 份 额 总 额 6 , 6 2 7 , 1 4 9 , 8 4 4 . 7 4
份 。
7 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 9 1 , 8 5 4 , 0 2 2 . 5 4 3 9 5 , 1 4 7 , 7 0 0 . 9 4
1 . 利 息 收 入 2 6 3 , 1 9 2 , 6 4 9 . 1 6 2 3 6 , 5 3 7 , 2 2 6 . 7 8
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 4 , 2 0 3 , 1 4 4 . 4 1 2 , 1 2 0 , 7 1 1 . 9 5
债 券 利 息 收 入 2 5 8 , 2 1 9 , 0 7 9 . 8 4 2 3 4 , 0 4 0 , 1 0 1 . 4 7
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 7 7 0 , 4 2 4 . 9 1 3 7 6 , 4 1 3 . 3 6
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 1 8 , 1 6 8 , 5 3 7 . 4 6 1 1 3 , 4 6 4 , 2 9 6 . 0 9
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - - 6 , 5 9 1 , 5 3 8 . 7 9
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 1 8 , 1 6 8 , 5 3 7 . 4 6 1 1 9 , 7 0 7 , 2 9 8 . 6 3
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - 3 4 8 , 5 3 6 . 2 5
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号
填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 6 - 1 8 9 , 5 3 9 , 8 4 4 . 4 7 4 5 , 0 8 0 , 1 7 8 . 2 6
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7 . 4 . 7 . 1 7 3 2 , 6 8 0 . 3 9 6 5 , 9 9 9 . 8 1
减 ： 二 、 费 用 7 5 , 9 3 9 , 8 7 3 . 4 6 6 2 , 4 8 5 , 0 9 2 . 7 7中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 9 页共 5 0 页
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 3 1 , 0 6 4 , 8 1 4 . 5 7 1 9 , 2 1 5 , 7 3 5 . 1 2
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 8 , 8 7 5 , 6 6 1 . 3 3 5 , 4 9 0 , 2 1 0 . 0 9
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 8 5 1 , 1 6 2 . 1 7 7 3 6 , 4 5 9 . 7 4
5 ． 利 息 支 出 3 5 , 5 0 3 , 8 6 3 . 9 6 3 6 , 6 0 8 , 5 3 7 . 5 6
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 3 5 , 5 0 3 , 8 6 3 . 9 6 3 6 , 6 0 8 , 5 3 7 . 5 6
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 4 4 4 , 3 7 1 . 4 3 4 3 4 , 1 5 0 . 2 6
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填
列 ）
1 5 , 9 1 4 , 1 4 9 . 0 8 3 3 2 , 6 6 2 , 6 0 8 . 1 7
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） 1 5 , 9 1 4 , 1 4 9 . 0 8 3 3 2 , 6 6 2 , 6 0 8 . 1 7
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 , 6 2 6 , 2 3 1 , 5 6 3 . 6 3 2 2 9 , 2 0 7 , 2 7 9 . 1 1 2 , 8 5 5 , 4 3 8 , 8 4 2 . 7 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 1 5 , 9 1 4 , 1 4 9 . 0 8 1 5 , 9 1 4 , 1 4 9 . 0 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
4 , 0 0 0 , 9 1 8 , 2 8 1 . 1 1 5 2 9 , 2 4 7 , 2 2 4 . 2 4 4 , 5 3 0 , 1 6 5 , 5 0 5 . 3 5
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 4 , 3 1 0 , 2 4 3 , 2 3 8 . 3 6 5 7 0 , 3 5 0 , 8 4 0 . 6 4 4 , 8 8 0 , 5 9 4 , 0 7 9 . 0 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 0 9 , 3 2 4 , 9 5 7 . 2 5 - 4 1 , 1 0 3 , 6 1 6 . 4 0 - 3 5 0 , 4 2 8 , 5 7 3 . 6 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 5 2 8 , 5 9 1 , 3 4 6 . 3 8 - 5 2 8 , 5 9 1 , 3 4 6 . 3 8
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
6 , 6 2 7 , 1 4 9 , 8 4 4 . 7 4 2 4 5 , 7 7 7 , 3 0 6 . 0 5 6 , 8 7 2 , 9 2 7 , 1 5 0 . 7 9
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 , 3 8 4 , 4 1 4 , 2 9 0 . 2 9 2 1 8 , 7 1 2 , 5 8 2 . 0 1 2 , 6 0 3 , 1 2 6 , 8 7 2 . 3 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- 3 3 2 , 6 6 2 , 6 0 8 . 1 7 3 3 2 , 6 6 2 , 6 0 8 . 1 7中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 0 页共 5 0 页
期 利 润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
2 4 1 , 8 1 7 , 2 7 3 . 3 4 3 5 , 4 3 4 , 8 8 5 . 9 4 2 7 7 , 2 5 2 , 1 5 9 . 2 8
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 6 2 , 8 8 7 , 2 8 4 . 4 7 5 3 , 1 9 7 , 6 8 0 . 6 1 4 1 6 , 0 8 4 , 9 6 5 . 0 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 2 1 , 0 7 0 , 0 1 1 . 1 3 - 1 7 , 7 6 2 , 7 9 4 . 6 7 - 1 3 8 , 8 3 2 , 8 0 5 . 8 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 3 5 7 , 6 0 2 , 7 9 7 . 0 1 - 3 5 7 , 6 0 2 , 7 9 7 . 0 1
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 , 6 2 6 , 2 3 1 , 5 6 3 . 6 3 2 2 9 , 2 0 7 , 2 7 9 . 1 1 2 , 8 5 5 , 4 3 8 , 8 4 2 . 7 4
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 页 码 （ 序 号 ） 从 7 . 1 至 7 . 4 ， 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
基 金 管 理 人 负 责 人 ： 李 道 滨 ， 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 欧 阳 向 军 ， 会 计 机 构 负 责 人 ： 乐 妮
7 . 4 报 表 附 注
7 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) ， 系 经 中 国 证 券 监
督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 6 0 9 号 文 《 关 于 核 准 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 募 集 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 基 金 管 理 人 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 向 社
会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 8 月 8 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为 3 , 2 0 6 , 5 9 4 , 7 1 2 . 7 4 份
基 金 份 额 。 本 基 金 为 契 约 型 ， 上 市 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 中 银 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
司 。
本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 和 上 市 交 易 的 国 债 、 金 融 债 、 央
行 票 据 、 地 方 政 府 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 级 短 期 融 资 券 、 资 产 支 持 证 券 、
次 级 债 、 可 转 换 债 券 （ 含 分 离 交 易 可 转 换 债 券 ） 、 中 小 企 业 私 募 债 券 、 债 券 回 购 、 货 币 市 场 工 具 、 银
行 存 款 ， 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 固 定 收 益 类 金 融 工 具 ， 但 须 符 合 中 国 证 监
会 的 相 关 规 定 。 本 基 金 不 从 二 级 市 场 买 入 股 票 ， 不 参 与 一 级 市 场 股 票 首 次 公 开 发 行 或 增 发 ， 但 可 持
有 因 所 持 可 转 换 公 司 债 券 转 股 形 成 的 股 票 、 因 持 有 股 票 被 派 发 的 权 证 、 因 投 资 于 可 分 离 交 易 可 转 换
债 券 等 金 融 工 具 而 产 生 的 权 证 。 因 上 述 原 因 持 有 的 股 票 ， 本 基 金 应 在 其 可 交 易 之 日 起 的 6 个 月 内 卖
出 。 因 上 述 原 因 持 有 的 权 证 ， 本 基 金 应 在 其 可 交 易 之 日 起 的 1 个 月 内 卖 出 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 1 年 期 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） + 0 . 6 % 。 每 个 封 闭 期 首 日 ， 1 年 期 定 期中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 1 页共 5 0 页
存 款 利 率 根 据 当 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 利 率 水 平 调 整 。
7 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准
则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计
核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业
务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关 于 证 券 投 资
基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理
办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、 《 证 券 投 资 基
金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板
第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
7 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务
状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 依 照 企 业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 和 其 他 相
关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 。
7 . 4 . 4 . 1 会 计 年 度
本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度 ， 即 每 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记 账 本 位 币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 ， 均 以 人 民 币
元 为 单 位 表 示 。
7 . 4 . 4 . 3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类
金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 （ 或 负 债 ） ， 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 （ 或 资 产 ） 或 权 益
