中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 中 银 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 三十 一 日中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据 和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 8
§ 4
管 理 人报 告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
§ 6
审 计 报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 管理层对 财务报表的责任 ............................................................................................................. 15
6.2 注册会计 师的责任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审计意见 ......................................................................................................................................... 16
§7 年度 财 务报 表 .......................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20
§8 投资 组 合报 告 .......................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................. 43
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 43
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 44
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 50
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 51
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 52 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的 所有资产支持证券投资明细 ..................... 52
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 52
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 52
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 52
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 52
8.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 52
§9 基金 份 额持 有 人 信息 .............................................................................................................................. 53
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 53
9.2 期末上市 基金前十名持有人 ......................................................................................................... 53
9.3 期末基金 管理人的从业人员持 有本基金的情况 ......................................................................... 54
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 54
§ 10
开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 11 重 大 事件揭 示 ........................................................................................................................................ 54
11.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 54
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 54
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 55
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 55
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 55
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 55
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 55
11.7.1 基金租 用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 ................................................ 55
11.7.2 基金租 用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ........................................................ 56
11.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................... 56
§ 12 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................................ 59
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 59
12.2 存放地 点 ....................................................................................................................................... 59
12.3 查阅方 式 ....................................................................................................................................... 59
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§ 2
基金简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
基金简称 中银中国混合（LOF ）
场内简称 中银中国
基金主代码 163801
交易代码 163801
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,430,380,636.04 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 2 月 23 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
研究全球经济和行业发展趋势， 紧随中国经济独特的发展节奏， 挖掘中国
主题，致力于通过专业投资获得长期资本增值。
投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略， 将定性与 定
量分析贯穿于主题精选、 公司价值评估、 投资组合构建以及组合风险管理
的全过程之中。 本基金的投资管理主要分为三个层次： 第一个层次是自上
而下的资产类别的配置， 第二个层次是精选主题， 第三个层次是自下而上
的个股选择。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为： 沪深 300 指数 ； 债 券投资部分的
业绩比较基准为： 中证国债指数。 本基金的整体业绩基准＝沪深 300 指数
× 70% + 中证 国债指数× 20%+1 年期银 行存款利率× 10%
风险收益特征 中等偏上风险品种
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 薛文成 郭明
联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
注册地址
上海市银城中路200 号中 银大
厦45层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
上海市银城中路200 号中 银大
厦26 层、27 层、45层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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法定代表人 白志中 易会满
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普
通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方
经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3 主要财务指标、基 金净值表现 及利润分配 情况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 111,366,320.97 452,384,507.19 314,539,086.24
本期利润 -210,765,523.42 651,813,378.62 60,945,765.86
加权平均基金份额本期利润 -0.1622 -0.2051 0.0344
本期加权平均净值利润率 -13.03% 33.98% 2.66%
本期基金份额净值增长率 -12.88% 36.60% 4.34%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 266,750,977.86 644,249,435.74 438,450,434.26
期末可供分配基金份额利润 0.1865 0.6501 0.3661
期末基金资产净值 1,697,131,613.90 1,676,866,588.49 1,636,025,393.80
期末基金份额净值 1.1865 1.6922 1.3661
3.1.3 累计 期末 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 634.29% 742.86% 517.00%
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.16% 0.53% 0.96% 0.51% -2.12% 0.02%
过去六个月 1.32% 0.57% 3.72% 0.54% -2.40% 0.03%
过去一年 -12.88% 1.26% -6.96% 0.98% -5.92% 0.28%
过去三年 24.18% 1.82% 34.90% 1.23% -10.72% 0.59%
过去五年 67.44% 1.56% 39.46% 1.12% 27.98% 0.44%
自基金合同生
效起至今
634.29% 1.44% 201.26% 1.27% 433.03% 0.17%
3.2.2 自基金 合同生效以来 基 金 份 额累 计 净 值增长 率 变 动及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 变动的 比 较
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005 年 1 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内 为建仓期，截至建仓结束时本基金的
各项投资比例已达到基金合同第十六部分 （三） 投资范围和投资对象、 （ 五） 投资管理程序的规定，
即本基金投资组合中股票资产投资比例为基金净资产的 40%-95% ，债 券资产及回购比例为 0-45% ，
现金类资产比例为 5-15% 。
3.2.3 过去 五年 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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中银中国精选混合型开放式证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注： 本基金合同于 2005 年 1 月 4 日生效 。 合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基
准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2016 2.800 229,282,793.22 131,521,506.47 360,804,299.69 -
2015 2.000 95,519,102.34 105,525,160.88 201,044,263.22 -
2014 1.300 150,809,602.77 125,976,590.64 276,786,193.41 -
合计 6.100 475,611,498.33 363,023,257.99 838,634,756.32 -
§ 4
管理人报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正 式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林 投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并， 合并后新公司名称为 “ 贝莱德投资管理有限公司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中国证券监
督 管 理 委 员会 批 复 ， 同意 中 国 银 行股 份 有 限 公司 直 接 控 股中 银 基 金 。公 司 注 册 地为 中 国 上 海市 ， 注
册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5 ％的股权， 贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的股权。 截中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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至 2016 年 12 月 31 日， 本管理人共管理七十六只开放式证券投资基金： 中银中国精选混合型开放式
证 券 投 资 基金 、 中 银 货币 市 场 证 券投 资 基 金 、中 银 持 续 增长 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 收 益混 合 型
证 券 投 资 基金 、 中 银 动态 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银稳 健 增 利 债券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 行 业
优选 灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强 型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配
置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 价 值精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 稳 健双 利 债 券 型证 券 投
资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ） 、上证国有企业 100 交易 型开放式指数证券投资基金、
中 银 转 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 中 小盘 成 长 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银信 用 增 利 债券 型 证
券投资基金、 中银沪深 300 等权重指 数证券投资基金(LOF) 、 中银主题策略混合型证券投资基金、 中
银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银纯债债 券型证券投资基金、
中银理财 7 天债券型证券投资基金、 中银理财 30 天债券型证券投资基金、 中银稳健添利债券型发起
式 证 券 投 资基 金 、 中 银标 普 全 球 精选 自 然 资 源等 权 重 指 数证 券 投 资 基金 、 中 银 消费 主 题 混 合型 证 券
投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
（LOF ） 、 中银新回报混合型证券投资基金、 中银互利分级债券型证券投资基金、 中银惠利纯债半年
定 期 开 放 债券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 中 高 等 级债 券 型 证 券投 资 基 金 、中 银 优 秀 企业 混 合 型 证券 投 资
基 金 、 中 银活 期 宝 货 币市 场 基 金 、中 银 多 策 略灵 活 配 置 混合 型 证 券 投 资 基 金 、 中银 健 康 生 活混 合 型
证 券 投 资 基金 、 中 银 聚利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金 、 中 银薪 钱 包 货 币市 场 基 金 、中 银 产 业 债一 年 定
期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 中 银新 经 济 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 安心 回 报 半 年定 期 开
放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 研 究精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 恒 利半 年 定 期 开放 债 券
型 证 券 投 资基 金 、 中 银新 动 力 股 票型 证 券 投 资基 金 、 中 银宏 观 策 略 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 ，
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、 中银智能制造股票型证券投资基金、 中银互联网+ 股票型
证 券 投 资 基金 、 中 银 国有 企 业 债 债券 型 证 券 投资 基 金 ， 中银 新 财 富 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 ，
中 银 新 机 遇灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 ， 中银 战 略 新 兴产 业 股 票 型证 券 投 资 基金 ， 中 银 机构 现 金
管理货币 市 场基金， 中 银美元债 债 券型证券 投 资基金（QDII ） 、中银 稳进 保本混合 型 证券投资 基 金 、
中 银 宝 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银瑞 利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 珍 利灵 活 配
置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 鑫 利灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 益 利 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资 基 金 、 中银 裕 利 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 合利 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 腾 利灵 活 配
