中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 中 银 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 三十 一 日中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基金简介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 中银中国混合（LOF ）
场内简称 中银中国
基金主代码 163801
交易代码 163801
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,430,380,636.04 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 2 月 23 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
研究全球经济和行业发展趋势， 紧随中国经济独特的发展节奏， 挖掘中国
主题，致力于通过专业投资获得长期资本增值。
投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略， 将定性与 定
量分析贯穿于主题精选、 公司价值评估、 投资组合构建以及组合风险管理
的全过程之中。 本基金的投资管理主要分为三个层次： 第一个层次是自上
而下的资产类别的配置， 第二个层次是精选主题， 第三个层次是自下而上
的个股选择。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为： 沪深 300 指数 ； 债 券投资部分的
业绩比较基准为： 中证国债指数。 本基金的整体业绩基准＝沪深 300 指数
× 70% + 中证 国债指数× 20%+1 年期银 行存款利率× 10%
风险收益特征 中等偏上风险品种
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 薛文成 郭明
联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
2.4 信 息 披露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§ 3
主要财务指标、基 金净值表现 及利润分配 情况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 111,366,320.97 452,384,507.19 314,539,086.24
本期利润 -210,765,523.42 651,813,378.62 60,945,765.86
加权平均基金份额本期利润 -0.1622 -0.2051 0.0344
本期基金份额净值增长率 -12.88% 36.60% 4.34%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1865 0.6501 0.3661
期末基金资产净值 1,697,131,613.90 1,676,866,588.49 1,636,025,393.80
期末基金份额净值 1.1865 1.6922 1.3661
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.16% 0.53% 0.96% 0.51% -2.12% 0.02%
过去六个月 1.32% 0.57% 3.72% 0.54% -2.40% 0.03%
过去一年 -12.88% 1.26% -6.96% 0.98% -5.92% 0.28%
过去三年 24.18% 1.82% 34.90% 1.23% -10.72% 0.59%
过去五年 67.44% 1.56% 39.46% 1.12% 27.98% 0.44%
自基金合同生
效起至今
634.29% 1.44% 201.26% 1.27% 433.03% 0.17%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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(2005 年 1 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内 为建仓期，截至建仓结束时本基金的
各项投资比例已达到基金合同第十六部分 （三） 投资范围和投资对象、 （ 五） 投资管理程序的规定，
即本基金投资组合中股票资产投资比例为基金净资产的 40%-95% ，债 券资产及回购比例为 0-45% ，
现金类资产比例为 5-15% 。
3.2.3 过去 五年 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注： 本基金合同于 2005 年 1 月 4 日生效 。 合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基
准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2016 2.800 229,282,793.22 131,521,506.47 360,804,299.69 -
2015 2.000 95,519,102.34 105,525,160.88 201,044,263.22 -
2014 1.300 150,809,602.77 125,976,590.64 276,786,193.41 -
合计 6.100 475,611,498.33 363,023,257.99 838,634,756.32 -
§ 4
管理人报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正 式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林 投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并， 合并后新公司名称为 “ 贝莱德投资管理有限公司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中国证券监
督 管 理 委 员会 批 复 ， 同意 中 国 银 行股 份 有 限 公司 直 接 控 股中 银 基 金 。公 司 注 册 地为 中 国 上 海市 ， 注
册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5 ％的股权， 贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的股权。 截
至 2016 年 12 月 31 日， 本管理人共管理七十六只开放式证券投资基金： 中银中国精选混合型开放式
证 券 投 资 基金 、 中 银 货币 市 场 证 券投 资 基 金 、中 银 持 续 增长 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 收 益混 合 型中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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证 券 投 资 基金 、 中 银 动态 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银稳 健 增 利 债券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 行 业
优 选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强 型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配
置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 价 值精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 稳 健双 利 债 券 型证 券 投
资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ） 、上证国有企业 100 交易 型开放式指数证券投资基金、
中 银 转 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 中 小盘 成 长 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银信 用 增 利 债券 型 证
券投资基金、 中银沪深 300 等权重指 数证券投资基金(LOF) 、 中银主题策略混合型证券投资基金、 中
银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银纯债 债券型证券投资基金、
中银理财 7 天债券型证券投资基金、 中银理财 30 天债券型证券投资基金、 中银稳健添利债券型发起
式 证 券 投 资基 金 、 中 银标 普 全 球 精选 自 然 资 源等 权 重 指 数证 券 投 资 基金 、 中 银 消费 主 题 混 合型 证 券
投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
（LOF ） 、 中银新回报混合型证券投资基金、 中银互利分级债券型证券投资基金、 中银惠利纯债半年
定 期 开 放 债券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 中 高 等 级债 券 型 证 券投 资 基 金 、中 银 优 秀 企业 混 合 型 证券 投 资
基 金 、 中 银活 期 宝 货 币市 场 基 金 、中 银 多 策 略灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 健 康 生 活混 合 型