工 具 的 合 同 。
( 1 ) 金 融 资 产 分 类
本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 两 类 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资 产 及 贷 款 和 应 收 款 项 ；
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 为 债 券 投 资 等 ；
本 基 金 目 前 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 和中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 2 页共 5 0 页
各 类 应 收 款 项 等 。
( 2 ) 金 融 负 债 分 类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其
他 金 融 负 债 ；
本 基 金 目 前 持 有 的 金 融 负 债 均 划 分 为 其 他 金 融 负 债 ， 主 要 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付
款 项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认
初 始 确 认
本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ， 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值 作
为 初 始 确 认 金 额 。 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易
费 用 计 入 当 期 损 益 ； 应 收 款 项 及 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
后 续 计 量
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 。 在 持 有 该 类 金
融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 ， 应 当 确 认 为 当 期 收 益 。 每 日 ， 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变
动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ； 应 收 款 项 及 其 他 金 融 负 债 采
用 实 际 利 率 法 ， 按 照 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 ， 其 摊 销 或 减 值 产 生 的 利 得 或 损 失 ， 均 计 入 当 期 损 益 。
终 止 确 认
当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ， 或 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 符 合 金 融 资 产 转 移 的 终
止 确 认 条 件 的 ， 金 融 资 产 将 终 止 确 认 ；
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 ；
处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时 ， 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益 ， 同
时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 。
金 融 资 产 转 移
本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ；
保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 ， 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ； 本 基 金 既 没 有 转 移 也
没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 ， 分 别 下 列 情 况 处 理 ： 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控
制 的 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ； 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的 ， 按 照 其 继 续 涉
入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产 ， 并 相 应 确 认 有 关 负 债 。
7 . 4 . 4 . 5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则
公 允 价 值 ， 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 ， 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 3 页共 5 0 页
负 债 所 需 支 付 的 价 格 。 本 基 金 以 公 允 价 值 计 量 相 关 资 产 或 负 债 ， 假 定 出 售 资 产 或 者 转 移 负 债 的 有 序
交 易 在 相 关 资 产 或 负 债 的 主 要 市 场 进 行 ； 不 存 在 主 要 市 场 的 ， 本 基 金 假 定 该 交 易 在 相 关 资 产 或 负 债
的 最 有 利 市 场 进 行 。 主 要 市 场 ( 或 最 有 利 市 场 ) 是 本 基 金 在 计 量 日 能 够 进 入 的 交 易 市 场 。 本 基 金 采 用 市
场 参 与 者 在 对 该 资 产 或 负 债 定 价 时 为 实 现 其 经 济 利 益 最 大 化 所 使 用 的 假 设 。
在 财 务 报 表 中 以 公 允 价 值 计 量 或 披 露 的 资 产 和 负 债 ， 根 据 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意
义 的 最 低 层 次 输 入 值 ， 确 定 所 属 的 公 允 价 值 层 次 ： 第 一 层 次 输 入 值 ， 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产
或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ； 第 二 层 次 输 入 值 ， 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接
或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ； 第 三 层 次 输 入 值 ， 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
每 个 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 对 在 财 务 报 表 中 确 认 的 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 进 行 重 新
评 估 ， 以 确 定 是 否 在 公 允 价 值 计 量 层 次 之 间 发 生 转 换 。
本 基 金 持 有 的 金 融 工 具 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的
市 价 作 为 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 市 价 ， 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发
生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 市 价 确 定 公 允 价 值 ； 如 估 值 日 无 市 价 ， 且 最 近 交 易 日 后
经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现
行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 ；
( 2 ) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 ， 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具
有 可 靠 性 的 估 值 技 术 ， 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他
信 息 支 持 的 估 值 技 术 ， 优 先 使 用 相 关 可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 可 观 察 输 入 值 无 法 取 得 或 取 得 不 切 实 可
行 的 情 况 下 ， 才 使 用 不 可 观 察 输 入 值 ；
( 3 ) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 估 值 原 则 仍 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情
况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 适 当 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 ；
( 4 ) 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。
7 . 4 . 4 . 6 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销
当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 ， 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ，
同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相
互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示 ，
不 予 相 互 抵 销 。
7 . 4 . 4 . 7 实 收 基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 4 页共 5 0 页
分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基
金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损 益 平 准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基
金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。
未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利 得 / ( 损 失 )
占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。
未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在 “ 损 益 平 准 金 ” 科 目 中 核 算 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 “ 未 分
配 利 润 / ( 累 计 亏 损 ) ” 。
7 . 4 . 4 . 9 收 入 / ( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量
( 1 ) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存 款 ， 按 协
议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入 ， 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确
认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减 项 ， 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ；
( 2 ) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企
业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
( 3 ) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 ， 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券 发 行
企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
( 4 ) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 ， 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合 同 利
率 差 异 较 小 时 ， 也 可 以 用 合 同 利 率 ） ， 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ；
( 5 ) 股 票 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ；
( 6 ) 债 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ；
( 7 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ；
( 8 ) 衍 生 工 具 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ；
( 9 ) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认 ， 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代
扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ；
( 1 0 ) 公 允 价 值 变 动 收 益 / ( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 、 交 易
性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ；