置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 永 利半 年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 季 季红 定 期 开 放债 券 型
证 券 投 资 基金 、 中 银 宏利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 颐 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、
中 银 丰 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银尊 享 半 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 中 银睿 享 债
券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 悦 享 定 期开 放 债 券 型证 券 投 资 基金 、 中 银 丰润 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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金 、 中 银 量化 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 基 金 、 中银 广 利 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中
银 润 利 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 锦利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 ，同 时 管 理 着多 个 特
定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈军
本基金的基金
经理、中银收
益基金基金经
理、副执行总
裁
2013-08-2
3
- 18
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 执 行 总
裁 ， 金 融 学 硕 士 。 曾 任 中 信 证 券
股 份 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 部 项
目经理。2004 年加入中 银基金管
理有限公司， 2006 年 10 月 至今任
中银收益基金基金经理，2009 年
9 月至 2013 年 10 月任中银中证
100 指数基金 基金经理， 2013 年 6
月至 2016 年 1 月任中银美丽中国
基金基金经理，2013 年 8 月至今
任 中 银 中 国 基 金 基 金 经 理 。 特 许
金融分 析师 （CFA ） ， 香 港财经分
析师学会会员。 具有 18 年证券从
业年限。具备基金从业资格。
注：1 、 首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据 公
司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规则和其他有关法
律 法 规 的 规定 ， 严 格 遵循 本 基 金 基金 合 同 ， 本着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 金资 产 ，
在 严 格 控 制风 险 的 基 础上 ， 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 ， 本 基金 运 作 合 法合 规 ，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制 定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价
申 购 管 理 办法 》 、 《 集 中 交 易 管 理 办法 》 等 公 平交 易 相 关 制度 体 系 ， 通过 制 度 确 保不 同 投 资 组合 在投
资 管 理 活 动中 得 到 公 平对 待 ， 严 格防 范 不 同 投资 组 合 之 间进 行 利 益 输送 。 公 司 建立 了 投 资 决策 委 员
会 领 导 下 的投 资 决 策 及授 权 制 度 ，以 科 学 规 范的 投 资 决 策体 系 ， 采 用集 中 交 易 管理 加 强 交 易执 行 环中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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节 的 内 部 控制 ， 通 过 工作 制 度 、 流程 和 技 术 手段 保 证 公 平交 易 原 则 的实 现 ； 通 过建 立 层 级 完备 的 公
司 证 券 池 及组 合 风 格 库， 完 善 各 类具 体 资 产 管理 业 务 组 织结 构 ， 规 范各 项 业 务 之间 的 关 系 ，在 保 证
各 投 资 组 合既 具 有 相 对独 立 性 的 同时 ， 确 保 其在 获 得 投 资信 息 、 投 资建 议 和 实 施投 资 决 策 方面 享 有
公 平 的 机 会； 通 过 对 异常 交 易 行 为的 实 时 监 控、 分 析 评 估、 监 察 稽 核和 信 息 披 露确 保 公 平 交易 过 程
和结果的有效监督。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 本 公 司 严格 遵 守 法 律法 规 关 于 公平 交 易 的 相关 规 定 ， 确保 本 公 司 管理 的 不 同 投资
组 合 在 授 权、 研 究 分 析、 投 资 决 策、 交 易 执 行、 业 绩 评 估等 投 资 管 理活 动 和 环 节得 到 公 平 对待 。 各
投 资 组 合 均严 格 按 照 法律 、 法 规 和公 司 制 度 执行 投 资 交 易， 本 报 告 期内 公 司 整 体公 平 交 易 制度 执 行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
本报告期内， 本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、 分投资类别 （股票、 债券 ）
的收益率差异进行分析， 并对连续四个季度的不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内 ） 公司管理的不
同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了 95% 置信区间， 假设溢价率为 0 的 T 分 布检
验 ， 结 合 该时 间 窗 下 组合 互 相 之 间的 模 拟 输 送金 额 、 贡 献度 、 交 易 占优 比 等 指 标综 合 判 断 是否 存 在
不 公 平 交 易或 利 益 输 送的 可 能 。 结果 表 明 ， 本报 告 期 内 公司 对 各 投 资 组 合 公 平 对待 ， 不 存 在利 益 输
送的行为。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本 报 告 期 内， 基 金 管 理人 未 发 生 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价同 日 反 向 交易 成 交 较 少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
1. 宏观经济 分析
刚刚过去的 2016 年， 全球 经济缓慢复苏， 主要经济体经济走势继续分化， 自金融危机以来的全
球货币宽松局面出现拐点。 具体情 况来看， 美 国经济复苏整体势头较为明显。2016 年年内四个 季度
GDP 实际同 比分别为 1.57% 、1.28% 、1.65% 、1.90% ，趋势向 好。经济景气不断提升，制造业 PMI
从 2015 年末 的 48.0 上升 到 54.5 ， 消费 者信心指数从 92.6 上升 到 98.2 。 通胀 逐步接近 2% 的长期均衡
水平， PCE 和核心 PCE 同 比分别从 0.56% 和 1.39% 上升到 1.62% 和 1.70% 。 就 业市场接近充分就业，
失业率从 5.0% 下降到 4.7% 。 美联储 12 月份加息一 次， 货币政策不断趋向正常化。 欧元区经济在 QE
规模扩大和负利率政策下逐步企稳， 德国引领 经济增长。2016 年初的通 缩局面 结束， 欧元区通 胀率中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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从 2015 年底 的 0.2% 上升 到 2016 年底 的 1.1% 。年 底制造业 PMI 为 54.9 ，创 下近 6 年来 新高。就业
状况改善，失业率从 2015 年底的 10.5% 下降到 2016 年底的 9.6% 。日本依旧深陷通缩困局，年初推
行的负利率政策效果并不十分明显， CPI 同比回升到年初的 0.3% ， 但核心 CPI 同比只有-0.3% 。 新兴
市场国家经济复苏， 实际 GDP 同比增 长 4.2% 左右， 其中印度以 7.3% 左右的 GDP 增速引领 经济增长。
巴西结束高通胀局面， 通胀率从超过 10% 回落 到 6.3% 。 俄 罗斯经济条件改善， 卢布企稳， 主要受益
于国际原油价格上升和国际制裁效应减弱。
从 国 内 情 况来 看 ， 宏 观经 济 逐 步 企稳 ， 通 胀 改善 ， 但 经 济结 构 中 也 存在 诸 多 矛 盾和 问 题 ， 结构
性失衡依然存在。2016 年 GDP 为 744,127.00 亿元 ，实际同比增长 6.7% 。从 GDP 的三 驾马车来看，
消费和投资对 GDP 同比 的拉动分别为 4.8% 、2.5% 。而受到全球贸易量萎缩的影响，净出口对 GDP
的拉动为-0.5% 。 通胀显著改善，CPI 同比增长 2% ，PPI 从年初的-5.3% 提升到 年末的 5.5% 。 分行业
来看，基础设施投资建设和房地产对经济增长贡献较多，基建投资同比增长约 18% ，房地产销售额
同比增长超过 40% ，房 地产价格（尤其是一二线城市房价）显著上涨。财政政策方面，公共财政收
入和支出增速均有所下滑，实际执行的一般赤字率为 3.8% ，为 1978 年 以来最高水平。货币政策方
面 ， 上 半 年总 体 基 调 是为 结 构 性 改革 营 造 适 宜的 货 币 金 融环 境 ， 保 持流 动 性 合 理充 裕 和 社 会融 资 总
量适度增长。 全年 M2 同 比增长 11.3% ， 新增人民币贷款 12.65 万亿。 进入第四季度， 中央政策从稳
增 长 向 防 风险 转 变 ， 抑制 资 产 泡 沫， 防 范 金 融风 险 ， 推 进金 融 去 杠 杆。 通 过 运 用公 开 市 场 逆回 购 、
中期借贷便利操作（MLF ）等工具，抬升资金成本。
2. 行情回顾
2016 年，股 市表现先抑后扬，各指数分化明显。上证综指下跌 12.3% ，深证成指下跌 19.6% ，
中小板指下跌 22.9% ，创 业板指下跌 27.7% 。
债 券 收 益 率整 体 走 势 可以 概 括 为 中前 期 低 位 小幅 震 荡 、 后期 剧 烈 调 整。 全 年 中 债总 全 价 指 数下
跌 1.62% ， 中 债国债总全价指数下跌 1.06% ， 中 债 金融债券总全价指数下跌 2.77% ， 中 债企业债总全
价指数下跌 7.89% 。
3. 运行分析
本 基 金 在 一季 度 保 持 较低 的 仓 位 ，因 此 在 市 场大 幅 下 跌 中跌 幅 较 小 。二 季 度 开 始， 基 于 对 市场
较 为 乐 观 的判 断 ， 仓 位有 所 提 高 ，并 增 加 了 对估 值 调 整 到位 的 优 质 个股 的 配 置 。目 前 持 仓 集中 于 长
期看好的消费、医疗、教育等行业的优质公司。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日为 止， 本基金的单位净值为 1.1865 元 ， 本基金的累计单位净值为 4.007
元。年度内本基金净值增长率为-12.88% ，业绩基 准增长率为-6.96% 。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望 2017 年 ， 全球经济预计将维持弱复苏的势头， 但同时政治引发的经济不确定性进一步增强。
一是美国新任总统特朗普的 “ 减税+ 基建 ” 财政政策有望刺激美国经济增长， 但贸易保护主义 和各项政
策 不 确 定 性也 可 能 同 时损 害 美 国 和其 他 世 界 各国 经 济 。 二是 美 联 储 可能 多 次 加 息， 引 发 全 球流 动 性
收 缩 。 三 是欧 洲 主 要 国家 大 选 叠 加英 国 脱 欧 ，导 致 欧 洲 政治 风 险 显 著上 升 ， 欧 盟稳 定 和 欧 元价 值 承
受 较 大 压 力， 银 行 业 沉陷 不 良 贷 款问 题 中 。 四是 日 本 宽 松货 币 政 策 将大 概 率 维 持不 变 ， 但 人口 老 龄
化 和 高 负 债依 旧 是 制 约日 本 经 济 增长 的 主 要 因素 。 五 是 国际 大 宗 商 品价 格 改 善 ，带 动 新 兴 市场 国 家
经 济 进 一 步增 长 。 国 内情 况 来 看 ，宏 观 政 策 将更 加 聚 焦 于供 给 侧 改 革， 财 政 政 策更 加 积 极 有效 ， 货
币政策保持稳健中性， 汇率弹性增强， 更加重视防控金融风险。 深化供给侧结构改革 ， 推进 “ 三去一
降一补 ” 和农业供给侧改革， 促进房地产市场平稳健康发展。 基建发力、 财税和户籍改革、 国企混改、
汇率贬值带动出口增长可能成为 2017 年中国宏观 经济新的增长点。
市场策略方面， 我们认为 2017 年 A 股下行风险有限， 结构性行情可期。 一方面， 消 费、 医疗、
教 育 等 行 业的 成 长 性 良好 ， 我 们 将长 期 持 有 行业 中 的 龙 头企 业 ； 另 一方 面 ， 部 分新 兴 成 长 行业 的 公
司估值已得到了较充分的消化，我们将密切跟踪，择机买入。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管 理 人内部 有 关 本基金 的 监 察稽 核 工 作 情况
2016 年度 ， 本基金管理人坚持一切从防范风险、 保护基金 份额持有人利益出发， 致力于内控机
制的完善， 加强内部风险的控制与防范， 确保各项法规和制度的落实， 保证基金合同得到严格履行。
公 司 法 律 合规 部 与 稽 核部 按 照 制 度， 通 过 基 金运 作 监 控 和内 部 审 计 等方 法 ， 独 立地 开 展 工 作， 发 现
问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1 ）深入开 展稽核检查，确保基金运作合规性
主 要 措 施 有： 对 基 金 运作 涉 及 的 投资 、 研 究 、交 易 、 风 险管 理 、 反 洗钱 、 后 台 运营 等 业 务 环节
开 展 独 立 检查 ， 及 时 发现 业 务 流 程中 存 在 的 风险 并 督 促 整改 ， 确 保 相关 业 务 运 作符 合 法 律 法规 及 公
司制度的规定。
（2 ）修订内 部管理制度，完善投资业务流程
根 据 监 管 机关 的 规 定 ，定 期 更 新 公司 内 部 投 资管 理 制 度 ，不 断 加 强 内部 流 程 控 制， 动 态 作 出各
项合规提示，防范投资风险。
通 过 以 上 工作 的 开 展 ，在 本 报 告 期内 ， 本 基 金运 作 过 程 中未 发 生 违 规关 联 交 易 、内 幕 交 易 ，也
不 存 在 本 基金 管 理 人 管理 的 各 基 金之 间 的 违 规交 叉 交 易 ，基 金 运 作 整体 合 法 合 规。 本 基 金 管理 人 承中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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诺将一如 既往 地 本 着 诚实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产， 不 断 提 高合 规 与 稽 核工 作 的
科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
4.7.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根 据 证 监 会的 相 关 规 定， 本 公 司 为建 立 健 全 有效 的 估 值 政策 和 程 序 ，经 公 司 执 行委 员 会 批 准，
公 司 成 立 估值 委 员 会 ，明 确 参 与 估值 流 程 各 方的 人 员 分 工和 职 责 ， 由研 究 部 、 风险 管 理 部 、基 金 运
营 部 相 关 人员 担 任 委 员会 委 员 。 估值 委 员 会 委员 具 备 应 有的 经 验 、 专业 胜 任 能 力和 独 立 性 ，分 工 明
确 ， 在 上 市公 司 研 究 和估 值 、 基 金投 资 、 投 资品 种 所 属 行业 的 专 业 研究 、 估 值 政策 、 估 值 流程 和 程
序 、 基 金 的风 险 控 制 与绩 效 评 估 、会 计 政 策 与基 金 核 算 以及 相 关 事 项的 合 法 合 规性 审 核 和 监督 等 各
个 方 面 具 备专 业 能 力 和丰 富 经 验 。估 值 委 员 会严 格 按 照 工作 流 程 诚 实守 信 、 勤 勉尽 责 地 讨 论和 决 策
估 值 事 项 。日 常 估 值 项目 由 基 金 运营 部 严 格 按照 新 会 计 准则 、 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值
的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时， 针对特殊估值工作， 按照以下工作流程进行：
由 公 司 估 值委 员 会 依 据行 业 协 会 提供 的 估 值 模型 和 行 业 做法 选 定 与 当时 市 场 经 济环 境 相 适 应的 估 值
方 法 并 征 求托 管 行 、 会计 师 事 务 所的 相 关 意 见， 由 基 金 运营 部 做 出 提示 ， 对 其 潜在 估 值 调 整对 前 一
估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25 ％以 上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模 型 、 估 值流 程 计 算 提供 相 关 投 资品 种 的 公 允价 值 以 进 行估 值 处 理 ，待 清 算 人 员复 核 后 ， 将估 值 结
果 反 馈 基 金经 理 ， 并 提交 公 司 估 值委 员 会 。 其他 特 殊 情 形， 可 由 基 金经 理 主 动 做出 提 示 ， 并由 研 究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.7.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出 反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.7.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本基金基金合同第二十一部分基金的收益与分配相关约定： 在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数至少 1 次，最多为 6 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的
60% ， 年 度 收 益 分 配 在 基 金 会 计 年 度 结 束 后 的 4 个 月 内 完 成 。 本 报 告 期 期 末 可 供 分 配 利 润 为
266,750,977.86 元。2016 年 4 月 27 日本基金进行了第一次利润分配，向基金份额持有人每 10 份基
金份额派发现金红利 2.8 元，分红总金额为 360,804,299.69 元 ，该次分配以 2015 年 12 月 31 日为 收
益分配基准日，属于 2015 年度利润分 配事项。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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4.9 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本 基 金 在 报告 期 内 未 出现 连 续 二 十个 工 作 日 基金 份 额 持 有人 数 量 不 满二 百 人 或 者基 金 资 产 净值
低于五千万元的情形。
§ 5
托管人报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 托管 人 在 对 中银 中 国 精 选混 合 型 开 放式 证 券 投 资基 金 的 托 管过 程 中 ， 严格
