兴全 绿色 投资 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 兴 全 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 31 日
兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规 定，于 2017 年 3 月 30 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 兴全绿色投资混合（LOF ）
场内简称 兴全绿色
基金主代码 163409
前端交易代码 163409
后端交易代码 163410
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2011 年 5 月6 日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 441,506,185.95 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 7 月7 日
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2.2 基金产品说明
投资 目标 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司，以及其他产业
中积极履行环境责任公司的投资机会，力争实现当期
投资收益与长期资本增值。
投资策略 本基金在大类资产配置上，采取定性与定量研究相结
合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在
宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合
评估，动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛选策
略”的基础上，采用环境因子与公司财务等基本面因
子相结合，进行综合评估筛选，对那些表现相对突出
的公司予以优先考虑。
业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数＋20%× 中证国债指数
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风
险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股
票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金
产品。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 洪渊
联系电话 021-20398888 010-66105799
电子邮箱 fengxl@xqfunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006780099 ， 021-38824536 95588
传真 021-20398858 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xqfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 132,109,848.16 1,195,544,476.49 610,059,530.12
本期利润 -114,774,866.89 865,492,111.40 951,994,794.34
加权平均基金份额本期利润 -0.1543 0.9020 0.6168
本期基金份额净值增长率 -9.61% 28.26% 44.03%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.5339 0.6968 0.5633
期末基金资产净值 677,244,425.91 1,268,534,360.79 3,320,292,691.03
期末基金份额净值 1.534 1.697 1.894
注：1 、 上述财务指标采用的计算公式， 详见中国证券监督管理委员会发布的 《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号< 主 要财务指标的计算及披露> 》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关 费用 后的余 额， 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益。 期末可 供 分 配 利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 开放 式基金的 申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.23% 0.74% 1.08% 0.58% -3.31% 0.16%
过去六个月 2.06% 0.78% 4.13% 0.61% -2.07% 0.17%
过去一年 -9.61% 1.67% -8.32% 1.12% -1.29% 0.55%
过去三年 66.99% 1.97% 40.67% 1.43% 26.32% 0.54%
过去五年 143.72% 1.71% 40.84% 1.30% 102.88% 0.41%
自基金合同
生效起至今
119.59% 1.63% 13.31% 1.27% 106.28% 0.36%
注：本基金业绩比较基准为： 80%× 沪深 300 指 数＋ 20%× 中 证国债指数，在业绩比较基准的选取兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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上主 要基于如下考虑：沪深 300 指 数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深 300 指数选择中 国
A 股市场市 值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股，充分反映了 A
股市场的行业代表性，描述了沪深 A 股市场的总 体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业
绩比较 基准 。中证 国债 指数反 映了 交易所 国债 整体走 势， 是目前 市场 上较有 影响 力的债 券 投 资 业
绩比较基准。
本基金 的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下 列公式计算：
Return t =80%×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20 ％×( 中证 国债指数 t / 中证国
债指数 t-1 -1)
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其中，t =1，2 ，3 ， ?T ，T 表示 时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、净值 表现所取数据截至到 2016 年12 月 31 日。
2 、 按照 《兴全绿色投资混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合 同》 的规定， 本基金建仓期为 2011
年 5 月6 日至 2011 年8 月 5 日 。 建仓 期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 过 去 五 年 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金 份
额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合计 备注
2016 - - - -
2015 6.800 2,148,286,065.85 83,644,459.66 2,231,930,525.51
2014 - - - -
合计 6.800 2,148,286,065.85 83,644,459.66 2,231,930,525.51