( 1 1 ) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 ， 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量 的
时 候 确 认 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费 用 的 确 认 和 计 量中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 5 页共 5 0 页
( 1 ) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 7 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ；
( 2 ) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ；
( 3 ) 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 ， 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合 同 利
率 差 异 较 小 时 ， 也 可 以 用 合 同 利 率 ） 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ；
( 4 ) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 实 际 支 出 金 额 ， 列 入 当 期 基 金 费 用 。 如 果 影 响
基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的 ， 则 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基 金 的 收 益 分 配 政 策
( 1 ) 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2 次 ； 基 金 合 同 生 效
满 3 个 月 后 ， 若 基 金 在 每 年 最 后 一 个 交 易 日 收 盘 后 每 1 0 份 基 金 份 额 可 分 配 利 润 金 额 高 于 0 . 3 元 （ 含 ） ，
则 基 金 须 进 行 收 益 分 配 ， 并 以 该 日 为 收 益 分 配 基 准 日 ， 每 次 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份
基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 8 0 % ； 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ；
( 2 ) 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 登 记 在 注 册 登 记 系 统 基 金 份 额 持 有 人
开 放 式 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 ， 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投
资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 。 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 基 金 份 额 持 有 人 深
圳 证 券 账 户 下 的 基 金 份 额 ， 只 能 选 择 现 金 分 红 的 方 式 。 具 体 权 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券
交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规 定 ；
( 3 ) 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ， 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每
单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ；
( 4 ) 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
( 5 ) 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
7 . 4 . 4 . 1 2 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 事 项 。
7 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
7 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
7 . 4 . 6 税 项中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 6 页共 5 0 页
7 . 4 . 6 . 1 营 业 税 、 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ，
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运 用
基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 营 业 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》 的
规 定 ， 经 国 务 院 批 准 ， 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 ， 金 融 业
纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证
券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ； 国 债 、 地 方 政 府 债 利 息 收 入
以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 免 征 增 值 税 ； 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有
关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 金 融 机 构 开 展 的 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券 取 得
的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通
知 》 的 规 定 ， 金 融 机 构 开 展 的 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 、 同 业 存 款 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金 融 债
券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等
增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增
值 税 纳 税 人 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》
的 规 定 ， 2 0 1 7 年 7 月 1 日 （ 含 ） 以 后 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管
理 人 为 增 值 税 纳 税 人 ， 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生
的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以
后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
7 . 4 . 6 . 2 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ，
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运 用
基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 企 业 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ，
对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收
入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 7 页共 5 0 页
7 . 4 . 6 . 3 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得
有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 ， 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人
所 得 税 。
7 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
7 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 8 , 2 2 9 , 4 9 1 . 3 2 2 9 , 7 8 1 , 1 5 7 . 0 2
定 期 存 款 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 个 月 以 内
（ 含 1 个 月 ）
- -
存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
存 款 期 限 3 个 月 - 1 年 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
其 他 存 款 - -
合 计 8 0 8 , 2 2 9 , 4 9 1 . 3 2 2 9 , 7 8 1 , 1 5 7 . 0 2
7 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄
金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 2 , 3 0 3 , 8 1 8 , 0 8 9 . 2 1 2 , 3 4 3 , 7 9 1 , 9 6 2 . 0 4 3 9 , 9 7 3 , 8 7 2 . 8 3
银 行 间 市 场 5 , 9 3 1 , 4 8 0 , 7 8 1 . 2 6 5 , 8 6 1 , 2 6 3 , 0 0 0 . 0 0 - 7 0 , 2 1 7 , 7 8 1 . 2 6
合 计 8 , 2 3 5 , 2 9 8 , 8 7 0 . 4 7 8 , 2 0 5 , 0 5 4 , 9 6 2 . 0 4 - 3 0 , 2 4 3 , 9 0 8 . 4 3
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 8 , 2 3 5 , 2 9 8 , 8 7 0 . 4 7 8 , 2 0 5 , 0 5 4 , 9 6 2 . 0 4 - 3 0 , 2 4 3 , 9 0 8 . 4 3
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄
金 合 约
- - -
债 券 交 易 所 市 场 2 , 4 9 2 , 7 2 3 , 2 4 8 . 0 0 2 , 5 9 4 , 0 0 4 , 8 7 1 . 3 1 1 0 1 , 2 8 1 , 6 2 3 . 3 1中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 8 页共 5 0 页
银 行 间 市 场 1 , 3 3 3 , 5 9 2 , 6 8 7 . 2 7 1 , 3 9 1 , 6 0 7 , 0 0 0 . 0 0 5 8 , 0 1 4 , 3 1 2 . 7 3
合 计 3 , 8 2 6 , 3 1 5 , 9 3 5 . 2 7 3 , 9 8 5 , 6 1 1 , 8 7 1 . 3 1 1 5 9 , 2 9 5 , 9 3 6 . 0 4
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 3 , 8 2 6 , 3 1 5 , 9 3 5 . 2 7 3 , 9 8 5 , 6 1 1 , 8 7 1 . 3 1 1 5 9 , 2 9 5 , 9 3 6 . 0 4
7 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
7 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 , 7 2 3 . 9 8 6 , 7 4 3 . 1 9
应 收 定 期 存 款 利 息 1 , 7 6 5 , 2 7 7 . 7 6 -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 5 8 , 9 1 6 . 7 0 4 6 , 8 1 6 . 3 0
应 收 债 券 利 息 1 2 3 , 2 7 9 , 6 1 5 . 5 5 7 4 , 3 2 8 , 4 3 8 . 1 7
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 2 8 . 3 0 7 4 . 4 0
合 计 1 2 5 , 1 0 5 , 5 6 2 . 2 9 7 4 , 3 8 2 , 0 7 2 . 0 6
7 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 其 他 资 产 。
7 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 3 1 , 9 3 0 . 7 3 7 , 7 6 8 . 3 3
合 计 3 1 , 9 3 0 . 7 3 7 , 7 6 8 . 3 3
7 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 ： 人 民 币 元中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 9 页共 5 0 页
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 - -
应 付 审 计 费 8 0 , 0 0 0 . 0 0 8 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 账 户 维 护 费 9 , 0 0 0 . 0 0 9 , 0 0 0 . 0 0
其 他 - -
合 计 8 9 , 0 0 0 . 0 0 8 9 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 2 , 6 2 6 , 2 3 1 , 5 6 3 . 6 3 2 , 6 2 6 , 2 3 1 , 5 6 3 . 6 3