证 券 投 资 基金 、 中 银 聚利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金 、 中 银薪 钱 包 货 币市 场 基 金 、中 银 产 业 债一 年 定
期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 中 银新 经 济 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 安心 回 报 半 年定 期 开
放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 研 究精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 恒 利半 年 定 期 开放 债 券
型 证 券 投 资基 金 、 中 银新 动 力 股 票型 证 券 投 资基 金 、 中 银宏 观 策 略 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 ，
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、 中银智能制造股票型证券投资基金、 中银互联网+ 股票型
证 券 投 资 基金 、 中 银 国有 企 业 债 债券 型 证 券 投资 基 金 ， 中银 新 财 富 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 ，
中 银 新 机 遇灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 ， 中银 战 略 新 兴产 业 股 票 型证 券 投 资 基金 ， 中 银 机构 现 金
管理货币 市 场基金， 中 银美元债 债 券型证券 投 资基金（QDII ） 、中银 稳进 保本混合 型 证券投资 基 金 、
中 银 宝 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银瑞 利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 珍 利灵 活 配
置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 鑫 利灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 益 利 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资 基 金 、 中银 裕 利 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 合利 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 腾 利灵 活 配
置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 永 利半 年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 季 季红 定 期 开 放债 券 型
证 券 投 资 基金 、 中 银 宏利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 颐 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、
中 银 丰 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银尊 享 半 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 中 银睿 享 债
券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 悦 享 定 期开 放 债 券 型证 券 投 资 基金 、 中 银 丰润 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 、 中 银 量化 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 基 金 、 中银 广 利 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中
银 润 利 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 锦利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 ，同 时 管 理 着多 个 特中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈军
本基金的基金
经理、中银收
益基金基金经
理、副执行总
裁
2013-08-2
3
- 18
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 执 行 总
裁 ， 金 融 学 硕 士 。 曾 任 中 信 证 券
股 份 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 部 项
目经理。2004 年加入中 银基金管
理有限公司， 2006 年 10 月 至今任
中银收益基金基金经理，2009 年
9 月至 2013 年 10 月任中银中证
100 指数基金 基金经理， 2013 年 6
月至 2016 年 1 月任中银美丽中国
基金基金经理，2013 年 8 月至今
任 中 银 中 国 基 金 基 金 经 理 。 特 许
金融分 析师 （CFA ） ， 香 港财经分
析师学会会员。 具有 18 年证券从
业年限。具备基金从业资格。
注：1 、 首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据 公
司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规则和其他有关法
律 法 规 的 规定 ， 严 格 遵循 本 基 金 基金 合 同 ， 本着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 金资 产 ，
在 严 格 控 制风 险 的 基 础上 ， 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 ， 本 基金 运 作 合 法合 规 ，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制 定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申购 和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价
申 购 管 理 办法 》 、 《 集 中 交 易 管 理 办法 》 等 公 平交 易 相 关 制度 体 系 ， 通过 制 度 确 保不 同 投 资 组合 在投
资 管 理 活 动中 得 到 公 平对 待 ， 严 格防 范 不 同 投资 组 合 之 间进 行 利 益 输送 。 公 司 建立 了 投 资 决策 委 员
会 领 导 下 的投 资 决 策 及授 权 制 度 ，以 科 学 规 范的 投 资 决 策体 系 ， 采 用集 中 交 易 管理 加 强 交 易执 行 环
节 的 内 部 控制 ， 通 过 工作 制 度 、 流程 和 技 术 手段 保 证 公 平交 易 原 则 的实 现 ； 通 过建 立 层 级 完备 的 公
司 证 券 池 及组 合 风 格 库， 完 善 各 类具 体 资 产 管理 业 务 组 织结 构 ， 规 范各 项 业 务 之间 的 关 系 ，在 保 证中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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各 投 资 组 合既 具 有 相 对独 立 性 的 同时 ， 确 保 其在 获 得 投 资信 息 、 投 资建 议 和 实 施投 资 决 策 方面 享 有
公 平 的 机 会； 通 过 对 异常 交 易 行 为的 实 时 监 控、 分 析 评 估、 监 察 稽 核和 信 息 披 露确 保 公 平 交易 过 程
和结果的有效监督。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 本 公 司 严格 遵 守 法 律法 规 关 于 公平 交 易 的 相关 规 定 ， 确保 本 公 司 管理 的 不 同 投资
组 合 在 授 权、 研 究 分 析、 投 资 决 策、 交 易 执 行、 业 绩 评 估等 投 资 管 理活 动 和 环 节得 到 公 平 对待 。 各
投 资 组 合 均严 格 按 照 法律 、 法 规 和公 司 制 度 执行 投 资 交 易， 本 报 告 期内 公 司 整 体公 平 交 易 制度 执 行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
本报告期内， 本公司通过对公司管 理的不同投资组合的整体收益率、 分投资类别 （股票、 债券 ）
的收益率差异进行分析， 并对连续四个季度的不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内 ） 公司管理的不
同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了 95% 置信区间， 假设溢价率为 0 的 T 分 布检
验 ， 结 合 该时 间 窗 下 组合 互 相 之 间的 模 拟 输 送金 额 、 贡 献度 、 交 易 占优 比 等 指 标综 合 判 断 是否 存 在
不 公 平 交 易或 利 益 输 送的 可 能 。 结果 表 明 ， 本报 告 期 内 公司 对 各 投 资组 合 公 平 对待 ， 不 存 在利 益 输
