兴全 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金
（LOF ）
2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 兴 全 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 31 日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 30 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守 信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 49
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 52
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 59
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 61
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 62
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 62
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 62
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 62
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 63
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 63
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 63
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 65
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 65
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 65
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 65
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 66
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 66
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 66
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 67
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 67
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 67
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 67
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 68
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 74
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 75
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 75
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 75
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 75 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 兴全沪深 300 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
基金简称 兴全沪深 300 指数（LOF ）
场内简称 兴全 300
基金 主代码 163407
前端交易代码 163407
后端交易代码 163408
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 342,618,535.37 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 1 月19 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通
过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并 在严
格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增
强的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力
争日均跟踪误差不超过 0.5% ，年跟踪 误差不超过
7.75% ，日均 下方跟踪误差不超过 0.3 ％，年下方跟踪
误差不超过 4.75％。
投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通
过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并 在严兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增
强的组合管理。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×95% ＋同 业存款利率 ×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期 收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增
强型基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超越
沪深 300 指 数所代表的市场平均收益，是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 林葛
联系电话 021-20398888 010-66060069
电子邮箱 fengxl@xqfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4006780099 ， 021-38824536 95599
传真 021-20398858 010-68121816
注册地址 上海市黄浦区金陵东路368
号
北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路
1155 号嘉里 城办公楼28 楼
北京复兴门内大街 28 号 凯晨世
贸中心东座 9 层
邮政编码 200122 100031
法定代表人 庄园芳 周慕冰
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xqfunds.com 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市延安东路 222 号30 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 22,005,422.01 560,228,962.97 20,010,684.16
本期利润 -67,759.63 205,509,776.70 620,935,743.11
加权平均基金份额本期利润 -0.0002 0.3048 0.4753
本期加权平均净值利润率 -0.02% 22.11% 56.76%
本期基金份额净值增长率 0.69% 9.51% 57.16%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 135,315,955.28 117,132,320.03 -192,769,930.14
期末可供分配基金份额利润 0.3949 0.3853 -0.1299
期末基金资产净值 477,934,490.65 421,150,913.36 1,877,410,948.12
期末基金份额净值 1.3949 1.3853 1.2650
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 39.49% 38.53% 26.50%
注：1 、 上述财务指标采用的计算公式， 详见中国证券监督管理委员会发布的 《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号< 主 要财务指标的计算及披露> 》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》等相关兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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法规。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关 费用 后的余 额， 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益。 期末可 供 分 配 利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 开放 式基金的 申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基金份额净 值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.16% 0.65% 1.67% 0.67% 3.49% -0.02%
过去六个月 11.38% 0.70% 4.73% 0.72% 6.65% -0.02%
过去一年 0.69% 1.28% -10.61% 1.33% 11.30% -0.05%
过去三年 73.30% 1.73% 40.54% 1.70% 32.76% 0.03%
过去五年 80.78% 1.56% 40.03% 1.54% 40.75% 0.02%
自基金合同
生效起至今
39.49% 1.48% -3.38% 1.50% 42.87% -0.02%
注：本基金为指数增强型证券投资基金，标的指数是沪深 300 指数，本 基金的业绩基准指数按照
构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =95%×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 - 1)+5%× （同业 存款利率 t/360 ）
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其中，t =1，2 ，3 ， ?T ，T 表示 时间截至日。
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、净值 表现所取数据截至到 2016 年12 月 31 日。
2 、按照《 兴全沪深 300 指数增强型 证券投资基金（LOF ）基 金合同》的规定，本基金建仓期为
2010 年 11 月 2 日至2011 年5 月1 日 。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规
定的比例限制及投资组合的比例范围。
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
兴 全基 金管理 有限 公司（ 成立 时名为 “兴 业基金 管理 有限公 司 ” ， 以下简 称“ 公 司” ） 经 证 监
基金字[2003]100 号文批 准于 2003 年 9 月 30 日成 立。2008 年 1 月，中国证 监会批复（证监许可兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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[2008]6 号 ） ， 同 意 全球人 寿 保 险国际 公 司 （AEGON International B.V ）受 让 公 司股权 并 成 为 公
司股东。 2008 年4 月9 日 ， 公司完成股权转让、 变更注册资本等相关手续后， 公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51% ，全球人寿 保
险国际公司的出资占注册资本的 49% 。 2008 年 7 月， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888 号 ） ，
公司于 2008 年 8 月 25 日 完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为 “兴业全
球基金管理有限公司 ”， 注册资本增加为 1.5 亿元人民币， 其中两股东出资比例不变。2016 年12
月 28 日，因 公司发展需要，公司名称变更为 “兴全基金管理有限公司” 。
截止 2016 年12 月 31 日， 公司旗下管理着十八只基金， 分别为兴全 可转债混合型证券投资基
金、兴 全趋 势投资 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、兴全 货币 市场证 券投 资基金 、兴 全全球 视 野 股 票
型证券 投资 基金、 兴全 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、兴 全有机 增长 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型 证券 投资基 金（LOF ） 、兴全绿 色投资 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、兴全 保本 混合型 证 券 投
资 基 金 、 兴 全 轻 资 产 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、兴全添利 宝货 币市场 基金 、兴全 新视 野灵活 配置 定期开 放混 合型发 起式 证券投 资 基 金 、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
申庆
本基金、
兴全全球
视野股票
型证券投
资基金基
金经理
2010 年11 月
2 日
- 19 年
工商管理硕士，历任兴
全基金管理有限公司行
业研究员，兴全趋势证
券投资基金 （LOF） 基金
经理助理、基金管理部
总监助理。
注：1 、职 务指截止报告期末的职务（报告期末仍 在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2 、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3 、“证券 从业年限 ”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 各 项 实 施 细 则 、 《 兴 全 沪 深
300 指数增强 型证券投资基金 （LOF） 基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤
勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的 原则管理和运用基金资产， 为基 金份额持有人谋求最大利益 。
本报告 期内 ，基金 投资 管理符 合有 关法规 和基 金合同 的规 定，无 违法 违规、 未履 行基金 合 同 承 诺
或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人制定了 《兴全基金管理有限公司公平交易制度》 ， 并将不时进行修订。 本基金管
理人主 要从 研究的 公平 、决策 的公 平、交 易的 公平、 公平 交易的 监控 评估、 公平 交易的 报 告 和 信
息披露 等方 面对公 平交 易行为 进行 规范， 从而 达到保 证本 基金管 理人 管理的 不同 投资组 合 得 到 公
平对待、保护投资者合法 权益的目的。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格按照 《证 券投资 基金 法 》 、 《 证券 投资基 金管 理 公 司公平 交 易