遵 守 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 法律 法 规 和 基金 合 同 的 有关 规 定 ， 不存 在 任 何 损害 基 金 份 额持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 中 银 中 国精 选 混 合 型开 放 式 证 券投 资 基 金 的管 理 人 —— 中 银 基 金 管理 有 限 公 司 在
中 银 中 国 精选 混 合 型 开放 式 证 券 投资 基 金 的 投资 运 作 、 基金 资 产 净 值计 算 、 基 金份 额 申 购 赎回 价 格
计 算 、 基 金费 用 开 支 等问 题 上 ， 不存 在 任 何 损害 基 金 份 额持 有 人 利 益的 行 为 ， 在各 重 要 方 面的 运 作
严 格 按 照 基金 合 同 的 规定 进 行 。 本报 告 期 内 ，中 银 中 国 精选 混 合 型 开放 式 证 券 投资 基 金 对 基金 份 额
持有人进行了 1 次利润 分配，分配金额为 360,804,299.69 元。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管 人 依法 对 中 银 基金 管 理 有 限公 司 编 制 和披 露 的 中 银中 国 精 选 混合 型 开 放 式证 券 投 资 基金
2016 年年度 报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行
了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2017 年 3 月 28 日
§ 6
审计报告
安永华明（2017）审字第 61062100_B01 号
中银中国精选混合型开放式证券投资基金全体基金份额持有人 ：
我们审计了后附的中银中国精选混合型开放式证券投资基金财务报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的 资
产负债表、2016 年度的利 润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任
编制和公允列报财务报表是基金管理人中银基金管理有限公司的责任。这种责任包括：
（1 ）按照企 业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2 ） 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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报。
6.2 注 册 会计师 的 责 任
我 们 的 责 任是 在 执 行 审计 工 作 的 基础 上 对 财 务报 表 发 表 审计 意 见 。 我们 按 照 中 国注 册 会 计 师审
计 准 则 的 规定 执 行 了 审计 工 作 。 中国 注 册 会 计师 审 计 准 则要 求 我 们 遵守 中 国 注 册会 计 师 职 业道 德 守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审 计 工 作 涉及 实 施 审 计程 序 ， 以 获取 有 关 财 务报 表 金 额 和披 露 的 审 计证 据 。 选 择的 审 计 程 序取
决 于 注 册 会计 师 的 判 断， 包 括 对 由于 舞 弊 或 错误 导 致 的 财务 报 表 重 大错 报 风 险 的评 估 。 在 进行 风 险
评 估 时 ， 注册 会 计 师 考虑 与 财 务 报表 编 制 和 公允 列 报 相 关的 内 部 控 制， 以 设 计 恰当 的 审 计 程序 ， 但
目 的 并 非 对内 部 控 制 的有 效 性 发 表意 见 。 审 计工 作 还 包 括评 价 基 金 管理 人 选 用 会计 政 策 的 恰当 性 和
作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计 意见
我 们 认 为 ，上 述 财 务 报表 在 所 有 重大 方 面 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编制 ， 公 允 反映 了 中 银 中国
精选混合型开放式证券投资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2016 年度的经营成果和净值变
动情况。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
汤骏
印 艳萍
北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东方经贸城安永大楼 16 层
2017 年 3 月 30 日
§7 年度财务报表
7.1 资 产 负债表
会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 102,126,579.61 78,696,806.16
结算备付金
3,226,747.52 18,736,584.96
存出保证金
251,914.59 473,755.44
交易性金融资产 7.4.7.2 1,372,046,502.61 1,372,151,976.48
其中：股票投资
1,131,179,225.51 1,231,280,826.48 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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基金投资
- -
债券投资
240,867,277.10 140,871,150.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 239,800,679.70 200,000,000.00
应收证券清算款
198,607.71 10,042,008.39
应收利息 7.4.7.5 4,208,639.72 3,521,486.05
应收股利
- -
应收申购款
147,346.65 410,208.72
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,722,007,018.11 1,684,032,826.20
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
20,612,406.42 -
应付赎回款
930,332.47 3,944,999.48
应付管理人报酬 7.4.10.2 2,184,604.87 2,153,018.55
应付托管费 7.4.10.2 364,100.80 358,836.40
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 682,954.91 601,827.14
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 101,004.74 107,556.14
负债合计
24,875,404.21 7,166,237.71
所 有 者 权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 1,430,380,636.04 990,968,004.27
未分配利润 7.4.7.10 266,750,977.86 685,898,584.22
所 有 者 权益合 计
1,697,131,613.90 1,676,866,588.49
负 债 和 所有者 权 益 总计
1,722,007,018.11 1,684,032,826.20
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.1865 元 ，基金份额总额 1,430,380,636.04
份。
7.2 利润表
会计主体： 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-178,219,351.86 691,714,864.39
1. 利息收入
13,351,775.80 8,523,487.71
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,370,065.37 1,560,542.84
债券利息收入
5,130,550.37 4,581,961.24
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,851,160.06 2,380,983.63
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
130,416,563.14 481,757,360.32
其中：股票投资收益 7.4.7.12 126,357,869.79 470,550,790.64
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,085,293.88 5,112,909.04
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 2,973,399.47 6,093,660.64
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 -322,131,844.39 199,428,871.43
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 144,153.59 2,005,144.93
减 ： 二 、费用
32,546,171.56 39,901,485.77
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2 24,214,144.68 28,543,390.50
2 ．托管费 7.4.10.2 4,035,690.81 4,757,231.65
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 3,783,495.61 6,111,781.07
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 512,840.46 489,082.55
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
-210,765,523.42 651,813,378.62
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
-210,765,523.42 651,813,378.62
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
990,968,004.27 685,898,584.22 1,676,866,588.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -210,765,523.42 -210,765,523.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
439,412,631.77 152,422,216.75 591,834,848.52
其中：1. 基金 申购款 615,503,232.40 199,053,414.82 814,556,647.22
2. 基金赎回款 -176,090,600.63 -46,631,198.07 -222,721,798.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- -360,804,299.69 -360,804,299.69
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,430,380,636.04 266,750,977.86 1,697,131,613.90
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,197,574,959.54 438,450,434.26 1,636,025,393.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 651,813,378.62 651,813,378.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-206,606,955.27 -203,320,965.44 -409,927,920.71
其中：1. 基金 申购款 1,057,221,807.55 974,183,264.06 2,031,405,071.61
2. 基金赎回款 -1,263,828,762.82 -1,177,504,229.50 -2,441,332,992.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- -201,044,263.22 -201,044,263.22
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
990,968,004.27 685,898,584.22 1,676,866,588.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 20 页共 59 页
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
中 银 中 国 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 中 银 国 际 中 国 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基
金 ， 以 下 简 称 “ 本基金”) ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 基 金 字
[2004]154 号 文 《关于同意中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基
金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于 2005 年 1 月 4 日 正式生效， 首次
设立募集规模为 1,063,413,712.34 份基 金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基
金 管 理 人 为中 银 基 金 管理 有 限 公 司， 注 册 登 记机 构 为 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 ， 基 金托 管 人
为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金 的 投资 范 围 为 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 ， 包 括 国内 依 法 发 行上 市 的 股 票、 债 券 及 中国
证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 他 金 融 工具 。 主 要 投资 对 象 是 能够 直 接 受 益于 全 球 经 济发 展 趋 势 和有 关 中
国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。
本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数× 70% ﹢ 中证国债指数× 20% ﹢1 年期银行存款利率× 10% 。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 财 务 报 表系 按 照 财 政部 颁 布 的 《企 业 会 计 准则 — 基 本 准则 》 以 及 其后 颁 布 及 修订 的 具 体 会计
准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会
计 核 算 和 信息 披 露 方 面， 也 参 考 了中 国 证 券 投资 基 金 业 协会 修 订 并 发布 的 《 证 券投 资 基 金 会计 核 算
业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于 证券投
资基金执行< 企业会计准 则> 估值业务 及份额净值 计价有关事 项的通知》 、 《证券投资 基金信息披 露 管
理办法》 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内 容与格式》 、 《证 券投资
基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、其他中国证监会及中国证券投资基金业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2016 年度的经营 成果和净值变动情况。
7.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证 券投 资基金会计核算业务指引》 和其他相
关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会 计年度 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 21 页共 59 页
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本位 币
本 基 金 记 账本 位 币 和 编制 本 财 务 报表 所 采 用 的货 币 均 为 人民 币 。 除 有特 别 说 明 外， 均 以 人 民币
元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资产 和 金 融负债 的 分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权益
工具的合同。
(1) 金融资产分类
本 基 金 的 金融 资 产 于 初始 确 认 时 分为 以 下 两 类： 以 公 允 价值 计 量 且 其 变 动 计 入 当期 损 益 的 金融
资产及贷款和应收款项；
本 基 金 目 前持 有 的 以 公允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产主 要 包 括 股票 投 资 和 债券
投资；
本 基 金 目 前持 有 的 其 他金 融 资 产 分类 为 应 收 款项 ， 包 括 银行 存 款 、 结算 备 付 金 、存 出 保 证 金、
买入返售金融资产和各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
本 基 金 的 金融 负 债 于 初始 确 认 时 归类 为 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 负 债 和其
他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要为各类应付款项。
7.4.4.4 金 融资产 和 金 融负债 的 初 始确认 、 后 续计量 和 终 止确认
初始确认
本 基 金 于 成为 金 融 工 具合 同 的 一 方时 确 认 一 项金 融 资 产 或金 融 负 债 ，按 照 取 得 时的 公 允 价 值作
为 初 始 确 认金 额 。 划 分为 以 公 允 价值 计 量 且 其变 动 计 入 当期 损 益 的 金融 资 产 取 得时 发 生 的 相关 交 易
费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以 公 允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 采 用 公允 价 值 进 行后 续 计 量 。在 持 有 该 类金
融 资 产 期 间取 得 的 利 息或 现 金 股 利， 应 当 确 认为 当 期 收 益。 每 日 ， 本基 金 将 以 公允 价 值 计 量且 其 变
动 计 入 当 期损 益 的 金 融资 产 或 金 融负 债 的 公 允价 值 变 动 计入 当 期 损 益； 应 收 款 项及 其 他 金 融负 债 采
用实 际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当 收 取 该 金融 资 产 现 金流 量 的 合 同权 利 终 止 ，或 该 金 融 资产 已 转 移 ，且 符 合 金 融资 产 转 移 的终中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 22 页共 59 页
止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处 置 该 金 融资 产 或 金 融负 债 时 ， 其公 允 价 值 与初 始 入 账 金额 之 间 的 差额 应 确 认 为投 资 收 益 ，同
时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本 基 金 已 将金 融 资 产 所有 权 上 几 乎所 有 的 风 险和 报 酬 转 移给 转 入 方 的， 终 止 确 认该 金 融 资 产；
保 留 了 金 融资 产 所 有 权上 几 乎 所 有的 风 险 和 报酬 的 ， 不 终止 确 认 该 金融 资 产 ； 本基 金 既 没 有转 移 也
没 有 保 留 金融 资 产 所 有权 上 几 乎 所有 的 风 险 和报 酬 的 ， 分别 下 列 情 况处 理 ： 放 弃了 对 该 金 融资 产 控