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
兴 全基 金管理 有限 公司（ 成立 时名为 “兴 业基金 管理 有限公 司 ” ， 以下简 称“ 公 司” ） 经 证 监
基金字[2003]100 号文批 准于 2003 年 9 月 30 日成 立。2008 年 1 月，中国证 监会批复（证监许可
[2008]6 号 ） ， 同 意 全球人 寿 保 险国际 公 司 （AEGON International B.V ）受 让 公 司股权 并 成 为 公
司股东。 2008 年4 月9 日 ， 公司完成股权转让、 变更注册资本等相关手续后 ， 公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51% ，全球人寿 保
险国际公司的出资占注册资本的 49% 。 2008 年 7 月， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888 号 ） ，
公司于 2008 年 8 月 25 日 完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为 “兴业全
球基金管理有限公司 ”， 注册资本增加为 1.5 亿元人民币， 其中两股东出资比例不变。2016 年12
月 28 日，因 公司发展需要，公司名称变更为 “兴全基金管理有限公司” 。
截止 2016 年12 月 31 日， 公司旗下管理着十八只 基金， 分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴 全趋 势投资 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、兴全 货币 市场证 券投 资基金 、兴 全全球 视 野 股 票
型证券 投资 基金、 兴全 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、兴 全有机 增长 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型 证券 投资基 金（LOF ） 、兴全绿 色投资 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、兴全 保本 混合型 证 券 投
资 基 金 、 兴 全 轻 资 产 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、兴全添利 宝货 币市场 基金 、兴 全 新视 野灵活 配置 定期开 放混 合型发 起式 证券投 资 基 金 、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨岳斌
本基金基
金经理
2014 年12 月
8 日
- 10 年
工商管理硕士， 历任招
商银行总行营业部、 公
司银行部， 兴全基金管
理 有 限 公 司 行 业 研 究
员、 兴全趋势投资混合
型证券投资基金 （LOF ）
基金经理助理、 兴全趋
势 投 资 混 合 型 证 券 投兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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资基金（LOF ）基金经
理。
注：1 、职务 指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2 、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3 、“证券 从业年限 ”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 《兴全绿色投
资混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合 同》 和其他相 关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、
取信于 市场 、取信 于社 会的原 则管 理和运 用基 金资产 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。 本 报 告
期内， 基金 投资管 理符 合有关 法规 和基金 合同 的规定 ，无 违法违 规、 未履行 基金 合同承 诺 或 损 害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本基金管理人制定了 《兴全基金管理有限公司公平交易制度》 ， 并将不时进行修订。 本基金管
理人主 要从 研究的 公平 、决策 的公 平、交 易的 公平、 公平 交易的 监控 评估、 公平 交易的 报 告 和 信
息披露 等方 面对公 平交 易行 为 进行 规范， 从而 达到保 证本 基金管 理人 管理的 不同 投资组 合 得 到 公
平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格按照 《证 券投资 基金 法 》 、 《 证券 投资基 金管 理 公 司公平 交 易
制度指 导意 见》及 公司 相关制 度等 规定， 从投 资授权 、研 究分析 、投 资决策 、交 易执行 、 业 绩 评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年回顾 下来其实是个结构性的行情。 虽然创业板、 中小板整体表现欠佳， 但不少稳定成兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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长的价值蓝筹股却创了 2015 年股灾以 后的新高。 相形之下， 不少创业板和中小板的上市公司业绩
并没有 展现 出如之 前承 诺的成 长。 在跌幅 已经 很大的 背景 下，大 股东 反而加 大了 减持的 力 度 ， 这
进一步 打击 了市场 的风 险偏好 。自 去年下 半年 以来， 上、 中游行 业表 现突出 ，总 体而言 ， 基 于 对
中期宏 观经 济的判 断， 绿色基 金没 有参与 这一 轮偏周 期性 的炒作 。我 们立足 于中 长期的 行 业 配 置
方向， 注重 估值和 成长 性的有 效 结 合。基 于这 种判断 ，我 们对于 一些 业绩不 达预 期，行 业 前 景 不
明 朗的公司， 做了一定程度的调整。 对于未来的投资标的， 我们会在 更加严谨的判断假设前提下 ，
更加注重安全边际的投资方法。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
本报告期内，本基金份额净值增长率-9.61% ， 同期业绩比较基准收益率-8.32% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
在 监 管层 加大 了 对跨 界并 购 重组 的监 管 力度 ，不 鼓 励海 外中 概 股的 套利 式 回归 ，整 顿市场的
一些炒作行为和相关机构，倡导股市要支持实体经济的大背景下，我们判断，未来 A 股的资 本市
场将会呈现逐步向成熟市场的估值方法和理念接轨的趋势。
4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
本 基 金管 理人 通 过以 下工 作 的开 展， 有 力地 保证 了 本基 金整 体 运作 的合 法 合规 ，从 而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
1 、 实时风险监控： 通过风控系统对本基金的运作进行实时监控， 每日撰写监控日志， 在此基
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
2 、 加强事后人工分析， 并定期撰写风险管理报告。 除系统控制外， 公司监察稽核部还对一些
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算 分析和复核， 并同样反映在监控日志和信息周报中。
此外， 在每 个季度 结束 之后， 公司 监察稽 核部 会对基 金的 流动 性 进行 压力测 试并 出具书 面 报 告 ，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。