制度指 导意 见》及 公司 相关制 度等 规定， 从投 资授权 、研 究分析 、投 资决策 、交 易执行 、 业 绩 评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 基 金始 终坚 持 价值 投资 的 理念 ，重 点 配置 大盘 蓝 筹板 块， 低 估值 、高 分 红板 块， 并兼顾企
业的成 长性 。为了 弥补 小市值 板块 配置较 低的 缺陷， 本基 金加大 了低 风险或 无风 险套利 策 略 的 实
施，并获得了较好的超额收益。
本 基 金始 终把 降 低净 值波 动 风险 放在 首 要位 置。 在 投资 中积 极 奉行 “勿 以 善小 而不 为，勿以
恶小而为之”中国的传统思想观念。尽量将风险和收益平衡到最合理的状态。
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期内，本基金份额净值增长率 0.69% ，同 期业绩比较基准收益率-10.61% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年 11 月 ， 中央经济工作会议已经对 2017 的 宏观经济政策指引 了方向。 简要的说， 财政
政策要 更加 积极有 效、 货币政 策要 保持稳 健中 性、供 给侧 结构性 改革 要继续 深化 。对比 上 一 年 的
会议公报，措辞微调，但意义重大。
结合宏观形势， 投资者对 2017 年股 票市场、 债券市场的高估值风险、 流动性问题要予以重视 ；
要谨慎对待高杠杆、高仓位、炒概念的投资策略；要调整好投资回报预期。
更有足够的理由保持对市场的乐观情绪。现在市场存在 IPO 导致市场下 跌的错误认识。试问
全球哪一个股市是担心 IPO 对造成 股市下跌的？我们更要看到，IPO 的质 量在提升，很多优秀行
业的优 质公 司在上 市， 不仅有 力促 进了金 融对 实体经 济 的 支持， 也为 投资者 提供 了更多 更 好 的 投
资机会。
对 概 念炒 作和 市 值套 利的 再 融资 行为 予 以限 制， 同 时满 足正 当 合理 的融 资 需求 ，优 化融资结
构不仅 有助 于股票 市场 稳定， 防范 形成资 产泡 沫，更 助于 引导募 集资 金流向 实体 经济， 夯 实 市 场
长期稳定发展的基础。
对于 2017 年A 股市场的总 体趋势， 倾向于稳中有升， 不会大起大落。 毕 竟很多公司的估值 水
平、成长性和分红率是具有吸引力的。这也是很多保险机构大举增持的逻辑基础。
但要强调， “资产荒” 并不会促使资产管理人不加以选择地去投资。 市场很大， 品种很多。 我
们并简单不排斥高估值，但对那些缺乏可靠持 续增长的高估值要坚决摒弃。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 基 金管 理人 通 过以 下工 作 的开 展， 有 力地 保证 了 本基 金整 体 运作 的合 法 合规 ，从 而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
1 、 实时风险监控： 通过风控系统对本基金的运作进行实时监控， 每日撰写监控日志， 在此基
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
2 、 加强事后人工分析， 并定期撰写风险管理报告。 除系统控制外， 公司监察稽核部还对一些
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核， 并同样反映在监控日志 和信息周报中。
此外， 在每 个季度 结束 之后， 公司 监察稽 核部 会对基 金的 流动 性 进行 压力测 试并 出具书 面 报 告 ，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。
3 、 进一步加强对公平交易的监控。 根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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入开展 ，公 司进一 步明 确了公 平交 易执行 和分 析中的 具体 标准， 将公 平交易 问题 分为交 易 的 公 平
和投资 策略 的公平 ，主 要包括： （1 ）明确 交易 室的分 单规 则及其 识别 异常下 单行 为的职 责， 保 证
交易的公平； （2 ）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往 的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
4 、 季度监察稽核和 专项稽核： 根据中国证监会 《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》
以及 《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引 （试行） 》 等规定， 认真做好公司
各季度 监察 稽核工 作。 对照中 国证 监会的 季度 监察稽 核项 目表， 对本 基金的 守法 合规情 况 进 行 逐
条检视 。此 外，在 公司 监察稽 核部 对投研 部门 展开的 专项 稽核中 ，也 会对本 基金 的业务 进 行 全 面
检查。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本 基 金管 理人 按 照最 新的 估 值准 则、 证 监会 相关 规 定和 基金 合 同关 于估 值 的约 定， 对 基金投
资品种进行估值。 具体估值流程为：1 、 估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程， 选取适当的
估值方 法、 定期对 估值 政策和 程序 进行评 价。 采用的 基金 估值方 法、 政策和 程序 应经估 值 委 员 会
审议， 并报管理层批准后方可实施。2 、 估值方法确立后， 由 IT 人员或IT 人员协助 估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3 、
基金会 计具 体负责 执行 估值委 员会 确定的 估值 策略， 并通 过与托 管行 核对等 方法 确保估 值 准 确 无
误 ；4 、 投资人员 （包括基金经理） 积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券 价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素， 并就可能带来的影响提出建议和意见；5 、 监察稽核 人员
参与估 值方 案的制 定， 确保估 值方 案符合 相关 法律法 规及 基金合 同的 约定， 定期 对估值 流 程 、 系
统估值 模型 及估值 结果 进行检 查， 确保估 值委 员会决 议的 有效执 行， 负责基 金估 值业务 的 定 期 和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年 以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7.1 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据 《基金法》 、 《兴全 沪深 300 指 数增强型证券投资基金 （LOF）基 金 合同》 及其 他相关法 律
法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —兴全 基 金 管 理
有限公司 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日基 金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管 人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为 ， 兴全 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 兴全 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事 务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报( 审) 字(17) 第 P00868 号
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 兴全沪深 300 指数增强型 证券投资基金 （LOF ） 全 体基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的兴全沪深 300 指 数增强型证券投资基金
(LOF)( 以下 简称 “兴全沪深 300 指数 (LOF)”) 的财务报表，包
括 2016 年 12 月31 日的 资产负债表，2016 年度的 利润表、 所有
者权益( 基金 净值) 变动表 以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是兴全沪深300 指数(LOF) 基金管 理人
兴全基金管理有限公司管理层的责任， 这种责任包括：(1) 按照
企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业
实务操作的有关规定编制财务报表， 并使其实现公允反映；(2)
设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会 计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为， 兴全沪深 300 指数(LOF) 的财务报表在所有重大方面兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金
行业实务操作的有关规定编制，公允反映了兴全沪深 300 指数
(LOF)2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果
和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 许湘照
汪芳
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国
上海
审计报告日期 2017 年 3 月28 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 兴全沪深 300 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,278,798.74 2,931,668.02
结算备付金
1,121,749.82 174,076.13
存出保证金
52,675.53 344,052.21
交易性金融资产 7.4.7.2 473,008,487.28 418,719,129.70
其中：股票投资
452,989,487.28 398,634,129.70
基金投资
- -
债券投资
20,019,000.00 20,085,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 673,652.24 504,923.13
应收股利
- -
应收申购款
359,336.24 1,083,712.72
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
479,494,699.85 423,757,561.91
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
521,637.48 62,304.31
应付赎回款
526,877.47 1,779,341.36
应付管理人报酬
325,988.31 286,800.10
应付托管费
61,122.81 53,775.00
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 81,459.16 48,260.36
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 43,123.97 376,167.42
负债合计
1,560,209.20 2,606,648.55
所 有 者 权益：
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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实收基金 7.4.7.9 342,618,535.37 304,018,593.33
未分配利润 7.4.7.10 135,315,955.28 117,132,320.03
所有者权益合计
477,934,490.65 421,150,913.36
负债和所有者权益总计
479,494,699.85 423,757,561.91
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.3949 元，基金份 额总额 342,618,535.37
份。
7.2 利润表
会计主体： 兴全沪深 300 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
4,916,687.43 220,027,524.50
1. 利息收入
857,090.75 2,139,823.45
其中：存款利息收入 7.4.7.11 31,082.38 158,476.81
债券利息收入
764,338.37 1,832,832.84
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
61,670.00 148,513.80
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
25,991,753.39 569,903,394.69
其中：股票投资收益 7.4.7.12 16,773,199.69 557,964,391.22
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -6,977.47 -603,302.97
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 9,225,531.17 12,542,306.44
3. 公允价值变 动收益（损失以 7.4.7.17 -22,073,181.64 -354,719,186.27 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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“- ”号填列）
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18 141,024.93 2,703,492.63
减： 二 、费用
4,984,447.06 14,517,747.80
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 3,133,977.08 7,529,007.15
2 ．托管费 7.4.10.2.2 587,620.72 1,411,688.74
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 459,254.95 4,293,538.01
5 ．利息支出
159,389.83 638,646.86
其中：卖出回购金融资产支出
159,389.83 638,646.86
6 ．其他费用 7.4.7.20 644,204.48 644,867.04
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-67,759.63 205,509,776.70
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-67,759.63 205,509,776.70
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 兴全沪深 300 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
304,018,593.33 117,132,320.03 421,150,913.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - -67,759.63 -67,759.63 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
38,599,942.04 18,251,394.88 56,851,336.92
其中：1. 基 金申购款 148,053,150.62 51,317,175.27 199,370,325.89