本 期 申 购 4 , 3 1 0 , 2 4 3 , 2 3 8 . 3 6 4 , 3 1 0 , 2 4 3 , 2 3 8 . 3 6
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 3 0 9 , 3 2 4 , 9 5 7 . 2 5 - 3 0 9 , 3 2 4 , 9 5 7 . 2 5
本 期 末 6 , 6 2 7 , 1 4 9 , 8 4 4 . 7 4 6 , 6 2 7 , 1 4 9 , 8 4 4 . 7 4
注 ： 申 购 含 红 利 再 投 份 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 6 9 , 4 1 6 , 3 5 2 . 5 3 1 5 9 , 7 9 0 , 9 2 6 . 5 8 2 2 9 , 2 0 7 , 2 7 9 . 1 1
本 期 利 润 2 0 5 , 4 5 3 , 9 9 3 . 5 5 - 1 8 9 , 5 3 9 , 8 4 4 . 4 7 1 5 , 9 1 4 , 1 4 9 . 0 8
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
2 8 2 , 5 0 0 , 7 2 6 . 0 8 2 4 6 , 7 4 6 , 4 9 8 . 1 6 5 2 9 , 2 4 7 , 2 2 4 . 2 4
其 中 ： 基 金 申 购 款 3 0 4 , 2 6 8 , 7 6 9 . 1 6 2 6 6 , 0 8 2 , 0 7 1 . 4 8 5 7 0 , 3 5 0 , 8 4 0 . 6 4
基 金 赎 回 款 - 2 1 , 7 6 8 , 0 4 3 . 0 8 - 1 9 , 3 3 5 , 5 7 3 . 3 2 - 4 1 , 1 0 3 , 6 1 6 . 4 0
本 期 已 分 配 利 润 - 5 2 8 , 5 9 1 , 3 4 6 . 3 8 - - 5 2 8 , 5 9 1 , 3 4 6 . 3 8
本 期 末 2 8 , 7 7 9 , 7 2 5 . 7 8 2 1 6 , 9 9 7 , 5 8 0 . 2 7 2 4 5 , 7 7 7 , 3 0 6 . 0 5
7 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
活 期 存 款 利 息 收 入 3 0 3 , 6 3 3 . 0 8 2 4 7 , 7 2 9 . 9 7
定 期 存 款 利 息 收 入 1 , 9 8 7 , 4 9 9 . 9 8 -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 , 8 5 3 , 1 9 4 . 3 4 1 , 8 6 9 , 8 8 6 . 0 2
其 他 5 8 , 8 1 7 . 0 1 3 , 0 9 5 . 9 6
合 计 4 , 2 0 3 , 1 4 4 . 4 1 2 , 1 2 0 , 7 1 1 . 9 5中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 0 页共 5 0 页
7 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 - 3 4 9 , 7 1 8 , 2 5 0 . 5 7
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 - 3 5 6 , 3 0 9 , 7 8 9 . 3 6
买 卖 股 票 差 价 收 入 - - 6 , 5 9 1 , 5 3 8 . 7 9
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 股 票 投 资 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交 总
额
3 , 6 1 4 , 4 9 3 , 5 3 8 . 3 2 3 , 5 1 3 , 2 4 7 , 2 4 2 . 0 5
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
本 总 额
3 , 4 5 6 , 5 2 9 , 1 2 5 . 0 8 3 , 2 8 6 , 4 2 8 , 7 9 0 . 3 1
减 ： 应 收 利 息 总 额 1 3 9 , 7 9 5 , 8 7 5 . 7 8 1 0 7 , 1 1 1 , 1 5 3 . 1 1
买 卖 债 券 差 价 收 入 1 8 , 1 6 8 , 5 3 7 . 4 6 1 1 9 , 7 0 7 , 2 9 8 . 6 3
7 . 4 . 7 . 1 4 衍 生 工 具 收 益
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 衍 生 工 具 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 股 利 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 3 4 8 , 5 3 6 . 2 5
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 - 3 4 8 , 5 3 6 . 2 5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 股 利 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 6 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 1 8 9 , 5 3 9 , 8 4 4 . 4 7 4 5 , 0 8 0 , 1 7 8 . 2 6
— — 股 票 投 资 - -
— — 债 券 投 资 - 1 8 9 , 5 3 9 , 8 4 4 . 4 7 4 5 , 0 8 0 , 1 7 8 . 2 6
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 1 页共 5 0 页
— — 基 金 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 - 1 8 9 , 5 3 9 , 8 4 4 . 4 7 4 5 , 0 8 0 , 1 7 8 . 2 6
7 . 4 . 7 . 1 7 其 他 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 赎 回 费 收 入 3 2 , 6 8 0 . 3 9 2 8 , 0 7 0 . 5 0
其 他 - 3 7 , 9 2 9 . 3 1
分 销 手 续 费 返 还 - -
合 计 3 2 , 6 8 0 . 3 9 6 5 , 9 9 9 . 8 1
7 . 4 . 7 . 1 8 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 2 0 , 7 8 7 . 1 7 7 2 3 , 9 0 9 . 7 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用 3 0 , 3 7 5 . 0 0 1 2 , 5 5 0 . 0 0
合 计 5 1 , 1 6 2 . 1 7 7 3 6 , 4 5 9 . 7 4
7 . 4 . 7 . 1 9 其 他 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 8 0 , 0 0 0 . 0 0 8 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 2 4 0 , 0 0 0 . 0 0 2 4 0 , 0 0 0 . 0 0
上 市 年 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 间 账 户 维 护 费 3 6 , 0 0 0 . 0 0 3 6 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 2 6 , 9 7 1 . 4 3 1 7 , 5 0 0 . 2 6
其 他 1 , 4 0 0 . 0 0 6 5 0 . 0 0
合 计 4 4 4 , 3 7 1 . 4 3 4 3 4 , 1 5 0 . 2 6
7 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
7 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 披 露 的 重 大 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 3 月 1 7 日 宣 告 分 红 ， 以 2 0 1 7 年 3 月 6 日 为 收 益 分 配 基 准 日 的 可中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 2 页共 5 0 页
供 分 配 利 润 向 截 至 2 0 1 7 年 3 月 2 2 日 止 在 本 基 金 注 册 登 记 人 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登 记 在
册 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 按 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 0 5 元 ， 场 内 除 息 日 为 2 0 1 7 年 3 月 2 3 日 ，
场 外 除 息 日 为 2 0 1 7 年 3 月 2 2 日 。 分 红 总 金 额 为 3 3 , 1 3 5 , 7 4 8 . 5 5 元 ， 其 中 现 金 红 利 为 3 1 , 5 8 8 , 2 4 2 . 6 9 元 ，
红 利 再 投 资 为 1 , 5 4 7 , 5 0 5 . 8 6 元 。 除 以 上 情 况 外 ， 本 基 金 无 其 它 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 9 关 联 方 关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 工 商 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 股 东 、 基 金 销 售 机 构
中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 受 中 国 银 行 重 大 影 响 、 基 金 销 售 机 构
贝 莱 德 投 资 管 理 （ 英 国 ） 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
中 银 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
注 ： 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 3 1 , 0 6 4 , 8 1 4 . 5 7 1 9 , 2 1 5 , 7 3 5 . 1 2
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 3 , 0 8 6 , 4 3 1 . 5 2 9 4 3 , 4 2 7 . 1 3
注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 7 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 7 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 8 , 8 7 5 , 6 6 1 . 3 3 5 , 4 9 0 , 2 1 0 . 0 9中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 3 页共 5 0 页
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场
交 易 的 各 关
联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
- - - - - - -
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场
交 易 的 各 关
联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
工 商 银 行 -
1 0 4 , 5 3 6 , 4 2 4
. 6 6
- - - -
7 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
本 基 金 的 基 金 管 理 人 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 投 资 本 基 金 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 工 商 银 行 8 , 2 2 9 , 4 9 1 . 3 2 3 0 3 , 6 3 3 . 0 8 2 9 , 7 8 1 , 1 5 7 . 0 2 2 4 7 , 7 2 9 . 9 7
合 计 8 , 2 2 9 , 4 9 1 . 3 2 3 0 3 , 6 3 3 . 0 8 2 9 , 7 8 1 , 1 5 7 . 0 2 2 4 7 , 7 2 9 . 9 7
注 ： 除 上 表 列 示 的 金 额 外 ， 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证
券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ， 2 0 1 6 年 度 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 1 , 8 5 3 , 1 9 4 . 3 4 元 （ 2 0 1 5 年 度 ： 人 民 币
1 , 8 6 9 , 8 8 6 . 0 2 元 ） ， 2 0 1 6 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 1 3 0 , 9 2 6 , 0 3 3 . 2 3 元 （ 2 0 1 5 年 末 ： 人 民 币
1 0 4 , 0 3 6 , 1 5 0 . 8 5 元 ） 。中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 4 页共 5 0 页
7 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 发 生 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
单 位 ： 人 民 币 元
序
号
权 益
登 记
日
除 息 日
每 1 0 份 基 金
份 额 分 红 数
现 金 形 式 发
放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
利 润 分 配 合
计
备 注
场
内
场
外
1
2 0 1 6 - 1
2 - 1 6
2 0 1 6 -
1 2 - 1 9
2 0 1 6 -
1 2 - 1 6
0 . 8 0 0
5 0 8 , 2 2 0 , 9 0 2 .