送的行为。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本 报 告 期 内， 基 金 管 理人 未 发 生 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价同 日 反 向 交易 成 交 较 少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
1. 宏观经济 分析
刚刚过去的 2016 年， 全球 经济缓慢复苏， 主要经济体经济走势继续分化， 自金融危机以来的全
球货币宽松局面出现拐点。 具体情 况来看， 美 国经济复苏整体势头较为明显。2016 年年内四个 季度
GDP 实际同 比分别为 1.57% 、1.28% 、1.65% 、1.90% ，趋势向 好。经济景气不断提升，制造业 PMI
从 2015 年末 的 48.0 上升 到 54.5 ， 消费 者信心指数从 92.6 上升 到 98.2 。 通胀 逐步接近 2% 的长期均衡
水平， PCE 和核心 PCE 同 比分别从 0.56% 和 1.39% 上升到 1.62% 和 1.70% 。 就 业市场接近充分就业，
失业率从 5.0% 下降到 4.7% 。 美联储 12 月份加息一 次， 货币政策不断趋向正常化。 欧元区经济在 QE
规模扩大和负利率政策下逐步企稳， 德国引领 经济增长。2016 年初的通 缩局面结束， 欧元区通 胀率
从 2015 年底 的 0.2% 上升 到 2016 年底 的 1.1% 。年 底制造业 PMI 为 54.9 ，创 下近 6 年来 新高。就业
状况改善，失 业率从 2015 年底的 10.5% 下降到 2016 年底的 9.6% 。日本依旧深陷通缩困局，年初推中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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行的负利率政策效果并不十分明显， CPI 同比回升到年初的 0.3% ， 但核心 CPI 同比只有-0.3% 。 新兴
市场国家经济复苏， 实际 GDP 同比增 长 4.2% 左右， 其中印度以 7.3% 左右的 GDP 增速引领 经济增长。
巴西结束高通胀局面， 通胀率从超过 10% 回落 到 6.3% 。 俄 罗斯经济条件改善， 卢布企稳， 主要受益
于国际原油价格上升和国际制裁效应减弱。
从 国 内 情 况来 看 ， 宏 观经 济 逐 步 企稳 ， 通 胀 改善 ， 但 经 济结 构 中 也 存在 诸 多 矛 盾和 问 题 ， 结构
性失衡依然存 在。2016 年 GDP 为 744,127.00 亿元 ，实际同比增长 6.7% 。从 GDP 的三 驾马车来看，
消费和投资对 GDP 同比 的拉动分别为 4.8% 、2.5% 。而受到全球贸易量萎缩的影响，净出口对 GDP
的拉动为-0.5% 。 通胀显著改善，CPI 同比增长 2% ，PPI 从年初的-5.3% 提升到 年末的 5.5% 。 分行业
来看，基础设施投资建设和房地产对经济增长贡献较多，基建投资同比增长约 18% ，房地产销售额
同比增长超过 40% ，房 地产价格（尤其是一二线城市房价）显著上涨。财政政策方面，公共财政收
入和支出增速均有所下滑，实际执行的一般赤 字率为 3.8% ，为 1978 年 以来最高水平。货币政策方
面 ， 上 半 年总 体 基 调 是为 结 构 性 改革 营 造 适 宜的 货 币 金 融环 境 ， 保 持流 动 性 合 理充 裕 和 社 会融 资 总
量适度增长。 全年 M2 同 比增长 11.3% ， 新增人民币贷款 12.65 万亿。 进入第四季度， 中央政策从稳
增 长 向 防 风险 转 变 ， 抑制 资 产 泡 沫， 防 范 金 融风 险 ， 推 进金 融 去 杠 杆。 通 过 运 用公 开 市 场 逆回 购 、
中期借贷便利操作（MLF ）等工具，抬升资金成本。
2. 行情回顾
2016 年，股 市表现先抑后扬，各指数分化明显。上证综指下跌 12.3% ，深证成指下跌 19.6% ，
中小板指下跌 22.9% ，创 业板指 下跌 27.7% 。
债 券 收 益 率整 体 走 势 可以 概 括 为 中前 期 低 位 小幅 震 荡 、 后期 剧 烈 调 整。 全 年 中 债总 全 价 指 数下
跌 1.62% ， 中 债国债总全价指数下跌 1.06% ， 中 债 金融债券总全价指数下跌 2.77% ， 中 债企业债总全
价指数下跌 7.89% 。
3. 运行分析
本 基 金 在 一季 度 保 持 较低 的 仓 位 ，因 此 在 市 场大 幅 下 跌 中跌 幅 较 小 。二 季 度 开 始， 基 于 对 市场
较 为 乐 观 的判 断 ， 仓 位有 所 提 高 ，并 增 加 了 对估 值 调 整 到位 的 优 质 个股 的 配 置 。目 前 持 仓 集中 于 长
期看好的消费、医疗、教育等行业的优质公司。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日为 止， 本基金的单位净值为 1.1865 元 ， 本基金的累计单位净值为 4.007
元。年度内本基金净值增长率为-12.88% ，业绩基 准增长率为-6.96% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望 2017 年 ， 全球经济预计将维持弱复苏的势头， 但同时政治引发的经济不确定性进一步增强。中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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一是美国新任总统特朗普的 “ 减税+ 基建 ” 财政政策有望刺激美国经济增长， 但贸易保护主义和各项政
策 不 确 定 性也 可 能 同 时损 害 美 国 和其 他 世 界 各国 经 济 。 二是 美 联 储 可能 多 次 加 息， 引 发 全 球流 动 性
收 缩 。 三 是欧 洲 主 要 国家 大 选 叠 加英 国 脱 欧 ，导 致 欧 洲 政治 风 险 显 著上 升 ， 欧 盟稳 定 和 欧 元价 值 承
受 较 大 压 力， 银 行 业 沉陷 不 良 贷 款问 题 中 。 四是 日 本 宽 松货 币 政 策 将大 概 率 维 持不 变 ， 但 人口 老 龄
化 和 高 负 债依 旧 是 制 约日 本 经 济 增长 的 主 要 因素 。 五 是 国际 大 宗 商 品价 格 改 善 ，带 动 新 兴 市场 国 家
经 济 进 一 步增 长 。 国 内情 况 来 看 ，宏 观 政 策 将更 加 聚 焦 于供 给 侧 改 革， 财 政 政 策更 加 积 极 有效 ， 货
币政策保持稳健中性， 汇率弹性增 强， 更加重视防控金融风险。 深化供给侧结构改革， 推进 “ 三去一
降一补 ” 和农业供给侧改革， 促进房地产市场平稳健康发展。 基建发力、 财税和户籍改革、 国企混改、
汇率贬值带动出口增长可能成为 2017 年中国宏观 经济新的增长点。
市场策略方面， 我们认为 2017 年 A 股下行风险有限， 结构性行情可期。 一方面， 消 费、 医疗、
教 育 等 行 业的 成 长 性 良好 ， 我 们 将长 期 持 有 行业 中 的 龙 头企 业 ； 另 一方 面 ， 部 分新 兴 成 长 行业 的 公
司估值已得到了较充分的消化，我们将密切跟踪，择机买入。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的 回报。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
4.7.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根 据 证 监 会的 相 关 规 定， 本 公 司 为建 立 健 全 有效 的 估 值 政策 和 程 序 ，经 公 司 执 行委 员 会 批 准，
公 司 成 立 估值 委 员 会 ，明 确 参 与 估值 流 程 各 方的 人 员 分 工和 职 责 ， 由研 究 部 、 风险 管 理 部 、基 金 运
营 部 相 关 人员 担 任 委 员会 委 员 。 估值 委 员 会 委员 具 备 应 有的 经 验 、 专业 胜 任 能 力和 独 立 性 ，分 工 明
确 ， 在 上 市公 司 研 究 和估 值 、 基 金投 资 、 投 资品 种 所 属 行业 的 专 业 研究 、 估 值 政策 、 估 值 流程 和 程
序 、 基 金 的风 险 控 制 与绩 效 评 估 、会 计 政 策 与基 金 核 算 以及 相 关 事 项的 合 法 合 规性 审 核 和 监督 等 各
个 方 面 具 备专 业 能 力 和丰 富 经 验 。估 值 委 员 会严 格 按 照 工作 流 程 诚 实守 信 、 勤 勉尽 责 地 讨 论和 决 策
估 值 事 项 。日 常 估 值 项目 由 基 金 运营 部 严 格 按照 新 会 计 准则 、 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值
的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时， 针对特殊估值工作， 按照以下工作流程进行：
由 公 司 估 值委 员 会 依 据行 业 协 会 提供 的 估 值 模型 和 行 业 做法 选 定 与 当时 市 场 经 济环 境 相 适 应的 估 值
方 法 并 征 求托 管 行 、 会计 师 事 务 所的 相 关 意 见， 由 基 金 运营 部 做 出 提示 ， 对 其 潜在 估 值 调 整对 前 一
估值日的基金资产净值的影响 是否在 0.25 ％以 上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模 型 、 估 值流 程 计 算 提供 相 关 投 资品 种 的 公 允价 值 以 进 行估 值 处 理 ，待 清 算 人 员复 核 后 ， 将估 值 结