2. 基金赎回 款 -109,453,208.58 -33,065,780.39 -142,518,988.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
342,618,535.37 135,315,955.28 477,934,490.65
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,484,134,190.17 393,276,757.95 1,877,410,948.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 205,509,776.70 205,509,776.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,180,115,596.84 -481,654,214.62 -1,661,769,811.46
其中：1. 基 金申购款 780,662,512.23 284,968,789.35 1,065,631,301.58
2. 基金赎回 款 -1,960,778,109.07 -766,623,003.97 -2,727,401,113.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
304,018,593.33 117,132,320.03 421,150,913.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 庄园 芳______
______ 庄园芳______
____ 詹鸿 飞____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
兴全沪深 300 指 数增 强型 证 券投 资基 金(LOF)(原 名 兴业 沪深 300 指 数增 强 型证 券投 资 基 金
(LOF) ，以 下简 称 “本 基金 ”) ， 系经中 国 证券 监督 管 理委 员会( 以 下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证监许
可[2010]1068 号《关于 核准兴业沪深 300 指数 增强型证券投资基金(LOF) 募集的批 复》的核准 ，
由兴全基金 管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2010 年 11 月 2 日正式 生
效， 首次设立募集规模为 2,955,476,122.49 份基 金份额。 本基金为契约型上市开放式， 存续期限
不定。 本基 金的基 金管 理人为 兴全 基金管 理有 限 公司 ，注 册登记 机构 为中国 证券 登记结 算 有 限 责
任公司， 基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金于 2011 年1 月 1 日起更 名为兴全沪深
300 指数增强 型证券投资基金(LOF) 。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括投资于国内依法发行上市的股票、 债券、
权证以 及经 中国证 监会 批准允 许本 基金投 资 的 其它金 融工 具。法 律法 规或监 管机 构以后 允 许 基 金
投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本 基 金投 资于 股 票资 产占 基 金资 产的 比 例 为 90%-95% ，投 资于 标 的指 数成 份 股、 备选 成 份股
的 资产 占基金 资产 的 比例 不低 于 90% 。 现金 、债券 资产 以及中 国证 监会允 许基 金投资的其 他 证 券
品种占基金资产的比例为 5%-10% ， 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。权 证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金的业绩基准为：沪深 300 指数 ×95% ＋同 业存款利率 ×5% 。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部颁 布的 企 业会 计准 则 及相 关规 定( 以下 简称 “ 企业 会计 准则”)
以及中 国证 监会发 布的 基金行 业实 务操作 的有 关规定 编制 ，同时 在具 体会计 核算 和信息 披 露 方 面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年度 的经营成果
和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产、贷款和应收款项。
本 基 金目 前持 有 的以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产主 要 包括 股票 投资、债
券投资和衍生工具。
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 股 票、 债券 等 ，以 及不 作为有效兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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套期工 具的 衍生工 具， 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ，相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入
当期损益。
在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 或现 金股 利，应 当
确认为 当期 收益。 每日 ，本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债
的公允价值变动计入当期损益。
金 融 资 产 转 移 ， 是 指 本 基 金 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方( 转入
方) ； 本基金 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给 转入方的， 终止确 认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃 对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认。
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资， 股 票投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用
入账。
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2) 债券投资
买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ，根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法确认债券投资成本。
卖出债券于成交日确认债券投资收益；卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投 资
买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用
后入账 ；卖 出权证 于成 交日确 认衍 生工具 投 资 收益， 卖出 权证的 成本 按移动 加权 平均法 于 成 交 日
结转。
(4) 分离交 易可转债 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ，按 可分 离 权证 公允 价 值占 分离 交 易可 转债 全部公允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本，按 实 际 支 付
的全部 价款 扣减可 分离 权证确 定的 成本确 认债 券成本 ；上 市后， 上市 流通的 债券 和权证 分 别 按 上
述(2) 、(3) 中相关原则进行计算。
(5) 回购协议
基金持有的回购协议( 封 闭式回购) ， 以成本列示， 按实际利率( 当实际利率与合同利率差异较
小时，也可以用合同利率) 在实际持 有期间内逐日计 提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 是指 市 场参 与者 在 计量 日发 生 的有 序交 易 中， 出售 一 项资 产所 能 收到 或者 转移一项
负债所 需支 付的价 格。 本基金 对以 公允价 值进 行后续 计量 的金融 资产 与金融 负债 根据对 计 量 整 体
具有重 大意 义的最 低层 次的输 入值 确定公 允价 值计量 层次 。第一 层次 输入值 是在 计量日 能 够 取 得
的相同 资产 或负债 在活 跃市场 上未 经调整 的报 价；第 二层 次输入 值是 除第一 层次 输入值 外 相 关 资
产或负 债直 接或间 接可 观察的 输入 值；第 三层 次输入 值是 相关资 产或 负债的 不可 观察输 入 值 。 本
基金主要金融工具的估值方法如下：
1)股票投资
(1) 上市流通 的股票的估值
上 市 流通 的股 票 按估 值日 该 股票 在证 券 交易 所的 收 盘价 估值 。 估值 日无 交 易的 但最 近交易日
后经济 环境 未发生 重大 变化且 证券 发行机 构未 发生影 响证 券价格 的重 大事件 的， 按最近 交 易 日 的
收盘价 估值 ；如最 近交 易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价 格 的 重
大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允 价值 。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值。
(2) 未上市的 股票的估值
A.送 股、 转增 股 、公 开增 发 新股 或配 股 的股 票 ， 以 其在 证券 交 易所 挂牌 的 同一 证券 估值 日的
估值方法估值。
B.首 次公 开发 行 的股 票， 采 用估 值技 术 确定 公允 价 值， 在估 值 技术 难以 可 靠计 量公 允价值的
情况下，按其成本价计算。
首 次 公开 发行 有 明确 锁定 期 的股 票， 同 一股 票在 交 易所 上市 后 ，以 其在 证 券交 易所 挂牌的同
一证券估值日的估值方法估值。
C.非公开发 行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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a.估 值日 在证 券 交易 所上 市 交易 的同 一 股票 的市 价 低于 非公 开 发行 股票 的 初始 取得 成本时，
采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值。
b.估 值日 在证 券 交易 所上 市 交易 的 同 一 股票 的市 价 高于 非公 开 发行 股票 的 初始 取得 成本时，
按中国证监会相关规定处理。
2)债券投资
银 行 间市 场交 易 的固 定收 益 品种 按照 第 三方 估值 机 构提 供估 值 确定 公允 价 值； 交易 所上市交
易或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私募债券除外) 按照第 三方估值机构
提供估值确定公允价值。
对于交易所市场上市交易的可转换债券，以每日收盘价作为估值全价。
未 上 市债 券、 交 易所 上市 交 易的 资产 支 持证 券及 私 募债 ，采 用 估值 技术 确 定公 允价 值，在估
值技术 难以 可靠计 量公 允价值 的情 况下或 相关 利率没 有发 生大的 变动 的情况 下， 按成本 进 行 后 续
计量。
如 有 确凿 证据 表 明按 上述 方 法进 行估 值 不能 客观 反 映金 融资 产 公允 价值 的 ，基 金管 理人可根
据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项， 按国家 最新
规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相 互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/(损失)占基 金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/(累计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税 后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。
(4) 买入 返售金 融 资产 收入 ， 按买 入返 售 金融 资产 的 摊余 成本 及 实际 利率( 当 实际 利率 与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率) ，在回购 期内逐日计提。
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账。
(6) 债券投资 收益/( 损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账。
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账。
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账。
(9) 公允 价值变 动 收益/( 损失) 系本 基金 持 有的 采用 公 允价 值模 式 计量 的交 易 性金 融资 产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的 时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管 理费按前一日基金资产净值的 0.80% 的年费率逐日计提。
(2) 基金托 管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率逐日计提。
(3) 基 金指数 使 用费 用包 括 指数 许可 使 用固 定费 和 指数 许可 使 用基 点费 。 其中 ，指 数 许可使
用固定 费是 为获取 使用 指数开 发基 金而支 付的 一次性 费用 ，不列 入基 金费用 ；在 通常情 况 下 ， 指
数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.016%年费率 计提， 每日计算， 逐日累计， 按季支
付，每季度指数许可使用基点费的下限为 5 万 元； 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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(4) 卖出回 购金融资产支出， 按卖 出 回购金融资产的摊余成本及实 际利率( 当实际利 率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率) 在回购期 内逐日计提。
(5) 其 他费用 系 根据 有关 法 规及 相应 协 议规 定， 按 实际 支出 金 额， 列入 当 期基 金费 用 。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 本基金 的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 在符合 有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 6 次， 每份基金份
额 每次 分配比 例不 得低于 收益 分配基 准日 每份基 金份 额可供 分配 利润的 60% ； 若基 金合同 生 效 不
满 3 个月， 可不进行 收益分配； 基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准
计算。 收益 分配基 准日 可供分 配利 润指收 益分 配基准 日本 基金资 产负 债表中 未分 配利润 与 未 分 配
利润中已实现收益的孰低数；
(3) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
(4) 本 基金收 益 分配 方式 分 为两 种： 现 金分 红与 红 利再 投资 ， 基金 投资 者 可选 择现 金 红利或
将现金 红利 自动转 为基 金份额 进行 再投资 ；若 投资者 不选 择，本 基金 默认的 收益 分配方 式 是 现 金
分红； 基金 实施收 益分 配的， 基金 红利发 放日 距离收 益分 配基准 日， 即收益 分配 基准日 可 供 分 配