3 、 进一步加强对公平交易的监控。 根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深
入开展 ，公 司进一 步明 确了公 平交 易执行 和分 析中的 具体 标准， 将公 平交易 问题 分为交 易 的 公 平
和投资 策略 的公平 ，主 要包括： （1 ）明确 交易 室的分 单规 则及其 识别 异常下 单行 为的职 责， 保 证
交易的公平； （2 ）通过 T 检验、模拟利益输送金额 、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
4 、 季度监察稽核和 专项稽核： 根据中国证监会 《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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以及 《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引 （试行） 》 等规定， 认真做好公司
各季度 监察 稽核工 作。 对照中 国证 监会的 季度 监察稽 核项 目表， 对本 基金的 守法 合规情 况 进 行 逐
条检视 。此 外，在 公司 监察稽 核部 对投研 部门 展开的 专项 稽核中 ，也 会对本 基金 的业务 进 行 全 面
检查。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金管 理人 按 照最 新的 估 值准 则、 证 监 会 相关 规 定和 基金 合 同关 于估 值 的约 定， 对基金投
资品种进行估值。 具体估值流程为：1 、 估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程， 选取适当的
估值方 法、 定期对 估值 政策和 程序 进行评 价。 采用的 基金 估值方 法、 政策和 程序 应经估 值 委 员 会
审议， 并报管理层批准后方可实施。2 、 估值方法确立后， 由 IT 人员或IT 人员协助 估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3 、
基金会 计具 体负责 执行 估值委 员会 确定的 估值 策略， 并通 过与托 管行 核对等 方法 确保估 值 准 确 无
误 ；4 、 投资人员 （包括基金经理） 积极关注 市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素， 并就可能带来的影响提出建议和意见；5 、 监察稽核 人员
参与估 值方 案的制 定， 确保估 值方 案符合 相关 法律法 规及 基金合 同的 约定， 定期 对估值 流 程 、 系
统估值 模型 及估值 结果 进行检 查， 确保估 值委 员会决 议的 有效执 行， 负责基 金估 值业务 的 定 期 和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年 以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根据 《基金法》 、 《兴全 绿色投资混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 及其他相关法律法规
的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
无。 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对兴全绿色投资混合型证券投资基金 （LOF ） 的托管 过程中， 严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配
等 情 况 的 说 明
本报告期内， 兴全绿色投资混合型证券投资基金 （LOF ） 的 管理人 —— 兴全基金管理有限公司
在兴全绿色投资混合型证券投资基金 （LOF） 的 投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回
价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重 要 方 面
的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 兴全绿色投资混合型证券投资基金 （LOF）未
进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本托管人依法对兴全基金管理有限公司编制和披露的兴全绿色投资混合型证券投资基金
（LOF ）2016 年 年度 报告 中 财务 指标 、 净值 表现 、 利润 分配 情 况、 财务 会 计报 告、 投 资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报( 审) 字(17) 第 P00869 号
备注 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
23,584,950.47 150,954,160.28
结算备付金
374,410.01 2,260,698.21
存出保证金
327,345.53 1,048,108.03
交易性金融资产
655,105,432.21 1,115,602,245.91
其中：股票投资
613,168,432.21 1,005,163,257.91
基金投资
- -
债券投资
41,937,000.00 110,438,988.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
827,077.27 1,799,456.53
应收股利
- -
应收申购款
97,040.89 1,464,927.30
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
680,316,256.38 1,273,129,596.26
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,098,708.93 978,193.34
应付管理人报酬
1,189,223.73 1,584,729.95
应付托管费
198,203.95 264,121.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用
528,197.83 1,326,496.04 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
57,496.03 441,694.47
负债合计
3,071,830.47 4,595,235.47
所 有 者 权益：
实收基金
441,506,185.95 747,582,040.08
未分配利润
235,738,239.96 520,952,320.71
所有者权益合计
677,244,425.91 1,268,534,360.79
负债和所有者权益总计
680,316,256.38 1,273,129,596.26
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.534 元 ， 基金份额 总额 441,506,185.95 份。
7.2 利润表
会计主体： 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-89,696,302.83 920,200,499.71
1.利息收入
2,965,550.72 10,848,377.44
其中：存款利息收入
777,696.40 2,440,196.00
债券利息收入
2,171,922.18 8,383,842.27
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
15,932.14 24,339.17
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
153,726,226.05 1,229,765,581.01
其中：股票投资收益
141,367,494.72 1,164,885,365.12
基金投资收益
- -
债券投资收益
2,138,304.18 60,132,353.46
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