制 的 ， 终 止确 认 该 金 融资 产 并 确 认产 生 的 资 产和 负 债 ； 未放 弃 对 该 金融 资 产 控 制的 ， 按 照 其继 续 涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金 融资产 和 金 融负债 的 估 值原则
公 允 价 值 ，是 指 市 场 参与 者 在 计 量日 发 生 的 有序 交 易 中 ，出 售 一 项 资产 所 能 收 到或 者 转 移 一项
负 债 所 需 支付 的 价 格 。本 基 金 以 公允 价 值 计 量相 关 资 产 或负 债 ， 假 定出 售 资 产 或者 转 移 负 债的 有 序
交 易 在 相 关资 产 或 负 债的 主 要 市 场进 行 ； 不 存在 主 要 市 场的 ， 本 基 金假 定 该 交 易在 相 关 资 产或 负 债
的最有利市场进行。 主要市场( 或最有利市场) 是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市
场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务 报 表中 以 公 允 价值 计 量 或 披露 的 资 产 和负 债 ， 根 据对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意
义 的 最 低 层次 输 入 值 ，确 定 所 属 的公 允 价 值 层次 ： 第 一 层次 输 入 值 ，在 计 量 日 能够 取 得 的 相同 资 产
或 负 债 在 活跃 市 场 上 未经 调 整 的 报价 ； 第 二 层次 输 入 值 ，除 第 一 层 次输 入 值 外 相关 资 产 或 负债 直 接
或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资 产 负债 表 日 ， 本基 金 对 在 财务 报 表 中 确认 的 持 续 以公 允 价 值 计量 的 资 产 和负 债 进 行 重新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
市 价 作 为 公允 价 值 ； 估值 日 无 市 价， 但 最 近 交易 日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 且证 券 发 行 机构 未 发
生 影 响 证 券价 格 的 重 大事 件 的 ， 按最 近 交 易 市价 确 定 公 允价 值 ； 如 估值 日 无 市 价， 且 最 近 交易 日 后
经 济 环 境 发生 了 重 大 变化 或 证 券 发行 机 构 发 生了 影 响 证 券价 格 的 重 大事 件 ， 参 考类 似 投 资 品种 的 现
行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证具
有 可 靠 性 的估 值 技 术 ，确 定 公 允 价值 。 本 基 金采 用 在 当 前情 况 下 适 用并 且 有 足 够可 利 用 数 据和 其 他中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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信 息 支 持 的估 值 技 术 ，优 先 使 用 相关 可 观 察 输入 值 ， 只 有在 可 观 察 输入 值 无 法 取得 或 取 得 不切 实 可
行的情况下， 才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融资产 和 金 融负债 的 抵 销
当 本 基 金 具有 抵 销 已 确认 金 融 资 产和 金 融 负 债的 法 定 权 利， 且 该 种 法定 权 利 现 在是 可 执 行 的，
同 时 本 基 金计 划 以 净 额结 算 或 同 时变 现 该 金 融资 产 和 清 偿该 金 融 负 债时 ， 金 融 资产 和 金 融 负债 以 相
互 抵 销 后 的金 额 在 资 产负 债 表 内 列示 。 除 此 以外 ， 金 融 资产 和 金 融 负债 在 资 产 负债 表 内 分 别列 示 ，
不予 相互抵销。
7.4.4.7 实 收基金
实 收 基 金 为对 外 发 行 的基 金 份 额 总额 所 对 应 的金 额 。 由 于申 购 和 赎 回引 起 的 实 收基 金 份 额 变动
分 别 于 基 金申 购 确 认 日及 基 金 赎 回确 认 日 确 认。 上 述 申 购和 赎 回 分 别包 括 基 金 转换 所 引 起 的转 入 基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平准 金
损 益 平 准 金包 括 已 实 现损 益 平 准 金和 未 实 现 损益 平 准 金 。已 实 现 损 益平 准 金 指 在申 购 或 赎 回基
金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)
占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “ 损 益平准金 ” 科目中核算， 并于期末全额转入 “ 未分
配利润/( 累计亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确 认和 计 量
(1) 存款利息 收入按存款 的本金与适 用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协
议 规 定 的 利率 及 持 有 期重 新 计 算 存款 利 息 收 入， 并 根 据 提前 支 取 所 实际 收 到 的 利息 收 入 与 账 面已确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息 收入按债券 票面价值与 票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收 入按证券票 面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收 入，按买入 返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/( 损失) 于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/( 损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/( 损失) 于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入账；
(8) 衍生工具收益/( 损失) 于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9) 股利收益 于除息日确 认，并按上 市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性
金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收入 在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时
候确认。
7.4.4.10 费 用的 确 认 和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 的 年费率计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年费率计提；
(3) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金的 收 益 分配政 策
(1) 基金收益分配比例按有关规定制定；
(2) 本基金每年收益分配次数至少 1 次，最多为 6 次，年度收 益分配比例不低于基金年度已实现
收益的 60% ；
(3) 场外投资 者可以选择 现金分红或 红利再投资；场内投资者 只能选择现金分红；本基金分红的
默认方式为现金分红；
(4) 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(5) 基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
(6) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月 则
不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成 ；
(7) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(8) 每一基金份额享有同等分配权。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.12 其 他重 要 的 会计政 策 和 会计估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更正 的 说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知 》 的 规 定， 股 权 分 置改 革 过 程 中因 非 流 通 股股 东 向 流 通股 股 东 支 付对 价 而 发 生的 股 权 转 让， 暂 免
征收印花税。
7.4.6.2 营业 税、增值税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]36 号文《关于全面推 开营业税改 增值税试点 的通知》 的
规定， 经国务院批准， 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业
纳 入 试 点 范围 ， 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 （ 封闭 式 证 券 投资 基 金 ， 开放 式 证
券 投 资 基 金） 管 理 人 运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券的 转 让 收 入免 征 增 值 税； 国 债 、 地方 政 府 债 利息 收 入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]46 号文《关于进一步 明确全面推 开营改增试 点金融业 有
关 政 策 的 通知 》 的 规 定， 金 融 机 构开 展 的 质 押式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 及 持 有 政策 性 金 融 债券 取 得
的利息收入属于金融同业往来利息收入； 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]70 号文《关于金融机 构同业往来 等增值税政 策的补充 通
知 》 的 规 定， 金 融 机 构开 展 的 买 断式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 、 同 业 存款 、 同 业 存单 以 及 持 有金 融 债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《 关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等
增 值 税 政 策的 通 知 》 的规 定 ， 资 管产 品 运 营 过程 中 发 生 的增 值 税 应 税行 为 ， 以 资管 产 品 管 理人 为 增
值税纳税人；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2017]2 号文《关 于资管产品 增值税政策 有关问题的 补充通知 》
的规定，2017 年 7 月 1 日 （含） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管
理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中发生
的 增 值 税 应税 行 为 ， 未缴 纳 增 值 税的 ， 不 再 缴纳 ； 已 缴 纳增 值 税 的 ，已 纳 税 额 从资 管 产 品 管理 人 以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企业 所得税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收 入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知 》 的 规 定， 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 ，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》的规定 ，
对 证 券 投 资基 金 从 证 券市 场 中 取 得的 收 入 ， 包括 买 卖 股 票、 债 券 的 差价 收 入 ， 股权 的 股 息 、红 利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人 所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知 》 的 规 定， 股 权 分 置改 革 中 非 流通 股 股 东 通过 对 价 方 式向 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等收 入 ，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《 财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部 、国家税务 总局、中国 证监会财税[2012]85 号文《关于实施 上市公司股 息红利差 别
化个人所得税政策有关问题 的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 27 页共 59 页
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入应纳 税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的 ，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 102,126,579.61 78,696,806.16
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 102,126,579.61 78,696,806.16
7.4.7.2 交 易性金 融 资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 961,932,925.95 1,131,179,225.51 169,246,299.56
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 561,000.00 595,277.10 34,277.10
银行间市场 239,956,960.54 240,272,000.00 315,039.46
合计 240,517,960.54 240,867,277.10 349,316.56
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,202,450,886.49 1,372,046,502.61 169,595,616.12
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 740,015,695.97 1,231,280,826.48 491,265,130.51
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 561,000.00 645,150.00 84,150.00
银行间市场 139,847,820.00 140,226,000.00 378,180.00 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 28 页共 59 页
合计 140,408,820.00 140,871,150.00 462,330.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 880,424,515.97 1,372,151,976.48 491,727,460.51
7.4.7.3 衍 生金融 资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返售 金 融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入 返 售金融 资 产 期末余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 239,800,679.70 -
合计 239,800,679.70 -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 200,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 200,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断 式 逆回购 交 易 中取得 的 债 券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 14,322.01 38,240.87
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,452.00 8,431.40
应收债券利息 4,074,947.97 3,474,600.58
应收买入返售证券利息 117,804.44 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 113.30 213.20
合计 4,208,639.72 3,521,486.05
7.4.7.6 其 他资产 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 29 页共 59 页
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 664,583.87 601,467.14
银行间市场应付交易费用 18,371.04 360.00
合计 682,954.91 601,827.14
7.4.7.8 其 他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,004.74 8,556.14
预提费用 - -
其他 - -
应付审计费 90,000.00 90,000.00
应付账户维护费 9,000.00 9,000.00
应付信息披露费 - -
合计 101,004.74 107,556.14
7.4.7.9 实 收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 990,968,004.27 990,968,004.27
本期申购 615,503,232.40 615,503,232.40
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -176,090,600.63 -176,090,600.63
本期末 1,430,380,636.04 1,430,380,636.04
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 644,249,435.74 41,649,148.48 685,898,584.22
本期利润 111,366,320.97 -322,131,844.39 -210,765,523.42
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
263,980,549.63 -111,558,332.88 152,422,216.75
其中：基金申购款 355,509,988.44 -156,456,573.62 199,053,414.82
基金赎回款 -91,529,438.81 44,898,240.74 -46,631,198.07
本期已分配利润 -360,804,299.69 - -360,804,299.69 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 30 页共 59 页
本期末 658,792,006.65 -392,041,028.79 266,750,977.86
7.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存款利息收入 1,343,685.69 1,362,405.98
定期存款利息收入 889,722.22 -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 124,127.65 186,942.33
其他 12,529.81 11,194.53
合计 2,370,065.37 1,560,542.84
7.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 1,225,263,289.19 2,264,239,132.50