利润计算截止日，不得超过 15 个工 作日；
(5) 法律法 规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根 据 本基 金的 内 部组 织机 构 、管 理要 求 及内 部报 告 制度 ，本 基 金整 体为 一 个报 告分 部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
无。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金在本报告期无会计估计变更。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号 文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征 收 方式 调整 工 作的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得税政
策 有 关问 题的 通 知 》 、 财税[2014]48 号《关 于 实施 全 国中 小企 业 股份 转让 系 统挂 牌公 司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人
所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开 营业 税改 征 增值 税试 点的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
(2) 证券投资 基金( 封闭式 证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债
券免征营业税和增值税。
(3) 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买 卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(4) 对基金取 得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月 以内
( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂减按 50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(5) 对基金取 得的债券 利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
(6) 对于基金 从事 A 股买 卖， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税， 对受让方 不
再缴纳印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 29 页 共 75 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 4,278,798.74 2,931,668.02
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 4,278,798.74 2,931,668.02
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 404,625,644.46 452,989,487.28 48,363,842.82
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 20,210,640.00 20,019,000.00 -191,640.00
合计 20,210,640.00 20,019,000.00 -191,640.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 424,836,284.46 473,008,487.28 48,172,202.82
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 328,365,125.24 398,634,129.70 70,269,004.46
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 30 页 共 75 页
债券
交易所市场 23,000.00 23,000.00 -
银行间市场 20,085,620.00 20,062,000.00 -23,620.00
合计 20,108,620.00 20,085,000.00 -23,620.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 348,473,745.24 418,719,129.70 70,245,384.46
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末及上年度末均未通过买断 式逆回购交易取得债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,560.17 870.84
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 555.17 86.13
应收债券利息 671,510.83 503,795.88
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 26.07 170.28 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 31 页 共 75 页
合计 673,652.24 504,923.13
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 79,914.41 46,611.26
银行间市场应付交易费用 1,544.75 1,649.10
合计 81,459.16 48,260.36
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,763.26 6,750.26
应付指数使用费 17,360.71 16,866.51
预提审计费 24,000.00 48,000.00
预提信息披露费 - 290,000.00
其他 - 14,550.65
合计 43,123.97 376,167.42
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 32 页 共 75 页
上年度末 304,018,593.33 304,018,593.33
本期申购 148,053,150.62 148,053,150.62
本期赎回( 以"-" 号填列) -109,453,208.58 -109,453,208.58
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 342,618,535.37 342,618,535.37
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 198,624,928.66 -81,492,608.63 117,132,320.03
本期利润 22,005,422.01 -22,073,181.64 -67,759.63
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
27,794,263.30 -9,542,868.42 18,251,394.88
其中：基金申购款 102,634,900.34 -51,317,725.07 51,317,175.27
基金赎回款 -74,840,637.04 41,774,856.65 -33,065,780.39
本期已分配利润 - - -
本期末 248,424,613.97 -113,108,658.69 135,315,955.28
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 23,939.72 112,110.89
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 33 页 共 75 页
结算备付金利息收入 5,788.92 21,245.55
其他 1,353.74 25,120.37
合计 31,082.38 158,476.81
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 160,002,883.99 2,162,503,846.63
减：卖出股票成本总额 143,229,684.30 1,604,539,455.41
买卖股票差价收入 16,773,199.69 557,964,391.22
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债
券（ 、 债转股 及债券到期兑
付）差价收入
-6,977.47 -603,302.97
债券投资收益 ——赎回差
价收入
- -
债券投资收益 ——申购差
价收入
- -
合计 -6,977.47 -603,302.97
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债券 （ 、 债转股及债券
到期兑付）成交总额
21,344,066.49 226,147,740.66
减： 卖出债券 （ 、 债转股 及
债券到期兑付）成本总额
20,646,620.00 222,530,859.52
减：应收利息总额 704,423.96 4,220,184.11
买卖债券差价收入 -6,977.47 -603,302.97
7.4.7.13.3 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期及上年 度可比期间均未投资衍生工具。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 9,225,531.17 12,542,306.44
基金投资产生的股利收益 - -
合计 9,225,531.17 12,542,306.44
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -22,073,181.64 -354,719,186.27
——股票投资 -21,905,161.64 -354,714,238.71
——债券投资 -168,020.00 -4,947.56
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -22,073,181.64 -354,719,186.27
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
基金赎回费收入 99,918.17 2,106,049.16
转换费收入 26,556.11 596,823.72
其他 14,550.65 619.75
合计 141,024.93 2,703,492.63
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用 458,904.95 4,291,513.01 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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银行间市场交易费用 350.00 2,025.00
合计 459,254.95 4,293,538.01
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 48,000.00 48,000.00
信息披露费 290,000.00 290,000.00
账户维护费用 36,600.00 31,700.00
上市费用 60,000.00 60,000.00
指数使用费 200,494.20 185,579.23
银行费用 9,010.28 29,387.81
其他 100.00 200.00
合计 644,204.48 644,867.04
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴全基金管理有限公司（以下简称 “兴全基金”） 基金管理人、基金销售机构 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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中国农业银行股份有限公司 （以下简称 “农业银行”） 基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称 “兴业证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V ） 基金管理人的股东
上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
兴业证券 364,718,178.00 100.00% 2,376,842,202.15 91.37%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
兴业证券 639,808.74 100.00% 127,069,445.60 96.79%
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
兴业证券 582,900,000.00 100.00% 885,500,000.00 78.51%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 267,692.27 100.00% 79,914.41 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 1,690,880.40 91.30% 44,282.88 95.00%
注：上 述佣 金 按市 场佣 金率计 算， 扣除证 券公 司需承 担的 费用（ 包括 但不限 于买 （卖） 经 手 费 、
证券结算风险基金和买 （卖） 证管费等） 。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,133,977.08 7,529,007.15
其中： 支付销售机构的客 979,391.92 1,689,021.37 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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户维护费
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计 提。 计算方法如下： 每日应支付的基
金管理费= 前 一日的基金资产净值 ×0.8%/ 当年天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
587,620.72 1,411,688.74
注 ： 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.15% 的年 费率计 提 。计 算方 法 如下 ：每 日应支付的
基金托管费= 前一日的基金资产净值×0.15%/ 当 年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 4,278,798.74 23,939.72 2,931,668.02 112,110.89
注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间 无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000413
东旭光
电
2016 年
8 月25
日
2017
年 8
月28
日
非公
开发
行流
通受
限
6.29 8.02 794,913 5,000,002.77 6,375,202.26 -
002792
通宇通
讯
2016 年
3 月21
日
2017
年 3
月28
日
新股
流通
受限
22.94 54.26 50,712 1,163,333.28 2,751,633.12 -
002792
通宇通
讯
2016 年
6 月7
日
2017
年 3
月28
日
新股-
转增
- 54.26 25,356 - 1,375,816.56 注 1
002791
坚朗五
金
2016 年
3 月22
2017
年 3
新股
流通
21.57 54.60 58,800 1,268,316.00 3,210,480.00 - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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日 月29