10,220,427.15 4,747,862.43
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-246,884,715.05 -330,052,365.09
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
496,635.45 9,638,906.35
减： 二 、费用
25,078,564.06 54,708,388.31
1 ．管理人报 酬
16,615,485.58 31,359,033.48 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
2 ．托管费
2,769,247.56 5,226,505.55
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
5,241,952.34 15,539,402.78
5 ．利息支出
- 2,119,693.39
其中：卖出回购金融资产支出
- 2,119,693.39
6 ．其他费用
451,878.58 463,753.11
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-114,774,866.89 865,492,111.40
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-114,774,866.89 865,492,111.40
7.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
747,582,040.08 520,952,320.71 1,268,534,360.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -114,774,866.89 -114,774,866.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-306,075,854.13 -170,439,213.86 -476,515,067.99
其中：1. 基 金申购款 134,109,027.07 62,020,103.87 196,129,130.94
2. 基金赎回 款 -440,184,881.20 -232,459,317.73 -672,644,198.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
441,506,185.95 235,738,239.96 677,244,425.91
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,753,466,934.35 1,566,825,756.68 3,320,292,691.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 865,492,111.40 865,492,111.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-1,005,884,894.27 320,564,978.14 -685,319,916.13
其中：1. 基 金申购款 3,485,893,893.78 4,244,574,668.44 7,730,468,562.22
2. 基金赎回 款 -4,491,778,788.05 -3,924,009,690.30 -8,415,788,478.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -2,231,930,525.51 -2,231,930,525.51
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
747,582,040.08 520,952,320.71 1,268,534,360.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 庄园 芳______
______ 庄园芳______
____ 詹鸿 飞____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
兴 全 绿色 投资 混 合型 证券 投 资基 金(LOF) ( 原名兴 全 绿色 投资 股 票型 证券 投 资基 金(LOF)，以
下简称 “ 本基金”) ，系经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证 监 许 可
[2011]241 号 《关于核准兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) 募集的 批复》 的核准， 由兴全基
金管理有限公司作为管理人向社会公 开发行募集， 基金合同于 2011 年5 月 6 日正式 生效， 首次设
立募集规模为 2,022,398,091.00 份基 金份额。 本基金为契约型上市开放式， 存续期限不定。 本基
金的基 金管 理人为 兴全 基金管 理有 限公司 ，注 册登记 机构 为 中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 ， 基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金 于 2015 年8 月 7 日起更 名为兴全绿色投资混合型
证券投资基金(LOF) 。
本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票( 包 括创业板、
中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支 持证券以及兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具( 但需符合 中国证监会的相关规定) 。
本 基 金为 混合 型 基金 ，股 票 投资 比例 为 基金 资产 的 60%-95% ，其 中， 符合 绿 色投 资理 念 的股
票合计投资比例不低于股票资产的 80% ；债券投 资比例为基金资产的 5%-40% ，其中本 基金保留不
低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：80%× 沪深 300 指数 ＋ 20%× 中证 国债指数。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 企 业会 计准 则 及相 关规 定( 以下 简称 “ 企业 会计 准则”)
以及中 国证 监会发 布的 基金行 业实 务操作 的有 关规定 编制 ，同时 在具 体会计 核算 和信息 披 露 方 面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年度 的经营成果
和基金净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告一致。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号 文《关于股
权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征 收 方式 调整 工 作的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得税政兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
策 有 关问 题的 通 知 》 、 财税[2014]48 号《关 于 实施 全 国中 小企 业 股份 转让 系 统挂 牌公 司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人
所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开 营 业 税改 征 增值 税试 点的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
(2) 证券投资 基金( 封闭式 证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债
券免征营业税和增值税。