减：卖出股票成本总额 1,098,905,419.40 1,793,688,341.86
买卖股票差价收入 126,357,869.79 470,550,790.64
7.4.7.13 债 券投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付） 成交总
额
477,281,783.06 212,591,582.29
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成
本总额
470,133,590.33 201,089,500.00
减：应收利息总额 6,062,898.85 6,389,173.25
买卖债券差价收入 1,085,293.88 5,112,909.04
7.4.7.14 衍 生工 具 收 益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 2,973,399.47 6,093,660.64
基金投资产生的股利收益 - - 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页共 59 页
合计 2,973,399.47 6,093,660.64
7.4.7.16 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1. 交易性金融 资产 -322,131,844.39 199,428,871.43
—— 股票投资 -322,018,830.95 203,844,873.23
—— 债券投资 -113,013.44 -4,416,001.80
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -322,131,844.39 199,428,871.43
7.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎回费收入 138,597.09 1,943,774.23
转换费收入 - -
手续费返还 - -
其他 - -
基金转换费收入 5,556.50 61,370.70
合计 144,153.59 2,005,144.93
7.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所市场交易费用 3,781,515.88 6,110,206.07
银行间市场交易费用 1,979.73 1,575.00
合计 3,783,495.61 6,111,781.07
7.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费用 90,000.00 90,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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上市年费 60,000.00 60,000.00
银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00
银行汇划费 25,640.46 2,432.55
其他 1,200.00 650.00
合计 512,840.46 489,082.55
7.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负 债 表 日后事 项
截至财务报表批准日， 除在 7.4.6.2 营业税、 增 值税中披露的事项外， 本基金无其他需要披露的
资产负债表日后事项。
7.4.9 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工 商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
中银国际证券有限责任公司 (“ 中银证 券 ”) 受中国银行重大影响、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、 基金销售机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东
中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
7.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
中银证券 - - 16,402,422.19 0.43%
7.4.10.1.2 权证 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券 回 购 交易
金额单位：人民币元 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
中银证券 - - 5,470,000,000.00 21.48%
7.4.10.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中银证券 15,275.82 0.44% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关 联方 报 酬
7.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 24,214,144.68 28,543,390.50
其中：支付销售机构的客户维护费 2,285,679.19 3,103,348.55
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率
计提。计算方法如下：
H=E× 1.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页共 59 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,035,690.81 4,757,231.65
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率
计提。计算方法如下：
H=E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 102,126,579.61 1,343,685.69 78,696,806.16 1,362,405.98
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证
券登记结算有限责任公司，2016 年 度获得的利息收入为人民币 124,127.65 元(2015 年 度：人民币
186,942.33 元) ， 2016 年末 结算备付金余额为人民币 3,226,747.52 元(2015 年 末： 人民币 18,736,584.96
元) 。
7.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.11 利 润分配 情 况
单位：人民币元
序
号
权益
登记
日
除息日
每 10 份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
利润分配合
计
备注 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页共 59 页
场
内
场
外
1
2016-0
4-27
2016-
04-28
2016-
04-27
2.800
229,282,793.
22
131,521,506.
47
360,804,299.6
9
-
合
计
2.800
229,282,793.
22
131,521,506.
47
360,804,299.6
9
-
7.4.12 期 末（2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002838
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股未
上市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603032
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股未
上市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
002840
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
603186
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603228
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股未
上市
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
300586
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300583
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603877
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
新股未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603266
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
603689
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
300591
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
601375
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
新股未
上市
4.00 4.00 26,695
106,780.0
0
106,780.0
0
-
7.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页共 59 页
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000750
国海
证券
2016-1
2-15
重大事项 6.97
2017-
01-20
6.27 3,000 23,655.00 20,910.00 -
000547
航天
发展
2016-0
4-19
重大资产
重组
15.36
2017-
01-03
16.90 879,586 20,331,549.43
13,510,440.9
6
-
000711
京蓝
科技
2016-1
0-19
重大资产
重组
32.54
2017-
03-13
29.29 844,390 24,359,694.08
27,476,450.6
0
-
000558
莱茵
体育
2016-1
0-17
重大资产
重组
14.75 - - 95,100 1,407,095.00 1,402,725.00 -
002159
三特
索道
2016-1
2-29
重大资产
重组
32.00
2017-
01-06
31.60 955,235 22,110,127.94
30,567,520.0
0
-
300479
神思
电子
2016-1
2-13
重大事项 25.57 - - 21 617.11 536.97 -
000829
天音
控股
2016-0
6-29
重大事项 11.28 - - 52,800 699,598.00 595,584.00 -
300420
五洋
科技
2016-1
2-13
重大资产
重组
24.98
2017-
03-23
27.48 23,600 568,018.00 589,528.00 -
300450
先导
智能
2016-11
-15
重大资产
重组
33.99
2017-
02-08
33.00 100,500 3,511,839.00 3,415,995.00 -
002664
信质
电机
2016-1
2-16
重大资产
重组
25.39 - - 51,100 1,291,863.00 1,297,429.00 -
600655
豫园
商城
2016-1
2-20
重大资产
重组
11.42 - - 35,402 388,649.22 404,290.84 -
600654
中安
消
2016-1
2-14
重大资产
重组
17.43 - - 33,400 657,161.00 582,162.00 -
002659
中泰
桥梁
2016-11
-03
重大资产
重组
23.07
2017-
01-06
19.60 3,661,962 84,009,750.09
84,481,463.3
4
-
600645
中源
协和
2016-1
2-13
重大资产
重组
26.80 - - 38,900 1,197,982.60 1,042,520.00 -
7.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.12.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
7.4.12.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止 ， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
7.4.13 金 融工具 风 险 及管理
7.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 投 资的 金 融 工 具主 要 包 括 股票 投 资 和 债券 投 资 等 。本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 面 临 的 相关中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页共 59 页
的 风 险 主 要包 括 信 用 风险 、 流 动 性风 险 及 市 场风 险 。 本 基金 的 基 金 管理 人 从 事 风险 管 理 的 主要 目 标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “ 风险
和收益相匹配 ” 的风险收益目标。
本 基 金 的 基金 管 理 人 奉行 全 面 风 险管 理 体 系 的建 设 ， 建 立了 包 括 风 险管 理 委 员 会、 风 险 控 制委
员 会 、 督 察长 、 风 险 管理 部 、 法 律合 规 部 、 稽核 部 和 相 关业 务 部 门 构成 的 多 级 风险 管 理 架 构体 系 。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在董 事 会 下 设立 风 险 管 理委 员 会 ， 负责 制 定 风 险管 理 的 宏 观政 策 ， 审 议通 过 风
险 控 制 的 总体 措 施 等 ；在 管 理 层 层面 设 立 风 险控 制 委 员 会， 讨 论 和 制定 公 司 日 常经 营 过 程 中风 险 防
范 和 控 制 措施 ； 在 业 务操 作 层 面 风险 管 理 职 责主 要 由 风 险管 理 部 负 责， 协 调 并 与各 部 门 合 作完 成 运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。
本 基 金 的 基金 管 理 人 对于 金 融 工 具的 风 险 管 理方 法 主 要 是通 过 定 性 分析 和 定 量 分析 的 方 法 去估
测 各 种 风 险产 生 的 可 能损 失 。 从 定性 分 析 的 角度 出 发 ， 判断 风 险 损 失的 严 重 程 度和 出 现 同 类风 险 损
失 的 频 度 。而 从 定 量 分析 的 角 度 出发 ， 根 据 本基 金 的 投 资目 标 ， 结 合基 金 资 产 所运 用 金 融 工具 特 征
通 过 特 定 的风 险 量 化 指标 、 模 型 ，日 常 的 量 化报 告 ， 确 定风 险 损 失 的限 度 和 相 应置 信 程 度 ，及 时 可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 在交 易 前 对 交易 对 手 的 资信 状 况 进 行了 充 分 的 评估 。 本 基 金的 银 行 存 款均
存 放 于 信 用良 好 的 银 行， 与 银 行 存款 相 关 的 信用 风 险 不 重大 。 本 基 金在 交 易 所 进行 的 交 易 均以 中 国
证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 为 交 易对 手 完 成 证券 交 收 和 款项 清 算 ， 违约 风 险 可 能性 很 小 ； 在银 行 间
同 业 市 场 进行 交 易 前 均对 交 易 对 手进 行 信 用 评估 并 对 证 券交 割 方 式 进行 限 制 以 控制 相 应 的 信用 风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 建立 了 信 用 风险 管 理 流 程， 通 过 对 投资 品 种 信 用等 级 评 估 来控 制 证 券 发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的除国债、 央行票据、 同业存单和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例为 9.48%(2015 年 12 月 31 日：0.04%) 。
7.4.13.3 流 动性 风 险
流动性风险， 是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
对 于 本 基 金而 言 ， 体 现在 所 持 金 融工 具 变 现 的难 易 程 度 。本 基 金 的 流动 性 风 险 一方 面 来 自 于基 金 份
额 持 有 人 可随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 ，另 一 方 面 来自 于 投 资 品种 所 处 的 交易 市 场 不 活跃 而 带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑 付 赎回 资 金 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 每日 对 本 基 金的 申 购 赎 回情 况 进 行 严密中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页共 59 页
监 控 并 预 测流 动 性 需 求， 保 持 基 金投 资 组 合 中的 可 用 现 金头 寸 与 之 相匹 配 。 本 基金 的 基 金 管 理人在
基 金 合 同 中设 计 了 巨 额赎 回 条 款 ，约 定 在 非 常情 况 下 赎 回申 请 的 处 理方 式 ， 控 制因 开 放 申 购赎 回 模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投 资 品种 变 现 的 流动 性 风 险 ，本 基 金 的 基金 管 理 人 通过 独 立 的 风险 管 理 部 门设 定 流 动 性比
例 要 求 ， 对流 动 性 指 标进 行 持 续 的监 测 和 分 析， 包 括 组 合持 仓 集 中 度指 标 、 组 合在 短 时 间 内变 现 能
力 的 综 合 指标 、 组 合 中变 现 能 力 较差 的 投 资 品种 比 例 以 及流 通 受 限 制的 投 资 品 种比 例 等 。 本基 金 投
资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持大部分证券在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受
限 制 不 能 自由 转 让 的 情况 外 ， 其 余均 能 以 合 理价 格 适 时 变现 。 此 外 ，本 基 金 可 通过 卖 出 回 购金 融 资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 现 金 流 量因 市 场 利 率变 动 而 发 生波 动 的 风 险。 利 率 敏 感性
金 融 工 具 均面 临 由 于 市场 利 率 上 升而 导 致 公 允价 值 下 降 的风 险 ， 其 中浮 动 利 率 类金 融 工 具 还面 临 每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 对 本 基 金面 临 的 利 率敏 感 性 缺 口进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投 资 组 合 的久
期等方法对 上述利率风险进行管理。
本 基 金 的 生息 资 产 主 要为 银 行 存 款、 结 算 备 付金 、 存 出 保证 金 、 债 券投 资 、 买 入返 售 金 融 资产
及部分应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 102,126,579.61 - - -
102,126,579.6
1 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页共 59 页
结算备付金 3,226,747.52 - - - 3,226,747.52
存出保证金 251,914.59 - - - 251,914.59
交易性金融资产 240,272,000.00 595,277.10 - 1,131,179,225.51
1,372,046,502.