果 反 馈 基 金经 理 ， 并 提交 公 司 估 值委 员 会 。 其他 特 殊 情 形， 可 由 基 金经 理 主 动 做出 提 示 ， 并由 研 究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.7.2 基金经 理参与或决定估值的程度 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.7.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.4 定价服 务机构按照商业合同 约定提供定价服务。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本基金基金合同第二十一部分基金的收益与分配相关约定： 在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数至少 1 次，最多为 6 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的
60% ， 年 度 收 益 分 配 在 基 金 会 计 年 度 结 束 后 的 4 个 月 内 完 成 。 本 报 告 期 期 末 可 供 分 配 利 润 为
266,750,977.86 元。2016 年 4 月 27 日本基金进行了第一次利润分配，向基金份额持有人每 10 份基
金份额派发现金红利 2.8 元，分红总金额为 360,804,299.69 元 ，该次分配以 2015 年 12 月 31 日为 收
益分配基准日，属于 2015 年度利润分 配事项。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本 基 金 在 报告 期 内 未 出现 连 续 二 十个 工 作 日 基金 份 额 持 有人 数 量 不 满二 百 人 或 者基 金 资 产 净值
低于五千万元的情形。
§ 5
托管人报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 托管 人 在 对 中银 中 国 精 选混 合 型 开 放式 证 券 投 资基 金 的 托 管过 程 中 ， 严格
遵 守 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 法律 法 规 和 基金 合 同 的 有关 规 定 ， 不存 在 任 何 损害 基 金 份 额持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 中 银 中 国精 选 混 合 型开 放 式 证 券投 资 基 金 的管 理 人 —— 中 银 基 金 管理 有 限 公 司 在
中 银 中 国 精选 混 合 型 开放 式 证 券 投资 基 金 的 投资 运 作 、 基金 资 产 净 值计 算 、 基 金份 额 申 购 赎回 价 格
计 算 、 基 金费 用 开 支 等问 题 上 ， 不存 在 任 何 损 害 基 金 份 额持 有 人 利 益的 行 为 ， 在各 重 要 方 面的 运 作
严 格 按 照 基金 合 同 的 规定 进 行 。 本报 告 期 内 ，中 银 中 国 精选 混 合 型 开放 式 证 券 投资 基 金 对 基金 份 额
持有人进行了 1 次利润 分配，分配金额为 360,804,299.69 元。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管 人 依法 对 中 银 基金 管 理 有 限公 司 编 制 和披 露 的 中 银中 国 精 选 混合 型 开 放 式证 券 投 资 基金
2016 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行
了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2017 年 3 月 28 日
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注册会计师
汤
骏
印艳萍 签字出具了安永华明 （2017 ） 审字第 61062100_B01 号标准无保 留意见的审计报告。 投资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资 产 负债表
会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 102,126,579.61 78,696,806.16
结算备付金 3,226,747.52 18,736,584.96
存出保证金 251,914.59 473,755.44
交易性金融资产 1,372,046,502.61 1,372,151,976.48
其中：股票投资 1,131,179,225.51 1,231,280,826.48
基金投资 - -
债券投资 240,867,277.10 140,871,150.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 239,800,679.70 200,000,000.00
应收证券清算款 198,607.71 10,042,008.39
应收利息 4,208,639.72 3,521,486.05
应收股利 - -
应收申购款 147,346.65 410,208.72
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,722,007,018.11 1,684,032,826.20
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 20,612,406.42 - 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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应付赎回款 930,332.47 3,944,999.48
应付管理人报酬 2,184,604.87 2,153,018.55
应付托管费 364,100.80 358,836.40
应付销售服务费 - -
应付交易费用 682,954.91 601,827.14
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 101,004.74 107,556.14
负债合计 24,875,404.21 7,166,237.71
所 有 者 权益： - -
实收基金 1,430,380,636.04 990,968,004.27
未分配利润 266,750,977.86 685,898,584.22
所 有 者 权益合 计 1,697,131,613.90 1,676,866,588.49
负 债 和 所有者 权 益 总计 1,722,007,018.11 1,684,032,826.20
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.1865 元 ，基金份额总额 1,430,380,636.04
份。
7.2 利润表
会计主体： 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 -178,219,351.86 691,714,864.39
1. 利息收入 13,351,775.80 8,523,487.71
其中：存款利息收入 2,370,065.37 1,560,542.84
债券利息收入 5,130,550.37 4,581,961.24
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,851,160.06 2,380,983.63
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） 130,416,563.14 481,757,360.32
其中：股票投资收益 126,357,869.79 470,550,790.64
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,085,293.88 5,112,909.04
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,973,399.47 6,093,660.64
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填 -322,131,844.39 199,428,871.43 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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列）
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 144,153.59 2,005,144.93
减 ： 二 、费用 32,546,171.56 39,901,485.77
1 ．管理人报 酬 24,214,144.68 28,543,390.50
2 ．托管费 4,035,690.81 4,757,231.65
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 3,783,495.61 6,111,781.07
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 512,840.46 489,082.55
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ” 号 填列 ） -210,765,523.42 651,813,378.62
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -210,765,523.42 651,813,378.62
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