(3) 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买 卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(4) 对基金取 得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月 以内
( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂减按 50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(5) 对基金取 得的债券利息收 入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
(6) 对于基金 从事 A 股买 卖， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税， 对受让方 不
再缴纳印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴全基金管理有限公司（以下简称 “ 兴全基金”） 基金管理人，基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（以下简称 “ 工商银
行”）
基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称 “ 兴业证券”） 基金管理人的股东，基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V ） 基金管理人的股东
上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
兴业证券 1,562,927,914.87 41.00% 3,551,932,562.99 33.04%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
兴业证券 - - 49,668,895.80 6.69%
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金 本报告期及上 年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 1,150,726.27 41.13% 77,667.13 14.72%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
(%)
兴业证券 2,548,111.84 33.49% 280,818.58 21.17%
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 扣除证 券公 司需承 担的 费用（ 包括 但不限 于买 （卖） 经 手 费 、
证券结算风险基金和买 （卖） 证管费等） 。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
16,615,485.58 31,359,033.48
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,366,096.43 7,069,787.22
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计 提。 计算方法如下： 每日应支付的基
金管理费= 前 一日的基金资产净值 ×1.5%/ 当年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,769,247.56 5,226,505.55
注 ： 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.25% 的年 费率计 提 。计 算方 法 如下 ：每 日应支付的
基金托管费= 前一日的基金资产净值×0.25%/ 当 年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
期初持有的基金份额 4,765,967.59 -
期间申购/ 买 入总份额 - 4,765,967.59
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 4,765,967.59 4,765,967.59
期末持有的基金份额 1.0795% 0.6375% 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
占基金总份额比例
注：1 、如果 本报告期发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果 本报告期发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3 、关联 方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 23,584,950.47 606,844.70 150,954,160.28 2,291,068.92
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
无。
7.4.9 期末（ 2016 年12 月 31 日 ） 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000413
东旭
光电
2016 年8
月25 日
2017
年8 月
28 日
非公开
发行流
通受限
6.29 8.02 3,179,650 19,999,998.50 25,500,793.00 -
000690
宝新
能源
2016 年4
月25 日
2017
年4 月
26 日
非公开
发行流
通受限
6.90 8.49 2,898,500 19,999,650.00 24,608,265.00 -
600604
市北
高新
2016 年8
月31 日
2017
年8 月
29 日
非公开
发行流
通受限
15.31 17.11 1,306,336 20,000,004.16 22,351,408.96 -
603003 龙宇 2016 年9 2017 非公开 14.66 16.08 1,364,257 20,000,007.62 21,937,252.56 - 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
燃油 月28 日 年9 月
26 日
发行流
通受限
002594
比亚
迪
2016 年7
月22 日
2017
年7 月
25 日
非公开
发行流
通受限
57.40 49.68 348,432 19,999,996.80 17,310,101.76 -
002821
凯莱
英
2016 年
11 月11
日
2017
年11
月20
日
新股流
通受限
30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 -
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017
年4 月
19 日
新股流
通受限
20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 -
603823
百合
花
2016 年
12 月9
日
2017
年12
月20
日
新股流
通受限
10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：上述可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以公司公告为准。
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600711
盛屯
矿业
2016
年12
月19
日
筹划
重大
事项
7.02
2017
年1 月
11 日
7.38 2,049,700 18,067,109.98 14,388,894.00 -
603986
兆易
创新
2016
年9 月
19 日
筹划
重大
事项
177.97
2017
年3 月
13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
300526
中潜
股份
2016
年12
月7 日
筹划