61
买入返售金融资
产
239,800,679.70 - - -
239,800,679.7
0
应收证券清算款 - - - 198,607.71 198,607.71
应收利息 - - - 4,208,639.72 4,208,639.72
应收股利 - - - - -
应收申购款 7,497.91 - - 139,848.74 147,346.65
其他资产 - - - - -
资产总计 585,685,419.33 595,277.10 - 1,135,726,321.68 1,722,007,018.
11
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 20,612,406.42 20,612,406.42
应付赎回款 - - - 930,332.47 930,332.47
应付管理人报酬 - - - 2,184,604.87 2,184,604.87
应付托管费 - - - 364,100.80 364,100.80
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 682,954.91 682,954.91
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 101,004.74 101,004.74
负债总计 - - - 24,875,404.21 24,875,404.21
利率敏感度缺口 585,685,419.33 595,277.10 - 1,110,850,917.47 1,697,131,613.
90
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 78,696,806.16 - - - 78,696,806.16
结算备付金 18,736,584.96 - - - 18,736,584.96
存出保证金 473,755.44 - - - 473,755.44
交易性金融资产 140,226,000.00 645,150.00 - 1,231,280,826.48
1,372,151,976.
48
买入返售金融资
产
200,000,000.00 - - -
200,000,000.0
0
应收证券清算款 - - - 10,042,008.39 10,042,008.39
应收利息 - - - 3,521,486.05 3,521,486.05
应收股利 - - - - -
应收申购款 17,969.91 - - 392,238.81 410,208.72 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 40 页共 59 页
资产总计 438,151,116.47 645,150.00
-
1,245,236,559.73 1,684,032,826.
20
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 3,944,999.48 3,944,999.48
应付管理人报酬 - - - 2,153,018.55 2,153,018.55
应付托管费 - - - 358,836.40 358,836.40
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 601,827.14 601,827.14
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 107,556.14 107,556.14
负债总计 - - - 7,166,237.71 7,166,237.71
利率敏感度缺口 438,151,116.47
645,150.00 - 1,238,070,322.02
1,676,866,588.
49
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设
1. 该利率敏 感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；2. 该利率敏感性分
析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 点，且除利率之外的其他市场变量保持
不变；3. 该 利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活
动；4. 银行存 款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对
固定的利率计息， 假定利率变动仅影响该类资产的未来收益， 而对其本身的公允价值无
重大影响；买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约 6 -
市场利率下降 25 个基点 增加约 6 -
注：于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
8.40% ，因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇 风 险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 或 银行 间 同 业 市场 交 易中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页共 59 页
的 股 票 和 债券 ， 所 面 临的 其 他 价 格风 险 来 源 于单 个 证 券 发行 主 体 自 身经 营 情 况 或特 殊 事 项 的影 响 ，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自上而下 ” 的 策 略 ， 通 过 对 宏 观 经
济 情 况 及 政策 的 分 析 ，结 合 证 券 市场 运 行 情 况， 做 出 资 产配 置 及 组 合构 建 的 决 定； 通 过 对 单个 证 券
的 定 性 分 析及 定 量 分 析， 选 择 符 合基 金 合 同 约定 范 围 的 投资 品 种 进 行投 资 。 本 基金 的 基 金 管理 人 定
期 结 合 宏 观及 微 观 环 境的 变 化 ， 对投 资 策 略 、资 产 配 置 、投 资 组 合 进行 修 正 ， 来主 动 应 对 可能 发 生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为
40%-95% ； 债券资产及回购比例为 0%-45% ； 现 金类资产比例在 5%-15% 。 此外， 本基 金的基金管理
人 每 日 对 本基 金 所 持 有的 证 券 价 格实 施 监 控 ，定 期 运 用 多种 定 量 方 法对 基 金 进 行风 险 度 量 ，包 括 特
定指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 1,131,179,225.51 66.65 1,231,280,826.48 73.43
交易性金融资产 —基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 240,867,277.10 14.19 140,871,150.00 8.40
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 1,372,046,502.61 80.85 1,372,151,976.48 81.83
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设
1. 本基金的市 场价格风险主要源于证券市场的系统性风险， 即从长期来看， 本基金所投
资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
后短期内保持不变；
2. 以下分析， 除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
增加约 9,724 增加约 10,193
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
减少约 9,724 减少约 10,193
7.4.14 有 助于理 解 和 分析会 计 报 表需要 说 明 的其他 事 项 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页共 59 页
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括银 行 存 款 、结 算 备 付 金、 存 出 保 证金 、 买 入 返售
金融资产、应收款项以及其他金融负债因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以 公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于
第一层次的余额为人民币 965,921,441.43 元， 属于 第二层次的余额为人民币 406,125,061.18 元， 无划
分为第三层次的余额（于 2015 年 12 月 31 日， 第一层次的余额为人民币 1,068,060,139.56 元， 属于
第二层次的余额为人民币 304,091,836.92 元，无 划分为第三层次的余额） 。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交易 所 上 市 的股 票 和 债 券， 若 出 现 重大 事 项 停 牌、 交 易 不 活跃 、 或 属 于非 公 开 发 行等
情 况 ， 本 基金 分 别 于 停牌 日 至 交 易恢 复 活 跃 日期 间 、 交 易不 活 跃 期 间及 限 售 期 间不 将 相 关 股票 和 债
券 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的 影 响程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本 基 金 于 本报 告 期 初 未持 有 公 允 价值 归 属 于 第三 层 次 的 金融 工 具 ， 本基 金 本 报 告期 及 上 年 度可
比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务 报表的批准
本财务报表已于 2017 年 3 月 30 日经 本基金的基金管理人批准。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 1,131,179,225.51 65.69
其中：股票 1,131,179,225.51 65.69
2 固定收益投资 240,867,277.10 13.99
其中：债券 240,867,277.10 13.99
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 239,800,679.70 13.93
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 105,353,327.13 6.12
7 其他各项资产 4,806,508.67 0.28
8 合计 1,722,007,018.11 100.00
8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
8.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,093,608.00 0.42
B 采矿业 2,491,929.00 0.15
C 制造业 655,888,288.47 38.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,557,874.66 0.15
E 建筑业 86,385,972.57 5.09
F 批发和零售业 25,220,763.45 1.49
G 交通运输、仓储和邮政业 9,858,418.68 0.58
H 住宿和餐饮业 55,974.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 150,618,427.91 8.87
J 金融业 12,436,446.00 0.73
K 房地产业 34,452,940.75 2.03
L 租赁和商务服务业 463,761.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 2,342,196.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 86,289,678.58 5.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页共 59 页
P 教育 274,516.00 0.02
Q 卫生和社会工作 54,035,840.00 3.18
R 文化、体育和娱乐业 309,490.44 0.02
S 综合 403,100.00 0.02
合计 1,131,179,225.51 66.65
8.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300003 乐普医疗 5,043,640 90,432,465.20 5.33
2 002659 中泰桥梁 3,661,962 84,481,463.34 4.98
3 002421 达实智能 12,071,484 79,430,364.72 4.68
4 002308 威创股份 4,281,037 63,102,485.38 3.72
5 300244 迪安诊断 1,688,620 54,035,840.00 3.18
6 000969 安泰科技 4,547,249 47,928,004.46 2.82
7 600749 西藏旅游 1,454,608 34,343,294.88 2.02
8 600521 华海药业 1,529,024 33,684,398.72 1.98
9 600276 恒瑞医药 709,616 32,287,528.00 1.90
10 300136 信维通信 1,124,200 32,039,700.00 1.89
11 002159 三特索道 955,235 30,567,520.00 1.80
12 000596 古井贡酒 642,972 29,255,226.00 1.72
13 300301 长方集团 3,354,300 28,914,066.00 1.70
14 000711 京蓝科技 844,390 27,476,450.60 1.62
15 002438 江苏神通 1,148,339 23,770,617.30 1.40
16 002366 台海核电 339,397 18,198,467.14 1.07
17 603686 龙马环卫 536,276 17,761,461.12 1.05
18 600713 南京医药 1,995,921 15,867,571.95 0.93
19 002368 太极股份 484,795 14,839,574.95 0.87
20 000547 航天发展 879,586 13,510,440.96 0.80
21 002195 二三四五 1,184,632 13,410,034.24 0.79
22 300302 同有科技 568,660 12,658,371.60 0.75
23 000915 山大华特 295,600 12,453,628.00 0.73
24 000888 峨眉山 A 1,019,200 12,169,248.00 0.72
25 600771 广誉远 342,700 11,459,888.00 0.68
26 601166 兴业银行 629,800 10,164,972.00 0.60
27 600519 贵州茅台 29,600 9,890,840.00 0.58
28 600305 恒顺醋业 792,358 9,254,741.44 0.55
29 002370 亚太药业 314,900 9,226,570.00 0.54
30 002433 太安堂 837,575 9,079,313.00 0.53 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页共 59 页
31 000967 盈峰环境 647,850 9,056,943.00 0.53
32 300235 方直科技 381,000 8,907,780.00 0.52
33 000997 新大陆 435,500 8,461,765.00 0.50
34 600285 羚锐制药 639,350 8,158,106.00 0.48
35 000089 深圳机场 964,300 7,714,400.00 0.45
36 002007 华兰生物 215,266 7,695,759.50 0.45
37 002405 四维图新 394,680 7,637,058.00 0.45
38 002539 云图控股 660,250 7,302,365.00 0.43
39 600298 安琪酵母 398,800 7,106,616.00 0.42
40 600054 黄山旅游 421,610 6,766,840.50 0.40
41 002262 恩华药业 312,000 6,520,800.00 0.38
42 002152 广电运通 414,681 5,506,963.68 0.32
43 002035 华帝股份 205,800 5,340,510.00 0.31
44 002023 海特高新 334,600 4,630,864.00 0.27
45 300303 聚飞光电 479,500 4,229,190.00 0.25
46 002138 顺络电子 243,600 4,216,716.00 0.25
47 600867 通化东宝 189,400 4,153,542.00 0.24
48 300408 三环集团 258,500 4,104,980.00 0.24
49 002435 长江润发 190,500 3,975,735.00 0.23
50 300119 瑞普生物 230,500 3,962,295.00 0.23
51 600104 上汽集团 168,084 3,941,569.80 0.23
52 603123 翠微股份 369,500 3,879,750.00 0.23
53 300224 正海磁材 205,000 3,796,600.00 0.22
54 002299 圣农发展 167,400 3,552,228.00 0.21
55 000970 中科三环 265,800 3,548,430.00 0.21
56 300450 先导智能 100,500 3,415,995.00 0.20
57 600211 西藏药业 62,968 3,409,087.52 0.20
58 000568 泸州老窖 102,000 3,366,000.00 0.20
59 600965 福成股份 246,000 3,217,680.00 0.19
60 002672 东江环保 169,000 2,974,400.00 0.18
61 600894 广日股份 217,400 2,971,858.00 0.18
62 002004 华邦健康 314,381 2,851,435.67 0.17
63 600562 国睿科技 81,180 2,469,495.60 0.15
64 600984 建设机械 251,500 2,198,110.00 0.13
65 603799 华友钴业 61,300 2,155,921.00 0.13
66 002548 金新农 134,799 1,945,149.57 0.11
67 300285 国瓷材料 47,000 1,838,170.00 0.11
68 300233 金城医药 71,800 1,749,766.00 0.10
69 000430 张家界 138,600 1,692,306.00 0.10
70 002480 新筑股份 140,400 1,593,540.00 0.09
71 603000 人民网 89,900 1,587,634.00 0.09
72 000752 西藏发展 94,900 1,571,544.00 0.09
73 600622 嘉宝集团 105,600 1,521,696.00 0.09
74 600009 上海机场 56,100 1,487,772.00 0.09 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页共 59 页
75 000558 莱茵体育 95,100 1,402,725.00 0.08
76 603020 爱普股份 67,900 1,381,086.00 0.08
77 600155 宝硕股份 89,500 1,339,815.00 0.08
78 002664 信质电机 51,100 1,297,429.00 0.08
79 600497 驰宏锌锗 169,600 1,192,288.00 0.07