日
受限
002821 凯莱英
2016 年
11 月
11 日
2017
年11
月20
日
新股
流通
受限
30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 -
300508
维宏股
份
2016 年
4 月12
日
2017
年 4
月19
日
新股
流通
受限
20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 -
603823 百合花
2016 年
12 月 9
日
2017
年12
月20
日
新股
流通
受限
10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 -
002594 比亚迪
2016 年
7 月22
日
2017
年 7
月25
日
非公
开发
行流
通受
限
57.40 49.68 22,648 1,299,995.20 1,125,152.64 -
601375
中原证
券
2016 年
12 月
20 日
2017
年 1
月 3
日
新股
流通
受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603035
常熟汽
饰
2016 年
12 月
27 日
2017
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840
华统股
份
2016 年
12 月
2017
年 1
新股
流通
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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29 日 月10
日
受限
002838
道恩股
份
2016 年
12 月
28 日
2017
年 1
月 6
日
新股
流通
受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正新
材
2016 年
12 月
26 日
2017
年 1
月 3
日
新股
流通
受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新交
运
2016 年
12 月
27 日
2017
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联新
材
2016 年
12 月
26 日
2017
年 1
月 4
日
新股
流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300588
熙菱信
息
2016 年
12 月
27 日
2017
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注 1 ：本基金 持有的新股通宇通讯，于 2016 年 6 月 7 日实施 2015 年度权 益分配方案，向全体股
东每 10 股派 4 元（含 税） ，同时以 资本公积金向全体股东每 10 股转 增 5 股。本 基金新增 25,356
股。
上述流通受限证券可流通日系基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌日 复牌 数量 （股） 期末 期末估值总额 备注 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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码 名称 日期 原因 估值单
价
期 开盘单
价
成本总额
600649 城投
控股
2016
年12
月6 日
重大
事项
20.34 - - 518,800 7,384,234.50 10,552,392.00 -
601168 西部
矿业
2016
年12
月19
日
重大
事项
7.83 - - 100,000 769,000.00 783,000.00 -
600875 东方
电气
2016
年12
月9 日
重大
事项
10.79 2017 年
3 月28
日
10.90 50,716 815,683.20 547,225.64 -
000750 国海
证券
2016
年12
月15
日
重大
事项
6.97 2017 年
1 月20
日
6.27 75,259 821,926.07 524,555.23 -
000540 中天
城投
2016
年11
月28
日
重大
事项
6.93 2017 年
1 月3
日
7.00 70,000 433,300.00 485,100.00 -
603986 兆易
创新
2016
年9 月
19 日
重大
事项
177.97 2017 年
3 月13
日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部 、
相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家公 司发 行的证 券 市 值 不
超 过基 金资产 净值 的 10% ， 且本 基金与 由本 基金管 理人 管理的 其他 基金共 同持 有一家公司 发 行 的
证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的 信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 ，除在附
注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的债券资产的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,278,798.74 - - - - - 4,278,798.74
结算备付金 1,121,749.82 - - - - - 1,121,749.82
存出保证金 52,675.53 - - - - - 52,675.53
交易性金融
资产
- 20,019,000.00 - - - 452,989,487.28 473,008,487.28
应收利息 - - - - - 673,652.24 673,652.24
应收申购款 49,736.64 - - - - 309,599.60 359,336.24
其他资产 - - - - - - -
资产总计 5,502,960.73 20,019,000.00 - - - 453,972,739.12 479,494,699.85
负债
应付证券清
算款
- - - - - 521,637.48 521,637.48
应付赎回款 - - - - - 526,877.47 526,877.47
应付管理人
报酬
- - - - - 325,988.31 325,988.31
应付托管费 - - - - - 61,122.81 61,122.81
应付交易费
用
- - - - - 81,459.16 81,459.16
其他负债 - - - - - 43,123.97 43,123.97
负债总计 - - - - - 1,560,209.20 1,560,209.20
利率敏感度
缺口
5,502,960.73 20,019,000.00 - - - 452,412,529.92 477,934,490.65
上年度末
2015 年12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,931,668.02 - - - - - 2,931,668.02
结算备付金 174,076.13 - - - - - 174,076.13
存出保证金 344,052.21 - - - - - 344,052.21 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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交易性金融
资产
- - 20,062,000.00 - 23,000.00 398,634,129.70 418,719,129.70
应收利息 - - - - - 504,923.13 504,923.13
应收申购款 3,889.53 - - - - 1,079,823.19 1,083,712.72
资产总计 3,453,685.89 - 20,062,000.00 - 23,000.00 400,218,876.02 423,757,561.91
负债
应付证券清
算款
- - - - - 62,304.31 62,304.31
应付赎回款 - - - - - 1,779,341.36 1,779,341.36
应付管理人
报酬
- - - - - 286,800.10 286,800.10
应付托管费 - - - - - 53,775.00 53,775.00
应付交易费
用
- - - - - 48,260.36 48,260.36
其他负债 - - - - - 376,167.42 376,167.42
负债总计 - - - - - 2,606,648.55 2,606,648.55
利率敏感度
缺口
3,453,685.89 - 20,062,000.00 - 23,000.00 397,612,227.47 421,150,913.36
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化( 即平移收益率曲线) 。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月31
日 ）
利率 +1% -29,667.06 -57,538.02
利率 -1% 29,760.66 57,875.65
注：上 表反 映了在 其他 变量不 变的 假设下 ，利 率发生 合理 、可能 的变 动时， 为交 易而持 有 的 债 权
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金其 他价 格 风险 主要 系 市场 价格 风 险， 市场 价 格风 险是 指 基金 所持 金 融工 具的 公允价值兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率 以外 的市场 价格 因素变 动而 发生波 动的 风险。 本 基 金 主
要投资 于证 券交易 所上 市或银 行间 同业市 场交 易的股 票和 债券， 所面 临的最 大市 场价格 风 险 由 所
持有的 金融 工具的 公允 价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且 本 基 金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 范 围 为 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
90%-95% ， 投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产占基金 资产的比例不低于 90% 。 现金、 债券
资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10% ， 其中现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 权 证及其他金融工具的投资比例符合法律
法规和监管机构的规定。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 452,989,487.28 94.78 398,634,129.70 94.65
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 20,019,000.00 4.19 20,085,000.00 4.77
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 473,008,487.28 98.97 418,719,129.70 99.42
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本- 资产定价模型(CAPM)
描述的规律进行变动 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10% 时， 对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的
变化
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准 +10% 37,095,416.22 30,246,747.37
业绩比较基准 -10% -37,095,416.22 -30,246,747.37
注： 本基金管理人运用 CAPM 模型方法对 本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价格风险的
敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 ， 将 对 基
金净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
无。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值接近。
(b) 以公允价 值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为 432,206,278.02 元， 第二层次的余额为 40,802,209.26 元， 无属于第三层次
的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 379,951,372.75 元， 第二层次的余额为 38,767,756.95 元，
无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间根据 估值 调整中 采用 的不可 观察 输入值 对于 公允价 值的 影响程 度， 确定相 关 股 票 和兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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债券公允价值应属第二层次或第三层次。
本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债除外)
本期采 用第 三方估 值机 构提供 的估 值数据 进行 估值， 相关 固定收 益品 种 的公 允价 值层次 归 入 第 二
层次。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本年度变动金额
无。
(2) 除公允 价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 452,989,487.28 94.47
其中：股票 452,989,487.28 94.47
2 固定收益投资 20,019,000.00 4.18
其中：债券 20,019,000.00 4.18
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,400,548.56 1.13
7 其他各项资产 1,085,664.01 0.23
8 合计 479,494,699.85 100.00
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 284,246.40 0.06
B
采矿业 20,213,713.83 4.23
C
制造业 126,185,197.35 26.40
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
15,881,794.05 3.32
E
建筑业 20,848,585.17 4.36
F
批发和零售业 11,802,275.60 2.47
G
交通运输、仓储和邮政业 9,882,898.28 2.07
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
13,880,500.60 2.90
J
金融业 165,243,539.47 34.57
K
房地产业 33,008,732.12 6.91
L
租赁和商务服务业 5,073,520.00 1.06
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,451,160.00 0.30
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 7,104,746.26 1.49
S
综合 - -
合计 430,860,909.13 90.15
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 4,202,151.00 0.88
C
制造业 14,299,681.72 2.99