990,968,004.27 685,898,584.22 1,676,866,588.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -210,765,523.42 -210,765,523.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
439,412,631.77 152,422,216.75 591,834,848.52
其中：1. 基金 申购款 615,503,232.40 199,053,414.82 814,556,647.22
2. 基金赎回款 -176,090,600.63 -46,631,198.07 -222,721,798.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- -360,804,299.69 -360,804,299.69
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,430,380,636.04 266,750,977.86 1,697,131,613.90
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基 1,197,574,959.54 438,450,434.26 1,636,025,393.80 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 651,813,378.62 651,813,378.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-206,606,955.27 -203,320,965.44 -409,927,920.71
其中：1. 基金 申购款 1,057,221,807.55 974,183,264.06 2,031,405,071.61
2. 基金赎回款 -1,263,828,762.82 -1,177,504,229.50 -2,441,332,992.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- -201,044,263.22 -201,044,263.22
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
990,968,004.27 685,898,584.22 1,676,866,588.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
中 银 中 国 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 中 银 国 际 中 国 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基
金 ， 以 下 简 称 “ 本基金”) ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 基 金 字
[2004]154 号 文 《关于同意中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基
金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于 2005 年 1 月 4 日 正式生效， 首次
设立募集规模为 1,063,413,712.34 份基 金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基
金 管 理 人 为中 银 基 金 管理 有 限 公 司， 注 册 登 记机 构 为 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 ， 基 金托 管 人
为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金 的 投资 范 围 为 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 ， 包 括 国内 依 法 发 行上 市 的 股 票、 债 券 及 中国
证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 他 金 融 工具 。 主 要 投资 对 象 是 能够 直 接 受 益于 全 球 经 济发 展 趋 势 和有 关 中
国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。
本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数× 70% ﹢ 中证国债指数× 20% ﹢1 年期银行存款利率× 10% 。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 财 务 报 表系 按 照 财 政部 颁 布 的 《企 业 会 计 准则 — 基 本 准则 》 以 及 其后 颁 布 及 修订 的 具 体 会计
准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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计 核 算 和 信息 披 露 方 面， 也 参 考 了中 国 证 券 投资 基 金 业 协会 修 订 并 发布 的 《 证 券投 资 基 金 会计 核 算
业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于 证券投
资基金执行< 企业会计准 则> 估值业务 及份额净值 计价有关事 项的通知》 、 《证券投资 基金信息披 露 管
理办法》 、 《 证券投资基金信息披露 内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证 券投资
基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、其他中国证监会及中国证券投资基金业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2016 年度的经营 成果和净值变动情况。
7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知 》 的 规 定， 股 权 分 置改 革 过 程 中因 非 流 通 股股 东 向 流 通股 股 东 支 付对 价 而 发 生的 股 权 转 让， 暂 免
征收印花税。
7.4.6.2 营业 税、增值税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策 的通知 》的规定 ，中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]36 号文《关于全面推 开营业税改 增值税试点 的通知》 的
规定， 经国务院批准， 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业
纳 入 试 点 范围 ， 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 （ 封闭 式 证 券 投资 基 金 ， 开放 式 证
券 投 资 基 金） 管 理 人 运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券的 转 让 收 入免 征 增 值 税； 国 债 、 地方 政 府 债 利息 收 入
以及金 融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]46 号文《关于进一步 明确全面推 开营改增试 点金融业 有
关 政 策 的 通知 》 的 规 定， 金 融 机 构开 展 的 质 押式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 及 持 有 政策 性 金 融 债券 取 得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]70 号文《关于金融机 构同业往来 等增值税政 策的补充 通
知 》 的 规 定， 金 融 机 构开 展 的 买 断式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 、 同 业 存款 、 同 业 存单 以 及 持 有金 融 债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《 关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等
增 值 税 政 策的 通 知 》 的规 定 ， 资 管产 品 运 营 过程 中 发 生 的增 值 税 应 税行 为 ， 以 资管 产 品 管 理人 为 增
值税纳税人；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2017]2 号文《关 于资管产品 增值税政策 有关问题的 补充通知 》
的规定，2017 年 7 月 1 日 （含） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管
理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中发生
的 增 值 税 应税 行 为 ， 未缴 纳 增 值 税的 ， 不 再 缴纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ，已 纳 税 额 从资 管 产 品 管理 人 以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企业 所得税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知 》 的 规 定， 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 ，
暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》的规定 ，
对 证 券 投 资基 金 从 证 券市 场 中 取 得的 收 入 ， 包括 买 卖 股 票、 债 券 的 差价 收 入 ， 股权 的 股 息 、红 利 收中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页共 32 页
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人 所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知 》 的 规 定， 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 ，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《 财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部 、国家税务 总局、中国 证监会财税[2012]85 号文《关于实施 上市公司股 息红利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入应纳 税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的 ，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工 商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
中银国际证券有限责任公司 (“ 中银证 券 ”) 受中国银行重大影响、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、 基金销售机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东
中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页共 32 页
中银证券 - - 16,402,422.19 0.43%
7.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4 债券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
中银证券 - - 5,470,000,000.00 21.48%
7.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中银证券 15,275.82 0.44% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方 报 酬
7.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 24,214,144.68 28,543,390.50
其中：支付销售机构的客户维护费 2,285,679.19 3,103,348.55
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页共 32 页
计提。计算方法如下：
H=E× 1.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,035,690.81 4,757,231.65
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率
计提。计算方法如下：
H=E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 102,126,579.61 1,343,685.69 78,696,806.16 1,362,405.98
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证
券登记结算有限责任公司，2016 年 度获得的利息收入为人民币 124,127.65 元(2015 年 度：人民币
186,942.33 元) ， 2016 年末 结算备付金余额为人民币 3,226,747.52 元(2015 年 末： 人民币 18,736,584.96
元) 。
7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页共 32 页
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末 （2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002838
道恩股
份
2016-1
2-28
2017-
01-06
新股未
上市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603032
德新交
运
2016-1
2-27
2017-
01-05
新股未
上市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
002840
华统股
份
2016-1
2-29
2017-
01-10
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
603186
华正新
材
2016-1
2-26
2017-
01-03
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603228
景旺电
子
2016-1
2-28
2017-
01-06
新股未
上市
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
300586
美联新
材
2016-1
2-26
2017-
01-04
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300583
赛托生
物
2016-1
2-29
2017-
01-06
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603877 太平鸟
2016-1
2-29
2017-
01-09
新股未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603266
天龙股
份
2016-1
2-30
2017-
01-10
新股未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁股
份
2016-1
2-28
2017-
01-05
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
603689
皖天然
气
2016-1
2-30
2017-
01-10
新股未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
300591 万里马
2016-1
2-30
2017-
01-10
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱信
息
2016-1
2-27
2017-
01-05
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
601375
中原证
券
2016-1
2-20
2017-
01-03
新股未
上市
4.00 4.00 26,695
106,780.0
0
106,780.0
0
-
7.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000750
国海
证券
2016-12
-15
重大事
项
6.97
2017-0
1-20
6.27 3,000 23,655.00 20,910.00 - 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页共 32 页
000547
航天
发展
2016-04
-19
重大资
产重组
15.36
2017-0
1-03
16.90 879,586 20,331,549.43
13,510,440.9
6
-
000711
京蓝
科技
2016-10
-19
重大资
产重组
32.54
2017-0
3-13
29.29 844,390 24,359,694.08
27,476,450.6
0
-
000558
莱茵
体育
2016-10
-17
重大资
产重组
14.75 - - 95,100 1,407,095.00 1,402,725.00 -
002159
三特
索道
2016-12
-29
重大资
产重组
32.00
2017-0
1-06
31.60 955,235 22,110,127.94
30,567,520.0
0
-
300479
神思
电子
2016-12
-13
重大事
项
25.57 - - 21 617.11 536.97 -
000829
天音
控股
2016-06
-29
重大事
项
11.28 - - 52,800 699,598.00 595,584.00 -
300420
五洋
科技
2016-12
-13
重大资
产重组
24.98
2017-0
3-23
27.48 23,600 568,018.00 589,528.00 -
300450
先导
智能
2016-11
-15
重大资
产重组
33.99
2017-0
2-08
33.00 100,500 3,511,839.00 3,415,995.00 -
002664
信质
电机
2016-12
-16
重大资
产重组
25.39 - - 51,100 1,291,863.00 1,297,429.00 -
600655
豫园
商城
2016-12
-20
重大资
产重组