80 600267 海正药业 87,242 1,147,232.30 0.07
81 002582 好想你 32,400 1,140,804.00 0.07
82 601607 上海医药 58,100 1,136,436.00 0.07
83 600216 浙江医药 85,700 1,086,676.00 0.06
84 600645 中源协和 38,900 1,042,520.00 0.06
85 300228 富瑞特装 78,400 1,002,736.00 0.06
86 002244 滨江集团 109,600 765,008.00 0.05
87 600736 苏州高新 84,200 760,326.00 0.04
88 300070 碧水源 42,835 750,469.20 0.04
89 600094 大名城 83,400 742,260.00 0.04
90 601588 北辰实业 176,500 736,005.00 0.04
91 600000 浦发银行 44,400 719,724.00 0.04
92 600745 中茵股份 32,700 699,780.00 0.04
93 600007 中国国贸 38,745 669,126.15 0.04
94 600584 长电科技 34,900 615,985.00 0.04
95 000733 振华科技 34,000 606,900.00 0.04
96 600100 同方股份 43,800 606,630.00 0.04
97 000829 天音控股 52,800 595,584.00 0.04
98 300420 五洋科技 23,600 589,528.00 0.03
99 600654 中安消 33,400 582,162.00 0.03
100 002279 久其软件 33,400 572,810.00 0.03
101 300308 中际装备 23,600 561,680.00 0.03
102 300008 天海防务 22,700 553,653.00 0.03
103 300161 华中数控 20,900 543,400.00 0.03
104 300162 雷曼股份 37,800 540,540.00 0.03
105 002182 云海金属 29,000 539,690.00 0.03
106 300256 星星科技 45,200 535,620.00 0.03
107 002050 三花智控 46,900 517,776.00 0.03
108 002460 赣锋锂业 19,400 514,294.00 0.03
109 300263 隆华节能 69,000 508,530.00 0.03
110 600459 贵研铂业 22,200 508,380.00 0.03
111 300457 赢合科技 8,100 506,898.00 0.03
112 600027 华电国际 99,100 490,545.00 0.03
113 600642 申能股份 82,900 486,623.00 0.03
114 600780 通宝能源 87,500 483,875.00 0.03
115 002039 黔源电力 29,300 480,520.00 0.03
116 600096 云天化 50,200 476,398.00 0.03
117 600686 金龙汽车 33,200 471,772.00 0.03
118 300359 全通教育 23,600 467,044.00 0.03 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页共 59 页
119 002340 格林美 70,800 463,740.00 0.03
120 603018 中设集团 13,300 458,983.00 0.03
121 002533 金杯电工 43,900 451,292.00 0.03
122 601991 大唐发电 117,900 450,378.00 0.03
123 002123 梦网荣信 30,000 450,000.00 0.03
124 601222 林洋能源 55,500 447,885.00 0.03
125 600869 智慧能源 57,800 447,372.00 0.03
126 000572 海马汽车 83,100 445,416.00 0.03
127 600297 广汇汽车 51,400 439,984.00 0.03
128 300048 合康新能 52,700 433,194.00 0.03
129 300221 银禧科技 21,700 428,358.00 0.03
130 600827 百联股份 29,700 426,492.00 0.03
131 002619 巨龙管业 24,150 419,002.50 0.02
132 000957 中通客车 26,000 412,620.00 0.02
133 600335 国机汽车 33,900 411,885.00 0.02
134 600655 豫园商城 35,402 404,290.84 0.02
135 300429 强力新材 11,900 380,800.00 0.02
136 002311 海大集团 25,000 376,250.00 0.02
137 300073 当升科技 8,700 374,709.00 0.02
138 600729 重庆百货 15,600 365,508.00 0.02
139 601186 中国铁建 30,400 363,584.00 0.02
140 600755 厦门国贸 43,800 359,160.00 0.02
141 300322 硕贝德 19,100 352,968.00 0.02
142 601117 中国化学 50,100 339,177.00 0.02
143 603609 禾丰牧业 26,100 337,473.00 0.02
144 002157 正邦科技 50,000 333,000.00 0.02
145 000626 远大控股 13,500 332,775.00 0.02
146 600449 宁夏建材 27,200 331,024.00 0.02
147 600020 中原高速 72,600 325,974.00 0.02
148 600708 光明地产 36,300 324,159.00 0.02
149 002234 民和股份 15,000 323,700.00 0.02
150 600029 南方航空 45,700 320,814.00 0.02
151 002547 春兴精工 33,700 318,465.00 0.02
152 000100 TCL 集团 96,000 316,800.00 0.02
153 600153 建发股份 29,100 311,370.00 0.02
154 000665 湖北广电 21,673 309,490.44 0.02
155 600170 上海建工 65,000 307,450.00 0.02
156 002663 普邦股份 50,000 303,500.00 0.02
157 002183 怡亚通 27,900 302,994.00 0.02
158 000401 冀东水泥 25,100 298,690.00 0.02
159 600198 大唐电信 18,800 298,356.00 0.02
160 300310 宜通世纪 12,200 296,948.00 0.02
161 002060 粤水电 38,300 294,910.00 0.02
162 300264 佳创视讯 27,300 289,380.00 0.02 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页共 59 页
163 002596 海南瑞泽 9,600 287,808.00 0.02
164 300284 苏交科 13,800 287,040.00 0.02
165 600386 北巴传媒 21,464 286,544.40 0.02
166 002431 棕榈股份 30,600 280,296.00 0.02
167 300424 航新科技 5,600 275,688.00 0.02
168 603377 东方时尚 6,800 274,516.00 0.02
169 000055 方大集团 20,000 272,600.00 0.02
170 002318 久立特材 27,037 270,370.00 0.02
171 300467 迅游科技 6,100 267,180.00 0.02
172 300226 上海钢联 6,500 262,730.00 0.02
173 300431 暴风集团 5,500 253,000.00 0.01
174 002465 海格通信 21,300 248,145.00 0.01
175 600990 四创电子 3,300 239,910.00 0.01
176 000860 顺鑫农业 10,700 235,400.00 0.01
177 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01
178 300409 道氏技术 6,800 233,920.00 0.01
179 600677 航天通信 13,457 231,191.26 0.01
180 000488 晨鸣纸业 22,100 228,956.00 0.01
181 600966 博汇纸业 59,300 221,782.00 0.01
182 603898 好莱客 6,800 220,116.00 0.01
183 600073 上海梅林 19,000 217,550.00 0.01
184 002103 广博股份 12,400 214,892.00 0.01
185 300045 华力创通 15,900 210,993.00 0.01
186 002557 洽洽食品 12,900 207,174.00 0.01
187 600199 金种子酒 22,500 206,550.00 0.01
188 002329 皇氏集团 14,400 203,328.00 0.01
189 002303 美盈森 19,300 198,404.00 0.01
190 600028 中国石化 36,100 195,301.00 0.01
191 600348 阳泉煤业 28,700 193,151.00 0.01
192 600188 兖州煤业 17,700 192,222.00 0.01
193 600395 盘江股份 23,300 188,031.00 0.01
194 601233 桐昆股份 12,800 183,808.00 0.01
195 600583 海油工程 24,700 182,286.00 0.01
196 601225 陕西煤业 37,000 179,450.00 0.01
197 002172 澳洋科技 17,000 173,910.00 0.01
198 002254 泰和新材 14,000 173,040.00 0.01
199 002221 东华能源 13,900 172,221.00 0.01
200 600987 航民股份 13,900 171,526.00 0.01
201 002042 华孚色纺 14,800 169,608.00 0.01
202 000983 西山煤电 20,000 169,200.00 0.01
203 603808 歌力思 5,200 166,868.00 0.01
204 002563 森马服饰 15,900 163,293.00 0.01
205 600983 惠而浦 13,000 151,580.00 0.01
206 600690 青岛海尔 15,100 149,188.00 0.01 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页共 59 页
207 000921 海信科龙 14,600 149,066.00 0.01
208 002612 朗姿股份 8,200 148,584.00 0.01
209 600260 凯乐科技 9,400 145,512.00 0.01
210 002076 雪莱特 10,600 143,418.00 0.01
211 000009 中国宝安 13,600 140,896.00 0.01
212 000810 创维数字 9,600 135,072.00 0.01
213 600624 复旦复华 15,500 133,300.00 0.01
214 000909 数源科技 8,200 128,904.00 0.01
215 000421 南京公用 14,400 128,016.00 0.01
216 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
217 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
218 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
219 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00
220 000709 河钢股份 24,100 80,494.00 0.00
221 600019 宝钢股份 12,600 80,010.00 0.00
222 000932 华菱钢铁 13,200 79,992.00 0.00
223 000778 新兴铸管 15,400 79,618.00 0.00
224 000761 本钢板材 13,300 71,554.00 0.00
225 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00
226 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
227 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00
228 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
229 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00
230 600640 号百控股 2,900 57,942.00 0.00
231 600754 锦江股份 1,900 55,974.00 0.00
232 000863 三湘印象 6,500 55,185.00 0.00
233 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
234 000796 凯撒旅游 3,400 51,510.00 0.00
235 002707 众信旅游 3,300 51,315.00 0.00
236 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
237 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00
238 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00
239 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00
240 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
241 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
242 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
243 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
244 601211 国泰君安 1,200 22,308.00 0.00
245 600061 国投安信 1,400 21,854.00 0.00
246 600369 西南证券 3,000 21,390.00 0.00
247 000750 国海证券 3,000 20,910.00 0.00
248 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
249 002673 西部证券 900 18,693.00 0.00
250 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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251 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
252 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
253 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
254 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
255 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
256 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
257 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
258 300465 高伟达 160 2,899.20 0.00
259 300014 亿纬锂能 54 1,576.80 0.00
260 300327 中颖电子 40 1,336.00 0.00
261 600666 奥瑞德 49 1,320.55 0.00
262 300479 神思电子 21 536.97 0.00
263 300040 九洲电气 40 458.40 0.00
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002308 威创股份 64,771,675.11 3.86
2 000969 安泰科技 62,550,853.64 3.73
3 002325 洪涛股份 58,095,117.20 3.46
4 002099 海翔药业 41,642,569.45 2.48
5 000596 古井贡酒 35,456,735.01 2.11
6 300301 长方集团 30,810,816.16 1.84
7 600521 华海药业 28,721,222.04 1.71
8 002159 三特索道 25,196,335.95 1.50
9 601555 东吴证券 24,822,598.00 1.48
10 002438 江苏神通 24,547,361.08 1.46
11 000711 京蓝科技 24,359,694.08 1.45
12 300136 信维通信 23,533,825.09 1.40
13 600713 南京医药 21,553,027.56 1.29
14 300302 同有科技 18,385,602.50 1.10
15 002366 台海核电 17,696,572.23 1.06
16 002318 久立特材 17,309,468.85 1.03
17 002368 太极股份 16,628,009.10 0.99
18 600519 贵州茅台 16,557,555.00 0.99
19 002659 中泰桥梁 14,717,391.56 0.88
20 002195 二三四五 13,627,731.64 0.81
注：“ 买入金 额 ” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002325 洪涛股份 128,666,576.34 7.67
2 002421 达实智能 44,632,608.26 2.66
3 300170 汉得信息 39,435,994.78 2.35
4 002099 海翔药业 39,420,265.29 2.35
5 600271 航天信息 38,901,000.44 2.32
6 300182 捷成股份 35,304,521.73 2.11
7 002539 云图控股 33,398,606.27 1.99
8 600055 万东医疗 26,895,473.45 1.60
9 000969 安泰科技 25,300,330.90 1.51
10 601555 东吴证券 24,922,704.18 1.49
11 601928 凤凰传媒 24,419,552.31 1.46
12 600158 中体产业 23,948,081.49 1.43
13 600038 中直股份 23,848,924.68 1.42
14 002051 中工国际 19,663,439.66 1.17
15 601098 中南传媒 18,088,092.88 1.08
16 002318 久立特材 17,171,434.09 1.02
17 300003 乐普医疗 16,664,372.44 0.99