0 1
2 0 , 3 7 0 , 4 4 4 . 3
7
5 2 8 , 5 9 1 , 3 4 6 . 3
8
-
合
计
0 . 8 0 0
5 0 8 , 2 2 0 , 9 0 2 .
0 1
2 0 , 3 7 0 , 4 4 4 . 3
7
5 2 8 , 5 9 1 , 3 4 6 . 3
8
-
7 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
7 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
金 融 资 产 款 余 额 为 人 民 币 1 , 0 4 6 , 9 4 8 , 1 7 3 . 0 7 元 ， 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 ：
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日
期 末 估 值
单 价
数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
1 0 1 6 5 1 0 4 5
1 6 华 侨 城
M T N 0 0 3
2 0 1 7 - 0 1 - 0 3 9 7 . 5 7 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 0 7 , 3 2 7 , 0 0 0 . 0 0
1 6 0 4 0 4 1 6 农 发 0 4 2 0 1 7 - 0 1 - 0 4 9 7 . 1 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 7 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0
1 6 0 4 1 1 1 6 农 发 1 1 2 0 1 7 - 0 1 - 0 4 9 7 . 4 6 8 0 0 , 0 0 0 7 7 , 9 6 8 , 0 0 0 . 0 0
1 6 0 3 0 6 1 6 进 出 0 6 2 0 1 7 - 0 1 - 0 3 9 7 . 5 1 1 , 6 5 0 , 0 0 0 1 6 0 , 8 9 1 , 5 0 0 . 0 0
1 6 0 3 1 0 1 6 进 出 1 0 2 0 1 7 - 0 1 - 0 4 9 4 . 9 2 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 3 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
1 6 0 4 1 6 1 6 农 发 1 6 2 0 1 7 - 0 1 - 0 4 9 8 . 0 2 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 4 , 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
1 6 0 4 0 7 1 6 农 发 0 7 2 0 1 7 - 0 1 - 0 4 9 6 . 8 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 6 , 8 4 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 1 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 0 7 1 , 5 0 6 , 5 0 0 . 0 0
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 金
融 资 产 款 余 额 人 民 币 1 , 3 6 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 全 部 于 2 0 1 7 年 1 月 3 日 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 5 页共 5 0 页
购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定
的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
7 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 为 债 券 投 资 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相
关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目
标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风
险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 而 低 于 股 票 型 基 金 和 混 合 型 基 金 ， 谋 求 稳 定 和 可 持 续 的 绝 对 收 益 ” 的 风 险
收 益 目 标 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 ， 建 立 了 包 括 风 险 管 理 委 员 会 、 风 险 控 制 委
员 会 、 督 察 长 、 风 险 管 理 部 、 法 律 合 规 部 、 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 多 级 风 险 管 理 架 构 体 系 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 风 险 管 理 委 员 会 ， 负 责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策 ， 审 议 通 过 风
险 控 制 的 总 体 措 施 等 ； 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防
范 和 控 制 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 ， 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运
作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 风 险 管 理 部 对 公 司 执 行 总 裁 负 责 ， 并 由 督 察 长 分 管 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估
测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损
失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征
通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可
靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出
现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 均
存 放 于 信 用 良 好 的 银 行 ， 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国
证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间
同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行
人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 除 国 债 、 央 行 票 据 、 同 业 存 单 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券
占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 8 6 . 6 0 % （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ： 1 3 9 . 5 8 % ） 。中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 6 页共 5 0 页
本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计 及
汇 总 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 2 4 8 , 8 4 3 , 0 0 0 . 0 0 -
A - 1 以 下 - -
未 评 级 1 , 7 7 5 , 0 0 2 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 , 0 2 3 , 8 4 5 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 未 评 级 债 券 为 超 短 期 融 资 券 以 及 同 业 存 单 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A A A 2 , 5 5 2 , 7 6 4 , 4 7 7 . 0 0 1 , 1 1 5 , 8 1 7 , 4 9 1 . 3 0
A A A 以 下 2 , 5 9 1 , 5 8 3 , 4 8 5 . 0 4 2 , 6 6 9 , 0 4 4 , 3 8 0 . 0 1
未 评 级 1 , 0 3 6 , 8 6 2 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计 6 , 1 8 1 , 2 0 9 , 9 6 2 . 0 4 3 , 7 8 4 , 8 6 1 , 8 7 1 . 3 1
注 ： 未 评 级 债 券 为 政 策 性 金 融 债 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风 险 。
对 于 本 基 金 而 言 ， 体 现 在 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份
额 持 有 人 可 在 基 金 运 作 周 期 内 的 每 个 开 放 日 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理
的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 运 作 周 期 内 的 每 个 开 放 日 对 本 基
金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹
配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方
式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比
例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能
力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 投
资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理
的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 7 页共 5 0 页
易 所 上 市 或 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注 7 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能
自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借
入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 2 , 4 0 8 , 9 4 8 , 1 7 3 . 0 7 元 将 在 一 个 月 以 内 到 期 且
计 息 外 ， 本 基 金 所 承 担 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份
额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而
发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性
金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每
个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久
期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 及 债 券 投 资 等 ； 生 息 负 债 主 要 为
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 等 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 8 0 8 , 2 2 9 , 4 9 1 . 3 2 - - -
8 0 8 , 2 2 9 , 4 9 1 . 3
2
结 算 备 付 金 1 3 0 , 9 2 6 , 0 3 3 . 2 3 - - -
1 3 0 , 9 2 6 , 0 3 3 . 2
3
存 出 保 证 金 6 2 , 8 3 1 . 0 6 - - - 6 2 , 8 3 1 . 0 6
交 易 性 金 融 资 产 3 , 0 0 5 , 6 9 9 , 2 8 7 . 7 8 4 , 3 8 4 , 4 9 2 , 8 1 7 . 7 6 8 1 4 , 8 6 2 , 8 5 6 . 5 0 -
8 , 2 0 5 , 0 5 4 , 9 6 2 .
0 4
买 入 返 售 金 融 资
产
- - - - -
应 收 证 券 清 算 款 - - - 1 9 , 4 1 2 , 8 0 5 . 6 2 1 9 , 4 1 2 , 8 0 5 . 6 2
应 收 利 息 - - - 1 2 5 , 1 0 5 , 5 6 2 . 2 9
1 2 5 , 1 0 5 , 5 6 2 . 2
9
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - - -中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 8 页共 5 0 页
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 3 , 9 4 4 , 9 1 7 , 6 4 3 . 3 9 4 , 3 8 4 , 4 9 2 , 8 1 7 . 7 6 8 1 4 , 8 6 2 , 8 5 6 . 5 0 1 4 4 , 5 1 8 , 3 6 7 . 9 1 9 , 2 8 8 , 7 9 1 , 6 8 5 .
5 6
负 债
卖 出 回 购 金 融 资
产 款
2 , 4 0 8 , 9 4 8 , 1 7 3 . 0 7 - - -
2 , 4 0 8 , 9 4 8 , 1 7 3 .