重大
事项
107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 -
300537
广信
材料
2016
年10
月12
日
筹划
重大
事项
48.79
2017
年1 月
13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本基金本期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值接近。
(b) 以公允价 值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为 486,525,856.96 元， 第二层次的余额为 168,579,575.25 元， 无属于第三层
次的余额(2015 年 12 月31 日： 第一层 次 768,682,390.51 元， 第 二层次的余额为 346,919,855.40兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日 期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间根据 估值 调整中 采用 的不可 观察 输入值 对于 公允价 值的 影响程 度， 确定相 关 股 票 和
债券公允价值应属第二层次或第三层次。
本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债除外)
本期采 用第 三方估 值机 构提供 的估 值数据 进行 估值， 相关 固定 收 益品 种的公 允价 值层次 归 入 第 二
层次。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本年度变动金额
无。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 613,168,432.21 90.13
其中：股票 613,168,432.21 90.13
2 固定收益投资 41,937,000.00 6.16
其中：债券 41,937,000.00 6.16
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 23,959,360.48 3.52
7 其他各项资产 1,251,463.69 0.18
8 合计 680,316,256.38 100.00
兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 14,388,894.00 2.12
C
制造业 346,593,945.94 51.18
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
60,734,715.24 8.97
E
建筑业 17,049,954.60 2.52
F
批发和零售业 45,940,512.66 6.78
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
13,281,138.47 1.96
J
金融业 106,780.00 0.02
K
房地产业 49,568,156.42 7.32
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 65,494,876.20 9.67
S
综合 - -
合计 613,168,432.21 90.54
8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
无。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 300291 华录百纳 2,137,365 47,620,492.20 7.03 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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2 300171 东富龙 3,059,900 45,561,911.00 6.73
3 600079 人福医药 2,133,998 42,573,260.10 6.29
4 300145 中金环境 1,513,219 39,495,015.90 5.83
5 601199 江南水务 4,679,592 36,126,450.24 5.33
6 300054 鼎龙股份 1,577,372 34,465,578.20 5.09
7 300227 光韵达 1,299,975 32,369,377.50 4.78
8 600867 通化东宝 1,321,026 28,970,100.18 4.28
9 600185 格力地产 4,684,466 27,216,747.46 4.02
10 600584 长电科技 1,499,984 26,474,717.60 3.91
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
http://www.xqfunds.com 的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300413 快乐购 126,420,000.00 9.97
2 000333 美的集团 121,520,000.00 9.58
3 600273 嘉化能源 109,656,528.17 8.64
4 600755 厦门国贸 65,269,646.42 5.15
5 603005 晶方科技 55,900,000.00 4.41
6 600297 广汇汽车 52,195,000.00 4.11
7 000903 云内动力 51,851,895.77 4.09
8 601199 江南水务 40,987,260.96 3.23
9 002557 洽洽食品 38,094,626.83 3.00
10 002707 众信旅游 36,670,000.00 2.89
11 002236 大华股份 36,601,484.46 2.89
12 600886 国投电力 35,395,300.00 2.79
13 300291 华录百纳 34,464,000.00 2.72
14 000792 盐湖股份 33,938,205.60 2.68
15 600369 西南证券 32,548,482.00 2.57
16 600155 宝硕股份 32,314,039.18 2.55
17 300274 阳光电源 31,357,909.76 2.47
18 601788 光大证券 31,253,247.00 2.46
19 600325 华发股份 29,334,211.00 2.31 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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20 600418 江淮汽车 28,083,078.56 2.21
21 600584 长电科技 28,007,200.14 2.21
22 300431 暴风集团 26,577,000.00 2.10
23 300343 联创互联 25,790,000.00 2.03
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 147,795,127.93 11.65
2 300413 快乐购 132,421,774.29 10.44
3 600273 嘉化能源 115,076,200.21 9.07
4 300054 鼎龙股份 77,101,633.57 6.08
5 000860 顺鑫农业 73,643,022.40 5.81
6 600114 东睦股份 71,920,758.39 5.67
7 600755 厦门国贸 64,570,175.83 5.09
8 603005 晶方科技 63,167,667.37 4.98
9 000903 云内动力 62,650,471.52 4.94
10 600418 江淮汽车 62,421,550.36 4.92
11 300336 新文化 62,038,825.02 4.89
12 000802 北京文化 57,063,534.31 4.50
13 600297 广汇汽车 53,534,692.94 4.22
14 002557 洽洽食品 39,829,823.76 3.14