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
555,020.00 0.12
E
建筑业 805,955.88 0.17
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,503,122.87 0.31
J
金融业 106,780.00 0.02
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 646,408.00 0.14
S
综合 - -
合计 22,128,578.15 4.63
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 838,800 29,718,684.00 6.22
2 600036 招商银行 888,800 15,642,880.00 3.27
3 601601 中国太保 488,818 13,574,475.86 2.84
4 601166 兴业银行 731,300 11,803,182.00 2.47
5 001979 招商蛇口 688,800 11,289,432.00 2.36
6 600016 民生银行 1,218,000 11,059,440.00 2.31
7 600649 城投控股 518,800 10,552,392.00 2.21
8 601009 南京银行 918,840 9,960,225.60 2.08
9 600690 青岛海尔 999,838 9,878,399.44 2.07
10 600519 贵州茅台 27,500 9,189,125.00 1.92
11 601328 交通银行 1,508,800 8,705,776.00 1.82
12 000895 双汇发展 388,800 8,137,584.00 1.70
13 601169 北京银行 828,000 8,081,280.00 1.69
14 600741 华域汽车 500,507 7,983,086.65 1.67
15 600900 长江电力 618,802 7,834,033.32 1.64
16 601668 中国建筑 780,000 6,910,800.00 1.45
17 000413 东旭光电 794,913 6,375,202.26 1.33
18 000792 盐湖股份 308,800 5,888,816.00 1.23
19 600030 中信证券 353,400 5,675,604.00 1.19
20 601398 工商银行 1,264,000 5,574,240.00 1.17
21 601088 中国神华 308,000 4,983,440.00 1.04
22 601818 光大银行 1,267,600 4,956,316.00 1.04
23 600015 华夏银行 418,504 4,540,768.40 0.95 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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24 601336 新华保险 101,900 4,461,182.00 0.93
25 601888 中国国旅 99,800 4,331,320.00 0.91
26 601225 陕西煤业 888,999 4,311,645.15 0.90
27 300144 宋城演艺 200,000 4,188,000.00 0.88
28 000001 平安银行 458,800 4,175,080.00 0.87
29 601988 中国银行 1,157,700 3,982,488.00 0.83
30 600005 武钢股份 1,128,000 3,846,480.00 0.80
31 000858 五 粮 液 106,300 3,665,224.00 0.77
32 601006 大秦铁路 488,800 3,460,704.00 0.72
33 300124 汇川技术 168,800 3,431,704.00 0.72
34 000800 一汽轿车 308,873 3,357,449.51 0.70
35 600585 海螺水泥 188,728 3,200,826.88 0.67
36 600048 保利地产 348,800 3,184,544.00 0.67
37 600276 恒瑞医药 67,084 3,052,322.00 0.64
38 600028 中国石化 529,885 2,866,677.85 0.60
39 601688 华泰证券 155,300 2,773,658.00 0.58
40 601939 建设银行 499,700 2,718,368.00 0.57
41 601607 上海医药 138,800 2,714,928.00 0.57
42 601628 中国人寿 111,800 2,693,262.00 0.56
43 600050 中国联通 367,000 2,682,770.00 0.56
44 600104 上汽集团 113,800 2,668,610.00 0.56
45 000776 广发证券 153,400 2,586,324.00 0.54
46 000063 中兴通讯 158,841 2,533,513.95 0.53
47 601390 中国中铁 283,000 2,507,380.00 0.52
48 600177 雅戈尔 170,000 2,376,600.00 0.50
49 600999 招商证券 141,432 2,309,584.56 0.48
50 600637 东方明珠 98,801 2,302,063.30 0.48
51 000709 河钢股份 688,800 2,300,592.00 0.48 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
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52 000625 长安汽车 152,800 2,282,832.00 0.48
53 600000 浦发银行 138,870 2,251,082.70 0.47
54 601186 中国铁建 185,000 2,212,600.00 0.46
55 600309 万华化学 102,658 2,210,226.74 0.46
56 300085 银之杰 100,800 2,106,720.00 0.44
57 600068 葛洲坝 218,805 2,010,817.95 0.42
58 002142 宁波银行 118,800 1,976,832.00 0.41
59 000157 中联重科 425,886 1,933,522.44 0.40
60 600795 国电电力 599,800 1,901,366.00 0.40
61 600170 上海建工 395,914 1,872,673.22 0.39
62 000568 泸州老窖 56,700 1,871,100.00 0.39
63 000651 格力电器 75,218 1,851,867.16 0.39
64 600739 辽宁成大 101,825 1,828,777.00 0.38
65 600153 建发股份 170,000 1,819,000.00 0.38
66 601857 中国石油 227,900 1,811,805.00 0.38
67 600009 上海机场 67,610 1,793,017.20 0.38
68 000917 电广传媒 121,053 1,741,952.67 0.36
69 000538 云南白药 22,700 1,728,605.00 0.36
70 000423 东阿阿胶 31,531 1,698,574.97 0.36
71 002008 大族激光 74,800 1,690,480.00 0.35
72 601899 紫金矿业 488,933 1,633,036.22 0.34
73 601985 中国核电 228,800 1,615,328.00 0.34
74 601998 中信银行 228,800 1,466,608.00 0.31
75 600383 金地集团 113,100 1,465,776.00 0.31
76 600089 特变电工 159,809 1,459,056.17 0.31
77 000069 华侨城Ａ 208,800 1,451,160.00 0.30
78 000402 金 融 街 136,400 1,404,920.00 0.29
79 601618 中国中冶 300,000 1,398,000.00 0.29 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 55 页 共 75 页
80 600674 川投能源 160,000 1,392,000.00 0.29
81 000623 吉林敖东 44,800 1,388,352.00 0.29
82 000963 华东医药 19,096 1,376,248.72 0.29
83 000338 潍柴动力 137,400 1,368,504.00 0.29
84 600297 广汇汽车 158,800 1,359,328.00 0.28
85 002202 金风科技 78,800 1,348,268.00 0.28
86 000100 TCL 集团 407,200 1,343,760.00 0.28
87 600660 福耀玻璃 71,900 1,339,497.00 0.28
88 000060 中金岭南 118,800 1,324,620.00 0.28
89 601669 中国电建 179,200 1,300,992.00 0.27
90 600100 同方股份 92,400 1,279,740.00 0.27
91 000793 华闻传媒 112,493 1,270,045.97 0.27
92 002241 歌尔股份 47,600 1,262,352.00 0.26
93 600804 鹏博士 56,841 1,246,523.13 0.26
94 600271 航天信息 58,800 1,173,060.00 0.25
95 601800 中国交建 76,400 1,160,516.00 0.24
96 600718 东软集团 57,900 1,138,314.00 0.24
97 600886 国投电力 170,000 1,133,900.00 0.24
98 000728 国元证券 56,670 1,127,733.00 0.24
99 000876 新 希 望 140,026 1,127,209.30 0.24
100 002594 比亚迪 22,648 1,125,152.64 0.24
101 002007 华兰生物 31,120 1,112,540.00 0.23
102 600582 天地科技 218,000 1,083,460.00 0.23
103 600023 浙能电力 198,811 1,079,543.73 0.23
104 600547 山东黄金 29,500 1,077,045.00 0.23
105 000630 铜陵有色 348,800 1,074,304.00 0.22
106 000768 中航飞机 50,000 1,063,000.00 0.22
107 600583 海油工程 142,300 1,050,174.00 0.22 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 56 页 共 75 页
108 600827 百联股份 72,583 1,042,291.88 0.22
109 600352 浙江龙盛 110,000 1,013,100.00 0.21
110 600362 江西铜业 58,822 984,092.06 0.21
111 600150 中国船舶 35,000 966,350.00 0.20
112 600376 首开股份 80,700 953,067.00 0.20
113 600118 中国卫星 30,503 952,913.72 0.20
114 600221 海南航空 289,700 944,422.00 0.20
115 600893 中航动力 28,555 934,890.70 0.20
116 600588 用友网络 44,600 928,572.00 0.19
117 601333 广深铁路 178,800 906,516.00 0.19
118 600820 隧道股份 80,600 887,406.00 0.19
119 000839 中信国安 94,250 865,215.00 0.18
120 601933 永辉超市 174,762 858,081.42 0.18
121 000686 东北证券 69,100 854,076.00 0.18
122 600252 中恒集团 178,000 815,240.00 0.17
123 002236 大华股份 58,750 803,700.00 0.17
124 600837 海通证券 50,400 793,800.00 0.17
125 600018 上港集团 152,800 782,336.00 0.16
126 600688 上海石化 119,909 772,213.96 0.16
127 600369 西南证券 107,124 763,794.12 0.16
128 000061 农 产 品 60,000 742,200.00 0.16
129 600332 白云山 30,400 728,992.00 0.15
130 603993 洛阳钼业 192,200 714,984.00 0.15
131 600208 新湖中宝 161,582 672,181.12 0.14
132 000983 西山煤电 78,000 659,880.00 0.14
133 600839 四川长虹 157,500 658,350.00 0.14
134 600873 梅花生物 100,000 652,000.00 0.14
135 600060 海信电器 37,801 647,153.12 0.14 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 57 页 共 75 页
136 601866 中远海发 158,000 644,640.00 0.13
137 600256 广汇能源 137,714 643,124.38 0.13
138 000425 徐工机械 188,000 635,440.00 0.13
139 000002 万
科Ａ 30,400 624,720.00 0.13
140 000039 中集集团 41,800 611,116.00 0.13
141 600038 中直股份 12,568 608,542.56 0.13
142 600031 三一重工 97,850 596,885.00 0.12
143 002081 金 螳 螂 60,000 587,400.00 0.12
144 600037 歌华有线 35,800 548,456.00 0.11
145 601018 宁波港 108,218 547,583.08 0.11
146 600875 东方电气 50,716 547,225.64 0.11
147 000778 新兴铸管 101,800 526,306.00 0.11
148 000750 国海证券 75,259 524,555.23 0.11
149 601111 中国国航 70,800 509,760.00 0.11
150 600498 烽火通信 20,000 504,200.00 0.11
151 601928 凤凰传媒 47,707 499,492.29 0.10
152 000712 锦龙股份 21,000 492,240.00 0.10
153 600373 中文传媒 24,100 486,820.00 0.10
154 000540 中天城投 70,000 485,100.00 0.10
155 000027 深圳能源 70,502 484,348.74 0.10
156 002152 广电运通 35,726 474,441.28 0.10
157 601258 庞大集团 162,554 450,274.58 0.09
158 300251 光线传媒 45,800 447,008.00 0.09
159 600008 首创股份 107,366 441,274.26 0.09
160 601877 正泰电器 21,800 436,000.00 0.09
161 600648 外高桥 17,900 353,346.00 0.07
162 000725 京东方Ａ 117,170 335,106.20 0.07
163 600535 天士力 8,000 331,920.00 0.07 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 58 页 共 75 页
164 601021 春秋航空 8,000 293,920.00 0.06
165 601118 海南橡胶 40,840 284,246.40 0.06
166 603000 人民网 15,710 277,438.60 0.06
167 600157 永泰能源 61,023 244,702.23 0.05