11.42 - - 35,402 388,649.22 404,290.84 -
600654
中安
消
2016-12
-14
重大资
产重组
17.43 - - 33,400 657,161.00 582,162.00 -
002659
中泰
桥梁
2016-11
-03
重大资
产重组
23.07
2017-0
1-06
19.60 3,661,962 84,009,750.09
84,481,463.3
4
-
600645
中源
协和
2016-12
-13
重大资
产重组
26.80 - - 38,900 1,197,982.60 1,042,520.00 -
7.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
7.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
7.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括银 行 存 款 、结 算 备 付 金、 存 出 保 证金 、 买 入 返售
金融资产、应收款项以及其他金融负债因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页共 32 页
7.4.14.1.2 以 公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于
第一层次的余额为人民币 965,921,441.43 元， 属于 第二层次的余额为人民币 406,125,061.18 元， 无划
分为第三层次的余额（于 2015 年 12 月 31 日， 第一层次的余额为人民币 1,068,060,139.56 元， 属于
第二层次的余额为人民币 304,091,836.92 元，无 划分为第三层次的余额） 。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的股 票 和 债 券， 若 出 现 重大 事 项 停 牌、 交 易 不 活跃 、 或 属 于非 公 开 发 行等
情 况 ， 本 基金 分 别 于 停牌 日 至 交 易恢 复 活 跃 日期 间 、 交 易不 活 跃 期 间及 限 售 期 间不 将 相 关 股票 和 债
券 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的 影 响程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本 基 金 于 本报 告 期 初 未持 有 公 允 价值 归 属 于 第三 层 次 的 金融 工 具 ， 本基 金 本 报 告期 及 上 年 度可
比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务 报表的批准
本财务报表已于 2017 年 3 月 30 日经 本基金的基金管理人批准。
§8
投资组合报告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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的比例（% ）
1 权益投资 1,131,179,225.51 65.69
其中：股票 1,131,179,225.51 65.69
2 固定收益投资 240,867,277.10 13.99
其中：债券 240,867,277.10 13.99
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 239,800,679.70 13.93
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 105,353,327.13 6.12
7 其他各项资产 4,806,508.67 0.28
8 合计 1,722,007,018.11 100.00
8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
8.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,093,608.00 0.42
B 采矿业 2,491,929.00 0.15
C 制造业 655,888,288.47 38.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,557,874.66 0.15
E 建筑业 86,385,972.57 5.09
F 批发和零售业 25,220,763.45 1.49
G 交通运输、仓储和邮政业 9,858,418.68 0.58
H 住宿和餐饮业 55,974.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 150,618,427.91 8.87
J 金融业 12,436,446.00 0.73
K 房地产业 34,452,940.75 2.03
L 租赁和商务服务业 463,761.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 2,342,196.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 86,289,678.58 5.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 274,516.00 0.02
Q 卫生和社会工作 54,035,840.00 3.18
R 文化、体育和娱乐业 309,490.44 0.02
S 综合 403,100.00 0.02
合计 1,131,179,225.51 66.65 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本 报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 300003 乐普医疗 5,043,640 90,432,465.20 5.33
2 002659 中泰桥梁 3,661,962 84,481,463.34 4.98
3 002421 达实智能 12,071,484 79,430,364.72 4.68
4 002308 威创股份 4,281,037 63,102,485.38 3.72
5 300244 迪安诊断 1,688,620 54,035,840.00 3.18
6 000969 安泰科技 4,547,249 47,928,004.46 2.82
7 600749 西藏旅游 1,454,608 34,343,294.88 2.02
8 600521 华海药业 1,529,024 33,684,398.72 1.98
9 600276 恒瑞医药 709,616 32,287,528.00 1.90
10 300136 信维通信 1,124,200 32,039,700.00 1.89
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002308 威创股份 64,771,675.11 3.86
2 000969 安泰科技 62,550,853.64 3.73
3 002325 洪涛股份 58,095,117.20 3.46
4 002099 海翔药业 41,642,569.45 2.48
5 000596 古井贡酒 35,456,735.01 2.11
6 300301 长方集团 30,810,816.16 1.84
7 600521 华海药业 28,721,222.04 1.71
8 002159 三特索道 25,196,335.95 1.50
9 601555 东吴证券 24,822,598.00 1.48
10 002438 江苏神通 24,547,361.08 1.46
11 000711 京蓝科技 24,359,694.08 1.45
12 300136 信维通信 23,533,825.09 1.40
13 600713 南京医药 21,553,027.56 1.29
14 300302 同有科技 18,385,602.50 1.10
15 002366 台海核电 17,696,572.23 1.06
16 002318 久立特材 17,309,468.85 1.03
17 002368 太极股份 16,628,009.10 0.99
18 600519 贵州茅台 16,557,555.00 0.99 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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19 002659 中泰桥梁 14,717,391.56 0.88
20 002195 二三四五 13,627,731.64 0.81
注：“ 买入金 额 ” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002325 洪涛股份 128,666,576.34 7.67
2 002421 达实智能 44,632,608.26 2.66
3 300170 汉得信息 39,435,994.78 2.35
4 002099 海翔药业 39,420,265.29 2.35
5 600271 航天信息 38,901,000.44 2.32
6 300182 捷成股份 35,304,521.73 2.11
7 002539 云图控股 33,398,606.27 1.99
8 600055 万东医疗 26,895,473.45 1.60
9 000969 安泰科技 25,300,330.90 1.51
10 601555 东吴证券 24,922,704.18 1.49
11 601928 凤凰传媒 24,419,552.31 1.46
12 600158 中体产业 23,948,081.49 1.43
13 600038 中直股份 23,848,924.68 1.42
14 002051 中工国际 19,663,439.66 1.17