0 7
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - - -
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 4 , 2 3 4 , 7 8 8 . 0 4 4 , 2 3 4 , 7 8 8 . 0 4
应 付 托 管 费 - - - 1 , 2 0 9 , 9 3 9 . 4 4 1 , 2 0 9 , 9 3 9 . 4 4
应 付 销 售 服 务 费 - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - 3 1 , 9 3 0 . 7 3 3 1 , 9 3 0 . 7 3
应 交 税 费 - - - 1 3 , 1 9 1 . 0 0 1 3 , 1 9 1 . 0 0
应 付 利 息 - - - 1 , 3 3 7 , 5 1 2 . 4 9 1 , 3 3 7 , 5 1 2 . 4 9
应 付 利 润 - - - - -
其 他 负 债 - - - 8 9 , 0 0 0 . 0 0 8 9 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 2 , 4 0 8 , 9 4 8 , 1 7 3 . 0 7 - - 6 , 9 1 6 , 3 6 1 . 7 0 2 , 4 1 5 , 8 6 4 , 5 3 4 .
7 7
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 5 3 5 , 9 6 9 , 4 7 0 . 3 2 4 , 3 8 4 , 4 9 2 , 8 1 7 . 7 6 8 1 4 , 8 6 2 , 8 5 6 . 5 0 1 3 7 , 6 0 2 , 0 0 6 . 2 1 6 , 8 7 2 , 9 2 7 , 1 5 0 .
7 9
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 2 9 , 7 8 1 , 1 5 7 . 0 2 - - - 2 9 , 7 8 1 , 1 5 7 . 0 2
结 算 备 付 金 1 0 4 , 0 3 6 , 1 5 0 . 8 5 - - -
1 0 4 , 0 3 6 , 1 5 0 . 8
5
存 出 保 证 金 1 6 5 , 2 7 6 . 5 2 - - - 1 6 5 , 2 7 6 . 5 2
交 易 性 金 融 资 产 8 2 8 , 3 2 0 , 6 9 3 . 6 6 2 , 9 1 2 , 4 8 9 , 1 0 9 . 6 5 2 4 4 , 8 0 2 , 0 6 8 . 0 0 -
3 , 9 8 5 , 6 1 1 , 8 7 1 .
3 1
买 入 返 售 金 融 资
产
- - - - -
应 收 证 券 清 算 款 - - - 2 7 0 , 3 3 9 , 6 9 5 . 0 0
2 7 0 , 3 3 9 , 6 9 5 . 0
0
应 收 利 息 - - - 7 4 , 3 8 2 , 0 7 2 . 0 6 7 4 , 3 8 2 , 0 7 2 . 0 6
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - - -
资 产 总 计 9 6 2 , 3 0 3 , 2 7 8 . 0 5 2 , 9 1 2 , 4 8 9 , 1 0 9 . 6 5
2 4 4 , 8 0 2 , 0 6 8 . 0 0
3 4 4 , 7 2 1 , 7 6 7 . 0 6 4 , 4 6 4 , 3 1 6 , 2 2 2 .
7 6
负 债
卖 出 回 购 金 融 资
产 款
1 , 6 0 6 , 5 6 8 , 0 0 0 . 0 0 - - -
1 , 6 0 6 , 5 6 8 , 0 0 0 .
0 0
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - - -中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 9 页共 5 0 页
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 , 6 8 4 , 3 7 8 . 7 0 1 , 6 8 4 , 3 7 8 . 7 0
应 付 托 管 费 - - - 4 8 1 , 2 5 1 . 0 8 4 8 1 , 2 5 1 . 0 8
应 付 销 售 服 务 费 - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - 7 , 7 6 8 . 3 3 7 , 7 6 8 . 3 3
应 交 税 费 - - - 1 3 , 1 9 1 . 0 0 1 3 , 1 9 1 . 0 0
应 付 利 息 - - - 3 3 , 7 9 0 . 9 1 3 3 , 7 9 0 . 9 1
应 付 利 润 - - - - -
其 他 负 债 - - - 8 9 , 0 0 0 . 0 0 8 9 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 1 , 6 0 6 , 5 6 8 , 0 0 0 . 0 0 - - 2 , 3 0 9 , 3 8 0 . 0 2 1 , 6 0 8 , 8 7 7 , 3 8 0 .
0 2
利 率 敏 感 度 缺 口 - 6 4 4 , 2 6 4 , 7 2 1 . 9 5
2 , 9 1 2 , 4 8 9 , 1 0 9 . 6 5 2 4 4 , 8 0 2 , 0 6 8 . 0 0 3 4 2 , 4 1 2 , 3 8 7 . 0 4
2 , 8 5 5 , 4 3 8 , 8 4 2 .
7 4
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰
早 者 予 以 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设
1 . 该 利 率 敏 感 性 分 析 基 于 本 基 金 于 资 产 负 债 表 日 的 利 率 风 险 状 况 ； 2 . 该 利 率 敏 感 性 分
析 假 定 所 有 期 限 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 2 5 个 基 点 ， 且 除 利 率 之 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持
不 变 ； 3 . 该 利 率 敏 感 性 分 析 并 未 考 虑 管 理 层 为 减 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活
动 ； 4 . 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 和 部 分 应 收 申 购 款 均 以 活 期 存 款 利 率 计 息 ，
假 定 利 率 变 动 仅 影 响 该 类 资 产 的 未 来 收 益 ， 而 对 其 本 身 的 公 允 价 值 无 重 大 影 响 ； 卖 出 回
购 金 融 资 产 款 的 利 息 支 出 在 交 易 时 已 确 定 ， 不 受 利 率 变 化 影 响 ；
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 万 元 ）
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
市 场 利 率 上 升 2 5 个 基 点 减 少 约 4 , 5 2 7 减 少 约 2 , 4 1 3
市 场 利 率 下 降 2 5 个 基 点 增 加 约 4 , 5 8 0 增 加 约 2 , 4 2 7
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金
的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外
的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易
的 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ， 也 可 能
来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 ， 通 过 对 宏 观 经
济 情 况 及 政 策 的 分 析 ， 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 ， 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ； 通 过 对 单 个 证 券
的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 ， 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定
期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 ， 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主 动 应 对 可 能 发 生中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 0 页共 5 0 页
的 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产
的 8 0 % 。 但 应 开 放 期 流 动 性 需 要 ， 为 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 ， 开 放 期 开 始 前 三 个 月 至 开 放 期 结 束
后 三 个 月 内 不 受 前 述 比 例 限 制 。 开 放 期 内 ， 基 金 持 有 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资
产 净 值 的 比 例 不 低 于 5 % ， 在 封 闭 期 内 ， 本 基 金 不 受 上 述 5 % 的 限 制 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每
日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括 特 定 指
标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ： 同 ) ， 因 此 除 市
场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ：
同 ) 。
7 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
7 . 4 . 1 4 . 1 公 允 价 值
7 . 4 . 1 4 . 1 . 1 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 卖 出 回 购
证 券 款 以 及 其 他 金 融 负 债 因 其 剩 余 期 限 不 长 ， 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 。
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 1 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 中 属 于
第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1 8 9 , 1 2 5 , 2 9 6 . 8 4 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 8 , 0 1 5 , 9 2 9 , 6 6 5 . 2 0 元 ， 无
划 分 为 第 三 层 次 的 余 额 （ 于 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 4 5 , 7 2 1 , 1 1 3 . 2 0 元 ，
属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 3 , 9 3 9 , 8 9 0 , 7 5 8 . 1 1 元 ， 无 划 分 为 第 三 层 次 的 余 额 ） 。
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 2 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ，
本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 不 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值
列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 债 券
公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 。
7 . 4 . 1 4 . 1 . 2 . 3 第 三 层 次 公 允 价 值 期 初 金 额 和 本 期 变 动 金 额
本 基 金 于 本 报 告 期 初 未 持 有 公 允 价 值 归 属 于 第 三 层 次 的 金 融 工 具 ， 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可
比 期 间 未 发 生 第 三 层 次 公 允 价 值 转 入 转 出 情 况 。
7 . 4 . 1 4 . 2 承 诺 事 项中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 1 页共 5 0 页
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 披 露 的 重 大 承 诺 事 项 。
7 . 4 . 1 4 . 3 其 他 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 披 露 的 其 他 重 要 事 项 。
7 . 4 . 1 4 . 4 财 务 报 表 的 批 准
本 财 务 报 表 已 于 2 0 1 7 年 3 月 3 0 日 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 批 准 。
§8 投资 组合 报告
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产
的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 固 定 收 益 投 资 8 , 2 0 5 , 0 5 4 , 9 6 2 . 0 4 8 8 . 3 3
其 中 ： 债 券 8 , 2 0 5 , 0 5 4 , 9 6 2 . 0 4 8 8 . 3 3
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资