15 002707 众信旅游 39,386,652.80 3.10
16 600155 宝硕股份 38,898,604.72 3.07
17 002310 东方园林 37,347,636.66 2.94
18 002236 大华股份 36,901,306.77 2.91
19 300274 阳光电源 34,561,568.35 2.72
20 600325 华发股份 30,882,982.05 2.43
21 600886 国投电力 29,979,466.00 2.36
22 300426 唐德影视 28,793,998.77 2.27
23 000759 中百集团 27,630,274.39 2.18
24 300431 暴风集团 26,941,395.68 2.12
25 600369 西南证券 26,841,031.00 2.12
26 601788 光大证券 25,391,182.56 2.00
注： “卖出金 额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,829,041,193.82
卖出股票收入（成交）总额 2,117,725,735.19
注： “买入股 票成本” 、 “ 卖出股票收入” 按买卖成交金额 （成交单价 乘以成交数量） 填列， 不 考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 41,937,000.00 6.19
其中：政策性金融债 41,937,000.00 6.19
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 41,937,000.00 6.19
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 120223 12 国开 23 300,000 29,913,000.00 4.42
2 150408 15 农发 08 120,000 12,024,000.00 1.78
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
8.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1
本 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 并且未在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本 基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 327,345.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 827,077.27
5 应收申购款 97,040.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,251,463.69
兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投 资组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五 入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
28,411 15,539.97 38,705,921.76 8.77% 402,800,264.19 91.23%
9.2 期末上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 刘立平 3,000,125.00 14.08%
2 朱一彪 500,069.00 2.35%
3 敖小华 498,372.00 2.34%
4 李晓清 408,750.00 1.92%
5 张怀武 337,037.00 1.58%
6 尹雪冰 336,100.00 1.58%
7 杨静洪 300,418.00 1.41%
8 姜慧 300,120.00 1.41%
9 辛京 300,100.00 1.41%
10 程玉华 300,033.00 1.41%
注：持有人为 LOF 基金 场内持有人。
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员 508,112.87 0.1151% 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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持有本基金
9.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
50~100
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年 5 月6 日 ）基金份 额总额
2,022,398,091.00
本报告期期初基金份额总额 747,582,040.08
本报告期基金总申购份额 134,109,027.07
减: 本报告期基金总赎回份额 440,184,881.20
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 441,506,185.95
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
（1 ）报告期 内本基金基金管理人重大人事变动。
2016 年 1 月13 日起，郑 文惠女士担任基金管理人副总经理。
2016 年 5 月9 日起，基金 管理人的法定代表人、董事长由兰荣变更为庄园芳。 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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（2 ）报告期 内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本基金自 2015 年起连续 2 年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所 5.6 万元人民 币。
11.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
报告期内本基金管理人、 基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门
的稽查或处罚。
11.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 1,562,927,914.87 41.00% 1,150,726.27 41.13% -
瑞银证券 2 1,123,385,420.08 29.47% 821,863.77 29.38% -
银河证券 1 868,149,577.27 22.77% 636,812.42 22.76% -
东兴证券 1 110,549,127.70 2.90% 80,841.55 2.89% -
平安证券 1 98,360,647.96 2.58% 71,930.27 2.57% -
国海证券 1 48,629,954.76 1.28% 35,563.75 1.27% -
财富里昂 1 - - - - - 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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长城证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
天源证券 2 - - - - -
注：根 据中 国证监 会的 有关规 定， 我司在 综合 考量证 券经 营机构 的财 务状况 、经 营状况 、 研 究 能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 2,618,428.04 84.57% - - - -
银河证券 477,662.40 15.43% - - - -
东兴证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
兴全基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