15 601098 中南传媒 18,088,092.88 1.08
16 002318 久立特材 17,171,434.09 1.02
17 300003 乐普医疗 16,664,372.44 0.99
18 600682 南京新百 15,115,032.92 0.90
19 002020 京新药业 13,898,252.28 0.83
20 002262 恩华药业 11,700,150.60 0.70
注：“ 卖出金 额 ” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,320,822,649.38
卖出股票的收入（成交）总额 1,225,263,289.19
注：“ 买入股 票成本 ” 、“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑
相关交易费用。
8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％) 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,000,000.00 4.71
其中：政策性金融债 80,000,000.00 4.71
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 160,272,000.00 9.44
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 595,277.10 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 240,867,277.10 14.19
8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 011606003
16 电网
SCP003
800,000 80,168,000.00 4.72
2 011699897
16 中电投
SCP007
800,000 80,104,000.00 4.72
3 160401 16 农发 01 800,000 80,000,000.00 4.71
4 132002 15 天集 EB 5,610 595,277.10 0.04
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
8.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本基金报告期内未参与国债期货投资。
8.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.12 投资 组合 报 告 附注
8.12.1 报告期 内 ， 本 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 ，或 在 报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金 投资的前十名股票没有超 出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
251,914.59
2 应收证券清算款
198,607.71
3 应收股利
-
4 应收利息
4,208,639.72
5 应收申购款
147,346.65
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,806,508.67
8.12.4 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 002659 中泰桥梁 84,481,463.34 4.98 重大事项
8.12.5 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信 息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
79,443 18,005.12 300,337,882.25 21.00% 1,130,042,753.79 79.00% 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 吴建城 1,224,148.00 2.87%
2 周昌平 840,900.00 1.97%
3 张静波 635,984.00 1.49%
4 张秋明 625,395.00 1.47%
5 陈翠芳 615,119.00 1.44%
6 简裕哲 500,000.00 1.17%
7 王明瑞 463,727.00 1.09%
8 王德禹 463,436.00 1.09%
9 郑丽芬 400,014.00 0.94%
10 姜志远 391,200.00 0.92%
注：持有人均为场内持有人。
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 118,090.46 0.0083%
9.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§ 10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2005 年 1 月 4 日) 基 金份额总额 1,063,413,712.34
本报告期期初基金份额总额 990,968,004.27
本报告期 基金总申购份额 615,503,232.40
减： 本报告期基金总赎回份额 176,090,600.63
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,430,380,636.04
§ 11
重大事件揭示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本 报 告 期 内， 经 本 基 金管 理 人 股 东会 审 议 通 过， 同 意 杜 惠芬 女 士 担 任公 司 第 四 届董 事 会 独 立董
事，同意葛岱炜(David Graham) 先生 不再担任公司董事，由曾仲诚（Paul Tsang ）先生 接替担任公司
董事，同意赵春堂先生不再担任公司董事，由王超先生接替担任公司董事。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本 报 告 期 内， 经 本 基 金管 理 人 董 事会 审 议 通 过， 聘 任 杨 军先 生 担 任 本基 金 管 理 人副 执 行 总 裁。
杨军先生的基金行业高级管理人员任职事项已报中国证券投资基金业协会备案， 详情参见 2016 年 9
月 13 日刊登 的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》 。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本 报 告 期 内基 金 未 有 改聘 为 其 审 计的 会 计 师 事务 所 ， 报 告期 内 本 基 金应 支 付 给 会计 师 事 务 所的
报酬为 90,000.00 元，目 前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 4 年。
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
齐鲁证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 1 994,805,389.85 39.18% 906,566.93 38.93% -
东方证券 2 931,866,802.27 36.70% 857,062.07 36.81% -
中信证券 1 237,590,456.83 9.36% 216,516.39 9.30% -
海通证券 1 179,513,718.69 7.07% 167,180.67 7.18% -
银河证券 1 127,136,231.53 5.01% 118,402.35 5.08% -
光大证券 1 35,477,993.58 1.40% 33,041.13 1.42% -
平安证券 1 27,590,521.09 1.09% 25,143.21 1.08% -
中金公司 1 5,060,694.45 0.20% 4,712.99 0.20% -
中银证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
注：1 、 专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》 （ 证监基字<1998>29 号） 及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基金字[2007]48 号 ）有 关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基
本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择
程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量 评分表》，然后
根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：本报告期内无新增，无退租。
11.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券
59,959,762.6
4
100.00% - - - -
东方证券 - -
10,390,00
0,000.00
74.00% - -
海通证券 - -
1,980,000,
000.00
14.10% - -
银河证券 - -
580,000,0
00.00
4.13% - -
光大证券 - -
1,090,000,
000.00
7.76% - -
中 银 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 三 十 一日