- -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 3 9 , 1 5 5 , 5 2 4 . 5 5 1 0 . 1 1
7 其 他 各 项 资 产 1 4 4 , 5 8 1 , 1 9 8 . 9 7 1 . 5 6
8 合 计 9 , 2 8 8 , 7 9 1 , 6 8 5 . 5 6 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
8 . 2 . 1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 2 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有沪港通 投资股票。
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 ％ 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
本 基 金 本 报 告 期 未 买 入 股 票 。
8 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 ％ 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 2 页共 5 0 页
本 基 金 本 报 告 期 未 卖 出 股 票 。
8 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
本 基 金 本 报 告 期 未 买 入 和 卖 出 股 票 。
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 , 0 3 6 , 8 6 2 , 0 0 0 . 0 0 1 5 . 0 9
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 , 0 3 6 , 8 6 2 , 0 0 0 . 0 0 1 5 . 0 9
4 企 业 债 券 3 , 0 3 5 , 8 4 2 , 6 6 5 . 2 0 4 4 . 1 7
5 企 业 短 期 融 资 券 8 0 7 , 5 7 6 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 7 5
6 中 期 票 据 1 , 9 1 9 , 3 8 0 , 0 0 0 . 0 0 2 7 . 9 3
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 1 8 9 , 1 2 5 , 2 9 6 . 8 4 2 . 7 5
8 同 业 存 单 1 , 2 1 6 , 2 6 9 , 0 0 0 . 0 0 1 7 . 7 0
9 其 他 - -
1 0 合 计 8 , 2 0 5 , 0 5 4 , 9 6 2 . 0 4 1 1 9 . 3 8
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 1 6 0 4 1 6 1 6 农 发 1 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 4 , 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 2 8
2 1 6 0 3 1 0 1 6 进 出 1 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 3 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 5
3 0 4 1 6 5 9 0 4 4
1 6 首 旅
C P 0 0 1
2 , 1 0 0 , 0 0 0 2 0 8 , 8 8 7 , 0 0 0 . 0 0 3 . 0 4
4 0 1 1 6 9 8 3 6 8
1 6 中 节 能
S C P 0 0 3
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 4 8 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 9 0
5 1 0 1 6 5 4 0 8 0
1 6 船 重
M T N 0 0 1
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 6 , 0 8 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 5
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 3 页共 5 0 页
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 0 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 投 资 范 围 未 包 括 国 债 期 货 ， 无 相 关 投 资 政 策 。
8 . 1 0 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 报 告 期 内 未 参 与 国 债 期 货 投 资 。
8 . 1 0 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 报 告 期 内 未 参 与 国 债 期 货 投 资 ， 无 相 关 投 资 评 价 。
8 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注
8 . 1 1 . 1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
8 . 1 1 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
8 . 1 1 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金
6 2 , 8 3 1 . 0 6
2 应 收 证 券 清 算 款
1 9 , 4 1 2 , 8 0 5 . 6 2
3 应 收 股 利
-
4 应 收 利 息
1 2 5 , 1 0 5 , 5 6 2 . 2 9
5 应 收 申 购 款
-
6 其 他 应 收 款
-
7 待 摊 费 用
-
8
其 他
-
9
合 计
1 4 4 , 5 8 1 , 1 9 8 . 9 7
8 . 1 1 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
1 1 1 0 0 3 5 白 云 转 债 5 6 , 2 4 1 , 3 3 1 . 2 0 0 . 8 2
2 1 2 3 0 0 1 蓝 标 转 债 3 1 , 8 0 0 , 2 8 4 . 0 4 0 . 4 6
3 1 1 0 0 3 4 九 州 转 债 2 3 , 6 1 8 , 0 5 6 . 5 0 0 . 3 4
4 1 2 7 0 0 3 海 印 转 债 1 1 , 3 4 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 7
5 1 3 2 0 0 4 1 5 国 盛 E B 7 , 5 8 8 , 2 5 2 . 8 0 0 . 1 1
6 1 3 2 0 0 5 1 5 国 资 E B 4 , 2 2 0 , 2 2 0 . 0 0 0 . 0 6
8 . 1 1 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 1 1 . 6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 计 算 中 四 舍 五 入 的 原 因 ， 本 报 告 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 4 页共 5 0 页
§9 基金 份额 持有人 信息
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
1 0 , 8 5 0 6 1 0 , 7 9 7 . 2 2 4 , 6 3 4 , 9 2 8 , 5 4 5 . 9 5 6 9 . 9 4 % 1 , 9 9 2 , 2 2 1 , 2 9 8 . 7 9 3 0 . 0 6 %
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1 顾 致 民 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 . 5 7 %
2 罗 业 沛 2 0 4 , 9 1 4 . 0 0 9 . 6 4 %
3 杨 冬 梅 1 2 5 , 6 0 0 . 0 0 5 . 9 1 %
4 天 津 梧 桐 树 科 技 有 限 公 司 1 1 4 , 9 0 0 . 0 0 5 . 4 0 %
5 张 海 玲 8 6 , 9 7 0 . 0 0 4 . 0 9 %
6 刘 洪 8 6 , 4 9 2 . 0 0 4 . 0 7 %
7 邹 建 山 5 9 , 8 0 7 . 0 0 2 . 8 1 %
8 甄 湘 军 5 5 , 3 0 0 . 0 0 2 . 6 0 %
9 刘 淼 5 3 , 9 0 0 . 0 0 2 . 5 3 %
1 0 安 瑜 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 5 %
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有
本 基 金
4 7 6 , 9 1 6 . 8 8 0 . 0 0 7 2 %
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和
研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0
§10 开放 式基 金份额 变动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 3 年 8 月 8 日 ) 基 金 份 额 总 额 3 , 2 0 6 , 5 9 4 , 7 1 2 . 7 4
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 , 6 2 6 , 2 3 1 , 5 6 3 . 6 3
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 4 , 3 1 0 , 2 4 3 , 2 3 8 . 3 6
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3 0 9 , 3 2 4 , 9 5 7 . 2 5
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 6 , 6 2 7 , 1 4 9 , 8 4 4 . 7 4中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 5 页共 5 0 页
§11 重大 事件 揭示
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
本 报 告 期 内 ， 经 本 基 金 管 理 人 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 杜 惠 芬 女 士 担 任 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董
事 ， 同 意 葛 岱 炜 ( D a v i d G r a h a m ) 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 ， 由 曾 仲 诚 （ P a u l T s a n g ） 先 生 接 替 担 任 公 司
董 事 ， 同 意 赵 春 堂 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 ， 由 王 超 先 生 接 替 担 任 公 司 董 事 。
本 报 告 期 内 ， 经 本 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 通 过 ， 聘 任 杨 军 先 生 担 任 本 基 金 管 理 人 副 执 行 总 裁 。
杨 军 先 生 的 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 任 职 事 项 已 报 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 ， 详 情 参 见 2 0 1 6 年 9
月 1 3 日 刊 登 的 《 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 事 宜 的 公 告 》 。
本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 内 ， 没 有 发 生 涉 及 基 金 财 产 、 基 金 管 理 业 务 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 ， 基 金 投 资 策 略 没 有 发 生 改 变 。
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 未 改 聘 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ， 报 告 期 内 本 基 金 应 支 付 给 会
计 师 事 务 所 的 报 酬 为 8 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 目 前 会 计 师 事 务 所 已 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 4 年 。
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 报 告 期 内 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 1 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
国 金 证 券 2 - - - - -
国 信 证 券 1 - - - - -
银 河 证 券 1 - - - - -
光 大 证 券 1 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
中 信 建 投 证 券 1 - - - - -中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 6 页共 5 0 页
东 吴 证 券 2 - - - - -
招 商 证 券 1 - - - - -
安 信 证 券 2 - - - - -
广 发 证 券 1 - - - - -
国 元 证 券 1 - - - - -
申 银 万 国 1 - - - - -
东 方 证 券 1 - - - - -
中 金 公 司 1 - - - - -
海 通 证 券 1 - - - - -
中 银 证 券 2 - - - - -