168 600188 兖州煤业 20,000 217,200.00 0.05
169 300133 华策影视 18,800 213,380.00 0.04
170 002065 东华软件 1,823 42,475.90 0.01
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002792 通宇通讯 76,068 4,127,449.68 0.86
2 002791 坚朗五金 58,800 3,210,480.00 0.67
3 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.64
4 601699 潞安环能 237,000 1,907,850.00 0.40
5 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.26
6 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.25
7 000937 冀中能源 171,500 1,155,910.00 0.24
8 000999 华润三九 46,300 1,144,999.00 0.24
9 601117 中国化学 116,745 790,363.65 0.17
10 601168 西部矿业 100,000 783,000.00 0.16
11 601098 中南传媒 38,800 646,408.00 0.14
12 000898 鞍钢股份 111,887 563,910.48 0.12
13 601808 中海油服 27,700 355,391.00 0.07
14 000883 湖北能源 67,000 306,860.00 0.06
15 600011 华能国际 35,200 248,160.00 0.05
16 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.05 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 59 页 共 75 页
17 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.04
18 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.02
19 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02
20 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02
21 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01
22 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
23 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
24 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
25 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01
26 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01
27 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01
28 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
29 300572 安车检测 500 32,285.00 0.01
30 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01
31 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01
32 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01
33 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
34 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
35 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
36 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
37 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
38 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
39 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 60 页 共 75 页
值比例（％）
1 601601 中国太保 12,303,146.54 2.92
2 603005 晶方科技 11,180,000.00 2.65
3 300124 汇川技术 9,990,200.00 2.37
4 600690 青岛海尔 9,972,249.00 2.37
5 300085 银之杰 9,743,235.00 2.31
6 600273 嘉化能源 7,190,000.00 1.71
7 600297 广汇汽车 6,616,000.00 1.57
8 600649 城投控股 6,589,955.00 1.56
9 601009 南京银行 6,333,710.20 1.50
10 000792 盐湖股份 5,276,603.00 1.25
11 601318 中国平安 5,005,638.00 1.19
12 000413 东旭光电 5,000,002.77 1.19
13 600036 招商银行 4,982,936.00 1.18
14 300144 宋城演艺 4,710,764.00 1.12
15 603609 禾丰牧业 4,521,000.00 1.07
16 600741 华域汽车 4,388,278.56 1.04
17 600104 上汽集团 4,265,740.00 1.01
18 300413 快乐购 4,255,151.45 1.01
19 601225 陕西煤业 4,043,884.00 0.96
20 600005 武钢股份 3,885,880.00 0.92
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603005 晶方科技 12,312,500.74 2.92
2 601601 中国太保 7,784,037.00 1.85 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 61 页 共 75 页
3 600273 嘉化能源 7,669,905.11 1.82
4 300124 汇川技术 7,375,789.95 1.75
5 601318 中国平安 6,189,581.00 1.47
6 000983 西山煤电 5,992,918.44 1.42
7 300085 银之杰 5,936,083.00 1.41
8 600297 广汇汽车 5,763,731.00 1.37
9 600690 青岛海尔 5,616,850.00 1.33
10 600104 上汽集团 5,350,044.00 1.27
11 000333 美的集团 5,121,350.60 1.22
12 603609 禾丰牧业 4,786,767.00 1.14
13 600036 招商银行 4,608,474.60 1.09
14 300413 快乐购 4,417,133.50 1.05
15 000919 金陵药业 3,810,036.00 0.90
16 000895 双汇发展 3,602,639.00 0.86
17 600666 奥瑞德 3,328,255.00 0.79
18 600019 宝钢股份 3,301,557.00 0.78
19 002024 苏宁云商 2,089,806.00 0.50
20 300406 九强生物 2,066,251.00 0.49
注： “卖出金 额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 219,490,203.52
卖出股票收入（成交）总额 160,002,883.99
注： “买入股 票成本” 、 “ 卖出股票收入” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑
相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 62 页 共 75 页
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,019,000.00 4.19
其中：政策性金融债 20,019,000.00 4.19
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,019,000.00 4.19
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 140302 14 进出 02 100,000 10,029,000.00 2.10
2 160209 16 国开 09 100,000 9,990,000.00 2.09
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 63 页 共 75 页
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 本 期 未出 现 被 监 管部 门 立 案 调查 ，
并 且 未 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。
8.12.2
本 基 金投资 的 前 十 名股 票 中 没 有投 资 于 超 出基 金 合 同 规定 备 选 库 之外 的
股票 。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 52,675.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 673,652.24
5 应收申购款 359,336.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 64 页 共 75 页
8 其他 -
9 合计 1,085,664.01
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600649 城投控股 10,552,392.00 2.21 重大事项
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002792 通宇通讯 4,127,449.68 0.86 新股锁定
2 002791 坚朗五金 3,210,480.00 0.67 新股锁定
3 002821 凯莱英 3,071,977.41 0.64 新股锁定
4 300508 维宏股份 1,261,430.67 0.26 新股锁定
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 65 页 共 75 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
17,430 19,656.83 69,782,700.10 20.37% 272,835,835.27 79.63%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 周素菊 416,623.00 13.22%
2 裘海燕 135,024.00 4.28%
3 冯学正 124,826.00 3.96%
4 陈敏丽 105,400.00 3.34%
5 王菊萍 76,817.00 2.44%
6 易俐萍 67,003.00 2.13%
7 石春娥 60,006.00 1.90%
8 张晓薇 60,000.00 1.90%
9 于小忠 51,003.00 1.62%
10 胡晓慧 50,012.00 1.59%
注：持有人为 LOF 基金 场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
16,803.25 0.0049%
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 66 页 共 75 页
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 11 月2 日 ）基金份额总额
2,955,476,122.49
本报告期期初基金份额总额 304,018,593.33
本报告期基金总申购份额 148,053,150.62
减: 本报告期基金总赎回份额 109,453,208.58
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 342,618,535.37
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基金份额 持有 人 大 会 决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）报告期 内本基金基金管理人重大人事变动：
2016 年 1 月13 日起，郑 文惠女士担任基金管理人副总经理。
2016 年 5 月9 日起，基金 管理人的法定代表人、董事长由兰荣变更为庄园芳。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 67 页 共 75 页
（2 ）基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本 报
告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产 、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金自 2015 年起连续 2 年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所 4.8 万元人民 币。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内本基金管理人、 基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门
的稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 364,718,178.00 100.00% 267,692.27 100.00% -
民族证券 1 - - - - -
注：根 据中 国证监 会的 有关规 定， 我司在 综合 考量证 券经 营机构 的财 务状况 、经 营状况 、 研 究 能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情况
金额单位：人民币元 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 68 页 共 75 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 639,808.74 100.00% 582,900,000.00 100.00% - -
民族证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 旗下各基金 2015 年12 月31 日资产
净值公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月1 日
2 关于 2016 年1 月4 日指数 发生不可
恢复熔断期间调整旗下基金相关业
务办理时间的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月4 日
3 关于长期停牌股票 （新文化、 天龙集
团）估值方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月6 日
4 关于旗下场内基金份额在指数熔断
期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月6 日
5 关于 2016 年1 月7 日指数 发生不可
恢复熔断期间调整旗下基金相关业
务办理时间的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月7 日
6 关于公司部分董事变更的公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月9 日