18 600682 南京新百 15,115,032.92 0.90
19 002020 京新药业 13,898,252.28 0.83
20 002262 恩华药业 11,700,150.60 0.70
注：“ 卖出金 额 ” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,320,822,649.38
卖出股票的收入（成交）总额 1,225,263,289.19
注：“ 买入股 票成本 ” 、“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑
相关交易费用。
8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,000,000.00 4.71
其中：政策性金融债 80,000,000.00 4.71
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 160,272,000.00 9.44 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
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6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 595,277.10 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 240,867,277.10 14.19
8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 011606003
16 电网
SCP003
800,000 80,168,000.00 4.72
2 011699897
16 中电投
SCP007
800,000 80,104,000.00 4.72
3 160401 16 农发 01 800,000 80,000,000.00 4.71
4 132002 15 天集 EB 5,610 595,277.10 0.04
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
8.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
8.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
8.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.12 投资 组合 报 告 附注
8.12.1 报告期 内 ， 本 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 ，或 在 报中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 53 页共 59 页
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
251,914.59
2 应收证券清算款
198,607.71
3 应收股利
-
4 应收利息
4,208,639.72
5 应收申购款
147,346.65
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,806,508.67
8.12.4 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 002659 中泰桥梁 84,481,463.34 4.98 重大事项
8.12.5 投 资组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信 息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
79,443 18,005.12 300,337,882.25 21.00% 1,130,042,753.79 79.00%
9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 吴建城 1,224,148.00 2.87%
2 周昌平 840,900.00 1.97%
3 张静波 635,984.00 1.49%
4 张秋明 625,395.00 1.47%
5 陈翠芳 615,119.00 1.44%
6 简裕哲 500,000.00 1.17% 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页共 59 页
7 王明瑞 463,727.00 1.09%
8 王德禹 463,436.00 1.09%
9 郑丽芬 400,014.00 0.94%
10 姜志远 391,200.00 0.92%
注：持有人均为场内持有人。
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
118,090.46 0.0083%
9.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§ 10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2005 年 1 月 4 日) 基 金份额总额 1,063,413,712.34
本报告期期初基金份额总额 990,968,004.27
本报告期 基金总申购份额 615,503,232.40
减： 本报告期基金总赎回份额 176,090,600.63
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,430,380,636.04
§ 11 重大事件揭示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本 报 告 期 内， 经 本 基 金管 理 人 股 东会 审 议 通 过， 同 意 杜 惠芬 女 士 担 任公 司 第 四 届董 事 会 独 立董
事，同意葛岱炜(David Graham) 先生 不再担任公司董事，由曾仲诚（Paul Tsang ）先生 接替担任公司
董事，同意赵春堂先生不再担任公司董事，由王超先生接替担任公司董事。
本 报 告 期 内， 经 本 基 金管 理 人 董 事会 审 议 通 过， 聘 任 杨 军先 生 担 任 本基 金 管 理 人副 执 行 总 裁。
杨军先生的基金行业高级管理人员任职事项已报中国证券投资基金业协会备案， 详情参见 2016 年 9
月 13 日刊登 的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》 。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页共 59 页
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本 报 告 期 内基 金 未 有 改聘 为 其 审 计的 会 计 师 事务 所 ， 报 告期 内 本 基 金应 支 付 给 会计 师 事 务 所的
报酬为 90,000.00 元，目 前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 4 年。
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
齐鲁证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 1 994,805,389.85 39.18% 906,566.93 38.93% -
东方证券 2 931,866,802.27 36.70% 857,062.07 36.81% -
中信证券 1 237,590,456.83 9.36% 216,516.39 9.30% -
海通证券 1 179,513,718.69 7.07% 167,180.67 7.18% -
银河证券 1 127,136,231.53 5.01% 118,402.35 5.08% -
光大证券 1 35,477,993.58 1.40% 33,041.13 1.42% -
平安证券 1 27,590,521.09 1.09% 25,143.21 1.08% -
中金公司 1 5,060,694.45 0.20% 4,712.99 0.20% -
中银证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
注：1 、 专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》 （ 证监基字<1998>29 号）及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （ 证
监基金字[2007]48 号） 有关 规定， 本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括： 券商基本
面评价（财务状况、经营状况） 、券 商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） 、 券商每日信息评
价 （及时性和有效性） 和券商协作表现评价等方面。 本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成 《券商研究所服务质量评分表》 ， 然后根据评分
高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：本报告期内无新增，无退租。 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页共 59 页
11.7.2 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 其 他 证 券投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
齐鲁证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券
59,959,762.6
4
100.00% - - - -
东方证券 - -
10,390,00
0,000.00
74.00% - -
中信证券 - - - - - -
海通证券 - -
1,980,000,
000.00
14.10% - -
银河证券 - -
580,000,0
00.00
4.13% - -
光大证券 - -
1,090,000,
000.00
7.76% - -
平安证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
11.8 其 他重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中银基金管理有限公司关于受指数熔断影响
暂停旗下部分公开募集证券投资基金申购、 赎
回、转换、定期定额投资等业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-04
2
中银基金管理有限公司关于在国信证券调整
基金定期定额申购限额的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-04
3
中银基金管理有限公司关于旗下深交所场内
基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提
示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-06
4
中银基金管理有限公司关于受指数熔断影响
暂停旗下部分公募基金申购、 赎回、 转换、 定
期定额投资等业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-07
5
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-08
6
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-12
7 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 《中国证券报》 、 《上海 2016-01-22 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页共 59 页
2015 年第 4 季度报告 证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
8
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-27
9
中银中国精选混合型开放式证券投资基金更
新招募说明书（2016 年第 1 号）
www.bocim.com 2016-02-18
10
中银中国精选混合型开放式证券投资基金更
新招募说明书摘要（2016 年第 1 号）
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-02-18
11
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-02-26
12
中银基金管理有限公司关于在中国银行调整
基金定期定额申购限额的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-03-10
13
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2015 年年度 报告
www.bocim.com 2016-03-25
14
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2015 年年度 报告（摘要）
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-03-25
15
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2016 年第 1 季度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-04-21
16
中银中国精选混合型开放式证券投资基金分
红公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-04-21
17
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-04-29
18
中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎
回转认购业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-05-26
19
中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎
回转申购业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-05-26
20
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台快速赎回业务规则的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-05-26
21
关于调整招商银行借记卡基金电子直销申购
业务优惠费率的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-06-28
22
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行网上银行、 手机银行基金申购手续
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
2016-06-28 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页共 59 页
费费率优惠的公告 www.bocim.com
23
中银基金管理有限公司关于调整个人投资者
证件类型的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-07-01
24
中银基金管理有限公司关于提请投资者及时
更新身份证件或身份证明文件的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-07-08
25
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2016 年第 2 季度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-07-19
26
中银中国精选混合型开放式证券投资基金更
新招募说明书（2016 年第 2 号）
www.bocim.com 2016-08-18
27
中银中国精选混合型开放式证券投资基金更
新招募说明书摘要（2016 年第 2 号）
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-08-18
28
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2016 年半年 度报告
www.bocim.com 2016-08-24
29
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2016 年半年 度报告（摘要）
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-08-24
30
中银基金管理有限公司关于高级管理人员变
更事宜的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-09-13
31
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-09-20
32
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-10-26
33
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-11-11
34
中银基金管理有限公司关于延续电子直销 “ 赎
回转认购” 相关手续费优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-12-26
35
中银基金管理有限公司关于延续电子直销 “ 赎
回转申购” 相关手续费优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-12-26
36
中银基金管理有限公司关于延续电子直销平
台中国银行借记卡定期定额申购费率优惠的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-12-26
37
中银基金管理有限公司关于新增兴业银行股
份有限公司直销账户的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《 证券时报》 、
www.bocim.com
2016-12-28 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页共 59 页
§ 12 备查文件目录
12.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会核准中银中国精选混合型开放式证券投资基金募集的文件；
2 、 《中银中 国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《中银中 国精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《中银中 国精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告；
9 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存 放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
12.3 查 阅方式
投 资 者 可 登录 基 金 管 理人 互 联 网 站查 阅 ， 或 在营 业 时 间 内至 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 的 办 公场
所免费查阅。
中 银 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 七年三 月 三 十一日