华 泰 证 券 1 - - - - -
高 华 证 券 1 - - - - -
宏 源 证 券 1 - - - - -
国 泰 君 安 2 - - - - -
长 江 证 券 1 - - - - -
注 ： 1 、 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 ： 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问
题 的 通 知 》 （ 证 监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 2 9 号 ） 及 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监
基 金 字 [ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ） 有 关 规 定 ， 本 公 司 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 主 要 包 括 ： 券 商 基 本 面
评 价 （ 财 务 状 况 、 经 营 状 况 ） 、 券 商 研 究 机 构 评 价 （ 报 告 质 量 、 及 时 性 和 数 量 ） 、 券 商 每 日 信 息 评 价
（ 及 时 性 和 有 效 性 ） 和 券 商 协 作 表 现 评 价 等 方 面 。 本 公 司 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 ：
首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 《 券 商 研 究 所 服 务 质 量 评 分 表 》 ， 然 后 根 据 评 分
高 低 进 行 选 择 基 金 专 用 交 易 单 元 并 与 其 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 。
2 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 ： 新 增 东 吴 证 券 上 海 、 深 圳 交 易 单 元 各 一 个 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回
购 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证 成 交 总
额 的 比 例
国 金 证 券 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
光 大 证 券 - - - - - -
中 信 证 券
1 8 0 , 6 7 3 , 5 0 1 .
2 4
1 4 . 1 6 %
7 3 0 , 1 7 3 , 0
0 0 . 0 0
0 . 2 7 % - -
中 信 建 投 证 券 - - - - - -
东 吴 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 7 页共 5 0 页
广 发 证 券 - - - - - -
国 元 证 券 - - - - - -
申 银 万 国 - - - - - -
东 方 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
中 银 证 券 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
高 华 证 券 - - - - - -
宏 源 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安
1 , 0 9 5 , 4 5 0 , 2 0
7 . 9 2
8 5 . 8 4 %
2 6 5 , 5 4 2 , 1
0 0 , 0 0 0 . 0 0
9 9 . 7 3 % - -
长 江 证 券 - - - - - -
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 受 指 数 熔 断 影 响
暂 停 旗 下 部 分 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 申 购 、 赎
回 、 转 换 、 定 期 定 额 投 资 等 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 1 - 0 4
2
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 深 交 所 场 内
基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 1 - 0 6
3
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 受 指 数 熔 断 影 响
暂 停 旗 下 部 分 公 募 基 金 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 定
期 定 额 投 资 等 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 1 - 0 7
4
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 1 - 2 2
5
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 2 0 1 5 年 年 度 报 告 w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 3 - 2 5
6
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 2 0 1 5 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 3 - 2 5
7
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 6 年 第 1
号 ）
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 3 - 2 6
8
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 （ 2 0 1 6 年
第 1 号 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 3 - 2 6
9
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 4 - 2 1
1 0 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 电 子 直 销 平 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 2 0 1 6 - 0 4 - 2 9中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 8 页共 5 0 页
台 中 国 银 行 借 记 卡 定 期 定 额 申 购 费 率 的 公 告 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
1 1
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 电 子 直 销 赎
回 转 认 购 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 5 - 2 6
1 2
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 电 子 直 销 赎
回 转 申 购 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 5 - 2 6
1 3
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 电 子 直 销 平
台 快 速 赎 回 业 务 规 则 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 5 - 2 6
1 4
关 于 调 整 招 商 银 行 借 记 卡 基 金 电 子 直 销 申 购
业 务 优 惠 费 率 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 6 - 2 8
1 5
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 个 人 投 资 者
证 件 类 型 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 7 - 0 1
1 6
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及 时
更 新 身 份 证 件 或 身 份 证 明 文 件 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 7 - 0 8
1 7
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 7 - 1 9
1 8
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 ( L O F ) 开 放 申 购 、 赎 回 业 务 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 8 - 1 2
1 9
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 8 - 2 4
2 0
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 8 - 2 4
2 1
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变
更 事 宜 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 9 - 1 3
2 2
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 6 年 第 2
号 ）
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 9 - 2 4
2 3
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 （ 2 0 1 6 年
第 2 号 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 0 9 - 2 4
2 4
中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 第 3 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 1 0 - 2 6
2 5 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 2 0 1 6 - 1 2 - 1 3中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 9 页共 5 0 页
基 金 （ L O F ） 分 红 公 告 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 6
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 延 续 电 子 直 销 “ 赎
回 转 认 购 ” 相 关 手 续 费 优 惠 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 1 2 - 2 6
2 7
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 延 续 电 子 直 销 “ 赎
回 转 申 购 ” 相 关 手 续 费 优 惠 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 1 2 - 2 6
2 8
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 延 续 电 子 直 销 平
台 中 国 银 行 借 记 卡 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 1 2 - 2 6
2 9
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 兴 业 银 行 股
份 有 限 公 司 直 销 账 户 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
w w w . b o c i m . c o m
2 0 1 6 - 1 2 - 2 8
§12 备查 文件 目录
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 募 集 的 文 件 ；
2 、 《 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 合 同 》 ；
3 、 《 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 托 管 协 议 》 ；
4 、 《 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 招 募 说 明 书 》 ；
5 、 法 律 意 见 书 ；
6 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
7 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
8 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 ；
9 、 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 。
1 2 . 2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 部 分 文 件 同 时 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 。
1 2 . 3 查 阅 方 式
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 互 联 网 站 查 阅 ， 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场
所 免 费 查 阅 。中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 0 页共 5 0 页
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年 三 月 三 十 一 日