7 关于长期停牌股票 （朗姿股份） 估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月9 日
8 关于调整旗下基金在中国邮储银行
定期定额申购起点金额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月12 日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 69 页 共 75 页
9 关于调整旗下基金在中国银行定期
定额申购起点金额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月12 日
10 关于长期停牌股票 （凯撒股份、 信质
电机、 长电科技） 估值方法调整的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月13 日
11 关于增聘副总经理的公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月13 日
12 关于长期停牌股票 （三泰控股） 估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月15 日
13 关于公司董监高及其他从业人员在
子公司兼职及领薪情况的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月15 日
14 关于长期停牌股票 （康得新） 估值方
法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月16 日
15 关于长期停牌股票 （万科 A ） 估值方
法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月28 日
16 关于参加爱建证券基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月29 日
17 关于长期停牌股票 （青岛海尔） 估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 1 月30 日
18 关于调整陆金所资管基金申购金额
下限的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 2 月15 日
19 关于长期停牌股票 （凯撒旅游） 估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 3 月2 日
20 关于调整旗下基金在江南农商银行
定期定额申购起点金额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 3 月3 日
21 关于调整旗下基金中信银行定期定
额申购起点金额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 3 月7 日
22 关于调整浙江同花顺基金销售有限
公司基金申购起点金额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 3 月14 日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 70 页 共 75 页
23 关于长期停牌股票 （长安汽车） 估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 3 月22 日
24 关于长期停牌股票 （鼎龙股份） 估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 4 月22 日
25 关于调整招商银行借记卡基金网上
直销优惠费率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 4 月29 日
26 关于官方淘宝店和支付宝基金支付
渠道关闭基金申购等业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 5 月5 日
27 关于董事长及法定代表人变更的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 5 月9 日
28 关于开通网上直销通联支付业务的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 5 月11 日
29 关于长期停牌股票 （利欧股份） 估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 5 月11 日
30 关于长期停牌股票 （唐德影视） 估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 5 月17 日
31 关于调整旗下基金在珠海盈米财富
管理有限公司基金定投起点的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 5 月19 日
32 关于长期停牌股票 （广电运通） 估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 6 月15 日
33 关于在上海陆金所资产管理有限公
司开通旗下部分基金定期定额投资
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 6 月17 日
34 关于调整开放式基金开户证件类型
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 6 月21 日
35 关于增加诺亚正行为旗下部分基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 6 月23 日
36 关于调整诺亚正行申购、 定投金额下
限的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 6 月23 日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 71 页 共 75 页
37 关于增加众禄金融为旗下部分基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 6 月23 日
38 关于调整众禄金融申购、 定投金额下
限的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 6 月23 日
39 关于旗下基金继续参加交通银行网
上银行、 手机银行申购优惠费率的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 6 月28 日
40 旗下各基金2016 年6 月30 日资产净
值公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 7 月1 日
41 关于调整“通联支付”部分银行卡
网上直销申购费率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 7 月5 日
42 关于增加平安证券有限责任公司为
旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 7 月15 日
43 关于在工商银行开通基金转换业务
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 7 月18 日
44 关于调整旗下部分基金在工商银行
基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 7 月19 日
45 关于增加上海大智慧财富管理有限
公司为旗下部分基金销售机构的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 7 月26 日
46 关于旗下部分基金投资比亚迪
（002594 ） 非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 7 月26 日
47 关于增加中信期货有限公司为旗下
基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 7 月26 日
48 关于增加厦门市鑫鼎盛控股有限公
司为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 7 月29 日
49 关于调整旗下部分基金在指定销售
机构的申购、 定投、 最低赎回、 转换
转出及最低持有份额限制的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 7 月29 日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 72 页 共 75 页
50 关于增加蛋卷基金为旗下部分基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 8 月8 日
51 关于增加北京广源达信投资管理有
限公司为旗下部分基金销售机构的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 8 月8 日
52 关于调整旗下部分基金在杭州数米
基金销售有限公司销售业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 8 月10 日
53 关于旗下基金参加中信证券线上交
易平台“信 e 投”基金申 购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 8 月11 日
54 关于长期停牌股票 （西藏城投） 估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 8 月16 日
55 关于增加北京增财基金销售有限公
司为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 8 月19 日
56 关于调整旗下基金在长江证券定期
定额申购起点金额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 8 月19 日
57 关于调整旗下基金在兴业银行股份
有限公司申购及定期定额申购起点
金额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 8 月25 日
58 关于旗下部分基金投资东旭光电
（000413 ） 非公开发行股 票的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 8 月27 日
59 关于增加上海基煜基金销售有限公
司为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 9 月2 日
60 关于调整旗下基金在中信建投证券
申购、 定期定额申购起点金额及参加
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 9 月5 日
61 关于旗下基金参加交通银行手机银
行申购及定期定额投资优惠费率的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 9 月20 日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 73 页 共 75 页
62 关于调整旗下部分基金在蚂蚁（杭
州） 基金销售有限公司申购起点金额
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 10 月 25 日
63 关于旗下部分基金参与招商证券申
购、定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 10 月 26 日
64 关于增加北京肯特瑞财富投资管理
有限公司为旗下部分基金销售机构
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 10 月 29 日
65 关于旗下部分基金参加中信证券 （山
东）基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 11 月 2 日
66 关于调整旗下基金在和讯信息科技
有限公司申购、 定期定额申购起点金
额及参加申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 11 月 10 日
67 关于增加华西证券为旗下部分基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 11 月 17 日
68 关于办公地址变更的公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 11 月 21 日
69 关于公司董监高及其他从业人员在
子公司兼职及领薪情况的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 11 月 25 日
70 关于旗下基金参加交通银行手机银
行申购及定期定额投资优惠费率的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 11 月 29 日
71 关于开通旗下基金在北京肯特瑞财
富投资管理有限公司定期定额申购
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 12 月 1 日
72 关于调整旗下部分基金在天天基金
定期定额申购起点金额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 12 月 2 日
73 关于调整旗下部分基金最低申购、 追
加申购、 定期定额投资金额、 及最低
中国证券报、上海证券报、
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2016 年 12 月 12 日 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 74 页 共 75 页
赎回、 转换转出、 持有份额限制的公
告
74 关于长期停牌股票 （徐工机械） 估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 12 月 14 日
75 关于山东山水水泥中期票据估值方
法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 12 月 22 日
76 关于旗下基金参加交通银行手机银
行申购及定期定额投资优惠费率的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 12 月 22 日
77 关于公司法定名称变更的公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 12 月 29 日
78 关于旗下部分基金中国工商银行
“2017 倾心 回馈 ”基金定投费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 12 月 30 日
79 关于旗下部分基金参加邮储银行个
人网上银行、 手机银行申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 12 月 30 日
80 关于旗下基金在中国农业银行关于
开放式基金交易费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、公司网站
2016 年 12 月 30 日
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告
第 75 页 共 75 页
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准本基金募集的文件
2 、 《兴全沪 深 300 指数 增强型证券投资基金（LOF ）基金合 同》
3 、 《兴全沪 深 300 指数 增强型证券投资基金（LOF ）托管协 议》
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程
5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照
6 、中国证监 会规定的其他文件
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投 资 者 可登录 基 金 管理人 互 联 网站（http://www.xqfunds.com ） 查 阅，或 在 营 业时间 内 至 基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536
兴 全 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 3 月 31 日
